基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

送出日期：２０１３年３月２９日

§１ 重要提示

基金管理人泰达宏利基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经全体独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１３年３月２５日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自２０１２年１月１日起至２０１２年１２月３１日止。

§２ 基金简介

２．１ 基金基本情况

■

２．２ 基金产品说明

■

２．３ 基金管理人和基金托管人

■

２．４ 信息披露方式

■

§３ 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

３．１ 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

■

注：１．本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

２．所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

３．期末可供分配利润等于期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

４．本基金合同于２０１１年１２月１日生效，对比期间２０１１年为２０１１年１２月１日（基金合同生效日）至２０１１年１２月３１日。

３．２ 基金净值表现

３．２．１ 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

■

注：本基金的业绩比较基准：中证５００指数收益率＊９５％＋１年期定期存款利率＊５％。

３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

■

注：本基金于２０１１年１２月１日成立，建仓期为６个月，建仓期末至报告期末不满一年，本基金在建仓期末及报告期末已满足基金合同规定的投资比例。

３．２．３ 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

■

注：本基金合同生效日为２０１１年１２月１日，２０１１年度净值增长率的计算期间为２０１１年１２月１日至２０１１年１２月３１日。

３．３ 过去三年基金的利润分配情况

根据本基金合同的约定，在存续期内，本基金（包括中证５００、泰达稳健、泰达进取）不进行收益分配。

§４ 管理人报告

４．１ 基金管理人及基金经理情况

４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

泰达宏利基金管理有限公司原名湘财合丰基金管理有限公司、湘财荷银基金管理有限公司、泰达荷银基金管理有限公司，成立于２００２年６月，是中国首批合资基金管理公司之一。截至报告期末本公司股东及持股比例分别为：北方国际信托股份有限公司：５１％；宏利资产管理（香港）有限公司：４９％。

目前公司管理着包括泰达宏利价值优化型系列基金、泰达宏利行业精选基金、泰达宏利风险预算混合型基金、泰达宏利货币市场基金、泰达宏利效率优选混合型基金、泰达宏利首选企业股票型基金、泰达宏利市值优选股票型基金、泰达宏利集利债券型基金、泰达宏利品质生活灵活配置混合型基金、泰达宏利红利先锋股票型基金、泰达宏利中证财富大盘指数型基金、泰达宏利领先中小盘股票型基金、泰达宏利聚利分级债券型基金、泰达宏利全球新格局基金、泰达宏利中证５００指数分级基金、泰达宏利逆向策略股票型基金在内的十八只证券投资基金。

４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

■

注：１、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。表中的任职日期和离任日期均指公司做出决定的公告日期。

２、我公司已于２０１２ 年８ 月２２ 日发布《泰达宏利基金管理有限公司关于变更基金经理的公告》。王咏辉先生自２０１２ 年８ 月２０ 日起不再担任本基金基金经理。

３、我公司已于２０１２ 年８ 月１６ 日发布《泰达宏利基金管理有限公司关于增聘基金经理的公告》。刘欣先生自２０１２ 年８ 月１４ 日起担任本基金基金经理。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定，本基金运作整体合法合规，没有出现损害基金份额持有人利益的行为。

４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１ 公平交易制度和控制方法

本基金管理人建立了公平交易制度和内部控制流程，严格执行相关制度规定。在投资管理活动中，公平对待不同投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面享有平等机会；在交易环节实行集中交易制度，交易部运用交易系统中的公平交易功能并按照时间优先、价格优先的原则严格执行所有指令，保公平交易可操作、可评估、可稽核、可持续；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以基金管理人名义进行的交易，交易部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配，确保各投资组合享有公平的投资机会。

基金管理人的风险管理部定期对基金管理人管理的不同投资组合的收益率差异进行分析，对连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、３日内、５日内）基金管理人管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，并经公司管理层审核签署后存档备查。基金管理人的监察稽核部定期对公平交易制度的执行和控制工作进行稽核。

