（２）报告期末按行业分类的股票投资组合
■
（３）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
■
（４）报告期末按债券品种分类的债券投资组合
■
（５）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
■
（６）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
报告期末，本基金未持有资产支持证券。
（７）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
报告期末，本基金未持有权证。
（８）报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期内，本基金未参与股指期货交易。
（９）投资组合报告附注
① 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
② 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
③ 其他资产构成
■
④ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
■
⑤报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
■
２．嘉实稳健混合
（１）报告期末基金资产组合情况
■
（２）报告期末按行业分类的股票投资组合
■
■
（３）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
■
（４）报告期末按债券品种分类的债券投资组合
■
（５）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
■
（６）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
报告期末，本基金未持有资产支持证券。
（７）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
报告期末，本基金未持有权证。
（８）报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期内，本基金未参与股指期货交易。
（９）投资组合报告附注
① 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
② 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
③ 其他资产构成
■
④ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
■
⑤ 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
■
３．嘉实债券
（１）报告期末基金资产组合情况
■
（２）报告期末按行业分类的股票投资组合
报告期末，本基金未持有股票。
（３）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
报告期末，本基金未持有股票。
（４）报告期末按债券品种分类的债券投资组合
■
（５）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
■
（６） 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
■
注：报告期末，本基金仅持有上述１只资产支持证券。
（７）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
报告期末，本基金未持有权证。
（８）报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期内，本基金未参与股指期货交易。
（９）投资组合报告附注
① 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
② 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
③ 其他资产构成
■
④ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
■
⑤ 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末，本基金未持有股票。
十二、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本系列基金的招募说明书。
（一）嘉实增长混合
１、基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
■
２、自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况并与同期业绩比较基准的变动进行比较
■
图１：嘉实增长混合累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（２００３年７月９日至２０１３年６月３０日）
