基金管理人：南方基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：２０１３年３月２９日

§１ 重要提示

１．１ 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１３年３月２８日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自２０１２年１月１日起至１２月３１日止。

§２ 基金简介

２．１ 基金基本情况

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注：１、本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方盛元”；

２、本基金合同生效后一年内为封闭式，基金合同生效满一年后转为开放式，本基金已于２００９年３月２３日转为开放式。

２．２ 基金产品说明

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２．３ 基金管理人和基金托管人

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２．４信息披露方式

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§３ 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

３．１ 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

２、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

３、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

３．２ 基金净值表现

３．２．１ 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：本基金的业绩比较基准为９０％×上证红利指数＋１０％×上证国债指数。

３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：根据本基金合同，封闭期内，本基金大类资产投资的比例为：股票６０％－１００％，债券、货币市场工具及其他金融工具占０－４０％，权证０－３％，资产支持证券０－２０％，现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例最低可以为０；封闭期届满转型为开放式基金后，本基金大类资产投资的比例为：股票６０％－９５％，债券、货币市场工具及其他金融工具占０－３５％，权证０－３％，资产支持证券占基金资产净值的０－２０％，现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的５％。根据相关法律法规和基金合同，本基金建仓期为基金合同生效之日起６个月。建仓期结束时，本基金各项资产配置比例达到基金合同的约定。

３．２．３ 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：基金合同生效当年按实际存续期计算。

３．３ 过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

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§４ 管理人报告

４．１ 基金管理人及基金经理情况

４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

南方基金管理有限公司是经中国证监会证监基字［１９９８］４号文批准，由南方证券有限公司、厦门国际信托投资公司、广西信托投资公司共同发起设立。２０００年，经中国证监会证监基金字［２０００］７８号文批准进行了增资扩股，注册资本达到１亿元人民币。２００５年，经中国证监会证监基金字［２００５］２０１号文批准进行增资扩股，注册资本达１．５亿元人民币。２０１０年，经证监许可［２０１０］１０７３号文核准深圳市机场（集团）有限公司将其持有的３０％股权转让给深圳市投资控股有限公司。目前股权结构：华泰证券股份有限公司４５％、深圳市投资控股有限公司３０％、厦门国际信托有限公司１５％及兴业证券股份有限公司１０％。公司在北京、上海、合肥等地设有分公司，在香港设有子公司－－南方东英资产管理有限公司。

截至报告期末，公司管理资产规模近２，３００亿元，旗下管理３７只开放式基金，２只封闭式基金，多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。

４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：１、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离职日期”为根据公司决定确定的解聘日期，对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期；

２、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《南方盛元红利股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１ 公平交易制度和控制方法

公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和有关法律法规的规定，针对股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等投资管理活动，以及授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，制定了研究报告审核流程，股票、债券、基金等证券池管理制度和细则，投资决策委员会议事规则，集中交易管理办法，公平交易操作指引，异常交易管理制度等公平交易相关的公司制度或流程指引。通过加强投资决策、交易执行的内部控制，完善对投资交易行为的日常监控和事后分析评估，以及履行相关的报告和信息披露义务，切实防范投资管理业务中的不公平交易和利益输送行为，保护投资者合法权益。

４．３．２ 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

公司每季度对旗下组合进行股票和债券的同向交易价差专项分析。本报告期内，两两组合间单日、３日、５日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出溢价率均值显著不为０的情况不存在，并且交易占优比也没有明显异常，不存在不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。

４．３．３ 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的５％的交易次数为１７次。其中，１４次是由于指数型基金根据标的指数成份股调整而被动调仓所致；２次是由于基金接受投资者大额申赎后，被动增减仓位或组合配置所致；１次是由于社保２０１组合调整，选择期限与收益匹配较好的债券进行投资的需要。

４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

中国经济在经历了两年半的下行周期后，于２０１２年下半年逐渐触底企稳，全年通胀水平温和回落，ＣＰＩ从２０１１年中期的６％以上的水平回落至２０１２年底的２％附近，较好的实现了经济软着陆。政策方面，四季度胜利召开了党的十八大会议，新股ＩＰＯ暂停，新增境外资金进场，较为集中的利好股市政策引爆了Ａ股压抑已久的做多热情，年底出现了近两年来最为快速而坚决的反弹行情。

受益于１２月份的大幅上涨，Ａ股市场全年整体以阳线报收，结束了连续两年下跌的局面。报告期内沪深３００上涨７．５５％，走势上大致走出了Ｎ字形，整体呈窄幅震荡格局。从行业表现来看，低估值的地产、金融以及成长性稳定的医药等行业涨幅领先，而电力设备、通信、煤炭等板块跌幅较大。

全年来看，本基金保持了较高权益类资产的仓位，按照上游看资源的稀缺性、中游看门槛高度、下游看品牌强度的基本思路选择优势上市公司，坚持买入持有的策略。阶段性的重点配置了地产金融、上游资源、寡头制造以及白酒等行业，取得了一定的效果。

