基金管理人：广发基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一三年三月二十七日

§１重要提示

１．１重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１３年３月２２日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自２０１２年１月１日起至１２月３１日止。

§２基金简介

２．１基金基本情况

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２．２基金产品说明

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２．３基金管理人和基金托管人

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２．４信息披露方式

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§３主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

３．１主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：（１）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

（２）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

（３）期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

３．２基金净值表现

３．２．１基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：（１）业绩比较基准：８０％×申银万国制造业指数＋２０％×中证全债指数。

（２）业绩比较基准是根据基金合同关于资产配置比例的规定构建的。

３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

广发制造业精选股票型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（２０１１年９月２０日至２０１２年１２月３１日）

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３．２．３ 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

广发制造业精选股票型证券投资基金

合同生效以来净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图

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合同生效当年（２０１１年）按实际存续期计算，未按自然年度折算。

３．３自基金合同生效以来基金的利润分配情况

本基金自合同生效日２０１１年９月２０日至报告期末未进行利润分配。

§４管理人报告

４．１基金管理人及基金经理情况

４．１．１基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人经中国证监会证监基金字［２００３］９１号文批准，于２００３年８月５日成立，注册资本１．２亿元人民币。公司的股东为广发证券股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司、深圳市前海香江金融控股集团有限公司、康美药业股份有限公司和广州科技风险投资有限公司。公司拥有公募基金、企业年金投资管理人、社保基金投资管理人、受托管理保险资金投资管理人、合格境内机构投资者境外证券投资管理（ＱＤＩＩ）和特定客户资产管理等业务资格。

本基金管理人在董事会下设合规及风险管理委员会、薪酬与资格审查委员会、战略规划委员会三个专业委员会。公司下设投资决策委员会、风险控制委员会和１９个部门：综合管理部、财务部、人力资源部、监察稽核部、基金会计部、注册登记部、信息技术部、中央交易部、金融工程部、研究发展部、投资管理部、固定收益部、机构投资部、数量投资部、量化投资部、机构理财部、市场拓展部、电商及客服部、国际业务部。此外，还设立了北京办事处、北京分公司、广州分公司、上海分公司、深圳理财中心、杭州理财中心和香港子公司（广发国际资产管理有限公司）。

截至２０１２年１２月３１日，本基金管理人管理二十八只开放式基金－－－广发聚富开放式证券投资基金、广发稳健增长开放式证券投资基金、广发小盘成长股票型证券投资基金（ＬＯＦ）、广发货币市场基金、广发聚丰股票型证券投资基金、广发策略优选混合型证券投资基金、广发大盘成长混合型证券投资基金、广发增强债券型证券投资基金、广发核心精选股票型证券投资基金、广发沪深３００指数证券投资基金、广发聚瑞股票型证券投资基金、广发中证５００指数证券投资基金（ＬＯＦ）、广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金、广发亚太（除日本）精选股票证券投资基金、广发行业领先股票型证券投资基金、广发聚祥保本混合型证券投资基金、广发中小板３００交易型开放式指数证券投资基金、广发中小板３００交易型开放式指数证券投资基金联接基金、广发标普全球农业指数证券投资基金、广发聚利债券型证券投资基金、广发制造业精选股票型证券投资基金、广发聚财信用债证券投资基金、广发深证１００指数分级证券投资基金、广发消费品精选股票型证券投资基金、广发理财年年红债券型证券投资基金、广发纳斯达克１００指数证券投资基金，广发双债添利债券型证券投资基金和广发纯债债券型证券投资基金，管理资产规模为１１３１．０６亿元。同时，公司还管理着多个企业年金基金、特定客户资产管理投资组合和社保基金投资组合。

４．１．２基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

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注：（１）基金经理的“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。

（２）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

４．２管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发制造业精选股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。

４．３管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１公平交易制度和控制方法

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。

在投资决策的内部控制方面，公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库，重点投资的股票必须来源于核心股票库。公司建立了严格的投资授权制度，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。公司原则上禁止不同组合间的同日反向交易（指数型基金除外）；对于不同投资组合间的同时同向交易，公司可以启用公平交易模块，确保交易的公平。

公司监察稽核部对非公开发行股票申购和以公司名义进行的债券一级市场申购方案和分配过程进行审核和监控，保证分配结果符合公平交易的原则；对银行间债券交易根据市场公认的第三方信息，对投资组合和交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，并由相关投资组合经理对交易价格异常情况进行合理性解释；公司开发了专门的系统对不同投资组合同日、３日内和５日内的股票同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析，发现异常情况再做进一步的调查和核实。

４．３．２公平交易制度的执行情况

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。通过对本年度该组合与公司其余各组合的同日、３日内和５日内的同向交易价差进行专项分析，未发现本组合与其他组合在不同的时间窗口下同向交易存在足够的样本量且差价率均值显著不趋于０的情况，表明报告期内该组合未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常情况。

４．３．３异常交易行为的专项说明

本投资组合为主动型开放式基金。本报告期内，本投资组合与本公司管理的其他主动型投资组合未发生过同日反向交易的情况；与本公司管理的被动型投资组合发生过同日反向交易的情况，但成交较少的单边交易量不超过该证券当日成交量的５％。这些交易不存在任何利益输送的嫌疑。

４．４管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析

２０１２年Ａ股走势跌宕起伏。１、２月市场大幅反弹，３月明显调整，４月再次反弹，之后持续下跌直至１１月底，仅在９月有小幅反弹，时至岁末市场在１２月强劲反弹。全年来看，上证综指、深证成指、中小板指数和申万制造业指数涨幅分别为３．１７％、２．２２％、－１．３８％、－５．８５％。

年初推动市场反弹的主要动力为经济见底回升和政策逐步放松的预期，随着３月开工旺季到来，经济复苏的逻辑被证伪并引致市场调整，之后市场对政策放松的预期更加强烈带来“红４月”，但之后的结果是经济下滑速度超预期，政策虽在松，但频度和力度低于市场预期。最终，市场形成一致预期，推动中国经济过去１０年增长的传统模式和动力已难以为继，中国经济需要调整结构、转变发展方式、寻找新的增长动力，中央政府对经济下滑的容忍度明显提升，“经济越差、政策越松”的传统投资逻辑不再成立，尤其是在管理层换届之年，经济较低增速可能会保持较长时间，调结构、转变增长方式才是重中之重，而这种调整与转变面临着巨大的困难与挑战，在上述这问题得到解决前，投资者很难对中国经济保持长期信心，也会持续压低Ａ股整体估值。于是Ａ股市场经历一波长达７个月的持续下跌。其实，市场对中国经济长期前景有担忧非常合理，但在短期经济数据不好、上市公司业绩持续低于预期的背景下，难免会将长期问题短期化而反应过度，对利好变化不敏感，虽然市场持续下跌到１１月底，但其实中央政府早６月就已经开始启动大规模投资项目为经济托底，各地方政府更是顺势推出规模庞大的投资规划，而到了１０月，很多宏观数据表明经济已经出现明显的企稳回升势头，如地产成交持续放量，基建投资快速反弹，非日系车销售火爆，零售、发电量回升，部分工业品价格止跌，企业开始补库存，社会融资维持高位。以宏观数据企稳为基础，伴随着外围市场强劲上涨，以及新领导层逐渐展现出的亲民、务实作风被公众普遍认可，累积的利好在１２月集中爆发，当月上证指数涨幅近１５％，以金融、地产为首的蓝筹板块成为上涨的主要动力，这种强劲上涨从侧面表明，因为对中国经济长期增长前景的担忧，部分大盘蓝筹股确实被低估了。

