基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期： 二〇一三年八月二十八日

１ 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１３年８月２１日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自２０１３年１月１日起至６月３０日止。

２ 基金简介

２．１ 基金基本情况

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２．２ 基金产品说明

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２．３ 基金管理人和基金托管人

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２．４ 信息披露方式

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３ 主要财务指标和基金净值表现

３．１ 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：１．所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

２．本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

３．２ 基金净值表现

３．２．１基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

易方达双债增强债券Ａ

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易方达双债增强债券Ｃ

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３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

易方达双债增强债券型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（２０１１年１２月１日至２０１３年６月３０日）

易方达双债增强债券Ａ

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注：１．基金合同中关于基金投资比例的约定：

（１）本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的１０％。

（２）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的３％。

（３）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的１０％。

（４）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的１０％。

（５）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的４０％。

（６）本基金投资固定收益类资产的比例不低于基金资产的８０％，其中，信用债、可转债合计投资比例不低于债券资产的８０％；本基金投资权益类资产的比例不高于基金资产的２０％。

（７）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的１０％。

（８）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的２０％。

（９）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的１０％。

（１０）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的１０％。

（１１）本基金应投资于信用级别评级为ＢＢＢ 以上（含ＢＢＢ）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起３ 个月内予以全部卖出。

（１２）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量。

（１３）保持不低于基金资产净值５％的现金或者到期日在一年以内的政府债券。

（１４）本基金持有的所有流通受限证券，其公允价值不得超过本基金资产净值的１０％；本基金持有的同一流通受限证券，其公允价值不得超过本基金资产净值的３％；因流通受限证券价格波动、基金规模变动、新股申购等基金管理人无法控制的因素导致上述比例被动超标的，基金管理人应当停止主动买入流通受限证券并在流通受限期结束后卖出流通受限证券。

如果法律法规或监管部门对上述约定的投资组合比例规定进行变更的，以变更后的规定为准。有关法律法规或监管部门取消上述限制，履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。

因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在１０ 个交易日内进行调整。

２． 本基金自基金合同生效至报告期末，Ａ类基金份额净值增长率为１２．７９％，同期业绩比较基准收益率为４．５３％；Ｃ类基金份额净值增长率为１２．１９％，同期业绩比较基准收益率为４．５３％。

４ 管理人报告

４．１ 基金管理人及基金经理情况

４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

经中国证监会证监基金字［２００１］４号文批准，易方达基金管理有限公司成立于２００１年４月１７日，注册资本１．２亿元。截至２０１３年６月３０日，公司的股东为广东粤财信托有限公司、广发证券股份有限公司、盈峰投资控股集团有限公司、广东省广晟资产经营有限公司和广州市广永国有资产经营有限公司。公司现有全国社保基金投资管理人、企业年金投资管理人、ＱＤＩＩ 和特定资产管理业务资格。

自成立以来，易方达基金管理有限公司秉承“取信于市场，取信于社会”的宗旨，坚持“在诚信规范的前提下，通过专业化运作和团队合作实现持续稳健的增长”的经营理念，努力以规范的运作、良好的业绩和优质的服务，为投资者创造最佳的回报。

截至２０１３年６月３０日，易方达基金管理有限公司共管理１只封闭式基金、４４只开放式基金。封闭式基金有科瑞证券投资基金；开放式基金有易方达平稳增长证券投资基金、易方达策略成长证券投资基金、易方达５０指数证券投资基金、易方达积极成长证券投资基金、易方达货币市场基金、易方达稳健收益债券型证券投资基金、易方达深证１００交易型开放式指数基金、易方达价值精选股票型证券投资基金、易方达策略成长二号混合型证券投资基金、易方达价值成长混合型证券投资基金、易方达科讯股票型证券投资基金、易方达增强回报债券型证券投资基金、易方达中小盘股票型证券投资基金、易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金、易方达科翔股票型证券投资基金、易方达行业领先企业股票型证券投资基金、易方达沪深３００指数证券投资基金、易方达深证１００交易型开放式指数证券投资基金联接基金、易方达亚洲精选股票型证券投资基金、易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金、易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、易方达消费行业股票型证券投资基金、易方达岁丰添利债券型证券投资基金、易方达医疗保健行业股票型证券投资基金、易方达黄金主题证券投资基金（ＬＯＦ）、易方达安心回报债券型证券投资基金、易方达资源行业股票型证券投资基金、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金、易方达双债增强债券型证券投资基金、易方达纯债债券型证券投资基金、易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金、易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金、易方达中小板指数分级证券投资基金、易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金（ＬＯＦ）、易方达月月利理财债券型证券投资基金、易方达双月利理财债券型证券投资基金、易方达天天理财货币市场基金、易方达沪深３００交易型开放式指数发起式证券投资基金、易方达保证金收益货币市场基金、易方达信用债债券型证券投资基金、易方达沪深３００量化增强证券投资基金。同时，公司还管理着多个全国社保基金、企业年金基金和特定客户资产管理投资组合。

４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：１．此处的“任职日期”为基金合同生效之日，“离任日期”为公告确定的解聘日期。

