基金管理人：泰信基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

送出日期：２０１３年３月２９日

§１ 重要提示

１．１ 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１３年３月２６日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告。

本报告期自２０１２年１月１日起至１２月３１日止。

§２ 基金简介

２．１ 基金基本情况

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２．２ 基金产品说明

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２．３ 基金管理人和基金托管人

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２．４信息披露方式

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§３ 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

３．１ 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：１、本基金合同于２０１１年６月９日生效。

２、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人申购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

３、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

４、期末可供分配利润是指未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

３．２ 基金净值表现

３．２．１ 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：本基金业绩比较基准为：中证２００指数收益率×９５％ ＋ 商业银行活期存款利率（税后）×５％。

中证２００指数反映市场上不同规模特征股票的整体表现，中证指数有限公司以沪深３００指数为基础，构建了包括大盘、中盘、小盘、大中盘、中小盘和大中小盘指数在内的规模指数体系，为市场提供丰富的分析工具和业绩基准，为指数产品和其他指数的研究开发奠定基础。

３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：１、本基金基金合同于２０１１年６月９日正式生效。

２、本基金的建仓期为六个月。建仓期满，基金投资组合各项比例符合基金合同的约定：股票资产占基金资产９０％－９５％，投资于标的指数成份股及备选成份股的组合比例不低于股票资产的９０％。现金以及到期日在１年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的５％，其它金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。

３、经泰信基金管理有限公司董事会审议通过，刘毅先生不再担任泰信中证２００指数基金经理职位，陈大庆先生继续管理该基金。具体详情请见２０１２年１２月２８日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及本公司网站上的《泰信基金管理有限公司关于泰信中证２００指数基金经理变更的公告》。

３．２．３ 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：本基金基金合同于２０１１年６月９日正式生效，２０１１年度相关数据根据实际存续期计算。

３．３ 过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

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注：２０１２年度本基金未进行利润分配。

§４ 管理人报告

４．１ 基金管理人及基金经理情况

４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

基金管理人：泰信基金管理有限公司

注册地址：上海市浦东新区浦东南路２５６号３７层

办公地址：上海市浦东新区浦东南路２５６号华夏银行大厦３６、３７层

成立日期：２００３ 年 ５ 月 ２３日

法定代表人：孟凡利

总经理：葛航

电话：０２１－２０８９９１８８

传真：０２１－２０８９９００８

联系人：王伟毅

发展沿革：

泰信基金管理有限公司（Ｆｉｒｓｔ－Ｔｒｕｓｔ Ｆｕｎｄ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ Ｃｏ．，Ｌｔｄ．）是山东省国际信托投资有限公司（现更名为山东省国际信托有限公司）联合江苏省投资管理有限责任公司、青岛国信实业有限公司共同发起设立的基金管理公司。公司于２００２ 年９ 月２４ 日经中国证券监督委员会批准正式筹建，２００３ 年５ 月８ 日获准开业，是以信托投资公司为主发起人而发起设立的基金管理公司。

公司目前下设市场部、营销部（分华东、华北、华南三大营销中心和电子商务部）、客服中心、基金投资部、研究部、专户投资部、理财顾问部、清算会计部、信息技术部、风险管理部、监察稽核部、计划财务部、综合管理部、北京分公司、深圳分公司。截至２０１２年１２月底，公司有正式员工１１５人，多数具有硕士以上学历。所有人员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理部门的处罚。

截至２０１２年１２月，泰信基金管理有限公司旗下共有泰信天天收益货币、泰信先行策略混合、泰信双息双利债券、泰信优质生活股票、泰信优势增长混合、泰信蓝筹精选股票、泰信债券增强收益、泰信发展主题股票、泰信债券周期回报、泰信中证２００指数、泰信中小盘精选股票、泰信保本混合、泰信中证基本面４００指数分级共１３只开放式基金及泰信财富分级２号、泰信财富分级３号、泰信财富分级４号、泰信乐享分级１号、泰信恒益高息债分级共５个资产管理计划。

４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：１、以上日期均是指公司公告的日期。

２、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。

３、经泰信基金管理有限公司董事会审议通过，刘毅先生不再担任泰信中证２００指数基金经理职位，陈大庆先生继续管理该基金。具体详情请见２０１２年１２月２８日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及本公司网站上的《泰信基金管理有限公司关于泰信中证２００指数基金经理变更的公告》。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵循《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《泰信中证２００指数证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产。本基金管理人在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为，本基金的投资运作符合有关法律法规和基金合同的规定。

４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１ 公平交易制度和控制方法

根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（中国证监会公告［２０１１］１８号），公司制定了《泰信基金管理有限公司公平交易制度》，主要控制方法如下：

１、建立统一的研究平台，所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放。

２、建立全公司投资对象备选库和各投资组合的投资对象备选库。

３、投委会作为公司受托资产投资的最高决策机构，主要负责对公司所管理的受托资产进行投资决策。投资总监在其权限范围内审批超出投资组合经理权限的投资计划。投资组合经理在其权限范围内进行投资决策。

４、投资组合经理同时管理多个投资组合时，必须公平公正的对待管理的所有投资组合，除申购赎回、个股投资比例超标等客观因素之外，同一交易日投资同一交易品种时，应尽可能使他们获得相同或相近的交易价格。

严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。

５、集中交易室负责所有投资指令的执行，必须确保所有同向指令的公平公正，平等对待所有投资组合。发现异常指令或者涉嫌利益输送的指令，交易室应立即停止执行指令，并向投资总监和风险管理部报告。对非竞争竞价指令，不同投资组合也必须公平对待，主要采取成交结果按比例分配和轮侯方式处理。

６、风险管理部通过交易系统监控指标设置，实时监控交易指令，禁止同一投资组合内部的同日反向交易，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。

７、公司在交易系统中设置强制公平委托参数，强制交易系统对符合要求的同一交易品种的同向指令执行公平委托。

８、风险管理部定期与不定期对交易指令的公平性和交易委托的公平性进行分析，对强制公平委托的执行过程与结果进行检查；对不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析，并完成定期分析报告。

