基金管理人：嘉实基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：２０１３年８月２６日
§１ 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１３年８月２０日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自２０１３年１月１日起至２０１３年６月３０日止。
§２ 基金简介
２．１ 基金基本情况
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２．２ 基金产品说明
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２．３ 基金管理人和基金托管人
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２．４ 境外资产托管人
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２．５ 信息披露方式
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§３ 主要财务指标和基金净值表现
３．１ 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
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注：（１）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（２）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；（３）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
３．２ 净值表现
３．２．１ 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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图：嘉实Ｈ股指数（ＱＤＩＩ－ＬＯＦ）基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的
历史走势对比图
（２０１０年９月３０日至２０１３年６月３０日）
注１：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起６个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同（十四（二）投资范围和（六）１、组合投资比例限制）的有关约定。
注２：２０１３年１月２５日，本基金管理人发布《关于嘉实恒生中国企业指数证券投资基金（ＱＤＩＩ－ＬＯＦ）基金经理变更的公告》，张宏民先生不再担任本基金基金经理；聘请杨阳先生担任本基金基金经理职务。
§４ 管理人报告
４．１ 基金管理人及基金经理情况
４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于１９９９年３月２５日，是经中国证监会批准设立的第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，公司总部设在北京，在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人和ＱＤＩＩ、特定资产管理业务资格。
截止２０１３年６月３０日，基金管理人共管理２只封闭式证券投资基金、４７只开放式证券投资基金，具体包括嘉实泰和封闭、嘉实丰和价值封闭、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业股票、嘉实货币、嘉实沪深３００ＥＴＦ联接（ＬＯＦ）、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票（ＱＤＩＩ）、嘉实研究精选股票、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法股票、嘉实回报混合、嘉实基本面５０指数（ＬＯＦ）、嘉实价值优势股票、嘉实稳固收益债券、嘉实Ｈ股指数（ＱＤＩＩ－ＬＯＦ）、嘉实主题新动力股票、嘉实多利分级债券、嘉实领先成长股票、嘉实深证基本面１２０ＥＴＦ、嘉实深证基本面１２０ＥＴＦ联接、嘉实黄金（ＱＤＩＩ－ＦＯＦ－ＬＯＦ）、嘉实信用债券、嘉实周期优选股票、嘉实安心货币、嘉实中创４００ＥＴＦ、嘉实中创４００ＥＴＦ联接、嘉实沪深３００ＥＴＦ、嘉实优化红利股票、嘉实全球房地产（ＱＤＩＩ）、嘉实理财宝７天债券、嘉实增强收益定期债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数（ＬＯＦ）、嘉实中证５００ＥＴＦ、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证５００ＥＴＦ联接、嘉实中证中期国债ＥＴＦ、嘉实中证金边中期国债ＥＴＦ联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉实美国成长股票（ＱＤＩＩ）等证券投资基金。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券３只开放式基金属于嘉实理财通系列基金，同时，管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。
４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
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注：（１）基金经理张宏民的任职日期是指本基金基金合同生效之日，基金经理杨阳的任职日期是指公司作出决定后公告之日，离任日期指公司作出决定后公告之日；（２）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实恒生中国企业指数证券投资基金 （ＱＤＩＩ － ＬＯＦ）基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。
４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
４．３．１ 公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过ＩＴ系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。
４．３．２ 异常交易行为的专项说明
报告期内，本基金未发生异常交易行为。
４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析
本报告期内，本基金日均跟踪误差为０．１８１４％，年度化拟合偏离度为２．８６８８％，符合基金合同约定的日均跟踪误差不超过０．３％的限制。本基金跟踪误差来源主要是由限制投资股票的替代选择、股票组合最高仓位限制、人民币港币的汇率变化以及申购赎回的冲击所带来的。
４．４．２ 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末本基金份额净值为０．６５９６元；本报告期基金份额净值增长率为－１７．５５％，业绩比较基准收益率为－２０．０１％。
４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
本基金作为一只投资于香港恒生Ｈ股指数的被动投资管理产品，我们将继续秉承指数化被动投资策略，积极应对基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击，力争进一步降低本基金的跟踪误差，给投资者提供一个标准化的香港恒生Ｈ股指数的投资工具。
４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、运营、风险管理、法律稽核等部门负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经理参加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；与估值相关的机构为香港证券交易所等。
