基金管理人：长城基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

送出日期：２０１３年３月２６日

§１ 重要提示

１．１ 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１３年０３月２２日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自２０１２年０１月０１日起至１２月３１日止。

§２ 基金简介

２．１ 基金基本情况

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２．２ 基金产品说明

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２．３ 基金管理人和基金托管人

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２．４信息披露方式

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§３ 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

３．１ 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

②上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

３．２ 基金净值表现

３．２．１ 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：本基金合同规定本基金投资组合为：股票投资比例为基金净资产的１０％－８５％；权证投资比例为基金净资产的０％－３％；债券投资比例为基金净资产的１０％－８５％；现金或者到期日在一年以内的政府债券为基金净资产的５％以上。本基金的建仓期为自本基金基金合同生效日起６个月，建仓期满时，各项资产配置比例符合基金合同约定。

３．２．３ 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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３．３ 过去三年基金的利润分配情况

注：本基金过去三年均未进行利润分配。

§４ 管理人报告

４．１ 基金管理人及基金经理情况

４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

长城基金管理有限公司是经中国证监会批准设立的第１５家基金管理公司，由长城证券有限责任公司（４０％）、东方证券股份有限公司（１５％）、西北证券有限责任公司（１５％）、北方国际信托投资股份有限公司（１５％）、中原信托投资有限公司（１５％）于２００１年１２月２７日共同出资设立，当时注册资本为壹亿元人民币。２００７年５月２１日，经中国证监会批准，公司完成股权结构调整，现有股东为长城证券有限责任公司（４７．０５９％）、东方证券股份有限公司（１７．６４７％）、北方国际信托股份有限公司（１７．６４７％）和中原信托有限公司（１７．６４７％）。２００７年１０月１２日，经中国证监会批准，将注册资本增加至壹亿伍仟万元人民币。公司经营范围是基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末，公司管理的基金有封闭式基金：久嘉证券投资基金；开放式基金：长城久富核心成长股票型证券投资基金（ＬＯＦ）、长城久恒平衡型证券投资基金、长城久泰沪深３００指数证券投资基金、长城货币市场证券投资基金、长城消费增值股票型证券投资基金、长城安心回报混合型证券投资基金、长城品牌优选股票型证券投资基金、长城稳健增利债券型证券投资基金、长城双动力股票型证券投资基金、长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金、长城中小盘成长股票型证券投资基金、长城积极增利债券型证券投资基金、长城久兆中小板３００指数分级证券投资基金、长城优化升级股票型证券投资基金、长城保本混合型证券投资基金。

４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：①上述任职日期、离任日期根据公司做出决定的任免日期填写。

②证券从业年限的计算方式遵从证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》、《长城安心回报混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制和防范风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大的利益，未出现投资违反法律法规、基金合同约定和相关规定的情况，无因公司未勤勉尽责或操作不当而导致基金财产损失的情况，不存在损害基金份额持有人利益的行为。

４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１ 公平交易制度和控制方法

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》和《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定，本基金管理人制定并实施了《长城基金管理有限公司公平交易管理制度》。

本基金管理人通过信息系统以及人工控制等方法，严格保证公平交易制度的执行。在投资决策环节，本基金管理人制定和完善投资授权制度、投资对象库和交易对手库管理制度、投资信息保密措施，保证各投资组合投资决策的独立性。在交易执行环节，本基金管理人建立和完善公平的交易分配制度，按照价格优先、时间优先、综合平衡、比例分配的原则，保证了交易在各投资组合间的公平。在风险监控环节，本基金管理人内控等相关部门进行事前、事中、事后的监控。

４．３．２ 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《长城基金管理有限公司公平交易管理制度》的规定，不同投资者的利益得到了公平对待。

本基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，对同向交易的价差进行事后分析，定期出具公平交易稽核报告。本报告期报告认为，本基金管理人旗下投资组合的同向交易价差均在合理范围内，结果符合相关政策法规和公司制度的规定。

４．３．３ 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为，没有出现基金参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的５％的现象。

４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

基于对全年经济形势的判断，本基金配置的大类资产仍然集中在稳定成长的消费板块。从全年的表现看，医药在历经开年几个月下跌之后，其后表现优异，但白酒由于塑化剂事件等因素持续下跌，对基金业绩造成较大的负面影响。在基金投资操作方面，面对开年之时消费板块的持续下跌，我们没有在低点减持和换仓。同时，也未能在四季度大幅度增加周期性行业的配置，对市场反弹的力度及高度预期不足，导致基金业绩明显受到影响。

４．４．２ 报告期内基金的业绩表现

本报告期内基金净值增长率为７．０１％，在同类可比的基金中排名处于前三分之一。从净值的阶段性表现看，下跌主要集中在一季度，二、三季度业绩快速回升，基金绩效得到较大改善，但四季度尤其是１２月份净值表现极差。

