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2013年03月26日 星期二 上一期  下一期
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久嘉证券投资基金

基金管理人:长城基金管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

送出日期:2013年3月26日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年03月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

本报告期自2012年01月01日起至12月31日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

2.2 基金产品说明

2.3 基金管理人和基金托管人

2.4信息披露方式

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

注:①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

②上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:本基金合同约定:本基金投资于股票、债券的比例不低于本基金资产总值的80%,本基金投资于国家债券的比例不低于本基金资产净值的20%。

3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注:合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位:人民币元

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

长城基金管理有限公司是经中国证监会批准设立的第15家基金管理公司,由长城证券有限责任公司(40%)、东方证券股份有限公司(15%)、西北证券有限责任公司(15%)、北方国际信托投资股份有限公司(15%)、中原信托投资有限公司(15%)于2001年12月27日共同出资设立,当时注册资本为壹亿元人民币。2007年5月21日,经中国证监会批准,公司完成股权结构调整,现有股东为长城证券有限责任公司(47.059%)、东方证券股份有限公司(17.647%)、北方国际信托股份有限公司(17.647%)和中原信托有限公司(17.647%)。2007年10月12日,经中国证监会批准,将注册资本增加至壹亿伍仟万元人民币。公司经营范围是基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末,公司管理的基金有封闭式基金:久嘉证券投资基金;开放式基金:长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)、长城久恒平衡型证券投资基金、长城久泰沪深300指数证券投资基金、长城货币市场证券投资基金、长城消费增值股票型证券投资基金、长城安心回报混合型证券投资基金、长城品牌优选股票型证券投资基金、长城稳健增利债券型证券投资基金、长城双动力股票型证券投资基金、长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金、长城中小盘成长股票型证券投资基金、长城积极增利债券型证券投资基金、长城久兆中小板300指数分级证券投资基金、长城优化升级股票型证券投资基金、长城保本混合型证券投资基金。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

注:①上述任职日期、离任日期根据公司做出决定的任免日期填写。

②证券从业年限的计算方式遵从证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》、《久嘉证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制和防范风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大的利益,未出现投资违反法律法规、基金合同约定和相关规定的情况,无因公司未勤勉尽责或操作不当而导致基金财产损失的情况,不存在损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》和《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定,本基金管理人制定并实施了《长城基金管理有限公司公平交易管理制度》。

本基金管理人通过信息系统以及人工控制等方法,严格保证公平交易制度的执行。在投资决策环节,本基金管理人制定和完善投资授权制度、投资对象库和交易对手库管理制度、投资信息保密措施,保证各投资组合投资决策的独立性。在交易执行环节,本基金管理人建立和完善公平的交易分配制度,按照价格优先、时间优先、综合平衡、比例分配的原则,保证了交易在各投资组合间的公平。在风险监控环节,本基金管理人内控等相关部门进行事前、事中、事后的监控。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《长城基金管理有限公司公平交易管理制度》的规定,不同投资者的利益得到了公平对待。

本基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,对同向交易的价差进行事后分析,定期出具公平交易稽核报告。本报告期报告认为,本基金管理人旗下投资组合的同向交易价差均在合理范围内,结果符合相关政策法规和公司制度的规定。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为,没有出现基金参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的现象。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

总结2012年的股市,我国股市已连续三年全球垫底。最终指数的上涨主要得益于12月份市场的大幅反弹。全年来看股市运行的轨迹带有明显板块轮动的色彩,行业指数收益率的差异非常大,首尾相差40个点,反映出在缺乏增量资金的市场中,存量资金博弈的特征。在策略上我们全年持较谨慎的观点,综合估值和成长性来选择投资标的,认为低估值提供安全边际,成长性决定投资标的的价值。大盘蓝筹股成为构建组合的首选,组合的投资主要集中在金融、地产、商贸零售等行业。全年来看,在买卖时点的把握存在一些失误,二季度初对地产股的集中投资曾一度使组合陷入被动,另外在资源类股票投资时点的选择上也存在偏差,这是我们今后需要重点改进的地方。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本年度本基金份额净值增长率为5.02%,业绩在同期同类基金中处于偏上的水平。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