注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起６个月内为建仓期。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合基金合同第三部分（四（一）投资范围和（四）各基金投资组合比例限制）的规定：（１）投资于股票、债券的比例不低于基金资产总值的８０％；（２）持有一家公司的股票，不得超过基金资产净值的１０％；（３）本基金与由基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的１０％；（４）投资于国债的比例不低于基金资产净值的２０％；（５）本基金的股票资产中至少有８０％属于本基金名称所显示的投资内容；（６）法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的，从其规定。
（二）嘉实稳健混合
１、基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
■
２、自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动进行比较
■
图２：嘉实稳健混合累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（２００３年７月９日至２０１３年６月３０日）
注１：按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起６个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同第三部分（四（一）投资范围和（四）各基金投资组合比例限制）的规定：（１）投资于股票、债券的比例不低于基金资产总值的８０％；（２）持有一家公司的股票，不得超过基金资产净值的１０％；（３）本基金与由基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的１０％；（４）投资于国债的比例不低于基金资产净值的２０％；（５）本基金的股票资产中至少有８０％属于本基金名称所显示的投资内容；（６）法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的，从其规定。
注２：２０１３年５月７日，本基金管理人发布《关于嘉实稳健混合基金经理变更的公告》，林青先生不再担任本基金基金经理；聘请许少波先生担任本基金基金经理职务。
（三）嘉实债券
１、基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
■
２、自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动进行比较
■
图３：嘉实债券累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（２００３年７月９日至２０１３年６月３０日）
注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起６个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同第三部分（四、（一）投资范围和（四）各基金投资组合比例限制）的规定：（１）投资于债券的比例不低于基金资产总值的８０％；（２）投资于国债的比例不低于基金资产净值的２０％；（３）投资于国债及信用等级为ＢＢＢ级及以上（或者有高信用等级机构或相当优质资产担保）的金融债、企业（公司）债（包括可转债）等债券的比例不低于基金非现金资产的８０％。前述信用等级是指由国家有权机构批准或认可的信用评级机构进行的信用评级；（４）本基金所投资的新股上市流通后持有期不超过六个月；（５）新股投资比例不超过基金资产总值的２０％。
十三、费用概览
（一）基金费用的种类
１、与基金运作有关的费用
（１） 基金管理人的管理费
①以下条款适用于嘉实增长混合和嘉实稳健混合
基金管理人的基金管理费按基金资产净值的１．５％年费率计提。
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的１．５％年费率计提。计算方法如下：
Ｈ＝Ｅ×１．５％÷当年天数
Ｈ为每日应计提的基金管理费
Ｅ为前一日基金资产净值
②以下条款适用于嘉实债券
基金管理人的基金管理费按基金资产净值的０．６％年费率计提。
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的０．６％年费率计提。计算方法如下：
Ｈ＝Ｅ×０．６％÷当年天数
Ｈ为每日应计提的基金管理费
Ｅ为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。经基金托管人复核后于次月首日起５个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
（２）基金托管人的基金托管费
①以下条款适用于嘉实增长混合和嘉实稳健混合
基金托管人的基金托管费按基金资产净值的０．２５％年费率计提。
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的０．２５％年费率计提。计算方法如下：
