基金管理人：上投摩根基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一三年三月二十九日

§１ 重要提示

１．１ 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１３年３月２８日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自２０１２年９月２５日（基金合同生效日）起至１２月３１日止。

§２ 基金简介

２．１ 基金基本情况

■

２．２ 基金产品说明

■

２．３ 基金管理人和基金托管人

■

２．４ 信息披露方式

■

§３ 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

３．１ 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

■

注：１．本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

２．上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

３． 本基金合同生效日为２０１２年９月２５日，截至报告期末本基金合同生效未满一年。

３．２ 基金净值表现

３．２．１基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

■

注：本基金的业绩比较基准为：９５％×中证消费服务领先指数收益率＋５％×税后银行活期存款收益率

３．２．２自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（２０１２年９月２５日至２０１２年１２月３１日）

■

注：本基金合同生效日为２０１２年９月２５日，截至报告期末本基金合同生效未满一年。

根据基金合同的规定，本基金建仓期自基金合同生效之日起六个月。

本基金在本报告期尚处在建仓期内。

３．２．３自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金

合同生效日以来净值增长率与业绩比较基准收益率的柱形对比图

■

注：本基金于２０１２年９月２５日正式成立，图示的时间段为２０１２年９月２５日至２０１２年１２月３１日。

合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

３．３过去三年基金的利润分配情况

本基金自合同生效日起未进行过利润分配。

§４ 管理人报告

４．１ 基金管理人及基金经理情况

４．１．１基金管理人及其管理基金的经验

上投摩根基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批准，于２００４年５月１２日正式成立。公司由上海国际信托投资有限公司（２００７年１０月８日更名为“上海国际信托有限公司”）与摩根资产管理（英国）有限公司合资设立，注册资本为２．５亿元人民币，注册地上海。截至２０１２年１２月底，公司管理的基金共有二十只，均为开放式基金，分别是：上投摩根中国优势证券投资基金、上投摩根货币市场基金、上投摩根阿尔法股票型证券投资基金、上投摩根双息平衡混合型证券投资基金、上投摩根成长先锋股票型证券投资基金、上投摩根内需动力股票型证券投资基金、上投摩根亚太优势股票型证券投资基金、上投摩根双核平衡混合型证券投资基金、上投摩根中小盘股票型证券投资基金、上投摩根纯债债券型证券投资基金、上投摩根行业轮动股票型证券投资基金、上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金、上投摩根全球新兴市场股票型证券投资基金、上投摩根新兴动力股票型证券投资基金、上投摩根强化回报债券型证券投资基金、上投摩根健康品质股票型证券投资基金、上投摩根全球天然资源股票型证券投资基金、上投摩根分红添利债券型证券投资基金、上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金和上投摩根核心优选股票型证券投资基金。

４．１．２基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

■

注：１． 任职日期和离任日期均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

２． 黄栋先生为本基金首任基金经理，其任职日期为本基金基金合同生效之日；

３． 证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益。本基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金基金合同》的规定。除以下情况外，基金经理对个股和投资组合的比例遵循了投资决策委员会的授权限制，基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求：本基金曾出现个别交易日由于市场原因造成基金股票持仓比例高于基金合同中相关规定的情形，但已在规定时间内调整完毕。

４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１公平交易制度和控制方法

本公司按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规的要求，制订了《上投摩根基金管理有限公司公平交易制度》，规范了公司所管理的所有投资组合的股票、债券等投资品种的投资管理活动，同时涵盖了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，以确保本公司管理的不同投资组合均得到公平对待。

公司执行自上而下的三级授权体系，依次为投资决策委员会、投资总监、经理人，经理人在其授权范围内自主决策，投资决策委员会和投资总监均不得干预其授权范围内的投资活动。公司已建立客观的研究方法，严禁利用内幕信息作为投资依据，各投资组合享有公平的投资决策机会。公司建立集中交易制度，执行公平交易分配。对于交易所市场投资活动，不同投资组合在买卖同一证券时，按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易机会；对于银行间市场投资活动，通过交易对手库控制和交易室询价机制，严格防范交易对手风险并抽检价格公允性；对于一级市场申购投资行为，遵循价格优先、比例分配的原则，根据事前独立申报的价格和数量对交易结果进行公平分配。

