基金管理人：国泰基金管理有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

报告送出日期： 二〇一三年八月二十四日

１ 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１３年８月２０日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自２０１３年１月１日起至６月３０日止。

２ 基金简介

２．１ 基金基本情况

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２．２ 基金产品说明

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２．３ 基金管理人和基金托管人

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２．４ 信息披露方式

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３ 主要财务指标和基金净值表现

３．１ 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：（１）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

（２）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

３．２ 基金净值表现

３．２．１基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

国泰金龙行业精选证券投资基金

自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（２００３年１２月５日至２０１３年６月３０日）

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注：本基金的合同生效日为２００３年１２月５日。本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。

４ 管理人报告

４．１ 基金管理人及基金经理情况

４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

国泰基金管理有限公司成立于 １９９８年３月５日，是经中国证监会证监基字［１９９８］５号文批准的首批规范的全国性基金管理公司之一。公司注册资本为１．１亿元人民币，公司注册地为上海，并在北京和深圳设有分公司。

截至２０１３年６月３０日，本基金管理人共管理１只封闭式证券投资基金：金鑫证券投资基金，以及３５只开放式证券投资基金：国泰金鹰增长证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金（包括２只子基金，分别为国泰金龙行业精选证券投资基金、国泰金龙债券证券投资基金）、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、国泰金鹿保本增值混合证券投资基金、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金、国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金（由金鼎证券投资基金转型而来）、国泰金牛创新成长股票型证券投资基金、国泰沪深３００指数证券投资基金（由国泰金象保本增值混合证券投资基金转型而来）、国泰双利债券证券投资基金、国泰区位优势股票型证券投资基金、国泰中小盘成长股票型证券投资基金（ＬＯＦ）（由金盛证券投资基金转型而来）、国泰纳斯达克１００指数证券投资基金、国泰价值经典股票型证券投资基金（ＬＯＦ）、上证１８０金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证１８０金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰保本混合型证券投资基金、国泰事件驱动策略股票型证券投资基金、国泰信用互利分级债券型证券投资基金、中小板３００成长交易型开放式指数证券投资基金、国泰中小板３００成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰成长优选股票型证券投资基金、国泰大宗商品配置证券投资基金（ＬＯＦ）、国泰信用债券型证券投资基金、国泰６个月短期理财债券型证券投资基金、国泰现金管理货币市场基金、国泰金泰平衡混合型证券投资基金（由金泰证券投资基金转型而来）、国泰民安增利债券型发起式证券投资基金、国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金、国泰估值优势股票型证券投资基金（ＬＯＦ）（由国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金封闭期届满转换而来）、上证５年期国债交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证５年期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金、纳斯达克１００交易型开放式指数证券投资基金、国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金。另外，本基金管理人于２００４年获得全国社会保障基金理事会社保基金资产管理人资格，目前受托管理全国社保基金多个投资组合。２００７年１１月１９日，本基金管理人获得企业年金投资管理人资格。２００８年２月１４日，本基金管理人成为首批获准开展特定客户资产管理业务（专户理财）的基金公司之一，并于３月２４日经中国证监会批准获得合格境内机构投资者（ＱＤＩＩ）资格，成为目前业内少数拥有“全牌照”的基金公司之一，囊括了公募基金、社保、年金、专户理财和ＱＤＩＩ等管理业务资格。

４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

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注：１、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基金合同生效日。

２、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。

本报告期内，本基金未发生损害基金份额持有人利益的行为，投资运作符合法律法规和基金合同的规定，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理小组保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。

４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１ 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。

（一）本基金管理人所管理的基金或组合间同向交易价差分析

根据证监会公平交易指导意见，我们计算了公司旗下基金、组合同日同向交易纪录配对。通过对这些配对的交易价差分析，我们发现有效配对溢价率均值大部分在１％数量级及以下，且大部分溢价率均值通过９５％置信度下等于０的ｔ检验。

（二）扩展时间窗口下的价差分析

本基金管理人选取Ｔ＝３和Ｔ＝５作为扩展时间窗口，将基金或组合交易情况分别在这两个时间窗口内作平均，并以此为依据，进行基金或组合间在扩展时间窗口中的同向交易价差分析。对于有足够多观测样本的基金配对（样本数≥２０），溢价率均值大部分在１％数量级及以下。

（三）基金或组合间模拟溢价金额分析

对于不能通过溢价率均值为零的ｔ检验的基金组合配对、对于在时间窗口中溢价率均值过大的基金组合配对，已要求基金经理对价差作出了解释，根据基金经理解释公司旗下基金或组合间没有可能导致不公平交易和利益输送的行为。