４．３．２ 公平交易制度的执行情况

基金管理人的风险管理部事后从交易指令的公平性、同日反向交易、不同窗口下的同向交易溢价率和风格相似的基金的业绩等方面，对报告期内的公平交易执行情况进行统计分析。本报告期内，交易指令多为指令下达人管理的多只资产组合同时下发，未发现明显的非公平交易指令；基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易；场外交易的交易价格与市场价格一致，场内交易的溢价率在剔除交易时间差异、交易数量悬殊、市场波动剧烈等因素后，处于正常范围之内；基金管理人管理的各投资组合的业绩由于投资策略、管理风格、业绩基准等方面的因素而有所不同。

本报告期内，本基金管理人管理的各投资组合之间未发现利益输送或不公平对待不同组合的情况。

４．３．３ 异常交易行为的专项说明

本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度，对异常交易行为进行事前、事中和事后的监控，风险管理部对可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，对异常交易发生前后不同投资组合买卖该异常交易证券的情况进行分析，定期对各投资组合的交易行为进行整体分析评估，定期向风险控制委员会提交公募基金和特定客户资产组合的交易行为分析报告。如发现疑似异常交易情况，相关投资组合经理对该交易情况进行合理性解释。监察稽核部定期对异常交易制度的执行和控制工作进行稽核。

在本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合的同日反向交易成交较少的单边交易量均不超过该证券当日成交量的５％，没有发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为，在本报告期内也未发生因异常交易而受到监管机构的处罚情况。

４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

２０１２年Ａ股市场整体呈现出震荡走势。从板块上来看，一、四季度周期股表现较好，二、三季度以电子、医药为代表的成长股表现较好。从全年来看，地产、非银行金融、建筑、银行等周期复苏类行业表现较好，体现出较强的估值修复特征。

结合宏观经济数据低通胀、经济增速降低但逐渐企稳的特征，２０１２年的行业轮动表现部分确认了投资时钟的由衰退转向复苏阶段特征。

本基金在２０１２年上半年操作中，严格遵守基金合同，应用指数复制技术和数量化手段降低交易成本并控制跟踪误差。

４．４．２ 报告期内基金的业绩表现

截止报告期末，本基金份额净值为０．９６４元，本报告期份额净值增长率为－１．４０％，同期业绩比较基准增长率为０．５６％。

４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

对于２０１３年的经济仍维持复苏的观点。一些先行景气数据显示经济已经企稳，通胀数据目前不高。威胁复苏的风险在于通胀上升的速度是否超过预期，进入滞涨格局，引发再一次调控。对于市场的观点，我们仍维持之前相对乐观的态度，股票是复苏期最适宜投资的大类资产。随着经济的缓慢复苏，此前过度悲观的情绪会逐渐平复，估值修复、盈利上升确认的双重动力推动股市上行。

在行业方面，结合对于投资时钟的判断，我们将重点关注地产、家电、汽车等低估值早周期行业，同时兼顾食品饮料、医药等稳定增长行业的长期机会。

作为指数基金，本基金将积极应对成份股调整、基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击，有效控制跟踪误差，并力争获得超额收益。

４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值委员会，并制定了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由主管运营的副总经理负责，成员包括督察长、投资总监、基金经理及研究部、交易部、固定收益部、监察稽核部、金融工程部、风险管理部、基金运营部的相关人员，均具有丰富的专业工作经历，具备良好的专业经验和专业胜任能力。基金经理参与估值委员会对相关停牌品种估值的讨论，发表相关意见和建议，但涉及停牌品种的基金经理不参与最终的投票表决。本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。

４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金合同的约定，在存续期内，本基金（包括中证５００、泰达稳健、泰达进取）不进行收益分配。

§５ 托管人报告

５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对泰达宏利中证５００指数分级证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

５．３ 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§６ 审计报告

本基金２０１２年年度报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，注册会计师签字出具了无保留意见的审计报告。投资者可阅读年度报告正文查看审计报告全文。

§７ 年度财务报表

７．１ 资产负债表

会计主体：泰达宏利中证５００指数分级证券投资基金

报告截止日： ２０１２年１２月３１日

单位：人民币元

■

注：

１． 报告截止日２０１２年１２月３１日，基金份额净值０．９６４元，基金份额总额６０，８０５，７８８．９２份，其中下属泰达中证５００份额２５，９００，２３８．９２份，泰达稳健份额１３，９６２，２２０．００份，泰达进取份额２０，９４３，３３０．００份。下属泰达中证５００份额净值０．９６４元，泰达稳健份额净值１．０６９元，泰达进取份额净值０．８９４元。