２．证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。

４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１ 公平交易制度的执行情况

本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。

４．３．２ 异常交易行为的专项说明

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的５％的交易共有４次，为纯被动指数基金或量化组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析

２０１３年上半年，宏观经济增速持续下降，经济基本面的表现低于市场预期。消费、进口等指标显示内需仍然不足；一季度市场预期政府将通过扩大投资和信贷投放刺激经济增长，而从陆续公布的经济数据看，固定资产投资增速表现平稳，政府并未出现大幅增加投资拉动经济的举动。工业增加值和ＰＭＩ等先行指标显示经济复苏基础不稳，企业依旧缺乏扩张产能的动力。通胀继续维持低位运行的局面。虽然经济基本面整体偏弱，人民银行的货币政策继续保持谨慎，维持存款准备金率和存贷款利率不变，并重启了央票的发行，增强了市场对政策紧缩的担忧。二季度末，受多种因素影响，市场资金面严重紧张，而央行并未通过注入流动性的方式进行干预，推动权益和债券市场同步大幅下跌。

债券市场，尤其是信用债在一季度表现强势，收益率趋势性下行，以城投债为代表的高收益债券表现突出。二季度先后受到监管风暴和流动性紧张的冲击，收益率大幅上行，短期品种和高收益债券上行幅度较大，市场收益率曲线出现倒挂。股票市场在年初延续了去年四季度以来的反弹行情，但随着严厉的调控政策陆续推出，经济数据低于预期，４月出现调整； ５月份在政策放松的预期和宽松的流动性格局推动下反弹；６月份，在悲观的基本面预期和流动性紧张的双重冲击下，市场大幅下跌。

本基金在一季度保持了较高的信用债和转债仓位，充分分享了信用债的行情；二季度操作相对谨慎，利用５月份的反弹大幅减持转债和低等级信用债，在６月份维持了较低的杠杆和转债仓位，规避了流动性风险的冲击，也尽可能降低了市场大幅波动对净值的影响。６月底，根据市场情况回补了部分转债和信用债仓位，并增持了长久期利率品种。

４．４．２报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金Ａ类基金份额净值为１．０９７ 元，本报告期份额净值增长率为４．８２％ ；本基金 Ｃ类基金份额净值为１．０９１ 元，本报告期份额净值增长率为４．９５％ ，同期业绩比较基准收益率为１．４４％。

４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

观察新一届政府上台后的政策，深化改革、对经济进行结构性调整、以期实现更为健康的持续性发展，是政府的首要目标；政府对经济增速下降的容忍度在提升。通过放松信贷、扩大投资刺激经济增长的宏观调控方式已被否定。这也是一季度市场对刺激政策预期落空的原因。从６月份央行在资金面持续紧张的局面下保持观望的态度看，也是政府决心的体现。未来经济基本面出现显著复苏的可能性很小，经济增速存在进一步下降的风险。央行的货币政策预计将继续保持谨慎，资金面将维持相对平衡的状态，并不排除再次受到冲击的风险。

我们认为宏观经济基本面继续对债券市场有利，考虑到经济增速下降，通胀水平维持在低位，而信用利差较低，利率产品存在投资机会；但空间会受到资金面和资金成本水平的制约。信用债则面临较大的供给压力，同时信用利差在收窄之后，与利率债相比的投资价值在下降，如果信用事件增加，信用利差有扩大的风险。在这种市场环境下，我们对未来的市场持相对谨慎的态度，持仓品种以获取持有其回报为主要目标，并根据市场情况进行波段操作。

我们对转债继续持相对谨慎的态度，经济基本面、政策面和基金面均对风险资产不利，改革红利的释放尚需要较长的时间。预计短期内市场缺乏趋势性机会。但是政府的态度仍存在不确定性，在经济加速下行的风险下，并不能完全排除政策转向的可能。我们将继续维持相对较低的仓位，选择估值合理、相对安全的品种，尽可能规避市场波动对组合净值的冲击；并关注政策变化可能带来的投资机会。

４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

本基金管理人设有估值委员会，公司营运总监担任估值委员会主席，研究部、投资风险管理部、监察部和核算部指定人员担任委员。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。

本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。

４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

易方达双债增强债券Ａ：本报告期内实施的利润分配金额为４，８６１，５７４．１４元。

易方达双债增强债券Ｃ：本报告期内实施的利润分配金额为２，８９７，５４９．４７元。

５ 托管人报告

５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，易方达双债增强债券Ａ实施利润分配的金额为４，８６１，５７４．１４元，易方达双债增强债券Ｃ实施利润分配的金额为２，８９７，５４９．４７元。

５．３ 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

６ 半年度财务会计报告（未经审计）

６．１ 资产负债表

会计主体：易方达双债增强债券型证券投资基金

报告截止日：２０１３年６月３０日

单位：人民币元

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注：报告截止日２０１３年６月３０日，Ａ类基金份额净值１．０９７元，Ｃ类基金份额净值１．０９１元；基金份额总额１７２，２８０，９９６．２３份，下属分级基金的份额总额分别为：Ａ类基金份额总额１０３，７５６，８８６．３３份，Ｃ类基金份额总额６８，５２４，１０９．９０份。

