基金管理人：诺安基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：２０１３年３月２９日

§１ 重要提示

１．１ 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１３年３月２２日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自２０１２年３月５日（基金合同生效日）起至１２月３１日止。

§２ 基金简介

２．１ 基金基本情况

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２．２ 基金产品说明

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２．３ 基金管理人和基金托管人

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２．４ 信息披露方式

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§３ 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

３．１ 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：① 上述基金业绩指标不包括持有人申购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

② 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

③ 期末可供分配利润是采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

④ 本基金基金合同于２０１２年３月５日生效，截止２０１２年１２月３１日，本基金成立未满１年。

３．２ 基金净值表现

３．２．１ 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：本基金的业绩比较基准为：沪深３００指数×６０％＋中证综合债券指数×４０％。

３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：①本基金的基金合同于２０１２年３月５日生效，截至２０１２年１２月３１日止，本基金成立未满１年。

②本基金的建仓期为２０１２年３月５日至２０１２年９月４日，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。截至２０１２年１２月３１日，本基金建仓期结束未满１年。

３．２．３ 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：本基金基金合同于２０１２年３月５日生效，２０１２年本基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率按本基金实际存续期计算。

３．３ 过去三年基金的利润分配情况

本基金基金合同于２０１２年３月５日生效，截止２０１２年１２月３１日，本基金未进行利润分配。

§４ 管理人报告

４．１ 基金管理人及基金经理情况

４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

截至２０１２年１２月，本基金管理人共管理２４只开放式基金：诺安平衡证券投资基金、诺安货币市场基金、诺安股票证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安价值增长股票证券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金、诺安成长股票型证券投资基金、诺安增利债券型证券投资基金、诺安中证１００指数证券投资基金、诺安中小盘精选股票型证券投资基金、诺安主题精选股票型证券投资基金、诺安全球黄金证券投资基金、上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金、诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金、诺安保本混合型证券投资基金、诺安多策略股票型证券投资基金、诺安油气能源股票证券投资基金（ＬＯＦ）、诺安全球收益不动产证券投资基金、诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金、诺安中证创业成长指数分级证券投资基金、诺安汇鑫保本混合型证券投资基金、诺安双利债券型发起式证券投资基金、中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金及诺安中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金。

４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：①此处基金经理的任职日期为基金合同生效之日；

②证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期间，诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规，遵守了《诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定，遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。

４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１ 公平交易制度和控制方法

根据中国证监会２０１１年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司更新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。

投资研究方面，公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库，在此基础上，不同投资组合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同，建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库；公司拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序；公司建立了统一的研究管理平台，所有内外部研究报告均通过该研究管理平台发布，并保障该平台对所有研究员和投资组合经理开放。

交易执行方面，对于场内交易，基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能，交易中心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令，如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达了相同方向的投资指令，并且市价在指令限价以内，投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单都自动按比例分拆到各投资组合；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易的交易分配，在参与申购之前，各投资组合经理独立地确定申购价格和数量，并将申购指令下达给交易中心。公司在获配额度确定后，按照价格优先的原则进行分配，如果申购价格相同，则根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配；对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令，交易中心向银行间市场或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。

４．３．２ 公平交易制度的执行情况

本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好，未发现违反公平交易制度的情况。此外，公司对连续四个季度期间内，公司管理的不同投资组合在日内、３日内、５日内的同向交易的交易价差进行了分析，未发现同向交易价差在上述时间窗口下出现异常的情况。

４．３．３ 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的５％的交易次数为４，均是由于公司旗下个别基金使用量化投资策略所致。

４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

２０１２年国内外形势尽管错综复杂，较２０１１年已有明显改善。国际方面，希腊危机的缓解对欧债危机有明显缓和作用，经历调整后的美国经济也处于持续改善中。国内方面，作为换届之年“稳中求进”的政策贯穿始终，经过降准和降息等货币调控，资金成本和需求也有了明显改善，经济增速稳步回落，通货膨胀得到明显抑制。但从股票市场来看，受到逐渐走低的经济数据影响，市场在年初的超跌反弹后持续下跌，直到“十八大”胜利闭幕后，因投资者乐观预期新一届政府将强力推出改革措施，市场才迎来快速反弹。

本基金２０１２年１季度末成立以来，秉承“价值投资”理念，结合“自上而下”选行业与“自下而上”选个股的选股方法，随市场调整开始建仓。得益于本基金规模较小的优势，操作上保持仓位的灵活性。板块选择方面，贯彻“新动力”的设计理念，更偏重于代表未来发展动力的行业，如科技类、医药类和高端装备制造等行业。

４．４．２ 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为０．９８６元。本报告期基金份额净值增长率为－１．４０％，同期业绩比较基准收益率为－１．９７％。

