第B083版:信息披露 上一版3  4下一版
 
标题导航
首页 | 电子报首页 | 版面导航 | 标题导航 | 报库检索
2013年08月26日 星期一 上一期  下一期
3 上一篇 放大 缩小 默认
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)

 基金管理人:华夏基金管理有限公司

 基金托管人:交通银行股份有限公司

 报告送出日期:二〇一三年八月二十六日

 §1 重要提示

 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

 本报告中财务资料未经审计。

 本报告期自2013年1月1日起至6月30日止。

 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。

 §2 基金简介

 2.1 基金基本情况

 ■

 2.2 基金产品说明

 ■

 2.3 基金管理人和基金托管人

 ■

 2.4 信息披露方式

 ■

 §3 主要财务指标和基金净值表现

 3.1 主要会计数据和财务指标金额单位:人民币元

 ■

 注:①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

 3.2 基金净值表现

 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

 ■

 3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)

 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

 (2007年4月24日至2013年6月30日)

 ■

 注:自2007年4月24日起,由《兴科证券投资基金基金合同》修订而成的《华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)基金合同》生效。

 §4 管理人报告

 4.1 基金管理人及基金经理情况

 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

 华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日,是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京,在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公司,在香港设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批QDII基金管理人、境内首只ETF基金管理人,以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人,香港子公司是首批RQFII基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。

 2013年上半年,市场大幅波动,华夏基金继续坚持以深入的投资研究为基础,高度重视风险管理,同时积极把握投资机会,公司旗下所有主动管理的股票和混合型基金收益均战胜沪深300指数,货币型基金表现持续良好。

 2013年上半年,在《证券时报》主办的“2012年度中国基金业明星基金奖”的评选中,华夏基金荣获“五年持续回报明星基金公司奖”,所管理的基金荣获4个单项奖;在《上海证券报》主办的第十届中国“金基金”奖的评选中,华夏基金荣获“金基金十年·卓越公司奖”;在《中国证券报》主办的“第十届中国基金业金牛奖”的评选中,华夏基金荣获“被动投资金牛基金公司奖”,所管理的基金荣获4个单项奖;在晨星(中国)举办的“晨星(中国)2013年度基金奖”评选中,华夏回报混合荣获“混合型基金奖”。

 在客户服务方面,上半年,华夏基金继续以客户需求为导向,努力提高服务质量:(1)升级了货币基金的快速赎回业务:扩充了支持银行卡的范围,延长了业务办理时间;(2)推出了货币基金“还贷款”及信用卡还款业务,推出了直销网上交易“跨行随意取”业务,开通了支付宝交易渠道,方便投资者进行现金管理;(3)直销网上交易新增了中国建设银行储蓄卡的“快易付”功能,并增加多家银行卡的电子交易业务,提高投资者的交易效率;(4)开通了华夏基金微信公众服务平台,满足投资者服务渠道多样化的需求。

 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

 ■

 注:①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

 ③根据本基金管理人于2013年3月12日发布的《华夏基金管理有限公司关于调整华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)基金经理的公告》,聘任董阳阳先生为本基金基金经理,陈兵先生不再担任本基金基金经理。

 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规,本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。

 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

 4.3.1 公平交易制度的执行情况

 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。

 4.3.2 异常交易行为的专项说明

 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

 报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

 2013年上半年,国际方面,美国经济稳步复苏,就业状况有所好转,市场对于美联储退出量化宽松等刺激政策的预期持续升温,国际资本流动波动加大,对新兴市场资金面造成冲击;除美国外的经济体经济形势乏善可陈。国内方面,大力度的财政刺激政策并未重现,经济增速逐季下降;在央行的引导下,以银行为代表的金融体系开始实质性去杠杆,受此影响,货币环境由1季度的明显宽松状态逐步收敛,在2季度末甚至出现了短时间的流动性危机。

 上半年A股市场的表现分化严重,体现了投资者对经济前景悲观的心态,金融地产和其他传统周期性行业在1月份惯性反弹后便被不断抛售,上证指数上半年跌幅超过10%,而被认为代表着经济未来转型方向的创业板指数屡创新高。

 报告期内,本基金利用年初市场反弹的时间窗口减持了周期类板块,并加强对传媒、医药、食品、电子等行业的投资机会挖掘,重点投资了从这些行业中精选的一批成长股。另外,本基金保留了低估值且成长性良好的股份制银行的仓位。从投资效果看,对成长股的布局取得了很好的效果;但持有的银行股表现较差,一定程度上拖累了基金的整体业绩。

