基金管理人：南方基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：２０１３年３月２９日
§１ 重要提示及目录
１．１ 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１３年３月２０日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告期自２０１２年０１月０１日起至１２月３１日止。
§２ 基金简介
２．１ 基金基本情况
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注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方广利”。
２．２ 基金产品说明
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２．３ 基金管理人和基金托管人
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２．４ 信息披露方式
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§３ 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
３．１ 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
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注：１．本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
２．期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
３．所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
３．２ 基金净值表现
３．２．１ 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
南方广利回报债券Ａ／Ｂ
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南方广利回报债券Ｃ
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３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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３．２．３ 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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注：合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
３．３ 过去三年基金的利润分配情况
报告期内本基金未有利润分配事项。
§４ 管理人报告
４．１ 基金管理人及基金经理情况
４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验
南方基金管理有限公司是经中国证监会证监基字［１９９８］４号文批准，由南方证券有限公司、厦门国际信托投资公司、广西信托投资公司共同发起设立。２０００年，经中国证监会证监基金字［２０００］７８号文批准进行了增资扩股，注册资本达到１亿元人民币。２００５年，经中国证监会证监基金字［２００５］２０１号文批准进行增资扩股，注册资本达１．５亿元人民币。２０１０年，经证监许可［２０１０］１０７３号文核准深圳市机场（集团）有限公司将其持有的３０％股权转让给深圳市投资控股有限公司。目前股权结构：华泰证券股份有限公司４５％、深圳市投资控股有限公司３０％、厦门国际信托有限公司１５％及兴业证券股份有限公司１０％。公司在北京、上海、合肥等地设有分公司，在香港设有子公司－－南方东英资产管理有限公司。
截至报告期末，公司管理资产规模近２，３００亿元，旗下管理３７只开放式基金，２只封闭式基金，多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。
４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
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注：１．此处的任职日期指基金合同生效日。
２．证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《南方广利回报债券型证券投资基金》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
４．３．１ 公平交易制度和控制方法
公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和有关法律法规的规定，针对股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等投资管理活动，以及授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，制定了研究报告审核流程，股票、债券、基金等证券池管理制度和细则，投资决策委员会议事规则，集中交易管理办法，公平交易操作指引，异常交易管理制度等公平交易相关的公司制度或流程指引。通过加强投资决策、交易执行的内部控制，完善对投资交易行为的日常监控和事后分析评估，以及履行相关的报告和信息披露义务，切实防范投资管理业务中的不公平交易和利益输送行为，保护投资者合法权益。
４．３．２ 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
公司每季度对旗下组合进行股票和债券的同向交易价差专项分析。本报告期内，两两组合间单日、３日、５日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出溢价率均值显著不为０的情况不存在，并且交易占优比也没有明显异常，不存在不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。
４．３．３ 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的５％的交易次数为１７次。其中，１４次是由于指数型基金根据标的指数成份股调整而被动调仓所致；２次是由于基金接受投资者大额申赎后，被动增减仓位或组合配置所致；１次是由于社保２０１组合调整，选择期限与收益匹配较好的债券进行投资的需要。
４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析
２０１２年国内经济延续了２０１０年二季度以来的下降趋势，仅在第四季度出现反弹，全年的通胀水平为２．６％，货币政策两次降准和降息，这成为债券市场特别是信用债券走成牛市的基础。从股票市场看，第一季度小幅上涨后，二、三季度持续下跌，第四季度甚至跌破２０００点，仅在１２月新一届中央政治局决议公布后，股市才走出底部并向上。南方广利基金在２０１２年以债券投资作为基金稳定收益的来源，在股票投资方面较为积极，获取了较好的增量收益。
４．４．２ 报告期内基金的业绩表现
南方广利Ａ／Ｂ，南方广利Ｃ年收益率分别为１３．１９％和１２．７１％。
４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望２０１３年，作为新政治周期的启动和十二五计划的第三年，中国面临着新的起点和方向，市场对各方面的改革充满期望，而在法制社会、改革和发展路径的选择、公平与正义的提倡、民生建设、中华民族优秀文化的弘扬等方面是最令人关注和最重要的，也决定了中国中长期的走向。从资本市场运行方向而言，尽管政策和经济前景并不清晰，但我们对新政治周期确实有所期待；尽管发展路径难以明确，但我们认为在政府换届和城镇化推动下，投资对短期经济增长的启稳和拉动是大概率事件，经济更有可能呈现启稳向上的局面，我们将通过对信贷、社会融资总量数据、财政支出等来预判和验证这一判断。而从货币政策来看，由于对通胀更为关注，预计２０１３年将呈现中性并趋紧，这会降低经济增长恢复的力度。因此，经济有一定向上的弹性， 但在国内经济潜在增长水平已实质下降的大背景下，更可能呈现弱复苏，经济最终恢复的时间和力度以及对通胀的影响，将决定股票和债券市场运行的方向。２０１３年，南方广利基金将继续以经济、政策和市场三者关系为研究分析重点，将在最新市场环境下通过大类资产选择和配置，建立多策略和总回报投资思路，在控制基金下行风险的基础上，为基金积极创造正收益来源，为投资者累计正回报。
