基金管理人：泰信基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

送出日期：２０１３年３月２９日

§１ 重要提示

１．１ 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１３年３月２６日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告。

本报告期自２０１２年１月１日起至１２月３１日止。

§２ 基金简介

２．１ 基金基本情况

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２．２ 基金产品说明

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２．３ 基金管理人和基金托管人

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２．４ 信息披露方式

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§３ 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

３．１ 主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元

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注：１、本基金合同于２００４年２月１０日正式生效。本基金收益分配按月结转份额。

２、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人申购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

３、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

４、期末可供分配利润是指未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

３．２ 基金净值表现

３．２．１ 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：本基金业绩比较基准为：半年期银行定期存款税后利率

半年期银行定期存款税后利率＝（１－利息税率）＊半年期银行定期存款利率

３．２．２ 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：１、本基金合同于２００４年２月１０正式生效。

２、本基金自基金合同生效起三个月内为建仓期。建仓期满，本基金的各项投资比例符合基金合同规定的比例。 各种短期金融工具占基金财产总值的比重浮动范围分别为，短期债券２０％－６０％，债券回购０％－８０％，央行票据０％－７０％，现金５％－８０％。

３、经泰信基金管理有限公司董事会审议通过，决定胡哲先生担任泰信天天收益货币基金基金经理，与刘兴旺先生共同管理该基金。后刘兴旺先生离职，胡哲先生继续管理该基金。详情请参见先后于２０１２年９月１７日、１０月２５日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及本公司网站上的《泰信基金管理有限公司关于泰信天天收益货币基金基金经理变更的公告》。

３．２．３ 过去五年基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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３．３ 过去三年基金的利润分配情况单位：人民币元

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注：上述各年度的再投资形式转实收基金包括上年度最后一个收益结转日之后未结转的收益，不包括当年度最后一个结转日之后实现的收益。

§４ 管理人报告

４．１ 基金管理人及基金经理情况

４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

基金管理人：泰信基金管理有限公司

注册地址：上海市浦东新区浦东南路２５６号３７层

办公地址：上海市浦东新区浦东南路２５６号华夏银行大厦３６、３７层

成立日期：２００３ 年 ５ 月 ２３日

法定代表人：孟凡利

总经理：葛航

电话：０２１－２０８９９１８８

传真：０２１－２０８９９００８

联系人：王伟毅

发展沿革：

泰信基金管理有限公司（Ｆｉｒｓｔ－Ｔｒｕｓｔ Ｆｕｎｄ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ Ｃｏ．，Ｌｔｄ．）是山东省国际信托投资有限公司（现更名为山东省国际信托有限公司）联合江苏省投资管理有限责任公司、青岛国信实业有限公司共同发起设立的基金管理公司。公司于２００２ 年９ 月２４ 日经中国证券监督委员会批准正式筹建，２００３ 年５ 月８ 日获准开业，是以信托投资公司为主发起人而发起设立的基金管理公司。

公司目前下设市场部、营销部（分华东、华北、华南三大营销中心和电子商务部）、客服中心、基金投资部、研究部、专户投资部、理财顾问部、清算会计部、信息技术部、风险管理部、监察稽核部、计划财务部、综合管理部、北京分公司、深圳分公司。截至２０１２年１２月底，公司有正式员工１１５人，多数具有硕士以上学历。所有人员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理部门的处罚。

截至２０１２年１２月，泰信基金管理有限公司旗下共有泰信天天收益货币、泰信先行策略混合、泰信双息双利债券、泰信优质生活股票、泰信优势增长混合、泰信蓝筹精选股票、泰信债券增强收益、泰信发展主题股票、泰信债券周期回报、泰信中证２００指数、泰信中小盘精选股票、泰信保本混合、泰信中证基本面４００指数分级共１３只开放式基金及泰信财富分级２号、泰信财富分级３号、泰信财富分级４号、泰信乐享分级１号、泰信恒益高息债分级共５个资产管理计划。

４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：１、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

２、基金经理的任职日期和离职日期以公司公告为准。

３、经泰信基金管理有限公司董事会审议通过，决定胡哲先生担任泰信天天收益货币基金基金经理，与刘兴旺先生共同管理该基金。后刘兴旺先生离职，胡哲先生继续管理该基金。详情请参见先后于２０１２年９月１７日、１０月２５日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及本公司网站上的《泰信基金管理有限公司关于泰信天天收益货币基金基金经理变更的公告》。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及其他有关法律法规、《泰信天天收益开放式证券投资基金基金合同》的规定，本着“诚实信用、勤勉尽责，取信于市场、取信于投资者”的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。

４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１ 公平交易制度和控制方法

根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（中国证监会公告［２０１１］１８号），公司制定了《泰信基金管理有限公司公平交易制度》，主要控制方法如下：

１、建立统一的研究平台，所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放。

２、建立全公司投资对象备选库和各投资组合的投资对象备选库。

３、投委会作为公司受托资产投资的最高决策机构，主要负责对公司所管理的受托资产进行投资决策。投资总监在其权限范围内审批超出投资组合经理权限的投资计划。投资组合经理在其权限范围内进行投资决策。

４、投资组合经理同时管理多个投资组合时，必须公平公正的对待管理的所有投资组合，除申购赎回、个股投资比例超标等客观因素之外，同一交易日投资同一交易品种时，应尽可能使他们获得相同或相近的交易价格。

