基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期： 二〇一三年八月二十六日

１重要提示

１．１ 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司（以下使用全称或其简称“中国建设银行”）根据本基金合同规定，于２０１３年８月２３日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自２０１３年１月１日起至２０１３年６月３０日止。

２基金简介

２．１ 基金基本情况

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２．２ 基金产品说明

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２．３ 基金管理人和基金托管人

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２．４ 信息披露方式

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３主要财务指标和基金净值表现

３．１ 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：１、本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际收益水平要低于所列数字；

２、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

３．２ 基金净值表现

３．２．１基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：本基金的业绩比较基准为７５％×沪深３００指数收益率＋２５％×中信标普全债指数收益率，每日进行再平衡过程。

３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

交银施罗德阿尔法核心股票型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（２０１２年８月３日至２０１３年６月３０日）

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注：本基金基金合同生效日为２０１２年８月３日，基金合同生效日至报告期期末，本基金运作时间未满一年。本基金建仓期为自基金合同生效日起的６个月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。

４管理人报告

４．１ 基金管理人及基金经理情况

４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司。交银施罗德基金管理有限公司是经中国证监会证监基字［２００５］１２８号文批准，于２００５年８月４日成立的合资基金管理公司。公司总部设于上海，注册资本为２亿元人民币。截止到２０１３年６月３０日，公司已经发行并管理的基金共有二十八只：交银施罗德精选股票证券投资基金（基金合同生效日：２００５年９月２９日）、交银施罗德货币市场证券投资基金（基金合同生效日：２００６年１月２０日）、交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金（基金合同生效日：２００６年６月１４日）、交银施罗德成长股票证券投资基金（基金合同生效日：２００６年１０月２３日）、交银施罗德蓝筹股票证券投资基金（基金合同生效日：２００７年８月８日）、交银施罗德增利债券证券投资基金（基金合同生效日：２００８年３月３１日）、交银施罗德环球精选价值证券投资基金（基金合同生效日：２００８年８月２２日）、交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金（基金合同生效日：２００９年１月２１日）、交银施罗德先锋股票证券投资基金（基金合同生效日：２００９年４月１０日）、上证１８０公司治理交易型开放式指数证券投资基金（基金合同生效日：２００９年９月２５日）、交银施罗德上证１８０公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金（基金合同生效日：２００９年９月２９日）、交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金（基金合同生效日：２０１０年６月３０日）、交银施罗德趋势优先股票证券投资基金（基金合同生效日：２０１０年１２月２２日）、交银施罗德信用添利债券证券投资基金（基金合同生效日：２０１１年１月２７日）、交银施罗德先进制造股票证券投资基金（基金合同生效日：２０１１年６月２２日）、深证３００价值交易型开放式指数证券投资基金（基金合同生效日：２０１１年９月２２日）、交银施罗德双利债券证券投资基金（基金合同生效日：２０１１年９月２６日）、交银施罗德深证３００价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金（基金合同生效日：２０１１年９月２８日）、交银施罗德全球自然资源证券投资基金（基金合同生效日：２０１２年５月２２日）、交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金（基金合同生效日：２０１２年６月２０日）、交银施罗德阿尔法核心股票型证券投资基金（基金合同生效日：２０１２年８月３日）、交银施罗德理财２１天债券型证券投资基金（基金合同生效日：２０１２年１１月５日）、交银施罗德沪深３００行业分层等权重指数证券投资基金（基金合同生效日：２０１２年１１月７日）、交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金（基金合同生效日：２０１２年１２月１９日）、交银施罗德理财６０天债券型证券投资基金（基金合同生效日：２０１３年３月１３日）、交银施罗德双轮动债券型证券投资基金（基金合同生效日：２０１３年４月１８日）、交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金（基金合同生效日：２０１３年４月２４日）和交银施罗德成长３０股票型证券投资基金（基金合同生效日：２０１３年６月５日）。

４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

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注：１、本表所列基金经理（助理）任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作出决定并公告（如适用）之日为准。

２、本表所列基金经理（助理）证券从业年限中的“证券从业”的含义遵从中国证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵循《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。

本报告期内，本基金整体运作合规合法，无不当内幕交易和关联交易。基金管理人就本基金未参与所持股票“华海药业”优先配售的行为对基金资产进行了补偿，对基金份额持有人利益未造成损害。基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定。

４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１ 公平交易制度的执行情况

本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公平，旗下所管理的所有资产组合，包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵循制度进行公平交易。

