假设	除沪深３００指数以外的其他市场变量保持不变
分析	相关风险变量的变动	对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元）
本期末（２０１２年１２月３１日）
	沪深３００指数上升５％	２，７１６，４７２．７９
	沪深３００指数下降５％	－２，７１６，４７２．７９

７．４．１４ 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

（１） 公允价值

（ａ） 不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

（ｂ） 以公允价值计量的金融工具

（ｉ） 金融工具公允价值计量的方法

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为： 第一层级：相同资产或负债在活跃市场上（未经调整）的报价。 第二层级：直接（比如取自价格）或间接（比如根据价格推算的）可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。 第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值（不可观察输入值）。

（ｉｉ） 各层次金融工具公允价值

于２０１１年１２月３１日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为４８，７９２，５９３．６６元，属于第二层级的余额为５０６，０００．００元，无属于第三层级的余额。

（ｉｉｉ） 公允价值所属层次间的重大变动

本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层级未发生重大变动。

（ｉｖ） 第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

（２） 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§８ 投资组合报告

８．１ 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	４９，２９８，５９３．６６	８４．５５
	其中：股票	４９，２９８，５９３．６６	８４．５５
２	固定收益投资	－	－
	其中：债券	－	－
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	３，４９２，２７１．５３	５．９９
６	其他各项资产	５，５１６，９６０．７４	９．４６
７	合计	５８，３０７，８２５．９３	１００．００

８．２ 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	－	－
Ｂ	采掘业	１，５４２，５００．００	２．８１
Ｃ	制造业	２８，７３１，３７３．６６	５２．２６
Ｃ０	食品、饮料	３，３１８，６５０．００	６．０４
Ｃ１	纺织、服装、皮毛	１，７９７，９３１．４０	３．２７
Ｃ２	木材、家具	－	－
Ｃ３	造纸、印刷	－	－
Ｃ４	石油、化学、塑胶、塑料	３，０４４，１７９．２６	５．５４
Ｃ５	电子	５，２９４，２００．００	９．６３
Ｃ６	金属、非金属	５，８３９，２６３．００	１０．６２
Ｃ７	机械、设备、仪表	７，２１４，６００．００	１３．１２
Ｃ８	医药、生物制品	２，２２２，５５０．００	４．０４
Ｃ９９	其他制造业	－	－
Ｄ	电力、煤气及水的生产和供应业	８８８，０００．００	１．６２
Ｅ	建筑业	－	－
Ｆ	交通运输、仓储业	８５０，８００．００	１．５５
Ｇ	信息技术业	４８０，０００．００	０．８７
Ｈ	批发和零售贸易	１，６９２，０００．００	３．０８
Ｉ	金融、保险业	７，７５５，２２０．００	１４．１１
Ｊ	房地产业	２，５８６，５００．００	４．７０
Ｋ	社会服务业	４，３１２，２００．００	７．８４
Ｌ	传播与文化产业	４６０，０００．００	０．８４
Ｍ	综合类	－	－
	合计	４９，２９８，５９３．６６	８９．６７

８．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	００２０４９	同方国芯	１８０，０００	３，９２９，４００．００	７．１５
２	０００４１５	渤海租赁	５００，０００	３，２８５，０００．００	５．９８
３	０００４２３	东阿阿胶	５５，０００	２，２２２，５５０．００	４．０４
４	６０００３０	中信证券	１５０，０００	２，００４，０００．００	３．６５
５	０００４０１	冀东水泥	１４０，０００	１，９３２，０００．００	３．５１
６	０００５２８	柳 工	１８０，０００	１，８０１，８００．００	３．２８
７	６０１２３３	桐昆股份	２５０，０６０	１，７９７，９３１．４０	３．２７
８	０００８７６	新 希 望	１４０，０００	１，７４８，６００．００	３．１８
９	０００８６１	海印股份	１２０，０００	１，６９２，０００．００	３．０８
１０	６００３１６	洪都航空	１２０，０００	１，６４６，４００．００	２．９９

