基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

送出日期： 二〇一三年八月二十八日

１ 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１３年８月２１日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自２０１３年１月１日起至６月３０日止。

２ 基金简介

２．１ 基金基本情况

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２．２ 基金产品说明

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２．３ 基金管理人和基金托管人

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２．４ 信息披露方式

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３ 主要财务指标和基金净值表现

３．１ 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：１． 上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

２． 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

３．２ 基金净值表现

３．２．１基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

科瑞证券投资基金

份额累计净值增长率历史走势图

（２００２年３月１２日至２０１３年６月３０日）

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注：（１）． 基金合同中关于基金投资比例的约定：

１） 本基金投资于股票、债券的比例不低于本基金资产总值的８０％；

２） 本基金投资于国家债券的比例不低于本基金资产净值的２０％；

３） 本基金投资于单个上市公司股票的比例不高于基金资产净值的１０％；

４） 本管理人所管理的全部基金持有一家公司发行的证券不得超过该证券的１０％；

５） 本基金投资不超过中国证监会规定的其他比例限制；

６） 法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定时从其规定。

因基金规模或市场剧烈变化导致投资组合不符合上述规定时，基金管理人应在合理期限内进行调整，以符合上述规定。法律法规另有规定时，从其规定。

（２）． 本基金基金合同未规定业绩比较基准。 

（３）． 本基金自基金合同生效至报告期末的基金份额净值增长率为３５１．９０％。

４ 管理人报告

４．１ 基金管理人及基金经理情况

４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

经中国证监会证监基金字［２００１］４号文批准，易方达基金管理有限公司成立于２００１年４月１７日，注册资本１．２亿元。截至２０１３年６月３０日，公司的股东为广东粤财信托有限公司、广发证券股份有限公司、盈峰投资控股集团有限公司、广东省广晟资产经营有限公司和广州市广永国有资产经营有限公司。公司现有全国社保基金投资管理人、企业年金投资管理人、ＱＤＩＩ 和特定资产管理业务资格。

自成立以来，易方达基金管理有限公司秉承“取信于市场，取信于社会”的宗旨，坚持“在诚信规范的前提下，通过专业化运作和团队合作实现持续稳健的增长”的经营理念，努力以规范的运作、良好的业绩和优质的服务，为投资者创造最佳的回报。

截至２０１３年６月３０日，易方达基金管理有限公司共管理１只封闭式基金、４４只开放式基金。封闭式基金有科瑞证券投资基金；开放式基金有易方达平稳增长证券投资基金、易方达策略成长证券投资基金、易方达５０指数证券投资基金、易方达积极成长证券投资基金、易方达货币市场基金、易方达稳健收益债券型证券投资基金、易方达深证１００交易型开放式指数基金、易方达价值精选股票型证券投资基金、易方达策略成长二号混合型证券投资基金、易方达价值成长混合型证券投资基金、易方达科讯股票型证券投资基金、易方达增强回报债券型证券投资基金、易方达中小盘股票型证券投资基金、易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金、易方达科翔股票型证券投资基金、易方达行业领先企业股票型证券投资基金、易方达沪深３００指数证券投资基金、易方达深证１００交易型开放式指数证券投资基金联接基金、易方达亚洲精选股票型证券投资基金、易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金、易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、易方达消费行业股票型证券投资基金、易方达岁丰添利债券型证券投资基金、易方达医疗保健行业股票型证券投资基金、易方达黄金主题证券投资基金（ＬＯＦ）、易方达安心回报债券型证券投资基金、易方达资源行业股票型证券投资基金、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金、易方达双债增强债券型证券投资基金、易方达纯债债券型证券投资基金、易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金、易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金、易方达中小板指数分级证券投资基金、易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金（ＬＯＦ）、易方达月月利理财债券型证券投资基金、易方达双月利理财债券型证券投资基金、易方达天天理财货币市场基金、易方达沪深３００交易型开放式指数发起式证券投资基金、易方达保证金收益货币市场基金、易方达信用债债券型证券投资基金、易方达沪深３００量化增强证券投资基金。同时，公司还管理着多个全国社保基金、企业年金基金和特定客户资产管理投资组合。

４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：１．此处的“任职日期”和“离任日期”分别为公告确定的聘任日期和解聘日期。

２．证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。

４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１ 公平交易制度的执行情况

本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。

４．３．２ 异常交易行为的专项说明

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的５％的交易共有４次，为纯被动指数基金或量化组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析

２０１３年上半年，Ａ股市场整体呈现结构分化格局，大小盘风格分化明显，创业板指数、中小板指数显著跑赢沪深３００指数。尤其在２季度，沪深３００指数下跌１１．８％，上证指数下跌１１．５１％，中小板指数下跌３．４２％，但同时创业板指数上涨１６．７６％。分析原因：从宏观经济层面看，经济数据持续低于预期，市场对于经济复苏的预期落空；货币层面看，２季度尽管整体正常，但６月末银行间市场出现流动性紧张，造成资金利率大幅波动上升；从微观行业以及企业层面看，各行业和行业内企业盈利能力出现显著分化。