公司建立资源共享的投资研究信息平台，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度。对于交易所公开竞价交易，遵循“时间优先、价格优先、比例分配”的原则，全部通过交易系统进行比例分配；对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易，遵循“价格优先、比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行分配。

公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对各账户公平交易进行事后分析，于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。

报告期内本公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发现任何违反公平交易的行为。

４．３．２ 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本公司管理的所有投资组合未发生参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量５％的情形。本基金于本报告期内未出现异常交易行为。

４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析

２０１３年上半年的市场可以用两个特点来概括：中小盘、成长风格大幅跑赢大盘、价值风格；以及流动性的收紧。沪深３００在上半年的收益率为－１２．７８％，而中证５００和创业板综合指数同期收益率分别为－１．２２％和３０．６０％，市场风格整体偏向中小市值股票和创业板，波动幅度较大。投资者对大盘蓝筹和成长股的不同态度，实质上是新旧两种经济增长模式转换在资本市场上的投射。

流动性收紧既有客观因素，又有商业银行对央行流动性管理政策调整的误判。前者包括月末至月初银行需要补缴存款准备金、节假日对流动性的需求、５月外汇占款大幅回落、外管局对结售汇汇总头寸监管新规、企业利税推迟上缴；后者体现在商业银行６月初信贷投放规模的急速扩大和超额备付金率的大幅下降。触发流动性紧张的关键环节是同业业务，近几年该业务发展较快的原因是商业银行同业业务不受存贷比约束、无需缴纳存款准备金、且同业资产风险权重偏低。

本基金业绩比较基准在２０１３年上半年收益率为－８．９４％，本基金在此区间收益率为－９．７７％。本基金二季度表现好于一季度；原因在于一季度本基金的配置偏重价值风格，二季度根据市场风格的特征优化了部分量化因子、改善了策略配置，二季度跑赢基金业绩比较基准２．９０％。

４．４．２报告期内基金的业绩表现

截至２０１３年６月３０日，本基金份额净值为０．９７９元，本报告期份额净值增长率为－９．７７％，同期业绩比较基准增长率为－８．９４％。

４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

对上半年两个市场特点的分析和理解也是决定下半年配置的重要出发点。政府对当前经济形势的判断和调结构的决心逐步传递到市场；如无就业市场的急剧变化，市场预期出台大规模刺激政策的概率较低，大盘蓝筹上涨空间预计有限；对投资者而言，前期涨幅较大的成长风格是否回调将会是下半年最大的悬念。目前从市场专业机构对基金二季报的分析来看，市场对三季度行情偏谨慎，基金仓位明显下调，行业配置上增持ＴＭＴ、建筑、环保，减持金融、零售、采矿业，一定程度上延续了对成长风格的青睐。

而受此次流动性紧张的影响，预期下半年银行可能将主动去杠杆，逆转过去主动负债拉动规模扩张的商业模式，银行盈利能力或将受到影响，而前期资金流入的行业亦需面对资金流出的局面。

４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序，经公司管理层批准后实行，并成立了估值委员会，估值委员会成员由研究部、基金运营部、风险管理部等人员和固定收益人员及基金经理组成。

公司严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。估值委员会的研究部成员按投资品种的不同性质，研究并参考市场普遍认同的做法，建议合理的估值模型，由量化投资部进行测算和认证，认可后交各估值委员会成员从基金会计、风险、合规等方面审批，一致同意后，报公司投资总监、总经理审批。

估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后，及时召开临时会议进行研究，及时修订估值方法，以保证其持续适用。估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。基金经理作为估值委员会成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。

４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期内未进行利润分配。

５托管人报告

５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核， 对本基金的投资运作方面进行了监督，就本基金未参与所持股票“华海药业”优先配售的行为通知了基金管理人，基金管理人进行了调整并对基金资产的相关损失进行了补偿，未对基金份额持有人利益造成损害。

报告期内，本基金未实施利润分配。

５．３ 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

６半年度财务会计报告（未经审计）

６．１ 资产负债表

会计主体：交银施罗德阿尔法核心股票型证券投资基金

报告截止日：２０１３年６月３０日

单位：人民币元

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注：１、报告截止日２０１３年６月３０日，基金份额净值０．９７９元，基金份额总额４３，１８２，１６２．４７份。

２、本摘要中资产负债表和利润表所列附注号为半年度报告正文中对应的附注号，投资者欲了解相应附注的内容，应阅读登载于基金管理人网站的半年度报告正文。

６．２ 利润表

会计主体：交银施罗德阿尔法核心股票型证券投资基金

本报告期：２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日

单位：人民币元

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６．３ 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：交银施罗德阿尔法核心股票型证券投资基金