严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。

５、集中交易室负责所有投资指令的执行，必须确保所有同向指令的公平公正，平等对待所有投资组合。发现异常指令或者涉嫌利益输送的指令，交易室应立即停止执行指令，并向投资总监和风险管理部报告。对非竞争竞价指令，不同投资组合也必须公平对待，主要采取成交结果按比例分配和轮侯方式处理。

６、风险管理部通过交易系统监控指标设置，实时监控交易指令，禁止同一投资组合内部的同日反向交易，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。

７、公司在交易系统中设置强制公平委托参数，强制交易系统对符合要求的同一交易品种的同向指令执行公平委托。

８、风险管理部定期与不定期对交易指令的公平性和交易委托的公平性进行分析，对强制公平委托的执行过程与结果进行检查；对不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析，并完成定期分析报告。

４．３．２ 公平交易制度的执行情况

公司公平交易制度适用于所有投资品种，以及所有投资管理活动，涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动各环节，从研究、投资、交易合规性监控，发现可疑交易立即报告，并由风险管理部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。

公司所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放，投资经理严格遵守公平、公正、独立的原则下达投资指令，所有投资指令在集中交易室集中执行，投资交易过程公平公正，投资交易监控贯穿于整个投资过程。

本报告期内，投资交易监控与价差分析未发现基金之间存在利益输送行为，公平交易制度整体执行情况良好。

４．３．３ 异常交易行为的专项说明

本报告期基金同向交易价差专项分析：

本公司截至２０１２年１２月３１日，共有１３只公募基金，５只专户产品。剔除２只指数基金（被动指数在交易过程中采用自动化交易），对其余投资组合进行两两分组，进行同向交易价差分析。

我们采用连续样本计算方法，对２０１２年连续４个季度的同向价差数据，分别进行时间窗口在１天、３天、５天内的数据Ｔ检验分析，结果表明：

１）通过Ｔ检验的和正溢价次数占比在４５％～５５％的数据符合公平公正原则；

２）未通过Ｔ检验的数据的溢价金额占基金净值比均在１％以内，连续四个季度的溢价金额不足以对基金净值造成显著影响，各基金之间不存在利益输送；

３）未发现其他异常。

４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

２０１２年受外围经济影响，中国经济经历出口的下滑、产能的过剩，以及消费的疲软，经济整体开始放缓。随着央行两次下调存款准备金率和两次降息，以及通过持续的逆回购注入流动性，经济经历年初的通货膨胀，年中ＣＰＩ开始持续下行，直至年末的小幅回升，经济整体企稳回暖。本年度央票发行暂停，央行主要通过短期逆回购的方式调整货币供应量。资金市场整体比较稳定，只是在月底、季度底和年底的时候出现过短暂的紧张状态。债券市场全年一波三折，收益率陡峭化下行后又出现大幅反弹，大致可以分为四个阶段。第一阶段１－４ 月份，中债收益率曲线平行上移。第二阶段５－７ 月份，中债收益率曲线陡峭化大幅下行。第三阶段７－９ 月份中债收益率曲线平坦化上移。第四阶段９－１２ 月份，中债收益率曲线继续平坦化小幅上行。

因为２０１２年货币市场较少出现２０１１年的流动性骤紧情况，货币基金在投资操作上的困难不大。我们以合理规模来配置较长期限信用债券和同业定存的规模，用来提高收益。剩余的资产配置则首要考虑流动性和安全性的基础上，根据市场行情配置在收益率较高的短期资产上。

４．４．２ 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末，本基金净值收益率为３．９８４８％，同期业绩比较基准收益率为３．０６３７％。

４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

对于货币市场，近期使得资金面收紧的因素来自于存款准备金的上缴、较大规模的央行逆回购到期以及年初的财政存款上升，另一方面缓解资金面的因素则主要是外汇占款和央行灵活的逆回购操作。我们预计近期除了农历新年之前的短暂阶段，资金面整体是较为宽松的。

在第四季度报告中，我们判断“近期收益率曲线将出现陡峭化下行，短期利率的降幅大于中长期利率”。这个下行的过程在２０１３年１月基本以出人意料的速度的实现了。在经济企稳回升的背景下，加上目前债券整体收益率不高，债券大机会难寻；但从另一个角度来看，目前债市整体风险也不大，所以投资收益仍然以持有期的票息收入为主。货币基金将继续遵循安全和流动性优先、兼顾收益的投资原则，在保持组合安全操作的前提下继续为持有人创造价值。

４．６ 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

在本报告期内，公司内部控制工作本着对基金份额持有人利益高度负责的精神，以独立于各业务部门的风险管理部、监察稽核部为主体，对基金销售、投资运作、后台保障等主要业务活动进行监督与控制，较好地保证了基金运作的合规性。主要工作情况如下：

１、加强公司制度体系建设。公司根据监管部门规定和要求，及时对公司原有制度流程修改审定，促进了业务的合规开展。主要包括《公司公平交易制度》、《异常交易监控与报告制度》、《公司员工直系亲属股票投资管理办法》、《基金参与上市公司股东大会管理办法》、《系统操作权限管理办法》等，完善了内部风险控制和管理。

２、进一步规范基金投资管理工作流程，加强基金投资风险控制。２０１２年度，证券市场表现不佳，投资者的申购赎回行为对投资组合的影响较大。风险管理部专人负责指标的跟踪、监控与提示工作，对于因申购赎回或者个股大幅波动导致的被动局面，经投资组合经理申请、相关人员批准后及时修正，确保投资监控指标的控制效果。