在此宏观背景下，２季度行业分化更为明显，代表未来经济方向的ＴＭＴ、环保、天然气等新兴产业明显上涨（直接带动了创业板指数），稳定成长的非周期行业如消费、医药等表现较为抗跌，金融、地产、能源、汽车等周期性行业股价表现较弱。

本基金在上半年基本保持较高仓位，增加了组合中新兴产业的投资品种占比，由于之前地产、汽车等周期性行业配置比例较重，导致净值涨幅受到一定损失。

２０１３年一季度债券市场在流动性宽松及经济下行预期的推动下，收益率曲线整体下行，信用利差不断收窄。但进入二季度之后，债市监管的加强及资金面的收紧，令市场走势骤变，尤其在６月底以来央行对市场流动性管理的“紧平衡”式管理导致资金面异常紧张，债券市场短端收益率大幅上行，收益率曲线平坦化上移。

债券操作方面，上半年本基金积极在收益率具有吸引力时配置金融债，提高了货币类资产的收益。

４．４．２报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为１．００１９ 元，本报告期份额净值增长率为８．３８％。

４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望２０１３年下半年，短期看尽管经济数据疲弱，但通胀水平可控，考虑到市场目前的估值水平，市场进一步大幅下跌的概率不大，市场应存在结构性机会。但由于整体中小盘的估值溢价明显，精选真正成长股至关重要，将逐步增加对成长股的配置集中度。

基于以上判断，本基金将降低收益率预期，立足中长期盈利成长性和稳定性的原则构建组合，将维持以竞争优势明显、估值较低的优质蓝筹公司为核心持仓结构，保持组合的流动性和稳定性，并在中小市值股票中寻找能超越周期的个股。

展望下半年债券市场，因经济反弹乏力，通胀存在低位回升的压力，同时流动性趋紧，债券市场在短期内难以有明朗前景。在增长疲弱和市场悲观预期相近的情况下，债市的主要关注点将是资金面和通胀走向以及信用利差的分化。根据内外源流动性的变化和央行规范银行投融资行为的态度，预计下半年难以复制上半年的资金宽松局面。资金成本中枢上移，四季度资金面将略好于三季度。关键因素的结构性变化将导致债券收益率与基本面之间出现超预期背离；而信用产品存量及结构变化导致供需不平衡消失、信用违约风险上升，因此信用利差的分化也将是关注重点。

下半年债券操作将在持有短久期金融债的基础上，择时配置收益率具有吸引力，流动性较好的短久期利率品种，以进一步提高本基金货币类仓位的持有期收益。

４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

本基金管理人设有估值委员会，公司营运总监担任估值委员会主席，研究部、投资风险管理部、监察部和核算部指定人员担任委员。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。

本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。

４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期内未实施利润分配。

５ 托管人报告

５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

２０１３年上半年度，托管人在科瑞证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。

５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

２０１３年上半年度，易方达基金管理有限公司在科瑞证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。

本报告期内本基金未进行收益分配。

５．３ 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

２０１３年上半年度，由易方达基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关科瑞证券投资基金的半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

６ 半年度财务会计报告（未经审计）

６．１ 资产负债表

会计主体：科瑞证券投资基金

报告截止日：２０１３年６月３０日

单位：人民币元

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注：报告截止日２０１３年６月３０日，基金份额净值１．００１９元，基金份额总额３，０００，０００，０００．００份。

６．２ 利润表

会计主体：科瑞证券投资基金

本报告期：２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日

单位：人民币元

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６．３ 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：科瑞证券投资基金

本报告期：２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告６．１至６．４，财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人：叶俊英，主管会计工作负责人：张优造，会计机构负责人：陈荣

６．４ 报表附注

６．４．１ 基金基本情况

科瑞证券投资基金（简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会证监基金字［２００１］５９号文件“关于同意科瑞证券投资基金设立的批复”批准，由广东粤财信托有限公司及易方达基金管理有限公司二家发起人共同发起并向社会募集设立。本基金共募集基金份额３０亿份，２００２年３月１２日基金合同生效，２００２年３月２０日正式在上海证券交易所上市。本基金管理人为易方达基金管理有限公司，基金托管人为交通银行。

６．４．２ 会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部２００６年２月颁布的《企业会计准则—基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行＜企业会计准则＞估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第２号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第３号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》及其他中国证监会颁布的相关规定。

６．４．３ 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于２０１３年６月３０日的财务状况以及２０１３年半年度的经营成果和净值变动情况。

