基金管理人：摩根士丹利华鑫基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：２０１３年８月２７日

§１ 重要提示及目录

１．１ 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１３年８月２２日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自２０１３年１月１日起至６月３０日止。

§２ 基金简介

２．１ 基金基本情况

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２．２ 基金产品说明

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２．３ 基金管理人和基金托管人

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２．４ 信息披露方式

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§３ 主要财务指标和基金净值表现

３．１ 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：１．本基金基金合同于２０１２年８月２８日正式生效，截至本报告期末未满一年；

２．本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

３．期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，而非当期发生数）；

４．上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

３．２ 基金净值表现

３．２．１ 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

大摩多元收益债券Ａ

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大摩多元收益债券Ｃ

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３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：１．本基金基金合同于２０１２年８月２８日正式生效，截至本报告期末未满一年。

２．按照本基金基金合同的规定，基金管理人自基金合同生效之日起６个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。建仓期结束时本基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。

§４ 管理人报告

４．１ 基金管理人及基金经理情况

４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

摩根士丹利华鑫基金管理有限公司（以下简称“公司”）是一家中外合资基金管理公司，前身为经中国证监会证监基金字［２００３］３３号文批准设立并于２００３年３月１４日成立的巨田基金管理有限公司。公司的主要股东包括华鑫证券有限责任公司、摩根士丹利国际控股公司、深圳市招融投资控股有限公司等国内外机构。

截止２０１３年６月３０日，公司旗下共管理十四只开放式基金，包括摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金、摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金（ＬＯＦ）、摩根士丹利华鑫货币市场基金、摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫卓越成长股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫深证３００指数增强型证券投资基金、摩根士丹利华鑫主题优选股票型证券投资基金，摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫双利增强债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫纯债稳定增利１８个月定期开放债券型证券投资基金。同时，公司还管理着多个特定客户资产管理投资组合。

４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：１、基金经理的任职日期为基金合同生效之日；

２、基金经理任职已按规定在中国证券业协会办理完毕基金经理注册；

３、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，基金管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在认真控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１ 公平交易制度的执行情况

基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及内部相关制度和流程，通过流程和系统控制保证有效实现公平交易管理要求，并通过对投资交易行为的监控和分析，确保基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待。本报告期，基金管理人严格执行各项公平交易制度及流程。

经对报告期内公司管理所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异，连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、３日内、５日内）不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现异常情况。

４．３．２ 异常交易行为的专项说明

报告期内，本基金未出现基金管理人管理的所有投资组合参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的５％的情况，基金管理人未发现异常交易行为。

４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

２０１３年上半年，出口和投资均未能带动中国经济复苏势头，主要经济指标低于预期，显示经济增长整体较为疲弱。工业企业整体依然在去库存的阶段，企业盈利状况并不乐观。在总需求较弱的大背景下，国内农产品价格涨幅低于预期，而国际大宗商品价格甚至出现下跌，通胀环境仍较为温和。

有利债市的基本面和超预期宽松的流动性共同促成了一季度债券的牛市。二季度，债券市场在经历流动性盛宴后迎来拐点。在政策监管加大、金融机构去杠杆、外汇占款减少及季末效应等多重因素叠加的影响下，资金面超预期收紧，收益率曲线陡峭上行，利率脉冲上行达到历史最高点。

２０１３年上半年，本基金秉承稳健、专业的投资理念，审慎投资，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。基于对宏观经济、利率走势，以及对流动性的前瞻性预判，本基金一季度保持较高的杠杆和久期，重点持有高等级信用债；二季度初降低杠杠和久期，持有短融、金融债和转债等流动性较好的资产；五月底，由于流动性偏紧，主动减持了部分转债和企业债。

４．４．２ 报告期内基金的业绩表现

本报告期截至２０１３年６月３０日，本基金Ａ类份额净值为１．０２３元，份额累计净值为１．０２３元，Ｃ类份额净值为１．０１９元，份额累计净值为１．０１９元；报告期内Ａ类基金份额净值增长率为０．５９％，Ｃ类基金份额净值增长率为０．３９％，同期业绩比较基准收益率为１．０８％。

４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望２０１３年下半年，经济内生需求开始逐渐走弱，企业中期投资意愿低迷，这将限制货币弹性对需求回升作出的贡献，中国经济仍将延续弱复苏趋势。随着外汇占款缩量常态化，ＱＥ退出引发的流动性压力才刚刚开始，下半年超预期宽松的因素将不复存在。银行压缩表外信贷，金融机构去杠杆的过程将对资金面造成压力，资金市场出现短缺向上波动可能更加频繁，债券市场需求环比转弱，货币政策稳中趋紧应对潜在危机或是主基调，资金价格中枢或将明显抬升。

下半年，预计债券市场面临的基本面环境核心仍然是资金利率的抬升和经济下行的交织。在这样的基本面环境下，当前收益率曲线平坦甚至倒挂的状况有可能会持续。在经济维持弱势难现实质性复苏背景下，利率债虽有基本面的支撑，但资金面的不确定性使得把握收益和风险变动方向较为困难。在从紧的货币政策和偏弱的经济周期叠加之下，信用风险累积的速度会大幅上升，从规避风险的角度考虑，我们更偏向于投资高评级的信用债。