公司制订了《异常交易监控与报告制度》，通过系统和人工相结合的方式进行投资交易行为的监控分析，并执行异常交易行为监控分析记录工作机制，确保公平交易可稽核。公司分别于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的收益率差异及不同时间窗下同向交易的交易价差进行分析，并留存报告备查。

４．３．２公平交易制度的执行情况

报告期内，公司严格执行上述公平交易制度和控制方法，开展公平交易工作。通过对不同投资组合之间的收益率差异、以及不同投资组合之间同向交易和反向交易的交易时机和交易价差等方面的监控分析，公司未发现整体公平交易执行出现异常的情况。

其中，在同向交易的监控和分析方面，根据法规要求，公司对不同投资组合的同日和临近交易日的同向交易行为进行监控，通过定期抽查前述的同向交易行为，定性分析交易时机、对比不同投资组合长期的交易趋势，重点关注任何可能导致不公平交易的情形。对于识别的异常情况，由相关投资组合经理对异常交易情况进行合理解释。同时，公司根据法规的要求，通过系统模块定期对连续四个季度内不同投资组合在不同时间窗内（日内、３日内、５日内）的同向交易价差进行分析，采用概率统计方法，主要关注不同投资组合之间同向交易价差均值为零的显著性检验，以及同向交易价格占优的交易次数占比分析。

报告期内，通过前述分析方法，未发现不同投资组合之间同向交易价差异常的情况。

４．３．３异常交易行为的专项说明

报告期内，通过对交易价格、交易时间、交易方向等的抽样分析，公司未发现存在异常交易行为。

报告期内，所有投资组合（除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合）参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的５％的情形：无。

４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析

回顾２０１２年，在前三季度经济逐季减速的情况下，四季度中国经济出现了触底回升，全年可以实现稳增长的目标，这主要得益于两个方面，一是消费继续保持相对稳定的增长，二是下半年以来基建投资的推动。

与宏观经济状况对应，Ａ股在投资者对经济预期的变化中宽幅震荡，全年股指呈十字阳线，标志着股指在连续两年大幅下跌后终于企稳。本基金从建仓完毕到年末，跟随指数经历了先跌后涨的波动。由于本基金持股以消费股为主，１１月份爆发的塑化剂风波，严重打击了今年以来大幅超盈的白酒板块，并使得这种调整蔓延到了整个消费股板块，基金净值也在１１月份承受了一定的损失。到了１２月份，市场开始反弹，反弹主力是金融股、周期股，由于本基金配置相对均衡，基金净值在１２月份快速上涨，主要得益于组合中金融、商业、环保、软件、服装等板块的贡献。

从本基金建仓完毕到年末，基金的跟踪误差和偏离度都达到了预定目标，较好地跟踪住了业绩基准。

４．４．２报告期内基金的业绩表现

本报告期本基金份额净值增长率为２．４０％，同期业绩比较基准收益率为４．４２％。

４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

预计２０１３年中国经济会有所改善，从内需和外需的角度来看，外需仍然会相对低迷，但是内需会有一个比较好的恢复，而另一方面，全年物价有望保持基本稳定，这使得股市处在一个很好的投资时点。２０１２年末以来的反弹，无疑是估值修复所驱动的上涨第一阶段，而如果经济层面的向好能带动未来企业盈利的持续恢复，那么市场有望切换到盈利驱动的上涨第二阶段。

目前来看，权重股的盈利估值比尚具有吸引力，在大类资产配置环境发生改变，国内居民和国外投资者重新加大对Ａ股配置的情况下，资金推动式的上行仍可能延续。本基金在金融服务行业有２０％的配置比例，这使得组合表现不会偏离市场太多，基金在信息服务、环保等顺周期板块上也配置有一定比例，因此组合在经济复苏的情形下也能够相对受益。另一方面，本基金重点配置的消费股的估值已经得到大幅修复，在经济弱复苏的预期下，这些稳定增长的品种很有可能将再度吸引资金的介入，其特点是以时间换空间。

在投资操作上基金仍采取按照标的指数进行完全复制的策略，力争使跟踪误差最小化。

４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本公司的基金估值和会计核算由基金会计部负责，根据相关的法律法规规定、基金合同的约定，制定了内部控制措施，对基金估值和会计核算的各个环节和整个流程进行风险控制，目的是保证基金估值和会计核算的准确性。基金会计部人员均具备基金从业资格和相关工作经历。本公司成立了估值委员会，并制订有关议事规则。估值委员会成员包括公司管理层、督察长、基金会计、风险管理等方面的负责人以及相关基金经理，所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员会对估值事项发表意见，评估基金估值的公允性和合理性。基金经理是估值委员会的重要成员，参加估值委员会会议，参与估值程序和估值技术的讨论。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突。