４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望２０１３年，伴随宏观经济数据同比低基数上的好转，以及两会前对于深化体制改革、释放制度红利的预期，市场的反弹行情有望在年初阶段延续。能否更上一层楼，则要看两会后改革新政策的执行和落实，以及所推动的企业盈利数据持续好转。但理性判断，任何深远的变革都不是一朝一夕完成的，尤其中国当前面对各种经济发展的深刻矛盾，如城乡体制、土地制度、人口红利消失、周期性行业产能严重过剩和环境问题等。只要深入改革，必然触动当前部分经济体的利益，甚至需要经历短期的阵痛。因此，我们对于两会后的经济和市场走势保持相对谨慎，年底能否持续上行，需要紧紧跟踪改革的进程。由于本基金规模相对较小，操作较为灵活，会避免提前布局，尽量在经济和市场形势更为明朗时参与周期股。在此之前，本基金会坚守所擅长的成长和消费类个股。从２０１３年一季度来看，本基金认为周期性板块上涨后，市场注意力还是会转移到业绩较好的成长股，因此减持了电力行业、部分增加了证券保险和地产等周期性较强的金融股，期待随着市场上行获取一定收益；并重点加仓了军工股，认为随着钓鱼岛事件的持续发酵或有所受益；维持了新城镇化建设中重点受益的医药和科技等成长性品种。我们会坚持“自下而上”、“谨慎勤勉”的原则，力争创造更好的投资业绩，最后感谢各位持有人对本基金的信任，谢谢！

４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金合同的约定，日常估值由本基金管理人与本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。

报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由研究部、财务综合部、监察稽核部和风险控制部、固定收益部及基金经理等组成了估值小组，负责研究、指导基金估值业务。估值小组成员均为公司各部门人员，均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值小组的成员，不介入基金日常估值业务，但应参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权表决有关议案但仅享有一票表决权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。

报告期内，本基金未签约与估值相关的定价服务。

４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为４次，每次分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的１０％；若《基金合同》生效不满３个月可不进行收益分配。

本报告期内，本基金未进行利润分配。

§５ 托管人报告

５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

２０１２年，本基金托管人在对诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

２０１２年，诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金的管理人——诺安基金管理有限公司在诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

５．３ 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

托管人依法对诺安基金管理有限公司编制和披露的诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金２０１２年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§６ 审计报告

国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）及其经办注册会计师李英、胡立新于２０１３年３月１５日出具了国浩审字［２０１３］２２７Ａ００２６号“无保留意见的审计报告”。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§７ 年度财务报表

７．１ 资产负债表

会计主体：诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日： ２０１２年１２月３１日

单位：人民币元

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注：本报告期会计报表的实际报告期间为２０１２年３月５日（基金合同生效日）至２０１２年１２月３１日，无对比数据；报告截止日２０１２年１２月３１日，基金份额净值０．９８６元，基金份额总额２６９，６４４，５７３．０８份。

７．２ 利润表

会计主体：诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金

本报告期： ２０１２年３月５日（基金合同生效日）至２０１２年１２月３１日

单位：人民币元

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注：本报告期会计报表的实际报告期间为２０１２年３月５日（基金合同生效日）至２０１２年１２月３１日，无对比数据。

７．３ 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：２０１２年３月５日（基金合同生效日）至２０１２年１２月３１日

单位：人民币元

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注：本报告期会计报表的实际报告期间为２０１２年３月５日（基金合同生效日）至２０１２年１２月３１日，无对比数据。

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 ７．１ 至 ７．４ 财务报表由下列负责人签署：

＿＿＿＿＿＿奥成文＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿薛有为＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿薛有为＿＿＿＿

基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

７．４ 报表附注

７．４．１ 基金基本情况

诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金（简称“本基金”），经中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）证监许可［２０１１］２０３２号文《关于核准诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》批准，于２０１２年２月２日至２０１２年２月２９日向社会进行公开募集，经利安达会计师事务所验资，募集的有效认购金额为人民币６４５，８９９，８８３．１８元，其中净认购额为人民币６４２，０７９，６２５．６２元，折合６４２，０７９，６２５．６２份基金份额。有效认购金额产生的利息为人民币１２２，２２５．２３元，折合１２２，２２５．２３份基金份额于基金合同生效后归入本基金。基金合同生效日为２０１２年３月５日，合同生效日基金份额为６４２，２０１，８５０．８５份基金单位。

本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为诺安基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。《诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金合同》、《诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》等文件已按规定报送中国证监会备案。

７．４．２ 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按财政部于２００６年２月１５日颁布的企业会计准则（以下简称“企业会计准则”）和中国证券业协会于２００７年５月１５日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证券监督管理委员会颁布的《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第２号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第３号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》等通知及其他相关规定和基金合同的规定而编制。

７．４．３ 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金２０１２年１２月３１日的财务状况以及２０１２年３月５日（基金合同生效日）至２０１２年１２月３１日的经营成果和净值变动情况。

７．４．４ 重要会计政策和会计估计

７．４．４．１ 会计年度

自公历１月１日至１２月３１日止。本报告期财务报表的实际编制期间为为２０１２年３月５日（基金合同生效日）至２０１２年１２月３１日。

７．４．４．２ 记账本位币

以人民币为记账本位币。记账单位为元。

７．４．４．３ 金融资产和金融负债的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产。本基金持有的股票投资和债券投资按持有意图和持有能力划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；本基金目前持有的其他金融资产划分为应收款项。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。

７．４．４．４ 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按取得时的公允价值作为初始确认金额。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以成本进行后续计量，在摊销时产生的利得或损失，应当确认为当期收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。

７．４．４．５ 金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：

（１）存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

（２）存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。

（３）当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。

７．４．４．６ 金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

７．４．４．７ 实收基金

实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

７．４．４．８ 损益平准金

损益平准金包括已实现和未实现两部分。损益平准金（已实现）为在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益／（损失）占基金净值比例计算的金额；损益平准金（未实现）为在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得／（损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。 损益平准金（未实现）和损益平准金（已实现）均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入未分配利润。