６．２ 利润表

会计主体：易方达双债增强债券型证券投资基金

本报告期：２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日

单位：人民币元

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６．３ 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：易方达双债增强债券型证券投资基金

本报告期：２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告６．１至６．４，财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人：叶俊英，主管会计工作负责人：张优造，会计机构负责人：陈荣

６．４ 报表附注

６．４．１ 基金基本情况

易方达双债增强债券型证券投资基金（以下简称“本基金”） 经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可［２０１１］１５３９号《关于核准易方达双债增强债券型证券投资基金募集的批复》核准，由易方达基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《易方达双债增强债券型证券投资基金基金合同》公开募集。经向中国证监会备案，《易方达双债增强债券型证券投资基金基金合同》于２０１１年１２月１日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为１，６０４，１０９，９５６．０６份基金份额，其中认购资金利息折合１３４，７７９．６１份基金份额。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。本基金的基金管理人为易方达基金管理有限公司，注册登记机构为易方达基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

６．４．２ 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于２００６年２月１５日颁布的《企业会计准则－基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《易方达双债增强债券型证券投资基金基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

６．４．３ 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金２０１３年６月３０日的财务状况以及２０１３年半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

６．４．４ 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

６．４．５ 差错更正的说明

本基金本报告期无会计差错。

６．４．６ 税项

根据财政部、国家税务总局财税［２００２］１２８号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［２００４］７８号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税［２００５］１０２号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税［２００５］１０７号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税［２００５］１０３号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税［２００８］１号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税［２０１２］８５号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

（１）以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

（２）基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

（３）对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴２０％的个人所得税，暂不征收企业所得税。２０１３年１月１日以前，对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按５０％计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即２０％代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。自２０１３年１月１日起，对基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在１个月以内（含１个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在１个月以上至１年（含１年）的，暂减按５０％计入应纳税所得额；持股期限超过１年的，暂减按２５％计入应纳税所得额。

（４）基金卖出股票按０．１％的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

（５）基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。

６．４．７ 关联方关系

６．４．７．１ 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

６．４．７．２ 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

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注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

６．４．８ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

６．４．８．１ 通过关联方交易单元进行的交易

６．４．８．１．１股票交易

本基金本报告期未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。

６．４．８．１．２权证交易

本基金本报告期未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。

６．４．８．１．３债券交易

金额单位：人民币元

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６．４．８．１．４债券回购交易

金额单位：人民币元

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６．４．８．１．５应支付关联方的佣金

本基金本报告期无应支付关联方的佣金。

６．４．８．２关联方报酬

６．４．８．２．１ 基金管理费

单位：人民币元

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注：在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的０．７％年费率计提。计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×０．７％÷当年天数

Ｈ为每日应计提的基金管理费

Ｅ为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起３ 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

６．４．８．２．２基金托管费

单位：人民币元

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注：在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的０．２％年费率计提。计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×０．２％÷当年天数

Ｈ为每日应计提的基金托管费

Ｅ为前一日基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起３ 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

６．４．８．２．３销售服务费

单位：人民币元

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注：本基金Ａ 类基金份额不收取销售服务费，Ｃ类基金份额的销售服务费年费率为０．４％。

本基金销售服务费按前一日Ｃ类基金资产净值的０．４％年费率计提。

销售服务费的计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×０．４％÷当年天数

Ｈ为Ｃ类基金份额每日应计提的销售服务费

Ｅ为Ｃ类基金份额前一日基金资产净值

基金销售服务费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起３ 个工作日内从基金财产中一次性划出，由注册登记机构代收，注册登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

６．４．８．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

单位：人民币元

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６．４．８．４各关联方投资本基金的情况

６．４．８．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内和上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。

６．４．８．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

易方达双债增强债券Ａ

份额单位：份

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注：广发期货有限公司是基金管理人股东广发证券控制的机构。

易方达双债增强债券Ｃ

无。

６．４．８．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率或约定利率计息。

６．４．８．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位：人民币元

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６．４．８．７其他关联交易事项的说明

无。

６．４．９ 期末（２０１３年６月３０日）本基金持有的流通受限证券

６．４．９．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

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６．４．９．２期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

６．４．９．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

６．４．９．３．１ 银行间市场债券正回购

截至本报告期末２０１３年６月３０日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额２０，９９９，７８９．５０元，是以如下债券作为质押：

金额单位：人民币元

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６．４．９．３．２ 交易所市场债券正回购

截至本报告期末２０１３年６月３０日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额６５，５９９，９４１．４０元，于２０１３年７月１日、２０１３年７月２日、２０１３年７月１２日（先后）到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和／或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

６．４．１０有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

（１） 公允价值

（ａ）不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

（ｂ）以公允价值计量的金融工具

（ｉ）金融工具公允价值计量的方法

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：

第一层级：相同资产或负债在活跃市场上（未经调整）的报价。

第二层级：直接（比如取自价格）或间接（比如根据价格推算的）可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值（不可观察输入值）。