４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期本基金未进行利润分配。

§５ 托管人报告

５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，发现个别监督指标不符合基金合同约定并及时通知了基金管理人，基金管理人在合理期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。

报告期内，本基金未实施利润分配。

５．３ 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§６ 审计报告

上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金２０１２年度财务会计报告已由普华永道中天会计师事务所有限公司审计、注册会计师汪棣、王灵签字出具了“无保留意见的审计报告”（编号：普华永道中天审字（２０１３）第２０３５１号）。

投资者可通过登载于本基金管理人网站的年度报告正文查看审计报告全文。

§７ 年度财务报表

７．１ 资产负债表

会计主体：上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金

报告截止日：２０１２年１２月３１日

单位：人民币元

■

注：１． 报告截止日２０１２年１２月３１日，基金份额净值１．０２４元，基金份额总额１８７，７８０，３０９．５７份。

２． 本财务报表的实际编制期间为２０１２年９月２５日（基金合同生效日）至２０１２年１２月３１日。

７．２ 利润表

会计主体：上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金

本报告期：２０１２年９月２５日（基金合同生效日）至２０１２年１２月３１日

单位：人民币元

■

７．３ 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金

本报告期：２０１２年９月２５日（基金合同生效日）至２０１２年１２月３１日

单位：人民币元

■

报告附注为财务报表的组成部分

本报告７．１至７．４，财务报表由下列负责人签署：

基金管理公司负责人：章硕麟 主管会计工作负责人：胡志强 会计机构负责人：张璐

７．４ 报表附注

７．４．１基金基本情况

上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金（以下简称“上投摩根中证消费服务领先指数基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可［２０１２］９１１号《关于核准上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金募集的批复》核准，由上投摩根基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次募集期间为２０１２年８月２７日至２０１２年９月２１日，首次设立募集不包括认购资金利息共募集４４３，７４２，４８８．７４元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字（２０１２）第３７６号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金基金合同》于２０１２年９月２５日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为４４３，７９５，７６３．９５份基金份额，其中认购资金利息折合５３，２７５．２１份基金份额。本基金的基金管理人为上投摩根基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、新股（一级市场初次发行或增发）、债券、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具等，其中股票投资占基金净资产的９０％－９５％，投资于中证消费服务领先指数成分股和备选成分股的资产不低于股票资产的９０％。本基金投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值５％。本基金的业绩比较基准为：９５％×中证消费服务领先指数收益率＋５％×税后银行活期存款收益率。

本财务报表由本基金的基金管理人上投摩根基金管理有限公司于２０１３年３月２８日批准报出。

７．４．２会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于２００６年２月１５日颁布的《企业会计准则－基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金基金合同》和在财务报表附注７．４．４所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

７．４．３遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金２０１２年９月２５日（基金合同生效日）至２０１２年１２月３１日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金２０１２年１２月３１日的财务状况以及２０１２年９月２５日（基金合同生效日）至２０１２年１２月３１日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

７．４．４重要会计政策和会计估计

７．４．４．１会计年度

本基金会计年度为公历１月１日起至１２月３１日止。本期财务报表的实际编制期间为２０１２年９月２５日（基金合同生效日）至２０１２年１２月３１日。

７．４．４．２记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

７．４．４．３金融资产和金融负债的分类

（１） 金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金目前以交易目的持有的股票投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

（２） 金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。

７．４．４．４金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：（１） 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；（２） 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者（３） 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

７．４．４．５金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资按如下原则确定公允价值并进行估值：

（１） 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

（２） 存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。

（３） 当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。

７．４．４．６金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法１） 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且２） 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

７．４．４．７实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

７．４．４．８损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润／（累计亏损）。

７．４．４．９收入／（损失）的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

７．４．４．１０费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

７．４．４．１１基金的收益分配政策

每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。

７．４．４．１２分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：（１） 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（２） 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（３） 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。

