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2013年03月26日 星期二 上一期  下一期
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博时转债增强债券型证券投资基金

基金管理人:博时基金管理有限公司

基金托管人:中国光大银行股份有限公司

报告送出日期:2013年3月26日

§1重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

本报告期自2012年1月1日起至12月31日止。

§2基金简介

2.1基金基本情况

2.2基金产品说明

2.3基金管理人和基金托管人

2.4信息披露方式

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

博时转债增强债券A类:

博时转债增强债券C类:

注:本基金的业绩比较基准为中证综合债指数收益率

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:本基金的基金合同于2010年11月24日生效。按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十四条“(二)投资范围”、“(七)投资禁止行为与限制”的有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。

3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

博时转债增强债券A类

注:本基金2010年实际运作期间为2010年11月24日(基金合同生效日)至2010年12月31日,合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。

3.3过去三年基金的利润分配情况

无。

§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

博时基金管理有限公司(以下简称“公司”)经中国证监会证监基字[1998]26号文批准设立。总部设在深圳,在北京、上海、郑州、沈阳、成都设有分公司,此外,还设有海外子公司:博时基金(国际)有限公司。目前公司股东为招商证券股份有限公司,持有股份49%;中国长城资产管理公司,持有股份25%;天津港(集团)有限公司,持有股份6%;璟安股权投资有限公司,持有股份6%;上海盛业股权投资基金有限公司,持有股份6%;上海丰益股权投资基金有限公司,持有股份6%;广厦建设集团有限责任公司,持有股份2%。

博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至2012年12月31日,博时基金公司共管理三十三只开放式基金和二只封闭式基金,并且受全国社会保障基金理事会委托管理部分全国社保基金,以及多个企业年金账户、特定资产管理账户。截至2012年12月31日,博时管理的公募基金资产规模逾1371亿元人民币,累计分红超过579亿元人民币。博时基金公司是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一,养老金资产管理规模在同业中名列前茅。

1、基金业绩

根据银河证券基金研究中心统计,2012年,博时旗下共有8只基金的年度收益位居同类型基金前1/3。

开放式股票型基金中,截至2012年12月31日,博时主题行业基金的年度收益在同类型274只股票型产品中排名第16,此外,博时创业成长基金、博时卓越品牌基金、博时第三产业基金的年度收益均位于同类型274只标准股票型基金的前1/3;债券型基金中,博时信用债券基金的年度收益在同类型55只产品中排名第9;货币基金中,博时现金收益基金的年度收益在同类49只基金中排名第2;

封闭式基金中,截至2012年12月31日,博时裕隆封闭的年度收益在同类的25只基金中排名第2;

QDII基金中,截至2012年12月28日,博时大中华亚太精选股票基金的年度收益在全部6只QDII亚太型股票基金产品中排名第1。

2、客户服务

1) 2012年全年,博时基金共举办各类渠道培训活动共计663场;“博时e视界”共举办视频直播活动27场,在线人数累计2581人次;

2) 2012年1月5日举办“2012博时基金投资策略媒体交流会”,到会50多家媒体。1月6日在中华世纪坛举办“博时基金投资论坛暨2012投资策略交流会”,到会约220名机构和零售高端客户,通过这些活动,博时与投资者充分沟通了当前市场的热点问题,受到了投资者的广泛欢迎。

3、品牌获奖

1) 2012年3月26日,在“证券时报2011年度中国基金业明星奖”中,我司共获得七项大奖:博时基金管理有限公司获得“2011年度十大明星基金公司奖”、博时特许价值股票基金获得“三年持续回报股票型明星基金奖”、博时主题行业股票基金和博时特许价值股票基金获得“2011年度股票型明星基金奖”、博时价值增长基金和博时价值增长贰号基金获得“2011年度平衡混合型明星基金奖”、博时裕隆封闭获得“2011年度封闭式明星基金奖”。

