基金管理人：鹏华基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

注册登记人：中国证券登记结算有限责任公司

上市地点：深圳证券交易所

上市时间：２０１３年８月１６日

公告日期：２０１３年８月１３日

一、重要声明与提示

鹏华沪深３００交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）上市交易公告书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第１ 号＜上市交易公告书的内容与格式＞》和《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制，本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本基金托管人保证本报告书中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国证监会、证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见，均不表明对本基金的任何保证。 

凡本上市交易公告书未涉及的有关内容，请投资者详细查阅２０１３年６月１３日刊登在《证券时报》和本公司指定销售机构网站上的《鹏华沪深３００交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》。

二、基金概览

１、基金简称及代码：基金代码： １５９９２７，场内简称：Ａ３００ＥＴＦ

２、基金类别：股票型证券投资基金

３、基金运作方式：交易型开放式

４、基金存续期限：不定期

５、基金份额总额：截至２０１３年８月９日，本基金的基金份额总额为５７８，１９２，１６８．００份。

６、本次上市交易的基金份额简称及代码：场内简称：Ａ３００ＥＴＦ，基金代码：１５９９２７

７、本次上市交易的基金份额总额：５７８，１９２，１６８．００份

８、基金份额净值：截至２０１３年 ８月９日，本基金的基金份额净值为２．２８６１元。

９、上市交易的证券交易所：深圳证券交易所

１０、上市交易日期：２０１３年８月１６日

１１、基金管理人：鹏华基金管理有限公司

１２、基金托管人：中国建设银行股份有限公司

１３、本次上市交易的基金份额注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

１４、申赎代理券商：国信证券，中投证券，银河证券，光大证券，中信建投证券，华西证券，招商证券，中信证券，申银万国证券，长江证券，中信证券（浙江），中信万通证券。

三、基金的募集与上市交易

（一）本基金募集情况

１、基金募集申请的核准机构和核准文号：中国证券监督管理委员会证监许可［２０１３］６４０ 号

２、基金运作方式：交易型开放式

３、基金合同期限：不定期

４、发售日期：本基金自２０１３ 年６ 月１７ 日起至２０１３ 年７ 月１２ 日止，通过销售机构公开发售。网上现金认购的日期为 ２０１３ 年６ 月１７ 日起至２０１３ 年７ 月１２ 日；网下现金认购的日期为２０１３ 年６ 月１７ 日起至２０１３ 年７ 月１２ 日；网下股票认购的日期为２０１３ 年７ 月８ 日起至２０１３ 年７ 月１２ 日。

５、发售价格：１．００ 元人民币

６、发售方式：网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购。

７、发售机构：

（１）网下现金发售直销机构：

鹏华基金管理有限公司

（２）网上现金发售代理机构：

具有基金销售业务资格及深圳证券交易所会员资格的证券公司

（３）网下股票认购代理机构：

安信证券、长城证券、长江证券、东北证券、方正证券、光大证券、广发证券、广州证券、国海证券、国泰君安证券、国信证券、海通证券、宏源证券、华泰证券、华西证券、平安证券、齐鲁证券、上海证券、申银万国证券、湘财证券、信达证券、兴业证券、银河证券、招商证券、中投证券、中信建投证券、中信万通证券、中信证券（浙江）、中信证券

８、验资机构名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

９、募集资金总额及入账情况：

本次募集的有效认购户数为１３８２１户，有效净认购金额为１，３０６，４９５，１５７元人民币，折合基金份额１，３０６，４９５，１５７份 ；利息结转份额８７，６９４份，总确认份额为１，３０６，５８２，８５１份。上述有效净认购资金及认购款项在募集期间产生的利息已全额划入本基金在基金托管人中国建设银行股份有限公司开立的鹏华沪深３００交易型开放式指数证券投资基金基金托管专户。

１０、本基金募集备案情况：根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等相关法律、法规的规定以及《鹏华沪深３００交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的有关约定，本基金募集结果符合备案条件，鹏华基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）已向中国证监会办理完毕基金备案手续，并于２０１３年７月１９日获中国证监会书面确认，本基金合同自该日起正式生效。基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。

１１、基金合同生效日：２０１３年７月１９日

１２、基金合同生效日的基金份额总额：１，３０６，５８２，８５１．００份

（二）本基金份额折算

根据《鹏华沪深３００交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《鹏华沪深３００交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定，鹏华基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）确定２０１３年８月８日为鹏华沪深３００交易型开放式指数证券投资基金的基金份额折算日。当日鹏华沪深３００指数收盘值为２２７６．７８２点，基金资产净值为１，３１６，４３３，７９９．６４元，折算前基金份额总额为１，３０６，５８２，８５１．００份，折算前基金份额净值为１．００７５元。

根据《鹏华沪深３００交易型开放式指数证券投资基金份额折算的公告》中约定的基金份额折算公式，基金份额比例为０．４４２５２７８６（以四舍五入的方法保留到小数点后８位），折算后基金份额总额为５７８，１９２，１６８．００份，折算后基金份额净值为２．２７６８元。