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。

８．４ 报告期内股票投资组合的重大变动

８．４．１ 累计买入金额超出期末基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期末基金资产净值比例（％）
１	６０１６２８	中国人寿	１９，４４１，９０２．０２	３５．３６
２	６０１３１８	中国平安	１９，１０６，８１４．７１	３４．７５
３	０００４２３	东阿阿胶	１８，７１８，７１１．１９	３４．０５
４	６００９７０	中材国际	１６，３７２，３８０．６５	２９．７８
５	６００５８５	海螺水泥	１６，０６１，０３９．０１	２９．２１
６	６００１０４	上汽集团	１５，３６２，５９２．４５	２７．９４
７	６０００３０	中信证券	１４，６４５，７８８．５０	２６．６４
８	６０００３１	三一重工	１４，２４５，９８６．１７	２５．９１
９	６０００３６	招商银行	１３，５３２，１４４．１０	２４．６１
１０	６０１６０１	中国太保	１２，７４９，１１５．８１	２３．１９
１１	６０１０８８	中国神华	１２，０４６，０５９．４７	２１．９１
１２	００００６３	中兴通讯	１１，７９１，５４７．００	２１．４５
１３	０００００２	万 科Ａ	１１，５０１，３９８．９９	２０．９２
１４	６００４５６	宝钛股份	１０，７３８，２４２．０９	１９．５３
１５	６００４６０	士兰微	１０，６３４，４３４．９２	１９．３４
１６	６０００１６	民生银行	１０，４３８，６１０．００	１８．９９
１７	００２０２４	苏宁电器	１０，０４６，１８０．３０	１８．２７
１８	６００４９６	精工钢构	９，６０３，３５５．１２	１７．４７
１９	６０００００	浦发银行	９，３１８，６３４．２０	１６．９５
２０	０００００１	平安银行	９，３０６，９４８．９５	１６．９３
２１	６００８０９	山西汾酒	９，２８４，７８２．７３	１６．８９
２２	６００８８７	伊利股份	８，８６５，１２３．２５	１６．１３
２３	０００８５８	五 粮 液	８，７８５，８４８．３９	１５．９８
２４	００００３９	中集集团	８，７７４，４６３．１８	１５．９６
２５	０００８６９	张 裕Ａ	８，６７８，６５７．５０	１５．７９
２６	０００８６１	海印股份	８，６５７，４３５．６５	１５．７５
２７	０００９３７	冀中能源	８，５２２，２１８．１２	１５．５０

