基金管理人：富安达基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

送出日期：２０１３年３月２７日

§１ 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１３年３月２２日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中的财务资料经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自２０１２年４月２５日起至１２月３１日止。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

§２ 基金简介

２．１ 基金基本情况

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２．２ 基金产品说明

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２．３ 基金管理人和基金托管人

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２．４ 信息披露方式

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§３ 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

３．１ 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：１、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如：基金的认购、申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

２、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

３、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

４、本基金于２０１２年４月２５日成立。截止本报告期末，本基金成立不满一年。

３．２ 基金净值表现

３．２．１ 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：①本基金业绩比较基准为：５５％×沪深３００指数＋４５％×上证国债指数，

②本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，按下列公式计算：

Ｒｅｔｕｒｎ ｔ ＝５５％×［沪深３００指数ｔ ／ 沪深３００指数（ｔ－１）－１］＋４５％×［上证国债指数ｔ ／ 上证国债指数（ｔ－１） －１］

Ｂｅｎｃｈｍａｒｋ ｔ ＝（１＋Ｒｅｔｕｒｎ ｔ）×Ｂｅｎｃｈｍａｒｋ（ｔ－１）

其中，ｔ ＝１，２，３，…Ｔ，Ｔ 表示时间截至日。

３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（２０１２年４月２５日－２０１２年１２月３１日）

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注：１、本基金于２０１２年４月２５日成立。截止本报告期末，本基金成立不满一年。

２、根据《富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金合同》规定，本基金建仓期为６个月，建仓截止日为２０１２年１０月２４日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。

３．２．３ 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：本基金合同于２０１２年４月２５日生效，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

３．３ 过去三年基金的利润分配情况

本基金自基金合同生效以来未实施利润分配。

§４ 管理人报告

４．１ 基金管理人及基金经理情况

４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

富安达基金管理有限公司由南京证券股份有限公司、江苏交通控股有限公司、南京市河西新城区国有资产经营控股（集团）有限责任公司三家单位共同发起设立。公司办公地点为上海浦东世纪大道１５６８号中建大厦，注册资本２．８８亿元人民币。公司秉承诚信、稳健、规范、创新的经营理念，以基金持有人利益最大化为首要经营目标，为客户提供卓越的理财服务。

截至２０１２年１２月３１日，公司共管理三只开放式基金：富安达优势成长股票型证券投资基金、富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金、富安达增强收益债券型证券投资基金。

４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：１、任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金的基金经理，任职日期为基金合同生效日。

２、证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及其各项实施准则、《富安达策略精选混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。

本基金无违法、违规行为。

本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１ 公平交易制度和控制方法

本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定了《富安达基金管理有限公司公平交易制度》，并建立了健全有效的公平交易执行和监控体系，涵盖了所有投资组合，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节，确保公平对待旗下的每一个投资组合。

４．３．２ 公平交易制度的执行情况

本报告期内，公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《富安达基金管理有限公司公平交易制度》。

从基金管理人旗下第二个投资组合成立之日起，监察稽核部分季度对各基金公平交易执行情况进行了统计分析，发现在各个计算周期内，１日、３日、５日和３０日时间窗的同向交易样本数量均少于３０个，不满足Ｔ检验所需的样本个数，并通过对各投资组合间以及单个组合与组合类别间的公平交易结果分析，在特定时间窗内交易证券的溢价率和溢价金额均在正常范围内，因此不构成潜在利益输送的显著性。

４．３．３ 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。

４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

本报告期是基金成立的第一个年头，虽然没有完整年度的操作时间段，但仍旧有很多值得总结的经验和心得。报告期内，本基金净值增长率为－２．０１％，业绩比较基准增长率为－０．４３％，跑输业绩基准１．５８％，主要是在四季度的行情中未能及时切换基金风格，丧失了超额正收益。

本基金成立于四月底，正逢五一假期后的三天是年度行情的高点，基于当时被政策红利所刺激，对行情趋势的判断出现了一些失误，虽然也配置了一些医药板块，但错误配置了一些周期性行业，而对于表现优异的ＴＭＴ子行业未给予重视。在封闭期和建仓期内，虽然总体跌幅不大，但仍不甚理想，主要是先在行业配置上出现偏差，之后在八月末作左侧的择时策略下尽管行业配置正确，但未能坚持到最后。市场在四季度其实有逐步见底的迹象，监管部门对市场的呵护和维护政策屡屡出手，但在前期由于对经济回升缺乏信心以及对经济前景的悲观，市场始终未能摆脱弱市。在十八大以后，新领导集体旗帜鲜明地提出了改革的纲领，且实行了不少新的规范，给予了市场信心，加上５月份以来，加大基建投入的效果在四季度逐步开始显现，经济数据也呈现回升态势，积弱已久的市场终于爆发，在１２月迎来久所未见的上涨，低估值周期板块的预期改善相当明显，涨幅可观。从操作过程来看，本基金在三季度依靠医药股为主获取收益之后未及时兑现，对低估值板块的配置不够未能及时切换风格。在１２月新政行情来临之初，本基金整体上加仓较为及时，主要配置在银行、金融、地产等低估值和早周期板块，但因仓位较低，在一定程度上影响了整体业绩，１２月份本基金只跑平业绩基准，未能完全弥补之前的负收益。２０１３年我们会认真总结经验教训，希望做得更好！

