基金管理人：国泰基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一三年三月二十七日

§１ 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１３年３月２２日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告的财务资料经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自２０１２年１月１日起至２０１２年１２月３１日止。

§２ 基金简介

２．１ 基金基本情况

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２．２ 基金产品说明

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２．３ 基金管理人和基金托管人

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２．４ 信息披露方式

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§３ 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

３．１ 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：本基金利润分配按月结转份额。

３．２ 基金净值表现

３．２．１基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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３．２．２自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

国泰货币市场证券投资基金

基金合同生效以来累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（２００５年６月２１日至２０１２年１２月３１日）

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注：（１）本基金合同生效日为２００５年６月２１日，本基金在一个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。

（２）自２００９年１月１日起，本基金的业绩比较基准变更为：同期７天通知存款利率（税后）。（详见２００８年１２月２９日在《中国证券报》刊登的《关于变更国泰货币市场证券投资基金业绩比较基准和修改基金合同的公告》）

３．２．３过去五年基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

国泰货币市场证券投资基金

过去五年基金每年净值收益率与业绩比较基准收益率的柱形对比图

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３．３过去三年基金的利润分配情况

金额单位：人民币元

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§４ 管理人报告

４．１ 基金管理人及基金经理情况

４．１．１基金管理人及其管理基金的经验

国泰基金管理有限公司成立于１９９８年３月５日，是经中国证监会证监基字［１９９８］５号文批准的首批规范的全国性基金管理公司之一。公司注册资本为１．１亿元人民币，公司注册地为上海，并在北京和深圳设有分公司。

截至２０１２年１２月３１日，本基金管理人共管理２只封闭式证券投资基金：金鑫证券投资基金、国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金（创新型封闭式），以及２８只开放式证券投资基金：国泰金鹰增长证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金（包括２只子基金，分别为国泰金龙行业精选证券投资基金、国泰金龙债券证券投资基金）、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、国泰金鹿保本增值混合证券投资基金、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金、国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金（由金鼎证券投资基金转型而来）、国泰金牛创新成长股票型证券投资基金、国泰沪深３００指数证券投资基金（由国泰金象保本增值混合证券投资基金转型而来）、国泰双利债券证券投资基金、国泰区位优势股票型证券投资基金、国泰中小盘成长股票型证券投资基金（ＬＯＦ）（由金盛证券投资基金转型而来）、国泰纳斯达克１００指数证券投资基金、国泰价值经典股票型证券投资基金（ＬＯＦ）、上证１８０金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证１８０金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰保本混合型证券投资基金、国泰事件驱动策略股票型证券投资基金、国泰信用互利分级债券型证券投资基金、中小板３００成长交易型开放式指数证券投资基金、国泰中小板３００成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰成长优选股票型证券投资基金、国泰大宗商品配置证券投资基金（ＬＯＦ）、国泰信用债券型证券投资基金、国泰６个月短期理财债券型证券投资基金、国泰现金管理货币市场基金、国泰金泰平衡混合型证券投资基金（由金泰证券投资基金转型而来）、国泰民安增利债券型发起式证券投资基金。另外，本基金管理人于２００４年获得全国社会保障基金理事会社保基金资产管理人资格，目前受托管理全国社保基金多个投资组合。２００７年１１月１９日，本基金管理人获得企业年金投资管理人资格。２００８年２月１４日，本基金管理人成为首批获准开展特定客户资产管理业务（专户理财）的基金公司之一，并于３月２４日经中国证监会批准获得合格境内机构投资者（ＱＤＩＩ）资格，成为目前业内少数拥有“全牌照”的基金公司之一，囊括了公募基金、社保、年金、专户理财和ＱＤＩＩ等管理业务资格。

４．１．２基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

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注：１、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基金合同生效日。

２、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。

本报告期内，本基金未发生损害基金份额持有人利益的行为，投资运作符合法律法规和基金合同的规定，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理小组保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。

４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１公平交易制度和控制方法

本基金管理人根据相关法规要求，制定了《公平交易管理制度》，制度规范了公司各部门相关岗位职责，适用于公司所有投资品种的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，旨在规范交易行为，严禁利益输送，保证公平交易，保护投资者合法权益。

（一）公司投资和研究部门不断完善研究方法和投资决策流程，提高投资决策的科学性和客观性，确保各投资组合享有公平的投资决策机会，建立公平交易的制度环境。

（二）公司制定投资授权机制，明确各投资决策主体的职责和权限划分，合理确定各投资组合经理的投资权限，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。

（三）公司对各投资组合信息进行有效的保密管理，不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息相互隔离。

（四）公司实行集中交易制度，严格隔离投资管理职能与交易执行职能，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。并在交易执行中对公平交易进行实时监控。

（五）公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。

（六）公司相关部门定期对管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异、不同时间窗下同向交易和反向交易的交易价差等进行分析，并评估是否符合公平交易原则。

（七）公司监察部门建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估制度，对交易过程进行定期检查，并将检查结果定期向公司风险管理委员会汇报。