本报告期：２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告６．１至６．４，财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人：战龙，主管会计工作负责人：许珊燕，会计机构负责人：朱鸣

６．４ 报表附注

６．４．１ 基金基本情况

交银施罗德阿尔法核心股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可［２０１２］第２７４号《关于核准交银施罗德阿尔法核心股票型证券投资基金募集的批复》核准，由交银施罗德基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德阿尔法核心股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币１，１４４，１８９，７９５．９９元，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）普华永道中天验字（２０１２）第２８５号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《交银施罗德阿尔法核心股票型证券投资基金基金合同》于２０１２年８月３日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为１，１４４，６９０，３５８．１１份基金份额，其中认购资金利息折合５００，５６２．１２份基金份额。本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德阿尔法核心股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板以及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的６０％－９５％；债券、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的５％－４０％，其中基金持有的权证不超过基金资产净值的３％，基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的５％。本基金的业绩比较基准为：７５％×沪深３００指数收益率＋２５％×中信标普全债指数收益率。

６．４．２ 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于２００６年２月１５日颁布的《企业会计准则－基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《交银施罗德阿尔法核心股票型证券投资基金基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

６．４．３ 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金２０１３年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金２０１３年６月３０日的财务状况以及２０１３年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

６．４．４ 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

６．４．５ 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

６．４．５．１ 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

６．４．５．２ 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

６．４．５．３ 差错更正的说明

本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。

６．４．６ 税项

根据财政部、国家税务总局财税［２００２］１２８号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［２００４］７８号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税［２００５］１０２号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税［２００５］１０７号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税［２００８］１号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税［２０１２］８５号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

（１） 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

（２） 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

（３） 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴２０％的个人所得税，暂不征收企业所得税。２０１３年１月１日以前，对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按５０％计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即２０％代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。自２０１３年１月１日起，对基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在１个月以内（含１个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在１个月以上至１年（含１年）的，暂减按５０％计入应纳税所得额；持股期限超过１年的，暂减按２５％计入应纳税所得额。

（４） 基金卖出股票按０．１％的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

６．４．７ 关联方关系

６．４．７．１ 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

６．４．７．２ 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

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注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

６．４．８ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

６．４．８．１ 通过关联方交易单元进行的交易

本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的交易。

６．４．８．２关联方报酬

６．４．８．２．１ 基金管理费

单位：人民币元

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注：支付基金管理人交银施罗德基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值１．５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值×１．５％ ÷ 当年天数。

６．４．８．２．２基金托管费

单位：人民币元

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注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值０．２５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值×０．２５％ ÷ 当年天数。

６．４．８．２．３销售服务费

无。

６．４．８．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

本基金本报告期内未发生与关联方进行的银行间同业市场的债券（含回购）交易。

６．４．８．４各关联方投资本基金的情况

６．４．８．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

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注：１．如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；

２．如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。

６．４．８．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。

６．４．８．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。

６．４．８．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销证券。

６．４．８．７其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内无其他关联交易事项。

６．４．９ 期末（２０１３年６月３０日）本基金持有的流通受限证券

６．４．９．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发／增发证券而流通受限的证券。

６．４．９．２期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

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注：本基金截至２０１３年０６月３０日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

６．４．９．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

７投资组合报告

７．１ 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

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7.2期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

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7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

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注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的半年度报告正文。

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

７．４．１ 累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

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注：“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

７．４．２ 累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

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注：“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

７．４．３ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

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注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有股指期货。

7.10投资组合报告附注

７．１０．１ 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查。在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体除五粮液（证券代码：０００８５８）外，未受到公开谴责和处罚。

报告期内本基金投资的前十名证券之一五粮液（证券代码：０００８５８）于２０１３年２月２３日公告，公司于２０１３年２月２２日收到四川省发展和改革委员会《行政处罚决定书》。据此，四川省发展和改革委员会决定对五粮液处以２０１２年度销售额百分之一的罚款二亿零二百万元。公司已于２０１３年２月２３日披露处罚公告，并于规定时间内按照处罚决定上交罚款。

本基金管理人对该证券投资决策程序的说明如下：本基金管理人对证券投资特别是重仓股的投资有严格的投资决策流程控制。本基金在对该证券的投资也严格执行投资决策流程。在对该证券的选择上，严格执行公司股票池审核流程进入公司核心股票池。在对该证券的持有过程中公司研究员密切关注上市公司动向。在上述被行政处罚事件发生时及时分析其对投资决策的影响，经过分析认为此事件对上市公司财务状况、经营成果和现金流量未产生重大的实质性影响，所以不影响对该公司基本面和公司治理的投资判断。

