基金管理人：中欧基金管理有限公司

　基金托管人：兴业银行股份有限公司

　二〇一三年八月

　重要提示

　本基金经２０１０年５月４日中国证券监督管理委员会下发的《关于核准中欧沪深３００指数增强型证券投资基金（ＬＯＦ）募集的批复》（证监许可［２０１０］５８８号文）核准，进行募集。本基金基金合同于２０１０年６月２４日正式生效。

　基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

　基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益；因基金价格可升可跌，亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。

　本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资人在投资本基金前，需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认（申）购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资人根据所持有份额享受基金的收益，但同时也需承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括：因政治、经济、社会等因素对证券价格波动产生影响而引发的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金份额产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金投资债券引发的信用风险，以及本基金投资策略所特有的风险等等。本基金是一只股票型基金，属证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。

　投资有风险，投资人在认（申）购本基金前应认真阅读本基金的《招募说明书》和《基金合同》。过往业绩并不代表将来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。

　本摘要根据《中欧沪深３００指数增强型证券投资基金（ＬＯＦ）基金合同》和《中欧沪深３００指数增强型证券投资基金（ＬＯＦ）更新招募说明书》编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

　本更新招募说明书所载内容截止日为２０１３年６月２３日（特别事项注明除外），有关财务数据和净值表现截止日为２０１３年３月３１日（财务数据未经审计）。

　一、基金管理人

　（一）基金管理人概况

　１、名称：中欧基金管理有限公司

　２、住所：上海市浦东新区花园石桥路６６号东亚银行金融大厦８层

　３、办公地址：上海市浦东新区花园石桥路６６号东亚银行金融大厦８层

　４、法定代表人：唐步

　５、组织形式：有限责任公司

　６、设立日期：２００６年７月１９ 日

　７、批准设立机关：中国证监会

　８、批准设立文号：证监基金字［２００６］１０２号

　９、存续期间：持续经营

　１０、电话：０２１－６８６０９６００

　１１、传真：０２１－３３８３０３５１

　１２、联系人：吉亦超

　１３、客户服务热线：０２１－６８６０９７００，４００－７００－９７００（免长途话费）

　１４、注册资本：１．８８亿元人民币

　１５、股权结构：

　意大利意联银行股份合作公司（简称ＵＢＩ）出资６，５８０万元人民币，占公司注册资本的３５％；

　国都证券有限责任公司出资５，６４０万元人民币，占公司注册资本的３０％；

　北京百骏投资有限公司出资５，６４０万元人民币，占公司注册资本的３０％；

　万盛基业投资有限责任公司出资９４０万元人民币，占公司注册资本的５％；

　上述四个股东共出资１８，８００万元人民币。

　（二）主要人员情况

　１、基金管理人董事会成员

　唐步先生，中欧基金管理有限公司董事长，中国籍。２１年以上证券从业经验。历任上海证券中央登记结算公司副总经理，上海证券交易所会员部总监、监察部总监，大通证券股份有限公司副总经理， 国都证券有限责任公司副总经理、总经理。

　Ｍａｒｃｏ Ｄ’Ｅｓｔｅ 先生，中欧基金管理有限公司副董事长。意联银行（ＵＢＩ Ｂａｎｃａ） 机构银行业务部总监，历任布雷西亚农业信贷银行（简称“ＣＡＢ”） 国际部总监，联合信贷银行（Ｕｎｉｃｒｅｄｉｔ） 米兰总部客户业务部客户关系管理、跨国公司信用状况管理负责人，联合信贷银行东京分行资金部经理，联合信贷银行东京分行资金部经理，并曾在Ｃｒｅｄｉｔｏ Ｉｔａｌｉａｎｏ（意大利信贷银行） 圣雷莫分行、伦敦分行、纽约分行及米兰总部工作。

　Ｇｕｉｄｏ Ｍａｓｅｌｌａ先生，中欧基金管理有限公司董事，伦敦Ａｒｋａｄｉａｎ 咨询公司常务董事，意大利籍。历任意大利意联银行亚太区商务拓展主管，意大利中央银行（罗马）国际研究处、国际金融机构部经济师；意大利驻华大使馆（北京）财务专员；意大利中央银行（布鲁塞尔）本地代表办事处经济师；意大利中央银行（维罗纳）银行和金融系统监管署分析师。

　陈金占先生，中欧基金管理有限公司董事，中国籍。历任国都证券有限责任公司副总经理，中共北京市纪律检查委员会／北京市打击经济犯罪办公室成员、北京国际信托投资有限公司金融总部和证券总部副经理／律师。

　Ｂａｒｒｙ Ｌｉｖｅｔｔ先生，中欧基金管理有限公司独立董事，百库国际金融有限公司首席执行，英国籍，硕士学历。历任伦敦证券交易所高级分析员、国际证券咨询有限公司（Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ Ｃｏｎｓｕｌｔａｎｃｙ Ｌｔｄ．） 咨询师、新加坡联合银行高级经理、Ｍｏｒｇａｎ Ｇｒｅｎｆｅｌｌ亚洲区经理助理、中银国际助理董事，欧中金融服务合作项目协调员／证券部董事。

　刘桓先生，中欧基金管理有限公司独立董事，中国籍，中央财经大学副院长／教授。

　肖微先生，中欧基金管理有限公司独立董事，中国籍，美国哥伦比亚大学法学硕士，君合律师事务所主任／合伙人。曾任中国法律事务中心律师。

　２、基金管理人监事会成员

　廖海先生，中欧基金管理有限公司监事，中国籍，武汉大学法学博士、复旦大学金融研究院博士后，历任深圳市深华工贸总公司法律顾问，广东钧天律师事务所合伙人，美国纽约州Ｓｃｈｕｌｔｅ Ｒｏｔｈ ＆ Ｚａｂｅｌ ＬＬＰ律师事务所律师，北京市中伦金通律师事务所上海分所合伙人。现任上海源泰律师事务所合伙人。

