基金管理人：上投摩根基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一三年三月二十九日

§１ 重要提示

１．１ 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１３年３月２８日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自２０１２年１月１日起至１２月３１日止。

§２ 基金简介

２．１ 基金基本情况

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２．２ 基金产品说明

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２．３ 基金管理人和基金托管人

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２．４ 信息披露方式

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§３ 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

３．１ 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：１．本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

２．本基金收益分配按月结转份额。

３．上述基金业绩指标不包括交易基金的各项费用（例如基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

３．２ 基金净值表现

３．２．１基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

１． 上投摩根货币Ａ

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２． 上投摩根货币Ｂ

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注：本基金合同生效日为２００５年４月１３日。

３．２．２自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

上投摩根货币市场基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（２００５年４月１３日至２０１２年１２月３１日）

１、上投摩根货币Ａ

（２００５年４月１３日至２０１２年１２月３１日）

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２、上投摩根货币Ｂ

（２００５年４月１３日至２０１２年１２月３１日）

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注：按照基金合同的约定，本基金自基金合同生效日起不超过三个月内完成建仓。截止２００５年０７月１３日，本基金已根据基金合同完成建仓且资产配置比例符合本基金基金合同规定。

本基金合同生效日为２００５年０４月１３日。 图示时间段为２００５年０４月１３日至２０１２年１２月３１日。

３．２．３过去五年基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

上投摩根货币市场基金

过去五年基金净值收益率与业绩比较基准收益率的对比图

１、上投摩根货币Ａ

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２、上投摩根货币Ｂ

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注：本基金合同生效日为２００５年４月１３日。 图示时间段为２００８年１月１日至２０１２年１２月３１日。

３．３ 过去三年基金的利润分配情况

１、上投摩根货币Ａ

单位：人民币元

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２、上投摩根货币Ｂ

单位：人民币元

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§４ 管理人报告

４．１ 基金管理人及基金经理情况

４．１．１基金管理人及其管理基金的经验

上投摩根基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批准，于２００４年５月１２日正式成立。公司由上海国际信托投资有限公司（２００７年１０月８日更名为“上海国际信托有限公司”）与摩根资产管理（英国）有限公司合资设立，注册资本为２．５亿元人民币，注册地上海。截至２０１２年１２月底，公司管理的基金共有二十只，均为开放式基金，分别是：上投摩根中国优势证券投资基金、上投摩根货币市场基金、上投摩根阿尔法股票型证券投资基金、上投摩根双息平衡混合型证券投资基金、上投摩根成长先锋股票型证券投资基金、上投摩根内需动力股票型证券投资基金、上投摩根亚太优势股票型证券投资基金、上投摩根双核平衡混合型证券投资基金、上投摩根中小盘股票型证券投资基金、上投摩根纯债债券型证券投资基金、上投摩根行业轮动股票型证券投资基金、上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金、上投摩根全球新兴市场股票型证券投资基金、上投摩根新兴动力股票型证券投资基金、上投摩根强化回报债券型证券投资基金、上投摩根健康品质股票型证券投资基金、上投摩根全球天然资源股票型证券投资基金、上投摩根分红添利债券型证券投资基金、上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金和上投摩根核心优选股票型证券投资基金。

４．１．２基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

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注：１． 任职日期和离任日期均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

２． 证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益。本基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《上投摩根货币市场基金基金合同》的规定。基金经理对个股和投资组合的比例遵循了投资决策委员会的授权限制，基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求。

４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１公平交易制度和控制方法

本公司按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规的要求，制订了《上投摩根基金管理有限公司公平交易制度》，规范了公司所管理的所有投资组合的股票、债券等投资品种的投资管理活动，同时涵盖了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，以确保本公司管理的不同投资组合均得到公平对待。

公司执行自上而下的三级授权体系，依次为投资决策委员会、投资总监、经理人，经理人在其授权范围内自主决策，投资决策委员会和投资总监均不得干预其授权范围内的投资活动。公司已建立客观的研究方法，严禁利用内幕信息作为投资依据，各投资组合享有公平的投资决策机会。公司建立集中交易制度，执行公平交易分配。对于交易所市场投资活动，不同投资组合在买卖同一证券时，按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易机会；对于银行间市场投资活动，通过交易对手库控制和交易室询价机制，严格防范交易对手风险并抽检价格公允性；对于一级市场申购投资行为，遵循价格优先、比例分配的原则，根据事前独立申报的价格和数量对交易结果进行公平分配。

公司制订了《异常交易监控与报告制度》，通过系统和人工相结合的方式进行投资交易行为的监控分析，并执行异常交易行为监控分析记录工作机制，确保公平交易可稽核。公司分别于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的收益率差异及不同时间窗下同向交易的交易价差进行分析，并留存报告备查。

４．３．２公平交易制度的执行情况

报告期内，公司严格执行上述公平交易制度和控制方法，开展公平交易工作。通过对不同投资组合之间的收益率差异、以及不同投资组合之间同向交易和反向交易的交易时机和交易价差等方面的监控分析，公司未发现整体公平交易执行出现异常的情况。