Ｈ＝Ｅ×０．２５％÷当年天数
Ｈ为每日应计提的基金托管费
Ｅ为前一日的基金资产净值
②以下条款适用于嘉实债券
基金托管人的基金托管费按基金资产净值的０．２％年费率计提。
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的０．２％年费率计提。计算方法如下：
Ｈ＝Ｅ×０．２％÷当年天数
Ｈ为每日应计提的基金托管费
Ｅ为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起５个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
（３）与基金运作有关的其他费用
主要包括证券交易费用、基金成立后的基金信息披露费用、基金份额持有人大会费用、基金成立后与基金相关的会计师费和律师费。该等费用由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，列入当期基金费用。
（４）上述系列基金／基金费用由基金管理人按照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。
上述基金费用由相应的基金独立承担，本系列基金费用按各基金份额与各基金份额总和之比分摊。
２、与基金销售有关的费用
（１）申购费
１．本系列基金／基金的申购费按申购金额采用比例费率，投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。费率表如下：
■
个人投资者通过本系列基金管理人直销网上交易系统和电话交易系统申购本系列基金／基金实行申购费率优惠，其申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的０．６％。但中国银行长城借记卡、招商银行借记卡持卡人，申购本系列基金的申购费率优惠按照相关公告规定的费率执行；机构投资者通过本系列基金管理人直销网上交易系统申购开放式基金业务，其申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的０．６％。优惠后费率如果低于０．６％，则按０．６％执行。基金招募说明书及相关公告规定的申购费率低于０．６％时，按实际费率收取申购费。
２．赎回费根据持有时间实行递减收费。费率表如下：
■
基金的赎回费用由赎回人承担，在扣除必要的手续费后，赎回费余额不得低于赎回费总额的２５％，并归入基金财产。
（３）转换费
①嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券基金之间转换时，转换费率为被转出基金份额净值的０．５％。如所转换的基金份额已被连续持有超过３个月时间，基金份额持有人可以免费转换。转换后的基金份额的持有时间重新开始计算。
②由嘉实货币、嘉实超短债债券、嘉实多元债券Ｂ、嘉实安心货币转出至嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券，转换费率为转入基金适用的申购费率。计算公式如下：
净转入金额＝（转出份额×转出当日转出基金的基金份额净值） ／（１＋转换费率）＋Ｍ
转换费用＝（转出份额×转出当日转出基金的基金份额净值）×转换费率／（１＋转换费率）
转入份额＝净转入金额／转入当日转入基金的基金份额净值
其中Ｍ为嘉实货币、嘉实安心货币全部转出时账户当前累计未付收益
③嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券分别与嘉实成长收益混合、嘉实服务增值行业混合、嘉实主题精选混合、嘉实策略增长混合（嘉实增长混合与嘉实策略混合之间尚未开办基金转换业务）、嘉实优质企业股票、嘉实研究精选股票、嘉实多元债券Ａ、嘉实量化阿尔法股票、嘉实回报混合、嘉实价值优势股票、嘉实稳固收益债券、嘉实主题新动力、嘉实深证基本面１２０ＥＴＦ联接、嘉实领先成长股票、嘉实信用债券、嘉实周期优选股票、嘉实中创４００ＥＴＦ联接、嘉实优化红利股票、嘉实纯债债券Ａ／Ｃ、嘉实中证５００ＥＴＦ联接、嘉实研究阿尔法股票互转；嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券转出至嘉实货币、嘉实超短债债券、嘉实多元债券Ｂ、嘉实安心货币， 采用“赎回费 ＋ 申购费率补差”算法，计算公式如下：
净转入金额＝Ｂ×Ｃ×（１－Ｄ）／（１＋Ｇ）
转换补差费用＝［Ｂ×Ｃ×（１－Ｄ）／（１＋Ｇ）］×Ｇ
转入份额＝净转入金额／Ｅ
其中，Ｂ为转出的基金份额； Ｃ为转换申请当日转出基金的基金份额净值；Ｄ为转出基金的对应赎回费率；Ｇ为对应的申购补差费率，当转出基金的申购费率 ≥ 转入基金的申购费率时，则申购补差费率Ｇ为零； Ｅ为转换申请当日转入基金的基金份额净值。
其中赎回费的２５％归入转出基金资产（嘉实稳固收益债券基金和嘉实纯债债券Ｃ除外）；根据嘉实稳固收益债券基金合同的约定，该基金的赎回费全部归入该基金资产（注：在运作期和间歇期，该基金按不同的方式收取赎回费）；根据嘉实纯债债券型发起式证券投资基金基金合同的约定，对于持有期限少于３０日的Ｃ类基金份额所收取的赎回费全额计入基金财产。
注１：嘉实增长混合与嘉实策略混合之间尚未开办基金转换业务。
