基金管理人：景顺长城基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

送出日期：２０１３年８月２６日

§１ 重要提示

１．１ 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１３年８月２２日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。本报告中财务资料未经审计。

本报告期自２０１３年１月１日起至６月３０日止。

§２ 基金简介

２．１ 基金基本情况

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２．２ 基金产品说明

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２．３ 基金管理人和基金托管人

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２．４ 信息披露方式

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§３ 主要财务指标和基金净值表现

３．１ 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

２、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

３、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

３．２ 基金净值表现

３．２．１ 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：自２０１０年１月２９日起，本基金的业绩比较基准由“一年期银行定期存款年利率的２倍”变更为“沪深３００指数收益率×５０％＋中国债券总指数收益率×４５％＋银行同业存款收益率×５％”。

３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：本基金的资产配置比例为：股票投资的比例为基金资产净值的２０％至８０％；债券投资和现金的比例为基金资产净值的２０％至８０％。按照本系列基金基金合同的规定，本基金自２００３年１０月２４日合同生效日起至２００４年１月２３日为建仓期。本基金于２００７年９月１０日实施分红，此后基金资产规模持续增长，根据基金部函［２００７］９１号《关于实施基金份额拆分后调整基金建仓期有关问题的复函》的有关规定，本基金证券投资比例的调整期限延长至２００７年１０月９日止。建仓期结束时，本基金投资组合均达到上述投资组合比例的要求。

§４ 管理人报告

４．１ 基金管理人及基金经理情况

４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人景顺长城基金管理有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是经中国证监会证监基金字［２００３］７６号文批准设立的证券投资基金管理公司，由长城证券有限责任公司、景顺资产管理有限公司、开滦（集团）有限责任公司、大连实德集团有限公司共同发起设立，并于２００３年６月９日获得开业批文，注册资本１．３亿元人民币，目前，各家出资比例分别为４９％、４９％、１％、１％。总部设在深圳，在北京、上海、广州设有分公司。

截止２０１３年６月３０日，景顺长城基金管理有限公司旗下共管理２１只开放式基金，包括景顺长城景系列开放式证券投资基金、景顺长城内需增长开放式证券投资基金、景顺长城鼎益股票型证券投资基金（ＬＯＦ）、景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（ＬＯＦ）、景顺长城新兴成长股票型证券投资基金、景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金、景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金、景顺长城公司治理股票型证券投资基金、景顺长城能源基建股票型证券投资基金、景顺长城中小盘股票型证券投资基金、景顺长城稳定收益债券型证券投资基金、景顺长城大中华股票型证券投资基金、景顺长城核心竞争力股票型证券投资基金、景顺长城优信增利债券型证券投资基金、上证１８０等权重交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城上证１８０等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城支柱产业股票型证券投资基金、景顺长城品质投资股票型证券投资基金、景顺长城沪深３００等权重交易型开放式指数证券投资基金。其中景顺长城景系列开放式证券投资基金下设景顺长城优选股票证券投资基金、景顺长城货币市场证券投资基金、景顺长城动力平衡证券投资基金。

本公司采用团队投资方式，即通过整个投资部门全体人员的共同努力，争取良好投资业绩。

４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：１、对基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写，“离任日期”为根据公司决定的解聘日期（公告前一日）；对此后的非首任基金经理，“任职日期”指根据公司决定聘任后的公告日期，“离任日期”指根据公司决定的解聘日期（公告前一日）；

２、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城景系列开放式证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１ 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（２０１１年修订）》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

４．３．２ 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内未发现异常交易行为。

４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

２０１３年上半年上证指数先扬后抑：１月份到２月份初市场快速上涨、而后持续下跌，６月份在央行收缩流动性的影响下，利率飙升市场快速下跌，上半年上证指数下跌了１２．７８％。传统的周期性行业在基本面和资金的双重压力下表现较差，但是以传媒、电子、计算机为代表的经济转型方向的新兴产业表现较好。同期创业板指数上涨４１．７２％。本基金上半年操作上保持了合理仓位，增加了传媒、电子、医药等成长股的配置比重，进一步降低了金融和地产产业链上的股票配置比例，结构仍以业绩增长较为确定的成长股为主。

当前Ａ股市场面临着一些不利因素。美联储ＱＥ退出渐行渐近，对经济主体预期产生负面冲击；国内实体经济依然面临着持续去产能的阵痛，工业企业产能利用率已经回落到较低水平，而ＲＯＥ与利润率仍在偏高区域，企业盈利仍将面临痛苦的回归之旅。从已经公布的各项经济指标显示经济活动持续偏弱，是经济结构调整背景下不可避免的结果，政策层面也不会向更为宽松方向倾斜。

４．４．２ 报告期内基金的业绩表现

２０１３年上半年，本基金份额净值增长率为６．８１％，高于业绩比较基准收益率１２．２０％。

４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，国内内需层面还面临基建投资与房地产开发投资见顶回落的风险，但通胀还不构成压力；流动性层面上，今年前四个月资本持续流入下的宽松环境难以重现。考虑到中央银行采取的新的流动性管理政策，特别是控制社会融资总量的过快增长，改变了以往商业银行表外扩张和外汇占款上升所带来的资金宽松局面，下半年Ａ 股市场流动性将持续承压。因此，我们认为下半年Ａ股市场将维持震荡格局，股市不具备趋势性上行条件。