（ｉｉ）各层级金融工具公允价值

于２０１３年６月３０日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层级的余额为１４４，２３５，１６８．４６元，属于第二层级的余额为１２０，０１０，０００．００元，无属于第三层级的余额（２０１２年１２月３１日：第一层级２９５，９８７，２４４．５６元，第二层级１２７，２０２，５００．００元，无属于第三层级的余额）。

（ｉｉｉ）公允价值所属层级间的重大变动

对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌等交易不活跃情况、或属于非公开发行等情况，本基金于上述事项影响期间不将相关股票的公允价值列入第一层级；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层级或第三层级。

（ｉｖ）第三层级公允价值期初金额和本期变动金额

本基金本报告期初未持有公允价值归属于第三层级的金融工具（２０１２年期初：同）；本基金本期净转入／（转出）第三层级０．００元（２０１２年度：无）。

（２） 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

７ 投资组合报告

７．１ 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

７．２ 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

７．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：本基金本报告期末仅持有上述股票。

７．４ 报告期内股票投资组合的重大变动

７．４．１ 累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：１．买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

２．本基金本报告期仅买入以上股票。

７．４．２ 累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：１．卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

２．本报告期仅卖出以上股票。

７．４．３ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

７．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

７．６ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

７．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

金额单位：人民币元

■

注：本基金本报告期末仅持有上述资产支持证券。

７．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

７．９ 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资股指期货。

７．１０ 投资组合报告附注

７．１０．１ 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

７．１０．２ 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

７．１０．３期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

７．１０．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

■

７．１０．５ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。

８ 基金份额持有人信息

８．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

８．２ 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为０；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为０。

９ 开放式基金份额变动

单位：份

■

１０ 重大事件揭示

１０．１ 基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。

１０．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内本基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

１０．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

１０．４ 基金投资策略的改变

本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。

１０．５为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金未改聘会计师事务所。

１０．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。

１０．７基金租用证券公司交易单元的有关情况

１０．７．１基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：ａ） 本报告期内本基金无新增交易单元，减少中信建投证券股份有限公司一个交易单元。

ｂ） 本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易单元的选择标准如下：

１） 经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；

２） 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；

３） 具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。

ｃ） 基金交易单元的选择程序如下：

１） 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。

２） 基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。

１０．７．２基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

易方达基金管理有限公司

二〇一三年八月二十八日

基金简称	易方达双债增强债券
基金主代码	１１００３５
交易代码	１１００３５
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２０１１年１２月１日
基金管理人	易方达基金管理有限公司
基金托管人	中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	１７２，２８０，９９６．２３份
基金合同存续期	不定期
下属分级基金的基金简称	易方达双债增强债券Ａ	易方达双债增强债券Ｃ
下属分级基金的交易代码	１１００３５	１１００３６
报告期末下属分级基金的份额总额	１０３，７５６，８８６．３３份	６８，５２４，１０９．９０份

投资目标	本基金主要投资于信用债、可转债等固定收益品种，通过积极主动的投资管理，力争为投资者提供持续稳定的回报。
投资策略	本基金根据对基本面因素的分析，以及对不同资产的风险收益特征及相关关系进行研究，确定大类资产配置比例；通过对信贷水平、信用利差水平、信用债市场供求关系等因素进行分析，进行信用债投资；通过对转股溢价率、隐含波动率、对应正股的市场走势、供求关系等因素进行分析，投资可转债；综合考虑组合收益、利率风险以及流动性，投资于利率品种；综合考虑新股估值水平、中签率、上市后的平均涨幅等因素，决定新股申购投资。
业绩比较基准	中债企业债总全价指数收益率＊４０％＋天相可转债指数收益率＊４０％＋中债国债总全价指数收益率＊２０％。
风险收益特征	本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		易方达基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	张南	田青
	联系电话	０２０－３８７９７８８８	０１０－６７５９５０９６
	电子邮箱	ｃｓｃ＠ｅｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ	ｔｉａｎｑｉｎｇ１．ｚｈ＠ｃｃｂ．ｃｏｍ
客户服务电话		４００ ８８１ ８０８８	０１０－６７５９５０９６
传真		０２０－３８７９９４８８	０１０－６６２７５８５３

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址	ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｅｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ
基金半年度报告备置地点	广州市天河区珠江新城珠江东路３０号广州银行大厦４３楼

３．１．１ 期间数据和指标	报告期（２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日）
	易方达双债增强债券Ａ	易方达双债增强债券Ｃ
本期已实现收益	１３，３００，４０８．４０	９，５９３，３１６．８９
本期利润	７，３７４，０４０．２４	５，０４６，２６５．７４
加权平均基金份额本期利润	０．０５５４	０．０５００
本期基金份额净值增长率	４．８２％	４．９５％
３．１．２ 期末数据和指标	报告期末（２０１３年６月３０日）
	易方达双债增强债券Ａ	易方达双债增强债券Ｃ
期末可供分配基金份额利润	０．０９７２	０．０９０７
期末基金资产净值	１１３，８３９，９４８．７４	７４，７３８，８０７．８１
期末基金份额净值	１．０９７	１．０９１

