（４）基金管理人应当在本基金会计年度结束后６０ 个工作日内向中国证监会提交包括衍生品头寸及风险分析年度报告。

（５）本基金不得直接投资与实物商品相关的衍生品。

３．证券借贷交易

本基金可以参与证券借贷交易，并且应当遵守下列规定：

（１）所有参与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有中国证监会认可的信用评级机构评级。

（２）应当采取市值计价制度进行调整以确保担保物市值不低于已借出证券市值的１０２％。

（３）借方应当在交易期内及时向本基金支付已借出证券产生的所有股息、利息和分红。一旦借方违约，本基金根据协议和有关法律有权保留和处置担保物以满足索赔需要。

（４）除中国证监会另有规定外，担保物可以是以下金融工具或品种：

①现金；

②存款证明；

③商业票据；

④政府债券；

⑤中资商业银行或由不低于中国证监会认可的信用评级机构评级的境外金融机构（作为交易对手方或其关联方的除外）出具的不可撤销信用证。

（５）本基金有权在任何时候终止证券借贷交易并在正常市场惯例的合理期限内要求归还任一或所有已借出的证券。

（６）本基金管理人将对基金参与证券借贷交易中发生的任何损失负相应责任。

４．证券回购交易

基金可以根据正常市场惯例参与正回购交易、逆回购交易，并且应当遵守下列规定：

（１）所有参与正回购交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有中国证监会认可的信用评级机构信用评级。

（２）参与正回购交易，应当采取市值计价制度对卖出收益进行调整以确保现金不低于已售出证券市值的１０２％。一旦买方违约，本基金根据协议和有关法律有权保留或处置卖出收益以满足索赔需要。

（３）买方应当在正回购交易期内及时向本基金支付售出证券产生的所有股息、利息和分红。

（４）参与逆回购交易，应当对购入证券采取市值计价制度进行调整以确保已购入证券市值不低于支付现金的１０２％。一旦卖方违约，本基金根据协议和有关法律有权保留或处置已购入证券以满足索赔需要。

（５）本基金管理人将对基金参与证券正回购交易、逆回购交易中发生的任何损失负相应责任。

基金参与证券借贷交易、正回购交易，所有已借出而未归还证券总市值或所有已售出而未回购证券总市值均不得超过基金总资产的５０％。前项比例限制计算，基金因参与证券借贷交易、正回购交易而持有的担保物、现金不得计入基金总资产。基金如参与证券借贷交易、正回购交易、逆回购交易，本基金管理人将按照规定建立适当的内控制度、操作程序和进行档案管理。

（七） 禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：

１．购买不动产；

２．购买房地产抵押按揭；

３．购买贵重金属或代表贵重金属的凭证；

４．购买实物商品；

５．除应付赎回、交易清算等临时用途以外，借入现金。该临时用途借入现金的比例不得超过本基金资产净值的１０％；

６．利用融资购买证券，但投资金融衍生品除外；

７．参与未持有基础资产的卖空交易；

８．从事证券承销业务；

９．向他人贷款或者提供担保；

１０．从事承担无限责任的投资；

１１．向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人、境外托管人发行的股票或者债券；

１２．买卖与其基金管理人、基金托管人、境外托管人有控股关系的股东或者与其基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券；

１３．从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

１４．依照法律法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动。

（八）若法律法规或中国证监会的相关规定发生修改或变更，致使现行法律法规的投资禁止行为和投资组合比例限制被修改或取消，基金管理人在履行适当程序后，本基金可相应调整禁止行为和投资限制规定。

（九） 投资组合比例调整

基金管理人应当自基金合同生效之日起６个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合基金合同约定的投资比例规定的，基金管理人应当在３０个交易日内进行调整。法律法规另有规定时，从其规定。

