基金管理人：鹏华基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

送出日期：２０１３年３月２９日

§１ 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１３年３月２６日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

普华永道中天会计师事务所注册会计师对本基金出具了“标准无保留意见”的审计报告。

本报告期自２０１２年１月１日起至１２月３１日止。

§２ 基金简介

２．１ 基金基本情况

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注：本基金在交易所行情系统净值提示等其他信息披露场合下，可简称为“鹏华动力”。

２．２ 基金产品说明

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２．３ 基金管理人和基金托管人

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２．４ 信息披露方式

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§３ 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

３．１ 主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元

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注：（１）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

（２）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

（３）表中的“期末”均指报告期最后一日，即１２月３１日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。

３．２ 基金净值表现

３．２．１ 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：本基金业绩比较基准为沪深３００指数收益率×７０％＋中证综合债指数收益率×３０％。

３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：１、本基金合同于２００７年１月９日生效。

２、截至本基金建仓期结束，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。

３．２．３ 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：合同生效当年按照实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

３．３ 过去三年基金的利润分配情况单位：人民币元

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§４ 管理人报告

４．１ 基金管理人及基金经理情况

４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

鹏华基金管理有限公司成立于１９９８ 年１２ 月２２ 日，业务范围包括基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末，公司股东由国信证券股份有限公司、意大利欧利盛资本资产管理股份公司（Ｅｕｒｉｚｏｎ Ｃａｐｉｔａｌ ＳＧＲ Ｓ．ｐ．Ａ．）、深圳市北融信投资发展有限公司组成，公司性质为中外合资企业。公司原注册资本８，０００ 万元人民币，后于２００１ 年９ 月完成增资扩股，增至１５，０００ 万元人民币。截止本报告期末，公司管理２只封闭式基金、３１只开放式基金和６只社保组合，经过１４年投资管理基金，在基金投资、风险控制等方面积累了丰富经验。

４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：１． 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的，任职日期为基金合同生效日。

２． 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有利益的行为。

４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１ 公平交易制度和控制方法

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《鹏华基金管理有限公司公平交易管理规定》，将公司所管理的封闭式基金、开放式基金、社保组合、特定客户资产管理组合等不同资产组合的授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动均纳入公平交易管理，在业务流程和岗位职责中制定公平交易的控制规则和控制活动，建立对公平交易的执行、监督及审核流程，严禁在不同投资组合之间进行利益输送。

在投资研究环节：１、公司使用唯一的研究报告发布平台“研究报告管理平台”，确保各投资组合在获得投资信息、研究支持、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；２、公司严格按照《股票库管理规定》、《信用产品投资管理规定》，执行股票及信用产品出入库及日常维护工作，确保相关证券入库以内容严谨、观点明确的研究报告作为依据；３、在公司股票库基础上，各涉及股票投资的资产组合根据各自的投资目标、投资风格、投资范围和防范关联交易的原则分别建立资产组合股票库，基金经理在股票库基础上根据投资授权以及基金合同择股方式构建具体的投资组合；４、严格执行投资授权制度，明确投资决策委员会、分管投资副总裁、基金经理等各主体的职责和权限划分，合理确定基金经理的投资权限，超过投资权限的操作，应严格履行审批程序。

在交易执行环节：１、所有公司管理的资产组合的交易必须通过集中交易室完成，集中交易室负责建立和执行交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会；２、针对交易所公开竞价交易，集中交易室应严格启用恒生交易系统中的公平交易程序，交易系统则自动启用公平交易功能，由系统按照“未委托数量”的比例对不同资产组合进行委托量的公平分配；如果相关基金经理坚持以不同的价格进行交易，且当前市场价格不能同时满足多个资产组合的指令价格要求时，交易系统自动按照“价格优先”原则进行委托；当市场价格同时满足多个资产组合的指令价格要求时，则交易系统自动按照“同一指令价格下的公平交易”模式，进行公平委托和交易量分配；３、银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易需依据公司《股票投资交易流程》和《固定收益投资管理流程》的规定执行；银行间市场交易、交易所大宗交易等以公司名义进行的交易，各投资组合经理应在交易前独立确定各投资组合的交易价格和数量，公司按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；４、新股、新债申购及非公开定向增发交易需依据公司《新股申购流程》、《固定收益投资管理流程》和《非公开定向增发流程》的规定执行，对新股和新债申购方案和分配过程进行审核和监控。

在交易监控、分析与评估环节：１、为加强对日常投资交易行为的监控和管理，杜绝利益输送、不公平交易等违规交易行为，防范日常交易风险，公司明确了关注类交易的界定及对应的监控和评估措施机制；所监控的交易包括但不限于：交易所公开竞价交易中同日同向交易的交易时机和交易价差、不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差、关联交易、债券交易收益率偏离度、成交量和成交价格异常、银行间债券交易对手交易等；２、将公平交易作为投资组合业绩归因分析和交易绩效评价的重要关注内容，发现的异常情况由金融工程师进行分析；３、监察稽核部分别于每季度和每年度编写《公平交易执行情况检查报告》，内容包括关注类交易监控执行情况、不同投资组合的整体收益率差异分析和同向交易价差分析；《公平交易执行情况检查报告》需经公司基金经理、督察长和总经理签署。

４．３．２ 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。

４．３．３ 异常交易行为的专项说明

报告期内，本基金未发生违法违规且并对基金财产造成损失的异常交易行为。

本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的５％的交易次数为３次，主要原因在于指数成份股交易不活跃导致。