４．３．２ 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析

２０１３年上半年，中国经济增长势头呈现持续弱化的迹象，政府促进经济转型的决心在不断强化，对经济增速下降的容忍度也在不断提升，这些都导致市场对中国经济下一步增长产生了担忧。上半年Ａ股市场风格分化逐步加大，以医药、ＴＭＴ为代表的中小盘消费成长股走势持续强劲，热点不断涌现，而大部分大盘周期类行业则从一季度中期开始出现了较大的调整。本基金在上半年逐步增持了建筑装饰、轻工、机械设备和医药行业，逐步减持了黑色金属、化工等行业。

４．４．２报告期内基金的业绩表现

本基金在２０１３年上半年的净值增长率为１．８４％，同期业绩比较基准为－８．４８％。

４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望２０１３年下半年，本基金认为，政府力促经济转型的努力必定会让经济及资本市场享受到改革带来的红利，更准确地说，经济改革对经济及资本市场带来的正效应必定大于负效应；目前资本市场对改革带来的负面冲击已经在很大程度上做出了反应，而改革带来的正效应必将在下一阶段的经济及资本市场中形成越来越大的影响。同时，从中观层面看，改革带来的红利必定会让大部分行业受益，而绝不会仅仅局限在少数几个新兴行业。因此，本基金在下半年将继续努力，以改革红利为主导，以消费成长为主线，积极挖掘投资机会，争取为基金持有人创造一个稳健、持续的投资回报。

４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值委员会，并制订了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由主管运营副总经理负责，成员包括基金核算、金融工程、行业研究方面业务骨干，均具有丰富的行业分析、会计核算等证券基金行业从业经验及专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。

４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

截止本报告期末，根据本基金基金合同和相关法律法规的规定，本基金无应分配但尚未实施的利润。

５ 托管人报告

５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“本托管人”）在对国泰金龙行业精选证券投资基金的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，对国泰金龙行业精选证券投资基金的投资运作进行了监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金本报告期内未进行利润分配。

５．３ 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告期内，由国泰基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

６ 半年度财务会计报告（未经审计）

６．１ 资产负债表

会计主体：国泰金龙行业精选证券投资基金

报告截止日：２０１３年６月３０日

单位：人民币元

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注：报告截止日２０１３年６月３０日，基金份额净值０．４４３元，基金份额总额８１９，２４８，４５５．８２份。

６．２ 利润表

会计主体：国泰金龙行业精选证券投资基金

本报告期：２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日

单位：人民币元

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６．３ 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：国泰金龙行业精选证券投资基金

本报告期：２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日

单位：人民币元

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报告附注为财务报表的组成部分。

本报告６．１至６．４，财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人：金旭，主管会计工作负责人：巴立康，会计机构负责人：巴立康

６．４ 报表附注

６．４．１ 基金基本情况

国泰金龙系列证券投资基金（以下简称“本系列基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字［２００３］第１１４号《关于同意国泰金龙系列证券投资基金设立的批复》核准，由国泰基金管理有限公司依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施细则、《开放式证券投资基金试点办法》等有关规定和《国泰金龙系列证券投资基金基金契约》（后更名为《国泰金龙系列证券投资基金基金合同》）发起，并于２００３年１２月５日募集成立。本系列基金为契约型开放式，存续期限不定，目前下设两个子基金，分别为国泰金龙行业精选证券投资基金（以下简称“本基金”）和国泰金龙债券证券投资基金。本系列基金首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币２，５７０，２２１，７１５．３９元，其中包括本基金人民币６８４，１００，７３８．０３元和国泰金龙债券证券投资基金人民币１，８８６，１２０，９７７．３６元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道验字（２００３）第１７４号验资报告予以验证。本基金的基金管理人为国泰基金管理有限公司，基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司。

根据《国泰金龙系列证券投资基金招募说明书》和《关于国泰金龙行业精选证券投资基金基金份额拆分比例的公告》的有关规定，本基金于２００８年３月１０日进行了基金份额拆分，拆分比例为１： ３．１０３１３９３２４，并于２００８年３月１１日进行了变更登记。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《国泰金龙系列证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。投资组合中股票投资比例不高于７５％，债券投资比例不低于２０％，其余为现金。本基金的投资重点是预期具有良好发展态势的优势行业中的成长性上市公司，这部分投资比例不低于股票资产的８０％。本基金的业绩比较基准为：７５％×上证Ａ股指数和深圳Ａ股指数的总市值加权平均＋２５％×上证国债指数。

本财务报表由本基金的基金管理人国泰基金管理有限公司于２０１３年８月２０日批准报出。

６．４．２ 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于２００６年２月１５日颁布的《企业会计准则－基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证监会公告［２０１０］５号《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《国泰金龙系列证券投资基金基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

６．４．３ 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金２０１３年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金２０１３年６月３０日的财务状况以及２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

６．４．４ 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

６．４．５ 差错更正的说明

无。

６．４．６ 税项

根据财政部、国家税务总局财税［２００２］１２８号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［２００４］７８号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税［２００５］１０２号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税［２００５］１０７号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税［２００８］１号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税［２０１２］８５号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

