基金管理人：国泰基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期： 二〇一三年四月二十二日

§１ 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１３年４月１７日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自２０１３年１月１日起至３月３１日止。

§２ 基金产品概况

２．１ 国泰估值优势股票型证券投资基金（ＬＯＦ）

■

２．２ 原国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金

■

§３ 主要财务指标和基金净值表现

３．１主要财务指标

单位：人民币元

■

注：（１）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

（２）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

３．２ 基金净值表现

３．２．１ 国泰估值优势股票型证券投资基金（ＬＯＦ）

３．２．１．１本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

■

３．２．１．２自基金转型以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

国泰估值优势股票型证券投资基金（ＬＯＦ）

转型后累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（２０１３年２月１９日至２０１３年３月３１日）

■

注：本基金合同于２０１０年２月１０日生效。封闭期为三年。本基金封闭期于２０１３年２月１８日届满，封闭期届满后，估值优先份额和估值进取份额转换为同一上市开放式基金（ＬＯＦ）的份额，估值优先份额和估值进取份额自２０１３年２月１９日起终止上市。原国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金基金名称变更为“国泰估值优势股票型证券投资基金（ＬＯＦ）”。本基金在六个月建仓结束时，各项资产配置比例符合合同约定。

３．２．２ 国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金

３．２．２．１本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

■

３．２．２．２自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金

转型前累计净值增长率历史走势图

（２０１０年２月１０日至２０１３年２月１８日）

■

注：本基金合同于２０１０年２月１０日生效。本基金在六个月建仓结束时，各项资产配置比例符合合同约定。

§４ 管理人报告

４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介

■

注：１、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基金合同生效日。

２、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

４．２ 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。

本报告期内，本基金未发生损害基金份额持有人利益的行为，投资运作符合法律法规和基金合同的规定，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理小组保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。

４．３ 公平交易专项说明

４．３．１ 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。

４．３．２ 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

４．４ 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

２０１３年一季度，中国经济持续反弹的力度出现了逐步弱化的迹象，经济弱复苏的格局似乎已得到市场的一致确认，另一方面，房地产市场价格的持续上涨招致了中央政府压制房价的强力措施，也导致市场对中国经济下一步增长幅度产生了担忧。一季度Ａ股市场呈现出先扬后抑的走势，以医药、ＴＭＴ、家电为代表的消费成长股走势强劲，而大部分周期类行业则在季度后半段出现了较大的调整。本基金在一季度逐步增持了家电、ＴＭＴ、汽车和医药行业，逐步减持了钢铁等周期性行业以及装饰、零售、纺织服装等利润增速出现下降的消费成长行业，同时也因预期兑现而逐步减持了前期布局的环保和铁路相关个股。

４．４．２ 报告期内基金的业绩表现

本基金在２０１３年１月１日至２０１３年２月１８日（转型前）净值增长率为８．４５％，同期业绩比较基准为８．４４％。

本基金在２０１３年２月１９日至２０１３年３月３１日（转型后）净值增长率为－４．６８％，同期业绩比较基准为－８．０２％。

４．５管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望２０１３年二季度，本基金认为，尽管一季度经济增长的很多数据不如期望般强劲，但企业利润增速、银行信贷增长等关键数据依然可圈可点，另一方面，新一届政府雷厉风行，很多改革措施推动的速度和力度都超出市场预期，这将十分有利于提高市场对中国经济未来增长前景的信心。因此，本基金认为，二季度的经济形势并不值得悲观，而Ａ股市场在二季度仍然有众多的投资机会值得期待，无论是继续高速增长的消费成长类行业和个股，还是业绩明显改善的周期类行业和个股，都将会有不错的表现机会。本基金在二季度将继续努力，争取为基金持有人创造一个稳健、持续的投资回报。

§５ 投资组合报告

５．１ 国泰估值优势股票型证券投资基金（ＬＯＦ）投资组合报告

（报告期：２０１３年２月１９日－２０１３年３月３１日）

５．１．１ 报告期末基金资产组合情况

■

５．１．２ 报告期末按行业分类的股票投资组合

■

５．１．３ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

■

５．１．４ 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

５．１．５ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

５．１．６报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

５．１．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

５．１．８ 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

５．１．８．１ 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股值期货。

５．１．８．２ 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投资股指期货，本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。