研判2013年的市场要综合考虑经济复苏的程度和政策两个方面,2012年的经济基本面表现为通胀顶、流通性底和企业盈利底,2013年随着终端需求的逐步回升,预计企业盈利同比转正,而资金价格回落,通胀水平温和。政策上以稳为主,以求得稳增长的短期目标与调结构中长期目标之间的平衡,宏观经济政策在保证经济增长速度不出现明显下降的情况下,相关改革有望陆续启动。经济面和政策面都有利于股市出现反弹。但市场的走势还受多方面的影响,目前我们证券市场的估值体系还处于全流通时代的重塑之中,多元化的投资参与者和多样化投资策略使得市场的博弈成分加大,市场的波动和不确定性增加。因此我们将非常谨慎地选择买卖时机和投资标的,估值低、业绩稳定的大盘蓝筹股依然是构建组合的底仓,城镇化、民生也是我们选择投资标的的一个方向,与之相关受政策重点支持的节能环保、文化传媒、医疗和现代服务业是我们年度关注的重点。同时对市场情绪和投资者行为的研究是今年的重要课题。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

1、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历

公司成立了基金估值委员会,为基金估值业务的最高决策机构,由公司分管估值业务副总经理、运行保障部经理、基金会计、基金经理和行业研究员、金融工程研究员等组成,公司监察稽核人员列席基金估值委员会。

基金估值委员会负责制定、修订和完善基金估值政策和程序,定期对估值政策和程序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法,以保证其持续适用。基金会计凭借其专业技能和对市场产品长期丰富的估值经验以及对相关法律法规的熟练掌握,对没有市价的投资品种的估值方法在其专业领域提供专业意见。基金经理及研究员凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究,对等没有市价的投资品种综合宏观经济、行业发展、及个股状况等各方面因素,从价值投资的角度进行理论分析,并根据分析的结果向基金估值委员会建议应采用的估值方法及合理的估值区间。金融工程人员根据基金估值委员会提出的多种估值方法预案,利用金融工程研究体系各种经济基础数据和数量化工具,针对不同的估值方法及估值模型进行演算,为估值委员会寻找公允的、操作性较强的估值方法提供数理依据。监察稽核人员对估值委员会做出的决议进行合规性审查,对估值委员提交的基金估值信息披露文件进行合规性审查。 基金估值委员会成员均具有五年以上证券、基金行业工作经验,具备专业胜任能力;基金会计具有会计从业资格和基金行业从业资格,精通基金估值政策、流程和标准,具有五年以上基金估值和会计核算工作经验;基金经理和研究员均拥有五年以上基金、证券投资工作经验,精通投资、研究理论知识和工具方法。

2、基金经理参与或决定估值的程度

基金经理作为估值委员会成员,凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究,向基金估值委员会建议应采用的估值方法及合理的估值区间。 基金经理有权出席估值委员会会议,但不得干涉估值委员会作出的决定及估值政策的执行。

3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

估值委员会秉承基金持有人利益至上的宗旨,在估值方法的选择上力求客观、公允,在数据的采集方面力求公开、获取方便、操作性强、不易操纵。 本基金管理人旗下管理的基金,其参与估值流程各方之间不存在任何重大的利益冲突。

4、已签约的任何定价服务的性质与程度

本基金管理人尚未就没有市价的投资品种的定价服务签署任何协议。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据 《久嘉证券投资基金基金合同》关于收益分配原则的规定,基金收益分配比例不得低于基金净收益的 90%;基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配;基金投资当年亏损,则不进行收益分配。

本基金2012年度合计已分配利润0.00元,截止本报告期末,本基金可供分配利润为-276,281,727.32元,不进行年度收益分配。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管久嘉证券投资基金的过程中,本基金托管人——中国农业银行严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《久嘉证券投资基金基金合同》、《久嘉证券投资基金托管协议》的约定,对久嘉证券投资基金管理人—长城基金管理有限公司2012年1月1日至2012年12月31日基金的投资运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本托管人认为,长城基金管理有限公司在久嘉证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金费用开支、利润分配等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为,长城基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的久嘉证券投资基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。

§6 审计报告

安永华明会计师事务所为本基金出具了标准无保留意见的审计报告,投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体:久嘉证券投资基金

报告截止日: 2012年12月31日

单位:人民币元

注:截至2012年12月31日,基金份额净值0.8619元,基金份额总额2,000,000,000.00份。

7.2 利润表

会计主体:久嘉证券投资基金

本报告期:2012年1月1日至2012年12月31日

单位:人民币元

7.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:久嘉证券投资基金

本报告期:2012年1月1日至2012年12月31日

单位:人民币元

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:

______杨光裕______ ______熊科金______ ____彭洪波____

基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

久嘉证券投资基金(以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会(“中国证监会”)证监基金字[2002]11号文《关于同意久富证券投资基金上市、续期并扩募及久嘉证券投资基金设立的批复》的核准,由长城基金管理有限公司和西北证券有限责任公司作为发起人设立,发行规模为20亿份基金份额。本基金的基金合同生效日为2002年7月5日。本基金为契约型封闭式基金,存续期为15年。本基金经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上(2002)53号文审核同意,于2002年8月27日在深交所挂牌交易。本基金的基金管理人为长城基金管理有限公司,基金托管人为中国农业银行股份有限公司(“中国农业银行”)。

本基金将投资于具有良好流动性和收益性的,国内依法公开发行、上市的股票和债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。基金的股票投资部分主要投资于成长型公司与价值型公司股票。本基金的业绩比较基准为上证A股指数。

7.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和净值变动情况。

7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.5 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

7.4.6 税项

1.印花税

经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年4月24日起,调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的3%。调整为1%。;

经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年9月19日起,调整由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变;

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。

2.营业税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税和企业所得税;

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税;

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

3.个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定,对基金取得的股票的股息、红利收入,债券的利息收入、储蓄存款利息收入,由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定,自2005年6月13日起,对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得,按照财税[2005]102号文规定,扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时,减按50%计算应纳税所得额;

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。

根据财政部、国家税务总局财税字[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定:自2008年10月9日起,对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。

7.4.7 关联方关系

注:于2012年度,并无对本基金存在控制关系或其他重大影响关系的关联方发生变化的情况。

以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1 股票交易

金额单位:人民币元

7.4.8.1.2债券交易

注:本基金于本期及上年度可比期间,均未通过关联方交易单元进行债券交易。

7.4.8.1.3债券回购交易

注:本基金于本期及上年度可比期间,均未通过关联方交易单元进行回购交易。

7.4.8.1.4 权证交易

注:本基金于本期及上年度可比期间,均未通过关联方交易单元进行权证交易。

7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金

金额单位:人民币元

注:上述佣金按市场佣金率计算,扣除券商需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券结算风险基金和上海证券交易所买(卖)证管费等)。

管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括:为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

7.4.8.2 关联方报酬

7.4.8.2.1 基金管理费

单位:人民币元

注:基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提,基金成立三个月后,如持有现金比例高于基金资产净值的20%,超过部分不计提基金管理费。计算方法如下:

H=E×1.5%/当年天数

H为每日应支付的基金管理费

E为前一日的基金资产净值(扣除超过规定比例现金后的资产净值)

基金管理人的管理费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付,由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。

7.4.8.2.2 基金托管费

单位:人民币元

注:基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下:

H=E×0.25%/当年天数

H为每日应支付的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付;由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。

7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注:本基金于本期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位:份

注:于2012年12月31日,长城基金管理有限公司运用固有资金投资于本基金的总份额为44,988,500.00份,其中:15,000,000.00份作为发起人初始持有的份额,29,988,500.00份是本基金设立以后增加持有的份额。

7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注:除基金管理人外,本基金的其他关联方于本期末及上年度末均未持有本基金份额。

7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

注:本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管,并按银行同业利率计息。

7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注:本基金于本期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销证券。

7.4.9 期末( 2012年12月31日 )本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

注:本基金于本期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。

7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

注:本基金期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

注:截至本报告期末2012年12月31日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0.00元,无质押债券。

7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

注:截至本报告期末2012年12月31日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0.00元,无质押债券。

7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截止资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位:人民币元

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位:人民币元

注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于本基金管理人网站(www.ccfund.com.cn)的年度报告正文。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

注:买入金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

注:买入金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

注:买入股票成本和卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位:人民币元

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

注:本基金本期末未持有资产支持证券。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

注:本基金本期末未持有权证。

8.9 投资组合报告附注

8.9.1

本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到过公开谴责、处罚。

8.9.2

基金投资的前十名股票中,未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。

8.9.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:本基金本期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

9.2 期末上市基金前十名持有人

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、基金管理人重大人事变动

经公司第四届董事会第十二次会议审议并决议,并经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】881号文核准批复,聘任彭洪波先生和桑煜先生为公司副总经理。

2、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期,基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本基金本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