本基金管理人已根据上述折算比例，对各基金份额持有人认购的基金份额进行了折算，并由中国证券登记结算有限公司深圳分公司于２０１３年８月９日进行了变更登记。折算后的基金份额保留到整数位。

（三）本基金上市交易的主要内容

１、基金上市交易的核准机构和核准文号：深圳证券交易所深证上【２０１３】２６６号

２、上市交易日期：２０１３年８月１６日

３、上市交易的证券交易所：深圳证券交易所。投资者在具有基金销售业务资格的深圳证券交易所各会员单位证券营业部均可参与基金交易。

４、上市交易基金简称：Ａ３００ＥＴＦ

５、上市交易基金代码：１５９９２７

６、上市交易基金份额：５７８，１９２，１６８．００份

７、未上市交易份额的流通规定：本基金上市交易后，所有的基金份额均可进行交易，不存在未上市交易的基金份额。

四、持有人户数、持有人结构及场内前十名持有人

（一）基金份额持有情况

截至２０１３年８月９日，Ａ３００ＥＴＦ基金份额持有情况：

总份额：５７８，１９２，１６８．００份；

机构投资者持有的基金份额及占基金总份额比例：机构持有１１１，９５４，１６１份，占 １９．３６２８％；

个人投资者持有的基金份额及占场内基金总份额比例：个人持有４６６，２３８，００７份，占８０．６３７２％。

（二）截止到２０１３年８月９日，基金份额前十名持有人情况：

本次上市交易前十名持有人情况：

序号	持有人名称（全称）	证券帐户号	持有基金份额（份）	占场内基金份额的比例（％）
１	全国社保基金四零二组合	０８９９０４６５９６	１８，４８１，８４１	３．２
２	全国社保基金四零七组合	０８９９０４６６０１	１８，４８１，３４７	３．２
３	中信建投证券股份有限公司	０８９９０４３６０１	１２，８８３，１４７	２．２３
４	北京市金石庄源投资管理公司	０８０００５６７２９	１１，０６３，５１９	１．９１
５	中银保险有限公司－传统保险产品	０８９９０５５３０２	８，８５５，６４６	１．５３
６	王淑珍	０１５３３８１６５９	４，４２６，５６９	０．７７
７	李坤薏	００５２１１０３６４	４，４２６，５６９	０．７７
８	李国斌	００００２６１３２５	４，４２５，５３６	０．７７
９	都邦财产保险股份有限公司－传统保险产品	０８９９０４５４３７	４，３８１，３２３	０．７６
１０	中信证券股份有限公司	０８９９０４６２０９	４，１７６，２８２	０．７２
合计			９１，６０１，７７９	１５．８６

（三）截止到２０１３年８月９日，基金管理人的从业人员持有本基金份额的情况：

本基金管理人的基金从业人员持有本基金份额总量０，占该基金总份额的比例为０％。

注：以上信息依据中国证券登记结算有限公司深圳分公司提供的持有人信息编制。

五、基金主要当事人简介

（一）基金管理人

１、名称：鹏华基金管理有限公司

２、法定代表人：何如

３、总经理：邓召明

４、注册资本：１．５亿元人民币

５、注册地址：深圳市福田区福华三路１６８号深圳国际商会中心４３层

６、设立批准文号：中国证监会证监基字［１９９８］３１号

７、工商登记注册的法人营业执照文号：４４０３０１１０１３０３７

８、经营范围：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。

９、存续期间：持续经营

１０、股东及其出资比例：公司股东由国信证券有限公司、意大利欧利盛资本资产管理股份公司（Ｅｕｒｉｚｏｎ Ｃａｐｉｔａｌ ＳＧＲ Ｓ．ｐ．Ａ．）、深圳市北融信投资发展有限公司组成，三家股东的出资比例分别为５０％、４９％、１％。