２８	６００５０２	安徽水利	８，４４５，９３３．６５	１５．３６
２９	６００８３７	海通证券	８，２９６，４５４．１１	１５．０９
３０	０００４１５	渤海租赁	７，９２１，３２７．０９	１４．４１
３１	６０１６９９	潞安环能	７，８９６，１２７．０３	１４．３６
３２	６００３０９	烟台万华	７，７１９，６１２．４５	１４．０４
３３	０００１５７	中联重科	７，５４０，３１８．２６	１３．７２
３４	００２２３０	科大讯飞	６，４４３，９０１．６０	１１．７２
３５	００２２２３	鱼跃医疗	６，３９６，０９０．５７	１１．６３
３６	３００１２４	汇川技术	６，３４８，７９７．７２	１１．５５
３７	００２０１０	传化股份	６，１１０，２８２．１８	１１．１１
３８	０００５２７	美的电器	６，１０７，６０８．１８	１１．１１
３９	３００１４６	汤臣倍健	６，０５７，０６９．７３	１１．０２
４０	００００９９	中信海直	５，９９３，８１０．１７	１０．９０
４１	６００１０９	国金证券	５，８７６，４４６．２５	１０．６９
４２	００２４２９	兆驰股份	５，７５０，２４９．１４	１０．４６
４３	０００４０２	金 融 街	５，６２０，２０４．７５	１０．２２
４４	０００５６２	宏源证券	５，４７１，８３９．６２	９．９５
４５	６００７６１	安徽合力	５，３８７，３７９．６２	９．８０
４６	６００５４７	山东黄金	５，３４５，０３３．７０	９．７２
４７	６００５３５	天士力	５，２９７，５６８．２６	９．６４
４８	６００１２３	兰花科创	５，２５４，２９１．２３	９．５６
４９	００２０４９	同方国芯	５，１３０，８８７．９３	９．３３
５０	６００５１９	贵州茅台	５，０９０，９２５．４１	９．２６
５１	００２１４６	荣盛发展	４，８８２，８２１．４３	８．８８
５２	００２２１５	诺 普 信	４，８６８，４４４．５１	８．８６
５３	６００５８８	用友软件	４，７９３，２４４．５１	８．７２
５４	６００３１５	上海家化	４，７２８，１０２．０２	８．６０
５５	００２３９１	长青股份	４，５４３，３９２．３６	８．２６
５６	０００４３０	张家界	４，４８２，４２８．０７	８．１５
５７	６０１９９２	金隅股份	４，４２９，１８２．１３	８．０６
５８	０００４２５	徐工机械	４，３９０，８１２．９９	７．９９
５９	６００１１１	包钢稀土	４，３５３，４８７．４４	７．９２
６０	６００３１６	洪都航空	４，１７５，９４６．２４	７．６０
６１	６０１８８８	中国国旅	４，１２２，９０６．５４	７．５０
６２	０００８７６	新 希 望	４，１１９，８５３．２１	７．４９
６３	００２４５０	康得新	３，９５２，９９１．８４	７．１９
６４	６００３２２	天房发展	３，８３４，９００．００	６．９８
６５	３００１３２	青松股份	３，８１１，８７５．５８	６．９３
６６	００２３６８	太极股份	３，５３６，９３４．６７	６．４３
６７	３００２２９	拓尔思	３，５２３，０８８．１４	６．４１
６８	６００７３７	中粮屯河	３，５１９，７８７．８５	６．４０
６９	６０１１６６	兴业银行	３，２４８，９６８．７７	５．９１
７０	３００２５１	光线传媒	３，０２４，７０２．６９	５．５０
７１	６００４０６	国电南瑞	２，９３４，９６９．８７	５．３４