其中，在同向交易的监控和分析方面，根据法规要求，公司对不同投资组合的同日和临近交易日的同向交易行为进行监控，通过定期抽查前述的同向交易行为，定性分析交易时机、对比不同投资组合长期的交易趋势，重点关注任何可能导致不公平交易的情形。对于识别的异常情况，由相关投资组合经理对异常交易情况进行合理解释。同时，公司根据法规的要求，通过系统模块定期对连续四个季度内不同投资组合在不同时间窗内（日内、３日内、５日内）的同向交易价差进行分析，采用概率统计方法，主要关注不同投资组合之间同向交易价差均值为零的显著性检验，以及同向交易价格占优的交易次数占比分析。

报告期内，通过前述分析方法，未发现不同投资组合之间同向交易价差异常的情况。

４．３．３异常交易行为的专项说明

报告期内，通过对交易价格、交易时间、交易方向等的抽样分析，公司未发现存在异常交易行为。

报告期内，所有投资组合（除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合）参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的５％的情形：无。

４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析

２０１２年，宏观调控的基调从稳物价逐步变为稳增长，在保持Ｍ２合理增长水平的同时，社会融资总量保持了较快的增长。ＧＤＰ在三季度末低位企稳，全年ＧＤＰ增速７．８％。ＣＰＩ呈逐月回落趋势，１０月份达到年内低点１．７％，全年均值２．６％。货币政策上，央行在２月和５月两次下调准备金，缓解了银行间流动性，并通过连续的逆回购操作，保持银行间资金价格的平稳。年中央行两次下调存贷款基准利率，但通过扩大浮动区间的限制，为利率市场化打开了空间。

总体来说，货币市场利率震荡走低，二季度资金面略显宽松，年中央行在开始以逆回购为公开市场的主要调控手段以后，资金面趋于平稳。其中，银行间７天回购加权利率上半年最低在２．１％附近，最高７．７％，振幅达到５．６％，下半年则在２．５％－４．７％区间震荡，全年３．５５％水平，显示银行间资金成本基本处于平稳偏中性的水平。一年期央票利率也是在二季度回落至最低点，下半年回升至均衡水平。即从年初的３．４７％降至６月上旬的２．５％以下，随后逐步回升至年末的２．９５％左右。

上投摩根货币市场基金将组合久期限制在７５天以内，远低于目前国内通行的１２０天组合久期限制。上投摩根货币市场基金也不进行正回购放大操作。在以市场利率为基准的浮动利率债券投资上，也仅投资实际存续期在３年以内的浮动利率债券。在对短期融资券的投资及逆回购交易对手方面也有非常严格的规定和限制。这些限制和规定，虽然制约了基金收益的进一步提高，但更重要的是增强了基金抵御各种风险的能力，保证了基金较好的流动性。

４．４．２报告期内基金的业绩表现

本报告期本基金Ｂ类和Ａ类的净值收益率分别为２．９５０６％和２．７０４２％，同期业绩比较基准收益率为１．４１７８％。

４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望２０１３年，随着经济增速低位企稳、通胀温和回升，目前的货币政策有望得到延续，但出现明显大幅宽松的空间有限。回购仍将在央行的公开市场操作中占有重要的地位，流动性将保持中性偏宽松的状态。我们的货币基金会在对央票、交易所回购等收益率、流动性匹配较好的优良资产进行投资的同时，适度拉长久期，寻找机会对高票息的政策性银行金融债品种进行一定的配置，以期获得较高的收益率。另外，随着资金需求回升，我们的货币基金仍会关注和短期限ｓｈｉｂｏｒ利率挂钩的协定存款的投资机会，在增强收益的同时，严格控制其比例，并分散到期日以保障良好的流动性。

４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本公司的基金估值和会计核算由基金会计部负责，根据相关的法律法规规定、基金合同的约定，制定了内部控制措施，对基金估值和会计核算的各个环节和整个流程进行风险控制，目的是保证基金估值和会计核算的准确性。基金会计部人员均具备基金从业资格和相关工作经历。本公司成立了估值委员会，并制订有关议事规则。估值委员会成员包括公司管理层、督察长、基金会计、风险管理等方面的负责人以及相关基金经理，所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员会对估值事项发表意见，评估基金估值的公允性和合理性。基金经理是估值委员会的重要成员，参加估值委员会会议，参与估值程序和估值技术的讨论。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突。

４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金于成立后的每月２５日进行收益分配（如遇２５日为节假日则顺延至下个工作日），收益分配采用红利再投资方式，按月结转份额。２０１２年本基金Ａ类收益分配金额为２，５７６，４４１．９９元，Ｂ类收益分配金额为５３５，７９３，８５１．２３元。

§５ 托管人报告

５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金实施利润分配的金额为Ａ类２，５７６，４４１．９９元，Ｂ类５３５，７９３，８５１．２３元。

５．３ 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§６ 审计报告

上投摩根货币市场基金２０１２年度财务会计报告已由普华永道中天会计师事务所有限公司审计、注册会计师汪棣、王灵签字出具了“无保留意见的审计报告”（编号：普华永道中天审字（２０１３）第２０３０９号）。

