基金管理人：天治基金管理有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一三年三月二十九日

§１重要提示及目录

１．１重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１３年３月２８日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自２０１２年１月１日起至１２月３１日止。

§２基金简介

２．１基金基本情况

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２．２基金产品说明

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２．３基金管理人和基金托管人

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２．４信息披露方式

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§３主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

３．１主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：１、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

２、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

３、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

３．２基金净值表现

３．２．１基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

天治财富增长证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（２００４年６月２９日至２０１２年１２月３１日）

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按照本基金合同规定，本基金在资产配置中股票投资比例范围为基金资产净值的０－７０％，债券投资比例范围为基金资产净值的２０％－１００％。本基金自２００４年６月２９日基金合同生效日起六个月内，达到了本基金合同第１８条规定的投资比例限制。

３．２．３ 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

天治财富增长证券投资基金

过去五年基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图

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本图所列基金合同生效当年的净值增长率，系按当年实际存续期计算。

３．３过去三年基金的利润分配情况

本基金过去三年未进行利润分配。

§４管理人报告

４．１基金管理人及基金经理情况

４．１．１基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人－－天治基金管理有限公司于２００３年５月成立，注册资本１．６亿元，注册地为上海。公司股权结构为：吉林省信托有限责任公司出资７８００万元，占注册资本的４８．７５％；中国吉林森林工业集团有限责任公司出资６２００万元，占注册资本的３８．７５％；吉林市国有资产经营有限责任公司出资２０００万元，占注册资本的１２．５０％。截至２０１２年１２月３１日，本基金管理人旗下共有九只开放式基金，除本基金外，另外八只基金—天治品质优选混合型证券投资基金、天治核心成长股票型证券投资基金（ＬＯＦ）、天治天得利货币市场基金、天治创新先锋股票型证券投资基金、天治稳健双盈债券型证券投资基金、天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金、天治成长精选股票型证券投资基金、天治稳定收益债券型证券投资基金的基金合同分别于２００５年１月１２日、２００６年１月２０日、２００６年７月５日、２００８年５月８日、２００８年１１月５日、２００９年７月１５日、２０１１年８月４日、２０１１年１２月２８日生效。

４．１．２基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

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注：１、表内的任职日期和离任日期为公司作出决定之日。

２、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

４．２管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《天治财富增长证券投资基金基金合同》、《天治财富增长证券投资基金招募说明书》的约定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产，为基金份额持有人谋求利益。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度，加强内部管理，规范基金运作。本报告期内，基金运作合法合规，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。

４．３管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１公平交易制度和控制方法

本基金管理人依据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定制定了公司《公平交易制度》。公司公平交易体系涵盖研究分析、授权、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，各环节公平措施简要如下：

公司的内外部报告均通过统一的研究管理平台发布，所有的研究员和投资组合经理均有权通过该平台查看公司所有内外部研究报告。

投资组合经理在授权权限范围内做出投资决策，并负责投资决策的具体实施。投资决策委员会和投资总监等管理机构和人员不得对投资组合经理在授权范围内的投资活动进行干预。投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。同时，不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。

公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离，实行集中交易制度。并在交易系统中设置公平交易功能并严格执行，即按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令，如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达了相同方向的投资指令，并且市价在指令限价以内，交易系统将该证券的每笔交易报单都自动按比例分拆到各投资组合。

公司对银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易，保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，公司按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。

公司对银行间市场交易价格异常的控制采用事前审查的方法。回购利率异常指回购利率偏离同期公允回购利率３０ｂｐ以上；现券交易价格异常指根据交易价格推算出的收益率偏离同期公允收益率３０ｂｐ以上（一年期以上债券为５０ｂｐ），其中，货币基金的现券交易价格异常指根据交易价格推算出的收益率偏离同期公允收益率３０ｂｐ以上。

公司风控人员定期对各投资组合进行业绩归因分析，并于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行分析，对连续四个季度期间内，不同时间窗下（如日内、３日内、５日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析。

具体方法如下：

１）对不同投资组合，根据不同时间窗下（如日内、３日内、５日内）的每个券种，计算其交易均价；

２）对一段时间（季度或年度）同一时间窗口的同个券种进行匹配，计算出价差率；

３）利用统计方法对多个价差率进行统计分析，分析价差率是否显著大于０。如果某一资产类别观测期间样本数据太少，则不进行统计检验，仅检查对不同时间窗口（如日内、３日内、５日内）的价差率是否超过阀值；

４）价差率不是显著大于０的，则不能说明非公平交易；价差率显著大于０的，则需要综合其他因素做出判断，比如交易占优势的投资组合是否收益也显著大于交易占劣势的投资组合。

４．３．２公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人整体公平交易制度执行情况良好，未发现有违背公平交易的相关情况。

４．３．３异常交易行为的专项说明

报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合未发生交易所公开竞价同日反向交易的情形。未发生“所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的５％”的情形。