７２	０００４０１	冀东水泥	２，９１３，４２９．４７	５．３０
７３	６０１７６６	中国南车	２，８８７，９８６．００	５．２５
７４	６００２７６	恒瑞医药	２，８７１，０１６．１２	５．２２
７５	３０００７０	碧水源	２，８６９，０３０．１６	５．２２
７６	００２５０１	利源铝业	２，７５２，２６０．６２	５．０１
７７	３００１８７	永清环保	２，７５０，９８１．８４	５．００
７８	００００１２	南 玻Ａ	２，７４７，５６４．８０	５．００
７９	０００８７７	天山股份	２，７３８，１４７．７９	４．９８
８０	６０００６０	海信电器	２，７０１，２２８．４０	４．９１
８１	００２３４４	海宁皮城	２，６６３，０３８．７５	４．８４
８２	６００２６７	海正药业	２，６０１，６０３．４５	４．７３
８３	０００８２６	桑德环境	２，５５２，０４０．５８	４．６４
８４	３００１５９	新研股份	２，５４１，０４３．８６	４．６２
８５	３０００７７	国民技术	２，４８７，２１９．３２	４．５２
８６	６００２６６	北京城建	２，３６６，１３７．４５	４．３０
８７	００２４１５	海康威视	２，３３３，５１４．６９	４．２４
８８	００２４７０	金正大	２，２９４，１７０．００	４．１７
８９	００２１０６	莱宝高科	２，２２８，９２８．００	４．０５
９０	６００５４６	山煤国际	２，１０７，８１９．１０	３．８３
９１	６０００９８	广州发展	２，０４２，７２２．３２	３．７２
９２	６０１０００	唐山港	２，０１８，９４８．５４	３．６７
９３	０００５２８	柳 工	１，９６８，８９４．５０	３．５８
９４	６００２９８	安琪酵母	１，９３２，７２９．８４	３．５２
９５	０００８４８	承德露露	１，９２５，３０１．４０	３．５０
９６	６０１７１７	郑煤机	１，９０３，２１５．００	３．４６
９７	６０１１１１	中国国航	１，９００，６２４．９０	３．４６
９８	３００３１５	掌趣科技	１，８３８，９４４．０１	３．３４
９９	６００３９５	盘江股份	１，８２１，７８８．６０	３．３１
１００	００００４９	德赛电池	１，７９２，４９２．３３	３．２６
１０１	００２０２９	七 匹 狼	１，７７８，０３２．０２	３．２３
１０２	６００１４３	金发科技	１，７３０，５６９．００	３．１５
１０３	００２４６５	海格通信	１，７２５，２６４．５５	３．１４
１０４	６００６６０	福耀玻璃	１，７１６，８７３．００	３．１２
１０５	６００３７６	首开股份	１，６９６，３８１．６２	３．０９
１０６	００００６０	中金岭南	１，６５９，６６０．４２	３．０２
１０７	６０１００６	大秦铁路	１，６４７，８４２．００	３．００
１０８	６０１２３３	桐昆股份	１，６４６，１６０．４０	２．９９
１０９	６０１８０８	中海油服	１，６４３，４５９．３２	２．９９
１１０	００２１８６	全 聚 德	１，６２９，０８５．７０	２．９６
１１１	０００７２６	鲁 泰Ａ	１，６２５，００２．０３	２．９６
１１２	０００９６１	中南建设	１，６１６，９８６．０１	２．９４
１１３	００２３５３	杰瑞股份	１，６１２，０４４．２２	２．９３
１１４	６００１６６	福田汽车	１，５９６，８５６．００	２．９０
１１５	０００７１８	苏宁环球	１，５３９，４７０．８８	２．８０
１１６	６００６３７	百视通	１，５２２，５６０．００	２．７７
１１７	００２５３９	新都化工	１，５１６，９４４．５０	２．７６
１１８	００２１６１	远 望 谷	１，４８３，２７７．１２	２．７０
１１９	００２２７７	友阿股份	１，４５４，０８６．１０	２．６４
１２０	６００８５５	航天长峰	１，４４８，７７９．００	２．６４
１２１	３００１１５	长盈精密	１，４４６，０７７．９７	２．６３
１２２	００２６５０	加加食品	１，４４０，１１９．００	２．６２
１２３	０００６２９	攀钢钒钛	１，３６９，７４５．００	２．４９
１２４	３０００２０	银江股份	１，３５２，９６２．００	２．４６
１２５	６００７８７	中储股份	１，３３４，８５８．４４	２．４３
１２６	６００６１６	金枫酒业	１，３３４，３２３．８０	２．４３
１２７	３００２９１	华录百纳	１，３０３，９６０．００	２．３７
１２８	０００７７８	新兴铸管	１，２９９，５５１．３２	２．３６
１２９	３０００５８	蓝色光标	１，２８３，７９６．００	２．３４
１３０	００２０７３	软控股份	１，２５９，９６７．１９	２．２９
１３１	６００５１８	康美药业	１，２４６，４１４．００	２．２７
１３２	００２４０８	齐翔腾达	１，２４４，２２４．５２	２．２６
１３３	６００５７０	恒生电子	１，２２６，１９１．０５	２．２３
１３４	００２０３７	久联发展	１，１６４，５４６．４１	２．１２
１３５	３００３４９	金卡股份	１，１５８，１８９．００	２．１１
１３６	３００３２２	硕贝德	１，１３６，６１４．６０	２．０７
１３７	００２５３０	丰东股份	１，１３０，８４１．５９	２．０６
１３８	０００９９９	华润三九	１，１１７，１４６．９４	２．０３
１３９	３００２０２	聚龙股份	１，１０８，４７３．００	２．０２
１４０	００２０１８	华星化工	１，１００，５５５．５５	２．００

