基金管理人：光大保德信基金管理有限公司

基金托管人：中国光大银行股份有限公司

报告送出日期： 二〇一三年八月二十四日

１ 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１３年８月２３日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自２０１３年１月１日起至６月３０日止。

２ 基金简介

２．１ 基金基本情况

■

２．２ 基金产品说明

■

２．３ 基金管理人和基金托管人

■

２．４ 信息披露方式

■

３ 主要财务指标和基金净值表现

３．１ 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

■

注：（１）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

（２）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

（３）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

３．２ 基金净值表现

３．２．１基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

■

３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

光大保德信量化核心证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（２００４年８月２７日至２０１３年６月３０日）

■

注：根据基金合同的规定，本基金建仓期为２００４年８月２７日至２００５年２月２６日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。

４ 管理人报告

４．１ 基金管理人及基金经理情况

４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

光大保德信基金管理有限公司（以下简称“光大保德信”）成立于２００４年４月，由中国光大集团控股的光大证券股份有限公司和美国保德信金融集团旗下的保德信投资管理有限公司共同创建，公司总部设在上海，注册资本为人民币１．６亿元人民币，两家股东分别持有５５％和４５％的股份。公司主要从事基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务（涉及行政许可的凭许可证经营），今后，将在法律法规允许的范围内为各类投资者提供更多资产管理服务。

截至２０１３年６月３０日，光大保德信旗下管理着１４只开放式基金，即光大保德信量化核心证券投资基金、光大保德信货币市场基金、光大保德信红利股票型证券投资基金、光大保德信新增长股票型证券投资基金、光大保德信优势配置股票型证券投资基金、光大保德信增利收益债券型证券投资基金、光大保德信均衡精选股票型证券投资基金、光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信中小盘股票型证券投资基金、光大保德信信用添益债券型证券投资基金、光大保德信行业轮动股票型证券投资基金、光大保德信添天利季度开放短期理财债券型证券投资基金、光大保德信添盛双月理财债券型证券投资基金和光大保德信添天盈季度理财债券型证券投资基金。

４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

■

注：１、“任职日期”和“离任日期”分别为公司决定确定的聘任日期和解聘日期；

２、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。

４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１ 公平交易制度的执行情况

为充分保护持有人利益，确保本基金管理人旗下各基金在获得投研团队、交易团队支持等各方面得到公平对待，本基金管理人从投研制度设计、组织结构设计、工作流程制定、技术系统建设和完善、公平交易执行效果评估等各方面出发，建设形成了有效的公平交易执行体系。本报告期，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。

４．３．２ 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金与其他投资组合未发生交易所公开竞价同日反向交易。

４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析

２０１３年中，新的领导层逐步落实了宏观经济政策，稳增长、调结构大政已定，但投资者对于经济增长逐步回落的态势仍感担忧，同时国际国内流动性出现收缩，Ａ股在经历了４、５月的挣扎后终于在金融、地产、资源以及投资品等所谓的大盘蓝筹的带领下大幅下跌，但资金流向的变化使得医药、ＴＭＴ、环保、军工等中小板、创业板小市值公司屡屡创出历史新高。

量化核心基金在上半年的操作表现不尽人意。一是在仓位配置上有所被动，年初的上涨使得我们过分乐观，而随后的调整也使我们判断市场已经比较充分地反应了经济偏弱的格局，已经被低估了。其次在结构上，尽管在一季度我们已经表示我们逢高减配了银行、券商等金融股，还针对有色煤炭等周期股做了部分减仓的动作，同时增持了军工、通信、环保节能等成长股，但遗憾的是，由于我们没能在新形势下及时把我们的投资决策系统由价值转变到成长上来，在具体操作中对所谓的大盘蓝筹保持了比较高的仓位，而对成长股采取了波段操作获取绝对收益的手段。因此，我们没能够进一步强化我们一季度就提出的结构转型，风格没能及时切换。尽管量化显著跑赢了我们的业绩基准，但与业内先进的差距有所拉大。

站在下半年这个时点，我们认为上半年的Ａ股市场已经表现出“反复且狂热地追求新经济、成长型公司，宁愿追逐短期的市场热点也坚决回避诸如银行、地产、汽车、有色、煤炭等产能过剩型的周期性产业”的特征，目前的市场估值差异已经达到甚至超越了历史峰值。我们不否认一些公司在结构转型的大背景下未来仍有广阔发展空间，但“一人得道，鸡犬升天”的景象不可能永远持续，在宏观经济仍持续疲弱的背景下，随着中报的逐步披露，业绩分化、中小板创业板股票的走势也将出现分化将是大概率事件。

