基金管理人：鹏华基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

送出日期：２０１３年３月２９日

§１ 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１３年３月２６日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

普华永道中天会计师事务所注册会计师对本基金出具了“标准无保留意见”的审计报告。

本报告期自２０１２年１月１日起至２０１２年１２月３１日止。

§２ 基金简介

基金基本情况

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２．１ 基金产品说明

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２．２ 基金管理人和基金托管人

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２．３ 信息披露方式

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§３ 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

３．１ 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：（１）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等；

（２）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

（３）表中的“期末”均指报告期最后一日，即１２月３１日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日；

（４）基金收益分配按月结转份额。

３．２ 基金表现

３．２．１ 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

鹏华货币Ａ

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鹏华货币Ｂ

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注：本基金业绩比较基准为活期存款税后利率（即活期存款利率＊（１－利息税率））。

３．２．２ 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：１、鹏华货币基金基金合同于２００５年４月１２日生效．

２、截至本基金建仓期结束，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。

３．２．３ 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：合同生效当年按照实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

３．３ 过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

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§４ 管理人报告

４．１ 基金管理人及基金经理情况

４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

鹏华基金管理有限公司成立于１９９８ 年１２ 月２２ 日，业务范围包括基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末，公司股东由国信证券股份有限公司、意大利欧利盛资本资产管理股份公司（Ｅｕｒｉｚｏｎ Ｃａｐｉｔａｌ ＳＧＲ Ｓ．ｐ．Ａ．）、深圳市北融信投资发展有限公司组成，公司性质为中外合资企业。公司原注册资本８，０００ 万元人民币，后于２００１ 年９ 月完成增资扩股，增至１５，０００ 万元人民币。截止本报告期末，公司管理２只封闭式基金、３１只开放式基金和６只社保组合，经过１４年投资管理基金，在基金投资、风险控制等方面积累了丰富经验。

４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：１． 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的，任职日期为基金合同生效日。

２． 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有利益的行为。

４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１ 公平交易制度和控制方法

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《鹏华基金管理有限公司公平交易管理规定》，将公司所管理的封闭式基金、开放式基金、社保组合、特定客户资产管理组合等不同资产组合的授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动均纳入公平交易管理，在业务流程和岗位职责中制定公平交易的控制规则和控制活动，建立对公平交易的执行、监督及审核流程，严禁在不同投资组合之间进行利益输送。

在投资研究环节：１、公司使用唯一的研究报告发布平台“研究报告管理平台”，确保各投资组合在获得投资信息、研究支持、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；２、公司严格按照《股票库管理规定》、《信用产品投资管理规定》，执行股票及信用产品出入库及日常维护工作，确保相关证券入库以内容严谨、观点明确的研究报告作为依据；３、在公司股票库基础上，各涉及股票投资的资产组合根据各自的投资目标、投资风格、投资范围和防范关联交易的原则分别建立资产组合股票库，基金经理在股票库基础上根据投资授权以及基金合同择股方式构建具体的投资组合；４、严格执行投资授权制度，明确投资决策委员会、分管投资副总裁、基金经理等各主体的职责和权限划分，合理确定基金经理的投资权限，超过投资权限的操作，应严格履行审批程序。

在交易执行环节：１、所有公司管理的资产组合的交易必须通过集中交易室完成，集中交易室负责建立和执行交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会；２、针对交易所公开竞价交易，集中交易室应严格启用恒生交易系统中的公平交易程序，交易系统则自动启用公平交易功能，由系统按照“未委托数量”的比例对不同资产组合进行委托量的公平分配；如果相关基金经理坚持以不同的价格进行交易，且当前市场价格不能同时满足多个资产组合的指令价格要求时，交易系统自动按照“价格优先”原则进行委托；当市场价格同时满足多个资产组合的指令价格要求时，则交易系统自动按照“同一指令价格下的公平交易”模式，进行公平委托和交易量分配；３、银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易需依据公司《股票投资交易流程》和《固定收益投资管理流程》的规定执行；银行间市场交易、交易所大宗交易等以公司名义进行的交易，各投资组合经理应在交易前独立确定各投资组合的交易价格和数量，公司按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；４、新股、新债申购及非公开定向增发交易需依据公司《新股申购流程》、《固定收益投资管理流程》和《非公开定向增发流程》的规定执行，对新股和新债申购方案和分配过程进行审核和监控。

在交易监控、分析与评估环节：１、为加强对日常投资交易行为的监控和管理，杜绝利益输送、不公平交易等违规交易行为，防范日常交易风险，公司明确了关注类交易的界定及对应的监控和评估措施机制；所监控的交易包括但不限于：交易所公开竞价交易中同日同向交易的交易时机和交易价差、不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差、关联交易、债券交易收益率偏离度、成交量和成交价格异常、银行间债券交易对手交易等；２、将公平交易作为投资组合业绩归因分析和交易绩效评价的重要关注内容，发现的异常情况由金融工程师进行分析；３、监察稽核部分别于每季度和每年度编写《公平交易执行情况检查报告》，内容包括关注类交易监控执行情况、不同投资组合的整体收益率差异分析和同向交易价差分析；《公平交易执行情况检查报告》需经公司基金经理、督察长和总经理签署。

４．３．２ 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。

４．３．３ 异常交易行为的专项说明

报告期内，本基金未发生违法违规且并对基金财产造成损失的异常交易行为。

本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的５％的交易次数为３次，主要原因在于指数成份股交易不活跃导致。