　刘中先生，中欧基金管理有限公司监事，国都证券有限责任公司副总裁，中国籍，工学博士。历任中国核仪器设备总公司干部；华夏证券发行部市场营销处处长；南方证券投资银行部副总；国信证券投资银行总部执行副总。

　刘玫女士，中欧基金管理有限公司职工监事，中欧基金管理有限公司财务部总监，加拿大籍，研究生学历。历任北京掌联科技有限公司行政总监、成都市政府外商投资促进中心项目经理、加拿大ＤＥＳＲＯＳＩＥＲＳ－ＬＯＭＢＡＲＤＩ－ＤＯＬＢＥＣ注册会计师事务所审计师、美国ＧＥＮＥＲＡＬ ＥＡＳＴＥＲＮ ＴＲＡＤＩＮＧ公司财务经理。

　３、公司高级管理人员

　唐步先生，中欧基金管理有限公司董事长，中国籍。简历同上。

　刘建平先生，中欧基金管理有限公司总经理，中国籍。北京大学法学硕士，１６年以上证券及基金从业经验。历任北京大学助教、副科长，中国证券监督管理委员会基金监管部副处长，上投摩根基金管理有限公司督察长。

　黄桦先生，中欧基金管理有限公司督察长，中国籍。复旦大学经济学硕士，２２年以上证券及基金从业经验。历任上海爱建信托公司场内交易员，上海万国证券公司部门经理助理、部门经理，申银万国证券股份有限公司研究发展中心部门经理，光大证券有限责任公司助理总经理，光大保德信基金管理有限公司信息技术部总监，信诚基金管理有限公司运营部、信息技术部总监，中欧基金管理有限公司分管运营副总经理。

　周蔚文先生，中欧基金管理有限公司分管投资副总经理，兼任中欧基金管理有限公司投资总监、中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理（自２０１１年５月起至今）、中欧新趋势股票型证券投资基金（ＬＯＦ）基金经理（自２０１１年８月起至今），中欧盛世成长分级股票型证券投资基金基金经理（自２０１２年３月起至今），中国籍。北京大学管理科学与工程专业硕士，１３年以上证券及基金从业经验。历任光大证券研究所研究员，富国基金管理有限公司研究员、高级研究员、富国天合稳健优选股票型证券投资基金基金经理（自２００６年１１月起至２０１１年１月），中欧基金管理有限公司研究部总监。

　朱彦先生，中欧基金管理有限公司分管市场副总经理，中国籍。中国人民大学经济学学士，２３年以上信托、证券及基金从业经验。历任北京国际信托投资公司计划财务部员工，海南赛格国际信托投资公司资金计划部主管，海南华银国际信托投资公司北京证券营业部总经理，北京国际信托投资公司上海昆明路证券营业部总经理，国都证券有限责任公司上海通北路证券营业部总经理、上海长阳路证券营业部总经理，中欧基金管理有限公司督察长。４、本基金基金经理

　（１）现任基金经理

　袁争光先生，中欧沪深３００指数增强型证券投资基金（ＬＯＦ）基金经理，中国籍。上海财经大学金融学专业硕士，７年以上证券从业经验。历任上海金信证券研究所有限责任公司研究员，中原证券股份有限公司证券研究所研究员，光大保德信基金管理有限公司研究员，中欧基金管理有限公司研究员、高级研究员、中欧鼎利分级债券型证券投资基金基金经理助理、中欧信用增利分级债券型证券投资基金基金经理助理、中欧稳健收益债券型证券投资基金基金经理助理、中欧货币市场基金基金经理助理。现任中欧基金管理有限公司中欧纯债分级债券型证券投资基金的基金经理（２０１３年１月３１日起至今）、中欧沪深３００指数增强型证券投资基金（ＬＯＦ）基金经理（２０１３年４月１１日起至今）。

　凌莉女士，中欧沪深３００指数增强型证券投资基金（ＬＯＦ）基金经理，中国籍。英国华威大学金融学专业硕士，５年以上证券从业经验。历任中欧基金管理有限公司培训生、助理研究员、研究员、金融工程研究员兼风控专员、中欧沪深３００指数增强型证券投资基金（ＬＯＦ）基金经理助理。现任中欧基金管理有限公司中欧沪深３００指数增强型证券投资基金（ＬＯＦ）基金经理（２０１３年５月１７日起至今）。

　（２）历任基金经理

　张大方先生，于２０１１年９月１日至２０１３年４月１１日期间担任中欧沪深３００指数增强型证券投资基金（ＬＯＦ）基金经理。

　林钟斌先生，于２０１０年６月２４日至２０１２年４月２５日期间担任中欧沪深３００指数增强型证券投资基金（ＬＯＦ）基金经理。

　５、公司投资决策委员会成员

　公司投资决策委员会的成员为：公司副总经理兼投资总监周蔚文先生、总经理刘建平先生、总经理助理兼权益投资部总监苟开红女士、固定收益部总监聂曙光先生、研究部副总监杨坤女士、专户理财部副总监沈洋先生、基金经理王海先生。其中副总经理兼投资总监周蔚文先生任投资决策委员会主席。