４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

从目前的宏观经济形势看，国内外不确定性因素仍然较多。美国经济能否持续复苏以及财政悬崖问题还存在变数。欧洲尽管目前ＰＭＩ数据有所改善，但衰退日益加深，欧债危机有可能卷土重来。国内经济在稳增长的一系列措施之后，出现了弱复苏，但货币投放和房价反弹将制约政策空间，通胀将会成为不得不关注的首要问题。

去年底以大盘股为主的周期性行业带动证券市场强力反弹，高度和时间超出市场预期，不少个股涨幅巨大。因此，在积累在相当的涨幅之后，市场将进入震荡分化阶段，一旦新股发行重启等政策变化，市场将会回调，尤其是随着年报和季报的披露，市场将重归基本面。我们将密切跟踪政策的变化，中长线布局，自下而上精选个股，竭力给持有人带来长期稳定的回报。

４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

１、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历

公司成立了基金估值委员会，为基金估值业务的最高决策机构，由公司分管估值业务副总经理、运行保障部经理、基金会计、基金经理和行业研究员、金融工程研究员等组成，公司监察稽核人员列席基金估值委员会。

基金估值委员会负责制定、修订和完善基金估值政策和程序，定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。基金会计凭借其专业技能和对市场产品长期丰富的估值经验以及对相关法律法规的熟练掌握，对没有市价的投资品种的估值方法在其专业领域提供专业意见。基金经理及研究员凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，对没有市价的投资品种综合宏观经济、行业发展、及个股状况等各方面因素，从价值投资的角度进行理论分析，并根据分析的结果向基金估值委员会建议应采用的估值方法及合理的估值区间。金融工程人员根据基金估值委员会提出的多种估值方法预案，利用金融工程研究体系各种经济基础数据和数量化工具，针对不同的估值方法及估值模型进行演算，为估值委员会寻找公允的、操作性较强的估值方法提供数理依据。监察稽核人员对估值委员会做出的决议进行合规性审查，对估值委员提交的基金估值信息披露文件进行合规性审查。

基金估值委员会成员均具有五年以上证券、基金行业工作经验，具备专业胜任能力；基金会计具有会计从业资格和基金行业从业资格，精通基金估值政策、流程和标准，具有五年以上基金估值和会计核算工作经验；基金经理和研究员均拥有五年以上基金、证券投资工作经验，精通投资、研究理论知识和工具方法。

２、基金经理参与或决定估值的程度

基金经理作为估值委员会成员，凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，向基金估值委员会建议应采用的估值方法及合理的估值区间。 基金经理有权出席估值委员会会议，但不得干涉估值委员会作出的决定及估值政策的执行。

３、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 估值委员会秉承基金持有人利益至上的宗旨，在估值方法的选择上力求客观、公允，在数据的采集方面力求公开、获取方便、操作性强、不易操纵。 本基金管理人旗下管理的基金，其参与估值流程各方之间不存在任何重大的利益冲突。

４、已签约的任何定价服务的性质与程度

本基金管理人尚未就没有市价的投资品种的定价服务签署任何协议。

４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据《长城安心回报混合型证券投资基金基金合同》关于收益分配原则的规定，本基金收益每年最多分配１２次，年度收益分配比例不低于基金可分配收益的６０％，基金收益分配后每基金份额净值不能低于面值。

截止本报告期末，本基金可供分配利润为－５４０，９２９，８９８．７９元，不进行年度收益分配。

§５ 托管人报告

５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管长城安心回报混合型证券投资基金的过程中，本基金托管人——中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《长城安心回报混合型证券投资基金基金合同》、《长城安心回报混合型证券投资基金托管协议》的约定，对长城安心回报混合型证券投资基金管理人——长城基金管理有限公司２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本托管人认为，长城基金管理有限公司在长城安心回报混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

５．３ 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，长城基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的长城安心回报混合型证券投资基金年度报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

§６ 审计报告

６．１ 审计报告基本信息

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６．２ 审计报告的基本内容

安永华明会计师事务所为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§７ 年度财务报表

７．１资产负债表

会计主体：长城安心回报混合型证券投资基金

报告截止日： ２０１２年１２月３１日

单位：人民币元

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注：报告截止日２０１２年１２月３１日，基金份额净值０．６５３４元，基金份额总额１１，２０８，３６５，７４６．７２份。

７．２ 利润表

会计主体：长城安心回报混合型证券投资基金

本报告期： ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日

单位：人民币元

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７．３ 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：长城安心回报混合型证券投资基金

本报告期：２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 ７．１ 至 ７．４ 财务报表由下列负责人签署：

＿＿＿＿＿＿杨光裕＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿熊科金＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿彭洪波＿＿＿＿

