基金管理人：国泰基金管理有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一三年三月二十七日

§１ 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本系列基金合同规定，于２０１３年３月２２日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本系列基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告的财务资料经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自２０１２年１月１日起至２０１２年１２月３１日止。

§２ 基金简介

２．１ 基金基本情况

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２．２ 基金产品说明

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２．３ 基金管理人和基金托管人

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２．４ 信息披露方式

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§３ 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

３．１ 主要会计数据和财务指标

单位：人民币元

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注：（１）经中国证监会批准，国泰金龙债券基金于２００８年６月３日刊登公告，自２００８年６月５日起增加收取销售服务费的Ｃ类收费模式。

（２）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

（３）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用实际收益水平要低于所列数字。

３．２ 基金净值表现

３．２．１基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

国泰金龙债券Ａ：

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国泰金龙债券Ｃ：

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３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

国泰金龙债券证券投资基金

自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

国泰金龙债券Ａ

（２００３年１２月５日至２０１２年１２月３１日）

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注：本基金的合同生效日为２００３年１２月５日。本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。

国泰金龙债券Ｃ

（２００３年１２月５日至２０１２年１２月３１日）

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注：本基金的合同生效日为２００３年１２月５日。本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。

３．２．３ 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

国泰金龙债券证券投资基金

过去五年净值增长率与业绩比较基准收益率的柱形对比图

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３．３过去三年基金的利润分配情况

１、国泰金龙债券Ａ

金额单位：人民币元

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２、国泰金龙债券Ｃ

金额单位：人民币元

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§４ 管理人报告

４．１ 基金管理人及基金经理情况

４．１．１基金管理人及其管理基金的经验

国泰基金管理有限公司成立于１９９８年３月５日，是经中国证监会证监基字［１９９８］５号文批准的首批规范的全国性基金管理公司之一。公司注册资本为１．１亿元人民币，公司注册地为上海，并在北京和深圳设有分公司。

截至２０１２年１２月３１日，本基金管理人共管理２只封闭式证券投资基金：金鑫证券投资基金、国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金（创新型封闭式），以及２８只开放式证券投资基金：国泰金鹰增长证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金（包括２只子基金，分别为国泰金龙行业精选证券投资基金、国泰金龙债券证券投资基金）、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、国泰金鹿保本增值混合证券投资基金、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金、国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金（由金鼎证券投资基金转型而来）、国泰金牛创新成长股票型证券投资基金、国泰沪深３００指数证券投资基金（由国泰金象保本增值混合证券投资基金转型而来）、国泰双利债券证券投资基金、国泰区位优势股票型证券投资基金、国泰中小盘成长股票型证券投资基金（ＬＯＦ）（由金盛证券投资基金转型而来）、国泰纳斯达克１００指数证券投资基金、国泰价值经典股票型证券投资基金（ＬＯＦ）、上证１８０金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证１８０金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰保本混合型证券投资基金、国泰事件驱动策略股票型证券投资基金、国泰信用互利分级债券型证券投资基金、中小板３００成长交易型开放式指数证券投资基金、国泰中小板３００成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰成长优选股票型证券投资基金、国泰大宗商品配置证券投资基金（ＬＯＦ）、国泰信用债券型证券投资基金、国泰６个月短期理财债券型证券投资基金、国泰现金管理货币市场基金、国泰金泰平衡混合型证券投资基金（由金泰证券投资基金转型而来）、国泰民安增利债券型发起式证券投资基金。另外，本基金管理人于２００４年获得全国社会保障基金理事会社保基金资产管理人资格，目前受托管理全国社保基金多个投资组合。２００７年１１月１９日，本基金管理人获得企业年金投资管理人资格。２００８年２月１４日，本基金管理人成为首批获准开展特定客户资产管理业务（专户理财）的基金公司之一，并于３月２４日经中国证监会批准获得合格境内机构投资者（ＱＤＩＩ）资格，成为目前业内少数拥有“全牌照”的基金公司之一，囊括了公募基金、社保、年金、专户理财和ＱＤＩＩ等管理业务资格。

４．１．２基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

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注：１、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基金合同生效日。

２、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。

本报告期内，本基金未发生损害基金份额持有人利益的行为，投资运作符合法律法规和基金合同的规定，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理小组保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。

４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１公平交易制度和控制方法

本基金管理人根据相关法规要求，制定了《公平交易管理制度》，制度规范了公司各部门相关岗位职责，适用于公司所有投资品种的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，旨在规范交易行为，严禁利益输送，保证公平交易，保护投资者合法权益。

（一）公司投资和研究部门不断完善研究方法和投资决策流程，提高投资决策的科学性和客观性，确保各投资组合享有公平的投资决策机会，建立公平交易的制度环境。

（二）公司制定投资授权机制，明确各投资决策主体的职责和权限划分，合理确定各投资组合经理的投资权限，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。

（三）公司对各投资组合信息进行有效的保密管理，不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息相互隔离。

（四）公司实行集中交易制度，严格隔离投资管理职能与交易执行职能，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。并在交易执行中对公平交易进行实时监控。

（五）公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。

（六）公司相关部门定期对管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异、不同时间窗下同向交易和反向交易的交易价差等进行分析，并评估是否符合公平交易原则。

（七）公司监察部门建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估制度，对交易过程进行定期检查，并将检查结果定期向公司风险管理委员会汇报。

４．３．２公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。

（一）本基金管理人所管理的基金或组合间同向交易价差分析

根据证监会公平交易指导意见，我们计算了公司旗下基金、组合同日同向交易纪录配对。通过对这些配对的交易价差分析，我们发现有效配对溢价率均值大部分在１％数量级及以下，且大部分溢价率均值通过９５％置信度下等于０的ｔ检验。