４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

２０１２年我国债券市场整体表现较好，类属上看，信用债表现好于利率品种。从全年市场走势情况看，一季度较为平稳，二季度债券市场出现快速上涨，信用债和利率品种收益率均大幅回落，二季度也是２０１２年全年市场表现最好的时期，进入三季度后债券市场开始有所调整。

整体看，短期品种整体收益率均较２０１１年末有大幅下降，其中表现最好的为低等级信用债，例如ＡＡ－级１年期短融收益率由上年末的７．６５％下降２４０ｂｐ至５．２５％的水平，无风险利率品种及评级高的信用债相对表现不如低等级信用债。回购利率持续处于相对低位，资金较为宽松。市场出现以上走势主要原因如下：

经济走势相对低迷，ＧＤＰ增速逐季放缓，政策方面，央行在２０１２年两次下调法定存款准备金率，两次降息，全年货币政策环境相对宽松。经济表现及政策方向整体对债券市场较为有利。

本年度我们基本上维持组合久期在中位，增加了在银行存款方面的配置力度，同时调整了短融的持仓。

４．４．２ 报告期内基金的业绩表现

本年度Ａ、Ｂ类分别实现４．０７９１％和４．３２８４％的净值增长率，基准净值增长率为０．４２０１％，基金表现好于基准。

４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望２０１３年，由于海外局势及国内政府换届等因素的影响，经济可能面临的不确定性较大。但我们整体上认为由于外需疲软及内需不足，国内经济难以快速回升。

出口方面，增速将保持低位，主要是由于海外经济依然增长乏力导致。虽然在各项救援方案帮助下，欧债危机暂告段落，但在财政整顿和结构性改革未取得实质性进展情况下，欧元区经济增长总体保持低迷。美国经济增长动能虽有所恢复，但较高的债务负担及由此导致的紧缩财政政策将对私人部门的需求扩张形成制约，经济难以快速复苏。内需方面，尽管面临政府换届，但考虑到政府及企业层面的负债率都偏高，劳动力成本高及环境成本增高等原因，我们认为投资难有显著回升。

因此，我们倾向于认为，长期而言经济的调整周期仍未结束。货币政策及财政政策短期内不会出现大的转向，仍会以适度微调为主。预计央行仍会继续以逆回购方式提供流动性，使得银行间资金保持在适度宽松水平。

因此，我们将密切跟踪各宏观经济指标的变化、可能的政策变动趋势及债券市场的变化，适时调整久期，并紧密跟踪各类属间的利差变化情况，灵活配置基金资产，在保证基金资产安全性和流动性的前提下争取为投资者带来更好的回报。

４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

４．６．１有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述：

基金的估值由基金会计负责，基金会计对公司所管理的基金以基金为会计核算主体，独立建账、独立核算，保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。基金会计核算独立于公司会计核算。基金会计核算采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及帐务处理；每日按时接收成交数据及权益数据，进行基金估值。基金会计核算采用基金管理公司与托管银行双人同步独立核算、相互核对的方式，每日就基金的会计核算、基金估值等与托管银行进行核对；每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。基金会计除设有专职基金会计核算岗外，还设有基金会计复核岗位，负责基金会计核算的日常事后复核工作，确保基金净值核算无误。

配备的基金会计具备会计资格和基金从业资格，在基金核算与估值方面掌握了丰富的知识和经验，熟悉及了解基金估值法规、政策和方法。

４．６．２基金经理参与或决定估值的程度：

基金经理不参与或决定基金日常估值。

４．６．３本公司参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

４．６．４本公司现没有进行任何定价服务的签约。

４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金在本报告期进行了１２次基金收益集中支付并结转为基金份额，分别为２０１２年１月５日、２０１２年２月２日、２０１２年３月２日、２０１２年４月６日、２０１２年５月３日、２０１２年６月４日，２０１２年７月３日，２０１２年８月２日，２０１２年９月４日，２０１２年１０月９日，２０１２年１１月２日，２０１２年１２月４日，累计分配收益２６１，３０６，０６２．４４元，利润分配金额、方式等符合相关法规和本基金基金合同的规定。

§５ 托管人报告

５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管鹏华货币市场证券投资基金的过程中，本基金托管人—中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《鹏华货币市场证券投资基金基金合同》、《鹏华货币市场证券投资基金托管协议》的约定，对鹏华货币市场证券投资基金管理人—鹏华基金管理有限公司２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本托管人认为，鹏华基金管理有限公司在鹏华货币市场证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

５．３ 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，鹏华基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的鹏华货币市场证券投资基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

§６ 审计报告

普华永道中天会计师事务所注册会计师对本基金出具了“标准无保留意见”的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§７ 年度财务报表

７．１ 资产负债表

会计主体：鹏华货币市场证券投资基金

报告截止日： ２０１２年１２月３１日

单位：人民币元

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注：报告截止日２０１２年１２月３１日，基金份额净值１．００００元，基金份额总额７，３９２，１９７，４０８．３４份。基金份额净值Ａ级１．００００元，Ｂ级１．００００元；基金份额总额Ａ级１，２７６，０６２，６９８．７３份，Ｂ级６，１１６，１３４，７０９．６１份。

７．２ 利润表

会计主体：鹏华货币市场证券投资基金

本报告期：２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日

单位：人民币元

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７．３ 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：鹏华货币市场证券投资基金

本报告期：２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 ７．１ 至 ７．４ 财务报表由下列负责人签署：

