基金管理人：鹏华基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：２０１３年３月２９日

§１ 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１３年３月２６日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

普华永道中天会计师事务所注册会计师对本基金出具了“标准无保留意见”的审计报告。

本报告期自２０１２年１月１日起至２０１２年１２月３１日止。

§２ 基金简介

２．１ 基金基本情况

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注：本基金在交易所行情系统净值提示等其他信息披露场合下，可简称为“鹏华丰润”。

２．２ 基金产品说明

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２．３ 基金管理人和基金托管人

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２．４ 信息披露方式

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§３ 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

３．１ 主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元

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注：（１）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

（２）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

（３）表中的“期末”均指报告期最后一日，即１２月３１日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。

３．２ 基金净值表现

３．２．１ 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：本基金业绩比较基准为中债综合指数收益率。

３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：１、本基金合同于２０１０年１２月２日生效。

２、按截至本基金建仓期结束，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。

３．２．３ 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：合同生效当年按照实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

３．３ 过去三年基金的利润分配情况单位：人民币元

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§４ 管理人报告

４．１ 基金管理人及基金经理情况

４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

鹏华基金管理有限公司成立于１９９８ 年１２ 月２２ 日，业务范围包括基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末，公司股东由国信证券股份有限公司、意大利欧利盛资本资产管理股份公司（Ｅｕｒｉｚｏｎ Ｃａｐｉｔａｌ ＳＧＲ Ｓ．ｐ．Ａ．）、深圳市北融信投资发展有限公司组成，公司性质为中外合资企业。公司原注册资本８，０００ 万元人民币，后于２００１ 年９ 月完成增资扩股，增至１５，０００ 万元人民币。截止本报告期末，公司管理２只封闭式基金、３１只开放式基金和６只社保组合，经过１４年投资管理基金，在基金投资、风险控制等方面积累了丰富经验。

４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：１． 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的，任职日期为基金合同生效日。

２． 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有利益的行为。

４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１ 公平交易制度和控制方法

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《鹏华基金管理有限公司公平交易管理规定》，将公司所管理的封闭式基金、开放式基金、社保组合、特定客户资产管理组合等不同资产组合的授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动均纳入公平交易管理，在业务流程和岗位职责中制定公平交易的控制规则和控制活动，建立对公平交易的执行、监督及审核流程，严禁在不同投资组合之间进行利益输送。

在投资研究环节：１、公司使用唯一的研究报告发布平台“研究报告管理平台”，确保各投资组合在获得投资信息、研究支持、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；２、公司严格按照《股票库管理规定》、《信用产品投资管理规定》，执行股票及信用产品出入库及日常维护工作，确保相关证券入库以内容严谨、观点明确的研究报告作为依据；３、在公司股票库基础上，各涉及股票投资的资产组合根据各自的投资目标、投资风格、投资范围和防范关联交易的原则分别建立资产组合股票库，基金经理在股票库基础上根据投资授权以及基金合同择股方式构建具体的投资组合；４、严格执行投资授权制度，明确投资决策委员会、分管投资副总裁、基金经理等各主体的职责和权限划分，合理确定基金经理的投资权限，超过投资权限的操作，应严格履行审批程序。

在交易执行环节：１、所有公司管理的资产组合的交易必须通过集中交易室完成，集中交易室负责建立和执行交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会；２、针对交易所公开竞价交易，集中交易室应严格启用恒生交易系统中的公平交易程序，交易系统则自动启用公平交易功能，由系统按照“未委托数量”的比例对不同资产组合进行委托量的公平分配；如果相关基金经理坚持以不同的价格进行交易，且当前市场价格不能同时满足多个资产组合的指令价格要求时，交易系统自动按照“价格优先”原则进行委托；当市场价格同时满足多个资产组合的指令价格要求时，则交易系统自动按照“同一指令价格下的公平交易”模式，进行公平委托和交易量分配；３、银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易需依据公司《股票投资交易流程》和《固定收益投资管理流程》的规定执行；银行间市场交易、交易所大宗交易等以公司名义进行的交易，各投资组合经理应在交易前独立确定各投资组合的交易价格和数量，公司按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；４、新股、新债申购及非公开定向增发交易需依据公司《新股申购流程》、《固定收益投资管理流程》和《非公开定向增发流程》的规定执行，对新股和新债申购方案和分配过程进行审核和监控。