（十）基金管理人代表基金行使所投资证券产生权利的处理原则及方法

１．基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东和债权人权利，保护基金投资者的利益；

２．有利于基金财产的安全与增值。

（十一）基金的融资

为了应付赎回、交易清算等临时用途，可以借入现金。该临时用途借入现金的比例不得超过本基金资产净值的１０％。

此外，本基金可以根据正常市场惯例参与正回购交易进行融资。

（十二）代理投票

１、基金管理人行使代理投票权应遵循基金份额持有人利益最大化的原则。

２、行使代理投票权应考虑不同地区市场上适用的法律或监管要求、公司治理标准、披露实务操作等存在的差异，充分研究提案的合理性，并综合考虑投资顾问、独立第三方研究机构等的意见后，选择合适的方式行使投票权。本着基金投资者利益最大化的原则，对持股比例较小或审议非重要事项、支付较高费用等情况时，基金管理人可以选择不参与上市公司的投票。

３、代理投票权的执行，可选择实地投票、通过交易经纪商系统投票、委托境外投资顾问、托管人或第三方代理投票机构投票等方式。

４、基金管理人应保留投票记录。

（十三）证券交易管理

１、基金管理人挑选证券经纪商主要考虑的因素包括：交易执行能力、研究报告质量、提供研究服务质量、法规监管资讯服务以及价值贡献等方面。

（１）交易执行能力。主要指券商是否能够对投资指令进行有效的执行，以及能否取得较高质量的成交结果。衡量交易执行能力的指标主要有：是否完成交易、成交的及时性、成交价格、对市场的影响等；

（２）研究报告的质量。主要是指券商能否提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专题研究报告，报告内容是否详实，投资建议是否准确等；

（３）提供研究服务的质量。主要包括协助安排上市公司调研、研究资料共享、路演服务、日常沟通交流、接受委托研究的服务质量等方面；

（４）法规监管资讯服务。主要包括境外投资法律规定、交易监管规则、信息披露、个人利益冲突、税收等资讯的提供与培训；

（５）价值贡献。主要是指证券经纪商对公司研究团队、投资团队在业务能力提升上所做的培训服务、对公司投资提升所作出的贡献；

（６）其他因素。主要是证券经纪商的财务状况、经营行为规范、风险管理机制、近年内有无重大违规行为等。

２、席位交易量的分配依据

基金管理人主要根据对证券经纪商的评价结果进行交易量分配。评价证券经纪商将重点依据其交易执行能力、研究报告质量、提供研究服务质量、法规监管资讯服务和价值贡献等方面的指标，并采用十分制进行评分。

评分的计算公式是：Σｉ（第ｉ项评价项目×项目权重），其中各项目权重由基金管理人根据相关法规要求和内部制度进行确定。

３、其他事项

本基金管理人将根据有关规定，在基金定期报告中对所选择的证券经纪商、基金通过该证券经纪商买卖证券的成交量以及所支付的佣金等进行披露。对于在证券经纪商选择和交易量分配中存在或潜在的利益冲突，管理人应该本着尽可能维护持有人的利益进行妥善处理，并按规定进行报告。