４．４．２ 报告期内基金的业绩表现

截至２０１２年１２月３１日，本基金份额净值为０．９７９９元，本报告期份额净值增长率为－２．０１％，同期业绩比较基准收益率为－０．４３％。

４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

２０１３年的市场格局，我们短期仍旧谨慎乐观，认为市场即使有波动，但仍具备可操作性和操作价值．中期略偏谨慎一点，主要基于我们对政策力度，改革方向，增长与转型的各自追求都无法过早作出明确判断，我们在年度策略报告已经提到，今年的行情是迎风启航，见风使舵，政策和改革决定市场未来的基本价值中枢所在，所以我们的确没必要也没有能力对政策变化过早的下绝对性的结论，我们只能密切关注，紧密跟随．当然，如果一切都向好的方向发展，也就是有利于资本市场长期健康发展，有利于推进企业自主创新，推进国民经济向更有质量的增长发展，那么对后市可以更乐观一些，但是管理人内心深处始终觉得这不是一件容易的事，是需要从社会道德，价值取向，商业精神等诸多深层次因素着手才能渐渐取得成效的事情。

春节后市场上绝大部分卖方齐声喊涨，观点惊人的雷同，而卖方的一致预期与实际情况的背离再次被市场验证，市场出现一次明显波动，如果我们希望比其他人看清更多的未来，则仍需坚定观察决定市场走向的几个大方面。

从经济层面看，弱复苏的结论以为大部分人所接受，在弱复苏的大前提下，产能明显过剩的产业，短期难以从需求增长中受益，所以很多价格敏感型的中上游行业我们并不看好，因为只要供给端的调整没有完成的话，这些敏感型行业的价格上涨都是脆弱的不可持续的。当然， 在库存周期的作用下，部分库存较低的行业间或会出现补库存的迹象，一定时期内能够拉动了产品价格的上涨，有利于产业链中企业恢复盈利能力，可能带来一些投资机会。长期而言，随着我国国内重工业化进入后期，人力成本逐渐上升，潜在经济增长中枢将逐渐下移，由过去１０年９－１０％的水平下降至７－８％；虽然增速下降，但若政策得当，经济增速的波动将减小，增长将更趋健康稳健。更大视野来说，管理人始终觉得在发达经济体来说，美国经济增长将一枝独秀，所以美元在２０１３年应该相对稳健甚至相对强健，所以ＣＲＢ指数不具备较大时间和空间的走高机会，对商品价格不利．而国内基础设施原料行业也受限于边际增长下行的现实，没有特别大的机会．在经济转型的大背景下，我们还是偏好技术密集型的产业更有望在复苏中率先迎来盈利能力的显著提升，因为他们带动的是社会的需求升级和产业转型，需求空间和增长空间都更大。

从流动性来说，仅以央行节后的动作来看，可以判断未来新一届政府不太会继续采用放松货币来刺激的做法，政策基调应该是中性偏谨慎．房价对货币政策的制约是显而易见的，一旦拿捏不好，更容易引发通胀在下半年明显上行，所以央行总体仍旧是在钢丝上行走，不宜过分乐观。而在资本市场本身，我们相信未来的融资开闸是必然的事情，股票供给将增加，未来估值分化难免。

对于证券市场，我们认为经过２０１２年底的估值修复，市场人气、成交量都有所恢复，而一季度的宏观数据相对平淡，对验证经济增长趋势的作用不大，因此预计市场对经济复苏的预期仍将延续，但市场估值水平继续提升的空间不大，不过短期内我们认为指数向下的空间也不会很大。后期的行情发展取决于各行业的盈利恢复情况，需要宏观、微观数据以及企业财报的综合验证。固定收益市场方面，目前收益率水平处于较低位置，预计将受到通胀回升的影响逐渐上行，此外政府对影子银行的清理也可能导致阶段性的流动性紧张进而影响固定收益市场。对此，基金管理人将以更加严谨的心态、更加细致的研究分析，规范运作、审慎投资，努力为持有人获取长期回报。总体上，我们在２０１３年上半年将采取跟随策略，因为基金规模不大，可以操作的灵活一些，重点配置的行业板块预计会是医药，基础消费，环保，银行，金融，消费电子以及成长股。

４．６ 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本基金管理人持续推进内控体系和机制建设，强化内部管理，不断提升自身合规风控能力。报告期内，公司进一步梳理完善内部相关规章制度及业务流程，强化内控基础建设；牵头开展了多形式的合规培训，强化员工职业道德教育和合规意识培育，从源头上防范合规风险；建立健全防控内幕交易机制，确保基金投资的独立性、公平性和合规性；加强业务日常合规审核和合规监测，并加大对重要业务和关键业务环节的监督检查，确保各项法规和管理制度有效落实，使业务在可稽可控的范围内有序开展。

本报告期内，本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规，有效保障了基金份额持有人利益。

本基金管理人将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，建立健全全面风险管理体系，不断提高监察稽核工作的科学性和有效性，最大限度地防范和化解经营风险，充分保护基金份额持有人的合法权益。

４．７ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

本基金管理人设有估值委员会，公司总经理担任估值委员会主席，研究发展部、投资管理部、监察稽核部和基金事务部指定人员担任委员。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。

本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。

４．８ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期未进行收益分配。

§５ 托管人报告

５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

２０１２年度，基金托管人在富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。

５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

２０１２年度，富安达基金管理有限公司在富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。

本报告期内本基金未进行收益分配，符合基金合同的规定。

５．３ 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

２０１２年度，由富安达基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

§６ 审计报告

６．１ 审计报告基本信息

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６．２ 审计报告的基本内容

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§７ 年度财务报表

７．１ 资产负债表

会计主体：富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：２０１２年１２月３１日

单位：人民币元

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注：１、报告截止日２０１２年１２月３１日，基金份额净值０．９７９９元，基金份额总额１６８，６１２，５５０．２４份。

２、本基金合同于２０１２年４月２５日生效，本财务报表的实际编制期间为２０１２年４月２５日至２０１２年１２月３１日。

７．２ 利润表

会计主体：富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：２０１２年４月２５日－２０１２年１２月３１日