４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

２０１２年的Ａ股市场跌宕起伏，全年走势富有戏剧性。上半年市场对政府放松调控、经济复苏怀有预期，周期股和低估值的大盘股表现活跃。下半年在逐月公布的低迷的经济数据前，市场信心耗尽，指数无抵抗下跌，创了近５年的新低。但就在一片悲观绝望之际，市场却在最后一个月绝地反击，最终全年指数收阳。

２０１２年是也是投资风格的“和谐”之年，价值股和成长股的投资都有用武之地，只要坚持风格，不追涨杀跌，全年都能取得较为优异的业绩。

本基金在２０１２年的投资也经历了一个复杂的心路历程，前一阶段较为顺利，而后一阶段则十分坎坷与艰辛。全年来看，由于我们始终认为中国经济面临着严重的结构化问题，转型不可能一蹴而就，因而我们将大部分资产配置于与经济周期走势相关不大的行业，如医疗、食品饮料、精细化工等，因而在大部分时间里取得了一定的超额收益。但在１２月份以价值股为主导的强势反弹之中，本基金也因为配置偏离度较大而落后市场较多。我们认识到，价值与成长本并不对立，荒废对价值股的研究，会使自身的投资视野别的过于狭窄。

４．４．２ 报告期内基金的业绩表现

报告期内，本基金净值增长率为９．２８％，同期上证综指上涨３．１７％，深证成指上涨２．２２％，沪深３００指数上涨７．５５％。

４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下一年度，我们认为经济情况会好于去年，市场的机会也可能会更多。中国经济从２０１２年４季度已经企稳回升，地产、汽车的销售数据强劲，显示居民消费潜力仍然巨大。但整体看，复苏势头还是较为虚弱，先导产业的好转并没有向上传导到中游和上游产业，１２月的ＰＰＩ数据仍然处于低位。这种状况反映了经济的内生增长潜力已经下降，中上游产业的产能过剩十分严重。所以我们判断虽然企业盈利在２０１３年应该会有所恢复，但产业之间的分化会非常严重，所以研究产业结构的变迁和公司微观的变化将是未来投资机会的主要来源。

４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

４．６．１有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述：

４．６．１．１ 日常估值流程

基金的估值由基金会计负责，基金会计对公司所管理的基金以基金为会计核算主体，独立建账、独立核算，保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。基金会计核算独立于公司会计核算。基金会计核算采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及帐务处理；每日按时接收成交数据及权益数据，进行基金估值。基金会计核算采用基金管理公司与托管银行双人同步独立核算、相互核对的方式，每日就基金的会计核算、基金估值等与托管银行进行核对；每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。基金会计除设有专职基金会计核算岗外，还设有基金会计复核岗位，负责基金会计核算的日常事后复核工作，确保基金净值核算无误。

配备的基金会计具备会计资格和基金从业资格，在基金核算与估值方面掌握了丰富的知识和经验，熟悉及了解基金估值法规、政策和方法。

４．６．１．２ 特殊业务估值流程

根据中国证监会公告［２００８］３８号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的相关规定，本公司成立停牌股票等没有市价的投资品种估值小组，成员由基金经理、行业研究员、监察稽核部、金融工程师、登记结算部相关人员组成。

４．６．２基金经理参与或决定估值的程度：

基金经理不参与或决定基金日常估值。

基金经理参与估值小组对停牌股票估值的讨论，发表相关意见和建议，与估值小组成员共同商定估值原则和政策。

４．６．３本公司参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

４．６．４本公司现没有进行任何定价服务的签约。

４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

４．７．１截止本报告期末，本基金可供分配利润为－２３０，５１０，７２１．８７元，期末基金份额净值１．０３６元，不符合利润分配条件，本基金本期将不进行利润分配。

４．７．２本基金本报告期内未进行利润分配。

§５ 托管人报告

５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管鹏华动力增长混合型证券投资基金（ＬＯＦ）的过程中，本基金托管人—中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《鹏华动力增长混合型证券投资基金（ＬＯＦ）基金合同》、《鹏华动力增长混合型证券投资基金（ＬＯＦ）托管协议》的约定，对鹏华动力增长混合型证券投资基金（ＬＯＦ）基金管理人—鹏华基金管理有限公司２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本托管人认为，鹏华基金管理有限公司在鹏华动力增长混合型证券投资基金（ＬＯＦ）的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

５．３ 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，鹏华基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的鹏华动力增长混合型证券投资基金（ＬＯＦ）年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

§６ 审计报告

普华永道中天会计师事务所注册会计师对本基金出具了“标准无保留意见”的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§７ 年度财务报表

７．１ 资产负债表

会计主体：鹏华动力增长混合型证券投资基金（ＬＯＦ）

报告截止日： ２０１２年１２月３１日单位：人民币元

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注：报告截止日２０１２年１２月３１日，基金份额净值１．０３６元，基金份额总额５，５９４，６６４，９６２．１２份。

７．２ 利润表

会计主体：鹏华动力增长混合型证券投资基金（ＬＯＦ）

本报告期： ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日单位：人民币元

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７．３ 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：鹏华动力增长混合型证券投资基金（ＬＯＦ）

本报告期：２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 ７．１ 至 ７．４ 财务报表由下列负责人签署：

＿＿＿＿＿＿邓召明＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿毕国强＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿刘慧红＿＿＿＿