２０１３年下半年，股票市场的反弹空间有限，系统性机会难现。资金成本的上升使债券市场的估值承压。本基金将坚持平衡收益与风险的原则，未来半年的投资策略将在防御为先的基础上择机把握大类资产机会，我们将控制组合的久期和杠杆，适度增加组合流动性以备应对变化。本基金将秉承稳健、专业的投资理念，勤勉尽责地维护持有人的利益。

４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

基金管理人对旗下基金持有的资产按规定以公允价值进行估值。对于相关品种，特别是长期停牌股票等没有市价的投资品种，基金管理人根据中国证监会发布的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的要求进行估值，具体采用的估值政策和程序说明如下：

基金管理人成立基金估值委员会，委员会由主任委员（分管基金运营部的副总经理）以及相关成员（包括基金运营部负责人、基金会计、风险管理部及监察稽核部相关业务人员）构成。估值委员会的相关人员均具有一定年限的专业从业经验，具有良好的专业能力，并能在相关工作中保持独立性。其中基金运营部负责具体执行公允价值估值、提供估值建议、跟踪长期停牌股票对资产净值的影响并就调整估值方法与托管行、会计师事务所进行沟通；风险管理部负责设计公允价值估值数据模型、计算，并向基金运营部提供使用数据模型估值的证券价格；监察稽核部负责与监管机构的沟通、协调以及检查公允价值估值业务的合法、合规性。

由于基金经理及相关投资研究人员对特定投资品种的估值有深入的理解，经估值委员会主任委员同意，在需要时可以参加估值委员会议并提出估值的建议。估值委员会对特定品种估值方法需经委员充分讨论后确定。

本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，估值过程中基金经理并未参与。报告期内，本基金管理人未与任何第三方签订与估值相关的任何定价服务。

４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据相关法律法规、基金合同的要求以及本基金的实际运作情况，本基金本报告期未实施利润分配。

§５ 托管人报告

５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金未实施利润分配。

５．３ 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§６ 半年度财务会计报告（未经审计）

６．１ 资产负债表

会计主体：摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金

报告截止日： ２０１３年６月３０日

单位：人民币元

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注：１． 报告截止日２０１３年６月３０日，基金份额总额３０７，５８２，４９５．７２份，其中，Ａ类基金份额净值１．０２３元，基金份额１３１，３５２，９３１．４１份；Ｃ类基金份额净值１．０１９元，基金份额１７６，２２９，５６４．３１。

６．２ 利润表

会计主体：摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金

本报告期：２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日

单位：人民币元

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注：本基金基金合同生效日（２０１２年８月２８日）至本报告期末未满一年，无上年度对比数据。

６．３ 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金

本报告期：２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日

单位：人民币元

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注：本基金基金合同生效日（２０１２年８月２８日）至本报告期末未满一年，无上年度对比数据。

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 ６．１ 至 ６．４ 财务报表由下列负责人签署：

＿＿＿＿＿＿于华＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿沈良 ＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿周源＿＿＿＿

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

６．４ 报表附注

６．４．１ 基金基本情况

摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字［２０１２］ ６７８号《关于核准摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金募集的批复》核准，由摩根士丹利华鑫基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集３，４４４，８７９，８９９．０３元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字（２０１２）第３２２号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金基金合同》于２０１２年８月２８日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为３，４４７，５８７，３８６．９５份基金份额，其中认购资金利息折合２，７０７，４８７．９２份基金份额。本基金的基金管理人为摩根士丹利华鑫基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

根据《摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金基金合同》和《摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金招募说明书》的规定，本基金自募集期起根据认购／申购费用、赎回费用与销售服务费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。认购／申购时收取认购／申购费用，赎回时根据持有期限收取赎回费用并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额称为Ａ类；从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取认购／申购费用及赎回费用的基金份额，称为Ｃ类。本基金Ａ类、Ｃ类两种收费模式并存，各类基金份额分别计算基金份额净值。投资人可自由选择认购、申购某一类别的基金份额，但各类别基金份额之间不能相互转换。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金投资具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国家债券、金融债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、资产支持证券、可转换债券、可分离债券、银行存款和回购等固定收益证券品种以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种；本基金也可投资于权益类金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证等。本基金的投资组合比例为：投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的８０％，投资于权益类资产的比例不超过基金资产的２０％，基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％。本基金的业绩比较基准为：９０％×中信标普全债指数收益率＋１０％×沪深３００指数收益率。

６．４．２ 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于２００６年２月１５日颁布的《企业会计准则－基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证监会公告［２０１０］５号《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》、中国证券业协会于２００７年５月１５日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《 摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金 基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

６．４．３ 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金２０１３年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金２０１３年６月３０日的财务状况以及２０１３年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

