基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司

　基金托管人：中国建设银行股份有限公司

　送出日期：二〇一三年八月二十四日

　§１ 重要提示

　基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

　基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１３年８月２０日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

　本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

　本报告中财务资料未经审计 。

　本报告期自２０１３年０１月０１日起至０６月３０日止。

　§２ 基金简介

　２．１ 基金基本情况

　■

　２．２ 基金产品说明

　■

　２．３ 基金管理人和基金托管人

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　２．４信息披露方式

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　§３ 主要财务指标和基金净值表现

　３．１ 主要会计数据和财务指标

　金额单位：人民币元

　■

　注：１．所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

　２．本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

　３．本基金基金合同生效日为２００８年４月１４日。

　３．２ 基金净值表现

　３．２．１ 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　工银添利债券Ａ

　■

　工银添利债券Ｂ

　■

　注：１本基金的业绩比较基准为８０％×中债企业债总指数＋２０％×中债国债总指数，每日进行再平衡过程。

　２本基金基金合同生效日为２００８年４月１４日。

　３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　■

　■

　注：１、基金基金合同于２００８年４月１４日生效，按基金合同规定，本基金建仓期为６个月。

　２、至报告期末，本基金的各项投资符合基金合同第十二条（三）投资范围、（七）投资限制中的规定：本基金投资于债券类资产（含可转换债券）的比例不低于基金资产的８０％，本基金持有的公司债券、企业债券、金融债、短期融资券、资产支持证券等除国债、央行票据以外的固定收益类资产投资比例不低于债券类资产的８０％，投资于股票等权益类证券的比例不超过基金资产的２０％，且必须在权益类资产上市交易或流通受限解除后不超过３个月的时间内卖出，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％，投资于可转换债券的比例不超过基金资产净值的３０％，法律法规及本基金合同规定的其他投资比例限制。

　３．３其他指标

　无。

　§４ 管理人报告

　４．１ 基金管理人及基金经理情况

　４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

　本基金管理人为工银瑞信基金管理有限公司，成立于２００５年６月２１日，是我国第一家由银行直接发起设立并控股的合资基金管理公司，注册资本为２亿元人民币，注册地在北京。公司目前拥有公募基金、企业年金、ＱＤＩＩ、特定客户资产管理和全国社保基金投资管理人等多项业务资格。

　截至２０１３年６月３０日，公司旗下管理３７只开放式基金——工银瑞信核心价值股票型基金、工银瑞信货币市场基金、工银瑞信精选平衡混合型基金、工银瑞信稳健成长股票型基金、工银瑞信增强收益债券型基金、工银瑞信红利股票型基金、工银瑞信中国机会全球配置股票型基金、工银瑞信信用添利债券型基金、工银瑞信大盘蓝筹股票型基金、工银瑞信沪深３００指数基金、上证中央企业５０交易型开放式指数基金、工银瑞信中小盘成长股票型基金、工银瑞信全球精选股票型基金、工银瑞信双利债券型基金、深证红利交易型开放式指数基金、工银瑞信深证红利ＥＴＦ联接基金、工银瑞信四季收益债券基金、工银瑞信消费服务行业股票型基金、工银瑞信添颐债券型基金、工银瑞信主题策略股票型基金、工银瑞信保本混合型基金、工银瑞信睿智中证５００指数分级基金、工银瑞信基本面量化策略股票型基金、工银瑞信纯债定期开放债券型基金、工银瑞信７天理财债券型基金、工银瑞信睿智深证１００指数分级基金、工银瑞信１４天理财债券型发起式基金、工银瑞信信用纯债债券型基金、工银瑞信６０天理财债券型基金、工银瑞信保本２号混合型发起式基金、工银瑞信增利分级债券型基金、工银瑞信安心增利场内实时申赎货币市场基金、工银瑞信产业债债券型基金、工银瑞信信用纯债一年定期开放债券型基金、工银瑞信标普全球自然资源指数基金、工银瑞信信用纯债两年定期开放债券型基金以及工银瑞信保本３号混合型基金，证券投资基金管理规模逾１０００亿元人民币。同时，公司还管理多个专户组合和企业年金组合，资产管理总规模逾１７００亿元。