本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。

本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。

法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的规定执行。

５．１．９ 投资组合报告附注

５．１．９．１本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。

５．１．９．２基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。

５．１．９．３ 其他资产构成

■

５．１．９．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

５．１．９．５ 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

■

５．２ 原国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金投资组合报告

（报告期：２０１３年１月０１日－２０１３年２月１８日）

５．２．１ 报告期末基金资产组合情况

■

５．２．２ 报告期末按行业分类的股票投资组合

■

５．２．３ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

■

５．２．４ 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

估值优势封闭报告期末未持有债券。

５．２．５ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

估值优势封闭报告期末未持有债券。

５．２．６报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

估值优势封闭报告期末未持有资产支持证券。

５．２．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

估值优势封闭报告期末未持有权证。

５．２．８报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

５．２．８．１ 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

估值优势封闭报告期末未持有股指期货。

５．２．８．２ 本基金投资股指期货的投资政策投资组合报告附注

估值优势封闭报告期未投资股指期货。

５．２．９ 投资组合报告附注

５．２．９．１本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。

５．２．９．２基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。

５．２．９．３ 其他资产构成

■

５．２．９．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

国泰估值优势封闭报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

５．２．９．５ 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

国泰估值优势封闭报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§６ 开放式基金份额变动

单位：份

■

§７ 影响投资者决策的其他重要信息

按照《国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的约定，国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金的封闭期于２０１３年２月１８日届满，封闭期届满后，本基金管理人按照基金合同的约定，将估值优先份额和估值进取份额转换为同一上市开放式基金（ＬＯＦ）的份额，估值优先份额和估值进取份额自２０１３年２月１９日起终止上市。国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金基金名称变更为“国泰估值优势股票型证券投资基金（ＬＯＦ）”。基金转换完成后，基金合同中除仅适用于国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金的条款外，继续适用于转换后的国泰估值优势股票型证券投资基金（ＬＯＦ）。自２０１３年２月２７日起，国泰估值优势股票型证券投资基金（ＬＯＦ）在深圳证券交易所上市交易，并开放日常申购、赎回、定期定额投资等业务。

§８ 备查文件目录

８．１ 备查文件目录

１、关于核准国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金募集的批复

２、国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金基金合同

３、国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金托管协议

４、报告期内披露的各项公告

５、国泰基金管理有限公司营业执照和公司章程

８．２ 存放地点

本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市世纪大道１００号上海环球金融中心３９楼

８．３ 查阅方式

可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。

客户服务中心电话：（０２１）３８５６９０００，４００－８８８－８６８８

客户投诉电话：（０２１）３８５６９０００

公司网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｇｔｆｕｎｄ．ｃｏｍ

国泰基金管理有限公司

二〇一三年四月二十二日

基金简称：	国泰估值优势股票（ＬＯＦ）（场内简称：国泰估值）
基金主代码：	１６０２１２
交易代码：	１６０２１２
基金运作方式：	上市契约型开放式
基金合同生效日：	２０１０年２月１０日
报告期末基金份额总额：	５７６，０７５，０２３．２６份
投资目标：	坚持价值投资的理念，力争在有效控制风险的前提下实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略：	（六）资产支持证券投资策略 对各档次资产支持证券利率敏感度进行综合分析。在给定提前还款率下，分析各档次资产支持证券的收益率和加权平均期限的变化情况。
业绩比较基准：	沪深３００ 指数收益率×８０％＋中证全债指数收益率×２０％
风险收益特征：	从基金资产整体运作来看，本基金为股票型基金，基金资产整体的预期收益和预期风险均较高，属于证券投资基金中的中高风险品种，理论上其风险收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
基金管理人：	国泰基金管理有限公司
基金托管人：	工商银行股份有限公司

基金简称：	国泰估值优势分级封闭（场内简称：国泰估值）
基金主代码：	１６０２１２
交易代码：	１６０２１２
基金运作方式：	契约型基金。封闭期为三年， 本基金《基金合同》生效后，在封闭期内不开放申购、赎回业务。封闭期届满后，本基金转换为上市开放式基金（ＬＯＦ）。
基金合同生效日：	２０１０年２月１０日
报告期末基金份额总额：	８４３，１０４，５３８．４１份
投资目标：	坚持价值投资的理念，力争在有效控制风险的前提下实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略：	６、资产支持证券投资策略 对各档次资产支持证券利率敏感度进行综合分析。在给定提前还款率下，分析各档次资产支持证券的收益率和加权平均期限的变化情况。
业绩比较基准：	本基金业绩比较基准：沪深 ３００ 指数收益率×８０％＋中证全债指数收益率×２０％
风险收益特征：	从基金资产整体运作来看，本基金为股票型基金，基金资产整体的预期收益和预期风险均较高，属于证券投资基金中的中高风险品种，理论上其风险收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 从本基金所分离的两类基金份额来看，由于基金收益分配的安排，国泰优先份额将表现出低风险、收益相对稳定的特征；国泰进取份额则表现出高风险、收益相对较高的特征。
基金管理人：	国泰基金管理有限公司
基金托管人：	中国工商银行股份有限公司
下属两级基金的基金简称	国泰优先	国泰进取
下属两级基金的交易代码	１５００１０	１５００１１
报告期末下属两级基金的份额总额	４２１，５５３，１３９．１４份	４２１，５５１，３９９．２７份
下属两级基金的风险收益特征	国泰优先份额将表现出低风险、收益相对稳定的特征	国泰进取份额则表现出高风险、收益相对较高的特征