６．４．４ 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

６．４．５ 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

６．４．６ 税项

根据财政部、国家税务总局财税［２００２］１２８号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［２００４］７８号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税［２００５］１０２号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税［２００５］１０７号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税［２００５］１０３号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税［２００８］１号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税［２０１２］８５号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

（ａ） 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

（ｂ） 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

（ｃ） 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴２０％的个人所得税，暂不征收企业所得税。２０１３年１月１日以前，对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按５０％计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即２０％代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。自２０１３年１月１日起，对基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在１个月以内（含１个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在１个月以上至１年（含１年）的，暂减按５０％计入应纳税所得额；持股期限超过１年的，暂减按２５％计入应纳税所得额。

（ｄ） 基金卖出股票按０．１％的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

（ｅ） 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。

６．４．７ 关联方关系

６．４．７．１ 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

６．４．７．２ 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

■

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

６．４．８ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

６．４．８．１ 通过关联方交易单元进行的交易

６．４．８．１．１ 股票交易

金额单位：人民币元

■

注：本基金基金合同于２０１２年８月２８日正式生效，无上年度可比期间数据。

６．４．８．１．２ 权证交易

本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。本基金基金合同于２０１２年８月２８日正式生效，无上年度可比期间数据。

６．４．８．１．３ 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

■

注：１． 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。

２． 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

３． 本基金基金合同于２０１２年８月２８日正式生效，无上年度可比期间数据。

６．４．８．２ 关联方报酬

６．４．８．２．１ 基金管理费

单位：人民币元

■

注：１．支付基金管理人摩根士丹利华鑫基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值０．７５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × ０．７５％ ／ 当年天数。

２． 本基金基金合同于２０１２年８月２８日正式生效，无上年度可比期间数据。

６．４．８．２．２ 基金托管费

单位：人民币元

■

注：１．支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值０．２０％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值 × ０．２０％ ／ 当年天数。

２． 本基金基金合同于２０１２年８月２８日正式生效，无上年度可比期间数据。

６．４．８．２．３ 销售服务费

单位：人民币元

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注：１．本基金Ａ类基金份额不收取销售服务费，Ｃ类基金份额的销售服务费年费率为０．４０％，本基金销售服务费按前一日Ｃ类基金份额的资产净值的０．４０％年费率计提，逐日累计至每月月底，由摩根士丹利华鑫基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：

日销售服务费＝前一日Ｃ类基金份额的资产净值 × ０．４０ ％ ／ 当年天数。

２． 本基金基金合同于２０１２年８月２８日正式生效，无上年度可比期间数据。

６．４．８．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

单位：人民币元

■

注：本基金基金合同于２０１２年８月２８日正式生效，无上年度可比期间数据。

６．４．８．４ 各关联方投资本基金的情况

６．４．８．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注：本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。本基金基金合同于２０１２年８月２８日正式生效，无上年度可比期间数据。

６．４．８．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注：本基金本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

６．４．８．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

注：１． 本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。

２． 本基金基金合同于２０１２年８月２８日正式生效，无上年度可比期间数据。

６．４．８．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本基金本报告期未在承销期内参与关联方承销证券交易。本基金基金合同于２０１２年８月２８日正式生效，无上年度可比期间数据。

６．４．８．７ 其他关联交易事项的说明

注：本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。本基金基金合同于２０１２年８月２８日正式生效，无上年度可比期间数据。

６．４．９ 期末（２０１３年６月３０日）本基金持有的流通受限证券

６．４．９．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

注：本基金本报告期末未持有因认购新发／增发的流通受限证券。

６．４．９．２ 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

６．４．９．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

６．４．９．３．１ 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。

６．４．９．３．２ 交易所市场债券正回购

截至本报告期末２０１３年６月３０日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额１３７，０００，０００．００元，于２０１３年７月１日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

§７ 投资组合报告

７．１ 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

７．２ 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

７．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告前末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｍｓｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ）的半年度报告正文。

７．４ 报告期内股票投资组合的重大变动

７．４．１ 累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

７．４．２ 累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

７．４．３ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

７．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

７．６ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

７．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

７．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

７．９ 投资组合报告附注

７．９．１

本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

７．９．２

本基金不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情况。

７．９．３ 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

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７．９．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

■

７．９．５ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§８ 基金份额持有人信息

８．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

８．２ 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

注：１．本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。

２．本基金的基金经理未持有本基金。

§９ 开放式基金份额变动

单位：份

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§１０ 重大事件揭示

１０．１ 基金份额持有人大会决议

本报告期内无基金份额持有人大会决议。

１０．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，基金管理人增聘孙要国先生为公司副总经理，公司于２０１３年３月２日公告了上述事项。

