基金管理人：东方基金管理有限责任公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一三年三月二十七日

§１重要提示及目录

１．１重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１３年３月２５日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为基金财务出具了标准无保留意见的审计报告，基金管理人在本报告中对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。

本报告期自２０１２年１月１日起至１２月３１日止。

§２基金简介

２．１基金基本情况

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２．２基金产品说明

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２．３基金管理人和基金托管人

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２．４信息披露方式

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§３主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

３．１主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

②期末可供分配利润：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分，如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。

③本基金所述业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

３．２基金净值表现

３．２．１基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

东方龙混合型开放式证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（２００４年１１月２５日至２０１２年１２月３１日）

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３．２．３ 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

东方龙混合型开放式证券投资基金

过去五年基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图

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３．３过去三年基金的利润分配情况

本基金过去三年未进行利润分配。

§４管理人报告

４．１基金管理人及基金经理情况

４．１．１基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为东方基金管理有限责任公司。东方基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”）经中国证监会批准（证监基金字【２００４】８０号）于２００４年６月１１日成立，是《中华人民共和国证券投资基金法》施行后成立的第一家基金管理公司。本公司注册资本１亿元人民币。本公司股东为东北证券股份有限公司，持有股份４６％；中辉国华实业（集团）有限公司，持有股份１８％；渤海国际信托有限公司，持有股份１８％；河北省国有资产控股运营有限公司，持有股份１８％。截止２０１２年１２月３１日，本公司管理十只开放式证券投资基金——东方龙混合型开放式证券投资基金、东方精选混合型开放式证券投资基金、东方金账簿货币市场证券投资基金、东方策略成长股票型开放式证券投资基金、东方稳健回报债券型证券投资基金、东方核心动力股票型开放式证券投资基金、东方保本混合型开放式证券投资基金、东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金、东方强化收益债券型证券投资基金、东方央视财经５０指数增强型证券投资基金。

４．１．２基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：①此处的任职日期和离任日期均指在法定信息披露媒体正式公告之日。

②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

４．２管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》及其各项实施准则、《东方龙混合型开放式证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

４．３管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１公平交易制度和控制方法

基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（２０１１年修订），制定了《东方基金管理有限责任公司公平交易管理制度》。

基金管理人建立了投资决策的内部控制体系和客观的研究方法，各投资组合经理在授权范围内自主决策，各投资组合共享研究平台，在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。

基金管理人实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于交易所公开竞价交易，基金管理人执行交易系统中的公平交易程序；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，基金管理人按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；对于银行间交易，按照时间优先、价格优先的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。

基金管理人定期对不同投资组合不同时间段的的同向交易价差、反向交易情况、异常交易情况进行统计分析，投资组合经理对相关交易情况进行合理性解释并留存记录。

４．３．２公平交易制度的执行情况

本报告期内，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合，未直接或通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律法规和公平交易管理制度规定。

公司按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《东方基金管理有限责任公司公平交易管理制度》的规定对２０１２年公司所有投资组合同向交易价差进行了分析。公司采集连续四个季度，不同时间窗口（日内、３日内、５日内）的同向交易样本，在假设同向交易价差为零及９５％的置信水平下，对同向交易价差进行Ｔ分布假设检验并对检验结果进行跟踪分析。分析结果显示本基金与公司管理的其他投资组合在同向交易价差方面未出现异常。

４．３．３异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

基金管理人管理的投资组合参与的交易所公开竞价不存在同日反向交易，不存在同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量５％的情况。

４．４管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析

２０１２年，本基金继续投资于估值低、业绩优良、成长确定的绩优公司，适当增持非周期行业股票和小盘成长股，用小部分仓位进行波段操作。

报告期内，本基金继续持有银行、保险、商业贸易、地产、食品饮料等行业的龙头公司，减持了煤炭、有色等强周期性行业的配置，少量增持纺织服装、医药等行业的稳定增长公司。年初本基金小幅度提高了仓位，在３月份增加了保险行业的配置比例，４月底，我们分析中国经济增速可能下滑，于是降低了部分仓位；下半年，本基金开始逐步增持估值较低的龙头公司，降低了小盘股在组合中的比例，１１月后，本基金再度提高持仓比例，在１２月的反弹中取得了较好的效果。１２月末，本基金降低了股票仓位，实现了部分收益。

４．４．２报告期内基金的业绩表现

２０１２年１月１日至１２月３１日，本基金净值增长率为１２．１８％，业绩比较基准收益率为７．０５％，高于业绩比较基准５．１３％。

４．５管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望２０１３年，我们认为中国经济的复苏有望延续下去。房地产投资和基建投资有望继续增长；内需继续稳定，汽车、家电等行业都会有不同程度的增长，零售的增长也将令人满意；出口虽然前景一般，但不会对经济增长造成负面影响。预计２０１３年的复苏力度会比较弱。

随着经济的复苏，企业利润有望重回正增长；并且国内流动性趋于好转，Ａ股估值将有提升的空间；因此我们对２０１３年的Ａ股市场比较乐观，认为可以继续取得正收益。市场的机会主要在蓝筹股，那些缺乏投资价值的股票不会有太好的表现，并且这类公司未来仍有巨大的下跌空间。

