基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期： 二〇一三年八月二十四日

１重要提示

１．１ 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１３年８月２２日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自２０１３年１月１日起至６月３０日止。

２基金简介

２．１ 基金基本情况

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２．２ 基金产品说明

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２．３ 基金管理人和基金托管人

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２．４ 信息披露方式

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３主要财务指标和基金净值表现

３．１ 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：１、上述财务指标采用的计算公式，详见证监会发布的证券投资基金信息披露编报规则－第１号《主要财务指标的计算及披露》。

２、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

３、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

４、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎回费等，计入费用后实际收益要低于所列数字。

３．２ 基金净值表现

３．２．１基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：根据基金合同中投资策略及投资限制的有关规定，本基金的业绩比较基准＝ＭＳＣＩ中国Ａ股指数×７０％＋中债国债总指数（全价）×２５％＋同业存款利率×５％。本基金股票投资部分的业绩比较基准采用ＭＳＣＩ中国Ａ股指数，债券投资部分的业绩比较基准采用中债国债总指数（全价），两个指数均具有较强的代表性。

本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理，１日收益率（Ｂｅｎｃｈｍａｒｋｔ）按下列公式计算：

Ｂｅｎｃｈｍａｒｋｔ ＝ ７０％ ×（ＭＳＣＩ中国Ａ股指数ｔ／ＭＳＣＩ中国Ａ股指数ｔ－１－１） ＋２５％×（中债国债总指数（全价）ｔ／中债国债总指数（全价）ｔ－１－１）＋ ５％ ×同业存款利率／３６０

其中，ｔ＝１，２，３，…， Ｔ，Ｔ表示时间截止日。

３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（２００６年６月１４日至２０１３年６月３０日）

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注：１、本基金的基金合同生效日为２００６年６月１４日。本基金在６个月建仓期结束时，各项投资比例符合基金合同约定。

２、截至报告期末，本基金的各项投资比例符合基金合同的约定。基金合同中关于基金投资比例的约定如下：

“股票资产占基金资产的６０％－９５％，债券、现金类资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的５％－４０％，其中，基金保留的现金以及投资于一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的５％。”

由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致投资组合不符合上述约定比例的，基金管理人应在１０个交易日内进行调整，以达到标准。法律法规另有规定的除外。

３、本基金本报告期遵守法律、法规和基金合同的比例限制进行证券投资。

４管理人报告

４．１ 基金管理人及基金经理情况

４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

国海富兰克林基金管理有限公司成立于２００４年１１月，由国海证券股份有限公司和富兰克林邓普顿投资集团全资子公司邓普顿国际股份有限公司共同出资组建，目前公司注册资本２．２亿元人民币，国海证券股份有限公司持有５１％的股份， 邓普顿国际股份有限公司持有４９％的股份。

国海证券股份有限公司是国内Ａ股市场第１６家上市券商，是拥有全业务牌照，营业网点遍布中国主要城市的全国性综合类证券公司。富兰克林邓普顿投资集团是世界知名基金管理公司，在全球市场上有超过６０年的投资管理经验。国海富兰克林基金管理有限公司引进富兰克林邓普顿投资集团享誉全球的投资机制、研究平台和风险控制体系，借助国海证券股份有限公司的综合业务优势，力争成为国内一流的基金管理公司。

国海富兰克林基金管理有限公司具有丰富的管理基金经验。截至本报告期末，从２００５年６月第一只基金成立到现在，已经成功管理了１３只基金产品（包含Ａ、Ｃ类债券基金）。

４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

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注：表中“证券从业年限”的计算标准为该名员工从事过的所有诸如基金、证券、投资等相关金融领域的工作年限的总和。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律、法规和《富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。

４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１ 公平交易制度的执行情况

报告期内，公司在研究报告发布公平性、投资决策独立性、交易公平分配，信息隔离等方面均能严格执行《公平交易管理制度》，严格按照制度要求对异常交易进行控制和审批。

４．３．２ 异常交易行为的专项说明

公司严格按照《异常交易监控与报告制度》和《同日反向交易管理办法》对异常交易进行监控。报告期内公司不存在投资组合之间发生的同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的５％的情况。

４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析

今年上半年受市场预期变化和资金面的波动，股票市场呈现先涨后跌的走势，并在６月底股指一度创出了近年来的新低，市场对经济的复苏预期已由年初的较强烈进而转弱，而上半年的各项经济数据也更加支持弱复苏格局的确立。从政策层面来看，一季度银监会８号文在二季度和未来更长时间将逐步显现效果。上半年沪深３００指数大幅下跌１２．７８％。