１季度的大部分时间内仍是本基金建仓期，因为年初仓位较低且延续了去年４季度相对保守的操作策略，本基金未能有效把握１季度市场上涨带来的机会。２、３季度本基金基本把握住了市场节奏，取得较好效果，行业配置方面集中于：１）制造业中的优质成长股，特别是一些符合转型方向、国家产业政策支持、受宏观影响小的行业和公司，比如消费类电子、能源装备、安防设备、金融设备等；２）受益于政策放松的早周期行业，如汽车及零部件；３）估值合理、业绩增长确定的消费品，如白酒、纺织服装、医药、装饰园林。４季度，本基金把握市场节奏进行了较大幅度仓位调整，在１１月初持续减仓并保持低仓位，后又在１２月市场开始反弹后快速加仓，但在行业配置方面，一方面受制于基金契约限制，不能大幅度集中于涨幅最好的金融、地产等行业，另一方面秉承本基金的一贯理念，主要持有制造业中的优质成长股，虽然组合里的这些个股，其基本面在报告期并没有任何变化，但仍因市场风格变化出现不小幅度的调整，对净值造成了较大影响。

４．４．２报告期内基金的业绩表现

全年本基金净值上涨５．１５％，跑赢基准的－３．９８％。

４．５管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望２０１３年，无论宏观经济还是市场表现应会好于２０１２年。

宏观经济预计在１３年上半年会持续温和反弹，考虑到消费和出口增长较为平稳，投资会成为拉动经济反弹的主要动力；下半年经济增速难以继续回升，而是以小幅回落为主。毕竟经济转型仍是长期命题，中国经济很难靠传统的增长模式保持高增速，新型城镇化等新增长动力还需要细化与落地；从长期来看，随着潜在增长率下降，中国经济仍在寻底阶段，改革与转型等长期问题所面临的曲折性和复杂性不容忽视。

流动性层面，货币环境整体保持宽松，社会融资总量持续高位，市场利率不断下行，考虑海外资金流入与国内居民资产配置再分配，股票市场拥有较大增量资金潜力。不过，过于宽松的货币可能会引致通胀压力，无论是房价还是ＣＰＩ在２季度末都可能超出管理层的容忍范围，进而带来货币政策转向和房地产调控的进一步加码。

海外经济温和复苏，美国仍有较强内生增长动力，欧债危机平稳过渡，各国都在推行量宽政策，为国内保持宽松货币环境和股票市场增量资金提供助力。不过，需要警惕的是，一旦国内经济增速再次放缓，资本外流之势又会抬头。

预计Ａ股市场在上半年会有较好表现，下半年随着通胀压力上升、货币政策转向，经济重新寻底，ＩＰＯ重启等因素影响，市场或会重新进入调整期。如果十八届三中全会能为中国经济未来的长期增长指明道路，市场在四季度或会重拾升势，新上台中央领导人的“新人新风”仍值得期待。

在１３年，本基金将继续坚定持有那些行业空间大、符合转型和调结构方向的制造业内优质成长股，毕竟这些行业和公司代表了中国经济未来的发展方向；考虑到上半年投资可能强劲反弹，也会加大对重卡、水泥、工程机械、焦煤等强周期股的配置。我们会采取更积极的操作，希望为持有人带来较好的收益。

４．６管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本基金管理人从保护基金份额持有人利益出发，依照公司内部控制的整体要求，致力于内控机制的建立和完善，加强内部风险的控制与防范，以保证各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。公司监察稽核部按照规定的权限和程序，独立地开展监察稽核工作，发现问题及时提出改进建议并督促相关部门进行整改，同时定期向监管部门、董事会和公司管理层出具监察稽核报告。本报告期内，基金管理人内部监察稽核通过对本基金投资和交易进行实时监控，对投资证券的研究、决策和交易，以及会计核算和相关信息披露工作进行了重点检查和合规性审核，确保了本基金运作符合持有人利益最大化原则，保障了基金运作过程中的合法合规。

４．７管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

公司设有估值委员会，按照相关法律法规和证监会的相关规定，负责制定旗下基金投资品种的估值原则和估值程序，并选取适当的估值方法，经公司管理层批准后方可实施。估值委员会的成员包括：公司分管投研、估值的副总经理、督察长、投资管理部负责人、研究发展部负责人、金融工程部负责人、监察稽核部负责人和基金会计部负责人。估值委员会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。基金日常估值由基金会计部具体执行，并确保和托管行核对一致。投资研究人员积极关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素，向估值委员会提出估值建议，确保估值的公允性。金融工程部负责提供有关涉及模型的技术支持。监察稽核部负责定期对基金估值程序和方法进行核查，确保估值委员会的各项决策得以有效执行。以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证基金估值的客观独立，基金经理不参与估值的具体流程，但若存在对相关投资品种估值有失公允的情况，可向估值委员会提出意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以维护基金持有人利益为准则。本公司现没有进行任何定价服务的签约。

４．８管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金合同中“基金收益与分配”之“（三）基金收益分配原则”的相关规定，本基金本年末可供分配利润为－１３，８８９，３４２．３７元，未进行利润分配。

§５托管人报告

５．１报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

２０１２年，本基金托管人在对广发制造业精选股票型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

５．２托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

２０１２年，广发制造业精选股票型证券投资基金的管理人——广发管理有限公司在广发制造业精选股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

５．３托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对广发基金管理有限公司编制和披露的广发制造业精选股票型证券投资基金２０１２年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§６审计报告

天健审〔２０１３〕７－７１ 号

广发制造业精选股票型证券投资基金全体持有人：

我们审计了后附的广发制造业精选股票型证券投资基金（以下简称“广发制造业精选股票”）财务报表，包括２０１２年１２月３１日的资产负债表，２０１２年度的利润表和所有者权益（基金净值）变动表，以及财务报表附注。

６．１管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是广发制造业精选股票的基金管理人广发基金管理有限公司管理层的责任，这种责任包括：（１）按照企业会计准则和中国证券投资基金业协会于２０１２年１１月１６日修订的《证券投资基金会计核算业务指引》的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（２）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

６．２注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

６．３审计意见

我们认为，广发制造业精选股票财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和中国证券投资基金业协会于２０１２年１１月１６日修订的《证券投资基金会计核算业务指引》的规定编制，公允反映了广发制造业精选股票２０１２年１２月３１日的财务状况以及２０１２年度的经营成果和基金净值变动情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 注册会计师 杨克晶 禤文欣