４．４．２ 报告期内基金的业绩表现

截至２０１２年１２月３１日，本基金份额净值为０．７８１元，２０１２年度的份额净值增长率为１０．４７％，同期沪深３００涨幅７．５５ ％。

４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下一阶段，我们认为：１、国内宏观经济弱复苏格局确立，去年四季度或是经济阶段性底部，这也是吸引新增资金的重要前提。２、上半年通胀压力较小，有条件提供一个相对宽松的货币政策环境，实施部分要素价格改革。３、国际方面，欧美经济的复苏、日元主动大幅贬值推动全球风险资产偏好提高，这也为Ａ股提供了较为有利的外部环境，然而我们密切关注的风险是美国退出宽松政策，进而引发资本从新兴经济体退出，回流发达国家本土。

对２０１３年的Ａ股市场，我们相对乐观，主要原因包括：一是从投资时钟角度看，经济复苏、温和通胀和适度宽松的货币政策是股票类资产较为理想的投资窗口，较债券、现金、大宗商品等其他类资产更具吸引力；二是从全球资金配置的角度，Ａ股部分板块已经具有了投资价值的比较优势；三是纵向与Ａ股历史对比，目前估值水平仍处于历史底部区域，大致与２００５年、２００８年股市低点时相当；四是部分行业盈利能力出现复苏迹象。然而，２０１３市场涨幅或远不能与２００６年－２００７年，和２００９年的大牛市相媲美，主要原因是前两轮牛市都是经济基本面叠加了十分有利的政策环境，前者有股改红利，后者有全球协同一致的大规模经济刺激，而目前的经济弱复苏格局，在没有进一步推动力的情况下，Ａ股尚不具备与前两轮牛市媲美的条件，上涨也不会一蹴而就，因此，整体涨幅空间和行业轮动规律会有所差异。

落实到投资策略上，我们比较看好的配置领域包括：仍具有估值修复空间的金融、地产；竞争格局良好的寡头制造业；具有品牌定价权的消费品；改革红利释放领域，如城镇化、环保等。本基金将根据对宏观经济、市场趋势和结构的综合判断，动态调整组合，争取为基金持有人创造有竞争力的风险调整后回报。

４．６管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在０．２５％以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括督察长、数量化投资部总监、监察稽核总监及基金会计负责人等。其中，超过三分之二以上的人员具有１０年以上的基金从业经验，且具有风控、合规、会计方面的专业经验。同时，根据基金管理公司制订的相关制度，负责估值工作决策和执行的机构成员中不包括基金经理。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。

４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金合同约定，本基金的收益分配原则为：本基金的每份基金份额享有同等分配权；在满足分红条件的前提下，本基金每季度至少分红一次，每年最多分配１２次，全年分配比例不得低于年度已实现收益的９０％；本基金封闭期内只采取现金分红的方式；封闭期届满后，本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；封闭期届满后，当投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登记机构可将投资人的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额；基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；基金当期收益应先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

根据上述分配原则，本报告期本基金不符合基金合同约定的收益分配条件，未有收益分配事项。

§５ 托管人报告

５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金未实施利润分配。

５．３ 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§６ 审计报告

本基金２０１２年年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，注册会计师签字出具了普华永道中天审字（２０１３）第２００２３号“标准无保留意见的审计报告”，投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§７ 年度财务报表

７．１资产负债表

会计主体：南方盛元红利股票型证券投资基金

报告截止日： ２０１２年１２月３１日

单位：人民币元

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注：报告截止日２０１２年１２月３１日，基金份额净值０．７８１元，基金份额总额３，００１，７４７，４２１．５４份。

７．２ 利润表

会计主体：南方盛元红利股票型证券投资基金

本报告期： ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日

单位：人民币元

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７．３ 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：南方盛元红利股票型证券投资基金

本报告期：２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 ７．１ 至 ７．４ 财务报表由下列负责人签署：

＿＿＿＿＿＿吴万善＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿鲍文革＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿鲍文革＿＿＿＿

基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

７．４ 报表附注

７．４．１ 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告完全一致。

７．４．２ 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

７．４．２．１ 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

７．４．２．２ 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

７．４．２．３ 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

７．４．３ 关联方关系

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注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

７．４．４ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

７．４．４．１ 通过关联方交易单元进行的交易

７．４．４．１．１ 股票交易

金额单位：人民币元

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７．４．４．１．２ 权证交易

无。

７．４．４．１．３ 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

■

注： １、上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。权证交易不计佣金。

２、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

７．４．４．２ 关联方报酬

７．４．４．２．１ 基金管理费

单位：人民币元

■

注：支付基金管理人南方基金的管理人报酬按前一日基金资产净值１．５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值 Ｘ １．５％ ／ 当年天数。