（１） 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

（２） 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

（３） 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴２０％的个人所得税，暂不征收企业所得税。２０１３年１月１日以前，对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按５０％计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即２０％代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。自２０１３年１月１日起，对基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在１个月以内（含１个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在１个月以上至１年（含１年）的，暂减按５０％计入应纳税所得额；持股期限超过１年的，暂减按２５％计入应纳税所得额。

（４） 基金卖出股票按０．１％的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

６．４．７ 关联方关系

６．４．７．１ 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金管理人于２０１３年５月３１日发布《国泰基金管理有限公司关于设立国泰元鑫资产管理有限公司的公告》，本基金管理人获批设立子公司国泰元鑫资产管理有限公司，注册资本为５０００万元人民币。本基金管理人持有５０％的股权，中投信托有限责任公司和上海津赞投资管理有限公司分别持有３０％和２０％的股权。国泰元鑫资产管理有限公司已在上海市工商行政管理局虹口分局完成工商注册登记，取得营业执照。

６．４．７．２ 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

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注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

６．４．８ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

６．４．８．１ 通过关联方交易单元进行的交易

无。

６．４．８．２关联方报酬

６．４．８．２．１ 基金管理费

单位：人民币元

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注：支付基金管理人国泰基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值１．５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值 Ｘ １．５％ ／ 当年天数。

６．４．８．２．２基金托管费

单位：人民币元

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注：支付基金托管人浦发银行的托管费按前一日基金资产净值０．２５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值 Ｘ ０．２５％ ／ 当年天数。

６．４．８．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

无。

６．４．８．４各关联方投资本基金的情况

６．４．８．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

无。

６．４．８．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无。

６．４．８．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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注：本基金的银行存款由基金托管人浦发银行保管，按银行同业利率计息。

６．４．８．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。

６．４．８．７其他关联交易事项的说明

无。

６．４．９ 期末（２０１３年６月３０日）本基金持有的流通受限证券

６．４．９．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

无。

６．４．９．２期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。

６．４．９．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

６．４．９．３．１ 银行间市场债券正回购

无。

６．４．９．３．２ 交易所市场债券正回购

截至本报告期末２０１３年６月３０日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额５０，０００，０００．００元，于２０１３年７月３日、２０１３年７月４日、２０１３年７月５、２０１３年７月９日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

６．４．１０有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

（１）公允价值

（ａ）不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

（ｂ）以公允价值计量的金融工具

（ｉ）金融工具公允价值计量的方法

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：

第一层级：相同资产或负债在活跃市场上（未经调整）的报价。

第二层级：直接（比如取自价格）或间接（比如根据价格推算的）可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值（不可观察输入值）。

（ｉｉ）各层级金融工具公允价值

于２０１３年６月３０日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层级的余额为 ３８１，４２５，８９２．１５元，属于第二层级的余额为 ９，９４９，０００．００元，无属于第三层级的余额（２０１２年１２月３１日：第一层级３２６，７１３，０７４．６４元，第二层级２２，３１８，１０５．１８元，无第三层级）。

（ｉｉｉ）公允价值所属层级间的重大变动

对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃（包括涨跌停时的交易不活跃）、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层级；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层级还是第三层级。

（ｉｖ）第三层级公允价值余额和本期变动金额

于本期末，本基金未持有公允价值归属于第三层级的金融工具（２０１２年１２月３１日：同）。

（２）除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

７ 投资组合报告

７．１ 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

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７．２ 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

７．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站的半年度报告正文。

７．４ 报告期内股票投资组合的重大变动

７．４．１ 累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

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注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

７．４．２ 累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

７．４．３ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

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注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

７．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

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７．６ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

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７．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

７．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

７．９ 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

７．９．１报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

７．９．２本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投资股指期货，本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。

本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。

本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。

法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的规定执行。

７．１０投资组合报告附注

７．１０．１ 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。

７．１０．２ 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。

７．１０．３期末其他各项资产构成

单位：人民币元

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７．１０．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

７．１０．５ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

８ 基金份额持有人信息

８．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

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８．２ 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

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注：１、本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为１０万份至５０万份（含）；

２、本基金的基金经理持有本基金基金份额总量的数量区间为０。

９ 开放式基金份额变动

单位：份

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１０ 重大事件揭示

１０．１ 基金份额持有人大会决议

报告期内，本基金无基金份额持有人大会决议。

１０．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

报告期内基金管理人重大人事变动如下：

２０１３年３月６日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登了《国泰基金管理有限公司副总经理离任公告》，经本基金管理人第五届董事会第二十四次会议审议通过，同意梁之平先生因工作需要离职。

２０１３年６月２５日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《国泰基金管理有限公司高级管理人员任职公告》，经本基金管理人第五届董事会第二十七次会议审议通过，同意李志坚先生出任公司副总经理。

本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

１０．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内，本基金无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

１０．４ 基金投资策略的改变

报告期内，本基金投资策略无改变。

１０．５为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内，为本基金提供审计服务的会计师事务所无改聘情况。