基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

７．４ 报表附注

７．４．１ 基金基本情况

长城安心回报混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）系由长城基金管理有限公司发起，经中国证券监督管理委员会（中国证监会）“证监基金字［２００６］２３号”《关于同意长城安心回报混合型证券投资基金募集的批复》核准，基金合同于２００６年８月２２日生效的契约型开放式证券投资基金，存续期限不定，首次设立募集规模为１，４１６，５４８，０６７．７４份基金份额。基金管理人为长城基金管理有限公司，注册登记机构为长城基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司（以下简称“中国农业银行”）。

于２００７年９月５日（基金拆分基准日），本基金管理人长城基金管理有限公司对本基金进行了基金份额拆分。拆分前，本基金的基金份额净值为人民币２．２５１２元，根据基金份额拆分公式，计算精确到小数点后第９位为人民币２．２５１２３０９７４元。本基金管理人于拆分日，按照１：２．２５１２３０９７４的拆分比例对本基金进行拆分。拆分后，基金份额净值为人民币１．００００元，基金份额面值为人民币０．４４４２元。

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行并上市交易的公司股票、债券、权证以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的业绩比较基准为：银行一年期定期存款（税前）利率的２倍。

７．４．２ 会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部２００６年２月颁布的《企业会计准则—基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行＜企业会计准则＞估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第２号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第３号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》及其他中国证监会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

７．４．３ 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于２０１２年１２月３１日的财务状况以及２０１２年度的经营成果和净值变动情况。

７．４．４本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

７．４．５ 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

７．４．６ 税项

１．印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自２００８年４月２４日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的３％。调整为１％。；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自２００８年９月１９日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

２．营业税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字［２００４］７８号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自２００４年１月１日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税［２００８］１号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

３．个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税字［２００２］１２８号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴２０％的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０７号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定，自２００５年６月１３日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，按照财税［２００５］１０２号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按５０％计算应纳税所得额；

根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。

根据财政部、国家税务总局财税［２００８］１３２号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》，自２００８年１０月９日起暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。

７．４．７ 关联方关系

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注：于本期，并无与本基金存在控制关系或其他重大影响关系的关联方发生变化的情况。

以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

７．４．８ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

７．４．８．１ 通过关联方交易单元进行的交易

７．４．８．１．１ 股票交易

金额单位：人民币元

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７．４．８．１．２债券交易

金额单位：人民币元

■

７．４．８．１．３债券回购交易

注：本基金于本期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。

７．４．８．１．４ 权证交易

注：本基金于本期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

７．４．８．１．５应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

■

注：上述佣金按市场佣金率计算，扣除券商需承担的费用（包括但不限于买（卖）经手费、证券结算风险基金和上海证券交易所买（卖）证管费等。

管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

７．４．８．２ 关联方报酬

７．４．８．２．１ 基金管理费

单位：人民币元

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注：１）基金管理费按前一日的基金资产净值的１．５％的年费率计提。计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×１．５％／当年天数

Ｈ为每日应支付的基金管理费

Ｅ为前一日的基金资产净值

基金管理人的管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前三个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。

２）本期末本基金未支付的管理费余额人民币８，９８９，００９．４８元。（２０１１年：人民币９，３９０，６８０．１６元）

７．４．８．２．２ 基金托管费

单位：人民币元

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注：基金托管费按前一日的基金资产净值的０．２５％的年费率计提。计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×０．２５％／当年天数

Ｈ为每日应支付的基金托管费

Ｅ为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前三个工作日内从基金资产中一次性支取。

２）２０１２年末本基金未支付的托管费余额人民币１，４９８，１６８．２８元。（２０１１年：人民币１，５６５，１１３．３８元）

７．４．８．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

注：本基金于本期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

７．４．８．４ 各关联方投资本基金的情况

７．４．８．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注：本基金的基金管理人本期及上年度可比期间未运用固有资金投资于本基金，于本期末及上年度末均未持有本基金份额。

７．４．８．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注：除基金管理人之外的，本基金其他关联方于本期末及上年度末均未持有本基金份额。

７．４．８．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。７．４．８．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本基金于本期及上年度可比期间未在承销期内直接购入关联方承销证券。

７．４．９ 期末（ ２０１２年１２月３１日 ）本基金持有的流通受限证券

７．４．９．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

注：本基金未有因认购新发／增发证券而于期末持有流通受限的证券。

７．４．９．２ 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

注：本基金于本期末持有暂时停牌等流通受限股票。

７．４．９．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

７．４．９．３．１ 银行间市场债券正回购

注：截至本报告期末２０１２年１２月３１日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为０．００元，无质押债券。

７．４．９．３．２ 交易所市场债券正回购

注：截至本报告期末２０１２年１２月３１日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为０．００元，无质押债券。

§８ 投资组合报告

８．１ 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

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８．２ 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

８．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站（ｗｗｗ．ｃｃｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ）的年度报告正文。

８．４ 报告期内股票投资组合的重大变动

８．４．１ 累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用

８．４．２ 累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用

８．４．３ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：买入股票成本和卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用

８．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

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８．６ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

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８．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