五、基金的业绩

本基金在业绩披露中将采用全球投资表现标准（ＧＩＰＳ）。

１．在业绩表述中采用统一的货币；

２．按照ＧＩＰＳ的相关规定和标准进行计算；

３．如果ＧＩＰＳ的标准与国内现行要求不符时，同时公布不同标准下的计算结果，并说明其差异；

４．对外披露时，需要注明业绩计算标准是符合ＧＩＰＳ要求的。

六、基金管理人

（一）基金管理人概况

名称：国泰基金管理有限公司

住所：上海市浦东新区世纪大道１００号上海环球金融中心３９楼

办公地址：上海市浦东新区世纪大道１００号上海环球金融中心３９楼

成立时间：１９９８年３月５日

法定代表人：陈勇胜

注册资本：壹亿壹千万元人民币

联系人：何 晔

联系电话：（０２１）３８５６９０００，４００８８８８６８８

股本结构：

股东名称	股权比例
中国建银投资有限责任公司	６０％
意大利忠利集团	３０％
中国电力财务有限公司	１０％

（二）基金管理人管理基金的基本情况

截至２０１３年３月１５日，本基金管理人共管理１只封闭式证券投资基金：金鑫证券投资基金，以及３３只开放式证券投资基金：国泰金鹰增长证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金（包括２只子基金，分别为国泰金龙行业精选证券投资基金、国泰金龙债券证券投资基金）、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、国泰金鹿保本增值混合证券投资基金、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金、国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金（由金鼎证券投资基金转型而来）、国泰金牛创新成长股票型证券投资基金、国泰沪深３００指数证券投资基金（由国泰金象保本增值混合证券投资基金转型而来）、国泰双利债券证券投资基金、国泰区位优势股票型证券投资基金、国泰中小盘成长股票型证券投资基金（ＬＯＦ）（由金盛证券投资基金转型而来）、国泰纳斯达克１００指数证券投资基金、国泰价值经典股票型证券投资基金（ＬＯＦ）、上证１８０金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证１８０金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰保本混合型证券投资基金、国泰事件驱动策略股票型证券投资基金、国泰信用互利分级债券型证券投资基金、中小板３００成长交易型开放式指数证券投资基金、国泰中小板３００成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰成长优选股票型证券投资基金、国泰大宗商品配置证券投资基金（ＬＯＦ）、国泰信用债券型证券投资基金、国泰６个月短期理财债券型证券投资基金、国泰现金管理货币市场基金、国泰金泰平衡混合型证券投资基金（由金泰证券投资基金转型而来）、国泰民安增利债券型发起式证券投资基金、国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金、国泰估值优势股票型证券投资基金（ＬＯＦ）（由国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金封闭期届满转换而来）、上证５年期国债交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证５年期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金。另外，本基金管理人于２００４年获得全国社会保障基金理事会社保基金资产管理人资格，目前受托管理全国社保基金多个投资组合。２００７年１１月１９日，本基金管理人获得企业年金投资管理人资格。２００８年２月１４日，本基金管理人成为首批获准开展特定客户资产管理业务（专户理财）的基金公司之一，并于３月２４日经中国证监会批准获得合格境内机构投资者（ＱＤＩＩ）资格，成为目前业内少数拥有“全牌照”的基金公司之一，囊括了公募基金、社保、年金、专户理财和ＱＤＩＩ等管理业务资格。

（三）主要人员情况

１．董事会成员

陈勇胜，董事长，硕士研究生，高级经济师，２１年证券从业经历。１９８２年起在中国建设银行总行、中国投资银行总行工作。历任综合计划处、资金处副处长、国际结算部副总经理（主持工作）。１９９２年起任国泰证券有限公司国际业务部总经理，公司总经理助理兼北京分公司总经理，１９９８年３月起任国泰基金管理有限公司董事、总经理，１９９９年１０月起任公司董事长、党委书记。

庄乾志，董事，博士研究生，高级经济师。１９９９年８月至２００４年１２月在中国建设银行总行工作，历任建设银行总行投资银行部副经理、机构业务部高级经理。２００５年１月至２００７年７月在中国建银投资有限责任公司任投行部副总兼证券公司重组办公室主任。２００７年８月至２００９年２月在西南证券有限责任公司任董事、党委委员及副总裁。２００９年２月起在中国建银投资有限责任公司工作，先后任资本市场部负责人、战略部负责人，现任中国建银投资有限责任公司办公室（党办、董监办）主任。２０１２年４月起任公司董事。

林川，董事，博士研究生。２００６年６月至２００９年１月在美国华盛顿互惠银行任高级计量分析师。２００９年２月至２００９年７月在美国富升人寿保险任财务经理。２０１０年３月起在中国建银投资有限责任公司风险管理部工作，现任中国建银投资有限责任公司风险管理部风险管理二组负责人。２０１２年４月起任公司董事。