４．４．２报告期内基金的业绩表现

本基金本报告期内份额净值增长率为－３．１０％，业绩比较基准收益率为－１１．１３％。

４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

下半年，宏观经济的弱势格局仍可能延续，但外围经济有可能改善。资金面上，随着美元走强，下半年资金稳中偏紧，新股发行将重新启动。在经济结构调整方面，国家鼓励电子、信息、文教、医药、环保、军工、新材料、新能源、重大技术装备等新兴产业的发展，鼓励消费，而在房地产、过剩产能整合、金融体制改革等方面也决策层也必将有所行动。量化核心下半年将把更多精力放在精选个股上争取有超额收益，同时在结构上，在目前估值差异过高的情况下，将有针对性地对具体行业进行更加深入细致的梳理，力争在价值与成长中规避短期风险，同时又能在能承受的风险与估值的情况下骑上成长股的白马，争取在ＴＭＴ、医药、文化传媒、节能环保、金融、地产、军工以及国企改制等板块上有所斩获，为投资者争取回报。

４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金的估值业务严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》及监管机关有关规定和《光大保德信基金管理有限公司基金估值委员会工作制度》进行。日常估值由基金管理人和本基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计的财务核对同时进行。

报告期内，公司设立由公司分管高管、监察稽核部、运营部、投资研究部（包括基金经理、研究团队、数量分析小组）、ＩＴ部代表人员组成的估值委员会。公司估值委员会主要负责制定、修订和完善基金估值政策和程序，选择基金估值模型及估值模型假设，定期评价现有估值政策和程序的适用性及对估值程序执行情况进行监督 。基金估值政策的议定和修改采用集体决策机制，对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由公司估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行、审计师沟通后形成建议，经公司管理层批准后由运营部具体执行。估值委员会向公司管理层提交推荐建议前， 应审慎平衡托管行、审计师和基金同业的意见，并必须获得估值委员会三分之二以上成员同意。

公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和长期相关工作经历，并具有广泛的代表性，成员包括监察稽核代表１人、研究团队代表１人、基金经理代表１人、数量分析小组代表１人、基金会计代表３人、与估值相关的ＩＴ工程师１人、运营部主管１人、公司分管运营的高管１人。基金经理作为估值委员会成员参与讨论，仅享有一票表决权。

委员会对各相关部门和代表人员的分工如下：投资研究部和运营部共同负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；运营部根据估值的专业技术对需要进行估值政策调整的品种提出初步意见提交估值委员会讨论，负责就估值政策调整的合规事宜与监察稽核部协商，负责执行基金估值政策进行日常估值业务并定期审核估值政策和程序的一致性，负责与托管行、审计师、基金同业、监管机关沟通估值调整事项；监察稽核部就估值程序的合法合规发表意见；投资研究部负责估值政策调整对投资业绩影响的评估，数量小组负责估值政策调整对投资绩效的评估；ＩＴ部就估值政策调整的技术实现进行评估。

本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；截止报告期末未与外部估值定价服务机构签约。

４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据相关法律法规和基金合同以及基金实际运作情况，本基金本报告期内不进行利润分配。

５ 托管人报告

５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

中国光大银行在光大保德信量化核心证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、相关实施准则、基金合同、托管协议等的规定，依法安全托管了基金的全部资产，对光大保德信量化核心证券投资基金的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督，对发现的问题及时提出了意见和建议。按规定如实、独立地向监管机构提交了本基金运作情况报告，没有发生任何损害基金份额持有人利益的行为，诚实信用、勤勉尽责地履行了作为基金托管人所应尽的义务

５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

中国光大银行依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、相关实施准则、基金合同、托管协议等的规定，对基金管理人——光大保德信基金管理有限公司的投资运作、信息披露等行为进行了复核、监督，未发现基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金在运作中遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规的要求；各重要方面由投资管理人依据基金合同及实际情况进行处理。

５．３ 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

中国光大银行依法对基金管理人——光大保德信基金管理有限公司编制的“光大保德信量化核心证券投资基金２０１３年半年报”进行了复核，报告中相关财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容是真实、准确和完整的。

６ 半年度财务会计报告（未经审计）

６．１ 资产负债表

会计主体：光大保德信量化核心证券投资基金

报告截止日：２０１３年６月３０日

单位：人民币元

■

注：报告截止日２０１３年０６月３０日，基金份额净值０．７６０１元，基金份额总额１０，５７７，６３９，８２７．１９份。

６．２ 利润表

会计主体：光大保德信量化核心证券投资基金

本报告期：２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日

单位：人民币元

■

６．３ 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：光大保德信量化核心证券投资基金

本报告期：２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日

单位：人民币元

■

报告附注为财务报表的组成部分。

本报告６．１至６．４，财务报表由下列负责人签署：

基金管理公司负责人：林昌，主管会计工作负责人：梅雷军，会计机构负责人：王永万

６．４ 报表附注

６．４．１ 基金基本情况

光大保德信量化核心证券投资基金 （以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字［２００４］８５号文《关于同意光大保德信量化核心证券投资基金设立的批复》的核准，由光大保德信基金管理有限公司作为管理人向社会公开发行募集，基金合同于２００４年８月２７日正式生效，首次设立募集规模为２，５４４，２８７，２１５．９４份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构为光大保德信基金管理有限公司，基金托管人为中国光大银行股份有限公司。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括在国内依法公开发行上市的股票、法律法规及证监会允许基金投资的其他金融工具。其中股票投资对象重点为基本面良好且具有持续增长潜力，股价处于合理区间的优质股票。本基金在正常市场情况下不作主动资产配置，股票资产的基准比例为基金资产净值的９０％，浮动范围为８５－９５％；现金的基准比例为基金资产净值的１０％，浮动范围为５－１５％。本基金的业绩比较基准为９０％×富时中国Ａ２００指数＋１０％×同业存款利率。