４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
（１）报告期内本基金未实施利润分配；
（２）根据本报告３．１．１“本期利润”为－１５，５７４，０３８．０１ 元、３．１．２“期末可供分配基金份额利润”为－０．３４０４ 元、３．１．２“期末基金份额净值”为０．６５９６元，以及本基金基金合同（十九（三）基金收益分配原则）“３、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值”的约定，因此本基金报告期内未实施利润分配，符合基金合同的约定。
§５ 托管人报告
５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
５．３ 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§６ 半年度财务会计报告（未经审计）
６．１ 资产负债表
会计主体： 嘉实恒生中国企业指数证券投资基金（ＱＤＩＩ－ＬＯＦ）
报告截止日：２０１３年６月３０日
单位：人民币元
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注：报告截止日２０１３年６月３０日，基金份额净值０．６５９６元，基金份额总额１１２，７５０，４４６．０３份。
６．２ 利润表
公告主体：嘉实恒生中国企业指数证券投资基金（ＱＤＩＩ－ＬＯＦ）
本报告期：２０１３年１月１日 至 ２０１３年６月３０日
单位：人民币元
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６．３ 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：嘉实恒生中国企业指数证券投资基金（ＱＤＩＩ－ＬＯＦ）
本报告期：２０１３年１月１日 至 ２０１３年６月３０日
单位：人民币元
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报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 ６．１ 至 ６．４ 财务报表由下列负责人签署：
＿＿＿＿＿＿赵学军＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿李松林＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿王红＿＿＿＿
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
６．４ 报表附注
６．４．１ 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
６．４．２ 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
６．４．３ 关联方关系
６．４．３．１ 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
６．４．３．２ 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
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６．４．４ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
６．４．４．１ 通过关联方交易单元进行的交易
６．４．４．１．１ 股票交易
金额单位：人民币元
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６．４．４．１．２ 债券交易
本期（２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日）及上年度可比期间（２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日），本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。
６．４．４．１．３ 债券回购交易
本期（２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日）及上年度可比期间（２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日），本基金未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
６．４．４．１．４ 基金交易
本期（２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日）及上年度可比期间（２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日），本基金未通过关联方交易单元进行基金交易。
６．４．４．１．５ 权证交易
本期（２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日）及上年度可比期间（２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日），本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。
６．４．４．１．６ 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
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注：上述佣金按市场佣金率计算。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
６．４．４．２ 关联方报酬
６．４．４．２．１ 基金管理费
单位：人民币元
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注：支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值０．７５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×０．７５％ ／ 当年天数。
６．４．４．２．２ 基金托管费
单位：人民币元
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注：支付基金托管人中国建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值０．２５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×０．２５％ ／ 当年天数。
６．４．４．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
本期（２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日）及上年度可比期间（２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日），本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
６．４．４．４ 各关联方投资本基金的情况
６．４．４．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本期（２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日）及上年度可比期间（２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日），基金管理人未运用固有资金投资本基金。
６．４．４．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本期末（２０１３年６月３０日）及上年度末（２０１２年１２月３１日），其他关联方未持有本基金。