注２：自２０１１年１月７日起嘉实增长混合暂停转入业务；自２０１１年１月７日起嘉实策略混合暂停转入业务；２０１２年６月８日起，嘉实货币单日单个基金账户单笔申购（或转入、定投）不超过１亿元；自２０１３年８月２日起，嘉实信用债券Ａ、嘉实信用债券Ｃ单日单个基金账户单笔申购（或转入、定投）不超过１００万元。具体请参见嘉实基金网站刊载的相关公告。
注３：２０１３年４月９日，本基金管理人发布了《关于网上直销开通基金后端收费模式并实施费率优惠的公告》，自２０１３年４月１２日起，在本公司基金网上直销系统（含电话交易）开通旗下部分基金产品的后端收费模式（包括申购、定期定额投资、基金转换等业务）、并对通过本公司基金网上直销系统（含电话交易）交易的后端收费进行费率优惠。本公司直销中心柜台和代销机构暂不开通后端收费模式。具体请参见嘉实基金网站刊载的公告。
（４）销售服务费
基金管理人可以根据中国证监会的有关规定从基金财产中计提销售服务费，用于基金的持续销售和服务基金份额持有人。
３、其他费用
按照国家有关规定可以列入的其他费用根据相关法律及中国证监会相关规定列支。
（二）不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
（三）基金管理费和基金托管费的调整
基金管理人和基金托管人可磋商酌情调低部分或全部基金管理费和基金托管费，经中国证监会核准后公告；此项调整无须召开基金份额持有人大会。
（四）基金的税收
本系列基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，结合本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营情况，对２００３年５月２９日刊登的本系列基金原招募说明书进行了更新，主要更新内容如下：
１．在“重要提示”部分：明确了更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期。
２在“三、基金管理人”部分：更新了基金管理人的相关信息。
３．在“四、基金托管人”部分：更新了托管人的相关信息。
４．在“五、相关服务机构”部分：新增杭州联合农村商业银行股份有限公司一家代销机构，并更新了相关代销机构信息及会计师事务所名称。
５．在”九、基金转换”部分：更新了基金转换的相关内容。
６．在“十一、基金的投资”部分：补充了本基金最近一期投资组合报告内容。
７．在“十二、基金的业绩”部分：基金业绩更新到２０１３年６月３０日。
８．在“二十四、其他应披露事项”部分：增加了２０１３年１月９日至２０１３年７月９日本系列基金／基金的相关临时公告事项列表。
嘉实基金管理有限公司
２０１３年８月２１日
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| Ａ | 农、林、牧、渔业 | １０，７８４，４７１．５５ | ０．２８ |
| Ｂ | 采矿业 | ２０，２８４，９０４．６４ | ０．５２ |
| Ｃ | 制造业 | １，７０１，８２６，５９６．３８ | ４３．５８ |
| Ｄ | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | － | － |
| Ｅ | 建筑业 | １００，３５８，０９７．１９ | ２．５７ |
| Ｆ | 批发和零售业 | － | － |
| Ｇ | 交通运输、仓储和邮政业 | － | － |
| Ｈ | 住宿和餐饮业 | － | － |
| Ｉ | 信息传输、软件和信息技术服务业 | ３４７，９４０，８３７．１６ | ８．９１ |
| Ｊ | 金融业 | １０６，３６７，７９４．４７ | ２．７２ |
| Ｋ | 房地产业 | １０６，０３５，００３．６３ | ２．７２ |
| Ｌ | 租赁和商务服务业 | ３，２２５，８８２．６０ | ０．０８ |
| Ｍ | 科学研究和技术服务业 | － | － |
| Ｎ | 水利、环境和公共设施管理业 | １４，６５３，３７５．７２ | ０．３８ |
| Ｏ | 居民服务、修理和其他服务业 | － | － |
| Ｐ | 教育 | － | － |
| Ｑ | 卫生和社会工作 | ７７７，３４５．１０ | ０．０２ |
| Ｒ | 文化、体育和娱乐业 | １１２，４４８，４３１．６９ | ２．８８ |
| Ｓ | 综合 | ３５４，２２０，８１４．８８ | ９．０７ |
| | 合计 | ２，８７８，９２３，５５５．０１ | ７３．７２ |
| Ｍ | 科学研究和技术服务业 | － | － |
| Ｎ | 水利、环境和公共设施管理业 | － | － |
| Ｏ | 居民服务、修理和其他服务业 | － | － |
| Ｐ | 教育 | － | － |
| Ｑ | 卫生和社会工作 | － | － |
| Ｒ | 文化、体育和娱乐业 | ４７，９８３，９４０．２０ | ０．５２ |
| Ｓ | 综合 | ７７，７５８，５２２．５６ | ０．８５ |
| | 合计 | ６，６１０，２１８，１０１．１８ | ７１．８７ |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| １ | ６０１６３３ | 长城汽车 | ２２，０３４，１２８ | ７８０，４４８，８１３．７６ | ８．４９ |
| ２ | ０００６５１ | 格力电器 | ３０，０２５，３５２ | ７５２，４３５，３２１．１２ | ８．１８ |