　６、上述人员之间均不存在近亲属关系。

　二、基金托管人

　（一）基金托管人情况

　１、基本情况

　名称：兴业银行股份有限公司

　住所：福州市湖东路１５４ 号

　办公地址：福州市湖东路１５４ 号

　法定代表人：高建平

　注册日期：１９８８ 年７ 月２０ 日

　注册资本：人民币１２７．０２亿元

　托管部门联系人：刘峰

　电话：０２１－６２６７７７７７－２１２０１７

　传真：０２１－６２１５９２１７

　兴业银行成立于１９８８年８月，是经国务院、中国人民银行批准成立的首批股份制商业银行之一，总行设在福建省福州市，２００７年２月５日正式在上海证券交易所挂牌上市（股票代码：６０１１６６），注册资本１２７．０２亿元。

　开业二十多年来，兴业银行始终坚持“真诚服务，相伴成长”的经营理念，致力于为客户提供全面、优质、高效的金融服务。截至２０１２年１２月３１日，兴业银行资产总额达到３２，５０９．７５亿元，归属于母公司股东权益１６９５．７７亿元，不良贷款比率为０．４３％，全年实现归属于母公司股东的净利润３４７．１８亿元。根据英国《银行家》杂志最新排名，公司按一级资本排名６９位，按总资产排名６１位，均较上年提升１４位。根据美国《财富》中文版中国５００强企业最新排名，公司排名第７８位，较上年提升６位。

　２、主要人员情况

　兴业银行股份有限公司总行设资产托管部，下设综合管理处、市场处、委托资产管理处、科技支持处、稽核监察处、运营管理处、期货业务管理处、期货存管结算处、养老金管理中心等处室，共有员工９７人，业务岗位人员均具有基金从业资格。

　３、基金托管业务经营情况

　兴业银行股份有限公司于２００５年４月２６日取得基金托管资格，基金托管业务批准文号：证监基金字［２００５］７４号。截止２０１３年６月３０日，兴业银行已托管开放式基金１８只－－兴全趋势投资混合型证券投资基金（ＬＯＦ）、长盛货币市场基金、光大保德信红利股票型证券投资基金、兴全货币市场证券投资基金、兴全全球视野股票型证券投资基金、万家和谐增长混合型证券投资基金、中欧新趋势股票型证券投资基金（ＬＯＦ）、天弘永利债券型证券投资基金、万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金、天弘永定价值成长股票型证券投资基金、兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金、中欧沪深３００指数增强型证券投资基金、民生加银内需增长股票型证券投资基金、兴全保本混合型证券投资基金、中邮战略新兴产业证券投资基金、银河领先债券型证券投资基金、工银瑞信６０天理财债券型证券投资基金、银河沪深３００成长增强指数分级证券投资基金，托管基金财产规模３１７．１０亿元。

　（二）基金托管人的内部控制制度

　１、内部控制目标

　严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金资产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。

　２、内部控制组织结构

　兴业银行基金托管业务内部风险控制组织结构由兴业银行风险管理部、法律与合规部、审计部、资产托管部内设稽核监察处及资产托管部各业务处室共同组成。总行风险管理部、法律与合规部、审计部对托管业务风险控制工作进行指导和监督；资产托管部内设独立、专职的稽核监察处，配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作，具有独立行使监督稽核工作职权和能力。各业务处室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。

　３、内部风险控制原则

　（１）全面性原则：风险控制必须覆盖基金托管部的所有处室和岗位，渗透各项业务过程和业务环节；风险控制责任应落实到每一业务部门和业务岗位，每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责。

　（２）独立性原则：资产托管部设立独立的稽核监察处，该处室保持高度的独立性和权威性，负责对托管业务风险控制工作进行指导和监督。

　（３）相互制约原则：各处室在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约的机制，建立不同岗位之间的制衡体系。

　（４）定性和定量相结合原则：建立完备的风险管理指标体系，使风险管理更具客观性和操作性。

　（５）防火墙原则：托管部自身财务与基金财务严格分开；托管业务日常操作部门与行政、研发和营销等部门严格分离。

　（６）有效性原则。内部控制体系同所处的环境相适应，以合理的成本实现内控目标，内部制度的制订应当具有前瞻性，并应当根据国家政策、法律及经营管理的需要，适时进行相应修改和完善；内部控制应当具有高度的权威性，任何人不得拥有不受内部控制约束的权力，内部控制存在的问题应当能够得到及时反馈和纠正。

　（７）审慎性原则。内控与风险管理必须以防范风险，审慎经营，保证托管资产的安全与完整为出发点；托管业务经营管理必须按照“内控优先”的原则，在新设机构或新增业务时，做到先期完成相关制度建设。

　（８）责任追究原则。各业务环节都应有明确的责任人，并按规定对违反制度的直接责任人以及对负有领导责任的主管领导进行问责。

　４、内部控制制度及措施

　（１）制度建设：建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度。

　（２）建立健全的组织管理结构：前后台分离，不同部门、岗位相互牵制。

　（３）风险识别与评估：稽核监察处指导业务处室进行风险识别、评估，制定并实施风险控制措施。

　（４）相对独立的业务操作空间：业务操作区相对独立，实施门禁管理和音像监控。

　（５）人员管理：进行定期的业务与职业道德培训，使员工树立风险防范与控制理念，并签订承诺书。

　（６）应急预案：制定完备的《应急预案》，并组织员工定期演练；建立异地灾备中心，保证业务不中断。

　（三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

　基金托管人负有对基金管理人的投资运作行使监督权的职责。根据《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定，托管人对基金的投资对象和范围、投资组合比例、投资限制、费用的计提和支付方式、基金会计核算、基金资产估值和基金净值的计算、收益分配、申购赎回以及其他有关基金投资和运作的事项，对基金管理人进行业务监督、核查。