（二）扩展时间窗口下的价差分析

本基金管理人选取Ｔ＝３和Ｔ＝５作为扩展时间窗口，将基金或组合交易情况分别在这两个时间窗口内作平均，并以此为依据，进行基金或组合间在扩展时间窗口中的同向交易价差分析。对于有足够多观测样本的基金配对（样本数≥２０），溢价率均值大部分在１％数量级及以下。

（三）基金或组合间模拟溢价金额分析

对于不能通过溢价率均值为零的ｔ检验的基金组合配对、对于在时间窗口中溢价率均值过大的基金组合配对，已要求基金经理对价差作出了解释，根据基金经理解释公司旗下基金或组合间没有可能导致不公平交易和利益输送的行为。

４．３．３异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析

２０１２年受欧债危机影响，全球经济增速普遍放缓，金融市场大幅动荡，大宗商品价格持续下跌。我国宏观经济增长持续回落，汇丰ＰＭＩ指数连续低于５０的荣枯线，四季度起宏观经济有所企稳。受食品价格持续下跌以及翘尾因素影响，ＣＰＩ指数持续显著回落，１０月ＣＰＩ同比涨幅仅为１．７％，为３３个月以来最低水平。货币政策上半年有所放松，连续两次下调存款准备金率，６月更是首次降息，但总体而言政策放松幅度低于市场预期。下半年起货币政策回归稳健，央行仅从三季度末起通过短期逆回购向公开市场注入流动性。股票市场全年呈现震荡走势，年底的大幅上涨抵消了二、三季度市场持续下跌的颓势。债券市场上半年全线上涨，利率产品和高等级信用债１－４月震荡整理，在５月中下旬开始外围欧债危机深化、国内货币政策进一步放松刺激迎来一波强劲上涨，但总体而言中低等级信用债表现更为突出，收益率持续下行，ＡＡ级短融收益率下行超过２００个ｂｐ，三季度受货币政策回归稳健影响，债券市场获利回吐，１０年国债回升３０个ｂｐ，四季度后信用债市场迎来新一轮上涨，而利率产品基本维持震荡态势。２０１２年信用债表现显著强于利率产品，信用利差大幅收敛。

２０１２年上半年本基金拉长组合久期，大幅度增加信用债投资比例，尤其是中等级信用债的配置力度，取得较好收益。二季度末本基金大幅缩短组合久期，较大程度上规避了三季度的债券市场调整，同时在四季度加大了波段操作的空间。为了规避风险，本基金没有参与新股发行等任何偏权益类资产投资。

４．４．２报告期内基金的业绩表现

国泰金龙债券Ａ２０１２年净值增长率为９．３３％，同期业绩比较基准为４．０３％。

国泰金龙债券Ｃ２０１２年净值增长率为９．３８％，同期业绩比较基准为４．０３％。

４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

２０１３年我国潜在经济增速可能出现阶段性放缓，劳动年龄人口增长放缓、外需疲软以及转变经济发展方式使得刺激政策作用有限。受欧元区债务危机以及美国财政悬崖影响，全球金融市场仍然将处于动荡不安之中。通胀形势趋势向上，但过程可能面临反复。劳动力成本、资源品、部分非贸易品存在趋势性上涨压力，通胀对需求扩张和政策刺激的敏感性在上升；而当前去产能、去库存未出清，是压制通胀的主要因素。货币政策方面，经济增长弱势复苏，潜在经济增速或出现阶段性放缓，通货膨胀回升温和，也就意味着央行可以接受的经济增长中枢水平在下移，同时出于管理通胀预期的必要，我们认为央行大幅放松货币政策以刺激经济增长的可能性不大。短期财政政策方面，以力促结构调整为核心，扶持民生相关、新兴产业，进行结构性减税，加大转移支付力度，鼓励汽车、家电下乡，拉动消费等。

对于债券市场而言，市场或已适应经济低位平稳增长的常态，经济增长放缓对债市的边际正影响在下降。然而通胀弹性增大，通胀预期的波动对债市的负影响将逐步上升。基于此，２０１３年我们对债市整体略偏谨慎，预计一季度受资金面推动可能会有一定的投资机会。

２０１３年本基金总体将维持中性略短的组合久期，类属资产配置方面继续保持信用产品配置力度，适度加大组合波段操作；权益类资产维持谨慎的投资策略，积极降低组合波动率，寻求基金净值的平稳增长。

４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值委员会，并制定了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由主管运营副总经理负责，成员包括基金核算、金融工程、行业研究方面业务骨干，均具有丰富的行业分析、会计核算等证券基金行业从业经验及专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。

４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

截止本报告期末，金龙债券Ａ基金期末可供分配利润为１２２，９１７，５３０．３７元，可供分配的份额利润为０．０５７４元。本基金管理人根据本基金基金合同和相关法律法规的规定已于２０１３年１月２１日进行利润分配，每１０分基金份额派发红利０．５１７元。

截止本报告期末，金龙债券ｃ基金期末可供分配利润为７８，８４２，５４０．９５元，可供分配的份额利润为０．０５２７元。本基金管理人根据本基金基金合同和相关法律法规的规定已于２０１３年１月２１日进行利润分配，每１０分基金份额派发红利０．４７５元。

§５ 托管人报告

５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“本托管人”）在对国泰金龙债券证券投资基金的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，对国泰金龙债券证券投资基金的投资运作进行了监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人损害基金份额持有人利益的行为。该基金本报告期内未进行利润分配。

５．３ 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告期内，由国泰基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

