基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期： 二〇一三年三月二十七日

§１重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１３年３月２５日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自２０１２年１月１日起至１２月３１日止。

§２基金简介

２．１基金基本情况

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２．２基金产品说明

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２．３基金管理人和基金托管人

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２．４信息披露方式

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§３主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

３．１主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注： １． 上述财务指标采用的计算公式，详见证监会发布的证券投资基金信息披露编报规则－第１号《主要财务指标的计算及披露》。

２． 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益．

３． 期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

４． 上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎回费等，计入费用后实际收益要低于所列数字。

３．２基金净值表现

３．２．１ 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：根据基金合同中投资策略及投资限制的有关规定，本基金的业绩比较基准＝沪深３００指数×９５％ ＋ 同业存款利率×５％。本基金股票投资部分的业绩比较基准采用沪深３００指数，具有较强的代表性。

本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理，１日收益率（Ｂｅｎｃｈｍａｒｋｔ）按下列公式计算：

Ｂｅｎｃｈｍａｒｋｔ ＝ ９５％ ×（沪深３００指数ｔ／沪深３００指数ｔ－１－１） ＋ ５％ ×同业存款利率／３６０

其中，ｔ＝１，２，３，…， Ｔ，Ｔ表示时间截止日。

３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

富兰克林国海沪深３００指数增强型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（２００９年９月３日至２０１２年１２月３１日）

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注：１、本基金的基金合同生效日为２００９年９月３日，本基金在６个月建仓期结束时，各项投资比例符合基金合同约定。

２、根据本基金合同，本基金投资组合的范围为“股票资产占基金资产的比例为８５％－９５％，投资于标的指数成份股、备选成份股的资产占基金资产的比例不低于８０％，现金、债券资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为５％－１５％，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％，权证占基金资产净值的比例不高于３％”。

因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金不符合上述规定或者基金合同约定的投资组合限制的，基金管理人应当在１０个交易日内进行调整。

３、本基金本报告期遵守法律、法规和基金合同的比例限制进行证券投资。

３．２．３ 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：１、本基金成立于２００９年９月３日，故２００９年的业绩为成立日至年底的业绩而非全年的业绩。

２、根据基金合同，本基金的资产配置比例范围为：股票８５％－９５％，债券和现金类资产５％－１５％。

３、本基金的业绩比较基准 ＝ ９５％×沪深３００指数＋５％×同业存款利率。

３．３过去三年基金的利润分配情况

金额单位：人民币元

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§４管理人报告

４．１基金管理人及基金经理情况

４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

国海富兰克林基金管理有限公司成立于２００４年１１月，由国海证券股份有限公司和富兰克林邓普顿投资集团全资子公司邓普顿国际股份有限公司共同出资组建，目前公司注册资本２．２亿元人民币，国海证券股份有限公司持有５１％的股份， 邓普顿国际股份有限公司持有４９％的股份。富兰克林邓普顿投资集团是世界知名基金管理公司，在全球市场上有超过６０年的投资管理经验。国海富兰克林基金管理有限公司引进富兰克林邓普顿投资集团享誉全球的投资机制、研究平台和风险控制体系，力争成为国内一流的基金管理公司。

本公司具有丰富的管理基金经验。截至本报告期末，从２００５年６月第一只基金成立到现在，本公司已经成功管理了１２只基金产品（包含Ａ、Ｃ类债券基金）。

４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

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注：１． 此处“任职日期”为基金合同生效日期，“离职日期”为根据公司决定确定的解聘日期；

２． 表中“证券从业年限”的计算标准为该名员工从事过的所有诸如基金、证券、投资等相关金融领域的工作年限的总和。

４．２管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律、法规和《富兰克林国海沪深３００指数增强型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。

４．３管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１公平交易制度和控制方法

公司建立了《公平交易管理制度》，确保公司旗下投资组合能够得到公平对待，避免各种投资组合之间的利益输送行为。我们主要从如下几个方面对公平交易进行控制：

１．在研究信息共享方面，投资研究等部门通过定期的例会沟通机制，就相关议题进行讨论；公司建立了统一的研究平台，研究报告信息通过研究平台进行发布。

２．建立投资对象备选库，股票及债券的入库需要由研究报告支持作为依据，并经过相关领导审批；建立研究报告的定期更新机制。

３．在投资决策方面，公司在各类资产管理业务之间建立防火墙，确保业务隔离及人员隔离，同时各投资组合经理投资决策保持独立。

４．公司对所有投资组合的交易指令实行集中交易，公司在交易系统中设置公平交易功能，按照时间优先、价格优先的原则执行各账户所有指令；公司建立和完善了对债券一级市场申购、非公开发行股票申购等交易分配制度，以确保相关投资组合能够得到公平对待。

５．公司建立了《同日反向交易管理办法》，通过事前审批来对反向交易进行事前控制。公司每季度对不同时间窗下公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析。

６．公司定期对公平交易执行情况进行监察稽核，并在监察稽核定期报告中做专项说明。公司也会在各投资组合的定期报告中，披露公平交易制度执行情况及异常交易行为专项说明。

４．３．２公平交易制度的执行情况

报告期内公司严格执行《公平交易管理制度》，明确了公平交易的原则和目标，制订了实现公平交易的具体措施，并在技术上按照公平交易原则实现了严格的交易公平分配。

报告期末，公司共管理了十二只公募基金及四只专户产品。统计所有投资组合分投资类别（股票、债券）过去连续４个季度内在不同时间窗口（Ｔ＝１、Ｔ＝３和Ｔ＝５）存在同向交易价差的样本，并对差价率均值、交易价格占优比率、ｔ值、贡献率等指标进行分析，报告期内不存在交易价差显著非零且对组合持仓市值贡献超过１％的样本组合。