４．３．２公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。

（一）本基金管理人所管理的基金或组合间同向交易价差分析

根据证监会公平交易指导意见，我们计算了公司旗下基金、组合同日同向交易纪录配对。通过对这些配对的交易价差分析，我们发现有效配对溢价率均值大部分在１％数量级及以下，且大部分溢价率均值通过９５％置信度下等于０的ｔ检验。

（二）扩展时间窗口下的价差分析

本基金管理人选取Ｔ＝３和Ｔ＝５作为扩展时间窗口，将基金或组合交易情况分别在这两个时间窗口内作平均，并以此为依据，进行基金或组合间在扩展时间窗口中的同向交易价差分析。对于有足够多观测样本的基金配对（样本数≥２０），溢价率均值大部分在１％数量级及以下。

（三）基金或组合间模拟溢价金额分析

对于不能通过溢价率均值为零的ｔ检验的基金组合配对、对于在时间窗口中溢价率均值过大的基金组合配对，已要求基金经理对价差作出了解释，根据基金经理解释公司旗下基金或组合间没有可能导致不公平交易和利益输送的行为。

４．３．３异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析

２０１２年宏观经济潜在经济增速有所下行，结构性下行力量和周期性支撑力量相互较量，下半年以来政府主导的基建投资成为助推经济复苏的主要力量，但复苏的动力较弱，经济增长底部徘徊；通胀水平不断下行，并稳定在２％左右的低位，全年以ＣＰＩ衡量的通胀水平仅２．６％。在上述背景下，２０１２年高票息的固定收益类资产受到市场追捧，信用债的表现好于利率债。

具体来讲，２０１２年上半年，在国内房地产调控政策不断加码、欧洲债券危机不断恶化的阴影下，国内经济增速放缓预期强烈，中国人民银行也在６月份和７月份连续下调基准利率，超出市场预期，债券市场在二季度走出一波快牛行情，并提前透支了经济增速下台阶的预期。之后，伴随政府不断释放促进经济结构调整的预期，货币政策趋向保持货币环境的稳定，产业政策连续批复大规模基建投资项目，经济增长逐步企稳复苏的预期慢慢在资本市场上得到一致认同，单季ＧＤＰ同比增速在连续七个季度逐步回落之后，于２０１２年第四季度企稳于７．９％的水平（２０１２年第一至第三季度ＧＤＰ同比增速分别为８．１％、７．６％和７．４％）；与此同时，９月中上旬美联储推出ＱＥ３，从市场情绪上提升投资者风险偏好，利率债市场出现了收益率向上的调整，信用债市场仍然一枝独秀，信用利差显著缩窄，主要得益于：一是经济增速企稳回升，以及不断涌现的信用风险隐忧也都通过各种措施得到解除，降低市场违约预期；二是通胀绝对水平低，持有吃票息收益可观，投资者对高收益债的配置需求支撑信用利差缩窄。中等信用级别的短期融资券表现优异，２０１２年中债短融５０全价总指数上涨４．２７％。

２０１２年本基金积极寻找获取绝对收益的投资机会，调整持仓结构，重点参与中高等级短融投资，同时在资金面相对紧张时，开展逆回购和商业银行协议存款操作。

４．４．２报告期内基金的业绩表现

本基金在２０１２年的净值收益率为３．５９４０％，同期业绩比较基准收益率为１．４１３９％。

４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

预计２０１３年国际经济形势不确定性仍然较大，全球经济低速增长的常态将延续，主要发达经济体竞争性释放流动性，使得潜在通胀压力加大。国内更加关注经济增长质量和民生问题，继续推进农业现代化，走新型城镇化，提高城镇土地的利用效率，保持物价稳定，继续加强房地产市场调控，扩大营改增试点地区和行业范围，推进要素价格改革等。新型城镇化将是２０１３年经济工作的热点词汇，也是带动中国经济各方面发生变化的驱动力量。２０１３年的政策有望继续延续今年的基调，继续执行积极的财政政策和稳健的货币政策，同时保持适时适度预调微调。

伴随潜在经济增速阶段性放缓，经济增长的波动对债券收益率的边际影响在下降，长期债券收益率的波动区间缩窄。２０１３年债券市场的风险点主要包括：影子银行体系清理加速推进，信用风险事件爆发并引起多米诺骨牌效应；大类资产配置中风险偏好的提升，货币基金遭遇持续巨额赎回，引发流动性风险；通胀水平超预期。

本基金投资操作方面，在跟踪货币政策、公开市场操作和资金价格的基础上，保持组合较高的流动性，优选中高等级短融，夯实基金资产底仓收益，同时择机配置高收益银行协议存款，在提高收益的同时降低组合波动性；在预期基金资产规模相对稳定的阶段，适当使用正回购获取增强收益。