　基金托管人发现基金管理人有违反《基金法》、《运作办法》、基金合同和有关法律法规规定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后应及时核对并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。

　基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，立即报告中国证监会，同时，通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。

　基金托管人发现基金管理人的指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当拒绝执行，立即通知基金管理人，并及时向中国证监会报告。

　基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金管理人，并及时向中国证监会报告。

　三、相关服务机构

　（一）基金份额发售机构

　１、场外发售机构

　（１）直销机构：

　１）中欧基金管理有限公司上海直销中心

　办公地址：上海市浦东新区花园石桥路６６号东亚银行金融大厦８层

　联系人：王李李

　电话：０２１－６８６０９６０２

　传真：０２１－６８６０９６０１

　客服热线：０２１－６８６０９７００，４００－７００－９７００（免长途话费）

　网址：ｗｗｗ．ｌｃｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ

　２）中欧基金管理有限公司网上交易系统

　网址：ｗｗｗ．ｌｃｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ

　（２）代销机构

　１）兴业银行股份有限公司

　住所：福州市湖东路１５４号

　办公地址：福州市湖东路１５４号

　法定代表人：高建平

　联系人：刘玲

　电话：０２１－５２６２９９９９

　客服热线：９５５６１

　网址：ｗｗｗ．ｃｉｂ．ｃｏｍ．ｃｎ

　２）中国建设银行股份有限公司

　住所：北京市西城区金融大街２５号

　办公地址：北京市西城区闹市口大街１号院１号楼

　法定代表人：王洪章

　联系人：张静

　电话：９５５３３

　传真：０１０－６６２７５６５４

　客服热线：９５５３３

　网址：ｗｗｗ．ｃｃｂ．ｃｏｍ

　３）中国邮政储蓄银行股份有限公司

　住所：北京市西城区金融大街３号

　办公地址：北京市西城区金融大街３号金鼎大厦Ａ座６层

　法定代表人：李国华

　联系人：陈春林

　传真： ０１０－ ６８８５８１１７

　客服热线：９５５８０

　网址：ｗｗｗ．ｐｓｂｃ．ｃｏｍ

　４）中国民生银行股份有限公司

　住所：北京市西城区复兴门内大街２号

　办公地址：北京市西城区复兴门内大街２号

　法定代表人：董文标

　联系人：董云巍

　电话：０１０－５８５６０６６６

　传真：０１０－５７０９２６１１

　客服热线：９５５６８

　网站：ｗｗｗ．ｃｍｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

　５）招商银行股份有限公司

　住所：深圳市深南大道７０８８号招商银行大厦

　办公地址：深圳市深南大道７０８８号招商银行大厦

　法定代表人：傅育宁

　联系人：邓炯鹏

　电话：０７５５－８３１９８８８８

　传真：０７５５－８３１９５１０９

　客服热线：９５５５５

　网址：ｗｗｗ．ｃｍｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ

　６）中信银行股份有限公司

　住所：北京市东城区朝阳门北大街富华大厦Ｃ座

　办公地址：北京市东城区朝阳门北大街富华大厦Ｃ座

　法定代表人：田国立

　联系人：王斌

　电话：０１０－６５５４１５８５

　传真：０１０－６５５４１２３０

　客服热线：９５５５８

　网址：ｂａｎｋ．ｅｃｉｔｉｃ．ｃｏｍ

　７）招商证券股份有限公司

　住所：深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ座３８—４５层

　办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ座３８－４５层

　法定代表人：宫少林

　联系人：林生迎

　电话：０７５５－８２９４３６６６

　传真：０７５５－８２９４３６３６

　客服热线：９５５６５、４００８８８８１１１

　网址：ｗｗｗ．ｎｅｗｏｎｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

　８）国信证券股份有限公司

　住所：深圳市罗湖区红岭中路１０１２号国信证券大厦１６－２６层

　办公地址：深圳市罗湖区红岭中路１０１２号国信证券大厦６楼

　法人代表人：何如

　联系人：齐晓燕

　电话：０７５５－８２１３０８３３

　传真：０７５５－８２１３３９５２

　客服热线：９５５３６

　网址：ｗｗｗ．ｇｕｏｓｅｎ．ｃｏｍ．ｃｎ

　９）广发证券股份有限公司

　住所：广州市天河北路１８３号大都会广场４３楼

　办公地址：广州天河北路大都会广场５、１８、１９、３６、３８、３９、４１、４２、４３、４４楼

　法定代表人：林治海

　联系人：黄岚

　传真：０２０－８７５５５３０５

　客服热线：９５５７５或致电各地营业网点

　网址：ｗｗｗ．ｇｆ．ｃｏｍ．ｃｎ

　１０）中信建投证券股份有限公司

　住所：北京市朝阳区安立路６６号４号楼

　办公地址：北京市朝阳门内大街１８８号

　法定代表人：王常青

　联系人：权唐

　电话：４００８８８８１０８

　传真：０１０－６５１８２２６１

　客服热线：４００８８８８１０８