８．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

８．９ 投资组合报告附注

８．９．１ 基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

８．９．２ 基金投资的前十名股票中，未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。

８．９．３ 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

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８．９．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

８．９．５ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

８．９．６ 投资组合报告附注的其他文字描述部分

注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§９ 基金份额持有人信息

９．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

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９．２期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

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§１０ 开放式基金份额变动

单位：份

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§１１ 重大事件揭示

１１．１ 基金份额持有人大会决议

本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。

１１．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、基金管理人重大人事变动

经公司第四届董事会第十二次会议审议并决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】881号文核准批复，聘任彭洪波先生和桑煜先生为公司副总经理。

2、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

１１．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本基金本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

１１．４ 基金投资策略的改变

本基金本报告期投资策略无改变。

１１．５ 为基金进行审计的会计师事务所情况

1、本期未有改聘会计师事务所。

2、本基金本报告期应支付给会计师事务所的报酬为人民币壹拾万元。

3、目前为本基金提供审计服务的会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），为本基金提供审计服务四年。

１１．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本基金本报告期基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员未受到任何稽查或处罚。

１１．７基金租用证券公司交易单元的有关情况

１１．７．１ 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：本基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其席位作为基金的专用交易席位，选择的标准是：（１）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于３亿元人民币；

（２）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

（３）经营行为规范，最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚；

（４）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

（５）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；

（６）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告。

根据上述标准考察确定后，基金管理人和被选中的证券经营机构签订委托协议，并通知托管人。

基金管理人应根据有关规定，在基金的中期报告和年度报告中将所选证券经营机构的有关情况、基金通过该证券经营机构买卖证券的成交量、支付的佣金等予以披露。

１１．７．２ 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

注：本基金本报告期未发生租用证券公司交易单元进行其它证券投资的情况。

基金简称	长城安心回报混合
基金主代码	２００００７
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２００６年８月２２日
基金管理人	长城基金管理有限公司
基金托管人	中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	１１，２０８，３６５，７４６．７２份
基金合同存续期	不定期

投资目标	以获取高于银行一年期定期存款（税前）利率２倍的回报为目标，通过动态的资产配置平衡当期收益与长期资本增值，争取为投资人实现长期稳定的绝对回报。
投资策略	分析上市公司股息率、固定收益品种当期收益率、上市公司持续成长潜力，动态配置基金资产。采用＂注重收益、关注成长、精选个股＂的投资策略，通过把握上市公司股息率预期、持续成长潜力，选择具有持续分红能力或持续成长潜力的企业作为主要投资对象。
业绩比较基准	银行一年期定期存款（税前）利率的２倍。
风险收益特征	本基金是绝对回报产品，其预期收益与风险低于股票型基金，高于债券基金与货币市场基金。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		长城基金管理有限公司	中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	车君	李芳菲
	联系电话	０７５５－２３９８２３３８	０１０－６６０６００６９
	电子邮箱	ｃｈｅｊｕｎ＠ｃｃｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ	ｌｉｆａｎｇｆｅｉ＠ａｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ
客户服务电话		４００－８８６８－６６６	９５５９９
传真		０７５５－２３９８２３２８	０１０－６３２０１８１６

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	ｗｗｗ．ｃｃｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ
基金年度报告备置地点	深圳市福田区益田路６００９号新世界商务中心４１层

３．１．１ 期间数据和指标	２０１２年	２０１１年	２０１０年
本期已实现收益	－２４，２４７，１５６．１１	１３１，０６６，３１７．２６	２２３，０９９，０２５．７４
本期利润	４８９，２１４，４２９．９０	－１，８１９，１３８，１３３．７３	９２７，０００，３２２．５２
加权平均基金份额本期利润	０．０４２６	－０．１５７１	０．０７０７
本期基金份额净值增长率	７．０１％	－２０．４３％	９．９９％
３．１．２ 期末数据和指标	２０１２年末	２０１１年末	２０１０年末
期末可供分配基金份额利润	－０．０４８３	－０．０４５９	－０．０５６５
期末基金资产净值	７，３２３，９３１，４７６．２５	７，０７２，０１２，８６８．８０	９，５４３，４９０，５６５．２７
期末基金份额净值	０．６５３４	０．６１０６	０．７６７４

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	－０．９５％	０．７２％	１．５１％	０．０２％	－２．４６％	０．７０％
过去六个月	０．１５％	０．７５％	３．０３％	０．０２％	－２．８８％	０．７３％
过去一年	７．０１％	０．９７％	６．４９％	０．０２％	０．５２％	０．９５％
过去三年	－６．３５％	１．０５％	１７．６６％	０．０２％	－２４．０１％	１．０３％
过去五年	－３７．９０％	１．４９％	３０．０２％	０．０２％	－６７．９２％	１．４７％
自基金合同 生效起至今	９０．９９％	１．５４％	３８．２７％	０．０２％	５２．７２％	１．５２％