报告期内公司未发现不同投资组合间通过价差交易进行利益输送的行为。

４．３．３ 异常交易行为的专项说明

公司按照《异常交易监控与报告制度》，系统划分了异常交易的类型、异常交易的界定标准、异常交易的识别程序，制订了异常交易的监控办法，并规范了异常交易的分析、报告制度。

公司严格按照《异常交易监控与报告制度》和《同日反向交易管理办法》对异常交易进行监控。报告期内公司不存在投资组合之间发生的同日反向交易，其成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的５％的情况。

４．４管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析

２０１２年，国内的证券市场在出现了先抑后扬的走势。全年沪深３００指数上涨７．５５％。从宏观经济来看，前三个季度在外需不足，国内经济缺乏政策刺激下，继续增速下滑，企业盈利持续恶化，投资和消费数据都低于投资者的预期。四季度以来，中央政府实施了一些稳定经济增速的政策，经济出现微弱的复苏，ＰＭＩ（采购经理人指数）连续三个月处于５０枯荣线之上，特别是基建和房地产投资开始逐步增加，带动相关制造业等产业链出现复苏，同时，四季度节假日较多的消费，使得消费数据也有不错的增长；相比之下，外贸数据略微低于预期。经济的低位复苏，使得投资者对三季度以来过度的悲观发生了较大的变化，周期行业成为投资者首选，银行金融和地产等成为加仓的较好选择。

投资策略上，重点通过行业选择和个股选择来提高超额收益，特别是把大型蓝筹股，估值低成长性好的作为核心持有对象；截至报告期，超配银行等金融和零售等行业。

４．４．２ 报告期内基金的业绩表现

截至２０１２年１２月３１日，本基金份额净值为０．９４６元，本报告期份额净值上涨１２．６２％ ，同期业绩基准上涨７．３０％，跑赢业绩基准５．３２％。本基金下半年配置较多的银行股和成长股，成为跑赢市场的主要原因。

４．５管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望２０１３年上半年，中国的宏观经济会持续恢复，但回复的力度仍然不会太强。投资仍然是经济增长的主要动力，特别是基建投资和房地产投资是明年投资增长的主要动力，城镇化和西部投资是中国未来较长一段时间投资增长的抓手；同时，如果户籍改革，土地改革，收入分配等制度改革能够顺利进行和实施，中国的潜在消费将会进一步释放，特别是农村经济和城镇经济会成为中国消费增长的主要和长期增长的最主要动力。由于美国和欧洲，日本等发达国家仍然处于经济泥潭，中国２０１３年的出口不容乐观。预计２０１３年的货币政策仍是稳健为主，财政政策积极为主，通货膨胀３％左右。这些都为资本市场提供了一个较好的投资机会；目前市场的估值不高，市场存在较好的投资机会，将重点关注深度价值的成长股和业绩可视性较好的成长股等公司。我们将积极寻找政策变化给市场带来的机会，精心选股，适配行业，争取获得超额贡献。

本基金将继续按照基金合同及相关法律法规要求，努力做好基金投资工作，争取未来更好的长期投资收益。

４．６管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本公司在报告期内有效控制基金估值流程，按照相关法律法规的规定设有投资资产估值委员会（简称“估值委员会”），并已制订了《公允估值管理办法》。估值委员会审核和决定投资资产估值的相关事务，确保基金估值的公允、合理，保证估值未被歪曲以免对基金持有人产生不利影响。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由总经理（或其任命者）负责，成员包括投研、风险控制、监察稽核、交易、基金核算方面的部门主管，相关人员均具有丰富的证券基金行业从业经验和专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，应向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。

４．７管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

截至本报告期末，根据本基金基金合同和相关法律法规的规定，本基金无应分配但尚未实施分配的利润。

§５托管人报告

５．１报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管富兰克林国海沪深３００指数增强型证券投资基金的过程中，本基金托管人—中国农业银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《富兰克林国海沪深３００指数增强型证券投资基金基金合同》、《富兰克林国海沪深３００指数增强型证券投资基金托管协议》的约定，对富兰克林国海沪深３００指数增强型证券投资基金的基金管理人—国海富兰克林基金管理有限公司２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

５．２托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本托管人认为，国海富兰克林基金管理有限公司在富兰克林国海沪深３００指数增强型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

５．３托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，国海富兰克林基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的富兰克林国海沪深３００指数增强型证券投资基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

§６审计报告

会计师出具了无保留意见的审计报告，投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§７年度财务报表

７．１资产负债表

会计主体：富兰克林国海沪深３００指数增强型证券投资基金

报告截止日：２０１２年１２月３１日

单位：人民币元

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注：报告截止日２０１２年１２月３１日，基金份额净值０．９４６元，基金份额总额１，０４６，１３９，１８２．１８份。

７．２利润表

会计主体：富兰克林国海沪深３００指数增强型证券投资基金

本报告期：２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日

单位：人民币元

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７．３所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：富兰克林国海沪深３００指数增强型证券投资基金

本报告期：２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告页码（序号）从７．１至７．４，财务报表由下列负责人签署：