| ３ | ００２２４１ | 歌尔声学 | １８，６０８，０８３ | ６７５，２８７，３３２．０７ | ７．３４ |
| ４ | ０００５３８ | 云南白药 | ６，５４４，５４３ | ５４９，８０７，０５７．４３ | ５．９８ |
| ５ | ６００３０９ | 万华化学 | ３１，４８６，４３２ | ５０４，４１２，６４０．６４ | ５．４８ |
| ６ | ０００９９９ | 华润三九 | １１，１６５，４１３ | ３３０，４９６，２２４．８０ | ３．５９ |
| ７ | ００２４５６ | 欧菲光 | ８，３０４，３５５ | ３１０，５８５，５５９．３０ | ３．３８ |
| ８ | ６００１０４ | 上汽集团 | ２２，５１９，８８８ | ２９７，４８７，７２０．４８ | ３．２３ |
| ９ | ６００３４０ | 华夏幸福 | ８，３８０，３４６ | ２７２，６９６，４５８．８４ | ２．９７ |
| １０ | ６００４８６ | 扬农化工 | ７，７３６，１５２ | ２７１，６９３，６５８．２４ | ２．９５ |
| 序号 | 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| １ | 国家债券 | ９２８，３４２，０００．００ | １０．０９ |
| ２ | 央行票据 | １３９，８４６，０００．００ | １．５２ |
| ３ | 金融债券 | ８４２，８２５，０００．００ | ９．１６ |
| | 其中：政策性金融债 | ８４２，８２５，０００．００ | ９．１６ |
| ４ | 企业债券 | ５８，８４１，２５０．００ | ０．６４ |
| ５ | 企业短期融资券 | － | － |
| ６ | 中期票据 | － | － |
| ７ | 可转债 | ４０４，４１４，９４８．００ | ４．４０ |
| ８ | 其他 | － | － |
| | 合计 | ２，３７４，２６９，１９８．００ | ２５．８２ |
| 代码 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| １ | ６００２５６ | 广汇能源 | ２７，３３１，８５３ | ３５４，２２０，８１４．８８ | ９．０７ |
| ２ | ６００５１８ | 康美药业 | １５，４０４，０９７ | ２９６，２２０，７８５．３１ | ７．５９ |
| ３ | ００２４５０ | 康得新 | ９，８６８，７７６ | ２７６，１２８，３５２．４８ | ７．０７ |
| ４ | ６００３１５ | 上海家化 | ４，４９２，１４２ | ２０２，１０１，４６８．５８ | ５．１８ |
| ５ | ０００６５１ | 格力电器 | ６，６４７，７８８ | １６６，５９３，５６７．２８ | ４．２７ |
| ６ | ００２２４１ | 歌尔声学 | ４，５２７，８８１ | １６４，３１６，８０１．４９ | ４．２１ |
| ７ | ６００８８７ | 伊利股份 | ４，９９３，１２９ | １５６，１８５，０７５．１２ | ４．００ |
| ８ | ３００１３３ | 华策影视 | ４，６０２，８８３ | １１２，４４８，４３１．６９ | ２．８８ |
| ９ | ６０１１６６ | 兴业银行 | ７，２０１，６１１ | １０６，３６７，７９４．４７ | ２．７２ |
| １０ | ００２０８１ | 金 螳 螂 | ３，０５７，８１３ | ８７，０５５，９３６．１１ | ２．２３ |
| 序号 | 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| １ | 国家债券 | － | － |
| ２ | 央行票据 | － | － |
| ３ | 金融债券 | ８８６，３５７，０００．００ | ２２．７０ |
| | 其中：政策性金融债 | ８８６，３５７，０００．００ | ２２．７０ |
| ４ | 企业债券 | － | － |
| ５ | 企业短期融资券 | － | － |
| ６ | 中期票据 | － | － |
| ７ | 可转债 | ５，５３３，９９７．７０ | ０．１４ |
| ８ | 其他 | － | － |
| | 合计 | ８９１，８９０，９９７．７０ | ２２．８４ |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| １ | １１００２０ | 南山转债 | ３，８５８，５６０ | ３８５，５０８，７２９．６０ | ４．１９ |
| ２ | １２０００４ | １２附息国债０４ | ３，０００，０００ | ２９９，６４０，０００．００ | ３．２６ |
| ３ | １２０００９ | １２附息国债０９ | ３，０００，０００ | ２９６，１００，０００．００ | ３．２２ |
| ４ | １２０３１８ | １２进出１８ | ２，９００，０００ | ２８８，７２４，０００．００ | ３．１４ |
| ５ | １１００２４ | １１附息国债２４ | ２，８００，０００ | ２８１，０９２，０００．００ | ３．０６ |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| １ | １２０２１５ | １２国开１５ | ２，１００，０００ | ２０８，９２９，０００．００ | ５．３５ |