２００７年５月８日，本基金管理人光大保德信基金管理有限公司对本基金进行了基金份额拆分。拆分后基金份额面值为人民币０．３６１８元。

６．４．２ 会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部２００６年２月颁布的《企业会计准则—基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行＜企业会计准则＞估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第２号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第３号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》及其他中国证监会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

６．４．３ 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金２０１３年６月３０日的财务状况以及２０１３年上半年的经营成果和净值变动情况。

６．４．４ 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

６．４．５ 差错更正的说明

本报告期本基金无差错更正事项。

６．４．６ 税项

７．４．６．１ 印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自２００８年４月２４日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的３％。调整为１％。；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自２００８年９月１９日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

７．４．６．２ 营业税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字［２００４］７８号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自２００４年１月１日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税［２００８］１号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对 证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

７．４．６．３ 个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税字［２００２］１２８号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入、储蓄存款利息收入，由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴２０％的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税［２０１２］８５号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自２０１３年１月１日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在１个月以内（含１个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在１个月以上至１年（含１年）的，暂减按５０％计入应纳税所得额；持股期限超过１年的，暂减按２５％计入应纳税所得额；

根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字［２００８］１３２号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自２００８年１０月９日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。

６．４．７ 关联方关系

６．４．７．１ 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

６．４．７．２ 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

■

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

６．４．８ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

６．４．８．１ 通过关联方交易单元进行的交易

６．４．８．１．１股票交易

金额单位：人民币元

■

６．４．８．１．２权证交易

本期和上年度可比期间均未与关联方进行权证交易。

６．４．８．１．３债券交易

本期和上年度可比期间均未与关联方进行债券交易。

６．４．８．１．４债券回购交易

本期和上年度可比期间均未与关联方进行债券回购交易。

６．４．８．１．５应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

■

注：上述佣金按市场佣金率计算，扣除证券公司需承担的费用（包括但不限于买（卖）经手费、证券结算风险基金和上海证券交易所买（卖）证管费等）。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

６．４．８．２关联方报酬

６．４．８．２．１ 基金管理费

单位：人民币元

■

注：基金管理费按前一日的基金资产净值的１．５０％的年费率计提。计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×１．５０％／当年天数

Ｈ为每日应支付的基金管理费

Ｅ为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，由基金托管人复核后于次月首日起２个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

６．４．８．２．２基金托管费

单位：人民币元

■

注：基金托管费按前一日的基金资产净值的０．２５％的年费率计提。计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×０．２５％／当年天数

Ｈ为每日应支付的基金托管费

Ｅ为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，由基金托管人复核后于次月首日起２个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

６．４．８．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

本期和上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

６．４．８．４各关联方投资本基金的情况

６．４．８．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

６．４．８．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

除基金管理人之外的其他关联方于本期期末和上年度可比期末均未投资本基金。

６．４．８．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

６．４．８．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金在本报告期和上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。

６．４．９ 期末（２０１３年６月３０日）本基金持有的流通受限证券

６．４．９．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

■

注：海南航空分红方案：１０派１转增１０，除权除息日为２０１３年６月７日。

６．４．９．２期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

■

６．４．９．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

６．４．９．３．１ 银行间市场债券正回购

本基金报告期末未有银行间市场债券正回购。

６．４．９．３．２ 交易所市场债券正回购

本基金报告期末未有交易所市场债券正回购。

６．４．１０有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

７ 投资组合报告

７．１ 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

７．２ 期末按行业分类的股票投资组合金额

单位：人民币元

■

７．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｅｐｆ．ｃｏｍ．ｃｎ 网站的本基金半年度报告正文。

７．４ 报告期内股票投资组合的重大变动

７．４．１ 累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

７．４．２ 累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

７．４．３ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：７．４．１项“买入金额”、７．４．２项“卖出金额”及７．４．３项 “买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

７．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

７．６ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

７．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

７．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

７．９ 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有股指期货。

７．１０ 投资组合报告附注

７．１０．１ 根据２０１３年４月２３日海通证券股份有限公司《海通证券股份有限公司关于收到上海证监局行政监管措施决定书的公告》，海通证券股份有限公司收到中国证券监督管理委员会上海监管局《关于对海通证券股份有限公司采取责令改正措施的决定》（沪证监决【２０１３】１２号），中国证券监督管理委员会上海监管局决定根据《证券公司业务（产品）创新工作指引（试行）》的规定，就海通证券发行的“一海通财”系列产品系现行监管规则未予明确的创新型产品，未向中国证监会机构监管部履行创新产品方案报送义务，责令海通证券进行整改。海通证券公司已针对上述事件整改结束，本基金管理人认为海通证券股份有限公司负面事件影响已经基本消化。本基金管理人对上述股票的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。