４．３．２ 公平交易制度的执行情况

公司公平交易制度适用于所有投资品种，以及所有投资管理活动，涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动各环节，从研究、投资、交易合规性监控，发现可疑交易立即报告，并由风险管理部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。

公司所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放，投资经理严格遵守公平、公正、独立的原则下达投资指令，所有投资指令在集中交易室集中执行，投资交易过程公平公正，投资交易监控贯穿于整个投资过程。

本报告期内，投资交易监控与价差分析未发现基金之间存在利益输送行为，公平交易制度整体执行情况良好。

４．３．３ 异常交易行为的专项说明

一、本公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。本报告期内，本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易，未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量５％的情况。

二、本报告期基金同向交易价差专项分析

本公司截至２０１２年１２月３１日，共有１３只公募基金，５只专户产品。剔除２只指数基金（被动指数在交易过程中采用自动化交易），对其余投资组合进行两两分组，进行同向交易价差分析。

我们采用连续样本计算方法，对２０１２年连续４个季度的同向价差数据，分别进行时间窗口在１天、３天、５天内的数据Ｔ检验分析，结果表明：

１）通过Ｔ检验的和正溢价次数占比在４５％～５５％的数据符合公平公正原则；

２）未通过Ｔ检验的数据的溢价金额占基金净值比均在１％以内，连续四个季度的溢价金额不足以对基金净值造成显著影响，各基金之间不存在利益输送；

３）未发现其他异常。

４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

２０１２年，Ａ股市场依靠年初和年末的两轮上涨行情，扭转了连续两年的下跌趋势。以金融行业为代表的大盘蓝筹股成为推动市场反转的主力。按照投资风格分类的大盘指数走势普遍强于中小盘指数。

报告期内，我们严格遵守基金合同，坚持既定的指数化投资策略，应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差，报告期内跟踪误差较好地控制在了合同规定的范围内。

４．４．２ 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末，本基金单位净值为０．７００元，净值增长率为－０．７１％，同期业绩比较基准收益率为１．４８％。

４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

２０１２年底延续至今的行情给困顿了两年的股市带来了复苏的希望，随着行情的深入，各种有利因素也不断浮现，并为越来越多的投资者所认识。

从宏观经济上看，未来几年国内经济增速还将保持在较高的水平。新一届中央领导集体提出的新型城镇化思路，一方面明确了投资在未来较长时间内仍将作为拉动经济增长的主导力量，另一方面也有针对性的为今后逐步提高消费在经济增长中所发挥的作用做出了提前的安排。国际上，随着美国房地产显著复苏，全球经济也将走出低谷。而作为领先指标，世界主要市场指数普遍出现大幅上涨，已经或者即将创出历史新高。

上市公司利润在２０１２年遭遇大幅下滑，但从历史上看，还从未出现过连续两年负增长的情况，结合对宏观经济见底回升的判断，我们可以乐观地估计２０１３年上市公司的业绩将出现显著的上升，这让我们对２０１３年末的指数点位可以抱有较高的期望。

流动性也支持股市的进一步上涨。银行理财产品的高收益一度被视为无风险收益的标杆，从而导致了大量资金流出股市。随着理财产品风险逐步暴露，从此类市场流出的资金也会分流至估值水平偏低的股市。更不用说美联储的量化宽松政策还将推动国际资金源源不断地流入新兴市场，特别是已成为价值洼地的中国Ａ股市场。

总体上看，２０１３年Ａ股市场有望走出一轮较好的行情，指数基金的表现可以期待。我们将继续严格遵守基金合同，坚持指数化投资策略，做好成份股研究工作，积极应对成份股调整和基金申购赎回，严格控制基金相对比较基准的跟踪误差，实现对中证２００指数的有效跟踪，以维护投资者的利益。

４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

１、泰信基金管理有限公司估值程序等事项的说明

委员会主席

韩波先生，大学本科。曾任职于山东省国际信托投资公司计财部、山东省国际信托投资公司上海证券部、鲁信香港投资有限公司。２００２年加入泰信基金管理公司，现任公司副总经理。

委员会成员：

唐国培先生，硕士，２００２年加入泰信基金管理有限公司，现任公司风险管理部总监。

庞少华先生，硕士，会计师。２００５年１月加入泰信基金管理有限公司，现任公司清算会计部总监。

朱志权先生，经济学学士。２００８年６月加入泰信基金管理有限公司，现任投资部总监兼投资总监，泰信先行策略、泰信优势增长基金经理。

梁剑先生，硕士。２００４年７月加入泰信基金管理有限公司，曾任泰信先行策略混合基金经理。现任研究部副总监兼研究副总监。

２、本基金基金经理不参与本基金估值。

３、参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

一、基金合同关于利润分配的约定：

１、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式，基金份额持有人可自行选择收益分配方式；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金红利；

２、每一基金份额享有同等分配权；

３、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为１２次，每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的１０％；若基金合同生效不满３个月，可不进行收益分配；

４、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

５、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。

二、本报告期，本基金未进行利润分配。

§５ 托管人报告

５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对泰信中证２００指数证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

５．３ 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§６ 审计报告

６．１ 审计报告基本信息

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６．２ 审计报告的基本内容

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§７ 年度财务报表

７．１资产负债表

会计主体：泰信中证２００指数证券投资基金

报告截止日： ２０１２年１２月３１日

单位：人民币元

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注：报告截止日２０１２年１２月３１日，基金份额净值０．７００元，基金份额总额１３５，８３２，３０５．８１份。

７．２ 利润表

会计主体：泰信中证２００指数证券投资基金

本报告期：２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日

单位：人民币元

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７．３ 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：泰信中证２００指数证券投资基金

本报告期：２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 ７．１ 至 ７．４ 财务报表由下列负责人签署：

＿＿＿＿＿＿葛航＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿韩波＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿庞少华＿＿＿＿