７．４．４．９ 收入／（损失）的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

７．４．４．１０ 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法计算。

７．４．４．１１ 基金的收益分配政策

（１）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为４次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的１０％，若《基金合同》生效不满３ 个月可不进行收益分配；

（２）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

（３）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

（４）每一基金份额享有同等分配权；

（５）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

７．４．４．１２ 其他重要的会计政策和会计估计

本基金本报告期无为处理对基金财务状况及基金运作有重大影响的事项而采取的其他会计政策和会计估计。

７．４．５ 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

７．４．５．１ 会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。

７．４．５．２ 会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。

７．４．５．３ 差错更正的说明

本基金本报告期无差错更正。

７．４．６ 税项

１、印花税

（１） 自２００８年９月１９日起，基金管理人运用基金买卖股票，交易印花税按单边征收方式，卖出股票按１％。征收，买入股票不征收。

（２） 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中因非流通股股东向其支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

２、营业税、企业所得税

（１） 根据财政部、国家税务总局财税字［２００４］７８号文《关于证券投资基金税收政策的通知》，自２００４年１月１日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税。

根据财政部、国家税务总局财税［２００８］１号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

（２） 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东向其支付的股份、现金等对价，暂免征收企业所得税。

３、个人所得税

（１） 对基金取得的股票的股息、红利收入及债券的利息收入，由上市公司及债券发行企业在向基金派发股息、红利收入及债券的利息收入时代扣代缴２０％的个人所得税。自２００５年６月１３日（含当日）起，对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利收入时代扣代缴１０％的个人所得税。

（２） 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东向其支付的股份、现金等对价，暂免征收个人所得税。

７．４．７ 关联方关系

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注：下述关联方交易均在正常业务范围内，按一般商业条款订立。

７．４．８ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

７．４．８．１ 通过关联方交易单元进行的交易

７．４．８．１．１ 股票交易

本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。

７．４．８．１．２ 权证交易

本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。

７．４．８．１．３ 应支付关联方的佣金

本基金本报告期不存在应支付关联方的佣金。

７．４．８．２ 关联方报酬

７．４．８．２．１ 基金管理费

单位：人民币元

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注：Ａ． 基金管理费按前一日的基金资产净值的１．５％的年费率计提，计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×１．５％／当年天数

Ｈ为每日应支付的基金管理费

Ｅ为前一日的基金资产净值

Ｂ． 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。

７．４．８．２．２ 基金托管费

单位：人民币元

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注：Ａ． 基金托管费按前一日的基金资产净值的０．２５％的年费率计提。计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×０．２５％／当年天数

Ｈ为每日应支付的基金托管费

Ｅ为前一日的基金资产净值

Ｂ． 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。

７．４．８．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

本基金于本报告期与关联方无银行间同业市场的债券（含回购）交易。

７．４．８．４ 各关联方投资本基金的情况

７．４．８．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内基金管理人没有运用固有资金投资本基金。

７．４．８．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。

７．４．８．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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７．４．８．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金在承销期内无参与关联方承销证券的情况。

７．４．８．７ 其他关联交易事项的说明

本基金无其他关联交易事项。

７．４．９ 期末（ ２０１２年１２月３１日 ）本基金持有的流通受限证券

７．４．９．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末不存在因认购新发或增发而于期末持有的流通受限证券。

７．４．９．２ 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

７．４．９．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

７．４．９．３．１ 银行间市场债券正回购

截至本报告期末２０１２年１２月３１日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为０．００元，无债券作为质押。

７．４．９．３．２ 交易所市场债券正回购

截至本报告期末２０１２年１２月３１日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额０．００元。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

§８ 投资组合报告

８．１ 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

８．２ 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

８．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

提示：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于ｗｗｗ．ｌｉｏｎｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ网站的年度报告正文。

８．４ 报告期内股票投资组合的重大变动

８．４．１ 累计买入金额超出期末基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

■

■

■

注：本期累计买入金额按买卖成交金额，不考虑相关交易费用。

８．４．２ 累计卖出金额超出期末基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：本期累计卖出金额按买卖成交金额，不考虑相关交易费用。

８．４．３ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

８．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

８．６ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

８．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

８．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

８．９ 投资组合报告附注

８．９．１ 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体，本报告期没有出现被监管部门立案调查的情形，也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

８．９．２ 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

８．９．３ 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

８．９．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期期末未持有处于转股期的可转换债券。

８．９．５ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

８．９．６ 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§９ 基金份额持有人信息

９．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

９．２ 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

注：①本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有该只基金。

②本基金基金经理未持有该只基金。

§１０ 开放式基金份额变动

单位：份

■

注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§１１ 重大事件揭示

１１．１ 基金份额持有人大会决议

■

１１．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

■

１１．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

■

１１．４ 基金投资策略的改变

■

１１．５ 为基金进行审计的会计师事务所情况

■

１１．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

■

１１．７ 基金租用证券公司交易单元的有关情况

１１．７．１ 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：１、本报告期租用证券公司交易单元的变更情况：