杭州市西溪路１２８ 号新湖商务大厦９层

２０１３－０３－２５

§７年度财务报表

７．１资产负债表

会计主体：广发制造业精选股票型证券投资基金

报告截止日：２０１２年１２月３１日

单位：人民币元

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注：１、报告截止日２０１２年１２月３１日，基金份额净值人民币１．０２０元 ，基金份额总额 ２２３，７７４，９３５．７５份。

７．２利润表

会计主体：广发制造业精选股票型证券投资基金

本报告期：２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日

单位：人民币元

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７．３所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：广发制造业精选股票型证券投资基金

本报告期：２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日

单位：人民币元

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报告附注为财务报表的组成部分

本报告页码从７．１至７．４，财务报表由下列负责人签署；

基金管理公司负责人：王志伟，主管会计工作负责人：林传辉，会计机构负责人：张晓章

７．４报表附注

７．４．１基金基本情况

广发制造业精选股票型证券投资基金（“本基金”）经中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）证监许可［２０１１］１１３７号《关于核准广发制造业精选股票型证券投资基金募集的批复》核准，由广发基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等有关规定和《广发制造业精选股票型证券投资基金基金合同》（“基金合同”）发起，于２０１１年９月２０日募集成立。本基金的基金管理人为广发基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

本基金募集期为２０１１年８月１９日至２０１１年９月１６日，本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，募集资金总额为人民币７９５，７５６，４８８．４３元，有效认购户数为１４，３７３户。其中，认购资金在募集期间产生的利息共计人民币４２，３８９．８２元，折合基金份额４２，３８９．８２份，按照基金合同的有关约定计入基金份额持有人的基金账户。本基金募集资金经德勤华永会计师事务所有限公司验资。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和基金合同等有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、可转换债券、资产支持证券等）、权证、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的业绩比较基准：８０％×申银万国制造业指数＋２０％×中证全债指数。

本基金的财务报表于２０１３年３月２５日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。

７．４．２会计报表的编制基础

本基金执行企业会计准则、中国证券投资基金业协会于２０１２年１１月１６日修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会于２０１０年２月８日颁布的证监会公告［２０１０］５号《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板３号＜年度报告和半年度报告＞》及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定。

７．４．３遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表符合企业会计准则和中国证券投资基金业协会于２０１２年１１月１６日修订的《证券投资基金会计核算业务指引》规定的要求，真实、完整地反映了本基金２０１２年１２月３１日的财务状况以及２０１２年度的经营成果和基金净值变动情况。

７．４．４本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

７．４．５会计差错更正的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。

７．４．６税项

根据财政部、国家税务总局财税［２００２］１２８号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［２００４］７８号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税［２００５］１０２号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税［２００５］１０７号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税［２００８］１号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、２００８年９月１８日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税收优惠项目列示如下：

１、以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税。

２、对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。

３、对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴２０％的个人所得税，上市公司在代扣代缴时，减按５０％计算应纳税所得额。

４、对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴２０％的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。

５、对于基金从事Ａ股买卖，自２００８年９月１９日起，出让方按０．１０％的税率缴纳证券（股票）交易印花税，受让方不再缴纳证券（股票）交易印花税。

６、基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价，暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。

７．４．７关联方关系

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注：１、原基金管理人股东香江投资有限公司于２０１２年５ 月１０ 日更名为“深圳市前海香江金融控股集团有限公司”。除此之外，本报告期内及上年度可比期间不存在其他控制关系或者其他重大利害关系的关联方关系发生变化的情况。

７．４．８本报告期及上年度可比期间的关联方交易

７．４．８．１通过关联方交易单元进行的交易

７．４．８．１．１股票交易

金额单位：人民币元

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７．４．８．１．２权证交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的权证交易。

７．４．８．１．３债券交易

金额单位：人民币元

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７．４．８．１．４债券回购交易

金额单位：人民币元

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７．４．８．１．５应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

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１：股票交易佣金的计提标准：支付佣金＝股票成交金额×佣金比例－证管费－经手费－结算风险金（含债券交易）。

２：本基金与关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

３：本基金对该类交易的佣金的计算方式是按合同约定的佣金率计算。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

７．４．８．２关联方报酬

７．４．８．２．１基金管理费

单位：人民币元

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注：基金管理费按前一日基金资产净值的１．５％的年费率计提。计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×１．５％÷当年天数

Ｈ为每日应计提的基金管理费

Ｅ为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前２个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

７．４．８．２．２基金托管费

单位：人民币元

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注：基金托管费按前一日基金资产净值的０．２５％的年费率计提。计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×０．２５％÷当年天数

Ｈ为每日应计提的基金托管费

Ｅ为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前２个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

７．４．８．３与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联交易对手进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

７．４．８．４各关联方投资本基金的情况

７．４．８．４．１报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内及上年度可比期间内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

７．４．８．４．２报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

７．４．８．５由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。

７．４．８．６本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销的证券。

７．４．９期末（２０１２年１２月３１日）本基金持有的流通受限证券

７．４．９．１因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

截至本报告期末２０１２年１２月３１日止，本基金无因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券。

７．４．９．２期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

■

７．４．９．３期末债券正回购交易中作为抵押的债券

７．４．９．３．１银行间市场债券正回购

截至本报告期末２０１２年１２月３１日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款，无抵押债券。

７．４．９．３．２交易所市场债券正回购

截至本报告期末２０１２年１２月３１日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款，无抵押债券。

７．４．１０有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

本基金本报告期内无需要说明有助于理解和分析财务报表的其他重大事项。

§８投资组合报告

８．１期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

８．２期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

８．３期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

８．４报告期内股票投资组合的重大变动

８．４．１累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：本项及下项８．４．２、８．４．３的买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，此外， “买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．４．２累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

■

８．４．３买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

８．５期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

８．６期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

８．７期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本报告期期末本基金未持有资产支持证券。

８．８期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本报告期期末本基金未持有权证。

８．９投资组合报告附注

８．９．１根据公开市场信息，本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，也未出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

８．９．２ 本基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。

８．９．３ 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

８．９．４期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

８．９．５期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§９基金份额持有人信息

９．１期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

９．２９．３期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为０；

本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为１０万份至５０万份（含）。

§１０开放式基金份额变动

单位：份

■

§１１重大事件揭示

１１．１基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。

１１．２基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

１１．３涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产及基金托管业务的诉讼事项。

１１．４基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未发生改变。

１１．５为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内，因业务发展需要，广发基金管理有限公司第四届董事会第九次会议通过关于聘请２０１２年度基金审计机构的议案，本基金改聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司负责本基金审计事务；因深圳市鹏城会计师事务所有限公司广州分公司已整体并入天健会计师事务所（特殊普通合伙），２０１２年８月，本基金改聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）负责本基金审计事务。本报告期，本基金应支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计费８０，０００．００ 元。该事务所为本基金提供审计服务１年。

１１．６管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内未发生基金管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况。