４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在０．２５％以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括督察长、数量化投资部总监、监察稽核总监及基金会计负责人等。其中，超过三分之二以上的人员具有１０年以上的基金从业经验，且具有风控、合规、会计方面的专业经验。同时，根据基金管理公司制订的相关制度，负责估值工作决策和执行的机构成员中不包括基金经理。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金合同约定，本基金的收益分配原则为：由于本基金Ａ类／Ｂ类基金份额不收取销售服务费，而Ｃ类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为１２次，每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的１０％；本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；若基金合同生效不满３个月可不进行收益分配；基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过１５个工作日。法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
根据上述分配原则，本报告期内未有收益分配事项。
§５ 托管人报告
５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
２０１２年，本基金托管人在对南方广利回报债券型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
２０１２年，南方广利回报债券型证券投资基金的管理人——南方基金管理有限公司在南方广利回报债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，南方广利回报债券型证券投资基金未进行利润分配。
５．３ 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对南方基金管理有限公司编制和披露的南方广利回报债券型证券投资基金２０１２年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§６ 审计报告
本基金２０１２年年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，注册会计师签字出具了普华永道中天审字（２０１３）第２００３０号“标准无保留意见的审计报告”，投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§７ 年度财务报表
７．１ 资产负债表
会计主体：南方广利回报债券型证券投资基金
报告截止日： ２０１２年１２月３１日
单位：人民币元
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注：报告截止日２０１２年１２月３１日，基金份额总额１，２２９，６４１，２８９．８１份，其中Ａ／Ｂ类基金份额的份额总额为６１５，３４８，８４０．１９份，份额净值１．０６４元；Ｃ类基金份额的份额总额为６１４，２９２，４４９．６２份，份额净值１．０５５元。
７．２ 利润表
会计主体：南方广利回报债券型证券投资基金
本报告期：２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日
单位：人民币元
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７．３ 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：南方广利回报债券型证券投资基金
本报告期：２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日
单位：人民币元
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注：报表附注为财务报表的组成部分。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 ７．１ 至 ７．４ 财务报表由下列负责人签署：
＿＿＿＿＿＿吴万善＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿鲍文革＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿鲍文革＿＿＿＿
基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
７．４ 报表附注
７．４．１ 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告完全一致。
７．４．２ 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
７．４．２．１ 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
７．４．２．２ 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
７．４．２．３ 差错更正的说明
本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。
７．４．３ 关联方关系
■
７．４．４ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
７．４．４．１ 通过关联方交易单元进行的交易
７．４．４．１．１ 股票交易
金额单位：人民币元
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７．４．４．１．２ 权证交易
无。
７．４．４．１．３ 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
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注：１． 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。
２． 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
７．４．４．２ 关联方报酬
７．４．４．２．１ 基金管理费
单位：人民币元
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注：支付基金管理人南方基金的管理人报酬按前一日基金资产净值０．６５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 Ｘ ０．６５％ ／ 当年天数。
７．４．４．２．２ 基金托管费
单位：人民币元
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注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值０．２％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 Ｘ ０．２％ ／ 当年天数。
７．４．４．２．３ 销售服务费
单位：人民币元
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注：支付销售机构的Ｃ类基金份额销售服务费按前一日Ｃ类基金份额的基金资产净值０．４％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给南方基金公司，再由南方基金公司计算并支付给各基金销售机构，Ａ／Ｂ类基金份额不收取销售服务费。其计算公式为：
日销售服务费＝前一日Ｃ类基金份额基金资产净值 Ｘ ０．４％ ／ 当年天数。
７．４．４．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
单位：人民币元
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７．４．４．４ 各关联方投资本基金的情况
７．４．４．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
７．４．４．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
７．４．４．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
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注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
