基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司

　基金托管人：中国银行股份有限公司

　送出日期：２０１３年８月２６日

　§１ 重要提示

　１．１ 重要提示

　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

　基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１３年８月２３日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

　本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

　本报告中财务资料未经审计。

　本报告期自２０１３年１月１日起至２０１３年６月３０日止。

　§２ 基金简介

　２．１ 基金基本情况

　■

　２．２ 基金产品说明

　■

　２．３ 基金管理人和基金托管人

　■

　２．４信息披露方式

　■

　§３主要财务指标和基金净值表现

　３．１ 主要会计数据和财务指标

　金额单位：人民币元

　■

　注：１、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　２、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

　３．２ 基金净值表现

　３．２．１ 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　■

　注：本基金的业绩基准由中信标普３００指数和中信国债指数按照７０％与３０％之比构建，并每日进行再平衡。

　３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　■

　注：图示日期为２００５年４月２７日至２０１３年６月３０日。

　按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起６个月内为建仓期，截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同第十三条（二）投资范围、（八）投资组合中规定的各项比例，投资于股票的比例为基金净资产的６０％－９０％，债券投资为基金净资产的０％－４０％。

　§４ 管理人报告

　４．１ 基金管理人及基金经理情况

　４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

　本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司（原友邦华泰基金管理有限公司）。华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批准，于２００４年１１月１８日成立的合资基金管理公司，注册资本为２亿元人民币。目前的股东构成为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司（原ＡＩＧＧＩＣ）和苏州新区高新技术产业股份有限公司，出资比例分别为４９％、４９％和２％。目前公司旗下管理华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长股票型证券投资基金、华泰柏瑞货币市场证券投资基金、华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金、华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金、华泰柏瑞亚洲领导企业股票型证券投资基金、上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金、华泰柏瑞沪深３００交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深３００交易型开放式指数证券投资基金联接基金和华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金。截至２０１３年６月３０日，公司的公募基金管理规模为２９６．１６亿元。

　４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

　■

　注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。任职日期和离职日期指基金管理公司作出决定之日。

　４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及本基金的《基金合同》的约定，在严格控制风险的基础上，忠实履行基金管理职责，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定，不存在损害基金份额持有人利益的行为。

　４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

　４．３．１ 公平交易制度的执行情况

　本报告期内，公司将投资管理职能和交易执行职能完全隔离，实行集中交易制度，由交易部为公募基金、专户理财和海外投资等业务统一交易服务，为公平交易的实施提供了较好的保障。目前公司公募基金、专户理财和海外投资业务的基金经理不存在兼任其它投资管理部门业务的情况，不同业务类别的投资经理之间互不干扰，独立做出投资决策。公司机构设置合理，公平交易的相关管理制度健全，投资决策流程完善，各项制度执行情况良好。

　交易价差分析表明公司旗下各基金均得到了公平对待，不存在非公平交易和利益输送的行为。经过对不同基金之间交易相同证券时的同向交易价差进行分析发现，报告期内基金之间的买卖交易价差总体上处于正常的合理水平，只在少数情况下“存在显著的倾向性”。针对这些少量的“具有显著倾向性”的交易价差进行研究表明，交易价差方向没有规律性，即没有明确的利益输送方向。同时潜在利益输送金额比较小（全部低于基金规模的０．５％），因此不构成利益输送。造成少量显著交易价差的原因来自两方面：一是报告期内股票市场的波动幅度较大，为基金之间股票交易出现显著价差创造了客观条件；二是不同基金经理在报告期内的投资策略存在差异，对证券买卖时点的把握也不同，导致股票买卖存在价差。

　４．３．２ 异常交易行为的专项说明

　本基金管理人根据《异常交易监控与管理办法》对投资交易过程中可能发生的异常交易行为进行监督和管理。投资部负责对异常交易行为进行事前识别和检查，交易部负责对异常交易行为的事中监督和控制，风险管理部及异常交易评估小组负责异常交易行为的事后审查和评估。本报告期内，该制度执行情况良好，无论在二级市场还是在大宗交易或者一级市场申购等交易中，均没有发现影响证券价格或者严重误导其他投资者等异常交易行为。