１１．７基金租用证券公司交易单元的有关情况

１１．７．１基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：（１）交易席位选择标准：

（一）财务状况良好，在最近一年内无重大违规行为；

（二）经营行为规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；

（三）具备投资运作所需的高效、安全、合规的席位资源，满足投资组合进行证券交易的需要；

（四）具有较强的研究和行业分析能力，能及时、全面、准确地向公司提供关于宏观、行业、市场及个股的高质量报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；

（五）能积极为公司投资业务的开展，提供良好的信息交流和客户服务；

（六）能提供其他基金运作和管理所需的服务。

（２）交易席位选择流程：

１、对交易单元候选券商的研究服务进行评估。本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。

２、协议签署及通知托管人。本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。

１１．７．２基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

广发基金管理有限公司

二〇一三年三月二十七日

基金简称	广发制造业精选股票
基金主代码	２７００２８
交易代码	２７００２８
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２０１１年９月２０日
基金管理人	广发基金管理有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	２２３，７７４，９３５．７５份
基金合同存续期	不定期

投资目标	通过深入的研究，精选制造行业的优质上市公司进行投资，在严格控制风险的前提下，力求获得超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略	本基金为股票型基金，本基金投资组合的比例为：股票资产占基金资产的６０％－９５％；债券、货币市场工具、权证以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的５％－４０％。本基金管理人将根据宏观经济研究员对宏观经济形势的研究，策略研究员对市场运行趋势的研究，以及行业研究员对行业与上市公司投资价值的研究，综合考虑基金的投资目标、市场发展趋势、风险控制要求等因素，制定本基金资产在股票、债券和货币市场工具等大类资产的配置比例，并定期或不定期地进行调整。
业绩比较基准	８０％×申银万国制造业指数＋２０％×中证全债指数。
风险收益特征	本基金为股票型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其风险和预期收益均高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		广发基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	段西军	赵会军
	联系电话	０２０－８３９３６６６６	０１０－６６１０５７９９
	电子邮箱	ｄｘｊ＠ｇｆｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ	ｃｕｓｔｏｄｙ＠ｉｃｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
客户服务电话		９５１０５８２８，０２０－８３９３６９９９	９５５８８
传真		０２０－８９８９９１５８	０１０－６６１０５７９８

登载基金年度报告摘要的管理人互联网网址	ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｇｆｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ
基金年度报告备置地点	广州市海珠区琶洲大道东１号保利国际广场南塔３１－３３楼

３．１．１ 期间数据和指标	２０１２年	２０１１年９月２０日至２０１１年１２月３１日	２０１０年
本期已实现收益	－８，４８２，６０１．６１	－３，２１４，４３４．８３	－
本期利润	１６，７０１，２６０．０３	－１５，９９３，２９８．８３	－
加权平均基金份额本期利润	０．０５１１	－０．０２３７	－
本期基金份额净值增长率	５．１５％	－２．９９％	０％
３．１．２ 期末数据和指标	２０１２年末	２０１１年末	２０１０年末
期末可供分配基金份额利润	－０．０２５５	－０．０３００	－
期末基金资产净值	２２８，１９９，６８０．７０	４４９，４８８，４３６．３３	－
期末基金份额净值	１．０２０	０．９７０	－

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	３．４５％	１．０８％	３．６０％	１．１７％	－０．１５％	－０．０９％
过去六个月	－１．２６％	１．１３％	－４．４５％	１．１９％	３．１９％	－０．０６％
过去一年	５．１５％	１．０８％	－３．９８％	１．２４％	９．１３％	－０．１６％
自基金合同生效起至今	２．００％	０．９６％	－１７．５７％	１．２８％	１９．５７％	－０．３２％

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
易阳方	本基金的基金经理；广发聚丰股票基金的基金经理；公司副总经理、投资总监	２０１１－０９－２０	－	１６	男，中国籍，经济学硕士，持有证券业执业资格证书，１９９７年１月至２００２年１１月任职于广发证券公司，２００２年１１月至２００３年１１月先后任广发基金管理有限公司筹建人员、投资管理部人员，２００３年１２月３日至２００７年３月２８日任广发聚富混合基金的基金经理，２００５年５月１３日至２０１１年１月５日任广发基金管理有限公司投资管理部总经理，２００５年１２月２３日起任广发聚丰股票基金的基金经理，２００６年９月４日至２００８年４月１６日任广发基金管理有限公司总经理助理，２００８年４月１７日起任广发基金管理有限公司投资总监，２０１１年８月１１日起任广发基金管理有限公司副总经理，２０１１年９月２０日起任广发制造业精选股票基金的基金经理。
李巍	本基金的基金经理	２０１１－０９－２０	－	７	男，中国籍，理学硕士，持有证券业执业资格证书，２００５年７月至２０１０年６月任职于广发证券股份有限公司，２０１０年７月起在广发基金管理有限公司投资管理部工作，２０１１年９月２０日起任广发制造业精选股票基金的基金经理。

资 产	本期末 ２０１２年１２月３１日	上年度末 ２０１１年１２月３１日
资 产：
银行存款	４６，７３８，１７５．４５	３３，１４４，８８７．９３
结算备付金	６４０，０７３．５４	４４，５３３，９６０．７８
存出保证金	１，１５９，８４７．５０	－
交易性金融资产	１８３，５８８，００５．８８	１２３，０７５，２７４．６３
其中：股票投资	１８３，５８８，００５．８８	１２３，０７５，２７４．６３
基金投资	－	－
债券投资	－	－
资产支持证券投资	－	－
衍生金融资产	－	－
买入返售金融资产	－	２５０，０００，０００．００
应收证券清算款	１５，２７６，３０９．１１	１，９３７，５７１．１８
应收利息	７，０５９．５５	１２８，１９４．４０
应收股利	－	－
应收申购款	６９，６４１．５０	１４１，９１４．０６
递延所得税资产	－	－
其他资产	－	－
资产总计	２４７，４７９，１１２．５３	４５２，９６１，８０２．９８
负债和所有者权益	本期末 ２０１２年１２月３１日	上年度末 ２０１１年１２月３１日
负 债：
短期借款	－	－
交易性金融负债	－	－
衍生金融负债	－	－
卖出回购金融资产款	－	－
应付证券清算款	１７，１５３，９９９．２４	５８２，４１４．４１
应付赎回款	７９３，１６４．９８	１，８９３，７６０．１５
应付管理人报酬	２７３，０２０．３３	６２４，１２６．２３
应付托管费	４５，５０３．４０	１０４，０２１．０４
应付销售服务费	－	－
应付交易费用	９２２，４０８．０１	１３１，９０７．５７
应交税费	－	－
应付利息	－	－
应付利润	－	－
递延所得税负债	－	－
其他负债	９１，３３５．８７	１３７，１３７．２５
负债合计	１９，２７９，４３１．８３	３，４７３，３６６．６５
所有者权益：
实收基金	２２３，７７４，９３５．７５	４６３，３７７，７７８．７０
未分配利润	４，４２４，７４４．９５	－１３，８８９，３４２．３７
所有者权益合计	２２８，１９９，６８０．７０	４４９，４８８，４３６．３３
负债和所有者权益总计	２４７，４７９，１１２．５３	４５２，９６１，８０２．９８