基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

７．４ 报表附注

７．４．１ 基金基本情况

鹏华动力增长混合型证券投资基金（ＬＯＦ）（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字［２００６］第２４５号《关于同意鹏华动力增长混合型证券投资基金（ＬＯＦ）募集的批复》核准，由鹏华基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华动力增长混合型证券投资基金（ＬＯＦ）基金合同》公开募集。本基金为上市契约型开放式，存续期限不定。本基金自２００６年１２月８日至２００６年１２月２８日期间公开发售，首次设立募集不包括认购资金利息共募集１１，０１４，８４０，００３．３０ 元，本基金设立募集期内认购资金产生的利息收入７，８９５，７８０．２４元，业经德勤华永会计师事务所有限公司德师（上海）报验字（０７）第ＳＺ００１号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《鹏华动力增长混合型证券投资基金（ＬＯＦ）基金合同》于２００７年１月９日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为１１，０２２，７２８，８５７．１３份基金份额，其中认购资金利息折合７，８８８，８５３．８３份基金份额。本基金的基金管理人为鹏华基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）深证上字［２００７］第２６号文审核同意，本基金６３２，５１６，８７３．００份基金份额于２００７年３月９日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管在场外，基金份额持有人可通过本基金代销机构赎回或通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后进行上市交易。

根据《证券投资基金法》及相关法律法规以及《鹏华动力增长混合型证券投资基金（ＬＯＦ）基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的各类股票、债券、央行票据、权证、资产证券化产品以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。若有投资需要可参与有价值的新股配售和增发。本基金股票的主要投资方向为具有高成长性和持续盈利增长潜力的上市公司中价值相对低估的增长型股票，本基金对这部分股票的投资比例不低于本基金股票资产的８０％。股票资产占基金资产比例为３０％－９５％；债券资产占基金资产比例为０％－６５％；本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的３％；现金或到期日在１年期以内政府债券的投资比例不低于基金资产净值的５％。本基金的业绩比较基准为：沪深３００指数收益率 Ｘ ７０％＋中证综合债指数收益率Ｘ ３０％。

７．４．２ 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于２００６年２月１５日颁布的《企业会计准则－基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证监会公告［２０１０］５号《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》、中国证券业协会于２００７年５月１５日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《鹏华动力增长混合型证券投资基金（ＬＯＦ）基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。

７．４．３ 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金２０１２年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金２０１２年１２月３１日的财务状况以及２０１２年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

７．４．４ 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

７．４．５ 差错更正的说明

本基金本报告期没有发生重大会计差错更正。

７．４．６ 关联方关系

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注：１、本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。

２、下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

７．４．７ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

７．４．７．１ 通过关联方交易单元进行的交易

本基金本报告期内及上年度可比较期间未通过关联方交易单元发生股票交易、权证交易、债券交易、债券回购交易，也没有发生应支付关联方的佣金业务。

７．４．７．２ 关联方报酬

７．４．７．２．１ 基金管理费单位：人民币元

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注：（１）支付基金管理人鹏华基金管理有限公司的管理人报酬年费率为１．５０％，逐日计提，按月支付。日管理费＝前一日基金资产净值×１．５０％÷当年天数。

（２）根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》，基金管理人依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，客户维护费从基金管理费中列支。

７．４．７．２．２ 基金托管费单位：人民币元

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注：支付基金托管人中国农业银行股份有限公司的托管费年费率为０．２５％，逐日计提，按月支付。日托管费＝前一日基金资产净值×０．２５％÷当年天数。

７．４．７．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

本基金本报告期及上年度可比较期间没有与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

７．４．７．４ 各关联方投资本基金的情况

７．４．７．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

２０１２年及２０１１年，本基金管理人未投资、持有本基金。

７．４．７．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方没有投资及持有本基金份额。

７．４．７．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位：人民币元

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７．４．７．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间未参与关联方承销的证券。

７．４．８ 期末（ ２０１２年１２月３１日 ）本基金持有的流通受限证券

７．４．８．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券金额单位：人民币元

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注：（１） 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司２０１１年度利润分配方案为：向全体股东每１０股派发现金１．２０元（含税），股权登记日为２０１２年８月２１日，除权除息日为２０１２年８月２２日。

（２）截至本报告期末，本基金没有持有因认购新发或增发而流通受限债券及权证。

７．４．８．２ 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

截至本报告期末，本基金没有持有暂时停牌股票。

７．４．８．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

７．４．８．３．１ 银行间市场债券正回购

截至本报告期末，本基金没有从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

７．４．８．３．２ 交易所市场债券正回购

截至本报告期末，本基金没有从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

§８ 投资组合报告

８．１ 期末基金资产组合情况金额单位：人民币元

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8．2 期末按行业分类的股票投资组合金额单位：人民币元

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8．3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细金额单位：人民币元

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注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于鹏华基金管理有限公司网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｐｈｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ的年度报告正文。

8．4 报告期内股票投资组合的重大变动

8．4．１ 累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细金额单位：人民币元

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注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8．4．２ 累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细金额单位：人民币元

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■

注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8．4．３ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额单位：人民币元

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注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8．5 期末按债券品种分类的债券投资组合金额单位：人民币元

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8．6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细金额单位：人民币元

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注：上述债券明细为本基金本报告期末持有的全部债券。

8．7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8．8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8．9 投资组合报告附注

8．9．１

本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。

8．9．２

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

8．9．３ 期末其他各项资产构成单位：人民币元

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8．9．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细金额单位：人民币元

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8．9．５ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

8．9．６ 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位：份

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9．２ 期末上市基金前十名持有人

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注：持有人为场内持有人。

9．３ 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

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注：（１）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为０－１０万份（含）。

（２）本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为０－１０万份（含）。

（３）截至本报告期末，本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会规定及相关管理制度的规定。

§10 开放式基金份额变动

单位：份

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注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。