＿＿＿＿＿＿邓召明＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿毕国强＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿刘慧红＿＿＿＿

基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

７．４ 报表附注

７．４．１ 基金基本情况

鹏华货币市场证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字［２００５］第２６号《关于同意鹏华货币市场证券投资基金募集的批复》核准，由鹏华基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华货币市场证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集３，３５３，２５５，２４３．０１元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字（２００５）第４１号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《鹏华货币市场证券投资基金基金合同》于２００５年４月１２日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为３，３５３，７４３，５６５．０６份基金份额，其中认购资金利息折合４８８，３２２．０５份基金份额。本基金的基金管理人为鹏华基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。

根据《货币市场基金管理暂行规定》和《鹏华货币市场证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行的、具有良好流动性的金融工具，主要包括现金、期限在一年以内（含一年）的债券回购、央行票据、银行定期存款、大额存单，剩余期限在三百九十七天以内（含三百九十七天）的债券，以及中国证监会、中国人民银行认可的具有良好流动性的货币市场工具。本基金投资于短期金融市场投资品种的比例，不低于本基金非现金资产总值的８０％。本基金的业绩比较基准为活期存款税后利率。

根据《鹏华货币市场证券投资基金基金合同》和《鹏华货币市场证券投资基金招募说明书》并报中国证监会备案，自２００６年９月１５日起，本基金根据单个基金账户内基金份额余额，将基金份额分为不同的级别，并依据不同级别的基金份额收取不同的销售服务费。在基金存续期内的任何一个开放日，单个基金账户内保留的本基金份额超过５００万份（包含５００万份）时，本基金的注册登记机构自动将其单个基金账户内持有的可用基金份额升级为Ｂ级基金份额，并于升级当日适用Ｂ级的相关费率。单个基金账户内保留的本基金份额低于５００万份（不含５００万份），本基金的注册登记机构自动将其单个基金账户内持有的可用基金份额降级为Ａ级基金份额，并于降级当日适用Ａ级的相关费率。由于基金费用的不同，本基金Ａ级基金份额和Ｂ级基金份额分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该级别基金份额总数。

７．４．２ 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于２００６年２月１５日颁布的《企业会计准则－基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证监会公告［２０１０］５号《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》、中国证券业协会于２００７年５月１５日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《鹏华货币市场证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。

７．４．３ 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金２０１２年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金２０１２年１２月３１日的财务状况以及２０１２年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

７．４．４ 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

７．４．５ 差错更正的说明

本基金本报告期没有发生重大会计差错更正。

７．４．６ 关联方关系

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注：１、本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。

２、下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

７．４．７ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

７．４．７．１ 通过关联方交易单元进行的交易

本基金本报告期内及上年度可比较期间未通过关联方交易单元发生股票交易、权证交易、债券交易、债券回购交易，也没有发生应支付关联方的佣金业务。

７．４．７．２ 关联方报酬

７．４．７．２．１ 基金管理费

单位：人民币元

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注：（１）支付基金管理人鹏华基金管理有限公司的管理人报酬年费率为０．３３％，逐日计提，按月支付。日管理费＝前一日基金资产净值×０．３３％÷当年天数。（２）根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》，基金管理人依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，客户维护费从基金管理费中列支。

７．４．７．２．２ 基金托管费

单位：人民币元

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注：支付基金托管人中国农业银行股份有限公司的托管费年费率为０．１０％，逐日计提，按月支付。日托管费＝前一日基金资产净值×０．１０％÷当年天数。

７．４．７．２．３ 销售服务费

单位：人民币元

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注：支付基金销售机构的基金销售服务费按前一日基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。自２００６年９月１５日实行基金份额分级起，Ａ级基金份额持有人和Ｂ级基金份额持有人约定的年基金销售服务费率分别为０．２５％和０．０１％。其计算公式为：计算日基金销售服务费＝计算日前一日基金资产净值×０．２５％（或０．０１％）约定年费率÷当年天数。

７．４．７．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

单位：人民币元

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注：与关联方之间通过银行间同业市场进行的债券（含回购）交易，该类交易均在正常业务中按一般商业条款而订立。

７．４．７．４ 各关联方投资本基金的情况

７．４．７．４．２ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

２０１２年及２０１１年，本基金管理人未投资、持有本基金。

７．４．７．４．３ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方没有投资及持有本基金份额。

７．４．７．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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７．４．７．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金没有在承销期内参与关联方承销的证券（２０１１年：同）。

７．４．８ 期末（ ２０１２年１２月３１日 ）本基金持有的流通受限证券

７．４．８．２ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

截至本报告期末，本基金没有持有因认购新发或增发而流通受限股票，也没有持有因认购新发或增发而流通受限债券及权证。

７．４．８．３ 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

截至本报告期末，本基金没有持有暂时停牌股票。

７．４．８．４ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

７．４．８．４．1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末２０１２年１２月３１日，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额６８２，４２８，３７６．３５元，是以如下债券作为质押：

金额单位：人民币元

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－

７．４．８．４．2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末，本基金没有从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

§８ 投资组合报告

８．１ 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

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８．２ 债券回购融资情况

金额单位：人民币元

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注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的２０％的说明

本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的２０％。

８．３ 基金投资组合平均剩余期限

８．３．1 投资组合平均剩余期限基本情况

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报告期内投资组合平均剩余期限超过１８０天情况说明

本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过１８０天。

８．３．2 期末投资组合平均剩余期限分布比例

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注：上表中，附息债券的成本包括债券面值和折溢价，贴现式债券的成本包括债券投资成本和内在应收利息。