我们认为中国的经济发展模式正从出口主导转型为更加依赖内需和技术创新的模式，中长期来看，医药、大众消费品、环保、传媒和消费电子等内需和成长性行业依旧是中国经济结构转型必然的选择方向。本基金操作上仍将控制仓位，选择这些行业中质地优良、成长确定的公司做积极的防御。

４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

１、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历

公司成立基金估值小组对基金财产的估值方法及估值程序作决策，基金估值小组在遵守法律法规的前提下，通过参考行业协会的估值意见及独立第三方机构估值数据等方式，谨慎合理地制定高效可行的估值方法，以求公平对待投资者。

估值小组成员包括公司投资部、交易管理部、基金事务部、法律、监察稽核部、风险控制岗等相关人员。

基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。基金份额净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以书面形式或双方认可的其他方式报给基金托管人，基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，基金托管人复核无误后返回给基金管理人，由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

当发生了影响估值方法和程序的有效性及适用性的情况时，通过会议方式启动估值小组的运作。对长期停牌股票等没有市价的投资品种，由投资部人员凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，综合宏观经济、行业发展及个股状况等各方面因素，从价值投资的角度进行理论分析，并根据分析的结果向基金估值小组提出有关估值方法或估值模型的建议。风险控制人员根据投资部提出的估值方法或估值模型进行计算及验证，并根据计算和验证的结果与投资部共同确定估值方法并提交估值小组。估值小组共同讨论通过后，基金事务部基金会计根据估值小组确认的估值方法对各基金进行估值核算并与基金托管行核对。法律、监察稽核部相关人员负责监察执行估值政策及程序的合规性，控制执行中可能发生的风险，并对有关信息披露文件进行合规性审查。

基金估值小组核心成员均具有五年以上证券、基金行业工作经验，具备专业胜任能力和相关从业资格，精通各自领域的理论知识，熟悉政策法规，并具有丰富的实践经验。

２、基金经理参与或决定估值的程度

基金经理在需要时出席估值小组会议，凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，向估值小组提出估值建议。估值小组将充分考虑基金经理的意见和建议，确定估值方法。

３、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

估值小组秉承基金持有人利益至上的宗旨，在估值方法的选择上力求客观、公允，在数据的采集方面力求公开、获取方便、操作性强、不易操纵。

本基金参与估值流程的各方之间不存在任何重大的利益冲突。

４、已签约的任何定价服务的性质与程度

本基金管理人尚未与定价服务机构签署任何协议。

４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期内未实施利润分配。

截止本报告期末，根据相关法律法规和基金合同的要求以及本基金的实际运作情况，报告期内本基金未满足收益分配条件，不进行利润分配。

§５ 托管人报告

５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在景顺长城动力平衡证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

５．３ 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§６ 半年度财务会计报告（未经审计）

６．１ 资产负债表

会计主体：景顺长城动力平衡证券投资基金

报告截止日： ２０１３年６月３０日

单位：人民币元

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注：报告截止日２０１３年６月３０日，基金份额净值０．６４７７元，基金份额总额６，２１９，６１６，５５０．８７份。

６．２ 利润表

会计主体：景顺长城动力平衡证券投资基金

本报告期： ２０１３年１月１日 至 ２０１３年６月３０日

单位：人民币元

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６．３ 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：景顺长城动力平衡证券投资基金

本报告期：２０１３年１月１日 至 ２０１３年６月３０日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 ６．１ 至 ６．４ 财务报表由下列负责人签署：

＿＿＿＿＿＿许义明＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿吴建军＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿邵媛媛＿＿＿＿

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

６．４ 报表附注

６．４．１ 基金基本情况

景顺长城景系列开放式证券投资基金（以下简称“本系列基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字［２００３］第９６号《关于同意景顺长城景系列开放式证券投资基金设立的批复》核准，由景顺长城基金管理有限公司依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施细则、《开放式证券投资基金试点办法》等有关规定和《景顺长城景系列开放式证券投资基金基金契约》（后更名为《景顺长城景系列开放式证券投资基金基金合同》）发起，并于２００３年１０月２４日募集成立。本系列基金为契约型开放式，存续期限不定，目前下设三个子基金，分别为景顺长城动力平衡证券投资基金（以下简称“本基金”）、景顺长城优选股票证券投资基金和景顺长城货币市场证券投资基金（２００５年７月１５日前原为景顺长城恒丰债券证券投资基金）。本系列基金首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币１，８３５，０００，２１５．２８元，其中包括本基金人民币５４０，７０１，４１０．６２元、景顺长城优选股票证券投资基金人民币８２０，８２９，９８８．０３元和景顺长城恒丰债券证券投资基金人民币４７３，４６８，８１６．６３元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字（２００３）第１４４号验资报告予以验证。本系列基金设立募集期内认购资金产生的银行利息人民币７８２，４１８．９０元在基金募集期结束时计入投资者认购账户，折合成７８２，４１８．９０份基金份额，其中本基金２６１，１６８．４３份基金份额、景顺长城优选股票证券投资基金２６２，５０８．２７份基金份额、景顺长城恒丰债券证券投资基金２５８，７４２．２０份基金份额，归投资者所有。本基金的基金管理人为景顺长城基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《景顺长城景系列开放式证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。股票投资范围包括所有在国内依法公开发行上市的Ａ股；债券投资的范围包括国债、金融债、企业债与可转债等。在正常情况下，本基金的资产配置比例为：股票投资占基金资产净值的２０％－８０％，债券投资占基金资产净值的２０％－８０％。本基金的原业绩比较基准为：一年期银行定期存款年利率的２倍，根据本基金的基金管理人发布的《景顺长城动力平衡证券投资基金变更业绩比较基准及修改相关基金合同的公告》，本基金的业绩比较基准自２０１０年１月２９日起变更为：沪深３００指数收益率×５０％＋中国债券总指数收益率×４５％＋银行同业存款收益率×５％。