| ２ | ０９０４０７ | ０９农发０７ | １，４００，０００ | １４０，８４０，０００．００ | ３．６１ |
| ３ | １３０２０１ | １３国开０１ | １，２００，０００ | １１９，３４０，０００．００ | ３．０６ |
| ４ | １２０２１２ | １２国开１２ | １，２００，０００ | １１８，６６８，０００．００ | ３．０４ |
| ５ | １３０２１８ | １３国开１８ | １，０００，０００ | ９９，４３０，０００．００ | ２．５５ |
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
| １ | 存出保证金 | ２，９８８，７９８．１１ |
| ２ | 应收证券清算款 | ２６，６２９，５９８．８２ |
| ３ | 应收股利 | － |
| ４ | 应收利息 | ３３，９７６，４５８．１４ |
| ５ | 应收申购款 | ３２９，７３５．３１ |
| ６ | 其他应收款 | － |
| ７ | 待摊费用 | － |
| ８ | 其他 | － |
| | 合计 | ６３，９２４，５９０．３８ |
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
| １ | 存出保证金 | ６８６，２７６．９５ |
| ２ | 应收证券清算款 | ８９，８１２，９１８．２２ |
| ３ | 应收股利 | － |
| ４ | 应收利息 | ９，６５８，００５．１０ |
| ５ | 应收申购款 | ８７１，５１０．７３ |
| ６ | 其他应收款 | － |
| ７ | 待摊费用 | － |
| ８ | 其他 | － |
| | 合计 | １０１，０２８，７１１．００ |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| １ | １１００２０ | 南山转债 | ３８５，５０８，７２９．６０ | ４．１９ |
| ２ | １１３００２ | 工行转债 | １８，９０４，１４５．４０ | ０．２１ |
| ３ | １１００１８ | 国电转债 | １，０７４．８０ | ０．００ |
| ４ | １１００１５ | 石化转债 | ９９８．２０ | ０．００ |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 流通受限部分的公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） | 流通受限情况说明 |
| １ | ０００９９９ | 华润三九 | ３３０，４９６，２２４．８０ | ３．５９ | 重大事项停牌 |
| ２ | ００２４５６ | 欧菲光 | １４３，５６８，０００．００ | １．５６ | 非公开发行流通受限 |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（％） |
| １ | 权益投资 | － | － |
| | 其中：股票 | － | － |
| ２ | 固定收益投资 | １，２６０，６４７，１６９．７８ | ９４．９２ |
| | 其中：债券 | １，２４０，６４７，１６９．７８ | ９３．４２ |
| | 资产支持证券 | ２０，０００，０００．００ | １．５１ |
| ３ | 金融衍生品投资 | － | － |
| ４ | 买入返售金融资产 | － | － |
| | 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | － | － |
| ５ | 银行存款和结算备付金合计 | ２０，４２９，６９３．８１ | １．５４ |
| ６ | 其他资产 | ４７，００９，９８１．１９ | ３．５４ |
| | 合计 | １，３２８，０８６，８４４．７８ | １００．００ |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| １ | １１００２２ | 同仁转债 | ３，１９４，０８３．２０ | ０．０８ |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（％） |
| １ | 权益投资 | ６，６１０，２１８，１０１．１８ | ７１．３７ |
| | 其中：股票 | ６，６１０，２１８，１０１．１８ | ７１．３７ |
| ２ | 固定收益投资 | ２，３７４，２６９，１９８．００ | ２５．６４ |
| | 其中：债券 | ２，３７４，２６９，１９８．００ | ２５．６４ |
| | 资产支持证券 | － | － |
| ３ | 金融衍生品投资 | － | － |
| ４ | 买入返售金融资产 | － | － |
| | 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | － | － |
| ５ | 银行存款和结算备付金合计 | ２１２，９８７，６５１．３１ | ２．３０ |
| ６ | 其他资产 | ６３，９２４，５９０．３８ | ０．６９ |
| | 合计 | ９，２６１，３９９，５４０．８７ | １００．００ |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 流通受限部分的公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） | 流通受限情况说明 |