从行业层面上，继续看好金融服务、商业贸易、房地产、汽车等低估值、成长确定的行业；有色、煤炭、铁路设备、节能环保、建筑建材等具有阶段性机会；白酒、医药、服装等防御类品种可以逢低买入。

４．６管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会公告【２００８】３８号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的要求，本基金管理人成立了东方基金管理有限责任公司估值委员会（以下简称“估值委员会”），成员由总经理、督察长、投资总监、基金经理和金融工程部、交易部、登记清算部、监察稽核部负责人组成，估值委员会成员均具有５年以上专业工作经验，具备良好的专业知识、专业胜任能力和独立性，熟悉基金投资品种及基金估值法律法规。职责分工分别如下：

总经理、督察长、投资总监：参与估值小组的日常工作，负责对基金投资组合中“长期停牌”等没有市价的股票所属行业和重估方法形成最后决议；

基金经理：参与估值小组的日常工作，对采纳的估值方法和估值模型等发表意见和建议，但对估值政策和估值方案不具备最终表决权；

交易部：负责提议召开估值委员会会议，并将已形成决议的重估方法所适用的金融产品明细提供金融工程部；

金融工程部：负责制定估值模型、假设及参数、确定参考行业指数并采集行业指数，据其计算估值公允价格；

登记清算部：负责估值事宜的内外部协调，依据金融工程部提供的公允价格对投资品种进行估值，计算基金资产净值及基金份额净值，并按照监管部门要求作好相关信息披露工作；

监察稽核部：对有关估值政策、估值流程和程序、估值方法等相关事项的合法合规性进行审核和监督，发现问题及时要求整改。

除基金经理外，参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。

截止本报告期期末，公司已与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》，并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值（适用非货币基金）或影子定价（适用货币基金）。

４．７管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金基金合同的相关规定，结合本基金实际运作情况，本基金本报告期未进行利润分配。

§５托管人报告

５．１报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

５．２托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金未实施利润分配。

５．３托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§６审计报告

本基金本年度财务会计报告已经审计，立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§７年度财务报表

７．１资产负债表

会计主体：东方龙混合型开放式证券投资基金

报告截止日：２０１２年１２月３１日

单位：人民币元

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注：报告截止日２０１２年１２月３１日，基金份额净值０．６８９９元，基金份额总额１，９１４，５３２，７３３．５７份。

７．２利润表

会计主体：东方龙混合型开放式证券投资基金

本报告期：２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日

单位：人民币元

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７．３所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：东方龙混合型开放式证券投资基金

本报告期：２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告序号从７．１至７．４，财务报表由下列负责人签署：

基金管理公司负责人：孙晔伟，主管会计工作负责人：张蓉梅，会计机构负责人：郝丽琨

７．４报表附注

７．４．１基金基本情况

东方龙混合型开放式证券投资基金（以下简称“本基金”）根据２００４年９月２４日中国证监会《关于同意东方龙混合型开放式证券投资基金募集的批复》（证监基金字【２００４】１５２号）和《关于募集东方龙混合型开放式证券投资基金的确认函》（基金部函【２００４】１１７号）的核准，由基金发起人东方基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方龙混合型开放式证券投资基金基金合同》自２００４年１０月１１日至２００４年１１月１９日公开募集设立。本基金为混合型开放式基金，首次设立募集不包括认购资金利息共募集１，１３０，２３４，８０８．１７元人民币，业经普华永道中天会计师事务所有限公司“普华永道中天验字（２００４）第２２０号”验资报告验证。经向中国证监会备案，《东方龙混合型开放式证券投资基金基金合同》于２００４年１１月２５日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为１，１３０，７２７，７２５．９９份基金单位，其中认购资金利息折合４９２，９１７．８２份基金单位。本基金基金管理人为东方基金管理有限责任公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方龙混合型开放式证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，主要包括国内依法发行、上市的股票、债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。

７．４．２会计报表的编制基础

本基金的会计报表按照中国财政部２００６年２月１５日颁布的《企业会计准则－基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会颁布的《关于证券投资基金执行＜企业会计准则＞估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第２号－－年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ 模板第３号－－－年度报告和半年度报告》、《证券投资基金信息披露编报规则第３号—会计报表附注的编制及披露》及中国证监会颁布的其他相关规定编制。

７．４．３遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金编制的财务报表符合企业会计准则及其他有关规定要求，真实、完整地反映了本基金２０１２年１２月３１日的财务状况以及２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日的经营成果和基金净值变动情况。

７．４．４本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期本基金所采用的会计政策、会计估计与最近一年度报告保持一致。

７．４．５会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

７．４．５．１会计政策变更的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。

７．４．５．２会计估计变更的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。

７．４．５．３差错更正的说明

本基金在本报告期无需说明的重大会计差错更正。

７．４．６税项

根据财政部、国家税务总局财税【２００２】１２８号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税【２００４】７８号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税【２００５】１０２ 号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税【２００５】１０３ 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税【２００５】１０７号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税【２００７】８４号《关于调整证券（股票）交易印花税税率的通知》、财税【２００８】１号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、２００８年０４月２３日发布的《上海、深圳证券交易所关于做好交易相关系统印花税率参数调整的通知》、２００８年０９月１８日发布的《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