６．４．４．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
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注：本基金的银行存款分别由基金托管人中国建设银行和境外资产托管人美国道富银行保管，按适用利率计息。
６．４．４．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本期（２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日）及上年度可比期间（２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日），本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。
６．４．５ 期末（２０１３年６月３０日）本基金持有的流通受限证券
６．４．５．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券
本期末（２０１３年６月３０日），本基金未持有因认购新发／增发证券而流通受限的证券。
６．４．５．２ 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本期末（２０１３年６月３０日），本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。
６．４．５．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
６．４．５．３．１ 银行间市场债券正回购
本期末（２０１３年６月３０日），本基金无银行间市场债券正回购余额。
６．４．５．３．２ 交易所市场债券正回购
本期末（２０１３年６月３０日），本基金无交易所市场债券正回购余额。
§７ 投资组合报告
７．１ 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
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７．２ 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布金额单位：人民币元
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７．２ 期末按行业分类的权益投资组合
７．２．１ 期末指数投资按行业分类的权益投资组合
金额单位：人民币元
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注：本基金持有的股票及存托凭证采用全球行业分类标准（ＧＩＣＳ）进行行业分类。
７．２．２ 期末积极投资按行业分类的权益投资组合
报告期末，本基金未持有积极投资股票及存托凭证等权益投资。
７．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细
７．３．１ 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细
金额单位：人民币元
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注：（１）根据本基金基金合同的约定，本基金为被动式指数基金，投资组合中成份股及备选股投资比例不低于基金资产的９０％。（２）本表所使用的证券代码为彭博代码。（３）投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｊｓｆｕｎｄ．ｃｎ）的半年度报告正文。
７．３．２ 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权益投资明细
报告期末，本基金未持有积极投资股票及存托凭证等权益投资。
７．４ 报告期内权益投资组合的重大变动
７．４．１ 累计买入金额前２０名的权益投资明细
金额单位：人民币元
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７．４．２ 累计卖出金额前２０名的权益投资明细
金额单位：人民币元
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７．４．３ 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额
单位： 人民币元
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注：７．５．１项“买入金额”、７．５．２项“卖出金额”及７．５．３项“买入成本”、“卖出收入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
７．５ 期末按债券信用等级分类的债券投资组合
报告期末，本基金未持有债券。
７．６ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
报告期末，本基金未持有债券。
７．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
报告期末，本基金未持有资产支持证券。
７．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细
报告期末，本基金未持有金融衍生品。
７．９ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
报告期末，本基金未持有基金。
７．１０ 投资组合报告附注
７．１０．１ 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
７．１０．２ 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同约定的备选股票库之外的股票。
７．１０．３ 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
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７．１０．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。
７．１０．５ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
７．１０．５．１ 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末，本基金指数投资的前十名股票中不存在流通受限情况。
７．１０．５．２ 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末，本基金未持有积极投资股票。
§８基金份额持有人信息
８．１期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
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８．２期末上市基金场内前十名持有人
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８．３期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
８．３．１本公司基金从业人员持有本基金情况
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８．３．２本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、本基金基金经理持有本基金情况
本期末，基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、本基金基金经理未持有本基金。
§９开放式基金份额变动
单位：份
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§１０重大事件揭示