报告期内，本基金管理人未发现异常交易行为。

４．４管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析

２０１２年国内外政治、经济形势波澜起伏，资本市场亦出现剧烈震荡和结构分化。从市场整体看，在一季度出现一波小幅反弹后，股市开始震荡回落，在１２月初达到最低点；但是，随后开始的一波跨年度行情基本收复了过去一年的下跌。从内部结构看，房地产、金融、家电、医药生物等行业实现了超过１０％的正收益，而纺织服装、机械、商贸、信息服务等行业下跌了１０％。

本基金作为风险较低、收益稳健的平衡型基金品种，一直以来谋求在风险可控的基础上，努力实现基金资产的稳定增值。上半年，本基金操作相对积极，重点配置消费类股票和优质小盘成长股；三季度开始对投资组合做了一定的调整，转向地产、金融等大盘蓝筹股，并在１２月的股市大涨中获益匪浅，最终实现了基金资产的“增值”。

４．４．２报告期内基金的业绩表现

报告期末，本基金份额净值为０．６７２６元，本基金份额净值增长率为５．９９％，业绩比较基准收益率为５．６６％，高于业绩比较基准收益率０．３３％。

４．５管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

２０１３年，预计宏观经济温和回暖的态势将持续，但这种复苏的速度、力度不会太大，因此，通胀回升的速度、力度也不会太大。在这个背景下，整体股市存在一定的机会空间，但这个空间可能不是很大。

同时，中国经济结构调整既是政策引导的方向，更是经济发展到目前阶段内在的根本要求。近几年，整体经济虽有一些波动，但支出结构、收入结构、行业格局等变化在持续进行，一些新兴行业在产生、发展并壮大，消费占比在提升、结构在演变，传统产业的内部竞争格局也在逐步转变。这种趋势在２０１３年仍会持续，并将持续催生结构性机会的产生。

因此，本基金总体认为２０１３年股市机会要略好于２０１２年，内部的结构机会更是持续存在。

４．６管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人的基金估值和会计核算由基金结算部负责，根据相关的法律法规规定、基金合同的约定，制定了内部控制措施，对基金估值和会计核算的各个环节和整个流程进行风险控制。基金结算部人员均具备基金从业资格和会计专业工作经历。为确保基金资产估值的公平、合理、合规，有效维护投资人的利益，本基金管理人设立了天治基金管理有限公司估值委员会（以下简称＂估值委员会＂），制定了有关议事规则。估值委员会成员包括公司投资决策委员会成员、负责基金结算的管理层、监察稽核部总监、金融工程小组等，所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员会对于投资管理部以及金融工程小组提交的估值模型和估值结果进行论证审核，并签署最终意见。基金经理会参与估值，与金融工程小组一同根据估值模型、估值程序计算提供相关投资品种的公允价值以进行估值处理，将估值结果提交公司估值委员会。

参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

４．７管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

报告期末本基金可供分配利润为负数，根据相关法律法规和基金合同的规定，不进行利润分配。

§５托管人报告

５．１报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“本托管人”）在对天治财富增长证券投资基金的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

５．２托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，对天治财富增长证券投资基金的投资运作进行了监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金本报告期内未进行利润分配。

５．３托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告期内，由天治基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

§６审计报告

本基金的审计机构安永华明会计师事务所审计了天治财富增长证券投资基金２０１２年１２月３１日的资产负债表和２０１２年度的利润表及所有者权益（基金净值）变动表以及财务报表附注，认为上述财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了天治财富增长证券投资基金２０１２年１２月３１日的财务状况以及２０１２年度的经营成果和净值变动情况。注册会计师出具了安永华明（２０１３）审字第６０４６７６１５＿Ｂ０１号无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§７年度财务报表

７．１资产负债表

会计主体：天治财富增长证券投资基金

报告截止日：２０１２年１２月３１日

单位：人民币元

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注：报告截止日２０１２年１２月３１日，基金份额净值０．６７２６元，基金份额总额２８４，９４４，７８５．５０份。

７．２利润表

会计主体：天治财富增长证券投资基金

本报告期：２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日

单位：人民币元

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７．３所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：天治财富增长证券投资基金

本报告期：２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日

单位：人民币元

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报告附注为财务报表的组成部分

本报告页码从７．１至７．４，财务报表由下列负责人签署；

基金管理公司负责人：赵玉彪，主管会计工作负责人：闫译文，会计机构负责人：尹维忠

７．４报表附注

７．４．１基金基本情况

天治财富增长证券投资基金 （以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字［２００４］７０号文《关于同意天治财富增长证券投资基金设立的批复》的核准，由天治基金管理有限公司作为管理人向社会公开发行募集，基金合同于２００４年６月２９日正式生效，首次设立募集规模为９５２，００４，７５６．５７份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人及注册登记机构为天治基金管理有限公司，基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的各类股票、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金在资产配置中股票投资比例范围为基金资产净值的０－７０％，债券投资比例范围为基金资产净值的２０％－１００％。今后在有关法律法规许可时，本基金将降低债券投资比例范围的下限，相应提高股票投资比例范围的上限。