１０．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内，基金管理人、托管人托管业务部门及其相关高级管理人员无受监管部门稽查或处罚的情况。

１０．７基金租用证券公司交易单元的有关情况

１０．７．１基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：基金租用席位的选择标准是：

（１）资力雄厚，信誉良好；

（２）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

（３）经营行为规范，在最近一年内无重大违规经营行为；

（４）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

（５）公司具有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济面分析、行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务；能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。

选择程序是：根据对各券商提供的各项投资、研究服务情况的考评结果，符合席位券商标准的，由公司研究部提出席位券商的调整意见（调整名单及调整原因），并经公司批准。

１０．７．２基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

基金简称	国泰金龙行业混合
基金主代码	０２０００３
交易代码	０２０００３
系列基金名称	国泰金龙系列证券投资基金
系列其他子基金名称	国泰金龙债券Ａ（０２０００２）、国泰金龙债券Ｃ（０２００１２）
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２００３年１２月５日
基金管理人	国泰基金管理有限公司
基金托管人	上海浦东发展银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	８１９，２４８，４５５．８２份
基金合同存续期	不定期

投资目标	有效把握我国行业的发展趋势，精心选择具有良好行业背景的成长性企业，谋求基金资产的长期稳定增值。
投资策略	本基金采取定量分析与定性分析相结合的方式，通过资产配置有效规避资本市场的系统性风险；通过行业精选，确定拟投资的优势行业及相应比例；通过个股选择，挖掘具有突出成长潜力且被当前市场低估的上市公司。
业绩比较基准	本基金股票投资部分的业绩比较基准是上证Ａ 股指数和深圳Ａ 股指数的总市值加权平均，债券投资部分的业绩比较基准是上证国债指数。 基金整体业绩比较基准＝７５％×［上证Ａ股指数和深圳Ａ股指数的总市值加权平均］＋２５％×［上证国债指数］。
风险收益特征	承担中等风险，获取相对超额回报。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		国泰基金管理有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	林海中	周倩芝
	联系电话	０２１－３８５６１６００转	０２１－６１６１８８８８
	电子邮箱	ｘｉｎｘｉｐｉｌｕ＠ｇｔｆｕｎｄ．ｃｏｍ	ｚｈｏｕｑｚ＠ｓｐｄｂ．ｃｏｍ．ｃｎ
客户服务电话		（０２１）３８５６９０００，４００－８８８－８６８８	０２１－６１６１８８８８
传真		０２１－３８５６１８００	０２１－６３６０２５４０

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址	ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｇｔｆｕｎｄ．ｃｏｍ
基金半年度报告备置地点	上海市世纪大道１００号上海环球金融中心３９楼

３．１．１ 期间数据和指标	报告期（２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日）
本期已实现收益	２９，８９３，００５．４７
本期利润	８，５８８，５２３．３４
加权平均基金份额本期利润	０．０１０１
本期基金份额净值增长率	１．８４％
３．１．２ 期末数据和指标	报告期末（２０１３年６月３０日）
期末可供分配基金份额利润	－０．０６９５
期末基金资产净值	３６３，２２０，７８０．３９
期末基金份额净值	０．４４３

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去一个月	－１０．５１％	１．７０％	－９．７０％	１．０５％	－０．８１％	０．６５％
过去三个月	－１．７７％	１．３９％	－７．６３％	０．８０％	５．８６％	０．５９％
过去六个月	１．８４％	１．２８％	－８．４８％	０．８８％	１０．３２％	０．４０％
过去一年	－５．１４％	１．１７％	－６．６８％	０．８３％	１．５４％	０．３４％
过去三年	－６．５９％	１．１２％	－１１．２０％	０．８８％	４．６１％	０．２４％
自基金成立起至今	２７１．１８％	１．３５％	５４．７４％	１．２８％	２１６．４４％	０．０７％

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
刘夫	本基金的基金经理、国泰估值优势股票（ＬＯＦ）（原国泰估值优势分级封闭）的基金经理	２０１２－０８－０６	－	１９	硕士研究生，曾就职于人民银行深圳外汇经纪中心，中创证券，平安保险集团公司，２０００年１２月至２００５年４月任宝盈基金管理有限公司债券组合经理，２００５年４月至２００８年４月任嘉实基金管理有限公司基金经理。２００８年４月加入国泰基金管理有限公司，２００８年６月至２０１２年１２月任公司投资副总监，２００８年６月至２０１１年１月兼任财富管理中心投资总监，２０１１年３月至２０１２年８月任金鑫证券投资基金的基金经理，２０１１年１２月起任国泰估值优势股票型证券投资基金（原国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金）的基金经理，２０１２年８月起任国泰金龙行业混合型证券投资基金的基金经理。
周广山	本基金的基金经理	２０１２－０１－１９	－	９	硕士研究生，长江商学院ＭＢＡ；２００５年１２月至２００７年３月在凯基证券大陆研究所任行业研究员；２００７年４月加入国泰基金管理有限公司，历任行业研究员、基金经理助理；２０１１年４月至２０１２年８月任国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金的基金经理；２０１２年１月１９日起兼任国泰金龙行业混合型证券投资基金的基金经理。