１１、内部组织结构及职能：

基金管理部

负责公司公募基金的投资管理工作。

量化投资部

负责公司量化投资管理工作。

机构投资部

负责社保基金和其它委托理财业务的投资管理工作。

研究部

在公司既定的投资理念和研究理念的基础上，以系统性的研究方法和高质量的研究成果为公司投资部门提供持续有效的支持。

机构理财部

负责开展专户理财、社保、企业年金等除投资以外的业务。

集中交易室

负责执行公司既定的各基金的投资指令并及时反馈市场信息。

市场发展部

负责公司银行、券商渠道销售管理及服务工作。

渠道业务部

负责公司第三方机构基金销售及公司电子商务平台的管理、业务推广等工作。

营销策划部

负责公司品牌宣传、产品营销策划。

登记结算部

负责公司旗下基金的注册登记、清算和会计工作。

监察稽核部

负责对公司管理和基金运作合法合规性进行全方位的严格监控，及时防范风险事件的发生。

总裁办公室

负责公司财务管理、人事劳资管理、日常行政事务管理。

信息技术部

负责公司的计算机设备维护、系统开发及网络运行和维护。

产品规划部

负责制定公司产品规划与发展策略以及产品设计、产品管理和产品研究工作，完善公司产品线，丰富公司产品储备。

国际业务部

负责ＱＤＩＩ等海外投资研究等相关业务。开展ＱＤＩＩ基金投资组合管理；进行产品研究分析，构建投资组合。

固定收益部

负责公司固定收益证券的研究、投资工作。

北京分公司

主要负责北方地区的基金销售业务。

上海分公司

主要负责华东区域的基金销售业务。

武汉分公司

主要负责华中区域的基金销售业务。

广州分公司

主要负责华南区域的基金销售业务。

１２、人员情况

截至２０１３年６月３０日，公司员工总数２６１人，其中：正式员工２２８人，外包员工３３人。学历构成如下：博士１２人占比４．６％，硕士１５２人占比５８．２％，本科８６人占比３３．０％，大专及以下１１人占比４．２％。

１３、信息披露负责人及咨询电话

张戈 ０７５５－８２８２５７２０

１４、基金管理业务情况

截至２０１３年６月３０日，鹏华基金管理有限公司共管理３６只开放式基金和２只封闭式基金及七只社保投资组合。旗下管理的开放式基金有鹏华货币市场证券投资基金、鹏华普天系列开放式证券投资基金（普天债券Ａ、普天债券Ｂ、普天收益）、鹏华行业成长开放式证券投资基金、鹏华中国５０开放式证券投资基金、鹏华价值优势股票型证券投资基金（ＬＯＦ）、鹏华动力增长混合型证券投资基金（ＬＯＦ）、鹏华优质治理股票型证券投资基金（ＬＯＦ）、鹏华丰收债券型证券投资基金、鹏华盛世创新股票型证券投资基金（ＬＯＦ）、鹏华沪深３００指数证券投资基金（ＬＯＦ）、鹏华精选成长股票型证券投资基金、鹏华中证５００指数证券投资基金（ＬＯＦ）、鹏华信用增利债券型证券投资基金、鹏华上证民营企业５０交易型指数证券投资基金及联接基金、鹏华环球发现证券投资基金、鹏华丰润债券型证券投资基金、鹏华消费优选股票型证券投资基金、鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金、鹏华新兴产业股票型证券投资基金、鹏华深证民营交易型开放式指数证券投资基金及联接基金、鹏华美国房地产证券投资基金、鹏华丰泽分级债券型证券投资基金、鹏华价值精选股票型证券投资基金、鹏华金刚保本混合型证券投资基金、鹏华纯债债券型证券投资基金、鹏华中证Ａ股资源产业指数分级证券投资基金、鹏华中小企业纯债债券型发起式证券投资基金、鹏华产业债债券型证券投资基金、鹏华国有企业债债券型证券投资基金、鹏华双债增利债券型证券投资基金、鹏华丰利分级债券型发起式证券投资基金、鹏华实业债纯债债券型证券投资基金、鹏华双债加利债券型证券投资基金。封闭式基金有基金普惠、普丰；以及全国社会保障基金七个委托投资组合。

１５、本基金基金经理

崔俊杰先生，国籍中国，金融工程专业管理学硕士，５年证券基金从业经验。２００８年７月加盟鹏华基金管理有限公司，历任产品规划部产品设计师、量化投资部量化研究员，先后从事产品设计、量化研究工作，２０１３年３月起至今担任鹏华深证民营ＥＴＦ基金及其联接基金基金经理，２０１３年３月起至今兼任鹏华上证民企５０ ＥＴＦ基金及其联接基金基金经理。２０１３年７月１９日至今任本基金基金经理。

（二）基金托管人

１、基金托管人情况

名称：中国建设银行股份有限公司（简称：中国建设银行）

设立日期：２００４年０９月１７日

注册地址：北京市西城区金融大街２５号

办公地址：北京市西城区闹市口大街１号院１号楼

注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元

法定代表人：王洪章

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字［１９９８］１２号

电话：０１０－６７５９５０９６

联系人：田青

２、主要人员情况

杨新丰，投资托管业务部总经理，曾就职于中国建设银行江苏省分行、广东省分行、中国建设银行总行会计部、营运管理部，长期从事计划财务、会计结算、营运管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

纪伟，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行南通分行、中国建设银行总行计划财务部、信贷经营部、公司业务部，长期从事大客户的客户管理及服务工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

张军红，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行青岛分行、中国建设银行零售业务部、个人银行业务部、行长办公室，长期从事零售业务和个人存款业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

郑绍平，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行投资部、委托代理部，长期从事客户服务、信贷业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

３、基金托管业务经营情况

作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、ＱＦＩＩ、企业年金等产品在内的托管业务体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至２０１２年１２月３１日，中国建设银行已托管２８５只证券投资基金。建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高度认同。中国建设银行在２００５年及自２００９年起连续四年被国际权威杂志《全球托管人》评为“中国最佳托管银行”，在２００７年及２００８年连续被《财资》杂志评为“国内最佳托管银行”奖，并获和讯网２０１１年度和２０１２年度中国“最佳资产托管银行”奖，和境内权威经济媒体《每日经济观察》２０１２年度“最佳基金托管银行”奖。