６．４．４ 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

６．４．５ 差错更正的说明

本基金本报告期无会计差错。

６．４．６ 税项

６．４．６．１ 印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局决定，自２００８年４月２４日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的３％。调整为１％。；

经国务院批准，财政部、国家税务总局决定，自２００８年９月１９日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

６．４．６．２ 营业税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字［２００４］７８号文《关于证券投资基金税收政策的通知》，自２００４年１月１日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税［２００８］１号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。

６．４．６．３ 个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税字［２００２］１２８号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴２０％的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税［２００８］１３２号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》，自２００８年１０月９日起暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０７号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定，自２００５年６月１３日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，按照财税［２００５］１０２号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按５０％计算应纳税所得额；

根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税［２０１２］８５号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自２０１３年１月１日起，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在１个月以内（含１个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在１个月以上至１年（含１年）的，暂减按５０％计入应纳税所得额；持股期限超过１年的，暂减按２５％计入应纳税所得额。上述所得统一适用２０％的税率计征个人所得税。

６．４．７ 关联方关系

６．４．７．１ 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

６．４．７．２ 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

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注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

６．４．８ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

６．４．８．１ 通过关联方交易单元进行的交易

６．４．８．１．１股票交易

金额单位：人民币元

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６．４．８．１．２权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。

６．４．８．１．３应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

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注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。

该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

６．４．８．２关联方报酬

６．４．８．２．１ 基金管理费

单位：人民币元

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注：基金管理费按前一日的基金资产净值的１．５％的年费率计提。计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×１．５％／当年天数

Ｈ为每日应计提的基金管理费

Ｅ为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。

６．４．８．２．２基金托管费

单位：人民币元

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注：基金托管费按前一日的基金资产净值的０．２５％的年费率计提。计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×０．２５％／当年天数

Ｈ为每日应计提的基金托管费

Ｅ为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。

６．４．８．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。

６．４．８．４各关联方投资本基金的情况

６．４．８．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

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６．４．８．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

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６．４．８．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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注：本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管，按银行同业利率或约定利率计息。

６．４．８．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。

６．４．８．７其他关联交易事项的说明

无。

６．４．９ 期末（２０１３年６月３０日）本基金持有的流通受限证券

６．４．９．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金无因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

６．４．９．２期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

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６．４．９．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

６．４．９．３．１ 银行间市场债券正回购

截至本报告期末２０１３年６月３０日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为０，无抵押债券。

６．４．９．３．２ 交易所市场债券正回购

截至本报告期末２０１３年６月３０日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为０，无抵押债券。

６．４．１０有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

（１） 公允价值

（ａ）不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

（ｂ）以公允价值计量的金融工具

（ｉ）金融工具公允价值计量的方法

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：

第一层级：相同资产或负债在活跃市场上（未经调整）的报价。

第二层级：直接（比如取自价格）或间接（比如根据价格推算的）可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值（不可观察输入值）。

（ｉｉ）各层级金融工具公允价值

于２０１３年６月３０日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层级的余额为２，０６３，３０５，０３８．１１元，属于第二层级的余额为７０５，１８７，３５８．３５元，无属于第三层级的余额（２０１２年１２月３１日：第一层级１，８８０，６５２，７３７．６５元，第二层级７２７，５４７，９８７．８０元，无属于第三层级的余额）。

（ｉｉｉ）公允价值所属层级间的重大变动

对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌等交易不活跃情况、或属于非公开发行等情况，本基金于上述事项影响期间不将相关股票的公允价值列入第一层级；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层级或第三层级。

（ｉｖ）第三层级公允价值期初金额和本期变动金额

本基金本报告期初未持有公允价值归属于第三层级的金融工具（２０１２年期初：同）；本基金本期净转入／（转出）第三层级０．００元（２０１２年度：无）。

（２） 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

７ 投资组合报告

７．１ 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

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７．２ 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

７．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

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注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于ｗｗｗ．ｅｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ网站的半年度报告正文。

７．４ 报告期内股票投资组合的重大变动

７．４．１ 累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

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注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

７．４．２ 累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

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注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

７．４．３ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

７．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

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７．６ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

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７．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

７．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

７．９ 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资股指期货。

７．１０投资组合报告附注

７．１０．１ 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

７．１０．２ 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

７．１０．３期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

７．１０．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

■

７．１０．５ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

８ 基金份额持有人信息

８．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

８．２ 期末上市基金前十名持有人

■

８．３ 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为０；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为０。

９ 重大事件揭示

９．１ 基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。

９．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内本基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

９．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

９．４ 基金投资策略的改变

本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。

９．５ 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金未改聘会计师事务所。

９．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。

９．７ 基金租用证券公司交易单元的有关情况

９．７．１基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：ａ） 本报告期内本基金无新增交易单元，减少中信建投证券股份有限公司一个交易单元。