本基金的业绩比较基准为：中信标普３００指数×４０％＋中信标普全债指数×６０％。

７．４．２会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部２００６年２月颁布的《企业会计准则—基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行＜企业会计准则＞估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第２号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第３号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》及其他中国证监会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

７．４．３遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于２０１２年１２月３１日的财务状况以及２０１２年度的经营成果和净值变动情况。

７．４．４本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

７．４．５会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

７．４．５．１会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。

７．４．５．２会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。

７．４．５．３差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

７．４．６税项

１．印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自２００８年４月２４日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的３％。调整为１％。；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自２００８年９月１９日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

２．营业税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字［２００４］７８号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自２００４年１月１日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税［２００８］１号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

３．个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税字［２００２］１２８号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入、储蓄存款利息收入，由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴２０％的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０７号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定，自２００５年６月１３日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，按照财税［２００５］１０２号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按５０％计算应纳税所得额；

根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字［２００８］１３２号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自２００８年１０月９日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。

７．４．７关联方关系

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７．４．８本报告期及上年度可比期间的关联方交易

７．４．８．１通过关联方交易单元进行的交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。

７．４．８．２关联方报酬

７．４．８．２．１基金管理费

单位：人民币元

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注：基金管理费按前一日的基金资产净值的１．５０％的年费率计提。计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×１．５０％／当年天数

Ｈ为每日应计提的基金管理费

Ｅ为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，托管人复核后于次月首日起５个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。

７．４．８．２．２基金托管费

单位：人民币元

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注：基金托管费按前一日的基金资产净值的０．２５％的年费率计提。计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×０．２５％／当年天数

Ｈ为每日应计提的基金托管费

Ｅ为前一日的基金资产净值

基金托管人的托管费每日计算，每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起５个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。

７．４．８．３与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

７．４．８．４各关联方投资本基金的情况

７．４．８．４．１报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。

７．４．８．４．２报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。

７．４．８．５由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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７．４．８．６本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。

７．４．９期末（２０１２年１２月３１日）本基金持有的流通受限证券

７．４．９．１因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发／增发证券而流通受限证券。

７．４．９．２期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

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７．４．９．３期末债券正回购交易中作为抵押的债券

７．４．９．３．１银行间市场债券正回购

截至本报告期末２０１２年１２月３１日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

７．４．９．３．２交易所市场债券正回购

截至本报告期末２０１２年１２月３１日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额１０，０００，０００．００元，于２０１３年１月４日、２０１３年１月７日、２０１３年１月１１日（先后）到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和／或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

７．４．１０有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

§８投资组合报告

８．１期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

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８．２期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

８．３期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于公司网站ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｎａｔｕｒｅ．ｃｏｍ．ｃｎ上的年度报告全文。

８．４报告期内股票投资组合的重大变动

８．４．１累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

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注：表中“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．４．２累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：表中“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．４．３买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：表中“买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．５期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

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８．６期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

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８．７期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

８．８期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

８．９投资组合报告附注

８．９．１本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

８．９．２ 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。

８．９．３ 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

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８．９．４期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

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８．９．５期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

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８．９．６投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。

§９基金份额持有人信息

９．１期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

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９．２期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

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注：（１）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为０；

（２）该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为０。

§１０开放式基金份额变动

单位：份

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§１１重大事件揭示

１１．１基金份额持有人大会决议

报告期内，无基金份额持有人大会决议。

１１．２基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

经天治基金管理有限公司董事会审议通过，自２０１２年６月２９日起，聘任周雪军先生担任本基金的基金经理，谢京先生不再担任本基金的基金经理。上述事项已在中国证券业协会完成相关手续，并报中国证监会上海监管局备案。本基金管理人于２０１２年６月３０日在指定媒体及公司网站上刊登了《天治财富增长证券投资基金基金经理变更公告》。

经天治基金管理有限公司董事会审议通过，聘任赵明女士担任公司副总经理职务。上述事项已按有关规定报中国基金业协会备案，本基金管理人２０１２年１２月１５日在指定媒体及公司网站上刊登了《基金行业高级管理人员变更公告》。

报告期内，经中国证券监督管理委员会任职资格审核，核准基金托管人公司及投资银行总部资产托管部李桦基金行业高级管理人员任职资格（证监许可［２０１２］１２８５号），基金托管人已聘任李桦同志为公司及投资银行总部资产托管部总经理，刘长江同志不再担任公司及投资银行总部资产托管部总经理。

１１．３涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内，无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

１１．４基金投资策略的改变

报告期内，本基金的投资策略未发生改变。

１１．５为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金自基金合同生效以来，未变更过会计师事务所。

本报告年度支付给聘任会计师事务所的报酬为５万元整。目前的审计机构—安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已提供审计服务的连续年限为自２００４年６月２９日至今。

１１．６管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

１１．７基金租用证券公司交易单元的有关情况

１１．７．１基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：１、上述佣金已扣除中国证券登记结算有限责任公司收取的由券商承担的证券结算风险基金。