本报告期新增３家证券公司的３个交易单元：招商证券股份有限公司（１个交易单元）、中信建投证券股份有限公司（１个交易单元），广州证券有限责任公司（１个交易单元）。

２、专用交易单元的选择标准和程序

基金管理人选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准为：

（１）、实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于３ 亿元人民币。

（２）、财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。

（３）、经营行为规范，最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。

（４）、内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。

（５）、具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务。

（６）、研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务。

基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择，与被选择的券商签订《专用证券交易单元租用协议》。

１１．７．２ 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

注：本基金租用的证券公司交易单元本报告期无债券及权证交易。

投资者对本报告书如有疑问，可致电本基金管理人全国统一客户服务电话：４００－８８８－８９９８，亦可至基金管理人网站 ｗｗｗ．ｌｉｏｎｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ查阅详情。

诺安基金管理有限公司

２０１３年３月２９日

投资目标	本基金采取积极主动的分散化投资方法，运用多种投资策略灵活配置资产，深入挖掘新形势下推动中国经济持续发展、加快国民经济增长方式转变、促进经济结构转型的新动力，投资该新动力驱动下具有高成长性和持续盈利能力的优质上市公司，在严格控制投资风险并保证充分流动性的前提下，谋求基金资产的长期稳定增值。
投资策略	５、股指期货投资策略 本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。
业绩比较基准	沪深３００指数×６０％＋中证综合债券指数×４０％
风险收益特征	本基金为混合型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险和中高预期收益产品。

基金简称	诺安新动力混合
基金主代码	３２００１８
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２０１２年３月５日
基金管理人	诺安基金管理有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	２６９，６４４，５７３．０８份
基金合同存续期	不定期

项目		基金管理人	基金托管人
名称		诺安基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	陈勇	赵会军
	联系电话	０７５５－８３０２６６８８	０１０－６６１０５７９９
	电子邮箱	ｉｎｆｏ＠ｌｉｏｎｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ	ｃｕｓｔｏｄｙ＠ｉｃｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
客户服务电话		４００－８８８－８９９８	９５５８８
传真		０７５５－８３０２６６７７	０１０－６６１０５７９８

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	ｗｗｗ．ｌｉｏｎｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ
基金年度报告备置地点	深圳市深南大道４０１３号兴业银行大厦１９－２０层诺安基金管理有限公司

３．１．１ 期间数据和指标	２０１２年３月５日（基金合同生效日）－２０１２年１２月３１日
本期已实现收益	－１５，２０１，３６３．５９
本期利润	－４，５２７，７７６．２５
加权平均基金份额本期利润	－０．０１２０
本期基金份额净值增长率	－１．４０％
３．１．２ 期末数据和指标	２０１２年末
期末可供分配基金份额利润	－０．０５８６
期末基金资产净值	２６５，７６０，５２８．６７
期末基金份额净值	０．９８６

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	２．０７％	０．６８％	６．２９％	０．７７％	－４．２２％	－０．０９％
过去六个月	－３．４３％	０．７６％	１．９６％	０．７４％	－５．３９％	０．０２％
自基金合同生效起至今	－１．４０％	０．６５％	－１．９７％	０．７２％	０．５７％	－０．０７％

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
赵苏	诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理	２０１２年３月５日	－	７	具有基金从业资格。曾任中金公司研究部经理；２０１０年４月加入诺安基金管理有限公司，任研究员。２０１２年３月起任诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

资 产	本期末 ２０１２年１２月３１日
资 产：
银行存款	１５，５０７，７７８．８４
结算备付金	１，６１３，１４６．０７
存出保证金	８０７，８６７．２１
交易性金融资产	２０５，７３９，２４８．５６
其中：股票投资	２０５，７３９，２４８．５６
基金投资	－
债券投资	－
资产支持证券投资	－
衍生金融资产	－
买入返售金融资产	４５，０００，０００．００
应收证券清算款	２７３，０９６．３３
应收利息	２７，６０４．２４
应收股利	－
应收申购款	２，５６９．１６
递延所得税资产	－
其他资产	－
资产总计	２６８，９７１，３１０．４１
负债和所有者权益	本期末 ２０１２年１２月３１日
负 债：
短期借款	－
交易性金融负债	－
衍生金融负债	－
卖出回购金融资产款	－
应付证券清算款	１，６３３，９３４．７４
应付赎回款	１９６，６２３．９８
应付管理人报酬	３３８，１６５．６０
应付托管费	５６，３６０．９２
应付销售服务费	－
应付交易费用	８０９，９５５．４６
应交税费	－
应付利息	－
应付利润	－
递延所得税负债	－
其他负债	１７５，７４１．０４
负债合计	３，２１０，７８１．７４
所有者权益：
实收基金	２６９，６４４，５７３．０８
未分配利润	－３，８８４，０４４．４１
所有者权益合计	２６５，７６０，５２８．６７
负债和所有者权益总计	２６８，９７１，３１０．４１

资 产	本期 ２０１２年３月５日（基金合同生效日）至２０１２年１２月３１日
一、收入		５，０２２，２４３．８２
１．利息收入		３，２６７，２７９．１９
其中：存款利息收入		２，４０４，２５５．６３
债券利息收入		－
资产支持证券利息收入		－
买入返售金融资产收入		８６３，０２３．５６
其他利息收入		－
２．投资收益（损失以“－”填列）		－９，４０２，５６４．８８
其中：股票投资收益		－１０，５２２，１３３．５９
基金投资收益		－
债券投资收益		－
资产支持证券投资收益		－
衍生工具收益		－
股利收益		１，１１９，５６８．７１
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		１０，６７３，５８７．３４
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）		－
５．其他收入（损失以“－”号填列）		４８３，９４２．１７
减：二、费用		９，５５０，０２０．０７
１．管理人报酬		４，６１４，６９８．０３
２．托管费		７６９，１１６．４０
３．销售服务费		－
４．交易费用		３，８４４，６８９．６４
５．利息支出		－
其中：卖出回购金融资产支出		－
６．其他费用		３２１，５１６．００
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		－４，５２７，７７６．２５
减：所得税费用		－
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		－４，５２７，７７６．２５