§11重大事件揭示

11．１ 基金份额持有人大会决议

本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。

11．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

11.2.1 报告期内基金管理人的重大人事变动：

2012年12月8日，经公司2012年第五次股东会审议通过，周中国、张元、高臻、邓召明任公司新任董事，胡继之、李相启、黄善端、宋泓不再担任公司董事，胡继之、于丹任公司新任监事，孙枫不再担任公司监事，本公司已于2012年12月将上述变更事项报中国证券监督管理委员会深圳监管局备案并在基金更新招募书说明书中披露。

11.2.2 本基金托管人-中国农业银行股份有限公司的专门基金托管部门本报告期内未发生重大人事变动。

11．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、基金财产、基金托管业务相关的诉讼事项。

11．４ 基金投资策略的改变

本基金本报告期基金投资策略未改变。

11．５ 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。本年度应支付给普华永道中天会计师事务所有限公司审计费用 120,000.00元，该审计机构已提供审计服务的连续年限为6年。

11．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员在报告期内未受到任何稽查或处罚。

11．７ 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11．７．１ 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位：人民币元

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注：１、本基金本报告期未通过券商交易单元进行权证交易、债券交易、债券回购交易。

２、交易单元选择的标准和程序

１）基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其交易单元作为基金的专用交易单元，选择的标准是：

（１）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于３亿元人民币；（２）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

（３）经营行为规范，最近二年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚；

（４）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

（５）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；

（６）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务。

２）选择交易单元的程序：

我公司根据上述标准，选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司投研部门定期对所选定证券公司的服务进行综合评比，评比内容包括：提供研究报告质量、数量、及时性及提供研究服务主动性和质量等情况，并依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向券商租用交易单元作为基金专用交易单元，本报告期内新增长城证券股份有限公司交易单元作为基金专用交易单元，本报告期内撤销了国都证券有限责任公司、南京证券股份有限公司交易单元作为基金专用交易单元，报告期内其他交易单元未发生变化。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况金额单位：人民币元

■

鹏华基金管理有限公司

２０１３年３月２９日

基金简称	鹏华动力增长混合（ＬＯＦ）
基金主代码	１６０６１０
交易代码	１６０６１０
基金运作方式	上市契约型开放式（ＬＯＦ）
基金合同生效日	２００７年１月９日
基金管理人	鹏华基金管理有限公司
基金托管人	中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	５，５９４，６６４，９６２．１２份
基金合同存续期	不定期
基金份额上市的证券交易所	深圳证券交易所
上市日期	２００７－０３－０９

投资目标	精选具有高成长性和持续盈利增长潜力的上市公司中价值相对低估的股票，进行积极主动的投资管理，在有效控制投资风险的前提下，为基金份额持有人谋求长期、稳定的资本增值。
投资策略	（１）股票投资：本基金股票投资采取“自上而下”和“自下而上”相结合的主动投资管理策略，策略分为战略性资产配置、动态资产配置和个股选择等三个层次，重点投资具备高成长性和持续盈利增长潜力的上市公司中价值相对低估的股票。 （２）债券投资：本基金债券投资的主要目的是规避股票投资部分的系统性风险，在投资过程中综合运用久期、收益率曲线、流动性、相对价值挖掘、套利等策略。
业绩比较基准	沪深３００指数收益率×７０％＋中证综合债指数收益率×３０％
风险收益特征	本基金属于混合型（偏股型）基金，其预期风险和收益高于货币型基金、债券基金、混合型基金中的偏债型基金，低于股票型基金，为证券投资基金中的中等风险品种。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		鹏华基金管理有限公司	中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	张戈	李芳菲
	联系电话	０７５５－８２８２５７２０	０１０－６６０６００６９
	电子邮箱	ｚｈａｎｇｇｅ＠ｐｈｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ	ｌｉｆａｎｇｆｅｉ＠ａｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ
客户服务电话		４００６７８８９９９	９５５９９
传真		０７５５－８２０２１１２６	０１０－６３２０１８１６

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｐｈｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ
基金年度报告备置地点	深圳市福田区福华三路１６８号深圳国际商会中心第４３层鹏华基金管理有限公司 北京市西城区复兴门内大街２８号凯晨世贸中心东座Ｆ９中国农业银行股份有限公司

３．１．１ 期间数据和指标	２０１２年	２０１１年	２０１０年
本期已实现收益	－５１９，２１８，０００．００	－６７，８９４，０３０．０４	３５６，２４２，７４９．０３
本期利润	５３０，１３１，００４．６７	－１，７０３，８８９，４４８．８１	－３４２，８０８，８１３．４３
加权平均基金份额本期利润	０．０９００	－０．２７２５	－０．０４６０
本期基金份额净值增长率	９．２８％	－２２．４０％	－３．５１％
３．１．２ 期末数据和指标	２０１２年末	２０１１年末	２０１０年末
期末可供分配基金份额利润	－０．０４１２	－０．０５２１	０．１１２６
期末基金资产净值	５，７９５，６７８，４３０．３５	５，９７９，２０３，７５２．５９	８，４９４，３９０，９９２．８１
期末基金份额净值	１．０３６	０．９４８	１．２７９

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	３．９１％	０．８８％	７．２３％	０．８９％	－３．３２％	－０．０１％
过去六个月	２．５７％	０．８７％	２．１２％	０．８７％	０．４５％	０．００％
过去一年	９．２８％	０．９５％	６．８０％	０．８９％	２．４８％	０．０６％
过去三年	－１８．１７％	１．１１％	－１７．７１％	０．９７％	－０．４６％	０．１４％
过去五年	－３３．１２％	１．６５％	－３５．３９％	１．３９％	２．２７％	０．２６％
自基金合同生效起至今	４２．２５％	１．７２％	１８．０５％	１．４２％	２４．２０％	０．３０％