我们在一季度提高了国富弹性市值股票基金的仓位，出于对白酒板块低估值因素的考虑，我们大幅加仓了食品饮料板块，同时也增加地产／农业等板块的配置，而二季度考虑到银行体系的坏账风险和地产行业调控预期的影响，我们大幅降低了这两个行业的配置，同时降低了白酒行业的仓位，总体来说，二季度我们进行了较大的减仓行为。我们对新一届政府经济转型的决心抱有很大期望，因而我们认为在经济结构转型的早期阶段经济增速的下降不可避免，而与经济结构转型相匹配的货币政策可能无法宽松，从而影响到市场的流动性。我们在组合中的配置仍将继续回避部分高弹性的周期板块，坚持自下而上的选股策略，深度挖掘在未来几年经济结构转型中受益行业的优质公司。

４．４．２报告期内基金的业绩表现

２０１３年上半年基金净值下跌２．１１％，业绩基准下降７．５５％，基金跑赢业绩基准５．４４个百分点。基金持仓最大的医药板块贡献较大正收益，建筑装饰板块在二季度也给基金带来较多正贡献。

４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年的宏观经济状况，我们认为经济转型期阵痛不可避免，増速趋势继续向下。市场预期也将随着后续经济数据的表现趋于中性，既不会像年初的高预期，也不会像年中时过度悲观。除了经济基本面外，货币政策是决定证券市场走势的又一重要因素。从今年以来央行的操作思路来看，我们认为下半年资金面乐观的可能性较小。考虑到上半年价值股和成长股市场表现上的极端差异，我们对未来高估值的个股和行业持谨慎态度。

４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本公司在报告期内有效控制基金估值流程，按照相关法律法规的规定设有投资资产估值委员会（简称“估值委员会”），并已制订了《公允估值管理办法》。估值委员会审核和决定投资资产估值的相关事务，确保基金估值的公允、合理，保证估值未被歪曲以免对基金持有人产生不利影响。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由总经理（或其任命者）负责，成员包括投研、风险控制、监察稽核、交易、基金核算方面的部门主管，相关人员均具有丰富的证券基金行业从业经验和专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，应向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。

４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期间没有进行利润分配。

５托管人报告

５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金的过程中，本基金托管人——中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》等相关法律法规的规定以及《富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金基金合同》、《富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金托管协议》的约定，对富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金管理人——国海富兰克林基金管理有限公司自２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本托管人认为，国海富兰克林基金管理有限公司在富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

５．３ 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，国海富兰克林基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金半年度报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

６半年度财务会计报告（未经审计）

６．１ 资产负债表

会计主体：富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金

报告截止日：２０１３年６月３０日

单位：人民币元

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注：１．报告截止日２０１３年６月３０日，基金份额净值１．２０１１元，基金份额总额３，２５６，４１９，０９５．３６份。

６．２ 利润表

会计主体：富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金

本报告期：２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日

单位：人民币元

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６．３ 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金

本报告期：２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日

单位：人民币元

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报告附注为财务报表的组成部分。

本报告６．１至６．４，财务报表由下列负责人签署：

基金管理公司负责人：李雄厚，主管会计工作负责人：董卫军，会计机构负责人：黄宇虹

６．４ 报表附注

６．４．１ 基金基本情况

富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字［２００６］第５７号《关于同意富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金募集的批复》核准，由国海富兰克林基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币２，９１２，１５０，７８１．８０元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字（２００６）第７６号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金基金合同》于２００６年６月１４日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为２，９１２，９８１，４５２．２８份基金份额，其中认购资金利息折合８３０，６７０．４８份基金份额。本基金的基金管理人为国海富兰克林基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行（后改制更名为中国农业股份有限公司）。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行的股票、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资组合的范围为：股票投资为基金资产的６０％－９５％，债券、现金类资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种为基金资产的５％－４０％，其中，基金保留的现金以及投资于一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的５％。本基金的股票投资主要集中于具有良好品质并具有良好成长性的上市公司，辅助投资于资产价值被低估的上市公司。具有成长性和资产价值被低估的上市公司的投资比例将不低于本基金股票资产的８０％。本基金的原业绩比较基准指数为：７０％ ×ＭＳＣＩ 中国Ａ 股指数 ＋ ２５％ ×新华巴克莱资本中国债券指数（原新华雷曼中国国债指数） ＋ ５％ ×同业存款利率，根据本基金的基金管理人发布的《国海富兰克林基金管理有限公司关于旗下部分基金更改业绩比较基准和修改基金合同的公告》，本基金的业绩比较基准自２００９年５月２３日起变更为：７０％ ×ＭＳＣＩ中国Ａ股指数 ＋ ２５％ × 中国国债总指数（全价） ＋ ５％ ×同业存款利率。

本财务报表由本基金的基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司于２０１３年８月２３日批准报出。

６．４．２ 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于２００６年２月１５日颁布的《企业会计准则－基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》及相关修订、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注６．４．４所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

６．４．３ 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金本报告期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金２０１３年６月３０日的财务状况以及２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

６．４．４本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

６．４．５ 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

６．４．６ 税项

根据财政部、国家税务总局财税［２００２］１２８号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［２００５］１０２号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税［２００５］１０７号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税［２００８］１号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