７．４．４．２．２ 基金托管费

单位：人民币元

■

注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值０．２５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值 Ｘ ０．２５％ ／ 当年天数。

７．４．４．２．３ 销售服务费

无。

７．４．４．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

无。

７．４．４．４ 各关联方投资本基金的情况

７．４．４．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

■

７．４．４．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无。

７．４．４．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。

７．４．４．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。

７．４．４．７ 其他关联交易事项的说明

无。

７．４．５ 期末（ ２０１２年１２月３１日 ）本基金持有的流通受限证券

７．４．５．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

■

注：基金可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起１２个月内不得转让。

７．４．５．２ 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。

７．４．５．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

无。

§８ 投资组合报告

８．１ 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

８．２ 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

８．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｎｆｆｕｎｄ．ｃｏｍ的年度报告正文。

８．４ 报告期内股票投资组合的重大变动

８．４．１ 累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．４．２ 累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．４．３ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

８．6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

８．7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

８．8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

８．9 投资组合报告附注

８．9．１ 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

８．9．２ 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

８．9．３ 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

８．9．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

８．9．５ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

■

§９ 基金份额持有人信息

９．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

９．２期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金份额，本基金基金经理持有本基金份额，数量区间为０至１０万份（含）。

§１０ 开放式基金份额变动

单位：份

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§１１ 重大事件揭示

１１．１ 基金份额持有人大会决议

■

１１．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

■

１１．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

■

１１．４ 基金投资策略的改变

■

１１．５ 为基金进行审计的会计师事务所情况

■

１１．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

■

１１．７基金租用证券公司交易单元的有关情况

１１．７．１ 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：１、本报告期内新增１家证券公司的１个交易单元：宏源证券有限责任公司（深圳）。

２、交易单元的选择标准和程序：根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字［２００７］４８号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序：

Ａ：选择标准

ａ、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好；

ｂ、公司具有较强的研究能力，能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告；

ｃ、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求；

ｄ、建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯服务。

Ｂ：选择流程

公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果选择交易单元：

ａ、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座；

ｂ、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；

ｃ、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。

１１．７．２ 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

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§１２ 影响投资者决策的其他重要信息

1、2012年1月16日,托管人中国建设银行股份有限公司发布关于董事长任职的公告，自2012年1月16日起，王洪章先生就任本行董事长、执行董事。

2、2012年11月15日，根据工作需要，中国建设银行投资托管服务部更名为投资托管业务部。

基金简称	南方盛元红利股票
基金主代码	２０２００９
前端交易代码	２０２００９
后端交易代码	２０２０１０
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２００８年３月２１日
基金管理人	南方基金管理有限公司
基金托管人	中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	３，００１，７４７，４２１．５４份
基金合同存续期	不定期

投资目标	本基金为股票型基金，重点投资于具备持续良好盈利和分红能力、分红政策稳定的上市公司，以及高债息固定收益类投资品种。同时积极把握资本利得机会以拓展收益空间，力争为投资者谋求超越基准的投资回报与长期稳健的资产增值。
投资策略	本基金管理人将综合运用定量分析和定性分析手段，对证券市场当期的系统性风险以及可预见的未来时期内各大类资产的预期风险和预期收益率进行分析评估，并据此制定本基金在股票、债券、现金等资产之间的配置比例、调整原则和调整范围，定期或不定期地进行调整，以达到规避风险及提高收益的目的
业绩比较基准	９０％×上证红利指数＋１０％×上证国债指数
风险收益特征	本基金为股票型基金，属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种，其预期风险和收益水平高于混合型基金、债券基金及货币市场基金。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		南方基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	鲍文革	田青
	联系电话	０７５５－８２７６３８８８	０１０－６７５９５０９６
	电子邮箱	ｍａｎａｇｅｒ＠ｓｏｕｔｈｅｒｎｆｕｎｄ．ｃｏｍ	ｔｉａｎｑｉｎｇ１．ｚｈ＠ｃｃｂ．ｃｏｍ
客户服务电话		４００－８８９－８８９９	０１０－６７５９５０９６
传真		０７５５－８２７６３８８９	０１０－６６２７５８５３

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｎｆｆｕｎｄ．ｃｏｍ
基金年度报告备置地点	基金管理人、基金托管人的办公地址

３．１．１ 期间数据和指标	２０１２年	２０１１年	２０１０年
本期已实现收益	－３７０，２７１，２５３．８０	－２８７，６５５，３３４．９４	－２，７６９，７５０．５２
本期利润	２１６，１５７，１２８．０７	－９８３，４４０，７８７．３０	－８４，９４２，８７０．６０
加权平均基金份额本期利润	０．０６７４	－０．３１３６	－０．０２５６
本期基金份额净值增长率	１０．４７％	－２９．６７％	－１．３９％
３．１．２ 期末数据和指标	２０１２年末	２０１１年末	２０１０年末
期末可供分配基金份额利润	－０．２１８９	－０．２９２８	０．０１５１
期末基金资产净值	２，３４４，８０１，８９３．６８	２，２５７，８２８，１３４．５２	３，００５，３９４，９７２．５１
期末基金份额净值	０．７８１	０．７０７	１．０２４