３、规范投资交易行为，防范交易环节的操作风险。公司禁止基金内的同日反向交易，严格控制旗下管理投资组合间的同日反向交易。对于日常的投资监控，公司实行的是事前控制、事中监督、事后检查的方法，在公平交易的各环节建立了责任追究制，实行各部门责任人、分管领导责任人负责制，以最大限度地监控并处置可能造成不公平交易或利益输送的行为。

４、针对重点业务环节开展专项检查，查漏补缺，做好事后环节督促改进工作。公司于年初制定了《２０１２年度专项稽核工作计划》，稽查工作覆盖主要业务板块，突出了核查重点。全年完成了清算会计、销售业务和研究、投资、交易相关环节、公平交易相关环节、一级市场申购相关环节的专项稽核，对稽核中发现的问题通过书面报告的形式及时通报部门总监、报告督察长及公司总经理，督促改进并跟踪改进效果，切实保证了基金运作和公司经营的合法合规。

５、做好投研交易等人员的合规培训，提高合规意识。公司组织投研人员开展内幕交易案例合规培训，就近年来发生的典型内幕交易案例作了分类汇报，并对目前市场上的疑似内幕交易、有争议的内幕交易案例进行了说明，要求投研人员遵守投资纪律，规范决策流程，从源头避免内幕交易事件的发生，加强了投研人员的合规意识。

６、公司采用技术手段对网站、交易、行情等进行屏蔽，对其他非受控方式上网及即时通讯做出进一步规范。加强投研人员的资讯管理，对基金经理集中区域进行录像监控，对于证券公司的网站、网页委托进行了屏蔽，对投研人员的办公电脑安装截屏软件进行留痕处理，并对安装软件的权限进行严格限制。

在本报告期内，本基金的投资运作等各环节基本符合规定的要求，未出现异常交易、操纵市场、内幕交易等违法违规现象。今后公司将继续夯实内部控制和风险管理工作，保证基金运作的合规性，充分保障基金份额持有人的合法权益。

４．７管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

１、泰信基金管理有限公司估值程序等事项的说明

委员会主席

韩波先生，大学本科。曾任职于山东省国际信托投资公司计财部、山东省国际信托投资公司上海证券部、鲁信香港投资有限公司。２００２年加入泰信基金管理公司，现任公司副总经理。

委员会成员：

唐国培先生，硕士，２００２年加入泰信基金管理有限公司，现任公司风险管理部总监。

庞少华先生，硕士，会计师。２００５年１月加入泰信基金管理有限公司，现任公司清算会计部总监。

朱志权先生，经济学学士。２００８年６月加入泰信基金管理有限公司，现任投资部总监兼投资总监，泰信先行策略、泰信优势增长基金经理。

梁剑先生，硕士。２００４年７月加入泰信基金管理有限公司，曾任泰信先行策略混合基金经理。现任研究部副总监兼研究副总监。

２、本基金基金经理不参与本基金估值。

３、参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

４．８ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

１、基金合同关于利润分配的约定：

（１）本基金收益根据每日基金收益公告，以每万分基金份额收益为基准，为投资者每日计算当日收益并分配，每月集中支付收益。投资者当日收益的精度为０．０１元，第三位采用去尾的方式。因去尾形成的余额进行再次分配。

（２）本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日净收益大于零时，为投资者记正收益；若当日净收益小于零时，为投资者记负收益；若当日净收益等于零时，当日投资者不记收益。

（３）本基金每日收益计算并分配时，以人民币元方式簿记，每月累计收益支付方式只采用红利再投资（即红利转基金份额）方式，投资者可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资者在每月累计收益支付时，其累计收益恰好为负值，则将缩减投资者基金份额。若投资者全部赎回基金份额时，其收益将立即结清，若收益恰好为负值，则将从投资者赎回基金款中扣除。

（４）Ｔ日申购的基金份额不享有当日分红权益，赎回的基金份额享有当日分红权益。

（５）本基金收益每月固定日期集中支付一次，成立不满一个月不支付。每一基金份额享有同等分配权。

２、报告期内已实施的利润分配情况：

本报告期内，本基金以累计收益转份额的形式进行了１２次收益支付共 ２２，４７４，５５０．２９ 元，包括２０１１年最后一次收益结转份额之后未结转的收益 １，１２５，６００．２４ 元。

§５ 托管人报告

５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对泰信天天收益开放式证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

５．３ 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值收益表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§６ 审计报告

６．１ 审计报告基本信息

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６．２ 审计报告的基本内容

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§７ 年度财务报表

７．１资产负债表

会计主体：泰信天天收益开放式证券投资基金

报告截止日： ２０１２年１２月３１日单位：人民币元

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注：报告截止日２０１２年１２月３１日，基金份额净值１．００００元，基金份额总额５３２，７７４，６８１．８３份。

７．２ 利润表

会计主体：泰信天天收益开放式证券投资基金

本报告期： ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日单位：人民币元

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７．３ 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：泰信天天收益开放式证券投资基金

本报告期：２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 ７．１ 至 ７．４ 财务报表由下列负责人签署：

＿＿＿＿＿＿葛航＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿韩波＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿庞少华＿＿＿＿

基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

７．４ 报表附注

７．４．１ 基金基本情况

泰信天天收益开放式证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字［２００３］１４７号《关于同意泰信天天收益开放式证券投资基金设立的批复》核准，由泰信基金管理有限公司依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施细则、《开放式证券投资基金试点办法》等有关规定和《泰信天天收益开放式证券投资基金基金契约》（后更名为《泰信天天收益开放式证券投资基金基金合同》）发起，并于２００４年２月１０日募集成立。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币６，０２０，９６６，５６０．３２元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道（中天）验字（２００４）第００４号验资报告予以验证。本基金的基金管理人为泰信基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。