８．４ 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

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注：上表中，附息债券的成本包括债券面值和折溢价，贴现式债券的成本包括债券投资成本和内在应收利息。

８．５ 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

金额单位：人民币元

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８．６ “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

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８．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

８．８ 投资组合报告附注

８．８．７ 基金计价方法说明

（１）基金持有的银行存款以本金列示，按银行实际协议利率逐日计提利息；

（２）基金持有的回购协议（封闭式回购）以成本列示，按实际利率在实际持有期间内逐日计提利息；

（３）基金持有的附息债券、贴现券购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确定初始成本，每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入；

（４）基金持有的买断式回购以协议成本列示，所产生的利息在实际持有期间内逐日计提。回购期间对涉及的金融资产根据其资产的性质进行相应的估值。回购期满时，若双方都能履约，则按协议进行交割。若融资业务到期无法履约，则继续持有现金资产，实际持有的相关资产按其性质进行估值；

（５）基金持有的资产支持证券视同债券，购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确定初始成本，每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入。

８．８．2 若本报告期内货币市场基金持有剩余期限小于３９７天但剩余存续期超过３９７天的浮动利率债券，应声明本报告期内是否存在该类浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的２０％的情况。

本报告期内本基金持有剩余期限小于３９７天但剩余存续期超过３９７天的浮动利率债券的摊余成本不存在超过当日基金资产净值的２０％的情况。

８．８．3 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

本基金投资的前十名证券中没有出现发行主体被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

８．８.4 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

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８．８．5 投资组合报告附注的其他文字描述部分

１、本基金的投资决策流程主要包括：久期决策、期限结构策略、类属配置策略和个券选择策略。其中久期区间决策由投资决策委员会负责制定，基金经理在设定的区间内根据市场情况自行调整；期限结构配置和类属配置决策由固定收益部讨论确定，由基金经理实施该决策并选择相应的个券进行投资。

２、由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§９ 基金份额持有人信息

９．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

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９．２ 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

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注：（１）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为１０－５０万份（含）。

（２）本基金的基金经理本报告期末未持有本基金份额。

（３）截至本报告期末，本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会规定及相关管理制度的规定。

§１０ 开放式基金份额变动

单位：份

■

注：（１）总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额；

（２）本基金从２００６年９月１５日分为Ａ、Ｂ两级。

§１１ 重大事件揭示

１１．１ 基金份额持有人大会决议

本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。

１１．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

１１．２．１ 报告期内基金管理人的重大人事变动：

２０１２年１２月８日，经公司２０１２年第五次股东会审议通过，周中国、张元、高臻、邓召明任公司新任董事，胡继之、李相启、黄善端、宋泓不再担任公司董事，胡继之、于丹任公司新任监事，孙枫不再担任公司监事，本公司已于２０１２年１２月将上述变更事项报中国证券监督管理委员会深圳监管局备案并在基金更新招募书说明书中披露。

１１．２．２ 本基金托管人—中国农业银行股份有限公司的专门基金托管部门本报告期内未发生重大人事变动。

１１．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、基金财产、基金托管业务相关的诉讼事项。

１１．４ 基金投资策略的改变

本基金本报告期内基金投资策略未改变。

１１．５ 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。本年度应支付给普华永道中天会计师事务所有限公司审计费用８０，０００．００元，该审计机构已提供审计服务的连续年限为８年。

１１．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员在报告期内未受到任何稽查或处罚。

１１．７ 基金租用证券公司交易单元的有关情况

１１．７．７ 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

注：交易单元选择的标准和程序

１、基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其交易单元作为基金的专用交易单元，选择的标准是：

１）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于３亿元人民币；

２）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

３）经营行为规范，最近二年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚；

４）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

５）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；

６）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务。

２、选择交易单元的程序：

我公司根据上述标准，选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司投研部门定期对所选定证券公司的服务进行综合评比，评比内容包括：提供研究报告质量、数量、及时性及提供研究服务主动性和质量等情况，并依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向券商租用交易单元作为基金专用交易单元。本报告期内并未发生变更交易单元的情况。

根据本基金管理人与申银万国证券股份有限公司签订的《证券交易席位租用协议》的规定，我公司管理的鹏华货币市场基金在该交易单元上发生的交易不计佣金，因交易产生的证券经手费和证管费等投资交易费用，均列入当期基金费用。

１１．８ 偏离度绝对值超过０．５％的情况

本基金本报告期没有发生偏离度绝对值超过０．５％的情况。

鹏华基金管理有限公司

２０１３年３月２９日

基金简称	鹏华货币
基金主代码	１６０６０６
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２００５年４月１２日
基金管理人	鹏华基金管理有限公司
基金托管人	中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	７，３９２，１９７，４０８．３４份
基金合同存续期	不定期
下属分级基金的基金简称：	鹏华货币Ａ	鹏华货币Ｂ
下属分级基金的交易代码：	１６０６０６	１６０６０９
报告期末下属分级基金的份额总额	１，２７６，０６２，６９８．７３份	６，１１６，１３４，７０９．６１份