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
徐九龙	本基金基金经理	２００９年１月６日	－	１０年	男，中国籍，兰州大学理学学士、中山大学理学硕士。曾就职深圳市沙头角保税区管理局、深圳市经济贸易局。２００２年３月进入长城基金管理有限公司，曾任基金管理部研究员、“长城久富核心成长股票型证券投资基金”基金经理、“长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金”基金经理。

资 产	附注号	本期末 ２０１２年１２月３１日	上年度末 ２０１１年１２月３１日
资 产：
银行存款		７４８，７２９，５２４．６１	３９４，３０１，８７４．０５
结算备付金		３，９０４，８９４．８９	１，４８９，８７９．９７
存出保证金		２，７５０，０００．００	１，７５０，０００．００
交易性金融资产		５，９３２，９６２，５８２．００	６，４８３，５７４，２４７．０１
其中：股票投资		４，９８７，１５５，５８２．００	５，６３２，５６５，２４７．０１
基金投资		－	－
债券投资		９４５，８０７，０００．００	８５１，００９，０００．００
资产支持证券投资		－	－
衍生金融资产		－	－
买入返售金融资产		６３９，００２，４３８．５０	１９７，６７５，６９６．５１
应收证券清算款		９，９１２，５５６．２８	－
应收利息		１０，３９７，２５８．２６	９，３３９，７３０．３６
应收股利		－	－
应收申购款		９９，２１３．０５	１０７，７８８．９４
递延所得税资产		－	－
其他资产		－	－
资产总计		７，３４７，７５８，４６７．５９	７，０８８，２３９，２１６．８４
负债和所有者权益	附注号	本期末 ２０１２年１２月３１日	上年度末 ２０１１年１２月３１日
负 债：
短期借款		－	－
交易性金融负债		－	－
衍生金融负债		－	－
卖出回购金融资产款		－	－
应付证券清算款		５，１３７，６２７．４０	７８０，１３２．００
应付赎回款		３，７１４，２８８．４０	１，９０５，０７８．４７
应付管理人报酬		８，９８９，００９．４８	９，３９０，６８０．１６
应付托管费		１，４９８，１６８．２８	１，５６５，１１３．３８
应付销售服务费		－	－
应付交易费用		１，５２８，１０３．４５	７３０，６７２．７３
应交税费		－	－
应付利息		－	－
应付利润		－	－
递延所得税负债		－	－
其他负债		２，９５９，７９４．３３	１，８５４，６７１．３０
负债合计		２３，８２６，９９１．３４	１６，２２６，３４８．０４
所有者权益：
实收基金		４，９７８，７４３，７２１．０５	５，１４４，７１９，３９０．９６
未分配利润		２，３４５，１８７，７５５．２０	１，９２７，２９３，４７７．８４
所有者权益合计		７，３２３，９３１，４７６．２５	７，０７２，０１２，８６８．８０
负债和所有者权益总计		７，３４７，７５８，４６７．５９	７，０８８，２３９，２１６．８４

财务报表是否经过审计	是
审计意见类型	标准无保留意见
审计报告编号	安永华明（２０１３）审字第６０７３７５４１＿Ｈ０８号

项 目	附注号	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
一、收入		６２６，４４４，９９６．０２	－１，６７０，０８３，６１７．０２
１．利息收入		５１，０６６，２５０．７２	３５，５１３，６７７．５０
其中：存款利息收入		８，４３２，９１８．１４	５，４６０，２３９．２０
债券利息收入		３３，００２，００９．８８	２８，４９５，８６１．６３
资产支持证券利息收入		－	－
买入返售金融资产收入		９，６３１，３２２．７０	１，５５７，５７６．６７
其他利息收入		－	－
２．投资收益（损失以“－”填列）		６１，６２４，５３５．３０	２４４，１４８，６３２．１２
其中：股票投资收益		７，９６８，５７８．８１	２０６，６４６，９０６．１２
基金投资收益		－	－
债券投资收益		－６，５８０，６９９．７５	－１２，１１１，８５９．２７
资产支持证券投资收益		－	－
衍生工具收益		－	－
股利收益		６０，２３６，６５６．２４	４９，６１３，５８５．２７
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		５１３，４６１，５８６．０１	－１，９５０，２０４，４５０．９９
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）		－	－
５．其他收入（损失以“－”号填列）		２９２，６２３．９９	４５８，５２４．３５
减：二、费用		１３７，２３０，５６６．１２	１４９，０５４，５１６．７１
１．管理人报酬		１０９，１１５，１８８．３１	１２０，２３４，６０４．５５
２．托管费		１８，１８５，８６４．７４	２０，０３９，１００．７１
３．销售服务费		－	－
４．交易费用		９，４７７，２１６．９２	８，３４３，９９２．８８
５．利息支出		－	－
其中：卖出回购金融资产支出		－	－
６．其他费用		４５２，２９６．１５	４３６，８１８．５７
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		４８９，２１４，４２９．９０	－１，８１９，１３８，１３３．７３
减：所得税费用		－	－
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		４８９，２１４，４２９．９０	－１，８１９，１３８，１３３．７３