根据《货币市场基金管理暂行规定》和《泰信天天收益开放式证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为流动性良好的短期金融工具，包括到期期限在一年以内的国债、金融债、央行票据、ＡＡＡ级企业债、债券回购、同业存款以及中国证监会、中国人民银行等部门批准基金投资的商业票据及其他流动性良好的短期金融工具。本基金投资组合的平均剩余期限不超过１８０天。各种短期金融工具占基金财产总值的比重浮动范围分别为：短期债券２０－６０％，债券回购０－８０％，央行票据０－７０％，现金５－８０％。本基金的业绩比较基准为半年期银行定期存款税后利率。

本财务报表由本基金的基金管理人泰信基金管理有限公司于２０１３年３月２６日批准报出。

７．４．２ 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于２００６年２月１５日颁布的《企业会计准则－基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证监会公告［２０１０］５号《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》、中国证券业协会于２００７年５月１５日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《泰信天天收益开放式证券投资基金基金合同》和在财务报表附注７．４．４所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

７．４．３ 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金２０１２年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金２０１２年１２月３１日的财务状况以及２０１２年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

７．４．４ 重要会计政策和会计估计

７．４．５ 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

７．４．５．１ 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

７．４．５．２ 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

７．４．５．３ 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

７．４．６ 税项

根据财政部、国家税务总局财税［２００２］１２８号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［２００４］７８号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税［２００８］１号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

（１）以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

（２）基金买卖债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

（３）对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴２０％的个人所得税，暂不征收企业所得税。

７．４．７ 关联方关系

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注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

７．４．８ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

７．４．８．１ 通过关联方交易单元进行的交易

７．４．８．１．１ 股票交易

本基金本期末及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。

债券交易

本基金本期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。

债券回购交易

本基金本期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

７．４．８．１．２ 权证交易

本基金本期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。

７．４．８．１．３ 应支付关联方的佣金

本基金本期及上年度可比期间无应支付关联方佣金余额。

７．４．８．２ 关联方报酬

７．４．８．２．１ 基金管理费单位：人民币元

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注：支付基金管理人泰信基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值０．３３％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 Ｘ ０．３３％ ／ 当年天数。

７．４．８．２．２ 基金托管费单位：人民币元

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注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值０．１％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 Ｘ ０．１％ ／ 当年天数。

７．４．８．２．３ 销售服务费金额单位：人民币元

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注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值０．２５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给泰信基金管理有限公司，再由泰信基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为： 日销售服务费＝前一日基金资产净值 Ｘ０．２５％ ／ 当年天数。

７．４．８．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易单位：人民币元

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７．４．８．４ 各关联方投资本基金的情况

７．４．８．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。

７．４．８．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况份额单位：份

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７．４．８．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位：人民币元

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注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。

７．４．８．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。

７．４．８．７ 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。

７．４．９ 期末（ ２０１２年１２月３１日 ）本基金持有的流通受限证券

７．４．９．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本期末未持有因认购新发／增发而持有的流通受限证券。

７．４．９．２ 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

７．４．９．３．１ 银行间市场债券正回购

本报告期末本基金未持有银行间市场债券正回购作为抵押的债券。

７．４．９．３．２ 交易所市场债券正回购

本报告期末本基金未持有交易所市场债券正回购作为抵押的债券。

７．４．１０ 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

（１）公允价值

（ａ）不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

（ｂ）以公允价值计量的金融工具

（ｉ）金融工具公允价值计量的方法

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：

第一层级：相同资产或负债在活跃市场上（未经调整）的报价。

第二层级：直接（比如取自价格）或间接（比如根据价格推算的）可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值（不可观察输入值）。

（ｉｉ）各层次金融工具公允价值

于２０１２年１２月３１日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第二层级的余额为３１９，５９０，６３７．２５元，无属于第一或第三层级的余额（２０１１年１２月３１日：第二层级２８９，１３１，８１３．６０元，无属于第一或第三层级的余额）。

（ｉｉｉ）公允价值所属层次间的重大变动

本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层级未发生重大变动。

（ｉｖ）第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

（２）除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§８ 投资组合报告

８．１ 期末基金资产组合情况金额单位：人民币元

■

８．２ 债券回购融资情况金额单位：人民币元

■

注：上表中报告期内债券回购融资余额为报告期内每个交易日的融资余额的合计数，报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的２０％的说明

■

８．３ 基金投资组合平均剩余期限

８．３．１ 投资组合平均剩余期限基本情况

■

本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过１８０天。

８．３．２ 期末投资组合平均剩余期限分布比例

■

８．４ 期末按债券品种分类的债券投资组合金额单位：人民币元

■

８．５ 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细金额单位：人民币元

■

８．６ “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

■

注：偏离度情况统计只包含交易日，交易所休市银行间有交易也统计在内。

８．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

８．８ 投资组合报告附注

８．８．１

（１）本基金所持有的债券（包括票据）采用摊余成本法进行估值，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按实际利率法进行摊销，每日计提收益。