１．以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税。

２．对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳营业税和企业所得税。

３．对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴２０％的个人所得税。对基金从上市公司分配取得的股息红利所得，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按５０％计算应纳税所得额。

４．对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴２０％的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。

５．对于基金从事 Ａ 股买卖，自２００８ 年０９ 月１９ 日起，由出让方按０．１％的税率缴纳证券（股票）交易印花税，受让方不再缴纳印花税。

６．基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价，暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。

７．４．７关联方关系

■

７．４．８本报告期及上年度可比期间的关联方交易

７．４．８．１通过关联方交易单元进行的交易

下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

７．４．８．１．１股票交易

金额单位：人民币元

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７．４．８．１．２权证交易

本报告期及上年度可比期间，本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。

７．４．８．１．３债券交易

本报告期及上年度可比期间，本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。

７．４．８．１．４债券回购交易

本报告期及上年度可比期间，本基金未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

７．４．８．１．５应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

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注：①上述佣金按照市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。

②该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

７．４．８．２关联方报酬

７．４．８．２．１基金管理费

单位：人民币元

■

注：①计提标准：基金管理费按前一日的基金资产净值的１．５％的年费率计算，具体计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×１．５％÷当年天数

Ｈ 为每日应付的基金管理费

Ｅ 为前一日的基金资产净值

②计提方式与支付方式：基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起５ 个工作日内从基金资产中一次性支付给本基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。

７．４．８．２．２基金托管费

单位：人民币元

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注：①计提标准：基金托管费按前一日的基金资产净值的０．２５％的年费率计提，具体计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×０．２５％÷当年天数

Ｈ 为每日应支付的基金托管费

Ｅ 为前一日的基金资产净值

②计提方式与支付方式：基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起５ 个工作日内从基金资产中一次性支付给本基金托管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。

７．４．８．３与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

本报告期及上年度可比期间，本基金均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

７．４．８．４各关联方投资本基金的情况

７．４．８．４．１报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期及上年度可比期间，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

７．４．８．４．２报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

报告期末除基金管理人之外的其他关联方均未投资本基金。

７．４．８．５由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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７．４．８．６本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本报告期及上年度可比期间，本基金未在承销期内参与关联方承销的证券。

７．４．９期末（２０１２年１２月３１日）本基金持有的流通受限证券

７．４．９．１因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发／增发证券而于期末流通受限的证券。

７．４．９．２期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

■

７．４．９．３期末债券正回购交易中作为抵押的债券

７．４．９．３．１银行间市场债券正回购

截至本报告期末２０１２年１２月３１日止，本基金未持有在银行间市场正回购交易中作为抵押的债券。

７．４．９．３．２交易所市场债券正回购

截至本报告期末２０１２年１２月３１日止，本基金未持有在交易所市场正回购交易中作为抵押的债券。

７．４．１０有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截止本年度报告报出日，本基金无需要披露的有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。

§８投资组合报告

８．１期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■ ８．２期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

８．３期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站的年度报告正文。

８．４报告期内股票投资组合的重大变动

８．４．１累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：①买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票。

②“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．４．２累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：①卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。

②“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．４．３买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：①买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。

②“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．５期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

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８．６期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

８．７期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

８．８期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

８．９投资组合报告附注

８．９．１本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内未发现存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

８．９．２ 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

８．９．３ 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

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８．９．４期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

８．９．５期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

■

§９基金份额持有人信息

９．１期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

９．２期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

注：（１）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为：１００万份以上

（２）本基金基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为：１００万份以上

§１０开放式基金份额变动

单位：份

■

注：基金总申购份额包含基金转换入份额，基金总赎回份额包含基金转换出份额。

§１１重大事件揭示

１１．１基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。

１１．２基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本基金管理人于２０１２年４月７日发布了《东方基金管理有限责任公司变更高管人员的公告》，经本基金管理人第三届董事会第十二次临时会议决议，仝岩女士不再担任公司副总经理职务。本基金管理人于２０１２年４月２８日发布了《东方基金总经理离职及董事长代行总经理职务公告》，经本基金管理人第三届董事会第十四次临时会议决议，单宇先生不再担任公司总经理职务，崔伟先生代为履行公司总经理职务。本基金管理人于２０１２年８月１０日发布了《东方基金管理有限责任公司变更高管人员的公告》，经本基金管理人第三届董事会第十七次临时会议决议，并经中国证监会核准，聘任李景岩先生担任公司督察长职务，吕日先生不再担任督察长职务。本基金管理人于２０１２年９月２２日发布了《东方基金管理有限责任公司变更高管人员的公告》，经本基金管理人第三届董事会第六次会议决议，并经中国证监会核准，聘任孙晔伟先生担任公司总经理。

本基金管理人已分别通过《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站对上述高级管理人员变更情况履行了信息披露义务，并在本基金及本基金管理人管理的其他基金的招募说明书－基金管理人部分及时更新了高级管理人员、董事变更情况。

２０１２年１１月１５日，经中国建设银行研究决定，聘任杨新丰为中国建设银行投资托管业务部总经理，其任职资格已经中国证监会审核批准（证监许可〔２０１２〕９６１号）。聘任郑绍平为中国建设银行投资托管业务部副总经理，其任职资格已经中国证监会审核批准（证监许可〔２０１２〕１０３６号）。