（１）以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

（２）对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

（３）对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴２０％的个人所得税，暂不征收企业所得税。

根据财政部、国家税务总局、证监会《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》和中国证券登记结算有限责任公司《关于落实上市公司股息红利差别化个人所得税政策的通知》的规定，证券投资基金从上市公司取得的股息红利所得实施差别化个人所得税政策，自２０１３年１月１日实施。

上市公司在向基金派发股息、红利时，统一暂按２５％计入应纳税所得额，计算税款。转让股票时，证券登记结算公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由托管银行从基金的资金账户中扣收并划付证券登记结算公司。股息、红利暂不征收企业所得税。

（４）基金卖出股票按０．１％的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

６．４．７ 关联方关系

６．４．７．１ 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

６．４．７．２ 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

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注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

６．４．８ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

６．４．８．１ 通过关联方交易单元进行的交易

６．４．８．１．１股票交易

金额单位：人民币元

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６．４．８．１．２应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

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注：１． 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券风险结算基金后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。

２． 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

６．４．８．２关联方报酬

６．４．８．２．１ 基金管理费

单位：人民币元

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注：支付基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值１．５０％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 Ｘ １．５０％ ／ 当年天数。

６．４．８．２．２基金托管费

单位：人民币元

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注：支付基金托管人中国农业银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值０．２５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值 Ｘ ０．２５％ ／ 当年天数。

６．４．８．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

无。

６．４．８．４各关联方投资本基金的情况

６．４．８．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

１．基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。

２．本报告期和上年度可比期间（２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日）基金管理人未运用固有资金投资本基金。

６．４．８．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

１．本基金除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。

２．本报告期末和上年度末（２０１２年１２月３１日）除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。

６．４．８．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。

６．４．８．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金在本报告期内和上年度可比期间均未参与关联方承销证券。

６．４．８．７其他关联交易事项的说明

无。

６．４．９ 期末（２０１３年６月３０日）本基金持有的流通受限证券

６．４．９．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

无。

６．４．９．２期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。

６．４．９．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

６．４．９．３．１ 银行间市场债券正回购

无。

６．４．９．３．２ 交易所市场债券正回购

无。

６．４．１０有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

（１） 公允价值

（ａ） 不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

（ｂ） 以公允价值计量的金融工具

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：

第一层级：相同资产或负债在活跃市场上（未经调整）的报价。

第二层级：直接（比如取自价格）或间接（比如根据价格推算的）可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值（不可观察输入值）。

于２０１３年６月３０日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为３，２３２，６１８，１０７．４６元，第二层级的余额为５，０１４，５００．００元，无属于第三层级的余额（２０１２年１２月３１日：第一层级３，２２２，６１２，８３６．１７元，第二层级５，０７９，５００．００元，无第三层级）。

对于持有的重大事项停牌股票，本基金将相关股票公允价值所属层级于停牌期间从第一层级转入第二层级，并于复牌后从第二层级转回第一层级（２０１１年度：同）。

（２） 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

７ 投资组合报告

７．１ 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

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７．２ 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

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７．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

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注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于国海富兰克林基金管理有限公司网站的半年度报告正文。

7．4 报告期内股票投资组合的重大变动

７．４．１ 累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

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注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

７．４．２ 累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

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注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

７．４．３ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

金额单位：人民币元

■

注：“买入股票成本总额”及“卖出股票收入总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7．5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

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7．6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

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7．7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7．8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7．9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

７．９．１报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

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注：本基金报告期末未持有股指期货

７．９．２本基金投资股指期货的投资政策

本基金不投资股指期货。

7．10 投资组合报告附注

７．１０．１ 本基金投资的前十名证券的发行主体本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形：

四川科伦药业股份有限公司２０１３年５月２１日公告披露，于２０１３年５月２０日收到中国证监会稽查总队的《调查通知书》，因涉嫌信息披露违法违规，中国证监会决定对其立案调查。科伦药业表示主要是公司２０１１年收购崇州君健塑胶有限公司时存在未真实、准确、完整披露交易对方的情况及交易双方之间的关联关系的问题，公司决定就收购君健塑胶１００％股权事项按照关联交易的决策程序重新履行审议程序，并于２０１３年５月３０日获得了股东大会表决通过。

本基金对科伦药业投资决策说明：本公司的投研团队经过充分调研，本基金通过长期跟踪该公司认为科伦药业符合本基金价值投资的理念，对该股的投资决策遵循公司投资制度的规定。

７．１０．２ 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

７．１０．３期末其他各项资产构成

金额单位：人民币元

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７．１０．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

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７．１０．５ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况股票。

8 基金份额持有人信息

8．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

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8．２ 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

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注：１．本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有该只基金的基金份额。

２．该只基金的基金经理未持有该只基金的基金份额。

9 开放式基金份额变动

单位：份

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10 重大事件揭示

10．１ 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

10．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

（一）基金管理人重大人事变动

１、经国海富兰克林基金管理有限公司第三届董事会第十八次会议审议通过，任命徐荔蓉先生担任公司副总经理，相关公告已于２０１３年５月１８日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和公司网站披露；