２、基金专用交易单元的选择标准和程序：

（１）经营行为规范，近一年内无重大违规行为；（２）公司财务状况良好；

（３）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；

（４）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；

（５）建立了广泛的信息网络，能及时准确地提供信息资讯服务。

基金管理人根据以上标准进行考察后，确定证券公司的交易单元作为本基金专用交易单元，并签订交易单元租用协议。

３、本基金本报告期内无租用券商交易单元变更情况。

１１．７．２基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

天治基金管理有限公司

二〇一三年三月二十九日

基金简称	天治财富增长混合
基金主代码	３５０００１
交易代码	３５０００１
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２００４年６月２９日
基金管理人	天治基金管理有限公司
基金托管人	上海浦东发展银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	２８４，９４４，７８５．５０份
基金合同存续期	不定期

投资目标	在确保基金份额净值不低于本基金建立的动态资产保障线的基础上，谋求基金资产的长期稳定增值。
投资策略	本基金建立随时间推移呈非负增长的动态资产保障线，以投资组合保险机制、ＶａＲ（Ｖａｌｕｅ ａｔ Ｒｉｓｋ）技术为核心工具，对风险性资产（股票）与低风险资产（债券）的投资比例进行动态调整，并结合下方风险来源分析，对基金的各类资产实施全流程的风险预算管理，力争使基金份额净值高于动态资产保障线水平。在风险可控的基础上， 本基金通过积极投资，谋求最大限度地实现基金资产的稳定增值。
业绩比较基准	中信标普３００指数×４０％＋中信标普全债指数×６０％。
风险收益特征	本基金属于证券投资基金中风险较低、收益稳健的基金品种。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		天治基金管理有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	张丽红	周倩芝
	联系电话	０２１－６０３７１１５５	０２１－６１６１８８８８
	电子邮箱	ｚｈａｎｇｌｈ＠ｃｈｉｎａｎａｔｕｒｅ．ｃｏｍ．ｃｎ	ｚｈｏｕｑｚ＠ｓｐｄｂ．ｃｏｍ．ｃｎ
客户服务电话		４００－０９８－４８００（免长途通话费用）、０２１－６０３７４８００	９５５２８
传真		０２１－６０３７４９３４	０２１－６３６０２５４０

登载基金年度报告摘要的管理人互联网网址	ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｎａｔｕｒｅ．ｃｏｍ．ｃｎ
基金年度报告备置地点	基金管理人及基金托管人的办公场所

３．１．１ 期间数据和指标	２０１２年	２０１１年	２０１０年
本期已实现收益	－２７，３００，３９８．９５	－２８，１８６，８４８．６９	３５，２９４，８１２．４０
本期利润	１０，６１３，４２８．２７	－５５，６７７，４０７．０５	１７，７３８，０９９．２０
加权平均基金份额本期利润	０．０３５３	－０．１７１３	０．０４７７
本期基金份额净值增长率	５．９９％	－２１．３８％	６．４９％
３．１．２ 期末数据和指标	２０１２年末	２０１１年末	２０１０年末
期末可供分配基金份额利润	－０．３８２０	－０．３６５４	－０．２０４６
期末基金资产净值	１９１，６４８，７４１．６１	１９６，５０５，０５６．００	２７８，３１０，１４０．４０
期末基金份额净值	０．６７２６	０．６３４６	０．８０７２

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③		②－④
过去三个月	１２．１９％	１．１０％	５．３２％	０．６１％	６．８７％	０．４９％
过去六个月	４．６２％	１．０４％	１．８０％	０．５９％	２．８２％	０．４５％
过去一年	５．９９％	０．９９％	５．６６％	０．６３％	０．３３％	０．３６％
过去三年	－１１．２７％	１．０１％	－１４．１８％	０．７７％	２．９１％	０．２４％
过去五年	－３２．９７％	１．０４％	－３１．１１％	１．１２％	－１．８６％	－０．０８％
自基金合同生效起至今	１１３．４５％	１．０７％	７７．１５％	１．０４％	３６．３０％	０．０３％

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
谢京	权益投资部副总监、本基金的基金经理。	２００８－０６－３０	２０１２－０６－２９	１７	经济学硕士，具有基金从业资格，证券投资、基金管理从业经验１７年，曾任职于国泰证券有限公司北京分公司、中利投资有限责任公司、上海金路达投资管理有限公司，期间主要从事证券分析、研究和投资管理等工作。２００３年加入本公司，曾任权益投资部副总监、２００８年６月３０日至２０１２年６月２９日任本基金的基金经理。
周雪军	本基金的基金经理。	２０１２－０６－２９	－	４	金融学专业硕士研究生，具有基金从业资格，证券从业经验４年，历任北京金融街股份有限公司职员、本公司首席研究员，现任本基金的基金经理。