基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

７．４ 报表附注

７．４．１ 基金基本情况

泰信中证２００指数证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可［２０１１］第５３４号《关于核准泰信中证２００指数证券投资基金募集的批复》核准，由泰信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰信中证２００指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币３１６，７７１，１４０．５６元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字（２０１１）第２２８号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《泰信中证２００指数证券投资基金基金合同》于２０１１年６月９日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为３１６，７８６，１１９．３８份基金份额，其中认购资金利息折合１４，９７８．８２份基金份额。本基金的基金管理人为泰信基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰信中证２００指数证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为９０％－９５％，投资于标的指数成份股及备选成份股的组合比例不低于股票资产的９０％。现金以及到期日在１年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的５％，其它金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。本基金的业绩比较基准为：本基金的业绩比较基准为：９５％ Ｘ中证２００指数收益率 ＋ ５％ Ｘ商业银行活期存款利率（税后）。

本财务报表由本基金的基金管理人泰信基金管理有限公司于２０１３年３月２６日批准报出。

７．４．２ 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于２００６年２月１５日颁布的《企业会计准则－基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证监会公告［２０１０］５号《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》、中国证券业协会于２００７年５月１５日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《泰信中证２００指数证券投资基金基金合同》和在财务报表附注７．４．４所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

７．４．３ 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金２０１２年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金２０１２年１２月３１日的财务状况以及２０１２年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

７．４．４ 重要会计政策和会计估计

７．４．５ 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

７．４．５．１ 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

７．４．５．２ 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

７．４．５．３ 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

７．４．６ 税项

根据财政部、国家税务总局财税［２００２］１２８号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［２００５］１０２号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税［２００５］１０７号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税［２００８］１号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

（１）以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

（２）对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

（３）对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴２０％的个人所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按５０％计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即２０％代扣代缴个人所得税。

（４）基金卖出股票按０．１％的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

７．４．７ 关联方关系

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注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

７．４．８ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

７．４．８．１ 通过关联方交易单元进行的交易

７．４．８．１．１ 股票交易

本期末及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行股票交易。

债券交易

本期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。

债券回购交易

本期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

７．４．８．１．２ 权证交易

本期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。

７．４．８．１．３ 应支付关联方的佣金

本期及上年度可比期间本基金无应支付关联方佣金余额。

７．４．８．２ 关联方报酬

７．４．８．２．１ 基金管理费

单位：人民币元

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注：支付基金管理人泰信基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值的０．７％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 Ｘ ０．７％ ／ 当年天数。

７．４．８．２．２ 基金托管费

单位：人民币元

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注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值０．１５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 Ｘ ０．１５％ ／ 当年天数。

７．４．８．２．３ 销售服务费

本报告期及上年度本基金未发生销售服务费用。

７．４．８．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

本期末及上年度可比期间本基金未发生与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）的交易。

７．４．８．４ 各关联方投资本基金的情况

７．４．８．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

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７．４．８．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

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７．４．８．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。

７．４．８．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本报告期末及上年度可比期间本基金未在承销期内持有关联方承销的证券。

７．４．８．７ 其他关联交易事项的说明

本报告期及上年度可比期间本基金无须作说明的其他关联交易事项。

７．４．９ 期末（２０１２年１２月３１日）本基金持有的流通受限证券

７．４．９．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

本报告期末本基金未持有因认购新发／增发而流通受限证券。

７．４．９．２ 期末持有的暂时停牌等流通受限股票金额单位：人民币元

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７．４．９．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

７．４．９．３．１ 银行间市场债券正回购

本报告期末本基金未持有银行间市场债券正回购作为抵押的债券。

７．４．９．３．２ 交易所市场债券正回购

本报告期末本基金未持有交易所市场债券正回购作为抵押的债券。

７．４．１０ 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

（１）公允价值

（ａ）不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

（ｂ）以公允价值计量的金融工具

（ｉ）金融工具公允价值计量的方法

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：

第一层级：相同资产或负债在活跃市场上（未经调整）的报价。

第二层级：直接（比如取自价格）或间接（比如根据价格推算的）可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值（不可观察输入值）。

（ｉｉ）各层次金融工具公允价值

于２０１２年１２月３１日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层级的余额为８９，２６０，４８３．３４元，属于第二层级的余额为６６８，４０５．３２元，无属于第三层级的余额（２０１１年１２月３１日，第一层级８９，８３８，２３５．８６元，第二层级９２８，４３９．６７元，无属于第二层级的余额） 。

（ｉｉｉ）公允价值所属层次间的重大变动

本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层级未发生重大变动。

（ｉｖ）第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

（２）除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§８ 投资组合报告

８．１ 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

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８．２ 期末按行业分类的股票投资组合

８．２．１ 期末指数投资按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

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８．２．２ 期末积极投资按行业分类的股票投资组合

本报告期末本基金未持有积极投资股票。

８．３期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

８．３．１ 指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

８．３．２ 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本报告期末本基金未持有积极投资股票。

８．４ 报告期内股票投资组合的重大变动

８．４．１ 累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．４．２ 累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：本项 “卖出金额”均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．４．３ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：本项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合

本报告期末本基金未持有债券。

８．６ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本报告期末本基金未持有债券。

８．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

报告期末本基金未持有资产支持证券。

８．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

报告期末本基金未持有权证。

８．９ 投资组合报告附注

８．９．１

本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。

８．９．２

报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选库之外的股票。

８．９．３ 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

８．９．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。

８．９．５期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

８．９．５．１期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

报告期末本基金投资前十名股票中不存在流通受限情况。

８．９．５．２期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本报告期末本基金未持有积极投资股票。

８．９．６ 本报告涉及合计数相关比例的，均以合计数除以相关数据计算，而不是对不同比例进行合计。

§９ 基金份额持有人信息

９．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

９．2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

注：１、本公司高级管理人员、投资部、研究部负责人持有该基金份额总量的数量区间：０万

２、本基金基金经理持有该基金份额总量的数量区间：１０万份－５０万份（含）

§１０ 开放式基金份额变动

单位：份

■

注：总申购份额含红利再投资、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。

§１１ 重大事件揭示

１１．１ 基金份额持有人大会决议

本报告期内无基金份额持有人大会决议。

１１．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

１、本报告期内基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。２０１３年３月１７日，根据国家金融工作需要，肖钢先生辞去中国银行股份有限公司董事长职务。中国银行股份有限公司已于２０１３年３月１７日公告上述事项。