ｂ） 本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易单元的选择标准如下：

１） 经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；

２） 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；

３） 具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。

ｃ） 基金交易单元的选择程序如下：

１） 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。

２） 基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。

９．７．２基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

易方达基金管理有限公司

二〇一三年八月二十八日

基金简称	易方达科瑞封闭
基金主代码	５０００５６
交易代码	５０００５６
基金运作方式	契约型封闭式
基金合同生效日	２００２年３月１２日
基金管理人	易方达基金管理有限公司
基金托管人	交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	３，０００，０００，０００份
基金合同存续期	２００２年３月１２日至２０１７年３月１１日
基金份额上市的证券交易所	上海证券交易所
上市日期	２００２年３月２０日

投资目标	主要投资于价值被市场绝对或相对低估的股票。本基金的投资目标是在控制股票投资组合的风险的前提下，追求基金资产的长期稳定的增值。
投资策略	基金管理人在对宏观经济和市场发展趋势进行深入分析的基础上，进行资产在股票、债券和现金间的资产配置。当判断股票市场趋势向好时，基金管理人采取积极进取的投资方式，加大股票投资比例，降低债券投资、现金的比例，力求取得较好的资本增值收益；当预测股票市场走势趋淡时，则降低股票投资比例，加大债券投资和现金比例，避免股票市场大幅下挫时引起的资产损失。基金管理人主要选择公司价值被市场相对和绝对低估的股票构建投资组合。
业绩比较基准	无
风险收益特征	无

项目		基金管理人	基金托管人
名称		易方达基金管理有限公司	交通银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	张南	裴学敏
	联系电话	０２０－３８７９７８８８	９５５５９
	电子邮箱	ｃｓｃ＠ｅｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ	ｐｅｉｘｍ＠ｂａｎｋｃｏｍｍ．ｃｏｍ
客户服务电话		４００ ８８１ ８０８８	９５５５９
传真		０２０－３８７９９４８８	０２１－６２７０１２１６

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址	ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｅｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ
基金半年度报告备置地点	广州市天河区珠江新城珠江东路３０号广州银行大厦４３楼

３．１．１ 期间数据和指标	报告期（２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日）
本期已实现收益	１０３，５６８，６４４．５７
本期利润	２３２，３５５，８２９．４５
加权平均基金份额本期利润	０．０７７５
本期基金份额净值增长率	８．３８％
３．１．２ 期末数据和指标	报告期末（２０１３年６月３０日）
期末可供分配基金份额利润	－０．１１４８
期末基金资产净值	３，００５，６９７，４６３．１７
期末基金份额净值	１．００１９

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去一个月	－６．０８％	１．５８％	－	－	－	－
过去三个月	１．７９％	２．０９％	－	－	－	－
过去六个月	８．３８％	２．２５％	－	－	－	－
过去一年	８．３４％	２．２２％	－	－	－	－
过去三年	１０．０１％	２．３０％	－	－	－	－
自基金合同生效起至今	３５１．９０％	２．７８％	－	－	－	－

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
郑希	本基金的基金经理	２０１２－０９－２８	－	７年	硕士研究生，曾任易方达基金管理有限公司研究部行业研究员、基金经理助理兼行业研究员、基金投资部基金经理助理。

资 产	本期末 ２０１３年６月３０日	上年度末 ２０１２年１２月３１日
资 产：
银行存款	１３２，０００，６４７．２１	１５１，５１３，７２２．２９
结算备付金	４，３１１，７６６．１２	１，４５７，１３３．５３
存出保证金	５８６，６５１．７３	１，２５０，０００．００
交易性金融资产	２，７６８，４９２，３９６．４６	２，６０８，２００，７２５．４５
其中：股票投资	２，１０９，７７１，９８７．４６	２，０４８，９６６，７９７．４５
基金投资	－	－
债券投资	６５８，７２０，４０９．００	５５９，２３３，９２８．００
资产支持证券投资	－	－
衍生金融资产	－	－
买入返售金融资产	８３，３００，１６１．６５	－
应收证券清算款	１１，６６６，５６５．５１	２０，４６６，８４５．５２
应收利息	１３，４０７，９６５．３９	７，６４４，７３３．３９
应收股利	３１５，４８７．３１	－
应收申购款	－	－
递延所得税资产	－	－
其他资产	－	－
资产总计	３，０１４，０８１，６４１．３８	２，７９０，５３３，１６０．１８
负债和所有者权益	本期末 ２０１３年６月３０日	上年度末 ２０１２年１２月３１日
负 债：
短期借款	－	－
交易性金融负债	－	－
衍生金融负债	－	－
卖出回购金融资产款	－	－
应付证券清算款	－	１０，０２７，３４０．６７
应付赎回款	－	－
应付管理人报酬	３，７９１，７０８．０９	３，３２９，５９５．４５
应付托管费	６３１，９５１．３３	５５４，９３２．５７
应付销售服务费	－	－
应付交易费用	２，０７４，４７２．８７	１，０７１，７１８．９１
应交税费	１，３０７，９３８．８６	１，３０７，９３８．８６
应付利息	－	－
应付利润	－	－
递延所得税负债	－	－
其他负债	５７８，１０７．０６	９００，０００．００
负债合计	８，３８４，１７８．２１	１７，１９１，５２６．４６
所有者权益：
实收基金	３，０００，０００，０００．００	３，０００，０００，０００．００
未分配利润	５，６９７，４６３．１７	－２２６，６５８，３６６．２８
所有者权益合计	３，００５，６９７，４６３．１７	２，７７３，３４１，６３３．７２
负债和所有者权益总计	３，０１４，０８１，６４１．３８	２，７９０，５３３，１６０．１８