2) 2012年3月28日,中证报“2012年金牛基金论坛暨第九届中国基金业金牛奖颁奖盛典”在京举行。博时基金荣膺六项大奖,分别是:博时基金管理有限公司荣获“金牛基金管理公司”、博时裕隆封闭荣获“五年期封闭式金牛基金”、博时主题行业荣获“五年期股票型金牛基金”、博时第三产业荣获“2011年度股票型金牛基金”、博时特许价值荣获“2011年度股票型金牛基金”、博时价值增长荣获“2011年度混合型金牛基金”。

3) 2012年4月20日,由上海证券报社主办的第九届中国“金基金”奖评选揭晓,博时基金管理有限公司获得2011年度“金基金?TOP公司奖”,博时主题行业股票基金获得2011年度“五年期金基金·股票型基金奖”,博时价值增长混合基金获得2011年度“一年期金基金?偏股混合型基金奖”。

4) 2012年5月25日,在由21世纪经济报道主办的“2011年度赢基金奖”评选中,博时基金荣获“2011年度中国最佳基金公司”奖项。

5) 6月28日,世界品牌实验室(WBL)在京发布2012年(第九届)《中国500最具价值品牌》排行榜,博时基金以61.92亿元的品牌价值位列第220名,成为入选该榜单四家基金公司中的第一名。

6) 2012年12月12日,在经济观察报“2011-2012年度中国卓越金融奖”评选活动中,博时基金凭借出色的线上服务水平和便利的电子交易平台,荣获“年度卓越基金公司电子服务奖”,成为唯一获此殊荣的基金公司。

7) 2012年12月14日,东方财富风云榜颁奖典礼在上海举行,博时基金荣获“2012年度最佳企业年金投资管理人”奖项。

4、其他大事件

1) 博时天颐债券型证券投资基金首募顺利结束并于2月29日正式成立。

2) 上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金及联接基金于2012年3月5日至3月30日完成了首次募集。

3) 上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金于5月11日起在上证所上市,交易代码为510410,日常申购、赎回业务也同步开放。

4) 博时于5月15日开通支付宝支付渠道,成为首家在直销网上交易中引入支付宝渠道的基金公司。

5) 博时标普500指数型证券投资基金首募顺利结束并于6月14日正式成立。

6) 博时医疗保健行业股票型证券投资基金首募顺利结束并于8月28日正式成立。

7) 博时信用债纯债债券型证券投资基金首募顺利结束并于9月7日正式成立。

8) 博时安心收益定期开放债券型证券投资基金首募顺利结束并于12月6日正式成立。

4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

注:上述人员的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日,证券从业年限计算的起始时间按照从事证券行业开始时间计算。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及其各项实施细则、《博时转债增强债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,由于证券市场波动等原因,本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况,基金管理人在规定期限内进行了调整,对基金份额持有人利益未造成损害。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

报告期内,根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关要求,公司进一步完善了《公平交易管理制度》,通过系统及人工相结合的方式,分别对一级市场及二级市场的权益类及固定收益类投资的公平交易原则、流程,按照境内及境外业务进行了详细规范,同时也通过强化事后分析评估监督机制来确保公司公平对待管理的不同投资组合。

4.3.2公平交易制度的执行情况

报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的《公平交易管理制度》的规定,在研究、决策、交易执行等各环节,通过制度、流程、技术手段等各方面措施确保了公平对待所管理的投资组合。同时,根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求,公司对所管理组合的不同时间窗的同向交易进行了价差专项分析,未发现存在违反公平交易原则的现象。

4.3.3异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

纵观全年,转债市场最大的利好就是年中可质押资格的获取。与信用债一样,转债品种获得了融资便利,不仅极大提高了市场对该品种的兴趣,增加了流动性,同时也提升了转债内涵的纯债价值,使得转股期权的投资价值被市场重新发现。伴随着年底权益市场的回暖,转债品种为投资者创造了可观的回报。2012年本基金在股票和转债市场上均获得了较好的绝对收益。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至2012年12月31日,本基金A类基金份额净值为0.954元,份额累计净值为0.954元;C类基金份额净值为0.947元,份额累计净值为0.947元。报告期内,本基金A类基金份额净值增长率为6.95%,C类基金份额净值增长率为6.64%,同期业绩基准增长率3.59%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2013年,我们预计货币政策将趋向中性,财政政策有望积极,市场偏好可能向风险资产转变,资产轮动将更偏向于估值便宜的转债和权益市场,尽管这种变化将是缓慢而曲折的。经历12年底转债和权益的反弹,转债市场走势可能分化,部分转债或将进入转股;而我们的权益品种估值依旧低廉,有望在13年获得戴维斯双杀的良好回报,当然,高分红可以为我们锦上添花。