Ｐｈｉｌｉｐｐｅ ＳＥＴＢＯＮ，董事，硕士研究生。１９９１年起历任ＢＡＲＣＬＡＹＳ ＢＡＮＫ金融分析师；１９９３年起任ＢＯＩＳＳＹ ＧＥＳＴＩＯＮ ＳＡ （ＡＺＵＲ–ＧＭＦ）首席执行官；２００３年起任ＲＯＴＨＳＣＨＩＬＤ ＥＴ ＣＯＭＰＡＧＮＩＥ ＧＥＳＴＩＯＮ ＳＡ股票投资部总监；２００４年起任ＧＥＮＥＲＡＬＩ ＦＩＮＡＮＣＥＳ ＳＡ副总经理、投资总监；２００７年起任ＧＥＮＥＲＡＬＩ ＩＮＶＥＳＴＭＥＮＴ ＦＲＡＮＣＥ Ｓ．Ａ／ＧＥＮＥＲＡＬＩ ＩＮＶＥＳＴＭＥＮＴＳ首席执行官、投资总监；２００９年起任ＧＥＮＥＲＡＬＩ ＩＮＶＥＳＴＭＥＮＴＳ董事会主席／首席执行官。２０１１年起任Ｇｅｎｅｒａｌｉ Ｇｒｏｕｐ 首席投资官。并兼任Ｇｅｎｅｒａｌｉ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔｓ ＳＩＣＡＶ （卢森堡）主席、Ｇｅｎｅｒａｌｉ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔｓ Ｄｅｕｔｓｃｈｌａｎｄ监事会主席、Ｇｅｎｅｒａｌｉ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔｓ ＳＧＲ副主席、ＴＨＡＬＩＡ ＳＡ （Ｌｕｇａｎｏ） 董事会成员等职务。２０１０年６月起任公司董事。

游一冰，董事，大学本科，英国特许保险学会高级会员（ＦＣＩＩ）及英国特许保险师（Ｃｈａｒｔｅｒｅｄ Ｉｎｓｕｒｅｒ）。１９８９年起任中国人民保险公司总公司营业部助理经理；１９９４年起任中国保险（欧洲）控股有限公司总裁助理；１９９６年起任忠利保险有限公司英国分公司再保险承保人；１９９８年起任忠利亚洲中国地区总经理。２００２年起任中意人寿保险有限公司董事。２００７年起任中意财产保险有限公司董事、总经理。 ２０１０年６月起任公司董事。

侯文捷，董事，硕士研究生，高级工程师。１９９４年３月至２００２年２月在中国电力信托投资有限公司工作，历任经理部项目经理，证券部项目经理，北京证券营业部副经理，天津证券营业部副经理、经理。２００２年２月起在中国电力财务有限公司工作，先后任信息中心主任、信息技术部主任、首席信息师、华北分公司总经理、党组副书记，现任中国电力财务有限公司党组成员、副总经理。２０１２年４月起任公司董事。

金旭，董事，硕士研究生，１９年证券从业经历。１９９３年７月至２００１年１１月在中国证监会工作，历任法规处副处长、深圳监管专员办事处机构处副处长、基金监管部综合处处长。２００１年１１月至２００４年７月在华夏基金管理有限公司任副总经理。２００４年７月至２００６年１月在宝盈基金管理有限公司任总经理。２００６年１月至２００７年５月在梅隆全球投资有限公司北京代表处任首席代表。２００７年５月担任国泰基金管理有限公司总经理。２００７年１１月起任公司董事。

吴鹏，独立董事，博士研究生。著名律师，执业范围包括金融证券。曾在日本著名律师事务所从事与中国相关法律工作，日本西南大学讲授中国法律。１９９３年回国从事律师工作，现为北京中伦律师事务所合伙人，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员。２００１年５月起任公司独立董事。

王军，独立董事，博士研究生，教授。１９８６年起在对外经济贸易大学法律系、法学院执教，任助教、讲师、副教授、教授、博士生导师、法学院副院长、院长，兼任国务院学位委员会第六届学科评议组法学组成员、全国法律专业学位研究生教育指导委员会委员、国际贸易和金融法律研究所所长、中国法学会国际经济法学研究会副会长、中国法学会民法学研究会常务理事、中国法学教育研究会第一届理事会常务理事、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、新加坡国际仲裁中心仲裁员、北京仲裁委员会仲裁员、大连仲裁委员会仲裁员等职。２０１０年６月起任公司独立董事。