投资者可通过登载于本基金管理人网站的年度报告正文查看审计报告全文。

§７ 年度财务报表

７．１ 资产负债表

会计主体：上投摩根货币市场基金

报告截止日：２０１２年１２月３１日

单位：人民币元

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注：报告截止日２０１２年１２月３１日，Ａ类和Ｂ类基金份额净值均为１．００００元，基金份额总额２１，９９０，８１０，９７４．０８份，其中Ａ类基金份额９８，０７５，４００．１７份，Ｂ类基金份额２１，８９２，７３５，５７３．９１份。

７．２ 利润表

会计主体：上投摩根货币市场基金

本报告期：２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日

单位：人民币元

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７．３ 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：上投摩根货币市场基金

本报告期：２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日

单位：人民币元

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报告附注为财务报表的组成部分

本报告７．１至７．４，财务报表由下列负责人签署：

基金管理公司负责人：章硕麟 主管会计工作负责人：胡志强 会计机构负责人：张璐

７．４ 报表附注

７．４．１基金基本情况

上投摩根货币市场基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字［２００５］第１５号《关于同意上投摩根货币市场基金募集的批复》核准，由上投摩根富林明基金管理有限公司（后更名为上投摩根基金管理有限公司）依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《上投摩根货币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币９９１，１９６，２３８．０２元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字（２００５）第３８号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《上投摩根货币市场基金基金合同》于２００５年４月１３日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为９９１，３６０，５２２．７３份基金份额，其中认购资金利息折合１６４，２８４．７１份基金份额。本基金的基金管理人为上投摩根基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

根据《上投摩根货币市场基金招募说明书》的有关约定，本基金根据适用的销售服务费费率的不同，将基金份额分为Ａ类、Ｂ类两类份额，在基金存续期内的任何一个开放日，如Ａ类基金份额持有人持有的基金份额余额达到５，０００，０００份，即升级为Ｂ类份额持有人，如Ｂ类基金份额持有人持有的基金份额余额少于５００，０００份，即降级为Ａ类份额持有人。

根据《货币市场基金管理暂行规定》和《上投摩根货币市场基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为现金；一年以内的银行定期存款、大额存单；剩余期限在３９７天以内的债券；期限在一年以内的债券回购；期限在一年以内的中央银行票据以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金的业绩比较基准为：税后同期七天通知存款利率。

本财务报表由本基金的基金管理人上投摩根基金管理有限公司于２０１３年３月２８日批准报出。

７．４．２会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于２００６年２月１５日颁布的《企业会计准则－基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《 上投摩根货币市场基金 基金合同》和在财务报表附注７．４．４所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

７．４．３遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金２０１２年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金２０１２年１２月３１日的财务状况以及２０１２年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

７．４．４本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明。

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

７．４．５会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

７．４．５．１会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

７．４．５．２会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

７．４．５．３差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

７．４．６税项

根据财政部、国家税务总局财税［２００２］１２８号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［２００８］１号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

（１） 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

（２） 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

（３） 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴２０％的个人所得税。

７．４．７关联方关系

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注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

７．４．８本报告期及上年度可比期间的关联方交易

７．４．８．１通过关联方交易单元进行的交易

无。

７．４．８．２关联方报酬

７．４．８．２．１基金管理费

单位：人民币元

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注：支付基金管理人上投摩根基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值０．３３％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 Ｘ ０．３３％ ／ 当年天数。

７．４．８．２．２基金托管费

单位：人民币元

■

注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值０．１０％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 Ｘ ０．１０％ ／ 当年天数。

７．４．８．２．３销售服务费

单位：人民币元

■

注：支付基金销售机构的Ａ类基金份额和Ｂ类基金份额的销售服务费分别按前一日该类基金资产净值０．２５％和０．０１％的年费率计提。其计算公式为：日销售服务费＝前一日基金资产净值 Ｘ约定年费率 ／ 当年天数。

７．４．８．３与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

单位：人民币元

■

７．４．８．４各关联方投资本基金的情况

无。

７．４．８．５由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。

７．４．８．６本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。

７．４．８．７其他关联交易事项的说明

无。

７．４．９期末（２０１２年１２月３１日）本基金持有的流通受限证券

无。

７．４．１０有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

（１） 公允价值

（ａ） 不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

（ｂ） 以公允价值计量的金融工具

（ｉ） 金融工具公允价值计量的方法

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：

第一层级：相同资产或负债在活跃市场上（未经调整）的报价。

第二层级：直接（比如取自价格）或间接（比如根据价格推算的）可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值（不可观察输入值）。

（ｉｉ） 各层级金融工具公允价值

于２０１２年１２月３１日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第二层级的余额为７，０１２，７８４，１２５．５４元，无属于第一或第三层级的余额（２０１１年１２月３１日：第二层级７，１８１，５２４，１６１．７７元，无属于第一或第三层级的余额）。

（ｉｉｉ） 公允价值所属层级间的重大变动

本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层级未发生重大变动。

（ｉｖ） 第三层级公允价值余额和本期变动金额

无。

（２） 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§８ 投资组合报告

８．１ 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

注：截至２０１２年１２月３１日，上投摩根货币市场基金资产净值为２１，９９０，８１０，９７４．０８，Ａ类和Ｂ类基金份额净值均为１．００００元。

８．２ 债券回购融资情况

金额单位：人民币元

■

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的２０％的说明

在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的２０％。

８．３ 基金投资组合平均剩余期限

８．３．１投资组合平均剩余期限基本情况

■

报告期内投资组合平均剩余期限超过１８０天情况说明

根据基金合同约定，本基金投资组合的平均剩余期限不超过１２０天。在本报告期内本基金未出现投资组合平均剩余期限超过１２０天的情况。

８．３．２期末投资组合平均剩余期限分布比例

■

８．４ 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

８．５ 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

８．６ “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

■

８．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

８．８ 投资组合报告附注

８．８．１基金计价方法说明

本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按实际利率法摊销，每日计提收益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。