（三）注册登记人

名称：中国证券登记结算有限责任公司

住所：北京西城区太平桥大街１７号

法定代表人：金颖

办公地址：北京西城区太平桥大街１７号

联系电话：（０１０）５９３７８９１９

传真：（０１０）５９３７８９０７

联系人：刘少君

（四）验资机构

名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：上海市浦东新区陆家嘴环路１３１８号星展银行大厦６楼

办公地址：上海市湖滨路２０２号普华永道中心１１楼

法定代表人：杨绍信

联系电话：（０２１）２３２３８８８８

经办注册会计师：单峰、刘颖

联系人：魏佳亮

六、基金合同摘要

基金合同的内容摘要见附件。

七、基金财务状况

（一）基金募集期间费用

本次基金募集期间所发生的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不从基金资产中支付。

（二）基金上市前重要财务事项

本基金发售后至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生。

（三）基金资产负债表

本基金２０１３年８月９日资产负债表如下：

资 产	２０１３年８月９日	负债和所有者权益	２０１３年８月９日
	余 额		余 额
资 产 ：		负债：
银行存款	７，５４２，７８０．９３	短期借款
结算备付金	１２，３５４，７９９．３６	交易性金融负债
存出保证金	１６５，９０５．７３	衍生金融负债
交易性金融资产	１，３０２，１８０，５３６．６３	卖出回购金融资产款
其中：股票投资	１，３０２，１８０，５３６．６３	应付证券清算款
债券投资		应付赎回款
资产支持证券投资		应付管理人报酬	１６１，０６１．８５
基金投资		应付托管费	３２，２１２．３６
衍生金融资产		应付销售服务费
买入返售金融资产		应付交易费用	１，０７４，９９４．５１
应收证券清算款		应付税费
应收利息	２１５，５９６．８８	应付利息
应收股利	６９６，０９８．２９	应付利润
应收申购款		其他负债	５４，１５４．４７
其他资产		负债合计	１，３２２，４２３．１９
		所有者权益：
		实收基金	１，３０６，５８２，８５１．００
		未分配利润	１５，２５０，４４３．６３
		所有者权益合计	１，３２１，８３３，２９４．６３
资产合计：	１，３２３，１５５，７１７．８２	负债与持有人权益总计：	１，３２３，１５５，７１７．８２

注：报告截止日２０１３年８月９日，Ａ３００ＥＴＦ基金份额净值２．２８６１元 ，基金份额总额５７８，１９２，１６８．００份。

八、基金投资组合

截止到２０１３年８月９日，本基金的投资组合如下：

（一）基金资产组合情况

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	１，３０２，１８０，５３６．６３	９８．４１
	其中：股票	１，３０２，１８０，５３６．６３	９８．４１
２	固定收益投资	－	－
	其中：债券	－	－
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	１９，８９７，５８０．２９	１．５０
６	其他资产	１，０７７，６００．９０	０．０８
７	合计	１，３２３，１５５，７１７．８２	１００．００

（二）按行业分类的股票投资组合

１、指数投资按行业分类的股票投资组合

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	８，０６５，７１０．４４	０．６１
Ｂ	采掘业	９３，３０８，３９５．３９	７．０６
Ｃ	制造业	４７８，７７３，３７２．５１	３６．２２
Ｄ	电力、热力、燃气及水生产和供应业	４２，４８９，６３２．４６	３．２１
Ｅ	建筑业	５０，３５０，１６５．５２	３．８１
Ｆ	批发和零售业	３６，９２８，２１０．７９	２．７９
Ｇ	交通运输、仓储和邮政业	２７，２３８，３６２．９２	２．０６
Ｈ	住宿和餐饮业	－	－
Ｉ	信息传输、软件和信息技术服务业	３０，８５５，０５０．２６	２．３３
Ｊ	金融业	４２４，２００，０７１．７８	３２．０９
Ｋ	房地产业	７３，４８４，１８４．１１	５．５６
Ｌ	租赁和商务服务业	９，０４７，３５８．７０	０．６８
Ｍ	科学研究和技术服务业	－	－
Ｎ	水利、环境和公共设施管理业	８，６３６，３４１．００	０．６５
Ｏ	居民服务、修理和其他服务业	－	－
Ｐ	教育	－	－
Ｑ	卫生和社会工作	－	－
Ｒ	文化、体育和娱乐业	４，４９４，８８０．００	０．３４
Ｓ	综合	１４，３０８，８００．７５	１．０８
	合计	１，３０２，１８０，５３６．６３	９８．５１