项目	本期 ２０１２年３月５日（基金合同生效日）至２０１２年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	６４２，２０１，８５０．８５	－	６４２，２０１，８５０．８５
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	－４，５２７，７７６．２５	－４，５２７，７７６．２５
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“－”号填列）	－３７２，５５７，２７７．７７	６４３，７３１．８４	－３７１，９１３，５４５．９３
其中：１．基金申购款	１４，５７５，４７７．２６	５３，９３８．８３	１４，６２９，４１６．０９
２．基金赎回款	－３８７，１３２，７５５．０３	５８９，７９３．０１	－３８６，５４２，９６２．０２
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	２６９，６４４，５７３．０８	－３，８８４，０４４．４１	２６５，７６０，５２８．６７

项目	与本基金的关系
中国对外经济贸易信托有限公司	管理人股东
深圳市捷隆投资有限公司	管理人股东
大恒新纪元科技股份有限公司	管理人股东
诺安基金管理有限公司	发起人、管理人、注册登记机构、销售机构
中国工商银行股份有限公司	托管人
中国中化股份有限公司	管理人股东母公司
中国中化集团公司	管理人股东最终控制方

项目	本期 ２０１２年３月５日（基金合同生效日）至２０１２年１２月３１日
当期发生的基金应支付的管理费	４，６１４，６９８．０３
其中：支付销售机构的客户维护费	１，２４１，６７４．２２

项目	本期 ２０１２年３月５日（基金合同生效日）至２０１２年１２月３１日
当期发生的基金应支付的托管费	７６９，１１６．４０

关联方 名称	本期 ２０１２年３月５日（基金合同生效日）至２０１２年１２月３１日
	期末余额	当期利息收入
中国工商银行股份有限公司	１５，５０７，７７８．８４	８１６，３７８．３２

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	２０５，７３９，２４８．５６	７６．４９
	其中：股票	２０５，７３９，２４８．５６	７６．４９
２	固定收益投资	－	－
	其中：债券	－	－
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	４５，０００，０００．００	１６．７３
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	１７，１２０，９２４．９１	６．３７
６	其他各项资产	１，１１１，１３６．９４	０．４１
７	合计	２６８，９７１，３１０．４１	１００．００

序号		行业类别		公允价值		占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业		－		－
Ｂ	采掘业		－		－
Ｃ	制造业		１１２，４２１，０８７．３２		４２．３０
Ｃ０	食品、饮料		１１，５９１，９５５．８４		４．３６
Ｃ１	纺织、服装、皮毛		－		－
Ｃ２	木材、家具		５，４５９，６０２．５０		２．０５
Ｃ３	造纸、印刷		－		－
Ｃ４	石油、化学、塑胶、塑料		１２，５３８，１９０．００		４．７２
Ｃ５	电子		１２，９５６，４８２．２４		４．８８
Ｃ６	金属、非金属		６，３７３，０７９．８０		２．４０
Ｃ７	机械、设备、仪表		１９，９７１，９８２．９０		７．５２
Ｃ８	医药、生物制品		４３，５２９，７９４．０４		１６．３８
Ｃ９９	其他制造业		－		－
Ｄ	电力、煤气及水的生产和供应业		－		－
Ｅ	建筑业		－		－
Ｆ	交通运输、仓储业		３，２８６，５００．００		１．２４
Ｇ	信息技术业		１７，８４４，３７２．３２		６．７１
Ｈ	批发和零售贸易		２１０，４００．００		０．０８
Ｉ	金融、保险业		３９，６８７，４３７．００		１４．９３
Ｊ	房地产业		９，１１７，４０８．７４		３．４３
Ｋ	社会服务业		１９，９９１，２９６．４２		７．５２
Ｌ	传播与文化产业		１，９９０，７４６．７６		０．７５
Ｍ	综合类		１，１９０，０００．００		０．４５
	合计		２０５，７３９，２４８．５６		７７．４２

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	６００１８４	光电股份	７１３，９９５	１３，８６５，７８２．９０	５．２２
２	６０１３１８	中国平安	３００，３００	１３，６００，５８７．００	５．１２
３	６０１２３１	环旭电子	１，０９１，９０９	１２，９２８，２０２．５６	４．８６
４	０００７３９	普洛股份	１，４２７，４００	１２，３６１，２８４．００	４．６５
５	６００９９０	四创电子	７４９，８０８	１２，２１４，３７２．３２	４．６０
６	０００５８４	友利控股	１，７７０，０００	１１，９６５，２００．００	４．５０
７	３０００８６	康芝药业	１，００２，２５２	１１，８１６，５５１．０８	４．４５
８	００２５７０	贝因美	５２４，９９８	１１，５９１，９５５．８４	４．３６
９	６０００３０	中信证券	８００，０００	１０，６８８，０００．００	４．０２
１０	０００８８８	峨眉山Ａ	５５０，０００	１０，６１５，０００．００	３．９９