资 产	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
一、收入	２６５，９２３，４０１．９８	７０，０５１，９８２．８６
１．利息收入	１０，７７５，０９５．９０	１３，８８８，７９９．７６
其中：存款利息收入	４９０，５３２．９３	７９６，２４３．９０
债券利息收入	９，７６２，９０３．８６	１２，８１０，６６８．７１
资产支持证券利息收入	－	－
买入返售金融资产收入	５２１，６５９．１１	２８１，８８７．１５
其他利息收入	－	－
２．投资收益（损失以“－”填列）	１２６，３５５，６０５．３３	－６０，４８９，２２７．７２
其中：股票投资收益	１１３，５６６，９５９．２０	－７８，１６１，０７５．３２
基金投资收益	－	－
债券投资收益	２４１，９０２．９８	－７２６，４８８．２５
资产支持证券投资收益	－	－
衍生工具收益	－	－
股利收益	１２，５４６，７４３．１５	１８，３９８，３３５．８５
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	１２８，７８７，１８４．８８	１１６，６１２，７６０．１３
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）	－	－
５．其他收入（损失以“－”号填列）	５，５１５．８７	３９，６５０．６９
减：二、费用	３３，５６７，５７２．５３	２６，８０４，０６９．０３
１．管理人报酬	２２，１５３，００７．４０	２０，５７１，１７７．３５
２．托管费	３，６９２，１６７．８６	３，４２８，５２９．５５
３．销售服务费	－	－
４．交易费用	７，４６９，６４８．２８	２，２３５，２９３．７５
５．利息支出	１，１２５．００	３２６，８６２．１３
其中：卖出回购金融资产支出	１，１２５．００	３２６，８６２．１３
６．其他费用	２５１，６２３．９９	２４２，２０６．２５
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	２３２，３５５，８２９．４５	４３，２４７，９１３．８３
减：所得税费用	－	－
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	２３２，３５５，８２９．４５	４３，２４７，９１３．８３

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	３，０００，０００，０００．００	－２２６，６５８，３６６．２８	２，７７３，３４１，６３３．７２
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	２３２，３５５，８２９．４５	２３２，３５５，８２９．４５
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
其中：１．基金申购款	－	－	－
２．基金赎回款	－	－	－
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	３，０００，０００，０００．００	５，６９７，４６３．１７	３，００５，６９７，４６３．１７
项目	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	３，０００，０００，０００．００	－２６８，８９４，９６４．０４	２，７３１，１０５，０３５．９６
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	４３，２４７，９１３．８３	４３，２４７，９１３．８３
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
其中：１．基金申购款	－	－	－
２．基金赎回款	－	－	－
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	３，０００，０００，０００．００	－２２５，６４７，０５０．２１	２，７７４，３５２，９４９．７９

关联方名称	与本基金的关系
易方达基金管理有限公司	基金管理人
交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”）	基金托管人
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）	基金管理人股东
广东粤财信托有限公司（以下简称“粤财信托”）	基金管理人股东

关联方名称	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日		上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	成交金额	占当期股票成交总额的比例	成交金额	占当期股票成交总额的比例
广发证券	２１０，１５５，１４９．２５	４．３３％	３４７，９７４，６９７．２８	２３．８１％

关联方名称	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付 佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
广发证券	１９１，３２６．３０	４．３５％	４，９４４．８２	０．２４％
关联方名称	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付 佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
广发证券	２９６，１０１．０７	２３．９７％	１４８，７２４．７９	２７．９３％

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
当期发生的基金应支付的管理费	２２，１５３，００７．４０	２０，５７１，１７７．３５
其中：支付销售机构的客户维护费	－	－

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
当期发生的基金应支付的托管费	３，６９２，１６７．８６	３，４２８，５２９．５５