７．１０．２ 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

７．１０．３期末其他各项资产构成

单位：人民币元

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７．１０．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

７．１０．５ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。

７．１０．６投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

8基金份额持有人信息

8．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

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8．２ 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

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注：本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人（不包括本基金的基金经理）持有本基金份额总量的数量区间为０至１０万份（含）；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为１０万份至５０万份（含）。

9 开放式基金份额变动

单位：份

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注：１、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；

２、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。

10 重大事件揭示

10．１ 基金份额持有人大会决议

本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。

10．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

１、基金管理人的重大人事变动：本基金管理人本报告期内未发生重大人事变动。

２、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动：本基金托管人的基金托管部门本报告期内未发生重大人事变动。

10．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10．４ 基金投资策略的改变

本基金本报告期内投资策略未发生改变。

10．５报告期内改聘会计师事务所情况

本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙）为本基金提供审计服务。

10．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况

本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。

10．７基金租用证券公司交易单元的有关情况

１０．７．１基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

１０．７．２基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

注：１、报告期内，本基金交易单元未发生变化；

２、租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经营状况）、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价（及时性和有效性）和券商协作表现评价等四个方面；

３、租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准进行综合评价，然后根据评价选择基金交易单元。研究部提交方案，并上报公司批准。

11影响投资者决策的其他重要信息

依据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告［２００８］３８号）的有关规定，经与基金托管人协商一致，本基金对其所持有的万科Ａ（证券代码：０００００２）、美的电器（证券代码：０００５２７）自２０１３年１月１８日起采取指数收益法进行估值，并分别已于２０１３年１月２１日、２０１３年４月２日起恢复按市场价格进行估值。

交银施罗德基金管理有限公司

二〇一三年八月二十六日

基金简称	交银阿尔法核心股票
基金主代码	５１９７１２
交易代码	５１９７１２（前端）	５１９７１３（后端）
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２０１２年８月３日
基金管理人	交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人	中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	４３，１８２，１６２．４７份
基金合同存续期	不定期

投资目标	本基金通过积极发挥团队选股优势，结合基本面多因子指标等组合管理手段选择具有显著阿尔法特征的个股，在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下，追求长期持续稳定高于业绩比较基准的投资回报。
投资策略	本基金充分发挥基金管理人的专业研究能力，以数量化工具辅助自上而下的资产配置，积极发挥研究团队的选股优势，结合基本面多因子指标自下而上精选个股，以谋求风险调整后的良好收益。
业绩比较基准	７５％×沪深３００指数收益率＋２５％×中信标普全债指数收益率
风险收益特征	本基金为一只主动股票型基金，风险与预期收益高于混合基金、债券基金和货币市场基金。属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		交银施罗德基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	孙艳	田青
	联系电话	０２１－６１０５５０５０	０１０－６７５９５０９６
	电子邮箱	ｘｘｐｌ＠ｊｙｓｌｄ．ｃｏｍ，ｄｉｓｃｌｏｓｕｒｅ＠ｊｙｓｌｄ．ｃｏｍ	ｔｉａｎｑｉｎｇ１．ｚｈ＠ｃｃｂ．ｃｏｍ
客户服务电话		４００－７００－５０００，０２１－６１０５５０００	０１０－６７５９５０９６
传真		０２１－６１０５５０５４	０１０－６６２７５８５３

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址	ｗｗｗ．ｊｙｆｕｎｄ．ｃｏｍ，ｗｗｗ．ｊｙｓｌｄ．ｃｏｍ，ｗｗｗ．ｂｏｃｏｍｓｃｈｒｏｄｅｒ．ｃｏｍ
基金半年度报告备置地点	基金管理人的办公场所

３．１．１ 期间数据和指标	报告期（２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日）
本期已实现收益	１９，７３９，０９３．９７
本期利润	－４，０４２，４０４．０９
加权平均基金份额本期利润	－０．０６１８
本期基金份额净值增长率	－９．７７％
３．１．２ 期末数据和指标	报告期末（２０１３年６月３０日）
期末可供分配基金份额利润	－０．０２１
期末基金资产净值	４２，２８３，２１６．２４
期末基金份额净值	０．９７９

