基金管理人：诺安基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

送出日期：２０１３年３月２９日

§１ 重要提示

１．１ 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１３年３月２２日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自２０１２年５月２８日（基金合同生效日）起至１２月３１日止。

§２ 基金简介

２．１ 基金基本情况

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２．２ 基金产品说明

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２．３ 基金管理人和基金托管人

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２．４ 信息披露方式

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§３ 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

３．１ 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：① 上述基金业绩指标不包括持有人申购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

② 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

③ 期末可供分配利润是采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

④本基金的基金合同于２０１２年５月２８日生效，截至２０１２年１２月３１日止，本基金成立未满１年。

３．２ 基金净值表现

３．２．１ 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：本基金的业绩比较基准为：保本周期同期限的三年期银行定期存款税后收益率。

３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：①本基金的基金合同于２０１２年５月２８日生效，截至２０１２年１２月３１日止，本基金成立未满１年。

②本基金的建仓期为２０１２年５月２８日至２０１２年１１月２７日，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。截至２０１２年１２月３１日止，本基金建仓期结束未满１年。

３．２．３ 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：本基金基金合同于２０１２年５月２８日生效，２０１２年本基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率按本基金实际存续期计算；截止２０１２年１２月３１日，本基金成立未满１年。

３．３ 过去三年基金的利润分配情况

本基金基金合同于２０１２年５月２８日生效，截止２０１２年１２月３１日，本基金未进行利润分配。

§４ 管理人报告

４．１ 基金管理人及基金经理情况

４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

截至２０１２年１２月，本基金管理人共管理２４只开放式基金：诺安平衡证券投资基金、诺安货币市场基金、诺安股票证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安价值增长股票证券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金、诺安成长股票型证券投资基金、诺安增利债券型证券投资基金、诺安中证１００指数证券投资基金、诺安中小盘精选股票型证券投资基金、诺安主题精选股票型证券投资基金、诺安全球黄金证券投资基金、上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金、诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金、诺安保本混合型证券投资基金、诺安多策略股票型证券投资基金、诺安油气能源股票证券投资基金（ＬＯＦ）、诺安全球收益不动产证券投资基金、诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金、诺安中证创业成长指数分级证券投资基金、诺安汇鑫保本混合型证券投资基金、诺安双利债券型发起式证券投资基金、中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金及诺安中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金。

４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：①此处基金经理的任职日期为基金合同生效之日；

②证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期间，诺安汇鑫保本混合型证券投资基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规，遵守了《诺安汇鑫保本混合型证券投资基金基金合同》的规定，遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。

４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１ 公平交易制度和控制方法

根据中国证监会２０１１年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司更新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。

投资研究方面，公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库，在此基础上，不同投资组合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同，建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库；公司拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序；公司建立了统一的研究管理平台，所有内外部研究报告均通过该研究管理平台发布，并保障该平台对所有研究员和投资组合经理开放。

交易执行方面，对于场内交易，基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能，交易中心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令，如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达了相同方向的投资指令，并且市价在指令限价以内，投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单都自动按比例分拆到各投资组合；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易的交易分配，在参与申购之前，各投资组合经理独立地确定申购价格和数量，并将申购指令下达给交易中心。公司在获配额度确定后，按照价格优先的原则进行分配，如果申购价格相同，则根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配；对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令，交易中心向银行间市场或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。

４．３．２ 公平交易制度的执行情况

本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好，未发现违反公平交易制度的情况。此外，公司对连续四个季度期间内，公司管理的不同投资组合在日内、３日内、５日内的同向交易的交易价差进行了分析，未发现同向交易价差在上述时间窗口下出现异常的情况。

４．３．３ 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的５％的交易次数为４，均是由于公司旗下个别基金使用量化投资策略所致。

４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

２０１２年经济增速下滑，ＣＰＩ保持低位徘徊，央行以灵活的公开市场操作来平滑流动性，资金面维持紧平衡的状态。全年降息２次，降准２次，幅度有限，可见央行对货币政策放松的谨慎。在这样的背景下，国内股市表现低迷，而债券市场相对较好。面对如此市场环境，诺安汇鑫保本混合型证券投资基金以中高评级信用债为主要投资对象，把握债券加仓时机，同时注意控制股票仓位，谨慎的参与股票二级市场，严格按照保本策略来操作，避免出现损失，取得了较为理想的效果。