　网址：ｗｗｗ．ｃｓｃ１０８．ｃｏｍ

　１１）国都证券有限责任公司

　住所：北京市东城区东直门南大街３号国华投资大厦９层１０层

　办公地址：北京市东城区东直门南大街３号国华投资大厦９层１０层

　法定代表人：常喆

　联系人：黄静

　传真：０１０－８４１８３３１１－３３８９

　电话：０１０－８４１８３３３３

　客服热线：４００－８１８－８１１８

　网址：ｗｗｗ．ｇｕｏｄｕ．ｃｏｍ

　１２）兴业证券股份有限公司

　住所：福州市湖东路２６８号

　办公地址：上海浦东新区民生路１１９９弄正大五道口广场１号楼２２层

　法定代表人：兰荣

　电话：０２１－３８５６５７８５

　传真：０２１－３８５６５７８３

　联系人：谢高得

　客服热线：９５５６２

　网址：ｗｗｗ．ｘｙｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

　１３）天相投资顾问有限公司

　住所：北京市西城区金融街１９号富凯大厦Ｂ座７０１

　办公地址：北京市西城区金融大街５号新盛大厦Ｂ座４层

　法定代表人：林义相

　联系人：林爽

　电话：０１０－６６０４５６０８

　传真：０１０－６６０４５５２７

　客服热线：０１０－６６０４５６７８

　网址：ｗｗｗ．ｔｘｓｅｃ．ｃｏｍ 、ｊｉｊｉｎ．ｔｘｓｅｃ．ｃｏｍ

　１４）光大证券股份有限公司

　住所：上海市静安区新闸路１５０８号

　办公地址：上海市静安区新闸路１５０８号

　法定代表人：徐浩明

　联系人：刘晨

　电话： ０２１－２２１６９９９９

　传真： ０２１－２２１６９１３４

　客服热线： ４００８８８８７８８，１０１０８９９８

　网址：ｗｗｗ．ｅｂｓｃｎ．ｃｏｍ

　１５）华福证券有限责任公司

　住所：福州市五四路１５７ 号新天地大厦７、８ 层

　办公地址：福州市五四路１５７ 号新天地大厦７至１０ 层

　法定代表人：黄金琳

　联系人：张腾

　电话：０５９１－８７３８３６２３

　传真：０５９１－８７３８３６１０

　客服热线：０５９１－９６３２６

　网址：ｗｗｗ．ｈｆｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

　１６）宏源证券股份有限公司

　住所：新疆乌鲁木齐市文艺路２３３号

　办公地址：北京海淀区西直门北大街甲４３号金运大厦Ｂ座６层

　法定代表人：冯戎

　联系人：张智红

　电话：０１０－６２２６７７９９－６４１６

　传真：０１０－８８０８５１９５

　客服热线：４００８－０００－５６２、０１０－６２２９４６００

　网址：ｗｗｗ．ｈｙｓｅｃ．ｃｏｍ

　１７）中国银河证券股份有限公司

　住所：北京市西城区金融大街３５号国际企业大厦Ｃ座

　办公地址：北京市西城区金融大街３５号国际企业大厦Ｃ座

　法定代表人：顾伟国

　联系人：田薇

　电话：０１０－６６５６８８８８

　传真：０１０－６６５６８９９０

　客服热线：４００８－８８８－８８８

　网址：ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ．ｃｎ

　１８）齐鲁证券有限公司

　住所： 济南市经七路８６号

　办公地址：济南市经七路８６号２３层

　法定代表人： 李玮

　联系人：吴阳

　电话：０５３１－６８８８９１５５

　传真：０５３１－６８８８９７５２

　客服热线：９５５３８

　网址：ｗｗｗ．ｑｌｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

　１９）申银万国证券股份有限公司

　住所：上海市常熟路１７１号

　办公地址：上海市常熟路１７１号

　法定代表人：丁国荣

　联系人：李清怡

　电话：０２１－５４０３３８８８

　传真：０２１－５４０３８８４４

　客服热线：９５５２３或４００８８９５５２３

　网址：ｗｗｗ．ｓｙｗｇ．ｃｏｍ

　２０）海通证券股份有限公司

　住所：上海市淮海中路９８号

　办公地址：上海市广东路６８９号

　法定代表人：王开国

　联系人：金芸、李笑鸣

　电话：０２１－２３２１９０００

　传真：０２１－２３２１９１００

　客服热线：９５５５３

　网址：ｗｗｗ．ｈｔｓｅｃ．ｃｏｍ

　２１）国元证券股份有限公司

　住所：安徽省合肥市寿春路１７９号

　办公地址：安徽省合肥市寿春路１７９号

　法人代表：凤良志

　联系人：李飞

　电话：０５５１－２２４６２９８

　传真：０５５１－２２７２１００

　客服热线：９５５７８，４００８８８８７７７

　网址：ｗｗｗ．ｇｙｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

　２２）平安证券有限责任公司

　住所：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼８楼

　办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼８楼

　法定代表人：杨宇翔

　联系人：郑舒丽

　电话：０７５５－２２６２６３９１

　传真：０７５５－８２４００８６２

　客服热线：９５５１１－８

　网址：ｗｗｗ．ｐｉｎｇａｎ．ｃｏｍ

　２３）国泰君安证券股份有限公司

　住所：上海浦东新区商城路６１８号

　办公地址：上海市银城中路１６８号上海银行大厦２９楼

　法定代表人：万建华

　联系人：吴倩

　电话：０２１－３８６７６６６６

　传真：０２１－３８６７０６６６

　客服热线：４００８８８８６６６

　网址：ｗｗｗ．ｇｔｊａ．ｃｏｍ

　２４）安信证券股份有限公司

　住所：深圳市福田区金田路４０１８号安联大厦３５层、２８层Ａ０２

　办公地址：深圳市福田区金田路４０１８号安联大厦３５层、２８层Ａ０２单元

　深圳市福田区深南大道２００８号中国凤凰大厦１栋９层