序号	股票代码		股票名称		本期累计买入金额		占期末基金资产净值比例（％）
１		００２２７１		东方雨虹		４０，６９８，２６４．００		１５．３１
２		６０００３０		中信证券		４０，２５５，４１８．５６		１５．１５
３		０００６０８		阳光股份		３３，９７６，８６３．９８		１２．７８
４		０００８０７		云铝股份		２９，６６７，１０６．４３		１１．１６
５		３０００３９		上海凯宝		２７，１３６，０２２．１６		１０．２１
６		６０００１１		华能国际		２６，７９６，２１９．２３		１０．０８
７		３００３０２		同有科技		２６，０５３，３７４．００		９．８０
８		６０００７９		人福医药		２５，６７０，３９２．５２		９．６６
９		００２４７４		榕基软件		２５，２９５，６４６．４３		９．５２
１０		６０１２３１		环旭电子		２４，８２０，３３５．７８		９．３４
１１		３０００７５		数字政通		２４，５３２，９３９．５６		９．２３
１２		６００７８７		中储股份		２２，７６３，８０８．８６		８．５７
１３		６０００２７		华电国际		２２，４４０，５２７．５５		８．４４
１４		００２２４１		歌尔声学		２２，３６８，７０８．２２		８．４２
１５		０００６９０		宝新能源		２２，０８９，１２５．４３		８．３１
１６		６０１８８８		中国国旅		２０，４５１，７４０．７３		７．７０
１７		００２０４９		同方国芯		２０，２６６，０１０．４５		７．６３
１８		６０００７２		中船股份		２０，２６３，９４７．５２		７．６２
１９		６００７０４		物产中大		２０，０８８，９５９．９１		７．５６
２０		０００５３９		粤电力Ａ		１９，９９５，６４２．４３		７．５２

２１	００２１５３	石基信息	１９，９５０，９２４．２７	７．５１
２２	００００４９	德赛电池	１８，８６４，８６７．２９	７．１０
２３	６００４８１	双良节能	１８，０６１，２８２．６７	６．８０
２４	３００１３６	信维通信	１７，８７２，１５９．７４	６．７２
２５	００２０２５	航天电器	１７，６３８，５９８．４２	６．６４
２６	００２４３７	誉衡药业	１７，２５９，７２０．５０	６．４９
２７	６００１２８	弘业股份	１６，９９５，６５５．９１	６．４０
２８	６００２３７	铜峰电子	１６，６５３，９８５．１０	６．２７
２９	６００７１６	凤凰股份	１６，６４３，９４６．５４	６．２６
３０	３００１９６	长海股份	１６，５６４，６４２．５６	６．２３
３１	００２１０４	恒宝股份	１６，５１１，１１７．０３	６．２１
３２	６００３７１	万向德农	１６，４７０，５８１．８３	６．２０
３３	６００４３２	吉恩镍业	１５，８６３，１４０．２５	５．９７
３４	６００１５７	永泰能源	１５，７８４，４４１．０２	５．９４
３５	０００５１７	荣安地产	１５，７４１，６３４．９４	５．９２
３６	６００１０９	国金证券	１５，６５０，２４１．２７	５．８９
３７	６００６６３	陆家嘴	１５，６１４，７５７．６７	５．８８
３８	６００８３７	海通证券	１５，３３７，４０６．３７	５．７７
３９	００２６１８	丹邦科技	１４，１４５，９６６．０１	５．３２
４０	６０１３１８	中国平安	１４，０８８，８０７．１４	５．３０

4１	６００７９５	国电电力	１３，３３５，０００．００	５．０２
４２	０００５８４	友利控股	１２，８６８，１２９．３６	４．８４
４３	６００５１１	国药股份	１２，８６２，９６５．２２	４．８４
４４	００２３７０	亚太药业	１２，６５８，２９６．１６	４．７６
４５	６００１８４	光电股份	１２，４６９，４８８．６４	４．６９
４６	００２５２１	齐峰股份	１２，３７４，６３３．５８	４．６６
４７	０００８８８	峨眉山Ａ	１２，１２９，３９４．００	４．５６
４８	０００７３９	普洛股份	１２，０８５，０１０．４４	４．５５
４９	６０００２１	上海电力	１１，９７１，１１７．０４	４．５０
５０	３００３２０	海达股份	１１，８６９，１９８．７１	４．４７
５１	３０００８６	康芝药业	１１，６６９，５３１．３２	４．３９
５２	６００３７３	中文传媒	１１，４０５，４６８．７６	４．２９
５３	３０００８３	劲胜股份	１１，３９９，４５９．３０	４．２９
５４	６００９９０	四创电子	１１，２７２，７６３．６１	４．２４
５５	００２５７０	贝因美	１０，９９３，９５９．７２	４．１４
５６	３００３１４	戴维医疗	１０，６３９，８８４．４３	４．００
５７	００２０２３	海特高新	１０，５７８，４６２．１３	３．９８
５８	０００７５０	国海证券	１０，２８６，３６１．１６	３．８７
５９	３００１１５	长盈精密	９，７８４，６９９．５４	３．６８
６０	６００９９９	招商证券	９，７３４，９６４．０１	３．６６