１１．３涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，公司未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

本报告期内，公司存在一起未决诉讼案件，系原公司员工与公司之间的民事诉讼案件，公司为被告。截止报告日，上述诉讼仍在审理中。

１１．４基金投资策略的改变

本报告期内基金投资策略未发生改变。

１１．５为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金未更换会计师事务所，本年度支付给立信会计师事务所（特殊普通合伙）报酬为８０，０００．００元；截至２０１２年１２月３１日，该审计机构已向本基金提供５年的审计服务。

１１．６管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。

１１．７基金租用证券公司交易单元的有关情况

１１．７．１基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：（１）此处的佣金指本基金通过券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计，不单指股票交易佣金。

（２）交易单元的选择标准和程序

券商选择标准：①资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于３亿元人民币；②财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；③经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚；④内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；⑤具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并能为基金提供全面的信息服务；⑥研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；⑦收取的佣金率。

券商选择程序：①对符合选择标准的券商的服务进行评价；②拟定租用对象：由研究部根据以上评价结果拟定备选的券商；③签约：拟定备选的券商后，按公司签约程序与备选券商签约。签约时，要明确签定协议双方的公司名称、委托代理期限、佣金率、双方的权利义务等。

（３）本报告期内，本基金新增租用东莞证券有限责任公司、恒泰长财证券有限责任公司交易单元各１个，停止租用中邮证券有限责任公司交易单元１个。

１１．７．２基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

§１２影响投资者决策的其他重要信息

１．２０１２年１月１６日，托管人中国建设银行股份有限公司发布关于董事长任职的公告，自２０１２年１月１６日起，王洪章先生就任本行董事长、执行董事。

２．２０１２年１１月１５日，根据工作需要，中国建设银行投资托管服务部更名为投资托管业务部。

东方基金管理有限责任公司

二〇一三年三月二十七日

基金简称	东方龙混合
基金主代码	４００００１
交易代码	４００００１
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２００４年１１月２５日
基金管理人	东方基金管理有限责任公司
基金托管人	中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	１，９１４，５３２，７３３．５７份
基金合同存续期	不定期

投资目标	分享中国经济和资本市场的高速增长，为基金份额持有人谋求长期发展、稳定的投资回报。
投资策略	本基金的投资管理由自上而下的资产配置、积极风格管理和自下而上的个股（包括债券）选择组成。本基金将资产配置、基金风格管理和个股选择都建立在全面、深入而有效的研究的基础上。研究贯穿于基金投资管理的每一个环节。
业绩比较基准	如果中信标普指数有限公司停止计算编制这些指数或更改指数名称，本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。 如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。
风险收益特征	本基金属于证券投资基金中的中等风险品种，其风险收益特征介于单纯的股票型基金、单纯的债券型基金与单纯的货币市场基金之间，同时其股票组合部分的风险收益特征也介于完全成长型股票组合与完全价值型股票组合之间。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		东方基金管理有限责任公司	中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	李景岩	田青
	联系电话	０１０－６６２９５８８８	０１０－６７５９５０９６
	电子邮箱	ｘｘｐｌ＠ｏｒｉｅｎｔ－ｆｕｎｄ．ｃｏｍ	ｔｉａｎｑｉｎｇ１．ｚｈ＠ｃｃｂ．ｃｏｍ
客户服务电话		０１０－６６５７８５７８或４００－６２８－５８８８	０１０－６７５９５０９６
传真		０１０－６６５７８７００	０１０－６６２７５８５３

登载基金年度报告摘要的管理人互联网网址	ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｏｒｉｅｎｔ－ｆｕｎｄ．ｃｏｍ或ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｄｆ５８８８．ｃｏｍ
基金年度报告备置地点	本基金管理人及本基金托管人住所

３．１．１ 期间数据和指标	２０１２年	２０１１年	２０１０年
本期已实现收益	９，４７９，１４８．６７	－１３，２８６，２２６．９７	１０３，５０８，０３８．４６
本期利润	１２９，６６１，３９９．２７	－７７，５１４，８６１．４６	２９，９１１，０９７．７８
加权平均基金份额本期利润	０．０７２９	－０．０５７８	０．０２１７
本期基金份额净值增长率	１２．１８％	－８．３９％	２．３０％
３．１．２ 期末数据和指标	２０１２年末	２０１１年末	２０１０年末
期末可供分配基金份额利润	－０．３１０１	－０．３８５０	－０．３２８７
期末基金资产净值	１，３２０，８０４，８８９．４５	８７８，６５９，９５４．１３	８８９，４８５，０２５．４２
期末基金份额净值	０．６８９９	０．６１５０	０．６７１３

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	１０．０５％	１．０４％	７．９１％	０．９３％	２．１４％	０．１１％
过去六个月	６．２５％	０．９４％	２．６０％	０．９０％	３．６５％	０．０４％
过去一年	１２．１８％	０．９０％	７．０５％	０．９３％	５．１３％	－０．０３％
过去三年	５．１４％	０．９６％	－１９．８１％	１．０３％	２４．９５％	－０．０７％
过去五年	－３６．９７％	１．３５％	－３６．２６％	１．４７％	－０．７１％	－０．１２％
自基金合同生效起至今	１７９．１２％	１．４２％	１１０．１６％	１．４１％	６８．９６％	０．０１％