§６ 审计报告

本基金２０１２年年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，注册会计师签字出具了无保留意见的审计报告。投资者可通过登载于本管理人网站的年度报告正文查看审计报告全文。

§７ 年度财务报表

７．１ 资产负债表

会计主体：国泰金龙债券证券投资基金

报告截止日：２０１２年１２月３１日

单位：人民币元

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注：报告截止日２０１２年１２月３１日，国泰金龙债券证券投资基金Ａ类基金的份额净值１．０６６元，国泰金龙债券证券投资基金Ｃ类基金的份额净值１．０６１元；基金份额总额３，６４０，４９８，３０６．００份，国泰金龙债券证券投资基金Ａ类基金的份额总额２，１４３，２６９，９０３．０８份，国泰金龙债券证券投资基金Ｃ类基金的份额总额１，４９７，２２８，４０２．９２份。

７．２ 利润表

会计主体：国泰金龙债券证券投资基金

本报告期：２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日

单位：人民币元

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７．３ 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：国泰金龙债券证券投资基金

本报告期：２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分

本报告页码（序号）从７．１至７．４，财务报表由下列负责人签署；

基金管理公司负责人：金旭，主管会计工作负责人：巴立康，会计机构负责人：王骏

７．４ 报表附注

７．４．１基金基本情况

国泰金龙系列证券投资基金（以下简称“本系列基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字［２００３］第１１４号《关于同意国泰金龙系列证券投资基金设立的批复》核准，由国泰基金管理有限公司依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施细则、《开放式证券投资基金试点办法》等有关规定和《国泰金龙系列证券投资基金基金契约》（后更名为《国泰金龙系列证券投资基金基金合同》）发起，并于２００３年１２月５日募集成立。本系列基金为契约型开放式，存续期限不定，目前下设两个子基金，分别为国泰金龙债券证券投资基金（以下简称“本基金”）和国泰金龙行业精选证券投资基金。本系列基金首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币２，５７０，２２１，７１５．３９元，其中包括本基金人民币１，８８６，１２０，９７７．３６元和国泰金龙行业精选证券投资基金人民币６８４，１００，７３８．０３元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道验字（２００３）第１７４号验资报告予以验证。本基金的基金管理人为国泰基金管理有限公司，基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司。

根据《国泰金龙系列证券投资基金基金合同》和《国泰金龙系列证券投资基金招募说明书》并报中国证监会备案，自２００８年６月５日起，本基金根据申购费用、赎回费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者申购时收取前端申购费用的，称为Ａ类；新增的从本类别基金资产中计提销售服务费（赎回时持有期在３０天以内，另收取０．１％的赎回费）的基金类别，称为Ｃ类。本基金Ａ类、Ｃ类两种收费模式并存，各类基金份额分别计算基金份额净值。投资人可自由选择申购某一类别的基金份额，但各类别基金份额之间不能相互转换。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《国泰金龙系列证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为在国内依法公开发行的各种固定收益类金融工具（包括资产支持证券和可分离转债等新的固定收益产品）和参与拟公开发行股票的申购及可转债转股后所持有的股票，以及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。投资债券类资产的总比例不低于基金资产的８０％，投资于股票资产的比例不高于基金资产的２０％，投资于现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的５％。本基金的业绩比较基准为中信全债指数收益率。

本财务报表由本基金的基金管理人国泰基金管理有限公司于２０１３年３月２５日批准报出。

７．４．２会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于２００６年２月１５日颁布的《企业会计准则－基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《国泰金龙系列证券投资基金基金合同》和在财务报表附注７．４．４所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

７．４．３遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金２０１２年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金２０１２年１２月３１日的财务状况以及２０１２年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

７．４．４本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

７．４．５会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

７．４．５．１会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

７．４．５．２会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

７．４．５．３差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

７．４．６税项

根据财政部、国家税务总局财税［２００２］１２８号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［２００５］１０２号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税［２００５］１０７号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税［２００８］１号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

（１）以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

（２）对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

（３）对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴２０％的个人所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按５０％计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即２０％代扣代缴个人所得税。

（４）基金卖出股票按０．１％的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

７．４．７ 关联方关系

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注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

７．４．８ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

７．４．８．１ 通过关联方交易单元进行的交易

７．４．８．１．１股票交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。

７．４．８．１．２权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

７．４．８．１．３应支付关联方的佣金

本基金本报告期末及上年度末均无应支付关联方的佣金。

７．４．８．２关联方报酬

７．４．８．２．１ 基金管理费

单位：人民币元

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注：支付基金管理人国泰基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值０．６０％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值 Ｘ ０．６０％ ／ 当年天数。

７．４．８．２．２基金托管费

单位：人民币元

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注：支付基金托管人浦发银行的托管费按前一日基金资产净值０．２０％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值 Ｘ ０．２０％ ／ 当年天数。

７．４．８．２．３销售服务费

单位：人民币元

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注：支付销售机构的销售服务费按前一日Ｃ类基金份额的基金资产净值０．３０％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给国泰基金管理有限公司，再由国泰基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：

日销售服务费＝前一日Ｃ类基金份额的基金资产净值 Ｘ ０．３０％ ／ 当年天数。

７．４．８．３与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

７．４．８．４各关联方投资本基金的情况

７．４．８．４．１报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

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注：本基金的基金管理人国泰基金管理有限公司于上年度可比期间内申购／买入总份额均为红利再投份额。基金管理人国泰基金管理有限公司在本年度申购本基金的交易委托国泰君安证券股份有限公司办理，适用费率为零。