基金管理公司负责人：李雄厚，主管会计工作负责人：董卫军，会计机构负责人：黄宇虹

７．４报表附注

７．４．１ 基金基本情况

富兰克林国海沪深３００指数增强型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可·２００９·第６５２号《关于核准富兰克林国海沪深３００指数增强型证券投资基金募集的批复》核准，由国海富兰克林基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《富兰克林国海沪深３００指数增强型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集２，４２３，４８２，２４３．０８元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字（２００９）第１５３号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《富兰克林国海沪深３００指数增强型证券投资基金基金合同》于２００９年９月３日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为２，４２３，８３２，１７３．１９份基金份额，其中认购资金利息折合３４９，９３０．１１份基金份额。本基金的基金管理人为国海富兰克林基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《富兰克林国海沪深３００指数增强型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。本基金投资于股票资产占基金资产的比例为８５％－９５％，投资于标的指数成份股、备选成份股的资产占基金资产的比例不低于８０％。现金、债券资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为５％－１５％。本基金除投资于目标指数的成份股票，包括沪深３００指数的成份股和备选成份股以外，还可适当投资一级市场申购的股票（包括新股与增发），以在不增加额外风险的前提下提高收益水平。本基金的业绩比较基准为：９５％×沪深３００指数＋５％×银行同业存款利率。

本财务报表由本基金的基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司于２０１３年３月２０日批准报出。

７．４．２ 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于２００６年２月１５日颁布的《企业会计准则－基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证监会公告［２０１０］５号《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》、中国证券业协会于２００７年５月１５日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《富兰克林国海沪深３００指数增强型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注７．４．４所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

７．４．３ 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金２０１２年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金２０１２年１２月３１日的财务状况以及２０１２年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

７．４．４本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

７．４．５ 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

７．４．５．１ 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

７．４．６ 税项

根据财政部、国家税务总局财税［２００２］１２８号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［２００５］１０２号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税［２００５］１０７号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税［２００８］１号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

（１）以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

（２）对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

（３）对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴２０％的个人所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按５０％计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即２０％代扣代缴个人所得税。

（４）基金卖出股票按０．１％的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

７．４．７ 关联方关系

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注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

７．４．８ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

７．４．８．１ 通过关联方交易单元进行的交易

７．４．８．１．１股票交易

金额单位：人民币元

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７．４．８．１．２权证交易

无。

７．４．８．１．３应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

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注：１． 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。权证交易不计佣金。

２． 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

７．４．８．２关联方报酬

７．４．８．２．１基金管理费

单位：人民币元

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注：支付基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值０．８５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × ０．８５％ ／ 当年天数。

７．４．８．２．２基金托管费

单位：人民币元

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注：支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值０．１５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值 × ０．１５％ ／ 当年天数。

７．４．８．３与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

无。

７．４．８．４各关联方投资本基金的情况

７．４．８．４．１报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

１．基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。

２．本报告期和上年度可比期间（２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日）基金管理人未运用固有资金投资本基金。

７．４．８．４．２报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

１．本基金除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。

２．本报告期末和上年度末（２０１１年１２月３１日）除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。

７．４．８．５由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。

７．４．８．６本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。

７．４．９期末（２０１２年１２月３１日）本基金持有的流通受限证券

７．４．９．１因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

无。

７．４．９．２期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

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注：本基金截至２０１２年１２月３１日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。７．４．９．３期末债券正回购交易中作为抵押的债券

７．４．９．３．１银行间市场债券正回购

无。

７．４．９．３．２交易所市场债券正回购

无。

７．４．１０有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

（１） 公允价值

（ａ）不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

（ｂ）以公允价值计量的金融工具

（ｉ） 金融工具公允价值计量的方法

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：

第一层级：相同资产或负债在活跃市场上（未经调整）的报价。

第二层级：直接（比如取自价格）或间接（比如根据价格推算的）可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值（不可观察输入值）。

（ｉｉ）各层级金融工具公允价值

于２０１２年１２月３１日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为９０９，８１３，６８９．４６元，属于第二层级的余额为２９，６０６，１３０．９６元，无属于第三层级的余额（２０１１年１２月３１日：第一层级７８９，８０９，４６６．２４元，第二层级２，４９９，６２２．４６元，无第三层级）。

（ｉｉｉ）公允价值所属层级间的重大变动

对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃（包括涨跌停时的交易不活跃）、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层级；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层级还是第三层级。

（ｉｖ）第三层级公允价值余额和本期变动金额

无。

（２）除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8投资组合报告

8．１ 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

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8．２ 期末按行业分类的股票投资组合

８．２．１指数投资期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

８．２．２积极投资期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

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8．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

８．３．１期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于国海富兰克林基金管理有限公司网站的年度报告正文。

８．３．２期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

金额单位：人民币元

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注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于国海富兰克林基金管理有限公司网站的年度报告正文。

8．４ 报告期内股票投资组合的重大变动

８．４．１ 累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

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注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．４．２ 累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

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注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．４．３ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：买入股票成本总额及卖出股票收入总额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

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注：本基金报告期末未持有债券。

8．６ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

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注：本基金报告期末未持有债券。

8．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

本基金报告期末未持有资产支持证券。

8．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金报告期末未持有权证。

8．９ 投资组合报告附注

８．９．１ 本基金本期投资的前十名证券中，无报告期内发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。

８．９．２ 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

８．９．３ 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

８．９．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

８．９．５．１期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

■

８．９．５．２期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

截至期末，本基金积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。

８．９．６投资组合报告附注的其他文字描述部分

报告期内本基金未主动投资股权分置改革中发行的权证。

§9基金份额持有人信息

9．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

9．２ 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

注：１．本公司高级管理人员持有该只基金的基金份额总量的数量区间为０至１０万份（含），基金投资和研究部门负责人未持有该只基金的基金份额。

２．该只基金的基金经理未持有该只基金的基金份额。

§10开放式基金份额变动

单位：份

■

§11重大事件揭示

11．１基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。

11．２基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

（一）基金管理人重大人事变动

报告期内，基金管理人未发生重大人事变动。

（二）基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动

报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

11．３涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

11．４基金投资策略的改变

本报告期内未发生基金投资策略的改变。

11．５为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内基金管理人应支付给会计师事务所的审计费用是人民币９１０００．００元，本基金自成立以来对其进行审计的均为普华永道中天会计师事务所，未曾改聘其他会计师事务所。