２、经泰信基金管理有限公司第四届董事会２０１２年第一次会议审议通过，公司副总经理桑维英女士代任公司总经理职务，高清海先生不再担任公司总经理职务。具体详情参见２０１２年９月２２日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《泰信基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》。

３、经泰信基金管理有限公司第四届董事会２０１２年第一次会议审议通过，聘任葛航先生担任公司总经理职务。根据证监会《关于核准泰信基金管理有限公司葛航基金行业高级管理人员任职资格的批复》（证监许可［２０１２］１７４５号），核准葛航先生担任公司总经理职务。具体详情参见２０１２年１２月２９日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《泰信基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》。

４、经泰信基金管理有限公司第四届董事会２０１２年第二次（通讯）会议审议通过，刘毅先生不再担任泰信中证２００指数基金经理职位，陈大庆先生继续管理该基金。具体详情请见２０１２年１２月２８日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及本公司网站上的《泰信基金管理有限公司关于泰信中证２００指数基金经理变更的公告》。

本公司上述人事变动已按相关规定备案并公告。

１１．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

我公司诉华远星海运有限公司房屋租赁合同纠纷一案经浦东新区法院２０１１年１１月２８日受理后，于２０１２年１月４日首次公开开庭进行了审理。法院依法追加了上海宏普实业投资有限公司作为第三人参加诉讼，并组成合议庭于２０１２年６月１９日第二次公开开庭进行审理，本案现已审理终结。法院支持我公司全部诉求，判决华远星海运有限公司向我公司支付剩余租金及其违约金。本公司认为，上述案件不会对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响。

除此以外，无其他涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

１１．４ 基金投资策略的改变

报告期内基金投资策略未发生改变。

１１．５ 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期本基金支付给普华永道中天会计师事务所有限公司审计费为人民币６万元。该审计机构从基金合同生效日（２０１１年６月９日）开始为本基金提供审计服务。

１１．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门的稽查或处罚。

１１．７基金租用证券公司交易单元的有关情况

１１．７．１ 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：１、根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位有关问题的通知》（证监基金字【２００７】４８号）中关于“一家基金公司通过一家证券经营机构买卖证券的年交易佣金，不得超过其当年所有基金买卖证券交易佣金３０％”的要求，本基金管理人在选择租用交易单元时，注重所选证券公司的综合实力、市场声誉。对证券公司的研究能力，由公司研究人员对其提供的研究报告、研究成果的质量进行定期评估。公司将根据内部评估报告，对交易单元租用情况进行总体评价，决定是否对交易单元租用情况进行调整。２、本基金与公司旗下在中国银行托管的泰信优质生活基金、泰信蓝筹精选基金、泰信增强收益基金、泰信中小盘精选基金共用交易单元。

１１．７．２ 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

泰信基金管理有限公司

２０１３年３月２９日

基金简称	泰信中证２００指数
基金主代码	２９００１０
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２０１１年６月９日
基金管理人	泰信基金管理有限公司
基金托管人	中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	１３５，８３２，３０５．８１份
基金合同存续期	不定期

投资目标	本基金采用被动式指数化投资方法，通过严格的投资流程约束和数量化风险管理手段，以实现对标的指数的有效跟踪。力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过０．３５％，年跟踪误差不超过４％。
投资策略	本基金主要采用完全复制法，按照在中证２００指数中的成份股的构成及其基准权重构建股票投资组合，以拟合和跟踪中证２００的收益表现，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。
业绩比较基准	中证２００指数收益率×９５％ ＋ 商业银行活期存款利率（税后）×５％
风险收益特征	本基金为指数型基金，具有较高风险和较高预期收益的特征，其风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。其风险因素主要来自于市场风险和跟踪误差的风险。由于采用被动投资策略，在投资管理上将最大限度地分散掉非系统性风险。对于跟踪误差的风险，本基金将通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段，力争控制本基金的跟踪误差在限定范围内。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		泰信基金管理有限公司	中国银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	唐国培	唐州徽
	联系电话	０２１－２０８９９０３２	０１０－６６５９４８５５
	电子邮箱	ｘｘｐｌ＠ｆｔｆｕｎｄ．ｃｏｍ	ｔｇｘｘｐｌ＠ｂａｎｋ－ｏｆ－ｃｈｉｎａ．ｃｏｍ
客户服务电话		４００－８８８－５９８８	９５５６６
传真		０２１－２０８９９００８	０１０－６６５９４９４２

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｆｔｆｕｎｄ．ｃｏｍ
基金年度报告备置地点	上海市浦东新区浦东南路２５６号华夏银行大厦３７层

３．１．１ 期间数据和指标	２０１２年	２０１１年６月９日（基金合同生效日）－２０１１年１２月３１日
本期已实现收益	－１３，２６０，１３０．４３	－１３，８２３，３６３．９３
本期利润	－３８８，６８９．８９	－３３，４６３，３３１．８４
加权平均基金份额本期利润	－０．００２９	－０．１９９９
本期基金份额净值增长率	－０．７１％	－２８．１０％
３．１．２ 期末数据和指标	２０１２年末	２０１１年末
期末可供分配基金份额利润	－０．３０００	－０．２９４８
期末基金资产净值	９５，０８３，４８７．８０	９５，８５２，２８８．７５
期末基金份额净值	０．７００	０．７０５