转债市场下跌有限上升空间巨大的特性不断的在过去一次次的惊人重复,但市场似乎是健忘的,喜欢用这次是不同的借口来解释同一事件的再次发生。的确,部分转债在2012年经历了转股失败,以及这3年来再一次的较长熊市消磨了投资者的信心,但是,对于部分品种来说,转债的这个规律依旧存在,我们依旧能得到上佳的投资机会。更奇妙的是每一次的底部,转债的转股期权不仅白送,而且都是倒贴的,这几乎成为我们判断市场底部的绝佳指标。最后要说的是,我们差点忘了:对,这一次的确不同了,因为转债可以质押,谢谢市场在知道这一切后,还留了几个月的时间给准备好的投资者。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定,确保基金资产估值的公平、合理,有效维护投资人的利益,设立了博时基金管理有限公司估值委员会(以下简称“估值委员会”),制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主管运营的副总经理、督察长、投资总监、研究部负责人、运作部负责人等成员组成,基金经理原则上不参与估值委员会的工作,其估值建议经估值委员会成员评估后审慎采用。估值委员会成员均具有5年以上专业工作经历,具备良好的专业经验和专业胜任能力,具有绝对的独立性。估值委员会的职责主要包括有:保证基金估值的公平、合理;制订健全、有效的估值政策和程序;确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性;定期对估值政策和程序进行评价等。

参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任,当存有异议时,托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释,通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议,由其按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

收益分配原则:基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值,基金收益分配基准日即期末可供分配利润计算截止日;在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年最多为4次;每次基金收益分配比例不得低于期末(收益分配基准日)可供分配利润的20%。基金的收益分配比例以期末可供分配利润为基准计算,期末可供分配利润以期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数为准。基金合同生效不满三个月,收益可不分配。

根据相关法律法规和基金合同的要求以及本基金的实际运作情况,报告期末本基金未满足收益分配条件,故不进行收益分配。

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2012年度,中国光大银行股份有限公司在博时转债增强债券型证券投资基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、相关实施准则、基金合同、托管协议等的规定,依法安全托管了基金的全部资产,对博时转债增强债券型证券投资基金的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督,对发现的问题及时提出了意见和建议。按规定如实、独立地向监管机构提交了本基金运作情况报告,没有发生任何损害基金份额持有人利益的行为,诚实信用、勤勉尽责地履行了作为基金托管人所应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

2012年度,中国光大银行股份有限公司依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、相关实施准则、基金合同、托管协议等的规定,对基金管理人——博时基金管理有限公司的投资运作、信息披露等行为进行了复核、监督,未发现基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金在运作中遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规的要求;各重要方面由投资管理人依据基金合同及实际运作情况进行处理。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

中国光大银行股份有限公司依法对基金管理人——博时基金管理有限公司编制的“博时转债增强债券型证券投资基金2012年年度报告”进行了复核,报告中相关财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容是真实、准确和完整的。

§6审计报告

本报告已经普华永道中天会计师事务所审计并出具了无保留意见的审计报告。投资者欲了解审计报告详细内容,可通过登载于博时基金管理公司网站的年度报告正文查看审计报告全文。

§7年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体:博时转债增强债券型证券投资基金

报告截止日:2012年12月31日

单位:人民币元

注:报告截止日2012年12月31日,基金份额总额2,111,619,305.22份。其中A类基金份额净值0.954元,基金份额总额1,280,571,423.10份;C类基金份额净值0.947元,基金份额总额831,047,882.12份。

7.2利润表

会计主体:博时转债增强债券型证券投资基金

本报告期:2012年1月1日至2012年12月31日

单位:人民币元

7.3所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:博时转债增强债券型证券投资基金

本报告期:2012年1月1日至2012年12月31日

单位:人民币元

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:

————————— ————————— —————————

基金管理公司负责人:何宝 主管会计工作的负责人:王德英 会计机构负责人:成江

7.4报表附注

7.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.2 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:

(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。

(2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。

7.4.3关联方关系

注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.4本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.4.1通过关联方交易单元进行的交易

无。

7.4.4.2关联方报酬

7.4.4.2.1基金管理费

单位:人民币元

注:支付基金管理人博时基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.75%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

日管理人报酬=前一日基金资产净值 X0.75% / 当年天数。

7.4.4.2.2基金托管费

单位:人民币元

注:支付基金托管人光大银行的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

日托管费=前一日基金资产净值 X 0.20% / 当年天数。

7.4.4.2.3销售服务费

单位:人民币元

注:支付基金销售机构的C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金资产净值0.40%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付给博时基金,再由博时基金计算并支付给各基金销售机构。A类基金份额不收取销售服务费。其计算公式为:

日销售服务费=前一日C类基金资产净值 X0.40%/当年天数。

7.4.4.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位:人民币元

7.4.4.4各关联方投资本基金的情况

7.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

无。

7.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无。

7.4.4.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

注:本基金的银行存款由基金托管人光大银行保管,按银行同业利率计息。

7.4.4.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位:人民币元

7.4.4.7其他关联交易事项的说明

无。

7.4.5期末(2012年12月31日)本基金持有的流通受限证券

7.4.5.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

无。

7.4.5.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。

7.4.5.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.5.3.1银行间市场债券正回购

无。

7.4.5.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2012年12月31日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额740,000,000.00元,于2013年1月4日到期。该类交易要求本基金转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。

7.4.6有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。

(b)以公允价值计量的金融工具

(i) 金融工具公允价值计量的方法

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值,公允价值层级可分为:

第一层级:相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。

第二层级:直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级:以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。

(ii)各层级金融工具公允价值

于2012年12月31日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为2,618,934,671.88元,属于第二层级的余额为60,036,000.00元,无属于第三层级的余额(2011年12月31日:第一层级2,492,896,738.25元,第二层级53,611,000.00元,无第三层级)。

(iii)公允价值所属层级间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层级;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层级还是第三层级。

(iv)第三层级公允价值余额和本期变动金额

无。

(2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

8.2期末按行业分类的股票投资组合

金额单位:人民币元

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位:人民币元

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

注:本项 “买入金额”均按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

注:本项 “卖出金额”均按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

注:本项 “买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位:人民币元

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.9投资组合报告附注

8.9.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

8.9.2基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

8.9.3期末其他各项资产构成

单位:人民币元

8.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位:人民币元

8.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

8.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

9.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

注:1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金;

2、本基金的基金经理未持有本基金。

§10开放式基金份额变动

单位:份

§11重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开持有人大会。

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

基金管理人在本报告期内重大人事变动情况:1)基金管理人于2012年8月14日发布了《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》,杨锐先生不再担任博时基金管理有限公司副总经理职务。2)基金管理人于2012年9月15日发布了《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》,李雪松先生不再担任博时基金管理有限公司副总经理职务。

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

11.4基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未改变。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金提供审计服务。本报告期内本基金应付审计费99,000元。

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的任何情形。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

注:本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基字[2007]48号)的有关规定要求,我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后,向多家券商租用了基金专用交易席位。

1、基金专用交易席位的选择标准如下:

(1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉;

(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要;

(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力,能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。

2、基金专用交易席位的选择程序如下:

(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构;

(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

博时基金管理有限公司

2013年3月26日

基金简称博时转债增强债券
基金主代码050019
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2010年11月24日
基金管理人博时基金管理有限公司
基金托管人中国光大银行股份有限公司
报告期末基金份额总额2,111,619,305.22份
基金合同存续期不定期
下属分级基金的基金简称博时转债增强债券A类博时转债增强债券C类
下属分级基金的交易代码050019050119
报告期末下属分级基金的份额总额1,280,571,423.10份831,047,882.12份