２、经国海富兰克林基金管理有限公司第三届董事会第十八次会议审议通过，任命张晓东先生担任公司副总经理，相关公告已于２０１３年６月８日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和公司网站披露。

（二）基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动

报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

10．３涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

10．４ 基金投资策略的改变

本报告期内未发生基金投资策略的改变。

10．５报告期内改聘会计师事务所情况

本基金自成立以来对其进行审计的均是普华永道中天会计师事务所，未曾改聘其他会计师事务所。

10．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

（一）基金管理人及高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情形：

本报告期内，基金管理人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。

（二）基金托管人及高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情形：

本报告期内，基金托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。

10．７基金租用证券公司交易单元的有关情况

１０．７．１基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：１、专用交易单元的选择标准和程序

（１）选择代理基金证券买卖的证券经营机构的标准

基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，并租用其交易单元作为基金的专用交易单元。选择的标准是：

资历雄厚，信誉良好，注册资本不少于３亿元人民币；

财务状况良好，经营行为规范，最近一年未发生重大违规行为而受到有关管理机关的处罚；

内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；

研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时、定期、全面地为本基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告。

（２）租用基金专用交易单元的程序

基金管理人根据上述标准考察证券经营机构，考察结果经公司领导审批后，我司与被选中的证券经营机构签订《券商交易单元租用协议》和《研究服务协议》，并办理基金专用交易单元租用手续。

之后，基金管理人将根据各证券经营机构的研究报告、信息服务质量等情况，根据如下选择标准细化的评价体系，每季度对签约证券经营机构的服务进行一次综合评价：

Ａ 提供的研究报告质量和数量；

Ｂ 由基金管理人提出课题，证券经营机构提供的研究论文质量；

Ｃ 证券经营机构协助我公司研究员调研情况；

Ｄ 与证券经营机构研究员交流和共享研究资料情况；

Ｅ 其他可评价的量化标准。

经过评价，对于达到有关标准的证券经营机构将继续保留，并对排名靠前的证券经营机构在交易量的分配上采取适当的倾斜政策。若本公司认为签约机构的服务不能满足要求，或签约机构违规受到国家有关部门的处罚，本公司有权终止签署的协议，并撤销租用的交易单元；基金管理人将重新选择其它经营稳健、研究能力强、信息服务质量高的证券经营机构，租用其交易单元。

交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。

２、报告期内证券公司基金专用交易单元的租用与变更情况

报告期内，根据上述基金专用交易单元选择标准和程序，本基金逐步租用证券公司的交易单元合计２１个，其中国海证券、中信证券、中金公司和华泰证券各２个，兴业证券、申银万国证券、海通证券、中信建投证券、银河证券、招商证券、国泰君安证券、齐鲁证券、国信证券、高华证券、财富证券、国金证券和安信证券各１个。

１０．７．２基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

国海富兰克林基金管理有限公司

二〇一三年八月二十四日

基金简称	国富弹性市值股票
基金主代码	４５０００２
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２００６年６月１４日
基金管理人	国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人	中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	３，２５６，４１９，０９５．３６份
基金合同存续期	不定期

投资目标	本基金以富兰克林邓普顿投资集团环球资产管理平台为依托，在充分结合国内新兴证券市场特性的原则下，通过主要投资于具有独特且可持续竞争优势、未来收益具有成长性的上市公司股票，辅助投资于资产价值低估的上市公司股票，以达到基金财产长期增值的目的。
投资策略	债券投资策略： 本基金的债券投资为股票投资由于市场条件所限，不易实施预定投资策略时，使部分资产保值增值的防守性措施。
业绩比较基准	７０％×ＭＳＣＩ中国Ａ股指数＋ ２５％×中债国债总指数（全价）＋ ５％×同业存款息率
风险收益特征	本基金是一只主动投资的股票型基金，属于股票型基金中的中高风险品种，本基金的风险与预期收益都高于混合型基金。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		国海富兰克林基金管理有限公司	中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	储丽莉	李芳菲
	联系电话	０２１－３８５５ ５５５５	０１０－６６０６ ００６９
	电子邮箱	ｓｅｒｖｉｃｅ＠ｆｔｓｆｕｎｄ．ｃｏｍ	ｌｉｆａｎｇｆｅｉ＠ａｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ
客户服务电话		４００－７００－４５１８、９５１０－５６８０和０２１－３８７８９５５５	９５５９９
传真		０２１－６８８８ ３０５０	０１０－６３２０ １８１６

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址	ｗｗｗ．ｆｔｓｆｕｎｄ．ｃｏｍ
基金半年度报告备置地点	基金管理人和基金托管人的住所

３．１．１ 期间数据和指标	报告期（２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日）
本期已实现收益	６９，８９６，９９６．４０
本期利润	－６１，８５２，５１６．０７
加权平均基金份额本期利润	－０．０１７１
本期基金份额净值增长率	－２．１１％
３．１．２ 期末数据和指标	报告期末（２０１３年６月３０日）
期末可供分配基金份额利润	０．０３３１
期末基金资产净值	３，９１１，１９４，４７８．４３
期末基金份额净值	１．２０１１