资 产	本期末 ２０１３年６月３０日	上年度末 ２０１２年１２月３１日
资 产：
银行存款	１５，５２３，８１７．１８	６２，４４７，３５０．４８
结算备付金	１，３１１，２３４．６９	１，４４６，８６１．０７
存出保证金	４５８，９５３．３５	７５０，０００．００
交易性金融资产	３９１，３７４，８９２．１５	３４９，０３１，１７９．８２
其中：股票投资	３０１，３９８，０２０．１５	２６４，１８１，３３３．６２
基金投资	－	－
债券投资	８９，９７６，８７２．００	８４，８４９，８４６．２０
资产支持证券投资	－	－
衍生金融资产	－	－
买入返售金融资产	－	－
应收证券清算款	４，９８５，９２８．４６	－
应收利息	１，４０３，１２９．３４	１，８５８，２１４．８８
应收股利	２４５，５７４．２４	－
应收申购款	２１３，８８２．４７	２４４，４５８．０１
递延所得税资产	－	－
其他资产	－	－
资产总计	４１５，５１７，４１１．８８	４１５，７７８，０６４．２６
负债和所有者权益	本期末 ２０１３年６月３０日	上年度末 ２０１２年１２月３１日
负 债：
短期借款	－	－
交易性金融负债	－	－
衍生金融负债	－	－
卖出回购金融资产款	５０，０００，０００．００	－
应付证券清算款	－	２７，２４３，４４８．３７
应付赎回款	１，１４５，９４０．２９	９６１，５８０．１９
应付管理人报酬	４７０，５８３．１８	４６０，５３２．５３
应付托管费	７８，４３０．５４	７６，７５５．４４
应付销售服务费	－	－
应付交易费用	４６７，０６８．９９	６６７，４５６．０２
应交税费	２，１０３．２０	２，１０３．２０
应付利息	７２，９６３．８９	－
应付利润	－	－
递延所得税负债	－	－
其他负债	５９，５４１．４０	８２０，５４１．５０
负债合计	５２，２９６，６３１．４９	３０，２３２，４１７．２５
所有者权益：
实收基金	２６４，０２２，９９６．１２	２８５，５９１，２６４．１４
未分配利润	９９，１９７，７８４．２７	９９，９５４，３８２．８７
所有者权益合计	３６３，２２０，７８０．３９	３８５，５４５，６４７．０１
负债和所有者权益总计	４１５，５１７，４１１．８８	４１５，７７８，０６４．２６

资 产	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
一、收入	１４，３８７，９４４．０６	－１９，５２０，３０５．９８
１．利息收入	１，４９７，８４４．１０	１，６１６，７０７．００
其中：存款利息收入	２１９，３５９．０５	２４４，２０９．２１
债券利息收入	１，２７８，４８５．０５	１，３７２，４９７．７９
资产支持证券利息收入	－	－
买入返售金融资产收入	－	－
其他利息收入	－	－
２．投资收益（损失以“－”填列）	３４，１７９，５０２．２５	－６，５４６，８４３．７２
其中：股票投资收益	３１，６６８，４８６．０９	－９，１７３，０２３．０５
基金投资收益	－	－
债券投资收益	－１９４，７０４．５１	９３，９４７．３６
资产支持证券投资收益	－	－
衍生工具收益	－	－
股利收益	２，７０５，７２０．６７	２，５３２，２３１．９７
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	－２１，３０４，４８２．１３	－１４，６１７，８８２．０１
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）	－	－
５．其他收入（损失以“－”号填列）	１５，０７９．８４	２７，７１２．７５
减：二、费用	５，７９９，４２０．７２	５，５７５，８９５．１８
１．管理人报酬	２，９００，８３８．３４	３，２４１，２９１．１１
２．托管费	４８３，４７３．０４	５４０，２１５．１５
３．销售服务费	－	－
４．交易费用	１，９２２，９５９．７５	１，６３８，６９６．８１
５．利息支出	４３１，７２６．６２	９１，２３８．８３
其中：卖出回购金融资产支出	４３１，７２６．６２	９１，２３８．８３
６．其他费用	６０，４２２．９７	６４，４５３．２８
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	８，５８８，５２３．３４	－２５，０９６，２０１．１６
减：所得税费用	－	－
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	８，５８８，５２３．３４	－２５，０９６，２０１．１６