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去一个月	－１．５３％	０．３１％	－２．７１％	０．５３％	１．１８％	－０．２２％
过去三个月	０．０９％	０．２４％	－１．１９％	０．３６％	１．２８％	－０．１２％
过去六个月	４．８２％	０．３２％	１．４４％	０．３２％	３．３８％	０．００％
过去一年	６．８１％	０．２６％	１．０８％	０．２４％	５．７３％	０．０２％
过去三年	－	－	－	－	－	－
自基金合同生效起至今	１２．７９％	０．２１％	４．５３％	０．２２％	８．２６％	－０．０１％

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去一个月	－１．６２％	０．２９％	－２．７１％	０．５３％	１．０９％	－０．２４％
过去三个月	０．２８％	０．２４％	－１．１９％	０．３６％	１．４７％	－０．１２％
过去六个月	４．９５％	０．３２％	１．４４％	０．３２％	３．５１％	０．００％
过去一年	６．６５％	０．２５％	１．０８％	０．２４％	５．５７％	０．０１％
过去三年	－	－	－	－	－	－
自基金合同生效起至今	１２．１９％	０．２１％	４．５３％	０．２２％	７．６６％	－０．０１％

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
张磊	本基金的基金经理	２０１１－１２－０１	－	７年	硕士研究生，曾任泰康人寿保险公司资产管理中心固定收益部研究员、投资经理，新华资产管理公司固定收益部高级投资经理，易方达基金管理有限公司固定收益部投资经理。

资 产	本期末 ２０１３年６月３０日	上年度末 ２０１２年１２月３１日
资 产：
银行存款	１，３２１，７２１．０４	５６４，１８５．２６
结算备付金	６，０７９，１９６．７２	５，３１１，８９６．０９
存出保证金	５３，８３８．８９	６０２．２４
交易性金融资产	２６４，２４５，１６８．４６	４２３，１８９，７４４．５６
其中：股票投资	５，３４７，５９２．６４	－
基金投资	－	－
债券投资	２３５，８９７，５７５．８２	４１３，１８９，７４４．５６
资产支持证券投资	２３，０００，０００．００	１０，０００，０００．００
衍生金融资产	－	－
买入返售金融资产	－	２０，０００，０００．００
应收证券清算款	１，３７４，５３４．８４	３，６４８，８９５．４７
应收利息	３，７９８，７２０．１６	９，４７８，８４９．１８
应收股利	－	－
应收申购款	１９５，６５９．２４	３５５，０６１．８８
递延所得税资产	－	－
其他资产	－	－
资产总计	２７７，０６８，８３９．３５	４６２，５４９，２３４．６８
负债和所有者权益	本期末 ２０１３年６月３０日	上年度末 ２０１２年１２月３１日
负 债：
短期借款	－	－
交易性金融负债	－	－
衍生金融负债	－	－
卖出回购金融资产款	８６，５９９，７３０．９０	１７２，８８０，６０８．３０
应付证券清算款	１７，７０１．７６	－
应付赎回款	１，３６４，４０７．６１	３，０５０，４５０．５７
应付管理人报酬	１１９，３５０．１７	１８１，５８３．７９
应付托管费	３４，１００．０４	５１，８８１．１１
应付销售服务费	２９，１９８．８９	４２，１６７．５２
应付交易费用	９，２３７．９９	８，１２８．６４
应交税费	－	－
应付利息	２９，９７５．５２	７０，１３８．７４
应付利润	－	－
递延所得税负债	－	－
其他负债	２８６，３７９．９２	３７５，８５９．９８
负债合计	８８，４９０，０８２．８０	１７６，６６０，８１８．６５
所有者权益：
实收基金	１７２，２８０，９９６．２３	２６６，４３０，７８８．０８
未分配利润	１６，２９７，７６０．３２	１９，４５７，６２７．９５
所有者权益合计	１８８，５７８，７５６．５５	２８５，８８８，４１６．０３
负债和所有者权益总计	２７７，０６８，８３９．３５	４６２，５４９，２３４．６８

项 目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
一、收入	１６，２４０，３８１．４２	５１，８６２，９９４．４７
１．利息收入	７，２７８，６３３．２５	２４，４９８，２３３．３６
其中：存款利息收入	１０４，０７２．３６	６，７６８，４９０．６４
债券利息收入	６，７３３，２５６．８６	１７，４０７，６７７．３４
资产支持证券利息收入	２８５，２８３．２９	－
买入返售金融资产收入	１５６，０２０．７４	３２２，０６５．３８
其他利息收入	－	－
２．投资收益（损失以“－”填列）	１８，７９０，５８７．２０	９，３１２，７０５．４１
其中：股票投资收益	－２５７，８３２．８８	２４，２５２．００
基金投资收益	－	－
债券投资收益	１９，０４８，４２０．０８	９，２８８，４５３．４１
资产支持证券投资收益	－	－
衍生工具收益	－	－
股利收益	－	－
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	－１０，４７３，４１９．３１	１７，１６１，６２３．３０
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）	－	－
５．其他收入（损失以“－”号填列）	６４４，５８０．２８	８９０，４３２．４０
减：二、费用	３，８２０，０７５．４４	９，６９２，１３９．２４
１．管理人报酬	８８７，９７８．２６	３，１３２，３９４．４８
２．托管费	２５３，７０８．０８	８９４，９６９．８６
３．销售服务费	２１９，８０３．５７	９０５，１０４．９６
４．交易费用	１６，９３５．０５	２６，９２８．７６
５．利息支出	２，２２１，２６９．５９	４，４９３，８０７．０８
其中：卖出回购金融资产支出	２，２２１，２６９．５９	４，４９３，８０７．０８
６．其他费用	２２０，３８０．８９	２３８，９３４．１０
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	１２，４２０，３０５．９８	４２，１７０，８５５．２３
减：所得税费用	－	－
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	１２，４２０，３０５．９８	４２，１７０，８５５．２３