资 产	附注号	本期末 ２０１２年１２月３１日	上年度末 ２０１１年１２月３１日
资 产：
银行存款	７．４．７．１	６０５，７９３．８２	４１５，６３７．２５
结算备付金		３８４，０７６．７０	１８９，０３６．０４
存出保证金		１，０００，０００．００	２，３３０，０００．００
交易性金融资产	７．４．７．２	２００，７３８，１４１．８９	１８６，３９０，５９３．３６
其中：股票投资		１３２，４１１，７４３．８９	１２８，６１１，０７３．３６
基金投资		－	－
债券投资		６８，３２６，３９８．００	５７，７７９，５２０．００
资产支持证券投资		－	－
衍生金融资产	７．４．７．３	－	－
买入返售金融资产	７．４．７．４	－	－
应收证券清算款		－	７，９４２，８１２．０９
应收利息	７．４．７．５	１，０９３，９６８．９３	７９０，５１２．４５
应收股利		－	－
应收申购款		１２，２９５．０９	－
递延所得税资产		－	－
其他资产		－	－
资产总计		２０３，８３４，２７６．４３	１９８，０５８，５９１．１９
负债和所有者权益	附注号	本期末 ２０１２年１２月３１日	上年度末 ２０１１年１２月３１日
负 债：
短期借款		－	－
交易性金融负债		－	－
衍生金融负债	７．４．７．３	－	－
卖出回购金融资产款		１０，０００，０００．００	－
应付证券清算款		３８２，０７６．４９	－
应付赎回款		１６０，３９４．２７	３７，８４８．３６
应付管理人报酬		２２６，３５５．０１	２５４，９５３．９６
应付托管费		３７，７２５．８５	４２，４９２．３４
应付销售服务费		－	－
应付交易费用	７．４．７．６	１７８，９５４．３９	１１５，５３６．１４
应交税费		４２，５５４．００	４２，５５４．００
应付利息		６，９４４．５０	－
应付利润		－	－
递延所得税负债		－	－
其他负债	７．４．７．７	１，１５０，５３０．３１	１，０６０，１５０．３９
负债合计		１２，１８５，５３４．８２	１，５５３，５３５．１９
所有者权益：
实收基金	７．４．７．８	２８４，９４４，７８５．５０	３０９，６３１，６０２．０９
未分配利润	７．４．７．９	－９３，２９６，０４３．８９	－１１３，１２６，５４６．０９
所有者权益合计		１９１，６４８，７４１．６１	１９６，５０５，０５６．００
负债和所有者权益总计		２０３，８３４，２７６．４３	１９８，０５８，５９１．１９

项 目	附注号		本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日		上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
一、收入				１５，３３０，２８２．２３	－５０，２９４，５７３．５８
１．利息收入				１，８３７，４２５．７７	２，３４０，９７４．９７
其中：存款利息收入		７．４．７．１０		１８５，２３６．８３	１８７，９８０．７３
债券利息收入				１，６２７，７８４．２１	２，１５２，９９４．２４
资产支持证券利息收入				－	－
买入返售金融资产收入				２４，４０４．７３	－
其他利息收入				－	－
２．投资收益（损失以“－”填列）				－２４，４２５，０３８．５７	－２５，１４７，４００．７４
其中：股票投资收益		７．４．７．１１		－２４，７８１，６０９．８１	－２４，４２２，１９４．５６
基金投资收益				－	－
债券投资收益		７．４．７．１２		－１，４０２，２５４．２７	－１，６０９，０６６．７８
资产支持证券投资收益				－	－
衍生工具收益				－	－
股利收益		７．４．７．１３		１，７５８，８２５．５１	８８３，８６０．６０
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		７．４．７．１４		３７，９１３，８２７．２２	－２７，４９０，５５８．３６
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）				－	－
５．其他收入（损失以“－”号填列）		７．４．７．１５		４，０６７．８１	２，４１０．５５
减：二、费用				４，７１６，８５３．９６	５，３８２，８３３．４７
１．管理人报酬		７．４．１０．２．１		２，８３３，６６８．３１	３，５６１，５５１．０８
２．托管费		７．４．１０．２．２		４７２，２７８．０３	５９３，５９１．８２
３．销售服务费				－	－
４．交易费用		７．４．７．１６		１，０５２，１３５．９４	８８４，４９７．２１
５．利息支出				９０，３６１．６８	６３，９９３．３６
其中：卖出回购金融资产支出				９０，３６１．６８	６３，９９３．３６
６．其他费用		７．４．７．１７		２６８，４１０．００	２７９，２００．００
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）				１０，６１３，４２８．２７	－５５，６７７，４０７．０５
减：所得税费用				－	－
四、净利润（净亏损以“－”号填列）				１０，６１３，４２８．２７	－５５，６７７，４０７．０５

股票代码	股票名称	停牌日期	停牌原因	期末 估值单价	复牌日期	复牌 开盘单价	数量（股）	期末 成本总额	期末 估值总额	备注
０００００２	万科Ａ	２０１２－１２－２６	重大事项公告	１０．１２	２０１３－０１－２１	１１．１３	５６０，０００	５，３３４，５５６．１１	５，６６７，２００．００	－