１０．１基金份额持有人大会决议
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１０．２基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
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１０．３涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
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１０．４基金投资策略的改变
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１０．５为基金进行审计的会计师事务所情况
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１０．６管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
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１０．７基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位：人民币元
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注：基金管理人根据研究服务、交易服务、销售服务、投资策略服务、市场及后台服务等评价指标选择交易券商，并与被选择的交易券商签订协议，通知基金托管人。严格遵守监管规定和与经纪商签订的协议，按照市场惯例确定佣金费率。
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话４００－６００－８８００，或发电子邮件，Ｅ－ｍａｉｌ：ｓｅｒｖｉｃｅ＠ｊｓｆｕｎｄ．ｃｎ。
嘉实基金管理有限公司
２０１３年８月２６日
| 基金名称 | 嘉实恒生中国企业指数证券投资基金（ＱＤＩＩ－ＬＯＦ） |
| 基金简称 | 嘉实Ｈ股指数（ＱＤＩＩ－ＬＯＦ）（场内简称：恒生Ｈ股） |
| 基金主代码 | １６０７１７ |
| 基金运作方式 | 上市契约型开放式（ＬＯＦ） |
| 基金合同生效日 | ２０１０年９月３０日 |
| 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 报告期末基金份额总额 | １１２，７５０，４４６．０３份 |
| 基金合同存续期 | 不定期 |
| 基金份额上市的证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| 上市日期 | ２０１０年１０月２８日 |
| 投资目标 | 本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差小于０．３％，年跟踪误差不超过４％，以实现对恒生中国企业指数的有效跟踪，给投资者提供一个投资恒生中国企业指数的有效投资工具。 |
| 投资策略 | 本基金为被动式指数基金，按照成份股在恒生中国企业指数中的基准权重构建指数化投资组合。 |
| 业绩比较基准 | 人民币／港币汇率×恒生中国企业指数 |
| 风险收益特征 | 本基金属于采用被动指数化操作的股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金，为证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。 |
| 项目 | 基金管理人 | 基金托管人 |
| 名称 | 嘉实基金管理有限公司 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 信息披露负责人 | 姓名 | 胡勇钦 | 田青 |
| 联系电话 | （０１０）６５２１５５８８ | （０１０）６７５９５０９６ |
| 电子邮箱 | ｓｅｒｖｉｃｅ＠ｊｓｆｕｎｄ．ｃｎ | ｔｉａｎｑｉｎｇ１．ｚｈ＠ｃｃｂ．ｃｏｍ |
| 客户服务电话 | ４００－６００－８８００ | （０１０）６７５９５０９６ |
| 传真 | （０１０）６５１８２２６６ | （０１０）６６２７５８５３ |
| 项目 | 境外资产托管人 |
| 名称 | 英文 | Ｓｔａｔｅ Ｓｔｒｅｅｔ Ｂａｎｋ ａｎｄ Ｔｒｕｓｔ Ｃｏｍｐａｎｙ |
| 中文 | 美国道富银行 |
| 注册地址 | 美国马萨诸塞州波士顿林肯１号街 |
| 办公地址 | 美国马萨诸塞州波士顿林肯１号街 |
| 邮政编码 | ０２１１１ |
| 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 | ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｊｓｆｕｎｄ．ｃｎ |
| 基金半年度报告备置地点 | 北京市建国门北大街８号华润大厦８层
嘉实基金管理有限公司 |
| ３．１．１ 期间数据和指标 | 报告期（２０１３年１月１日 － ２０１３年６月３０日 ） |
| 本期已实现收益 | －２，２２２，１７０．４９ |
| 本期利润 | －１５，５７４，０３８．０１ |
| 加权平均基金份额本期利润 | －０．１３２２ |
| 本期加权平均净值利润率 | －１７．２４％ |
| 本期基金份额净值增长率 | －１７．５５％ |
| ３．１．２ 期末数据和指标 | 报告期末（ ２０１３年６月３０日 ） |
| 期末可供分配利润 | －３８，３７８，８０８．６８ |
| 期末可供分配基金份额利润 | －０．３４０４ |
| 期末基金资产净值 | ７４，３７１，６３７．３５ |
| 期末基金份额净值 | ０．６５９６ |
| ３．１．３ 累计期末指标 | 报告期末（ ２０１３年６月３０日 ） |
| 基金份额累计净值增长率 | －３４．０４％ |
| 阶段 | 份额净值增长率① | 份额净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 过去一个月 | －９．１３％ | １．５８％ | －１２．０９％ | １．８７％ | ２．９６％ | －０．２９％ |
| 过去三个月 | －１２．７６％ | １．３４％ | －１５．７１％ | １．５１％ | ２．９５％ | －０．１７％ |
| 过去六个月 | －１７．５５％ | １．３１％ | －２０．０１％ | １．４２％ | ２．４６％ | －０．１１％ |
| 过去一年 | －３．６４％ | １．２３％ | －４．９８％ | １．３２％ | １．３４％ | －０．０９％ |
| 自基金合同生效起至今 | －３４．０４％ | １．４８％ | －３０．８４％ | １．５９％ | －３．２０％ | －０．１１％ |
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理（助理）期限 | 证券从业年限 | 说明 |
| 任职日期 | 离任日期 |
| 杨阳 | 本基金、嘉实基本面５０指数（ＬＯＦ）、嘉实深圳基本面１２０ＥＴＦ、嘉实深圳基本面１２０ＥＴＦ联接、嘉实黄金（ＱＤＩＩ－ＦＯＦ－ＬＯＦ）基金经理 | ２０１３年１月２５日 | － | １３年 | 曾任贝尔斯登高级工程师， ＨＢＫ投资公司高级工程师／交易操盘手，Ｃｉｔａｄｅｌ投资集团高级数量分析师，高盛集团高级数量分析师。２００８年３月加入嘉实基金任高级数量分析师。宾夕法尼亚州立大学硕士，具有基金从业资格，中国国籍。 |
| 张宏民 | 本基金基金经理、嘉实沪深３００ＥＴＦ基金经理 | ２０１０年９月３０日 | ２０１３年１月２５日 | １１年 | ２０００年１０月加入嘉实基金管理有限公司，在研究部从事定量研究工作。２００８年起任公司结构产品投资部高级数量分析师，从事指数化投资管理与研究工作。大学本科，具有基金从业资格，中国国籍。 |
| 资 产 | 附注号 | 本期末
２０１３年６月３０日 | 上年度末
２０１２年１２月３１日 |
| 资 产： | | | |
| 银行存款 | ６．４．７．１ | ４，７４１，６５７．３８ | ７，１２４，７５４．２１ |
| 结算备付金 | | － | － |
| 存出保证金 | | － | － |