７．４．４．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位：人民币元
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７．４．４．７ 其他关联交易事项的说明
无。
７．４．５ 期末（２０１２年１２月３１日）本基金持有的流通受限证券
７．４．５．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
■
■
注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
７．４．５．２ 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
７．４．５．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
７．４．５．３．１ 银行间市场债券正回购
截至本报告期末２０１２年１２月３１日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额３０６，２８２，６２０．５６元，是以如下债券作为抵押：
金额单位：人民币元
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７．４．５．３．２ 交易所市场债券正回购
截至本报告期末２０１２年１２月３１日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额４５０，５９９，８５４．００元，于２０１３年１月４日到期。该类交易要求本基金转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
§８ 投资组合报告
８．１ 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
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８．２ 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
■
８．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
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注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｎｆｆｕｎｄ．ｃｏｍ的年度报告正文。
８．４ 报告期内股票投资组合的重大变动
８．４．１ 累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细
金额单位：人民币元
■
注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
８．４．２ 累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细
金额单位：人民币元
■
注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
８．４．３ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
■
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
８．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
■
８．６ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
■
8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金报告期末未持有资产支持证券
8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.9 投资组合报告附注
8.9．１ 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
■
8.9．２ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
■
8.9．３ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
■
§９ 基金份额持有人信息
９．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
■
注：分级基金机构／个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份 额总额）。户均持有的基金份额的合计数＝期末基金份额总额／期末持有人户数合计。
９．２ 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
■
注：１、分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
２、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金份额，本基金基金经理持有本基金Ａ／Ｂ类份额的数量区间为０至１０万份（含）。
§１０ 开放式基金份额变动
单位：份
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§１１ 重大事件揭示
１１．１ 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
１１．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
根据公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，并经中国证监会证监许可｛２０１２｝１５５０号文批准，基金管理人于２０１２年１１月２４日发布公告，聘任杨小松为公司督察长。
根据公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，并向中国基金业协会报备，基金管理人于２０１２年１１月２４日发布公告，聘任秦长奎为公司副总经理，同时辞去公司督察长职务。
经中国证监会基金部【２０１３】１３号文函复，基金管理人于２０１３年１月５日发布公告，自２０１３年１月１日起，高良玉不再担任公司总经理职务，由董事长吴万善代为履行公司总经理职务。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门没有发生重大人事变动。
１１．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
■
１１．４ 基金投资策略的改变
■
１１．５ 为基金进行审计的会计师事务所情况
■
１１．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
■
１１．７ 基金租用证券公司交易单元的有关情况
１１．７．１ 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
■
１１．７．２ 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
■
注：交易单元的选择标准和程序
根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字［２００７］４８号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序：
Ａ：选择标准
１、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好；
２、公司具有较强的研究能力，能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告；
３、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求；
４、建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯服务。
Ｂ：选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果选择席位：
１、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座；
２、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；
３、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。
| 基金简称 | 南方广利回报债券 |