２、积极投资按行业分类的股票投资组合

本基金本报告期末未持有积极投资的股票。

（三）按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细

１、指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
１	６０００１６	民生银行	６，１８０，０６８	５２，０３６，１７２．５６	３．９４
２	６０００３６	招商银行	３，８６６，８２２	４１，３３６，３２７．１８	３．１３
３	６０１３１８	中国平安	９１６，７５１	３０，２７１，１１８．０２	２．２９
４	６０１１６６	兴业银行	３，１２７，７００	２９，０８７，６１０．００	２．２０
５	０００００２	万 科Ａ	２，６４８，５００	２５，８２２，８７５．００	１．９５
６	６００８３７	海通证券	２，２１４，０４９	２４，６４２，３６５．３７	１．８６
７	６０００００	浦发银行	３，０６２，１００	２４，５２７，４２１．００	１．８６
８	６０００３０	中信证券	１，８８４，３００	２０，４８２，３４１．００	１．５５
９	６００５１９	贵州茅台	１１３，５００	１９，６１６，２０５．００	１．４８
１０	０００６５１	格力电器	６５８，３４９	１７，７７５，４２３．００	１．３４

２、积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票明细

本基金本报告期末未持有积极投资的股票。

（四）按券种分类的债券投资组合

截至２０１３年８月９日，本基金未持有债券。

（五）截至公告前两个工作日即 ２０１３年８月９日按公允价值占净值比例大小排序的前五名债券明细

截至２０１３年８月９日，本基金未持有债券。

（六）按公允价值占净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金截至２０１３年８月９日止未持有资产支持证券。

（七）按公允价值占净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金截至２０１３年８月９日止未持有权证。

（八）投资组合报告附注

１、本基金投资的前十名证券之一的贵州茅台的发行主体贵州茅台酒股份有限公司之控股子公司贵州茅台酒销售有限公司因违反了《中华人民共和国反垄断法》的有关规定，于２０１３年２月２２日收到贵州省物价局《行政处罚决定书》，被处以罚款二亿四千七百万元人民币。本报告期内，贵州茅台股份有限公司未再就该事项发布新公告。

对该股票的投资决策程序的说明：本基金管理人长期跟踪研究该股票，认为高端白酒虽然短期内面临各种压力，但贵州茅台酒因为品质卓越、品牌力强大，仍然拥有深厚的消费潜力。行政处罚不改变该股票的长期投资价值。该证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。

本基金投资的前十名证券之一的中国平安的发行主体中国平安保险（集团）股份有限公司控股子公司平安证券收到中国证监会《行政处罚和市场禁入事先告知书》，中国证监会决定对平安证券给予警告并没收其在万福生科发行上市项目中的业务收入人民币２，５５５万元，并处以人民币５，１１０万元的罚款，暂停其保荐机构资格３个月。

对该股票的投资决策程序的说明：本基金管理人长期跟踪研究该股票，认为中国平安作为国内最大的保险机构之一将长期受益于我国保险行业的发展，从处罚公告中知悉，２０１２年平安证券投行业务承销佣金收入占平安集团营业收入的０．１９％，净利润的０．６６％，对平安集团的财务状况及经营成果并不产生实质性影响。本次行政处罚对该股票的投资价值不产生重大影响。。该证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。

本基金投资的前十名证券中的其它证券本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。

２、截至公告前两个工作日即 ２０１３年８月９日，本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

３、其他资产构成

序号	名称	金额（元）
１	存出保证金	１６５，９０５．７３
２	应收证券清算款
３	应收股利	６９６，０９８．２９
４	应收利息	２１５，５９６．８８
５	应收申购款
６	其他应收款
７	待摊费用
８	其他
９	合计	１，０７７，６００．９０

４、本基金持有的处于转股期的可转换债券明细及资产支持证券、分离交易可转债

截至公告前两个工作日即 ２０１３年８月９日，本基金未持有处于转股期的可转换债券，未持有资产支持证券，未持有分离交易可转债。

５、投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

九、重大事件揭示

本基金自合同生效至上市交易公告书公告前未发生对基金份额持有人有较大影响的重大事件。

十、基金管理人承诺

本基金管理人就基金上市交易之后履行管理人职责做出承诺：

（一）严格遵守《基金法》及其他法律法规、《基金合同》的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。

（二）真实、准确、完整和及时地披露定期报告等有关信息披露文件，披露所有对基金份额持有人有重大影响的信息，并接受中国证监会、深圳证券交易所的监督管理。

（三）在知悉可能对基金价格产生误导性影响或引起较大波动的任何公共传播媒介中出现的或者在市场上流传的消息后，将及时予以公开澄清。

十一、基金托管人承诺

基金托管人就本基金上市交易后履行托管人职责做出如下承诺：

（一）严格遵守《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定，设立专门的基金托管部，配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员负责基金财产托管事宜。

（二）根据《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定，对基金的投资范围、基金资产的投资组合比例、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付等行为进行监督和核查。

（三）基金托管人发现基金管理人的行为违反《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定，将及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，并在限期内，随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。

（四）基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，将立即报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。

十二、基金上市推荐人意见

本基金无上市推荐人。

十三、备查文件目录

（一）备查文件目录

１、中国证监会批准鹏华沪深３００交易型开放式指数证券投资基金募集的文件

２、《鹏华沪深３００交易型开放式指数证券投资基金基金合同》

３、《鹏华沪深３００交易型开放式指数证券投资基金托管协议》

４、《鹏华沪深３００交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》

５、法律意见书

６、基金管理人业务资格批件、营业执照

７、基金托管人业务资格批件、营业执照

（二）存放地点

深圳市福田区福华三路１６８号深圳国际商会中心第４３层鹏华基金管理有限公司。

（三）查阅方式

投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｐｈｆｕｎｄ．ｃｏｍ）查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客户服务系统，咨询电话：４００６７８８９９９。