年度	每１０份基金份额分红数	现金形式发放总额	再投资形式发放总额	年度利润分配合计	备注
２０１２	－	－	－	－
２０１１	０．５５０	１７９，５２８，８０２．９０	１６７，１２９，２７１．７９	３４６，６５８，０７４．６９
２０１０	１．６５０	６１５，７７７，５５７．７１	５８１，４２５，６５３．７３	１，１９７，２０３，２１１．４４
合计	２．２００	７９５，３０６，３６０．６１	７４８，５５４，９２５．５２	１，５４３，８６１，２８６．１３

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
黄鑫	本基金基金经理	２０１０年７月２６日	－	１０	黄鑫先生，国籍中国，硕士，１０年证券从业经验。曾在民生证券公司证券投资部、长城证券公司研究所从事研究工作。２００４年１０月加盟鹏华基金管理有限公司从事行业研究工作，曾任公司机构理财部理财经理助理、理财经理；２００７年８月至２０１１年１月担任鹏华中国５０开放式证券投资基金基金经理，２００８年１０月至２０１０年７月担任鹏华盛世创新股票型证券投资基金（ＬＯＦ）基金经理，２０１０年７月起至今担任鹏华动力增长混合型证券投资基金（ＬＯＦ）基金经理，现同时担任基金管理部副总经理。黄鑫先生具备基金从业资格。本报告期内本基金基金经理未发生变动。

资 产	附注号	本期末 ２０１２年１２月３１日	上年度末 ２０１１年１２月３１日
资 产：
银行存款		１，２６８，０９５，２９０．３１	７６７，７５１，９１６．９７
结算备付金		１，３７０，３７８．７９	８，４４９，５３７．４４
存出保证金		２，２５０，０００．００	３，３８８，８０６．９２
交易性金融资产		４，４４６，１９９，６５３．８０	５，２５１，４９２，８９５．５６
其中：股票投资		４，３０５，４８６，６５６．５０	４，５８５，２６７，５９０．７６
基金投资		－	－
债券投资		１４０，７１２，９９７．３０	６６６，２２５，３０４．８０
资产支持证券投资		－	－
衍生金融资产		－	－
买入返售金融资产		３００，４００，６５０．６０	３００，０００，０００．００
应收证券清算款		－	－
应收利息		９２６，４０１．４８	１０，３８５，６１３．７４
应收股利		－	－
应收申购款		２９６，４０１．０２	７３，２４３．３８
递延所得税资产		－	－
其他资产		－	－
资产总计		６，０１９，５３８，７７６．００	６，３４１，５４２，０１４．０１
负债和所有者权益	附注号	本期末 ２０１２年１２月３１日	上年度末 ２０１１年１２月３１日
负 债：
短期借款		－	－
交易性金融负债		－	－
衍生金融负债		－	－
卖出回购金融资产款		－	－
应付证券清算款		２０７，６３２，６０５．２２	３４５，７１９，７２１．４７
应付赎回款		４，４７６，４２９．３２	１，８３８，０３９．２２
应付管理人报酬		７，０１１，５１０．３５	７，８２４，０８１．９３
应付托管费		１，１６８，５８５．０５	１，３０４，０１３．６５
应付销售服务费		－	－
应付交易费用		１，１９８，２３７．３７	３，２３２，９２９．７３
应交税费		－	－
应付利息		－	－
应付利润		－	－
递延所得税负债		－	－
其他负债		２，３７２，９７８．３４	２，４１９，４７５．４２
负债合计		２２３，８６０，３４５．６５	３６２，３３８，２６１．４２
所有者权益：
实收基金		５，５９４，６６４，９６２．１２	６，３０７，９４０，８５５．０８
未分配利润		２０１，０１３，４６８．２３	－３２８，７３７，１０２．４９
所有者权益合计		５，７９５，６７８，４３０．３５	５，９７９，２０３，７５２．５９
负债和所有者权益总计		６，０１９，５３８，７７６．００	６，３４１，５４２，０１４．０１

项 目	附注号	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
一、收入		６４６，４０９，４１２．０５	－１，５５４，２８４，７３１．９４
１．利息收入		１４，８６１，４６３．７４	１８，８１３，２０９．４４
其中：存款利息收入		８，０３２，４９５．２６	７，０９２，８８３．７２
债券利息收入		４，９０２，３６９．７２	８，０６６，３３９．０７
资产支持证券利息收入		－	－
买入返售金融资产收入		１，９２６，５９８．７６	３，６５３，９８６．６５
其他利息收入		－	－
２．投资收益（损失以“－”填列）		－４１８，０６９，９４４．７２	６２，５２９，４４３．１１
其中：股票投资收益		－４９２，１５８，０４０．８０	－３，６１０，７５６．３３
基金投资收益		－	－
债券投资收益		２３，８７８．５０	１８，８４９，９４３．５１
资产支持证券投资收益		－	－
衍生工具收益		－	－
股利收益		７４，０６４，２１７．５８	４７，２９０，２５５．９３
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		１，０４９，３４９，００４．６７	－１，６３５，９９５，４１８．７７
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）		－	－
５．其他收入（损失以“－”号填列）		２６８，８８８．３６	３６８，０３４．２８
减：二、费用		１１６，２７８，４０７．３８	１４９，６０４，７１６．８７
１．管理人报酬	７．４．８．２．１	８７，６０５，２２１．４５	１０７，１１７，５７７．９８
２．托管费	７．４．８．２．２	１４，６００，８７０．３２	１７，８５２，９２９．６７
３．销售服务费		－	－
４．交易费用		１３，５５０，５３７．９１	２４，１０９，５２０．８５
５．利息支出		－	－
其中：卖出回购金融资产支出		－	－
６．其他费用		５２１，７７７．７０	５２４，６８８．３７
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		５３０，１３１，００４．６７	－１，７０３，８８９，４４８．８１
减：所得税费用		－	－
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		５３０，１３１，００４．６７	－１，７０３，８８９，４４８．８１