在交易监控、分析与评估环节：１、为加强对日常投资交易行为的监控和管理，杜绝利益输送、不公平交易等违规交易行为，防范日常交易风险，公司明确了关注类交易的界定及对应的监控和评估措施机制；所监控的交易包括但不限于：交易所公开竞价交易中同日同向交易的交易时机和交易价差、不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差、关联交易、债券交易收益率偏离度、成交量和成交价格异常、银行间债券交易对手交易等；２、将公平交易作为投资组合业绩归因分析和交易绩效评价的重要关注内容，发现的异常情况由金融工程师进行分析；３、监察稽核部分别于每季度和每年度编写《公平交易执行情况检查报告》，内容包括关注类交易监控执行情况、不同投资组合的整体收益率差异分析和同向交易价差分析；《公平交易执行情况检查报告》需经公司基金经理、督察长和总经理签署。

４．３．２ 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。

４．３．３ 异常交易行为的专项说明

报告期内，本基金未发生违法违规且并对基金财产造成损失的异常交易行为。

本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的５％的交易次数为３次，主要原因在于指数成份股交易不活跃导致。

４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

２０１２年债券市场分化较大：一方面，利率和高评级品种表现平淡，国债及金融债收益率曲线均略有上行；另一方面，以城投债为代表的中低评级信用产品出现结构性上涨。从债券指数来看，全年交易所上证国债指数上涨３．２１％，银行间中债总财富指数上涨５．７２％，中债企业债总财富指数上涨４．１６％。

鉴于本基金将在２０１３年底结束封闭期，本年我们在基金的投资上一直较为谨慎。纯债方面，我们坚持较短的久期配置，严格限制新增债券的流动性和期限，同时减持了部分期限较长和流动性不佳的债券，以预备未来封闭期结束可能出现的流动性需求；品种上以信用债为主，严格控制投资对象的信用评级标准，以规避经济下行过程中的信用风险。可转债方面，由于对权益市场观点较为谨慎，本基金投资一直较为保守，避免将资产长期配置于表现平淡的可转债，但对短期的波段性机会也少有参与。新股申购方面，我们全年的申购策略都较为理性，仅选择了少量有投资价值的品种参与。

４．４．２ 报告期内基金的业绩表现

２０１２年丰润债券份额净值增长率为８．２７％，高于基准４．６７％。

４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望２０１３年债券市场，我们认为：在经济长期趋弱和企业去杠杆的背景下，债券市场长期向好的基本面没有变；而外汇流入放缓带来的存款增长乏力和全社会信用紧张等不利因素短期也难以改变。因此，在未来相当一段时期内债市很可能维持现有的震荡格局，收益率大幅上行或下行的机会均有限，部分票息较高、信用资质较佳的品种仍有持有价值。

同时，由于社会信用供需整体上呈现紧张格局，在一些过度负债的部门或企业，债务链条相对脆弱的环节可能发生断裂，从而直接或间接地引发债券市场的信用风险。因此，我们在２０１３年的投资中，应更加注重对于信用风险的识别和管理，更加严格地规避经营不善、投融资过于激进且实力不强的企业。

组合投资方面：在久期配置上，考虑到本组合２０１３年底结束封闭期，我们将坚持平衡收益与风险的原则，在控制风险和充分考虑本组合封闭期限的前提下将组合久期维持在适中的范围，不追求过高的久期暴露；在类属配置上，将以中高评级的信用产品为主，根据组合流动性特点积极参与短期信用产品的投资，兼顾利率品种的配置；可转债方面，我们将严格遵循价值投资的理念，谨慎进行投资，力求保持基金份额净值平稳增长。

４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

４．６．１有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述：

４．６．１．１ 日常估值流程

基金的估值由基金会计负责，基金会计对公司所管理的基金以基金为会计核算主体，独立建账、独立核算，保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。基金会计核算独立于公司会计核算。基金会计核算采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及帐务处理；每日按时接收成交数据及权益数据，进行基金估值。基金会计核算采用基金管理公司与托管银行双人同步独立核算、相互核对的方式，每日就基金的会计核算、基金估值等与托管银行进行核对；每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。基金会计除设有专职基金会计核算岗外，还设有基金会计复核岗位，负责基金会计核算的日常事后复核工作，确保基金净值核算无误。

配备的基金会计具备会计资格和基金从业资格，在基金核算与估值方面掌握了丰富的知识和经验，熟悉及了解基金估值法规、政策和方法。

４．６．１．２ 特殊业务估值流程

根据中国证监会公告［２００８］３８号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的相关规定，本公司成立停牌股票等没有市价的投资品种估值小组，成员由基金经理、行业研究员、监察稽核部、金融工程师、登记结算部相关人员组成。

４．６．２基金经理参与或决定估值的程度：

基金经理不参与或决定基金日常估值。

基金经理参与估值小组对停牌股票估值的讨论，发表相关意见和建议，与估值小组成员共同商定估值原则和政策。

４．６．３本公司参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

４．６．４本公司现没有进行任何定价服务的签约。

４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

４．７．１截止本报告期末，本基金已实现收益为９０，０１９，５６８．１５元。根据相关法律法规及本基金基金合同的规定，本基金本年度利润分配比例应不低于年度已实现收益 的９０％。