投资目标	在保证资产安全与资产充分流动性的前提下，为投资者追求稳定的现金收益。
投资策略	在战略资产配置上，主要采取利率预期与组合久期控制相结合的策略，在战术资产操作上，主要采取滚动投资、关键时期的时机抉择策略，并结合市场环境适时进行回购套利等操作。
业绩比较基准	活期存款税后利率（即活期存款利率×（１－利息税率））
风险收益特征	本基金属于货币市场基金，为证券投资基金中的低风险品种；长期平均的风险和预期收益低于成长型基金、价值型基金、指数型基金、纯债券基金。
	鹏华货币Ａ	鹏华货币Ｂ
下属分级基金的风险收益特征	风险收益特征同上	风险收益特征同上

项目		基金管理人	基金托管人
名称		鹏华基金管理有限公司	中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	张戈	李芳菲
	联系电话	０７５５－８２８２５７２０	０１０－６６０６００６９
	电子邮箱	ｚｈａｎｇｇｅ＠ｐｈｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ	ｌｉｆａｎｇｆｅｉ＠ａｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ
客户服务电话		４００６７８８９９９	９５５９９
传真		０７５５－８２０２１１２６	０１０－６３２０１８１６

３．１．１ 期间数据和指标	２０１２年		２０１１年		２０１０年
	鹏华货币Ａ	鹏华货币Ｂ	鹏华货币Ａ	鹏华货币Ｂ	鹏华货币Ａ	鹏华货币Ｂ
本期已实现收益	４５，４１１，０６１．６１	２１５，８９５，０００．８３	１５，４９５，４８０．２９	６０，０８０，１３９．４１	６，４７５，５０７．１６	３２，５１０，３９５．８０
本期利润	４５，４１１，０６１．６１	２１５，８９５，０００．８３	１５，４９５，４８０．２９	６０，０８０，１３９．４１	６，４７５，５０７．１６	３２，５１０，３９５．８０
本期净值收益率	４．０７９１％	４．３２８４％	３．４４３２％	３．６９１０％	１．７９２５％	２．０３６７％
３．１．２ 期末数据和指标	２０１２年末		２０１１年末		２０１０年末
期末基金资产净值	１，２７６，０６２，６９８．７３	６，１１６，１３４，７０９．６１	８６４，４７１，４２８．９３	４，２７８，０５７，９３６．１７	６７６，６８１，８２６．０２	５，６７８，１７７，９７９．４８
期末基金份额净值	１．００００	１．００００	１．００００	１．００００	１．００００	１．００００

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｐｈｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ
基金年度报告报告备置地点	深圳市福田区福华三路１６８号深圳国际商会中心第４３层鹏华基金管理有限公司 北京市西城区复兴门内大街２８号凯晨世贸中心东座Ｆ９中国农业银行股份有限公司

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	０．９３６９％	０．００３３％	０．０８８２％	０．００００％	０．８４８７％	０．００３３％
过去六个月	１．７９７９％	０．００２６％	０．１７７１％	０．００００％	１．６２０８％	０．００２６％
过去一年	４．０７９１％	０．００３４％	０．４２０１％	０．０００２％	３．６５９０％	０．００３２％
过去三年	９．５９２６％	０．００４３％	１．２４９８％	０．０００２％	８．３４２８％	０．００４１％
过去五年	１４．７６３５％	０．００４７％	２．２６９５％	０．０００３％	１２．４９４０％	０．００４４％
自基金合同生效起至今	２２．９５８０％	０．００５２％	７．６７６５％	０．００２２％	１５．２８１５％	０．００３０％

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	０．９９７３％	０．００３３％	０．０８８２％	０．００００％	０．９０９１％	０．００３３％
过去六个月	１．９２０３％	０．００２６％	０．１７７１％	０．００００％	１．７４３２％	０．００２６％
过去一年	４．３２８４％	０．００３４％	０．４２０１％	０．０００２％	３．９０８３％	０．００３２％
过去三年	１０．３８２５％	０．００４３％	１．２４９８％	０．０００２％	９．１３２７％	０．００４１％
过去五年	１６．１４５７％	０．００４７％	２．２６９５％	０．０００３％	１３．８７６２％	０．００４４％
自基金合同生效起至今	２４．８２６７％	０．００５３％	７．６７６５％	０．００２２％	１７．１５０２％	０．００３１％

鹏华货币Ａ
年度		已按再投资形式 转实收基金		直接通过应付 赎回款转出金额		应付利润 本年变动		年度利润 分配合计		备注
２０１２年		３０，４７０，９８２．２７		１２，７６７，９６２．５１		２，１７２，１１６．８３		４５，４１１，０６１．６１
２０１１年		１１，８４６，９６２．０５		３，２０７，０９９．９６		４４１，４１８．２８		１５，４９５，４８０．２９
２０１０年		５，２３６，２４１．６８		１，２１２，４２４．７９		２６，８４０．６９		６，４７５，５０７．１６
合计		４７，５５４，１８６．００		１７，１８７，４８７．２６		２，６４０，３７５．８０		６７，３８２，０４９．０６
鹏华货币Ｂ
年度	已按再投资形式 转实收基金		直接通过应付 赎回款转出金额		应付利润 本年变动		年度利润 分配合计		备注
２０１２年	１５７，０８７，０５６．１３		５２，８５０，８４２．５１		５，９５７，１０２．１９		２１５，８９５，０００．８３
２０１１年	４２，３９８，０７２．３４		１５，０１８，４５９．９０		２，６６３，６０７．１７		６０，０８０，１３９．４１
２０１０年	２５，０９２，３１８．３１		５，２７１，８５１．４８		２，１４６，２２６．０１		３２，５１０，３９５．８０
合计	２２４，５７７，４４６．７８		７３，１４１，１５３．８９		１０，７６６，９３５．３７		３０８，４８５，５３６．０４