未来，本基金将秉持绝对收益的理念，力争在复杂多变的市场中理清大类资产配置的思路，将积极依托公司内外部研究力量，密切跟踪国内外经济形势的发展，研究分析各方面因素对市场的影响和变化，完善优化投资策略，奉行国泰基金“长期投资、价值投资、责任投资”的投资理念，规范运作，审慎投资，勤勉尽责地为基金持有人谋求长期、稳定的回报。

４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值委员会，并制定了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由主管运营副总经理负责，成员包括基金核算、金融工程、行业研究方面业务骨干，均具有丰富的行业分析、会计核算等证券基金行业从业经验及专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。

４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金利润分配按月结转份额。本基金管理人已根据本基金基金合同和相关法律法规的规定对应分配利润进行了分配。

§５ 托管人报告

５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管国泰货币市场证券投资基金的过程中，本基金托管人—中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《国泰货币市场证券投资基金基金合同》、《国泰货币市场证券投资基金托管协议》的约定，对国泰货币市场证券投资基金管理人—国泰基金管理有限公司２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本托管人认为，国泰基金管理有限公司在国泰货币市场证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，基本遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

５．３ 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，国泰基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的国泰货币市场证券投资基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

中国农业银行股份有限公司托管业务部

２０１３年３月２２日

§６ 审计报告

本基金２０１２年年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，注册会计师签字出具了无保留意见的审计报告。投资者可通过登载于本管理人网站的年度报告正文查看审计报告全文。

§７ 年度财务报表

７．１ 资产负债表

会计主体：国泰货币市场证券投资基金

报告截止日：２０１２年１２月３１日 单位：人民币元

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注：报告截止日２０１２年１２月３１日，基金份额净值１．０００元，基金份额总额７，８５４，９６９，４９０．６２份。

７．２ 利润表

会计主体：国泰货币市场证券投资基金

本报告期：２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日 单位：人民币元

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７．３ 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：国泰货币市场证券投资基金

本报告期：２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日 单位：人民币元

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报告附注为财务报表的组成部分

本报告页码（序号）从７．１至７．４，财务报表由下列负责人签署；

基金管理公司负责人：金旭，主管会计工作负责人：巴立康，会计机构负责人：王骏

７．４ 报表附注

７．４．１基金基本情况

国泰货币市场证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字［２００５］第６６号《关于同意国泰货币市场证券投资基金募集的批复》核准，由国泰基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《国泰货币市场证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集４，４４４，１１８，３５５．２６元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字（２００５）第９６号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《国泰货币市场证券投资基金基金合同》于２００５年６月２１日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为４，４４４，９３７，４２８．９４份基金份额，其中认购资金利息折合８１９，０７３．６８份基金份额。本基金的基金管理人为国泰基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。

根据《货币市场基金管理暂行规定》和《国泰货币市场证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为现金；一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单；剩余期限在３９７天以内（含３９７天）的债券；期限在一年以内（含一年）的债券回购；期限在一年以内（含一年）的中央银行票据以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金的业绩比较基准原为一年期银行定期储蓄存款的税后利率，自２０１０年１月１日起变更为同期７天通知存款利率（税后）。

本财务报表由本基金的基金管理人国泰基金管理有限公司于２０１３年３月２５日批准报出。

７．４．２会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于２００６年２月１５日颁布的《企业会计准则－基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《 国泰货币市场证券投资基金 基金合同》和在财务报表附注７．４．４所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

７．４．３遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金２０１２年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金２０１２年１２月３１日的财务状况以及２０１２年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

７．４．４本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

７．４．５会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

７．４．５．１会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

７．４．５．２会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

７．４．５．３差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

７．４．６税项

根据财政部、国家税务总局财税［２００２］１２８号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［２００８］１号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

（１）以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

（２）对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入。

（３）对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴２０％的个人所得税，暂不征收企业所得税。

７．４．７关联方关系

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注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

７．４．８本报告期及上年度可比期间的关联方交易

７．４．８．１通过关联方交易单元进行的交易

本基金本报告期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的交易。

７．４．８．２关联方报酬

７．４．８．２．１基金管理费

单位：人民币元

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注：支付基金管理人国泰基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值０．３３％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值 Ｘ ０．３３％ ／ 当年天数。

７．４．８．２．２基金托管费

单位：人民币元

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注：支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值０．１％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值 Ｘ ０．１％ ／ 当年天数。

７．４．８．２．３销售服务费

单位：人民币元

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注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值０．２５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给国泰基金管理有限公司，再由国泰基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：

日销售服务费＝前一日基金资产净值 Ｘ ０．２５％ ／ 当年天数。

７．４．８．３与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

单位：人民币元

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７．４．８．４各关联方投资本基金的情况

７．４．８．４．１报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

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注：１． 基金管理人国泰基金管理有限公司本报告期申购／买入总份额均为红利再投份额；上年度可比期间申购／买入总份额含红利再投份额。

２． 基金管理人国泰基金管理有限公司在本年度赎回本基金份额的交易委托中国工商银行股份有限公司办理。

７．４．８．４．２报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

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７．４．８．５由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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注：本基金的部分银行活期存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。