７．４．８．４．２报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

国泰金龙债券Ａ

本基金本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资国泰金龙债券证券投资基金Ａ类基金的情况。

国泰金龙债券Ｃ

份额单位：份

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７．４．８．５由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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注：本基金的银行存款由基金托管人浦发银行保管，按银行同业利率计息。

７．４．８．６本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位：人民币元

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７．４．８．７其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间均无须作说明的其他关联交易事项。

７．４．９期末（２０１２年１２月３１日）本基金持有的流通受限证券

７．４．９．１因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

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７．４．９．２期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

７．４．９．３期末债券正回购交易中作为抵押的债券

７．４．９．３．１银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。

７．４．９．３．２交易所市场债券正回购

截至本报告期末 ２０１２年１２月３１日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额５９０，０００，０００．００元，于２０１３年１月４日到期。该类交易要求本基金转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

７．４．１０有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

（１）公允价值

（ａ）不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

（ｂ）以公允价值计量的金融工具

（ｉ） 金融工具公允价值计量的方法

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：

第一层级：相同资产或负债在活跃市场上（未经调整）的报价。

第二层级：直接（比如取自价格）或间接（比如根据价格推算的）可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值（不可观察输入值）。

（ｉｉ）各层级金融工具公允价值

于２０１２年１２月３１日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层级的余额为１，５９１，２２７，０４２．９６元，属于第二层级的余额为２，５１４，１９６，６６５．７６元，无属于第三层级的余额（２０１１年１２月３１日：第一层级１９７，７４０，１３５．３０元，第二层级５６１，０７８，２５６．６０元，无第三层级）。

（ｉｉｉ）公允价值所属层级间的重大变动

对于证券交易所上市的债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃（包括涨跌停时的交易不活跃）、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层级；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层级还是第三层级。

（ｉｖ）第三层级公允价值余额和本期变动金额

无。

（２）除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§８ 投资组合报告

８．１ 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

８．２ 期末按行业分类的股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

８．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

８．４ 报告期内股票投资组合的重大变动

本基金本报告期内没有进行股票交易。

８．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

８．６ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

８．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

８．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

８．９ 投资组合报告附注

８．９．１本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。

８．９．２基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。

８．９．３期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

８．９．４期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

８．９．５期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

§９ 基金份额持有人信息

９．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

９．２ 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

注：国泰金龙债券Ａ：

１、本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为１０万份至５０万份（含）；

２、本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为０。

国泰金龙债券Ｃ：

１、本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为０；

２、本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为０。

§１０ 开放式基金份额变动

单位：份

■

§１１ 重大事件揭示

１１．１基金份额持有人大会决议

报告期内，本基金无基金份额持有人大会决议。

１１．２基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

报告期内基金管理人重大人事变动如下：

２０１２年８月２２日，本基金管理人发布了《国泰基金管理有限公司高级管理人员变更的公告》，经本基金管理人第五届董事会第十五次会议审议通过，同意督察长李峰女士因工作需要离职，林海中先生出任公司督察长。

２０１２年１１月１３日，本基金管理人发布了《国泰基金管理有限公司高级管理人员变更的公告》，经本基金管理人第五届董事会第十七次会议审议通过，田昆先生出任公司副总经理，周向勇先生出任公司副总经理。

基金托管人的重大人事变动：

经中国证券监督管理委员会任职资格审核，核准上海浦东发展银行公司及投资银行总部资产托管部李桦基金行业高级管理人员任职资格（证监许可［２０１２］１２８５号），上海浦东发展银行已聘任李桦同志为公司及投资银行总部资产托管部总经理，刘长江同志不再担任公司及投资银行总部资产托管部总经理。

１１．３涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内，本基金无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

１１．４基金投资策略的改变

报告期内，本基金投资策略无改变。

１１．５为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内，为本基金提供审计服务的会计师事务所无改聘情况。报告年度应支付给聘任会计师事务所的报酬为６０，０００．００元，目前的审计机构已提供审计服务的年限为１０年。

１１．６管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况

报告期内，基金管理人、托管人机构及高级管理人员无受监管部门稽查或处罚的情况。

１１．７基金租用证券公司交易单元的有关情况

１１．７．１基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：基金租用席位的选择标准是：

（１）资力雄厚，信誉良好；

（２）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

（３）经营行为规范，在最近一年内无重大违规经营行为；

（４）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

（５）公司具有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济面分析、行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务；能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。

选择程序是：根据对各券商提供的各项投资、研究服务情况的考评结果，符合席位券商标准的，由公司研究部提出席位券商的调整意见（调整名单及调整原因），并经公司批准。

１１．７．２基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

基金简称	国泰金龙债券
基金主代码	０２０００２
交易代码	０２０００２
系列基金名称	国泰金龙系列证券投资基金
系列其他子基金名称	国泰金龙行业混合（０２０００３）
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２００３年１２月５日
基金管理人	国泰基金管理有限公司
基金托管人	上海浦东发展银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	３，６４０，４９８，３０６份
基金合同存续期	不定期
下属分级基金的基金简称	国泰金龙债券Ａ	国泰金龙债券Ｃ
下属分级基金的交易代码	０２０００２	０２００１２
报告期末下属分级基金的份额总额	２，１４３，２６９，９０３．０８份	１，４９７，２２８，４０２．９２份