11．６管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

（一）基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。

（二）基金托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金托管人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。

11．７基金租用证券公司交易单元的有关情况

１１．７．１基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：１． 专用交易单元的选择标准和程序

１）选择代理基金证券买卖的证券经营机构的标准

基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，并租用其交易单元作为基金的专用交易单元。选择的标准是：

□ 资历雄厚，信誉良好，注册资本不少于３亿元人民币；

□ 财务状况良好，经营行为规范，最近一年未发生重大违规行为而受到有关管理机关的处罚；

□ 内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

□ 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；

□ 研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时、定期、全面地为本基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告。

２）租用基金专用交易单元的程序

□ 基金管理人根据上述标准考察证券经营机构，考察结果经公司领导审批后，我司与被选中的证券经营机构签订《券商交易单元租用协议》和《研究服务协议》，并办理基金专用交易单元租用手续。

□ 之后，基金管理人将根据各证券经营机构的研究报告、信息服务质量等情况，根据如下选择标准细化的评价体系，每季度对签约证券经营机构的服务进行一次综合评价：

Ａ 提供的研究报告质量和数量；

Ｂ 由基金管理人提出课题，证券经营机构提供的研究论文质量；

Ｃ 证券经营机构协助我公司研究员调研情况；

Ｄ 与证券经营机构研究员交流和共享研究资料情况；

Ｅ 其他可评价的量化标准。

经过评价，对于达到有关标准的证券经营机构将继续保留，并对排名靠前的证券经营机构在交易量的分配上采取适当的倾斜政策。若本公司认为签约机构的服务不能满足要求，或签约机构违规受到国家有关部门的处罚，本公司有权终止签署的协议，并撤销租用的交易单元；基金管理人将重新选择其它经营稳健、研究能力强、信息服务质量高的证券经营机构，租用其交易单元。

□ 交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。

２． 报告期内证券公司基金专用交易单元的租用与变更情况

报告期内，根据上述基金专用报告期内，根据上述基金专用交易单元选择标准和程序，本基金逐步租用证券公司的交易单元合计２１个：其中国海证券、中信证券、中金公司和联合证券各２个，兴业证券、申银万国证券、海通证券、中信建投证券、银河证券、招商证券、国泰君安证券、齐鲁证券、国信证券、高华证券、财富证券、国金证券和安信证券各１个。

１１．７．２基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

国海富兰克林基金管理有限公司

二〇一三年三月二十七日

基金简称	国富沪深３００指数增强
基金主代码	４５０００８
交易代码	４５０００８
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２００９年９月３日
基金管理人	国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人	中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	１，０４６，１３９，１８２．１８份
基金合同存续期	不定期

投资目标	本基金采用指数增强投资策略。通过量化风险管理方法，控制基金投资组合与标的指数构成的偏差，同时结合主动投资方法，在严格控制跟踪偏离风险的基础上，力争获得超越业绩比较基准标的投资收益，追求基金资产的长期增值。在正常市场情况下，本基金对业绩比较基准的年跟踪误差不超过８％。
投资策略	本基金以指数化投资为主，以最小化跟踪误差为组合的投资控制目标，本基金所跟踪的目标指数为沪深３００ 指数。 本产品在指数化投资的基础上辅以有限度的增强操作（优化调整）及一级市场股票投资。具体而言，基金将基本依据目标指数的成份股构成权重，并借助数量化投资分析技术构造和调整指数化投资组合。在投资组合建立后，基金定期对比检验组合与比较基准的偏离程度，适时对投资组合进行调整，使指数优化组合与目标指数的跟踪误差控制在限定的范围内。在正常市场情况下，本基金对业绩比较基准的年跟踪误差不超过８％。此外，本基金将利用所持有股票市值参与一级市场股票投资，以在不增加额外风险的前提下提高收益水平，争取获得超过指数的回报。
业绩比较基准	９５％ × 沪深３００指数 ＋ ５％ × 银行同业存款利率
风险收益特征	本基金是股票指数增强型基金，属于较高风险、较高预期收益的证券投资基金。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		国海富兰克林基金管理有限公司	中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	储丽莉	李芳菲
	联系电话	０２１－３８５５ ５５５５	０１０－６６０６ ００６９
	电子邮箱	ｓｅｒｖｉｃｅ＠ｆｔｓｆｕｎｄ．ｃｏｍ	ｌｉｆａｎｇｆｅｉ＠ａｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ
客户服务电话		４００－７００－４５１８、９５１０－５６８０和０２１－３８７８９５５５	９５５９９
传真		０２１－６８８８ ３０５０	０１０－６３２０ １８１６

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	ｗｗｗ．ｆｔｓｆｕｎｄ．ｃｏｍ
基金年度报告备置地点	基金管理人和基金托管人的住所