注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．４．２ 累计卖出金额超出期末基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期末基金资产净值比例（％）
１	６０１６２８	中国人寿	２０，２０７，２１８．５２	３６．７６
２	６０１３１８	中国平安	１８，８６１，８４８．８５	３４．３１
３	０００４２３	东阿阿胶	１６，０３９，６９３．２２	２９．１８
４	６００９７０	中材国际	１５，７５７，９１３．６８	２８．６６
５	６００５８５	海螺水泥	１５，５２６，４１９．７８	２８．２４
６	６００１０４	上汽集团	１５，１０２，５１８．７２	２７．４７
７	６０００３１	三一重工	１４，０４５，２２８．９７	２５．５５
８	６０１６０１	中国太保	１２，８９４，５２８．９９	２３．４５
９	６０００３０	中信证券	１２，６８５，２６１．４４	２３．０７
１０	６０１０８８	中国神华	１２，１４８，７２０．６６	２２．１０
１１	６０００３６	招商银行	１１，８９８，８２９．２５	２１．６４
１２	００００６３	中兴通讯	１１，６７１，７１０．８１	２１．２３
１３	０００００２	万 科Ａ	１０，８８０，６４９．６９	１９．７９
１４	６０００１６	民生银行	１０，６２８，８９４．３６	１９．３３
１５	６００４６０	士兰微	１０，０４４，２４２．４１	１８．２７
１６	６００８０９	山西汾酒	９，６９９，９１０．６６	１７．６４
１７	００２０２４	苏宁电器	９，６６１，１４２．２１	１７．５７
１８	６００４９６	精工钢构	９，６３１，３４６．４９	１７．５２
１９	６００４５６	宝钛股份	９，５１６，３３８．３６	１７．３１
２０	６００８８７	伊利股份	９，０５０，３０８．４７	１６．４６
２１	６００５０２	安徽水利	８，６０７，８７７．２２	１５．６６
２２	０００８６９	张 裕Ａ	８，４２５，５１８．１８	１５．３３
２３	００００３９	中集集团	８，４０８，８２１．１２	１５．３０
２４	６０００００	浦发银行	８，２６２，０８６．１０	１５．０３
２５	６００８３７	海通证券	８，１０９，３１７．６３	１４．７５
２６	６００３０９	烟台万华	８，０３８，２３３．５７	１４．６２
２７	０００００１	平安银行	７，９０６，８６３．１６	１４．３８
２８	６０１６９９	潞安环能	７，６６８，８７０．７３	１３．９５
２９	０００１５７	中联重科	７，３２８，１３５．２４	１３．３３
３０	０００８５８	五 粮 液	７，３０８，５２０．５０	１３．２９
３１	０００９３７	冀中能源	７，１７３，９１０．８８	１３．０５
３２	００２２２３	鱼跃医疗	６，６３８，７７８．８０	１２．０８
３３	０００８６１	海印股份	６，６０７，３３７．５４	１２．０２
３４	００２２３０	科大讯飞	６，１５３，０７７．２１	１１．１９
３５	００２０１０	传化股份	５，９３１，５５５．３６	１０．７９
３６	０００５２７	美的电器	５，９２４，４７１．３１	１０．７８
３７	３００１２４	汇川技术	５，８８５，２２３．９１	１０．７１
３８	００００９９	中信海直	５，８６９，０５０．７７	１０．６８
３９	００２４２９	兆驰股份	５，６９３，９５９．５８	１０．３６
４０	６００７６１	安徽合力	５，６６２，９７０．０６	１０．３０