４．７．２本基金于２０１２年１月２０日对２０１１年年度已实现收益进行第二次分配，分配金额为１０，６８４，７３４．２５元，加上２０１１年６月１３日本基金２０１１年度已实现收益的第一次分配，两次分配金额合计为２９，３８３，０１９．３６元，占２０１１年年度已实现收益的９３．６２％，符合相关法规及基金合同的规定（详见本报告３．３部分）。

本基金于２０１３年１月２１日对２０１２年年度已实现收益进行利润分配，分红金额为８１，４７１，０９９．６３元，占２０１２年年度已实现收益的９０．５０％，符合相关法规及基金合同的规定。

§５ 托管人报告

５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金实施利润分配的金额为１０，６８４，７３４．２５元。

５．３ 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§６ 审计报告

普华永道中天会计师事务所有限公司注册会计师对本基金出具了“标准无保留意见”的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§７ 年度财务报表

７．１ 资产负债表

会计主体：鹏华丰润债券型证券投资基金

报告截止日： ２０１２年１２月３１日单位：人民币元

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注：报告截止日２０１２年１２月３１日，基金份额净值１．０８６元，基金份额总额１，３３５，５９１，８００．７４份。

７．２ 利润表

会计主体：鹏华丰润债券型证券投资基金

本报告期：２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日单位：人民币元

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７．３ 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：鹏华丰润债券型证券投资基金

本报告期：２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告７．１ 至 ７．４财务报表由下列负责人签署：

＿＿＿＿＿＿邓召明＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿毕国强＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿刘慧红＿＿＿＿

基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

７．４ 报表附注

７．４．１ 基金基本情况

鹏华丰润债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 证监许可［２０１０］１３７８号关于核准鹏华丰润债券型证券投资基金募集的批复》核准，由鹏华基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华丰润债券型证券投资基金合同》负责公开募集。本基金为契约型，在基金合同生效后三年内（含三年）封闭运作，在深圳证券交易所上市交易，封闭期结束后转为上市开放式基金（ＬＯＦ），存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币１，３３５，０７２，３０１．７５元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字（２０１０）第３５１号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《鹏华丰润债券型证券投资基金合同》于２０１０年１２月２日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为１，３３５，５９１，８００．７４份基金份额，其中认购资金利息折合５１９，４９８．９９份基金份额。本基金的基金管理人为鹏华基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”） 深证上【２０１０】４０７号文审核同意，本基金５９５，６４６，０１８．００份基金份额于２０１０年１２月１６日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管在场外，基金份额持有人可通过本基金代销机构赎回或通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后进行上市交易。

根据《证券投资基金法》及相关法律法规以及《鹏华丰润债券型证券投资基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，主要投资于固定收益类品种，包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、可转债、分离交易可转债、资产支持证券、债券回购等金融工具以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具。本基金也可投资于股票、权证以及法律法规或监管部门允许基金投资的其他权益类金融工具。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类金融工具，但可以参与一级市场股票首次公开发行或新股增发，并可持有因所持可转换公司债券转股形成的股票、因持有股票被派发的权证、因投资于分离交易可转债而产生的权证。如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金对债券等固定收益类品种的投资比例不低于基金资产的８０％；股票等权益类品种的投资比例不超过基金资产的２０％；基金转为上市开放式基金（ＬＯＦ）后，本基金将保持不低于基金资产净值５％的现金或到期日在一年以内的政府债券。本基金的业绩比较基准为：中债综合指数收益率。

７．４．２ 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于２００６年２月１５日颁布的《企业会计准则－基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证监会公告［２０１０］５号《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》、中国证券业协会于２００７年５月１５日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《鹏华丰润债券型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。

７．４．３ 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金２０１２年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金２０１２年１２月３１日的财务状况以及２０１２年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

７．４．４ 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

７．４．５ 差错更正的说明

本基金本报告期没有发生重大会计差错更正。

７．４．６ 关联方关系

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注：１、本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。

２、下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

７．４．７ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

７．４．７．１ 通过关联方交易单元进行的交易

７．４．７．１．１ 股票交易金额单位：人民币元

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７．４．７．１．２ 债券交易金额单位：人民币元

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７．４．７．１．３ 债券回购交易金额单位：人民币元

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７．４．７．１．４ 权证交易

本基金本报告期内及上年度可比较期间未通过关联方交易单元发生权证交易。

７．４．７．１．５ 应支付关联方的佣金金额单位：人民币元

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注：（１）佣金的计算公式

上海证券交易所的交易佣金＝买（卖）成交金额×１％。－买（卖）经手费－买（卖）证管费

深圳证券交易所的交易佣金＝买（卖）成交金额×１％。－买（卖）经手费－买（卖）证管费

（佣金比率按照与一般证券公司签订的协议条款订立。）

（２）本基金与关联方已按同业统一的基金佣金计算方式和佣金比例签订了《证券交易单元租用协议》。根据协议规定，上述单位定期或不定期地为我公司提供研究服务以及其他研究支持。