４．４．２ 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为１．０１３元。本报告期基金份额净值增长率为１．３０％，同期业绩比较基准收益率为２．６３％。

４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

２０１３年初，经济开始企稳回升，股市走出一波较好的反弹行情。但经济的复苏道路是曲折的，不可能一蹴而就，股市的复苏也会经历波折，但中间不乏波段的机会。通胀会有所抬头，货币政策以稳为主，债券市场呈现震荡走势。下一阶段，诺安汇鑫保本混合型证券投资基金将保持较高的债券仓位，做好久期的匹配，加强流动性的管理，适当参与股票市场，严格按照保本策略来操作，继续做好保本垫的积累，为今后的权益类投资夯实基础。

４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金合同的约定，日常估值由本基金管理人与本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。

报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由研究部、财务综合部、监察稽核部和风险控制部、固定收益部及基金经理等组成了估值小组，负责研究、指导基金估值业务。估值小组成员均为公司各部门人员，均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值小组的成员，不介入基金日常估值业务，但应参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权表决有关议案但仅享有一票表决权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。

４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多６次；每次基金收益分配比例不得低于期末可供分配利润的２０％。基金的收益分配比例以期末可供分配利润为基准计算，期末可供分配利润以期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数为准。基金合同生效不满三个月，收益可不分配；

本基金基金合同于２０１２年５月２８日生效，截止２０１２年１２月３１日，本基金未进行利润分配。

§５ 托管人报告

５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对诺安汇鑫保本混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

５．３ 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§６ 审计报告

国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）及其经办注册会计师李英、胡立新于２０１３年３月１５日出具了国浩审字［２０１３］２２７Ａ００２８号“无保留意见的审计报告”。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§７ 年度财务报表

７．１ 资产负债表

会计主体：诺安汇鑫保本混合型证券投资基金

报告截止日： ２０１２年１２月３１日

单位：人民币元

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注：本报告期会计报表的实际报告期间为２０１２年５月２８日（基金合同生效日）至２０１２年１２月３１日， 无对比数据。报告截止日２０１２年１２月３１日，基金份额净值１．０１３元，基金份额总额３，２８６，２２８，５７９．８７份。

７．２ 利润表

会计主体：诺安汇鑫保本混合型证券投资基金

本报告期： ２０１２年５月２８日（基金合同生效日）至２０１２年１２月３１日

单位：人民币元

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注：本报告期会计报表的实际报告期间为２０１２年５月２８日（基金合同生效日）至２０１２年１２月３１日， 无对比数据。

７．３ 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：诺安汇鑫保本混合型证券投资基金

本报告期：２０１２年５月２８日（基金合同生效日）至２０１２年１２月３１日

单位：人民币元

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注：本报告期会计报表的实际报告期间为２０１２年５月２８日（基金合同生效日）至２０１２年１２月３１日，无对比数据。

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 ７．１ 至 ７．４ 财务报表由下列负责人签署：

＿＿＿＿＿＿奥成文＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿薛有为＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿薛有为＿＿＿＿

基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

７．４ 报表附注

７．４．１ 基金基本情况

诺安汇鑫保本混合型证券投资基金（简称“本基金”），经中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）证监许可［２０１２］１７３ 号文件《关于核准诺安汇鑫保本混合型证券投资基金募集的批复》核准，募集期自２０１２年４月１８日到２０１２年５月２３日止，募集期间同时向符合法律法规规定的个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者，以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者公开发售，经利安达会计师事务所验资， 募集资金人民币３，６３２，５７１，８８９．１７元，认购手续费人民币２７，６６８，８７８．５１元，净认购金额为人民币３，６０４，９０３，０１０．６６元，有效认购金额募集期产生的利息为人民币８７４，１６５．０９元，折成基金份额的净认购金额和利息为人民币３，６０５，７７７，１７５．７５元，折合３，６０５，７７７，１７５．７５份基金份额。投资者户数共计２１，２３０户。基金合同生效日为２０１２年５月２８日，合同生效日基金份额为３，６０５，７７７，１７５．７５份基金单位。

本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为诺安基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。《诺安汇鑫保本混合型证券投资基金合同》、《诺安汇鑫保本混合型证券投资基金招募说明书》等文件已按规定报送中国证监会备案。