　本报告期公司旗下基金所管理的投资组合没有参与交易所公开竞价单边交易量超过该证券当日成交量５％的同日反向交易。

　４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

　４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

　进入２０１３年，中国经济和宏观政策都发生较大变化。一季度，货币政策取向宽松，人民币持续升值，欧美日等发达经济体定量宽松，外汇占款持续增加使国内货币信贷环境也保持相对宽松。货币供给Ｍ１、Ｍ２和社会融资总额增速趋势性上升，特别是社会融资总额增长，一季度增速达到５８％，为近五年来仅次于２００９年９９％的次高点。流动性充裕给一季度股市带来较好投资机会，周期价值股和成长股均有较好表现，沪深３００指数在银行股带动下从２０１２年末的２１０８点上涨至２０１３年２月２７９１点，涨幅达到３２％。但是，宽松的信贷和融资环境并没有使中国经济遵循历史规律爆发向上的动力，经济增速开始失速，重要经济指标趋势性恶化，工业增加值、货运量、发电量和ＰＭＩ等不断走低。同时，环境问题等一系列涉及民生因素的矛盾越发突出，扩张性宏观经济政策不再是中国经济的灵丹妙药。二季度，货币环境开始转向趋紧，经济增长的疲态越来越明确，市场对传统产业盈利预期下降，对改革和新兴产业预期强烈，如环保、医药、ＴＭＴ等。市场风格迅速从周期价值转向成长，成长股大幅度上涨、周期股震荡下跌。上半年，代表成长风格的创业板指数上涨４１．７２％，而沪深３００指数则下跌１２．７８％。行业方面，ＴＭＴ上涨超过２０％和医药涨幅也达到１７％，煤炭、有色、钢铁和非银行金融则跌幅超过２０％。

　本基金上半年保持大类资产配置稳定，配置方面由价值转向成长，注重自下而上精选个股获取超额收益。上半年，本基金净值增长率３．１５％，高于业绩基准１０．７９个百分点。

　４．４．２ 报告期内基金的业绩表现

　截至报告期末，本基金份额净值为０．５２９９元，本报告期份额净值增长率为３．１５％，同期业绩比较基准增长率为－７．６４％。

　４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　展望２０１３年下半年，本基金认为市场将继续呈现震荡格局，以沪深３００为代表的整体市场缺乏系统性机会，难以形成新牛市推动力，但是个股机会将持续不断。中国经济已经拉开改革和转型序幕，政府力图打造经济增长升级版，意味着传统经济增长方式遭遇困境，而新的增长动力处于萌芽摸索阶段。从货币政策角度看，面对金融机构和实体经济高杠杆，防控金融风险和保持经济平稳两方面要求使货币政策回归中性，流动性推动的市场机会难以再现。在丧失刺激政策的背景下中国经济还将运行于回落趋势中，总需求不振的局面短期很难改变。经济下行和货币偏紧的组合对整体市场不利。成长股经历了上半年大幅度上涨，估值较高，风险累积。下半年可能有一个去伪存真的过程，伪成长将风险暴露，真成长将凸显本色。

　本基金将继续保持原有的投资策略，耐心等待机会，进一步强化自下而上精选企业思路，紧紧把握改革预期和行业景气运行态势，精选个股，争取获得超额收益。

　４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

　本报告期内，基金管理人严格执行基金估值控制流程，定期评估估值技术的合理性，每日将估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研究、风险控制、金融工程和基金事务部门负责人，基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工作经历均在五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定价服务均来自独立第三方。

　４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

　根据基金合同的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多６次；全年基金收益分配比例不得低于年度基金可供分配收益的８０％；基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值。本期末，基金可供分配利润为－１，５２２，０６１，００２．３６元，报告期内基金未实施收益分配。

　§５ 托管人报告

　５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

　本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

　５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

　本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

　５．３ 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

　本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

　§６半年度财务会计报告（未经审计）

　６．１资产负债表

　会计主体：华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金

　报告截止日： ２０１３年６月３０日

　单位：人民币元

　■

　注： 报告截止日２０１３年６月３０日，基金份额净值０．５２９９元，基金份额总额８，４６３，２８０，５００．５０份。

　６．２ 利润表

　会计主体：华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金

　本报告期： ２０１３年１月１日 至 ２０１３年６月３０日

　单位：人民币元

　■

　６．３ 所有者权益（基金净值）变动表

　会计主体：华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金

　本报告期：２０１３年１月１日 至 ２０１３年６月３０日

　单位：人民币元

　■

　报表附注为财务报表的组成部分。

　本报告 ６．１ 至 ６．４ 财务报表由下列负责人签署：

　＿＿＿＿＿＿韩勇＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿房伟力＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿陈培＿＿＿＿