本基金本报告期投资策略无改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

1、本期未有改聘会计师事务所。

2、本基金本报告期应支付给会计师事务所的报酬为人民币壹拾万元。

3、目前为本基金提供审计服务的会计师事务所为安永华明会计师事务所,为本基金提供审计服务四年。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本基金本报告期基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员未受到任何稽查或处罚。

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

注:1、专用席位的选择标准和程序 本基金的管理人根据以下标准进行考察后确定证券经营机构的选择:

(1)实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于3亿元人民币;

(2)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定;

(3)经营行为规范,最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚;

(4)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求;

(5)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,

并能为本基金提供全面的信息服务;

(6)研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服务,

包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告,并能根据基金投

资的特定要求,提供专门研究报告。

选择程序:

本基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券经营机构的选择。本基金管理人与被

选择的证券经营机构签订委托协议。

2、报告期内租用证券公司席位的变更情况:新增中信证券交易单元1个、长城证券交易单元1个、信达证券交易单元1个、民族证券交易单元1个、红塔证券交易单元1个。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

基金简称长城久嘉封闭基金久嘉(场内简称)
基金主代码184722
交易代码184722
基金运作方式契约型封闭式
基金合同生效日2002年7月5日
基金管理人长城基金管理有限公司
基金托管人中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额2,000,000,000.00份
基金合同存续期15年
基金份额上市的证券交易所深圳证券交易所
上市日期2002年8月27日

投资目标为投资者减少和分散投资风险,确保基金资产的安全并谋求长期稳定的收益。
投资策略根据中国证券市场的特点,本基金将极其注重对市场整体趋势的把握,重视对投资的市场时机选择。本基金将注重评判与把握不同类别投资市场的整体风险与收益,在不同阶段合理配置基金资产在股票、债券、现金的分配比例。
业绩比较基准选取上证A股指数为业绩比较基准。
风险收益特征中性的风险偏好,力争实现年度内基金单位资产净值在市场下跌时跌幅不高于比较基准跌幅的60%,在市场上涨时增幅不低于比较基准的70%。

项目基金管理人基金托管人
名称长城基金管理有限公司中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人姓名车君李芳菲
联系电话0755-23982338010-66060069
电子邮箱chejun@ccfund.com.cnlifangfei@abchina.com
客户服务电话400-8868-66695599
传真0755-23982328010-63201816

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址www.ccfund.com.cn
基金年度报告备置地点深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层

3.1.1 期间数据和指标2012年2011年2010年
本期已实现收益-243,593,458.43-1,994,963.60199,530,211.43
本期利润82,408,770.32-443,945,278.8061,152,680.87
加权平均基金份额本期利润0.0412-0.22200.0306
本期基金份额净值增长率5.02%-21.30%2.92%
3.1.2 期末数据和指标2012年末2011年末2010年末
期末可供分配基金份额利润-0.1381-0.17930.0361
期末基金资产净值1,723,718,272.681,641,309,502.362,151,254,781.16
期末基金份额净值0.86190.82071.0756

阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④
过去三个月9.28%2.33%8.76%2.59%0.52%-0.26%
过去六个月2.91%2.22%1.95%2.43%0.96%-0.21%
过去一年5.02%2.04%3.12%2.26%1.90%-0.22%
过去三年-14.93%2.07%-30.88%2.50%15.95%-0.43%
过去五年-26.66%3.04%-56.97%3.77%30.31%-0.73%
自基金合同生效日起至今292.03%2.95%32.22%3.53%259.81%-0.58%

年度每10份基金份额分红数现金形式发放总额再投资形式发放总额年度利润分配合计备注
2012 
20110.330066,000,000.0066,000,000.00 
2010 
合计0.330066,000,000.0066,000,000.00 

姓名职务任本基金的基金经理(助理)期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
蒋劲刚基金久嘉、长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金的基金经理2012年3月7日14年男,中国籍。天津大学材料系工学学士、天津大学管理学院工学硕士。曾就职于深圳市华为技术有限公司、海南富岛资产管理有限公司。2001年10月进入长城基金管理有限公司,历任运行保障部交易室交易员、交易主管、研究部行业研究员、机构理财部投资经理,长城消费增值股票基金的基金经理。
陈硕本基金基金经理、长城久兆中小板300指数分级基金的基金经理2009年5月8日2012年5月4日8年男,美国籍,特许金融分析师(CFA),南开大学生物化学学士、美国乔治敦大学生物化学及分子生物学硕士、美国马里兰大学应用计算机硕士、宾西法尼亚大学沃顿商学院工商管理硕士。曾就职于美国巴克莱资本公司,从事全球公司债券及衍生物交易管理,历任经理、副董事。2008年进入长城基金管理有限公司,曾任国际业务部高级研究员,从事宏观策略、行业及上市公司研究工作。