７．４．４．１３其他重要的会计政策和会计估计

无。

７．４．５会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

７．４．５．１会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

７．４．５．２会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

７．４．５．３差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

７．４．６税项

根据财政部、国家税务总局财税［２００２］１２８号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［２００５］１０２号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税［２００５］１０７号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税［２００８］１号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

（１） 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

（２） 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

（３） 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴２０％的个人所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按５０％计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即２０％代扣代缴个人所得税。

（４） 基金卖出股票按０．１％的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

７．４．７关联方关系

■

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

７．４．８本报告期的关联方交易

７．４．８．１通过关联方交易单元进行的交易

无。

７．４．８．２关联方报酬

７．４．８．２．１基金管理费

单位：人民币元

■

注：支付基金管理人上投摩根基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值０．７５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值Ｘ ０．７５％／当年天数。

７．４．８．２．２基金托管费

单位：人民币元

■

注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值０．１５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值Ｘ ０．１５％／当年天数。

７．４．８．３与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

无。

７．４．８．４各关联方投资本基金的情况

无。

７．４．８．５由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。

７．４．８．６本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。

７．４．８．７其他关联交易事项的说明

无。

７．４．９期末（２０１２年１２月３１日）本基金持有的流通受限证券

７．４．９．１因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

■

注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。

７．４．９．２期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。

７．４．９．３期末债券正回购交易中作为抵押的债券

无。

７．４．１０有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

（１） 公允价值

（ａ） 不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

（ｂ） 以公允价值计量的金融工具

（ｉ） 金融工具公允价值计量的方法

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：

第一层级：相同资产或负债在活跃市场上（未经调整）的报价。

第二层级：直接（比如取自价格）或间接（比如根据价格推算的）可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值（不可观察输入值）。

（ｉｉ） 各层级金融工具公允价值

于２０１２年１２月３１日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层级的余额为１８０，７０３，７４５．３１元，无属于第二层级及第三层级的余额

（ｉｉｉ） 公允价值所属层级间的重大变动

本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层级未发生重大变动。

（ｉｖ） 第三层级公允价值余额和本期变动金额

无。

（２） 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§８ 投资组合报告

８．１ 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

注：截至２０１２年１２月３１日，上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金资产净值为１９２，２３４，５１６．０１元，基金份额净值为１．０２４元，累计基金份额净值为１．０２４元。

８．２ 期末按行业分类的股票投资组合

８．２．１指数投资期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

８．２．２积极投资期末按行业分类的股票投资组合本基金本报告期末未持有积极投资股票。

８．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

８．３．１期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．５１ｆｕｎｄ．ｃｏｍ 网站的年度报告正文。

８．３．２期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

本基金本报告期末未持有积极投资股票。

８．４ 报告期内股票投资组合的重大变动

８．４．１累计买入金额超出期末基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．４．２累计卖出金额超出期末基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．４．３买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

８．６ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

８．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

８．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

８．９ 投资组合报告附注

８．９．１报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

８．９．２报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

８．９．３期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

８．９．４期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

８．９．５．１期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

８．９．５．２期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。

８．９．６投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。

§９ 基金份额持有人信息

９．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

９．２ 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

注：期末本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为０，该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为０。

§１０ 开放式基金份额变动

单位：份

■

§１１ 重大事件揭示

１１．１ 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

１１．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

基金管理人：

无。

基金托管人：

２０１２年１１月１５日，经中国建设银行研究决定，聘任杨新丰为中国建设银行投资托管业务部总经理，其任职资格已经中国证监会审核批准（证监许可〔２０１２〕９６１号）。聘任郑绍平为中国建设银行投资托管业务部副总经理，其任职资格已经中国证监会审核批准（证监许可〔２０１２〕１０３６号）。

１１．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

１１．４ 基金投资策略的改变

报告期内无基金投资策略的改变。

１１．５ 为基金进行审计的会计师事务所情况

普华永道中天会计师事务所有限公司本年度第一次为本基金提供审计服务，报告年度应支付给聘任普华永道中天会计师事务所有限公司的报酬为６０，０００元。

１１．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内，管理人、托管人未受稽查或处罚，亦未发现管理人、托管人的高级管理人员受稽查或处罚。

１１．７ 基金租用证券公司交易单元的有关情况

金额单位：人民币元

■

注：１． 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。

２． 交易单元的选择标准：

１）资本金雄厚，信誉良好。

２）财务状况良好，经营行为规范。

３）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度。

４）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务。

５）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时、定期、全面地为本基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务。