项目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	３０９，６３１，６０２．０９	－１１３，１２６，５４６．０９	１９６，５０５，０５６．００
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	１０，６１３，４２８．２７	１０，６１３，４２８．２７
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	－２４，６８６，８１６．５９	９，２１７，０７３．９３	－１５，４６９，７４２．６６
其中：１．基金申购款	８，３２０，６８９．６６	－３，０２５，４５４．１８	５，２９５，２３５．４８
２．基金赎回款	－３３，００７，５０６．２５	１２，２４２，５２８．１１	－２０，７６４，９７８．１４
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	２８４，９４４，７８５．５０	－９３，２９６，０４３．８９	１９１，６４８，７４１．６１
项目	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	３４４，７６８，４６２．４４	－６６，４５８，３２２．０４	２７８，３１０，１４０．４０
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	－５５，６７７，４０７．０５	－５５，６７７，４０７．０５
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	－３５，１３６，８６０．３５	９，００９，１８３．００	－２６，１２７，６７７．３５
其中：１．基金申购款	３，０５４，７３６．７８	－８２１，７７６．３２	２，２３２，９６０．４６
２．基金赎回款	－３８，１９１，５９７．１３	９，８３０，９５９．３２	－２８，３６０，６３７．８１
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	３０９，６３１，６０２．０９	－１１３，１２６，５４６．０９	１９６，５０５，０５６．００

关联方名称	与本基金的关系
天治基金管理有限公司	基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
上海浦东发展银行股份有限公司	基金托管人、基金代销机构
吉林省信托有限责任公司	基金管理人的股东
中国吉林森林工业集团有限责任公司	基金管理人的股东
吉林市国有资产经营有限责任公司	基金管理人的股东

项目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
当期发生的基金应支付的管理费	２，８３３，６６８．３１	３，５６１，５５１．０８
其中：支付销售机构的客户维护费	３１４，２２１．６３	３８７，８７５．３９

项目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
当期发生的基金应支付的托管费	４７２，２７８．０３	５９３，５９１．８２

关联方名称	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日		上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
上海浦东发展银行股份有限公司	６０５，７９３．８２	１７６，３０８．４４	４１５，６３７．２５	１６２，６００．１６
合计	６０５，７９３．８２	１７６，３０８．４４	４１５，６３７．２５	１６２，６００．１６

序号	项目	金额		占基金总资产的比例（％）
１	权益投资		１３２，４１１，７４３．８９	６４．９６
	其中：股票		１３２，４１１，７４３．８９	６４．９６
２	固定收益投资		６８，３２６，３９８．００	３３．５２
	其中：债券		６８，３２６，３９８．００	３３．５２
	资产支持证券		－	－
３	金融衍生品投资		－	－
４	买入返售金融资产		－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产		－	－
５	银行存款和结算备付金合计		９８９，８７０．５２	０．４９
６	其他各项资产		２，１０６，２６４．０２	１．０３
７	合计		２０３，８３４，２７６．４３	１００．００

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	－	－
Ｂ	采掘业	－	－
Ｃ	制造业	４０，１４２，３２８．３４	２０．９５
Ｃ０	食品、饮料	４，２２６，９００．００	２．２１
Ｃ１	纺织、服装、皮毛	６，７５８，０３０．２０	３．５３
Ｃ２	木材、家具	－	－
Ｃ３	造纸、印刷	－	－
Ｃ４	石油、化学、塑胶、塑料	１，８１７，３８０．００	０．９５
Ｃ５	电子	－	－
Ｃ６	金属、非金属	９，０５７，７６１．５０	４．７３
Ｃ７	机械、设备、仪表	１８，２８２，２５６．６４	９．５４
Ｃ８	医药、生物制品	－	－
Ｃ９９	其他制造业	－	－
Ｄ	电力、煤气及水的生产和供应业	－	－
Ｅ	建筑业	１１，８３４，２２０．９０	６．１７
Ｆ	交通运输、仓储业	－	－
Ｇ	信息技术业	１１，１３３，１７３．００	５．８１
Ｈ	批发和零售贸易	６，２５３，５７１．６５	３．２６
Ｉ	金融、保险业	２２，６０６，０００．００	１１．８０
Ｊ	房地产业	３６，８１０，４５０．００	１９．２１
Ｋ	社会服务业	３，６３２，０００．００	１．９０
Ｌ	传播与文化产业	－	－
Ｍ	综合类	－	－
	合计	１３２，４１１，７４３．８９	６９．０９

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	６０００１５	华夏银行	１，０００，０００	１０，３５０，０００．００	５．４０
２	６００３８３	金地集团	１，１６０，０００	８，１４３，２００．００	４．２５
３	６０１１６６	兴业银行	４００，０００	６，６７６，０００．００	３．４８
４	００２１４６	荣盛发展	４５０，０００	６，２９５，５００．００	３．２８
５	６００１５３	建发股份	８８９，５５５	６，２５３，５７１．６５	３．２６
６	６００３７６	首开股份	４６５，０００	６，１００，８００．００	３．１８
７	００２０６５	东华软件	４２０，４００	５，９１０，８２４．００	３．０８
８	０００９２６	福星股份	６１０，０００	５，７６４，５００．００	３．０１
９	０００００２	万科Ａ	５６０，０００	５，６６７，２００．００	２．９６
１０	６０１１６９	北京银行	６００，０００	５，５８０，０００．００	２．９１