投资目标	在保证投资组合低风险和高流动性的前提下，追求较高的当期收入和总回报，力求基金资产的稳定增值。
投资策略	以长期利率趋势分析为基础，结合中短期的经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析，通过债券置换和收益率曲线配置等方法，实施积极的债券投资管理。在对拟公开发行股票的公司进行充分研究的基础上，择机参与拟公开发行股票的申购。因申购所持有的股票资产自可上市交易之日起在１８０ 个自然日内卖出；因可转债转股所持有的股票资产自可上市交易之日起在１８０ 个自然日内卖出。
业绩比较基准	本基金以中信全债指数收益率作为衡量基金业绩的比较基准。
风险收益特征	本基金属于收益稳定、风险较低的品种。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		国泰基金管理有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	林海中	周倩芝
	联系电话	０２１－３８５６１６００转	０２１－６１６１８８８８
	电子邮箱	ｘｉｎｘｉｐｉｌｕ＠ｇｔｆｕｎｄ．ｃｏｍ	ｚｈｏｕｑｚ＠ｓｐｄｂ．ｃｏｍ．ｃｎ
客户服务电话		（０２１）３８５６９０００，４００－８８８－８６８８	０２１－６１６１８８８８
传真		０２１－３８５６１８００	０２１－６３６０２５４０

３．１．１ 期间数据和指标	２０１２年		２０１１年		２０１０年
	国泰金龙债券Ａ	国泰金龙债券Ｃ	国泰金龙债券Ａ	国泰金龙债券Ｃ	国泰金龙债券Ａ	国泰金龙债券Ｃ
本期已实现收益	８８，７８６，５０５．２７	３６，７３１，３０５．５７	－１，８１３，０４０．００	８，６１４．７９	８，１３２，３０８．５６	２，２４２，５１６．５８
本期利润	１１９，８７１，７９６．６６	３８，３０４，８３１．１１	－９，６９８，６２７．０５	－３，０１７，９１９．８１	１１，２９５，４５１．７５	３，９７５，１８１．０９
加权平均基金份额本期利润	０．０８２６	０．０６０６	－０．０５８８	－０．０７１３	０．０６８６	０．０７０７
本期基金份额净值增长率	９．３３％	９．３８％	－６．６５％	－７．０５％	８．４８％	８．００％
３．１．２ 期末数据和指标	２０１２年末		２０１１年末		２０１０年末
	国泰金龙债券Ａ	国泰金龙债券Ｃ	国泰金龙债券Ａ	国泰金龙债券Ｃ	国泰金龙债券Ａ	国泰金龙债券Ｃ
期末可供分配基金份额利润	０．０５７４	０．０５２７	－０．０２４６	－０．０２９６	０．０５５３	０．０４９１
期末基金资产净值	２，２８４，０９１，４４０．３３	１，５８８，３４８，５６０．０４	６２９，４１１，５８０．３１	２３４，５０９，５９８．４８	１６５，９７３，５６４．１８	４７，８４１，５６０．０９
期末基金份额净值	１．０６６	１．０６１	０．９７５	０．９７０	１．０９５	１．０８９

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｇｔｆｕｎｄ．ｃｏｍ
基金年度报告备置地点	上海市世纪大道１００号上海环球金融中心３９楼

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	１．７２％	０．０６％	１．０２％	０．０２％	０．７０％	０．０４％
过去六个月	２．２１％	０．０６％	１．１１％	０．０３％	１．１０％	０．０３％
过去一年	９．３３％	０．０７％	４．０３％	０．０４％	５．３０％	０．０３％
过去三年	１０．７２％	０．２８％	１０．１３％	０．０６％	０．５９％	０．２２％
过去五年	２６．５４％	０．２５％	２１．１３％	０．０７％	５．４１％	０．１８％
自基金合同生效起至今	５９．８９％	０．２３％	３５．６８％	０．０８％	２４．２１％	０．１５％

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	１．６３％	０．０５％	１．０２％	０．０２％	０．６１％	０．０３％
过去六个月	２．０２％	０．０５％	１．１１％	０．０３％	０．９１％	０．０２％
过去一年	９．３８％	０．０７％	４．０３％	０．０４％	５．３５％	０．０３％
过去三年	９．８１％	０．２８％	１０．１３％	０．０６％	－０．３２％	０．２２％
过去五年	２４．６９％	０．２５％	２１．１３％	０．０７％	３．５６％	０．１８％
自基金合同生效起至今	５７．５５％	０．２４％	３５．６８％	０．０８％	２１．８７％	０．１６％

年度	每１０份基金份额分红数	现金形式发放总额	再投资形式发放总额	年度利润分配合计	备注
２０１２年	－	－	－	－	－
２０１１年	０．５００	４，１５７，２６２．０５	３，５８９，６６１．０６	７，７４６，９２３．１１	－
２０１０年	０．５００	４，０８３，９４３．２８	３，４２１，３３１．５９	７，５０５，２７４．８７	－
合计	１．０００	８，２４１，２０５．３３	７，０１０，９９２．６５	１５，２５２，１９７．９８	－

年度	每１０份基金份额分红数	现金形式发放总额	再投资形式发放总额	年度利润分配合计	备注
２０１２年	－	－	－	－	－
２０１１年	０．４５０	１，１８７，６３９．０６	７２８，０５１．３５	１，９１５，６９０．４１	－
２０１０年	０．４４０	１，２８３，６９９．４１	１，４８９，２４７．８４	２，７７２，９４７．２５	－
合计	０．８９０	２，４７１，３３８．４７	２，２１７，２９９．１９	４，６８８，６３７．６６	－