| 基金主代码 | ２０２１０５ |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金合同生效日 | ２０１０年１１月３日 |
| 基金管理人 | 南方基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 报告期末基金份额总额 | １，２２９，６４１，２８９．８１份 |
| 基金合同存续期 | 不定期 |
| 下属分级基金的基金简称： | 南方广利回报债券Ａ／Ｂ | 南方广利回报债券Ｃ |
| 下属分级基金的交易代码： | ２０２１０５ | ２０２１０７ |
| 下属分级基金的前端交易代码 | ２０２１０５ | － |
| 下属分级基金的后端交易代码 | ２０２１０６ | － |
| 报告期末下属分级基金的份额总额 | ６１５，３４８，８４０．１９份 | ６１４，２９２，４４９．６２份 |
| 投资目标 | 本基金在保持资产流动性及有效控制风险的基础上，追求基金资产长期稳定增值。 |
| 投资策略 | 本基金管理人将以经济周期和宏观政策分析为前提，综合运用定量分析和定性分析手段，对证券市场当期的系统性风险以及可预见的未来时期内各大类资产的预期风险和预期收益率进行分析评估，并据此制定本基金在债券、股票、现金等资产之间的配置比例、调整原则和调整范围，定期或不定期地进行调整，以达到规避风险及提高收益的目的。 |
| 业绩比较基准 | 中证全债指数 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。 |
| 项目 | 基金管理人 | 基金托管人 |
| 名称 | 南方基金管理有限公司 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 信息披露负责人 | 姓名 | 鲍文革 | 赵会军 |
| 联系电话 | ０７５５－８２７６３８８８ | ０１０－６６１０５７９９ |
| 电子邮箱 | ｍａｎａｇｅｒ＠ｓｏｕｔｈｅｒｎｆｕｎｄ．ｃｏｍ | ｃｕｓｔｏｄｙ＠ｉｃｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ |
| 客户服务电话 | ４００－８８９－８８９９ | ９５５８８ |
| 传真 | ０７５５－８２７６３８８９ | ０１０－６６１０５７９８ |
| ３．１．１ 期间数据和指标 | ２０１２年 | ２０１１年 | ２０１０年１１月３日（基金合同生效日）－２０１０年１２月３１日 |
| | 南方广利回报债券Ａ／Ｂ | 南方广利回报债券Ｃ | 南方广利回报债券Ａ／Ｂ | 南方广利回报债券Ｃ | 南方广利回报债券Ａ／Ｂ | 南方广利回报债券Ｃ |
| 本期已实现收益 | １７，０３６，４０８．６３ | １３，８７０，３９８．７７ | －３，９４７，６１４．４０ | －７，４１２，３４２．２４ | １，８０５，１５８．６６ | １，５０４，７７３．７０ |
| 本期利润 | ８５，１６１，９５７．７４ | ７９，９９５，５９９．７９ | －６０，２８２，１４５．９４ | －５３，４４２，２１５．６０ | １，５７９，２４４．９３ | ７０５，９６７．９７ |
| 加权平均基金份额本期利润 | ０．１０９１ | ０．１０３５ | －０．０５６７ | －０．０５０４ | ０．００１０ | ０．０００３ |
| 本期基金份额净值增长率 | １３．１９％ | １２．７１％ | －６．０９％ | －６．４０％ | ０．１０％ | ０．００％ |
| ３．１．２ 期末数据和指标 | ２０１２年末 | ２０１１年末 | ２０１０年末 |
| 期末可供分配基金份额利润 | ０．０１０５ | ０．００２２ | －０．０５９６ | －０．０６４１ | ０．００１０ | ０．０００３ |
| 期末基金资产净值 | ６５４，７９５，０２６．５８ | ６４８，３４４，７５６．６３ | ６９５，８３２，３１６．８４ | ７０３，３０７，３２０．１５ | １，３２１，０４７，６３９．０３ | ２，０９５，７４９，２３２．２９ |
| 期末基金份额净值 | １．０６４ | １．０５５ | ０．９４０ | ０．９３６ | １．００１ | １．０００ |
| 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 | ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｎｆｆｕｎｄ．ｃｏｍ |
| 基金年度报告备置地点 | 基金管理人、基金托管人的办公地址 |
| ３．１．１ 期间数据和指标 | 份额净值增长率① | 份额净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 过去三个月 | ２．７０％ | ０．１５％ | ０．５８％ | ０．０４％ | ２．１２％ | ０．１１％ |
| 过去六个月 | ２．０１％ | ０．２４％ | ０．４１％ | ０．０６％ | １．６０％ | ０．１８％ |
| 过去一年 | １３．１９％ | ０．３０％ | ３．５２％ | ０．０７％ | ９．６７％ | ０．２３％ |
| 自基金合同生效起至今 | ６．４０％ | ０．３２％ | ８．４６％ | ０．１１％ | －２．０６％ | ０．２１％ |
| 阶段 | 份额净值增长率① | 份额净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 过去三个月 | ２．５３％ | ０．１６％ | ０．５８％ | ０．０４％ | １．９５％ | ０．１２％ |
| 过去六个月 | １．８３％ | ０．２４％ | ０．４１％ | ０．０６％ | １．４２％ | ０．１８％ |
| 过去一年 | １２．７１％ | ０．３０％ | ３．５２％ | ０．０７％ | ９．１９％ | ０．２３％ |
| 自基金合同生效起至今 | ５．５０％ | ０．３２％ | ８．４６％ | ０．１１％ | －２．９６％ | ０．２１％ |
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理（助理）期限 | 证券从业年限 | 说明 |
| 任职日期 | 离任日期 |
| 韩亚庆 | 本基金的基金经理 | ２０１０年１１月３日 | － | １２ | 经济学硕士，具有基金从业资格。２０００年开始从事固定收益类证券承销、研究与投资管理，曾任职于国家开发银行资金局、全国社会保障基金理事会投资部。２００８年加入南方基金，２０１０年５月至今，担任固定收益部副总监；２００８年１１月至今，任南方现金基金经理；２０１０年１１月至今，任南方广利基金经理。 |
| 资 产 | 本期末
２０１２年１２月３１日 | 上年度末
２０１１年１２月３１日 |
| 资 产： | | |
| 银行存款 | ３６，５１１，７６７．１９ | ３，７９５，７１８．５６ |
| 结算备付金 | ３４，６７７，６１７．８９ | ２８，５４０，１８１．６０ |
| 存出保证金 | １，６６７，４９９．５２ | ４８１，０５５．８９ |
| 交易性金融资产 | １，９８４，８６５，７６２．９２ | ２，０９７，３２２，８４８．７２ |
| 其中：股票投资 | ２４９，７８９，０３１．８５ | ２７５，２４２，０２４．８４ |
| 基金投资 | － | － |
| 债券投资 | １，７３５，０７６，７３１．０７ | １，８２２，０８０，８２３．８８ |
| 资产支持证券投资 | － | － |
| 衍生金融资产 | － | － |
| 买入返售金融资产 | － | － |
| 应收证券清算款 | ８３，９６７，１６８．１２ | ４６，８６２，０７６．１８ |
| 应收利息 | ３５，９１７，８０３．６９ | ３０，７７５，０８２．２５ |
| 应收股利 | － | － |
| 应收申购款 | ３，０７１，７７３．２４ | １２，８２２．８３ |
| 递延所得税资产 | － | － |
| 其他资产 | － | － |
| 资产总计 | ２，１８０，６７９，３９２．５７ | ２，２０７，７８９，７８６．０３ |
| 负债和所有者权益 | 本期末
２０１２年１２月３１日 | 上年度末
２０１１年１２月３１日 |
| 负 债： | | |
| 短期借款 | － | － |
| 交易性金融负债 | － | － |
| 衍生金融负债 | － | － |
| 卖出回购金融资产款 | ７５６，８８２，４７４．５６ | ８０４，７１２，８６６．１２ |
| 应付证券清算款 | － | － |
| 应付赎回款 | １１７，７６４，３６４．５１ | １，３９３，７９２．２０ |
| 应付管理人报酬 | ７７３，７５０．８５ | ８２５，７３７．１２ |
| 应付托管费 | ２３８，０７７．１８ | ２５４，０７２．９５ |
| 应付销售服务费 | ２３１，２４７．３９ | ２４３，７８２．０６ |
| 应付交易费用 | １，０４５，７６８．１０ | ５６８，６４１．１５ |
| 应交税费 | － | － |