| 交易性金融资产 | ６．４．７．２ | ６８，２４０，７３８．８２ | ９８，０８１，０２６．７７ |
| 其中：股票投资 | | ６８，２４０，７３８．８２ | ９８，０８１，０２６．７７ |
| 基金投资 | | － | － |
| 债券投资 | | － | － |
| 资产支持证券投资 | | － | － |
| 衍生金融资产 | ６．４．７．３ | － | － |
| 买入返售金融资产 | ６．４．７．４ | － | － |
| 应收证券清算款 | | － | － |
| 应收利息 | ６．４．７．５ | ７３２．９６ | ３２０．６７ |
| 应收股利 | | １，９９１，６５１．６２ | － |
| 应收申购款 | | ２０７，１９４．３４ | ４５，３５５．４９ |
| 递延所得税资产 | | － | － |
| 其他资产 | ６．４．７．６ | － | － |
| 资产总计 | | ７５，１８１，９７５．１２ | １０５，２５１，４５７．１４ |
| 负债和所有者权益 | 附注号 | 本期末
２０１３年６月３０日 | 上年度末
２０１２年１２月３１日 |
| 负 债： | | | |
| 短期借款 | | － | － |
| 交易性金融负债 | | － | － |
| 衍生金融负债 | ６．４．７．３ | － | － |
| 卖出回购金融资产款 | | － | － |
| 应付证券清算款 | | － | － |
| 应付赎回款 | | ５２３，５８９．８８ | １，０８４，９６３．２６ |
| 应付管理人报酬 | | ４６，９６２．３４ | ６５，０９８．５８ |
| 应付托管费 | | １５，６５４．１０ | ２１，６９９．５３ |
| 应付销售服务费 | | － | － |
| 应付交易费用 | ６．４．７．７ | － | － |
| 应交税费 | | － | － |
| 应付利息 | | － | － |
| 应付利润 | | － | － |
| 递延所得税负债 | | － | － |
| 其他负债 | ６．４．７．８ | ２２４，１３１．４５ | ３０５，６７１．３５ |
| 负债合计 | | ８１０，３３７．７７ | １，４７７，４３２．７２ |
| 所有者权益： | | | |
| 实收基金 | ６．４．７．９ | １１２，７５０，４４６．０３ | １２９，７１２，７１７．２４ |
| 未分配利润 | ６．４．７．１０ | －３８，３７８，８０８．６８ | －２５，９３８，６９２．８２ |
| 所有者权益合计 | | ７４，３７１，６３７．３５ | １０３，７７４，０２４．４２ |
| 负债和所有者权益总计 | | ７５，１８１，９７５．１２ | １０５，２５１，４５７．１４ |
| 项 目 | 附注号 | 本期
２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日 | 上年度可比期间
２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日 |
| 一、收入 | | －１４，８５０，２３０．６７ | １，３７０，９１２．４５ |
| １．利息收入 | | ９，１４５．０２ | １９，０５１．１０ |
| 其中：存款利息收入 | ６．４．７．１１ | ９，１４５．０２ | １９，０５１．１０ |
| 债券利息收入 | | － | － |
| 资产支持证券利息收入 | | － | － |
| 买入返售金融资产收入 | | － | － |
| 其他利息收入 | | － | － |
| ２．投资收益 | | －１，２３８，８６３．５８ | －１０，７１７，５４９．４７ |
| 其中：股票投资收益 | ６．４．７．１２ | －３，５０８，１４６．７７ | －１３，４０７，９０７．９１ |
| 基金投资收益 | ６．４．７．１３ | － | － |
| 债券投资收益 | ６．４．７．１４ | － | － |
| 资产支持证券投资收益 | | － | － |
| 衍生工具收益 | ６．４．７．１５ | ３２，３９８．９６ | － |
| 股利收益 | ６．４．７．１６ | ２，２３６，８８４．２３ | ２，６９０，３５８．４４ |
| ３．公允价值变动收益 | ６．４．７．１７ | －１３，３５１，８６７．５２ | １２，０９８，９３５．５７ |
| ４．汇兑收益 | ６．４．７．２１ | －２７８，３１９．９７ | －８９，２２０．１１ |
| ５．其他收入 | ６．４．７．１８ | ９，６７５．３８ | ５９，６９５．３６ |
| 减：二、费用 | | ７２３，８０７．３４ | ９４０，５１３．５３ |
| １．管理人报酬 | | ３３７，２１６．５３ | ４２８，５０７．４１ |
| ２．托管费 | | １１２，４０５．４９ | １４２，８３５．８６ |
| ３．销售服务费 | | － | － |
| ４．交易费用 | ６．４．７．１９ | ４０，４７０．０５ | １２３，１３９．５９ |
| ５．利息支出 | | － | － |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | | － | － |
| ６．其他费用 | ６．４．７．２０ | ２３３，７１５．２７ | ２４６，０３０．６７ |
| 三、利润总额 | | －１５，５７４，０３８．０１ | ４３０，３９８．９２ |
| 减：所得税费用 | | － | － |
| 四、净利润 | | －１５，５７４，０３８．０１ | ４３０，３９８．９２ |
| 项目 | 本期
２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日 |
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | １２９，７１２，７１７．２４ | －２５，９３８，６９２．８２ | １０３，７７４，０２４．４２ |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） | － | －１５，５７４，０３８．０１ | －１５，５７４，０３８．０１ |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 | －１６，９６２，２７１．２１ | ３，１３３，９２２．１５ | －１３，８２８，３４９．０６ |
| 其中：１．基金申购款 | ７，９８３，８０６．１３ | －２，１５４，９５０．６１ | ５，８２８，８５５．５２ |
| ２．基金赎回款 | －２４，９４６，０７７．３４ | ５，２８８，８７２．７６ | －１９，６５７，２０４．５８ |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 | － | － | － |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | １１２，７５０，４４６．０３ | －３８，３７８，８０８．６８ | ７４，３７１，６３７．３５ |
| 项目 | 上年度可比期间
２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日 |
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | １９９，３５４，１８５．１７ | －６１，１９８，５９７．１５ | １３８，１５５，５８８．０２ |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） | － | ４３０，３９８．９２ | ４３０，３９８．９２ |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 | －４２，９４１，８０１．０９ | １１，４２５，１４５．７４ | －３１，５１６，６５５．３５ |
| 其中：１．基金申购款 | ３２，３０３，８６８．９２ | －８，６７９，８１３．７１ | ２３，６２４，０５５．２１ |