２． 本财务报表的实际编制期间为２０１１年１２月１日（基金合同生效日）至２０１１年１２月３１日止期间和２０１２年度。

７．２ 利润表

会计主体：泰达宏利中证５００指数分级证券投资基金

本报告期：２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日

单位：人民币元

■

７．３ 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：泰达宏利中证５００指数分级证券投资基金

本报告期：２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日

单位：人民币元

■

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 ７．１ 至 ７．４ 财务报表由下列负责人签署：

＿＿＿＿＿＿缪钧伟＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿傅国庆＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿王泉＿＿＿＿

基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

７．４ 报表附注

７．４．１ 基金基本情况

泰达宏利中证５００指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可［２０１１］第１３３８号《关于核准泰达宏利中证５００指数分级证券投资基金募集的批复》核准，由泰达宏利基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰达宏利中证５００指数分级证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集１，４３５，１１３，０８０．８７元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字（２０１１）第４６６号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《泰达宏利中证５００指数分级证券投资基金基金合同》于２０１１年１２月１日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为１，４３５，４６７，７６５．４８份基金份额，其中认购资金利息折合３５４，６８４．６１份基金份额。本基金的基金管理人为泰达宏利基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）。

根据《泰达宏利中证５００指数分级证券投资基金基金合同》和《泰达宏利中证５００指数分级证券投资基金招募说明书》并报中国证监会备案。本基金的基金份额包括泰达宏利中证５００指数分级证券投资基金之基础份额（简称“泰达中证５００份额）、泰达宏利中证５００指数分级证券投资基金之稳健收益类份额（简称”泰达稳健份额）与泰达宏利中证５００指数分级证券投资基金之进取收益类份额（简称“泰达进取份额”）。其中，泰达稳健份额、泰达进取份额的基金份额配比始终保持４：６的比率不变。本基金发售结束后，投资者场外认购的全部份额将确认为泰达中证５００份额；投资者场内认购的全部将按４：６的比率自动分离为预期收益与风险不同的两种份额类别，即泰达稳健份额和泰达进取份额。两类基金份额的基金资产合并运作。泰达中证５００份额只可以进行场内与场外的申购和赎回，但不上市交易。泰达稳健份额和泰达进取份额只可在深圳证券交易所上市交易，不可单独进行申购或赎回。本基金在每个工作日按基金合同约定的净值计算规则对泰达稳健份额和泰达进取份额分别进行参考净值计算，本基金净资产优先确保泰达稳健份额的本金及泰达稳健份额累计约定日应得收益；本基金在优先确保泰达稳健份额的本金及累计约定日应得收益后的剩余净资产计为泰达进取份额的净资产。

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）深证上［２０１１］第３７９号文审核同意，本基金泰达稳健份额７４，１２５，８０４．００份，泰达进取份额１１１，１８８，７０６．００份，于２０１１年１２月２２日在深交所挂牌交易。未上市交易的泰达中证５００份额托管在场外，基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后，选择将泰达中证５００份额分拆为泰达稳健份额和泰达进取份额后即可上市流通。