本财务报表由本基金的基金管理人景顺长城基金管理有限公司于２０１３年８月２２日批准报出。

６．４．２ 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于２００６年２月１５日颁布的《企业会计准则－基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《景顺长城景系列开放式证券投资基金基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

６．４．３ 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金２０１３年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金２０１３年６月３０日的财务状况以及２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

６．４．４ 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

６．４．５ 差错更正的说明

无。

６．４．６ 税项

根据财政部、国家税务总局财税［２００２］１２８号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［２００４］７８号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税［２００８］１号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财政部、国家税务总局、中国证监会于２０１２年１１月１６日联合发布财税［２０１２］８５号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

（１）以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

（２）基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

（３）对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴２０％的个人所得税，暂不征收企业所得税。

（４）个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在１个月以内（含１个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在１个月以上至１年（含１年）的，暂减按５０％计入应纳税所得额；持股期限超过１年的，暂减按２５％计入应纳税所得额。上述所得统一适用２０％的税率计征个人所得税。证券投资基金从上市公司取得的股息红利所得，按前述规定计征个人所得税。

（５）基金卖出股票按０．１％的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

６．４．７ 关联方关系

６．４．７．１ 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期，与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

６．４．７．２ 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

■

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

６．４．８ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

６．４．８．１ 通过关联方交易单元进行的交易

６．４．８．１．１ 股票交易

金额单位：人民币元

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６．４．８．１．２ 权证交易

本基金本期和上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

６．４．８．１．３ 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

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注：１． 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。

２． 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

６．４．８．２ 关联方报酬

６．４．８．２．１ 基金管理费

单位：人民币元

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注：支付基金管理人景顺长城基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值１．５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值 Ｘ １．５％ ／ 当年天数。

６．４．８．２．２ 基金托管费

单位：人民币元

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注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值０．２５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值 Ｘ ０．２５％ ／ 当年天数。

６．４．８．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

单位：人民币元

■

６．４．８．４ 各关联方投资本基金的情况

６．４．８．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金基金管理人于本期和上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。

６．４．８．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

除基金管理人之外，本基金的其他关联方于本期末和上年度末均未投资本基金。

６．４．８．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。

６．４．８．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本期和上年度可比期间在承销期内未参与关联方承销证券。

６．４．８．７ 其他关联交易事项的说明

无。

６．４．９ 期末（ ２０１３年６月３０日 ）本基金持有的流通受限证券

６．４．９．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

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注： １、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。此外，基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起１２个月内不得转让。

２、欧菲光２０１３年４月８日发布公告，向全体股东每１０股派２．１０元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每１０股转增１０股。本次权益分派股权登记日为２０１３年４月１５日，除权除息日为２０１３年４月１６日。

６．４．９．２ 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

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注：１、本基金截至２０１３年６月３０日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

６．４．９．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

６．４．９．３．１ 银行间市场债券正回购

截至本报告期末，本基金未从事银行间市场债券正回购交易，无质押债券。

６．４．９．３．２ 交易所市场债券正回购

截至本报告期末，本基金未从事证券交易所债券正回购交易，无质押债券。

６．４．１０ 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

（１） 公允价值

（ａ） 不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

（ｂ） 以公允价值计量的金融工具

（ｉ） 金融工具公允价值计量的方法

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：

第一层级：相同资产或负债在活跃市场上（未经调整）的报价。

第二层级：直接（比如取自价格）或间接（比如根据价格推算的）可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值（不可观察输入值）。

（ｉｉ） 各层级金融工具公允价值

于２０１３年６月３０日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为２，７５５，５１４，５５４．８８元，属于第二层级的余额为９６６，７１９，１９８．５２元，无属于第三层级的余额（２０１２年１２月３１日：第一层级３，０３１，５６５，１７０．７７元，第二层级８５２，８３９，７０３．０４元，无第三层级）。

（ｉｉｉ） 公允价值所属层级间的重大变动

对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间将相关股票的公允价值列入第一层级；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层级还是第三层级。

（ｉｖ） 第三层级公允价值余额和本期变动金额

无。

（２） 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§７ 投资组合报告

７．１ 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

７．２ 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

７．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的半年度报告正文。

７．４ 报告期内股票投资组合的重大变动

７．４．１ 累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：买入金额为买入成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。

７．４．２ 累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：卖出金额为卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。

７．４．３ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：买入股票的成本（成交）总额及卖出股票的收入（成交）总额为成交单价乘以成交数量，未考虑相关交易费用。

７．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

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７．６ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

７．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

７．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

７．９ 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

７．９．１ 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

７．９．２ 本基金投资股指期货的投资政策

根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括股指期货。

７．１０ 投资组合报告附注

７．１０．１

１、广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“中恒集团”，股票代码：６００２５２）因其在公司治理、信息披露、财务管理与会计核算、募集资金使用和管理等方面存在违规事项，于２０１１年１２月２６日收到广西证监局下发的《关于对广西梧州中恒集团股份有限公司采取责令改正措施的决定》，并因同一系列问题于２０１２年７月２日受到上海证券交易所的公开谴责。