７．４．８．６本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。

７．４．８．７其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间均无其他关联交易事项。

７．４．９期末（２０１２年１２月３１日）本基金持有的流通受限证券

７．４．９．１因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发／增发证券而流通受限的证券。

７．４．９．２期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有因暂时停牌等流通受限的股票。

７．４．９．３期末债券正回购交易中作为抵押的债券

７．４．９．３．１银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。

７．４．９．３．２交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。

７．４．１０有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

（１）公允价值

（ａ）不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

（ｂ）以公允价值计量的金融工具

（ｉ）金融工具公允价值计量的方法

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：

第一层级：相同资产或负债在活跃市场上（未经调整）的报价。

第二层级：直接（比如取自价格）或间接（比如根据价格推算的）可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值（不可观察输入值）。

（ｉｉ）各层级金融工具公允价值

于２０１２年１２月３１日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层级的余额，属于第二层级的余额为１，４７２，５２１，８６４．６２ 元，无属于第三层级的余额（２０１１年１２月３１日：无第一层级，第二层级１，１００，１３０，１４７．８２元，无第三层级）。

（ｉｉｉ）公允价值所属层级间的重大变动

本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层级未发生重大变动。

（ｉｖ）第三层级公允价值余额和本期变动金额

无。

（２）除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8．１ 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

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8．２ 债券回购融资情况

金额单位：人民币元

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注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

8．３ 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的２０％的说明

在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的２０％。

8．４ 基金投资组合平均剩余期限

８．４．１投资组合平均剩余期限基本情况

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报告期内投资组合平均剩余期限超过１８０天情况说明

本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过１８０天。

８．４．２期末投资组合平均剩余期限分布比例

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8．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

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注：上表中，附息债券的成本包括债券面值和折溢价，贴现式债券的成本包括债券投资成本和内在应收利息。

8．６ 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

金额单位：人民币元

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8．７ “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

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8．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8．９ 投资组合报告附注

８．９．１基金计价方法说明

本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率或商定利率每日计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。

本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在１．０００元。

８．９．２本报告期内本基金持有剩余期限小于３９７天但剩余存续期超过３９７天的浮动利率债券的摊余成本未超过基金资产净值的２０％。

８．９．３本报告期内，基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

８．９．４期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

§9 基金份额持有人信息

9．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

9．２ 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

注：１、本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为０；

２、本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为０。

§10 开放式基金份额变动

单位：份

■

§11 重大事件揭示

11．１ 基金份额持有人大会决议

报告期内，本基金无基金份额持有人大会决议。

11．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

报告期内基金管理人重大人事变动如下：

２０１２年８月２２日，本基金管理人发布了《国泰基金管理有限公司高级管理人员变更的公告》，经本基金管理人第五届董事会第十五次会议审议通过，同意督察长李峰女士因工作需要离职，林海中先生出任公司督察长。

２０１２年１１月１３日，本基金管理人发布了《国泰基金管理有限公司高级管理人员变更的公告》，经本基金管理人第五届董事会第十七次会议审议通过，田昆先生出任公司副总经理，周向勇先生出任公司副总经理。

报告期内基金托管人的基金托管部门无重大人事变动。

11．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内，本基金无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11．４ 基金投资策略的改变

报告期内，本基金投资策略无改变。

11．５ 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内，为本基金提供审计服务的会计师事务所无改聘情况。报告年度应支付给聘任会计师事务所的报酬为７０，０００．００元，目前的审计机构已提供审计服务的年限为８年。

11．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内，基金管理人、托管人机构及高级管理人员无受监管部门稽查或处罚的情况。

11．７ 基金租用证券公司交易单元的有关情况

１１．７．１基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：基金租用席位的选择标准是：

（１）资力雄厚，信誉良好；

（２）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

（３）经营行为规范，在最近一年内无重大违规经营行为；

（４）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

（５）公司具有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济面分析、行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务；能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。

选择程序是：根据对各券商提供的各项投资、研究服务情况的考评结果，符合席位券商标准的，由公司研究部提出席位券商的调整意见（调整名单及调整原因），并经公司批准。

１１．７．２基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

11．８ 偏离度绝对值超过０．５％的情况

本基金本报告期内未存在偏离度绝对值超过０．５％的情况。

基金简称	国泰货币
基金主代码	０２０００７
交易代码	０２０００７
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２００５年６月２１日
基金管理人	国泰基金管理有限公司
基金托管人	中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	７，８５４，９６９，４９０．６２份
基金合同存续期	不定期