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	２８５，５９１，２６４．１４	９９，９５４，３８２．８７	３８５，５４５，６４７．０１
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	８，５８８，５２３．３４	８，５８８，５２３．３４
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	－２１，５６８，２６８．０２	－９，３４５，１２１．９４	－３０，９１３，３８９．９６
其中：１．基金申购款	２３，１７１，１４１．６５	９，８１８，０２０．９２	３２，９８９，１６２．５７
２．基金赎回款	－４４，７３９，４０９．６７	－１９，１６３，１４２．８６	－６３，９０２，５５２．５３
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	２６４，０２２，９９６．１２	９９，１９７，７８４．２７	３６３，２２０，７８０．３９
项目	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	２８７，６５５，８９７．９６	１５７，８３２，７７９．２８	４４５，４８８，６７７．２４
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	－２５，０９６，２０１．１６	－２５，０９６，２０１．１６
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	１，７２０，２５７．９１	５３８，９３８．３２	２，２５９，１９６．２３
其中：１．基金申购款	５４，６７９，５７８．６２	２６，７４８，９９９．６０	８１，４２８，５７８．２２
２．基金赎回款	－５２，９５９，３２０．７１	－２６，２１０，０６１．２８	－７９，１６９，３８１．９９
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－３，２３４，６００．４８	－３，２３４，６００．４８
五、期末所有者权益（基金净值）	２８９，３７６，１５５．８７	１３０，０４０，９１５．９６	４１９，４１７，０７１．８３

关联方名称	与本基金的关系
国泰基金管理有限公司	基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
上海浦东发展银行股份有限公司（“浦发银行”）	基金托管人、基金代销机构

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
当期发生的基金应支付的管理费	２，９００，８３８．３４	３，２４１，２９１．１１
其中：支付销售机构的客户维护费	６０９，９０５．８１	６５９，１０２．６４

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
当期发生的基金应支付的托管费	４８３，４７３．０４	５４０，２１５．１５

关联方名称	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日		上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
浦发银行	１５，５２３，８１７．１８	２０３，２９６．１２	２４，２５４，４９８．８５	２３２，１４８．１７

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	３０１，３９８，０２０．１５	７２．５４
	其中：股票	３０１，３９８，０２０．１５	７２．５４
２	固定收益投资	８９，９７６，８７２．００	２１．６５
	其中：债券	８９，９７６，８７２．００	２１．６５
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	１６，８３５，０５１．８７	４．０５
６	其他各项资产	７，３０７，４６７．８６	１．７６
７	合计	４１５，５１７，４１１．８８	１００．００

代码	行业类别	公允价值		占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业		－	－
Ｂ	采矿业		９，８８８，６８９．７７	２．７２
Ｃ	制造业		２１２，２６０，３７６．５８	５８．４４
Ｄ	电力、热力、燃气及水生产和供应业		－	－
Ｅ	建筑业		５０，１００，９８６．９６	１３．７９
Ｆ	批发和零售业		－	－
Ｇ	交通运输、仓储和邮政业		－	－
Ｈ	住宿和餐饮业		－	－
Ｉ	信息传输、软件和信息技术服务业		－	－
Ｊ	金融业		１６，８２７，５３９．６０	４．６３
Ｋ	房地产业		－	－
Ｌ	租赁和商务服务业		－	－
Ｍ	科学研究和技术服务业		－	－
Ｎ	水利、环境和公共设施管理业		１２，３２０，４２７．２４	３．３９
Ｏ	居民服务、修理和其他服务业		－	－
Ｐ	教育		－	－
Ｑ	卫生和社会工作		－	－
Ｒ	文化、体育和娱乐业		－	－
Ｓ	综合		－	－
	合计		３０１，３９８，０２０．１５	８２．９８