项目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	５，１４４，７１９，３９０．９６	１，９２７，２９３，４７７．８４	７，０７２，０１２，８６８．８０
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	４８９，２１４，４２９．９０	４８９，２１４，４２９．９０
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“－”号填列）	－１６５，９７５，６６９．９１	－７１，３２０，１５２．５４	－２３７，２９５，８２２．４５
其中：１．基金申购款	２９５，３７８，２２０．４０	１２８，５２９，４８７．２３	４２３，９０７，７０７．６３
２．基金赎回款	－４６１，３５３，８９０．３１	－１９９，８４９，６３９．７７	－６６１，２０３，５３０．０８
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	４，９７８，７４３，７２１．０５	２，３４５，１８７，７５５．２０	７，３２３，９３１，４７６．２５
项目	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	５，５２４，４１０，０６４．５６	４，０１９，０８０，５００．７１	９，５４３，４９０，５６５．２７
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	－１，８１９，１３８，１３３．７３	－１，８１９，１３８，１３３．７３
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“－”号填列）	－３７９，６９０，６７３．６０	－２７２，６４８，８８９．１４	－６５２，３３９，５６２．７４
其中：１．基金申购款	３１３，０１２，５３１．２５	１５２，３５１，５６７．３９	４６５，３６４，０９８．６４
２．基金赎回款	－６９２，７０３，２０４．８５	－４２５，０００，４５６．５３	－１，１１７，７０３，６６１．３８
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	５，１４４，７１９，３９０．９６	１，９２７，２９３，４７７．８４	７，０７２，０１２，８６８．８０

关联方名称	与本基金的关系
长城基金管理有限公司	基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国农业银行	基金托管人、基金代销机构
长城证券有限责任公司（“长城证券”）	基金管理人股东、基金代销机构
东方证券股份有限公司（“东方证券”）	基金管理人股东、基金代销机构
中原信托有限公司	基金管理人股东
北方国际信托股份有限公司	基金管理人股东

关联方名称	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日		上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
	成交金额	占当期股票 成交总额的比例	成交金额	占当期股票 成交总额的比例
长城证券	７７２，０９３，０７８．７８	１３．１５％	９６４，０２０，４１５．７１	１７．７１％
东方证券	２，３４５，９４５．９３	０．０４％	－	－

关联方名称	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日		上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
	成交金额	占当期债券 成交总额的比例	成交金额	占当期债券 成交总额的比例
长城证券	－	－	１９，９９０，０００．００	１００．００％

关联方名称	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
长城证券	６６１，７１８．４３	１３．１１％	３９５，７８４．１３	２６．２６％
东方证券	２，１３５．７５	０．０４％	２，１３５．７５	０．１４％
关联方名称	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
长城证券	７９７，３７２．５８	１７．６３％	１８５，２１９．３６	２５．４９％

项目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
当期发生的基金应支付的管理费	１０９，１１５，１８８．３１	１２０，２３４，６０４．５５
其中：支付销售机构的客户维护费	２１，８４２，３９１．１３	２５，５０３，３５３．４２

项目		本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日		上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
当期发生的基金应支付的托管费	１８，１８５，８６４．７４		２０，０３９，１００．７１

关联方 名称	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日		上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国农业银行	７４８，７２９，５２４．６１	８，３９９，６４２．３２	３９４，３０１，８７４．０５	５，４０１，１５８．６２

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	４，９８７，１５５，５８２．００	６７．８７
	其中：股票	４，９８７，１５５，５８２．００	６７．８７
２	固定收益投资	９４５，８０７，０００．００	１２．８７
	其中：债券	９４５，８０７，０００．００	１２．８７
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	６３９，００２，４３８．５０	８．７０
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	７５２，６３４，４１９．５０	１０．２４
６	其他各项资产	２３，１５９，０２７．５９	０．３２
７	合计	７，３４７，７５８，４６７．５９	１００．００

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	－	－
Ｂ	采掘业	６２，７２１，５８５．６９	０．８６
Ｃ	制造业	３，８６１，６９４，４９５．５６	５２．７３
Ｃ０	食品、饮料	１，４８２，１６５，３３３．１１	２０．２４
Ｃ１	纺织、服装、皮毛	１０５，４０１，５９４．０６	１．４４
Ｃ２	木材、家具	－	－
Ｃ３	造纸、印刷	－	－
Ｃ４	石油、化学、塑胶、塑料	９１０．００	０．００
Ｃ５	电子	－	－
Ｃ６	金属、非金属	－	－
Ｃ７	机械、设备、仪表	２０，９８４，８２６．２４	０．２９
Ｃ８	医药、生物制品	２，２５３，１４１，８３２．１５	３０．７６
Ｃ９９	其他制造业	－	－
Ｄ	电力、煤气及水的生产和供应业	－	－
Ｅ	建筑业	－	－
Ｆ	交通运输、仓储业	－	－
Ｇ	信息技术业	５６，２４０，０００．００	０．７７
Ｈ	批发和零售贸易	８０５，３５２，３４２．６５	１１．００
Ｉ	金融、保险业	１３１，７６３，１５８．１０	１．８０
Ｊ	房地产业	－	－
Ｋ	社会服务业	６９，３８４，０００．００	０．９５
Ｌ	传播与文化产业	－	－
Ｍ	综合类	－	－
	合计	４，９８７，１５５，５８２．００	６８．０９