投资目标	在保证本金安全和资产流动性最大化的前提下，追求超过业绩比较基准的收益。
投资策略	本基金主要为投资者提供流动性现金管理工具，主要结合短期利率变动，合理安排债券组合期限和类属比例，在保证本金安全性、流动性的前提下，获得超过基准的较高收益。根据对宏观经济指标长期趋势的判断、市场预期相对于趋势偏离的程度和各类金融工具的流动性特征，决定组合中债券与其他资产的比例分布。考虑法律法规的相关规定、各类属资产的到期收益率、税收、相对收益差额及不同类属资产的流动性指标等因素决定债券组合的类属配置。通过期限配置和收益率曲线配置来建立债券组合。
业绩比较基准	同期７天通知存款利率（税后）。
风险收益特征	本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种，其预期风险和预期收益率都低于股票基金、债券基金和混合型基金。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		国泰基金管理有限公司	中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	林海中	李芳菲
	联系电话	０２１－３８５６１６００转	０１０－６６０６００６９
	电子邮箱	ｘｉｎｘｉｐｉｌｕ＠ｇｔｆｕｎｄ．ｃｏｍ	ｌｉｆａｎｇｆｅｉ＠ａｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ
客户服务电话		（０２１）３８５６９０００，４００－８８８－８６８８	９５５９９
传真		０２１－３８５６１８００	０１０－６３２０１８１６

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｇｔｆｕｎｄ．ｃｏｍ
基金年度报告备置地点	上海市世纪大道１００号上海环球金融中心３９楼

３．１．１期间数据和指标	２０１２年	２０１１年	２０１０年
本期已实现收益	６１，６２９，８７７．２１	３２，８３５，９６６．９０	２７，０９３，８４７．３７
本期利润	６１，６２９，８７７．２１	３２，８３５，９６６．９０	２７，０９３，８４７．３７
本期净值收益率	３．５９４０％	３．０３６８％	１．８２４５％
３．１．２期末数据和指标	２０１２年末	２０１１年末	２０１０年末
期末基金资产净值	７，８５４，９６９，４９０．６２	４，７８０，６９０，５０７．４３	２，９１１，３２８，８２６．１４
期末基金份额净值	１．０００	１．０００	１．０００

阶段	份额净值收益率①	份额净值收益率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	０．７７３５％	０．００１５％	０．３３９３％	０．００００％	０．４３４２％	０．００１５％
过去六个月	１．５３１９％	０．００２０％	０．６７９２％	０．００００％	０．８５２７％	０．００２０％
过去一年	３．５９４０％	０．００５２％	１．４１３９％	０．０００２％	２．１８０１％	０．００５０％
过去三年	８．６８７２％	０．００５７％	４．２２３６％	０．０００２％	４．４６３６％	０．００５５％
过去五年	１３．４４３８％	０．００５８％	９．３３５７％	０．００２６％	４．１０８１％	０．００３２％
自基金合同生效起至今	２０．３８５４％	０．００６３％	１４．９５７３％	０．００２４％	５．４２８１％	０．００３９％

资 产	本期末 ２０１２年１２月３１日	上年度末 ２０１１年１２月３１日
资 产：
银行存款	２，４７７，１９８，９８４．５５	２２０，７６２，０２１．９５
结算备付金	－	１００，２７２，７２７．２７
存出保证金	－	－
交易性金融资产	１，４７２，５２１，８６４．６２	１，１００，１３０，１４７．８２
其中：股票投资	－	－
基金投资	－	－
债券投资	１，４７２，５２１，８６４．６２	１，１００，１３０，１４７．８２
资产支持证券投资	－	－
衍生金融资产	－	－
买入返售金融资产	３，８８４，６４４，７４１．５０	３，３３９，３６７，６０９．０６
应收证券清算款	－	－
应收利息	３４，８７６，６６７．２２	２４，０４４，２２８．４７
应收股利	－	－
应收申购款	３３４，４５１．４６	２，００２，２００．００
递延所得税资产	－	－
其他资产	２６８，６８３．８０	２６８，６８３．８０
资产总计	７，８６９，８４５，３９３．１５	４，７８６，８４７，６１８．３７
负债和所有者权益	本期末 ２０１２年１２月３１日	上年度末 ２０１１年１２月３１日
负 债：
短期借款	－	－
交易性金融负债	－	－
衍生金融负债	－	－
卖出回购金融资产款	－	－
应付证券清算款	－	－
应付赎回款	１６２，５５６．１４	２２１，７４１．２２
应付管理人报酬	１，１４３，７８３．０８	５３０，４６４．８０
应付托管费	３４６，６００．９０	１６０，７４６．９１
应付销售服务费	８６６，５０２．３６	４０１，８６７．２６
应付交易费用	４８，４１９．０４	２５，００７．５３
应交税费	１，０９６，１６５．７５	２０３，９００．００
应付利息	－	－
应付利润	１１，１２２，２７４．６８	４，５１７，８６２．８８
递延所得税负债	－	－
其他负债	８９，６００．５８	９５，５２０．３４
负债合计	１４，８７５，９０２．５３	６，１５７，１１０．９４
所有者权益：
实收基金	７，８５４，９６９，４９０．６２	４，７８０，６９０，５０７．４３
未分配利润	－	－
所有者权益合计	７，８５４，９６９，４９０．６２	４，７８０，６９０，５０７．４３
负债和所有者权益总计	７，８６９，８４５，３９３．１５	４，７８６，８４７，６１８．３７