| 应付利息 | １７２，４７５．４０ | ２５３，６０４．８０ |
| 应付利润 | － | － |
| 递延所得税负债 | － | － |
| 其他负债 | ４３１，４５１．３７ | ３９７，６５２．６４ |
| 负债合计 | ８７７，５３９，６０９．３６ | ８０８，６５０，１４９．０４ |
| 所有者权益： | | |
| 实收基金 | １，２２９，６４１，２８９．８１ | １，４９１，３９８，５９６．５７ |
| 未分配利润 | ７３，４９８，４９３．４０ | －９２，２５８，９５９．５８ |
| 所有者权益合计 | １，３０３，１３９，７８３．２１ | １，３９９，１３９，６３６．９９ |
| 负债和所有者权益总计 | ２，１８０，６７９，３９２．５７ | ２，２０７，７８９，７８６．０３ |
| 项目 | 本期
２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日 | 上年度可比期间
２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日 |
| 一、收入 | ２０６，３９６，４８６．７２ | －６９，３３８，１７６．９９ |
| １．利息收入 | ９３，１０９，５１０．７４ | ９３，９４４，１１５．４５ |
| 其中：存款利息收入 | ６６９，４０９．０６ | ７９２，６９６．１４ |
| 债券利息收入 | ９２，４１１，２５７．３０ | ９０，２６１，２７０．１９ |
| 资产支持证券利息收入 | － | － |
| 买入返售金融资产收入 | ２８，８４４．３８ | ２，８９０，１４９．１２ |
| 其他利息收入 | － | － |
| ２．投资收益（损失以“－”填列） | －２１，８３６，４３０．６０ | －６１，３２０，０６６．０３ |
| 其中：股票投资收益 | －７４２，２２３．５０ | －４６，６５８，４９９．００ |
| 基金投资收益 | － | － |
| 债券投资收益 | －２２，６６１，８４１．３３ | －１７，４２５，０８５．４３ |
| 资产支持证券投资收益 | － | － |
| 衍生工具收益 | － | － |
| 股利收益 | １，５６７，６３４．２３ | ２，７６３，５１８．４０ |
| ３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | １３４，２５０，７５０．１３ | －１０２，３６４，４０４．９０ |
| ４．汇兑收益（损失以“－”号填列） | － | － |
| ５．其他收入（损失以“－”号填列） | ８７２，６５６．４５ | ４０２，１７８．４９ |
| 减：二、费用 | ４１，２３８，９２９．１９ | ４４，３８６，１８４．５５ |
| １．管理人报酬 | １０，１７８，９８５．８８ | １３，６５１，６９３．０３ |
| ２．托管费 | ３，１３１，９９５．７０ | ４，２００，５２０．９７ |
| ３．销售服务费 | ３，１０５，５３９．９２ | ４，２２０，８０１．４３ |
| ４．交易费用 | ６，０１４，５９３．５９ | ３，８０３，８７８．４２ |
| ５．利息支出 | １８，３６２，８７７．４２ | １８，０４４，３８０．６４ |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | １８，３６２，８７７．４２ | １８，０４４，３８０．６４ |
| ６．其他费用 | ４４４，９３６．６８ | ４６４，９１０．０６ |
| 三、利润总额 （亏损总额以“－”号填列） | １６５，１５７，５５７．５３ | －１１３，７２４，３６１．５４ |
| 减：所得税费用 | － | － |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | １６５，１５７，５５７．５３ | －１１３，７２４，３６１．５４ |
| 项目 | 本期
２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日 |
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | １，４９１，３９８，５９６．５７ | －９２，２５８，９５９．５８ | １，３９９，１３９，６３６．９９ |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） | － | １６５，１５７，５５７．５３ | １６５，１５７，５５７．５３ |
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“－”号填列） | －２６１，７５７，３０６．７６ | ５９９，８９５．４５ | －２６１，１５７，４１１．３１ |
| 其中：１．基金申购款 | １，６１４，００５，４７６．２２ | ５２，７６９，４４０．０１ | １，６６６，７７４，９１６．２３ |
| ２．基金赎回款 | －１，８７５，７６２，７８２．９８ | －５２，１６９，５４４．５６ | －１，９２７，９３２，３２７．５４ |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列） | － | － | － |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | １，２２９，６４１，２８９．８１ | ７３，４９８，４９３．４０ | １，３０３，１３９，７８３．２１ |
| 项目 | 上年度可比期间
２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日 |
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | ３，４１４，７０６，７８２．３３ | ２，０９０，０８８．９９ | ３，４１６，７９６，８７１．３２ |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） | － | －１１３，７２４，３６１．５４ | －１１３，７２４，３６１．５４ |
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“－”号填列） | －１，９２３，３０８，１８５．７６ | １９，３７５，３１２．９７ | －１，９０３，９３２，８７２．７９ |
| 其中：１．基金申购款 | ２０５，６５０，７７７．９９ | －１，２４５，５３９．３８ | ２０４，４０５，２３８．６１ |
| ２．基金赎回款 | －２，１２８，９５８，９６３．７５ | ２０，６２０，８５２．３５ | －２，１０８，３３８，１１１．４０ |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列） | － | － | － |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | １，４９１，３９８，５９６．５７ | －９２，２５８，９５９．５８ | １，３９９，１３９，６３６．９９ |
| ７．４．１２．１．１ 受限证券类别：股票 |
证券
代码 | 证券
名称 | 成功
认购日 | 可流通日 | 流通受限类型 | 认购
价格 | 期末估值单价 | 数量
（单位：股） | 期末
成本总额 | 期末估值总额 | 备注 |
| ０００８２６ | 桑德环境 | ２０１２年１２月３１日 | ２０１３年１月１０日 | 配股 | １２．７１ | ２２．９９ | ７３，９６１ | ９４０，０４４．３１ | １，７００，３６３．３９ | － |
| ７．４．１２．１．２ 受限证券类别：债券 |
证券
代码 | 证券
名称 | 成功
认购日 | 可流通日 | 流通受限类型 | 认购
价格 | 期末估值单价 | 数量
（单位：张） | 期末
成本总额 | 期末估值总额 | 备注 |
| １２７００１ | 海直转债 | ２０１２年１２月２４日 | ２０１３年１月７日 | 配债 | １００．００ | １００．００ | ２０，５９０ | ２，０５９，０００．００ | ２，０５９，０００．００ | － |
| 关联方名称 | 与本基金的关系 |
| 南方基金管理有限公司（“南方基金”） | 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 |
| 中国工商银行股份有限公司（“中国工商银行”） | 基金托管人、基金代销机构 |
| 华泰证券股份有限公司（“华泰证券”） | 基金管理人的股东、基金代销机构 |
| 兴业证券股份有限公司（“兴业证券”） | 基金管理人的股东、基金代销机构 |
| 厦门国际信托有限公司 | 基金管理人的股东 |
| 深圳市投资控股有限公司 | 基金管理人的股东 |
| 华泰联合证券有限责任公司（“华泰联合证券”） | 基金管理人的股东华泰证券的控股子公司、基金代销机构 |
| 关联方名称 | 本期