本基金投资的前十名证券的发行主体除上述公司之外，本期未出现被监管部门立案调查，并且未在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

７．１０．２ 报告期内基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

７．１０．３期末其他各项资产构成

■

７．１０．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

７．１０．５ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

■

７．１０．６投资组合报告附注的其他文字描述部分

报告期内本基金没有其他需要说明的重要事项。

８ 基金份额持有人信息

８．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

８．２ 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金的份额；本基金的基金经理未持有本基金的份额。

９ 开放式基金份额变动

单位：份

■

１０ 重大事件揭示

１０．１ 基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。

１０．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，经光大保德信基金管理有限公司七届二十三次董事会会议审议通过，傅德修先生因个人原因自２０１３年１月２１日起不再担任本基金管理人总经理，由林昌先生代任本基金管理人总经理职务。

本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

１０．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

１０．４ 基金投资策略的改变

本报告期基金投资策略无改变。

１０．５ 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内，本基金未发生改聘为其审计的会计师事务所情况。

１０．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。

１０．７ 基金租用证券公司交易单元的有关情况

１０．７．１基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：（１）本基金报告期内无新增或者退租的交易单元。

（２）选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准

基金管理人选择证券经营机构，并选用其交易单元供本基金买卖证券专用，应本着安全、高效、低成本，能够为本基金提供高质量增值研究服务的原则，对该证券经营机构的经营情况、治理情况、研究实力等进行综合考量。

基本选择标准如下：

实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于３亿元人民币；

财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

经营行为规范，近两年未发生重大违规行为而受到证监会处罚；

内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设备符合代理本基金进行证券交易的要求，并能为本基金提供全面的信息服务；

研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务；

对于某一领域的研究实力超群，或是能够提供全方面，高质量的服务。

（３）选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的程序

投资研究团队按照（２）中列出的有关经营情况、治理情况的选择标准，对备选的证券经营机构进行初步筛选；

对通过初选的各证券经营机构，投资研究团队各成员在其分管行业或领域的范围内，对该机构所提供的研究报告和信息资讯进行评分。

根据各成员评分，得出各证券经营机构的综合评分。

投资研究团队根据各机构的得分排名，拟定要选用其专用交易单元的证券经营机构。

董事会已做出决议，授权总经理依照公司对各券商的评价结果全权处理并决定公司旗下基金租用专用交易席位的事宜。

１０．７．２基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

本基金报告期内未通过租用证券公司交易单元进行其他证券投资。

光大保德信基金管理有限公司

二〇一三年八月二十四日

基金简称	光大保德信量化股票
基金主代码	３６０００１
交易代码	３６０００１
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２００４年８月２７日
基金管理人	光大保德信基金管理有限公司
基金托管人	中国光大银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	１０，５７７，６３９，８２７．１９份
基金合同存续期	不定期

投资目标	本基金追求长期持续稳定超出业绩比较基准的投资回报。
投资策略	现金 　 １０％ 由于持有股票资产的市值波动导致仓位变化，股票持有比例允许在一定范围（上下５％）内浮动。
业绩比较基准	９０％×富时中国Ａ２００指数＋１０％×同业存款利率。
风险收益特征	本基金风险收益特征属于证券投资基金中风险程度中等偏高的品种，按照风险收益配比原则对投资组合进行严格的风险管理，在风险限制范围内追求收益最大化。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		光大保德信基金管理有限公司	中国光大银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	徐蓉	张建春
	联系电话	０２１－３３０７４７００－３１１０	０１０－６３６３９１８０
	电子邮箱	ｅｐｆｓｅｒｖｉｃｅ＠ｅｐｆ．ｃｏｍ．ｃｎ	ｚｈａｎｇｊｉａｎｃｈｕｎ＠ｃｅｂｂａｎｋ．ｃｏｍ
客户服务电话		４００－８２０－２８８８，０２１－５３５２４６２０	９５５９５
传真		０２１－６３３５１１５２	０１０－６３６３９１３２

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址	ｗｗｗ．ｅｐｆ．ｃｏｍ．ｃｎ
基金半年度报告备置地点	光大保德信基金管理有限公司、中国光大银行股份有限公司的办公场所。

３．１．１ 期间数据和指标	报告期（２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日）
本期已实现收益	４０４，０２１，８４５．７２
本期利润	－２２３，６３９，７０１．９９
加权平均基金份额本期利润	－０．０２０５
本期基金份额净值增长率	－３．１０％
３．１．２ 期末数据和指标	报告期末（２０１３年６月３０日）
期末可供分配基金份额利润	－０．００８２
期末基金资产净值	８，０３９，９７１，５１２．７７
期末基金份额净值	０．７６０１