　４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

　■

　注：１、任职日期说明：江明波的任职日期为基金合同生效的日期。

　２、证券从业年限的计算标准：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。

　３、本基金无基金经理助理。

　４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。

　４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

　４．３．１ 公平交易制度的执行情况

　为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，拟定了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》，对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定，并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大，可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。本报告期，按照时间优先、价格优先的原则，本公司对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金等投资组合，均采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公平交易；且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易。

　４．３．２ 异常交易行为的专项说明

　本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的５％。

　４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

　４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

　２０１３年上半年债券市场收益率先下后上，５月份之前市场总体处于流动性相对宽松的状况，各类经济增长数据从２月份之后逐步下行，通胀３月份后也持续低于预期，各类属收益率曲线逐步下行，信用债下行幅度更大，六月份之后，由于央行对于市场预期的错误引导、各种季末效应的叠加以及清理丙类户的一些新规等多方面的综合影响，导致六月中旬后回购利率大幅飙升，隔夜回购利率一度到达３０％的历史新高，在流动性紧张的冲击下，各债券收益率也大幅上升，随着央行连续发文稳定市场预期，回购利率逐步回落，从而带动各类属债券收益率回落。６月份的股票市场也因回购利率的飙升而出现大跌，导致转债类资产在６月份也遭受较大损失。

　面对复杂多变的市场，本基金采取了顺势应对的方式，在基金规模大幅波动的情况下，采取申购被动降杠杆、赎回被动升杠杆的方式，在纯债券投资上基本做到了低收益率低久期、高收益高久期，在转债投资上也基本做到了高位低仓和低位高仓，遗憾的是，高和低的幅度还不够，尤其在转债配置上，被动减仓的幅度还远远不够，导致在六月份的转债下跌过程中基金净值受到较大负面影响。而纯债投资上，由于流动性的缺失，持续地通过回购应对赎回，避免了低位大幅卖券对组合的负面影响。但由于整个六月份回购利率较高，本基金采用较高的杠杆率仍给组合带来了较大的负贡献。

　４．４．２ 报告期内基金的业绩表现

　报告期内，工银添利Ａ的净值增长率为５．０５％，工银添利Ｂ的净值增长率为４．８２％，业绩比较基准增长率为３．４７％。

　４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　展望下半年，经济增长将面临较大的下行风险。本年以来推动经济增长的核心力量来自地产投资和基建投资，５月份以后房地产销量的同比增速已经大幅下降，６月份３０个大中城市的同比增速甚至跌至负值，随着销量增速的下行，房地产投资在４季度后可能面临较大的下行压力，从而对整体经济增长构成不利影响。制造业面对持续的供给能力释放，ＰＰＩ持续下跌，企业盈利能力进一步下降，制造业投资仍将持续下行。与此同时，通胀压力则得到较大缓和，ＰＰＩ跌幅持续扩大且大幅低于历史均值水平，而ＣＰＩ在４、５月份的环比也开始大幅低于历史均值，显示通胀的压力可能正在消退。货币政策则逐步从上半年的偏宽松向中性偏紧方向转变， 此政策转变背后的核心逻辑是希望抬升货币市场利率，以此作为推动金融机构和实体经济去杠杆的重要手段，因此，整个回购利率水平在下半年可能维持在一个相比上半年更高的水平。

　在此背景下，经济下行和通胀的缓解的速度会变动更快，债券市场可能会在不远的将来重新迎来牛市。这轮牛市的基础就是经济和通胀的下行，但并非所有债券品种都能受益，中高等级债券受益幅度更大，而低等级债券由于受到经济下行的影响，信用风险进一步加大，机会需要等到流动性彻底转向宽松的时候。但在迎来债券牛市之前市场仍然会受到流动性逐步收紧的影响。而在同样的大背景下，权益市场的机会相对更小，转债尤其是股性强的转债的机会也就更小。