（２）本基金持有的回购以成本列示，按实际利率在回购期间内逐日计提应收或应付利息；合同利率与实际利率差异较小的，也可采用合同利率计算确定利息收入。

（３）本基金持有的银行存款和备付金余额以本金列示，按相应利率逐日计提利息。

８．８．２

本报告期内无剩余期限小于３９７天但剩余存续期超过３９７天的浮动债的摊余成本超过日基金资产净值２０％的情况。

８．８．３ 本基金本期末持有的前十名证券中没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

８．８．４ 期末其他各项资产构成单位：人民币元

■

８．８．５ 本报告涉及合计数相关比例的，均以合计数除以相关数据计算，而不是对不同比例进行合计。

§９ 基金份额持有人信息

９．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位：份

■

９．2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

注：１、本公司高级管理人员、投资部、研究部负责人持有该基金份额总量的数量区间：１０万份－５０万份（含）

２、本基金基金经理持有该基金份额总量的数量区间：０万

§１０ 开放式基金份额变动

单位：份

■

注：总申购份额含红利再投资、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。

§１１ 重大事件揭示

１１．１ 基金份额持有人大会决议

本报告期内无基金份额持有人大会决议。

１１．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、本报告期内基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 2013年3月17日，根据国家金融工作需要，肖钢先生辞去中国银行股份有限公司董事长职务。中国银行股份有限公司已于2013年3月17日公告上述事项。

2、经泰信基金管理有限公司第四届董事会2012年第一次会议审议通过，公司副总经理桑维英女士代任公司总经理职务，高清海先生不再担任公司总经理职务。具体详情参见2012年9月22日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《泰信基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》。

3、经泰信基金管理有限公司第四届董事会2012年第一次会议审议通过，聘任葛航先生担任公司总经理职务。根据证监会《关于核准泰信基金管理有限公司葛航基金行业高级管理人员任职资格的批复》（证监许可[2012]1745号），核准葛航先生担任公司总经理职务。具体详情参见2012年12月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《泰信基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》。

4、经泰信基金管理有限公司第三届董事会2011年年度会议审议通过，决定胡哲先生担任泰信天天收益货币基金基金经理，与刘兴旺先生共同管理该基金。详情请参见2012年9月17日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及本公司网站上的《泰信基金管理有限公司关于泰信天天收益货币基金基金经理变更的公告》。

5、经泰信基金管理有限公司第三届董事会2012年半年度会议审议通过，刘兴旺先生不再担任泰信天天收益货币基金经理职务，由胡哲先生继续管理该基金。详情请参见2012年10月25日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及本公司网站上的《泰信基金管理有限公司关于泰信天天收益货币基金基金经理变更的公告》。

本公司上述人事变动已按相关规定备案并公告。

１１．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

我公司诉华远星海运有限公司房屋租赁合同纠纷一案经浦东新区法院2011年11月28日受理后，于2012年1月4日首次公开开庭进行了审理。法院依法追加了上海宏普实业投资有限公司作为第三人参加诉讼，并组成合议庭于2012年6月19日第二次公开开庭进行审理，本案现已审理终结。法院支持我公司全部诉求，判决华远星海运有限公司向我公司支付剩余租金及其违约金。本公司认为，上述案件不会对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响。

除此以外，无其他涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

１１．４ 基金投资策略的改变

报告期内基金投资策略未发生改变。

１１．５ 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期本基金支付给普华永道中天会计师事务所有限公司审计费为人民币 6 万元。该审计机构从基金合同生效日（2004年2月10日）开始为本基金提供审计服务。

１１．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门的稽查或处罚。

１１．７基金租用证券公司交易单元的有关情况

１１．７．１ 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位：人民币元

■

１１．７．２ 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况金额单位：人民币元

■

１１．８ 偏离度绝对值超过０．５％的情况

本报告期本基金未发生偏离度绝对值超过０．５％的情况。

泰信基金管理有限公司

２０１３年３月２９日

基金简称	泰信天天收益货币
基金主代码	２９０００１
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２００４年２月１０日
基金管理人	泰信基金管理有限公司
基金托管人	中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	５３２，７７４，６８１．８３份
基金合同存续期	不定期

投资目标	确保本金安全和资产的充分流动性，追求超过业绩比较基准的现金收益
投资策略	运用久期控制、类别配置和无风险套利等投资策略追求低风险稳定收益并保持基金资产的最佳流动性
业绩比较基准	半年期银行定期存款税后利率：（１－利息税率）＊半年期银行定期存款利率
风险收益特征	属于风险较低、预期收益率较低、流动性较强的证券投资基金品种。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		泰信基金管理有限公司	中国银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	唐国培	唐州徽
	联系电话	０２１－２０８９９０３２	０１０－６６５９４８５５
	电子邮箱	ｘｘｐｌ＠ｆｔｆｕｎｄ．ｃｏｍ	ｔｇｘｘｐｌ＠ｂａｎｋ－ｏｆ－ｃｈｉｎａ．ｃｏｍ
客户服务电话		４００－８８８－５９８８	９５５６６
传真		０２１－２０８９９００８	０１０－６６５９４９４２

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｆｔｆｕｎｄ．ｃｏｍ
基金年度报告报告备置地点	上海市浦东新区浦东南路２５６号华夏银行大厦３７层

３．１．１ 期间数据和指标	２０１２年	２０１１年	２０１０年
本期已实现收益	２２，４７４，５５０．２９	１８，７１６，７０２．６２	１８，５１７，１１２．７４
本期利润	２２，４７４，５５０．２９	１８，７１６，７０２．６２	１８，５１７，１１２．７４
本期净值收益率	３．９８４８％	３．４５８７％	１．７５９７％
３．１．２ 期末数据和指标	２０１２年末	２０１１年末	２０１０年末
期末可供分配基金份额利润	－	－	－
期末基金资产净值	５３２，７７４，６８１．８３	５７７，２６１，９７９．９０	１，０２９，６３２，１７０．０５
期末基金份额净值	１．００００	１．００００	１．００００