单位：人民币元

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注：本基金合同于２０１２年４月２５日生效，本期数据按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

７．３ 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：２０１２年４月２５日－２０１２年１２月３１日

单位：人民币元

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注：本基金合同于２０１２年４月２５日生效，本期数据按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告７．１至７．４财务报表由下列负责人签署：

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７．４ 报表附注

７．４．１本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。

７．４．２ 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

７．４．３ 关联方关系

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注：１、南京证券有限责任公司于２０１２年９月２１日发布公告，经中国证监会证监许可【２０１２】１２１７号文核准批复，其公司名称变更为“南京证券股份有限公司”。

２、下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

７．４．４ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

７．４．４．１ 通过关联方交易单元进行的交易

７．４．４．１．１ 股票交易

本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行股票交易。

７．４．４．１．２ 权证交易

本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行权证交易。

７．４．４．１．３ 债券交易

注：本基金合同于２０１２年４月２５日生效，本期数据按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

７．４．４．１．４ 债券回购交易

注：本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

７．４．４．２ 关联方报酬

７．４．４．２．１ 基金管理费

单位：人民币元

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注：１、支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值１．５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 × １．５％ ／ 当年天数。

２、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。

３、本基金合同于２０１２年４月２５日生效，本期数据按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

７．４．４．２．２ 基金托管费

单位：人民币元

■

注：１．支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值０．２５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值 × ０．２５％ ／ 当年天数。

２、本基金合同于２０１２年４月２５日生效，本期数据按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

７．４．４．３与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

本基金本报告内未与关联方进行银行间同业市场的债券（回购）交易。

７．４．４．４各关联方投资本基金的情况

７．４．４．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：人民币元

■

注：本基金管理人于本期通过代销机构认购本基金，认购手续费１０００元。

７．４．４．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

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７．４．４．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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注：１、本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管，按银行同业利率计息。

２、本基金用于证券交易结算的资金通过“交通银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司 ，按银行同业利率计息。于２０１２年１２月３１日的相关余额在资产负债表中的“结算备付金”科目中单独列示。

７．４．４．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金２０１２年４月２５日（基金合同生效日）至２０１２年１２月３１日期间未在承销期内直接购入关联方承销证券。

７．４．５ 期末（２０１２年１２月３１日）本基金持有的流通受限证券

７．４．５．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

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７．４．５．２ 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

■

注：无

７．４．５．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

７．４．５．３．１ 银行间市场债券正回购

本基金本期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

７．４．５．３．２ 交易所市场债券正回购

本基金本期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

７．４．６ 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

§８ 投资组合报告

８．１ 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

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８．２ 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

８．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

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８．４ 报告期内股票投资组合的重大变动

８．４．１ 累计买入金额超出期末基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

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注：１、“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

２、本基金于２０１２年４月２５日成立，“期初基金资产净值”相应调整为“期末基金资产净值”。

８．４．２ 累计卖出金额超出期末基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

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注：１、“卖出金额”按买出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

２、本基金于２０１２年４月２５日成立，“期初基金资产净值”相应调整为“期末基金资产净值”。

８．４．３ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

金额单位：人民币元

■

注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

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８．６ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

８．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

８．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

８．９ 投资组合报告附注

８．９．１报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

８．９．２基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

８．９．３ 期末其他各项资产构成

金额单位：人民币元

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８．９．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

８．９．５ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

８．９．６ 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计之间可能存在尾差。

§９ 基金份额持有人信息

９．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

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９．２ 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

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注：１、基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金的份额总量数量区间为１０万份至５０万份（含）。

２、本基金的基金经理持有本基金的份额总量数量区间为１０万份至５０万份（含）。

§１０ 开放式基金份额变动

单位：份

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§１１ 重大事件揭示

１１．１ 基金份额持有人大会决议

本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。

１１．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。

本报告期内，基金托管人交通银行于２０１２年５月２８日公布了《交通银行股份有限公司关于资产托管部总经理变更的公告》，交通银行资产托管部原总经理谷娜莎同志不再担任资产托管部总经理职务。资产托管部总经理职务由刘树军同志担任。具体内容请参阅在２０１２年５月３０日《上海证券报》上发布的《交通银行股份有限公司关于资产托管部总经理变更的公告》。

１１．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

１１．４ 基金投资策略的改变

本基金本报告期投资策略未发生改变。

１１．５ 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金本报告期支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的报酬为８０，０００元人民币。

截至本报告期末，该事务所已向本基金提供１年的审计服务。

１１．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况

本报告期内，本基金管理人未受到任何处罚。

本报告期内，本基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员未受到任何处罚。

１１．７ 基金租用证券公司交易单元的有关情况

１１．７．１ 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

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注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即：

（一）财务状况良好、经营行为规范、风险管理先进、投资风格与公司具有互补性、最近一年内无重大违法违规行为发生；

（二）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

（三）能及时、全面、定期提供高质量的关于宏观、行业、资本市场、个股分析的报告及其他信息咨询服务；

（四）能根据公司特定要求，提供专门研究报告；

（五）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并能为基金提供全面的信息服务；能够提供很好的交易执行。

②券商专用交易单元选择程序：

（一）券商席位由投资管理部与研究发展部业务人员推荐，经投资管理部、研究发展部部门会议讨论，形成重点评估的券商备选池，从中进行甄选。原则上，备选池中的券商个数不得少于最后选择个数的二倍。