　法定代表人：牛冠兴

　联系人：陈剑虹

　电话：０７５５－８２５５８３０５

　传真：０７５５－８２５５８３５５

　客服热线：４００８－００１－００１

　网址：ｗｗｗ．ｅｓｓｅｎｃｅｓ．ｃｏｍ．ｃｎ

　２５）信达证券股份有限公司

　住所：北京市西城区闹市口大街９号院１号楼

　办公地址：北京市西城区闹市口大街９号院１号楼

　法定代表人：高冠江

　联系人：唐静

　电话：０１０－６３０８１０００

　传真：０１０－６３０８０９７８

　客服热线：４００－８００－８８９９

　网址：ｗｗｗ．ｃｉｎｄａｓｃ．ｃｏｍ

　２６）华泰证券股份有限公司

　住所：南京市中山东路９０号

　办公地址：南京市中山东路９０号

　法定代表人：吴万善

　联系人：万鸣

　电话：０２５－８３２９０９７９

　传真：０２５－５１８６３３２３

　客服热线：９５５９７

　网址：ｗｗｗ．ｈｔｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

　２７）德邦证券有限责任公司

　住所：上海市普陀区曹杨路５１０号南半幢９楼

　办公地址：上海市浦东区福山路５００号城建国际中心２６楼

　法定代表人：姚文平

　联系人：叶蕾

　电话：０２１－６８７６１６１６

　传真：０２１－６８７６７８８０

　客服热线：４００－８８８８－１２８

　网址：ｗｗｗ．ｔｅｂｏｎ．ｃｏｍ．ｃｎ

　２８）英大证券有限责任公司

　住所：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层

　办公地址：深圳市福田区深南中路华能大厦西区１１楼１１０５Ｂ

　法定代表人：赵文安

　联系人：吴尔晖

　电话：０７５５－８３００７１５９

　传真：０７５５－８３００７０３４

　客服热线：４００８－６９８－６９８

　网址：ｗｗｗ．ｙｄｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

　２９）中信证券股份有限公司

　住所：广东省深圳市福田区深南大道７０８８号招商银行大厦第Ａ层

　办公地址：北京市朝阳区亮马桥路４８号中信证券大厦

　法定代表人：王东明

　联系人：陈忠

　电话：０１０－６０８３８８８８

　传真：０１０－６０８３３７３９

　客服热线：９５５５８

　网址：ｗｗｗ．ｃｉｔｉｃｓ．ｃｏｍ

　３０）爱建证券有限责任公司

　住所：上海市浦东新区世纪大道１６００号３２楼

　办公地址：上海市浦东新区世纪大道１６００号３２楼

　法定代表人：郭林

　联系人：陈敏

　电话：０２１－３２２２９８８８－２５１１３

　传真：０２１－６８７２８７０３

　客服热线：０２１－６３３４０６７８

　网址：ｗｗｗ．ａｊｚｑ．ｃｏｍ

　３１）金元证券股份有限公司

　住所：海口市南宝路３６号证券大厦４楼

　办公地址：深圳市深南大道４００１号时代金融中心大厦１７楼

　法定代表人：陆涛

　联系人：马贤清

　电话：０７５５－８３０２５０２２

　客服热线：４００８－８８８－２２８

　网址：ｗｗｗ．ｊｙｚｑ．ｃｎ

　３２）中信万通证券有限责任公司

　住所：青岛市崂山区苗岭路２９号澳柯玛大厦１５层（１５０７－１５１０室）

　办公地址：青岛市崂山区深圳路２２２号青岛国际金融广场１号楼第２０层

　法定代表人：杨宝林

　电话：０５３２－８５０２２３２６

　传真：０５３２－８５０２２６０５

　客服热线：０５３２－９６５７７

　网址：ｗｗｗ．ｚｘｗｔ．ｃｏｍ．ｃｎ

　３３）中信证券（浙江）有限责任公司

　住所：中国浙江省杭州市江南大道 ５８８号 恒鑫大厦１９、２０楼

　办公地址：中国浙江省杭州市江南大道 ５８８号 恒鑫大厦１９、２０楼

　法定代表人：沈强

　联系人：周研

　电话：０５７１－８６０７８８２３

　客服热线：０５７１－９６５９８

　网址：ｗｗｗ．ｂｉｇｓｕｎ．ｃｏｍ．ｃｎ

　３４）联讯证券有限责任公司

　住所：广东惠州惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心四楼

　办公地址：广东惠州惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心四楼

　法定代表人：徐刚

　联系人：张悦

　电话：０７５２－２１１９３９１

　客服热线：４００－８８８８－９２９

　网址：ｗｗｗ．ｌｘｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

　３５）华龙证券有限责任公司

　住所：甘肃省兰州市静宁路３０８号

　办公地址：甘肃省兰州市静宁路３０８号

　法定代表人：李晓安

　联系人：李昕田

　客服热线：０９３１－９６６６８、４００－６８９－８８８８

　网址：ｗｗｗ．ｈｌｚｑｇｓ．ｃｏｍ

　３６）国联证券股份有限公司

　住所：江苏省无锡市县前东街１６８号

　办公地址：江苏省无锡市滨湖区太湖新城金融一街８号

　法定代表人：雷建辉

　联系人：沈刚

　电话：０５１０－８２８３１６６２

　传真：０５１０－８２８３０１６２

　客服热线：９５５７０

　网址：ｗｗｗ．ｇｌｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

　３７）西南证券股份有限公司

　住所：重庆市江北区桥北苑８号

　办公地址：重庆市江北区桥北苑８号西南证券大厦

　法定代表人：余维佳

　电话：０２３－６３７８６６３３

　传真：０２３－６３７８６４７７

　网址：ｗｗｗ．ｓｗｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

　３８）东吴证券股份有限公司

　住所：苏州市工业园区翠园路１８１号

　办公地址：苏州工业园区星阳街５号东吴证券大厦１９０７室