项目	２０１３年第１季度报告
	转型后（２０１３年２月１９日－２０１３年３月３１日）	转型前（２０１３年１月１日－２０１３年２月１８日）
１．本期已实现收益	２２，０７１，６９０．８７	１３，２７０，８１６．４１
２．本期利润	－２９，５７３，８８４．８７	５４，９４５，６５１．２１
３．加权平均基金份额本期利润	－０．０４２６	０．０６５２
４．期末基金资产净值	４５７，９７１，７９８．２４	７０３，５５４，３９３．２３
５．期末基金份额净值	０．７９５	０．８３４

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
２０１３年２月１９日至２０１３年３月３１日	－４．６８％	１．３５％	－８．０２％	１．１９％	３．３４％	０．１６％

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
２０１３年１月１日至２０１３年２月１８日	８．４５％	１．０３％	８．４４％	１．２０％	０．０１％	－０．１７％

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
刘夫	本基金的基金经理（原国泰估值优势分级封闭的基金经理）、国泰金龙行业混合的基金经理、公司投资副总监	２０１１－１２－２３	－	１９	硕士研究生，曾就职于人民银行深圳外汇经纪中心，中创证券，平安保险集团公司，２０００年１２月至２００５年４月任宝盈基金管理有限公司债券组合经理，２００５年４月至２００８年４月任嘉实基金管理有限公司基金经理。２００８年４月加入国泰基金管理有限公司，２００８年６月起任公司投资副总监，２００８年６月至２０１１年１月兼任财富管理中心投资总监，２０１１年３月至２０１２年８月任金鑫证券投资基金的基金经理，２０１１年１２月起任国泰估值优势股票型证券投资基金（原国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金）的基金经理，２０１２年８月起任国泰金龙行业混合型证券投资基金的基金经理。

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	３８９，０４３，６６１．０４	８３．２９
	其中：股票	３８９，０４３，６６１．０４	８３．２９
２	基金投资	－	－
３	固定收益投资	－	－
	其中：债券	－	－
	资产支持证券	－	－
４	金融衍生品投资	－	－
５	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
６	银行存款和结算备付金合计	７７，４７０，２３０．８７	１６．５９
７	其他各项资产	５６０，７２０．１２	０．１２
８	合计	４６７，０７４，６１２．０３	１００．００

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	－	－
Ｂ	采矿业	１９，０５２，２９０．６７	４．１６
Ｃ	制造业	２５９，３１２，３４８．８４	５６．６２
Ｄ	电力、热力、燃气及水生产和供应业	－	－
Ｅ	建筑业	６３，４４８，９６４．４５	１３．８５
Ｆ	批发和零售业	８，７０６，６４７．０４	１．９０
Ｇ	交通运输、仓储和邮政业	－	－
Ｈ	住宿和餐饮业	－	－
Ｉ	信息传输、软件和信息技术服务业	－	－
Ｊ	金融业	２３，５９６，６５２．５２	５．１５
Ｋ	房地产业	－	－
Ｌ	租赁和商务服务业	－	－
Ｍ	科学研究和技术服务业	－	－
Ｎ	水利、环境和公共设施管理业	１４，９２６，７５７．５２	３．２６
Ｏ	居民服务、修理和其他服务业	－	－
Ｐ	教育	－	－
Ｑ	卫生和社会工作	－	－
Ｒ	文化、体育和娱乐业	－	－
Ｓ	综合	－	－
	合计	３８９，０４３，６６１．０４	８４．９５

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
１	０００６５１	格力电器	１，０７８，５０８	３０，８１２，９７３．５６	６．７３
２	６０１１１７	中国化学	２，７５２，７８２	２５，５４５，８１６．９６	５．５８
３	００２０３５	华帝股份	１，９８２，８７６	２１，７７１，９７８．４８	４．７５
４	６０００６０	海信电器	１，５０１，２４７	１９，１１０，８７４．３１	４．１７
５	６００１５７	永泰能源	１，７４３，１１９	１９，０５２，２９０．６７	４．１６
６	６００２０１	金宇集团	１，０４１，２６８	１８，６４９，１０９．８８	４．０７
７	００２１４０	东华科技	６２５，７４８	１８，１３４，１７７．０４	３．９６
８	６０１６３３	长城汽车	４６４，３２２	１５，０７１，８９２．１２	３．２９
９	０００５２１	美菱电器	３，６２２，１８４	１４，９９５，８４１．７６	３．２７
１０	００２５７３	国电清新	６４５，６２１	１４，９２６，７５７．５２	３．２６