| １ | ３００１３３ | 华策影视 | １１２，４４８，４３１．６９ | ２．８８ | 重大事项停牌 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| Ａ | 农、林、牧、渔业 | － | － |
| Ｂ | 采矿业 | － | － |
| Ｃ | 制造业 | ６，１２５，１９４，１１０．３８ | ６６．６０ |
| Ｄ | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | － | － |
| Ｅ | 建筑业 | － | － |
| Ｆ | 批发和零售业 | － | － |
| Ｇ | 交通运输、仓储和邮政业 | － | － |
| Ｈ | 住宿和餐饮业 | － | － |
| Ｉ | 信息传输、软件和信息技术服务业 | ５，５６７，０５９．３５ | ０．０６ |
| Ｊ | 金融业 | － | － |
| Ｋ | 房地产业 | ３５０，５６９，９３８．２９ | ３．８１ |
| Ｌ | 租赁和商务服务业 | ３，１４４，５３０．４０ | ０．０３ |
| 序号 | 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| １ | 国家债券 | １６６，８１８，１９７．２０ | １６．９２ |
| ２ | 央行票据 | － | － |
| ３ | 金融债券 | ３９，６６４，０００．００ | ４．０２ |
| | 其中：政策性金融债 | ３９，６６４，０００．００ | ４．０２ |
| ４ | 企业债券 | ５１２，５５９，３５７．２８ | ５２．００ |
| ５ | 企业短期融资券 | ２００，１６７，０００．００ | ２０．３１ |
| ６ | 中期票据 | ３０３，０１１，０００．００ | ３０．７４ |
| ７ | 可转债 | １８，４２７，６１５．３０ | １．８７ |
| ８ | 其他 | － | － |
| | 合计 | １，２４０，６４７，１６９．７８ | １２５．８６ |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| １ | ０１９２１９ | １２国债１９ | ５５０，０００ | ５４，９４５，０００．００ | ５．５７ |
| ２ | １２００１５ | １２附息国债１５ | ５００，０００ | ４９，４４５，０００．００ | ５．０２ |
| ３ | ０１０１０７ | ２１国债⑺ | ４４２，５８０ | ４６，４８８，６０３．２０ | ４．７２ |
| ４ | １１８２４０２ | １１盘江ＭＴＮ１ | ４００，０００ | ４１，２００，０００．００ | ４．１８ |
| ５ | ０９０２０９ | ０９国开０９ | ４００，０００ | ３９，６６４，０００．００ | ４．０２ |
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 数量（份） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| １ | １１９０２９ | 澜沧江１ | ２００，０００ | ２０，０００，０００．００ | ２．０３ |
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
| １ | 存出保证金 | ４１，９０８．８６ |
| ２ | 应收证券清算款 | １９，９５９，２７４．３９ |
| ３ | 应收股利 | － |
| ４ | 应收利息 | ２６，１６８，２４４．７８ |
| ５ | 应收申购款 | ８４０，５５３．１６ |
| ６ | 其他应收款 | － |
| ７ | 待摊费用 | － |
| ８ | 其他 | － |
| | 合计 | ４７，００９，９８１．１９ |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| １ | １１００２２ | 同仁转债 | ６，７９６，５００．９０ | ０．６９ |
| ２ | １１００１８ | 国电转债 | ６，６４０，１１４．４０ | ０．６７ |
| ３ | １１００１５ | 石化转债 | ４，９９１，０００．００ | ０．５１ |
| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准
收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
２００３年７月９日至
２００３年１２月３１日 | ６．４９％ | ０．４１％ | －１７．３５％ | １．１６％ | ２３．８４％ | －０．７５％ |
| ２００４年度 | １５．５６％ | ０．８９％ | －１５．４１％ | １．５２％ | ３０．９７％ | －０．６３％ |
| ２００５年度 | ８．８５％ | ０．９３％ | －１３．２９％ | １．６７％ | ２２．１４％ | －０．７４％ |
| ２００６年度 | １１４．７７％ | １．１６％ | ９２．６６％ | １．５９％ | ２２．１１％ | －０．４３％ |