资 产附注号本期末

2012年12月31日

上年度末

2011年12月31日

资 产:   
银行存款 80,983,496.0044,492,718.70
结算备付金 1,682,692.26
存出保证金 1,250,000.001,410,000.00
交易性金融资产 1,541,704,653.521,537,389,308.97
其中:股票投资 1,182,300,653.52964,983,412.47
基金投资 
债券投资 359,404,000.00572,405,896.50
资产支持证券投资 
衍生金融资产 
买入返售金融资产 100,000,390.0048,000,192.00
应收证券清算款 6,573,728.50
应收利息 4,042,011.137,970,200.43
应收股利 
应收申购款 
递延所得税资产 
其他资产 
资产总计 1,727,980,550.651,647,518,840.86
负债和所有者权益附注号本期末

2012年12月31日

上年度末

2011年12月31日

负 债:   
短期借款 
交易性金融负债 
衍生金融负债 
卖出回购金融资产款 
应付证券清算款 1,493,531.26
应付赎回款 
应付管理人报酬 2,044,329.202,130,305.41
应付托管费 340,721.53355,050.92
应付销售服务费 
应付交易费用 166,117.94619,341.61
应交税费 6,609.306,609.30
应付利息 
应付利润 
递延所得税负债 
其他负债 1,704,500.001,604,500.00
负债合计 4,262,277.976,209,338.50
所有者权益:   
实收基金 2,000,000,000.002,000,000,000.00
未分配利润 -276,281,727.32-358,690,497.64
所有者权益合计 1,723,718,272.681,641,309,502.36
负债和所有者权益总计 1,727,980,550.651,647,518,840.86

项 目附注号本期

2012年1月1日至2012年12月31日

上年度可比期间

2011年1月1日至2011年12月31日

一、收入 115,387,539.85-401,549,494.74
1.利息收入 21,976,958.3625,605,480.98
其中:存款利息收入 788,131.031,062,586.76
债券利息收入 20,318,369.5922,934,481.52
资产支持证券利息收入 
买入返售金融资产收入 870,457.741,608,412.70
其他利息收入 
2.投资收益(损失以“-”填列) -232,591,647.2614,795,339.48
其中:股票投资收益 -250,470,633.2610,718,061.33
基金投资收益 
债券投资收益 -205,954.37-9,424,489.15
资产支持证券投资收益 
衍生工具收益 
股利收益 18,084,940.3713,501,767.30
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 326,002,228.75-441,950,315.20
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) 
5.其他收入(损失以“-”号填列) 
减:二、费用 32,978,769.5342,395,784.06
1.管理人报酬 24,742,327.0529,467,738.88
2.托管费 4,123,721.204,911,289.83
3.销售服务费 
4.交易费用 3,731,814.887,440,669.77
5.利息支出 
其中:卖出回购金融资产支出 
6.其他费用 380,906.40576,085.58
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 82,408,770.32-443,945,278.80
减:所得税费用 
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 82,408,770.32-443,945,278.80

项目本期

2012年1月1日至2012年12月31日

实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)2,000,000,000.00-358,690,497.641,641,309,502.36
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润)82,408,770.3282,408,770.32
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数

(净值减少以“-”号填列)

其中:1.基金申购款
2.基金赎回款
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
五、期末所有者权益(基金净值)2,000,000,000.00-276,281,727.321,723,718,272.68
项目上年度可比期间

2011年1月1日至2011年12月31日

实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)2,000,000,000.00151,254,781.162,151,254,781.16
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润)-443,945,278.80-443,945,278.80
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数

(净值减少以“-”号填列)

其中:1.基金申购款
2.基金赎回款
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)-66,000,000.00-66,000,000.00
五、期末所有者权益(基金净值)2,000,000,000.00-358,690,497.641,641,309,502.36

关联方名称与本基金的关系
长城基金管理有限公司基金管理人、基金发起人
中国农业银行基金托管人
长城证券有限责任公司(“长城证券”)基金管理人股东
东方证券股份有限公司(“东方证券”)基金管理人股东
中原信托有限公司基金管理人股东
北方国际信托股份有限公司基金管理人股东