股票代码	股票名称	停牌日期	停牌原因	期末 估值单价	复牌日期	复牌 开盘单价	数量（股）	期末 成本总额	期末 估值总额	备注
０００００２	万 科Ａ	２０１２－１２－２６	重大事项	１０．６２	２０１３－０１－２１	１１．１３	５００，０００	４，１８２，１２３．８０	５，３１０，０００．００	－

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	－	－
Ｂ	采掘业	４，７５８，２８３．２０	２．０９
Ｃ	制造业	１３２，４３９，９２６．６８	５８．０４
Ｃ０	食品、饮料	１０，５９０，６００．００	４．６４
Ｃ１	纺织、服装、皮毛	－	－
Ｃ２	木材、家具	－	－
Ｃ３	造纸、印刷	－	－
Ｃ４	石油、化学、塑胶、塑料	－	－
Ｃ５	电子	４８，８８５，２４１．５３	２１．４２
Ｃ６	金属、非金属	－	－
Ｃ７	机械、设备、仪表	６４，９３４，０８５．１５	２８．４５
Ｃ８	医药、生物制品	８，０３０，０００．００	３．５２
Ｃ９９	其他制造业	－	－
Ｄ	电力、煤气及水的生产和供应业	９８５，０００．００	０．４３
Ｅ	建筑业	－	－
Ｆ	交通运输、仓储业	－	－
Ｇ	信息技术业	１７，１８１，０００．００	７．５３
Ｈ	批发和零售贸易	７，４２７，９７６．００	３．２６
Ｉ	金融、保险业	－	－
Ｊ	房地产业	５，３１０，０００．００	２．３３
Ｋ	社会服务业	４１３，８２０．００	０．１８
Ｌ	传播与文化产业	４，６００，０００．００	２．０２
Ｍ	综合类	１０，４７２，０００．００	４．５９
	合计	１８３，５８８，００５．８８	８０．４５

项 目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１１年９月２０日至２０１１年１２月３１日
一、收入	２８，３１０，２６７．１５	－１２，３１２，５４５．２１
１．利息收入	１，２０４，６５８．４１	３，８６５，７３５．１４
其中：存款利息收入	４８１，３１５．９３	３２９，２５８．２７
债券利息收入	４７，０７４．４０	－
资产支持证券利息收入	－	－
买入返售金融资产收入	６７６，２６８．０８	３，５３６，４７６．８７
其他利息收入	－	－
２．投资收益（损失以“－”填列）	１，６２６，１０３．９７	－３，８１５，９１５．７１
其中：股票投资收益	－３９３，０３４．２６	－３，８１５，９１５．７１
基金投资收益	－	－
债券投资收益	－２３３，０９６．７８	－
资产支持证券投资收益	－	－
衍生工具收益	－	－
股利收益	２，２５２，２３５．０１	－
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	２５，１８３，８６１．６４	－１２，７７８，８６４．００
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）	－	－
５．其他收入（损失以“－”号填列）	２９５，６４３．１３	４１６，４９９．３６
减：二、费用	１１，６０９，００７．１２	３，６８０，７５３．６２
１．管理人报酬	４，８８４，２８０．３２	２，８６５，０８４．０３
２．托管费	８１４，０４６．７５	４７７，５１４．０２
３．销售服务费	－	－
４．交易费用	５，５０１，６６３．８４	１７９，０３９．９４
５．利息支出	－	－
其中：卖出回购金融资产支出	－	－
６．其他费用	４０９，０１６．２１	１５９，１１５．６３
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	１６，７０１，２６０．０３	－１５，９９３，２９８．８３
减：所得税费用	－	－
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	１６，７０１，２６０．０３	－１５，９９３，２９８．８３

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	６００１０４	上汽集团	６４９，９８１	１１，４６５，６６４．８４	５．０２
２	００２２４１	歌尔声学	２８０，０００	１０，５５６，０００．００	４．６３
３	６００８０５	悦达投资	８８０，０００	１０，４７２，０００．００	４．５９
４	００２２３６	大华股份	２２０，１９４	１０，２０５，９９１．９０	４．４７
５	００２００４	华邦制药	５００，０００	８，０３０，０００．００	３．５２
６	００２４１５	海康威视	２５０，０００	７，７７７，５００．００	３．４１
７	００２５０３	搜于特	３００，０００	７，３５０，０００．００	３．２２
８	００２４５６	欧菲光	１５９，７１１	６，７０３，０７０．６７	２．９４
９	０００１５７	中联重科	７００，０００	６，４４７，０００．００	２．８３
１０	６００４０６	国电南瑞	４００，０００	６，４１２，０００．００	２．８１

项目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	４６３，３７７，７７８．７０	－１３，８８９，３４２．３７	４４９，４８８，４３６．３３
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	１６，７０１，２６０．０３	１６，７０１，２６０．０３
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	－２３９，６０２，８４２．９５	１，６１２，８２７．２９	－２３７，９９０，０１５．６６
其中：１．基金申购款	２３，７１４，３８９．８３	－３７９，０４６．５４	２３，３３５，３４３．２９
２．基金赎回款	－２６３，３１７，２３２．７８	１，９９１，８７３．８３	－２６１，３２５，３５８．９５
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	２２３，７７４，９３５．７５	４，４２４，７４４．９５	２２８，１９９，６８０．７０
项目	上年度可比期间 ２０１１年９月２０日至２０１１年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	７９５，７５６，４８８．４３	－	７９５，７５６，４８８．４３
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	－１５，９９３，２９８．８３	－１５，９９３，２９８．８３
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	－３３２，３７８，７０９．７３	２，１０３，９５６．４６	－３３０，２７４，７５３．２７
其中：１．基金申购款	２，９７０，８５２．９６	－５１，４４４．８２	２，９１９，４０８．１４
２．基金赎回款	－３３５，３４９，５６２．６９	２，１５５，４０１．２８	－３３３，１９４，１６１．４１
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	４６３，３７７，７７８．７０	－１３，８８９，３４２．３７	４４９，４８８，４３６．３３