该公司于２０１２年１月开始就此事项召开了专项会议，并就广西证监局提出的问题逐一进行了整改，且在该公司公告整改方案的时候部分治理问题已经完成整改，同时承诺在２０１２年４月３０日之前完成其他问题的整改。涉及关联交易的部分，该公司为集中力量发展主业，避免国家宏观政策对房地产业务带来的影响，减少关联交易，根据该公司发展的战略调整，该公司决定退出房地产业务，并在２０１２年６月１２日公告，转让钦州北部湾房地产公司的股权。

本基金投研人员分析认为，目前中恒集团公司治理结构以及信息披露程度已经有所提高，该事件对中恒集团目前的生产经营不构成实质性的影响。该公司基本经营情况良好，以血栓通为主的制药业务发展方向逐步明确，地产剥离后大幅改善现金流，经营业绩逐步恢复，并且估值适中，维持推荐评级。本基金基金经理依据基金合同和公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对中恒集团进行了投资。

２、其余九名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

７．１０．２

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

７．１０．３ 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

７．１０．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

７．１０．５ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

§８ 基金份额持有人信息

８．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

８．２ 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

本期末基金管理人的所有从业人员未持有本基金。

§９ 开放式基金份额变动

单位：份

■

注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§１０ 重大事件揭示

１０．１ 基金份额持有人大会决议

■

１０．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

■

１０．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

■

１０．４ 基金投资策略的改变

■

１０．５ 为基金进行审计的会计师事务所情况

■

１０．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

■

１０．７ 基金租用证券公司交易单元的有关情况

１０．７．１ 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：１．基金专用交易单元的选择标准和程序如下：

１）选择标准

ａ、资金实力雄厚，信誉良好；

ｂ、财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

ｃ、经营行为规范，最近两年未因重大违规行为受到监管机关的处罚；

ｄ、内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求；

ｅ、该证券经营机构具有较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、个股分析报告及其他专门报告以及全面的信息服务。并能根据基金管理人的特定要求，提供专门研究报告。

２）选择程序

基金管理人根据以上标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订协议。

１０．７．２ 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

景顺长城基金管理有限公司

２０１３年８月２６日

基金简称	景顺长城动力平衡混合
基金主代码	２６０１０３
交易代码	２６０１０３
系列基金名称	景顺长城景系列开放式证券投资基金
系列其他子基金名称	景顺长城货币（２６０１０２）、景顺长城优选股票（２６０１０１）
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２００３年１０月２４日
基金管理人	景顺长城基金管理有限公司
基金托管人	中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	６，２１９，６１６，５５０．８７份
基金合同存续期	不定期

投资目标	本系列基金运用专业化的投资管理，为基金持有人提供长期稳定并可持续的资本增值，动力平衡基金以获取高于业绩比较基准的回报为目标，注重通过动态的资产配置以达到当期收益与长期资本增值的兼顾，争取为投资者提供长期稳定的回报。
投资策略	通过在股票、债券和现金之间动态的资产配置来获得资本保全，并获得稳定的回报。
业绩比较基准	沪深３００指数收益率×５０％＋中国债券总指数收益率×４５％＋银行同业存款收益率×５％。
风险收益特征	本基金是一种具有中等风险的投资工具，除了结合景顺长城股票及债券投资的风险管理程序以外，为达到平稳回报的目的，该基金还将独立地对风险来源进行评估，并设立额外的风险控制管理手段。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		景顺长城基金管理有限公司	中国银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	杨皞阳	唐州徽
	联系电话	０７５５－８２３７０３８８	９５５６６
	电子邮箱	ｉｎｖｅｓｔｏｒ＠ｉｎｖｅｓｃｏｇｒｅａｔｗａｌｌ．ｃｏｍ	ｔｇｘｘｐｌ＠ｂａｎｋ－ｏｆ－ｃｈｉｎａ．ｃｏｍ
客户服务电话		４００８８８８６０６	９５５６６
传真		０７５５－２２３８１３３９	０１０－６６５９４９４２

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址	ｗｗｗ．ｉｎｖｅｓｃｏｇｒｅａｔｗａｌｌ．ｃｏｍ
基金半年度报告备置地点	基金管理人的办公场所

３．１．１ 期间数据和指标	报告期（２０１３年１月１日 － ２０１３年６月３０日 ）
本期已实现收益	２３０，８６９，４８６．５１
本期利润	２７０，１３３，９１０．０３
加权平均基金份额本期利润	０．０４２２
本期基金份额净值增长率	６．８１％
３．１．２ 期末数据和指标	报告期末（ ２０１３年６月３０日 ）
期末可供分配基金份额利润	－０．３５２３
期末基金资产净值	４，０２８，１５５，１８５．８３
期末基金份额净值	０．６４７７

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去一个月	－５．９８％	１．７３％	－８．１６％	０．９７％	２．１８％	０．７６％
过去三个月	２．９９％	１．２９％	－５．５５％	０．７４％	８．５４％	０．５５％
过去六个月	６．８１％	１．２３％	－５．３９％	０．７６％	１２．２０％	０．４７％
过去一年	９．３３％	１．１０％	－３．９０％	０．６９％	１３．２３％	０．４１％
过去三年	０．３３％	１．０８％	－１．８５％	０．６９％	２．１８％	０．３９％
自基金合同生效起至今	２０６．６２％	１．１８％	１８．８３％	０．４２％	１８７．７９％	０．７６％