（二）投资管理部、研究发展部全体业务人员遵照券商选择标准的规定，进行主观性评议，独立的评分，形成券商排名及专用席位租用意见，报公司总经理批准。

（三）公司应与被选择的券商签订书面委托代理协议，明确双方公司名称、委托代理期限、佣金率、双方的权利义务等，经签章有效。

（四）若签约券商的服务不能满足要求，或签约券商违法违规受到国家有关部门的处罚，公司可以提前终止签署的协议，并撤销租用的席位。

③在上述租用的券商交易单元中，全部为本基金本期新增的交易单元。本期没有剔除的券商交易单元。

１１．７．２ 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即：

（一）财务状况良好、经营行为规范、风险管理先进、投资风格与公司具有互补性、最近一年内无重大违法违规行为发生；

（二）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

（三）能及时、全面、定期提供高质量的关于宏观、行业、资本市场、个股分析的报告及其他信息咨询服务；

（四）能根据公司特定要求，提供专门研究报告；

（五）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并能为基金提供全面的信息服务；能够提供很好的交易执行。

②券商专用交易单元选择程序：

（一）券商席位由投资管理部与研究发展部业务人员推荐，经投资管理部、研究发展部部门会议讨论，形成重点评估的券商备选池，从中进行甄选。原则上，备选池中的券商个数不得少于最后选择个数的二倍。

（二）投资管理部、研究发展部全体业务人员遵照券商选择标准的规定，进行主观性评议，独立的评分，形成券商排名及专用席位租用意见，报公司总经理批准。

（三）公司应与被选择的券商签订书面委托代理协议，明确双方公司名称、委托代理期限、佣金率、双方的权利义务等，经签章有效。

（四）若签约券商的服务不能满足要求，或签约券商违法违规受到国家有关部门的处罚，公司可以提前终止签署的协议，并撤销租用的席位。

③在上述租用的券商交易单元中，全部为本基金本期新增的交易单元。本期没有剔除的券商交易单元。

富安达基金管理有限公司

二〇一三年三月二十七日

审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持有人
引言段	我们审计了后附的富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金（以下简称＂富安达策略精选基金＂）的财务报表，包括２０１２年１２月３１日的资产负债表、２０１２年４月２５日（基金合同生效日）至２０１２年１２月３１日止期间的利润表和所有者权益（基金净值）变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段	（１）按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会（以下简称＂中国证监会＂）发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，并使其实现公允反映； （２）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
注册会计师的责任段	审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
审计意见段	我们认为，上述富安达策略精选基金 的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了 富安达策略精选基金２０１２年１２月３１日的财务状况以及２０１２年４月２５日（基金合同生效日）至２０１２年１２月３１日止期间的经营成果和基金净值变动情况。
注册会计师的姓名	单峰、张晓艺
会计师事务所的名称	普华永道中天会计师事务所有限公司
会计师事务所的地址	上海市浦东新区陆家嘴环路１３１８号星展银行大厦６楼
审计报告日期	２０１３－０３－２６

基金名称	富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	富安达策略精选混合
基金主代码	７１０００２
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２０１２年４月２５日
基金管理人	富安达基金管理有限公司
基金托管人	交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	１６８，６１２，５５０．２４
基金合同存续期	不定期

投资目标	本基金紧跟中国经济发展趋势，在充分控制风险的前提下，通过投资具有持续增长潜力且具有合理估值的上市公司，实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略	本基金主要采用自下而上的个股精选策略，通过ＧＡＲＰ策略精选具有成长潜力和合理估值的上市公司，在此基础上结合研究团队的定性分析及实地调研，动态调整本基金的投资组合。
业绩比较基准	沪深３００指数收益率×５５％＋上证国债指数收益率×４５％。
风险收益特征	本基金属于混合型证券投资基金，属于较高风险、较高收益产品。一般情况，其风险和收益高于债券型基金和货币市场基金。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		富安达基金管理有限公司	交通银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	蒋晓刚	裴学敏
	联系电话	０２１－６１８７０９９９	０２１－３２１６９９９９
	电子邮箱	ｓｅｒｖｉｃｅ＠ｆａｄｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ	ｚｈ＿ｊｊｂ＠ｂａｎｋｃｏｍｍ．ｃｏｍ
客户服务电话		４００－６３０－６９９９（免长途）０２１－６１８７０６６６	９５５５９
传真		０２１－６１８７０８８８	０２１－６２７０１２６２
注册地址		上海市浦东新区世纪大道１５６８号中建大厦２９楼	上海市浦东新区银城中路１８８号
办公地址		上海市浦东新区世纪大道１５６８号中建大厦２９楼	上海市仙霞路１８号
邮政编码		２００１２２	２００１２０
法定代表人		张华东	胡怀邦

资 产	附注号	本期末 ２０１２年１２月３１日
资 产：
银行存款	７．４．７．１	６，９０７，３１２．４６
结算备付金		１７，９４６，６０２．６５
存出保证金		１００，３４６．８８
交易性金融资产	７．４．７．２	１５３，２４４，４８２．３６
其中：股票投资		１２３，２０８，４８２．３６
基金投资
债券投资		３０，０３６，０００．００
资产支持证券投资		－
衍生金融资产	７．４．７．３	－
买入返售金融资产	７．４．７．４	－
应收证券清算款		－
应收利息	７．４．７．５	４３４，７４９．７０
应收股利		－
应收申购款		８９１．３９
递延所得税资产		－
其他资产	７．４．７．６	－
资产总计		１７８，６３４，３８５．４４
负债和所有者权益	附注号	本期末 ２０１２年１２月３１日
负 债：
短期借款		－
交易性金融负债		－
衍生金融负债	７．４．７．３	－
卖出回购金融资产款		－
应付证券清算款		１０，７２４，９２４．０５
应付赎回款		１，９７３，６５７．１８
应付管理人报酬		２０４，０１２．１４
应付托管费		３４，００２．０２
应付销售服务费		－
应付交易费用	７．４．７．７	３１０，２４６．９３
应交税费		－
应付利息		－
应付利润		－
递延所得税负债		－
其他负债	７．４．７．８	１６７，４３８．３７
负债合计		１３，４１４，２８０．６９
所有者权益：
实收基金	７．４．７．９	１６８，６１２，５５０．２４
未分配利润	７．４．７．１０	－３，３９２，４４５．４９
所有者权益合计		１６５，２２０，１０４．７５
负债和所有者权益总计		１７８，６３４，３８５．４４