３．１．１ 期间数据和指标	２０１２年	２０１１年	２０１０年
本期已实现收益	－３５，９８８，１８３．８２	－３９，１７９，１０７．８９	９８，３２９，１９３．１１
本期利润	１０８，４５２，１５２．７６	－２５３，１１０，６７１．７３	－１０５，３９８，４５１．９６
加权平均基金份额本期利润	０．１０７８	－０．２３４０	－０．０６８２
本期基金份额净值增长率	１２．６２％	－２２．７２％	－５．８９％
３．１．２ 期末数据和指标	２０１２年末	２０１１年末	２０１０年末
期末可供分配基金份额利润	－０．０５４２	－０．１５９８	０．０８６５
期末基金资产净值	９８９，４７８，２７３．９９	８３６，２５３，２０５．９８	１，２５１，０８１，０９５．６５
期末基金份额净值	０．９４６	０．８４０	１．０８７

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	１１．４３％	１．２５％	９．５３％	１．２２％	１．９０％	０．０３％
过去六个月	５．７０％	１．１８％	２．４３％	１．１８％	３．２７％	０．００％
过去一年	１２．６２％	１．２２％	７．３０％	１．２２％	５．３２％	０．００％
过去三年	－１８．１０％	１．３０％	－２７．８８％	１．３２％	９．７８％	－０．０２％
自基金合同生效起至今	－５．４０％	１．３２％	－１１．６７％	１．３７％	６．２７％	－０．０５％

年度	每１０份基金份额分红数	现金形式发放总额	再投资形式发放总额	年度利润分配合计	备注
２０１２	０．０００	０．００	０．００	０．００	－
２０１１	０．０００	０．００	０．００	０．００	－
２０１０	０．０００	０．００	０．００	０．００	－
合计	０．０００	０．００	０．００	０．００	－

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
赵晓东	本基金基金经理、富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金基金经理	２００９－０９－０３	－	９年	赵晓东先生，香港大学ＭＢＡ，辽宁工程技术大学经济学学士。曾任淄博矿业集团项目经理，浙江证券分析员，上海交大高新技术股份有限公司高级投资经理，国海证券有限责任公司行业研究员。加入国海富兰克林基金管理有限公司后曾任研究员、高级研究员、富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金的基金经理助理和富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金的基金经理助理。现任富兰克林国海沪深３００指数增强型证券投资基金和富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金的基金经理。

资 产	本期末 ２０１２年１２月３１日	上年度末 ２０１１年１２月３１日
资 产：
银行存款	５９，７２７，４７６．３４	４８，４９４，３７３．４０
结算备付金	２３，１９７．８０	１０２，８２９．２０
存出保证金	１８，０５６．０９	４３，７０４．１６
交易性金融资产	９３９，４１９，８２０．４２	７９２，３０９，０８８．７０
其中：股票投资	９３９，３１４，５５６．４２	７９２，３０９，０８８．７０
基金投资	－	－
债券投资	１０５，２６４．００	－
资产支持证券投资	－	－
衍生金融资产	－	－
买入返售金融资产	－	－
应收证券清算款	－	－
应收利息	１３，１９４．２２	９，７０７．５０
应收股利	－	－
应收申购款	４６９，４５８．０３	６６，６４２．４２
递延所得税资产	－	－
其他资产	－	－
资产总计	９９９，６７１，２０２．９０	８４１，０２６，３４５．３８
负债和所有者权益	本期末 ２０１２年１２月３１日	上年度末 ２０１１年１２月３１日
负 债：
短期借款	－	－
交易性金融负债	－	－
衍生金融负债	－	－
卖出回购金融资产款	－	－
应付证券清算款	３，１７８，４２７．１６	２，７９５，２７９．６１
应付赎回款	５，９４３，０６５．２５	２５４，９５１．５６
应付管理人报酬	６３９，９４４．６７	６２４，７６９．２２
应付托管费	１１２，９３１．４１	１１０，２５３．４１
应付销售服务费	－	－
应付交易费用	１１８，７０９．６２	３７７，００２．１８
应交税费	－	－
应付利息	－	－
应付利润	－	－
递延所得税负债	－	－
其他负债	１９９，８５０．８０	６１０，８８３．４２
负债合计	１０，１９２，９２８．９１	４，７７３，１３９．４０
所有者权益：
实收基金	１，０４６，１３９，１８２．１８	９９５，３４１，８５７．３６
未分配利润	－５６，６６０，９０８．１９	－１５９，０８８，６５１．３８
所有者权益合计	９８９，４７８，２７３．９９	８３６，２５３，２０５．９８
负债和所有者权益总计	９９９，６７１，２０２．９０	８４１，０２６，３４５．３８

项 目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
一、收入	１１９，６１２，８８２．０５	－２３９，４５６，２０３．９９
１．利息收入	３９０，１０３．２１	４７６，５６６．２７
其中：存款利息收入	３８７，１９０．５２	４７５，４４０．８１
债券利息收入	２，９１２．６９	１，１２５．４６
资产支持证券利息收入	－	－
买入返售金融资产收入	－	－
其他利息收入	－	－
２．投资收益（损失以“－”填列）	－２５，６７７，８７６．４８	－２６，７６５，５５４．１８
其中：股票投资收益	－４２，０５４，９８２．０９	－３８，１２０，３７６．４９
基金投资收益	－	－
债券投资收益	４８，７９１．６３	１７２，５６４．７４
资产支持证券投资收益	－	－
衍生工具收益	－	－
股利收益	１６，３２８，３１３．９８	１１，１８２，２５７．５７
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	１４４，４４０，３３６．５８	－２１３，９３１，５６３．８４
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）	－	－
５．其他收入（损失以“－”号填列）	４６０，３１８．７４	７６４，３４７．７６
减：二、费用	１１，１６０，７２９．２９	１３，６５４，４６７．７４
１．管理人报酬	７，５１６，２４３．３６	９，３６６，２０５．７９
２．托管费	１，３２６，３９５．９６	１，６５２，８５９．８６
３．销售服务费	－	－
４．交易费用	１，６９０，６２７．８５	２，００５，６１４．７２
５．利息支出	－	－
其中：卖出回购金融资产支出	－	－
６．其他费用	６２７，４６２．１２	６２９，７８７．３７
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	１０８，４５２，１５２．７６	－２５３，１１０，６７１．７３
减：所得税费用	－	－
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	１０８，４５２，１５２．７６	－２５３，１１０，６７１．７３