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	２６６，４３０，７８８．０８	１９，４５７，６２７．９５	２８５，８８８，４１６．０３
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	１２，４２０，３０５．９８	１２，４２０，３０５．９８
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	－９４，１４９，７９１．８５	－７，８２１，０５０．００	－１０１，９７０，８４１．８５
其中：１．基金申购款	２５１，１５５，８２５．７７	２１，３２５，４９２．８７	２７２，４８１，３１８．６４
２．基金赎回款	－３４５，３０５，６１７．６２	－２９，１４６，５４２．８７	－３７４，４５２，１６０．４９
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－７，７５９，１２３．６１	－７，７５９，１２３．６１
五、期末所有者权益（基金净值）	１７２，２８０，９９６．２３	１６，２９７，７６０．３２	１８８，５７８，７５６．５５
项目	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	１，６０４，１０９，９５６．０６	４，１５３，６８９．８６	１，６０８，２６３，６４５．９２
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	４２，１７０，８５５．２３	４２，１７０，８５５．２３
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	－６１９，３６０，５１３．５２	７，１１０，１０７．３２	－６１２，２５０，４０６．２０
其中：１．基金申购款	１，０８７，９７１，８７６．３８	４３，８００，２３９．２９	１，１３１，７７２，１１５．６７
２．基金赎回款	－１，７０７，３３２，３８９．９０	－３６，６９０，１３１．９７	－１，７４４，０２２，５２１．８７
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	９８４，７４９，４４２．５４	５３，４３４，６５２．４１	１，０３８，１８４，０９４．９５

６．４．９．１．１ 受限证券类别：债券
证券 代码	证券名称	成功 认购日	可流 通日	流通受限类型	认购 价格	期末估值单价	数量 （单位：张 ）	期末 成本总额	期末 估值总额	备注
１２４２８１	１３石地产	２０１３－０５－１６	２０１３－０６－２８	新发流通受限	９９．９９	９９．９９	１００，０００	９，９９８，７６１．６４	９，９９８，７６１．６４	－
１１２１７７	１３围海债	２０１３－０５－２９	２０１３－０７－０５	新发流通受限	９９．９７	９９．９７	４５，０００	４，４９８，６３８．９０	４，４９８，６３８．９０	－

关联方名称	与本基金的关系
易方达基金管理有限公司	基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司（以下简称“中国建设银行”）	基金托管人、基金销售机构
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）	基金管理人股东、基金销售机构

关联方名称	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日		上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	成交金额	占当期债券成交总额的比例	成交金额	占当期债券成交总额的比例
广发证券	５０，９７７，７８０．４４	５．０３％	－	－

关联方名称	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日		上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	成交金额	占当期债券回购成交总额的比例	成交金额	占当期债券回购成交总额的比例
广发证券	２，１２８，２９１，０００．００	２７．５９％	－	－

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
当期发生的基金应支付的管理费	８８７，９７８．２６	３，１３２，３９４．４８
其中：支付销售机构的客户维护费	１７４，４１６．４１	８５５，９６２．５６

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
当期发生的基金应支付的托管费	２５３，７０８．０８	８９４，９６９．８６

获得销售服务费的各关联方名称	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日
	当期发生的基金应支付的销售服务费
	易方达双债增强债券Ａ	易方达双债增强债券Ｃ	合计
易方达基金管理有限公司	－	６５，６６７．５３	６５，６６７．５３
中国建设银行	－	９２，００６．７４	９２，００６．７４
广发证券	－	８，５０９．３１	８，５０９．３１
合计	－	１６６，１８３．５８	１６６，１８３．５８
获得销售服务费的各关联方名称	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	当期发生的基金应支付的销售服务费
	易方达双债增强债券Ａ	易方达双债增强债券Ｃ	合计
易方达基金管理有限公司	－	２００，１９２．７９	２００，１９２．７９
中国建设银行	－	４６２，７２５．００	４６２，７２５．００
广发证券	－	３８，９５３．６８	３８，９５３．６８
合计	－	７０１，８７１．４７	７０１，８７１．４７

本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日
银行间市场交易的各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购
	基金买入	基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
－	－	－	－	－	－	－
上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
银行间市场交易的各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购
	基金买入	基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
中国建设银行	－	－	－	－	３８，４００，０００．００	３５，０４３．８１