２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日 | 上年度可比期间
２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日 |
| 成交金额 | 占当期股票
成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期股票
成交总额的比例 |
| 华泰证券 | ２，７７０，１３０，６８０．７８ | ７２．０３％ | ２，５０４，８９７，８１４．０２ | １００．００％ |
| 关联方名称 | 本期
２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日 |
当期
佣金 | 占当期佣金总量的比例 | 期末应付佣金余额 | 占期末应付佣金总额的比例 |
| 华泰证券 | ２，３５５，５７０．４１ | ７０．８７％ | ３０９，５０５．３２ | ３０．５７％ |
| 关联方名称 | 上年度可比期间
２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日 |
当期
佣金 | 占当期佣金总量的比例 | 期末应付佣金余额 | 占期末应付佣金总额的比例 |
| 华泰证券 | ２，０８２，１４０．８８ | １００．００％ | ５２９，７５２．１８ | １００．００％ |
| 项目 | 本期
２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日 | 上年度可比期间
２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日 |
| 当期发生的基金应支付的管理费 | １０，１７８，９８５．８８ | １３，６５１，６９３．０３ |
| 其中：支付销售机构的客户维护费 | ３，２３６，５８０．６８ | ４，４５９，２９３．２１ |
| 项目 | 本期
２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日 | 上年度可比期间
２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日 |
| 当期发生的基金应支付的托管费 | ３，１３１，９９５．７０ | ４，２００，５２０．９７ |
获得销售服务费的
各关联方名称 | 本期
２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日 |
| 当期发生的基金应支付的销售服务费 |
| 南方广利回报债券Ａ／Ｂ | 南方广利回报债券Ｃ | 合计 |
| 中国工商银行 | － | １，６１６，６４９．７４ | １，６１６，６４９．７４ |
| 南方基金 | － | ２６９，９８９．０８ | ２６９，９８９．０８ |
| 华泰证券 | － | ２９，９９５．２０ | ２９，９９５．２０ |
| 兴业证券 | － | ３，６０８．９４ | ３，６０８．９４ |
| 合计 | － | １，９２０，２４２．９６ | １，９２０，２４２．９６ |
获得销售服务费的
各关联方名称 | 上年度可比期间
２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日 |
| 当期发生的基金应支付的销售服务费 |
| 南方广利回报债券Ａ／Ｂ | 南方广利回报债券Ｃ | 合计 |
| 中国工商银行 | － | ２，６９８，７４１．６５ | ２，６９８，７４１．６５ |
| 华泰证券 | － | ５９，２０３．５６ | ５９，２０３．５６ |
| 南方基金 | － | ４５，３８９．４２ | ４５，３８９．４２ |
| 华泰联合证券 | － | ７７８．３０ | ７７８．３０ |
| 兴业证券 | － | ５１９．４６ | ５１９．４６ |
| 合计 | － | ２，８０４，６３２．３９ | ２，８０４，６３２．３９ |
获得销售服务费的
各关联方名称 | | | | | |
银行间市场交易的
各关联方名称 | 债券交易金额 | 基金逆回购 | 基金正回购 |
| 基金买入 | 基金卖出 | 交易金额 | 利息收入 | 交易金额 | 利息支出 |
| 中国工商银行 | － | ５１，８６６，９５５．７９ | － | － | － | － |
上年度可比期间
２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日 |
银行间市场交易的
各关联方名称 | 债券交易金额 | 基金逆回购 | 基金正回购 |
| 基金买入 | 基金卖出 | 交易金额 | 利息收入 | 交易金额 | 利息支出 |
| 中国工商银行 | － | １８８，４１７，１６４．６０ | － | － | ２，６００，３００，０００．００ | ６４２，１２４．２７ |
关联方
名称 | 本期
２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日 | 上年度可比期间
２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日 |
| 期末余额 | 当期利息收入 | 期末余额 | 当期利息收入 |
| 中国工商银行 | ３６，５１１，７６７．１９ | ２５４，６９７．８０ | ３，７９５，７１８．５６ | ４０２，３１１．０８ |
本期
２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日 |
| 关联方名称 | 证券代码 | 证券名称 | 发行方式 | 基金在承销期内买入 |
| 数量（单位：份） | 总金额 |
| 兴业证券 | １２２１５６ | １２厦工债 | 新债承销 | １４０，０００ | １４，０００，０００．００ |
| 兴业证券 | １２４０３５ | １２榆城投债 | 新债承销 | ３０，０００ | ３，０００，０００．００ |
| 华泰联合证券 | １２８０３３１ | １２张家界经投债 | 新债承销 | ２００，０００ | ２０，０００，０００．００ |
| 华泰联合证券 | １２８０１５１ | １２沪地产债 | 新债承销 | １００，０００ | １０，０００，０００．００ |
| 华泰证券 | １２８２０２７ | １２兖矿债ＭＴＮ１ | 新债承销 | ３００，０００ | ３０，０００，０００．００ |
上年度可比期间
２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日 |
| 关联方名称 | 证券代码 | 证券名称 | 发行方式 | 基金在承销期内买入 |
| 数量（单位：份） | 总金额 |
| 华泰联合证券 | １２２８１９ | １１常城建债 | 新债分销 | ２００，０００ | ２０，０００，０００．００ |
| 华泰联合证券 | １２２０７９ | １１上港０２ | 新债承销 | １００，０００ | １０，０００，０００．００ |
| 兴业证券 | １２２０８５ | １１深高速 | 新债分销 | １００，０００ | １０，０００，０００．００ |
| 债券代码 | 债券名称 | 回购到期日 | 期末估值单价 | 数量（张） | 期末估值总额 |
| ９８０１５９ | ０９衡城投债 | ２０１３年１月４日 | １０１．９２ | ５００，０００ | ５０，９６０，０００．００ |
| １０８０１６４ | １０盐城城资债０２ | ２０１３年１月７日 | １０１．４７ | ５００，０００ | ５０，７３５，０００．００ |
| １０８０００９ | １０泰州债 | ２０１３年１月４日 | １０１．４２ | ３００，０００ | ３０，４２６，０００．００ |
| １１８０１３５ | １１义煤债 | ２０１３年１月７日 | １０３．４４ | ２００，０００ | ２０，６８８，０００．００ |
| １０８０１６９ | １０湖州城投债 | ２０１３年１月７日 | １０１．５６ | ２００，０００ | ２０，３１２，０００．００ |
| １１８０１０４ | １１杭高新债 | ２０１３年１月４日 | １０１．３４ | ２００，０００ | ２０，２６８，０００．００ |
| １１０４０２ | １１农发０２ | ２０１３年１月７日 | ９９．３８ | ２００，０００ | １９，８７６，０００．００ |
| １１８２３３０ | １１沪豫园ＭＴＮ１ | ２０１３年１月８日 | １０３．６９ | １００，０００ | １０，３６９，０００．００ |
| １２０２４２ | １２国开４２ | ２０１３年１月７日 | ９８．６３ | １０５，０００ | １０，３５６，１５０．００ |
| １２８０１５１ | １２沪地产债 | ２０１３年１月７日 | １０２．１３ | １００，０００ | １０，２１３，０００．００ |
| １１８００２１ | １１桐庐债 | ２０１３年１月７日 | １０１．６４ | １００，０００ | １０，１６４，０００．００ |
| １２８２１２４ | １２京城建ＭＴＮ１ | ２０１３年１月４日 | １０１．４７ | １００，０００ | １０，１４７，０００．００ |