年度	已按再投资形式转实收基金	直接通过应付赎回款转出金额	应付利润 本年变动	年度利润分配合计	备注
２０１２	３８，９８９，９４１．８５	１６，０３５，５２３．５６	６，６０４，４１１．８０	６１，６２９，８７７．２１	－
２０１１	２５，４４７，５４７．８５	７，０２０，５６３．９４	３６７，８５５．１１	３２，８３５，９６６．９０	－
２０１０	１８，４４１，４３４．１７	６，０４１，９６０．６７	２，６１０，４５２．５３	２７，０９３，８４７．３７	－
合计	８２，８７８，９２３．８７	２９，０９８，０４８．１７	９，５８２，７１９．４４	１２１，５５９，６９１．４８	－

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
胡永青	本基金的基金经理、国泰双利债券、国泰信用债券的基金经理	２０１１－１２－０５	－	１０	硕士研究生，２００３年２月至２００８年８月在天安保险担任固定收益组合经理；２００８年８月至２０１１年８月在信诚基金担任投资经理；２０１１年８月加入国泰基金管理有限公司，自２０１１年１２月起担任国泰双利债券证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金的基金经理，２０１２年７月起兼任国泰信用债券型证券投资基金的基金经理。
姜南林	本基金的基金经理、国泰现金管理货币的基金经理	２０１２－１２－０３	－	５	硕士研究生，２００８年６月至２００９年６月在天相投资顾问有限公司担任宏观经济和债券分析师，２００９年６月至２０１２年８月在嘉禾人寿保险股份有限公司工作，先后担任宏观及债券研究员、固定收益投资经理，２０１２年８月加入国泰基金管理有限公司，２０１２年１２月起任国泰现金管理货币市场基金及国泰货币市场证券投资基金的基金经理。
赵峰	本基金的基金经理	２０１０－０９－１８	２０１２－０１－０９	９	硕士研究生。２００３年７月至２００４年１１月任北方证券公司研究员、交易员；２００４年１１月至２００６年４月任德邦证券公司固定收益部业务主管；２００６年４月至２００６年１０月任申银万国证券公司固定收益部投资经理；２００６年１０月至２００８年１１月于兴业银行资金营运中心从事债券投资交易。２００８年１１月加入国泰基金管理有限公司任投资经理，２００９年６月至２０１２年１月９日任国泰双利债券证券投资基金的基金经理，２０１０年９月至２０１２年１月９日担任国泰货币市场证券投资基金的基金经理。

项 目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
一、收入	７５，１０１，９６７．８６	４０，９５０，２０３．８０
１．利息收入	６９，９２５，２４５．７７	３６，３０１，９８２．６３
其中：存款利息收入	２３，６９３，３９２．８２	８，５９８，９２４．６２
债券利息收入	２７，３９３，２１９．２７	１９，１８８，２３５．１５
资产支持证券利息收入	－	－
买入返售金融资产收入	１８，８３８，６３３．６８	８，５１４，８２２．８６
其他利息收入	－	－
２．投资收益（损失以“－”填列）	５，１７６，７２２．０９	４，３５３，７９８．１５
其中：股票投资收益	０．００	０．００
基金投资收益	－	－
债券投资收益	５，１７６，７２２．０９	４，３５３，７９８．１５
资产支持证券投资收益	－	－
衍生工具收益	－	－
股利收益	－	－
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	－	－
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）	－	－
５．其他收入（损失以“－”号填列）	－	２９４，４２３．０２
减：二、费用	１３，４７２，０９０．６５	８，１１４，２３６．９０
１．管理人报酬	５，９７４，０７５．２０	３，５７７，５６７．６３
２．托管费	１，８１０，３２５．９４	１，０８４，１１１．４０
３．销售服务费	４，５２５，８１４．５９	２，７１０，２７８．５１
４．交易费用	－	－
５．利息支出	９０８，０１０．１５	５８２，２９０．７１
其中：卖出回购金融资产支出	９０８，０１０．１５	５８２，２９０．７１
６．其他费用	２５３，８６４．７７	１５９，９８８．６５
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	６１，６２９，８７７．２１	３２，８３５，９６６．９０
减：所得税费用	－	－
四、净利润（净亏损以“－”号填列	６１，６２９，８７７．２１	３２，８３５，９６６．９０