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６０００４８	保利地产	７２，３１８，２０１．６７	１６．０９
２	６００５１９	贵州茅台	６１，２１８，６７４．３２	１３．６２
３	００００２４	招商地产	４６，７８３，７２５．６９	１０．４１
４	６００３８３	金地集团	４５，９３９，９５５．９３	１０．２２
５	０００５６８	泸州老窖	４５，２２７，８１２．３３	１０．０６
６	００２１４６	荣盛发展	４１，５０１，５６３．８２	９．２３
７	６００４０６	国电南瑞	３８，８０６，６３９．０５	８．６３
８	００２０８１	金 螳 螂	３６，４４３，９４６．７５	８．１１
９	６００７４１	华域汽车	３６，２３８，８５１．９１	８．０６
１０	６００１０４	上汽集团	３５，３５３，５２４．１２	７．８７
１１	６０１６３３	长城汽车	３４，８７７，８５０．７２	７．７６
１２	６００１９９	金种子酒	３４，５８５，３６９．１７	７．６９
１３	０００１５７	中联重科	３３，２３１，８２２．８４	７．３９
１４	００２３０４	洋河股份	２９，４３８，３０８．２１	６．５５
１５	６０１１１７	中国化学	２９，１７７，９４８．２８	６．４９
１６	６０１７１７	郑煤机	２７，６３５，５９４．２８	６．１５
１７	００２３７５	亚厦股份	２５，９５６，４１２．７０	５．７７
１８	００２２３６	大华股份	２５，２５６，０７６．７６	５．６２
１９	００２２４１	歌尔声学	２４，４４８，３８２．４３	５．４４
２０	６００３７６	首开股份	２３，８０５，４６８．０８	５．３０
２１	００２４１５	海康威视	２３，１１０，２１１．３８	５．１４
２２	６０００３１	三一重工	２１，８８０，８３８．１３	４．８７
２３	０００８５８	五 粮 液	２１，７８８，５６２．９９	４．８５
２４	６０１２９９	中国北车	２１，２６７，３２９．９３	４．７３
２５	００２３８５	大北农	２０，６６２，２１５．２８	４．６０
２６	６００８３７	海通证券	２０，３５５，２９３．２４	４．５３
２７	６０００１６	民生银行	２０，３５２，８０２．００	４．５３
２８	６０１６０１	中国太保	２０，２３９，９７３．２２	４．５０
２９	３００１７７	中海达	１９，３７８，４８３．７４	４．３１
３０	００００６３	中兴通讯	１９，３４５，５９７．３４	４．３０
３１	６０１１６９	北京银行	１８，９６４，７３９．７８	４．２２
３２	０００６２５	长安汽车	１８，８８３，０３５．９２	４．２０
３３	０００６５１	格力电器	１８，３２１，１２４．７０	４．０８
３４	６０１８９８	中煤能源	１６，９３５，０２６．６８	３．７７
３５	００２６６３	普邦园林	１６，９２４，２２０．０５	３．７７
３６	００２０２４	苏宁电器	１６，８９０，２７８．１８	３．７６
３７	００２４３１	棕榈园林	１６，４２０，４４０．８３	３．６５
３８	６０００６６	宇通客车	１６，４１３，０４３．５８	３．６５
３９	６００５９４	益佰制药	１５，９２７，５２４．３８	３．５４
４０	００２０７３	软控股份	１５，９０２，７２８．６７	３．５４
４１	６００５５７	康缘药业	１５，５４５，０３９．２８	３．４６

关联方名称	与本基金的关系
中国工商银行股份有限公司（此处按基金托管行而不同）	基金托管人、代销机构
广发基金管理有限公司	基金发起人、基金管理人、注册登记与过户机构、直销机构
广发证券股份有限公司	基金管理人股东、代销机构
深圳市前海香江金融控股集团有限公司	基金管理人股东（注）
烽火通信科技股份有限公司	基金管理人股东
康美药业股份有限公司	基金管理人股东
广州科技风险投资有限公司	基金管理人股东
ＧＦ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ Ｌｉｍｉｔｅｄ	基金管理人全资子公司
（广发国际资产管理有限公司）

关联方名称	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日		上年度可比期间 ２０１１年９月２０日至２０１１年１２月３１日
	成交金额	占当期股票成交总额的比例	成交金额	占当期股票成交总额的比例
广发证券股份有限公司	２３０，４９３，００５．７７	６．０９％	５３，０４４，１５１．２４	３１．９５％

关联方名称	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日		上年度可比期间 ２０１１年９月２０日至２０１１年１２月３１日
	成交金额	占当期债券成交总额的比例	成交金额	占当期债券成交总额的比例
广发证券股份有限公司	６，９７４，５００．００	２８．５２％	－	－

关联方名称	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日		上年度可比期间 ２０１１年９月２０日至２０１１年１２月３１日
	成交金额	占当期债券回购成交总额的比例	成交金额	占当期债券回购成交总额的比例
广发证券股份有限公司	９６５，０００，０００．００	３８．６０％	６，６８５，４００，０００．００	３２．３８％

关联方名称	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
广发证券股份有限公司	１９６，７２７．３２	６．５３％	４７，０７４．３０	５．１０％
关联方名称	上年度可比期间 ２０１１年９月２０日至２０１１年１２月３１日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
广发证券股份有限公司	４４，０３５．３５	３３．３８％	４４，０３５．３５	３３．３８％

４２	０００５２８	柳 工	１５，３４１，３３１．９５	３．４１
４３	０００９６３	华东医药	１４，９３３，３９０．０２	３．３２
４４	００２０２９	七 匹 狼	１４，９２３，１７０．６８	３．３２
４５	００２６５６	卡奴迪路	１４，８６５，１２４．４６	３．３１
４６	６０１３３６	新华保险	１３，９６６，００６．５３	３．１１
４７	０００６５６	金科股份	１３，６１６，７９２．９８	３．０３
４８	００２１８５	华天科技	１３，５９２，８７１．７１	３．０２
４９	６０１１２６	四方股份	１３，２７４，６４５．５６	２．９５
５０	６０１６２８	中国人寿	１２，９５９，４２６．１９	２．８８
５１	６００７０３	三安光电	１２，７７６，４３１．２３	２．８４
５２	６００１２３	兰花科创	１２，５２８，５５９．２６	２．７９
５３	００２６３５	安洁科技	１２，３３６，３４５．２２	２．７４
５４	００２０３７	久联发展	１２，２０８，２８２．０６	２．７２
５５	００００９０	深 天 健	１２，１４３，９５５．５２	２．７０
５６	６００８８７	伊利股份	１１，６９２，３２９．３９	２．６０
５７	６００２７１	航天信息	１１，４９７，３２７．４９	２．５６
５８	３０００６４	豫金刚石	１１，２４１，８７１．４６	２．５０
５９	００２０６８	黑猫股份	１０，６９５，６５４．００	２．３８
６０	６００４６７	好当家	１０，４００，８７１．６８	２．３１
６１	００２３５３	杰瑞股份	１０，３００，５００．５７	２．２９
６２	６００８７５	东方电气	１０，２４２，５７２．３５	２．２８
６３	０００００２	万 科Ａ	１０，２１６，３９６．０３	２．２７
６４	０００４００	许继电气	９，９８３，５８６．３４	２．２２
６５	６００１８３	生益科技	９，８３９，２８６．１７	２．１９
６６	６０００３６	招商银行	９，７６５，５６６．５２	２．１７
６７	３００１７０	汉得信息	９，５１６，０６１．７９	２．１２
６８	６００３０９	烟台万华	９，３７９，７３８．４９	２．０９
６９	６０１９０１	方正证券	９，２１２，０００．００	２．０５
７０	６００８１５	厦工股份	９，１８９，０６９．５３	２．０４
７１	００２００４	华邦制药	９，１７９，６１２．７３	２．０４
７２	３００１９７	铁汉生态	９，０９９，２３２．２０	２．０２
７３	００２４８４	江海股份	９，０７９，４０２．６０	２．０２
７４	０００９６８	煤 气 化	９，０６２，１３９．３４	２．０２
７５	６０００３０	中信证券	９，０６０，０７７．５１	２．０２
７６	００２０３１	巨轮股份	９，００９，４３９．１３	２．００