７．４．７．２ 关联方报酬

７．４．７．２．１ 基金管理费单位：人民币元

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注：（１）支付基金管理人鹏华基金管理有限公司的管理人报酬年费率为０．６％，逐日计提，按月支付。日管理费＝前一日基金资产净值×０．６％÷当年天数。

（２）根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》，基金管理人依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，客户维护费从基金管理费中列支。

７．４．７．２．２ 基金托管费单位：人民币元

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注：支付基金托管人中国建设银行股份有限公司的托管费年费率为０．２％，逐日计提，按月支付。日托管费＝前一日基金资产净值×０．２％÷当年天数。

７．４．７．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易单位：人民币元

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注：与关联方之间通过银行间同业市场进行的债券（含回购）交易，该类交易是在正常业务中按照一般商业条款而订立。

7.4.7.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.7.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

2012年及2011年,本基金管理人未投资、持有本基金。

7.4.7.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末及上年度末除本基金管理人之外的其他关联方没有投资及持有本基金份额。

7.4.7.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位：人民币元

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注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。

7.4.7.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况金额单位：人民币元

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注：本基金在本报告期内未参与关联方承销的证券。

7.4.8 期末（ 2012年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券

7.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券金额单位：人民币元

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注：截至本报告期末，本基金没有持有因认购新发或增发而流通受限的股票及权证等其他证券。

7.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

截至本报告期末，本基金没有持有暂时停牌等流通受限股票。

7.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.8.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末，本基金没有从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

7.4.8.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末２０１２年１２月３１日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额６８８，４９９，８８９．２０元，于２０１３年１月４日到期。该类交易要求本基金转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

§8 投资组合报告

8．１ 期末基金资产组合情况金额单位：人民币元

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8．２ 期末按行业分类的股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

8．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

8．４ 报告期内股票投资组合的重大变动

8．４．１ 累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细金额单位：人民币元

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注：１．买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

２．以上为本报告期内买入的全部股票明细。

8．４．２ 累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细金额单位：人民币元

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注：１．卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

２．以上为本报告期内卖出的全部股票明细。

8．４．３ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额单位：人民币元

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注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合金额单位：人民币元

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8．６ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细金额单位：人民币元

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8．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8．９ 投资组合报告附注

8．９．１ 本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。

8．９．２ 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

8．９．３ 期末其他各项资产构成单位：人民币元

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8．９．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8．９．５ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

8．９．６ 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位：份

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9．２ 期末上市基金前十名持有人

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注：持有人为场内持有人。

9．３ 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

本基金管理人的所有从业人员本报告期末未持有本基金。

§10 重大事件揭示

10．１ 基金份额持有人大会决议

本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。

10．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

10.2.1 报告期内基金管理人的重大人事变动：

2012年12月8日，经公司2012年第五次股东会审议通过，周中国、张元、高臻、邓召明任公司新任董事，胡继之、李相启、黄善端、宋泓不再担任公司董事，胡继之、于丹任公司新任监事，孙枫不再担任公司监事，本公司已于2012年12月将上述变更事项报中国证券监督管理委员会深圳监管局备案并在基金更新招募书说明书中披露。

10.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动：

2012年11月15日，经中国建设银行研究决定，聘任杨新丰为中国建设银行投资托管业务部总经理，其任职资格已经中国证监会审核批准（证监许可〔2012〕961号）。聘任郑绍平为中国建设银行投资托管业务部副总经理，其任职资格已经中国证监会审核批准（证监许可〔2012〕1036号）。

10．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、基金财产、基金托管业务相关的诉讼事项。

10．４ 基金投资策略的改变

本基金本报告期基金投资策略未改变。

10．５ 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。本年度应支付给普华永道中天会计师事务所有限公司审计费用99,000.00元，该审计机构为本基金提供审计服务的年限为两年。

10．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员在报告期内未受到任何稽查或处罚。

10．７ 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10．７．１ 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位：人民币元

■

注：交易单元选择的标准和程序

１、基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其交易单元作为基金的专用交易单元，选择的标准是：

（１）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于３亿元人民币；

（２）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

（３）经营行为规范，最近二年未发生因重大违规行为而受到中国证监会处罚；

（４）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

（５）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；

（６）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务。

２、选择交易单元的程序：

我公司根据上述标准，选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司投研部门定期对所选定证券公司的服务进行综合评比，评比内容包括：提供研究报告质量、数量、及时性及提供研究服务主动性和质量等情况，并依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向券商租用交易单元作为基金专用交易单元。本报告期内交易单元未发生变化。