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	６００５１９	贵州茅台	２，６００，０００	５４３，４５２，０００．００	７．４２
２	０００５６８	泸州老窖	１４，０３８，１５３	４９６，９５０，６１６．２０	６．７９
３	６０００６２	华润双鹤	１４，２００，２００	３２２，３４４，５４０．００	４．４０
４	６００２７６	恒瑞医药	８，７００，０００	２６１，８７０，０００．００	３．５８
５	０００９９９	华润三九	９，５００，０００	２２５，１５０，０００．００	３．０７
６	００２２９４	信立泰	５，２５０，９２９	２０１，１１０，５８０．７０	２．７５
７	００００２８	国药一致	５，６３１，９４７	１９８，８０７，７２９．１０	２．７１
８	０００５１３	丽珠集团	５，７００，０００	１９８，３６０，０００．００	２．７１
９	６００５９４	益佰制药	９，７８０，６４７	１９５，７１０，７４６．４７	２．６７
１０	０００９６３	华东医药	５，７００，３０７	１９３，８１０，４３８．００	２．６５

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	０００５６８	泸州老窖	２１３，４４７，２３２．５４	３．０２
２	００２２９４	信立泰	１２２，０３２，８８８．４９	１．７３
３	０００４２３	东阿阿胶	１０７，９６９，７００．４２	１．５３
４	６００８８７	伊利股份	１０３，２８５，８９７．９３	１．４６
５	６０００６２	华润双鹤	９８，５４２，７６０．８２	１．３９
６	３０００２６	红日药业	９７，４１５，４１２．６４	１．３８
７	０００５３８	云南白药	８６，８４２，４３７．６２	１．２３
８	０００８９５	双汇发展	８６，１８０，１８３．５４	１．２２
９	６０１３１８	中国平安	８４，３１９，５４２．３７	１．１９
１０	６００５１８	康美药业	８１，４４９，４６５．５０	１．１５
１１	６０１１６９	北京银行	７２，２２７，７５３．２６	１．０２
１２	６００５３５	天士力	７０，１９２，７０５．７８	０．９９
１３	００２２９３	罗莱家纺	６８，８３８，３１３．４８	０．９７
１４	０００６５０	仁和药业	６７，６１６，０５３．２７	０．９６
１５	６００４２０	现代制药	６６，２３４，５００．９０	０．９４
１６	０００８５８	五 粮 液	６５，９７８，９６６．５７	０．９３
１７	６００５９４	益佰制药	６１，６９３，５５４．１４	０．８７
１８	６０１０８８	中国神华	５９，６６０，０２３．７４	０．８４
１９	０００５２２	白云山Ａ	５８，８９７，５７７．６９	０．８３
２０	０００８４８	承德露露	４９，１８９，７３６．１８	０．７０

序号	股票代码		股票名称		本期累计卖出金额		占期初基金资产净值比例（％）
１		０００８５８		五 粮 液		４１７，７７９，６０５．６１		５．９１
２		００２０２４		苏宁电器		２６７，７４２，３３１．１８		３．７９
３		０００８６９		张 裕Ａ		２６１，４５５，７８８．０７		３．７０
４		６００４１５		小商品城		１７９，６０５，６０４．２９		２．５４
５		６００５１９		贵州茅台		１４４，６９５，６４０．７４		２．０５
６		０００５６８		泸州老窖		１３９，４７２，４５７．４４		１．９７
７		６００５５７		康缘药业		１３８，３４７，８１０．０５		１．９６
８		６００４０６		国电南瑞		１２６，８６６，６５３．００		１．７９
９		６０１０８８		中国神华		１２５，３０８，０５３．６０		１．７７
１０		０００５３８		云南白药		１１２，７１８，９９３．２１		１．５９
１１		６００８８０		博瑞传播		１０５，４５５，４６３．１４		１．４９
１２		６０００６２		华润双鹤		９７，９３２，４８０．５７		１．３８
１３		６００５１８		康美药业		９１，５８１，８５５．５５		１．２９
１４		６００５８８		用友软件		９１，３２７，３３８．４１		１．２９
１５		６０１３１８		中国平安		９０，８２６，９３５．７１		１．２８
１６		００２１２３		荣信股份		８０，２２１，６３５．２１		１．１３
１７		６００３８６		北巴传媒		７３，１３５，４１８．９９		１．０３
１８		６００３５２		浙江龙盛		７０，９８６，７８２．１７		１．００
１９		０００４２３		东阿阿胶		７０，２４３，４６４．９０		０．９９
２０		００００２８		国药一致		６７，５６０，１４４．４０		０．９６