３． 交易单元的选择程序：

１）本基金管理人定期召开会议，组织相关部门依据交易单元的选择标准对交易单元候选券商进行评估，确定选用交易单元的券商。

２）本基金管理人与券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。

４． 本基金于２０１２年９月２５日正式成立，以上均为本期新增席位，无注销席位。

§１２ 影响投资者决策的其他重要信息

基金管理人：无。

基金托管人：

１、２０１２年１月１６日，托管人中国建设银行股份有限公司发布关于董事长任职的公告，自２０１２年１月１６日起，王洪章先生就任本行董事长、执行董事。

２、２０１２年１１月１５日，根据工作需要，中国建设银行投资托管服务部更名为投资托管业务部。

上投摩根基金管理有限公司

二〇一三年三月二十九日

基金简称	上投摩根中证消费服务指数
基金主代码	３７００２３
交易代码	３７００２３
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２０１２年９月２５日
基金管理人	上投摩根基金管理有限公司
基金托管人	中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	１８７，７８０，３０９．５７份
基金合同存续期	不定期

投资目标	本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过０．３５％，年跟踪误差不超过４％，以实现对中证消费服务领先指数的有效跟踪。
投资策略	本基金采用完全复制策略，按照标的指数成份股构成及其权重构建股票资产组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化对股票组合进行动态调整。但因特殊情况导致基金无法有效跟踪标的指数时，本基金将运用其他方法建立实际组合，力求实现基金相对业绩比较基准的跟踪误差最小化。
业绩比较基准	９５％×中证消费服务领先指数收益率＋５％×税后银行活期存款收益率
风险收益特征	本基金为指数型基金，长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金、货币市场基金等，为高风险、高收益产品。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		上投摩根基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	洪霞	田青
	联系电话	０２１－３８７９４９９９	０１０－６７５９５０９６
	电子邮箱	ｘｉａ．ｈｏｎｇ＠ｊｐｍｆ－ｓｉｔｉｃｏ．ｃｏｍ	ｔｉａｎｑｉｎｇ１．ｚｈ＠ｃｃｂ．ｃｏｍ
客户服务电话		４００－８８９－４８８８	０１０－６７５９５０９６
传真		０２１－６８８８１１７０	０１０－６６２７５８５３

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．５１ｆｕｎｄ．ｃｏｍ
基金年度报告备置地点	基金管理人、基金托管人的办公场所

３．１．１ 期间数据和指标	２０１２年９月２５日（基金合同生效日）至２０１２年１２月３１日
本期已实现收益	－３２，３３８．２７
本期利润	３，４７７，０１０．４１
加权平均基金份额本期利润	０．０１２２
本期基金份额净值增长率	２．４０％
３．１．２ 期末数据和指标	２０１２年末
期末可供分配基金份额利润	－０．００２７
期末基金资产净值	１９２，２３４，５１６．０１
期末基金份额净值	１．０２４

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	２．４０％	１．０２％	１．７１％	１．１５％	０．６９％	－０．１３％
过去六个月	－	－	－	－	－	－
过去一年	－	－	－	－	－	－
过去三年	－	－	－	－	－	－
过去五年	－	－	－	－	－	－
自基金合同生效起至今	２．４０％	０．９８％	４．４２％	１．１７％	－２．０２％	－０．１９％

姓名		职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限
			任职日期	离任日期
黄栋	本基金基金经理	２０１２－９－２５	－	８年
熊志勇	本基金基金经理助理		２０１２－１１－１３	－	６年		英国考文垂大学，博士研究生，自２００７年７月至２００９年１２月在华安基金管理有限公司担任高级金融工程师；２００９年１２月至２０１１年８月在国投瑞银基金管理有限公司担任量化及衍生品负责人；２０１１年８月至２０１２年７月担任鹏华基金管理有限公司量化投资部总经理； ２０１２年７月起加入上投摩根基金管理有限公司，担任量化投资部总监。