鹏华基金管理有限公司

２０１３年８月１３日

附件：

鹏华沪深３００交易型开放式指数证券投资基金基金合同摘要

一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务

（一）基金份额持有人的权利、义务

１、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包括但不限于：

（１）分享基金财产收益；

（２）参与分配清算后的剩余基金财产；

（３）依法转让或申请赎回其持有的基金份额；

（４）按照规定要求召开基金份额持有人大会；

（５）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行使表决权；

（６）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；

（７）监督基金管理人的投资运作；

（８）对基金管理人、基金托管人、基金销售机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁；

（９）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。

２、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括但不限于：

（１）认真阅读并遵守基金合同；

（２）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自行承担投资风险；

（３）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；

（４）缴纳基金认购款项或股票、申购对价、赎回对价及法律法规和基金合同所规定的费用；

（５）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任；

（６）不从事任何有损基金及其他基金合同当事人合法权益的活动；

（７）执行生效的基金份额持有人大会的决定；

（８）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；

（９）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。

（二）基金管理人的权利、义务

１、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于：

（１）依法募集基金；

（２）自基金合同生效之日起，根据法律法规和基金合同独立运用并管理基金财产；

（３）依照基金合同收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用；

（４）销售基金份额；

（５）召集基金份额持有人大会；

（６）依据基金合同及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了基金合同及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基金份额持有人的利益；

（７）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；

（８）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理；

（９）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得基金合同规定的费用；

（１０）依据基金合同及有关法律规定决定基金收益的分配方案；

（１１）在基金合同约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；

（１２）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；

（１３）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资融券或参与转融通；

（１４）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；

（１５）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构；

（１６）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回和非交易过户的业务规则；

（１７）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。

２、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于：

（１）依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；

（２）办理基金备案手续；

（３）自基金合同生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产；

（４）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和运作基金财产；

（５）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证券投资；

（６）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；

（７）依法接受基金托管人的监督；

（８）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合基金合同等法律文件的规定，按有关规定编制并公告申购赎回清单，计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购对价、赎回对价；

（９）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

（１０）编制季度、半年度和年度基金报告；

（１１）严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；

（１２）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露；

（１３）按基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收益；

（１４）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回对价；

（１５）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（１６）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料１５年以上；

（１７）确保需要向基金份额持有人提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证基金份额持有人能够按照基金合同规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；

（１８）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；

（１９）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托管人；

（２０）因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

（２１）监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿；

（２２）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任；

（２３）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；

（２４）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，基金合同不能生效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期存款利息及已募集股票和冻结期间产生权益在基金募集期结束后３０日内退还基金认购人；

（２５）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（２６）建立并保存基金份额持有人名册；

（２７）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。

（三）基金托管人的权利、义务

１、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不限于：

（１）自基金合同生效之日起，依法律法规和基金合同的规定安全保管基金财产；

（２）依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用；

（３）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反基金合同及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金份额持有人的利益；

（４）根据相关市场规则，为基金开设证券账户、为基金办理证券交易资金清算；

（５）提议召开或召集基金份额持有人大会；

（６）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；

（７）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。

２、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于：

（１）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；

（２）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；

（３）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；

（４）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；

（５）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；

（６）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户，按照基金合同的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；

（７）保守基金商业秘密，除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露；

（８）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值；

（９）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；

（１０）对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见，说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行；如果基金管理人有未执行基金合同规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；

（１１）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料１５年以上；

（１２）建立并保存基金份额持有人名册；

（１３）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；

（１４）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回对价的现金部分；

（１５）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定，召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（１６）按照法律法规和基金合同的规定监督基金管理人的投资运作；

（１７）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；

（１８）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行监管机构，并通知基金管理人；

（１９）因违反基金合同导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

（２０）按规定监督基金管理人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿；

（２１）执行生效的基金份额持有人大会的决定；

（２２）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。

二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则

基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。

如果本基金推出联接基金，鉴于本基金和本基金的联接基金的相关性，本基金召开基金份额持有人大会时，联接基金应当提前召开联接基金的基金份额持有人大会，就本基金基金份额持有人大会的表决意见征求联接基金持有人意见。联接基金的基金管理人（或基金托管人）应当分别按照权益登记日联接基金的基金份额持有人大会各类表决意见的具体比例参加本基金基金份额持有人大会投票表决。

联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金份额持有人大会的，须先遵照联接基金基金合同的约定召开联接基金的基金份额持有人大会；联接基金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集本基金份额持有人大会的，由联接基金基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金份额持有人大会。