本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

１０．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

１０．４ 基金投资策略的改变

本报告期内本基金未改变投资策略。

１０．５ 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金未改聘会计师事务所。

１０．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

１０．７ 基金租用证券公司交易单元的有关情况

１０．７．１ 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：１．专用交易单元的选择标准

（１）实力雄厚，信誉良好；

（２）财务状况良好，经营行为规范；

（３）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

（４）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；

（５）研究实力较强，能及时、定期、全面地为本基金提供研究服务；

（６）为基金份额持有人提供高水平的综合服务。

２． 基金管理人根据以上标准进行考察后确定合作券商。基金管理人与被选择的证券经营机构签订《专用证券交易单元租用协议》，报证券交易所办理交易单元相关租用手续；

３． 本基金本报告期租用证券公司交易单元的情况未发生变化。

１０．７．２ 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

摩根士丹利华鑫基金管理有限公司

２０１３年８月２７日

基金简称	大摩多元收益债券
基金主代码	２３３０１２
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２０１２年８月２８日
基金管理人	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
基金托管人	中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	３０７，５８２，４９５．７２份
基金合同存续期	不定期
下属分级基金的基金简称：	大摩多元收益债券Ａ	大摩多元收益债券Ｃ
下属分级基金的交易代码：	２３３０１２	２３３０１３
报告期末下属分级基金的份额总额	１３１，３５２，９３１．４１份	１７６，２２９，５６４．３１份

投资目标	在严格控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，合理配置债券等固定收益类金融工具和权益类资产，力争使投资者获得长期稳定的投资回报。
投资策略	本基金对公司／企业债券特有的风险进行综合分析和评估，结合市场利率变化趋势、久期配置、市场供需、组合总体投资策略和组合流动性要求等因素，选择相对投资价值较高的证券投资。此外，本基金还可以通过债券回购融入和滚动短期资金作为杠杆，投资于收益率高于融资成本的其它获利机会（包括期限较长或同期限不同市场的逆回购），以获取额外收益。 本基金主要采取定量与定性分析相结合的方法、行业配置与个股精选，投资于权益类投资工具类资产（股票、权证等）。
业绩比较基准	９０％×中信标普全债指数收益率＋１０％×沪深３００指数收益率
风险收益特征	本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的低风险的品种，其预期风险与收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	李锦	田青
	联系电话	（０７５５） ８８３１８８８３	（０１０） ６７５９５０９６
	电子邮箱	ｘｘｐｌ＠ｍｓｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ	ｔｉａｎｑｉｎｇ１．ｚｈ＠ｃｃｂ．ｃｏｍ
客户服务电话		４００－８８８８－６６８	（０１０） ６７５９５０９６
传真		（０７５５） ８２９９０３８４	（０１０） ６６２７５８５３

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址	ｗｗｗ．ｍｓｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ
基金半年度报告备置地点	基金管理人、基金托管人处

基金级别	大摩多元收益债券Ａ	大摩多元收益债券Ｃ
３．１．１ 期间数据和指标	报告期（２０１３年１月１日 － ２０１３年６月３０日）	报告期（２０１３年１月１日 － ２０１３年６月３０日）
本期已实现收益	２１，４９５，５６８．０４	３２，３３４，４９５．０６
本期利润	１１，７０８，０２６．４６	１７，７４５，１２３．１９
加权平均基金份额本期利润	０．０４４６	０．０４３７
本期基金份额净值增长率	０．５９％	０．３９％
３．１．２ 期末数据和指标	报告期末（ ２０１３年６月３０日 ）
期末可供分配基金份额利润	０．０２３３	０．０１９３
期末基金资产净值	１３４，４１４，８３２．２８	１７９，６２６，３６８．７７
期末基金份额净值	１．０２３	１．０１９

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去一个月	－４．５７％	０．８４％	－１．９１％	０．２３％	－２．６６％	０．６１％
过去三个月	－２．７６％	０．６２％	－０．３４％	０．１８％	－２．４２％	０．４４％
过去六个月	０．５９％	０．５１％	１．０８％	０．１８％	－０．４９％	０．３３％
自基金合同生效起至今	２．３０％	０．３８％	３．３０％	０．１６％	－１．００％	０．２２％

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去一个月	－４．５９％	０．８３％	－１．９１％	０．２３％	－２．６８％	０．６０％
过去三个月	－２．８６％	０．６１％	－０．３４％	０．１８％	－２．５２％	０．４３％
过去六个月	０．３９％	０．５０％	１．０８％	０．１８％	－０．６９％	０．３２％
自基金合同生效起至今	１．９０％	０．３８％	３．３０％	０．１６％	－１．４０％	０．２２％

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
李轶	基金经理	２０１２年８月２８日	－	８	中央财经大学投资经济系国民经济学硕士。２００５年７月加入本公司，从事固定收益研究，历任债券研究员、基金经理助理，２００８年１１月起任摩根士丹利华鑫货币市场基金基金经理，２０１２年８月起任本基金基金经理，２０１３年６月起任摩根士丹利华鑫纯债稳定增利１８个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。