８．８．２报告期内本基金未存在剩余期限小于３９７天但剩余存续期超过３９７天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的２０％的情况。

８．８．３本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

８．８．４期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

８．８．５其他需说明的重要事项标题

因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

基金份额持有人如欲了解本基金投资组合的其他相关信息，可致电本基金管理人获取。

§９ 基金份额持有人信息

９．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

９．２ 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

注：期末本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为０，该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为０。

§１０ 开放式基金份额变动

单位：份

■

§１１ 重大事件揭示

１１．１ 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

１１．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

基金管理人：

无。

基金托管人：

２０１２年１１月１５日，经中国建设银行研究决定，聘任杨新丰为中国建设银行投资托管业务部总经理，其任职资格已经中国证监会审核批准（证监许可〔２０１２〕９６１号）。聘任郑绍平为中国建设银行投资托管业务部副总经理，其任职资格已经中国证监会审核批准（证监许可〔２０１２〕１０３６号）。

１１．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

１１．４ 基金投资策略的改变

报告期内无基金投资策略的改变。

１１．５ 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内，本基金未发生改聘为其审计的会计师事务所情况。报告年度应支付给聘任普华永道中天会计师事务所有限公司的报酬为１５５，０００元，目前的审计机构已提供审计服务的连续年限为８年。

１１．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内，管理人、托管人未受稽查或处罚，亦未发现管理人、托管人的高级管理人员受稽查或处罚。

１１．７ 基金租用证券公司交易单元的有关情况

１１．７．１基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：１． 交易单元的选择标准：

１）资本金雄厚，信誉良好。

２）财务状况良好，经营行为规范。

３）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度。

４）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务。

５）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时、定期、全面地为本基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务。

２． 交易单元的选择程序：

１）本基金管理人定期召开会议，组织相关部门依据交易单元的选择标准对交易单元候选券商进行评估，确定选用交易单元的券商。

２）本基金管理人与券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。

３．２０１２年度本基金无新增、注销席位。

１１．７．２基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

１１．８ 偏离度绝对值超过０．５％的情况

本基金本报告期内未存在偏离度绝对值超过０．５％的情况。

§１２ 影响投资者决策的其他重要信息

基金管理人：无。

基金托管人：

１、２０１２年１月１６日，托管人中国建设银行股份有限公司发布关于董事长任职的公告，自２０１２年１月１６日起，王洪章先生就任本行董事长、执行董事。

２、２０１２年１１月１５日，根据工作需要，中国建设银行投资托管服务部更名为投资托管业务部。

上投摩根基金管理有限公司

二〇一三年三月二十九日

基金简称	上投摩根货币
基金主代码	３７００１０
交易代码	３７００１０
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２００５年４月１３日
基金管理人	上投摩根基金管理有限公司
基金托管人	中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	２１，９９０，８１０，９７４．０８份
基金合同存续期	不定期
下属分级基金的基金简称	上投摩根货币Ａ	上投摩根货币Ｂ
下属分级基金的交易代码	３７００１０	３７００１０
报告期末下属分级基金的份额总额	９８，０７５，４００．１７份	２１，８９２，７３５，５７３．９１份

投资目标	通过合理的资产选择，在有效控制投资风险和保持较高流动性的前提下，为投资者提供资金的流动性储备，进一步优化现金管理，并力求获得高于业绩比较基准的稳定回报。
投资策略	流动性管理：由于货币市场基金要保持高流动性的特性，本基金会紧密关注申购／赎回现金流情况、季节性资金流动、日历效应等，建立组合流动性预警指标，实现对基金资产的结构化管理，并结合持续性投资的方法，将回购／债券到期日进行均衡等量配置，以确保基金资产的整体变现能力。 随着国内货币市场的进一步发展，以及今后相关法律法规允许本基金可投资的金融工具出现时，本基金将予以深入分析并加以审慎评估，在符合本基金投资目标的前提下适时调整本基金投资对象。
业绩比较基准	本基金业绩比较基准为同期七天通知存款利率（税后）。
风险收益特征	本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险品种，其预期风险和预期收益率都低于股票基金、债券基金和混合基金。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		上投摩根基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	洪霞	田青
	联系电话	０２１－３８７９４９９９	０１０－６７５９５０９６
	电子邮箱	ｘｉａ．ｈｏｎｇ＠ｊｐｍｆ－ｓｉｔｉｃｏ．ｃｏｍ	ｔｉａｎｑｉｎｇ１．ｚｈ＠ｃｃｂ．ｃｏｍ
客户服务电话		４００－８８９－４８８８	０１０－６７５９５０９６
传真		０２１－６８８８１１７０	０１０－６６２７５８５３