 4.4.2 报告期内基金的业绩表现

 截至2013年6月30日,本基金份额净值为0.772元,本报告期份额净值增长率为4.47%,同期业绩比较基准增长率为-6.96%。

 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

 展望下半年,国际方面,美联储退出量化宽松是大势所趋,美国经济持续复苏和美元走强将使新兴市场继续面临较大的资金外流压力;国内方面,下半年宏观经济的主要看点仍将是降杠杆、去产能和改革进程的推进。在此过程中,虽然政策制定者的态度开始偏向积极托底,但社会融资总量的增速仍将明显放缓,GDP增速仍将继续缓慢下行。

 虽然经济持续疲软将有利于结构性行情,但以创业板为代表的小股票估值已趋泡沫化,风险逐步积累,只有盈利能在未来持续高速增长的极少数个股可以消化估值压力;而低估值板块中,一些行业的基本面并不像股价表现的那么差,其中质地优秀的个股存在估值修复的机会,出现这种估值修复的契机将有赖于中国经济结构性风险的不断释放和投资者对经济中期前景预期的逐步趋稳。

 投资策略方面,一方面,我们将坚持“自下而上”的选股原则,提高甄选标准,去伪存真;另一方面,我们将继续紧密跟踪偏周期行业和公司的基本面,不断谨慎评估上述估值反差以及市场的预期,关注由此可能带来的投资机会或是风险。

 珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任,本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念,规范运作,审慎投资,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。

 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

 根据中国证监会相关规定及基金合同约定,本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中,本基金管理人为了确保估值工作的合规开展,建立了负责估值工作决策和执行的专门机构,组成人员包括督察长、投资风险负责人、证券研究工作负责人、法律监察负责人及基金会计负责人等。其中,近三分之二的人员具有10年以上的基金从业经验,且具有风控、证券研究、合规、会计方面的专业经验。同时,根据基金管理公司制定的相关制度,估值工作决策机构的成员中不包括基金经理。本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。

 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

 本基金本报告期未进行利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。

 §5 托管人报告

 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

 2013年上半年度,基金托管人在华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议,尽职尽责地履行了托管人应尽的义务,不存在任何损害基金持有人利益的行为。

 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

 2013年上半年度,华夏基金管理有限公司在华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上,托管人未发现损害基金持有人利益的行为。

 本报告期内本基金未进行收益分配。

 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

 2013年上半年度,由华夏基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)的半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

 §6 半年度财务会计报告(未经审计)

 6.1 资产负债表

 会计主体:华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)

 报告截止日:2013年6月30日单位:人民币元

 ■

 注:报告截止日2013年6月30日,基金份额净值0.772元,基金份额总额10,662,190,350.06份。

 6.2 利润表

 会计主体:华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)

 本报告期:2013年1月1日至2013年6月30日单位:人民币元

 ■

 6.3 所有者权益(基金净值)变动表

 会计主体:华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)

 本报告期:2013年1月1日至2013年6月30日单位:人民币元

 ■

 报表附注为财务报表的组成部分。

 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:

 王东明 崔雁巍 崔雁巍

 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

 6.4 报表附注

 6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。

 6.4.2 差错更正的说明

 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

 6.4.3 关联方关系

 6.4.3.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

 本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。

 6.4.3.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

 ■

 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

 6.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

 6.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易

 6.4.4.1.1 股票交易

 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。

 6.4.4.1.2 权证交易

 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

 6.4.4.1.3 债券交易

 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。

 6.4.4.1.4 债券回购交易

 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。

 6.4.4.1.5 应支付关联方的佣金

 本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。

 6.4.4.2 关联方报酬

 6.4.4.2.1 基金管理费单位:人民币元

 ■

 注:①支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。

 ②基金管理人报酬计算公式为:日基金管理人报酬=前一日基金资产净值 × 1.5% / 当年天数。

 ③客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用,该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支,不属于从基金资产中列支的费用项目。

 6.4.4.2.2 基金托管费单位:人民币元

 ■

 注:①支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。

 ②基金托管费计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。

 6.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易单位:人民币元

 ■

 6.4.4.4 各关联方投资本基金的情况

 6.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况份额单位:份

 ■

 6.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

 本基金本报告期末及上年度末均无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

 6.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位:人民币元

 ■

 注:①本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管,按银行同业利率计息。

 ②除此之外,本基金用于证券交易结算的资金通过“交通银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司,按银行同业利率计息。于2013年6月30日的相关余额在资产负债表中的“结算备付金”科目中单独列示(2012年6月30日:同)。

 6.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方购买其承销的证券。

 6.4.5 期末(2013年6月30日)本基金持有的流通受限证券

 6.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券金额单位:人民币元

 ■

 注:本基金持有的非公开发行股票宏源证券,于2013年6月19日实施2012年度利润分配、转增股本方案,向全体股东按每10股派送现金人民币6.00元(含税),同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股,本基金新增3,000,000股。