７．４．２ 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按财政部于２００６年２月１５日颁布的企业会计准则（以下简称“企业会计准则”）和中国证券业协会于２００７年５月１５日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证券监督管理委员会颁布的《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第２号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第３号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》等通知及其他相关规定和基金合同的规定而编制。

７．４．３ 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金２０１２年１２月３１日的财务状况以及２０１２年５月２８日（基金合同生效日）至２０１２年１２月３１日的经营成果和净值变动情况。

７．４．４ 重要会计政策和会计估计

７．４．４．１ 会计年度

自公历１月１日至１２月３１日止。本报告期财务报表的实际编制期间为２０１２年５月２８日（合同生效日）至２０１２年１２月３１日。

７．４．４．２ 记账本位币

以人民币为记账本位币。记账单位为元。

７．４．４．３ 金融资产和金融负债的分类

融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产。本基金持有的股票投资和债券投资按持有意图和持有能力划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；本基金目前持有的其他金融资产划分为应收款项。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。

７．４．４．４ 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按取得时的公允价值作为初始确认金额。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以成本进行后续计量，在摊销时产生的利得或损失，应当确认为当期收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。

７．４．４．５ 金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：

（１）存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

（２）存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。

（３）当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。

７．４．４．６ 金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

７．４．４．７ 实收基金

实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

７．４．４．８ 损益平准金

损益平准金包括已实现和未实现两部分。损益平准金（已实现）为在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益／（损失）占基金净值比例计算的金额；损益平准金（未实现）为在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得／（损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。 损益平准金（未实现）和损益平准金（已实现）均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入未分配利润。

７．４．４．９ 收入／（损失）的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

７．４．４．１０ 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法计算。

７．４．４．１１ 基金的收益分配政策

（１） 保本周期内，本基金仅采取现金分红一种收益分配方式，不进行红利再投资；保本周期到期后，若本基金按基金合同约定变更为“诺安策略精选股票型证券投资基金”，则基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，基金默认的收益分配方式是现金分红；

（２） 每一基金份额享有同等分配权；

（３） 基金当期收益先弥补前期亏损后，方可进行当期收益分配；

（４） 基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值，基金收益分配基准日即期末可供分配利润计算截止日；

（５） 在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多６次；每次基金收益分配比例不得低于期末可供分配利润的２０％。基金的收益分配比例以期末可供分配利润为基准计算，期末可供分配利润以期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数为准。基金合同生效不满三个月，收益可不分配；

（６） 基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不超过１５个工作日；

（７） 投资者的现金红利和分红再投资形成的基金份额均保留到小数点后第２位，小数点后第３位开始舍去，舍去部分归基金资产；

（８） 法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。

７．４．４．１２ 其他重要的会计政策和会计估计

本基金本报告期无为处理对基金财务状况及基金运作有重大影响的事项而采取的其他会计政策和会计估计。

７．４．５ 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

７．４．５．１ 会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。

７．４．５．２ 会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。

７．４．５．３ 差错更正的说明

本基金本报告期无差错更正。

７．４．６ 税项

１、印花税

（１） 自２００８年９月１９日起，基金管理人运用基金买卖股票，交易印花税按单边征收方式，卖出股票按１％。征收，买入股票不征收。

（２） 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中因非流通股股东向其支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

２、营业税、企业所得税

（１） 根据财政部、国家税务总局财税字［２００４］７８号文《关于证券投资基金税收政策的通知》，自２００４年１月１日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税。

根据财政部、国家税务总局财税［２００８］１号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

（２） 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东向其支付的股份、现金等对价，暂免征收企业所得税。

３、个人所得税

（１） 对基金取得的股票的股息、红利收入及债券的利息收入，由上市公司及债券发行企业在向基金派发股息、红利收入及债券的利息收入时代扣代缴２０％的个人所得税。自２００５年６月１３日（含当日）起，对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利收入时代扣代缴１０％的个人所得税。

（２） 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东向其支付的股份、现金等对价，暂免征收个人所得税。

７．４．７ 关联方关系

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注：下述关联方交易均在正常业务范围内，按一般商业条款订立。

７．４．８ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

７．４．８．１ 通过关联方交易单元进行的交易

７．４．８．１．１ 股票交易

本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。

７．４．８．１．２ 权证交易

本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。

７．４．８．１．３ 应支付关联方的佣金

本基金本报告期不存在应支付关联方的佣金。

７．４．８．２ 关联方报酬

７．４．８．２．１ 基金管理费

单位：人民币元

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注：Ａ． 基金管理费按前一日的基金资产净值的１．２０％的年费率计提，计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×１．２０％／当年天数