　基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

　６．４ 报表附注

　６．４．１ 基金基本情况

　华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金（原友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金，以下简称＂本基金＂）经中国证券监督管理委员会（以下简称＂中国证监会＂）证监基金字［２００５］第１９号《关于同意友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金设立的批复》核准，由华泰柏瑞基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币９００，３４８，７５２．８４元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字（２００５）第４８号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金基金合同》于２００５年４月２７日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为９００，５１９，７７５．７７份基金份额，其中认购资金利息折合１７１，０２２．９３份基金份额。本基金的基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。

　根据本基金招募说明书和《友邦华泰基金管理有限公司关于友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金基金份额拆分比例的公告》的有关规定，本基金于２００７年９月３日进行了基金份额拆分，拆分比例为２．３９００２９４３８，并于２００７年９月４日进行了变更登记。因基金管理人更名，经中国证监会批准，本基金名称自２０１０年４月３０日起由“友邦华泰盛世中国证券投资基金”更名为“华泰柏瑞盛世中国证券投资基金”，基金简称为“华泰柏瑞盛世中国股票”，基金代码保持不变。

　根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。本基金投资于股票的比例为基金净资产的６０％－９０％，债券投资为基金净资产的０％－４０％。此外，本基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的资产比例合计不低于基金净资产的５％。本基金的业绩比较基准为：中信标普３００指数×７０％＋中信国债指数×３０％。

　本财务报表由本基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于２０１３年８月２６日批准报出。

　６．４．２ 会计报表的编制基础

　本基金的财务报表按照财政部于２００６年２月１５日颁布的《企业会计准则－基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证监会公告［２０１０］５号《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》、中国证券业协会于２００７年５月１５日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注６．４．４所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。

　６．４．３ 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

　本基金２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金２０１３年６月３０日的财务状况以及２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

　６．４．４ 重要会计政策和会计估计

　本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

　６．４．５ 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

　６．４．５．１ 会计政策变更的说明

　无。

　６．４．５．２ 会计估计变更的说明

　无。

　６．４．５．３ 差错更正的说明

　无。

　６．４．６ 税项

　根据财政部、国家税务总局财税［２００２］１２８号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［２００５］１０２号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税［２００５］１０７号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税［２００８］１号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税［２０１２］８５号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

　（１）以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

　（２）对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票的差价收入，股权的股息、红利收入其他收入，暂不征收企业所得税。

　（３）对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时计入个人应纳税所得额。个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在１个月以内（含１个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在１个月以上至１年（含１年）的，暂减按５０％计入应纳税所得额；持股期限超过１年的，暂减按２５％计入应纳税所得额。上述所得统一适用２０％的税率计征个人所得税。

　（４）基金卖出股票按０．１％的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

　６．４．７ 关联方关系

　６．４．７．１ 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

　未发生变化。

　６．４．７．２ 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

　■

　注： １、关联方与基金进行的关联交易均在正常业务范围内按照一般商业条款而订立的。

　６．４．８ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

　６．４．８．１ 通过关联方交易单元进行的交易

　６．４．８．１．１ 股票交易

　金额单位：人民币元

　■

　６．４．８．１．２ 权证交易

　注：无。

　６．４．８．１．３应支付关联方的佣金

　金额单位：人民币元

　■

　注：上述佣金按股票交易量的千分之一计算，以扣除证管费和经手费后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