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	４．６３％	１．２７％	４．８９％	１．２７％	－０．２６％	０．００％
过去六个月	－２．３７％	１．２８％	－２．０２％	１．２９％	－０．３５％	－０．０１％
过去一年	－０．７１％	１．３７％	１．４８％	１．３９％	－２．１９％	－０．０２％
自基金合同生效日起至今	－２８．６１％	１．３５％	－２３．２５％	１．３９％	－５．３６％	－０．０４％

年度	每１０份基金份额分红数	现金形式发放总额	再投资形式发放总额	年度利润分配合计	备注
２０１２	－	－	－	－
２０１１	０．２０００	２，７６８，７１６．４８	３８，９９４．８７	２，８０７，７１１．３５
合计	０．２０００	２，７６８，７１６．４８	３８，９９４．８７	２，８０７，７１１．３５

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
陈大庆 先生	本基金基金经理兼泰信中证４００指数分级基金经理	２０１１年６月９日	－	８	管理学硕士。具有基金从业资格。曾在中国建银投资证券有限责任公司、华林证券有限责任公司担任研究员。２００８年２月加入泰信基金管理有限公司，先后担任研究员、优质生活基金经理助理。自２０１２年９月７日起担任泰信中证４００指数分级基金经理。
冯张鹏 先生	本基金基金经理助理	２０１１年８月１５日	－	４	工科博士。具备基金从业资格。曾在英国德意志银行担任分析师。２０１０年９月加入泰信基金管理有限公司担任风险管理部高级风险分析师，同时兼任研究部策略研究小组高级量化分析师。
刘毅 先生	研究部研究副总监兼首席策略分析师、本基金基金经理兼泰信优质生活股票基金、泰信发展主题基金经理	２０１１年６月９日	２０１２年１２月２８日	９	管理学博士。具有基金从业资格。曾任中国建设银行业务经理、天安保险资产管理总部投资经理。２００８年加入泰信基金管理有限公司，曾先后担任理财顾问部投资经理、蓝筹精选基金经理助理。自２０１０年１２月１５日起担任泰信发展主题股票基金基金经理；自２０１２年１２月２８日起担任泰信优质生活股票基金经理。同时担任研究部研究副总监、首席策略分析师。

审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	泰信中证２００指数证券投资基金全体基金份额持有人
引言段	我们审计了后附的泰信中证２００指数证券投资基金（以下简称“泰信中证２００基金”）的财务报表，包括２０１２年１２月３１日的资产负债表、２０１２年度的利润表和所有者权益（基金净值）变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段	（１）按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，并使其实现公允反映； （２）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
注册会计师的责任段	审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
审计意见段	我们认为，上述泰信中证２００基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了泰信中证２００基金２０１２年１２月３１日的财务状况以及２０１２年度的经营成果和基金净值变动情况。
注册会计师的姓名	单峰 张晓艺
会计师事务所的名称	普华永道中天会计师事务所有限公司
会计师事务所的地址	上海市浦东新区陆家嘴环路 １３１８ 号星展银行大厦 ６楼
审计报告日期	２０１３年３月２６日

财务报表是否经过审计	是
审计意见类型	标准无保留意见
审计报告编号	普华永道中天审字（２０１３）第２００７３号

资 产	本期末 ２０１２年１２月３１日	上年度末 ２０１１年１２月３１日
资 产：
银行存款	５，４５０，５０８．５７	４，８５１，４２０．３８
结算备付金	－	６８３，９９０．４６
存出保证金	－	５２，７１０．０９
交易性金融资产	８９，９２８，８８８．６６	９０，７６６，６７５．５３
其中：股票投资	８９，９２８，８８８．６６	９０，７６６，６７５．５３
基金投资	－	－
债券投资	－	－
资产支持证券投资	－	－
衍生金融资产	－	－
买入返售金融资产	－	－
应收证券清算款	－	－
应收利息	１，４３９．９２	１，３１４．４８
应收股利	－	－
应收申购款	９９，１４８．１８	２，０３６．４５
递延所得税资产	－	－
其他资产	－	－
资产总计	９５，４７９，９８５．３３	９６，３５８，１４７．３９
负债和所有者权益	本期末 ２０１２年１２月３１日	上年度末 ２０１１年１２月３１日
负 债：
短期借款	－	－
交易性金融负债	－	－
衍生金融负债	－	－
卖出回购金融资产款	－	－
应付证券清算款	－	－
应付赎回款	６８１．４６	１，３６７．６１
应付管理人报酬	５０，２１９．６８	６０，１１２．９０
应付托管费	１０，７６１．３７	１２，８８１．３３
应付销售服务费	－	－
应付交易费用	８６，０８７．９０	２１１，４１９．２７
应交税费	－	－
应付利息	－	－
应付利润	－	－
递延所得税负债	－	－
其他负债	２４８，７４７．１２	２２０，０７７．５３
负债合计	３９６，４９７．５３	５０５，８５８．６４
所有者权益：
实收基金	１３５，８３２，３０５．８１	１３５，９１３，５１７．６１
未分配利润	－４０，７４８，８１８．０１	－４０，０６１，２２８．８６
所有者权益合计	９５，０８３，４８７．８０	９５，８５２，２８８．７５
负债和所有者权益总计	９５，４７９，９８５．３３	９６，３５８，１４７．３９