在泰达稳健份额、泰达中证５００份额存续期内的每个会计年度（除基金合同生效日所在会计年度外）第一个工作日，本基金将根据基金合同的规定进行基金的定期份额折算。在基金份额折算前与折算后，泰达稳健份额和泰达进取份额的份额配比保持４：６的比例。对于泰达稳健份额期末的约定应得收益，即泰达稳健份额每个会计年度１２月３１日份额参考净值超出１．０００元部分，将折算为泰达中证５００份额的场内份额分配给泰达稳健份额持有人。除以上定期份额折算外，本基金还将在以下两种情况进行不定期份额折算，即：当泰达中证５００份额净值大于或等于２．０００元；当泰达进取份额的基金份额参考净值小于或等于０．２５０元。当泰达中证５００份额的基金份额净值大于或等于２．０００元后，本基金将分别对泰达稳健份额、泰达进取份额和泰达中证５００份额进行份额折算，份额折算后本基金将确保泰达稳健份额和泰达进取份额的比例为４：６，份额折算后泰达稳健份额和泰达进取份额的参考净值以及泰达中证５００份额的基金份额净值均调整为１．０００元。当泰达进取份额的基金份额参考净值小于或等于０．２５０元后，本基金将分别对泰达稳健份额、泰达进取份额和泰达中证５００份额进行份额折算，份额折算后本基金将确保泰达稳健份额和泰达进取份额的比例为４：６，份额折算后泰达中证５００份额净值、泰达稳健份额和泰达进取份额的基金份额参考净值均调整为１．０００元。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰达宏利中证５００指数分级证券投资基金基金合同》的有关规定，本金的投资目标是紧密跟踪中证５００指数，力争获取与标的指数相似的投资收益。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数的成份股、备选成分股、新股、固定收益产品、货币市场工具、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）占基金资产的比例为８５％－１００％，其中投资于股票的资产不低于基金资产的８５％，投资于中证５００指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的９０％；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值５％的现金或到期日在一年以内的政府债券。本基金的业绩比较基准为：９５％×中证５００指数收益率＋５％×１年期定期存款利率（税后）。

本财务报表由本基金的基金管理人泰达宏利基金管理有限公司于２０１３年０３月２９日批准报出。

７．４．２ 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于２００６年２月１５日颁布的《企业会计准则－基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《泰达宏利中证５００指数分级证券投资基金基金合同》和在财务报表附注７．４．４所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

７．４．３ 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金２０１２年度和２０１１年１２月１日（基金合同生效日）至２０１１年１２月３１日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金２０１２年１２月３１日和２０１１年１２月３１日的财务状况以及２０１２年度和２０１１年１２月１日（基金合同生效日）至２０１１年１２月３１日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

７．４．４ 重要会计政策和会计估计

７．４．４．１ 会计年度

本基金会计年度为公历１月１日起至１２月３１日止。本财务报表的实际编制期间为２０１２年度和２０１１年１２月１日（基金合同生效日）至２０１１年１２月３１日止期间。

７．４．４．２ 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

７．４．４．３ 金融资产和金融负债的分类

（１）金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金目前以交易目的持有的股票投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

（２）金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债为其他各类应付款项等。

７．４．４．４ 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：（１） 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；（２） 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者（３） 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

７．４．４．５ 金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资按如下原则确定公允价值并进行估值：

（１）存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

（２）存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。

（３）当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。

７．４．４．６ 金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法１） 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且２） 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

７．４．４．７ 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基金份额折算引起的实收基金份额变动于基金份额折算日根据折算前的基金份额数及确定的折算比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。

７．４．４．８ 损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润／（累计亏损）。

７．４．４．９ 收入／（损失）的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

７．４．４．１０ 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

７．４．４．１１ 基金的收益分配政策

根据《泰达宏利中证５００指数分级证券投资基金基金合同》，在存续期内，本基金（包括泰达中证５００份额、泰达稳健份额、泰达进取份额）不进行收益分配。

７．４．４．１２ 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：（１） 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（２）本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（３）本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。

７．４．４．１３ 其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

（ａ）对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌等情况，本基金根据中国证监会公告［２００８］３８号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。

（ｂ）对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会基金部通知［２００６］３７号《关于进一步加强基金投资非公开发行股票风险控制有关问题的通知》，若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。

（ｃ）在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字［２００７］２１号《关于证券投资基金执行＜企业会计准则＞估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。

７．４．５ 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

７．４．５．１ 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

７．４．５．２ 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

７．４．５．３ 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

７．４．６ 税项

根据财政部、国家税务总局财税［２００２］１２８号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［２００５］１０２号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税［２００５］１０７号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税［２００８］１号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

（１）以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

（２） 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

（３） 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴２０％的个人所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按５０％计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即２０％代扣代缴个人所得税。