阶段	份额净值收益率①	份额净值收益率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	０．８２４１％	０．００５５％	０．７１５６％	０．００００％	０．１０８５％	０．００５５％
过去六个月	１．６２３２％	０．００５０％	１．４３４０％	０．０００１％	０．１８９２％	０．００４９％
过去一年	３．９８４８％	０．００９０％	３．０６３７％	０．０００６％	０．９２１１％	０．００８４％
过去三年	９．４７４１％	０．００７０％	８．１６７５％	０．００１５％	１．３０６６％	０．００５５％
过去五年	１４．９４２８％	０．００６８％	１３．５８１５％	０．００１８％	１．３６１３％	０．００５０％
自基金合同生效日起至今	２５．９３６０％	０．００５６％	２０．７６６５％	０．００２０％	５．１６９５％	０．００３６％

年度	已按再投资形式 转实收基金	直接通过应付 赎回款转出金额	应付利润 本年变动	年度利润 分配合计	备注
２０１２	１７，６９７，９５０．５６	４，７３４，７２７．７５	４１，８７１．９８	２２，４７４，５５０．２９
２０１１	１７，４０８，０７８．３８	１，４９８，１０１．４３	－１８９，４７７．１９	１８，７１６，７０２．６２
２０１０	１６，９２９，４３３．３３	１，７１２，７０６．８５	－１２５，０２７．４４	１８，５１７，１１２．７４
合计	５２，０３５，４６２．２７	７，９４５，５３６．０３	－２７２，６３２．６５	５９，７０８，３６５．６５

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
胡哲 先生	本基金经理	２０１２年９月１７日	－	５	经济学硕士。具有基金从业资格。２００７年５月加入泰信基金管理有限公司，担任交易室交易员。自２０１０年１２月２８日至２０１２年９月１６日担任泰信天天收益货币基金、泰信双息双利债券基金经理助理。
刘兴旺先生	本基金基金经理兼泰信债券周期回报基金基金经理	２０１１年４月２７日	２０１２年１０月２５日	６	管理学硕士。具有基金从业资格。曾任申银万国证券股份有限公司固定收益总部研究员；华宝兴业基金固定收益部研究员兼基金经理助理。２０１０年加入泰信基金管理有限公司，于投资部任职。自２０１１年２月９日起担任泰信债券周期回报基金基金经理。已于２０１２年１０月２５日离职。

审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	泰信天天收益开放式证券投资基金全体基金份额持有人
引言段	我们审计了后附的泰信先行策略开放式证券投资基金（以下简称“泰信先行策略基金”）的财务报表，包括２０１１年１２月３１日的资产负债表、２０１１年度的利润表和所有者权益（基金净值）变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段	（１）按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，并使其实现公允反映； （２）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
注册会计师的责任段	审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
审计意见段	我们认为，上述泰信天天收益基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了泰信天天收益基金２０１２年１２月３１日的财务状况以及２０１２年度的经营成果和基金净值变动情况。
注册会计师的姓名	单峰 张晓艺
会计师事务所的名称	普华永道中天会计师事务所有限公司
会计师事务所的地址	上海市浦东新区陆家嘴环路 １３１８ 号星展银行大厦 ６楼
审计报告日期	２０１３年３月２６日

财务报表是否经过审计	是
审计意见类型	标准无保留意见
审计报告编号	普华永道中天审字（２０１３）第２１２４５号

资 产	本期末 ２０１２年１２月３１日	上年度末 ２０１１年１２月３１日
资 产：
银行存款	１８０，２９１，０４５．６５	２８３，０４２，４６２．９８
结算备付金	－	５４０，９０９．０９
存出保证金	－	－
交易性金融资产	３１９，５９０，６３７．２５	２８９，１３１，８１３．６０
其中：股票投资	－	－
基金投资	－	－
债券投资	３１９，５９０，６３７．２５	２８９，１３１，８１３．６０
资产支持证券投资	－	－
衍生金融资产	－	－
买入返售金融资产	３０，０００，１６５．００	１１，７００，０００．００
应收证券清算款	－	－
应收利息	５，３３８，８４４．９６	６，８４８，００８．１８
应收股利	－	－
应收申购款	－	－
递延所得税资产	－	－
其他资产	－	－
资产总计	５３５，２２０，６９２．８６	５９１，２６３，１９３．８５
负债和所有者权益	本期末 ２０１２年１２月３１日	上年度末 ２０１１年１２月３１日
负 债：
短期借款	－	－
交易性金融负债	－	－
衍生金融负债	－	－
卖出回购金融资产款	－	－
应付证券清算款	－	１１，７００，０００．００
应付赎回款	－	－
应付管理人报酬	１４７，１３１．４４	１３１，５９９．４９
应付托管费	４４，５８５．３２	３９，８７８．６３
应付销售服务费	１１１，４６３．２０	９９，６９６．５９
应付交易费用	２０，８３０．８３	１０，３１０．９８
应交税费	５８２，９００．００	４９１，５００．００
应付利息	－	－
应付利润	１，１２５，６００．２４	１，０８３，７２８．２６
递延所得税负债	－	－
其他负债	４１３，５００．００	４４４，５００．００
负债合计	２，４４６，０１１．０３	１４，００１，２１３．９５
所有者权益：
实收基金	５３２，７７４，６８１．８３	５７７，２６１，９７９．９０
未分配利润	－	－
所有者权益合计	５３２，７７４，６８１．８３	５７７，２６１，９７９．９０
负债和所有者权益总计	５３５，２２０，６９２．８６	５９１，２６３，１９３．８５