项 目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１１年６月９日（基金合同生效日）至２０１１年１２月３１日
一、收入	１，２９０，２５４．３２	－３０，７５２，３６６．０６
１．利息收入	４２，３０１．６４	２８５，１１５．２８
其中：存款利息收入	４２，３０１．６４	１５０，９４８．６４
债券利息收入	－	－
资产支持证券利息收入	－	－
买入返售金融资产收入	－	１３４，１６６．６４
其他利息收入	－	－
２．投资收益（损失以“－”填列）	－１１，６２９，９６１．９２	－１１，６５６，３３９．１４
其中：股票投资收益	－１２，６１９，５０９．７５	－１２，０９１，４９４．４１
基金投资收益	－	－
债券投资收益	－	－
资产支持证券投资收益	－	－
衍生工具收益	－	－
股利收益	９８９，５４７．８３	４３５，１５５．２７
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	１２，８７１，４４０．５４	－１９，６３９，９６７．９１
４． 汇兑收益（损失以“－”号填列）	－	－
５．其他收入（损失以“－”号填列）	６，４７４．０６	２５８，８２５．７１
二、费用	１，６７８，９４４．２１	２，７１０，９６５．７８
１．管理人报酬	６５７，９６５．２５	５８９，５１９．８７
２．托管费	１４０，９９２．５５	１２６，３２５．６６
３．销售服务费	－	－
４．交易费用	６００，４５１．８３	１，７５１，９７６．８１
５．利息支出	－	－
其中：卖出回购金融资产支出	－	－
６．其他费用	２７９，５３４．５８	２４３，１４３．４４
三、利润总额 （亏损总额以“－”号填列）	－３８８，６８９．８９	－３３，４６３，３３１．８４
减：所得税费用	－	－
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	－３８８，６８９．８９	－３３，４６３，３３１．８４

项目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	１３５，９１３，５１７．６１	－４０，０６１，２２８．８６	９５，８５２，２８８．７５
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润）	－	－３８８，６８９．８９	－３８８，６８９．８９
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“－”号填列）	－８１，２１１．８０	－２９８，８９９．２６	－３８０，１１１．０６
其中：１．基金申购款	１１，１０３，３８６．１８	－３，５８３，３４５．６２	７，５２０，０４０．５６
２．基金赎回款	－１１，１８４，５９７．９８	３，２８４，４４６．３６	－７，９００，１５１．６２
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	１３５，８３２，３０５．８１	－４０，７４８，８１８．０１	９５，０８３，４８７．８０
项目	上年度可比期间 ２０１１年６月９日（基金合同生效日）至２０１１年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	３１６，７８６，１１９．３８	－	３１６，７８６，１１９．３８
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润）	－	－３３，４６３，３３１．８４	－３３，４６３，３３１．８４
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“－”号填列）	－１８０，８７２，６０１．７７	－３，７９０，１８５．６７	－１８４，６６２，７８７．４４
其中：１．基金申购款	２４，０９６，９２０．３５	－１，６９９，８２７．６８	２２，３９７，０９２．６７
２．基金赎回款	－２０４，９６９，５２２．１２	－２，０９０，３５７．９９	－２０７，０５９，８８０．１１
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－２，８０７，７１１．３５	－２，８０７，７１１．３５
五、期末所有者权益（基金净值）	１３５，９１３，５１７．６１	－４０，０６１，２２８．８６	９５，８５２，２８８．７５

关联方名称	与本基金的关系
泰信基金管理有限公司	基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司（“中国银行”）	基金托管人、基金代销机构
山东省国际信托有限公司	基金管理人的股东
江苏省投资管理有限责任公司	基金管理人的股东
青岛国信实业有限公司	基金管理人的股东

项目	２０１２年１月１日至 ２０１２年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１１年６月９日（基金合同生效日）至２０１１年１２月３１日
当期发生的基金应支付的管理费	６５７，９６５．２５	５８９，５１９．８７
其中：支付销售机构的客户维护费	１２３，８２４．８３	１２１，９９０．１１

项目	２０１２年１月１日至 ２０１２年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１１年６月９日（基金合同生效日）至２０１１年１２月３１日
当期发生的基金应支付的托管费	１４０，９９２．５５	１２６，３２５．６６

项目	２０１２年１月１日至 ２０１２年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１１年６月９日（基金合同生效日）至２０１１年１２月３１日
基金合同生效日（ ２０１１年６月９日 ）持有的基金份额	－	１５，９９９，３２０．００
期初持有的基金份额	１５，９９９，３２０．００	－
期间申购／买入总份额	－	－
期间因拆分变动份额	－	－
减：期间赎回／卖出总份额	－	－
期末持有的基金份额	１５，９９９，３２０．００	１５，９９９，３２０．００
期末持有的基金份额 占基金总份额比例	１１．７８％	１１．７７％

关联方名称	本期末 ２０１２年１２月３１日		上年度末 ２０１１年１２月３１日
	持有的 基金份额	持有的基金份额 占基金总份额的比例	持有的 基金份额	持有的基金份额 占基金总份额的比例
山东国托	４９，９９９，０００．００	３６．８１％	４９，９９９，０００．００	３６．７９％

关联方 名称	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日		上年度可比期间 ２０１１年６月９日（基金合同生效日）至２０１１年１２月３１日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国银行	５，４５０，５０８．５７	３８，７１９．９３	４，８５１，４２０．３８	１４１，６９５．４６

股票代码	股票名称	停牌日期	停牌原因	期末 估值单价	复牌日期	复牌 开盘单价	数量（股）	期末 成本总额	期末估值总额	备注
６００１００	同方股份	２０１２年１２月２７日	关联交易	７．４８	２０１３年１月１０日	７．９０	８９，３５９	８６０，４７６．５９	６６８，４０５．３２	－

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	８９，９２８，８８８．６６	９４．１９
	其中：股票	８９，９２８，８８８．６６	９４．１９
２	固定收益投资	－	－
	其中：债券	－	－
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	５，４５０，５０８．５７	５．７１
６	其他各项资产	１００，５８８．１０	０．１１
７	合计	９５，４７９，９８５．３３	１００．００