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期末基金资产净值比例（％）
１	００２２７１	东方雨虹	４２，１１６，３６７．６６	１５．８５
２	６０００３０	中信证券	３０，７５３，３１３．９６	１１．５７
３	０００８０７	云铝股份	３０，１３４，８２２．８４	１１．３４
４	６０００１１	华能国际	２８，３８９，８２２．８６	１０．６８
５	６０００７９	人福医药	２８，１１１，８０９．８７	１０．５８
６	３０００３９	上海凯宝	２７，９４０，１９４．２９	１０．５１
７	３００３０２	同有科技	２７，０６５，９３６．２９	１０．１８
８	０００６０８	阳光股份	２５，９４０，４０８．４７	９．７６
９	３０００７５	数字政通	２５，３５９，６９６．５０	９．５４
１０	００２２４１	歌尔声学	２４，３３１，９３９．７３	９．１６
１１	００２４７４	榕基软件	２４，２１７，４６８．７３	９．１１
１２	０００６９０	宝新能源	２３，４４６，８７５．３２	８．８２
１３	６０００２７	华电国际	２３，２８７，５２５．４９	８．７６
１４	６００７８７	中储股份	２１，５６８，４１３．５１	８．１２
１５	６０００７２	中船股份	２１，４５５，３６６．８９	８．０７
１６	００２０４９	同方国芯	２１，０６３，１４５．６８	７．９３
１７	００００４９	德赛电池	２０，８１６，１９４．８６	７．８３
１８	０００５３９	粤电力Ａ	１９，４０６，４１７．２９	７．３０
１９	３００１９６	长海股份	１８，３８１，４９９．２１	６．９２
２０	６００７０４	物产中大	１７，８５４，８３０．８３	６．７２
２１	６００１２８	弘业股份	１７，２０３，８９０．６６	６．４７
２２	６００４８１	双良节能	１７，１０８，７９５．０２	６．４４
２３	００２１０４	恒宝股份	１６，９０２，５４４．５１	６．３６
２４	６００２３７	铜峰电子	１６，７１５，３９４．１９	６．２９
２５	００２０２５	航天电器	１６，５７９，８２０．１１	６．２４
２６	６００７１６	凤凰股份	１６，４３７，５８０．１０	６．１９
２７	０００５１７	荣安地产	１６，１７２，７６５．３５	６．０９
２８	６００４３２	吉恩镍业	１６，０５０，９５９．６０	６．０４
２９	６００１５７	永泰能源	１５，６９８，２４５．５３	５．９１
３０	６００３７１	万向德农	１５，２１１，７３２．６８	５．７２
３１	６００６６３	陆家嘴	１５，１７１，８４６．６１	５．７１
３２	００２１５３	石基信息	１５，１０５，４９１．１０	５．６８
３３	００２４３７	誉衡药业	１４，５７０，２３７．２２	５．４８
３４	３００１３６	信维通信	１３，９２６，７９５．３２	５．２４
３５	００２６１８	丹邦科技	１３，４０９，３０６．１７	５．０５
３６	６００５１１	国药股份	１３，１５７，９２７．７２	４．９５
３７	６０１２３１	环旭电子	１３，００６，６４８．６７	４．８９
３８	６００７９５	国电电力	１２，４２０，０００．００	４．６７
３９	３００３２０	海达股份	１２，４１４，２９８．５８	４．６７
４０	６０１８８８	中国国旅	１２，３１８，６０４．９３	４．６４
４１	６００１０９	国金证券	１２，３１５，０６１．７７	４．６３
４２	００２５２１	齐峰股份	１０，９０４，６５５．５９	４．１０
４３	００２３７０	亚太药业	１０，６８４，８８３．６２	４．０２
４４	６０００２１	上海电力	１０，３８０，７００．７７	３．９１
４５	６００９９９	招商证券	９，９３１，０２３．４２	３．７４
４６	３００１１５	长盈精密	９，８１４，３１７．８１	３．６９
４７	００２０５５	得润电子	９，６０４，６６２．２６	３．６１
４８	００２０１８	华星化工	９，４８０，２５０．３６	３．５７
４９	６００８３７	海通证券	９，３７５，９２０．００	３．５３
５０	００２４２２	科伦药业	９，１２２，７５６．９７	３．４３
５１	６００６３９	浦东金桥	８，７９８，９５９．６０	３．３１
５２	３０００８３	劲胜股份	８，４７８，２４０．４６	３．１９
５３	００００６１	农 产 品	８，４６２，３４５．１４	３．１８
５４	６０１９０１	方正证券	８，３７２，５８８．５０	３．１５
５５	６００３７３	中文传媒	８，０６９，５３５．３２	３．０４
５６	００２０７９	苏州固锝	８，０２９，０９６．０１	３．０２
５７	００２６６０	茂硕电源	７，６３４，２６０．０１	２．８７
５８	０００７６８	中航飞机	７，６１７，７７２．８６	２．８７
５９	３００２７５	梅安森	７，６０９，０９３．００	２．８６
６０	０００８９０	法 尔 胜	７，５３９，７７７．１３	２．８４
６１	０００９８９	九 芝 堂	７，３３８，７１０．７５	２．７６
６２	０００７８８	西南合成	７，０２２，０８０．２４	２．６４
６３	００２０２３	海特高新	６，７２４，３１９．４８	２．５３
６４	６００５０３	华丽家族	６，０３６，２７１．３２	２．２７
６５	３００２５８	精锻科技	５，９５７，１５３．０８	２．２４
６６	０００７９９	酒 鬼 酒	５，７２０，７６８．２７	２．１５
６７	０００９６６	长源电力	５，６５４，２３２．４０	２．１３
６８	００２４３０	杭氧股份	５，６５１，２３５．９１	２．１３
６９	３０００１２	华测检测	５，５７４，９３１．７８	２．１０
７０	３００３０９	吉艾科技	５，５６３，４５５．７７	２．０９
７１	００２２８３	天润曲轴	５，５４９，８５３．９０	２．０９
７２	００２４４５	中南重工	５，５２８，１９１．４８	２．０８