（４）基金卖出股票按０．１％的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

７．４．７ 关联方关系

■

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

７．４．８ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

７．４．８．１ 通过关联方交易单元进行的交易

７．４．８．１．１ 股票交易

本基金本报告期内无通过关联交易单元进行的股票交易（２０１１年同）。

７．４．８．１．２ 债券交易

本基金本报告期内无通过关联交易单元进行的债券交易（２０１１年同）。

７．４．８．１．３ 债券回购交易

本基金本报告期内无通过关联交易单元进行的债券回购交易（２０１１年同）。

７．４．８．１．４ 权证交易

本基金本报告期内无通过关联交易单元进行的权证交易（２０１１年同）。

７．４．８．１．５ 应支付关联方的佣金

本基金本报告期内无应支付关联方的佣金（２０１１年同）。

７．４．８．２ 关联方报酬

７．４．８．２．１ 基金管理费

单位：人民币元

■

注：支付基金管理人泰达宏利基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值１．０％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×１．０％／当年天数

７．４．８．２．２ 基金托管费

单位：人民币元

■

注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值０．２％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×０．２％／当年天数。

７．４．８．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

本基金本报告期内无与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）的交易（２０１１年同）。

７．４．８．４ 各关联方投资本基金的情况

７．４．８．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况（２０１１年同）。

７．４．８．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况（２０１１年末同）。

７．４．８．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。

７．４．８．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内无在承销期内参与关联方承销证券的情况（２０１１年同）。

７．４．８．７ 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内无其他关联交易事项（２０１１年同）。

７．４．９ 期末（２０１２年１２月３１日）本基金持有的流通受限证券

７．４．９．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发／增发而流通受限的证券。

７．４．９．２ 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

■

注：本基金截至２０１２年１２月３１日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无银行间市场债券正回购余额。

7.4.9.3．２ 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无交易所市场正回购余额。

§8 投资组合报告

8．１ 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

8．２ 期末按行业分类的股票投资组合

8．２．１ 期末指数投资按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

8．２．２ 期末积极投资按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

8．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

8．３．１ 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于公司网站的年度报告正文。

8．３．２ 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于公司网站的年度报告正文。

8．４ 报告期内股票投资组合的重大变动

8．４．１ 累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8．４．２ 累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8．４．３ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

8．６ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

8．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8．９ 投资组合报告附注

8．９．１

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况，在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

8．９．２

基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。

8．９．３ 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

8．９．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8．９．５ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

8．９．５．１ 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中未存在流通受限的情况。

8．９．５．２ 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末积极投资前五名股票中未存在流通受限情况。

8．９．６ 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

注：分级基金机构／个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

9．２ 期末上市基金前十名持有人

泰达稳健

■

泰达进取

■

注：持有人为本基金场内持有人。

9．３ 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

注：１、本基金本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金；

２、本基金本报告期末，本基金的基金经理未持有本基金。

§10 开放式基金份额变动

单位：份

■

§11 重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

报告期内本基金未召开份额持有人大会。

11．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1． 报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。于２０１３年３月２０日，本基金管理人发布公告，聘任刘青山先生担任公司总经理，原公司总经理缪钧伟先生由于任期届满离职。上述变更事项，由泰达宏利基金管理有限公司第三届董事会第四十二次会议审议通过，已经中国证券监督管理委员会许可［２０１３］２５８号文核准批复。

２．２０１３年３月１７日，根据国家金融工作需要，肖钢先生辞去中国银行股份有限公司董事长职务。中国银行股份有限公司已于２０１３年３月１７日公告上述事项。

11．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本年度无涉及本基金管理人、基金财产、本基金托管人、基金托管业务的诉讼事项。

1１．４ 基金投资策略的改变

本报告期本基金无投资策略的变化。

1１．５ 为基金进行审计的会计师事务所情况

本年度本基金未更换会计师事务所，本年度支付给普华永道中天会计师事务所有限公司审计费用为人民币５７，４１０．５２元，该审计机构对本基金提供审计服务的连续年限为１年。

1１．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本年度基金管理人、基金托管人及其高级管理人员没有发生受到监管部门稽查或处罚的任何情况。