10．７．２ 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况金额单位：人民币元

■

§11 影响投资者决策的其他重要信息

１、２０１２年１月１６日，托管人中国建设银行股份有限公司发布关于董事长任职的公告，自２０１２年１月１６日起，王洪章先生就任本行董事长、执行董事。

２、２０１２年１１月１５日，根据工作需要，中国建设银行投资托管服务部更名为投资托管业务部。

鹏华基金管理有限公司

２０１３年３月２９日

基金简称	鹏华丰润债券封闭
基金主代码	１６０６１７
交易代码	１６０６１７
基金运作方式	契约型，本基金在基金合同生效后三年内（含三年）封闭运作，在深圳交易所上市交易；封闭期结束后转为上市开放式基金（ＬＯＦ）
基金合同生效日	２０１０年１２月２日
基金管理人	鹏华基金管理有限公司
基金托管人	中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	１，３３５，５９１，８００．７４份
基金合同存续期	不定期
基金份额上市的证券交易所	深圳证券交易所
上市日期	２０１０年１２月１６日

投资目标	在严格控制投资风险的基础上，通过积极的投资策略，力争为基金持有人创造较高的当期收益。
投资策略	２、资产流动性纵向分配策略 鉴于投资人对投资标的流动性需求随时间呈递增分布的规律，本基金在成立后初期将在以最小成本确保合理流动性水平的前提下，适当降低资产组合的流动性水平，争取累积较高的投资收益。当预期投资人对流动性的边际需求上升到一定程度（本基金界定为基金合同生效后三年），本基金将调高投资组合的流动性水平并开放基金的申购、赎回，以优化投资回报及流动性给投资人带来的整体收益。
业绩比较基准	中债综合指数收益率
风险收益特征	本基金属于债券型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金及股票型基金，为证券投资基金中的低风险品种。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		鹏华基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	张戈	田青
	联系电话	０７５５－８２８２５７２０	０１０－６７５９５０９６
	电子邮箱	ｚｈａｎｇｇｅ＠ｐｈｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ	ｔｉａｎｑｉｎｇ１．ｚｈ＠ｃｃｂ．ｃｏｍ
客户服务电话		４００６７８８９９９	０１０－６７５９５０９６
传真		０７５５－８２０２１１２６	０１０－６６２７５８５３

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｐｈｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ
基金年度报告备置地点	深圳市福田区福华三路１６８号深圳国际商会中心第４３层鹏华基金管理有限公司 北京市西城区闹市口大街１号院１号楼中国建设银行股份有限公司

３．１．１ 期间数据和指标	２０１２年	２０１１年	２０１０年１２月２日（基金合同生效日）－２０１０年１２月３１日
本期已实现收益	９０，０１９，５６８．１５	３１，３８４，６５０．６４	２，６０１，９３５．１６
本期利润	１１１，８０４，６８４．７９	２９，３７５，７５７．３６	３，６５８，０５７．５６
加权平均基金份额本期利润	０．０８３７	０．０２２０	０．００２７
本期基金份额净值增长率	８．２７％	２．１９％	０．３０％
３．１．２ 期末数据和指标	２０１２年末	２０１１年末	２０１０年末
期末可供分配基金份额利润	０．０７０８	０．０１０７	０．００１９
期末基金资产净值	１，４５１，０４７，２８１．０９	１，３４９，９２７，３３０．５５	１，３３９，２４９，８５８．３０
期末基金份额净值	１．０８６	１．０１１	１．００３

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	１．６９％	０．０６％	０．７４％	０．０３％	０．９５％	０．０３％
过去六个月	０．８４％	０．１０％	０．５８％	０．０４％	０．２６％	０．０６％
过去一年	８．２７％	０．１５％	３．６０％	０．０６％	４．６７％	０．０９％
自基金合同生效起至今	１０．９８％	０．１４％	９．６２％	０．０７％	１．３６％	０．０７％

年度	每１０份基金份额分红数	现金形式发放总额	再投资形式发放总额	年度利润分配合计	备注
２０１２	０．０８０	１０，６８４，７３４．２５	－	１０，６８４，７３４．２５
２０１１	０．１４０	１８，６９８，２８５．１１	－	１８，６９８，２８５．１１
２０１０年１２月２日（基金合同生效日）至２０１０年１２月３１日	－	－	－	－
合计	０．２２０	２９，３８３，０１９．３６	－	２９，３８３，０１９．３６