项 目	２０１２年１月１日至 ２０１２年１２月３１日	２０１１年１月１日至 ２０１１年１２月３１日
一、收入	２７，３３９，４６６．４０	２３，３０５，５３０．１４
１．利息收入	２４，２０８，５１３．２８	２１，９８８，６２７．５３
其中：存款利息收入	１０，２０５，６７９．０７	７，９１８，１３５．２８
债券利息收入	１１，０１４，２８１．１７	１１，６４１，４１７．３５
资产支持证券利息收入	－	－
买入返售金融资产收入	２，９８８，５５３．０４	２，４２９，０７４．９０
其他利息收入	－	－
２．投资收益（损失以“－”填列）	３，１３０，９５３．１２	１，３１６，９０２．６１
其中：股票投资收益	－	－
基金投资收益	－	－
债券投资收益	３，１３０，９５３．１２	１，３１６，９０２．６１
资产支持证券投资收益	－	－
衍生工具收益	－	－
股利收益	－	－

３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	－	－
４． 汇兑收益（损失以“－”号填列）	－	－
５．其他收入（损失以“－”号填列）	－	－
减：二、费用	４，８６４，９１６．１１	４，５８８，８２７．５２
１．管理人报酬	１，９６６，８６３．０７	１，９６２，５８３．５８
２．托管费	５９６，０１９．１８	５９４，７２２．２８
３．销售服务费	１，４９０，０４７．８１	１，４８６，８０５．９１
４．交易费用	２５０．００	－
５．利息支出	４３８，４７３．６４	１６５，４６１．８３
其中：卖出回购金融资产支出	４３８，４７３．６４	１６５，４６１．８３
６．其他费用	３７３，２６２．４１	３７９，２５３．９２
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	２２，４７４，５５０．２９	１８，７１６，７０２．６２
减：所得税费用	－	－
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	２２，４７４，５５０．２９	１８，７１６，７０２．６２

项目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	５７７，２６１，９７９．９０	－	５７７，２６１，９７９．９０
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润）	－	２２，４７４，５５０．２９	２２，４７４，５５０．２９
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“－”号填列）	－４４，４８７，２９８．０７	－	－４４，４８７，２９８．０７
其中：１．基金申购款	４，２５６，５６３，８０８．５１	－	４，２５６，５６３，８０８．５１
２．基金赎回款	－４，３０１，０５１，１０６．５８	－	－４，３０１，０５１，１０６．５８
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－２２，４７４，５５０．２９	－２２，４７４，５５０．２９
五、期末所有者权益（基金净值）	５３２，７７４，６８１．８３	－	５３２，７７４，６８１．８３
项目	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	１，０２９，６３２，１７０．０５	－	１，０２９，６３２，１７０．０５
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润）	－	１８，７１６，７０２．６２	１８，７１６，７０２．６２
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“－”号填列）	－４５２，３７０，１９０．１５	－	－４５２，３７０，１９０．１５
其中：１．基金申购款	１，６７２，７１２，９５４．３７	－	１，６７２，７１２，９５４．３７
２．基金赎回款	－２，１２５，０８３，１４４．５２	－	－２，１２５，０８３，１４４．５２
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－１８，７１６，７０２．６２	－１８，７１６，７０２．６２
五、期末所有者权益（基金净值）	５７７，２６１，９７９．９０	－	５７７，２６１，９７９．９０

关联方名称	与本基金的关系
泰信基金管理有限公司	基金管理人、基金销售机构、注册登记机构
中国银行股份有限公司 （“中国银行”）	基金托管人、基金销售机构
山东省国际信托有限公司（“山东国托”）	基金管理人的股东
江苏省投资管理有限责任公司	基金管理人的股东
青岛国信实业有限公司（“青岛国信”）	基金管理人的股东

项目	２０１２年１月１日至 ２０１２年１２月３１日	２０１１年１月１日至 ２０１１年１２月３１日
当期发生的基金应支付的管理费	１，９６６，８６３．０７	１，９６２，５８３．５８
其中：支付销售机构的客户维护费	５４２，４２７．５８	２１２，６５５．７４

项目	２０１２年１月１日至 ２０１２年１２月３１日	２０１１年１月１日至 ２０１１年１２月３１日
当期发生的基金应支付的托管费	５９６，０１９．１８	５９４，７２２．２８

获得销售服务费 各关联方名称	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日
当期发生的基金应支付的销售服务费
泰信基金管理有限公司	４５９，９９５．０６
中国银行	３８６，１２０．２０
合计	８４６，１１５．２６
获得销售服务费 各关联方名称	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
当期发生的基金应支付的销售服务费
泰信基金管理有限公司	１，０３６，６８８．６７
中国银行	２２３，５０８．３０
合计	１，２６０，１９６．９７

本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日
银行间市场交易的 各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购
	基金买入	基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
中国银行	－	１９，５７０，４９５．８５	－	－	３９，０００，０００．００	５，５００．３８
上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
银行间市场交易的 各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购
	基金买入	基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
中国银行	４０，０４３，３５２．３５	４９，９２１，３５７．１４	－	－	－	－