| ２．基金赎回款 | －７５，２４５，６７０．０１ | ２０，１０４，９５９．４５ | －５５，１４０，７１０．５６ |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 | － | － | － |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | １５６，４１２，３８４．０８ | －４９，３４３，０５２．４９ | １０７，０６９，３３１．５９ |
| 关联方名称 | 与本基金的关系 |
| 嘉实基金管理有限公司 | 基金管理人、基金销售机构 |
| 中国建设银行股份有限公司（中国建设银行） | 基金托管人、基金代销机构 |
| 美国道富银行（Ｓｔａｔｅ Ｓｔｒｅｅｔ Ｂａｎｋ ａｎｄ Ｔｒｕｓｔ Ｃｏｍｐａｎｙ） | 境外资产托管人 |
| 德意志证券亚洲有限公司 | 与基金管理人股东处于同一控股集团 |
| 关联方名称 | 本期
２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日 | 上年度可比期间
２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日 |
| 成交金额 | 占当期股票
成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期股票
成交总额的比例 |
| 德意志证券亚洲有限公司 | ２，６１３，８８３．６１ | １１．８３％ | １４，３６６，６９３．００ | ２５．８３％ |
| 关联方名称 | 本期
２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日 |
当期
佣金 | 占当期佣金总量的比例 | 期末应付佣金余额 | 占期末应付佣金总额的比例 |
| 德意志证券亚洲有限公司 | ２，６１３．９０ | １５．８８％ | － | － |
| 关联方名称 | 上年度可比期间
２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日 |
当期
佣金 | 占当期佣金总量的比例 | 期末应付佣金余额 | 占期末应付佣金总额的比例 |
| 德意志证券亚洲有限公司 | １４，３６６．６９ | ２２．８６％ | － | － |
| 项目 | 本期
２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日 | 上年度可比期间
２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日 |
| 当期发生的基金应支付的管理费 | ３３７，２１６．５３ | ４２８，５０７．４１ |
| 其中：支付销售机构的客户维护费 | ７１，７８９．１７ | ８７，０３２．７３ |
| 项目 | 本期
２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日 | 上年度可比期间
２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日 |
| 当期发生的基金应支付的托管费 | １１２，４０５．４９ | １４２，８３５．８６ |
关联方
名称 | 本期
２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日 | 上年度可比期间
２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日 |
| 期末余额 | 当期利息收入 | 期末余额 | 当期利息收入 |
| 中国建设银行 | ３，８５９，０３８．５１ | ９，０６１．５７ | ５，４０４，４９２．５０ | １８，８８０．８５ |
| 美国道富银行 | ８８２，６１８．８７ | － | ５０３，５４１．８４ | － |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的比例（％） |
| １ | 权益投资 | ６８，２４０，７３８．８２ | ９０．７７ |
| | 其中：普通股票 | ６８，２４０，７３８．８２ | ９０．７７ |
| | 存托凭证 | － | － |
| | 优先股 | － | － |
| | 房地产信托凭证 | － | － |
| ２ | 基金投资 | － | － |
| ３ | 固定收益投资 | － | － |
| | 其中：债券 | － | － |
| | 资产支持证券 | － | － |
| ４ | 金融衍生品投资 | － | － |
| | 其中：远期 | － | － |
| | 期货 | － | － |
| | 期权 | － | － |
| | 权证 | － | － |
| ５ | 买入返售金融资产 | － | － |
| | 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | － | － |
| ６ | 货币市场工具 | － | － |
| ７ | 银行存款和结算备付金合计 | ４，７４１，６５７．３８ | ６．３１ |
| ８ | 其他各项资产 | ２，１９９，５７８．９２ | ２．９３ |
| | 合计 | ７５，１８１，９７５．１２ | １００．００ |
| 国家（地区） | 公允价值 | 占基金资产净值比列（％） |
| 香港 | ６８，２４０，７３８．８２ | ９１．７６ |
| 合计 | ６８，２４０，７３８．８２ | ９１．７６ |
| 行业类别 | 公允价值 | 占基金资产净值比列（％） |
| 非必需消费品 | ２，６０７，１３２．０５ | ３．５１ |
| 必需消费品 | ７０７，３３６．４０ | ０．９５ |
| 能源 | １４，３７２，７３７．９２ | １９．３３ |
| 金融 | ４１，４２９，８３６．０１ | ５５．７１ |
| 医疗保健 | １，１０４，８２１．２２ | １．４９ |
| 工业 | ２，３６５，６８８．１７ | ３．１８ |
| 信息技术 | － | － |
| 原材料 | ２，４０６，７６７．８７ | ３．２４ |
| 电信服务 | １，７０９，３９６．３０ | ２．３０ |
| 公用事业 | １，５３７，０２２．８８ | ２．０７ |
| 合计 | ６８，２４０，７３８．８２ | ９１．７６ |
| 序号 | 公司名称（英文） | 公司名称（中文） | 证券代码 | 所在证券市场 | 所属国家（地区） | 数量（股） | 公允价值 | 占基金资产净值比列（％） |
| １ | Ｂａｎｋ ｏｆ Ｃｈｉｎａ Ｌｔｄ | 中国银行 | ３９８８ ＨＫ | 香港证券交易所 | 中国香港 | ２，８２８，０００ | ７，１８５，９３２．４５ | ９．６６ |
| ２ | Ｉｎｄｕｓｔｒｉａｌ ａｎｄ Ｃｏｍｍｅｒｃｉａｌ Ｂａｎｋ ｏｆ Ｃｈｉｎａ Ｌｔｄ． | 工商银行 | １３９８ ＨＫ | 香港证券交易所 | 中国香港 | １，７８３，０００ | ６，９４５，０１５．９０ | ９．３４ |
| ３ | ＰｅｔｒｏＣｈｉｎａ Ｃｏ． Ｌｔｄ． | 中国石油股份 | ８５７ ＨＫ | 香港证券交易所 | 中国香港 | ８８４，０００ | ５，８０９，２３９．１５ | ７．８１ |
| ４ | Ｃｈｉｎａ Ｐｅｔｒｏｌｅｕｍ ＆ Ｃｈｅｍｉｃａｌ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ | 中国石油化工股份 | ３８６ ＨＫ | 香港证券交易所 | 中国香港 | １，０６９，６００ | ４，６５１，８６４．７４ | ６．２５ |
| ５ | Ｃｈｉｎａ Ｌｉｆｅ Ｉｎｓｕｒａｎｃｅ Ｃｏ． Ｌｔｄ． | 中国人寿 | ２６２８ ＨＫ | 香港证券交易所 | 中国香港 | ３１２，０００ | ４，５７２，８３４．２４ | ６．１５ |
| ６ | Ｂａｎｋ ｏｆ Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ Ｃｏ．， Ｌｔｄ． | 交通银行 | ３３２８ ＨＫ | 香港证券交易所 | 中国香港 | １，１２４，４００ | ４，４７８，２０４．１０ | ６．０２ |
| ７ | Ｐｉｎｇ Ａｎ Ｉｎｓｕｒａｎｃｅ （Ｇｒｏｕｐ） Ｃｏ． ｏｆ Ｃｈｉｎａ Ｌｔｄ． | 中国平安 | ２３１８ ＨＫ | 香港证券交易所 | 中国香港 | ８５，０００ | ３，５３４，２９２．３５ | ４．７５ |