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
期初持有的基金份额	２１９，１１０，５６２．００	２１９，１１０，５６２．００
期间申购／买入总份额	－	－
期间因拆分变动份额	－	－
减：期间赎回／卖出总份额	－	－
期末持有的基金份额	２１９，１１０，５６２．００	２１９，１１０，５６２．００
期末持有的基金份额占基金总份额比例	７．３０％	７．３０％

项目		本期末 ２０１３年６月３０日				上年度末 ２０１２年１２月３１日
		持有的 基金份额		持有的基金份额占基金总份额的比例		持有的 基金份额		持有的基金份额占基金总份额的比例
粤财信托	７，５００，０００．００		０．２５％		７，５００，０００．００		０．２５％
广发证券	－		－		９，３９６，１４２．００		０．３１％

关联方名称	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日		上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
交通银行	１３２，０００，６４７．２１	４５１，４９２．００	３１，１４２，８４９．２９	７８５，４１３．３８

股票 代码	股票 名称	停牌日期	停牌 原因	估值 单价	复牌 日期	开盘 单价	数量（股）	期末 成本总额	期末 估值总额	备注
０００９９９	华润三九	２０１３－０６－０３	重大事项	２６．５５	２０１３－０８－１９	２６．５１	４７０，０００	１１，２２０，９１３．４２	１２，４７８，５００．００	－
３０００２７	华谊兄弟	２０１３－０６－０５	重大事项	２８．５５	２０１３－０７－２４	３１．４１	５３９，８１７	１５，０６７，４７２．４５	１５，４１１，７７５．３５	－
３００１３３	华策影视	２０１３－０５－２８	重大事项	２４．４３	２０１３－０７－３０	２６．８７	３１０，０００	５，８７６，９３５．１２	７，５７３，３００．００	－
６００４３６	片仔癀	２０１３－０６－２１	重大事项	１３６．８２	２０１３－０７－０１	１１８．７３	６５，０００	６，９８３，７５９．２０	８，８９３，３００．００	－
６００６８８	Ｓ上石化	２０１３－０６－２８	重大事项	８．１９	２０１３－０８－２０	４．９０	３２５，７００	１，８６３，６６２．５１	２，６６７，４８３．００	－

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	２，１０９，７７１，９８７．４６	７０．００
	其中：股票	２，１０９，７７１，９８７．４６	７０．００
２	固定收益投资	６５８，７２０，４０９．００	２１．８５
	其中：债券	６５８，７２０，４０９．００	２１．８５
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	８３，３００，１６１．６５	２．７６
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	１３６，３１２，４１３．３３	４．５２
６	其他各项资产	２５，９７６，６６９．９４	０．８６
７	合计	３，０１４，０８１，６４１．３８	１００．００

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	１５７，９００．００	０．０１
Ｂ	采矿业	１１，３２２，５００．００	０．３８
Ｃ	制造业	１，３４１，１１２，７７３．８５	４４．６２
Ｄ	电力、热力、燃气及水生产和供应业	３９，１９０，８００．００	１．３０
Ｅ	建筑业	１４８，１０８，７３３．２２	４．９３
Ｆ	批发和零售业	６４，４７４，３９１．２６	２．１５
Ｇ	交通运输、仓储和邮政业	４，２２２，９２４．２０	０．１４
Ｈ	住宿和餐饮业	－	－
Ｉ	信息传输、软件和信息技术服务业	１１７，９１５，３７３．７３	３．９２
Ｊ	金融业	９，７１４，３００．００	０．３２
Ｋ	房地产业	１８４，３０４，０７８．９０	６．１３
Ｌ	租赁和商务服务业	９９，９１９，５４５．６０	３．３２
Ｍ	科学研究和技术服务业	－	－
Ｎ	水利、环境和公共设施管理业	３０，２７４，８９１．３５	１．０１
Ｏ	居民服务、修理和其他服务业	－	－
Ｐ	教育	－	－
Ｑ	卫生和社会工作	－	－
Ｒ	文化、体育和娱乐业	３８，４４７，３７５．３５	１．２８
Ｓ	综合	２０，６０６，４００．００	０．６９
	合计	２，１０９，７７１，９８７．４６	７０．１９

序号	股票代码		股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	０００００２	万 科Ａ		８，９９０，０００	８８，５５１，５００．００	２．９５
２	０００６５１	格力电器		３，３００，０００	８２，６９８，０００．００	２．７５
３	６００３４０	华夏幸福		２，３６５，９５０	７６，９８８，０１３．００	２．５６
４	００２２３６	大华股份		１，９５９，０００	７４，８９２，５７０．００	２．４９
５	６００５８７	新华医疗		１，６９９，０００	７０，４０６，５６０．００	２．３４
６	００２２４１	歌尔声学		１，６５０，０００	５９，８７８，５００．００	１．９９
７	００２０３８	双鹭药业		９７９，４００	５７，３９２，８４０．００	１．９１
８	６００５３５	天士力		１，３５５，０００	５３，０４８，２５０．００	１．７６
９	３００２５３	卫宁软件		１，１００，８２５	４４，６９３，４９５．００	１．４９
１０	６００８８７	伊利股份		１，３７０，０００	４２，８５３，６００．００	１．４３