４１	０００４０２	金 融 街	５，６４８，６１３．８６	１０．２７
４２	６００１０９	国金证券	５，５７９，００７．３０	１０．１５
４３	０００５６２	宏源证券	５，５５５，９７３．３９	１０．１１
４４	６００５３５	天士力	５，３４７，０５１．９７	９．７３
４５	３００１４６	汤臣倍健	５，２８５，６０８．０５	９．６１
４６	６００５４７	山东黄金	５，２２３，３８２．９０	９．５０
４７	６００３１５	上海家化	５，１７２，３３７．２０	９．４１
４８	６００５１９	贵州茅台	５，１５５，８６５．６２	９．３８
４９	００２１４６	荣盛发展	４，８３４，３１２．１２	８．７９
５０	６００１２３	兰花科创	４，７５１，２０６．６０	８．６４
５１	０００４１５	渤海租赁	４，７４９，７０８．９８	８．６４
５２	６００５８８	用友软件	４，５８０，５３７．０８	８．３３
５３	６００１１１	包钢稀土	４，５１４，５０６．２２	８．２１
５４	６０１９９２	金隅股份	４，４８０，１０９．０５	８．１５
５５	００２４５０	康得新	４，４０４，５６２．０８	８．０１
５６	０００４２５	徐工机械	４，２７７，６７５．０６	７．７８
５７	６０１８８８	中国国旅	４，２６１，０２２．９３	７．７５
５８	０００４３０	张家界	４，２５２，４３６．７７	７．７４
５９	００２３９１	长青股份	３，７８７，１６８．８５	６．８９
６０	６００７３７	中粮屯河	３，７６１，５５１．２５	６．８４
６１	６００３２２	天房发展	３，６８７，５１７．５９	６．７１
６２	００２２１５	诺 普 信	３，１７８，３３４．９６	５．７８
６３	００２３６８	太极股份	３，１３４，４８５．４９	５．７０
６４	３００１８７	永清环保	３，００６，３９５．６４	５．４７
６５	３００２２９	拓尔思	２，９８２，１５７．４６	５．４２
６６	６００２７６	恒瑞医药	２，９１３，２９０．０５	５．３０
６７	６００４０６	国电南瑞	２，８１８，２６２．１９	５．１３
６８	００２５０１	利源铝业	２，８１１，７４９．８５	５．１１
６９	６０１７６６	中国南车	２，８０７，５７１．９８	５．１１
７０	３００２５１	光线传媒	２，７４４，２９１．６０	４．９９
７１	０００８２６	桑德环境	２，７２０，９９８．５４	４．９５
７２	３０００７０	碧水源	２，７０２，４９５．７２	４．９２
７３	０００８７７	天山股份	２，７００，７３９．３１	４．９１
７４	００２３４４	海宁皮城	２，５２４，６２０．４５	４．５９
７５	６０００６０	海信电器	２，５２０，８４９．８５	４．５９
７６	３００１５９	新研股份	２，５２０，６６６．４９	４．５９
７７	００２４１５	海康威视	２，４８９，９９５．１２	４．５３
７８	３００１３２	青松股份	２，４３８，５１４．１０	４．４４
７９	６０１１６６	兴业银行	２，４３０，１７５．２６	４．４２
８０	６００３１６	洪都航空	２，４０５，６８８．３９	４．３８
８１	０００８７６	新 希 望	２，３２７，５４１．８３	４．２３
８２	６００２６７	海正药业	２，３０５，９２１．２０	４．１９
８３	３０００７７	国民技术	２，２９８，０００．０１	４．１８
８４	６００５４６	山煤国际	２，２５３，６３０．２０	４．１０
８５	００２４７０	金正大	２，２２３，４５５．７５	４．０４