序号	股票代码		股票名称		本期累计买入金额		占期初基金资产净值比例（％）
１		６０００１５		华夏银行		２０，１９７，９５９．８９		１０．２８
２		６００３８３		金地集团		１１，４２２，５９７．１０		５．８１
３		０００００２		万科Ａ		１０，８７７，２１０．５８		５．５４
４		００２１４６		荣盛发展		１０，３４０，７３７．１５		５．２６
５		０００９６１		中南建设		１０，３０２，４１４．８６		５．２４
６		０００９２６		福星股份		９，９３４，４４８．６４		５．０６
７		６００３７６		首开股份		９，４２８，０９４．０２		４．８０
８		６０００４８		保利地产		７，４９２，１８９．７８		３．８１
９		６００５１９		贵州茅台		７，３００，５４３．８８		３．７２
１０		６０１６９９		潞安环能		６，８２１，５１３．５２		３．４７
１１		００２０６５		东华软件		６，５６６，４９２．７２		３．３４
１２		６０３００１		奥康国际		６，０６７，７５１．４２		３．０９
１３		６００７３９		辽宁成大		６，０５１，２６６．００		３．０８
１４		０００１５７		中联重科		５，９９９，３２７．８７		３．０５
１５		６００２６６		北京城建		５，６６３，８８１．５４		２．８８
１６		００２６６３		普邦园林		５，３６８，７５３．００		２．７３
１７		６０１１６６		兴业银行		５，０２１，６６１．１６		２．５６
１８		０００７８６		北新建材		５，００１，８４５．９３		２．５５
１９		０００５６８		泸州老窖		４，９９９，１９９．００		２．５４
２０		０００９９９		华润三九		４，９４４，０６０．３７		２．５２
２１		３００１６８		万达信息		４，８１５，４６１．９９		２．４５
２２		６００５４６		山煤国际		４，７９３，８４２．４３		２．４４
２３		６０１９１８		国投新集		４，７４１，７６０．４３		２．４１
２４		３０００３９		上海凯宝		４，７２８，２４３．６６		２．４１
２５		６００１５３		建发股份		４，６２０，５３７．４６		２．３５

２６	３００１８２	捷成股份	４，５９０，７２２．００	２．３４
２７	００２３５８	森源电气	４，４５７，３３５．７６	２．２７
２８	３０００５８	蓝色光标	４，３３９，９９２．５７	２．２１
２９	６０１１６９	北京银行	４，３１６，８１３．６０	２．２０
３０	０００３３８	潍柴动力	４，１９３，３８６．９４	２．１３
３１	６００９６７	北方创业	４，１６９，７２２．８０	２．１２
３２	６０１５６６	九牧王	４，０８３，３４８．３０	２．０８
３３	００２３５３	杰瑞股份	４，０７８，３３３．７１	２．０８
３４	０００９３７	冀中能源	４，０６５，７８７．２６	２．０７
３５	００２１５４	报喜鸟	４，０１５，４３４．６０	２．０４
３６	６０００３１	三一重工	４，０１４，９１９．００	２．０４
３７	６００５９７	光明乳业	３，９８６，０６９．４５	２．０３
３８	６００１９７	伊力特	３，９４２，９０４．６０	２．０１

序号	股票代码		股票名称		本期累计卖出金额		占期初基金资产净值比例（％）
１		６０００１５		华夏银行		９，９５８，０２３．９０		５．０７
２		６００７３９		辽宁成大		９，６４８，２５６．１８		４．９１
３		６００５１９		贵州茅台		８，５４６，２５６．６９		４．３５
４		６０００４８		保利地产		８，５１７，８２９．２１		４．３３
５		６０１６０１		中国太保		８，４８７，４４５．８７		４．３２
６		６００２６６		北京城建		８，２３３，５２２．８２		４．１９
７		３０００５８		蓝色光标		７，１００，９１５．２６		３．６１
８		０００９６１		中南建设		６，４８２，８９３．１５		３．３０
９		６０００３６		招商银行		６，４１７，３００．００		３．２７
１０		６０００１６		民生银行		６，３９３，０００．００		３．２５
１１		６０１６９９		潞安环能		５，８８５，１７９．３３		２．９９
１２		６０１００９		南京银行		５，７６２，０８０．８８		２．９３
１３		０００００２		万科Ａ		５，５７３，７６６．９３		２．８４
１４		００２３８５		大北农		５，５６０，０９５．００		２．８３
１５		０００９９９		华润三九		５，０２７，６６４．１５		２．５６
１６		００２１４６		荣盛发展		４，９７２，６０４．８０		２．５３
１７		０００９３７		冀中能源		４，７６１，４６４．８７		２．４２
１８		００２４８２		广田股份		４，５７７，３４１．９０		２．３３
１９		６００５４６		山煤国际		４，５７０，２６３．２２		２．３３
２０		００２２３０		科大讯飞		４，４４８，３２９．１４		２．２６
２１		３０００３９		上海凯宝		４，４１７，６９０．５５		２．２５
２２		６０１９１８		国投新集		４，４００，７４９．６５		２．２４
２３		６００９６７		北方创业		４，２６２，６４２．８９		２．１７
２４		０００９２６		福星股份		４，２４０，８５３．２２		２．１６
２５		００２３５３		杰瑞股份		４，２００，５９２．３７		２．１４
２６		００２２６２		恩华药业		４，１４５，６０５．００		２．１１
２７		００２０３８		双鹭药业		４，０９２，４０３．４５		２．０８
２８		００２３７６		新北洋		４，０４０，６３３．３１		２．０６
２９		３００１８２		捷成股份		４，０３０，３６１．０７		２．０５
３０		０００５９６		古井贡酒		３，９３６，０２４．５９		２．００