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６０００１６	民生银行	２３，９７３，３０９．０９	６．２２
２	６０１１１７	中国化学	２２，３０６，１６９．４２	５．７９
３	００２３７５	亚厦股份	２２，０５１，９９４．１９	５．７２
４	０００６５１	格力电器	２１，２５９，１０８．６７	５．５１
５	００２０８１	金 螳 螂	２１，０６５，４２５．８７	５．４６
６	６００９６７	北方创业	１９，１６６，７１５．５９	４．９７
７	００２５６５	上海绿新	１８，６０６，７５７．１５	４．８３
８	００２５７１	德力股份	１８，２４９，８０９．６９	４．７３
９	００２２１９	独 一 味	１８，０７０，２８２．２６	４．６９
１０	００２３６７	康力电梯	１６，９９６，１８４．６６	４．４１
１１	６００２０１	金宇集团	１５，６６４，２２９．９０	４．０６
１２	６０１００６	大秦铁路	１４，５７９，９６０．０７	３．７８
１３	３００１９７	铁汉生态	１４，２４９，７５２．１７	３．７０
１４	００２５６７	唐人神	１３，６４４，９５９．０６	３．５４
１５	０００５２１	美菱电器	１２，２５１，３０８．９８	３．１８
１６	６０１９６５	中国汽研	１１，７８３，８４４．０９	３．０６
１７	００２５０９	天广消防	１１，７７７，７３９．８４	３．０５
１８	００２６６４	信质电机	１１，６８６，８７０．７２	３．０３
１９	００２１４０	东华科技	１１，４６４，３６５．９６	２．９７
２０	００２５７３	国电清新	１１，３０７，０４０．８５	２．９３
２１	０００４００	许继电气	１１，２７１，２８０．０１	２．９２
２２	００２４５０	康得新	１１，１５３，４６９．３０	２．８９
２３	６００８０１	华新水泥	１０，８６３，１３５．２６	２．８２
２４	６００１９９	金种子酒	１０，８５３，１２８．２３	２．８２
２５	６００５８３	海油工程	１０，７３１，１０６．３９	２．７８
２６	０００１００	ＴＣＬ 集团	１０，７２１，５３２．００	２．７８
２７	００２２７３	水晶光电	１０，６２２，３６４．１２	２．７６
２８	００２３９８	建研集团	１０，６１６，１０１．０２	２．７５
２９	０００８６１	海印股份	１０，６０４，４８７．７１	２．７５
３０	６０１６３３	长城汽车	１０，５４２，１４２．７８	２．７３
３１	００２２８４	亚太股份	９，６５０，２４２．７５	２．５０
３２	６００５８５	海螺水泥	９，６０２，６９６．１５	２．４９
３３	６００７２０	祁连山	９，４９６，２３９．２７	２．４６
３４	６００７０２	沱牌舍得	９，０８８，４４２．９３	２．３６
３５	６０００１５	华夏银行	８，４２６，８３８．４７	２．１９
３６	６０００３６	招商银行	８，２１６，４４４．９１	２．１３
３７	６００８２０	隧道股份	８，１８８，６１０．９８	２．１２
３８	０００８４８	承德露露	７，９４６，８９７．００	２．０６
３９	０００７０５	浙江震元	７，９４５，４５８．５０	２．０６
４０	３００２１６	千山药机	７，９４０，８９４．７４	２．０６
４１	６００３７６	首开股份	７，８７８，１００．２１	２．０４
４２	００２３６４	中恒电气	７，８７３，６６０．９０	２．０４
４３	００２５８３	海能达	７，８２４，０５４．９０	２．０３
４４	００２３５３	杰瑞股份	７，８１９，２６８．８２	２．０３
４５	６００３１５	上海家化	７，７２８，１１０．８４	２．００

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	００２２１９	独 一 味	９９３，０５５	１９，０１７，００３．２５	５．２４
２	００２５７１	德力股份	１，３５０，１４９	１８，８４８，０８０．０４	５．１９
３	００２３６７	康力电梯	１，５８９，７５９	１７，７８９，４０３．２１	４．９０
４	００２５６５	上海绿新	１，６１９，８３８	１７，６５６，２３４．２０	４．８６
５	６０１１１７	中国化学	１，８３２，０２０	１７，４４０，８３０．４０	４．８０
６	６００９６７	北方创业	１，６９２，３８４	１７，２９６，１６４．４８	４．７６
７	６００２０１	金宇集团	８３７，４１７	１７，２５０，７９０．２０	４．７５
８	００２３７５	亚厦股份	４２０，５５８	１２，９５３，１８６．４０	３．５７
９	００２０８１	金 螳 螂	４５２，２３８	１２，８７５，２１５．８６	３．５４
１０	００２５７３	国电清新	７５６，７８３	１２，３２０，４２７．２４	３．３９

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	００２５６７	唐人神	２０，９２５，３５４．５０	５．４３
２	６０１６０１	中国太保	１９，２７８，５２７．４８	５．００
３	３００１９７	铁汉生态	１８，２８２，８９０．２４	４．７４
４	６０１１１７	中国化学	１７，５０１，６８６．８７	４．５４
５	００２２２６	江南化工	１５，８５２，９６９．５２	４．１１
６	６０１００６	大秦铁路	１５，７７３，７５５．４５	４．０９
７	６００２９２	九龙电力	１５，１５６，６２８．２５	３．９３
８	０００６５１	格力电器	１５，０８７，５４０．６３	３．９１
９	００２１４０	东华科技	１４，５９７，７０４．４８	３．７９
１０	６００１５７	永泰能源	１４，３５７，２０１．６８	３．７２
１１	６０１３３３	广深铁路	１３，７９８，８０７．２１	３．５８
１２	６００３３５	国机汽车	１３，６８４，９０１．９１	３．５５
１３	６０００１６	民生银行	１３，４８２，１０６．９１	３．５０
１４	００２４５０	康得新	１３，１５９，７８８．４４	３．４１
１５	６０１６３３	长城汽车	１２，５５６，３３２．８１	３．２６
１６	６００３８８	龙净环保	１１，８５８，１３９．１０	３．０８
１７	００２３９８	建研集团	１１，６６２，８１７．００	３．０３
１８	００２２７３	水晶光电	１１，５７０，６４７．８７	３．００
１９	００２３７５	亚厦股份	１１，５０６，１５２．９２	２．９８
２０	６０００１１	华能国际	１１，４３８，１３１．２２	２．９７
２１	００２２７７	友阿股份	１１，３７１，２５２．１９	２．９５
２２	００２６６４	信质电机	１０，９８２，６８１．５５	２．８５
２３	６００８０１	华新水泥	１０，５９８，５２７．８７	２．７５
２４	６００６９０	青岛海尔	１０，４８６，１９５．７１	２．７２
２５	６００２３１	凌钢股份	１０，４８１，３２１．４６	２．７２
２６	００２０２９	七 匹 狼	１０，４７９，５１２．５７	２．７２
２７	０００１００	ＴＣＬ 集团	１０，３６４，２４５．１２	２．６９
２８	０００８６１	海印股份	９，６８８，５３８．８５	２．５１
２９	６００５８５	海螺水泥	８，９５１，４２７．０７	２．３２
３０	００２２５０	联化科技	８，６４４，４４２．７３	２．２４
３１	６００１９９	金种子酒	８，３２５，１５９．２５	２．１６
３２	０００７０５	浙江震元	８，３２３，６６９．５２	２．１６
３３	６０００３１	三一重工	８，２３２，３７５．７２	２．１４
３４	００２０６３	远光软件	８，０９５，２３２．３２	２．１０
３５	６００３１５	上海家化	７，９９６，４７１．９８	２．０７
３６	００２０８１	金 螳 螂	７，９０９，２９２．５２	２．０５
３７	６０００６０	海信电器	７，７６９，３０５．２２	２．０２