８６	００２１０６	莱宝高科	２，１４４，２３９．８７	３．９０
８７	０００８４８	承德露露	２，１３５，１４０．５１	３．８８
８８	６０００９８	广州发展	２，０７９，１１５．７８	３．７８
８９	６０１０００	唐山港	２，０１３，５６０．０４	３．６６
９０	６００２９８	安琪酵母	１，８５６，３４１．８８	３．３８
９１	６０１１１１	中国国航	１，８４９，２４４．７６	３．３６
９２	６０１７１７	郑煤机	１，８０７，２８１．５１	３．２９
９３	００２４６５	海格通信	１，７８８，９８３．２０	３．２５
９４	６００２６６	北京城建	１，７７７，６１７．９０	３．２３
９５	３００３１５	掌趣科技	１，７５８，８９６．００	３．２０
９６	０００７１８	苏宁环球	１，７２４，８５６．８７	３．１４
９７	６０１００６	大秦铁路	１，７００，７４２．００	３．０９
９８	００２０２９	七 匹 狼	１，６９５，７９１．１０	３．０８
９９	６００１４３	金发科技	１，６８９，３１７．８１	３．０７
１００	００２３５３	杰瑞股份	１，６４７，９００．２２	３．００
１０１	００２６５０	加加食品	１，６２８，４１７．６２	２．９６
１０２	０００７２６	鲁 泰Ａ	１，６２５，５０９．９８	２．９６
１０３	００００６０	中金岭南	１，６１０，８５７．５１	２．９３
１０４	００２５３９	新都化工	１，５９８，５２３．８５	２．９１
１０５	０００９６１	中南建设	１，５９６，７７３．７６	２．９０
１０６	６０１８０８	中海油服	１，５７３，６０８．２３	２．８６
１０７	００２１６１	远 望 谷	１，５０５，３４３．８１	２．７４
１０８	６００６３７	百视通	１，４９３，１６４．００	２．７２
１０９	００２０４９	同方国芯	１，４５９，５０２．８０	２．６５
１１０	６００８５５	航天长峰	１，４１６，２４３．４２	２．５８
１１１	０００６２９	攀钢钒钛	１，３８０，５５０．００	２．５１
１１２	００２２７７	友阿股份	１，３４８，４１９．４０	２．４５
１１３	３００２９１	华录百纳	１，３２０，７３５．５２	２．４０
１１４	００２６９０	美亚光电	１，２７５，９３８．５０	２．３２
１１５	３００３２２	硕贝德	１，２６７，６１３．６３	２．３１
１１６	６００６１６	金枫酒业	１，２６３，４１８．０６	２．３０
１１７	３０００２０	银江股份	１，２６２，７２５．３０	２．３０
１１８	６００５１８	康美药业	１，２４８，９３６．３９	２．２７
１１９	６００７８７	中储股份	１，２３８，５９９．９０	２．２５
１２０	００００１２	南 玻Ａ	１，２２５，６０６．７５	２．２３
１２１	０００７７８	新兴铸管	１，２２３，７４０．８４	２．２３
１２２	００２５３０	丰东股份	１，２２２，１３８．１６	２．２２
１２３	６００５７０	恒生电子	１，２０３，５０７．４２	２．１９
１２４	００２４０８	齐翔腾达	１，１７０，９９１．４６	２．１３
１２５	３００２０２	聚龙股份	１，１６５，６７９．００	２．１２
１２６	００２０３７	久联发展	１，１６０，１６０．４４	２．１１
１２７	０００９９９	华润三九	１，１１９，０６０．０２	２．０４
１２８	００２０１８	华星化工	１，１１２，９７５．２０	２．０２
１２９	００２０２３	海特高新	１，１０８，０２３．００	２．０２
１３０	３００３４９	金卡股份	１，１０２，４７９．３２	２．０１