项目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	９９５，３４１，８５７．３６	－１５９，０８８，６５１．３８	８３６，２５３，２０５．９８
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	１０８，４５２，１５２．７６	１０８，４５２，１５２．７６
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	５０，７９７，３２４．８２	－６，０２４，４０９．５７	４４，７７２，９１５．２５
其中：１．基金申购款	５１６，４３０，８７５．４９	－５３，６１７，５９５．８９	４６２，８１３，２７９．６０
２．基金赎回款	－４６５，６３３，５５０．６７	４７，５９３，１８６．３２	－４１８，０４０，３６４．３５
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	１，０４６，１３９，１８２．１８	－５６，６６０，９０８．１９	９８９，４７８，２７３．９９
项目	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	１，１５１，４６９，６１７．８９	９９，６１１，４７７．７６	１，２５１，０８１，０９５．６５
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	－２５３，１１０，６７１．７３	－２５３，１１０，６７１．７３
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	－１５６，１２７，７６０．５３	－５，５８９，４５７．４１	－１６１，７１７，２１７．９４
其中：１．基金申购款	６０６，７２８，９５２．３９	２１，８５０，３５９．３５	６２８，５７９，３１１．７４
２．基金赎回款	－７６２，８５６，７１２．９２	－２７，４３９，８１６．７６	－７９０，２９６，５２９．６８
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	９９５，３４１，８５７．３６	－１５９，０８８，６５１．３８	８３６，２５３，２０５．９８

关联方名称	与本基金的关系
国海富兰克林基金管理有限公司	基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司（“中国农业银行”）	基金托管人、基金代销机构
国海证券股份有限公司（“国海证券”）	基金管理人的股东、基金代销机构
邓普顿国际股份有限公司（Ｔｅｍｐｌｅｔｏｎ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ， Ｉｎｃ．）	基金管理人的股东

关联方名称	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日		上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
	成交金额	占当期股票成交总额的比例	成交金额	占当期股票成交总额的比例
国海证券	５４，４８０，８７３．６０	４．８７％	１１１，５３６，２１２．９６	８．８２％

关联方名称	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
国海证券	４５，４９７．９２	４．７４％	－	－
关联方名称	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
国海证券	９４，８０４．４５	８．９６％	９４，８０４．４５	２５．１５％

项目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
当期发生的基金应支付的管理费	７，５１６，２４３．３６	９，３６６，２０５．７９
其中：支付销售机构的客户维护费	１，１２１，４８７．１７	１，３０８，３２８．１５

项目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
当期发生的基金应支付的托管费	１，３２６，３９５．９６	１，６５２，８５９．８６

关联方名称	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日		上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国农业银行	５９，７２７，４７６．３４	３７５，５６０．２４	４８，４９４，３７３．４０	４６２，１８２．６８

股票 代码	股票 名称	停牌 日期	停牌 原因	期末估值单价	复牌 日期	复牌开 盘单价	数量 （单位：股）	期末 成本总额	期末 估值总额	备注
０００００２	万科Ａ	２０１２－１２－２６	筹划重大事项	１０．１２	２０１３－０１－２１	１１．１３	２，３６９，４４６	２１，３６６，２４２．１３	２３，９７８，７９３．５２	－
０００５２７	美的电器	２０１２－０８－２７	资产重组	９．１８	－	－	２６３，６６０	３，３５６，３５３．０１	２，４２０，３９８．８０	－
６００１００	同方股份	２０１２－１２－２７	筹划重大事项	７．４８	２０１３－０１－１０	７．９０	２２４，５００	１，９４９，８７２．７１	１，６７９，２６０．００	－
６０１６１８	中国中冶	２０１２－１２－２８	审议重要事项	２．２６	２０１３－０１－０４	２．３３	６７５，９６４	２，６７２，０１１．５９	１，５２７，６７８．６４	－

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	９３９，３１４，５５６．４２	９３．９６
	其中：股票	９３９，３１４，５５６．４２	９３．９６
２	固定收益投资	１０５，２６４．００	０．０１
	其中：债券	１０５，２６４．００	０．０１
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	５９，７５０，６７４．１４	５．９８
６	其他各项资产	５００，７０８．３４	０．０５
７	合计	９９９，６７１，２０２．９０	１００．００

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	４，１７２，５５４．３２	０．４２
Ｂ	采掘业	７３，２２５，９４６．０５	７．４０
Ｃ	制造业	２３９，５３９，２０６．７６	２４．２１
Ｃ０	食品、饮料	４６，１９２，８５６．４２	４．６７
Ｃ１	纺织、服装、皮毛	１，７０９，５５２．２７	０．１７
Ｃ２	木材、家具	－	－
Ｃ３	造纸、印刷	－	－
Ｃ４	石油、化学、塑胶、塑料	１４，４８２，４５７．４１	１．４６
Ｃ５	电子	１７，７９７，４１５．７３	１．８０
Ｃ６	金属、非金属	５３，９２７，０２１．３４	５．４５
Ｃ７	机械、设备、仪表	７２，４０５，３８１．１９	７．３２
Ｃ８	医药、生物制品	３２，８３１，９９１．０５	３．３２
Ｃ９９	其他制造业	１９２，５３１．３５	０．０２
Ｄ	电力、煤气及水的生产和供应业	１９，７０６，６２８．６２	１．９９
Ｅ	建筑业	２７，６０２，２２２．５０	２．７９
Ｆ	交通运输、仓储业	１７，５２６，６２０．０３	１．７７
Ｇ	信息技术业	１６，５７４，９８９．２７	１．６８
Ｈ	批发和零售贸易	１６，３７０，８６７．８６	１．６５
Ｉ	金融、保险业	２５３，８３５，３８３．４８	２５．６５
Ｊ	房地产业	４５，２０４，２４１．３８	４．５７
Ｋ	社会服务业	７，１２６，４５９．６２	０．７２
Ｌ	传播与文化产业	３，７８３，０７９．２０	０．３８
Ｍ	综合类	９，２３２，４８６．３９	０．９３
	合计	７３３，９００，６８５．４８	７４．１７