1１．７ 基金租用证券公司交易单元的有关情况

1１．７．１ 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：（一）本基金交易席位均为新增。

（二）交易席位选择的标准和程序

基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其席位作为基金的专用交易席位，选择的标准是：

（１）经营规范，有较完备的内控制度；

（２）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合证券交易的需要

（３）能为基金管理人提供高质量的研究咨询服务。

1１．７．２ 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

泰达宏利基金管理有限公司

２０１３年３月２９日

基金简称	泰达宏利５００指数分级
基金主代码	１６２２１６
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２０１１年１２月１日
基金管理人	泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人	中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	６０，８０５，７８８．９２份
基金合同存续期	持续经营
基金份额上市的证券交易所	深圳证券交易所
上市日期	２０１１－１２－２０
下属分级基金的基金简称	泰达稳健	泰达进取	泰达中证５００
下属分级基金的交易代码	１５００５３	１５００５４	１６２２１６
报告期末下属分级基金份额总额	１３，９６２，２２０．００份	２０，９４３，３３０．００份	２５，９００，２３８．９２份

投资目标	本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪中证５００ 指数，力争获取与标的指数相似的投资收益，并将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪误差偏离度绝对值控制在０．３５％以内，年跟踪误差控制在４％以内。
投资策略	本基金采用指数完全复制方法，原则上按照标的指数成分股及权重构建基金的投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整，以达到跟踪和复制指数的目的。但如遇特殊情况（如市场流动性不足、成分股被限制投资等）致使基金无法购得足够数量的股票时，基金管理人将搭配使用其他合理的方法进行适当替代，以实现对跟踪误差的有效控制。
业绩比较基准	本基金的业绩比较基准：９５％×中证５００ 指数收益率＋５％×１ 年期定期存款利率（税后）
风险收益特征	本基金为股票型指数基金，属于高风险、高收益的基金品种，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
下属三级基金的风险收益特征	泰达稳健份额具有低风险、收益相对稳定的特征	泰达进取份额具有高风险、高预期收益的特征	－

项目		基金管理人	基金托管人
名称		泰达宏利基金管理有限公司	中国银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	曹桢桢	唐州徽
	联系电话	０１０－６６５７７７２８	０１０－６６５９４８５５
	电子邮箱	ｉｒｍ＠ｍｆｃｔｅｄａ．ｃｏｍ	ｔｇｘｘｐｌ＠ｂａｎｋ－ｏｆ－ｃｈｉｎａ．ｃｏｍ
客户服务电话		４００－６９－８８８８８	９５５６６
传真		０１０－６６５７７６６６	０１０－６６５９４９４２

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	ｈｔｔｐ：／／ ｗｗｗ．ｍｆｃｔｅｄａ．ｃｏｍ
基金年度报告备置地点	基金管理人、基金托管人的住所

３．１．１ 期间数据和指标	２０１２年	２０１１年１２月１日（基金合同生效日）－２０１１年１２月３１日
本期已实现收益	３，１３３，２９０．１６	－１，３３６，８９９．３２
本期利润	９，０２０，５６４．６４	－５，５６９，８７０．７４
加权平均基金份额本期利润	０．０８８８	－０．００４９
本期基金份额净值增长率	－１．４０％	－２．００％
３．１．２ 期末数据和指标	２０１２年末	２０１１年末
期末可供分配基金份额利润	－０．０３４１	－０．０１９６
期末基金资产净值	５８，５９４，８８７．９１	２４１，９５７，８４８．６８
期末基金份额净值	０．９６４	０．９８０

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	２．７７％	１．３９％	２．３３％	１．３７％	０．４４％	０．０２％
过去六个月	－５．０２％	１．４０％	－５．２１％	１．３９％	０．１９％	０．０１％
过去一年	－１．４０％	１．４２％	０．５６％	１．４６％	－１．９６％	－０．０４％
自基金合同生效起至今	－３．３７％	１．３８％	－１３．２９％	１．４８％	９．９２％	－０．１０％