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去一个月	－１３．９９％	１．８６％	－１２．５８％	１．６７％	－１．４１％	０．１９％
过去三个月	－６．７０％	１．４２％	－９．８３％	１．２９％	３．１３％	０．１３％
过去六个月	－３．１０％	１．４２％	－１１．１３％	１．３６％	８．０３％	０．０６％
过去一年	－０．０１％	１．２７％	－７．８０％	１．２３％	７．７９％	０．０４％
过去三年	４．８２％	１．３３％	－６．７４％	１．２２％	１１．５６％	０．１１％
合同成立至今	１６９．０６％	１．７６％	１１２．１４％	１．６５％	５６．９２％	０．１１％

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
钱钧	权益投资总监、本基金基金经理	２０１０－１２－０７	－	１４年	钱钧先生，硕士。毕业于南京大学国际工商管理学院，获工商管理硕士学位，曾在联合证券担任高级研究员，在西部证券担任投资经理助理等工作。２００７年１月加入光大保德信基金管理有限公司任高级研究员，现任光大保德信权益投资总监、光大保德信量化核心证券投资基金基金经理。

资 产	本期末 ２０１３年６月３０日	上年度末 ２０１２年１２月３１日
资 产：
银行存款	４３４，９９６，９６５．８４	８７４，８９０，２４０．６３
结算备付金	１２，４１０，７９２．５９	２，８４３，９６９．９４
存出保证金	２，１７８，４７０．７４	１，７５０，０００．００
交易性金融资产	７，５４１，８６５，６６６．００	７，９１６，４３３，１１８．８３
其中：股票投资	７，５４１，８６５，６６６．００	７，９１６，４３３，１１８．８３
基金投资	－	－
债券投资	－	－
资产支持证券投资	－	－
衍生金融资产	－	－
买入返售金融资产	－	－
应收证券清算款	６０，７９５，４７８．９５	３２，６９９，６７０．５０
应收利息	８３，８１４．１９	１７１，４３１．７０
应收股利	８，４５２，９２１．５４	－
应收申购款	１，３０２，３４７．８２	２９６，４０１．７８
递延所得税资产	－	－
其他资产	－	－
资产总计	８，０６２，０８６，４５７．６７	８，８２９，０８４，８３３．３８
负债和所有者权益	本期末 ２０１３年６月３０日	上年度末 ２０１２年１２月３１日
负 债：
短期借款	－	－
交易性金融负债	－	－
衍生金融负债	－	－
卖出回购金融资产款	－	－
应付证券清算款	－	２７，５２５，１７１．８７
应付赎回款	２，４９０，３０４．８５	４，４７４，６９２．４４
应付管理人报酬	１０，７３２，７５９．１０	１０，３１５，１９４．２２
应付托管费	１，７８８，７９３．２０	１，７１９，１９９．０３
应付销售服务费	－	－
应付交易费用	６，６５３，８８４．７９	２，５２３，０７４．９７
应交税费	－	－
应付利息	－	－
应付利润	－	－
递延所得税负债	－	－
其他负债	４４９，２０２．９６	１，９２２，０５８．２７
负债合计	２２，１１４，９４４．９０	４８，４７９，３９０．８０
所有者权益：
实收基金	３，８２７，３８８，１４５．４３	４，０５０，５３２，４８４．０１
未分配利润	４，２１２，５８３，３６７．３４	４，７３０，０７２，９５８．５７
所有者权益合计	８，０３９，９７１，５１２．７７	８，７８０，６０５，４４２．５８
负债和所有者权益总计	８，０６２，０８６，４５７．６７	８，８２９，０８４，８３３．３８

资 产	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日		上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
一、收入		－１２４，１７６，６５０．４９		５１６，２９６，８１３．２６
１．利息收入		２，４９２，５９７．６４		２，１３９，１２０．５６
其中：存款利息收入		２，４９２，５９７．６４		２，１３９，１２０．５６
债券利息收入		－		－
资产支持证券利息收入		－		－
买入返售金融资产收入		－		－
其他利息收入		－		－
２．投资收益（损失以“－”填列）		５００，８７８，７２３．３２		－３０７，８８０，６０１．９９
其中：股票投资收益		４１６，２９５，９３４．９１		－４１１，５９３，８８２．９４
基金投资收益		－		－
债券投资收益		－		－
资产支持证券投资收益		－		－
衍生工具收益		－		－
股利收益		８４，５８２，７８８．４１		１０３，７１３，２８０．９５
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		－６２７，６６１，５４７．７１		８２１，７９０，６２５．１１
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）		－		－
５．其他收入（损失以“－”号填列）		１１３，５７６．２６		２４７，６６９．５８
减：二、费用		９９，４６３，０５１．５０		８９，３９１，００３．３９
１．管理人报酬		６７，１２８，８６７．６４		６７，４６６，５７２．５４
２．托管费		１１，１８８，１４４．６２		１１，２４４，４２８．７０
３．销售服务费		－		－
４．交易费用		２０，９４５，９６６．１２		１０，４７０，８３６．１９
５．利息支出		－		－
其中：卖出回购金融资产支出		－		－
６．其他费用		２００，０７３．１２		２０９，１６５．９６
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		－２２３，６３９，７０１．９９		４２６，９０５，８０９．８７
减：所得税费用		－		－
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		－２２３，６３９，７０１．９９		４２６，９０５，８０９．８７