| ８ | Ｃｈｉｎａ Ｍｅｒｃｈａｎｔｓ Ｂａｎｋ Ｃｏ．， Ｌｔｄ． | 招商银行 | ３９６８ ＨＫ | 香港证券交易所 | 中国香港 | ２８４，０００ | ２，９３１，８１３．７９ | ３．９４ |
| ９ | Ｃｈｉｎａ ＣＩＴＩＣ Ｂａｎｋ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ Ｌｔｄ． | 中信银行 | ９９８ ＨＫ | 香港证券交易所 | 中国香港 | ９９５，０００ | ２，８３７，３９０．７６ | ３．８２ |
| １０ | Ａｇｒｉｃｕｌｔｕｒａｌ Ｂａｎｋ ｏｆ Ｃｈｉｎａ Ｌｔｄ． | 农业银行 | １２８８ ＨＫ | 香港证券交易所 | 中国香港 | ９６６，０００ | ２，４６２，２９５．３６ | ３．３１ |
| 序号 | 公司名称（英文） | 证券代码 | 本期累计买入金额 | 占期初基金资产净值比例（％） |
| １ | Ｔｈｅ Ｐｅｏｐｌｅ＇ｓ Ｉｎｓｕｒａｎｃｅ Ｃｏ． （Ｇｒｏｕｐ） ｏｆ Ｃｈｉｎａ Ｌｔｄ． | １３３９ ＨＫ | ８４２，０１３．５１ | ０．８１ |
| ２ | Ｈａｉｔｏｎｇ Ｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ Ｃｏ．， Ｌｔｄ． | ６８３７ ＨＫ | ６１７，４４９．５０ | ０．５９ |
| ３ | Ｃｈｉｎａ Ｐｅｔｒｏｌｅｕｍ ＆ Ｃｈｅｍｉｃａｌ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ | ３８６ ＨＫ | ４９３，０４１．３５ | ０．４８ |
| ４ | Ｂａｎｋ ｏｆ Ｃｈｉｎａ Ｌｔｄ | ３９８８ ＨＫ | ３６０，３６６．０１ | ０．３５ |
| ５ | Ｃｈｉｎａ Ｐａｃｉｆｉｃ Ｉｎｓｕｒａｎｃｅ （Ｇｒｏｕｐ） Ｃｏ．， Ｌｔｄ． | ２６０１ ＨＫ | ２９３，８７４．６２ | ０．２８ |
| ６ | ＰＩＣＣ Ｐｒｏｐｅｒｔｙ ａｎｄ Ｃａｓｕａｌｔｙ Ｃｏ． Ｌｔｄ． | ２３２８ ＨＫ | ２３５，９６０．９０ | ０．２３ |
| ７ | ＰｅｔｒｏＣｈｉｎａ Ｃｏ． Ｌｔｄ． | ８５７ ＨＫ | ２２３，００９．５６ | ０．２１ |
| ８ | Ｃｈｉｎａ Ｌｏｎｇｙｕａｎ Ｐｏｗｅｒ Ｇｒｏｕｐ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ Ｌｔｄ． | ９１６ ＨＫ | １９６，８１０．４０ | ０．１９ |
| ９ | Ｃｈｉｎａ Ｌｉｆｅ Ｉｎｓｕｒａｎｃｅ Ｃｏ． Ｌｔｄ． | ２６２８ ＨＫ | １７４，１６７．８２ | ０．１７ |
| １０ | Ｓｉｎｏｐｈａｒｍ Ｇｒｏｕｐ Ｃｏ． Ｌｔｄ | １０９９ ＨＫ | １７３，００６．９４ | ０．１７ |
| １１ | Ｐｉｎｇ Ａｎ Ｉｎｓｕｒａｎｃｅ （Ｇｒｏｕｐ） Ｃｏ． ｏｆ Ｃｈｉｎａ Ｌｔｄ． | ２３１８ ＨＫ | １２５，７２９．４４ | ０．１２ |
| １２ | Ｉｎｄｕｓｔｒｉａｌ ａｎｄ Ｃｏｍｍｅｒｃｉａｌ Ｂａｎｋ ｏｆ Ｃｈｉｎａ Ｌｔｄ． | １３９８ ＨＫ | ９９，０８９．８１ | ０．１０ |
| １３ | Ｃｈｉｎａ Ｓｈｅｎｈｕａ Ｅｎｅｒｇｙ Ｃｏ． Ｌｔｄ． | １０８８ ＨＫ | ９８，８３９．６６ | ０．１０ |
| １４ | Ａｇｒｉｃｕｌｔｕｒａｌ Ｂａｎｋ ｏｆ Ｃｈｉｎａ Ｌｔｄ． | １２８８ ＨＫ | ９５，３８３．４１ | ０．０９ |
| １５ | Ｂａｎｋ ｏｆ Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ Ｃｏ．， Ｌｔｄ． | ３３２８ ＨＫ | ８０，４０８．５５ | ０．０８ |
| １６ | Ｃｈｉｎａ Ｔｅｌｅｃｏｍ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ Ｌｔｄ． | ７２８ ＨＫ | ５８，２４３．２９ | ０．０６ |
| １７ | Ｃｈｉｎａ Ｍｉｎｓｈｅｎｇ Ｂａｎｋｉｎｇ Ｃｏｒｐ．， Ｌｔｄ． | １９８８ ＨＫ | ５４，０３２．１１ | ０．０５ |
| １８ | Ｃｉｔｉｃ Ｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ Ｃｏ．Ｌｔｄ | ６０３０ ＨＫ | ４０，３６７．７８ | ０．０４ |
| １９ | Ｃｈｉｎａ Ｍｅｒｃｈａｎｔｓ Ｂａｎｋ Ｃｏ．， Ｌｔｄ． | ３９６８ ＨＫ | ３４，３７４．７０ | ０．０３ |
| ２０ | Ｃｈｉｎａ Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ Ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ Ｃｏ． Ｌｔｄ． | １８００ ＨＫ | ３０，３０４．０２ | ０．０３ |
| 序号 | 公司名称（英文） | 证券代码 | 本期累计卖出金额 | 占期初基金资产净值比例（％） |
| １ | Ｂａｎｋ ｏｆ Ｃｈｉｎａ Ｌｔｄ | ３９８８ ＨＫ | ２，２００，８６４．２０ | ２．１２ |
| ２ | Ｉｎｄｕｓｔｒｉａｌ ａｎｄ Ｃｏｍｍｅｒｃｉａｌ Ｂａｎｋ ｏｆ Ｃｈｉｎａ Ｌｔｄ． | １３９８ ＨＫ | １，７１５，５８２．４１ | １．６５ |
| ３ | Ｂａｎｋ ｏｆ Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ Ｃｏ．， Ｌｔｄ． | ３３２８ ＨＫ | １，６０８，２３９．６４ | １．５５ |
| ４ | ＰｅｔｒｏＣｈｉｎａ Ｃｏ． Ｌｔｄ． | ８５７ ＨＫ | １，４９６，２２１．６１ | １．４４ |
| ５ | Ｃｈｉｎａ Ｌｉｆｅ Ｉｎｓｕｒａｎｃｅ Ｃｏ． Ｌｔｄ． | ２６２８ ＨＫ | １，１２９，２８５．７２ | １．０９ |
| ６ | Ｐｉｎｇ Ａｎ Ｉｎｓｕｒａｎｃｅ （Ｇｒｏｕｐ） Ｃｏ． ｏｆ Ｃｈｉｎａ Ｌｔｄ． | ２３１８ ＨＫ | ９０３，９８８．０９ | ０．８７ |
| ７ | Ｃｈｉｎａ ＣＩＴＩＣ Ｂａｎｋ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ Ｌｔｄ． | ９９８ ＨＫ | ８２５，０６０．３６ | ０．８０ |
| ８ | Ｃｈｉｎａ Ｍｅｒｃｈａｎｔｓ Ｂａｎｋ Ｃｏ．， Ｌｔｄ． | ３９６８ ＨＫ | ７２６，４３１．５２ | ０．７０ |
| ９ | Ｃｈｉｎａ Ｓｈｅｎｈｕａ Ｅｎｅｒｇｙ Ｃｏ． Ｌｔｄ． | １０８８ ＨＫ | ６８６，３９３．０５ | ０．６６ |
| １０ | Ａｇｒｉｃｕｌｔｕｒａｌ Ｂａｎｋ ｏｆ Ｃｈｉｎａ Ｌｔｄ． | １２８８ ＨＫ | ６０１，９４５．９４ | ０．５８ |
| １１ | Ａｌｕｍｉｎｕｍ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ ｏｆ Ｃｈｉｎａ Ｌｔｄ． | ２６００ ＨＫ | ４９９，０６４．０１ | ０．４８ |
| １２ | Ｃｈｉｎａ Ｐｅｔｒｏｌｅｕｍ ＆ Ｃｈｅｍｉｃａｌ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ | ３８６ ＨＫ | ４７４，８７４．７９ | ０．４６ |
| １３ | Ｃｈｉｎａ Ｐａｃｉｆｉｃ Ｉｎｓｕｒａｎｃｅ （Ｇｒｏｕｐ） Ｃｏ．， Ｌｔｄ． | ２６０１ ＨＫ | ３８９，８２０．９５ | ０．３８ |
| １４ | Ｃｈｉｎａ Ｍｉｎｓｈｅｎｇ Ｂａｎｋｉｎｇ Ｃｏｒｐ．， Ｌｔｄ． | １９８８ ＨＫ | ３８３，１４２．２８ | ０．３７ |
| １５ | Ｃｈｉｎａ Ｔｅｌｅｃｏｍ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ Ｌｔｄ． | ７２８ ＨＫ | ３７３，０９６．９５ | ０．３６ |
| １６ | ＺＴＥ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ | ７６３ ＨＫ | ３２９，０８０．３８ | ０．３２ |