关联方名称	易方达双债增强债券Ａ本期末 ２０１３年６月３０日		易方达双债增强债券Ａ上年度末 ２０１２年１２月３１日
	持有的 基金份额	持有的基金份额占基金总份额的比例	持有的 基金份额	持有的基金份额占基金总份额的比例
广发期货	９，９９９，０００．００	９．６４％	９，９９９，０００．００	６．１８％

本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日
关联方名称	证券代码	证券名称	发行方式	基金在承销期内买入
				数量（单位：股／张）	总金额
广发证券	１１２１７７	１３围海债	分销	４５，０００	４，５００，０００．００
上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
关联方名称	证券代码	证券名称	发行方式	基金在承销期内买入
				数量（单位：股／张）	总金额
广发证券	１２８０００２	１２中石油０１	分销	３００，０００	２９，９８２，０００．００
广发证券	１２８０００３	１２中石油０２	分销	２００，０００	１９，９８２，０００．００
广发证券	１２８００７６	１２芜湖建投债０１	分销	１００，０００	１０，０００，０００．００
广发证券	１１２０７２	１２湘鄂债	分销	１００，０００	１０，０００，０００．００
广发证券	１２８０１２３	１２长沙城投债	分销	８０，０００	８，０００，０００．００
广发证券	１２８０１２８	１２渝地产债	分销	５０，０００	５，０００，０００．００
广发证券	１１２０８３	１１国星债	分销	３０，０００	３，０００，０００．００
广发证券	１２８０１６１	１２首开债	分销	１００，０００	１０，０００，０００．００
广发证券	１２８００７３	１２孝城投债	分销	２００，０００	２０，０００，０００．００
广发证券	１１２０６０	１２金风０１	分销	１００，０００	１０，０００，０００．００
广发证券	１２８２１５７	１２岭南ＭＴＮ１	分销	１００，０００	１０，０００，０００．００
广发证券	６０３３６６	日出东方	公开发行	２，０００	４３，０００．００

关联方名称	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日		上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国建设银行	１，３２１，７２１．０４	２８，１７２．２４	１０，５４９，４６６．３５	１２８，４５７．６８

债券代码	债券名称	回购到期日	期末估值 单价	数量（张）	期末估值 总额
１１８０１９３	１１京国资０１	２０１３－０７－０１	１００．７４	１０，０００	１，００７，４００．００
１２８０００５	１２襄投债	２０１３－０７－０１	１０７．７６	２００，０００	２１，５５２，０００．００
合计		－	－	２１０，０００	２２，５５９，４００．００

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	５，３４７，５９２．６４	１．９３
	其中：股票	５，３４７，５９２．６４	１．９３
２	固定收益投资	２５８，８９７，５７５．８２	９３．４４
	其中：债券	２３５，８９７，５７５．８２	８５．１４
	资产支持证券	２３，０００，０００．００	８．３０
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	７，４００，９１７．７６	２．６７
６	其他各项资产	５，４２２，７５３．１３	１．９６
７	合计	２７７，０６８，８３９．３５	１００．００

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	－	－
Ｂ	采矿业	－	－
Ｃ	制造业	－	－
Ｄ	电力、热力、燃气及水生产和供应业	５，３４７，５９２．６４	２．８４
Ｅ	建筑业	－	－
Ｆ	批发和零售业	－	－
Ｇ	交通运输、仓储和邮政业	－	－
Ｈ	住宿和餐饮业	－	－
Ｉ	信息传输、软件和信息技术服务业	－	－
Ｊ	金融业	－	－
Ｋ	房地产业	－	－
Ｌ	租赁和商务服务业	－	－
Ｍ	科学研究和技术服务业	－	－
Ｎ	水利、环境和公共设施管理业	－	－
Ｏ	居民服务、修理和其他服务业	－	－
Ｐ	教育	－	－
Ｑ	卫生和社会工作	－	－
Ｒ	文化、体育和娱乐业	－	－
Ｓ	综合	－	－
	合计	５，３４７，５９２．６４	２．８４

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	６００８８６	国投电力	１，５８２，１２８	５，３４７，５９２．６４	２．８４

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６００８８６	国投电力	９，２９８，６２２．７０	３．２５

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６００８８６	国投电力	２，９８３，２７３．５５	１．０４

买入股票成本（成交）总额	９，２９８，６２２．７０
卖出股票收入（成交）总额	２，９８３，２７３．５５

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	国家债券	－	－
２	央行票据	－	－
３	金融债券	４０，２９８，０００．００	２１．３７
	其中：政策性金融债	４０，２９８，０００．００	２１．３７
４	企业债券	１４６，２９９，１５０．０１	７７．５８
５	企业短期融资券	－	－
６	中期票据	１９，９８３，０００．００	１０．６０
７	可转债	２９，３１７，４２５．８１	１５．５５
８	其他	－	－
９	合计	２３５，８９７，５７５．８２	１２５．０９

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	１２８０００５	１２襄投债	２００，０００	２１，５５２，０００．００	１１．４３
２	１３０２０５	１３国开０５	２００，０００	２０，３６６，０００．００	１０．８０
３	１１０２０３	１１国开０３	２００，０００	１９，９３２，０００．００	１０．５７
４	１１２０５７	１１东磁债	１６０，５３０	１６，５３４，４２９．４７	８．７７
５	１２２６７０	１２新盛债	１５０，０００	１５，９３０，０００．００	８．４５