买入股票的成本（成交）总额	６４９，９７２，２３７．２４
卖出股票的收入（成交）总额	６２３，２６２，６２１．５２

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	国家债券	８９，９７５，８１０．００	２４．７７
２	央行票据	－	－
３	金融债券	－	－
	其中：政策性金融债	－	－
４	企业债券	１，０６２．００	０．００
５	企业短期融资券	－	－
６	中期票据	－	－
７	可转债	－	－
８	其他	－	－
９	合计	８９，９７６，８７２．００	２４．７７

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	０１９３０２	１３国债０２	４６０，０００	４５，８６２，０００．００	１２．６３
２	０１０３０８	０３国债⑻	２３１，９００	２３，１６６，８１０．００	６．３８
３	０１０７０１	０７国债０１	１００，０００	１０，００１，０００．００	２．７５
４	１３０００２	１３付息国债０２	１００，０００	９，９４９，０００．００	２．７４
５	０１９０３５	１０国债３５	１０，０００	９９７，０００．００	０．２７

序号	名称	金额
１	存出保证金	４５８，９５３．３５
２	应收证券清算款	４，９８５，９２８．４６
３	应收股利	２４５，５７４．２４
４	应收利息	１，４０３，１２９．３４
５	应收申购款	２１３，８８２．４７
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	７，３０７，４６７．８６

持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额 比例
４３，６２８	１８，７７８．０４	１３，７８４，４７１．４２	１．６８％	８０５，４６３，９８４．４０	９８．３２％

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金	１３５，０８１．２１	０．０２％

基金合同生效日（２００３年１２月５日）基金份额总额	６８４，３４８，８６８．８７
本报告期期初基金份额总额	８８６，１８９，７２０．７２
本报告期基金总申购份额	７１，９１０，２１６．１３
减：本报告期基金总赎回份额	１３８，８５１，４８１．０３
本报告期基金拆分变动份额	－
本报告期期末基金份额总额	８１９，２４８，４５５．８２

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例	佣金	占当期佣金总量的比例
中投证券	１	８５，０２９，８４８．４８	６．６８％	７７，４１０．８１	６．７４％	－
上海证券	１	４７０，４１０，５５４．１５	３６．９５％	４２８，２６２．３５	３７．２７％	－
中信证券	１	２８０，２３８，９９７．０１	２２．０１％	２５１，０９４．２６	２１．８５％	－
中信建投	１	２３２，０５０，５９２．８８	１８．２３％	２０５，３４２．０２	１７．８７％	－
海通证券	１	２０５，５０４，８６６．２４	１６．１４％	１８７，０９３．４４	１６．２８％	－
国泰君安	１	－	－	－	－	－
华泰证券	１	－	－	－	－	－
东吴证券	１	－	－	－	－	－

券商名称	债券交易		回购交易		权证交易
	成交金额	占当期债券成交总额的比例	成交金额	占当期回购成交总额的比例	成交金额	占当期权证成交总额的比例
中投证券	３，０８５．５０	０．０２％	９５，０００，０００．００	２３．０６％	－	－
上海证券	１６，５０４，６２４．３０	９９．９８％	３１７，０００，０００．００	７６．９４％	－	－
中信证券	－	－	－	－	－	－
中信建投	－	－	－	－	－	－
海通证券	－	－	－	－	－	－
国泰君安	－	－	－	－	－	－
华泰证券	－	－	－	－	－	－
东吴证券	－	－	－	－	－	－