项目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	４，７８０，６９０，５０７．４３	－	４，７８０，６９０，５０７．４３
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	６１，６２９，８７７．２１	６１，６２９，８７７．２１
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	３，０７４，２７８，９８３．１９	－	３，０７４，２７８，９８３．１９
其中：１．基金申购款	２２，６６７，００５，６８５．９９	－	２２，６６７，００５，６８５．９９
２．基金赎回款	－１９，５９２，７２６，７０２．８０	－	－１９，５９２，７２６，７０２．８０
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－６１，６２９，８７７．２１	－６１，６２９，８７７．２１
五、期末所有者权益（基金净值）	７，８５４，９６９，４９０．６２	－	７，８５４，９６９，４９０．６２
项目	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	２，９１１，３２８，８２６．１４	－	２，９１１，３２８，８２６．１４
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	３２，８３５，９６６．９０	３２，８３５，９６６．９０
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	１，８６９，３６１，６８１．２９	－	１，８６９，３６１，６８１．２９
其中：１．基金申购款	１２，９７１，１３４，６２５．０４	－	１２，９７１，１３４，６２５．０４
２．基金赎回款	－１１，１０１，７７２，９４３．７５	－	－１１，１０１，７７２，９４３．７５
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－３２，８３５，９６６．９０	－３２，８３５，９６６．９０
五、期末所有者权益（基金净值）	４，７８０，６９０，５０７．４３	－	４，７８０，６９０，５０７．４３

获得销售服务费的各关联方名称	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日
当期发生的基金应支付的销售服务费
国泰基金管理有限公司	２，２７６，００８．２４
中国农业银行	５３６，６６９．１４
宏源证券	４，４９１．２９
合计	２，８１７，１６８．６７
获得销售服务费的各关联方名称	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
当期发生的基金应支付的销售服务费
国泰基金管理有限公司	７３６，４４９．９６
中国农业银行	１５１，８００．００
宏源证券	４２８．７５
合计	８８８，６７８．７１

本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日
银行间市场交易的各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购
	基金买入	基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
中国农业银行	－	４８，６３０，０１０．１１	－	－	－	－
上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
银行间市场交易的各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购
	基金买入	基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
中国农业银行	－	２０，０８０，３８１．８９	－	－	－	－

序号	债券代码	债券名称	债券数量（张）	摊余成本	占基金资产净值比例（％）
１	０４１２５９０２１	１２杭钢商贸ＣＰ００１	１，０００，０００	１０１，００７，５８２．７４	１．２９
２	１２０００２	１２付息国债０２	１，０００，０００	１００，０００，２６５．１５	１．２７
３	１００１０６０	１０央行票据６０	６００，０００	５９，９０７，１３９．５４	０．７６
４	０９０２０５	０９国开０５	５００，０００	５０，６７７，８２２．１２	０．６５
５	０４１２６００５８	１２深特发ＣＰ００１	５００，０００	５０，１５３，４８０．８１	０．６４
６	１１０３０３	１１进出０３	５００，０００	５０，０３７，５３０．４１	０．６４
７	０４１２６４０２８	１２营口港ＣＰ００２	５００，０００	５０，０３１，５９５．５７	０．６４
８	０４１２６１０４１	１２国电集ＣＰ００４	５００，０００	５０，０２４，６２４．３９	０．６４
９	０４１２５５０１６	１２新业国资ＣＰ００１	５００，０００	５０，００１，２４６．６２	０．６４
１０	０４１２６１０２３	１２渝外贸ＣＰ００２	５００，０００	４９，９９６，５１１．１４	０．６４

关联方名称	与本基金的关系
国泰基金管理有限公司	基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司（“中国农业银行”）	基金托管人、基金代销机构
中国建银投资有限责任公司（“中国建投”）	基金管理人的控股股东
中国电力财务有限公司	基金管理人的股东
宏源证券股份有限公司（“宏源证券”）	基金代销机构、受中国建投控制的公司
意大利忠利集团（Ａｓｓｉｃｕｒａｚｉｏｎｉ Ｇｅｎｅｒａｌｉ Ｓ．ｐ．Ａ．）	基金管理人的股东

项目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
当期发生的基金应支付的管理费	５，９７４，０７５．２０	３，５７７，５６７．６３
其中：支付销售机构的客户维护费	９２１，０９１．４６	８１２，８６０．８７

项目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
当期发生的基金应支付的托管费	１，８１０，３２５．９４	１，０８４，１１１．４０

项目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
期初持有的基金份额	４０，３８４，１８３．７４	－
期间申购／买入总份额	１，３３９，０９３．９２	４０，３８４，１８３．７４
期间因拆分变动份额	－	－
减：期间赎回／卖出总份额	４１，７２３，２７７．６６	－
期末持有的基金份额	－	４０，３８４，１８３．７４
期末持有的基金份额占基金总份额比例	－	０．８４％

关联方名称	本期末 ２０１２年１２月３１日		上年度末 ２０１１年１２月３１日
	持有的 基金份额	持有的基金份额占基金总份额的比例	持有的 基金份额	持有的基金份额占基金总份额的比例
宏源证券	１００，０００，０００．００	１．２７％	－	－
中国农业银行涟源市支行	１４８．３４	０．００％	１４４．３１	０．００％

关联方名称	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日		上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国农业银行	２７，１８６，１９６．７３	９０８，６３５．７２	２０，７４９，３６２．３５	７９５，２９２．１７