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
吴晨	本基金的基金经理、国泰信用互利分级债券、国泰６个月短期理财债券的基金经理	２０１０－０４－２９	－	１０	硕士研究生，ＣＦＡ，ＦＲＭ。２００１年６月加入国泰基金管理有限公司，历任股票交易员、债券交易员；２００４年９月至２００５年１０月，英国城市大学卡斯商学院金融系学习；２００５年１０月至２００８年３月在国泰基金管理有限公司任基金经理助理；２００８年４月至２００９年３月在长信基金管理有限公司从事债券研究；２００９年４月至２０１０年３月在国泰基金管理有限公司任投资经理。２０１０年４月起担任国泰金龙债券证券投资基金的基金经理；２０１０年９月至２０１１年１１月担任国泰金鹿保本增值混合证券投资基金的基金经理；２０１１年１２月起任国泰信用互利分级债券型证券投资基金的基金经理；２０１２年９月起兼任国泰６个月短期理财债券型证券投资基金的基金经理。

资 产	本期末 ２０１２年１２月３１日	上年度末 ２０１１年１２月３１日
资 产：
银行存款	６８，０６５，０２０．３７	１０，８９０，６２５．０５
结算备付金	３９，２４９，４２５．７４	２，０７５，９１３．６６
存出保证金	２５０，０００．００	２５０，０００．００
交易性金融资产	４，１０５，４２３，７０８．７２	７５８，８１８，３９１．９０
其中：股票投资	－	－
基金投资	－	－
债券投资	４，１０５，４２３，７０８．７２	７５８，８１８，３９１．９０
资产支持证券投资	－	－
衍生金融资产	－	－
买入返售金融资产	－	７６，７００，２１０．００
应收证券清算款	－	－
应收利息	９４，２９８，６０５．３６	１６，６６７，５７８．７２
应收股利	－	－
应收申购款	１９０，３２８，３４１．３１	８８，５８８．７０
递延所得税资产	－	－
其他资产	－	－
资产总计	４，４９７，６１５，１０１．５０	８６５，４９１，３０８．０３
负债和所有者权益	本期末 ２０１２年１２月３１日	上年度末 ２０１１年１２月３１日
负 债：
短期借款	－	－
交易性金融负债	－	－
衍生金融负债	－	－
卖出回购金融资产款	５９０，０００，０００．００	－
应付证券清算款	２８，２５６，０４７．５７	－
应付赎回款	２，７１９，６５３．３４	１６３，１２６．０２
应付管理人报酬	１，８８８，６５８．６５	１６８，３３０．１９
应付托管费	６２９，５５２．８８	５６，１１０．０５
应付销售服务费	４０６，５３３．２０	１０，５０７．７７
应付交易费用	１６，６６１．０８	１１，４６５．７３
应交税费	８０４，６２４．５６	８０４，６１４．４８
应付利息	５８，０３７．１０	－
应付利润	－	－
递延所得税负债	－	－
其他负债	３９５，３３２．７５	３５５，９７５．００
负债合计	６２５，１７５，１０１．１３	１，５７０，１２９．２４
所有者权益：
实收基金	３，６４０，４９８，３０６．００	８８６，９１４，７２４．９０
未分配利润	２３１，９４１，６９４．３７	－２２，９９３，５４６．１１
所有者权益合计	３，８７２，４４０，０００．３７	８６３，９２１，１７８．７９
负债和所有者权益总计	４，４９７，６１５，１０１．５０	８６５，４９１，３０８．０３

项 目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
一、收入	１８７，９５６，４０１．０９		－９，７６３，６０５．１８
１．利息收入	１２７，２９１，７８０．０７		７，３４３，８４９．４４
其中：存款利息收入	１，６２３，５５７．２４		２４８，６８４．８１
债券利息收入	１２５，５７８，１８０．７４		６，９７４，０４６．００
资产支持证券利息收入	－		－
买入返售金融资产收入	９０，０４２．０９		１２１，１１８．６３
其他利息收入	－		－
２．投资收益（损失以“－”填列）	２７，３８７，８４７．６４		－７，１５５，０３９．４４
其中：股票投资收益	－		１，２９９，１０５．８７
债券投资收益	２７，３８７，８４７．６４		－８，５３９，２８１．６７
基金投资收益	－		－
资产支持证券投资收益	－		－
衍生工具收益	－		－
股利收益	－		８５，１３６．３６
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	３２，６５８，８１６．９３		－１０，９１２，１２１．６５
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）	－		－
５．其他收入（损失以“－”号填列）	６１７，９５６．４５		９５９，７０６．４７
减：二、费用	２９，７７９，７７３．３２		２，９５２，９４１．６８
１．管理人报酬	１２，７４６，９４３．１８		１，２４９，９９１．７５
２．托管费	４，２４８，９８０．９７		４１６，６６３．９６
３．销售服务费	１，９２９，４１０．６５		１２８，６２２．６８
４．交易费用	７１，６２６．５４		７９，６０６．８０
５．利息支出	１０，４９２，５０７．２８		８４０，１２１．１２
其中：卖出回购金融资产支出	１０，４９２，５０７．２８		８４０，１２１．１２
６．其他费用	２９０，３０４．７０		２３７，９３５．３７
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	１５８，１７６，６２７．７７		－１２，７１６，５４６．８６
减：所得税费用	－		－
四、净利润（净亏损以“－”号填列	１５８，１７６，６２７．７７		－１２，７１６，５４６．８６