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
刘欣	本基金基金经理	２０１２年８月１４日	－	６	清华大学数学科学系毕业，理学硕士。２００７年７ 月至２００８ 年１２ 月就职于工银瑞信基金管理有限公司任定量分析师；２００８ 年１２ 月至２０１１ 年７ 月就职于嘉实基金管理有限公司任定量分析师；２０１１ 年７ 月加盟泰达宏利基金管理有限公司，担任产品与金融工程部高级研究员；２０１２年８月１４日起人泰达宏利中证５００指数分级证券投资基金基金经理，具备６年基金从业经验，具有基金从业资格。
王咏辉	本基金基金经理、金融工程部副总经理	２０１１年１２月１日	２０１２年８月２０日	１４	英国牛津大学工程和计算机专业，硕士学历； 曾担任伦敦摩根大通（ ＪＰ Ｍｏｒｇａｎ）投资基金管理公司分析员、高级分析师、汇丰投资基金管理公司（ＨＳＢＣ）高级分析师、巴克萊国际投资基金管理公司ＥＴＦ亚洲部门经理、巴克莱资本公司（Ｂａｒｃｌａｙｓ Ｃａｐｉｔａｌ）部门经理。 ２００８ 年４ 月加入泰达宏利基金管理有限公司，担任金融工程部副总经理；２０１１ 年４ 月２３ 日起任泰达宏利中证财富大盘指数证券投资基金基金经理；２０１１年７ 月２０ 日起担任泰达宏利全球新格局证券投资基金基金经理；具备１４ 年基金从业经验，具有基金从业资格。

资 产	附注号	本期末 ２０１２年１２月３１日	上年度末 ２０１１年１２月３１日
资 产：
银行存款	７．４．７．１	３，１３２，９９７．９３	１２，７３８，７２１．９８
结算备付金		１３６，９２１．９５	－
存出保证金		５２６．７１	－
交易性金融资产	７．４．７．２	５５，１６９，７４９．０４	２２８，８６１，１０３．１４
其中：股票投资		５５，１６９，７４９．０４	２２８，８６１，１０３．１４
基金投资		－	－
债券投资		－	－
资产支持证券投资		－	－
衍生金融资产	７．４．７．３	－	－
买入返售金融资产	７．４．７．４	－	－
应收证券清算款		１，８０３，８５１．０１	２，７５４，８５８．７３
应收利息	７．４．７．５	５３５．８４	１５０，１６１．４２
应收股利		－	－
应收申购款		８，３０９．８２	２，０７５．０９
递延所得税资产		－	－
其他资产	７．４．７．６	－	２９，２０２．１０
资产总计		６０，２５２，８９２．３０	２４４，５３６，１２２．４６
负债和所有者权益	附注号	本期末 ２０１２年１２月３１日	上年度末 ２０１１年１２月３１日
负 债：
短期借款		－	－
交易性金融负债		－	－
衍生金融负债	７．４．７．３	－	－
卖出回购金融资产款		－	－
应付证券清算款		３７８，１２７．８１	－
应付赎回款		１，０３３，７６８．１７	１，０７６，４０８．５２
应付管理人报酬		５０，４７１．９４	９４０，２８０．９２
应付托管费		１０，０９４．４１	１８８，０５６．１９
应付销售服务费		－	－
应付交易费用	７．４．７．７	１１２，７６４．６７	３１８，１２５．７６
应交税费		－	－
应付利息		－	－
应付利润		－	－
递延所得税负债		－	－
其他负债	７．４．７．８	７２，７７７．３９	５５，４０２．３９
负债合计		１，６５８，００４．３９	２，５７８，２７３．７８
所有者权益：
实收基金	７．４．７．９	６０，６７０，０６６．５８	２４６，７９５，６３１．５０
未分配利润	７．４．７．１０	－２，０７５，１７８．６７	－４，８３７，７８２．８２
所有者权益合计		５８，５９４，８８７．９１	２４１，９５７，８４８．６８
负债和所有者权益总计		６０，２５２，８９２．３０	２４４，５３６，１２２．４６