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	６．４０％	１．１９％	１１．９０％	１．０８％	－５．５０％	０．１１％
过去六个月	１．６９％	１．２０％	６．１１％	１．０２％	－４．４２％	０．１８％
过去一年	１０．４７％	１．３０％	６．８４％	１．０３％	３．６３％	０．２７％
过去三年	－２３．３９％	１．３９％	－２８．４６％	１．１４％	５．０７％	０．２５％
自基金合同生效起至今	－１４．００％	１．４９％	－４０．０７％	１．７４％	２６．０７％	－０．２５％

年度	每１０份基金份额 分红数	现金形式发放总额	再投资形式发放总额	年度利润分配合计	备注
２０１２	－	－	－	－
２０１１	０．１９００	４３，４３５，０３２．５８	１１，７８６，７４８．８８	５５，２２１，７８１．４６
２０１０	０．４０００	１０１，７８７，１１２．５４	２４，７６２，２４９．７１	１２６，５４９，３６２．２５
合计	０．５９００	１４５，２２２，１４５．１２	３６，５４８，９９８．５９	１８１，７７１，１４３．７１

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
蒋峰	本基金的基金经理	２０１０年 １０月１６日	２０１２年 １２月１４日	１１	经济学博士，具有基金从业资格。曾任职于鹏华基金公司和宝盈基金公司，２００３年１１月至２００６年１１月，担任宝盈鸿阳证券投资基金经理。 ２００７年加入南方基金，２００７年６月至２０１０年１２月，任南方避险基金经理；２００８年１月至２００９年２月，任南方宝元基金基金经理；２００８年１１月至２０１２年１２月，任南方恒元基金经理；２０１０年１０月至２０１２年１２月，任南方盛元基金经理；２０１１年６月至２０１２年１２月，任南方保本基金经理。
张旭	本基金的基金经理	２０１２年 １１月２３日	－	４年	毕业于中央财经大学， 获金融学硕士学位，注册金融分析师（ＣＦＡ），具有基金从业资格。２００８年加入南方基金，曾任金融及地产行业研究员、高级策略研究员、南方盛元基金经理助理；２０１２年３月至今，任南方消费基金经理；２０１２年１１月至今，任南方盛元基金经理。

姓名	本期末 ２０１２年１２月３１日		上年度末 ２０１１年１２月３１日
资 产：
银行存款	１１９，５９８，７８６．７８	１３５，４１１，０１９．２９
结算备付金	４１３，６４４．２７	２，０１４，１３７．２５
存出保证金	１，５９３，４７２．４１	１，５５７，５７２．７９
交易性金融资产	２，２３４，４４６，５６４．４３	２，１４１，９９１，４１１．５０
其中：股票投资	２，１９４，４６６，５６４．４３	２，１２３，１３２，４１１．５０
基金投资	－	－
债券投资	３９，９８０，０００．００	１８，８５９，０００．００
资产支持证券投资	－	－
衍生金融资产	－	－
买入返售金融资产	－	－
应收证券清算款	２０，４９３，９４０．９７	－
应收利息	７３３，３８９．６６	３０８，３０７．８６
应收股利	－	－
应收申购款	１１６，３５７．４６	１２１，１８８．１２
递延所得税资产	－	－
其他资产	－	－
资产总计	２，３７７，３９６，１５５．９８	２，２８１，４０３，６３６．８１
负债和所有者权益	本期末 ２０１２年１２月３１日	上年度末 ２０１１年１２月３１日
负 债：
短期借款	－	－
交易性金融负债	－	－
衍生金融负债	－	－
卖出回购金融资产款	－	－
应付证券清算款	２５，４４３，９８２．３１	１７，１７５，２８５．５３
应付赎回款	１，５３８，３９６．３０	２９６，７２０．２５
应付管理人报酬	２，７４０，５５３．２３	２，９８１，６８３．６２
应付托管费	４５６，７５８．８９	４９６，９４７．２７
应付销售服务费	－	－
应付交易费用	５１７，１３１．４５	９８１，１４４．０６
应交税费	－	－
应付利息	－	－
应付利润	－	－
递延所得税负债	－	－
其他负债	１，８９７，４４０．１２	１，６４３，７２１．５６
负债合计	３２，５９４，２６２．３０	２３，５７５，５０２．２９
所有者权益：
实收基金	３，００１，７４７，４２１．５４	３，１９２，５８６，０２６．１５
未分配利润	－６５６，９４５，５２７．８６	－９３４，７５７，８９１．６３
所有者权益合计	２，３４４，８０１，８９３．６８	２，２５７，８２８，１３４．５２
负债和所有者权益总计	２，３７７，３９６，１５５．９８	２，２８１，４０３，６３６．８１