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去一个月	－８．３８％	１．３８％	－１１．０８％	１．３２％	２．７０％	０．０６％
过去三个月	－３．４１％	１．１５％	－７．５２％	１．０１％	４．１１％	０．１４％
过去六个月	－２．１１％	１．１２％	－７．５５％	１．０２％	５．４４％	０．１０％
过去一年	２．００％	０．９４％	－７．０２％	０．９５％	９．０２％	－０．０１％
过去三年	９．８１％	１．１４％	－８．４５％	０．９６％	１８．２６％	０．１８％
自基金成立起至今	２２８．９４％	１．５２％	６２．５７％	１．３６％	１６６．３７％	０．１６％

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
张晓东	公司副总经理，公募投资决策委员会主席，首席基金经理，国富弹性市值股票基金和国富深化价值股票基金基金经理	２００６－０６－１４	－	２０年	张晓东先生，美国多米尼克学院国际经济政治分析硕士。历任中国企业管理无锡培训中心助教，中欧管理研究生项目（现改为中欧国际管理学院）助教／中方院长助理，无锡虹美电器集团销售／项目经理，美国纽堡太平洋投资管理公司高级投资经理， 阳光国际管理公司董事， 中信资本市场控股公司董事（非董事会成员），国海富兰克林基金管理有限公司基金经理。现任国海富兰克林基金管理有限公司副总经理，公募投资决策委员会主席，首席基金经理，管理国富弹性市值股票基金和国富深化价值股票基金。
吴西燕	公司高级研究员，国富弹性市值股票基金和国富深化价值股票基金的基金经理助理。	２０１２－０８－０９	－	６年	吴西燕女士，上海财经大学硕士，曾任中国建设银行深圳分行会计。现任国海富兰克林基金管理有限公司高级研究员，国富弹性市值股票基金和国富深化价值股票基金的基金经理助理。

资 产	本期末 ２０１３年６月３０日	上年度末 ２０１２年１２月３１日
资 产：
银行存款	３８７，２９３，９８６．８８	４４９，８８８，２０３．１３
结算备付金	－	７６，５４０，１３６．１２
存出保证金	８９５，７２４．２６	１，５５５，９５３．０２
交易性金融资产	３，２３７，６３２，６０７．４６	３，２２７，６９２，３３６．１７
其中：股票投资	３，２００，９１４，３０８．８８	３，２０６，１３３，３４０．８１
基金投资	－	－
债券投资	３６，７１８，２９８．５８	２１，５５８，９９５．３６
资产支持证券投资	－	－
衍生金融资产	－	－
买入返售金融资产	２９１，７００，９２８．８５	１，００１，４５２，８５２．１８
应收证券清算款	－	３０，５８８，３４０．６２
应收利息	８１３，０４５．２１	１，３０９，５７２．６５
应收股利	１，９８９，９５０．５６	－
应收申购款	２８０，３６８．５９	５９０，１８３．２３
递延所得税资产	－	－
其他资产	－	－
资产总计	３，９２０，６０６，６１１．８１	４，７８９，６１７，５７７．１２
负债和所有者权益	本期末 ２０１３年６月３０日	上年度末 ２０１２年１２月３１日
负 债：
短期借款	－	－
交易性金融负债	－	－
衍生金融负债	－	－
卖出回购金融资产款	－	－
应付证券清算款	－	３８，７２１，９３４．２３
应付赎回款	１，９５０，７６５．２０	５，１６９，９４５．１１
应付管理人报酬	５，０４１，６６０．０４	５，７０９，７８９．０１
应付托管费	８４０，２７６．６６	９５１，６３１．５１
应付销售服务费	－	－
应付交易费用	９９５，２９６．２０	１，０５７，０６４．２４
应交税费	２１９，３４０．００	１６４，８４０．００
应付利息	－	－
应付利润	－	－
递延所得税负债	－	－
其他负债	３６４，７９５．２８	１，５５７，７９５．５３
负债合计	９，４１２，１３３．３８	５３，３３２，９９９．６３
所有者权益：
实收基金	３，２５６，４１９，０９５．３６	３，８５９，９３６，４５２．７９
未分配利润	６５４，７７５，３８３．０７	８７６，３４８，１２４．７０
所有者权益合计	３，９１１，１９４，４７８．４３	４，７３６，２８４，５７７．４９
负债和所有者权益总计	３，９２０，６０６，６１１．８１	４，７８９，６１７，５７７．１２