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	固定收益投资	１，４７２，５２１，８６４．６２	１８．７１
	其中：债券	１，４７２，５２１，８６４．６２	１８．７１
	资产支持证券	－	－
２	买入返售金融资产	３，８８４，６４４，７４１．５０	４９．３６
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	４４１，０６８，２１６．１５	５．６０
３	银行存款和结算备付金合计	２，４７７，１９８，９８４．５５	３１．４８
４	其他各项资产	３５，４７９，８０２．４８	０．４５
	合计	７，８６９，８４５，３９３．１５	１００．００

序号	项目	占基金资产净值比例（％）
１	报告期内债券回购融资余额	１．７７
	其中：买断式回购融资	－
序号	项目	金额	占基金资产净值的比例（％）
２	报告期末债券回购融资余额	－	－
	其中：买断式回购融资	－	－

项目	天数
报告期末投资组合平均剩余期限	５７
报告期内投资组合平均剩余期限最高值	１７２
报告期内投资组合平均剩余期限最低值	３２

序号	平均剩余期限	各期限资产占基金资产净值的比例（％）	各期限负债占基金资产净值的比例（％）
１	３０天以内	７２．４６	－
	其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债	０．５１	－
２	３０天（含）—６０天	４．０７	－
	其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债	－	－
３	６０天（含）—９０天	２．６８	－
	其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债	０．６５	－
４	９０天（含）—１８０天	１０．２０	－
	其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债	－	－
５	１８０天（含）—３９７天（含）	１０．３２	－
	其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债	－	－
	合计	９９．７４	－

序号	债券品种	摊余成本	占基金资产净值比例（％）
１	国家债券	２０９，８６３，７９９．０５	２．６７
２	央行票据	８９，８８１，９９８．０２	１．１４
３	金融债券	１９０，５９１，１５３．６３	２．４３
	其中：政策性金融债	１９０，５９１，１５３．６３	２．４３
４	企业债券	－	－
５	企业短期融资券	９８２，１８４，９１３．９２	１２．５０
６	中期票据	－	－
７	其他	－	－
８	合计	１，４７２，５２１，８６４．６２	１８．７５
９	剩余存续期超过３９７天的浮动利率债券	９０，５８７，４４４．７１	１．１５

项目	偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在０．２５（含）－０．５％间的次数	１４
报告期内偏离度的最高值	０．２９２１％
报告期内偏离度的最低值	－０．３３３６％
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值	０．１２７３％

序号	名称	金额
１	存出保证金	－
２	应收证券清算款	－
３	应收利息	３４，８７６，６６７．２２
４	应收申购款	３３４，４５１．４６
５	其他应收款	２６８，６８３．８０
６	待摊费用	－
７	其他	－
８	合计	３５，４７９，８０２．４８

持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
２５，１０５	３１２，８８４．６６	５，７８３，０５２，８９０．５５	７３．６２％	２，０７１，９１６，６００．０７	２６．３８％

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金	７３３，８３６．６４	０．０１％

基金合同生效日（２００５年６月２１日）基金份额总额	４，４４４，９３７，４２８．９４
本报告期期初基金份额总额	４，７８０，６９０，５０７．４３
本报告期基金总申购份额	２２，６６７，００５，６８５．９９
减：本报告期基金总赎回份额	１９，５９２，７２６，７０２．８０
本报告期基金拆分变动份额	－
本报告期期末基金份额总额	７，８５４，９６９，４９０．６２

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例	佣金	占当期佣金总量的比例
华泰证券	１	－	－	－	－	－
华宝证券	１	－	－	－	－	－
中信建投	２	－	－	－	－	－
中信证券	１	－	－	－	－	－
渤海证券	１	－	－	－	－	－
国信证券	３	－	－	－	－	新增１个
光大证券	１	－	－	－	－	－
银河证券	１	－	－	－	－	－
海通证券	１	－	－	－	－	－
申银万国	１	－	－	－	－	－
西南证券	１	－	－	－	－	新增
招商证券	１	－	－	－	－	新增
中投证券	１	－	－	－	－	新增
广发证券	１	－	－	－	－	新增
华泰联合	１	－	－	－	－	新增

券商名称	债券交易		回购交易		权证交易
	成交金额	占当期债券成交总额的比例	成交金额	占当期回购成交总额的比例	成交金额	占当期权证成交总额的比例
华泰证券	－	－	－	－	－	－
华宝证券	２１，５６７，４１７．００	５０．００％	－	－	－	－
中信建投	－	－	－	－	－	－
中信证券	－	－	１０，０００，０００．００	２．４７％	－	－
渤海证券	－	－	３５０，０００，０００．００	８６．４２％	－	－
国信证券	－	－	－	－	－	－
光大证券	－	－	－	－	－	－
银河证券	－	－	３５，０００，０００．００	８．６４％	－	－
海通证券	－	－	１０，０００，０００．００	２．４７％	－	－
申银万国	－	－	－	－	－	－
西南证券	２１，５６９，０００．００	５０．００％	－	－	－	－
招商证券	－	－	－	－	－	－
中投证券	－	－	－	－	－	－
广发证券	－	－	－	－	－	－
华泰联合	－	－	－	－	－	－