３．１．１期间数据和指标	２０１２年		２０１１年		２０１０年
	上投摩根货币Ａ	上投摩根货币Ｂ	上投摩根货币Ａ	上投摩根货币Ｂ	上投摩根货币Ａ	上投摩根货币Ｂ
本期已实现收益	２，５７６，４４１．９９	５３５，７９３，８５１．２３	３，０４４，７２５．６５	３０７，３４３，８６１．９４	２，１６３，２１４．７９	８５，４３８，３０１．２３
本期利润	２，５７６，４４１．９９	５３５，７９３，８５１．２３	３，０４４，７２５．６５	３０７，３４３，８６１．９４	２，１６３，２１４．７９	８５，４３８，３０１．２３
本期基金份额净值收益率	２．７０４２％	２．９５０６％	２．５８４１％	２．８３０３％	１．２０２９％	１．４４６３％
３．１．２期末数据和指标	２０１２年末		２０１１年末		２０１０年末
	上投摩根货币Ａ	上投摩根货币Ｂ	上投摩根货币Ａ	上投摩根货币Ｂ	上投摩根货币Ａ	上投摩根货币Ｂ
期末基金资产净值	９８，０７５，４００．１７	２１，８９２，７３５，５７３．９１	１１２，９８４，７７７．８６	１４，１２２，０６０，４３６．４５	１３８，４０１，２１１．７８	８，０３１，６００，４６１．２６
期末基金份额净值	１．００００	１．００００	１．００００	１．００００	１．００００	１．００００

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．５１ｆｕｎｄ．ｃｏｍ
基金年度报告备置地点	基金管理人、基金托管人的办公场所

３．１．１期间数据和指标

份额净值收益率①

净值收益率标准差②

业绩比较基准收益率③

业绩比较基准收益率标准差④

①－③

②－④

过去三个月

０．６４５５％

０．００１１％

０．３４０３％

０．００００％

０．３０５２％

０．００１１％

过去六个月

１．３０９７％

０．００１１％

０．６８１１％

０．００００％

０．６２８６％

０．００１１％

过去一年

２．７０４２％

０．００１１％

１．４１７８％

０．０００２％

１．２８６４％

０．０００９％

过去三年

６．６２５４％

０．００２２％

４．２２７５％

０．０００２％

２．３９７９％

０．００２０％

过去五年

１０．３２０２％

０．００２８％

８．００３８％

０．００１７％

２．３１６４％

０．００１１％

自基金合同生效起至今

１６．４４０８％

０．００３７％

１３．３５０４％

０．００１７％

３．０９０４％

０．００２０％

阶段	份额净值收益率①	净值收益率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	０．７０６１％	０．００１１％	０．３４０３％	０．００００％	０．３６５８％	０．００１１％
过去六个月	１．４３１７％	０．００１１％	０．６８１１％	０．００００％	０．７５０６％	０．００１１％
过去一年	２．９５０６％	０．００１１％	１．４１７８％	０．０００２％	１．５３２８％	０．０００９％
过去三年	７．３９５３％	０．００２２％	４．２２７５％	０．０００２％	３．１６７８％	０．００２０％
过去五年	１１．６５１３％	０．００２８％	８．００３８％	０．００１７％	３．６４７５％	０．００１１％
自基金合同生效起至今	１８．６１５９％	０．００３７％	１３．３５０４％	０．００１７％	５．２６５５％	０．００２０％

年度	已按再投资形式转实收基金	直接通过应付赎回款转出金额	应付利润 本年变动	年度利润分配合计	备注
２０１２年	２，２８６，４４５．５３	２８２，３２８．５８	７，６６７．８８	２，５７６，４４１．９９	－
２０１１年	２，６９７，７２１．１３	３３３，０９０．６５	１３，９１３．８７	３，０４４，７２５．６５	－
２０１０年	１，９３６，７８５．２９	２２５，０１１．５２	１，４１７．９８	２，１６３，２１４．７９	－
合计	６，９２０，９５１．９５	８４０，４３０．７５	２２，９９９．７３	７，７８４，３８２．４３	－

年度		已按再投资形式转实收基金		直接通过应付赎回款转出金额		应付利润 本年变动		年度利润分配合计		备注
２０１２年	５１０，５３６，４８３．６５		１７，８２７，１５１．６８		７，４３０，２１５．９０		５３５，７９３，８５１．２３		－
２０１１年	２９３，３６１，９９３．８５		９，１５３，３４８．８３		４，８２８，５１９．２６		３０７，３４３，８６１．９４		－
２０１０年	７９，７３０，９３６．８１		３，６８０，５９６．９７		２，０２６，７６７．４５		８５，４３８，３０１．２３		－
合计	８８３，６２９，４１４．３１		３０，６６１，０９７．４８		１４，２８５，５０２．６１		９２８，５７６，０１４．４０		－