 6.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票金额单位:人民币元

 ■

 6.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

 6.4.5.3.1 银行间市场债券正回购

 截至本报告期末2013年6月30日止,本基金没有因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

 6.4.5.3.2 交易所市场债券正回购

 截至本报告期末2013年6月30日止,本基金没有因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

 6.4.6 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

 6.4.6.1金融工具公允价值计量的方法

 根据企业会计准则的相关规定,以公允价值计量的金融工具,其公允价值的计量可分为三个层级:

 第一层级:对存在活跃市场报价的金融工具,可以相同资产/负债在活跃市场上的报价确定公允价值。

 第二层级:对估值日活跃市场无报价的金融工具,可以类似资产/负债在活跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值;对估值日不存在活跃市场的金融工具,可以相同或类似资产/负债在非活跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值。

 第三层级:对无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的金融工具,可以其他反映市场参与者对资产/负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。

 6.4.6.2各层级金融工具公允价值

 截至2013年6月30日止,本基金持有的以公允价值计量的金融工具第一层级的余额为6,050,998,444.37元,第二层级的余额为818,159,000.00元,第三层级的余额为0元。(截至2012年12月31日止:第一层级的余额为6,765,046,205.26元,第二层级的余额为481,792,722.32元,第三层级的余额为0元。)

 6.4.6.3公允价值所属层级间的重大变动

 对于特殊事项停牌的股票,本基金将相关股票公允价值所属层级于其进行估值调整之日起从第一层级转入第二层级或第三层级,于股票复牌并恢复市价估值之日起从第二层级或第三层级转入第一层级。对于持有的非公开发行股票,本基金于限售期内将相关股票公允价值所属层级列入第二层级,于限售期满并恢复市价估值之日起从第二层级转入第一层级。

 6.4.6.4第三层级公允价值本期变动金额

 本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层级公允价值本期未发生变动。

 §7 投资组合报告

 7.1 期末基金资产组合情况金额单位:人民币元

 ■

 7.2 期末按行业分类的股票投资组合金额单位:人民币元

 ■

 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细金额单位:人民币元

 ■

 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于本基金管理人网站的半年度报告正文。

 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位:人民币元

 ■

 注:“买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位:人民币元

 ■

 注:“卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额单位:人民币元

 ■

 注:“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合金额单位:人民币元

 ■

 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细金额单位:人民币元

 ■

 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

 本基金本报告期末未持有资产支持证券。

 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

 本基金本报告期末未持有权证。

 7.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

 7.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

 本基金本报告期末无股指期货投资。

 7.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

 本基金本报告期末无股指期货投资。

 7.10 投资组合报告附注

 7.10.1 2013年5月20日科伦药业受到中国证券监督管理委员会立案调查。本基金投资该股票的决策程序符合相关法律法规的要求。

 7.10.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

 7.10.3 期末其他各项资产构成单位:人民币元

 ■

 7.10.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细金额单位:人民币元

 ■

 7.10.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

 金额单位:人民币元

 ■

 7.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

 §8 基金份额持有人信息

 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位:份

 ■

 8.2 期末上市基金前十名持有人

 ■

 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

 ■

 注:截至本报告期末,本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0至10万份(含);本基金的基金经理未持有本基金份额。

 §9 开放式基金份额变动

 单位:份

 ■

 §10 重大事件揭示

 10.1 基金份额持有人大会决议

 本报告期内,本基金未召开基金份额持有人大会。

 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

 本基金管理人于2013年5月25日发布公告,刘文动先生不再担任华夏基金管理有限公司副总经理。

 本报告期内,本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

 10.4 基金投资策略的改变

 本基金本报告期投资策略未发生改变。

 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

 本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生改变。

 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

 本基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员在本报告期内未受到任何处分。

 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位:人民币元

 ■

 注:①为了贯彻中国证监会的有关规定,我公司制定了选择券商的标准,即:ⅰ经营行为规范,在近一年内无重大违规行为。

 ⅱ公司财务状况良好。

 ⅲ有良好的内控制度,在业内有良好的声誉。

 ⅳ有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告。

 ⅴ建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯和服务。

 ②券商专用交易单元选择程序:

 ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估

 本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估,确定选用交易单元的券商。

 ⅱ协议签署及通知托管人

 本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议,并通知基金托管人。

 ③除本表列示外,本基金还选择了长江证券、国信证券、国元证券、华宝证券、民族证券、齐鲁证券、申银万国证券和西部证券的交易单元作为本基金交易单元,本报告期无股票交易及应付佣金。

 ④在上述租用的券商交易单元中,西藏同信证券、中信建投证券的部分交易单元为本基金本期新增的交易单元。本期没有剔除的券商交易单元。

 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况金额单位:人民币元

 ■

 华夏基金管理有限公司

 二〇一三年八月二十六日

3 上一篇 放大 缩小 默认
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 京ICP证 010042号
Copyright 2001-2010 China Securities Journal. All Rights Reserved