注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．４．３ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

金额单位：人民币元

券商名称

交易单元 数量

股票交易

债券交易

债券回购交易

权证交易

应支付该券商的佣金

备注

成交金额

占股票 成交总额比例

成交金额

占债券 成交总额比例

成交金额

占债券回购 成交总额比例

成交金额

占权证 成交总额比例

佣金

占当期佣金 总量的比例

恒泰证券

１

５１８，３００，２７９．６６

３７．０６％

－

－

－

－

－

－

４４４，７６８．３１

３６．９５％

海通证券

１

２２８，４９５，９０３．５３

１６．３４％

－

－

－

２００，１６３．８１

１６．６３％

国金证券

１

２１４，５４９，２８１．９８

１５．３４％

－

９１３，１００，０００．００

９８．３８％

－

１８５，１０８．７２

１５．３８％

天风证券

１

８２，８４３，１８１．５７

５．９２％

－

－

－

６８，９２５．２７

５．７３％

宏源证券

１

７５，０１４，５７４．３７

５．３６％

－

１５，０００，０００．００

１．６２％

－

６７，２６４．３９

５．５９％

光大证券

１

７６，５５５，８２１．３９

５．４７％

－

－

－

６６，０６８．８２

５．４９％

日信证券

１

６８，１０９，４１９．０４

４．８７％

－

－

－

５８，１５４．４３

４．８３％

东方证券

１

６１，２２５，１７３．８３

４．３８％

－

－

－

５２，４８０．８０

４．３６％

广发证券

１

４３，２８９，１９４．８０

３．０９％

－

－

－

３５，１７２．６４

２．９２％

金元证券

１

３０，３０２，２５２．２３

２．１７％

－

－

－

２５，７５６．６５

２．１４％

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

８．６ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

８．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

８．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

８．９ 投资组合报告附注

８．９．１报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

８．９．２本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

８．９．３ 期末其他各项资产构成

金额单位：人民币元

买入股票的成本（成交）总额	７２６，０３７，５９０．１１
卖出股票的收入（成交）总额	６７２，７７３，３９２．２９

８．９．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

８．９．５ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

８．９．６ 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计之间可能存在尾差。

§９ 基金份额持有人信息

９．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

序号	名称	金额
１	存出保证金	７５０，０００．００
２	应收证券清算款	３０６，５０１．６６
３	应收股利	－
４	应收利息	１，８５１．５７
５	应收申购款	４，４５８，６０７．５１
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	５，５１６，９６０．７４

９．２ 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

持有人户数 （户）	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有 份额	占总份额比例	持有 份额	占总份额比例
３，３９３	１７，４５７．６４	１４，８６４，１６２．４２	２５．０９％	４４，３６９，６０７．７０	７４．９１％

§１０ 开放式基金份额变动

单位：份

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金	１，９５８，７９１．４４	３．３１％

注：总申购份额包含红利再投、转换入份额，总赎回份额包含转换出份额。

§１１ 重大事件揭示

１１．１ 基金份额持有人大会决议

本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。

１１．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

一、报告期内基金管理人发生以下重大人事变动：

１、２０１２年５月１２日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登了《长安基金管理有限公司关于由盛军先生代为履行公司总经理职务的公告》，同意曹阳辞去总经理职务，由盛军代为履行公司总经理职务。

２、２０１２年６月２９日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登了《长安基金管理有限公司关于长安宏观策略股票型证券投资基金增聘基金经理的公告》，增聘雷宇担任本基金基金经理。

３、２０１２年８月２８日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登了《长安宏观策略股票型证券投资基金基金经理变更公告》，同意吴富佳辞去本基金基金经理职务。

４、２０１２年１０月２０日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登了《长安基金管理有限公司总经理黄陈任职公告》，聘任黄陈担任公司总经理职务。

二、报告期内基金托管人发生如下重大变动：

本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。

１１．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

１１．４ 基金投资策略的改变

本基金本报告期投资策略未发生改变。

１１．５ 为基金进行审计的会计师事务所情况

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（原“毕马威华振会计师事务所”自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务，本基金报告年度应支付给毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）的报酬为人民币柒万伍千元整。

１１．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况

报告期内无基金管理人、基金托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。

１１．７ 基金租用证券公司交易单元的有关情况

金额单位：人民币元

基金合同生效日（２０１２年０３月０９日）基金份额总额	３８３，９８８，９２９．１９
本报告期期初基金份额总额	－
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额	６，４４１，３４８．００
减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额	３３１，１９６，５０７．０７
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额	－
本报告期期末基金份额总额	５９，２３３，７７０．１２

注：１．基金租用席位的选择标准是：

（１）资力雄厚，信誉良好；

（２）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

（３）经营行为规范，在最近一年内无重大违规经营行为；

（４）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

（５）公司具有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济面分析、行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务；能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。

选择程序是：根据对各券商提供的各项投资、研究服务情况的考评结果，符合席位券商标准的，由公司研究部提出席位券商的调整意见（调整名单及调整原因），并经公司批准。

２．以上交易单元均为本期新增交易单元。

§１２ 影响投资者决策的其他重要信息

２０１２年１２月２７日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登了《长安基金管理有限公司关于增加注册资本和修改公司章程的公告》，公司注册资本从１亿元增加至２亿元，增资后各股东的出资比例为：长安国际信托股份有限公司占出资比例的４０％、上海美特斯邦威服饰股份有限公司占出资比例的３３％、上海磐石投资有限公司占出资比例的１８％、兵器装备集团财务有限责任公司占出资比例的９％。

长安基金管理有限公司

二〇一三年三月二十七日

　（上接B027版）