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６０１１６６	兴业银行	８２，５８０，５９４．９７	２．９８
２	００２２３６	大华股份	５２，８１９，７１０．５７	１．９０
３	００２２４１	歌尔声学	４８，６０９，２８５．４４	１．７５
４	６００８３７	海通证券	４８，１５２，５４５．６８	１．７４
５	６０００１６	民生银行	４７，９７３，４４４．３９	１．７３
６	６０１６６８	中国建筑	３６，０９９，７４６．３８	１．３０
７	０００６２５	长安汽车	３５，５０５，６７１．２１	１．２８
８	６００８８７	伊利股份	３４，５１３，６６０．３１	１．２４
９	００２０８１	金 螳 螂	３１，２６６，４０６．６７	１．１３

１０	６０１６９９	潞安环能	３０，４０８，０８７．００	１．１０
１１	６０００１５	华夏银行	３０，２７７，８０４．３３	１．０９
１２	６００３３２	广州药业	２９，７０７，１４９．５１	１．０７
１３	０００００２	万 科Ａ	２８，７３４，５４１．２７	１．０４
１４	６０００３０	中信证券	２６，５９７，３５９．７３	０．９６
１５	０００５３８	云南白药	２６，３０８，６３６．６１	０．９５
１６	００２６３５	安洁科技	２５，３３５，５２６．０３	０．９１
１７	３００２２８	富瑞特装	２５，３０２，６６４．６０	０．９１
１８	６００３１５	上海家化	２３，４４９，４４９．８４	０．８５
１９	００２４５６	欧菲光	２３，４３０，２８３．８９	０．８４
２０	３０００７４	华平股份	２３，２１３，３１２．５９	０．８４

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６０１３１８	中国平安	１３１，５９５，３２９．４８	４．７５
２	００００２４	招商地产	１２２，３６６，４６０．７４	４．４１
３	６０１１６６	兴业银行	１０２，０３４，５２３．２２	３．６８
４	６００５１９	贵州茅台	１０１，８２０，４０６．８３	３．６７
５	０００００２	万 科Ａ	８４，６７４，９８８．３８	３．０５
６	０００６５１	格力电器	８０，１９３，７５０．２１	２．８９
７	６０００１５	华夏银行	７０，６７１，６９０．９６	２．５５
８	６００８３７	海通证券	５９，６８６，８６６．８２	２．１５
９	６０００１６	民生银行	５７，７９８，７２８．０９	２．０８
１０	６０００３６	招商银行	４７，６９９，９２８．９５	１．７２
１１	０００４２３	东阿阿胶	４１，５６５，５５９．４４	１．５０
１２	６００５８７	新华医疗	４０，３２５，１４０．８５	１．４５
１３	６０００３０	中信证券	３７，８１８，９０８．４５	１．３６
１４	６０１６９９	潞安环能	３３，６２４，４７７．７８	１．２１
１５	６００５８５	海螺水泥	３１，４１５，２９９．９０	１．１３
１６	００２６３５	安洁科技	２８，９２８，９５８．９５	１．０４
１７	０００６２５	长安汽车	２７，８６５，３７６．０４	１．００
１８	６００８０５	悦达投资	２６，４６２，５７９．３４	０．９５
１９	００２４１５	海康威视	２５，４８６，４２９．６３	０．９２
２０	６００２５６	广汇能源	２４，６２４，４９２．８６	０．８９

买入股票成本（成交）总额	２，３３７，０４７，５２５．１６
卖出股票收入（成交）总额	２，５２０，１１２，２２８．２３

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	国家债券	－	－
２	央行票据	１００，２５０，０００．００	３．３４
３	金融债券	５５７，９１３，０００．００	１８．５６
	其中：政策性金融债	５５７，９１３，０００．００	１８．５６
４	企业债券	－	－
５	企业短期融资券	－	－
６	中期票据	－	－
７	可转债	５５７，４０９．００	０．０２
８	其他	－	－
９	合计	６５８，７２０，４０９．００	２１．９２

序号		债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值		占基金资产净值比例（％）
１	１２０２２８		１２国开２８	２，６００，０００		２５９，８７０，０００．００	８．６５
２	１１０１０３２		１１央行票据３２	１，０００，０００		１００，２５０，０００．００	３．３４
３	１３０３０８		１３进出０８	７００，０００		６９，５５２，０００．００	２．３１
４	１２０４１４		１２农发１４	５００，０００		４９，３０５，０００．００	１．６４
５	１２０２４５		１２国开４５	４００，０００		３９，７８８，０００．００	１．３２