资 产	附注号	本期末 ２０１２年１２月３１日
资 产：
银行存款	７．４．７．１	１１，５６８，６４２．８７
结算备付金		９７５，９５０．１１
存出保证金		－
交易性金融资产	７．４．７．２	１８０，７０３，７４５．３１
其中：股票投资		１８０，７０３，７４５．３１
基金投资		－
债券投资		－
资产支持证券投资		－
衍生金融资产	７．４．７．３	－
买入返售金融资产	７．４．７．４	－
应收证券清算款		４，３３５，５３３．１６
应收利息	７．４．７．５	２，８０２．４３
应收股利		－
应收申购款		３，３５１．３５
递延所得税资产		－
其他资产	７．４．７．６	－
资产总计		１９７，５９０，０２５．２３
负债和所有者权益	附注号	本期末 ２０１２年１２月３１日
负 债：
短期借款		－
交易性金融负债		－
衍生金融负债	７．４．７．３	－
卖出回购金融资产款		－
应付证券清算款		３８０，４０１．８６
应付赎回款		４，２８９，９２６．３１
应付管理人报酬		１１７，０６６．８３
应付托管费		２３，４１３．３７
应付销售服务费		－
应付交易费用	７．４．７．７	２６８，３３３．７８
应交税费		－
应付利息		－
应付利润		－
递延所得税负债		－
其他负债	７．４．７．８	２７６，３６７．０７
负债合计		５，３５５，５０９．２２
所有者权益：
实收基金	７．４．７．９	１８７，７８０，３０９．５７
未分配利润	７．４．７．１０	４，４５４，２０６．４４
所有者权益合计		１９２，２３４，５１６．０１
负债和所有者权益总计		１９７，５９０，０２５．２３

项 目	附注号	本期 ２０１２年９月２５日（基金合同生效日）至２０１２年１２月３１日
一、收入		４，７８６，６０７．０２
１．利息收入		１，５５９，３７７．２３
其中：存款利息收入	７．４．７．１１	１，５５９，３７７．２３
债券利息收入		－
资产支持证券利息收入		－
买入返售金融资产收入		－
其他利息收入		－
２．投资收益（损失以“－”填列）		－６０３，７５５．９４
其中：股票投资收益	７．４．７．１２	－６３２，５０８．８２
基金投资收益		－
债券投资收益	７．４．７．１３	－
资产支持证券投资收益		－
衍生工具收益	７．４．７．１４	－
股利收益	７．４．７．１５	２８，７５２．８８
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	７．４．７．１６	３，５０９，３４８．６８
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）		－
５．其他收入（损失以“－”号填列）	７．４．７．１７	３２１，６３７．０５
减：二、费用		１，３０９，５９６．６１
１．管理人报酬		５６９，９６２．１７
２．托管费		１１３，９９２．４５
３．销售服务费		－
４．交易费用	７．４．７．１８	３６３，５０７．９８
５．利息支出		－
其中：卖出回购金融资产支出		－
６．其他费用	７．４．７．１９	２６２，１３４．０１
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		３，４７７，０１０．４１
减：所得税费用		－
四、净利润（净亏损以“－”号填列		３，４７７，０１０．４１

项目	本期 ２０１２年９月２５日（基金合同生效日）至２０１２年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	４４３，７９５，７６３．９５	－	４４３，７９５，７６３．９５
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	３，４７７，０１０．４１	３，４７７，０１０．４１
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	－２５６，０１５，４５４．３８	９７７，１９６．０３	－２５５，０３８，２５８．３５
其中：１．基金申购款	２，３４５，９９２．３８	－７５，２８４．７４	２，２７０，７０７．６４
２．基金赎回款	－２５８，３６１，４４６．７６	１，０５２，４８０．７７	－２５７，３０８，９６５．９９
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	１８７，７８０，３０９．５７	４，４５４，２０６．４４	１９２，２３４，５１６．０１

７．４．９．１．１ 受限证券类别：股票
证券 代码	证券名称	成功 认购日	可流 通日	流通受限类型	认购 价格	期末估值单价	数量 （单位：股 ）	期末 成本总额	期末 估值总额	备注
０００８２６	桑德环境	２０１２－１２－３１	２０１３－０１－０９	配股限售	１２．７１	２２．９９	１９，０８１	２４２，５１９．５１	４３８，６７２．１９	－