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去一个月	－１１．５６％	１．３７％	－１１．９２％	１．４１％	０．３６％	－０．０４％
过去三个月	－５．７７％	１．０３％	－８．６７％	１．１０％	２．９０％	－０．０７％
过去六个月	－９．７７％	１．１５％	－８．９４％	１．１３％	－０．８３％	０．０２％
自基金合同生效起至今	－２．１０％	１．０８％	－３．１４％	１．０６％	１．０４％	０．０２％

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
龙向东	本基金的基金经理、公司量化投资部总经理	２０１２－０８－０３	－	４年	龙向东先生，中国人民大学经济学学士、经济学硕士，美国加州大学河滨分校经济学博士。历任英国剑桥大学商学院金融分析和政策中心研究员，美国雷曼兄弟公司（欧洲）量化分析师，日本野村国际（欧洲）量化分析师，北京健坤和创投资公司量化投资总监。２０１０年加入交银施罗德基金管理有限公司，历任量化投资部副总经理。

资 产	附注号	本期末 ２０１３年６月３０日	上年度末 ２０１２年１２月３１日
资 产：
银行存款	６．４．７．１	１１，７８５，９９３．３０	９，４９８，０２３．５５
结算备付金		１９４，３５０．１３	３７９，０８２．１９
存出保证金		７８，８５５．７１	７９，４１５．２９
交易性金融资产	６．４．７．２	３０，４７２，１５２．４０	１６５，５７０，７７４．２５
其中：股票投资		３０，４７２，１５２．４０	１５５，５７４，７７４．２５
基金投资		－	－
债券投资		－	９，９９６，０００．００
资产支持证券投资		－	－
衍生金融资产	６．４．７．３	－	－
买入返售金融资产	６．４．７．４	－	－
应收证券清算款		１０，４１７．４０	８，２１５，９９６．７８
应收利息	６．４．７．５	２，４１７．１８	１９３，８３３．４８
应收股利		５１，０６０．０３	－
应收申购款		４，０８０．１５	２９，５６１．５２
递延所得税资产		－	－
其他资产	６．４．７．６	－	－
资产总计		４２，５９９，３２６．３０	１８３，９６６，６８７．０６
负债和所有者权益	附注号	本期末 ２０１３年６月３０日	上年度末 ２０１２年１２月３１日
负 债：
短期借款		－	－
交易性金融负债		－	－
衍生金融负债	６．４．７．３	－	－
卖出回购金融资产款		－	－
应付证券清算款		－	－
应付赎回款		５，１８６．１０	１６，３６８，９１７．２２
应付管理人报酬		５５，４１４．２６	２４５，６７６．３７
应付托管费		９，２３５．６７	４０，９４６．０６
应付销售服务费		－	－
应付交易费用	６．４．７．７	６７，７３５．９９	５０６，７９０．６１
应交税费		－	－
应付利息		－	－
应付利润		－	－
递延所得税负债		－	－
其他负债	６．４．７．８	１７８，５３８．０４	２９７，０６１．８９
负债合计		３１６，１１０．０６	１７，４５９，３９２．１５
所有者权益：
实收基金	６．４．７．９	４３，１８２，１６２．４７	１５３，４３７，７１３．４１
未分配利润	６．４．７．１０	－８９８，９４６．２３	１３，０６９，５８１．５０
所有者权益合计		４２，２８３，２１６．２４	１６６，５０７，２９４．９１
负债和所有者权益总计		４２，５９９，３２６．３０	１８３，９６６，６８７．０６

项 目	附注号	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日
一、收入		－２，４５８，５８５．４９
１．利息收入		６８，７７８．２０
其中：存款利息收入	６．４．７．１１	５０，７８２．９４
债券利息收入		１１，２６０．２７
资产支持证券利息收入		－
买入返售金融资产收入		６，７３４．９９
其他利息收入		－
２．投资收益（损失以“－”填列）		２１，０５７，６００．３１
其中：股票投资收益	６．４．７．１２	２０，５９２，２５０．７６
基金投资收益		－
债券投资收益	６．４．７．１３	８，５４０．００
资产支持证券投资收益	６．４．７．１４	－
衍生工具收益	６．４．７．１５	－
股利收益	６．４．７．１６	４５６，８０９．５５
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	６．４．７．１７	－２３，７８１，４９８．０６
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）		－
５．其他收入（损失以“－”号填列）	６．４．７．１８	１９６，５３４．０６
减：二、费用		１，５８３，８１８．６０
１．管理人报酬		５３７，８６９．６６
２．托管费		８９，６４４．９７
３．销售服务费		－
４．交易费用	６．４．７．１９	７６５，１３４．３４
５．利息支出		－
其中：卖出回购金融资产支出		－
６．其他费用	６．４．７．２０	１９１，１６９．６３
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		－４，０４２，４０４．０９
减：所得税费用		－
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		－４，０４２，４０４．０９