资产	本期末 ２０１３年６月３０日	上年度末 ２０１２年１２月３１日
资 产：
银行存款	１，４８４，２５９．８９		６２，７２８，３１６．０９
结算备付金	１３，００２，７２５．３７		１３３，１８１．８２
存出保证金	１７２，４８３．５４		－
交易性金融资产	４３３，７１１，３３６．３２		１，９０４，６０６，１９０．９７
其中：股票投资	２７，９５５，６１３．１２		－
基金投资	－		－
债券投资	４０５，７５５，７２３．２０		１，９０４，６０６，１９０．９７
资产支持证券投资	－		－
衍生金融资产	－		－
买入返售金融资产	－		２０，０００，０００．００
应收证券清算款	１０，５３０，３００．５８		－
应收利息	３，２２３，１２３．２２		１８，５６２，６７５．８３
应收股利	－		－
应收申购款	１，６４２，８６１．４４		７０６，７４３．１９
递延所得税资产	－		－
其他资产	－		－
资产总计	４６３，７６７，０９０．３６		２，００６，７３７，１０７．９０
负债和所有者权益	本期末 ２０１３年６月３０日		上年度末 ２０１２年１２月３１日
负 债：
短期借款	－		－
交易性金融负债	－		－
衍生金融负债	－		－
卖出回购金融资产款	１３７，０００，０００．００		６４４，２９９，１９８．５５
应付证券清算款	９，４５９，８６４．５５		２０，０００，０００．００
应付赎回款	２，４２６，５４３．００		２３，５４８，３２５．５０
应付管理人报酬	２０８，７６９．５９		１，０５６，９１２．０１
应付托管费	５５，６７１．９２		２８１，８４３．２２
应付销售服务费	６４，０５２．２９		３６１，９３３．７８
应付交易费用	１２６，２３１．３２		１９，３０９．７５
应交税费	１５７，６００．００		－
应付利息	３１，０４３．６０		４６９，４３４．４７
应付利润	－		－
递延所得税负债	－		－
其他负债	１９６，１１３．０４		９３，０７９．０２
负债合计	１４９，７２５，８８９．３１		６９０，１３０，０３６．３０
所有者权益：
实收基金	３０７，５８２，４９５．７２		１，２９６，１０５，１５３．７２
未分配利润	６，４５８，７０５．３３		２０，５０１，９１７．８８
所有者权益合计	３１４，０４１，２０１．０５		１，３１６，６０７，０７１．６０
负债和所有者权益总计	４６３，７６７，０９０．３６		２，００６，７３７，１０７．９０

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
一、收入	４２，４０６，３３１．７８	－
１．利息收入	１８，５１７，５４１．８４	－
其中：存款利息收入	３７４，４２３．９３	－
债券利息收入	１７，７２１，８０８．５１	－
资产支持证券利息收入	－	－
买入返售金融资产收入	４２１，３０９．４０	－
其他利息收入	－	－
２．投资收益（损失以“－”填列）	４８，１５７，１７６．６５	－
其中：股票投资收益	－６，３６３，４８８．３６	－
基金投资收益	－	－
债券投资收益	５４，２０５，２５７．４０	－
资产支持证券投资收益	－	－
衍生工具收益	－	－
股利收益	３１５，４０７．６１	－
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	－２４，３７６，９１３．４５	－
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）	－	－
５．其他收入（损失以“－”号填列）	１０８，５２６．７４	－
减：二、费用	１２，９５３，１８２．１３	－
１．管理人报酬	２，６３５，６８２．４２	－
２．托管费	７０２，８４８．７０	－
３．销售服务费	８５３，５９２．８３	－
４．交易费用	４７９，２８６．５７	－
５．利息支出	８，０５５，９６３．７３	－
其中：卖出回购金融资产支出	８，０５５，９６３．７３	－
６．其他费用	２２５，８０７．８８	－
三、利润总额 （亏损总额以“－”号填列）	２９，４５３，１４９．６５	－
减：所得税费用	－	－
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	２９，４５３，１４９．６５	－

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	１，２９６，１０５，１５３．７２	２０，５０１，９１７．８８	１，３１６，６０７，０７１．６０
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	２９，４５３，１４９．６５	２９，４５３，１４９．６５
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“－”号填列）	－９８８，５２２，６５８．００	－４３，４９６，３６２．２０	－１，０３２，０１９，０２０．２０
其中：１．基金申购款	１８９，３３８，７０１．９９	８，９７６，１０９．８６	１９８，３１４，８１１．８５
２．基金赎回款	－１，１７７，８６１，３５９．９９	－５２，４７２，４７２．０６	－１，２３０，３３３，８３２．０５
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	３０７，５８２，４９５．７２	６，４５８，７０５．３３	３１４，０４１，２０１．０５
项目	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	－	－	－
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	－	－
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“－”号填列）	－	－	－
其中：１．基金申购款	－	－	－
２．基金赎回款	－	－	－
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	－	－	－

关联方名称	与本基金的关系
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司		基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司（“中国建设银行”）		基金托管人、基金代销机构
华鑫证券有限责任公司（“华鑫证券”）		基金管理人的股东、基金代销机构