资 产	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
一、收入	－１６，３９０，３２６．４７	４２２，９９１，０３６．５７
１．利息收入	５，０１８，２４４．８７	５，６５４，７４２．７９
其中：存款利息收入	２，０２８，２２３．７０	３，１２９，７０６．５７
债券利息收入	５０４，９４０．１７	１１４，０１８．０１
资产支持证券利息收入	－	－
买入返售金融资产收入	２，４８５，０８１．００	２，４１１，０１８．２１
其他利息收入	－	－
２．投资收益（损失以“－”填列）	１０９，８３６，１４７．４７	－１０７，６１６，７７３．３６
其中：股票投资收益	７９，８８１，９７８．７９	－１２５，１９２，２２７．９０
基金投资收益	－	－
债券投资收益	－	－
资产支持证券投资收益	－	－
衍生工具收益	－	－
股利收益	２９，９５４，１６８．６８	１７，５７５，４５４．５４
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	－１３１，７４９，５１２．４７	５２４，７７５，８０５．３１
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）	－	－
５．其他收入（损失以“－”号填列）	５０４，７９３．６６	１７７，２６１．８３
减：二、费用	４５，４６２，１８９．６０	４３，７１５，４７７．８０
１．管理人报酬	３４，０４１，６２７．２１	３２，５４３，１０５．２９
２．托管费	５，６７３，６０４．４９	５，４２３，８５０．９４
３．销售服务费	－	－
４．交易费用	５，５０７，８４６．５６	５，５１３，２６４．５４
５．利息支出	－	－
其中：卖出回购金融资产支出	－	－
６．其他费用	２３９，１１１．３４	２３５，２５７．０３
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	－６１，８５２，５１６．０７	３７９，２７５，５５８．７７
减：所得税费用	－	－
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	－６１，８５２，５１６．０７	３７９，２７５，５５８．７７

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	３，８５９，９３６，４５２．７９	８７６，３４８，１２４．７０	４，７３６，２８４，５７７．４９
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	－６１，８５２，５１６．０７	－６１，８５２，５１６．０７
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	－６０３，５１７，３５７．４３	－１５９，７２０，２２５．５６	－７６３，２３７，５８２．９９
其中：１．基金申购款	１４２，３０９，１３２．８６	３８，６９８，８４０．６４	１８１，００７，９７３．５０
２．基金赎回款	－７４５，８２６，４９０．２９	－１９８，４１９，０６６．２０	－９４４，２４５，５５６．４９
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	３，２５６，４１９，０９５．３６	６５４，７７５，３８３．０７	３，９１１，１９４，４７８．４３
项目	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	３，９４３，８１９，６６４．００	３１４，０９７，５５１．５１	４，２５７，９１７，２１５．５１
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	３７９，２７５，５５８．７７	３７９，２７５，５５８．７７
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	－８６，１７９，９５７．９８	－８，４１６，６８９．７７	－９４，５９６，６４７．７５
其中：１．基金申购款	１２９，２８７，２５８．３３	１５，４２６，１０２．３３	１４４，７１３，３６０．６６
２．基金赎回款	－２１５，４６７，２１６．３１	－２３，８４２，７９２．１０	－２３９，３１０，００８．４１
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	３，８５７，６３９，７０６．０２	６８４，９５６，４２０．５１	４，５４２，５９６，１２６．５３

关联方名称	与本基金的关系
国海富兰克林基金管理有限公司	基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司（“中国农业银行”）	基金托管人、基金代销机构
国海证券股份有限公司（“国海证券”）	基金管理人的股东、基金代销机构

关联方名称	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日		上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	成交金额	占当期股票成交总额的比例	成交金额	占当期股票成交总额的比例
国海证券	９４６，４６３，２０９．１１	２５．８９％	７２３，８７３，３４４．２４	２０．１５％

关联方名称	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付 佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
国海证券	８４８，８１３．４７	２５．８３％	－	－
关联方名称	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付 佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
国海证券	５９９，８７５．５６	１９．９７％	３９８，０５８．０３	２７．５２％

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
当期发生的基金应支付的管理费	３４，０４１，６２７．２１	３２，５４３，１０５．２９
其中：支付销售机构的客户维护费	４，６３５，９７０．１７	４，４０４，３５０．４４

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
当期发生的基金应支付的托管费	５，６７３，６０４．４９	５，４２３，８５０．９４

关联方名称	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日		上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国农业银行股份有限公司	３８７，２９３，９８６．８８	１，８９０，７５５．６５	１，３１２，２１５，４５２．１２	３，１０６，５３８．３３

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	３，２００，９１４，３０８．８８	８１．６４
	其中：股票	３，２００，９１４，３０８．８８	８１．６４
２	固定收益投资	３６，７１８，２９８．５８	０．９４
	其中：债券	３６，７１８，２９８．５８	０．９４
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	２９１，７００，９２８．８５	７．４４
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	３８７，２９３，９８６．８８	９．８８
６	其他各项资产	３，９７９，０８８．６２	０．１０
７	合计	３，９２０，６０６，６１１．８１	１００．００