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
王亚南	本基金基金经理	２００８－１１－２９	－	１０年	复旦大学金融工程专业硕士。２００３ 年至２００７年，就职于海通证券股份有限公司研究所，任固定收益研究员。２００７年６月加入国泰基金管理有限公司，任国泰金鹿保本基金基金经理助理。２００８年６月加入上投摩根基金管理有限公司，自２００８年１１月起任上投摩根货币市场基金基金经理，自２００９年６月起同时任上投摩根纯债债券型证券投资基金基金经理。
孟晨波	本基金基金经理、固定收益部总监	２００９－９－１７	－	１８年	经济学学士，历任荷兰银行上海分行资金部高级交易员，星展银行上海分行资金部经理，比利时富通银行上海分行资金部联席董事，花旗银行（中国）有限公司金融市场部副总监。２００９年５月加入上投摩根基金管理有限公司，担任固定收益部总监，２００９年９月起任上投摩根货币市场基金基金经理。
唐瑭	本基金基金经理助理	２０１２－８－２９	－	５年	英国爱丁堡大学硕士，２００８年２月至２０１０年４月任ＪＰＭｏｒｇａｎ（ＥＭＥＡ）分析师，２０１０年６月至２０１１年３月，任交银施罗德基金管理有限公司分析师，２０１１年３月加入上投摩根基金管理有限公司，先后担任分析师及基金经理助理。

资 产	附注号	本期末 ２０１２年１２月３１日	上年度末 ２０１１年１２月３１日
资 产：
银行存款	７．４．７．１	２，８７３，８０７，２１４．１１	６５，３８５，１９１．５８
结算备付金		２３８，３５３，１８１．８２	１０３，２７４，５４５．３８
存出保证金		－	－
交易性金融资产	７．４．７．２	７，０１２，７８４，１２５．５４	７，１８１，５２４，１６１．７７
其中：股票投资		－	－
基金投资		－	－
债券投资		７，０１２，７８４，１２５．５４	７，１８１，５２４，１６１．７７
资产支持证券投资		－	－
衍生金融资产	７．４．７．３	－	－
买入返售金融资产	７．４．７．４	１２，９０５，５００，０００．００	６，８０５，３００，８１４．５０
应收证券清算款		－	９，７１６，７４５．６３
应收利息	７．４．７．５	１０４，３９５，５９２．１７	８３，８５２，０５９．２８
应收股利		－	－
应收申购款		４，４０３，７９７．６７	１，７５０．００
递延所得税资产		－	－
其他资产	７．４．７．６	－	－
资产总计		２３，１３９，２４３，９１１．３１	１４，２４９，０５５，２６８．１４
负债和所有者权益	附注号	本期末 ２０１２年１２月３１日	上年度末 ２０１１年１２月３１日
负 债：
短期借款		－	－
交易性金融负债		－	－
衍生金融负债	７．４．７．３	－	－
卖出回购金融资产款		－	－
应付证券清算款		１，１２３，１７１，３１５．５２	－
应付赎回款		１，３６１，２２７．８８	１７０，７０５．２１
应付管理人报酬		６，０４３，２９４．０６	４，０９３，６２５．９４
应付托管费		１，８３１，３０１．２０	１，２４０，４９２．７０
应付销售服务费		２０３，０５６．８５	１４８，７６６．０１
应付交易费用	７．４．７．７	３３，６２５．００	２４，７３１．０３
应交税费		－	－
应付利息		－	－
应付利润		１５，３８５，１１６．７２	７，９４７，２３２．９４
递延所得税负债		－	－
其他负债	７．４．７．８	４０４，０００．００	３８４，５００．００
负债合计		１，１４８，４３２，９３７．２３	１４，０１０，０５３．８３
所有者权益：
实收基金	７．４．７．９	２１，９９０，８１０，９７４．０８	１４，２３５，０４５，２１４．３１
未分配利润	７．４．７．１０	－	－
所有者权益合计		２１，９９０，８１０，９７４．０８	１４，２３５，０４５，２１４．３１
负债和所有者权益总计		２３，１３９，２４３，９１１．３１	１４，２４９，０５５，２６８．１４

本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日
银行间市场交易的各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购
	基金买入	基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
中国建设银行	５１２，８７５，７８４．６９	－	４９５，０００，０００．００	６０６，６９９．１４	－	－
上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
银行间市场交易的各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购
	基金买入	基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
中国建设银行	１６０，８４０，１７６．６２	－	１，５８４，０００，０００．００	２，３１３，９６３．４１	－	－

项 目	附注号	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
一、收入		６２０，９４３，１８７．５４	３５９，４８３，８３８．１９
１．利息收入		６１２，４８１，４２２．４１	３５７，６７１，５７５．８３
其中：存款利息收入	７．４．７．１１	４０，６００，７５５．６２	４，１９８，２５３．３９
债券利息收入		２５３，８５２，７７７．９６	１８０，５１６，０２９．７５
资产支持证券利息收入		－	－
买入返售金融资产收入		３１８，０２７，８８８．８３	１７２，９５７，２９２．６９
其他利息收入		－	－
２．投资收益（损失以“－”填列）		８，４６１，７６５．１３	１，５７７，２６２．３６
其中：股票投资收益	７．４．７．１２	－	－
基金投资收益		－	－
债券投资收益	７．４．７．１３	８，４６１，７６５．１３	１，５７７，２６２．３６
资产支持证券投资收益		－	－
衍生工具收益	７．４．７．１４	－	－
股利收益	７．４．７．１５	－	－
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	７．４．７．１６	－	－
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）		－	－
５．其他收入（损失以“－”号填列）	７．４．７．１７	－	２３５，０００．００
减：二、费用		８２，５７２，８９４．３２	４９，０９５，２５０．６０
１．管理人报酬		６１，４１１，０６２．３９	３６，２８０，７２５．７０
２．托管费		１８，６０９，４１２．８７	１０，９９４，１５９．２７
３．销售服务费		２，０９２，５１０．７９	１，３９１，０７２．３７
４．交易费用	７．４．７．１８	－	－
５．利息支出		－	－
其中：卖出回购金融资产支出		－	－
６．其他费用	７．４．７．１９	４５９，９０８．２７	４２９，２９３．２６
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		５３８，３７０，２９３．２２	３１０，３８８，５８７．５９
减：所得税费用		－	－
四、净利润（净亏损以“－”号填列		５３８，３７０，２９３．２２	３１０，３８８，５８７．５９