　法定代表人：吴永敏

　联系人：方晓丹

　电话：０５１２－６５５８１１３６

　传真：０５１２－６５５８８０２１

　客服热线：０５１２－３３３９６２８８

　网址：ｗｗｗ．ｄｗｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

　３９）深圳众禄基金销售有限公司

　住所：深圳市罗湖区深南东路５０４７号发展银行大厦２５楼Ｉ、Ｊ单元

　办公地址：深圳市罗湖区深南东路５０４７号发展银行大厦２５楼Ｉ、Ｊ单元

　法定代表人：薛峰

　电话：０７５５－３３２２７９５３

　传真：０７５５－８２０８０７９８

　客服热线：４００６－７８８－８８７

　众禄基金销售网：ｗｗｗ．ｚｌｆｕｎｄ．ｃｎ

　基金买卖网：ｗｗｗ．ｊｊｍｍｗ．ｃｏｍ

　４０）杭州数米基金销售有限公司

　住所：杭州市余杭区仓前街道海曙路东２号

　办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道３５８８号恒生大厦１２楼

　法定代表人：陈柏青

　电话：０５７１－２８８２９７９０

　传真：０５７１－２６６９８５３３

　客服热线：４０００－７６６－１２３

　网址：ｗｗｗ．ｆｕｎｄ１２３．ｃｎ

　４１）上海长量基金销售投资顾问有限公司

　住所：上海市浦东新区高翔路５２６号２幢２２０室

　办公地址：上海市浦东新区浦东大道５５５号裕景国际Ｂ座１６层

　法定代表人：张跃伟

　电话：０２１－５８７８８６７８

　传真：０２１－５８７８７６９８

　客服热线：４００－０８９－１２８９

　网址：ｗｗｗ．ｅｒｉｃｈｆｕｎｄ．ｃｏｍ

　４２）上海天天基金销售有限公司

　办公地址：上海市徐汇区龙田路１９５号３Ｃ座９楼

　法定代表人：其实

　电话：０２１－５４５０９９９８－７０１９

　传真：０２１－６４３８５３０８

　客服热线：４００－１８１８－１８８

　网址：ｗｗｗ．１２３４５６７．ｃｏｍ．ｃｎ

　４３）上海好买基金销售有限公司

　住所：上海市虹口区场中路６８５弄３７号４号楼４４９室

　办公地址：上海市浦东南路１１１８号鄂尔多斯国际大厦９楼

　法定代表人：杨文斌

　电话：０２１－５８８７００１１

　传真：０２１－６８５９６９１６

　客服热线：４００－７００－９６６５

　网址：ｗｗｗ．ｅｈｏｗｂｕｙ．ｃｏｍ

　４４）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司

　住所：上海市浦东新区陆家嘴银城中路６８号时代金融中心８楼８０１

　办公地址：上海市浦东新区陆家嘴银城中路６８号时代金融中心８楼８０１

　法定代表人：汪静波

　电话：０２１－３８６０２３７７

　传真：０２１－３８５０９７７７

　客服热线：４００－８２１－５３９９

　网址：ｗｗｗ．ｎｏａｈ－ｆｕｎｄ．ｃｏｍ

　４５）和讯信息科技有限公司

　住所：北京市朝外大街２２号泛利大厦１０层

　办公地址：上海市浦东新区陆家嘴东路１６６号中国保险大厦２５楼Ｃ区

　法定代表人：王莉

　电话：０２１－６８４１９８２２

　传真：０２１－６８４１９８２２－８５６６

　客服热线：４００－９２０－００２２

　网址：ｌｉｃａｉｋｅ．ｈｅｘｕｎ．ｃｏｍ

　４６）北京展恒基金销售有限公司

　住所：北京市朝阳区德胜门外华严北里２号民建大厦６层

　办公地址：北京市朝阳区德胜门外华严北里２号民建大厦６层

　法定代表人：闫振杰

　电话：０１０－－６２０２００８８

　传真：０１０—６２０２００８８－－８８０２

　客服热线：４００－８８８－６６６１

　网址：ｗｗｗ．ｍｙｆｐ．ｃｎ

　基金管理人可以根据情况变化增加或者减少代销机构，并另行公告。销售机构可以根据情况变化增加或者减少其销售城市、网点，并另行公告。各销售机构提供的基金销售服务可能有所差异，具体请咨询各销售机构。

　２、场内发售机构

　具有基金代销资格的深圳证券交易所会员单位（具体名单见基金份额发售公告）

　（二）基金注册登记机构

　名称：中国证券登记结算有限责任公司

　住所：北京市西城区太平桥大街１７号

　办公地址：北京市西城区太平桥大街１７号

　法人代表： 金颖

　联系人：朱立元

　电话：０１０－５９３７８８３９

　传真：０１０－５９３７８９０７

　（三）律师事务所与经办律师

　律师事务所名称：上海市通力律师事务所

　住所：上海市银城中路６８号时代金融中心１９楼

　办公地址：上海市银城中路６８号时代金融中心１９楼

　负责人：韩炯

　经办律师：吕红、黎明

　电话：０２１－３１３５８６６６

　传真：０２１－３１３５８６００

　联系人： 吕红

　（四）会计师事务所和经办注册会计师

　会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所有限公司

　住所：上海市浦东新区陆家嘴环路１３１８号星展银行大厦６楼

　办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路１３１８号星展银行大厦６楼

　法定代表人：杨绍信

　电话：０２１－２３２３８８８８

　传真：０２１－２３２３８８００

　联系人：刘颖

　经办会计师： 单峰 刘颖

　四、基金的名称

　中欧沪深３００指数增强型证券投资基金（ＬＯＦ）

　五、基金的类型

　上市契约型开放式

　六、基金的投资目标

　本基金采用指数增强型投资策略。以沪深３００指数作为基金投资组合跟踪的标的指数。在对标的指数有效跟踪的被动投资基础上，结合增强型的主动投资，力求控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日平均误差不超过０．５％，年化跟踪误差不超过７．７５％，以实现高于标的指数的投资收益和基金资产的长期增值。