序号	名称	金额（人民币元）
１	存出保证金	４７２，１８７．４３
２	应收证券清算款	－
３	应收股利	－
４	应收利息	１６，９７８．３６
５	应收申购款	３，９５４．６１
６	其他应收款	－
７	待摊费用	６７，５９９．７２
８	其他	－
９	合计	５６０，７２０．１２

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值（元）	占基金资产净值 比例（％）	流通受限情况说明
１	６００１５７	永泰能源	１９，０５２，２９０．６７	４．１６	重大资产重组

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	５７２，１４８，６９６．５８	８１．１７
	其中：股票	５７２，１４８，６９６．５８	８１．１７
２	基金投资	－	－
３	固定收益投资	－	－
	其中：债券	－	－
	资产支持证券	－	－
４	金融衍生品投资	－	－
５	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
６	银行存款和结算备付金合计	１３２，１３５，９４７．６２	１８．７５
７	其他各项资产	５８５，１８６．５５	０．０８
８	合计	７０４，８６９，８３０．７５	１００．００

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	－	－
Ｂ	采矿业	２３，５１４，６７５．３１	３．３４
Ｃ	制造业	２２８，９１４，９２１．５６	３２．５４
Ｄ	电力、热力、燃气及水生产和供应业	２８，４４３，６４９．７４	４．０４
Ｅ	建筑业	１２０，９９２，３７７．０５	１７．２０
Ｆ	批发和零售业	４７，０６０，４７２．０３	６．６９
Ｇ	交通运输、仓储和邮政业	３１，０８４，５５０．６４	４．４２
Ｈ	住宿和餐饮业	－	－
Ｉ	信息传输、软件和信息技术服务业	－	－
Ｊ	金融业	３７，９５２，２２４．６２	５．３９
Ｋ	房地产业	１８，４４２，７５１．５２	２．６２
Ｌ	租赁和商务服务业	－	－
Ｍ	科学研究和技术服务业	２１，３５５，１８６．０５	３．０４
Ｎ	水利、环境和公共设施管理业	１４，３８７，８８８．０６	２．０５
Ｏ	居民服务、修理和其他服务业	－	－
Ｐ	教育	－	－
Ｑ	卫生和社会工作	－	－
Ｒ	文化、体育和娱乐业	－	－
Ｓ	综合	－	－
	合计	５７２，１４８，６９６．５８	８１．３２

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
１	０００６５１	格力电器	１，４０４，１５２	４１，０８５，４８７．５２	５．８４
２	３００１９７	铁汉生态	７３６，２９３	３１，２４８，２７４．９２	４．４４
３	６０１００６	大秦铁路	３，９２４，８１７	３１，０８４，５５０．６４	４．４２
４	００２３７５	亚厦股份	１，０９７，５８７	２９，３０５，５７２．９０	４．１７
５	６０００１１	华能国际	４，２３８，９９４	２８，４４３，６４９．７４	４．０４
６	００２０８１	金 螳 螂	６５７，８６５	２７，１６９，８２４．５０	３．８６
７	００２１４０	东华科技	８７５，８２２	２３，６０３，４０２．９０	３．３５
８	６００１５７	永泰能源	１，７４３，１１９	２３，５１４，６７５．３１	３．３４
９	６０００６０	海信电器	１，８７４，７２４	２１，８５９，２８１．８４	３．１１
１０	００２３９８	建研集团	９３７，８６５	２１，３５５，１８６．０５	３．０４

序号	名称	金额（元）
１	存出保证金	４１８，２０８．９２
２	应收证券清算款	－
３	应收股利	－
４	应收利息	１６６，９７７．６３
５	应收申购款	－
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	５８５，１８６．５５

基金转型后期初基金份额总额	８４３，１０４，５３８．４１
基金转型后至报告期期末基金总申购份额	５５，３０７．１１
减：基金转型后至报告期期末基金总赎回份额	２６７，０８５，５２２．７９
基金转型后至报告期期末拆分变动份额（份额减少以“－”填列）	７００．５３
报告期期末基金份额总额	５７６，０７５，０２３．２６