项 目	２０１２年１月１日至 ２０１２年１２月３１日	２０１１年１月１日至 ２０１１年１２月３１日
一、收入	２６７，６９７，６３７．４７	－９２３，４８９，３９８．２６
１．利息收入	４，０８２，４２４．４０	３，２９２，９５１．２１
其中：存款利息收入	３９９，１２３．４５	５６２，１９０．２４
债券利息收入	３，６８３，３００．９５	２，７３０，７６０．９７
资产支持证券利息收入	－	－
买入返售金融资产收入	－	－
其他利息收入	－	－
２．投资收益（损失以“－”填列）	－３２３，０７３，５６１．７５	－２３１，２９８，８４０．５１
其中：股票投资收益	－３５０，６９２，６８１．４９	－２５７，３１６，８２０．６４
基金投资收益	－	－
债券投资收益	３４，９７９．４５	４５６，３７０．２６
资产支持证券投资收益	－	－
衍生工具收益	－	－
股利收益	２７，５８４，１４０．２９	２５，５６１，６０９．８７
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	５８６，４２８，３８１．８７	－６９５，７８５，４５２．３６
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）	－	－
５．其他收入（损失以“－”号填列）	２６０，３９２．９５	３０１，９４３．４０
减：二、费用	５１，５４０，５０９．４０	５９，９５１，３８９．０４
１．管理人报酬	３６，１１４，７３２．０５	４２，９４８，７４７．６９
２．托管费	６，０１９，１２２．０８	７，１５８，１２４．５９
３．销售服务费	－	－
４．交易费用	８，９７６，８３３．８２	９，３８４，２１７．９０
５．利息支出	－	２５，５０６．９６
其中：卖出回购金融资产支出	－	２５，５０６．９６
６．其他费用	４２９，８２１．４５	４３４，７９１．９０
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	２１６，１５７，１２８．０７	－９８３，４４０，７８７．３０
减：所得税费用	－	－
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	２１６，１５７，１２８．０７	－９８３，４４０，７８７．３０

项目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	３，１９２，５８６，０２６．１５	－９３４，７５７，８９１．６３	２，２５７，８２８，１３４．５２
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润）	－	２１６，１５７，１２８．０７	２１６，１５７，１２８．０７
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“－”号填列）	－１９０，８３８，６０４．６１	６１，６５５，２３５．７０	－１２９，１８３，３６８．９１
其中：１．基金申购款	３６３，９７４，４２８．０７	－７７，８３０，９４５．０６	２８６，１４３，４８３．０１
２．基金赎回款	－５５４，８１３，０３２．６８	１３９，４８６，１８０．７６	－４１５，３２６，８５１．９２
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 （净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	３，００１，７４７，４２１．５４	－６５６，９４５，５２７．８６	２，３４４，８０１，８９３．６８
项目	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	２，９３４，０９０，６６１．９９	７１，３０４，３１０．５２	３，００５，３９４，９７２．５１
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润）	－	－９８３，４４０，７８７．３０	－９８３，４４０，７８７．３０
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“－”号填列）	２５８，４９５，３６４．１６	３２，６００，３６６．６１	２９１，０９５，７３０．７７
其中：１．基金申购款	８９０，０３３，７９１．５３	５，７２５，４５５．６３	８９５，７５９，２４７．１６
２．基金赎回款	－６３１，５３８，４２７．３７	２６，８７４，９１０．９８	－６０４，６６３，５１６．３９
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 （净值减少以“－”号填列）	－	－５５，２２１，７８１．４６	－５５，２２１，７８１．４６
五、期末所有者权益（基金净值）	３，１９２，５８６，０２６．１５	－９３４，７５７，８９１．６３	２，２５７，８２８，１３４．５２

项目	与本基金的关系
南方基金管理有限公司（“南方基金”）	基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司（“中国建设银行”）	基金托管人、基金代销机构
华泰证券股份有限公司（“华泰证券”）	基金管理人的股东、基金代销机构
兴业证券股份有限公司（“兴业证券”）	基金管理人的股东、基金代销机构
厦门国际信托有限公司	基金管理人的股东
深圳市投资控股有限公司	基金管理人的股东

关联方名称	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日		上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
	成交金额	占当期股票 成交总额的比例	成交金额	占当期股票 成交总额的比例
华泰证券	９４，１８７，７９８．９９	１．６２％	１５，６８０，０１９．４４	０．２５％
兴业证券	９１３，４６３，６５９．５１	１５．６８％	６３０，８５０，９０２．７４	１０．０９％

关联方名称	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末 应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
华泰证券	８５，７４８．０６	１．７３％	－	－
兴业证券	７５５，８２１．５８	１５．２２％	９８，０４０．１２	１８．９６％
关联方名称	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末 应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
华泰证券	１３，３２８．２７	０．２６％	－	－
兴业证券	５１２，５６９．２６	９．８３％	１７３，２０８．６７	１７．６５％