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	１５３，４３７，７１３．４１	１３，０６９，５８１．５０	１６６，５０７，２９４．９１
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	－４，０４２，４０４．０９	－４，０４２，４０４．０９
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	－１１０，２５５，５５０．９４	－９，９２６，１２３．６４	－１２０，１８１，６７４．５８
其中：１．基金申购款	３０，６０２，８０６．９５	２，４９０，９８０．５６	３３，０９３，７８７．５１
２．基金赎回款	－１４０，８５８，３５７．８９	－１２，４１７，１０４．２０	－１５３，２７５，４６２．０９
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	４３，１８２，１６２．４７	－８９８，９４６．２３	４２，２８３，２１６．２４

关联方名称	与本基金的关系
交银施罗德基金管理有限公司 （“交银施罗德基金公司”）	基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司（“中国建设银行”）	基金托管人、基金代销机构

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日
当期发生的基金应支付的管理费	５３７，８６９．６６
其中：支付销售机构的客户维护费	２４６，０７１．０８

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日
当期发生的基金应支付的托管费	８９，６４４．９７

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日
基金合同生效日（２０１２年８月３日）持有的基金份额	２０，００５，３００．００
期初持有的基金份额	２０，００５，３００．００
期间申购／买入总份额	－
期间因拆分变动份额	－
减：期间赎回／卖出总份额	－
期末持有的基金份额	２０，００５，３００．００
期末持有的基金份额占基金总份额比例	４６．３３％

关联方名称	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日
	期末余额	当期利息收入
中国建设银行	１１，７８５，９９３．３０	４６，８５２．５５

股票 代码	股票 名称	停牌日期	停牌 原因	估值 单价	复牌 日期	开盘 单价	数量（股）	期末 成本总额	期末 估值总额	备注
６００２８４	浦东建设	２０１３－０６－２４	重大资产重组	９．５０	未知	未知	５，９００	５９，８０７．００	５６，０５０．００	－
６００４３６	片仔癀	２０１３－０６－２１	配股	１３６．８２	２０１３－０７－０１	１１８．７３	５００	５８，２７８．００	６８，４１０．００	－
６００５４７	山东黄金	２０１３－０４－０３	重大资产重组	３２．１３	２０１３－０７－０１	２８．７７	４，７２６	１７０，６８４．５９	１５１，８４６．３８	－
６００６５４	飞乐股份	２０１３－０４－０８	重大资产重组	４．６３	２０１３－０７－１６	５．０９	１４，６４４	６１，７４９．６０	６７，８０１．７２	－
６００７２５	云维股份	２０１３－０６－２４	资产出售	３．７７	２０１３－０７－０１	３．４２	７，８００	２９，７２９．００	２９，４０６．００	－
６００９８３	合肥三洋	２０１３－０５－１４	重大事项	９．９６	２０１３－０８－１４	１０．９０	３，９４１	３５，４５８．１８	３９，２５２．３６	－
６０１９８９	中国重工	２０１３－０５－１７	重大事项	４．５２	未知	未知	１８，９００	７９，０８７．００	８５，４２８．００	－
０００６８３	远兴能源	２０１３－０４－０８	重大资产重组	４．８０	２０１３－０７－１８	５．０９	２５，４００	１３１，８７３．００	１２１，９２０．００	－
０００９９８	隆平高科	２０１３－０５－０３	重大资产重组	２０．７３	２０１３－０７－０８	２０．５０	５，９００	１２１，８８６．００	１２２，３０７．００	－
０００９９９	华润三九	２０１３－０５－３１	重大资产重组	２９．６０	２０１３－０８－１９	２６．５１－	９３５	２７，４２６．０７	２７，６７６．００	－

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	３０，４７２，１５２．４０	７１．５３
	其中：股票	３０，４７２，１５２．４０	７１．５３
２	固定收益投资	－	－
	其中：债券	－	－
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	１１，９８０，３４３．４３	２８．１２
６	其他各项资产	１４６，８３０．４７	０．３４
７	合计	４２，５９９，３２６．３０	１００．００