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
于鑫 （先生）	本基金基金经理、投资副总监、基金管理部经理、投资决策委员会委员	２００８－０９－２０	－	１１年	清华大学ＭＢＡ，ＣＦＡ；具有基金从业资格，曾任世纪证券有限公司资产管理部投资经理；２００５年加盟东方基金管理有限责任公司，曾任东方精选证券投资基金基金经理助理，２００６年８月２日至２００６年１２月２９日、２００７年８月１４日至２０１０年９月１５日担任东方金账簿货币市场证券投资基金基金经理。２００７年７月２０日至２００８年９月２０日担任东方精选混合型开放式证券投资基金基金经理。２００８年６月３日至今担任东方策略成长股票型开放式证券投资基金基金经理。现任投资副总监、基金管理部经理、投资决策委员会委员。
朱晓栋 （先生）	本基金 基金经理助理	２０１２－０８－１６	－	３	硕士研究生，３年证券从业经历。２００９年１２月加盟东方基金管理有限责任公司，曾任金融行业、食品饮料行业、建筑建材行业、固定收益研究员。

项目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	１，４２８，７５４，０６４．７９	－５５０，０９４，１１０．６６	８７８，６５９，９５４．１３
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	１２９，６６１，３９９．２７	１２９，６６１，３９９．２７
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	４８５，７７８，６６８．７８	－１７３，２９５，１３２．７３	３１２，４８３，５３６．０５
其中：１．基金申购款	６６７，１１８，６１７．５３	－２３８，４８７，６５９．３０	４２８，６３０，９５８．２３
２．基金赎回款	－１８１，３３９，９４８．７５	６５，１９２，５２６．５７	－１１６，１４７，４２２．１８
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	１，９１４，５３２，７３３．５７	－５９３，７２７，８４４．１２	１，３２０，８０４，８８９．４５
项目	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	１，３２５，０１２，８６８．０８	－４３５，５２７，８４２．６６	８８９，４８５，０２５．４２
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	－７７，５１４，８６１．４６	－７７，５１４，８６１．４６
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	１０３，７４１，１９６．７１	－３７，０５１，４０６．５４	６６，６８９，７９０．１７
其中：１．基金申购款	４６６，２２８，３８５．６３	－１５２，６３４，９８３．４１	３１３，５９３，４０２．２２
２．基金赎回款	－３６２，４８７，１８８．９２	１１５，５８３，５７６．８７	－２４６，９０３，６１２．０５
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	１，４２８，７５４，０６４．７９	－５５０，０９４，１１０．６６	８７８，６５９，９５４．１３

资 产	本期末 ２０１２年１２月３１日	上年度末 ２０１１年１２月３１日
资 产：
银行存款	４８，７５２，７２８．５１	４１，１０４，２５０．７９
结算备付金	１，３８８，９１７．７１	３，２６１，８７５．１３
存出保证金	１，０００，０００．００	１，１４０，７４１．００
交易性金融资产	１，０６２，３０１，２３０．６０	８０２，３５２，１３３．６２
其中：股票投资	９６６，２５４，９３０．６０	６４２，９７３，２３３．６２
基金投资	－	－
债券投资	９６，０４６，３００．００	１５９，３７８，９００．００
资产支持证券投资	－	－
衍生金融资产	－	－
买入返售金融资产	２１０，０００，０００．００	４５，０００，０００．００
应收证券清算款	２，２６６，８４１．９７	１，６７３，２５２．２６
应收利息	７９２，８１９．２３	２，２４８，４２５．８３
应收股利	－	－
应收申购款	１７０，９４６．９８	１０３，２７３．６１
递延所得税资产	－	－
其他资产	－	－
资产总计	１，３２６，６７３，４８５．００	８９６，８８３，９５２．２４
负债和所有者权益	本期末 ２０１２年１２月３１日	上年度末 ２０１１年１２月３１日
负 债：
短期借款	－	－
交易性金融负债	－	－
衍生金融负债	－	－
卖出回购金融资产款	－	－
应付证券清算款	１，３１６，６４６．３６	１３，２６３，６５５．６９
应付赎回款	４９２，８６６．６４	３８９，５１１．５９
应付管理人报酬	１，４９７，５６０．８６	１，１４９，９９４．３５
应付托管费	２４９，５９３．４６	１９１，６６５．７２
应付销售服务费	－	－
应付交易费用	７２１，８２４．９６	１，６４３，６３８．６７
应交税费	－	－
应付利息	－	－
应付利润	－	－
递延所得税负债	－	－
其他负债	１，５９０，１０３．２７	１，５８５，５３２．０９
负债合计	５，８６８，５９５．５５	１８，２２３，９９８．１１
所有者权益：
实收基金	１，９１４，５３２，７３３．５７	１，４２８，７５４，０６４．７９
未分配利润	－５９３，７２７，８４４．１２	－５５０，０９４，１１０．６６
所有者权益合计	１，３２０，８０４，８８９．４５	８７８，６５９，９５４．１３
负债和所有者权益总计	１，３２６，６７３，４８５．００	８９６，８８３，９５２．２４