刘秉升，独立董事，大学学历，高级经济师。１９８０年起任吉林省长白县马鹿沟乡党委书记；１９８２年起任吉林省长白朝鲜族自治县县委常委、常务副县长；１９８５年起任吉林省抚松县县委常委、常务副县长；１９８９年起任中国建设银行吉林省白山市支行行长、党委书记；１９９５年起任中国建设银行长春市分行行长、党委书记；１９９８年起任中国建设银行海南省分行行长、党委书记。２００７年任海南省银行业协会会长。２０１０年１１月起任公司独立董事。

韩少华，独立董事，大学专科，高级会计师。１９６４年起在中国建设银行河南省工作，历任河南省分行副处长、处长；南阳市分行行长、党组书记；分行总会计师。２００３年至２００８年任河南省豫财会计师事务所副所长。２０１０年１１月起任公司独立董事。

２．监事会成员

唐建光，监事会主席，大学本科，高级工程师。 １９８２ 年１月至１９８８年１０月在煤炭工业部基建司任工程师；１９８８年１０月至１９９３年７月在中国统配煤矿总公司基建局任副处长；１９９３ 年７月至１９９５年９月在中煤建设开发总公司总经理办公室任处长；１９９５年９月至１９９８年１０月在煤炭部基建管理中心工作，先后任综合处处长、中心副主任；１９９８ 年１０月至２００５年１月在中国建设银行资产保全部任副总经理；２００５年１月起在中国建银投资有限责任公司先后任资产管理处置部总经理、企业管理部高级业务总监。２０１０ 年 １１ 月起任公司监事会主席。

Ａｍｅｒｉｇｏ ＢＯＲＲＩＮＩ，监事，大学本科，ＣＦＡ，金融咨询师。１９６７年起历任忠利集团会计结算部、忠利集团金融分析师、忠利集团基金经理、忠利集团资产管理公司财务部首席执行官、忠利集团财务部总监、忠利集团总经理助理、忠利集团首席风险官、忠利集团兼并收购及企业融资部总监，并在Ｇｅｎｅｒａｌｉ Ｈｏｒｉｚｏｎ Ｓ．ｐ．Ａ．， Ｔｒｉｅｓｔｅ（ＩＴ）、ＢＧ Ｆｉｄｕｃｉａｒｉａ ＳＩＭ兼任董事会主席及Ａｕｔｏｖｉｅ Ｖｅｎｅｔｅ Ｓ．ｐ．Ａ．、Ｂａｎｃａ Ｇｅｎｅｒａｌｉ Ｓ．ｐ．Ａ．、Ｆｌａｎｄｒｉａ（Ｂ）、 Ｇｅｎｅｒａｌｉ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔｓ Ｉｔａｌｙ ＳＧＲ Ｓ．ｐ．Ａ．， Ｔｒｉｅｓｔｅ（ＩＴ） 、Ｇｅｎｅｒａｌｉ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔｓ ＳＩＣＡＶ（Ｌｕｘ）、Ｇｅｎｅｒａｌｉ Ｆｉｎａｎｃｅ Ｂ．Ｖ．， Ｄｉｅｍｅｎ（ＮＬ）、Ｇｅｎｅｒａｌｉ Ｉｎｖｅｓｔｉｓｓｅｍｅｎｔ，Ｐａｒｉｇｉ（ＦＲ）、Ｇｅｎｉｒｌａｎｄ（ＩＲＬ）、Ｇｅｎｅｒａｌｉ Ｍｕｌｔｉｎａｔｉｏｎａｌ Ｐｅｎｓｉｏｎ Ｓｏｌｕｔｉｏｎｓ ＳＩＣＡＶ（Ｌｕｘ）、 Ｇｒａａｆｓｃｈａｐ Ｈｏｌｌａｎｄ Ｎ．Ｖ．， Ｄｉｅｍｅｎ（ＮＬ）、 Ｌａ Ｃｅｎｔｒａｌｅ Ｆｉｎａｚｉａｒｉａ Ｇｅｎｅｒａｌｅ Ｓ．ｐ．Ａ．、Ｎｅｔ Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｓ．ｐ．Ａ．， Ｐａｄｏｖａ（ＩＴ）、Ｐｅｒｓｅｏ Ｓ．ｐ．Ａ．， Ｔｏｒｉｎｏ（ＩＴ）、