关联方名称	本期末 ２０１２年１２月３１日		上年度末 ２０１１年１２月３１日
	持有的 基金份额	持有的基金份额 占基金总份额的比例	持有的 基金份额	持有的基金份额 占基金总份额的比例
山东国托	２０１，５１７，３４０．４５	３７．８２％	２０３，８５０，９１４．３１	３５．３１％

关联方 名称	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日		上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国银行	１０，２９１，０４５．６５	１３４，０６５．４９	２３，０４２，４６２．９８	１７９，８５９．４３

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	固定收益投资	３１９，５９０，６３７．２５	５９．７１
	其中：债券	３１９，５９０，６３７．２５	５９．７１
	资产支持证券	－	－
２	买入返售金融资产	３０，０００，１６５．００	５．６１
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
３	银行存款和结算备付金合计	１８０，２９１，０４５．６５	３３．６９
４	其他各项资产	５，３３８，８４４．９６	１．００
５	合计	５３５，２２０，６９２．８６	１００．００

序号	项目	占基金资产净值的比例（％）
１	报告期内债券回购融资余额	２．４８
	其中：买断式回购融资	－
序号	项目	金额	占基金资产净值的比例（％）
２	报告期末债券回购融资余额	－	－
	其中：买断式回购融资	－	－

序号	发生日期	融资余额占基金资产净值比例（％）	原因	调整期
１	２０１２年６月２８日	２１．５７	巨额赎回	１

序号	平均剩余期限	各期限资产占基金资产净值的比例（％）	各期限负债占基金资产净值的比例（％）
１	３０天以内	２６．３３	－
	其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债	－	－
２	３０天（含）—６０天	１．８８	－
	其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债	－	－
３	６０天（含）—９０天	１６．８９	－
	其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债	－	－
４	９０天（含）—１８０天	１３．０５	－
	其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债	１．７９	－
５	１８０天（含）—３９７天（含）	４１．３１	－
	其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债	－	－
合计		９９．４６	－

项目	天数
报告期末投资组合平均剩余期限	１４５
报告期内投资组合平均剩余期限最高值	１４８
报告期内投资组合平均剩余期限最低值	５７

序号	债券品种	摊余成本	占基金资产净值比例（％）
１	国家债券	－	－
２	央行票据	２９，９７４，８５８．４８	５．６３
３	金融债券	９０，０６６，８５０．４６	１６．９１
	其中：政策性金融债	９０，０６６，８５０．４６	１６．９１
４	企业债券	９，５３２，６７７．２４	１．７９
５	企业短期融资券	１９０，０１６，２５１．０７	３５．６７
６	中期票据	－	－
７	其他	－	－
８	合计	３１９，５９０，６３７．２５	５９．９９
９	剩余存续期超过３９７天的浮动利率债券	９，５３２，６７７．２４	１．７９

序号	债券代码	债券名称	债券数量（张）	摊余成本	占基金资产净值比例（％）
１	１２０２３８	１２国开３８	４００，０００	３９，９５４，０２７．７４	７．５０
２	０８０３０８	０８进出０８	３００，０００	３０，１２７，８５７．４５	５．６５
３	１００１０３７	１０央票３７	３００，０００	２９，９７４，８５８．４８	５．６３
４	０４１２５９０４０	１２好当家ＣＰ００１	２００，０００	２０，０３１，２７７．６０	３．７６
５	０４１２６５００５	１２沁和集ＣＰ００１	２００，０００	２０，０００，６１８．６４	３．７５
６	０４１２６５００７	１２平高ＣＰ００１	２００，０００	２０，０００，６１３．２０	３．７５
７	０４１２５２０２９	１２华泰ＣＰ００２	２００，０００	２０，０００，５１６．７５	３．７５
８	１２０３１８	１２进出１８	２００，０００	１９，９８４，９６５．２７	３．７５
９	０４１２５６０２４	１２赣高速ＣＰ００２	２００，０００	１９，９６１，０１９．１４	３．７５
１０	０４１２６００２２	１２长电科技ＣＰ００１	１００，０００	１０，０１５，２８０．１１	１．８８

项目	偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在０．２５（含）－０．５％间的次数	１０８
报告期内偏离度的最高值	０．４３５７％
报告期内偏离度的最低值	０．０７６２％
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值	０．２４５３％

序号	名称	金额
１	存出保证金	－
２	应收证券清算款	－
３	应收利息	５，３３８，８４４．９６
４	应收申购款	－
５	其他应收款	－
６	待摊费用	－
７	其他	－
８	合计	５，３３８，８４４．９６

持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
８，７８１	６０，６７３．５８	３３８，６９３，２５５．１０	６３．５７％	１９４，０８１，４２６．７３	３６．４３％

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本基金	１７１，８７８．４８	０．０３２３％

基金合同生效日（２００４年２月１０日）基金份额总额	６，０２３，３１０，１８９．６８
本报告期期初基金份额总额	５７７，２６１，９７９．９０
本报告期基金总申购份额	４，２５６，５６３，８０８．５１
减：本报告期基金总赎回份额	４，３０１，０５１，１０６．５８
本报告期基金拆分变动份额	－
本报告期期末基金份额总额	５３２，７７４，６８１．８３

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票 成交总额的比例	佣金	占当期佣金 总量的比例
海通证券	１	－	－	－	－	－

券商名称	债券交易		债券回购交易		权证交易
	成交金额	占当期债券 成交总额的比例	成交金额	占当期债券回购 成交总额的比例	成交金额	占当期权证 成交总额的比例
海通证券	－	－	２，０４７，５００，０００．００	１００．００％	－	－