项目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	６，３０７，９４０，８５５．０８	－３２８，７３７，１０２．４９	５，９７９，２０３，７５２．５９
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	５３０，１３１，００４．６７	５３０，１３１，００４．６７
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“－”号填列）	－７１３，２７５，８９２．９６	－３８０，４３３．９５	－７１３，６５６，３２６．９１
其中：１．基金申购款	２０１，１１９，０８１．４０	１，７３８，３５０．５０	２０２，８５７，４３１．９０
２．基金赎回款	－９１４，３９４，９７４．３６	－２，１１８，７８４．４５	－９１６，５１３，７５８．８１
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	５，５９４，６６４，９６２．１２	２０１，０１３，４６８．２３	５，７９５，６７８，４３０．３５
项目	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	６，６４２，５９６，３８０．５５	１，８５１，７９４，６１２．２６	８，４９４，３９０，９９２．８１
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	－１，７０３，８８９，４４８．８１	－１，７０３，８８９，４４８．８１
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“－”号填列）	－３３４，６５５，５２５．４７	－１２９，９８４，１９１．２５	－４６４，６３９，７１６．７２
其中：１．基金申购款	６０２，６９８，１３４．７５	５２，６４０，３９３．１３	６５５，３３８，５２７．８８
２．基金赎回款	－９３７，３５３，６６０．２２	－１８２，６２４，５８４．３８	－１，１１９，９７８，２４４．６０
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－３４６，６５８，０７４．６９	－３４６，６５８，０７４．６９
五、期末所有者权益（基金净值）	６，３０７，９４０，８５５．０８	－３２８，７３７，１０２．４９	５，９７９，２０３，７５２．５９

关联方名称	与本基金的关系
鹏华基金管理有限公司	基金管理人、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司（“中国农业银行”）	基金托管人、基金代销机构
国信证券股份有限公司（“国信证券”）	基金管理人的股东、基金代销机构
意大利欧利盛资本资产管理股份公司（Ｅｕｒｉｚｏｎ Ｃａｐｉｔａｌ ＳＧＲ Ｓ．ｐ．Ａ．）	基金管理人的股东
深圳市北融信投资发展有限公司	基金管理人的股东

项目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
当期发生的基金应支付的管理费	８７，６０５，２２１．４５	１０７，１１７，５７７．９８
其中：支付销售机构的客户维护费	１８，９４７，６８９．０８	２３，１３３，５１７．７７

项目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
当期发生的基金应支付的托管费	１４，６００，８７０．３２	１７，８５２，９２９．６７

关联方 名称	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日		上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国农业银行	１，２６８，０９５，２９０．３１	７，９６９，１９１．７７	７６７，７５１，９１６．９７	６，９５６，５０９．９３

７．４．８．１．１ 受限证券类别：股票
证券 代码	证券 名称	成功 认购日	可流通日	流通受限类型	认购 价格	期末估值单价	数量 （单位：股）	期末 成本总额	期末估值总额	备注
６００８６３	内蒙华电	２０１２年３月２１日	２０１３年３月２１日	非公开发行流通受限	７．７６	７．５０	５，０００，０００	３８，８００，０００．００	３７，５００，０００．００	－
００２０２９	七 匹 狼	２０１２年６月２６日	２０１３年６月２７日	非公开发行流通受限	２３．００	１８．８８	１，３４０，０００	３０，８２０，０００．００	２５，２９９，２００．００	－
６０００２７	华电国际	２０１２年７月５日	２０１３年７月３日	非公开发行流通受限	３．１２	３．５４	３，４００，０００	１０，６０８，０００．００	１２，０３６，０００．００	－

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	４，３０５，４８６，６５６．５０	７１．５３
	其中：股票	４，３０５，４８６，６５６．５０	７１．５３
２	固定收益投资	１４０，７１２，９９７．３０	２．３４
	其中：债券	１４０，７１２，９９７．３０	２．３４
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	３００，４００，６５０．６０	４．９９
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	１，２６９，４６５，６６９．１０	２１．０９
６	其他各项资产	３，４７２，８０２．５０	０．０６
７	合计	６，０１９，５３８，７７６．００	１００．００

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	１０，８３０，０００．００	０．１９
Ｂ	采掘业	－	－
Ｃ	制造业	２，９８９，９１８，６２６．５１	５１．５９
Ｃ０	食品、饮料	１，２４８，６７３，０００．７９	２１．５４
Ｃ１	纺织、服装、皮毛	６３，０５９，２００．００	１．０９
Ｃ２	木材、家具	－	－
Ｃ３	造纸、印刷	－	－
Ｃ４	石油、化学、塑胶、塑料	３１３，５３８，５６１．８２	５．４１
Ｃ５	电子	－	－
Ｃ６	金属、非金属	６，８１４，０７８．７４	０．１２
Ｃ７	机械、设备、仪表	３６５，４０９，０５９．２８	６．３０
Ｃ８	医药、生物制品	９３４，２２４，７２５．８８	１６．１２
Ｃ９９	其他制造业	５８，２００，０００．００	１．００
Ｄ	电力、煤气及水的生产和供应业	４９，５３６，０００．００	０．８５
Ｅ	建筑业	－	－
Ｆ	交通运输、仓储业	－	－
Ｇ	信息技术业	４，３３１，３６４．６４	０．０７
Ｈ	批发和零售贸易	４１５，０６１，４０３．４５	７．１６
Ｉ	金融、保险业	１２４，５００，０００．００	２．１５
Ｊ	房地产业	４７８，４３６，６５４．４０	８．２６
Ｋ	社会服务业	２３２，８７２，６０７．５０	４．０２
Ｌ	传播与文化产业	－	－
Ｍ	综合类	－	－
	合计	４，３０５，４８６，６５６．５０	７４．２９