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
毛从容	景系列基金基金经理（分管景系列基金下设之景顺长城货币市场证券投资基金和景顺长城动力平衡证券投资基金），投资副总监	２００５年６月１日	－	１３	经济学硕士。曾任职于交通银行、长城证券金融研究所，着重于宏观和债券市场的研究，并担任金融研究所债券业务小组组长。２００３年３月加入本公司，担任研究员等职务；自２００５年６月起担任基金经理。
陈嘉平	景系列基金基金经理（分管景系列基金下设之景顺长城优选股票证券投资基金），景顺长城核心竞争力股票型证券投资基金基金经理	２０１２年１月１７日	－	１２	商学硕士，ＣＦＡ。曾在台湾先后担任兆丰金控兆丰证券股份有限公司经济研究本部襄理、宝来证券投资信托股份有限公司总经理室副理、德盛安联证券投资信托股份有限公司投资管理部基金经理、金复华证券投资信托股份有限公司投资研究部资深副理；２００７年１１月至２０１０年６月担任本公司国际投资部高级经理职务。２０１０年１２月重新加入本公司，历任研究员、资深研究员等职务；自２０１１年１２月起担任基金经理。
丛林	景系列基金基金经理（分管景系列基金下设之景顺长城优选股票证券投资基金）	２０１２年３月２０日	－	８	经济、金融与管理硕士。曾先后担任华西证券研究所、安信证券资产管理部研究员。２０１０年６月加入本公司，历任研究员、资深研究员等职务；自２０１２年３月起担任基金经理。

资 产	附注号	本期末 ２０１３年６月３０日	上年度末 ２０１２年１２月３１日
资 产：
银行存款		２１４，０８８，６３３．３４	９２，０７７，９５１．０５
结算备付金		５，５２５，８１１．１０	５，５９０，５９９．０８
存出保证金		７８９，４９９．２０	１，１９３，２８９．１６
交易性金融资产		３，７２２，２３３，７５３．４０	３，８８４，４０４，８７３．８１
其中：股票投资		２，８８４，８０７，７５３．４０	２，９８５，０２９，８７３．８１
基金投资		－	－
债券投资		８３７，４２６，０００．００	８９９，３７５，０００．００
资产支持证券投资		－	－
衍生金融资产		－	－
买入返售金融资产		１６０，０００，０００．００	－
应收证券清算款		－	９，８９３，７９４．１４
应收利息		１６，６２１，５１８．６３	１４，１０７，４８８．０６
应收股利		－	－
应收申购款		３９，２５７．２５	１８，５０５．２５
递延所得税资产		－	－
其他资产		－	－
资产总计		４，１１９，２９８，４７２．９２	４，００７，２８６，５００．５５
负债和所有者权益		本期末 ２０１３年６月３０日	上年度末 ２０１２年１２月３１日
负 债：
短期借款		－	－
交易性金融负债		－	－
衍生金融负债		－	－
卖出回购金融资产款		－	－
应付证券清算款		７９，５３８，５２４．１１	２１，７９８，６４８．９７
应付赎回款		１，４２４，９３４．７９	２，３５５，０２５．９５
应付管理人报酬		５，０９５，７８５．４９	４，７７０，２６１．８９
应付托管费		８４９，２９７．５９	７９５，０４３．６５
应付销售服务费		－	－
应付交易费用		２，８７６，２７５．４６	２，４１１，０７７．０４
应交税费		４８９，３６１．６０	４８９，３６１．６０
应付利息		－	－
应付利润		－	－
递延所得税负债		－	－
其他负债		８６９，１０８．０５	９１５，２１５．８６
负债合计		９１，１４３，２８７．０９	３３，５３４，６３４．９６
所有者权益：
实收基金		６，２１９，６１６，５５０．８７	６，５５３，３９７，７９６．４５
未分配利润		－２，１９１，４６１，３６５．０４	－２，５７９，６４５，９３０．８６
所有者权益合计		４，０２８，１５５，１８５．８３	３，９７３，７５１，８６５．５９
负债和所有者权益总计		４，１１９，２９８，４７２．９２	４，００７，２８６，５００．５５

项目	附注号	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
一、收入		３１６，９７８，１６０．２９	１８１，０４３，７４７．７４
１．利息收入		１３，３５３，０２０．８６	１７，７２９，２７５．０１
其中：存款利息收入		５８６，４１３．４４	４７７，８３４．９１
债券利息收入		１２，５４３，０２９．４６	１６，２５９，５３６．２２
资产支持证券利息收入		－	－
买入返售金融资产收入		２２３，５７７．９６	９９１，９０３．８８
其他利息收入		－	－
２．投资收益（损失以“－”填列）		２６４，３５２，７０７．０６	－１７９，９７４，１７０．８７
其中：股票投资收益		２４４，２４２，４９３．１３	－１９９，３２７，７８８．０２
基金投资收益		－	－
债券投资收益		４，５８７，３９３．４５	１，５２４，７７９．２６
资产支持证券投资收益		－	－
衍生工具收益		－	－
股利收益		１５，５２２，８２０．４８	１７，８２８，８３７．８９
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		３９，２６４，４２３．５２	３４３，１１１，９２５．１１
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）		－	－
５．其他收入（损失以“－”号填列）		８，００８．８５	１７６，７１８．４９
减：二、费用		４６，８４４，２５０．２６	４３，４３５，３１８．４８
１．管理人报酬		３０，４６５，７０８．８８	３０，７０１，２３７．７３
２．托管费		５，０７７，６１８．１４	５，１１６，８７２．９２
３．销售服务费		－	－
４．交易费用		１１，１５８，５０８．３２	７，３５５，８４５．３３
５．利息支出		－	１２０，５９１．２３
其中：卖出回购金融资产支出		－	１２０，５９１．２３
６．其他费用		１４２，４１４．９２	１４０，７７１．２７
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		２７０，１３３，９１０．０３	１３７，６０８，４２９．２６
减：所得税费用		－	－
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		２７０，１３３，９１０．０３	１３７，６０８，４２９．２６