关联方名称	与本基金的关系
上投摩根基金管理有限公司	基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司（“中国建设银行”）	基金托管人、基金代销机构
上海国际信托有限公司（“上国投”）	基金管理人的股东
摩根资产管理（英国）有限公司	基金管理人的股东
上信资产管理有限公司	基金管理人的股东上海国际信托有限公司控制的公司
上海国利货币经纪有限公司	基金管理人的股东上海国际信托有限公司控制的公司
Ｊ．Ｐ． Ｍｏｒｇａｎ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ Ｌｉｍｉｔｅｄ	基金管理人的股东摩根资产管理（英国）有限公司控制的公司
Ｊ．Ｐ． Ｍｏｒｇａｎ ８ＣＳ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔｓ （ＧＰ） Ｌｉｍｉｔｅｄ	基金管理人的股东摩根资产管理（英国）有限公司控制的公司

项目	本期 ２０１２年９月２５日（基金合同生效日）至２０１２年１２月３１日
当期发生的基金应支付的管理费	５６９，９６２．１７
其中：支付销售机构的客户维护费	１６３，５５３．９２

项目	本期 ２０１２年９月２５日（基金合同生效日）至２０１２年１２月３１日
当期发生的基金应支付的托管费	１１３，９９２．４５

关联方名称	本期 ２０１２年９月２５日（基金合同生效日）至２０１２年１２月３１日
	期末余额	当期利息收入
中国建设银行	１１，５６８，６４２．８７	１００，４２３．５９

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	１８０，７０３，７４５．３１	９１．４５
	其中：股票	１８０，７０３，７４５．３１	９１．４５
２	固定收益投资	－	－
	其中：债券	－	－
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	１２，５４４，５９２．９８	６．３５
６	其他各项资产	４，３４１，６８６．９４	２．２０
７	合计	１９７，５９０，０２５．２３	１００．００

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	－	－
Ｂ	采掘业	－	－
Ｃ	制造业	７２，８３９，３１７．１０	３７．８９
Ｃ０	食品、饮料	３６，３５２，６６６．７３	１８．９１
Ｃ１	纺织、服装、皮毛	３，８８２，９８６．７０	２．０２
Ｃ２	木材、家具	－	－
Ｃ３	造纸、印刷	－	－
Ｃ４	石油、化学、塑胶、塑料	－	－
Ｃ５	电子	－	－
Ｃ６	金属、非金属	－	－
Ｃ７	机械、设备、仪表	－	－
Ｃ８	医药、生物制品	３２，６０３，６６３．６７	１６．９６
Ｃ９９	其他制造业	－	－
Ｄ	电力、煤气及水的生产和供应业	－	－
Ｅ	建筑业	－	－
Ｆ	交通运输、仓储业	－	－
Ｇ	信息技术业	６，１７９，８９１．６６	３．２１
Ｈ	批发和零售贸易	２９，３５１，４０１．４２	１５．２７
Ｉ	金融、保险业	３６，３２０，５７８．５５	１８．８９
Ｊ	房地产业	－	－
Ｋ	社会服务业	１５，７９１，２３４．０１	８．２１
Ｌ	传播与文化产业	１１，９３２，０２５．１４	６．２１
Ｍ	综合类	８，２８９，２９７．４３	４．３１
	合计	１８０，７０３，７４５．３１	９４．００

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	６００５１９	贵州茅台	４２，５７２	８，８９８，３９９．４４	４．６３
２	００２０２４	苏宁电器	１，２８４，９００	８，５４４，５８５．００	４．４４
３	００００６９	华侨城Ａ	１，０５８，３８９	７，９３７，９１７．５０	４．１３
４	０００８５８	五粮液	２０５，３５０	５，７９７，０３０．５０	３．０２
５	６０００３６	招商银行	３３９，０００	４，６６１，２５０．００	２．４２
６	６０００１６	民生银行	５４１，９５４	４，２５９，７５８．４４	２．２２
７	６００８８７	伊利股份	１７２，８７９	３，７９９，８８０．４２	１．９８
８	６０１３１８	中国平安	８０，３２８	３，６３８，０５５．１２	１．８９
９	００２３０４	洋河股份	３４，９９９	３，２６７，８５６．６３	１．７０
１０	３０００７０	碧水源	７９，６８０	３，１９５，１６８．００	１．６６