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	２０９，７７５．９０	０．５０
Ｂ	采矿业	１，９６０，１４４．３３	４．６４
Ｃ	制造业	１３，９４０，７８３．１０	３２．９７
Ｄ	电力、热力、燃气及水生产和供应业	１，０５６，２７７．９０	２．５０
Ｅ	建筑业	１，１６２，９２８．１７	２．７５
Ｆ	批发和零售业	９２９，１１５．８５	２．２０
Ｇ	交通运输、仓储和邮政业	７７４，１００．１４	１．８３
Ｈ	住宿和餐饮业	１，２７０．００	０．００
Ｉ	信息传输、软件和信息技术服务业	２９８，２９１．９８	０．７１
Ｊ	金融业	６，６５３，４３３．０４	１５．７４
Ｋ	房地产业	１，８１４，６２１．７９	４．２９
Ｌ	租赁和商务服务业	７４１，７７３．３７	１．７５
Ｍ	科学研究和技术服务业	－	－
Ｎ	水利、环境和公共设施管理业	４７４，０８０．１７	１．１２
Ｏ	居民服务、修理和其他服务业	－	－
Ｐ	教育	－	－
Ｑ	卫生和社会工作	－	－
Ｒ	文化、体育和娱乐业	２１２，５５６．６６	０．５０
Ｓ	综合	２４３，０００．００	０．５７
	合计	３０，４７２，１５２．４０	７２．０７

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	６０００００	浦发银行	２１３，３９２	１，７６６，８８５．７６	４．１８
２	６０１８１８	光大银行	３５５，３８９	１，０２７，０７４．２１	２．４３
３	６０００１５	华夏银行	１０２，３００	９２２，７４６．００	２．１８
４	６０１０８８	中国神华	４２，２２１	７１５，２２３．７４	１．６９
５	６０１３１８	中国平安	１９，８６９	６９０，６４６．４４	１．６３
６	６０１９８８	中国银行	２２９，１６０	６２１，０２３．６０	１．４７
７	６００１０４	上汽集团	４２，１１９	５５６，３９１．９９	１．３２
８	０００４２３	东阿阿胶	１３，５０５	５２２，３７３．４０	１．２４
９	００２４１５	海康威视	１４，３４７	５０７，０２２．９８	１．２０
１０	０００８５８	五 粮 液	２４，２６６	４８６，２９０．６４	１．１５

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６０００１６	民生银行	４，０６７，９５１．００	２．４４
２	６０１９９８	中信银行	３，９５９，４２３．７８	２．３８
３	６０１３９８	工商银行	３，９５１，７０８．００	２．３７
４	６０００００	浦发银行	３，５４１，１３５．０４	２．１３
５	０００８５８	五 粮 液	３，４５２，４１９．４４	２．０７
６	６０００３６	招商银行	３，３０９，０８４．００	１．９９
７	６０１８１８	光大银行	３，１９９，４８６．００	１．９２
８	６０１９８８	中国银行	２，８４５，９３９．００	１．７１
９	６０００１５	华夏银行	２，８３１，５８０．００	１．７０
１０	０００５６８	泸州老窖	２，８２８，３１９．３７	１．７０
１１	６０１０８８	中国神华	２，４６８，３３４．９３	１．４８
１２	６０１００６	大秦铁路	２，３６０，７９３．３８	１．４２
１３	６０００１９	宝钢股份	２，１７９，８４９．００	１．３１
１４	６０００２８	中国石化	２，０４８，６４８．００	１．２３
１５	６００５１９	贵州茅台	１，９８３，３２１．７４	１．１９
１６	６００２１６	浙江医药	１，６１７，８３６．２１	０．９７
１７	６０１１６６	兴业银行	１，５９５，７０６．７２	０．９６
１８	０００１５７	中联重科	１，４２７，１８５．５０	０．８６
１９	００２００１	新 和 成	１，３７６，８９４．９４	０．８３
２０	００２０２４	苏宁云商	１，３６４，８３０．００	０．８２