7.4.9.1.1 受限证券类别：债券
证券 代码	证券名称	成功 认购日	可流 通日	流通受限类型	认购 价格	期末估值单价	数量 （单位：股 ）	期末 成本总额	期末 估值总额	备注
１２２５３２	１２宜财投	２０１２－１０－１８	２０１３－０２－０４	网下中签	１００．００	１００．００	３００，０００	３０，０００，０００．００	３０，０００，０００．００	－
１２８０４８２	１２重庆北飞债	２０１２－１２－２７	２０１３－０１－１０	企债中签	１００．００	１００．００	３００，０００	３０，０００，０００．００	３０，０００，０００．００	－
１１２１３６	１２勤上０１	２０１２－１２－２８	２０１３－０２－０４	网下中签	１００．００	１００．００	３００，０００	３０，０００，０００．００	３０，０００，０００．００	－
１１２１３７	１２康得债	２０１２－１２－１８	２０１３－０２－０８	网下中签	１００．００	１００．００	２００，０００	２０，０００，０００．００	２０，０００，０００．００	－
１２８０４８１	１２达州债	２０１２－１２－２７	２０１３－０１－０７	企债中签	１００．００	１００．００	２００，０００	２０，０００，０００．００	２０，０００，０００．００	－
１２８０４８５	１２遵国投债	２０１２－１２－２８	２０１３－０１－０７	企债中签	１００．００	１００．００	２００，０００	２０，０００，０００．００	２０，０００，０００．００	－
１２８０４８９	１２德阳建投债	２０１２－１２－２８	２０１３－０１－０７	企债中签	１００．００	１００．００	２００，０００	２０，０００，０００．００	２０，０００，０００．００	－
１２８０４７８	１２巢湖城投债	２０１２－１２－２７	２０１３－０１－０７	企债中签	１００．００	１００．００	１００，０００	１０，０００，０００．００	１０，０００，０００．００	－
１２７００１	海直转债	２０１２－１２－２４	２０１３－０１－０７	网下中签	１００．００	１００．００	３２，１２０	３，２１２，０００．００	３，２１２，０００．００	－
合计		－	－		－	－	－	１８３，２１２，０００．００	１８３，２１２，０００．００	－

项目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	８８６，９１４，７２４．９０	－２２，９９３，５４６．１１	８６３，９２１，１７８．７９
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	１５８，１７６，６２７．７７	１５８，１７６，６２７．７７
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	２，７５３，５８３，５８１．１０	９６，７５８，６１２．７１	２，８５０，３４２，１９３．８１
其中：１．基金申购款	５，５３７，１８６，０１０．２６	２０２，２７６，０２３．３８	５，７３９，４６２，０３３．６４
２．基金赎回款	－２，７８３，６０２，４２９．１６	－１０５，５１７，４１０．６７	－２，８８９，１１９，８３９．８３
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	３，６４０，４９８，３０６．００	２３１，９４１，６９４．３７	３，８７２，４４０，０００．３７
项目	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	１９５，４７９，０７７．７７	１８，３３６，０４６．５０	２１３，８１５，１２４．２７
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	－１２，７１６，５４６．８６	－１２，７１６，５４６．８６
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	６９１，４３５，６４７．１３	－１８，９５０，４３２．２３	６７２，４８５，２１４．９０
其中：１．基金申购款	１，０２６，４３５，８８１．２９	－１１，７３５，１４０．３６	１，０１４，７００，７４０．９３
２．基金赎回款	－３３５，０００，２３４．１６	－７，２１５，２９１．８７	－３４２，２１５，５２６．０３
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－９，６６２，６１３．５２	－９，６６２，６１３．５２
五、期末所有者权益（基金净值）	８８６，９１４，７２４．９０	－２２，９９３，５４６．１１	８６３，９２１，１７８．７９

关联方名称	与本基金的关系
国泰基金管理有限公司		基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
上海浦东发展银行股份有限公司（“浦发银行”）		基金托管人、基金代销机构
中国建银投资有限责任公司（“中国建投”）		基金管理人的控股股东
中国电力财务有限公司		基金管理人的股东
宏源证券股份有限公司（“宏源证券”）		基金代销机构、受中国建投控制的公司
意大利忠利集团（Ａｓｓｉｃｕｒａｚｉｏｎｉ Ｇｅｎｅｒａｌｉ Ｓ．ｐ．Ａ．）		基金管理人的股东

项目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
当期发生的基金应支付的管理费	１２，７４６，９４３．１８	１，２４９，９９１．７５
其中：支付销售机构的客户维护费	３０６，２５７．０２	１７４，６５６．４１

项目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
当期发生的基金应支付的托管费	４，２４８，９８０．９７	４１６，６６３．９６

获得销售服务费的各关联方名称	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日
	当期发生的基金应支付的销售服务费
	国泰金龙债券Ａ	国泰金龙债券Ｃ	合计
国泰基金管理有限公司	－	１，２４６，７６８．５４	１，２４６，７６８．５４
浦发银行	－	２，９３１．４０	２，９３１．４０
宏源证券	－	２４８．５４	２４８．５４
合计	－	１，２４９，９４８．４８	１，２４９，９４８．４８
获得销售服务费的各关联方名称	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
	当期发生的基金应支付的销售服务费
	国泰金龙债券Ａ	国泰金龙债券Ｃ	合计
国泰基金管理有限公司	－	２０，２４６．３５	２０，２４６．３５
浦发银行	－	３，０９４．４５	３，０９４．４５
合计	－	２３，３４０．８０	２３，３４０．８０

项目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日		上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
	国泰金龙债券Ａ	国泰金龙债券Ｃ	国泰金龙债券Ａ	国泰金龙债券Ｃ
期初持有的基金份额	１６，３９１，５３２．９１	－	１５，６３８，９３７．２８	－
期间申购／买入总份额	－	３７，８０７，１８３．３６	７５２，５９５．６３	－
期间因拆分变动份额	－	－	－	－
减：期间赎回／卖出总份额	－	－	－	－
期末持有的基金份额	１６，３９１，５３２．９１	３７，８０７，１８３．３６	１６，３９１，５３２．９１	－
期末持有的基金份额占基金总份额比例	０．７６％	２．５３％	２．５４％	－