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	６００８８７	伊利股份	２０，９９９，９０３	４６１，５７７，８６７．９４	７．９６
２	０００５１３	丽珠集团	９，１９９，９８２	３２０，１５９，３７３．６０	５．５２
３	６００５１９	贵州茅台	１，４９９，８８３	３１３，５０５，５４４．６６	５．４１
４	０００９６３	华东医药	９，１１９，６４７	３１０，０６７，９９８．００	５．３５
５	６０００４８	保利地产	２１，１９９，７５４	２８８，３１６，６５４．４０	４．９７
６	００２２５０	联化科技	１４，７００，０００	２８６，６５０，０００．００	４．９５
７	０００６５１	格力电器	１１，１００，０００	２８３，０５０，０００．００	４．８８
８	００００６９	华侨城Ａ	３１，０４９，６８１	２３２，８７２，６０７．５０	４．０２
９	６００８０９	山西汾酒	５，４７６，７６３	２２８，１６１，９４６．５８	３．９４
１０	００２００４	华邦制药	１１，５００，０００	１８４，６９０，０００．００	３．１９

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６００５１９	贵州茅台	３９７，６２２，４７９．４１	６．６５
２	０００６５１	格力电器	３０９，６６０，４１９．８９	５．１８
３	６００１９９	金种子酒	２１６，８８９，１８２．５９	３．６３
４	６０００４８	保利地产	２０７，９７８，１００．６４	３．４８
５	６００８０９	山西汾酒	２０７，６０２，９４４．７１	３．４７
６	６００１０４	上汽集团	１９７，２７３，１７５．５５	３．３０
７	００２００４	华邦制药	１８１，１７４，６３５．４５	３．０３
８	００００６９	华侨城Ａ	１８０，１１４，７４７．０２	３．０１
９	６０１０８８	中国神华	１５８，７２８，８４３．６４	２．６５
１０	０００５１３	丽珠集团	１３４，５３６，８５１．４７	２．２５
１１	６０１３９８	工商银行	１２４，８０７，９６３．０５	２．０９
１２	０００４２３	东阿阿胶	１２２，６１５，５１９．０３	２．０５
１３	０００００２	万 科Ａ	１１８，２２９，３１４．４９	１．９８
１４	６０００１６	民生银行	１１５，７６８，７８３．４１	１．９４
１５	６００８８７	伊利股份	１１４，４７７，１５５．５３	１．９１
１６	６００３７６	首开股份	１０９，０２２，９７３．６８	１．８２
１７	００２０２９	七 匹 狼	９８，８６６，９０６．７１	１．６５
１８	６０１７６６	中国南车	９６，５０５，０５９．８６	１．６１
１９	６００３８３	金地集团	９４，１８６，９４８．３５	１．５８
２０	０００８４８	承德露露	８７，８３１，６００．０３	１．４７

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６０００１６	民生银行	４９６，０８２，８２２．１１	８．３０
２	０００８５８	五 粮 液	４６２，５４９，３０４．６２	７．７４
３	６０００３６	招商银行	４３４，６１８，２８１．４１	７．２７
４	６００５１９	贵州茅台	４３０，９６９，８４２．２５	７．２１
５	６００５１８	康美药业	２７０，４９８，１９１．４９	４．５２
６	０００６５１	格力电器	２６５，０２８，０３２．１９	４．４３
７	０００４２３	东阿阿胶	２５９，４０１，４５２．７１	４．３４
８	６００１０４	上汽集团	１９６，０１９，６４０．０４	３．２８
９	０００５２７	美的电器	１５７，１２７，６０３．４７	２．６３

１０	６００３０９	烟台万华	１４４，３４４，０２４．４２	２．４１
１１	００２０８６	东方海洋	１４０，３２５，７４０．２３	２．３５
１２	６０１０８８	中国神华	１４０，０６０，７２７．４６	２．３４
１３	０００５６８	泸州老窖	１１７，１０９，３０１．３１	１．９６
１４	６００８８７	伊利股份	１１３，９２３，８７８．１２	１．９１
１５	０００００２	万 科Ａ	１０８，９５２，７５３．７５	１．８２
１６	０００５３８	云南白药	１０６，３９６，２８６．７０	１．７８
１７	６００８３７	海通证券	１００，０５４，０６９．９３	１．６７
１８	０００９９９	华润三九	８４，０３５，１０４．９６	１．４１
１９	６００４２２	昆明制药	８２，９３３，３３０．９６	１．３９
２０	０００５５１	创元科技	６３，０２３，０８７．７３	１．０５

买入股票成本（成交）总额	３，９４６，７８２，２８６．４５
卖出股票收入（成交）总额	４，７８０，６８２，７００．５８

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	国家债券	－	－
２	央行票据	－	－
３	金融债券	－	－
	其中：政策性金融债	－	－
４	企业债券	－	－
５	企业短期融资券	－	－
６	中期票据	－	－
７	可转债	１４０，７１２，９９７．３０	２．４３
８	其他	－	－
９	合计	１４０，７１２，９９７．３０	２．４３