项 目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
一、收入	１５４，９３４，４３５．５１	－５４，２２７，２７４．５２
１．利息收入	８，３３５，３７５．０３	４，２７３，５１４．２８
其中：存款利息收入	１，１６８，７３８．５５	８６７，２４３．８６
债券利息收入	５，４３１，６５５．５９	２，２０３，８９６．６１
资产支持证券利息收入	－	－
买入返售金融资产收入	１，７３４，９８０．８９	１，２０２，３７３．８１
其他利息收入	－	－
２．投资收益（损失以“－”填列）	２６，３２９，９４６．０４	５，４６９，６４８．８３
其中：股票投资收益	８，８９１，７６６．７６	－５，７１５，０４３．２６
基金投资收益	－	－
债券投资收益	１，２０３，９９３．７２	２，９０３，５０８．９４
资产支持证券投资收益	－	－
衍生工具收益	－	－
股利收益	１６，２３４，１８５．５６	８，２８１，１８３．１５
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	１２０，１８２，２５０．６０	－６４，２２８，６３４．４９
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）	－	－
５．其他收入（损失以“－”号填列）	８６，８６３．８４	２５８，１９６．８６
减：二、费用	２５，２７３，０３６．２４	２３，２８７，５８６．９４
１．管理人报酬	１６，９３８，５９４．１６	１３，４１６，０１３．１７
２．托管费	２，８２３，０９８．９７	２，２３６，００２．１１
３．销售服务费	－	－
４．交易费用	５，０８１，３６０．５７	７，０７５，９０２．４３
５．利息支出	－	１４０，６３０．４０
其中：卖出回购金融资产支出	－	１４０，６３０．４０
６．其他费用	４２９，９８２．５４	４１９，０３８．８３
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	１２９，６６１，３９９．２７	－７７，５１４，８６１．４６
减：所得税费用	－	－
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	１２９，６６１，３９９．２７	－７７，５１４，８６１．４６

股票代码	股票名称	停牌日期	停牌原因	期末 估值单价	复牌日期	复牌 开盘单价	数量（股）	期末 成本总额	期末 估值总额	备注
０００５２７	美的电器	２０１２－０８－２７	筹划重大事项	９．１８	－	－	２９０，０００	２，７３１，６８０．１８	２，６６２，２００．００	复牌日期未定
０００００２	万 科Ａ	２０１２－１２－２６	重大事项停牌	１０．１２	２０１３－０１－２１	１１．１３	３，０００，０００	２４，５０３，６４８．７５	３０，３６０，０００．００	－

关联方名称	与本基金的关系
东北证券股份有限公司	本基金管理人股东、代销机构
中辉国华实业（集团）有限公司	本基金管理人股东
渤海国际信托有限公司	本基金管理人股东
河北省国有资产控股运营有限公司	本基金管理人股东
东方基金管理有限责任公司	本基金管理人、注册登记机构、基金直销机构
中国建设银行股份有限公司	本基金托管人、代销机构

关联方名称	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日		上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
	成交金额	占当期股票成交总额的比例	成交金额	占当期股票成交总额的比例
东北证券股份有限公司	－	－	１３６，４８３，１８０．１８	２．９７％

关联方名称	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
东北证券股份有限公司	－	－	－	－
关联方名称	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
东北证券股份有限公司	１１０，８９３．２７	２．８８％	－	－

项目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
当期发生的基金应支付的管理费	１６，９３８，５９４．１６	１３，４１６，０１３．１７
其中：支付销售机构的客户维护费	１，３５６，１３２．１３	１，４９１，０３４．５２

项目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
当期发生的基金应支付的托管费	２，８２３，０９８．９７	２，２３６，００２．１１

关联方名称	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日		上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国建设银行股份有限公司	４８，７５２，７２８．５１	１，１１６，１０１．５６	４１，１０４，２５０．７９	８１１，１３７．９７

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	９６６，２５４，９３０．６０	７２．８３
	其中：股票	９６６，２５４，９３０．６０	７２．８３
２	固定收益投资	９６，０４６，３００．００	７．２４
	其中：债券	９６，０４６，３００．００	７．２４
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	２１０，０００，０００．００	１５．８３
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	５０，１４１，６４６．２２	３．７８
６	其他各项资产	４，２３０，６０８．１８	０．３２
７	合计	１，３２６，６７３，４８５．００	１００．００