本基金选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	ｗｗｗ．ｆａｄｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ
基金年度报告备置地点	基金管理人和基金托管人的住所

３．１．１ 期间数据和指标	２０１２年４月２５日－２０１２年１２月３１日
本期已实现收益	－２２，９５７，２５６．２０
本期利润	－１１，３９６，０５２．０２
加权平均基金份额本期利润	－０．０３７９
本期加权平均净值利润率	－３．８９％
本期基金份额净值增长率	－２．０１％
３．１．２ 期末数据和指标	２０１２年末
期末可供分配利润	－１７，２６０，６７７．１３
期末可供分配基金份额利润	－０．１０２４
期末基金资产净值	１６５，２２０，１０４．７５
期末基金份额净值	０．９７９９
３．１．３ 累计期末指标	２０１２年末
基金份额累计净值增长率	－２．０１％

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	３．２６％	０．８０％	５．８７％	０．７０％	－２．６１％	０．１０％
过去六个月	－０．６４％	０．７５％	２．３１％	０．６８％	－２．９５％	０．０７％
自基金合同生效日起至今（２０１２年０４月２５日－２０１２年１２月３１日）	－２．０１％	０．６５％	－０．４３％	０．６６％	－１．５８％	－０．０１％

项 目	附注号	本期 ２０１２年４月２５日－２０１２年１２月３１日
一、收入		－６，２９１，２１５．３９
１．利息收入		３，８７５，１７４．６４
其中：存款利息收入	７．４．７．１１	１，８５６，５５９．３０
债券利息收入		４２３，３６１．７８
资产支持证券利息收入		－
买入返售金融资产收入		１，５９５，２５３．５６
其他利息收入		－
２．投资收益（损失以“－”填列）		－２２，２３６，５０６．９５
其中：股票投资收益	７．４．７．１２	－２３，１１６，５１６．０６
基金投资收益
债券投资收益	７．４．７．１３	７８，３２０．４０
资产支持证券投资收益		－
衍生工具收益	７．４．７．１４	－
股利收益	７．４．７．１５	８０１，６８８．７１
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	７．４．７．１６	１１，５６１，２０４．１８
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）
５．其他收入（损失以“－”号填列）	７．４．７．１７	５０８，９１２．７４
减：二、费用		５，１０４，８３６．６３
１．管理人报酬		３，００５，７５９．００
２．托管费		５００，９５９．８４
３．销售服务费		－
４．交易费用	７．４．７．１８	１，２１９，４５５．８１
５．利息支出		－
其中：卖出回购金融资产支出		－
６．其他费用	７．４．７．１９	３７８，６６１．９８
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		－１１，３９６，０５２．０２
减：所得税费用		－
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		－１１，３９６，０５２．０２

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
黄强先生	本基金的基金经理、研究发展部副总监	２０１２年４月２５日	－	１９年	经济学硕士。１９年证券投资研究从业经验，历任浙江财政证券公司投资经理，光大证券资产管理部投资经理、助理总经理，泰信基金高级经理，光大保德信基金公司基金经理助理、首席策略分析师，现任富安达基金管理有限公司研究发展部副总监，投资决策委员会成员。

项 目	本期 ２０１２年４月２５日－２０１２年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	５８３，３６３，８５２．６４	－	５８３，３６３，８５２．６４
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	－１１，３９６，０５２．０２	－１１，３９６，０５２．０２
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	－４１４，７５１，３０２．４０	８，００３，６０６．５３	－４０６，７４７，６９５．８７
其中：１．基金申购款	３９９，５９６．２２	－２０，４４１．２８	３７９，１５４．９４
２．基金赎回款	－４１５，１５０，８９８．６２	８，０２４，０４７．８１	－４０７，１２６，８５０．８１
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益 （基金净值）	１６８，６１２，５５０．２４	－３，３９２，４４５．４９	１６５，２２０，１０４．７５

项目	本期 ２０１２年４月２５日－２０１２年１２月３１日
基金合同生效日（２０１２年４月２５日）持有的基金份额	９，９９９，０００．００
期初持有的基金份额	－
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额	－
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额	－
减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额	－
期末持有的基金份额	９，９９９，０００．００
期末持有的基金份额 占基金总份额比例	５．９３％

财务报表是否经过审计	是
审计意见类型	标准无保留意见
审计报告编号	普华永道中天审字（２０１３）第２１０６５号

７．４．１２．１．１ 受限证券类别：债券
证券 代码	证券 名称	成功 认购日	可流通日	流通受限类型	认购 价格	期末估值单价	数量 （单位： 股）	期末 成本总额	期末 估值总额
１１２１４１	１２金王债	２０１２－１２－２１	２０１３－０２－０４	新发流通受限	１００．００	１００．００	１００，０００	１０，０００，０００．００	１０，０００，０００．００

————————— 基金管理公司负责人

————————— 主管会计工作负责人

————————— 会计机构负责人

关联方名称	与本基金的关系
富安达基金管理有限公司	基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
交通银行股份有限公司（＂交通银行＂）	基金托管人、基金销售机构
南京证券股份有限公司（＂南京证券＂）	基金管理人的控股股东、基金销售机构
江苏交通控股有限公司（＂江苏交通＂）	基金管理人的股东
南京市河西新城区国有资产经营控股（集团）有限责任公司（＂南京河西＂）	基金管理人的股东