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	６，５５３，３９７，７９６．４５	－２，５７９，６４５，９３０．８６	３，９７３，７５１，８６５．５９
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	２７０，１３３，９１０．０３	２７０，１３３，９１０．０３
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“－”号填列）	－３３３，７８１，２４５．５８	１１８，０５０，６５５．７９	－２１５，７３０，５８９．７９
其中：１．基金申购款	１５，８３６，１６７．９７	－５，６９３，７８２．２３	１０，１４２，３８５．７４
２．基金赎回款	－３４９，６１７，４１３．５５	１２３，７４４，４３８．０２	－２２５，８７２，９７５．５３
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	６，２１９，６１６，５５０．８７	－２，１９１，４６１，３６５．０４	４，０２８，１５５，１８５．８３
项目	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	７，２２４，７１０，１０４．２０	－３，０７８，５９２，９６８．０９	４，１４６，１１７，１３６．１１
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	１３７，６０８，４２９．２６	１３７，６０８，４２９．２６
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“－”号填列）	－４６９，０７２，１７９．８７	１８７，５１９，０３５．４７	－２８１，５５３，１４４．４０
其中：１．基金申购款	１４，２５０，０４８．５５	－５，８４７，０６８．０５	８，４０２，９８０．５０
２．基金赎回款	－４８３，３２２，２２８．４２	１９３，３６６，１０３．５２	－２８９，９５６，１２４．９０
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	６，７５５，６３７，９２４．３３	－２，７５３，４６５，５０３．３６	４，００２，１７２，４２０．９７

关联方名称	与本基金的关系
景顺长城基金管理有限公司	基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司（“中国银行”）	基金托管人、基金代销机构
长城证券有限责任公司（“长城证券”）	基金管理人的股东、基金代销机构

关联方名称	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日		上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	成交金额	占当期股票 成交总额的比例	成交金额	占当期股票 成交总额的比例
长城证券	９７８，９４９，９１６．３７	１３．６０％	３７２，１４５，１２７．８７	７．５６％

关联方名称	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
长城证券	８７４，６２６．４０	１３．４２％	２５１，１７６．４８	８．７４％
关联方名称	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
长城证券	３０５，３１７．２５	７．４０％	７１，３７８．２３	３．９５％

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
当期发生的基金应支付的管理费	３０，４６５，７０８．８８	３０，７０１，２３７．７３
其中：支付销售机构的客户维护费	８，４６０，８２８．２３	８，３７２，８６３．６６

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
当期发生的基金应支付的托管费	５，０７７，６１８．１４	５，１１６，８７２．９２

本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日
银行间市场交易的 各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购
	基金买入	基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
中国银行	－	－	－	－	－	－
上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
银行间市场交易的 各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购
	基金买入	基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
中国银行	－	２０，３２１，７７２．０８	－	－	－	－

关联方 名称	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日		上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国银行	２１４，０８８，６３３．３４	５２６，６３０．５１	５５，２０５，２３８．４６	４３８，３４６．２７

６．４．１２．１．１ 受限证券类别：股票
证券 代码	证券 名称	成功 认购日	可流通日	流通受限类型	认购 价格	期末估值单价	数量 （单位：股）	期末 成本总额	期末估值总额	备注
００２４５６	欧菲光	２０１３年１月３１日	２０１４年２月３日	非公开发行流通受限	３７．００	２９．９１	１，３０８，８００	２４，２１２，８００．００	３９，１４６，２０８．００	－

股票代码	股票名称	停牌日期	停牌原因	期末 估值单价	复牌日期	复牌 开盘单价	数量（股）	期末 成本总额	期末估值总额	备注
３００１３３	华策影视	２０１３年５月２８日	筹划重大事项	２３．８９	２０１３年７月３０日	２６．８７	２，８５９，４９２	３０，９５８，４２４．２５	６８，３１３，２６３．８８	－
００２６６０	茂硕电源	２０１３年６月６日	重大资产重组	１１．７７	２０１３年７月１９日	１０．５９	１，８５５，０３２	２１，７５６，８２３．８７	２１，８３３，７２６．６４	－

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票 成交总额的比例	佣金	占当期佣金 总量的比例
国金证券股份有限公司	１	１，１６７，３３７，４５６．１８	１６．２１％	１，０６２，７３９．７１	１６．３１％	未变更
兴业证券股份有限公司	１	１，０５９，５２３，８０６．３１	１４．７２％	９６４，５９２．６８	１４．８０％	未变更
长城证券有限责任公司	１	９７８，９４９，９１６．３７	１３．６０％	８７４，６２６．４０	１３．４２％	未变更
申银万国证券股份有限公司	１	８５５，７７６，６６６．５６	１１．８９％	７７９，０９６．８５	１１．９６％	未变更
广发证券股份有限公司	１	８２０，２７１，１７９．７２	１１．３９％	７３５，７０６．０６	１１．２９％	未变更
长江证券股份有限公司	１	６０４，０７７，９６６．５７	８．３９％	５４２，４１３．４３	８．３２％	未变更
西南证券股份有限公司	１	５３１，９７０，４２９．９１	７．３９％	４８４，３０４．２２	７．４３％	未变更
中国银河证券股份有限公司	２	３１２，４５４，８８５．４２	４．３４％	２８４，４５８．６５	４．３７％	未变更
中信建投证券股份有限公司	１	２９９，８２６，２０９．３０	４．１６％	２７１，７３１．７４	４．１７％	未变更
海通证券股份有限公司	１	２６６，３９０，６１１．３９	３．７０％	２４０，７２６．４２	３．６９％	未变更
北京高华证券有限责任公司	１	２５５，４０３，０９１．３７	３．５５％	２３２，５１６．６４	３．５７％	未变更
招商证券股份有限公司	１	４８，２０１，０８２．６１	０．６７％	４２，６５３．１３	０．６５％	未变更
浙商证券股份有限公司	１	－	－	－	－	未变更
中国国际金融有限公司	１	－	－	－	－	未变更