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	４，０５０，５３２，４８４．０１	４，７３０，０７２，９５８．５７	８，７８０，６０５，４４２．５８
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	－２２３，６３９，７０１．９９	－２２３，６３９，７０１．９９
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	－２２３，１４４，３３８．５８	－２９３，８４９，８８９．２４	－５１６，９９４，２２７．８２
其中：１．基金申购款	３５，６１８，４００．９３	４５，４７６，１４６．７２	８１，０９４，５４７．６５
２．基金赎回款	－２５８，７６２，７３９．５１	－３３９，３２６，０３５．９６	－５９８，０８８，７７５．４７
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	３，８２７，３８８，１４５．４３	４，２１２，５８３，３６７．３４	８，０３９，９７１，５１２．７７
项目	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	４，２５０，７１５，１５８．７１	４，２５７，４５５，２６４．８６	８，５０８，１７０，４２３．５７
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	４２６，９０５，８０９．８７	４２６，９０５，８０９．８７
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	－４７，９４２，２７４．１８	－５６，９２７，９２０．８５	－１０４，８７０，１９５．０３
其中：１．基金申购款	１２７，９２６，９０３．５９	１４６，８６４，０４１．６１	２７４，７９０，９４５．２０
２．基金赎回款	－１７５，８６９，１７７．７７	－２０３，７９１，９６２．４６	－３７９，６６１，１４０．２３
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	４，２０２，７７２，８８４．５３	４，６２７，４３３，１５３．８８	８，８３０，２０６，０３８．４１

关联方名称	与本基金的关系
光大保德信基金管理有限公司（简称“光大保德信”）	基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国光大银行股份有限公司（简称“光大银行”）	基金托管人、基金代销机构
光大证券股份有限公司（简称“光大证券”）	基金管理人的股东、基金代销机构
保德信投资管理有限公司	基金管理人的股东

关联方名称	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日		上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	成交金额	占当期股票成交总额的比例	成交金额	占当期股票成交总额的比例
光大证券	４，００３，０７１，８０８．７３	２９．１９％	１，６４３，９７８，６３７．８５	２４．５０％

关联方名称	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付 佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
光大证券	３，５７１，８１６．１３	２８．９１％	２，３６０，５１４．７８	３５．４８％
关联方名称	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付 佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
光大证券	１，３７４，８１５．０５	２４．３９％	９１３，１２８．１４	２４．２１％

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
当期发生的基金应支付的管理费	６７，１２８，８６７．６４	６７，４６６，５７２．５４
其中：支付销售机构的客户维护费	１４，８７０，６０２．８１	１５，８２８，３９２．４６

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
当期发生的基金应支付的托管费	１１，１８８，１４４．６２	１１，２４４，４２８．７０

关联方名称	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日		上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
光大银行	４３４，９９６，９６５．８４	２，３９０，４５４．３３	６９０，３６４，８０７．１１	２，０９３，７０２．３７

６．４．１２．１．１ 受限证券类别：股票
证券 代码	证券名称	成功 认购日	可流 通日	流通受限类型	认购 价格	期末估值单价	数量 （单位：股 ）	期末 成本总额	期末 估值总额
６００２２１	海南航空	２０１２－０８－１５	２０１３－０８－１３	非公开发行流通受限	４．０７	２．０２	１７２，２００，０００	３５０，４２７，０００．００	３４７，８４４，０００．００

股票 代码	股票 名称	停牌日期	停牌 原因	估值 单价	复牌 日期	开盘 单价	数量（股）	期末 成本总额	期末 估值总额
６０１９８９	中国重工	２０１３－０５－１７	重大事项	４．５２	－	－	５，２１９，６９１	２４，４６４，１１７．９３	２３，５９３，００３．３２
６００５９８	北大荒	２０１３－０５－２７	重大事项	８．３５	２０１３－０７－１９	８．３５	１，９０３，７７３	１７，３８７，１９６．４０	１５，８９６，５０４．５５
６００５４７	山东黄金	２０１３－０４－０３	重大事项	３２．１３	２０１３－０７－０１	２８．７７	３６５，４８５	１３，１８５，９５１．３８	１１，７４３，０３３．０５