Ｈ为每日应计提的基金管理费

Ｅ为前一日的基金资产净值

Ｂ． 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前３个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。

Ｃ．保本周期到期后，若本基金按基金合同约定变更为“诺安策略精选股票型证券投资基金”，则基金管理费按前一日基金资产净值的１．５％年费率计提，计算方法同上。

７．４．８．２．２ 基金托管费

单位：人民币元

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注：Ａ． 基金托管费按前一日的基金资产净值的０．２０％的年费率计提。计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×０．２０％／当年天数

Ｈ为每日应计提的基金托管费

Ｅ为前一日的基金资产净值

Ｂ． 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前３个工作日内从基金资产中一次性支取。

Ｃ．保本周期到期后，若本基金按基金合同约定变更为“诺安策略精选股票型证券投资基金”，则基金托管费按前一日基金资产净值的０．２５％年费率计提，计算方法同上。

７．４．８．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

单位：人民币元

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７．４．８．４ 各关联方投资本基金的情况

７．４．８．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内及上年度可比区间基金管理人没有运用固有资金投资本基金。

７．４．８．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末及上年度可比区间除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。

７．４．８．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

７．４．８．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金在承销期内无参与关联方承销证券的情况。

７．４．８．７ 其他关联交易事项的说明

本基金无其他关联交易事项。

７．４．９ 期末（ ２０１２年１２月３１日 ）本基金持有的流通受限证券

７．４．９．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

■

注：本基金本报告期末不存在因认购新发或增发而于期末持有的流通受限股票或权证。

７．４．９．２ 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

７．４．９．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

７．４．９．３．１ 银行间市场债券正回购

截至本报告期末２０１２年１２月３１日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为７０，２８９，８４４．８５元，是以如下债券作为质押：

金额单位：人民币元

■

－

７．４．９．３．２ 交易所市场债券正回购

截至本报告期末２０１２年１２月３１日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额０．００元。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和／或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

§８ 投资组合报告

８．１ 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

８．２ 期末按行业分类的股票投资组合

本基金本报告期期末未持有股票。

８．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期期末未持有股票

８．４ 报告期内股票投资组合的重大变动

８．４．１ 累计买入金额超出期末基金资产净值２％或前２０名的股票明细

本基金本报告期期末未持有股票。

８．４．２ 累计卖出金额超出期末基金资产净值２％或前２０名的股票明细

本基金本报告期期末未持有股票。

８．４．３ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

本基金本报告期期末未持有股票。

８．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

８．６ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

８．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期期末未持有资产支持证券。

８．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期期末未持有权证。

８．９ 投资组合报告附注

８．９．１ 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体，本报告期没有出现被监管部门立案调查的情形，也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

８．９．２ 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

８．９．３ 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

８．９．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

８．９．５ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

８．９．６ 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§９ 基金份额持有人信息

９．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

９．２ 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

注：①本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有该只基金。

②本基金的基金经理未持有该只基金。

§１０ 开放式基金份额变动

单位：份

■

注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§１１ 重大事件揭示

１１．１ 基金份额持有人大会决议

■

１１．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

■

１１．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

■

１１．４ 基金投资策略的改变

■

１１．５ 为基金进行审计的会计师事务所情况

■

１１．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

■

１１．７ 基金租用证券公司交易单元的有关情况

１１．７．５ 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：１、本基金本报告期无股票投资及佣金支付情况。

２、本报告期租用证券公司交易单元的变更情况：

本期新增４家证券公司的４个交易单元：长城证券有限责任公司（１个交易单元）、中银国际证券有限责任公司（１个交易单元）、东北证券股份有限公司（１个交易单元）、国信证券股份有限公司（１个交易单元）。

３、专用交易单元的选择标准和程序

基金管理人选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准为：

（１）、实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于３ 亿元人民币。

（２）、财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。

（３）、经营行为规范，最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。

（４）、内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。

（５）、具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务。

（６）、研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务。

基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择，与被选择的券商签订《专用证券交易单元租用协议》。

１１．７．６ 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

注：本基金本报告期租用证券公司交易单元没有进行债券及权证交易。

投资者对本报告书如有疑问，可致电本基金管理人全国统一客户服务电话：４００－８８８－８９９８，亦可至基金管理人网站 ｗｗｗ．ｌｉｏｎｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ查阅详情。