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
阳先伟	本基金基金经理	２０１０年１２月２日	－	１０	阳先伟先生，国籍中国，经济学硕士，１０年证券从业经验。先后在民生证券、国海证券等机构从事债券研究及投资组合管理工作，历任研究员、高级经理等职务。２００４年９月加盟鹏华基金管理有限公司从事债券及宏观研究工作，曾任鹏华普天债券基金基金经理助理；２００６年１２月起至今任鹏华普天债券基金基金经理，２００８年５月起至今兼任鹏华丰收债券型证券投资基金基金经理，２０１０年１２月起兼任鹏华丰润债券型证券投资基金基金经理，现同时担任固定收益部副总经理。阳先伟先生具备基金从业资格。本报告期内本基金基金经理未发生变动。

资 产	附注号	本期末 ２０１２年１２月３１日	上年度末 ２０１１年１２月３１日
资 产：
银行存款		５，５６１，９８３．３９	５，８３９，４０９．２４
结算备付金		７１，３４５，６９６．６７	４９，３０４，４３０．９５
存出保证金		１２，１４４．３８	１０，５８２．０７
交易性金融资产		２，０４１，７５８，８２０．２６	１，８８２，３４５，７０２．６２
其中：股票投资		－	３５，５０７，４３６．２５
基金投资		－	－
债券投资		２，０４１，７５８，８２０．２６	１，８４６，８３８，２６６．３７
资产支持证券投资		－	－
衍生金融资产		－	－
买入返售金融资产		－	－
应收证券清算款		１２４，４６８．６７	３３，８１１，４６０．６７
应收利息		２６，１０８，９７６．９０	２１，６４３，０５８．４７
应收股利		－	－
应收申购款		－	－
递延所得税资产		－	－
其他资产		－	－
资产总计		２，１４４，９１２，０９０．２７	１，９９２，９５４，６４４．０２
负债和所有者权益	附注号	本期末 ２０１２年１２月３１日	上年度末 ２０１１年１２月３１日
负 债：
短期借款		－	－
交易性金融负债		－	－
衍生金融负债		－	－
卖出回购金融资产款		６８８，４９９，８８９．２０	６３８，８００，０００．００
应付证券清算款		３１，９４０．０９	－
应付赎回款		－	－
应付管理人报酬		７３５，８６８．３７	６８８，３９９．７６
应付托管费		２４５，２８９．４７	２２９，４６６．５８
应付销售服务费		－	－
应付交易费用		４，１８８．７３	－１４，２６２．５３
应交税费		４，２４８，６３３．３２	３，１４４，６９８．００
应付利息		－	８０，０１１．６６
应付利润		－	－
递延所得税负债		－	－
其他负债		９９，０００．００	９９，０００．００
负债合计		６９３，８６４，８０９．１８	６４３，０２７，３１３．４７
所有者权益：
实收基金		１，３３５，５９１，８００．７４	１，３３５，５９１，８００．７４
未分配利润		１１５，４５５，４８０．３５	１４，３３５，５２９．８１
所有者权益合计		１，４５１，０４７，２８１．０９	１，３４９，９２７，３３０．５５
负债和所有者权益总计		２，１４４，９１２，０９０．２７	１，９９２，９５４，６４４．０２

项 目	附注号	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
一、收入		１４４，８３４，５０７．４５	５４，３５０，９１５．８９
１．利息收入		８１，８８４，８４４．９５	７０，３４０，７７４．８０
其中：存款利息收入		１，２５７，２１８．３３	７４３，８９５．０２
债券利息收入		７９，６５６，４２７．０１	６７，９５６，７８７．６８
资产支持证券利息收入		－	－
买入返售金融资产收入		９７１，１９９．６１	１，６４０，０９２．１０
其他利息收入		－	－
２．投资收益（损失以“－”填列）		４１，１６４，５４５．８６	－１３，９８０，９６５．６３
其中：股票投资收益		５，０６２，３２３．３３	７０７，０４２．０５
基金投资收益		－	－
债券投资收益		３５，５１５，９８０．３９	－１４，６８８，００７．６８
资产支持证券投资收益		－	－
衍生工具收益		－	－
股利收益		５８６，２４２．１４	－
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		２１，７８５，１１６．６４	－２，００８，８９３．２８
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）		－	－
５．其他收入（损失以“－”号填列）		－	－
减：二、费用		３３，０２９，８２２．６６	２４，９７５，１５８．５３
１．管理人报酬	７．４．７．２．１	８，４５１，６２７．５９	８，０４６，５０４．７５
２．托管费	７．４．７．２．２	２，８１７，２０９．２３	２，６８２，１６８．２４
３．销售服务费		－	－
４．交易费用		３７９，５１８．１６	１３，８０２．４４
５．利息支出		２０，８３２，７２７．２６	１３，７１９，３８０．００
其中：卖出回购金融资产支出		２０，８３２，７２７．２６	１３，７１９，３８０．００
６．其他费用		５４８，７４０．４２	５１３，３０３．１０
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		１１１，８０４，６８４．７９	２９，３７５，７５７．３６
减：所得税费用		－	－
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		１１１，８０４，６８４．７９	２９，３７５，７５７．３６