项目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１１年９月２０日至２０１１年１２月３１日
当期发生的基金应支付的管理费	４，８８４，２８０．３２	２，８６５，０８４．０３
其中：支付销售机构的客户维护费	９４０，８３０．６９	３７４，０９５．４８

项目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１１年９月２０日至２０１１年１２月３１日
当期发生的基金应支付的托管费	８１４，０４６．７５	４７７，５１４．０２

关联方名称	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日		上年度可比期间 ２０１１年９月２０日至２０１１年１２月３１日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国工商银行股份有限公司	４６，７３８，１７５．４５	３９４，６５３．３３	３３，１４４，８８７．９３	２２９，３８０．９６

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	１８３，５８８，００５．８８	７４．１８
	其中：股票	１８３，５８８，００５．８８	７４．１８
２	固定收益投资	－	－
	其中：债券	－	－
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	４７，３７８，２４８．９９	１９．１４
６	其他各项资产	１６，５１２，８５７．６６	６．６７
７	合计	２４７，４７９，１１２．５３	１００．００

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６０００４８	保利地产	６９，５３４，６２８．２９	１５．４７
２	６００４０６	国电南瑞	４７，０６７，９５３．４１	１０．４７
３	００００２４	招商地产	４６，８０５，５６８．４３	１０．４１
４	６００５１９	贵州茅台	４６，２６０，６０６．２４	１０．２９
５	０００５６８	泸州老窖	４５，７０８，５９６．６０	１０．１７
６	６００３８３	金地集团	４５，６５８，３６１．６５	１０．１６
７	６００１０４	上汽集团	４４，３７５，５２３．９７	９．８７
８	００２１４６	荣盛发展	４１，３３６，４２２．０９	９．２０
９	６００７４１	华域汽车	４０，５２２，６４３．９９	９．０２
１０	０００１５７	中联重科	３７，９２８，５５８．７２	８．４４
１１	６００１９９	金种子酒	３５，６５４，５２７．９８	７．９３
１２	００２０８１	金 螳 螂	３３，３３９，１９６．８６	７．４２
１３	００２３０４	洋河股份	３２，３３６，５９２．１７	７．１９
１４	６０１６３３	长城汽车	３１，５２４，９０８．１６	７．０１
１５	６０１１１７	中国化学	３０，９０５，２４１．１３	６．８８
１６	００２４１５	海康威视	２８，０７９，８００．３７	６．２５
１７	６００３７６	首开股份	２６，１３６，７７４．６９	５．８１
１８	００００６３	中兴通讯	２５，２７２，７４６．７８	５．６２
１９	００２３８５	大北农	２４，１８６，３６０．０５	５．３８
２０	００２２４１	歌尔声学	２４，１３７，３３５．４１	５．３７
２１	００２３７５	亚厦股份	２３，２９６，８８４．３２	５．１８
２２	６０１７１７	郑煤机	２２，２５６，１８３．９０	４．９５
２３	００２２３６	大华股份	２１，８６３，３７６．５５	４．８６
２４	０００５２８	柳 工	２１，１１９，５５１．７５	４．７０
２５	６０００３１	三一重工	２０，８８９，６７８．５３	４．６５
２６	６０１２９９	中国北车	２０，８６３，５２９．３５	４．６４
２７	６０１６０１	中国太保	２０，５８３，５３２．００	４．５８
２８	６００８３７	海通证券	２０，３０９，５２８．６１	４．５２
２９	６０００１６	民生银行	１９，８６８，１１９．２２	４．４２
３０	０００６２５	长安汽车	１９，６６９，６３９．４７	４．３８
３１	３００１７７	中海达	１９，０５５，６０６．４４	４．２４
３２	００２０２４	苏宁电器	１８，３８０，３９２．０８	４．０９
３３	６０１１６９	北京银行	１８，２５９，８７５．８５	４．０６
３４	００２００４	华邦制药	１７，８８１，８１６．２７	３．９８
３５	０００６５１	格力电器	１６，８１０，５８８．２０	３．７４
３６	００２０２９	七 匹 狼	１６，４１８，３６５．９５	３．６５
３７	６０００６６	宇通客车	１６，４１２，０１８．６７	３．６５
３８	６０１１２６	四方股份	１６，２６３，７００．４４	３．６２
３９	００２６６３	普邦园林	１６，０９６，２５０．８５	３．５８
４０	６００７０３	三安光电	１６，０５１，５２０．９４	３．５７
４１	００２４３１	棕榈园林	１５，９９３，６２４．５１	３．５６
４２	００２３５３	杰瑞股份	１４，６７７，００５．７４	３．２７
４３	００２６５６	卡奴迪路	１４，３７９，１６７．７３	３．２０
４４	６０１３３６	新华保险	１４，３５０，０４１．８８	３．１９
４５	０００９６３	华东医药	１４，２１１，１２０．３８	３．１６
４６	６００５５７	康缘药业	１４，１２５，７２１．５８	３．１４
４７	０００６５６	金科股份	１３，９０１，３９７．２５	３．０９
４８	０００００２	万 科Ａ	１３，５１４，３４６．００	３．０１
４９	００２４５６	欧菲光	１３，０８３，７２４．０１	２．９１
５０	００００９０	深 天 健	１２，７８１，１１７．１２	２．８４
５１	３０００６４	豫金刚石	１２，６８１，８１２．５０	２．８２
５２	６００５９４	益佰制药	１２，５７９，５７４．６６	２．８０
５３	６０１６２８	中国人寿	１２，４６６，１７３．３２	２．７７
５４	００２６３５	安洁科技	１２，１６４，３３６．２０	２．７１
５５	００２１８５	华天科技	１２，０６２，７７５．６９	２．６８
５６	６００３３７	美克股份	１２，０３０，３４１．１６	２．６８
５７	０００８５８	五 粮 液	１１，９３８，９３８．５２	２．６６
５８	００２０３７	久联发展	１１，７９２，８８２．５４	２．６２
５９	６００８０５	悦达投资	１１，６７５，４２３．０６	２．６０
６０	００２３９６	星网锐捷	１１，４５４，５５１．６１	２．５５
６１	６００８８７	伊利股份	１１，２１４，４７６．２６	２．４９
６２	６００４６７	好当家	１１，１４８，６７３．７９	２．４８
６３	０００４２５	徐工机械	１０，５８６，１９３．０４	２．３６
６４	６０００３６	招商银行	１０，３１０，４６７．８７	２．２９
６５	００２０６８	黑猫股份	１０，２６２，９００．３２	２．２８
６６	００２３０８	威创股份	１０，０７３，１３５．２１	２．２４
６７	６０１８９８	中煤能源	９，７６７，２０３．６９	２．１７
６８	３００１１５	长盈精密	９，６８０，０７０．３８	２．１５
６９	６００８７５	东方电气	９，６７５，３０９．１０	２．１５
７０	６００１８３	生益科技	９，６４６，７１９．８４	２．１５
７１	０００９６８	煤 气 化	９，６３２，３７１．３５	２．１４
７２	６０１９０１	方正证券	９，４７２，１００．００	２．１１
７３	６００８１５	厦工股份	９，２５５，７６０．０３	２．０６
７４	００２２０５	国统股份	９，２１１，２５７．４８	２．０５
７５	６０００３０	中信证券	９，１９８，７２１．５４	２．０５