项目	本期 ２０１２年４月２５日－２０１２年１２月３１日
当期发生的基金应支付的管理费	３，００５，７５９．００
其中：支付销售机构的客户维护费	１，００８，８６０．４９

项目	本期 ２０１２年４月２５日－２０１２年１２月３１日
当期发生的基金应支付的托管费	５００，９５９．８４

关联方名称	本期末 ２０１２年１２月３１日
	持有的基金份额	持有的基金份额占基金总份额的比例
南京证券	６，８９９，０００．００	４．０９％

关联方名称	本期 ２０１２年４月２５日－２０１２年１２月３１日
	期末余额	当期利息收入
交通银行活期存款	６，９０７，３１２．４６	３５２，９２１．８０
交通银行定期存款	－	６８５，０００．００

股票代码	股票名称	停牌日期	停牌原因	期末 估值单价	复牌日期	复牌 开盘单价	数量 （单位： 股）	期末 成本总额	期末 估值总额
０００００２	万科Ａ	２０１２－１２－２６	重大事项	１０．１２	２０１３－０１－２１	１１．１３	３００，０００	２，８７５，６００．００	３，０３６，０００．００

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	１２３，２０８，４８２．３６	６８．９７
	其中：股票	１２３，２０８，４８２．３６	６８．９７
２	固定收益投资	３０，０３６，０００．００	１６．８１
	其中：债券	３０，０３６，０００．００	１６．８１
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	２４，８５３，９１５．１１	１３．９１
６	其他各项资产	５３５，９８７．９７	０．３０
７	合计	１７８，６３４，３８５．４４	１００．００

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	－	－
Ｂ	采掘业	１１，０５３，９００．００	６．６９
Ｃ	制造业	２７，６９８，０５０．００	１６．７６
Ｃ０	食品、饮料	４，３９６，０００．００	２．６６
Ｃ１	纺织、服装、皮毛	－	－
Ｃ２	木材、家具	－	－
Ｃ３	造纸、印刷	－	－
Ｃ４	石油、化学、塑胶、塑料	８，４４３，５００．００	５．１１
Ｃ５	电子	３，０２５，３５０．００	１．８３
Ｃ６	金属、非金属	１，１４０，１００．００	０．６９
Ｃ７	机械、设备、仪表	４，３２２，５００．００	２．６２
Ｃ８	医药、生物制品	６，３７０，６００．００	３．８６
Ｃ９９	其他制造业	－	－
Ｄ	电力、煤气及水的生产和供应业	－	－
Ｅ	建筑业	１，８０２，８００．００	１．０９
Ｆ	交通运输、仓储业	－	－
Ｇ	信息技术业	２５５，２００．００	０．１５
Ｈ	批发和零售贸易	－	－
Ｉ	金融、保险业	４６，３７５，９００．００	２８．０７
Ｊ	房地产业	２９，１７３，９９４．１６	１７．６６
Ｋ	社会服务业	６，８４８，６３８．２０	４．１５
Ｌ	传播与文化产业	－	－
Ｍ	综合类	－	－
	合计	１２３，２０８，４８２．３６	７４．５７

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	６０００４８	保利地产	５００，０００	６，８００，０００．００	４．１２
２	６０００３６	招商银行	４５０，０００	６，１８７，５００．００	３．７５
３	６０１１６６	兴业银行	３４０，０００	５，６７４，６００．００	３．４３
４	６０００１６	民生银行	６８０，０００	５，３４４，８００．００	３．２３
５	６０１１６９	北京银行	５５０，０００	５，１１５，０００．００	３．１０
６	０００６５６	金科股份	３５０，０００	５，０７５，０００．００	３．０７
７	００２０５１	中工国际	１７１，９５３	５，０５５，４１８．２０	３．０６
８	００００２４	招商地产	１５０，０００	４，４８３，５００．００	２．７１
９	０００９８３	西山煤电	３２０，０００	４，４５１，２００．００	２．６９
１０	６００８８７	伊利股份	２００，０００	４，３９６，０００．００	２．６６
１１	０００６２５	长安汽车	６５０，０００	４，３２２，５００．００	２．６２
１２	６０１３７７	兴业证券	３５０，０００	４，２９８，０００．００	２．６０
１３	０００７７６	广发证券	２５０，０００	３，８５５，０００．００	２．３３
１４	６００４９０	中科合臣	２６０，０００	３，８４５，４００．００	２．３３
１５	６０００３０	中信证券	２８０，０００	３，７４０，８００．００	２．２６
１６	６００３７６	首开股份	２７０，８０１	３，５５２，９０９．１２	２．１５
１７	０００９３７	冀中能源	２４０，０００	３，３１９，２００．００	２．０１
１８	００２６７３	西部证券	２２６，０００	３，３１０，９００．００	２．００
１９	６０１６９９	潞安环能	１５０，０００	３，２８３，５００．００	１．９９
２０	０００００２	万 科Ａ	３００，０００	３，０３６，０００．００	１．８４
２１	６００１０９	国金证券	１７０，０００	３，０３２，８００．００	１．８４
２２	００２３０５	南国置业	４６４，６９７	２，９３６，８８５．０４	１．７８
２３	０００００１	平安银行	１８０，０００	２，８８３，６００．００	１．７５
２４	００２１４６	荣盛发展	２００，０００	２，７９８，０００．００	１．６９
２５	６０００００	浦发银行	２５０，０００	２，４８０，０００．００	１．５０
２６	００２４２２	科伦药业	４０，０００	２，２４０，８００．００	１．３６
２７	６００５１８	康美药业	１７０，０００	２，２３３，８００．００	１．３５
２８	６００４２６	华鲁恒升	２５０，０００	１，９３７，５００．００	１．１７
２９	０００９９９	华润三九	８０，０００	１，８９６，０００．００	１．１５
３０	００２４１５	海康威视	６０，０００	１，８６６，６００．００	１．１３
３１	６００５２７	江南高纤	４００，０００	１，８５２，０００．００	１．１２
３２	０００８２６	桑德环境	７８，０００	１，７９３，２２０．００	１．０９
３３	００２２３６	大华股份	２５，０００	１，１５８，７５０．００	０．７０
３４	６００６６０	福耀玻璃	１３０，０００	１，１４０，１００．００	０．６９
３５	００２６６３	普邦园林	４０，０００	１，１１６，８００．００	０．６８
３６	６０１２１６	内蒙君正	１３０，０００	８０８，６００．００	０．４９
３７	０００９６１	中南建设	５０，０００	６８６，０００．００	０．４２
３８	６００２５６	广汇能源	３０，０００	４９１，７００．００	０．３０
３９	６０１３１８	中国平安	１０，０００	４５２，９００．００	０．２７
４０	３００１７７	中海达	２０，０００	２５５，２００．００	０．１５