　我们在三季度将维持较高的债券比例，逐步增加组合久期，并继续持有债性强的转债。

　４．６管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

　４．６．１ 参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历

　４．６．１．１职责分工

　参与估值小组成员为４人，分别是公司运作部负责人、研究部负责人、风险管理部负责人和法律合规部负责人，组长由运作部负责人担任。

　各部门负责人也可推荐代表各部门参与估值小组的成员，如需更换，由相应部门负责人提出。小组成员需经运作部主管副总批准同意。

　４．６．１．２专业胜任能力及相关工作经历

　小组成员由具有多年从事估值运作、证券行业研究、风险管理及熟悉业内法律法规的专家型人员组成。

　４．６．２基金经理参与或决定估值的程度

　本公司基金经理参与讨论估值原则及方法，但不参与最终估值决策。

　４．６．３参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

　参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

　４．６．４已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度

　尚无已签约的任何定价服务。本基金所采用的估值流程及估值结果均已经过会计师事务所鉴证，并经托管银行复核确认。

　４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

　本报告期内，本基金未实施利润分配。

　§５ 托管人报告

　５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

　本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

　５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

　本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，发现个别监督指标受市场影响被动超出监督比例，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

　报告期内，本基金未实施利润分配。

　５．３ 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

　本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　§６ 半年度财务会计报告（未经审计）

　６．１资产负债表

　会计主体：工银瑞信信用添利债券型证券投资基金

　报告截止日： ２０１３年６月３０日

　单位：人民币元

　■

　注：１．报告截止日２０１３年６月３０日，工银添利债券Ａ基金份额净值１．１０３８元，基金份额总额１，５８７，７１９，５９０．３０份；工银添利债券Ｂ基金份额净值 １．０９６４ 元，基金份额总额９４４，５６６，６６５．３８份；工银添利债券份额总额２，５３２，２８６，２５５．６８份。

　２．本基金基金合同生效日为２００８年４月１４日。

　６．２ 利润表

　会计主体：工银瑞信信用添利债券型证券投资基金

　本报告期：２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日

　单位：人民币元

　■

　注：本基金基金合同生效日为２００８年４月１４日。

　６．３ 所有者权益（基金净值）变动表

　会计主体：工银瑞信信用添利债券型证券投资基金

　本报告期：２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日

　单位：人民币元

　■

　注：本基金基金合同生效日为２００８年４月１４日。

　报表附注为财务报表的组成部分。

　本报告 ６．１ 至 ６．４ 财务报表由下列负责人签署：

　＿＿＿＿＿＿郭特华＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿毕万英＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿朱辉毅＿＿＿＿

　基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

　６．４ 报表附注

　６．４．１ 基金基本情况

　工银瑞信信用添利债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可［２００８］第２３８号《关于核准工银瑞信信用添利债券型证券投资基金募集的批复》核准，由工银瑞信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《工银瑞信信用添利债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集４，８２８，２２３，１３５．４４元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字（２００８）第３７号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《工银瑞信信用添利债券型证券投资基金基金合同》于２００８年４月１４日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为４，８２９，０６４，７１８．２９份基金份额，其中认购资金利息折合８４１，５８２．８５份基金份额。本基金的基金管理人为工银瑞信基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司（以下简称“中国建设银行”）。

　根据《工银瑞信信用添利债券型证券投资基金基金合同》和《工银瑞信信用添利债券型证券投资基金招募说明书》并报中国证监会备案，本基金自募集期起根据认购、申购费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购、申购基金时收取认购、申购费用的，称为Ａ类基金份额；不收取认购、申购费用，而是在本类别基金资产中计提销售服务费的，称为Ｂ类基金份额。本基金Ａ类、Ｂ类两种收费模式并存，由于基金费用的不同，本基金Ａ类基金份额和Ｂ类基金份额分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。投资人可自由选择认购、申购的基金份额类别，两类基金份额之间不能相互转换。

　根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《工银瑞信信用添利债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括公司债券、企业债券、可转换债券、短期融资券、金融债、资产支持证券、国债、央行票据、债券回购、股票、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资于债券类资产（含可转换债券）的比例不低于基金资产的８０％，其中投资于公司债券、企业债券、金融债、短期融资券、资产支持证券等除国债、央行票据以外的固定收益类资产投资比例不低于债券类资产８０％；投资于股票等权益类证券的比例不高于基金资产的２０％，只通过投资首次发行股票、增发新股、可转换债券转股票以及权证行权等方式获得股票，不直接从二级市场买入股票，且必须在权益类资产上市交易或流通受限解除后不超过３个月的时间内卖出；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％。本基金的业绩比较基准为８０％×中债企业债总指数 ＋ ２０％×中债国债总指数。