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	－	－
Ｂ	采掘业	２２，３９０，３９８．１８	２．２６
Ｃ	制造业	１７，９０３，３５０．００	１．８１
Ｃ０	食品、饮料	１７，９０３，３５０．００	１．８１
Ｃ１	纺织、服装、皮毛	－	－
Ｃ２	木材、家具	－	－
Ｃ３	造纸、印刷	－	－
Ｃ４	石油、化学、塑胶、塑料	－	－
Ｃ５	电子	－	－
Ｃ６	金属、非金属	－	－
Ｃ７	机械、设备、仪表	－	－
Ｃ８	医药、生物制品	－	－
Ｃ９９	其他制造业	－	－
Ｄ	电力、煤气及水的生产和供应业	－	－
Ｅ	建筑业	－	－
Ｆ	交通运输、仓储业	－	－
Ｇ	信息技术业	－	－
Ｈ	批发和零售贸易	３９，５０６，６５１．７９	３．９９
Ｉ	金融、保险业	１１２，３２０，０６９．９７	１１．３５
Ｊ	房地产业	１０，０８６，６０４．００	１．０２
Ｋ	社会服务业	３，２０６，７９７．００	０．３２
Ｌ	传播与文化产业	－	－
Ｍ	综合类	－	－
	合计	２０５，４１３，８７０．９４	２０．７６

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	６０００３６	招商银行	２，０９１，２８９	２８，７５５，２２３．７５	２．９１
２	６０００１６	民生银行	３，５０２，４５３	２７，５２９，２８０．５８	２．７８
３	６０１３１８	中国平安	４７８，１０８	２１，６５３，５１１．３２	２．１９
４	６０１１６６	兴业银行	１，１７９，７７９	１９，６９０，５１１．５１	１．９９
５	６０１３２８	交通银行	３，６１５，９２１	１７，８６２，６４９．７４	１．８１
６	６０００００	浦发银行	１，７５０，１９９	１７，３６１，９７４．０８	１．７５
７	０００００２	万 科Ａ	１，３７２，７４６	１３，８９２，１８９．５２	１．４０
８	６０００３０	中信证券	９７９，０８６	１３，０８０，５８８．９６	１．３２
９	６００５１９	贵州茅台	６０，１０５	１２，５６３，１４７．１０	１．２７
１０	６０１０８８	中国神华	４６７，９４７	１１，８６２，４５６．４５	１．２０

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	６０００１６	民生银行	４，７５０，０００	３７，３３５，０００．００	３．７７
２	６００７７８	友好集团	３，２９０，９３０	３５，３４４，５８８．２０	３．５７
３	６０００００	浦发银行	２，５００，０００	２４，８００，０００．００	２．５１
４	６０１１６６	兴业银行	１，２９９，９６３	２１，６９６，３８２．４７	２．１９
５	００２３０４	洋河股份	１６０，０００	１４，９３９，２００．００	１．５１

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６００７７８	友好集团	４４，５５５，９６９．７８	５．３３
２	６０００１６	民生银行	３７，９０４，８６４．４９	４．５３
３	６０００００	浦发银行	２８，４２０，４４６．６１	３．４０
４	６０００３６	招商银行	２３，４５７，３７３．０６	２．８１
５	６０１１６６	兴业银行	２２，０９９，３５０．４６	２．６４
６	００２０６９	獐子岛	２０，３３０，３８０．７６	２．４３
７	６０００３０	中信证券	１８，９６６，５９０．００	２．２７
８	００２３５３	杰瑞股份	１７，０９６，９４１．８６	２．０４
９	３０００７０	碧水源	１７，０２３，３３５．３５	２．０４
１０	００２３０４	洋河股份	１６，２０８，９９７．４３	１．９４
１１	６０００１５	华夏银行	１３，２８６，９２３．３５	１．５９
１２	００２３８５	大北农	１２，３３７，８２６．９４	１．４８
１３	６０１３１８	中国平安	１１，６２９，１５６．１１	１．３９
１４	０００５０１	鄂武商Ａ	１１，２７５，３５９．０２	１．３５
１５	６００５８５	海螺水泥	１０，９３１，２０５．００	１．３１
１６	６００１２３	兰花科创	９，４７６，２４６．５３	１．１３
１７	６０１３２８	交通银行	７，０９２，９３２．１０	０．８５
１８	０００８５８	五粮液	６，８８９，０８７．４３	０．８２
１９	００００４６	泛海建设	５，３５６，４９１．３２	０．６４
２０	６０００２８	中国石化	５，１９９，８０３．００	０．６２