项目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	１４，２３５，０４５，２１４．３１	－	１４，２３５，０４５，２１４．３１
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	５３８，３７０，２９３．２２	５３８，３７０，２９３．２２
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	７，７５５，７６５，７５９．７７	－	７，７５５，７６５，７５９．７７
其中：１．基金申购款	９０，９２６，０５４，７３８．９７	－	９０，９２６，０５４，７３８．９７
２．基金赎回款	－８３，１７０，２８８，９７９．２０	－	－８３，１７０，２８８，９７９．２０
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－５３８，３７０，２９３．２２	－５３８，３７０，２９３．２２
五、期末所有者权益（基金净值）	２１，９９０，８１０，９７４．０８	－	２１，９９０，８１０，９７４．０８
项目	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	８，１７０，００１，６７３．０４	－	８，１７０，００１，６７３．０４
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	３１０，３８８，５８７．５９	３１０，３８８，５８７．５９
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	６，０６５，０４３，５４１．２７	－	６，０６５，０４３，５４１．２７
其中：１．基金申购款	５３，７０３，２４７，３１５．４６	－	５３，７０３，２４７，３１５．４６
２．基金赎回款	－４７，６３８，２０３，７７４．１９	－	－４７，６３８，２０３，７７４．１９
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－３１０，３８８，５８７．５９	－３１０，３８８，５８７．５９
五、期末所有者权益（基金净值）	１４，２３５，０４５，２１４．３１	－	１４，２３５，０４５，２１４．３１

关联方名称	与本基金的关系
上投摩根基金管理有限公司	基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司（“中国建设银行”）	基金托管人、基金代销机构
上海国际信托有限公司（“上国投”）	基金管理人的股东
摩根资产管理（英国）有限公司	基金管理人的股东
上信资产管理有限公司	基金管理人的股东上海国际信托有限公司控制的公司
上海国利货币经纪有限公司	基金管理人的股东上海国际信托有限公司控制的公司
Ｊ．Ｐ． Ｍｏｒｇａｎ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ Ｌｉｍｉｔｅｄ	基金管理人的股东摩根资产管理（英国）有限公司控制的公司
Ｊ．Ｐ． Ｍｏｒｇａｎ ８ＣＳ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔｓ （ＧＰ） Ｌｉｍｉｔｅｄ	基金管理人的股东摩根资产管理（英国）有限公司控制的公司

项目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
当期发生的基金应支付的管理费	６１，４１１，０６２．３９	３６，２８０，７２５．７０
其中：支付销售机构的客户维护费	２７，０７０．１４	２２，６５４．８３

项目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
当期发生的基金应支付的托管费	１８，６０９，４１２．８７	１０，９９４，１５９．２７

获得销售服务费的各关联方名称	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日
	当期发生的基金应支付的销售服务费
	上投摩根货币Ａ	上投摩根货币Ｂ	合计
上投摩根基金管理有限公司	１４２，６７５．４３	１，８４９，６３５．７６	１，９９２，３１１．１９
中国建设银行	４７，４９０．１０	２５７．５３	４７，７４７．６３
合计	１９０，１６５．５３	１，８４９，８９３．２９	２，０４０，０５８．８２
获得销售服务费的各关联方名称	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
	当期发生的基金应支付的销售服务费
	上投摩根货币Ａ	上投摩根货币Ｂ	合计
上投摩根基金管理有限公司	１９７，９１９．５５	１，０８５，９５４．７１	１，２８３，８７４．２６
中国建设银行	６６，１２８．８０	９５５．１４	６７，０８３．９４
合计	２６４，０４８．３５	１，０８６，９０９．８５	１，３５０，９５８．２０

关联方名称	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日		上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国建设银行	１，２７３，８０７，２１４．１１	３，３５７，８６７．９９	６５，３８５，１９１．５８	２，５７８，５９２．７１

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	固定收益投资	７，０１２，７８４，１２５．５４	３０．３１
	其中：债券	７，０１２，７８４，１２５．５４	３０．３１
	资产支持证券	－	－
２	买入返售金融资产	１２，９０５，５００，０００．００	５５．７７
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
３	银行存款和结算备付金合计	３，１１２，１６０，３９５．９３	１３．４５
４	其他各项资产	１０８，７９９，３８９．８４	０．４７
	合计	２３，１３９，２４３，９１１．３１	１００．００