买入股票成本（成交）总额	２，３４９，５０２，３０８．１８
卖出股票收入（成交）总额	３，５２３，５１１，１４０．０７

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	国家债券	１６７，６１７，０００．００	２．２９
２	央行票据	－	－
３	金融债券	３３７，８５６，０００．００	４．６１
	其中：政策性金融债	３３７，８５６，０００．００	４．６１
４	企业债券	３０，０３３，０００．００	０．４１
５	企业短期融资券	４１０，３０１，０００．００	５．６０
６	中期票据	－	－
７	可转债	－	－
８	其他	－	－
９	合计	９４５，８０７，０００．００	１２．９１

序号		债券代码		债券名称		数量（张）		公允价值		占基金资产净值比例（％）
１	０７１２０４００２		１２广发ＣＰ００２		１，０００，０００		１００，０３０，０００．００		１．３７
２	１２０３１４		１２进出１４		１，０００，０００		９９，９６０，０００．００		１．３６
３	１１０２２１		１１国开２１		１，０００，０００		９９，０７０，０００．００		１．３５
４	１０００２８		１０附息国债２８		１，０００，０００		９８，７３０，０００．００		１．３５
５	１２０２２１		１２国开２１		９００，０００		８９，９９１，０００．００		１．２３

序号	名称	金额
１	存出保证金	２，７５０，０００．００
２	应收证券清算款	９，９１２，５５６．２８
３	应收股利	－
４	应收利息	１０，３９７，２５８．２６
５	应收申购款	９９，２１３．０５
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	２３，１５９，０２７．５９

持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
５９７，９４０	１８，７４４．９７	９３５，７２３，１５１．８８	８．３５％	１０，２７２，６４２，５９４．８４	９１．６５％

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本基金	６，８０５．０１	０．０００１％

基金合同生效日（ ２００６年８月２２日 ）基金份额总额	１，４１６，５４８，０６７．７４
本报告期期初基金份额总额	１１，５８２，０１０，９１８．７４
本报告期基金总申购份额	６６４，９７８，００５．１４
减：本报告期基金总赎回份额	１，０３８，６２３，１７７．１６
本报告期基金拆分变动份额	－
本报告期期末基金份额总额	１１，２０８，３６５，７４６．７２

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票 成交总额的比例	佣金	占当期佣金 总量的比例
华西证券	１	２，０６６，６１６，７２９．６２	３５．１９％	１，７９４，８０４．００	３５．５６％	－
长城证券	３	７７２，０９３，０７８．７８	１３．１５％	６６１，７１８．４３	１３．１１％	新增
招商证券	２	７４３，１０６，３１８．４８	１２．６５％	６３２，６７７．０３	１２．５４％	－
中信证券	２	６４３，３４８，２５４．２４	１０．９５％	５３９，６０８．０１	１０．６９％	新增
银河证券	２	６２１，２６９，３５２．０７	１０．５８％	５５０，５１１．４０	１０．９１％	－
国信证券	２	３０７，７０５，０２３．４８	５．２４％	２５８，５６５．４８	５．１２％	－
民族证券	１	２６３，３６０，３２６．０１	４．４８％	２２３，１９７．８３	４．４２％	新增
长江证券	１	１２９，８２７，９６７．９９	２．２１％	１１０，３５２．８２	２．１９％	－
中投证券	１	１１８，６０８，２３５．３１	２．０２％	９７，１９３．７６	１．９３％	－
中银国际	１	１０９，１９５，８９７．８４	１．８６％	８９，６７４．３５	１．７８％	－
中信建投	１	５５，８８３，４７７．８２	０．９５％	５０，８７６．２６	１．０１％	－
申银万国证券	１	２２，５３４，９６２．６７	０．３８％	２０，５１５．８５	０．４１％	－
国泰君安	２	１５，２６８，７１３．０１	０．２６％	１３，２６３．３２	０．２６％	新增
东方证券	１	２，３４５，９４５．９３	０．０４％	２，１３５．７５	０．０４％	－
信达证券	１	１，８４９，１６５．００	０．０３％	１，６３６．３３	０．０３％	新增
中金公司	１	－	－	－	－	－
渤海证券	１	－	－	－	－	－
方正证券	１	－	－	－	－	－
光大证券	１	－	－	－	－	－
宏源证券	１	－	－	－	－	－
华宝证券	１	－	－	－	－	－
国盛证券	１	－	－	－	－	－
中航证券	１	－	－	－	－	－
红塔证券	１	－	－	－	－	新增
世纪证券	１	－	－	－	－	－
高华证券	１	－	－	－	－	－