券商名称	交易单元 数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占股票 成交总额比例	佣金	占当期佣金 总量的比例
东方证券	１	３３，７９４，４６２．７９	３．９９％	２９，３０５．０６	３．９５％
光大证券	１	１４９，７３４，５５６．０８	１７．６７％	１２９，８４９．７９	１７．４９％
广发证券	２	９０，５８１，１４３．４９	１０．６９％	７８，４４７．００	１０．５６％
国金证券	２	１０８，５２２，１８５．９６	１２．８１％	９５，４６５．４８	１２．８６％
国泰君安	１	２０，６５９，４３１．１１	２．４４％	１８，８０８．３４	２．５３％
红塔证券	１	９７，２０９，３２４．４３	１１．４７％	８８，４９９．３６	１１．９２％
华泰证券	１	１８，６６２，１５１．４０	２．２０％	１６，５１４．１８	２．２２％
兴业证券	２	１４２，３１９，００５．２２	１６．８０％	１２１，２９４．８４	１６．３３％
银河证券	１	１４，９８７，６８０．８０	１．７７％	１３，０８４．２６	１．７６％
招商证券	１	３０，２００，５８２．６６	３．５６％	２５，５９５．１０	３．４５％
中金公司	１	４７，６９４，４２３．８３	５．６３％	４３，４２１．１１	５．８５％
中信证券	２	９２，９４５，０６１．３０	１０．９７％	８２，２８８．３８	１１．０８％

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期末基金资产净值比例（％）
１	６００２５６	广汇能源	３０，４５９，８１７．５５	１８．４４
２	０００７７６	广发证券	１３，０８１，９８３．００	７．９２
３	６０００３６	招商银行	１２，５０７，６００．００	７．５７
４	０００８７８	云南铜业	１２，２１９，６６３．０７	７．４０
５	０００６２９	攀钢钒钛	１０，２８１，４１０．００	６．２２
６	０００８５８	五 粮 液	１０，２７７，５５０．６９	６．２２
７	６０１３１８	中国平安	９，６３９，８０９．９３	５．８３
８	６００１２３	兰花科创	９，４９１，２８７．４２	５．７４
９	６００７８７	中储股份	８，４０２，０３５．７４	５．０９
１０	６００５１８	康美药业	８，０８８，０１０．０５	４．９０
１１	６００２７１	航天信息	７，２２１，８８２．００	４．３７
１２	６０１７８８	光大证券	６，９９９，８３５．００	４．２４
１３	６００５４５	新疆城建	６，７１５，１０７．８５	４．０６
１４	６００４９０	中科合臣	６，６７６，２６９．６１	４．０４
１５	６０１６９９	潞安环能	６，６３５，７８０．１０	４．０２
１６	６００２５２	中恒集团	６，５５６，４５９．００	３．９７
１７	００００６９	华侨城Ａ	６，３１９，８７０．００	３．８３
１８	６００１５３	建发股份	６，１８５，６３７．９３	３．７４
１９	６０００４８	保利地产	６，１７２，１００．００	３．７４
２０	００００２４	招商地产	６，０８３，４２８．４３	３．６８
２１	６００５４９	厦门钨业	５，８５２，９９７．３９	３．５４
２２	６０１１６６	兴业银行	５，７０７，３１３．００	３．４５
２３	００２０７３	软控股份	５，４９４，９３９．８０	３．３３
２４	６００３４０	华夏幸福	５，３２１，９０３．００	３．２２
２５	６０１６０１	中国太保	５，２６１，３５７．８５	３．１８
２６	６００５８５	海螺水泥	５，２４５，８９８．００	３．１８
２７	００２１６１	远 望 谷	５，１２６，４８２．００	３．１０
２８	００２０５１	中工国际	４，９８６，５６４．１２	３．０２
２９	０００６５６	金科股份	４，９２５，４０３．０１	２．９８
３０	６０００１６	民生银行	４，８３３，６００．００	２．９３
３１	６００１９９	金种子酒	４，６８６，１３８．７０	２．８４
３２	６０１７１７	郑煤机	４，６２３，６２０．００	２．８０
３３	６０１１６９	北京银行	４，６０１，７５０．００	２．７９
３４	０００９３７	冀中能源	４，４８６，８８７．３２	２．７２
３５	６０１６６９	中国水电	４，４４８，３９０．００	２．６９
３６	６００８８７	伊利股份	４，４３８，７７０．３２	２．６９
３７	０００９８３	西山煤电	４，３８０，８６０．００	２．６５
３８	６００２３９	云南城投	４，３００，１６６．００	２．６０
３９	３００１２８	锦富新材	４，０１２，６８６．６１	２．４３
４０	０００６２５	长安汽车	３，７４９，１００．００	２．２７
４１	６００６３７	百视通	３，７３７，２５９．７６	２．２６
４２	６０１３７７	兴业证券	３，７２３，８３５．６４	２．２５
４３	００２４８２	广田股份	３，６４９，０１７．１０	２．２１
４４	３００３５５	蒙草抗旱	３，６４１，９２３．４０	２．２０
４５	６０００３０	中信证券	３，５３４，０００．００	２．１４
４６	００２５７０	贝因美	３，５２４，５５６．４１	２．１３
４７	６００１９６	复星医药	３，４４２，９４６．０２	２．０８
４８	６００１１１	包钢稀土	３，３３７，５１６．７０	２．０２

