光大证券分管策略投资部的总裁助理杨赤忠在发布会上表示，策略投资部是完全基于量化对冲的风险交易部门，与传统自营部门有分割。策略投资部利用ETF与成分股之间交易的成交价差实现盈利。策略投资部模拟交易这一ETF套利模式已有半年时间，并且已实盘运营4个月，一直在2亿元的限额内小规模操作。该部门过去两年半均创造了很好的业绩，去年全公司考核还是第一名。

　业内人士表示，在国内券商中，国泰君安与光大在量化交易方面探索较早，做的交易量也相对较大，此次事故显示出系统的脆弱和风控的薄弱。

　为光大证券提供相关交易执行系统的软件商为上海铭创，其客户不仅包括光大证券，还包括海通、华泰、爱建、高盛高华等证券公司，信托、保险、租赁、担保、资产管理、典当等行业也有其客户。

　光大证券表示，公司已启动针对包括全资子公司在内的所有交易系统全面排查工作，重点排查包括量化交易在内的新业务IT系统，重点关注资金校验、指令校验等前端风险控制节点。对于存在风险隐患的系统，责成相关部门及时整改。公司将全面检讨交易系统管理现状，严格完善并落实系统管理的制度和规范，切实消除系统操作风险隐患。

　徐浩明介绍，在创新业务发展过程中，券商积极创新，基于期指风险中性的业务受到重视，各种前中后台风险控制已经建立，但还是在逐步摸索，在创新转型过程中发生的问题，值得公司加强风险管理端口、公司启动总量风险控制，对风控的稳定性，实时监控的有效性有必要增强。今后需实时监控，不能为了一时效益，而放大风险。他表示，今后证券行业量化投资业务方面的收益风险压力测试需要并重，以防范极端风险。