项目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	１，３３５，５９１，８００．７４	１４，３３５，５２９．８１	１，３４９，９２７，３３０．５５
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	１１１，８０４，６８４．７９	１１１，８０４，６８４．７９
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“－”号填列）	－	－	－
其中：１．基金申购款	－	－	－
２．基金赎回款	－	－	－
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－１０，６８４，７３４．２５	－１０，６８４，７３４．２５
五、期末所有者权益（基金净值）	１，３３５，５９１，８００．７４	１１５，４５５，４８０．３５	１，４５１，０４７，２８１．０９
项目	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	１，３３５，５９１，８００．７４	３，６５８，０５７．５６	１，３３９，２４９，８５８．３０
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	２９，３７５，７５７．３６	２９，３７５，７５７．３６
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“－”号填列）	－	－	－
其中：１．基金申购款	－	－	－
２．基金赎回款	－	－	－
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－１８，６９８，２８５．１１	－１８，６９８，２８５．１１
五、期末所有者权益（基金净值）	１，３３５，５９１，８００．７４	１４，３３５，５２９．８１	１，３４９，９２７，３３０．５５

关联方名称	与本基金的关系
鹏华基金管理有限公司	基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司（“中国建设银行”）	基金托管人、基金代销机构
国信证券股份有限公司（“国信证券”）	基金管理人的股东、基金代销机构
意大利欧利盛资本资产管理股份公司（Ｅｕｒｉｚｏｎ Ｃａｐｉｔａｌ ＳＧＲ Ｓ．ｐ．Ａ．）	基金管理人的股东
深圳市北融信投资发展有限公司	基金管理人的股东

关联方名称	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日		上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
	成交金额	占当期股票 成交总额的比例	成交金额	占当期股票 成交总额的比例
国信证券	１８１，８２７，９８６．９６	１００．００％	４，２６０，０２６．４５	１００．００％

关联方名称	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日		上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
	成交金额	占当期债券 成交总额的比例	成交金额	占当期债券 成交总额的比例
国信证券	２，１５１，３３８，２２２．５５	１００．００％	１，５３８，８２４，３２８．５１	１００．００％

关联方名称	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日		上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
	回购成交金额	占当期债券回购 成交总额的比例	回购成交金额	回购 成交总额的比例
国信证券	１６１，５５９，１８３，０００．００	１００．００％	８９，８２０，１００，０００．００	１００．００％

关联方名称	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
国信证券	１４６，５２５．６９	１００．００％	－６６０．７４	１００．００％
关联方名称	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
国信证券	－１３，１３４．７２	１００．００％	－１５，９６２．４２	１００．００％

项目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
当期发生的基金应支付的管理费	８，４５１，６２７．５９	８，０４６，５０４．７５
其中：支付销售机构的客户维护费	４４０，３７４．２２	４９６，６４８．０２

项目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
当期发生的基金应支付的托管费	２，８１７，２０９．２３	２，６８２，１６８．２４

本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日
银行间市场交易的 各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购
	基金买入	基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
中国建设银行股份有限公司	－	－	－	－	４１８，３００，０００．００	１６３，２８２．４８
上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
银行间市场交易的 各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购
	基金买入	基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
中国建设银行股份有限公司	－	－	－	－	３８７，５００，０００．００	１２８，１７８．５１

券商名称	债券交易		债券回购交易		权证交易
	成交金额	占当期债券 成交总额的比例	成交金额	占当期债券回购 成交总额的比例	成交金额	占当期权证 成交总额的比例
国信证券	２，１５１，３３８，２２２．５５	１００．００％	１６１，５５９，１８３，０００．００	１００．００％	－	－

关联方 名称	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日		上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国建设银行	５，５６１，９８３．３９	１７５，５２１．２４	５，８３９，４０９．２４	１８６，０９０．３０

上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
关联方名称	证券代码	证券名称	发行方式	基金在承销期内买入
				数量（单位：份）	总金额
国信证券	１２２８５０	华泰债	网下申购	４００，０００	４０，０００，０００．００