61	００２０１８	华星化工	９，６５２，５５１．２３	３．６３
６２	００２３１７	众生药业	９，５５７，４１４．４３	３．６０
６３	００２６６０	茂硕电源	９，５２０，９２５．７３	３．５８
６４	００２０５５	得润电子	９，３１２，９１５．２８	３．５０
６５	３００２７５	梅安森	９，１７６，６４６．５２	３．４５
６６	００２４２２	科伦药业	８，９９６，３０９．８７	３．３９
６７	００２０７９	苏州固锝	８，８８４，８３５．１４	３．３４
６８	００００６１	农 产 品	８，５９６，６５９．３６	３．２３
６９	６０１９０１	方正证券	８，２０４，９４０．００	３．０９
７０	００２００４	华邦制药	８，００５，８１１．３６	３．０１
７１	６００６３９	浦东金桥	７，９９７，４０４．９２	３．０１
７２	０００７８８	西南合成	７，９０８，１６０．５３	２．９８
７３	０００９８９	九 芝 堂	７，４５０，５３２．３３	２．８０
７４	０００７６８	中航飞机	７，４１１，８３０．１６	２．７９
７５	０００８９０	法 尔 胜	７，２９８，１２５．５０	２．７５
７６	００２４８９	浙江永强	７，２８０，１１６．７７	２．７４
７７	６００５０３	华丽家族	７，００８，５８７．００	２．６４
７８	６００８９４	广日股份	６，３２８，０８６．１０	２．３８
７９	０００９６６	长源电力	６，３１４，４６１．３１	２．３８
８０	００２４３０	杭氧股份	６，２４６，３３３．０５	２．３５
８１	０００７９９	酒 鬼 酒	５，９３３，９３７．５２	２．２３
８２	００２３１２	三泰电子	５，８８７，５３１．３４	２．２２
８３	３００３０９	吉艾科技	５，７２１，０２７．５０	２．１５
８４	３０００１２	华测检测	５，６８２，０４７．９９	２．１４
８５	００２４４５	中南重工	５，６０４，８１８．１４	２．１１
８６	３００２５８	精锻科技	５，５６３，８６０．５０	２．０９
８７	００２２８３	天润曲轴	５，５０５，９６５．００	２．０７

序号	１，４０３，７１０，２０９．１５
卖出股票收入（成交）总额	１，１９８，１２２，４１４．３４

序号	名称	金额
１	存出保证金	８０７，８６７．２１
２	应收证券清算款	２７３，０９６．３３
３	应收股利	－
４	应收利息	２７，６０４．２４
５	应收申购款	２，５６９．１６
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	１，１１１，１３６．９４

持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
３，４８８	７７，３０６．３６	６１，９９４，４９７．９５	２２．９９％	２０７，６５０，０７５．１３	７７．０１％

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本基金	５０，４１１．７４	０．０１８７％

基金合同生效日（ ２０１２年３月５日 ）基金份额总额	６４２，２０１，８５０．８５
本报告期期初基金份额总额	－
本报告期基金总申购份额	１４，５７５，４７７．２６
减：本报告期基金总赎回份额	３８７，１３２，７５５．０３
本报告期基金拆分变动份额	－
本报告期期末基金份额总额	２６９，６４４，５７３．０８

本报告期内,未召开本基金的基金份额持有人大会,没有基金份额持有人大会决议。

２０１２年２月２５日，大恒新纪元科技股份有限公司受让北京中关村科学城建设股份有限公司持有的本公司２０％股权，原股东北京中关村科学城建设股份有限公司的代表江彪先生离任本公司董事，新股东大恒新纪元科技股份有限公司的代表张家林任本公司董事。本报告期内除上述情况外，基金管理人无其他重大人事变动。 报告期内，本基金的托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

本报告期内，无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

本报告期内，基金的投资组合策略没有重大改变。

本报告期内本基金聘请的利安达会计师事务所有限公司与国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）合并，合并后名称变更为“国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）”，其他无变化。 本年度应付未付给所聘任会计师事务所的审计费为１０万元，其已提供审计服务的连续年限：１年。

本基金的基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的任何情形。

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票 成交总额的比例	佣金	占当期佣金 总量的比例
招商证券	１	１，５７７，４８４，７１７．６０	６０．６３％	１，３４６，５０６．３７	５９．８３％	－
中信建投	１	７２５，４７２，５６５．９７	２７．８８％	６３２，０５８．６９	２８．０８％	－
广州证券	１	２９８，８７５，３３９．９２	１１．４９％	２７２，０９３．５９	１２．０９％	－

券商名称	债券回购交易
	成交金额	占当期债券回购 成交总额的比例
招商证券	－	－
中信建投	１，７５９，６００，０００．００	７９．４５％
广州证券	４５５，１００，０００．００	２０．５５％