关联方名称	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日		上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	成交金额	占当期股票 成交总额的比例	成交金额	占当期股票 成交总额的比例
华鑫证券	５３，０２１，８８２．９１	１７．４０％	－	－

关联方名称	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
华鑫证券	４８，２７１．１４	１７．４８％	４８，２７１．１４	４１．５０％
关联方名称	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
当期发生的基金应支付的管理费	２，６３５，６８２．４２	－
其中：支付销售机构的客户维护费	２，０４８，６６９．６６	－

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
当期发生的基金应支付的托管费	７０２，８４８．７０	－

获得销售服务费的 各关联方名称	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日
	当期发生的基金应支付的销售服务费
	大摩多元收益债券Ａ	大摩多元收益债券Ｃ	合计
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	－	４０６．５６	４０６．５６
中国建设银行	－	８１４，９１５．２２	８１４，９１５．２２
华鑫证券	－	１５５．１２	１５５．１２
合计	－	８１５，４７６．９０	８１５，４７６．９０
获得销售服务费的 各关联方名称	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	当期发生的基金应支付的销售服务费
	大摩多元收益债券Ａ	大摩多元收益债券Ｃ	合计

本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日
银行间市场交易的 各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购
	基金买入	基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
中国建设银行	－	－	－	－	９５，０００，０００．００	２０１，６５４．８７
上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
银行间市场交易的 各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购
	基金买入	基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额	利息支出

关联方 名称	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日		上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国建设银行	１，４８４，２５９．８９	２８５，２３５．８５	－	－

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	２７，９５５，６１３．１２	６．０３
	其中：股票	２７，９５５，６１３．１２	６．０３
２	固定收益投资	４０５，７５５，７２３．２０	８７．４９
	其中：债券	４０５，７５５，７２３．２０	８７．４９
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	１４，４８６，９８５．２６	３．１２
６	其他各项资产	１５，５６８，７６８．７８	３．３６
７	合计	４６３，７６７，０９０．３６	１００．００

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	－	－
Ｂ	采矿业	－	－
Ｃ	制造业	１，６７６，８００．００	０．５３
Ｄ	电力、热力、燃气及水生产和供应业	－	－
Ｅ	建筑业	６，６０９，８２３．９０	２．１０
Ｆ	批发和零售业	２，２１１，４９１．２４	０．７０
Ｇ	交通运输、仓储和邮政业	－	－
Ｈ	住宿和餐饮业	－	－
Ｉ	信息传输、软件和信息技术服务业	－	－
Ｊ	金融业	１，０１３，０００．００	０．３２
Ｋ	房地产业	１０，６１３，０８０．８８	３．３８
Ｌ	租赁和商务服务业	－	－
Ｍ	科学研究和技术服务业	－	－
Ｎ	水利、环境和公共设施管理业	２，０６８，０００．００	０．６６
Ｏ	居民服务、修理和其他服务业	－	－
Ｐ	教育	－	－
Ｑ	卫生和社会工作	３，７６３，４１７．１０	１．２０
Ｒ	文化、体育和娱乐业	－	－
Ｓ	综合	－	－
	合计	２７，９５５，６１３．１２	８．９０

代码		股票代码		股票名称		数量（股）		公允价值		占基金资产净值比例（％）
１	００００２４		招商地产		１６８，８４６		４，０９９，５８０．８８		１．３１
２	３０００１５		爱尔眼科		１７８，３６１		３，７６３，４１７．１０		１．２０
３	００２３７５		亚厦股份		９９，９９６		３，０７９，８７６．８０		０．９８
４	００２３０５		南国置业		３５０，０００		２，８８７，５００．００		０．９２
５	００２２５１		步 步 高		９９，９７７		２，２１１，４９１．２４		０．７０
６	００００６９		华侨城Ａ		４００，０００		２，０６８，０００．００		０．６６
７	３００１９７		铁汉生态		７９，９９０		２，０２２，９４７．１０		０．６４
８	６００３８３		金地集团		２５０，０００		１，７１５，０００．００		０．５５
９	３０００７９		数码视讯		８０，０００		１，６７６，８００．００		０．５３
１０	６０００４８		保利地产		１６０，０００		１，５８５，６００．００		０．５０

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	００２３０５	南国置业	２３，０７８，４２２．６９	１．７５
２	６００５４９	厦门钨业	１９，９４６，９２５．５７	１．５２
３	６０１７８８	光大证券	１６，８２８，８８０．２８	１．２８
４	６００３４０	华夏幸福	１４，０６６，０６０．５０	１．０７
５	０００９６０	锡业股份	１３，３４３，９２９．００	１．０１
６	６０００１６	民生银行	９，２６７，９５９．００	０．７０
７	６００６３７	百视通	８，９４９，３６８．１５	０．６８
８	３０００７９	数码视讯	６，８２６，００４．０４	０．５２
９	３０００１５	爱尔眼科	６，５６０，０９２．８５	０．５０
１０	００２２３０	科大讯飞	６，１９６，９７９．１６	０．４７
１１	００００２４	招商地产	４，９１９，０６９．６７	０．３７
１２	６００８８６	国投电力	３，６４６，３５３．００	０．２８
１３	００２０３８	双鹭药业	３，１１８，０７０．００	０．２４
１４	６００７０３	三安光电	２，９８９，０８０．１０	０．２３
１５	００２３７５	亚厦股份	２，９６６，１１６．７８	０．２３
１６	００２２５１	步 步 高	２，５１０，８６７．４４	０．１９
１７	０００４３０	张家界	２，１６４，６２０．００	０．１６
１８	３００１９７	铁汉生态	２，０９８，８３８．００	０．１６
１９	００００６９	华侨城Ａ	２，０９２，９００．００	０．１６
２０	００２０３３	丽江旅游	２，０３１，４７５．８６	０．１５