　６．４．２ 会计报表的编制基础

　本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《工银瑞信信用添利债券型证券投资基金基金合同》和中国证券监督管理委员会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

　６．４．３ 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

　本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金２０１３年６月３０日的财务状况以及２０１３年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

　６．４．４ 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致

　本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

　６．４．５ 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

　６．４．５．１ 会计政策变更的说明

　本基金本报告期未发生会计政策变更。

　６．４．５．２ 会计估计变更的说明

　本基金本报告期未发生会计估计变更。

　６．４．５．３ 差错更正的说明

　本基金本报告期无需说明的会计差错更正。

　６．４．６ 税项

　根据财政部、国家税务总局财税［２００２］１２８号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［２００４］７８号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税［２００５］１０２号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税［２００５］１０７号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税［２００８］１号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税［２０１２］８５号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

　１、以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

　２、基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

　３、对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴２０％的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按５０％计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即２０％代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。自２０１３年１月１日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，按照持股期限在１个月以内（含１个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在１个月以上至１年（含１年）的，暂减按５０％计入应纳税所得额；持股期限超过１年的，暂减按２５％计入应纳税所得额，上述所得统一适用２０％的税率计征个人所得税。

　４、基金卖出股票按０．１％的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

　６．４．７ 关联方关系

　６．４．７．１ 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

　本报告期与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

　６．４．７．２ 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

　■

　注：１、本报告期本基金关联方未发生变化。

　２、以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

　６．４．８ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

　６．４．８．１ 通过关联方交易单元进行的交易

　本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。

　６．４．８．２ 关联方报酬

　６．４．８．２．１ 基金管理费

　单位：人民币元

　■

　注：１．在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的０．６０％年费率计提。计算方法如下：

　Ｈ＝Ｅ×０．６０％÷当年天数

　Ｈ为每日应计提的基金管理费

　Ｅ为前一日基金资产净值

　２．基金管理费每日计提，按月支付。

　６．４．８．２．２ 基金托管费

　单位：人民币元

　■

　注：１．在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的０．２０％年费率计提。计算方法如下：

　Ｈ＝Ｅ×０．２０％÷当年天数

　Ｈ为每日应计提的基金托管费

　Ｅ为前一日基金资产净值

　２．基金托管费每日计提，按月支付。

　６．４．８．２．３ 销售服务费

　单位：人民币元

　■

　注：１．Ａ类基金份额不收取销售服务费，Ｂ类基金份额的销售服务费年费率为０．４０％。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务。

　Ｈ＝Ｅ×０．４０％／当年天数

　Ｈ为Ｂ类基金份额每日应计提的销售服务费

　Ｅ为Ｂ类基金份额前一日基金资产净值

　２．基金销售服务费每日计提，按月支付。

　６．４．８．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

　单位：人民币元

　■

　注：本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

　６．４．８．４ 各关联方投资本基金的情况

　６．４．８．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

　份额单位：份

　■

　■

　注：１．本基金关联方投资本基金时所适用的费率为本基金基金合同中约定的费率．

　２．期间申购／买入总份额：含红利再投、转换入份额；期间赎回／卖出总份额：含转换出份额。

　３．基金管理人于２００８年３月２５日通过代销机构在本基金认购期内认购工银添利债券Ａ金额为３０，０００，０００．００元人民币，认购份额３０，００８，６００．００份，认购费为１，０００．００元。

　４．本基金的管理人在本报告期及上年度可比期间内未运用固有资金投资工银添利债券Ｂ。

　６．４．８．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

　本基金除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末与上年度末均未投资本基金。

　６．４．８．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

　单位：人民币元

　■

　注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。

　６．４．８．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

　本基金在本报告期和上年度可比期间内均未在承销期内参与关联方承销证券。

　６．４．８．７ 其他关联交易事项的说明

　本基金本报告期无其他关联交易事项。

　６．４．９ 期末（２０１３年６月３０日）本基金持有的流通受限证券

　６．４．９．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

　本基金本报告期末未持有因认购新发／增发证券而与期末持有的流通受限证券。

　６．４．９．２ 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

　本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

　６．４．９．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

　６．４．９．３．１ 银行间市场债券正回购

　截至本报告期末２０１３年６月３０日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额７９，９９９，７６０．００元，是以如下债券作为抵押：