| ２００７年度 | １０７．３９％ | １．６０％ | １９７．０５％ | ２．５９％ | －８９．６６％ | －０．９９％ |
| ２００８年度 | －３９．３６％ | １．７６％ | －５８．３５％ | １．９２％ | １８．９９％ | －０．１６％ |
| ２００９年度 | ６０．３３％ | １．３７％ | １３４．０３％ | ２．２８％ | －７３．７０％ | －０．９１％ |
| ２０１０年度 | ２４．８７％ | １．２０％ | １１．３０％ | １．８０％ | １３．５７％ | －０．６０％ |
| ２０１１年度 | －１８．７２％ | ０．９５％ | －３２．３４％ | １．５５％ | １３．６２％ | －０．６０％ |
| ２０１２年度 | ５．５５％ | ０．９５％ | ０．３９％ | １．５９％ | ５．１６％ | －０．６４％ |
| ２０１３年度上半年 | ８．９８％ | １．０９％ | ０．５９％ | １．５１％ | ８．３９％ | －０．４２％ |
| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准
收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
２００３年７月９日至
２００３年１２月３１日 | ６．２９％ | ０．５５％ | －３．７３％ | ０．９４％ | １０．０２％ | －０．３９％ |
| ２００４年度 | ２．２３％ | ０．９１％ | －１５．９７％ | １．２８％ | １８．２０％ | －０．３７％ |
| ２００５年度 | ２．９６％ | ０．８７％ | －７．３７％ | １．３１％ | １０．３３％ | －０．４４％ |
| ２００６年度 | １０１．９０％ | １．１０％ | １２２．４３％ | １．３８％ | －２０．５３％ | －０．２８％ |
| ２００７年度 | １２３．７６％ | １．７３％ | １５６．００％ | ２．２６％ | －３２．２４％ | －０．５３％ |
| ２００８年度 | －５１．２６％ | １．９３％ | －６４．２４％ | ３．０１％ | １２．９８％ | －１．０８％ |
| ２００９年度 | ４２．０７％ | １．２４％ | ９５．８４％ | ２．０３％ | －５３．７７％ | －０．７９％ |
| ２０１０年度 | －５．５４％ | ０．９４％ | －１３．３５％ | １．５６％ | ７．８１％ | －０．６２％ |
| ２０１１年度 | －１７．６３％ | ０．８９％ | －２１．７２％ | １．２７％ | ４．０９％ | －０．３８％ |
| ２０１２年度 | ０．６８％ | ０．９０％ | １１．２７％ | １．２４％ | －１０．５９％ | －０．３４％ |
| ２０１３年度上半年 | ５．６３％ | １．０７％ | －１３．１６％ | １．５３％ | １８．７９％ | －０．４６％ |
| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准
收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
２００３年７月９日至
２００３年１２月３１日 | ０．７０％ | ０．１５％ | －１．２４％ | ０．３１％ | １．９４％ | －０．１６％ |
| ２００４年度 | －７．４５％ | ０．２７％ | －２．４２％ | ０．３５％ | －５．０３％ | －０．０８％ |
| ２００５年度 | １３．１４％ | ０．１９％ | １０．５５％ | ０．１８％ | ２．５９％ | ０．０１％ |
| ２００６年度 | ２７．１７％ | ０．５５％ | ２．６２％ | ０．０９％ | ２４．５５％ | ０．４６％ |
| ２００７年度 | ３０．２８％ | ０．４１％ | －１．８０％ | ０．０８％ | ３２．０８％ | ０．３３％ |
| ２００８年度 | ０．４１％ | ０．３１％ | １４．８９％ | ０．２１％ | －１４．４８％ | ０．１０％ |
| ２００９年度 | ４．０３％ | ０．３８％ | －１．２４％ | ０．１０％ | ５．２７％ | ０．２８％ |
| ２０１０年度 | ７．０５％ | ０．２１％ | １．９２％ | ０．１０％ | ５．１３％ | ０．１１％ |
| ２０１１年度 | －０．４４％ | ０．１８％ | ５．７２％ | ０．１１％ | －６．１６％ | ０．０７％ |
| ２０１２年度 | ６．０６％ | ０．１０％ | ２．５１％ | ０．０７％ | ３．５５％ | ０．０３％ |
| ２０１３年度上半年 | ２．８１％ | ０．１１％ | ２．１５％ | ０．１０％ | ０．６６％ | ０．０１％ |
| 持有期限 | 赎回费率 |
| 嘉实增长混合／嘉实稳健混合 | 嘉实债券 |
| １年之内 | ０．５％ | ０．３％ |
| １年（含）－２年 | ０．２５％ | ０．１５％ |
| ２年（含）以上 | ０ | ０ |
| 申购金额（含申购费） | 申购费率 |
| 嘉实增长混合／嘉实稳健混合 | 嘉实债券 |
| １００万元以下 | １．５％ | ０．８％ |
| １００万元（含）— ５００万元 | １．２％ | ０．６％ |
| ５００万元（含）以上 | 每笔１０００元 | 每笔１０００元 |
上一期 下一期