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６０００３６	招商银行	７，９９４，３７１．８３	４．８０
２	６０１１６６	兴业银行	７，８３１，８５３．３２	４．７０
３	０００００２	万 科Ａ	７，１０３，３８３．０８	４．２７
４	６０００００	浦发银行	６，６４６，５０９．４２	３．９９
５	６０１６６８	中国建筑	６，５９１，１１５．３９	３．９６
６	６０１８１８	光大银行	６，２４２，０１９．４５	３．７５
７	６０１３１８	中国平安	６，１４６，０７５．５０	３．６９
８	０００５２７	美的电器	５，７２８，２７１．５３	３．４４
９	６０００３０	中信证券	５，４５８，４７８．５２	３．２８
１０	６００５８５	海螺水泥	５，２３５，５０６．４２	３．１４
１１	６００３６２	江西铜业	５，０２２，５２９．６５	３．０２
１２	００２０８１	金 螳 螂	４，４０６，６０５．４５	２．６５
１３	０００１５７	中联重科	４，３５２，１９４．０８	２．６１
１４	６０１９９８	中信银行	４，１６６，２９４．５０	２．５０
１５	６０００１６	民生银行	４，１５１，６９７．５３	２．４９
１６	６０１０８８	中国神华	４，０４０，６８１．６７	２．４３
１７	６０１３９８	工商银行	３，７６４，３０７．６８	２．２６
１８	６０１８９９	紫金矿业	３，７０３，０１４．２１	２．２２
１９	０００５６８	泸州老窖	３，７０１，３２５．１０	２．２２
２０	６０００４８	保利地产	３，６５０，３３５．１０	２．１９
２１	０００６５１	格力电器	３，３８６，２２０．２６	２．０３

买入股票的成本（成交）总额	１６９，４５２，９１５．０７
卖出股票的收入（成交）总额	２９１，３７０，９３９．６２

序号	名称	金额
１	存出保证金	７８，８５５．７１
２	应收证券清算款	１０，４１７．４０
３	应收股利	５１，０６０．０３
４	应收利息	２，４１７．１８
５	应收申购款	４，０８０．１５
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	１４６，８３０．４７

持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额 比例
８５１	５０，７４２．８５	２０，００８，１２５．００	４６．３３％	２３，１７４，０３７．４７	５３．６７％

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金	１５０，１４６．２５	０．３５％

基金合同生效日（２０１２年８月３日）基金份额总额	１，１４４，６９０，３５８．１１
本报告期期初基金份额总额	１５３，４３７，７１３．４１
本报告期基金总申购份额	３０，６０２，８０６．９５
减：本报告期基金总赎回份额	１４０，８５８，３５７．８９
本报告期基金拆分变动份额	－
本报告期期末基金份额总额	４３，１８２，１６２．４７

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例	佣金	占当期佣金总量的比例
安信证券股份有限公司	２	８４，１１１，３６８．４１	１８．２６％	７６，００３．８４	１８．２６％	－
北京高华证券有限责任公司	１	６４，５４１，６２１．９８	１４．０１％	５８，７５９．６６	１４．１１％	－
长江证券股份有限公司	１	６４，２８４，１６６．２３	１３．９６％	５７，９６６．３０	１３．９２％	－
海通证券股份有限公司	１	５８，４２１，０４４．８０	１２．６９％	５３，１８７．７７	１２．７８％	－
中信证券股份有限公司	１	５３，１６２，３６４．７１	１１．５４％	４８，３９７．０１	１１．６２％	－
东方证券股份有限公司	１	２５，２７３，０４８．８２	５．４９％	２３，００９．４２	５．５３％	－
中信建投证券股份有限公司	２	２４，４９２，２０２．６０	５．３２％	２１，６７３．６６	５．２１％	－
中银国际证券有限责任公司	１	２２，４７２，０４５．２０	４．８８％	１９，８９６．７２	４．７８％	－
华泰证券股份有限公司	２	２２，２６１，４８６．７７	４．８３％	２０，２６６．９４	４．８７％	－
平安证券有限责任公司	１	１９，９３８，２８３．４０	４．３３％	１７，６５８．３６	４．２４％	－
宏源证券股份有限公司	２	１４，４３７，５５３．１８	３．１４％	１３，１４４．１９	３．１６％	－
齐鲁证券有限公司	２	４，４６３，２８１．０４	０．９７％	３，９４９．７０	０．９５％	－
中国国际金融有限公司	１	２，６６４，６３６．１５	０．５８％	２，４２５．８８	０．５８％	－
东兴证券股份有限公司	１	－	－	－	－	－
华安证券股份有限公司	１	－	－	－	－	－
方正证券股份有限公司	１	－	－	－	－	－
中国中投证券有限责任公司	１	－	－	－	－	－
中国银河证券股份有限公司	１	－	－	－	－	－
德邦证券有限责任公司	１	－	－	－	－	－
广发证券股份有限公司	１	－	－	－	－	－

券商名称	债券交易		回购交易		权证交易
	成交金额	占当期债券成交总额的比例	成交金额	占当期回购成交总额的比例	成交金额	占当期权证成交总额的比例
中信证券股份有限公司	－	－	２２，０００，０００．００	１００．００％	－	－