７．４．８．１．１ 受限证券类别：债券
证券 代码	证券 名称	成功 认购日	可流通日	流通受限类型	认购 价格	期末估值单价	数量 （单位：张）	期末 成本总额	期末估值总额	备注
１２７００１	海直转债	２０１２年１２月２４日	２０１３年１月７日	新债网下申购	１００．００	１００．００	３２，１２０	３，２１２，０００．００	３，２１２，０００．００	－

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	－	－
	其中：股票	－	－
２	固定收益投资	２，０４１，７５８，８２０．２６	９５．１９
	其中：债券	２，０４１，７５８，８２０．２６	９５．１９
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	７６，９０７，６８０．０６	３．５９
６	其他各项资产	２６，２４５，５８９．９５	１．２２
７	合计	２，１４４，９１２，０９０．２７	１００．００

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６０１３８８	怡球资源	６０，５４４，４１９．００	４．４９
２	６０３３６６	日出东方	３５，７５８，８２１．５０	２．６５
３	３００３２０	海达股份	１６，５０３，３００．００	１．２２
４	００２６８１	奋达科技	１５，６００，０００．００	１．１６
５	６０１２３１	环旭电子	８，２８０，３０６．４０	０．６１
６	６０３１２８	华贸物流	３，２６４，４１８．９８	０．２４

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６０１３８８	怡球资源	６９，７３１，７４８．０５	５．１７
２	６０３３６６	日出东方	２６，８５０，２１７．７５	１．９９
３	６０１９２８	凤凰传媒	１５，１５３，５２４．４４	１．１２
４	３００２７４	阳光电源	１５，０７０，８６１．０３	１．１２
５	３００３２０	海达股份	１５，００１，４２２．８８	１．１１
６	６０１２３１	环旭电子	１４，５７７，４０６．２２	１．０８
７	００２６８１	奋达科技	１４，１３３，７７８．９６	１．０５
８	６０１３３６	新华保险	７，３５２，３１２．１３	０．５４
９	６０３１２８	华贸物流	３，９５６，７１５．５０	０．２９

买入股票成本（成交）总额	１３９，９５１，２６５．８８
卖出股票收入（成交）总额	１８１，８２７，９８６．９６

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	国家债券	６４，９０１，７９３．００	４．４７
２	央行票据	－	－
３	金融债券	４６７，６００，０００．００	３２．２３
	其中：政策性金融债	４６７，６００，０００．００	３２．２３
４	企业债券	１，２９５，１２８，０２７．２６	８９．２５
５	企业短期融资券	２１０，９１７，０００．００	１４．５４
６	中期票据	－	－
７	可转债	３，２１２，０００．００	０．２２
８	其他	－	－
９	合计	２，０４１，７５８，８２０．２６	１４０．７１

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	１２２０３３	０９富力债	２，０００，０００	２０７，１００，０００．００	１４．２７
２	１００３０８	１０进出０８	２，０００，０００	１９９，２６０，０００．００	１３．７３
３	１０８０１５１	１０北部湾债	１，０００，０００	１００，９３０，０００．００	６．９６
４	１００３１２	１０进出１２	１，０００，０００	１００，２２０，０００．００	６．９１
５	１２２０２０	０９复地债	９３０，０００	９６，４１３，１００．００	６．６４

序号	名称	金额
１	存出保证金	１２，１４４．３８
２	应收证券清算款	１２４，４６８．６７
３	应收股利	－
４	应收利息	２６，１０８，９７６．９０
５	应收申购款	－
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	２６，２４５，５８９．９５

持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
３，５８７	３７２，３４２．２９	１，１４７，３９９，０５８．３０	８５．９１％	１８８，１９２，７４２．４４	１４．０９％

序号	持有人名称	持有份额（份）	占上市总份额比例
１	中油财务有限责任公司	４０，６２８，９１７．００	５．７７％
２	中山市玛丽艳娜美容品有限公司	４０，０１０，７８０．００	５．６８％
３	远光软件股份有限公司	４０，００９，２００．００	５．６８％
４	工银瑞信基金公司－工行－特定客户资产	３２，５９０，６２３．００	４．６３％
５	新华人寿保险股份有限公司	３２，１８５，６２６．００	４．５７％
６	中国石油天然气集团公司企业年金计划－中国工商银行	２９，５７４，６５４．００	４．２０％
７	东证资管－工行－东方红－新睿２号集合资产管理计划	２６，０００，０００．００	３．６９％
８	扬州完美日用品有限公司	２５，００６，７５０．００	３．５５％
９	紫金财产保险股份有限公司－自有资金	２４，０００，０００．００	３．４１％
１０	华泰证券股份有限公司	１５，０００，９００．００	２．１３％

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票 成交总额的比例	佣金	占当期佣金 总量的比例
国信证券	２	１８１，８２７，９８６．９６	１００．００％	１４６，５２５．６９	１００．００％	－