关联方名称本期

2012年1月1日至2012年12月31日

上年度可比期间

2011年1月1日至2011年12月31日

成交金额占当期股票

成交总额的比例

成交金额占当期股票

成交总额的比例

长城证券76,751,516.883.09%218,511,836.834.55%
东方证券450,649,270.159.39%

关联方名称本期

2012年1月1日至2012年12月31日

当期

佣金

占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例
长城证券62,360.902.94%
关联方名称上年度可比期间

2011年1月1日至2011年12月31日

当期

佣金

占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例
长城证券177,542.534.43%143,130.5923.19%
东方证券383,049.979.55%

项目本期

2012年1月1日至2012年12月31日

上年度可比期间

2011年1月1日至2011年12月31日

当期发生的基金应支付的管理费24,742,327.0529,467,738.88
其中:支付销售机构的客户维护费

项目本期

2012年1月1日至2012年12月31日

上年度可比期间

2011年1月1日至2011年12月31日

当期发生的基金应支付的托管费4,123,721.204,911,289.83

项目本期

2012年1月1日至2012年12月31日

上年度可比期间

2011年1月1日至2011年12月31日

基金合同生效日( 2002年7月5日 )持有的基金份额
期初持有的基金份额44,988,500.0044,988,500.00
期间申购/买入总份额
期间因拆分变动份额
减:期间赎回/卖出总份额
期末持有的基金份额44,988,500.0044,988,500.00
期末持有的基金份额

占基金总份额比例

2.25%2.25%

关联方

名称

本期

2012年1月1日至2012年12月31日

上年度可比期间

2011年1月1日至2011年12月31日

期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
中国农业银行80,983,496.00768,493.4144,492,718.701,025,828.26

序号项目金额占基金总资产的比例(%)
权益投资1,182,300,653.5268.42
 其中:股票1,182,300,653.5268.42
固定收益投资359,404,000.0020.80
 其中:债券359,404,000.0020.80
 资产支持证券
金融衍生品投资
买入返售金融资产100,000,390.005.79
 其中:买断式回购的买入返售金融资产
银行存款和结算备付金合计80,983,496.004.69
其他各项资产5,292,011.130.31
合计1,727,980,550.65100.00

代码行业类别公允价值占基金资产净值比例(%)
农、林、牧、渔业
采掘业93,416,136.215.42
制造业213,506,460.3212.39
C0食品、饮料66,572,852.043.86
C1纺织、服装、皮毛
C2木材、家具
C3造纸、印刷
C4石油、化学、塑胶、塑料
C5电子
C6金属、非金属7,970,871.260.46
C7机械、设备、仪表54,340,000.003.15
C8医药、生物制品84,622,737.024.91
C99其他制造业
电力、煤气及水的生产和供应业6,615,040.120.38
建筑业32,649,227.641.89
交通运输、仓储业
信息技术业22,230,000.001.29
批发和零售贸易131,161,515.067.61
金融、保险业415,086,291.8524.08
房地产业200,192,604.8011.61
社会服务业67,443,377.523.91
传播与文化产业
综合类
 合计1,182,300,653.5268.59

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值占基金资产净值比例(%)
601318中国平安1,900,00086,051,000.004.99
600016民生银行10,800,00084,888,000.004.92
600383金地集团12,000,00084,240,000.004.89
601166兴业银行5,000,00083,450,000.004.84
600048保利地产5,400,00073,440,000.004.26
601628中国人寿2,000,00042,800,000.002.48
600376首开股份3,240,29042,512,604.802.47
000069华侨城A5,370,88640,281,645.002.34
600030中信证券2,999,86940,078,249.842.33
10601088中国神华1,499,94438,023,580.402.21

序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)
600016民生银行115,219,472.187.02
600383金地集团84,436,103.675.14
601318中国平安82,868,362.135.05
601166兴业银行67,968,018.594.14
600048保利地产61,021,812.823.72
000858五 粮 液45,379,865.282.76
600376首开股份43,240,405.612.63
000069华侨城A43,041,694.212.62
000568泸州老窖42,998,297.122.62
10601628中国人寿42,237,068.662.57
11601088中国神华38,457,832.152.34
12600030中信证券37,787,324.922.30
13000983西山煤电36,818,970.642.24
14600271航天信息35,957,976.242.19
15600036招商银行33,363,744.992.03
16002024苏宁电器26,500,383.211.61
17600015华夏银行26,357,426.831.61
18601808中海油服26,330,617.511.60
19601666平煤股份25,449,327.311.55
20601766中国南车22,977,817.621.40