关联方名称	国泰金龙债券Ｃ本期末 ２０１２年１２月３１日		国泰金龙债券Ｃ上年度末 ２０１１年１２月３１日
	持有的 基金份额	持有的基金份额占基金总份额的比例	持有的 基金份额	持有的基金份额占基金总份额的比例
中国建投	－	－	２０６，１８５，５６７．０１	８５．３２％
宏源证券	４７，２１４，３５３．１６	３．１５％	－	－

关联方名称	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日		上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
浦发银行	６８，０６５，０２０．３７	９５９，５１１．２６	１０，８９０，６２５．０５	１７４，３１５．６８

本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日
关联方名称	证券代码	证券名称	发行方式	基金在承销期内买入
				数量（单位：股／张）	总金额
宏源证券	１２８００３６	１２临安城建债	新债网下发行	３００，０００	３０，０００，０００．００
宏源证券	１２８００４５	１２金坛债	新债网下发行	３００，０００	３０，０００，０００．００
宏源证券	１２８００５６	１２海城投债	新债网下发行	２００，０００	２０，０００，０００．００
宏源证券	１１２０５７	１１东磁债	新债网下发行	１５０，０００	１５，０００，０００．００
宏源证券	１２８００９７	１２河套水务债	新债网下发行	１００，０００	１０，０００，０００．００
上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
关联方名称	证券代码	证券名称	发行方式	基金在承销期内买入
				数量（单位：股／张）	总金额
宏源证券	１１８０１０５	１１蒙奈伦债	债券分销	１００，０００	１０，０００，０００．００
宏源证券	１１８０１９７	１１兖城投债	债券网下发行	１００，０００	１０，０００，０００．００

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	－	－
	其中：股票	－	－
２	固定收益投资	４，１０５，４２３，７０８．７２	９１．２８
	其中：债券	４，１０５，４２３，７０８．７２	９１．２８
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	１０７，３１４，４４６．１１	２．３９
６	其他各项资产	２８４，８７６，９４６．６７	６．３３
７	合计	４，４９７，６１５，１０１．５０	１００．００

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	国家债券	１８８，９７９，６２５．８０	４．８８
２	央行票据	－	－
３	金融债券	－	－
	其中：政策性金融债	－	－
４	企业债券	２，０２７，９０４，５８２．９２	５２．３７
５	企业短期融资券	１，８８５，３２７，５００．００	４８．６９
６	中期票据	－	－
７	可转债	３，２１２，０００．００	０．０８
８	其他	－	－
９	合计	４，１０５，４２３，７０８．７２	１０６．０２

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	０４１２６１０１６	１２浙商集ＣＰ００１	１，０００，０００	１０１，０４０，０００．００	２．６１
２	０４１２５３０５５	１２太西煤ＣＰ００２	７００，０００	７０，３６４，０００．００	１．８２
３	１１２０５６	１１远兴债	６３２，５００	６５，８２６，８０５．００	１．７０
４	０４１２５２０１１	１２奥克斯ＣＰ００１	６００，０００	６０，７２６，０００．００	１．５７
５	０４１２５２０２０	１２恒力集ＣＰ００１	６００，０００	６０，１８０，０００．００	１．５５

序号	名称		金额
１		存出保证金		２５０，０００．００
２		应收证券清算款		－
３		应收股利		－
４		应收利息		９４，２９８，６０５．３６
５		应收申购款		１９０，３２８，３４１．３１
６		其他应收款		－
７		待摊费用		－
８		其他		－
９		合计		２８４，８７６，９４６．６７

份额级别	持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
			机构投资者		个人投资者
			持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
国泰金龙债券Ａ	９，５８９	２２３，５１３．３９	２，０３０，９３０，０７８．８９	９４．７６％	１１２，３３９，８２４．１９	５．２４％
国泰金龙债券Ｃ	５，４５２	２７４，６２０．０３	１，１５８，７８６，７１５．５６	７７．４０％	３３８，４４１，６８７．３６	２２．６０％
合计	１５，０４１	２４２，０３８．３２	３，１８９，７１６，７９４．４５	８７．６２％	４５０，７８１，５１１．５５	１２．３８％

项目	份额级别	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金	国泰金龙债券Ａ	１６９，８１１．３４	０．０１％
	国泰金龙债券Ｃ	１，９９０．３４	０．００％
	合计	１７１，８０１．６８	０．００％

项目	国泰金龙债券Ａ	国泰金龙债券Ｃ
基金合同生效日（２００３年１２月５日）基金份额总额	１，８８７，３７４，６０２．８６	－
本报告期期初基金份额总额	６４５，２６４，０６０．０５	２４１，６５０，６６４．８５
本报告期基金总申购份额	２，４１０，９１３，０２５．９７	３，１２６，２７２，９８４．２９
减：本报告期基金总赎回份额	９１２，９０７，１８２．９４	１，８７０，６９５，２４６．２２
本报告期基金拆分变动份额	－	－
本报告期期末基金份额总额	２，１４３，２６９，９０３．０８	１，４９７，２２８，４０２．９２

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例	佣金	占当期佣金总量的比例
国泰君安	１	－	－	－	－	－
申银万国	１	－	－	－	－	－

券商名称	债券交易		回购交易		权证交易
	成交金额	占当期债券成交总额的比例	成交金额	占当期回购成交总额的比例	成交金额	占当期权证成交总额的比例
国泰君安	４８５，６４９，９１７．８０	３３．７７％	１１，９０７，８４６，０００．００	１３．９７％	－	－
申银万国	９５２，５５０，１５７．１８	６６．２３％	７３，３３５，３００，０００．００	８６．０３％	－	－