买入股票的成本（成交）总额	３４７，３９２，２９８．２７
卖出股票的收入（成交）总额	３５３，４６５，７２８．６０

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	国家债券	２，０００，８００．００	１．０４
２	央行票据	－	－
３	金融债券	４０，０１６，０００．００	２０．８８
	其中：政策性金融债	４０，０１６，０００．００	２０．８８
４	企业债券	－	－
５	企业短期融资券	－	－
６	中期票据	－	－
７	可转债	２６，３０９，５９８．００	１３．７３
８	其他	－	－
９	合计	６８，３２６，３９８．００	３５．６５

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	１２０２１８	１２国开１８	４００，０００	４０，０１６，０００．００	２０．８８
２	１１００１５	石化转债	９７，０００	９，９８２，２７０．００	５．２１
３	１１３００２	工行转债	７６，６００	８，３９３，８２８．００	４．３８
４	１１３００３	重工转债	７５，０００	７，９３３，５００．００	４．１４
５	０１９２０２	１２国债０２	２０，０００	２，０００，８００．００	１．０４

序号	名称	金额
１	存出保证金	１，０００，０００．００
２	应收证券清算款	－
３	应收股利	－
４	应收利息	１，０９３，９６８．９３
５	应收申购款	１２，２９５．０９
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	２，１０６，２６４．０２

序号	债券代码	债券名称	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	１１００１５	石化转债	９，９８２，２７０．００	５．２１
２	１１３００２	工行转债	８，３９３，８２８．００	４．３８
３	１１３００３	重工转债	７，９３３，５００．００	４．１４

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值	占基金资产净值比例（％）	流通受限情况说明
１	０００００２	万科Ａ	５，６６７，２００．００	２．９６	重大事项公告

持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
１２，９７５	２１，９６１．０６	１７，３４７，６００．３５	６．０９％	２６７，５９７，１８５．１５	９３．９１％

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金	０．００	０％

基金合同生效日（２００４年６月２９日）基金份额总额	９５２，００４，７５６．５７
本报告期期初基金份额总额	３０９，６３１，６０２．０９
本报告期期间基金总申购份额	８，３２０，６８９．６６
减：本报告期期间基金总赎回份额	３３，００７，５０６．２５
本报告期期间基金拆分变动份额	－
本报告期期末基金份额总额	２８４，９４４，７８５．５０

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例	佣金	占当期佣金总量的比例
广发证券	１	２３５，４０１，９９４．９９	３３．６０％	１９８，５３８．５７	３３．６６％	－
国泰君安	１	１８３，７９１，２５４．９１	２６．２３％	１５７，９０４．１８	２６．７７％	－
海通证券	１	１６３，４１９，３６４．００	２３．３２％	１４５，４０７．７０	２４．６５％	－
东北证券	１	６７，９４３，０３４．８８	９．７０％	４６，５３４．０７	７．８９％	－
兴业证券	１	５０，１３０，８７８．０９	７．１５％	４１，４９５．６３	７．０３％	－
万联证券	１	－	－	－	－	－
申银万国	１	－	－	－	－	－
华泰证券	１	－	－	－	－	－
银河证券	１	－	－	－	－	－

券商名称	债券交易		回购交易		权证交易
	成交金额	占当期债券成交总额的比例	成交金额	占当期回购成交总额的比例	成交金额	占当期权证成交总额的比例
广发证券	－	－	－	－	－	－
国泰君安	３７，５７４，８２０．５０	５４．１１％	３，０００，０００．００	２．３１％	－	－
海通证券	３１，８７１，４８１．５０	４５．８９％	９６，７００，０００．００	７４．５６％	－	－
东北证券	－	－	－	－	－	－
兴业证券	－	－	３０，０００，０００．００	２３．１３％	－	－
万联证券	－	－	－	－	－	－
申银万国	－	－	－	－	－	－
华泰证券	－	－	－	－	－	－
银河证券	－	－	－	－	－	－