| １２８０１６１ | １２首开债 | ２０１３年１月７日 | １０１．１９ | １００，０００ | １０，１１９，０００．００ |
| １２８０２３３ | １２龙岩城投债 | ２０１３年１月４日 | １０１．０９ | １００，０００ | １０，１０９，０００．００ |
| １２８２１４９ | １２龙煤ＭＴＮ１ | ２０１３年１月８日 | １００．８８ | １００，０００ | １０，０８８，０００．００ |
| １１８２３３１ | １１徐工ＭＴＮ２ | ２０１３年１月８日 | ９９．９８ | １００，０００ | ９，９９８，０００．００ |
| １２８２４２４ | １２沪城建ＭＴＮ１ | ２０１３年１月８日 | ９９．９５ | １００，０００ | ９，９９５，０００．００ |
| １０８０１２２ | １０徐州债 | ２０１３年１月４日 | ９９．７９ | １００，０００ | ９，９７９，０００．００ |
| １１８２３９２ | １１川投ＭＴＮ１ | ２０１３年１月８日 | １０１．０４ | ２２，０００ | ２，２２２，８８０．００ |
| １２８２４１１ | １２三花ＭＴＮ２ | ２０１３年１月７日 | １００．１６ | ２２，０００ | ２，２０３，５２０．００ |
| １２８２１８６ | １２有研院ＭＴＮ１ | ２０１３年１月４日 | １００．５４ | １２，０００ | １，２０６，４８０．００ |
| 合计 | | | | ３，２６１，０００ | ３３０，４３５，０３０．００ |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的比例（％） |
| １ | 权益投资 | ２４９，７８９，０３１．８５ | １１．４５ |
| | 其中：股票 | ２４９，７８９，０３１．８５ | １１．４５ |
| ２ | 固定收益投资 | １，７３５，０７６，７３１．０７ | ７９．５７ |
| | 其中：债券 | １，７３５，０７６，７３１．０７ | ７９．５７ |
| | 资产支持证券 | － | － |
| ３ | 金融衍生品投资 | － | － |
| ４ | 买入返售金融资产 | － | － |
| | 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | － | － |
| ５ | 银行存款和结算备付金合计 | ７１，１８９，３８５．０８ | ３．２６ |
| ６ | 其他各项资产 | １２４，６２４，２４４．５７ | ５．７１ |
| ７ | 合计 | ２，１８０，６７９，３９２．５７ | １００．００ |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| Ａ | 农、林、牧、渔业 | － | － |
| Ｂ | 采掘业 | ３０，９５２，１３１．６８ | ２．３８ |
| Ｃ | 制造业 | １７５，６５７，５７７．７７ | １３．４８ |
| Ｃ０ | 食品、饮料 | ４１，５１２，９５４．３５ | ３．１９ |
| Ｃ１ | 纺织、服装、皮毛 | － | － |
| Ｃ２ | 木材、家具 | － | － |
| Ｃ３ | 造纸、印刷 | － | － |
| Ｃ４ | 石油、化学、塑胶、塑料 | ５，９５９，４８０．００ | ０．４６ |
| Ｃ５ | 电子 | ３３，９５１，９１５．９１ | ２．６１ |
| Ｃ６ | 金属、非金属 | １１，５７４，３９３．３６ | ０．８９ |
| Ｃ７ | 机械、设备、仪表 | ７２，４３３，３５５．０４ | ５．５６ |
| Ｃ８ | 医药、生物制品 | １０，２２５，４７９．１１ | ０．７８ |
| Ｃ９９ | 其他制造业 | － | － |
| Ｄ | 电力、煤气及水的生产和供应业 | － | － |
| Ｅ | 建筑业 | － | － |
| Ｆ | 交通运输、仓储业 | － | － |
| Ｇ | 信息技术业 | ２，６９９，０００．００ | ０．２１ |
| Ｈ | 批发和零售贸易 | １１，６６６，０３１．７１ | ０．９０ |
| Ｉ | 金融、保险业 | １５，１７３，１６９．２５ | １．１６ |
| Ｊ | 房地产业 | － | － |
| Ｋ | 社会服务业 | ７，３６８，２０３．０４ | ０．５７ |
| Ｌ | 传播与文化产业 | ２，５６０，１１８．４０ | ０．２０ |
| Ｍ | 综合类 | ３，７１２，８００．００ | ０．２８ |
| | 合计 | ２４９，７８９，０３１．８５ | １９．１７ |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| １ | ６００１９９ | 金种子酒 | ７１７，０５０ | １３，７７４，５３０．５０ | １．０６ |
| ２ | ０００３３８ | 潍柴动力 | ５１９，４４４ | １３，１４７，１２７．６４ | １．０１ |
| ３ | ０００９７０ | 中科三环 | ４０１，０００ | １３，０６８，５９０．００ | １．００ |
| ４ | ３００１５９ | 新研股份 | ７９６，１０３ | １２，５７８，４２７．４０ | ０．９７ |
| ５ | ３０００２２ | 吉峰农机 | １，４６３，７４３ | １１，６６６，０３１．７１ | ０．９０ |
| ６ | ０００５９６ | 古井贡酒 | ２３２，４００ | ７，９６６，６７２．００ | ０．６１ |
| ７ | ６０１６３３ | 长城汽车 | ３１６，７００ | ７，５０５，７９０．００ | ０．５８ |
| ８ | ０００８２６ | 桑德环境 | ３２０，４９６ | ７，３６８，２０３．０４ | ０．５７ |
| ９ | ０００５８１ | 威孚高科 | ２２９，７０１ | ７，３２７，４６１．９０ | ０．５６ |
| １０ | ０００５６８ | 泸州老窖 | ２０３，７００ | ７，２１０，９８０．００ | ０．５５ |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计买入金额 | 占期初基金资产净值比例（％） |
| １ | ０００５６２ | 宏源证券 | ５５，０５６，１７４．７８ | ３．９４ |
| ２ | ６００５１９ | 贵州茅台 | ４１，４３９，０９６．４８ | ２．９６ |
| ３ | ６０００４８ | 保利地产 | ３７，５９２，７７３．９１ | ２．６９ |
| ４ | ００００２４ | 招商地产 | ３７，３０４，３２９．８４ | ２．６７ |
| ５ | ００２４８２ | 广田股份 | ３５，７３７，２２７．９５ | ２．５５ |
| ６ | ００２６９４ | 顾地科技 | ３５，１００，０００．００ | ２．５１ |
| ７ | ６００１０９ | 国金证券 | ３４，６９３，４９８．００ | ２．４８ |
| ８ | ００２３０４ | 洋河股份 | ３１，２７６，２９５．０９ | ２．２４ |
| ９ | ６００８０１ | 华新水泥 | ３０，５１９，８７８．０３ | ２．１８ |
| １０ | ００２５４７ | 春兴精工 | ３０，２８２，２０１．８８ | ２．１６ |
| １１ | ００２０２９ | 七匹狼 | ３０，２６２，０４３．０３ | ２．１６ |
| １２ | ０００７９９ | 酒鬼酒 | ２８，５５０，５２２．１４ | ２．０４ |
| １３ | ６００５８５ | 海螺水泥 | ２８，３６６，５８７．４１ | ２．０３ |
| １４ | ００２４２９ | 兆驰股份 | ２４，８５７，１５４．９２ | １．７８ |
| １５ | ６００８３７ | 海通证券 | ２４，０６９，９００．４２ | １．７２ |
| １６ | ００２５８９ | 瑞康医药 | ２３，６１４，２９９．７２ | １．６９ |
| １７ | ６０１９３９ | 建设银行 | ２３，４６５，０７８．５５ | １．６８ |
| １８ | ６０１２８８ | 农业银行 | ２３，４０７，３７８．６１ | １．６７ |
| １９ | ６０１９８８ | 中国银行 | ２３，３９１，５１０．９５ | １．６７ |
| ２０ | ６００３８３ | 金地集团 | ２３，０８２，０８０．６８ | １．６５ |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计卖出金额 | 占期初基金资产净值比例（％） |
| １ | ６０００４８ | 保利地产 | ５６，７１０，３２５．０５ | ４．０５ |
| ２ | ０００５６２ | 宏源证券 | ５５，８４９，２１０．５０ | ３．９９ |
| ３ | ００２６９４ | 顾地科技 | ５１，９０９，８４７．２４ | ３．７１ |
| ４ | ００００２４ | 招商地产 | ４２，７６３，９４４．０９ | ３．０６ |
| ５ | ６００８３７ | 海通证券 | ４０，４２２，６１７．３２ | ２．８９ |
| ６ | ０００００２ | 万科Ａ | ３８，７５９，７２９．８４ | ２．７７ |