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例	佣金	占当期佣金总量的比例
东方证券股份有限公司	１	６９５，１０４，８２３．１９	２０．５９％	６０９，３１１．３０	２０．８７％	－
国金证券股份有限公司	１	６０７，３３１，７５１．５６	１７．９９％	５１０，２５３．４０	１７．４７％	－
中国国际金融有限公司	２	３２３，２２２，２４７．１０	９．５７％	２６９，７６５．３０	９．２４％	－
东莞证券有限责任公司	１	２７０，６０２，５８５．９７	８．０１％	２４６，３５６．９８	８．４４％	－
国元证券股份有限公司	２	２６９，６０７，１８０．７６	７．９９％	２２５，１７１．２０	７．７１％	－
平安证券有限责任公司	１	２６３，１１２，５３６．４４	７．７９％	２３２，８２８．１１	７．９７％	－
中国建银投资证券有限公司	１	２３６，８７０，３６６．７６	７．０２％	２０４，６６９．１０	７．０１％	－
国信证券股份有限公司	１	２２７，０３２，１０５．０２	６．７２％	１９８，１９８．４２	６．７９％	－
中信证券股份有限公司	１	１８４，３４３，４９２．２３	５．４６％	１５６，６９１．４１	５．３７％	－
江海证券有限公司	１	１５１，１５８，５４８．６６	４．４８％	１３７，６１４．６０	４．７１％	－
申银万国证券股份有限公司	１	１４７，９３０，８７２．７４	４．３８％	１２９，１４３．２５	４．４２％	－
中国银河证券股份有限公司	１	－	－	－	－	－
东北证券股份有限公司	２	－	－	－	－	－
恒泰长财证券有限责任公司	１	－	－	－	－	－
中邮证券有限责任公司	１	－	－	－	－	－

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	－	－
Ｂ	采掘业	３４，８６１，６００．００	２．６４
Ｃ	制造业	２３０，６４９，８３０．８４	１７．４６
Ｃ０	食品、饮料	５６，３２４，５７８．７０	４．２６
Ｃ１	纺织、服装、皮毛	２０，４２９，４７７．７０	１．５５
Ｃ２	木材、家具	４７６，０００．００	０．０４
Ｃ３	造纸、印刷	１５，６０１，９３８．９０	１．１８
Ｃ４	石油、化学、塑胶、塑料	９，４９４，７００．００	０．７２
Ｃ５	电子	－	－
Ｃ６	金属、非金属	２０，８８６，７５４．７２	１．５８
Ｃ７	机械、设备、仪表	８１，３３３，９３６．２７	６．１６
Ｃ８	医药、生物制品	２６，１０２，４４４．５５	１．９８
Ｃ９９	其他制造业	－	－
Ｄ	电力、煤气及水的生产和供应业	１５，４４８，６２９．２８	１．１７
Ｅ	建筑业	２９，１１４，０００．００	２．２０
Ｆ	交通运输、仓储业	３７，４１８，６００．００	２．８３
Ｇ	信息技术业	６８，０９０，７９７．６４	５．１６
Ｈ	批发和零售贸易	８４，４６１，７０１．３６	６．３９
Ｉ	金融、保险业	３６５，１５６，４１１．００	２７．６５
Ｊ	房地产业	７１，０３０，０００．００	５．３８
Ｋ	社会服务业	２８，７１７，３６０．４８	２．１７
Ｌ	传播与文化产业	１，３０６，０００．００	０．１０
Ｍ	综合类	－	－
	合计	９６６，２５４，９３０．６０	７３．１６

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	６０１３１８	中国平安	１，９００，０００	８６，０５１，０００．００	６．５２
２	６０００３６	招商银行	４，６００，０００	６３，２５０，０００．００	４．７９
３	６０００１６	民生银行	５，３００，０００	４１，６５８，０００．００	３．１５
４	６０１００９	南京银行	４，０５０，０００	３７，２６０，０００．００	２．８２
５	６００６９４	大商股份	１，０１０，０００	３５，６２２，７００．００	２．７０
６	０００００２	万 科Ａ	３，０００，０００	３０，３６０，０００．００	２．３０
７	６００００９	上海机场	１，９６０，０００	２４，４２１，６００．００	１．８５
８	６０１６６８	中国建筑	６，０００，０００	２３，４００，０００．００	１．７７
９	６０００４８	保利地产	１，７００，０００	２３，１２０，０００．００	１．７５
１０	６０１６２８	中国人寿	１，０００，０００	２１，４００，０００．００	１．６２

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６０００２８	中国石化	５４，８８２，７１６．３４	６．２５
２	６０１３１８	中国平安	４１，７３２，５０８．５４	４．７５
３	６０１６６８	中国建筑	３８，３１９，０８１．７２	４．３６
４	６０００３０	中信证券	３７，９９１，５３４．７４	４．３２
５	６０１３３６	新华保险	３７，５３９，７１０．２０	４．２７
６	６０１１６６	兴业银行	３５，１３９，４１２．９９	４．００
７	６００６９４	大商股份	３４，６２７，２０９．９１	３．９４
８	６０１６２８	中国人寿	２７，３１３，３７９．４５	３．１１
９	６０１３３３	广深铁路	２２，９４５，２６３．２０	２．６１
１０	６０１２８８	农业银行	２１，７７８，７５４．００	２．４８
１１	０００００２	万 科Ａ	２１，５３２，７５３．９４	２．４５
１２	６０１６０７	上海医药	２１，４２０，８３５．４７	２．４４
１３	６００７２９	重庆百货	１９，９９９，４２７．４６	２．２８
１４	０００１５７	中联重科	１８，７３０，５５３．９７	２．１３
１５	００００６９	华侨城Ａ	１８，１５０，６２６．１２	２．０７
１６	６０１６０１	中国太保	１７，８６８，３０４．９６	２．０３
１７	６００８３７	海通证券	１７，２０８，５８５．３８	１．９６
１８	６０１１６９	北京银行	１７，１３４，６２２．７９	１．９５
１９	６０００２１	上海电力	１６，０２４，９６７．４１	１．８２
２０	００２３０１	齐心文具	１５，８５３，５８２．５１	１．８０