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６００７７８	友好集团	６９，５００，６６３．５５	８．３１
２	６０００３６	招商银行	３２，９０４，２２２．０２	３．９３
３	６０１３１８	中国平安	２９，３２５，１３２．６１	３．５１
４	３０００７０	碧水源	２０，３８４，４２６．５０	２．４４
５	００２０６９	獐子岛	１７，７８９，６８２．１７	２．１３
６	０００５０１	鄂武商Ａ	１６，６６７，０６３．１６	１．９９
７	００２３８５	大北农	１５，０９５，７８９．９２	１．８１
８	０００００２	万科Ａ	１３，７０６，７１９．５６	１．６４
９	００２３７５	亚厦股份	１１，５６８，０１５．７２	１．３８
１０	６００１２３	兰花科创	１１，０３８，２５３．２４	１．３２
１１	６０１８９８	中煤能源	１０，５２３，０１９．８２	１．２６
１２	６０００３０	中信证券	９，９３８，８７６．２８	１．１９
１３	０００８９５	双汇发展	９，７６７，８００．３０	１．１７
１４	６００５８５	海螺水泥	９，５６８，２７３．６０	１．１４
１５	００２０２４	苏宁电器	９，５４４，３５３．３２	１．１４
１６	６０００１５	华夏银行	９，１８６，７１０．６４	１．１０
１７	６０１９９８	中信银行	８，３５２，５４７．３５	１．００
１８	０００９９９	华润三九	５，６８４，７１１．０９	０．６８
１９	００００６９	华侨城Ａ	５，４０４，７６３．５４	０．６５
２０	６０１３９８	工商银行	５，３７５，６８４．４０	０．６４

买入股票的成本（成交）总额	５８２，４７５，９５８．０８
卖出股票的收入（成交）总额	５３７，８４０，５８０．８５

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	国家债券	－	－
２	央行票据	－	－
３	金融债券	－	－
	其中：政策性金融债	－	－
４	企业债券	－	－
５	企业短期融资券	－	－
６	中期票据	－	－
７	可转债	１０５，２６４．００	０．０１
８	其他	－	－
９	合计	１０５，２６４．００	０．０１

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	１１００２２	同仁转债	９００	１０５，２６４．００	０．０１

序号	名称	金额
１	存出保证金	１８，０５６．０９
２	应收证券清算款	－
３	应收股利	－
４	应收利息	１３，１９４．２２
５	应收申购款	４６９，４５８．０３
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	５００，７０８．３４

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值	占基金资产净值比例（％）	流通受限情况说明
１	０００００２	万科Ａ	１３，８９２，１８９．５２	１．４０	筹划重大事项

持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
４５，３６４	２３，０６１．００	２８８，６０５，６６５．９３	２７．５９％	７５７，５３３，５１６．２５	７２．４１％

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本基金	１９８，２７１．８８	０．０１８９５３％

基金合同生效日（２００９年９月３日）基金份额总额	２，４２３，８３２，１７３．１９
本报告期期初基金份额总额	９９５，３４１，８５７．３６
本报告期基金总申购份额	５１６，４３０，８７５．４９
减：本报告期基金总赎回份额	４６５，６３３，５５０．６７
本报告期基金拆分变动份额	－
本报告期期末基金份额总额	１，０４６，１３９，１８２．１８

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例	佣金	占当期佣金总量的比例
中信证券	２	３３９，６７１，７３６．２９	３０．３３％	２８９，６７４．５２	３０．１７％	－
海通证券	１	１６３，９４２，６２９．９３	１４．６４％	１４０，７７８．４２	１４．６６％	－
国金证券	１	１５７，３３４，０２２．２６	１４．０５％	１３３，７３３．２３	１３．９３％	－
华泰证券	２	１０８，９１８，７７４．２５	９．７３％	９２，３１５．３１	９．６１％	－
高华证券	１	８９，５１１，３４４．０８	７．９９％	８０，８４７．０９	８．４２％	－
招商证券	１	８１，１７６，２７６．５５	７．２５％	７０，８１９．９８	７．３８％	－
国泰君安	１	５９，８５４，９２９．８１	５．３５％	５２，３１０．１２	５．４５％	－
国海证券	２	５４，４８０，８７３．６０	４．８７％	４５，４９７．９２	４．７４％	－
申银万国	１	４０，４１５，５７３．０８	３．６１％	３４，３５２．４５	３．５８％	－
中金公司	２	２４，４５６，３１３．４６	２．１８％	１９，８７０．７８	２．０７％	－
安信证券	１	－	－	－	－	－
财富证券	１	－	－	－	－	－
国信证券	１	－	－	－	－	－
齐鲁证券	１	－	－	－	－	－
兴业证券	１	－	－	－	－	－
中信建投	１	－	－	－	－	－
银河证券	１	－	－	－	－	－

券商名称	债券交易		回购交易		权证交易
	成交金额	占当期债券成交总额的比例	成交金额	占当期回购成交总额的比例	成交金额	占当期权证成交总额的比例
中信证券	－	－	－	－	－	－
海通证券	－	－	－	－	－	－
国金证券	－	－	－	－	－	－
华泰证券	－	－	－	－	－	－
高华证券	１，６７９，６７６．７０	１００．００％	－	－	－	－
招商证券	－	－	－	－	－	－
国泰君安	－	－	－	－	－	－
国海证券	－	－	－	－	－	－
申银万国	－	－	－	－	－	－
中金公司	－	－	－	－	－	－
安信证券	－	－	－	－	－	－
财富证券	－	－	－	－	－	－
国信证券	－	－	－	－	－	－
齐鲁证券	－	－	－	－	－	－
兴业证券	－	－	－	－	－	－
中信建投	－	－	－	－	－	－
银河证券	－	－	－	－	－	－