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	１，３２０，１６５．９３	１．３９
Ｂ	采掘业	７，７２９，８０７．６０	８．１３
Ｃ	制造业	４５，８０４，７０７．８４	４８．１７
Ｃ０	食品、饮料	５，２９３，９０５．０５	５．５７
Ｃ１	纺织、服装、皮毛	７０９，９４１．５４	０．７５
Ｃ２	木材、家具	－	－
Ｃ３	造纸、印刷	－	－
Ｃ４	石油、化学、塑胶、塑料	３，７０１，１７３．３９	３．８９
Ｃ５	电子	４，１１０，３５９．２０	４．３２
Ｃ６	金属、非金属	９，８７７，８３８．０７	１０．３９
Ｃ７	机械、设备、仪表	１０，８３８，８１８．４０	１１．４０
Ｃ８	医药、生物制品	１１，２７２，６７２．１９	１１．８６
Ｃ９９	其他制造业	－	－
Ｄ	电力、煤气及水的生产和供应业	１，８３５，９３５．５４	１．９３
Ｅ	建筑业	３，１８５，４３６．１６	３．３５
Ｆ	交通运输、仓储业	２，１１３，４７７．５０	２．２２
Ｇ	信息技术业	３，８６４，００２．５６	４．０６
Ｈ	批发和零售贸易	４，９２１，８１８．２７	５．１８
Ｉ	金融、保险业	６，８６１，０５２．８１	７．２２
Ｊ	房地产业	６，４４１，２６１．３０	６．７７
Ｋ	社会服务业	１，２５０，７４１．８８	１．３２
Ｌ	传播与文化产业	８０１，２２１．７２	０．８４
Ｍ	综合类	３，７９９，２５９．５５	４．００
	合计	８９，９２８，８８８．６６	９４．５８

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	６００８８７	伊利股份	８２，８５１	１，８２１，０６４．９８	１．９２
２	６００３８３	金地集团	２５１，５０８	１，７６５，５８６．１６	１．８６
３	６００６９０	青岛海尔	９０，５６０	１，２１３，５０４．００	１．２８
４	０００４２３	东阿阿胶	２９，３９８	１，１８７，９７３．１８	１．２５
５	６００７３９	辽宁成大	７８，０４５	１，１６９，８９４．５５	１．２３
６	００００２４	招商地产	３８，７３６	１，１５７，８１９．０４	１．２２
７	６００５１８	康美药业	８６，５８９	１，１３７，７７９．４６	１．２０
８	６０１００９	南京银行	１１８，８１２	１，０９３，０７０．４０	１．１５
９	６０１３７７	兴业证券	８８，１０１	１，０８１，８８０．２８	１．１４
１０	０００１００	ＴＣＬ 集团	４７６，７３５	１，０４４，０４９．６５	１．１０

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６０１００９	南京银行	４，９４９，２４５．８２	５．１６
２	６０１１１７	中国化学	３，６３４，８７４．２０	３．７９
３	０００６３０	铜陵有色	３，５２０，４３１．２９	３．６７
４	６００２７６	恒瑞医药	３，３３４，５３１．４０	３．４８
５	６００１４３	金发科技	３，３２２，５５８．２６	３．４７
６	０００５８１	威孚高科	３，２１５，３７０．１５	３．３５
７	０００６２３	吉林敖东	３，１２０，２６０．００	３．２６
８	６００８８７	伊利股份	３，０７６，２１２．８５	３．２１
９	００２０３８	双鹭药业	２，８６７，９８９．００	２．９９
１０	０００５２８	柳 工	２，７３６，５１５．０５	２．８５
１１	０００８６９	张 裕Ａ	２，７０７，０６７．３５	２．８２
１２	６００５１８	康美药业	２，５２５，３７１．０２	２．６３
１３	６０１９３３	永辉超市	２，５２４，６０８．０４	２．６３
１４	００２３１０	东方园林	２，５０８，０６３．４２	２．６２
１５	６００８０９	山西汾酒	２，４５９，２７９．３３	２．５７
１６	００２００７	华兰生物	２，３５１，９４４．９５	２．４５
１７	６００４９８	烽火通信	２，３５０，９３２．０４	２．４５
１８	６００１２５	铁龙物流	２，３４９，８９４．９４	２．４５
１９	６００５５０	天威保变	２，１７８，２８５．７０	２．２７
２０	００２２４４	滨江集团	２，１５３，８０８．３０	２．２５
２１	００００１２	南 玻Ａ	２，１４１，５６７．０４	２．２３
２２	６００８０８	马钢股份	２，１３８，５６９．８６	２．２３
２３	００２１５５	辰州矿业	２，０７０，７５４．７７	２．１６
２４	０００４２３	东阿阿胶	２，０４２，６５２．００	２．１３
２５	６０１２５８	庞大集团	２，０２２，７８３．７１	２．１１

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６０１００９	南京银行	３，７８１，８７４．６９	３．９５
２	６０１１１７	中国化学	３，６６０，２６２．５９	３．８２
３	０００６３０	铜陵有色	３，６１８，６７６．７８	３．７８
４	６００２７６	恒瑞医药	３，４９９，８７７．１２	３．６５
５	６００８８７	伊利股份	３，４９３，４７６．７５	３．６４
６	０００８６９	张 裕Ａ	３，３４５，６５６．５８	３．４９
７	０００６２３	吉林敖东	３，２５３，４８４．２９	３．３９
８	６００１４３	金发科技	３，２２３，９０１．００	３．３６
９	６００５１８	康美药业	２，７４２，１２６．９８	２．８６
１０	０００５２８	柳 工	２，７０２，５６９．２０	２．８２
１１	００２３１０	东方园林	２，５５７，５１４．８８	２．６７
１２	６００８０９	山西汾酒	２，５３９，５７０．２６	２．６５
１３	００２２４４	滨江集团	２，５２４，４８６．３１	２．６３
１４	６００８０８	马钢股份	２，４６６，４１２．９７	２．５７
１５	００２００７	华兰生物	２，４６６，３１４．２０	２．５７
１６	０００５８１	威孚高科	２，４５８，１２３．８９	２．５６
１７	６００１２５	铁龙物流	２，３９３，４２６．２２	２．５０
１８	６０１９３３	永辉超市	２，３３８，４２０．５５	２．４４
１９	００２０３８	双鹭药业	２，３０５，００２．４４	２．４０
２０	００００１２	南 玻Ａ	２，２６２，１５８．７０	２．３６
２１	６００５５０	天威保变	２，２４２，４５４．８２	２．３４
２２	０００４２３	东阿阿胶	２，２００，４８７．８９	２．３０
２３	００２１５５	辰州矿业	２，１１５，５４４．７２	２．２１
２４	６０００６８	葛洲坝	１，９９２，５６９．９８	２．０８
２５	６００４９８	烽火通信	１，９９０，３６５．９１	２．０８