序号	名称	金额
１	存出保证金	５８６，６５１．７３
２	应收证券清算款	１１，６６６，５６５．５１
３	应收股利	３１５，４８７．３１
４	应收利息	１３，４０７，９６５．３９
５	应收申购款	－
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	２５，９７６，６６９．９４

序号	债券代码	债券名称	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	１１００２２	同仁转债	５５７，４０９．００	０．０２

序号	持有人名称	持有份额（份）	占上市总份额比例
１	中国人寿保险（集团）公司	２９５，３８７，６３７	９．８５％
２	中国人寿保险股份有限公司	２８９，９９９，９２６	９．６７％
３	易方达基金管理有限公司	２１９，１１０，５６２	７．３０％
４	中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品	８８，０５３，５００	２．９４％
５	中国太平洋人寿保险股份有限公司－万能－个人万能	８２，９９７，４８９	２．７７％
６	兵工财务有限责任公司	６５，４６６，３３１	２．１８％
７	中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红	６３，９９９，６５９	２．１３％
８	阳光人寿保险股份有限公司－分红保险产品	５３，４６６，２５４	１．７８％
９	中国太平洋保险（集团）股份有限公司－集团本级－自有资金－０１２Ｇ－ＺＹ００１沪	４４，０９９，８９２	１．４７％
１０	伦敦市投资管理有限公司－客户资金	４０，７１６，５４１	１．３６％

持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额 比例
３０，４４１	９８，５５１．３０	１，６６３，６１０，６５０	５５．４５％	１，３３６，３８９，３５０	４４．５５％

项目	持有份额总数（份）		占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金		０．００

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例	佣金	占当期佣金总量的比例
财达证券	１	４０９，８６６，１９９．２８	８．４４％	３６６，５１６．５０	８．３４％	－
财富证券	１	８２，８９３，７１３．１２	１．７１％	７５，４６６．８９	１．７２％	－
长城证券	１	７１２，６７７，５２２．６６	１４．６７％	６４８，８２３．７６	１４．７６％	－
光大证券	１	４６０，０００，３３２．９１	９．４７％	４１８，７８３．７５	９．５２％	－
广发证券	１	２１０，１５５，１４９．２５	４．３３％	１９１，３２６．３０	４．３５％	－
国联证券	１	－	－	－	－	－
国泰君安	２	２３１，６９３，２４２．７４	４．７７％	２１０，９３４．１９	４．８０％	－
国信证券	１	３３６，１８６，７０８．５９	６．９２％	２９９，４０６．２２	６．８１％	－
国元证券	１	１５２，２２１，０７４．２６	３．１３％	１３６，００７．２１	３．０９％	－
南京证券	１	－	－	－	－	－
平安证券	１	８９５，５６６，３９３．０７	１８．４４％	８０９，４２９．８０	１８．４１％	－
齐鲁证券	２	６７，６１３，８４８．５０	１．３９％	６１，５５４．６９	１．４０％	－
山西证券	１	３５７，３９０，９６７．２６	７．３６％	３２２，５５５．２８	７．３４％	－
上海证券	１	－	－	－	－	－
申银万国	１	９５，９５６，６８２．５５	１．９８％	８７，３５９．６５	１．９９％	－
湘财证券	１	１８８，７７７，００７．８６	３．８９％	１７１，８６３．１０	３．９１％	－
银河证券	１	－	－	－	－	－
招商证券	１	６５５，４３８，３６９．５９	１３．５０％	５９６，７０９．６８	１３．５７％	－

券商名称

债券交易

债券回购交易

权证交易

成交金额

占当期债券成交总额的比例

成交金额

占当期债券回购成交总额的比例

成交金额

占当期权证成交总额的比例

财达证券

－

－

－

－

－

－

财富证券

－

－

－

－

－

－

长城证券

－

－

－

－

－

－

光大证券

２，２４０，００７．２０

１００．００％

－

－

－

－

广发证券

－

－

－

－

－

－

国联证券

－

－

－

－

－

－

国泰君安

－

－

－

－

－

－

国信证券

－

－

－

－

－

－

国元证券

－

－

－

－

－

－

南京证券

－

－

－

－

－

－

平安证券

－

－

－

－

－

－

齐鲁证券

－

－

－

－

－

－

山西证券

－

－

－

－

－

－

上海证券

－

－

－

－

－

－

申银万国

－

－

－

－

－

－

湘财证券

－

－

－

－

－

－

银河证券

－

－

－

－

－

－

招商证券

－

－

－

－

－

－