序号	证券代码	证券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	１１９０３１	澜沧江３	１３０，０００	１３，０００，０００．００	６．８９
２	１１９０２７	侨城０５	１００，０００	１０，０００，０００．００	５．３０

序号	名称	金额
１	存出保证金	５３，８３８．８９
２	应收证券清算款	１，３７４，５３４．８４
３	应收股利	－
４	应收利息	３，７９８，７２０．１６
５	应收申购款	１９５，６５９．２４
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	５，４２２，７５３．１３

序号	债券代码	债券名称	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	１１３００２	工行转债	８，７５０，４００．００	４．６４
２	１１３００１	中行转债	６，６９４，３５５．７０	３．５５
３	１１３００３	重工转债	５，９１７，４９１．６０	３．１４
４	１１００１８	国电转债	３，５１２，４４６．４０	１．８６
５	１１００２０	南山转债	１，３２０，８１０．２０	０．７０
６	１１００２２	同仁转债	１，２５２，２２５．８０	０．６６
７	１１００１６	川投转债	１，２０８，０００．００	０．６４
８	１２７００１	海直转债	５５５，８８６．９１	０．２９
９	１１００１５	石化转债	１０５，８０９．２０	０．０６

份额 级别	持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
			机构投资者		个人投资者
			持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额 比例
易方达双债增强债券Ａ	２，３５３	４４，０９５．５７	４８，４９５，４０３．０６	４６．７４％	５５，２６１，４８３．２７	５３．２６％
易方达双债增强债券Ｃ	３，７４０	１８，３２１．９５	２，７１２，４７７．４０	３．９６％	６５，８１１，６３２．５０	９６．０４％
合计	６，０９３	２８，２７５．２３	５１，２０７，８８０．４６	２９．７２％	１２１，０７３，１１５．７７	７０．２８％

项目	份额级别	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金	易方达双债增强债券Ａ	７，３３２．８９	０．００７１％
	易方达双债增强债券Ｃ	０．００	０％
	合计	７，３３２．８９	０．００４３％

项目	易方达双债增强债券Ａ	易方达双债增强债券Ｃ
基金合同生效日（２０１１年１２月１日）基金份额总额	５５１，３０３，３６４．１７	１，０５２，８０６，５９１．８９
本报告期期初基金份额总额	１６１，７６０，８６２．２８	１０４，６６９，９２５．８０
本报告期基金总申购份额	１０１，７３７，５４１．７８	１４９，４１８，２８３．９９
减：本报告期基金总赎回份额	１５９，７４１，５１７．７３	１８５，５６４，０９９．８９
本报告期基金拆分变动份额	－	－
本报告期期末基金份额总额	１０３，７５６，８８６．３３	６８，５２４，１０９．９０

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例	佣金	占当期佣金总量的比例
招商证券	１	－	－	－	－	－
中信建投	１	－	－	－	－	－
中投证券	１	－	－	－	－	－
安信证券	１	２，９８３，２７３．５５	１００．００％	２，７１５．９１	１００．００％	－
广发证券	２	－	－	－	－	－
兴业证券	１	－	－	－	－	－
国海证券	１	－	－	－	－	－
长城证券	１	－	－	－	－	－
西南证券	１	－	－	－	－	－
平安证券	１	－	－	－	－	－
银河证券	１	－	－	－	－	－
国泰君安	１	－	－	－	－	－
国信证券	１	－	－	－	－	－

券商名称	债券交易		债券回购交易		权证交易
	成交金额	占当期债券成交总额的比例	成交金额	占当期债券回购成交总额的比例	成交金额	占当期权证成交总额的比例
招商证券	２９３，５６６，０３９．８０	２８．９６％	８４０，３６９，０００．００	１０．８９％	－	－
中信建投	２９８，２１９，８７１．９６	２９．４２％	１，２０８，７００，０００．００	１５．６７％	－	－
中投证券	－	－	－	－	－	－
安信证券	２９，０９２，３４１．４０	２．８７％	２４８，２００，０００．００	３．２２％	－	－
广发证券	５０，９７７，７８０．４４	５．０３％	２，１２８，２９１，０００．００	２７．５９％	－	－
兴业证券	５６，９２１，８３２．４０	５．６２％	６４８，０００，０００．００	８．４０％	－	－
国海证券	１０９，２５１，１５１．３４	１０．７８％	１，２７８，０００，０００．００	１６．５７％	－	－
长城证券	５５，０７６，０１９．８５	５．４３％	４１１，０００，０００．００	５．３３％	－	－
西南证券	８，８７６，８８５．５０	０．８８％	７５，３００，０００．００	０．９８％	－	－
平安证券	１１１，６１６，７３０．３２	１１．０１％	８７６，０００，０００．００	１１．３６％	－	－
银河证券	－	－	－	－	－	－
国泰君安	－	－	－	－	－	－
国信证券	－	－	－	－	－	－