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
初冬	本基金基金经理，固定收益部总经理	２００５年４月１２日	－	１６	初冬女士，国籍中国，经济学硕士，１６年证券从业经验。曾在平安证券研究所、平安保险投资管理中心等公司从事研究与投资工作。２０００年８月至今就职于鹏华基金管理有限公司，历任研究员、鹏华普丰基金基金经理助理等职；现任鹏华基金管理有限公司社保基金组合投资经理及鹏华货币市场证券投资基金基金经理，投资决策委员会成员，固定收益部总经理，２０１１年４月２５日起兼任鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金基金经理。初冬女士具备基金从业资格。本报告期内本基金基金经理未发生变动。

资 产	附注号	本期末 ２０１２年１２月３１日	上年度末 ２０１１年１２月３１日
资 产：
银行存款		５，１７０，７０８，３１２．０６	２，３５１，２２８，４２５．４０
结算备付金		－	４５，４５４．５５
存出保证金		－	－
交易性金融资产		２，８５２，９６８，３８２．８２	９６５，２７３，４００．３８
其中：股票投资		－	－
基金投资		－	－
债券投资		２，８５２，９６８，３８２．８２	９６５，２７３，４００．３８
资产支持证券投资		－	－
衍生金融资产		－	－
买入返售金融资产		－	２，４９１，２４４，７９５．３６
应收证券清算款		－	－
应收利息		７３，１４５，０６５．８８	２４，５７０，４４３．８０
应收股利		－	－
应收申购款		－	－
递延所得税资产		－	－
其他资产		－	－
资产总计		８，０９６，８２１，７６０．７６	５，８３２，３６２，５１９．４９
负债和所有者权益	附注号	本期末 ２０１２年１２月３１日	上年度末 ２０１１年１２月３１日
负 债：
短期借款		－	－
交易性金融负债		－	－
衍生金融负债		－	－
卖出回购金融资产款		６８２，４２８，３７６．３５	１４９，９９９，６５５．００
应付证券清算款		－	５３１，０００，０００．００
应付赎回款		３，２８１，８５１．１４	７５９，４８７．２３
应付管理人报酬		２，１６１，８４６．６０	５７３，４６９．０４
应付托管费		６５５，１０５．０１	１７３，７７８．４９
应付销售服务费		３８９，９４８．２９	９１，４３０．１４
应付交易费用		３７，１６０．５１	２３，５５０．４３
应交税费		６６，６００．００	６６，６００．００
应付利息		３７４，８４１．７３	４５，８７７．７２
应付利润		１５，１４７，９８７．７５	７，０１８，７６８．７３
递延所得税负债		－	－
其他负债		８０，６３５．０４	８０，５３７．６１
负债合计		７０４，６２４，３５２．４２	６８９，８３３，１５４．３９
所有者权益：
实收基金		７，３９２，１９７，４０８．３４	５，１４２，５２９，３６５．１０
未分配利润		－	－
所有者权益合计		７，３９２，１９７，４０８．３４	５，１４２，５２９，３６５．１０
负债和所有者权益总计		８，０９６，８２１，７６０．７６	５，８３２，３６２，５１９．４９

项 目	附注号	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
一、收入		２９５，９２１，０９０．２０	８７，０８０，３９９．１０
１．利息收入		２７９，６２８，３０１．４９	８４，７８７，４１４．９１
其中：存款利息收入		１７６，９２８，６９９．０３	２２，４２５，１４６．１０
债券利息收入		７２，５９０，２１６．４３	５０，４４５，６２６．９５
资产支持证券利息收入		－	－
买入返售金融资产收入		３０，１０９，３８６．０３	１１，９１６，６４１．８６
其他利息收入		－	－
２．投资收益（损失以“－”填列）		１６，２６２，７８８．７１	２，２９２，９８４．１９
其中：股票投资收益		－	－
基金投资收益		－	－
债券投资收益		１６，２６２，７８８．７１	２，２９２，９８４．１９
资产支持证券投资收益		－	－
衍生工具收益		－	－
股利收益		－	－
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		－	－
４． 汇兑收益（损失以“－”号填列）		－	－
５．其他收入（损失以“－”号填列）		３０，０００．００	－
减：二、费用		３４，６１５，０２７．７６	１１，５０４，７７９．４０
１．管理人报酬	７．４．７．２．１	２１，２２６，４６３．７９	７，０２１，４３０．０３
２．托管费	７．４．７．２．２	６，４３２，２６１．７９	２，１２７，７０５．９６
３．销售服务费		３，３６３，４４９．９１	１，３１８，９７６．９０
４．交易费用		５００．３５	－
５．利息支出		３，２１９，５６７．３２	７６１，８１２．２２
其中：卖出回购金融资产支出		３，２１９，５６７．３２	７６１，８１２．２２
６．其他费用		３７２，７８４．６０	２７４，８５４．２９
三、利润总额 （亏损总额以“－”号填列）		２６１，３０６，０６２．４４	７５，５７５，６１９．７０
减：所得税费用		－	－
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		２６１，３０６，０６２．４４	７５，５７５，６１９．７０