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６０１２８８	农业银行	６６，８２８，７３８．００	７．６１
２	６０００２８	中国石化	４３，１６７，４１２．５５	４．９１
３	６０１３３６	新华保险	３２，８２６，０２５．２２	３．７４
４	６０００３０	中信证券	２９，７０３，３４９．１８	３．３８
５	６００６９４	大商股份	２８，５５２，３３１．８３	３．２５
６	６０１６０１	中国太保	２７，８０３，７３７．２１	３．１６
７	３００３５５	蒙草抗旱	２６，４２３，３０６．１９	３．０１
８	６０１３３３	广深铁路	２３，０２２，４７４．８５	２．６２
９	６０１９２８	凤凰传媒	２１，３３３，２６８．４０	２．４３
１０	６０１３１８	中国平安	２１，１１３，２９２．０２	２．４０
１１	６０１６６８	中国建筑	２０，５８７，１５６．１３	２．３４
１２	３００２５６	星星科技	２０，０１２，１２７．５７	２．２８
１３	６０１１６６	兴业银行	１９，５０６，５７５．４８	２．２２
１４	６００３８３	金地集团	１８，９２１，９９７．６９	２．１５
１５	６０００４８	保利地产	１８，３０４，９９０．４４	２．０８
１６	３００２５９	新天科技	１８，２７４，６７２．３０	２．０８
１７	６０１６２８	中国人寿	１８，２３９，１５３．３２	２．０８
１８	０００１５７	中联重科	１６，７５７，２２４．７１	１．９１
１９	６００１２３	兰花科创	１６，１９７，６７９．３２	１．８４
２０	０００４０１	冀东水泥	１５，９４９，９２６．９８	１．８２

买入股票的成本（成交）总额	１，７９６，３６０，５９２．７０
卖出股票的收入（成交）总额	１，６０２，１１５，４４４．２１

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	国家债券	－	－
２	央行票据	－	－
３	金融债券	４６，００１，３００．００	３．４８
	其中：政策性金融债	４６，００１，３００．００	３．４８
４	企业债券	－	－
５	企业短期融资券	５０，０４５，０００．００	３．７９
６	中期票据	－	－
７	可转债	－	－
８	其他	－	－
９	合计	９６，０４６，３００．００	７．２７

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	０７１２０３００４	１２中信ＣＰ００４	５００，０００	５０，０４５，０００．００	３．７９
２	１２０３１８	１２进出１８	３６０，０００	３６，０１０，８００．００	２．７３
３	１２０３０５	１２进出０５	５０，０００	５，００２，０００．００	０．３８
４	１２０２２８	１２国开２８	５０，０００	４，９８８，５００．００	０．３８
５	－	－	－	－	－

序号	名称	金额
１	存出保证金	１，０００，０００．００
２	应收证券清算款	２，２６６，８４１．９７
３	应收股利	－
４	应收利息	７９２，８１９．２３
５	应收申购款	１７０，９４６．９８
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	４，２３０，６０８．１８

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值	占基金资产净值比例（％）	流通受限情况说明
１	０００００２	万 科Ａ	３０，３６０，０００．００	２．３０	重大事项停牌

持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
６３，９４７	２９，９３９．３７	８８２，０９９，３３０．３６	４６．０７％	１，０３２，４３３，４０３．２１	５３．９３％

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金	１，０３２，１７３．３９	０．０５％

基金合同生效日（２００４年１１月２５日）基金份额总额	１，１３０，７２７，７２５．９９
本报告期期初基金份额总额	１，４２８，７５４，０６４．７９
本报告期基金总申购份额	６６７，１１８，６１７．５３
减：本报告期基金总赎回份额	１８１，３３９，９４８．７５
本报告期基金拆分变动份额	－
本报告期期末基金份额总额	１，９１４，５３２，７３３．５７

券商名称	债券交易		回购交易		权证交易
	成交金额	占当期债券成交总额的比例	成交金额	占当期回购成交总额的比例	成交金额	占当期权证成交总额的比例
东方证券股份有限公司	－	－	４２０，０００，０００．００	３２．５１％	－	－
国金证券股份有限公司	－	－	－	－	－	－
中国国际金融有限公司	－	－	－	－	－	－
东莞证券有限责任公司	－	－	－	－	－	－
国元证券股份有限公司	－	－	１３６，０００，０００．００	１０．５３％	－	－
平安证券有限责任公司	－	－	－	－	－	－
中国建银投资证券有限公司	－	－	－	－	－	－
国信证券股份有限公司	－	－	２１０，０００，０００．００	１６．２５％	－	－
中信证券股份有限公司	－	－	２９０，０００，０００．００	２２．４５％	－	－
江海证券有限公司	－	－	－	－	－	－
申银万国证券股份有限公司	－	－	２３６，０００，０００．００	１８．２７％	－	－
中国银河证券股份有限公司	－	－	－	－	－	－
东北证券股份有限公司	－	－	－	－	－	－
恒泰长财证券有限责任公司	－	－	－	－	－	－
中邮证券有限责任公司	－	－	－	－	－	－