项目	２０１２年１月１日至 ２０１２年１２月３１日	２０１１年１月１日至 ２０１１年１２月３１日
当期发生的基金应支付的管理费	３６，１１４，７３２．０５	４２，９４８，７４７．６９
其中：支付销售机构的客户维护费	５，３３６，１３８．９５	６，８２５，９３１．３４

项目	２０１２年１月１日至 ２０１２年１２月３１日	２０１１年１月１日至２ ０１１年１２月３１日
当期发生的基金应支付的托管费	６，０１９，１２２．０８	７，１５８，１２４．５９

项目	２０１２年１月１日至 ２０１２年１２月３１日	２０１１年１月１日至 ２０１１年１２月３１日
基金合同生效日（ ２００８年３月２１日 ）持有的基金份额	－	－
期初持有的基金份额	１０４，０７１，５００．３５	１０４，０７１，５００．３５
期间申购／买入总份额	－	－
期间因拆分变动份额	－	－
减：期间赎回／卖出总份额	４５，２６５，０００．００	－
期末持有的基金份额	５８，８０６，５００．３５	１０４，０７１，５００．３５
期末持有的基金份额占基金总份额比例	１．９６％	３．２６％

关联方 名称	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日		上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国建设银行	１１９，５９８，７８６．７８	３５７，７９０．３２	１３５，４１１，０１９．２９	４５６，９９７．６２

７．４．５．１．１ 受限证券类别：股票
证券 代码	证券 名称	成功 认购日	可流通日	流通受限类型	认购 价格	期末估值单价	数量 （单位：股）	期末 成本总额	期末 估值总额	备注
００２０５１	中工国际	２０１２年１２月２６日	２０１３年１２月２８日	非公开发行	２０．２２	２０．３７	１，４８４，９００	３０，０２４，６７８．００	３０，２４７，４１３．００	－
６００２１６	浙江医药	２０１２年８月２８日	２０１３年８月２４日	非公开发行	１８．３３	１９．３１	１，５００，０００	２７，４９５，０００．００	２８，９６５，０００．００	－
００２２４１	歌尔声学	２０１２年４月１１日	２０１３年４月１２日	非公开发行	２４．６９	３４．３３	７００，０００	１７，２８３，０００．００	２４，０３１，０００．００	－

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	２，１９４，４６６，５６４．４３	９２．３１
	其中：股票	２，１９４，４６６，５６４．４３	９２．３１
２	固定收益投资	３９，９８０，０００．００	１．６８
	其中：债券	３９，９８０，０００．００	１．６８
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	１２０，０１２，４３１．０５	５．０５
６	其他各项资产	２２，９３７，１６０．５０	０．９６
７	合计	２，３７７，３９６，１５５．９８	１００．００

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	－	－
Ｂ	采掘业	９７，９８４，６５１．５０	４．１８
Ｃ	制造业	１，０４２，８００，１９７．３４	４４．４７
Ｃ０	食品、饮料	３６９，６５４，２５３．３０	１５．７６
Ｃ１	纺织、服装、皮毛	４４，５０１，４８８．６６	１．９０
Ｃ２	木材、家具	－	－
Ｃ３	造纸、印刷	－	－
Ｃ４	石油、化学、塑胶、塑料	１４，４９０，０００．００	０．６２
Ｃ５	电子	２４，０３１，０００．００	１．０２
Ｃ６	金属、非金属	３６，９００，０００．００	１．５７
Ｃ７	机械、设备、仪表	３５２，７８５，２７４．２２	１５．０５
Ｃ８	医药、生物制品	１２９，９３５，７０２．６４	５．５４
Ｃ９９	其他制造业	７０，５０２，４７８．５２	３．０１
Ｄ	电力、煤气及水的生产和供应业	１８，０２３，７０１．７７	０．７７
Ｅ	建筑业	５８，１５２，８１１．９６	２．４８
Ｆ	交通运输、仓储业	－	－
Ｇ	信息技术业	１８５，３６２，２７９．８３	７．９１
Ｈ	批发和零售贸易	１７，１７０，３９１．３４	０．７３
Ｉ	金融、保险业	２３９，４６７，５４０．９７	１０．２１
Ｊ	房地产业	３７７，３７２，４５７．６６	１６．０９
Ｋ	社会服务业	１５８，１３２，５３２．０６	６．７４
Ｌ	传播与文化产业	－	－
Ｍ	综合类	－	－
	合计	２，１９４，４６６，５６４．４３	９３．５９