诺安基金管理有限公司

２０１３年３月２９日

基金简称	诺安汇鑫保本混合
基金主代码	３２００２０
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２０１２年５月２８日
基金管理人	诺安基金管理有限公司
基金托管人	中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	３，２８６，２２８，５７９．８７份
基金合同存续期	不定期

投资目标	本基金严格控制风险，在保证投资者本金安全的基础上，力争实现基金资产的稳健增长。
投资策略	本基金通过固定比例投资组合保险（ＣＰＰＩ，Ｃｏｎｓｔａｎｔ Ｐｒｏｐｏｒｔｉｏｎ Ｐｏｒｔｆｏｌｉｏ Ｉｎｓｕｒａｎｃｅ）策略，在未来三年保本周期中，对资产配置严格按照公司开发的保本模型进行优化动态调整，确保投资者的投资本金的安全性。同时，本基金通过积极稳健的股票投资策略，竭力为基金资产获取最高的增值回报。 本基金的投资策略由五部分组成：资产配置策略、债券投资策略、股票投资策略、股指期货投资策略、权证投资策略。
业绩比较基准	本基金的业绩比较基准为保本周期同期限的三年期定期存款税后收益率。
风险收益特征	本基金是一只保本混合型基金，在证券投资基金中属于低风险品种。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		诺安基金管理有限公司	中国银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	陈勇	唐州徽
	联系电话	０７５５－８３０２６６８８	０１０－６６５９４８５５
	电子邮箱	ｉｎｆｏ＠ｌｉｏｎｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ	ｔｇｘｘｐｌ＠ｂａｎｋ－ｏｆ－ｃｈｉｎａ．ｃｏｍ
客户服务电话		４００－８８８－８９９８	９５５６６
法定代表人		秦维舟	肖钢

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	ｗｗｗ．ｌｉｏｎｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ
基金年度报告备置地点	深圳市深南大道４０１３号兴业银行大厦１９－２０层诺安基金管理有限公司

３．１．１ 期间数据和指标	２０１２年５月２８日（基金合同生效日）－２０１２年１２月３１日
本期已实现收益	４８，０５４，７０１．７４
本期利润	４６，４８７，６２７．４１
加权平均基金份额本期利润	０．０１３２
本期基金份额净值增长率	１．３０％
３．１．２ 期末数据和指标	２０１２年末
期末可供分配基金份额利润	０．０１３４
期末基金资产净值	３，３３０，１０７，６０８．７７
期末基金份额净值	１．０１３

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	０．７０％	０．０４％	１．０９％	０．０１％	－０．３９％	０．０３％
过去六个月	１．２０％	０．０３％	２．１８％	０．０１％	－０．９８％	０．０２％
自基金合同生效起至今	１．３０％	０．０３％	２．６３％	０．０１％	－１．３３％	０．０２％

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
张乐赛	固定收益部总监、诺安货币市场基金基金经理、诺安保本混合型证券投资基金、诺安汇鑫保本混合型证券投资基金的基金经理	２０１２年５月２８日	－	８	硕士，具有基金从业资格。曾就职于南京商业银行资金运营中心；２００４年１２月加入诺安基金管理有限公司，现任固定收益部总监。曾于２００９年８月至２０１２年１月担任诺安优化收益债券型证券投资基金的基金经理。２００６年８月起担任诺安货币市场基金的基金经理，２０１１年５月起担任诺安保本混合型证券投资基金的基金经理，２０１２年５月起担任诺安汇鑫保本混合型证券投资基金的基金经理。