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	２，８８４，８０７，７５３．４０	７０．０３
	其中：股票	２，８８４，８０７，７５３．４０	７０．０３
２	固定收益投资	８３７，４２６，０００．００	２０．３３
	其中：债券	８３７，４２６，０００．００	２０．３３
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	１６０，０００，０００．００	３．８８
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	２１９，６１４，４４４．４４	５．３３
６	其他各项资产	１７，４５０，２７５．０８	０．４２
７	合计	４，１１９，２９８，４７２．９２	１００．００

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	－	－
Ｂ	采矿业	－	－
Ｃ	制造业	１，４５５，８１６，０２０．８２	３６．１４
Ｄ	电力、热力、燃气及水生产和供应业	－	－
Ｅ	建筑业	２８１，２６５，３１６．４４	６．９８
Ｆ	批发和零售业	－	－
Ｇ	交通运输、仓储和邮政业	－	－
Ｈ	住宿和餐饮业	－	－
Ｉ	信息传输、软件和信息技术服务业	３１９，４８２，７５２．８８	７．９３
Ｊ	金融业	６，２６５，３７４．９２	０．１６
Ｋ	房地产业	３７７，３４３，７２０．９６	９．３７
Ｌ	租赁和商务服务业	３９，３４５，９５１．６０	０．９８
Ｍ	科学研究和技术服务业	－	－
Ｎ	水利、环境和公共设施管理业	１５８，３１９，９６１．２４	３．９３
Ｏ	居民服务、修理和其他服务业	－	－
Ｐ	教育	－	－
Ｑ	卫生和社会工作	－	－
Ｒ	文化、体育和娱乐业	２４６，９６８，６５４．５４	６．１３
Ｓ	综合	－	－
	合计	２，８８４，８０７，７５３．４０	７１．６２

序号	股票代码		股票名称		数量（股）		公允价值		占基金资产净值比例（％）
１		６００６３７		百视通		５，７９４，４７５		１６２，２４５，３００．００		４．０３
２		６００３３２		广州药业		４，７１８，４２８		１６１，６５３，３４３．２８		４．０１
３		３０００２６		红日药业		４，４７８，０７５		１５１，９８５，８６５．５０		３．７７
４		３００２５１		光线传媒		４，４００，０００		１４０，８４４，０００．００		３．５０
５		６０００６６		宇通客车		７，４９８，７４２		１３７，４５１，９４０．８６		３．４１
６		００２３１０		东方园林		３，４１１，２５６		１３０，６１６，９９２．２４		３．２４
７		６００２５２		中恒集团		８，６１２，９１１		１１９，５４７，２０４．６８		２．９７
８		０００００２		万 科Ａ		１１，８１６，５８１		１１６，３９３，３２２．８５		２．８９
９		６０００７９		人福医药		４，１４０，１１０		１０７，９７４，０６８．８０		２．６８
１０		６００８８７		伊利股份		３，３７１，７１４		１０５，４６７，２１３．９２		２．６２

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	００２０８１	金 螳 螂	１７９，４８５，２４０．６２	４．５２
２	６００３３２	广州药业	１６２，４８５，３７７．０６	４．０９
３	０００００２	万 科Ａ	１４６，５００，１３１．５０	３．６９
４	６００６３７	百视通	１１６，８１０，７９６．２５	２．９４
５	６００２５２	中恒集团	１０７，２５４，３１６．２３	２．７０
６	３０００２６	红日药业	１０７，０５９，２７６．４５	２．６９
７	６００５５７	康缘药业	１０３，７７２，５９７．６５	２．６１
８	０００１００	ＴＣＬ 集团	９９，９０８，３１０．８５	２．５１
９	３００２５１	光线传媒	９９，８２３，６６２．２３	２．５１
１０	６００８８７	伊利股份	９６，９６２，６９３．１３	２．４４
１１	６０１２３１	环旭电子	９４，０６７，８８９．１９	２．３７
１２	６０１１６６	兴业银行	９２，１６８，８８２．０４	２．３２
１３	０００４２３	东阿阿胶	９１，１００，６０５．６６	２．２９
１４	６００７５０	江中药业	８８，０００，１９６．８２	２．２１
１５	６０００００	浦发银行	８７，３７７，９８５．４８	２．２０
１６	００２４２１	达实智能	７９，４９８，１１７．８１	２．００
１７	６０１１６９	北京银行	７３，７３３，３３１．８８	１．８６
１８	６０１１１７	中国化学	７０，４１４，９０１．９９	１．７７
１９	６００５９４	益佰制药	６９，４２９，０００．２６	１．７５
２０	６００３８３	金地集团	６８，５７２，５０３．７６	１．７３