　七、基金的投资方向

　本基金投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括股票、债券、权证、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他金融工具，基金管理人在履行适当的程序后，可以将其纳入投资范围。

　本基金投资于股票资产占基金资产的比例为９０％－９５％，其中被动投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产的８０％；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％；其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。

　八、基金的投资策略

　（一）投资策略

　本基金为指数增强型基金，以沪深３００指数作为基金投资组合跟踪的标的指数。结合深入的基本面研究及数量化投资技术，在指数化投资的基础上对投资组合进行适度优化调整，在控制与业绩比较基准偏离风险的前提下，力求取得超越标的指数的投资收益。

　１、资产配置策略

　本基金以追求基金资产收益长期稳定增长为宗旨，在股票市场上进行指数化被动投资的基础上，基金管理人在股票、债券、权证和现金等各类资产之间进行适度主动投资的调配。

　在资产配置类别上，本基金投资于股票资产的比例为９０％－９５％，其中被动投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产的８０％；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％。

　２、股票投资策略

　本基金被动投资组合采用复制标的指数的方法进行组合构建，对于法律法规规定不能投资的股票挑选其它品种予以替代。主动投资依据国内股票市场的非完全有效性和指数编制本身的局限性及时效性，综合考虑交易成本、交易冲击、流动性、投资比例限制等因素对指数标的成份股及备选成份股进行优化；同时，根据研究员的研究成果，谨慎地挑选少数沪深３００指数成份股及备选成份股以外的股票作为增强股票库，进入基金股票池，构建主动型投资组合。

　（１）股票投资组合的构建

　１）指数跟踪部分的构建策略

　本基金在建仓期内，将按照沪深３００指数各成份股的基准权重对其逐步买入，在有效跟踪业绩比较基准的前提下，本基金可采取适当方法，以降低买入成本。

　２）指数增强部分投资策略

　① 成份股及备选成份股的增强型策略

　从定量分析和定性分析两个角度进行考察，依据行业相对投资价值评估结果，精选行业景气度趋于改善或者长期增长前景看好且具有良好投资价值的行业进行增强型配置。

　由于沪深３００指数成份股及备选成份股多为大盘蓝筹股，公司经营状况稳定，因而选择其中价值被低估的指数成份股及备选成份股进行个股增强型配置。在各行业内部根据成份股及备选成份股的价值因子的对比情况，将成份股及备选成份股分成三类——价值被低估的正超额收益预期的成份股及备选成份股、估值较合理的无超额收益预期的成份股及备选成份股以及价值被高估的负超额收益预期的成份股及备选成份股。在综合考虑交易成本、交易冲击、流动性、投资比例限制等因素后，有限度地增加价值被低估的成份股及备选成份股的权重以及有限度地减少价值被高估的成份股及备选成份股的权重。

　Ａ．定量分析方面，主要依据行业相对估值水平（行业估值／市场估值）、行业相对利润增长率（行业利润增长率／市场利润增长率）、行业ＰＥＧ（行业估值／行业利润增长率）三项指标进行筛选，超配上述三项指标的数值均较好的行业。

　Ｂ．定性分析方面，以宏观经济运行和经济景气周期监测为基础，结合对我国行业周期轮动特征的考察，从经济周期因素、行业发展政策因素、产业结构变化趋势因素以及行业自身景气周期因素等多个指标把握不同行业的景气度变化情况和业绩增长趋势，超配行业景气度趋于改善或者长期增长前景良好的优势行业。

　② 成份股及备选成份股以外的股票增强型策略

　Ａ．进行一级市场股票投资

　本基金适当参与一级市场股票的投资，以在不增加额外风险的前提下提高收益水平。

　Ｂ．精选具有投资潜力的股票

　本基金管理人的股票选择策略旨在通过依托专业的研究力量，综合采用定量分析、定性分析和深入调查研究相结合的研究方法，以“自下而上”的方式遴选出估值合理，具有持续成长能力的股票，将其纳入投资组合，分享中国经济高速增长的收益，力争实现高于指数的投资收益和基金资产的稳定增值。

　ａ． 行业精选

　本基金依据行业相对投资价值评估结果，精选行业景气度趋于改善或者长期增长前景看好且具有良好投资价值的行业，在行业内部进行个股精选。

　ｉ．定量分析方面，主要依据行业相对估值水平（行业估值／市场估值）、行业相对利润增长率（行业利润增长率／市场利润增长率）、行业ＰＥＧ（行业估值／行业利润增长率）三项指标进行筛选，超配上述三项指标的数值均较好的行业。

　ｉｉ．定性分析方面，以宏观经济运行和经济景气周期监测为基础，结合对我国行业周期轮动特征的考察，从经济周期因素、行业发展政策因素、产业结构变化趋势因素以及行业自身景气周期因素等多个指标把握不同行业的景气度变化情况和业绩增长趋势，超配行业景气度趋于改善或者长期增长前景良好的优势行业。

　ｂ． 个股精选

　本基金的非成份股选择策略旨在通过依托专业的研究力量，综合采用定量分析、定性分析和深入调查研究相结合的研究方法，在精选的行业内部遴选出估值合理，具有持续成长能力的股票，将其纳入投资组合。