资 产	本期末 ２０１２年１２月３１日
资 产：
银行存款	１６，２９０，０３５．６９
结算备付金	－
存出保证金	２５０，０００．００
交易性金融资产	２，１８５，４５２，８９１．５０
其中：股票投资	－
基金投资	－
债券投资	２，１８５，４５２，８９１．５０
资产支持证券投资	－
衍生金融资产	－
买入返售金融资产	１，１７２，９０２，３０５．４４
应收证券清算款	－
应收利息	３３，８６２，３８４．１６
应收股利	－
应收申购款	１，７７８．６３
递延所得税资产	－
其他资产	－
资产总计	３，４０８，７５９，３９５．４２
负债和所有者权益	本期末 ２０１２年１２月３１日
负 债：
短期借款	－
交易性金融负债	－
衍生金融负债	－
卖出回购金融资产款	７０，２８９，８４４．８５
应付证券清算款	－
应付赎回款	３，８３４，６１０．０８
应付管理人报酬	３，４１９，１０８．３８
应付托管费	５６９，８５１．３９
应付销售服务费	－
应付交易费用	７２，２０６．８１
应交税费	－
应付利息	７，４７２．２０
应付利润	－
递延所得税负债	－
其他负债	４５８，６９２．９４
负债合计	７８，６５１，７８６．６５
所有者权益：
实收基金	３，２８６，２２８，５７９．８７
未分配利润	４３，８７９，０２８．９０
所有者权益合计	３，３３０，１０７，６０８．７７
负债和所有者权益总计	３，４０８，７５９，３９５．４２

资 产		本期 ２０１２年５月２８日（基金合同生效日）至２０１２年１２月３１日
一、收入	７６，１７５，１４８．１４
１．利息收入	７６，９９１，９１７．８４
其中：存款利息收入	１０，６０１，６５７．０８
债券利息收入	２１，３１１，０１１．３７
资产支持证券利息收入	－
买入返售金融资产收入	４５，０７９，２４９．３９
其他利息收入	－
２．投资收益（损失以“－”填列）	－９３７，３５３．３２
其中：股票投资收益	－
基金投资收益	－
债券投资收益	－９３７，３５３．３２
资产支持证券投资收益	－
衍生工具收益	－
股利收益	－
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	－１，５６７，０７４．３３
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）	－
５．其他收入（损失以“－”号填列）	１，６８７，６５７．９５
减：二、费用	２９，６８７，５２０．７３
１．管理人报酬	２５，０９８，１８３．２０
２．托管费	４，１８３，０３０．５２
３．销售服务费	－
４．交易费用	２７，２７５．００
５．利息支出	４２，３６１．７９
其中：卖出回购金融资产支出	４２，３６１．７９
６．其他费用	３３６，６７０．２２
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	４６，４８７，６２７．４１
减：所得税费用	－
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	４６，４８７，６２７．４１

项目	本期 ２０１２年５月２８日（基金合同生效日）至２０１２年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	３，６０５，７７７，１７５．７５	－	３，６０５，７７７，１７５．７５
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	４６，４８７，６２７．４１	４６，４８７，６２７．４１
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“－”号填列）	－３１９，５４８，５９５．８８	－２，６０８，５９８．５１	－３２２，１５７，１９４．３９
其中：１．基金申购款	１，６００，７６１．７３	１１，６４８．０２	１，６１２，４０９．７５
２．基金赎回款	－３２１，１４９，３５７．６１	－２，６２０，２４６．５３	－３２３，７６９，６０４．１４
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	３，２８６，２２８，５７９．８７	４３，８７９，０２８．９０	３，３３０，１０７，６０８．７７

关联方名称	与本基金的关系
中国对外经济贸易信托有限公司	管理人股东
深圳市捷隆投资有限公司	管理人股东
大恒新纪元科技股份有限公司	管理人股东
诺安基金管理有限公司	发起人、管理人、注册登记机构、销售机构
中国银行股份有限公司	托管人
中国中化股份有限公司	管理人股东母公司
中国中化集团公司	管理人股东最终控制方

项目	本期 ２０１２年５月２８日（基金合同生效日）至２０１２年１２月３１日
当期发生的基金应支付的管理费	２５，０９８，１８３．２０
其中：支付销售机构的客户维护费	１２，８７２，２２３．２９

项目	本期 ２０１２年５月２８日（基金合同生效日）至２０１２年１２月３１日
当期发生的基金应支付的托管费	４，１８３，０３０．５２

本期 ２０１２年５月２８日（基金合同生效日）至２０１２年１２月３１日
银行间市场交易的 各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购
	基金买入	基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
中国银行股份有限公司	４９，９３５，０３４．９７	－	－	－	５７，２３０，０００．００	３，７８６．２５

关联方 名称	本期 ２０１２年５月２８日（基金合同生效日）至２０１２年１２月３１日
	期末余额	当期利息收入
中国银行股份有限公司	１６，２９０，０３５．６９	８２６，７８２．２７