（一）召开事由

１、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会：

（１）终止基金合同；

（２）更换基金管理人；

（３）更换基金托管人；

（４）转换基金运作方式，但被深圳证券交易所决定终止上市的除外；

（５）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准；

（６）变更基金类别；

（７）本基金与其他基金的合并；

（８）终止基金上市，但被深圳证券交易所决定终止上市的除外；

（９）变更基金投资目标、范围或策略，但被深圳证券交易所决定终止上市的除外；

（１０）变更基金份额持有人大会程序；

（１１）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；

（１２）单独或合计持有本基金总份额１０％以上（含１０％）基金份额的基金份额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会；

（１３）对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；

（１４）法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事项。

２、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会：

（１）调低基金管理费、基金托管费；

（２）法律法规要求增加的基金费用的收取；

（３）在法律法规和基金合同规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回费率；

（４）因相应的法律法规、相关证券交易所或者登记机构的相关业务规则发生变动以及中国证监会的相关规定，而应当对基金合同进行修改；

（５）因基金不再具备上市条件而被深圳证券交易所决定终止上市，从而由交易型开放式指数证券投资基金转为跟踪标的指数的非上市契约型开放式指数证券投资基金；

（６）对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及基金合同当事人权利义务关系发生变化；

（７）按照法律法规和基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的以外的其他情形。

（二）召集人和召集方式

１、除法律法规规定或基金合同另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人召集。

２、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集。

３、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起１０日内决定是否召集，并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起６０日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基金托管人自行召集。

４、代表基金份额１０％以上（含１０％）的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起１０日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起６０日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额１０％以上（含１０％）的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起１０日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起６０日内召开。

５、代表基金份额１０％以上（含１０％）的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表基金份额１０％以上（含１０％）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前３０日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。

６、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。

（三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

１、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前３０日，在指定媒体公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容：

（１）会议召开的时间、地点和会议形式；

（２）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；

（３）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；

（４）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理有效期限等）、送达时间和地点；

（５）会务常设联系人姓名及联系电话；

（６）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；

（７）召集人需要通知的其他事项。

２、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。

３、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效力。

（四）基金份额持有人出席会议的方式

基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规及监管机构允许的其他开会方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。

１、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会，基金管理人或托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程：

（１）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、基金合同和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符；

（２）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的５０％（含５０％）。

２、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。

在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：

（１）会议召集人按基金合同约定公布会议通知后，在２个工作日内连续公布相关提示性公告；

（２）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见；基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的，不影响表决效力；

（３）本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的，基金份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的５０％（含５０％）；

（４）上述第（３）项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、基金合同和会议通知的规定，并与基金登记机构记录相符；

（５）会议通知公布前报中国证监会备案。

（五）议事内容与程序

１、议事内容及提案权

议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如基金合同的重大修改、决定终止基金合同、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及基金合同规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。

基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应当在基金份额持有人大会召开前及时公告。

基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

２、议事程序

（１）现场开会

在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的５０％以上（含５０％）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。

会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名（或单位名称）和联系方式等事项。

（２）通讯开会

在通讯开会的情况下，首先由召集人提前３０日公布提案，在所通知的表决截止日期后２个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机关监督下形成决议。

（３）其他

在法律法规或监管机构允许的情况下，经会议通知载明，基金份额持有人也可以采用网络、电话或其他方式进行表决，或者采用网络、电话或其他方式授权他人代为出席会议并表决。

（六）表决

基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。

基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：

１、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的５０％以上（含５０％）通过方为有效；除下列第２项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。

２、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的２／３以上（含２／３）通过方可做出。转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止基金合同以特别决议通过方为有效。

基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交符合会议通知中规定的确认基金份额持有人身份文件的表决视为有效出席的基金份额持有人，表面符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。

基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。

（七）计票

１、现场开会

（１）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。

（２）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果。

（３）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑，可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。

（４）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席大会的，不影响计票的效力。

２、通讯开会

在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。

（八） 生效与公告

基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起５日内报中国证监会核准或者备案。

基金份额持有人大会的决议自中国证监会依法核准或者出具无异议意见之日起生效。

基金份额持有人大会决议自生效之日起２日内在指定媒体上公告。如果采用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。

基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力。

三、基金收益分配原则、执行方式

（一）收益分配原则

１、本基金的每份基金份额享有同等分配权；

２、当基金份额净值增长率超过同期标的指数增长率达到１％以上时，本基金可进行收益分配，基金份额净值增长率和标的指数增长率的计算方法参见招募说明书；

３、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为１２次，每次收益分配比例根据以下原则确定：使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近同期标的指数增长率，若基金合同生效不满３个月可不进行收益分配；

４、基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补亏损为前提，收益分配后基金份额净值有可能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后有可能低于面值；

５、本基金收益分配方式为现金分红；

６、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

（二）收益分配方案

基金收益分配方案中应载明基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。

（三） 收益分配方案的确定、公告与实施

本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在２个工作日内在指定媒体公告并报中国证监会备案。

基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过１５个工作日。

（四） 基金收益分配中发生的费用

基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。

四、基金财产管理、运用有关费用的提取、支付方式与比例

（一）基金费用的种类

１、基金管理人的管理费；

２、基金托管人的托管费；

３、基金合同生效后的标的指数许可使用费；

４、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；

５、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；

６、基金份额持有人大会费用；

７、基金的证券交易费用；

８、基金的银行汇划费用；

９、基金的上市费和年费；

１０、基金收益分配中发生的费用；

１１、按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

（二）基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的０．５％年费率计提。管理费的计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×０．５％÷当年天数