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	７，５４１，８６５，６６６．００	９３．５５
	其中：股票	７，５４１，８６５，６６６．００	９３．５５
２	固定收益投资	－	－
	其中：债券	－	－
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	４４７，４０７，７５８．４３	５．５５
６	其他各项资产	７２，８１３，０３３．２４	０．９０
７	合计	８，０６２，０８６，４５７．６７	１００．００

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	６６，２６９，９７７．１９	０．８２
Ｂ	采矿业	２０７，１５５，６８７．３２	２．５８
Ｃ	制造业	２，５５８，３２１，０２０．４２	３１．８２
Ｄ	电力、热力、燃气及水生产和供应业	４２６，３７２，５７３．９０	５．３０
Ｅ	建筑业	７５，８０３，４２０．５８	０．９４
Ｆ	批发和零售业	３６６，３３１，６００．３３	４．５６
Ｇ	交通运输、仓储和邮政业	７３０，５５３，５１４．５６	９．０９
Ｈ	住宿和餐饮业	－	－
Ｉ	信息传输、软件和信息技术服务业	３７７，１３３，６５７．５４	４．６９
Ｊ	金融业	１，９５１，１３５，２７９．３２	２４．２７
Ｋ	房地产业	６１６，５１９，７０３．２８	７．６７
Ｌ	租赁和商务服务业	１７，９３３，６５９．７０	０．２２
Ｍ	科学研究和技术服务业	－	－
Ｎ	水利、环境和公共设施管理业	９３，１７９，３９６．８６	１．１６
Ｏ	居民服务、修理和其他服务业	－	－
Ｐ	教育	－	－
Ｑ	卫生和社会工作	４８，９３６，１７５．００	０．６１
Ｒ	文化、体育和娱乐业	－	－
Ｓ	综合	６，２２０，０００．００	０．０８
	合计	７，５４１，８６５，６６６．００	９３．８０

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	６０１１６６	兴业银行	３９，０１２，６７１	５７６，２１７，１５０．６７	７．１７
２	６００２２１	海南航空	１７４，２６２，８３８	３５２，０１０，９３２．７６	４．３８
３	６０１６０１	中国太保	２０，５９０，５６３	３２８，００７，６６８．５９	４．０８
４	６０００００	浦发银行	３５，９１１，５８９	２９７，３４７，９５６．９２	３．７０
５	６００１０４	上汽集团	１９，２８９，７８５	２５４，８１８，０５９．８５	３．１７
６	６００００９	上海机场	１８，４２６，８８９	２１９，６４８，５１６．８８	２．７３
７	０００６１６	亿城股份	６６，３８０，３７４	１８９，１８４，０６５．９０	２．３５
８	００００６３	中兴通讯	１０，８２８，９０７	１３８，０６８，５６４．２５	１．７２
９	３０００７４	华平股份	６，９３３，９５３	１２５，５０４，５４９．３０	１．５６
１０	６００８３７	海通证券	１２，２２９，４７４	１１４，７１２，４６６．１２	１．４３

序号	股票代码		股票名称		本期累计买入金额		占期初基金资产净值比例（％）
１		６０１１６６		兴业银行		５２１，３９０，６３１．２７		５．９４
２		６００１０４		上汽集团		３６６，８２４，３７２．２１		４．１８
３		６０１６０１		中国太保		１８２，３１７，１４０．９０		２．０８
４		６００８３７		海通证券		１６３，１６７，１７９．７１		１．８６
５		６００８０４		鹏博士		１６１，４９２，０９９．１９		１．８４
６		６００８８６		国投电力		１４３，５４５，６２３．０１		１．６３
７		６０００１１		华能国际		１１１，２５１，４６７．４５		１．２７
８		６００７４１		华域汽车		９８，２１３，５７９．４１		１．１２
９		３０００７４		华平股份		９５，１５５，１９６．６９		１．０８
１０		６０１９０１		方正证券		９２，３２１，６３３．６８		１．０５
１１		６０００１６		民生银行		９１，５７４，９８６．０４		１．０４
１２		００００６３		中兴通讯		８４，７４６，３６７．５５		０．９７
１３		６０１６２８		中国人寿		８０，９８７，９８６．９９		０．９２
１４		６００３８７		海越股份		７８，９６７，４９１．６３		０．９０
１５		６００７６１		安徽合力		７７，９６６，２８３．０３		０．８９
１６		６０１１６９		北京银行		７３，３０１，１８４．７４		０．８３
１７		０００９６１		中南建设		７１，１５０，１９６．５３		０．８１
１８		０００５９８		兴蓉投资		６９，３０９，７０２．７４		０．７９
１９		０００８７６		新 希 望		６７，５６０，７３６．６５		０．７７
２０		６００５８５		海螺水泥		６４，４３８，８１４．９２		０．７３