７．４．１２．１．２ 受限证券类别：债券
证券 代码	证券 名称	成功 认购日	可流通日	流通受限类型	认购 价格	期末估值单价	数量 （单位：张）	期末 成本总额	期末估值总额	备注
１２７００１	海直转债	２０１２年１２月２４日	２０１３年１月４日	新发流通受限	１００．００	１００．００	３２，１２０	３，２１２，０００．００	３，２１２，０００．００	－

债券代码	债券名称	回购到期日	期末估值单价	数量（张）	期末估值总额
１２０２２８	１２国开２８	２０１３年１月４日	９９．７７	７１０，０００	７０，８３６，７００．００
合计				７１０，０００	７０，８３６，７００．００

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	－	－
	其中：股票	－	－
２	固定收益投资	２，１８５，４５２，８９１．５０	６４．１１
	其中：债券	２，１８５，４５２，８９１．５０	６４．１１
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	１，１７２，９０２，３０５．４４	３４．４１
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	８４４，５０１，２９２．８４	２４．７７
５	银行存款和结算备付金合计	１６，２９０，０３５．６９	０．４８
６	其他各项资产	３４，１１４，１６２．７９	１．００
７	合计	３，４０８，７５９，３９５．４２	１００．００

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	国家债券	－	－
２	央行票据	－	－
３	金融债券	１９９，５８５，０００．００	５．９９
	其中：政策性金融债	１９９，５８５，０００．００	５．９９
４	企业债券	９０，８３０，０００．００	２．７３
５	企业短期融资券	６７１，０４９，０００．００	２０．１５
６	中期票据	１，１８９，９９８，０００．００	３５．７３
７	可转债	３３，９９０，８９１．５０	１．０２
８	其他	－	－
９	合计	２，１８５，４５２，８９１．５０	６５．６３

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	１２０２２８	１２国开２８	１，５００，０００	１４９，６５５，０００．００	４．４９
２	１２８２１１１	１２光明ＭＴＮ１	８００，０００	８１，０４０，０００．００	２．４３
３	１０８２０４７	１０淮北矿ＭＴＮ１	８００，０００	８０，５５２，０００．００	２．４２
４	１０８２１１６	１０中盐ＭＴＮ１	７００，０００	６９，６６４，０００．００	２．０９
５	１１８２３０８	１１浙铁投ＭＴＮ１	６００，０００	６１，３０２，０００．００	１．８４

序号	名称	金额
１	存出保证金	２５０，０００．００
２	应收证券清算款	－
３	应收股利	－
４	应收利息	３３，８６２，３８４．１６
５	应收申购款	１，７７８．６３
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	３４，１１４，１６２．７９

持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
１９，２６３	１７０，５９７．９６	１８，９７８，２１２．８６	０．５８％	３，２６７，２５０，３６７．０１	９９．４２％

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本基金	２４０，６７９．１８	０．００７３％

基金合同生效日（ ２０１２年５月２８日 ）基金份额总额	３，６０５，７７７，１７５．７５
本报告期期初基金份额总额	－
本报告期基金总申购份额	１，６００，７６１．７３
减：本报告期基金总赎回份额	３２１，１４９，３５７．６１
本报告期基金拆分变动份额	－
本报告期期末基金份额总额	３，２８６，２２８，５７９．８７

基金合同生效日（ ２０１２年５月２８日 ）基金份额总额

２０１３年３月１７日，根据国家金融工作需要，肖钢先生辞去中国银行股份有限公司董事长职务。中国银行股份有限公司已于２０１３年３月１７日公告上述事项。 除上述情况外，本报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无其他重大人事变动。

本报告期内，无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

本报告期内，基金的投资组合策略没有重大改变。

本报告期内本基金聘请的利安达会计师事务所有限公司与国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）合并，合并后名称变更为“国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）”，其他无变化。 本年度应付未付给所聘任会计师事务所的审计费为１０万元，其已提供审计服务的连续年限：１年。

本基金的基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的任何情形。

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票 成交总额的比例	佣金	占当期佣金 总量的比例
长城证券	１	－	－	－	－	－
中银国际	１	－	－	－	－	－
东北证券	１	－	－	－	－	－
国信证券	１	－	－	－	－	－

券商名称	债券回购交易
	成交金额	占当期债券回购 成交总额的比例
长城证券	－	－
中银国际	３，８８５，６００，０００．００	１００．００％
东北证券	－	－
国信证券	－	－