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	６００４０６	国电南瑞	１１，５６３，４６１	１８５，３６２，２７９．８３	７．９１
２	６００５１９	贵州茅台	７５９，１６６	１５８，６８０，８７７．３２	６．７７
３	６００２４０	华业地产	２４，１６８，０４９	１１６，２４８，３１５．６９	４．９６
４	０００５８１	威孚高科	３，５４２，４７４	１１３，００４，９２０．６０	４．８２
５	６００５５９	老白干酒	２，７５１，８７１	１０１，７９１，７０８．２９	４．３４
６	０００６５１	格力电器	３，９８９，１３５	１０１，７２２，９４２．５０	４．３４
７	６００２１６	浙江医药	４，１３１，４６５	８４，２７８，３９４．３０	３．５９
８	６０００３０	中信证券	６，２４６，３８５	８３，４５１，７０３．６０	３．５６
９	００００６９	华侨城Ａ	１０，０００，０００	７５，０００，０００．００	３．２０
１０	０００１５７	中联重科	７，９９８，７０７	７３，６６８，０９１．４７	３．１４

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６００４０６	国电南瑞	１２８，３５５，１４２．４４	５．６８
２	６００５１９	贵州茅台	８８，６５８，０５６．８５	３．９３
３	６００５５９	老白干酒	８５，５６５，４７１．７６	３．７９
４	６０００３１	三一重工	７９，０５８，９６３．１１	３．５０
５	０００００６	深振业Ａ	７８，７９０，０６３．０２	３．４９
６	６０００３０	中信证券	７７，６３２，５７１．３６	３．４４
７	０００１５７	中联重科	７６，１４５，８４９．８１	３．３７
８	６０００８６	东方金钰	７５，４９７，０４１．２３	３．３４
９	００２１６７	东方锆业	７１，０７１，２２５．２０	３．１５
１０	０００７１８	苏宁环球	７０，３６２，５６５．５５	３．１２
１１	６０１３１８	中国平安	６８，８０８，５３７．３３	３．０５
１２	０００８５８	五粮液	６２，６６８，３５７．３７	２．７８
１３	６０００５９	古越龙山	６０，３９２，９５５．９２	２．６７
１４	６０１１７９	中国西电	５４，３７３，９３２．７１	２．４１
１５	００２３０４	洋河股份	５４，２０９，３６１．０１	２．４０
１６	６００５１７	置信电气	５０，６８８，６６３．５５	２．２５
１７	０００５８１	威孚高科	４９，２３９，８５７．１８	２．１８
１８	０００４００	许继电气	４７，７３３，５４６．５４	２．１１
１９	６００２６６	北京城建	４５，７３９，４１１．４９	２．０３
２０	６００５１８	康美药业	４５，２２６，５７３．４３	２．００

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	０００４００	许继电气	１４１，３９７，８２４．１３	６．２６
２	６００３９５	盘江股份	１００，１４２，３９４．３７	４．４４
３	６００４０６	国电南瑞	９９，６２３，０２２．３４	４．４１
４	０００６２９	攀钢钒钛	９３，５４８，２６３．２７	４．１４
５	６００２４０	华业地产	８３，５０５，７２１．２８	３．７０
６	６０１６９９	潞安环能	７７，１６７，３２３．８９	３．４２
７	６００１９５	中牧股份	７６，４５６，７３９．５８	３．３９
８	６００５１７	置信电气	７２，８５５，１９３．５４	３．２３
９	６００７３９	辽宁成大	７０，３９９，７９３．９４	３．１２
１０	６０１１７９	中国西电	６７，８４６，５１０．３９	３．００
１１	０００６７１	阳光城	６６，６４５，９１０．５９	２．９５
１２	０００６３５	英力特	５９，６０８，８８４．８２	２．６４
１３	０００９３７	冀中能源	５９，２６６，２７６．７２	２．６２
１４	６０００３１	三一重工	５６，０６３，７３６．８４	２．４８
１５	００２１６７	东方锆业	５３，１０５，２４６．８９	２．３５
１６	６０１０８８	中国神华	５０，２８４，８２０．０６	２．２３
１７	００００５９	辽通化工	４８，９６２，７５９．２１	２．１７
１８	０００８５８	五粮液	４８，３５５，６２５．３９	２．１４
１９	６００５８５	海螺水泥	４７，１９２，３５６．３２	２．０９
２０	０００００１	平安银行	４６，２４４，６３０．４１	２．０５

买入股票成本（成交）总额	２，８６８，７３４，７３９．５８
卖出股票收入（成交）总额	３，０３３，２７３，４９２．６４

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	国家债券	－	－
２	央行票据	３９，９８０，０００．００	１．７１
３	金融债券	－	－
	其中：政策性金融债	－	－
４	企业债券	－	－
５	企业短期融资券	－	－
６	中期票据	－	－
７	可转债	－	－
８	其他	－	－
９	合计	３９，９８０，０００．００	１．７１

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	１００１０３７	１０央行票据３７	４００，０００	３９，９８０，０００．００	１．７１
２	－	－	－	－	－
３	－	－	－	－	－
４	－	－	－	－	－
５	－	－	－	－	－