序号	股票代码		股票名称		本期累计卖出金额		占期初基金资产净值比例（％）
１		６０１３１８		中国平安		１８０，３４１，３０２．８４		４．５４
２		６０００６２		华润双鹤		１５２，５６７，７４８．２８		３．８４
３		６０００００		浦发银行		１４６，７３５，６１６．２１		３．６９
４		６０１２９９		中国北车		１４４，８５２，１８７．７６		３．６５
５		００２０８１		金 螳 螂		１４０，１０９，４１４．２８		３．５３
６		６０１１６９		北京银行		１３８，７３９，７９８．８２		３．４９
７		００００６９		华侨城Ａ		１２２，５９７，２４１．１３		３．０９
８		０００６５１		格力电器		１１３，３５１，６４７．３１		２．８５
９		６０１８１８		光大银行		１０１，１１６，３１２．９７		２．５４
１０		６００５５７		康缘药业		９７，９３４，６１７．６２		２．４６
１１		６０１３２８		交通银行		９４，２７１，８０２．７３		２．３７
１２		００２４２９		兆驰股份		８５，４０３，９２３．４７		２．１５
１３		００２４００		省广股份		８４，５５０，３３２．５０		２．１３
１４		６０１１１７		中国化学		８４，２７７，９８２．４５		２．１２
１５		００００２４		招商地产		８１，８２８，５２９．１０		２．０６
１６		０００４２３		东阿阿胶		７５，８１８，３３０．６４		１．９１
１７		６００７５０		江中药业		７４，７８１，２６０．２７		１．８８
１８		６００５９４		益佰制药		７４，６６３，４４５．８７		１．８８
１９		６００４３８		通威股份		７４，３０４，６２０．１２		１．８７
２０		６００４０６		国电南瑞		６８，８１５，０７８．２１		１．７３

买入股票成本（成交）总额	３，４１７，３４９，００７．０５
卖出股票收入（成交）总额	３，８０７，０４７，０９４．６６

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	国家债券	－	－
２	央行票据	２５９，４７４，０００．００	６．４４
３	金融债券	５７７，９５２，０００．００	１４．３５
	其中：政策性金融债	５７７，９５２，０００．００	１４．３５
４	企业债券	－	－
５	企业短期融资券	－	－
６	中期票据	－	－
７	可转债	－	－
８	其他	－	－
９	合计	８３７，４２６，０００．００	２０．７９

序号		债券代码		债券名称		数量（张）		公允价值		占基金资产净值比例（％）
１	１００１０７４		１０央行票据７４		１，６００，０００		１５９，５８４，０００．００		３．９６
２	１２０４１９		１２农发１９		１，３００，０００		１２９，３７６，０００．００		３．２１
３	１２０２２８		１２国开２８		１，１００，０００		１０９，９４５，０００．００		２．７３
４	１００１０６０		１０央行票据６０		１，０００，０００		９９，８９０，０００．００		２．４８
５	１３０２１８		１３国开１８		９００，０００		８９，４８７，０００．００		２．２２

序号	名称	金额
１	存出保证金	７８９，４９９．２０
２	应收证券清算款	－
３	应收股利	－
４	应收利息	１６，６２１，５１８．６３
５	应收申购款	３９，２５７．２５
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	１７，４５０，２７５．０８

持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
３３１，８４６	１８，７４２．４８	１２，６６４，１６０．３６	０．２０％	６，２０６，９５２，３９０．５１	９９．８０％

基金合同生效日（ ２００３年１０月２４日 ）基金份额总额	５４０，９６２，５７９．０５
本报告期期初基金份额总额	６，５５３，３９７，７９６．４５
本报告期基金总申购份额	１５，８３６，１６７．９７
减：本报告期基金总赎回份额	３４９，６１７，４１３．５５
本报告期基金拆分变动份额	－
本报告期期末基金份额总额	６，２１９，６１６，５５０．８７

２、２０１３年３月１７日，根据国家金融工作需要，肖钢先生辞去中国银行股份有限公司董事长职务。中国银行股份有限公司已于２０１３年３月１７日公告上述事项。 ２０１３年６月１日，中国银行股份有限公司发布公告，自２０１３年５月３１日起，田国立先生就任中国银行董事长、执行董事、董事会战略发展委员会主席及委员。

在本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。

在本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的重大诉讼事项。

在本报告期内，本基金投资策略未发生改变。

在本报告期内，本基金投资策略未发生改变。

本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员、托管人托管业务部门及其高级管理人员未受到监管部门的任何稽查和处罚。

券商名称	债券交易		债券回购交易		权证交易
	成交金额	占当期债券 成交总额的比例	成交金额	占当期债券回购 成交总额的比例	成交金额	占当期权证 成交总额的比例
国金证券股份有限公司	－	－	３５０，０００，０００．００	６２．５０％	－	－
兴业证券股份有限公司	－	－	２１０，０００，０００．００	３７．５０％	－	－
长城证券有限责任公司	－	－	－	－	－	－
申银万国证券股份有限公司	７６，３５３，３２３．６４	７５．９１％	－	－	－	－
广发证券股份有限公司	－	－	－	－	－	－
长江证券股份有限公司	－	－	－	－	－	－
西南证券股份有限公司	２４，２３５，８４９．２６	２４．０９％	－	－	－	－
中国银河证券股份有限公司	－	－	－	－	－	－
中信建投证券股份有限公司	－	－	－	－	－	－
海通证券股份有限公司	－	－	－	－	－	－
北京高华证券有限责任公司	－	－	－	－	－	－
招商证券股份有限公司	－	－	－	－	－	－
浙商证券股份有限公司	－	－	－	－	－	－
中国国际金融有限公司	－	－	－	－	－	－