买入股票的成本（成交）总额	１，９１１，５３１，９０８．３０
卖出股票的收入（成交）总额	１，８７５，８１０，００４．４３

序号	名称	金额
１	存出保证金	１，１５９，８４７．５０
２	应收证券清算款	１５，２７６，３０９．１１
３	应收股利	－
４	应收利息	７，０５９．５５
５	应收申购款	６９，６４１．５０
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	１６，５１２，８５７．６６

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例	佣金	占当期佣金总量的比例
海通证券	２	３９２，５３９，６２５．９５	１０．３７％	３４０，５１４．１５	１１．３０％	－
宏源证券	３	３４２，５６２，００７．５１	９．０５％	２１４，３９７．５５	７．１２％	－
新时代证券	１	３３１，１９１，４２９．２６	８．７５％	２８１，５１１．１０	９．３４％	－
国泰君安	４	３２６，９７７，９３２．７２	８．６４％	２７８，６３８．６０	９．２５％	－
广发证券	６	２３０，４９３，００５．７７	６．０９％	１９６，７２７．３２	６．５３％	新增１个
民生证券	１	１７４，８４８，４６０．８２	４．６２％	１１６，９０２．０１	３．８８％	－
东北证券	２	１４４，８７９，０９１．０９	３．８３％	１１８，１５６．８７	３．９２％	新增１个
齐鲁证券	３	１４３，１８８，１３５．５８	３．７８％	１０６，９１８．９５	３．５５％	－
国信证券	４	１３３，９８６，９０１．６９	３．５４％	１１２，１００．７０	３．７２％	－
中投证券	４	１２７，４１５，０５５．２６	３．３７％	１１１，０４９．５８	３．６９％	－
长城证券	１	１１３，１９４，９３０．７５	２．９９％	９６，２１５．５３	３．１９％	－
东方证券	２	１０８，６８１，２６７．６７	２．８７％	９２，１０７．５４	３．０６％	－
银河证券	３	１０８，３８５，４０７．５０	２．８６％	８８，０６３．０１	２．９２％	－
渤海证券	１	８８，５２３，４４０．３１	２．３４％	５７，３１９．０９	１．９０％	－
华福证券	４	８８，２２４，６５５．８１	２．３３％	７３，６９４．４０	２．４５％	－
方正证券	２	８３，３０１，８９７．００	２．２０％	５１，０２３．４７	１．６９％	新增１个
中信证券	３	８２，４３９，３８２．０９	２．１８％	７４，７５１．８１	２．４８％	－
山西证券	１	７５，９５７，４６６．５６	２．０１％	６９，１５１．０５	２．３０％	－
国海证券	１	６９，１６０，４１０．８７	１．８３％	５７，６２８．７３	１．９１％	－
安信证券	４	６８，８６７，７７３．５４	１．８２％	４７，１６７．５１	１．５７％	－
中原证券	２	５６，１２３，６７８．３５	１．４８％	３６，６５４．３７	１．２２％	－
东兴证券	２	５５，７９１，３２６．５２	１．４７％	３８，２１１．７３	１．２７％	新增１个
长江证券	３	５２，５４２，７０１．１２	１．３９％	３８，４２３．９８	１．２８％	新增１个
华安证券	１	５０，１６３，７０８．４０	１．３３％	３５，１６８．００	１．１７％	－
世纪证券	１	４５，７００，９３９．７３	１．２１％	２９，７０４．３３	０．９９％	－
红塔证券	１	４０，５７１，７９２．０５	１．０７％	３３，３１９．７４	１．１１％	－
财富证券	１	４０，０６４，３７２．１７	１．０６％	３６，４７４．８８	１．２１％	新增１个
平安证券	４	３７，８０３，８６７．９０	１．００％	３２，０３８．４６	１．０６％	－
中金公司	２	３１，４３４，４２７．４０	０．８３％	２６，６４０．７３	０．８８％	－
联讯证券	２	２６，４３５，２６５．２６	０．７０％	２３，４３３．２８	０．７８％	新增１个
国金证券	１	２４，２１２，９３９．１２	０．６４％	２１，１３８．０１	０．７０％	－
万联证券	１	２１，０７３，９５１．８６	０．５６％	１７，９１２．６１	０．５９％	－
招商证券	３	２１，０６５，５１８．４３	０．５６％	１８，２１５．７７	０．６０％	－
中天证券	１	１４，２８２，２６１．３８	０．３８％	１２，６３８．２６	０．４２％	新增１个
瑞银证券	１	１３，９２６，９００．４４	０．３７％	１２，６７９．０６	０．４２％	－
广州证券	１	７，４８７，３８４．９９	０．２０％	５，１２８．１２	０．１７％	－
兴业证券	２	７，４２３，０２６．００	０．２０％	６，５６８．６４	０．２２％	新增２个
东莞证券	１	４，４８０，７９３．８６	０．１２％	４，０７９．３５	０．１４％	新增１个
北京高华	１	－	－	－	－	－
德邦证券	１	－	－	－	－	－
第一创业证券	１	－	－	－	－	－
东海证券	１	－	－	－	－	－
东吴证券	２	－	－	－	－	－
光大证券	３	－	－	－	－	－
国都证券	１	－	－	－	－	－
国联证券	１	－	－	－	－	－
国盛证券	１	－	－	－	－	－
国元证券	２	－	－	－	－	－
华宝证券	１	－	－	－	－	－
华创证券	１	－	－	－	－	－
华融证券	１	－	－	－	－	－
华泰证券	３	－	－	－	－	－
江海证券	１	－	－	－	－	－
南京证券	１	－	－	－	－	－
厦门证券	１	－	－	－	－	－
申银万国	２	－	－	－	－	－
西部证券	１	－	－	－	－	－
湘财证券	１	－	－	－	－	－
信达证券	２	－	－	－	－	－
英大证券	１	－	－	－	－	－
浙商证券	１	－	－	－	－	－
中航证券	１	－	－	－	－	－
中信建投	４	－	－	－	－	－
中银国际	１	－	－	－	－	－
中信证券（浙江）	１	－	－	－	－	－
西南证券	１	－	－	－	－	－
财富里昂	１	－	－	－	－	－