序号	项目	占基金资产净值比例（％）
１	报告期内债券回购融资余额	－
	其中：买断式回购融资	－
序号	项目	金额	占基金资产净值的比例（％）
２	报告期末债券回购融资余额	－	－
	其中：买断式回购融资	－	－

项目	天数
报告期末投资组合平均剩余期限	６２
报告期内投资组合平均剩余期限最高值	７３
报告期内投资组合平均剩余期限最低值	５０

序号	平均剩余期限	各期限资产占基金资产净值的比例（％）	各期限负债占基金资产净值的比例（％）
１	３０天以内	７０．２４	５．１１
	其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债	－	－
２	３０天（含）—６０天	５．４６	－
	其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债	１．８２	－
３	６０天（含）—９０天	１．８２	－
	其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债	－	－
４	９０天（含）—１８０天	１１．１８	－
	其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债	－	－
５	１８０天（含）—３９７天（含）	１６．０３	－
	其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债	－	－
	合计	１０４．７３	５．１１

序号	债券品种	摊余成本	占基金资产净值比例（％）
１	国家债券	４２９，４１３，３３３．０１	１．９５
２	央行票据	１，１４８，９６３，０７８．６４	５．２２
３	金融债券	３，９４４，４９０，５１９．１４	１７．９４
	其中：政策性金融债	３，９４４，４９０，５１９．１４	１７．９４
４	企业债券	－	－
５	企业短期融资券	１，４８９，９１７，１９４．７５	６．７８
６	中期票据	－	－
７	其他	－	－
８	合计	７，０１２，７８４，１２５．５４	３１．８９
９	剩余存续期超过３９７天的浮动利率债券	４００，５３２，６７８．５８	１．８２

序号	债券代码	债券名称	债券数量（张）	摊余成本	占基金资产净值比例（％）
１	０４１２５１０１５	１２铁道ＣＰ００１	５，２００，０００	５２０，９４２，７８４．８４	２．３７
２	１００１０４２	１０央行票据４２	５，２００，０００	５１９，５３０，３６５．７７	２．３６
３	１２０２２８	１２国开２８	４，５００，０００	４５０，０００，００４．９６	２．０５
４	１００２２３	１０国开２３	４，２００，０００	４１８，５７５，３７９．９２	１．９０
５	１２０２１８	１２国开１８	４，０００，０００	４００，６８７，１８７．４５	１．８２
６	１１０２０６	１１国开０６	４，０００，０００	４００，５３２，６７８．５８	１．８２
７	１２０２３８	１２国开３８	４，０００，０００	３９９，５５２，２３８．７０	１．８２
８	０１１２０１００４	１２中石油ＳＣＰ００４	４，０００，０００	３９９，４４８，５９４．５７	１．８２
９	０８０２１３	０８国开１３	３，０００，０００	３０３，３９２，２０２．３８	１．３８
１０	０８０２１０	０８国开１０	３，０００，０００	３０２，４９８，６０７．３７	１．３８

项目	偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在０．２５（含）－０．５％间的次数	０
报告期内偏离度的最高值	０．１７５１％
报告期内偏离度的最低值	－０．０３１６％
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值	０．０５４４％

序号	名称	金额
１	存出保证金	－
２	应收证券清算款	－
３	应收利息	１０４，３９５，５９２．１７
４	应收申购款	４，４０３，７９７．６７
５	其他应收款	－
６	待摊费用	－
７	其他	－
８	合计	１０８，７９９，３８９．８４

份额级别	持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
			机构投资者		个人投资者
			持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
上投摩根货币Ａ	３，８６７	２５，３６２．１４	１２，３２６，２８４．２８	１２．５７％	８５，７４９，１１５．８９	８７．４３％
上投摩根货币Ｂ	１７４	１２５，８２０，３１９．３９	２１，８４２，７３５，５７３．９１	９９．７７％	５０，０００，０００．００	０．２３％
合计	４，０４１	５，４４１，９２３．０３	２１，８５５，０６１，８５８．１９	９９．３８％	１３５，７４９，１１５．８９	０．６２％

项目	份额级别	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本基金	上投摩根货币Ａ	２０，０００．００	０．０２０４％
	上投摩根货币Ｂ	－	－
	合计	２０，０００．００	０．０００１％

项目	上投摩根货币Ａ	上投摩根货币Ｂ
基金合同生效日（２００５年４月１３日）基金份额总额	５７７，９６５，４７８．９０	４１３，３９５，０４３．８３
本报告期期初基金份额总额	１１２，９８４，７７７．８６	１４，１２２，０６０，４３６．４５
本报告期基金总申购份额	１８，４０８，８９４，８７１．５５	７２，５１７，１５９，８６７．４２
减：本报告期基金总赎回份额	１８，４２３，８０４，２４９．２４	６４，７４６，４８４，７２９．９６
本报告期基金拆分变动份额	－	－
本报告期期末基金份额总额	９８，０７５，４００．１７	２１，８９２，７３５，５７３．９１

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例	佣金	占当期佣金总量的比例
申银万国	１	－	－	－	－	－

券商名称

债券交易

回购交易

权证交易

成交金额

占当期债券成交总额的比例

成交金额

占当期回购成交总额的比例

成交金额

占当期权证成交总额的比例

申银万国

－

－

４９１，３９９，２００，０００．００

１００．００％

－

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