Ｈ为每日应计提的基金管理费

Ｅ为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在次月前５个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。

（三）基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的０．１％的年费率计提。托管费的计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×年托管费率÷当年天数

Ｈ为每日应计提的基金托管费

Ｅ为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在次月前５个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。

（四）标的指数许可使用费

本基金的标的指数许可使用费按前一日基金资产净值的０．０３％的年费率计提。标的指数许可使用费的计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×年标的指数许可使用费率÷当年天数

Ｈ为每日应计提的标的指数许可使用费

Ｅ为前一日基金资产净值

标的指数许可使用费每日计算，逐日累计至每季季末，按季支付（当季不足５０，０００元的，按５０，０００元计算），计费期间不足一季度的，根据实际天数按比例计算。由基金管理人向基金托管人发送标的指数许可使用费划款指令，基金托管人复核后于次季前１０个工作日内从基金财产中一次性支付给标的指数供应商。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

上述“（一）基金费用的种类”中第４－１１项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

（五）不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

１、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

２、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

３、基金合同生效前的相关费用；

４、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

（六）基金管理费、基金托管费和标的指数许可使用费的调整

基金管理人和基金托管人可协商酌情降低基金管理费和基金托管费，此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。基金管理人必须依照有关规定最迟于新的费率实施日前在指定媒体上刊登公告。

标的指数供应商根据相应指数许可协议变更标的指数许可使用费率和计算方式时，基金管理人需依照有关规定最迟于新的费率和计费方式实施日在指定媒体上刊登公告。

五、基金财产的投资目标、投资范围和投资方向

（一）投资范围

本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股（投资比例不低于基金资产净值的９０％）。此外，为更好的实现投资目标，本基金将少量投资于非标的指数成份股（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、新股（首次发行或增发等）、金融衍生产品（权证、股指期货等）、债券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

（二）投资限制

１、组合限制

基金的投资组合应遵循以下限制：

（１）本基金投资于标的指数成份股及其备选成分股的比例不低于基金资产净值的９０％；

（２）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的３％；

（３）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的１０％；

（４）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的０．５％；

（５）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的１０％；

（６）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的２０％；

（７）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的１０％；

（８）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的１０％；

（９）本基金应投资于信用级别评级为ＢＢＢ以上（含ＢＢＢ）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起３个月内予以全部卖出；

（１０）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

（１１）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的４０％；

（１２）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的１０％；

（１３）本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的１００％。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；

（１４）本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的２０％；

（１５）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；

（１６）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的２０％；

（１７）本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；

（１８）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。

因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制、基金申购或赎回带来现金、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在１０个交易日内进行调整。法律法规或监管机构另有规定时，从其规定。

基金管理人应当自基金合同生效之日起３个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。

法律法规或监管部门变更或取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资相应变更或不再受相关限制。

２、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：

（１）承销证券；

（２）向他人贷款或者提供担保；

（３）从事承担无限责任的投资；

（４）买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外；

（５）向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券；

（６）买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券；

（７）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（８）依照法律法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动。

法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。

当因上述（５）、（６）项情形导致无法投资标的指数成份股或其备选成份股时，基金管理人将在严格控制跟踪误差的前提下，结合使用其他合理方法进行适当替代。

六、基金资产净值的计算方法和公告方式

（一）基金资产净值的计算方法

基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。

（二）基金资产净值和基金份额净值的公告方式

基金合同生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。

在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日或自然日基金资产净值和基金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日或自然日的次日，将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒体上。

七、基金合同变更和终止的事由、程序以及基金财产清算方式

（一）基金合同的变更

１、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。

２、关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议经中国证监会核准或出具无异议意见后方可执行，自决议生效后２日内在指定媒体公告。

（二）基金合同的终止事由

有下列情形之一的，在履行相关的程序后，基金合同应当终止：

１、基金份额持有人大会决定终止的；

２、基金管理人、基金托管人职责终止，在６个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的；

３、基金合同约定的其他情形；

４、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

（三）基金财产的清算

１、基金财产清算小组：自出现基金合同终止事由之日起３０个工作日内成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。

２、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

３、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

４、基金财产清算程序：

（１）基金合同终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；

（２）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（３）对基金财产进行估值和变现；

（４）制作清算报告；

（５）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；

（６）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（７）对基金财产进行分配。

５、基金财产清算的期限为６个月。

（四）清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

（五）基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

（六）基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后５个工作日内由基金财产清算小组进行公告。

（七）基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存１５年以上。

八、争议解决方式

各方当事人同意，因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议，如经友好协商未能解决的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的，对各方当事人均有约束力，仲裁费用由败诉方承担。

争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

基金合同受中国法律管辖。

九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式

基金合同可印制成册，供投资人在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所和营业场所查阅。