券商名称	债券交易		债券回购交易		权证交易
	成交金额	占债券 成交总额比例	成交金额	占债券回购 成交总额比例	成交金额	占权证 成交总额比例
东方证券	－	－	－	－	－	－
光大证券	－	－	－	－	－	－
广发证券	－	－	－	－	－	－
国金证券	－	－	－	－	－	－
国泰君安	４，０９７，６４０．００	２８．４５％	－	－	－	－
红塔证券	－	－	－	－	－	－
华泰证券	－	－	－	－	－	－
兴业证券	１，２０４，５３３．５０	８．３６％	－	－	－	－
银河证券	－	－	４，０００，０００．００	１００．００％	－	－
招商证券	－	－	－	－	－	－
中金公司	９，０９９，２３０．００	６３．１８％	－	－	－	－
中信证券	－	－	－	－	－	－

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期末基金资产净值比例（％）
１	６００２５６	广汇能源	２９，２７７，７４９．６７	１７．７２
２	０００８７８	云南铜业	１１，４１４，０４３．８８	６．９１
３	０００８５８	五 粮 液	１０，２１０，９７３．３１	６．１８
４	６０１３１８	中国平安	９，０２３，１８０．００	５．４６
５	０００６２９	攀钢钒钛	８，９０７，４９０．９５	５．３９
６	６００１２３	兰花科创	８，８８６，８５１．６６	５．３８
７	０００７７６	广发证券	８，２１６，８７６．９４	４．９７
８	６００７８７	中储股份	７，４０５，７４３．０７	４．４８
９	６０１７８８	光大证券	６，７６７，７３０．００	４．１０
１０	６０００３６	招商银行	６，５５２，１６０．６１	３．９７
１１	６００２７１	航天信息	６，３２６，９６９．７７	３．８３
１２	６００２５２	中恒集团	６，０９２，３７３．００	３．６９
１３	００００６９	华侨城Ａ	６，０８４，２７５．２４	３．６８
１４	６００５４５	新疆城建	５，７８５，１７０．４９	３．５０
１５	６００３４０	华夏幸福	５，６３５，０７９．５０	３．４１
１６	６００１５３	建发股份	５，５９２，８２４．６７	３．３９
１７	６００５１８	康美药业	５，５５７，６９５．０８	３．３６
１８	６００５８５	海螺水泥	５，２９３，５９６．００	３．２０
１９	６００５４９	厦门钨业	５，２６６，７９１．６０	３．１９
２０	００２０７３	软控股份	４，９１８，３９１．２１	２．９８
２１	６０１６０１	中国太保	４，３４９，４２４．００	２．６３
２２	００２１６１	远 望 谷	４，２９６，６８５．８０	２．６０
２３	６０１６６９	中国水电	４，２５７，８８０．００	２．５８
２４	３００３５５	蒙草抗旱	４，２２３，７７０．６６	２．５６
２５	６００６３７	百视通	４，０６１，３４１．６０	２．４６
２６	６０１７１７	郑煤机	３，９０７，７１４．２３	２．３７
２７	６００２３９	云南城投	３，８５４，００２．１０	２．３３
２８	３００１２８	锦富新材	３，７９６，６１６．３５	２．３０
２９	６００１９９	金种子酒	３，７２３，６２４．００	２．２５
３０	００２４８２	广田股份	３，６５９，１０３．６０	２．２１

买入股票的成本（成交）总额	４９１，２３９，４６９．６０
卖出股票的收入（成交）总额	３５６，４４１，２９９．４７

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	国家债券	－	－
２	央行票据	－	－
３	金融债券	－	－
	其中：政策性金融债	－	－
４	企业债券	１０，０００，０００．００	６．０５
５	企业短期融资券	２０，０３６，０００．００	１２．１３
６	中期票据	－	－
７	可转债	－	－
８	其他	－	－
９	合计	３０，０３６，０００．００	１８．１８

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	０４１２６９０１４	１２大恒ＣＰ００１	２００，０００	２０，０３６，０００．００	１２．１３
２	１１２１４１	１２金王债	１００，０００	１０，０００，０００．００	６．０５

序号	名称	金额
１	存出保证金	１００，３４６．８８
２	应收证券清算款	－
３	应收股利	－
４	应收利息	４３４，７４９．７０
５	应收申购款	８９１．３９
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	５３５，９８７．９７

持有人户数 （户）	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有 份额	占总份额比例	持有 份额	占总份额比例
２，２３５	７５，４４１．８６	４５，２２４，８０８．９７	２６．８２％	１２３，３８７，７４１．２７	７３．１８％

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本基金	１，０９５，４９４．１１	０．６５％

基金合同生效日（２０１２年４月２５日）基金份额总额	５８３，３６３，８５２．６４
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额	３９９，５９６．２２
减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额	４１５，１５０，８９８．６２
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额	－
本报告期期末基金份额总额	１６８，６１２，５５０．２４