序号	股票代码		股票名称		本期累计卖出金额		占期初基金资产净值比例（％）
１		６００５４９		厦门钨业		１８，７８９，９５９．００		１．４３
２		００２３０５		南国置业		１７，１０４，３４４．５５		１．３０
３		６０１７８８		光大证券		１５，５９１，４９４．５６		１．１８
４		６００３４０		华夏幸福		１２，３３０，９４９．２７		０．９４
５		０００９６０		锡业股份		１１，８１７，３５２．６１		０．９０
６		６０００１６		民生银行		８，８６２，９８４．００		０．６７
７		６００６３７		百视通		８，４７２，５００．８１		０．６４
８		００２２３０		科大讯飞		６，８３９，７８２．７０		０．５２
９		３０００７９		数码视讯		５，８６２，７６８．９０		０．４５
１０		６００８８６		国投电力		３，７３０，２００．００		０．２８
１１		６００７０３		三安光电		３，４６５，２５９．８０		０．２６
１２		００２０３８		双鹭药业		３，４５７，９４６．５７		０．２６
１３		３０００１５		爱尔眼科		３，１８６，２９８．１４		０．２４
１４		０００４３０		张家界		２，０９８，１３４．００		０．１６
１５		００２４３７		誉衡药业		２，００９，１５５．９０		０．１５
１６		６０１１３９		深圳燃气		１，９４０，５００．００		０．１５
１７		００２０３３		丽江旅游		１，９４０，０２０．８６		０．１５
１８		３００３０３		聚飞光电		１，８４９，６４５．４５		０．１４
１９		６００８８９		南京化纤		１，７３４，６１２．００		０．１３
２０		０００６６９		金鸿能源		１，６４２，６３９．０４		０．１２

买入股票成本（成交）总额	１７０，２９０，２４７．５５
卖出股票收入（成交）总额	１３４，３６８，２６８．１６

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	国家债券	－	－
２	央行票据	－	－
３	金融债券	９９，５２０，０００．００	３１．６９
	其中：政策性金融债	９９，５２０，０００．００	３１．６９
４	企业债券	４０，８３９，８００．００	１３．００
５	企业短期融资券	－	－
６	中期票据	－	－
７	可转债	２６５，３９５，９２３．２０	８４．５１
８	其他	－	－
９	合计	４０５，７５５，７２３．２０	１２９．２０

序号		债券代码		债券名称		数量（张）		公允价值		占基金资产净值比例（％）
１	１１３００３		重工转债		１，０３５，９８０		１１３，２５３，３３３．６０		３６．０６
２	１２０４１９		１２农发１９		１，０００，０００		９９，５２０，０００．００		３１．６９
３	１１３００２		工行转债		５４６，４２０		５９，７６７，４１９．６０		１９．０３
４	１１００１５		石化转债		３１４，６７０		３１，４１０，３５９．４０		１０．００
５	１１３００１		中行转债		２６２，４６０		２６，２７４，８７０．６０		８．３７

序号	名称	金额
１	存出保证金	１７２，４８３．５４
２	应收证券清算款	１０，５３０，３００．５８
３	应收股利	－
４	应收利息	３，２２３，１２３．２２
５	应收申购款	１，６４２，８６１．４４
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	１５，５６８，７６８．７８

序号	债券代码	债券名称	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	１１３００３	重工转债	１１３，２５３，３３３．６０	３６．０６
２	１１３００２	工行转债	５９，７６７，４１９．６０	１９．０３
３	１１００１５	石化转债	３１，４１０，３５９．４０	１０．００
４	１１３００１	中行转债	２６，２７４，８７０．６０	８．３７
５	１１００１８	国电转债	１３，１１２，５６０．００	４．１８

份额级别	持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
			机构投资者		个人投资者
			持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
大摩多元收益债券Ａ	１，６００	８２，０９５．５８	０．００	０．００％	１３１，３５２，９３１．４１	１００．００％
大摩多元收益债券Ｃ	２，１９４	８０，３２３．４１	０．００	０．００％	１７６，２２９，５６４．３１	１００．００％
合计	３，７９４	８１，０７０．７７	０．００	０．００％	３０７，５８２，４９５．７２	１００．００％