| １７ | Ａｎｈｕｉ Ｃｏｎｃｈ Ｃｅｍｅｎｔ Ｃｏ． Ｌｔｄ． | ９１４ ＨＫ | ２５５，７５８．３１ | ０．２５ |
| １８ | Ｃｈｉｎａ Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ Ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ Ｃｏ． Ｌｔｄ． | １８００ ＨＫ | ２１８，０４８．１７ | ０．２１ |
| １９ | Ｄｏｎｇｆｅｎｇ Ｍｏｔｏｒ Ｇｒｏｕｐ Ｃｏ． Ｌｔｄ． | ４８９ ＨＫ | ２０７，９１１．９０ | ０．２０ |
| ２０ | Ｇｒｅａｔ Ｗａｌｌ Ｍｏｔｏｒ Ｃｏ． Ｌｔｄ． | ２３３３ ＨＫ | １９８，６１５．９６ | ０．１９ |
| 买入成本（成交）总额 | ４，６０４，２８０．２２ |
| 卖出收入（成交）总额 | １７，５８４，５５３．８８ |
| 序号 | 名称 | 金额 |
| １ | 存出保证金 | － |
| ２ | 应收证券清算款 | － |
| ３ | 应收股利 | １，９９１，６５１．６２ |
| ４ | 应收利息 | ７３２．９６ |
| ５ | 应收申购款 | ２０７，１９４．３４ |
| ６ | 其他应收款 | － |
| ７ | 待摊费用 | － |
| ８ | 其他 | － |
| | 合计 | ２，１９９，５７８．９２ |
| 持有人户数（户） | 户均持有的基金份额 | 持有人结构 |
| 机构投资者 | 个人投资者 |
| 持有份额 | 占总份额比例 | 持有份额 | 占总份额比例 |
| ４，１４５ | ２７，２０１．５６ | １，５１８，５５８．７０ | １．３５％ | １１１，２３１，８８７．３３ | ９８．６５％ |
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额（份） | 占上市总份额比例 |
| １ | 冯柳生 | １，０００，０３０．００ | ２．６５％ |
| ２ | 山西华银投资担保有限公司 | ８３０，０００．００ | ２．２０％ |
| ３ | 任立平 | ８００，１４３．００ | ２．１２％ |
| ４ | 曹振寰 | ７４８，２２４．００ | １．９９％ |
| ５ | 颜陆伍 | ５０７，１１６．００ | １．３５％ |
| ６ | 北京大栅栏商贸有限责任公司 | ５００，１１５．００ | １．３３％ |
| ７ | 何宇红 | ５００，０５０．００ | １．３３％ |
| ８ | 夏淑芳 | ４９５，０４４．００ | １．３１％ |
| ９ | 许凤兰 | ４７４，０８０．００ | １．２６％ |
| １０ | 龚克惠 | ３７５，５２４．００ | １．００％ |
| 项目 | 持有份额总数（份） | 占基金总份额比例 |
| 基金管理人所有从业人员持有本基金 | ５，８４６．９５ | ０．０１％ |
| 券商名称 |
交易单元数量 | 股票交易 | 应支付该券商的佣金 |
备注 |
| 成交金额 | 占当期股票
成交总额的比例 | 佣金 | 占当期佣金
总量的比例 |
| 高盛（亚洲）有限责任公司 Ｇｏｌｄｍａｎ Ｓａｃｈｓ （Ａｓｉａ） Ｌ．Ｌ．Ｃ | － | ９，４０９，０８７．７２ | ４２．５７％ | ３，７６８．１４ | ２２．８９％ | － |
| 瑞士银行有限公司 ＵＢＳ Ｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ Ａｓｉａ Ｌｉｍｉｔｅｄ | － | ６，４８７，０８０．２５ | ２９．３５％ | ６，４８７．１０ | ３９．４０％ | － |
| 花旗环球金融亚洲有限公司 Ｃｉｔｉｇｒｏｕｐ Ｇｌｏｂａｌ Ｍａｒｋｅｔｓ Ａｓｉａ Ｌｉｍｉｔｅｄ | － | ３，５９４，６６０．６０ | １６．２６％ | ３，５９４．７０ | ２１．８３％ | － |
| 德意志证券亚洲有限公司 Ｄｅｕｔｓｃｈｅ Ｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ Ａｓｉａ Ｌｉｍｉｔｅｄ | － | ２，６１３，８８３．６１ | １１．８３％ | ２，６１３．９０ | １５．８８％ | － |
| 建银国际证券有限公司 ＣＣＢ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ | － | － | － | － | － | － |
| 摩根大通证券（亚太）有限公司 Ｊ．Ｐ．Ｍｏｒｇａｎ Ｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ （Ａｓｉａ Ｐａｃｉｆｉｃ） Ｌｉｍｉｔｅｄ | － | － | － | － | － | － |
| 农银证券有限公司 ＣＡＦ Ｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ Ｃｏｍｐａｎｙ Ｌｉｍｉｔｅｄ | － | － | － | － | － | － |
| 瑞士信贷（香港）有限公司 Ｃｒｅｄｉｔ Ｓｕｉｓｓｅ （Ｈｏｎｇ Ｋｏｎｇ） Ｌｉｍｉｔｅｄ | － | － | － | － | － | － |
| 野村国际（香港）有限公司 Ｎｏｍｕｒａ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ （Ｈｏｎｇ Ｋｏｎｇ） Ｌｉｍｉｔｅｄ | － | － | － | － | － | － |
| 招商证券（香港）有限公司 Ｃｈｉｎａ Ｍｅｒｃｈａｎｔｓ Ｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ （ＨＫ） Ｃｏ．， Ｌｔｄ． | － | － | － | － | － | － |
| 中国国际金融香港证券有限公司 Ｃｈｉｎａ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｃａｐｉｔａｌ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ Ｈｏｎｇ Ｋｏｎｇ Ｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ | － | － | － | － | － | － |
| 中国平安证券（香港）有限公司 Ｐｉｎｇ Ａｎ ｏｆ Ｃｈｉｎａ Ｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ （Ｈｏｎｇ Ｋｏｎｇ） Ｃｏ． Ｌｔｄ． | － | － | － | － | － | － |
| 中信证券国际有限公司 ＣＩＴＩＣ Ｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｃｏｍｐａｎｙ Ｌｉｍｉｔｅｄ | － | － | － | － | － | － |
| 中银国际证券有限公司 ＢＯＣＩ Ｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ | － | － | － | － | － | － |
| 基金合同生效日（２０１０年９月３０日）基金份额总额 | １，０１６，８５０，３５６．４９ |
| 本报告期期初基金份额总额 | １２９，７１２，７１７．２４ |
| 本报告期基金总申购份额 | ７，９８３，８０６．１３ |
| 减：本报告期基金总赎回份额 | ２４，９４６，０７７．３４ |
| 本报告期基金拆分变动份额 | － |
| 本报告期期末基金份额总额 | １１２，７５０，４４６．０３ |
（２）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况
报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 |
| 报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所，会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。 |
| 本报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。 |
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