　金额单位：人民币元

　■

　６．４．９．３．２ 交易所市场债券正回购

　截至本报告期末２０１３年６月３０日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额２，８０９，９９８，８１７．８０元，于２０１３年７月４日、２０１３年７月５日（先后）到期。该类交易要求本基金在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

　６．４．１０ 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

　截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

　§７ 投资组合报告

　７．１ 期末基金资产组合情况

　金额单位：人民币元

　■

　注： 由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。

　７．２ 期末按行业分类的股票投资组合

　本基金本报告期末未持有股票。

　７．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　本基金本报告期末未持有股票。

　７．４ 报告期内股票投资组合的重大变动

　７．４．１ 累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

　本基金本报告期末未持有股票。

　７．４．２ 累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

　本基金本报告期末未持有股票。

　７．４．３ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

　本基金本报告期末未持有股票。

　７．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合

　金额单位：人民币元

　■

　注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

　７．６ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

　金额单位：人民币元

　■

　７．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　７．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

　本基金本报告期末未持有权证。

　７．９ 投资组合报告附注

　７．９．１ 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

　７．９．２ 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

　７．９．３ 期末其他各项资产构成

　单位：人民币元

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　７．９．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　金额单位：人民币元

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　７．９．５ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　本基金本报告期末未持有股票。

　７．９．６投资组合报告附注的其他文字描述部分

　本基金本报告期末未持有股票。

　§８ 基金份额持有人信息

　８．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

　份额单位：份

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　８．２ 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

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　注：１．本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为１００万份以上；

　２．本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为１００万份以上。

　§９ 开放式基金份额变动

　单位：份

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　注：１、总申购份额含红利再投、转换入份额；

　２、总赎回份额含转换出份额。

　§１０ 重大事件揭示

　１０．１ 基金份额持有人大会决议

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　１０．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

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　１０．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

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　１０．４ 基金投资策略的改变

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　１０．５ 为基金进行审计的会计师事务所情况

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　１０．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

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　１０．７基金租用证券公司交易单元的有关情况

　１０．７．１ 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

　金额单位：人民币元

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　注：１．券商的选择标准和程序

　（１）选择标准：注重综合服务能力

　ａ）券商财务状况良好、经营行为规范、风险管理先进、投资风格与工银瑞信有互补性、

　在最近一年内无重大违规行为。

　ｂ）券商具有较强的综合研究能力：能及时、全面、定期提供高质量的关于宏观、行业、

　资本市场、个股分析的报告及其他丰富全面的信息咨询服务；有很强的分析能力，能根据工银瑞信所管理基金的特定要求，提供专门研究报告；具有开发量化投资组合模型的能力以及其他综合服务能力。

　ｃ）与其他券商相比，该券商能够提供最佳交易执行和优惠合理的佣金率。

　（２）选择程序

　ａ）确定券商数量：根据以上标准对不同券商进行考察、选择和确定。投资研究部门（权

　益投资部，固定收益部，专户投资部，研究部和中央交易室）根据公司基金规模和服务需求等因素确定对合作券商的数量，每年根据公司经营规模变化及券商评估结果决定是否需要新增或调整合作券商，选定的名单需经主管投资副总和总经理审批同意。

　ｂ）签订委托协议：与被选择的券商签订委托代理协议，明确签定协议双方的公司名称、

　委托代理期限、佣金率、双方的权利义务等，经签章有效。委托代理协议一式五份，协议双方及证券主管机关各留存一份，工银瑞信法律合规部留存备案，并报相关证券主管机关留存报备。

　２．券商的评估，保留和更换程序

　（１）席位的租用期限暂定为一年，合同到期１５天内，投资研究部门将根据各券商研究在

　服务期间的综合证券服务质量等情况，进行评估。

　（２）对于符合标准的券商，工银瑞信将与其续约；对于不能达到标准的券商，不与其续

　约，并根据券商选择标准和程序，重新选择其它经营稳健、研究能力强、综合服务质量高的证券经营机构，租用其交易席位。

　（３）若券商提供的综合证券服务不符合要求，工银瑞信有权按照委托协议规定，提前中止租用其交易席位。

　１０．７．２ 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

　金额单位：人民币元

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　§１１ 影响投资者决策的其他重要信息

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