项目	份额级别	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金	大摩多元收益债券Ａ	－	－
	大摩多元收益债券Ｃ	８７，２８６．５３	０．０４９５％
	合计	８７，２８６．５３	０．０２８４％

项目	大摩多元收益债券Ａ	大摩多元收益债券Ｃ
基金合同生效日（２０１２年８月２８日）基金份额总额	８０６，１９６，５３２．９１	２，６４１，３９０，８５４．０４
本报告期期初基金份额总额	４８８，４７６，４５５．９０	８０７，６２８，６９７．８２
本报告期基金总申购份额	５７，１５２，６４２．１９	１３２，１８６，０５９．８０
减：本报告期基金总赎回份额	４１４，２７６，１６６．６８	７６３，５８５，１９３．３１
本报告期基金拆分变动份额	－	－
本报告期期末基金份额总额	１３１，３５２，９３１．４１	１７６，２２９，５６４．３１

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票 成交总额的比例	佣金	占当期佣金 总量的比例
中信证券	２	１１８，６８２，７５３．８２	３８．９６％	１０７，１９９．３３	３８．８２％	－
华鑫证券	２	５３，０２１，８８２．９１	１７．４０％	４８，２７１．１４	１７．４８％	－
民生证券	１	４６，３９９，６１５．２５	１５．２３％	４２，２４１．９３	１５．３０％	－
中信万通	１	３２，６２８，５７５．５６	１０．７１％	２９，７０３．８９	１０．７６％	－
长江证券	２	２３，０９１，０３９．３２	７．５８％	２１，０２２．２６	７．６１％	－
申银万国	１	１７，３３２，６２９．６４	５．６９％	１５，４３３．７６	５．５９％	－
海通证券	１	１０，４３０，５４１．３７	３．４２％	９，４９６．０４	３．４４％	－
华创证券	１	３，０７１，４７７．８４	１．０１％	２，７９６．２８	１．０１％	－
安信证券	２	－	－	－	－	－
宏源证券	１	－	－	－	－	－
平安证券	１	－	－	－	－	－
齐鲁证券	２	－	－	－	－	－
瑞银证券	１	－	－	－	－	－
东方证券	２	－	－	－	－	－
东莞证券	１	－	－	－	－	－
方正证券	２	－	－	－	－	－
光大证券	１	－	－	－	－	－
广发证券	１	－	－	－	－	－
国海证券	１	－	－	－	－	－
国金证券	１	－	－	－	－	－
国泰君安	１	－	－	－	－	－
国信证券	１	－	－	－	－	－
西部证券	１	－	－	－	－	－
兴业证券	１	－	－	－	－	－
银河证券	１	－	－	－	－	－
中金公司	１	－	－	－	－	－
中投证券	１	－	－	－	－	－
中信建投	１	－	－	－	－	－
金元证券	１	－	－	－	－	－
中信证券（浙江）	１	－	－	－	－	－
中银国际	２	－	－	－	－	－

券商名称	债券交易		债券回购交易		权证交易
	成交金额	占当期债券 成交总额的比例	成交金额	占当期债券回购 成交总额的比例	成交金额	占当期权证 成交总额的比例
中信证券	９３９，４３６，０４８．０９	６７．０９％	３，６３８，４００，０００．００	２７．３７％	－	－
华鑫证券	１２，６２３，６６８．６０	０．９０％	－	－	－	－
民生证券	３２６，２６７，８２２．６５	２３．３０％	６，５５０，３００，０００．００	４９．２７％	－	－
中信万通	２９，６０６，２０９．６０	２．１１％	１，６３０，０００，０００．００	１２．２６％	－	－
长江证券	７４，７４３，９２２．３８	５．３４％	２１５，８００，０００．００	１．６２％	－	－
申银万国	１６，４０７，６７２．３２	１．１７％	－	－	－	－
海通证券	－	－	－	－	－	－
华创证券	－	－	－	－	－	－
安信证券	－	－	－	－	－	－
宏源证券	－	－	－	－	－	－
平安证券	－	－	－	－	－	－
齐鲁证券	－	－	－	－	－	－
瑞银证券	－	－	－	－	－	－
东方证券	－	－	－	－	－	－
东莞证券	－	－	－	－	－	－
方正证券	－	－	－	－	－	－
光大证券	－	－	－	－	－	－
广发证券	－	－	－	－	－	－
国海证券	－	－	－	－	－	－
国金证券	－	－	－	－	－	－
国泰君安	－	－	－	－	－	－
国信证券	１，２３２，８３８．００	０．０９％	１，２６０，０００，０００．００	９．４８％	－	－
西部证券	－	－	－	－	－	－
兴业证券	－	－	－	－	－	－
银河证券	－	－	－	－	－	－
中金公司	－	－	－	－	－	－
中投证券	－	－	－	－	－	－
中信建投	－	－	－	－	－	－
金元证券	－	－	－	－	－	－
中信证券（浙江）	－	－	－	－	－	－
中银国际	－	－	－	－	－	－