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	－	－
Ｂ	采矿业	－	－
Ｃ	制造业	２，０３６，３４９，９４０．５３	５２．０６
Ｄ	电力、热力、燃气及水生产和供应业	－	－
Ｅ	建筑业	３３７，８４０，２７７．５４	８．６４
Ｆ	批发和零售业	５０９，９７０，１９２．２２	１３．０４
Ｇ	交通运输、仓储和邮政业	－	－
Ｈ	住宿和餐饮业	－	－
Ｉ	信息传输、软件和信息技术服务业	－	－
Ｊ	金融业	－	－
Ｋ	房地产业	１４４，７４１，７９７．２３	３．７０
Ｌ	租赁和商务服务业	－	－
Ｍ	科学研究和技术服务业	－	－
Ｎ	水利、环境和公共设施管理业	１７２，０１２，１０１．３６	４．４０
Ｏ	居民服务、修理和其他服务业	－	－
Ｐ	教育	－	－
Ｑ	卫生和社会工作	－	－
Ｒ	文化、体育和娱乐业	－	－
Ｓ	综合	－	－
	合计	３，２００，９１４，３０８．８８	８１．８４

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	００２４２２	科伦药业	６，０５６，７５９	３２２，８８５，８２２．２９	８．２６
２	０００９６３	华东医药	６，８９５，１２１	２７４，７７０，５７１．８５	７．０３
３	６００６９４	大商股份	７，５６６，８０９	２１８，９０７，７８４．３７	５．６０
４	００００６３	中兴通讯	１５，７９２，１２７	２０１，３４９，６１９．２５	５．１５
５	６００２７６	恒瑞医药	７，５８１，３６７	１９９，８４４，８３４．１２	５．１１
６	００２３７５	亚厦股份	６，０５４，６７６	１８６，４８４，０２０．８０	４．７７
７	３０００７０	碧水源	４，５６５，０７７	１７２，０１２，１０１．３６	４．４０
８	０００６５１	格力电器	６，８６２，３１１	１７１，９６９，５１３．６６	４．４０
９	００２２５０	联化科技	７，５９８，１２５	１５１，８８６，５１８．７５	３．８８
１０	００２０８１	金 螳 螂	５，３１６，３４２	１５１，３５６，２５６．７４	３．８７

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６００５１９	贵州茅台	２８８，１８５，０９９．７９	６．０８
２	６００５５９	老白干酒	１８３，８１０，１７２．６７	３．８８
３	００００２４	招商地产	１４６，６５０，３６０．７９	３．１０
４	０００００２	万 科Ａ	１３４，６９０，５１９．８３	２．８４
５	０００５６８	泸州老窖	１２２，９４０，２３８．８７	２．６０
６	００２２５０	联化科技	１１０，１３５，２６９．４１	２．３３
７	６００８０９	山西汾酒	１０５，４２４，４９３．５８	２．２３
８	６００２６７	海正药业	１０４，００６，８６７．９１	２．２０
９	００２３１１	海大集团	９５，９３６，９１１．９０	２．０３
１０	００２３８５	大北农	７３，０２１，３１９．０９	１．５４
１１	０００５９６	古井贡酒	６８，２５４，６６４．４６	１．４４
１２	００２３７５	亚厦股份	６７，７１３，９５７．９２	１．４３
１３	０００６５１	格力电器	６４，９５２，５３８．２７	１．３７
１４	６０００１６	民生银行	６２，６９１，３１６．９７	１．３２
１５	００２０８１	金 螳 螂	４９，６５１，５００．７７	１．０５
１６	６０１１６６	兴业银行	４９，２２３，０７４．５０	１．０４
１７	００２０２２	科华生物	４２，９４４，７４６．９８	０．９１
１８	６００３０９	万华化学	２５，５６７，３４０．４４	０．５４
１９	０００８５８	五 粮 液	２４，４００，０９０．９２	０．５２
２０	６０００６６	宇通客车	１９，５２２，０６３．３９	０．４１

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	００００６３	中兴通讯	２１６，０７５，２６７．５８	４．５６
２	６０００１９	宝钢股份	１９９，５１４，０５７．４３	４．２１
３	６００５１９	贵州茅台	１９３，５３０，５５９．０２	４．０９
４	６０００１６	民生银行	１８９，９３２，３３３．３６	４．０１
５	６０１１６６	兴业银行	１７５，０３６，０７４．３１	３．７０
６	６０００５０	中国联通	１５５，２９３，７０９．５３	３．２８
７	００００２４	招商地产	１１５，４２８，６６５．９６	２．４４
８	０００００２	万 科Ａ	１００，９４３，８５４．３５	２．１３
９	６０１６２８	中国人寿	６３，８３９，７９３．１３	１．３５
１０	０００９６３	华东医药	６２，２７３，１３３．４２	１．３１
１１	６００９００	长江电力	５１，８０９，９６４．９０	１．０９
１２	６００７７８	友好集团	５１，４５３，５９０．９８	１．０９
１３	６００３１５	上海家化	４５，５７９，１６５．１８	０．９６
１４	０００４１７	合肥百货	４３，６２７，８６０．９３	０．９２
１５	００２３７５	亚厦股份	２８，７００，３０５．２４	０．６１
１６	０００８５８	五 粮 液	２４，５６５，６６４．９５	０．５２
１７	００２０８１	金 螳 螂	２１，０１６，７９３．７４	０．４４
１８	６０１０１０	文峰股份	１５，１３９，７６１．５４	０．３２
１９	０００５０１	鄂武商Ａ	１４，５１５，６７１．６９	０．３１
２０	６００１１１	包钢稀土	１３，４８７，８６０．６９	０．２８