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	１１３００１	中行转债	１，００６，７３０	９６，９９８，４３５．５０	１．６７
２	１１３００２	工行转债	２８８，０９０	３１，５６８，９０２．２０	０．５４
３	１１３００３	重工转债	１１４，８２０	１２，１４５，６５９．６０	０．２１

序号	名称	金额
１	存出保证金	２，２５０，０００．００
２	应收证券清算款	－
３	应收股利	－
４	应收利息	９２６，４０１．４８
５	应收申购款	２９６，４０１．０２
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	３，４７２，８０２．５０

序号	债券代码	债券名称	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	１１３００１	中行转债	９６，９９８，４３５．５０	１．６７
２	１１３００２	工行转债	３１，５６８，９０２．２０	０．５４
３	１１３００３	重工转债	１２，１４５，６５９．６０	０．２１

持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
２８８，２７４	１９，４０７．４６	４３２，６５２，３４１．２７	７．７３％	５，１６２，０１２，６２０．８５	９２．２７％

序号	持有人名称	持有份额（份）	占上市总份额比例
１	李珍林	１，１６０，４４０．００	０．８４％
２	王孝峰	１，１６０，１２０．００	０．８４％
３	朱久清	９４９，６２０．００	０．６９％
４	罗裕发	８９４，５００．００	０．６５％
５	罗家麟	８３１，８２８．００	０．６０％
６	贾晶	８００，０００．００	０．５８％
７	山东金岭铁矿	６００，１６８．００	０．４３％
８	衡焕军	５３７，５９７．００	０．３９％
９	张益明	５２０，７７５．００	０．３８％
１０	孙玉兰	４９７，７００．００	０．３６％

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本基金	８７，２２１．５７	０．００１６％

基金合同生效日（ ２００７年１月９日 ）基金份额总额	１１，０２２，７２８，８５７．１３
本报告期期初基金份额总额	６，３０７，９４０，８５５．０８
本报告期基金总申购份额	２０１，１１９，０８１．４０
减：本报告期基金总赎回份额	９１４，３９４，９７４．３６
本报告期基金拆分变动份额	－
本报告期期末基金份额总额	５，５９４，６６４，９６２．１２

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票 成交总额的比例	佣金	占当期佣金 总量的比例
宏源证券	２	１，７１０，０９０，０７５．２３	１９．８６％	１，４４４，７４１．７５	１９．６６％	－
光大证券	１	１，５４１，９４０，６４７．９６	１７．９１％	１，３９７，３０８．８７	１９．０１％	－
湘财证券	１	１，１４９，４８６，０３１．９０	１３．３５％	９８６，８２０．６５	１３．４３％	－
银河证券	１	１，０８４，５１４，５８６．８５	１２．６０％	９０４，９９４．５５	１２．３１％	－
广发证券	１	１，０４０，５１３，０３８．５７	１２．０８％	８５２，７５８．７０	１１．６０％	－
中金公司	１	５６１，３２８，３７９．０７	６．５２％	４６０，５０７．０１	６．２７％	－
中信证券	１	４３２，５６０，２６９．９７	５．０２％	３６７，６８２．９６	５．００％	－
华泰证券	１	３１３，３１６，５７５．３４	３．６４％	２６９，８０６．４９	３．６７％	－
申银万国	１	２７６，７３３，１７０．５１	３．２１％	２３５，６６８．０２	３．２１％	－
东方证券	１	２０４，５４７，３２９．７１	２．３８％	１７３，８６５．７６	２．３７％	－
五矿证券	１	１８０，６２５，２５３．７１	２．１０％	１５４，０１３．８２	２．１０％	－
长城证券	１	１１５，００７，０１０．１３	１．３４％	１０１，７６９．５３	１．３８％	本报告期内新增
华龙证券	１	－	－	－	－	－
华宝证券	１	－	－	－	－	－
东兴证券	１	－	－	－	－	－
安信证券	１	－	－	－	－	－
国元证券	１	－	－	－	－	－
西南证券	１	－	－	－	－	－
高华证券	１	－	－	－	－	－
南京证券	１	－	－	－	－	本报告期内撤销
方正证券	１	－	－	－	－	本报告期内撤销
国都证券	１	－	－	－	－	本报告期内撤销
国金证券	１	－	－	－	－	－
中银国际	１	－	－	－	－	－

券商名称	债券交易		债券回购交易		权证交易
	成交金额	占当期债券 成交总额的比例	成交金额	占当期债券回购 成交总额的比例	成交金额	占当期权证 成交总额的比例
宏源证券	－	－	－	－	－	－
光大证券	－	－	－	－	－	－
湘财证券	１５，９９８，４００．００	２６．６０％	－	－	－	－
银河证券	－	－	－	－	－	－
广发证券	－	－	－	－	－	－
中金公司	－	－	－	－	－	－
中信证券	－	－	－	－	－	－
华泰联合证券	－	－	－	－	－	－
申银万国	４４，１３７，５２０．００	７３．４０％	－	－	－	－
东方证券	－	－	－	－	－	－
五矿证券	－	－	－	－	－	－
长城证券	－	－	－	－	－	－
华龙证券	－	－	－	－	－	－
华宝证券	－	－	－	－	－	－
东兴证券	－	－	－	－	－	－
安信证券	－	－	－	－	－	－
国元证券	－	－	－	－	－	－
西南证券	－	－	－	－	－	－
高华证券	－	－	－	－	－	－
南京证券	－	－	－	－	－	－
方正证券	－	－	－	－	－	－
国都证券	－	－	－	－	－	－
国金证券	－	－	－	－	－	－
中银国际	－	－	－	－	－	－