| ７ | ６００１０９ | 国金证券 | ３７，３４３，０１９．６２ | ２．６７ |
| ８ | ６００５１９ | 贵州茅台 | ３６，６７５，０６４．２１ | ２．６２ |
| ９ | ６００５８５ | 海螺水泥 | ３６，２１１，１８５．３６ | ２．５９ |
| １０ | ００２４８２ | 广田股份 | ３５，６７９，３７７．３２ | ２．５５ |
| １１ | ００２０２９ | 七匹狼 | ３４，３３８，９０１．６９ | ２．４５ |
| １２ | ６００３８３ | 金地集团 | ３４，１２２，６１６．１４ | ２．４４ |
| １３ | ００２５４７ | 春兴精工 | ３３，８３６，３３６．２２ | ２．４２ |
| １４ | ６００８０１ | 华新水泥 | ３１，３４３，２９９．１１ | ２．２４ |
| １５ | ００２３０４ | 洋河股份 | ３０，２７７，３７８．９６ | ２．１６ |
| １６ | ０００７９９ | 酒鬼酒 | ２９，１７１，９５５．１４ | ２．０８ |
| １７ | ００２６７３ | 西部证券 | ２６，４６５，５４２．６９ | １．８９ |
| １８ | ００２４２９ | 兆驰股份 | ２６，２７３，４３９．４６ | １．８８ |
| １９ | ００２６９３ | 双成药业 | ２６，０９９，５３３．００ | １．８７ |
| ２０ | ３００３００ | 汉鼎股份 | ２６，０６０，９７１．６２ | １．８６ |
| 买入股票成本（成交）总额 | １，９６３，６８２，０３２．５４ |
| 卖出股票收入（成交）总额 | ２，０７４，１０４，６８０．９９ |
| 序号 | 债券品种 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| １ | 国家债券 | － | － |
| ２ | 央行票据 | － | － |
| ３ | 金融债券 | ８９，４８７，０００．００ | ６．８７ |
| | 其中：政策性金融债 | ８９，４８７，０００．００ | ６．８７ |
| ４ | 企业债券 | １，１３６，３５８，４２６．３３ | ８７．２０ |
| ５ | 企业短期融资券 | － | － |
| ６ | 中期票据 | ４９７，６８０，０００．００ | ３８．１９ |
| ７ | 可转债 | １１，５５１，３０４．７４ | ０．８９ |
| ８ | 其他 | － | － |
| ９ | 合计 | １，７３５，０７６，７３１．０７ | １３３．１５ |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| １ | １１２０９７ | １２亚厦债 | ６００，０４０ | ５９，７０３，９８０．００ | ４．５８ |
| ２ | ０９８０１５９ | ０９衡城投债 | ５００，０００ | ５０，９６０，０００．００ | ３．９１ |
| ３ | １０８０１６４ | １０盐城城资债０２ | ５００，０００ | ５０，７３５，０００．００ | ３．８９ |
| ４ | １２８０１６５ | １２苏园建债 | ５００，０００ | ５０，４２５，０００．００ | ３．８７ |
| ５ | １２０２２８ | １２国开２８ | ５００，０００ | ４９，８８５，０００．００ | ３．８３ |
| 序号 | 名称 | 金额 |
| １ | 存出保证金 | １，６６７，４９９．５２ |
| ２ | 应收证券清算款 | ８３，９６７，１６８．１２ |
| ３ | 应收股利 | － |
| ４ | 应收利息 | ３５，９１７，８０３．６９ |
| ５ | 应收申购款 | ３，０７１，７７３．２４ |
| ６ | 其他应收款 | － |
| ７ | 待摊费用 | － |
| ８ | 其他 | － |
| ９ | 合计 | １２４，６２４，２４４．５７ |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| １ | １２５０８９ | 深机转债 | ５，１６１，４９４．４４ | ０．４０ |
| ２ | １１０００７ | 博汇转债 | ２，９２９，２９１．５０ | ０．２２ |
| ３ | １２５７３１ | 美丰转债 | １，４０１，５１８．８０ | ０．１１ |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 流通受限部分的公允价值 | 占基金资产净值比例（％） | 流通受限情况说明 |
| １ | ０００８２６ | 桑德环境 | １，７００，３６３．３９ | ０．１３ | 新股锁定 |
| 份额级别 | 持有人户数（户） | 户均持有的基金份额 | 持有人结构 |
| 机构投资者 | 个人投资者 |
| 持有份额 | 占总份额比例 | 持有份额 | 占总份额比例 |
| 南方广利回报债券Ａ／Ｂ | １２，０５３ | ５１，０５３．５８ | １１３，１９７，４１９．４８ | １８．４０％ | ５０２，１５１，４２０．７１ | ８１．６０％ |
| 南方广利回报债券Ｃ | １１，００５ | ５５，８１９．４０ | １１７，２４８，４８４．９８ | １９．０９％ | ４９７，０４３，９６４．６４ | ８０．９１％ |
| 合计 | ２３，０５８ | ５３，３２８．１９ | ２３０，４４５，９０４．４６ | １８．７４％ | ９９９，１９５，３８５．３５ | ８１．２６％ |
| 份额级别 | 份额级别 | 持有份额总数（份） | 占基金总份额比例 |
| 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 | 南方广利回报债券Ａ／Ｂ | ４４１，３２４．６６ | ０．０７１７％ |
| 南方广利回报债券Ｃ | ３，５３７．６８ | ０．０００６％ |
| 合计 | ４４４，８６２．３４ | ０．０３６２％ |
| 项目 | 南方广利回报债券Ａ／Ｂ | 南方广利回报债券Ｃ |
| 基金合同生效日（２０１０年１１月３日）基金份额总额 | １，６１５，０４９，４５９．３４ | ２，９５０，５７８，１５６．７７ |
| 本报告期期初基金份额总额 | ７３９，９３４，９７２．３３ | ７５１，４６３，６２４．２４ |
| 本报告期基金总申购份额 | ７４７，８３９，４１９．６５ | ８６６，１６６，０５６．５７ |
| 减：本报告期基金总赎回份额 | ８７２，４２５，５５１．７９ | １，００３，３３７，２３１．１９ |
| 本报告期基金拆分变动份额 | － | － |
| 本报告期期末基金份额总额 | ６１５，３４８，８４０．１９ | ６１４，２９２，４４９．６２ |
| 本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 |
| 本报告期内本基金未更换会计师事务所，本年度支付给普华永道中天会计师事务所有限公司审计费用８３，０００．００元，该审计机构已提供审计服务的连续年限为２年。 |
| 券商名称 | 交易单元数量 | 股票交易 | 应支付该券商的佣金 | 备注 |
| 成交金额 | 占当期股票
成交总额的比例 | 佣金 | 占当期佣金
总量的比例 |
| 华泰证券 | ２ | ２，７７０，１３０，６８０．７８ | ７２．０３％ | ２，３５５，５７０．４１ | ７０．８７％ | － |
| 海通证券 | １ | ７７２，６１９，９６３．９９ | ２０．０９％ | ６９９，２６５．００ | ２１．０４％ | － |
| 东北证券 | １ | １８１，３３８，００８．５３ | ４．７２％ | １５９，１４０．２８ | ４．７９％ | 本期新增 |
| 国金证券 | １ | １２１，８５８，２２２．２８ | ３．１７％ | １０９，９１３．１５ | ３．３１％ | 本期新增 |
| 本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 |
| 券商名称 | 债券交易 | 债券回购交易 | 权证交易 |
| 成交金额 | 占当期债券
成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期债券回购
成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期权证
成交总额的比例 |
| 华泰证券 | ７９４，４４２，２８２．０９ | ５７．００％ | ２７，９９６，２２９，０００．００ | ４８．１８％ | － | － |
| 海通证券 | ５５３，２８４，２３３．１０ | ３９．６９％ | ２１，０８７，０００，０００．００ | ３６．２９％ | － | － |
| 东北证券 | １３，９３９．８６ | ０．００％ | １，３７４，０００，０００．００ | ２．３６％ | － | － |
| 国金证券 | ４６，１３８，１５０．８４ | ３．３１％ | ７，６５５，２００，０００．００ | １３．１７％ | － | － |
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