项目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	５，１４２，５２９，３６５．１０	－	５，１４２，５２９，３６５．１０
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	２６１，３０６，０６２．４４	２６１，３０６，０６２．４４
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“－”号填列）	２，２４９，６６８，０４３．２４	－	２，２４９，６６８，０４３．２４
其中：１．基金申购款	４８，１６９，８７２，５０６．６４	－	４８，１６９，８７２，５０６．６４
２．基金赎回款	－４５，９２０，２０４，４６３．４０	－	－４５，９２０，２０４，４６３．４０
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－２６１，３０６，０６２．４４	－２６１，３０６，０６２．４４
五、期末所有者权益（基金净值）	７，３９２，１９７，４０８．３４	－	７，３９２，１９７，４０８．３４
项目	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	６，３５４，８５９，８０５．５０	－	６，３５４，８５９，８０５．５０
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	７５，５７５，６１９．７０	７５，５７５，６１９．７０
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“－”号填列）	－１，２１２，３３０，４４０．４０	－	－１，２１２，３３０，４４０．４０
其中：１．基金申购款	１８，２１４，９６０，６９９．１３	－	１８，２１４，９６０，６９９．１３
２．基金赎回款	－１９，４２７，２９１，１３９．５３	－	－１９，４２７，２９１，１３９．５３
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－７５，５７５，６１９．７０	－７５，５７５，６１９．７０
五、期末所有者权益（基金净值）	５，１４２，５２９，３６５．１０	－	５，１４２，５２９，３６５．１０

关联方名称	与本基金的关系
鹏华基金管理有限公司	基金管理人、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司（“中国农业银行”）	基金托管人、基金代销机构
国信证券股份有限公司（“国信证券”）	基金管理人的股东、基金代销机构
意大利欧利盛资本资产管理股份公司（Ｅｕｒｉｚｏｎ Ｃａｐｉｔａｌ ＳＧＲ Ｓ．ｐ．Ａ．）	基金管理人的股东
深圳市北融信投资发展有限公司	基金管理人的股东

项目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
当期发生的基金应支付的管理费	２１，２２６，４６３．７９	７，０２１，４３０．０３
其中：支付销售机构的客户维护费	１，９３０，５２７．０８	７８８，４１４．０１

项目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
当期发生的基金应支付的托管费	６，４３２，２６１．７９	２，１２７，７０５．９６

获得销售服务费的 各关联方名称	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日
	当期发生的基金应支付的销售服务费
	鹏华货币Ａ	鹏华货币Ｂ	合计
鹏华基金公司	５９９，２９７．７９	４６４，１３４．４９	１，０６３，４３２．２８
中国农业银行	４３０，９９２．８３	１１，９０７．８７	４４２，９００．７０
国信证券	１２，１８８．５３	１，０１４．２６	１３，２０２．７９
合计	１，０４２，４７９．１５	４７７，０５６．６２	１，５１９，５３５．７７
获得销售服务费的 各关联方名称	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
	当期发生的基金应支付的销售服务费
	鹏华货币Ａ	鹏华货币Ｂ	合计
鹏华基金公司	２４５，８４０．６７	１４１，７７２．３０	３８７，６１２．９７
中国农业银行	２１２，９６７．８８	６，８０５．３９	２１９，７７３．２７
国信证券	６，９５３．３０	３９．７２	６，９９３．０２
合计	４６５，７６１．８５	１４８，６１７．４１	６１４，３７９．２６

本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日
银行间市场交易的 各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购
	基金买入	基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额		利息支出
中国农业银行	１１８，２７９，０５１．４９	４２，０８６，８２３．４９	－	－	２５４，０００，０００．００		２２４，１７０．５９
上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
银行间市场交易的 各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购
	基金买入	基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
中国农业银行	１１０，４６５，０１４．３２	５０，７７３，６８３．０１	－	－	－	－

关联方 名称	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日		上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国农业银行	４，７０８，３１２．０６	４９６，２１６．６８	１９１，２２８，４２５．４０	３２４，３５４．３１

债券代码	债券名称	回购到期日	期末估值单价	数量（张）	期末估值总额
０４１２５５０１３	１２大众ＣＰ００１	２０１３年１月７日	９９．９２	４００，０００	３９，９６８，０００．００
０４１２６００２６	１２乌兰煤炭ＣＰ００１	２０１３年１月７日	１００．４５	７００，０００	７０，３１５，０００．００
０９０２１３	０９国开１３	２０１３年１月７日	１０１．１０	５００，０００	５０，５５０，０００．００
１００１０４２	１０央行票据４２	２０１３年１月７日	９９．９３	９００，０００	８９，９３７，０００．００
１００１０７４	１０央行票据７４	２０１３年１月７日	９９．８４	４２０，０００	４１，９３２，８００．００
１１０２２１	１１国开２１	２０１３年１月７日	９９．０７	２，０００，０００	１９８，１４０，０００．００
１２０３２０	１２进出２０	２０１３年１月７日	９８．８４	１，７００，０００	１６８，０２８，０００．００
１２０４１９	１２农发１９	２０１３年１月７日	１００．０２	３００，０００	３０，００６，０００．００
合计				６，９２０，０００	６８８，８７６，８００．００

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	固定收益投资	２，８５２，９６８，３８２．８２	３５．２４
	其中：债券	２，８５２，９６８，３８２．８２	３５．２４
	资产支持证券	－	－
２	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
３	银行存款和结算备付金合计	５，１７０，７０８，３１２．０６	６３．８６
４	其他各项资产	７３，１４５，０６５．８８	０．９０
５	合计	８，０９６，８２１，７６０．７６	１００．００