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６０００１６	民生银行	５１１，０６６，２８０．４１	５．８２
２	０００００１	平安银行	３６３，５７４，３１４．３７	４．１４
３	６００８０４	鹏博士	２８１，９１１，６７６．５７	３．２１
４	０００５９８	兴蓉投资	２７６，７６４，９３０．７２	３．１５
５	６０１３１８	中国平安	２３８，０８３，８０６．１２	２．７１
６	６００１０４	上汽集团	１７６，３８６，３６７．３３	２．０１
７	００００６３	中兴通讯	１６７，１１５，３６９．０１	１．９０
８	６００８３７	海通证券	１３５，１１１，１５６．６２	１．５４
９	６０００００	浦发银行	１１８，３５３，５６９．９０	１．３５
１０	６０００３６	招商银行	１１５，０４６，０７８．５９	１．３１
１１	６００３８３	金地集团	９７，７２９，１７８．９１	１．１１
１２	６００２７１	航天信息	９０，２８６，０７３．０４	１．０３
１３	０００８７６	新 希 望	７８，９６６，４７９．７０	０．９０
１４	６０００３０	中信证券	７７，９９８，１８８．３０	０．８９
１５	３０００７４	华平股份	６５，３６１，４２３．４１	０．７４
１６	３００１３４	大富科技	６１，８０８，６６５．９６	０．７０
１７	６０１３２８	交通银行	５３，４８６，２８３．８４	０．６１
１８	６０１９０１	方正证券	４６，８７２，５９３．３５	０．５３
１９	６０００１１	华能国际	４６，８３２，３９３．４８	０．５３
２０	６００７４１	华域汽车	４５，８１２，３１５．６３	０．５２

买入股票的成本（成交）总额	６，７９３，２５３，７０５．８８
卖出股票的收入（成交）总额	６，９５６，４５５，５４５．９１

序号	名称	金额
１	存出保证金	２，１７８，４７０．７４
２	应收证券清算款	６０，７９５，４７８．９５
３	应收股利	８，４５２，９２１．５４
４	应收利息	８３，８１４．１９
５	应收申购款	１，３０２，３４７．８２
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	７２，８１３，０３３．２４

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值	占基金资产净值比例（％）	流通受限情况说明
１	６００２２１	海南航空	３４７，８４４，０００．００	４．３３	非公开发行流通受限

持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额 比例
５９５，７０２	１７，７５６．６０	３１，９０７，６２１．０１	０．３０％	１０，５４５，７３２，２０６．１８	９９．７０％

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本基金	３６，４９２．８８	０．００％

基金合同生效日（２００４年８月２７日）基金份额总额	２，５４４，２８７，２１５．９４
本报告期期初基金份额总额	１１，１９４，３４０，７９３．７１
本报告期基金总申购份额	９８，４３７，６７１．１９
减：本报告期基金总赎回份额	７１５，１３８，６３７．７１
本报告期基金拆分变动份额	－
本报告期期末基金份额总额	１０，５７７，６３９，８２７．１９

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例	佣金	占当期佣金总量的比例
光大证券	２	４，００３，０７１，８０８．７３	２９．１９％	３，５７１，８１６．１３	２８．９１％	－
东方证券	１	１，５９３，９２６，３９０．５６	１１．６２％	１，４５１，１１０．４５	１１．７５％	－
高华证券	１	１，２３４，７０４，１２７．２４	９．００％	１，１２４，０７７．２２	９．１０％	－
安信证券	１	１，１７９，８６１，８９３．４１	８．６０％	１，０７４，１４４．８８	８．６９％	－
国信证券	１	７５５，６６０，１５８．４８	５．５１％	６６８，６８４．９６	５．４１％	－
中信建投	１	７４４，６６６，３７８．３３	５．４３％	６７７，９４３．４０	５．４９％	－
国泰君安	１	６４５，８２８，１３３．０７	４．７１％	５８７，９６２．２７	４．７６％	－
长江证券	１	６２１，８０３，２０１．３３	４．５３％	５６６，０８６．４０	４．５８％	－
兴业证券	１	５５５，３４１，２０９．２５	４．０５％	５０５，５８２．４６	４．０９％	－
广发证券	１	５４３，０７６，６８４．２４	３．９６％	４８０，５６８．８６	３．８９％	－
中投建银	１	５２０，４９３，３９７．８９	３．８０％	４６０，５８４．９７	３．７３％	－
中金公司	１	５１２，７４４，１４０．８９	３．７４％	４６６，８０１．００	３．７８％	－
银河证券	２	２６６，４３８，６３４．４７	１．９４％	２４０，６２７．７７	１．９５％	－
宏源证券	１	２５２，３９６，６７３．０２	１．８４％	２２３，３４６．００	１．８１％	－
平安证券	１	１４５，０１４，６３１．９７	１．０６％	１２８，３２４．００	１．０４％	－
中银国际	１	１３８，８６５，２８７．１６	１．０１％	１２６，４２３．２１	１．０２％	－
申银万国	１	－	－	－	－	－
中信证券	１	－	－	－	－	－
民族证券	１	－	－	－	－	－
财富证券	１	－	－	－	－	－
齐鲁证券	１	－	－	－	－	－