项 目	附注号	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１１年１２月１日（基金合同生效日）至２０１１年１２月３１日
一、收入		１２，３０６，８４４．６５	－３，９１２，５５３．０３
１．利息收入		９２，８３１．７４	１，７０６，５０５．３４
其中：存款利息收入	７．４．７．１１	９２，８３１．７４	４１８，５５３．９５
债券利息收入		－	－
资产支持证券利息收入		－	－
买入返售金融资产收入		－	１，２８７，９５１．３９
其他利息收入		－	－
２．投资收益（损失以“－”填列）		５，７８７，８９１．７６	－２，８７１，８２６．２６
其中：股票投资收益	７．４．７．１２	５，０２７，６９０．００	－２，８７１，８２６．２６
基金投资收益		－	－
债券投资收益	７．４．７．１３	－	－
资产支持证券投资收益		－	－
衍生工具收益	７．４．７．１４	－	－
股利收益	７．４．７．１５	７６０，２０１．７６	－
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	７．４．７．１６	５，８８７，２７４．４８	－４，２３２，９７１．４２
４． 汇兑收益（损失以＂－＂号填列）		－	－
５．其他收入（损失以“－”号填列）	７．４．７．１７	５３８，８４６．６７	１，４８５，７３９．３１
减：二、费用		３，２８６，２８０．０１	１，６５７，３１７．７１
１．管理人报酬	７．４．１０．２．１	１，０５４，４７８．３６	９４０，２８０．９２
２．托管费	７．４．１０．２．２	２１０，８９５．７１	１８８，０５６．１９
３．销售服务费		－	－
４．交易费用	７．４．７．１８	１，５５２，７１２．２９	４７０，３６０．８５
５．利息支出		－	－
其中：卖出回购金融资产支出		－	－
６．其他费用	７．４．７．１９	４６８，１９３．６５	５８，６１９．７５
三、利润总额 （亏损总额以“－”号填列）		９，０２０，５６４．６４	－５，５６９，８７０．７４
减：所得税费用		－	－
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		９，０２０，５６４．６４	－５，５６９，８７０．７４

项目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	２４６，７９５，６３１．５０	－４，８３７，７８２．８２	２４１，９５７，８４８．６８
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	９，０２０，５６４．６４	９，０２０，５６４．６４
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“－”号填列）	－１８６，１２５，５６４．９２	－６，２５７，９６０．４９	－１９２，３８３，５２５．４１
其中：１．基金申购款	２３２，３１７，２６２．５０	６，４３０，４７１．５７	２３８，７４７，７３４．０７
２．基金赎回款	－４１８，４４２，８２７．４２	－１２，６８８，４３２．０６	－４３１，１３１，２５９．４８
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	６０，６７０，０６６．５８	－２，０７５，１７８．６７	５８，５９４，８８７．９１
项目	上年度可比期间 ２０１１年１２月１日（基金合同生效日）至２０１１年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	１，４３５，４６７，７６５．４８	－	１，４３５，４６７，７６５．４８
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	－５，５６９，８７０．７４	－５，５６９，８７０．７４
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“－”号填列）	－１，１８８，６７２，１３３．９８	７３２，０８７．９２	－１，１８７，９４０，０４６．０６
其中：１．基金申购款	３４，７０７．０８	－８８１．０２	３３，８２６．０６
２．基金赎回款	－１，１８８，７０６，８４１．０６	７３２，９６８．９４	－１，１８７，９７３，８７２．１２
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	２４６，７９５，６３１．５０	－４，８３７，７８２．８２	２４１，９５７，８４８．６８

关联方名称	与本基金的关系
泰达宏利基金管理有限公司	基金管理人、基金销售机构
中国银行股份有限公司（“中国银行”）	基金托管人、基金代销机构
北方国际信托股份有限公司	基金管理人的股东
宏利资产管理（香港）有限公司	基金管理人的股东

项目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１１年１２月１日（基金合同生效日）至２０１１年１２月３１日
当期发生的基金应支付的管理费	１，０５４，４７８．３６	９４０，２８０．９２
其中：支付销售机构的客户维护费	１６４，８００．５５	１６５，８２１．８５

项目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１１年１２月１日（基金合同生效日）至２０１１年１２月３１日
当期发生的基金应支付的托管费	２１０，８９５．７１	１８８，０５６．１９

关联方 名称	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日		上年度可比期间 ２０１１年１２月１日（基金合同生效日）至２０１１年１２月３１日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国银行	３，１３２，９９７．９３	４１，５１６．３０	１２，７３８，７２１．９８	４１８，５５３．７７