序号	项目	占基金资产净值的比例（％）
１	报告期内债券回购融资余额	１．８２
	其中：买断式回购融资	－
序号	项目	金额	占基金资产净值的比例（％）
２	报告期末债券回购融资余额	６８２，４２８，３７６．３５	９．２３
	其中：买断式回购融资	－	－

项目	天数
报告期末投资组合平均剩余期限	１０９
报告期内投资组合平均剩余期限最高值	１４２
报告期内投资组合平均剩余期限最低值	２７

序号	平均剩余期限	各期限资产占基金资产净值的比例（％）	各期限负债占基金资产净值的比例（％）
１	３０天以内	２５．９７	９．２３
	其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债	３．３７	－
２	３０天（含）—６０天	１０．８２	－
	其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债	－	－
３	６０天（含）—９０天	７．０４	－
	其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债	－	－
４	９０天（含）—１８０天	４６．９８	－
	其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债	０．２０	－
５	１８０天（含）—３９７天（含）	１７．７２	－
	其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债	－	－
合计		１０８．５４	９．２３

序号	债券品种	摊余成本	占基金资产净值比例（％）
１	国家债券	－	－
２	央行票据	１９９，８１７，７４４．１２	２．７０
３	金融债券	４９７，３７６，８２０．５３	６．７３
	其中：政策性金融债	４９７，３７６，８２０．５３	６．７３
４	企业债券	１４，７８９，１４２．１０	０．２０
５	企业短期融资券	２，１４０，９８４，６７６．０７	２８．９６
６	中期票据	－	－
７	其他	－	－
８	合计	２，８５２，９６８，３８２．８２	３８．５９
９	剩余存续期超过３９７天的浮动利率债券	２６４，０７０，６５９．８１	３．５７

序号	债券代码	债券名称	债券数量（张）	摊余成本	占基金资产净值比例（％）
１	１１０２２１	１１国开２１	２，０００，０００	１９９，２４７，８９１．７６	２．７０
２	１２０３２０	１２进出２０	１，７００，０００	１６８，０５６，１０３．１７	２．２７
３	１００１０４２	１０央行票据４２	１，５００，０００	１４９，８８５，７４３．８５	２．０３
４	０４１２５３０６９	１２攀钢ＣＰ００１	１，０００，０００	１００，１５６，３４３．２３	１．３５
５	０４１２５４０３１	１２天生桥ＣＰ００１	１，０００，０００	１００，０１７，９６２．１８	１．３５
６	０４１２６００２６	１２乌兰煤炭ＣＰ００１	７００，０００	７０，１０１，８９６．５３	０．９５
７	０１１２３３００３	１２五矿ＳＣＰ００３	６００，０００	６０，００１，３８９．４９	０．８１
８	０４１２５５０１３	１２大众ＣＰ００１	６００，０００	６０，０００，２５４．５８	０．８１
９	０４１２５４００７	１２中天ＣＰ００１	５００，０００	５０，１１３，２６２．８２	０．６８
１０	０４１２５９０６７	１２苏汇鸿ＣＰ００１	５００，０００	５０，１０９，１８６．５１	０．６８

项目	偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在０．２５（含）－０．５％间的次数	１
报告期内偏离度的最高值	０．２５０８％
报告期内偏离度的最低值	０．０３１４％
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值	０．１２１２％

序号	名称	金额
１	存出保证金	－
２	应收证券清算款	－
３	应收利息	７３，１４５，０６５．８８
４	应收申购款	－
５	其他应收款	－
６	待摊费用	－
７	其他	－
８	合计	７３，１４５，０６５．８８

份额级别	持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
			机构投资者		个人投资者
			持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
鹏华货币Ａ	２２，３９５	５６，９７９．８０	１５７，４０６，５５０．６７	１２．３４％	１，１１８，６５６，１４８．０６	８７．６６％
鹏华货币Ｂ	１８１	３３，７９０，７９９．５０	５，８５９，３７８，６００．１７	９５．８０％	２５６，７５６，１０９．４４	４．２０％
合计	２２，５７６	３２７，４３６．１０	６，０１６，７８５，１５０．８４	８１．３９％	１，３７５，４１２，２５７．５０	１８．６１％

项目	份额级别	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本基金	鹏华货币Ａ	１，５４２，６２０．６６	０．１２０９％
	鹏华货币Ｂ	－	－
	合计	１，５４２，６２０．６６	０．０２０９％

	鹏华货币Ａ	鹏华货币Ｂ
基金合同生效日（２００５年４月１２日）基金份额总额	３，３５３，７４３，５６５．０６	－
本报告期期初基金份额总额	８６４，４７１，４２８．９３	４，２７８，０５７，９３６．１７
本报告期基金总申购份额	１２，７３６，３９４，５０９．４４	３５，４３３，４７７，９９７．２０
减：本报告期基金总赎回份额	１２，３２４，８０３，２３９．６４	３３，５９５，４０１，２２３．７６
本报告期基金拆分变动份额	－	－
本报告期期末基金份额总额	１，２７６，０６２，６９８．７３	６，１１６，１３４，７０９．６１

券商名称	债券交易		债券回购交易		权证交易
	成交金额	占当期债券 成交总额的比例	成交金额	占当期债券回购 成交总额的比例	成交金额	占当期权证 成交总额的比例
申银万国	－	－	３，６４０，５００，０００．００	１００．００％	－	－