买入股票成本（成交）总额	１９５，１１２，３５５．４２
卖出股票收入（成交）总额	１９６，２０２，０７３．０８

序号	名称	金额
１	存出保证金	－
２	应收证券清算款	－
３	应收股利	－
４	应收利息	１，４３９．９２
５	应收申购款	９９，１４８．１８
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	１００，５８８．１０

持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
９９８	１３６，１０４．５１	８７，５４８，９６６．５５	６４．４５％	４８，２８３，３３９．２６	３５．５５％

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本基金	１５９，２２５．８５	０．１１７２％

基金合同生效日（２０１１年６月９日）基金份额总额	３１６，７８６，１１９．３８
本报告期期初基金份额总额	１３５，９１３，５１７．６１
本报告期基金总申购份额	１１，１０３，３８６．１８
减：本报告期基金总赎回份额	１１，１８４，５９７．９８
本报告期基金拆分变动份额	－
本报告期期末基金份额总额	１３５，８３２，３０５．８１

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票 成交总额的比例	佣金	占当期佣金 总量的比例
浙商证券	１	６０，０８０，６１３．６２	１５．３６％	５１，０６８．８７	１５．５７％	－
第一创业	１	４５，２３０，８６３．３３	１１．５７％	３９，０８７．７４	１１．９２％	－
申银万国	１	４３，２７４，２７６．８９	１１．０７％	３６，７８３．０４	１１．２１％	－
中银国际	２	３４，６６５，０５９．０９	８．８７％	２８，１６７．４１	８．５９％	－
国联证券	１	３３，５８０，３１２．６１	８．５９％	２８，５４３．３９	８．７０％	－
华泰联合证券	１	３２，４７９，２１７．０９	８．３１％	２６，３８９．８７	８．０４％	－
方正证券	１	２７，６８０，９９３．２８	７．０８％	２２，４９０．７０	６．８６％	－
财富证券	１	２４，０４５，３３５．７３	６．１５％	２０，４３８．４５	６．２３％	－
东方证券	２	１９，５２４，２６２．０８	４．９９％	１５，８６３．５３	４．８４％	－
光大证券	１	１７，２６０，８８６．８４	４．４１％	１４，６７１．７８	４．４７％	－
上海证券	１	１３，７０２，７３５．５２	３．５０％	１１，６４７．６６	３．５５％	－
华宝证券	１	１２，７５８，４６２．４６	３．２６％	１０，９０２．１２	３．３２％	－
招商证券	１	９，８３８，２５５．８６	２．５２％	７，９９３．５５	２．４４％	－
中信证券	２	６，９１４，３０９．４９	１．７７％	５，８７７．２０	１．７９％	－
长江证券	１	４，７４９，４６７．８８	１．２１％	３，８５８．９５	１．１８％	－
国泰君安	１	２，８０５，１８３．６４	０．７２％	２，２７９．２９	０．６９％	－
海通证券	２	２，４３２，３６８．０９	０．６２％	１，９７６．３０	０．６０％	－
江海证券	－	－	－	－	－	－
中金公司	１	－	－	－	－	－
渤海证券	－	－	－	－	－	－
瑞银证券	１	－	－	－	－	－
长财证券	－	－	－	－	－	－
大通证券	－	－	－	－	－	－
东海证券	－	－	－	－	－	－
国元证券	－	－	－	－	－	－
华泰证券	１	－	－	－	－	－
五矿证券	１	－	－	－	－	－
中航证券	１	－	－	－	－	－
西南证券	１	－	－	－	－	－
南京证券	１	－	－	－	－	－
国信证券	１	－	－	－	－	－
广发证券	２	－	－	－	－	－
中信建投	２	－	－	－	－	－
安信证券	１	－	－	－	－	－
万联证券	１	－	－	－	－	－
中国建银投资证券	２	－	－	－	－	－
金元证券	１	－	－	－	－	－

券商名称	债券交易		债券回购交易		权证交易
	成交金额	占当期债券 成交总额的比例	成交金额	占当期债券回购 成交总额的比例	成交金额	占当期权证 成交总额的比例
浙商证券	－	－	－	－	－	－
第一创业	－	－	－	－	－	－
申银万国	－	－	－	－	－	－
中银国际	－	－	－	－	－	－
国联证券	－	－	－	－	－	－
华泰联合证券	－	－	－	－	－	－
方正证券	－	－	－	－	－	－
财富证券	－	－	－	－	－	－
东方证券	－	－	－	－	－	－
光大证券	－	－	－	－	－	－
上海证券	－	－	－	－	－	－
华宝证券	－	－	－	－	－	－
招商证券	－	－	－	－	－	－
中信证券	－	－	－	－	－	－
长江证券	－	－	－	－	－	－
国泰君安	－	－	－	－	－	－
海通证券	－	－	－	－	－	－
江海证券	－	－	－	－	－	－
中金公司	－	－	－	－	－	－
渤海证券	－	－	－	－	－	－
瑞银证券	－	－	－	－	－	－
长财证券	－	－	－	－	－	－
大通证券	－	－	－	－	－	－
东海证券	－	－	－	－	－	－
国元证券	－	－	－	－	－	－
华泰证券	－	－	－	－	－	－
五矿证券	－	－	－	－	－	－
中航证券	－	－	－	－	－	－
西南证券	－	－	－	－	－	－
南京证券	－	－	－	－	－	－
国信证券	－	－	－	－	－	－
广发证券	－	－	－	－	－	－
中信建投	－	－	－	－	－	－
安信证券	－	－	－	－	－	－
万联证券	－	－	－	－	－	－
中国建银投资证券	－	－	－	－	－	－
金元证券	－	－	－	－	－	－