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)
002024苏宁电器63,535,621.893.87
600016民生银行53,167,349.013.24
600690青岛海尔42,070,355.972.56
000651格力电器39,330,138.252.40
600585海螺水泥38,599,425.772.35
000877天山股份38,016,222.602.32
000527美的电器37,503,593.942.28
000983西山煤电36,554,740.392.23
600720祁连山36,106,126.992.20
10000401冀东水泥35,324,586.612.15
11000970中科三环32,944,814.142.01
12002128露天煤业32,525,899.701.98
13600449宁夏建材32,462,098.511.98
14600036招商银行31,173,244.021.90
15000778新兴铸管28,588,071.441.74
16600425青松建化28,021,953.441.71
17600694大商股份27,992,732.721.71
18600778友好集团27,730,149.191.69
19002367康力电梯27,085,799.171.65
20000338潍柴动力25,836,156.581.57

买入股票成本(成交)总额1,313,789,551.50
卖出股票收入(成交)总额1,174,307,207.18

序号债券品种公允价值占基金资产净值比例(%)
国家债券
央行票据
金融债券359,404,000.0020.85
 其中:政策性金融债359,404,000.0020.85
企业债券
企业短期融资券
中期票据
可转债
其他
合计359,404,000.0020.85

序号债券代码债券名称数量(张)公允价值占基金资产净值比例(%)
11040711农发071,000,000100,250,000.005.82
10023010国开301,000,00099,910,000.005.80
11021211国开12900,00089,244,000.005.18
10023610国开36700,00070,000,000.004.06

序号名称金额
存出保证金1,250,000.00
应收证券清算款
应收股利
应收利息4,042,011.13
应收申购款
其他应收款
待摊费用
其他
合计5,292,011.13

持有人户数(户)户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例
29,73567,260.801,065,753,526.0053.29%934,246,474.0046.71%

序号持有人名称持有份额(份)占上市总份额比例
中国人寿保险股份有限公司169,973,028.008.50%
中国人寿保险(集团)公司166,070,835.008.30%
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品142,965,321.007.15%
中粮集团有限公司73,404,175.003.67%
伦敦市投资管理有限公司-客户资金56,104,230.002.81%
长城基金管理有限公司44,988,500.002.25%
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红44,639,082.002.23%
兵工财务有限责任公司37,952,031.001.90%
泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002深31,609,263.001.58%
10中国太保集团股份有限公司-本级-集团自有资金-012G-ZY001深28,636,583.001.43%

券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注
成交金额占当期股票

成交总额的比例

佣金占当期佣金

总量的比例

华西证券687,466,728.4927.64%600,876.8428.31%
招商证券396,634,806.2415.95%330,045.4515.55%
国盛证券352,901,427.1914.19%302,867.4714.27%
国泰君安317,280,879.8412.76%271,214.1012.78%
长江证券193,794,376.317.79%166,937.847.87%
银河证券169,411,618.316.81%142,559.676.72%
光大证券104,880,440.454.22%89,148.284.20%
长城证券76,751,516.883.09%62,360.902.94%
民族证券65,302,207.502.63%55,343.692.61%
国信证券51,244,481.542.06%41,636.641.96%
中银国际47,637,810.531.92%39,179.491.85%
高华证券14,341,979.960.58%11,652.960.55%
信达证券9,830,828.400.40%8,699.080.41%
渤海证券
东方证券
方正证券
红塔证券
宏源证券
华宝证券
申银万国证券
世纪证券
中航证券
中金公司
中投证券
中信建投
中信证券

券商名称债券交易债券回购交易权证交易
成交金额占当期债券

成交总额的比例

成交金额占当期债券回购

成交总额的比例

成交金额占当期权证

成交总额的比例

华西证券40,000,000.00100.00%
招商证券
国盛证券
国泰君安
长江证券
银河证券546,617.33100.00%
光大证券
长城证券
民族证券
国信证券
中银国际
高华证券
信达证券
渤海证券
东方证券
方正证券
红塔证券
宏源证券
华宝证券
申银万国证券
世纪证券
中航证券
中金公司
中投证券
中信建投
中信证券

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