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期末基金资产净值比例（％）
１	６００５１９	贵州茅台	１２，２１６，０１１．７８	６．３５
２	００２０２４	苏宁电器	１０，１８１，７１４．０７	５．３０
３	０００８５８	五粮液	８，０４８，５２４．２４	４．１９
４	００００６９	华侨城Ａ	７，４６３，９１５．３３	３．８８
５	６００５１８	康美药业	５，５９７，７３５．４２	２．９１
６	６０００１６	民生银行	５，０４９，５６８．２４	２．６３
７	６００４０６	国电南瑞	５，００３，４９７．８８	２．６０
８	６０１３１８	中国平安	４，８５６，５５７．５６	２．５３
９	０００５３８	云南白药	４，７８３，３３３．３４	２．４９
１０	００２３０４	洋河股份	４，７０７，４７４．９２	２．４５
１１	６０００３６	招商银行	４，６３９，５７５．４１	２．４１
１２	０００４２３	东阿阿胶	４，５６３，９６８．０５	２．３７
１３	６００８８７	伊利股份	４，３７６，９９５．１３	２．２８
１４	６００２７６	恒瑞医药	３，８７０，３８３．３９	２．０１
１５	６０１３２８	交通银行	３，６７９，９８５．１６	１．９１
１６	６０１６０７	上海医药	３，５９２，６５８．１２	１．８７
１７	６００６９４	大商股份	３，４８１，８２３．７１	１．８１
１８	６０１１６６	兴业银行	３，４７３，６５０．００	１．８１
１９	３０００７０	碧水源	３，４２９，３２２．５１	１．７８
２０	６００５３５	天士力	３，４２８，９５１．８９	１．７８

序号		股票代码		股票名称		本期累计卖出金额		占期末基金资产净值比例（％）
１	６００４０６		国电南瑞		２，７２１，６１８．３２		１．４２
２	６０００１６		民生银行		２，０７９，３３６．４６		１．０８
３	６０１３２８		交通银行		１，８５３，３８１．００		０．９６
４	６０１３１８		中国平安		１，８５３，１８３．１７		０．９６
５	６００５１８		康美药业		１，７８１，９５９．００		０．９３
６	０００５３８		云南白药		１，７４０，２７６．７３		０．９１
７	６００５１９		贵州茅台		１，６２９，７６１．６１		０．８５
８	６０００６２		华润双鹤		１，６０３，４９５．７６		０．８３
９	０００４２３		东阿阿胶		１，５５５，５５８．３８		０．８１
１０	６０１１６６		兴业银行		１，４４３，９９８．００		０．７５
１１	００２２３０		科大讯飞		１，３９７，４４８．８７		０．７３
１２	００２０２４		苏宁电器		１，３７２，０３８．０１		０．７１
１３	６００２７６		恒瑞医药		１，３４０，７８６．８６		０．７０
１４	６０００３６		招商银行		１，３３４，６０７．３８		０．６９
１５	６０００００		浦发银行		１，２６５，０９１．１６		０．６６
１６	６００５３５		天士力		１，２２９，９２０．３９		０．６４
１７	６００２１６		浙江医药		１，１２４，０７０．１７		０．５８
１８	６０００３０		中信证券		１，０４８，０３２．８１		０．５５
１９	０００８５８		五粮液		１，０４７，６４１．００		０．５４
２０	６００７１８		东软集团		１，０３３，２０１．００		０．５４

买入股票的成本（成交）总额	２３７，９８６，９０５．４５
卖出股票的收入（成交）总额	６０，１６０，０００．００

序号	名称	金额
１	存出保证金	－
２	应收证券清算款	４，３３５，５３３．１６
３	应收股利	－
４	应收利息	２，８０２．４３
５	应收申购款	３，３５１．３５
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	４，３４１，６８６．９４

持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
１，５４７	１２１，３８３．５２	６８，０３３，００６．８８	３６．２３％	１１９，７４７，３０２．６９	６３．７７％

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本基金	４９，５１０．９５

基金合同生效日（２０１２年９月２５日）基金份额总额	４４３，７９５，７６３．９５
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额	２，３４５，９９２．３８
减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额	２５８，３６１，４４６．７６
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额	－
本报告期期末基金份额总额	１８７，７８０，３０９．５７

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例	佣金	占当期佣金总量的比例
海通证券	１	１８５，０４４，７９２．４１	６２．１２％	１６８，４６３．６６	６２．７８％	－
招商证券	１	１１２，８５９，５９３．５３	３７．８８％	９９，８７０．１２	３７．２２％	－