序号	名称	金额
１	存出保证金	１，５９３，４７２．４１
２	应收证券清算款	２０，４９３，９４０．９７
３	应收股利	－
４	应收利息	７３３，３８９．６６
５	应收申购款	１１６，３５７．４６
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	２２，９３７，１６０．５０

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值	占基金资产净值比例（％）	流通受限情况说明
１	６００２１６	浙江医药	２８，９６５，０００．００	１．２４	非公开发行

持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
９３，４０２	３２，１３７．９４	６６９，２２４，９７５．１３	２２．２９％	２，３３２，５２２，４４６．４１	７７．７１％

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金	２，０２０，８１０．８１	０．０７％

基金合同生效日（ ２００８年３月２１日 ）基金份额总额	６，２１７，０５５，１９１．１０
本报告期期初基金份额总额	３，１９２，５８６，０２６．１５
本报告期基金总申购份额	３６３，９７４，４２８．０７
减：本报告期基金总赎回份额	５５４，８１３，０３２．６８
本报告期基金拆分变动份额	－
本报告期期末基金份额总额	３，００１，７４７，４２１．５４

经中国证监会基金部【２０１３】１３号文函复，基金管理人于２０１３年１月５日发布公告，自２０１３年１月１日起，高良玉不再担任公司总经理职务，由董事长吴万善代为履行公司总经理职务。 ２０１２年１１月１５日，经中国建设银行研究决定，聘任杨新丰为中国建设银行投资托管业务部总经理，其任职资格已经中国证监会审核批准（证监许可〔２０１２〕９６１号）。聘任郑绍平为中国建设银行投资托管业务部副总经理，其任职资格已经中国证监会审核批准（证监许可〔２０１２〕１０３６号）。

报告期内无基金份额持有人大会决议。

本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

本报告期内本基金投资策略未改变。

本基金基金合同生效日为２００８年０３月２１日，聘请的事务所为普华永道中天会计师事务所有限公司，本基金本报告期内未更换会计师事务所，本年度支付给普华永道中天会计师事务所有限公司审计费用９２，０００．００元，该审计机构已提供审计服务的连续年限为５年。

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票 成交总额的比例	佣金	占当期佣金 总量的比例
第一创业	１	９８３，２４２，０７８．３９	１６．８８％	８４８，１４０．１９	１７．０７％	－
开源证券	１	９６５，５３７，２４３．６３	１６．５７％	８２０，７００．１０	１６．５２％	－
兴业证券	１	９１３，４６３，６５９．５１	１５．６８％	７５５，８２１．５８	１５．２２％	－
宏源证券	１	４７５，８２６，７８３．５６	８．１７％	４０９，６４３．４９	８．２５％	－
国泰君安	１	４４８，４９２，５３２．２４	７．７０％	３７６，２１２．７０	７．５７％	－
国金证券	１	３４７，０７２，６２０．１３	５．９６％	３０８，６１７．７６	６．２１％	－
中金公司	１	２９２，６０５，７９６．７６	５．０２％	２４３，５５７．４９	４．９０％	－
银河证券	１	２７８，３３２，０７３．０５	４．７８％	２５０，２２０．６３	５．０４％	－
银泰证券	１	２６９，５４８，３８０．７９	４．６３％	２３６，５８２．２７	４．７６％	－
齐鲁证券	１	２５８，５６０，８９１．３３	４．４４％	２２１，１９９．７５	４．４５％	－
招商证券	１	２５８，０８６，４４３．６５	４．４３％	２１４，２８９．４９	４．３１％	－
天源证券	１	２４０，８２４，４０５．９１	４．１３％	１９６，５３０．１０	３．９６％	－
华泰证券	１	９４，１８７，７９８．９９	１．６２％	８５，７４８．０６	１．７３％	－
申银万国	１	－	－	－	－	退租
安信证券	１	－	－	－	－	－
中山证券	１	－	－	－	－	－
中邮证券	１	－	－	－	－	－

本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

券商名称	债券交易		债券回购交易		权证交易
	成交金额	占当期债券 成交总额的比例	成交金额	占当期债券回购 成交总额的比例	成交金额	占当期权证 成交总额的比例
第一创业	－	－	－	－	－	－
开源证券	－	－	－	－	－	－
兴业证券	－	－	－	－	－	－
宏源证券	－	－	－	－	－	－
国泰君安	－	－	－	－	－	－
国金证券	－	－	－	－	－	－
中金公司	－	－	－	－	－	－
银河证券	－	－	－	－	－	－
银泰证券	－	－	－	－	－	－
齐鲁证券	９，１７３，６４３．８４	１００．００％	－	－	－	－
招商证券	－	－	－	－	－	－
天源证券	－	－	－	－	－	－
华泰证券	－	－	－	－	－	－
申银万国	－	－	－	－	－	－
安信证券	－	－	－	－	－	－
中山证券	－	－	－	－	－	－
中邮证券	－	－	－	－	－	－