买入股票的成本（成交）总额	１，８５１，１０９，２２１．６５
卖出股票的收入（成交）总额	１，８０３，９４０，４１６．６８

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	国家债券	－	－
２	央行票据	－	－
３	金融债券	－	－
	其中：政策性金融债	－	－
４	企业债券	２０，０１４，５００．００	０．５１
５	企业短期融资券	－	－
６	中期票据	－	－
７	可转债	１６，７０３，７９８．５８	０．４３
８	其他	－	－
９	合计	３６，７１８，２９８．５８	０．９４

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	１１００２３	民生转债	１４６，３９０	１５，２１７，２４０．５０	０．３９
２	１１２１２０	１２联发债	１５０，０００	１５，０００，０００．００	０．３８
３	０９８０６０	０９宇通债	５０，０００	５，０１４，５００．００	０．１３
４	１２５８８７	中鼎转债	１３，４４０	１，４８６，５５８．０８	０．０４

公允价值变动总额合计（元）	０．００
股指期货投资本期收益（元）	０．００
股指期货投资本期公允价值变动（元）	０．００

序号	名称	金额
１	存出保证金	８９５，７２４．２６
２	应收证券清算款	－
３	应收股利	１，９８９，９５０．５６
４	应收利息	８１３，０４５．２１
５	应收申购款	２８０，３６８．５９
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	３，９７９，０８８．６２

序号	债券代码	债券名称	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	１２５８８７	中鼎转债	１，４８６，５５８．０８	０．０４

持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额 比例
１５０，９５３	２１，５７２．４０	５３０，６８０，６１９．６９	１６．３０％	２，７２５，７３８，４７５．６７	８３．７０％

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金	８３，７０２．７３	０．００２５７０％

基金合同生效日（２００６年６月１４日）基金份额总额	２，９１２，９８１，４５２．２８
本报告期期初基金份额总额	３，８５９，９３６，４５２．７９
本报告期基金总申购份额	１４２，３０９，１３２．８６
减：本报告期基金总赎回份额	７４５，８２６，４９０．２９
本报告期基金拆分变动份额	－
本报告期期末基金份额总额	３，２５６，４１９，０９５．３６

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例	佣金	占当期佣金总量的比例
国海证券	２	９４６，４６３，２０９．１１	２５．８９％	８４８，８１３．４７	２５．８３％	－
兴业证券	１	６９１，２１８，５２６．４９	１８．９１％	６２９，２８６．３３	１９．１５％	－
国泰君安	１	６５２，５１６，６３３．７３	１７．８５％	５７７，４１３．０５	１７．５７％	－
安信证券	１	４８０，２５９，０３９．２７	１３．１４％	４３７，２２７．４２	１３．３１％	－
中信证券	２	３９０，２５４，３１７．０７	１０．６８％	３４５，３４０．９３	１０．５１％	－
国信证券	１	３２６，０１５，３１７．１４	８．９２％	２９６，８０４．７０	９．０３％	－
华泰证券	２	９４，９１３，３９５．７０	２．６０％	８３，９８８．９２	２．５６％	－
申银万国	１	７３，４０９，１９９．８２	２．０１％	６６，８３２．１２	２．０３％	－
中金公司	２	－	－	－	－	－
海通证券	１	－	－	－	－	－
银河证券	１	－	－	－	－	－
招商证券	１	－	－	－	－	－
齐鲁证券	１	－	－	－	－	－
高华证券	１	－	－	－	－	－
财富证券	１	－	－	－	－	－
国金证券	１	－	－	－	－	－
中信建投证券	１	－	－	－	－	－

券商名称	债券交易		回购交易		权证交易
	成交金额	占当期债券成交总额的比例	成交金额	占当期回购成交总额的比例	成交金额	占当期权证成交总额的比例
国海证券	－	－	３５０，０００，０００．００	９．２２％	－	－
兴业证券	－	－	３，１９４，６００，０００．００	８４．１９％	－	－
国泰君安	－	－	－	－	－	－
安信证券	－	－	２５０，０００，０００．００	６．５９％	－	－
中信证券	－	－	－	－	－	－
国信证券	－	－	－	－	－	－
华泰证券	－	－	－	－	－	－
申银万国	－	－	－	－	－	－
中金公司	－	－	－	－	－	－
海通证券	－	－	－	－	－	－
银河证券	－	－	－	－	－	－
招商证券	－	－	－	－	－	－
齐鲁证券	－	－	－	－	－	－
高华证券	－	－	－	－	－	－
财富证券	－	－	－	－	－	－
国金证券	－	－	－	－	－	－
中信建投证券	－	－	－	－	－	－