　关联方的佣金比率和计算方式与非关联方一致。

　６．４．８．２ 关联方报酬

　６．４．８．２．１ 基金管理费

　单位：人民币元

　■

　注：本基金应支付基金管理人报酬，按前一日基金资产净值的１．５０％的年费率计提，计算方法如下：

　Ｈ ＝ Ｅ × １．５０％ ÷ 当年天数

　Ｈ为每日应支付的管理人报酬

　Ｅ为前一日的基金资产净值

　基金管理人报酬每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。

　６．４．８．２．２ 基金托管费

　单位：人民币元

　■

　注：本基金应支付基金托管人托管费，按前一日基金资产净值的０．２５％的年费率计提，计算方法如下：

　Ｈ ＝ Ｅ × ０．２５％ ÷ 当年天数

　Ｈ为每日应支付的托管费

　Ｅ为前一日的基金资产净值

　基金托管费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。

　６．４．８．２．３ 销售服务费

　注：无。

　６．４．８．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

　注：本基金本期与上年度可比期间未发生与关联方进行的银行间同业市场的债券（含回购）交易。

　６．４．８．４ 各关联方投资本基金的情况

　６．４．８．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

　注： 本报告期及２０１２年度，基金管理人未投资本基金。

　６．４．８．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

　注：本报告期及２０１２年度，除基金管理人之外的其它关联方未投资本基金。

　６．４．８．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

　单位：人民币元

　■

　注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。

　６．４．８．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

　金额单位：人民币元

　■

　注：无。

　６．４．９ 期末（ ２０１３年６月３０日 ）本基金持有的流通受限证券

　６．４．９．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

　注：无。

　６．４．９．２ 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

　金额单位：人民币元

　■

　注：１、本基金截至２０１３年６月３０日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

　６．４．９．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

　６．４．９．３．１ 银行间市场债券正回购

　注：无。

　６．４．９．３．２ 交易所市场债券正回购

　注：无。

　§７ 投资组合报告

　７．１ 期末基金资产组合情况

　金额单位：人民币元

　■

　７．２ 期末按行业分类的股票投资组合

　金额单位：人民币元

　■

　７．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　金额单位：人民币元

　■

　注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读载于基金管理人网站（ｗｗｗ．ｈｕａｔａｉ－ｐｂ．ｃｏｍ）的半年度报告正文。

　７．４ 报告期内股票投资组合的重大变动

　７．４．１ 累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

　金额单位：人民币元

　■

　注： 不考虑相关交易费用。

　７．４．２ 累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

　金额单位：人民币元

　■

　注： 不考虑相关交易费用。

　７．４．３ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

　单位：人民币元

　■

　注： 不考虑相关交易费用。

　７．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合

　金额单位：人民币元

　■

　７．６ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

　金额单位：人民币元

　■

　７．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

　注：无。

　７．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

　注：无。

　７．９报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

　７．９．１报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

　注：无。

　７．９．２本基金投资股指期货的投资政策

　注：无。

　７．１０ 投资组合报告附注

　７．１０．１

　报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。

　７．１０．２

　基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。

　７．１０．３ 期末其他各项资产构成

　单位：人民币元

　■

　７．１０．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

　７．１０．５ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

　§８ 基金份额持有人信息

　８．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

　份额单位：份

　■

　８．2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

　■

　注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为１０万份至５０万份（含）。

　该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为１０万份至５０万份（含）。

　§９ 开放式基金份额变动

　单位：份

　■

　§１０ 重大事件揭示

　１０．１ 基金份额持有人大会决议

　报告期内未召开基金份额持有人大会。

　１０．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

　报告期内，基金管理人通过股东会决议，任命韩勇先生为公司董事、杨科先生为公司独立董事。 上述人员的变更已报中国证券监督管理委员会及上海监管局备案。

　报告期内，基金管理人通过员工民主选举并经股东会决议，任命陈培先生为公司监事。

　报告期内基金经理变动情况如下：

　张诣卸任华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金的基金经理。

　上述基金经理的变更已报中国证券投资基金业协会及上海监管局备案。

　本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下：

　２０１３年３月１７日，根据国家金融工作需要，肖钢先生辞去中国银行股份有限公司董事长职 务。中国银行股份有限公司已于２０１３年３月１７日公告上述事项。

　２０１３年６月１日，中国银行股份有限公司发布公告，自２０１３年５月３１日起，田国立先生就任本行董事长、执行董事、董事会战略发展委员会主席及委员。

　１０．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

　报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

　１０．４ 基金投资策略的改变

　报告期内基金投资策略未改变。

　１０．５ 为基金进行审计的会计师事务所情况

　报告期内基金未改聘为其审计的会计师事务所。

　１０．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

　报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

　１０．７基金租用证券公司交易单元的有关情况

　１０．７．１ 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

　金额单位：人民币元

　■

　注：１、选择代理证券买卖的证券经营机构的标准公司应选择财务状况良好，经营行为规范，具备研究实力的证券公司及专业研究机构，向其或其合作券商租用基金专用交易席位。公司选择的提供交易单元的券商应当满足下列基本条件：

　１） 具有相应的业务经营资格；

　２） 诚信记录良好，最近两年无重大违法违规行为，未受监管机构重大处罚；

　３）资金雄厚，信誉良好。内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求。

　４）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并能为基金提供全面的信息服务。

　５）具备研究实力，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时全面地为基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、股票分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告。

　２、选择代理证券买卖的证券经营机构的程序

　基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订交易单元租用协议和证券研究服务协议。

　３、本报告期内，本基金未新增专用交易单元。

　１０．７．２ 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

　金额单位：人民币元

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　华泰柏瑞基金管理有限公司

　２０１３年８月２６日