投资目标通过自上而下的分析对固定收益类资产和权益类资产进行配置,并充分利用可转换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,实施对大类资产的配置,在控制风险并保持良好流动性的基础上,追求超越业绩比较基准的超额收益。
投资策略本产品的类属资产配置策略主要通过自上而下的宏观分析,结合量化的经济指标综合判断经济周期的运行方向,决定类属资产的投资比例。分析的内容包括:影响经济中长期运行的变量,如经济增长模式、中长期经济增长动力;影响宏观经济的周期性变量,如宏观政策、货币供应、CPI等;市场自身的指标,如可转债的转股溢价率和隐含波动率等、股票的估值指标、债券市场的信用利差、期限利差、远期利率等。
业绩比较基准中证综合债指数收益率
风险收益特征本基金为债券型基金,债券型基金的风险高于货币市场基金,低于混合型和股票型基金,属于中低收益/风险的品种。

项目基金管理人基金托管人
名称博时基金管理有限公司中国光大银行股份有限公司
信息披露负责人姓名孙麒清石立平
联系电话0755-83169999010-63639161
电子邮箱service@bosera.comshiliping@cebbank.com
客户服务电话95105568(免长途话费)95595
传真0755-83195140010-63639132

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址http://www.bosera.com
基金年度报告备置地点基金管理人、基金托管人处

3.1.1 期间数据和指标2012年2011年2010年11月24日(基金合同生效日)至2010年12月31日
博时转债增强债券A类博时转债增强债券C类博时转债增强债券A类博时转债增强债券C类博时转债增强债券A类博时转债增强债券C类
本期已实现收益-1,827,214.51-5,317,328.43-21,887,377.34-17,408,957.963,945,899.504,442,717.61
本期利润82,537,111.0754,884,267.47-196,412,731.50-130,682,200.91-8,891,217.33-12,755,470.10
加权平均基金份额本期利润0.05120.0544-0.1224-0.0915-0.0057-0.0061
本期基金份额净值增长率6.95%6.64%-10.26%-10.66%-0.60%-0.60%
3.1.2 期末数据和指标2012年末2011年末2010年末
博时转债增强债券A类博时转债增强债券C类博时转债增强债券A类博时转债增强债券C类博时转债增强债券A类博时转债增强债券C类
期末可供分配基金份额利润-0.0457-0.0531-0.1084-0.1119-0.0057-0.0061
期末基金资产净值1,222,110,649.77786,884,449.401,410,337,883.20996,087,896.571,544,274,679.802,068,846,319.52
期末基金份额净值0.9540.9470.8920.8880.9940.994

阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④
过去三个月9.15%0.49%0.64%0.03%8.51%0.46%
过去六个月3.25%0.45%0.60%0.05%2.65%0.40%
过去一年6.95%0.45%3.59%0.06%3.36%0.39%
自基金合同生效起至今-4.60%0.51%9.84%0.09%-14.44%0.42%

阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④
过去三个月9.10%0.50%0.64%0.03%8.46%0.47%
过去六个月3.16%0.45%0.60%0.05%2.56%0.40%
过去一年6.64%0.45%3.59%0.06%3.05%0.39%
自基金合同生效起至今-5.30%0.51%9.84%0.09%-15.14%0.42%

姓名职务任本基金的基金经理

(助理)期限

证券从业年限说明
任职日期离任日期
过钧基金经理2010-11-2413.5硕士,基金从业资格,CFA,中国;1999-2000 美国GE资产管理公司;2001-2005 华夏基金公司;2005年加入博时,任博时信用债券基金、博时转债增强债券基金经理。
邓欣雨基金经理助理兼任固定收益研究员2010-11-244.52008年毕业于中国科学院后加入博时公司,任固定收益研究员。现任固定收益研究员兼任博时转债增强债券基金经理助理。

资产附注号本期末

2012年12月31日

上年度末

2011年12月31日

资产:   
银行存款7.4.7.128,371,049.164,755,904.35
结算备付金 36,413,001.5915,986,776.68
存出保证金 250,000.00250,000.00
交易性金融资产7.4.7.22,678,970,671.882,546,507,738.25
其中:股票投资 377,147,007.48445,933,610.85
基金投资 
债券投资 2,301,823,664.402,100,574,127.40
资产支持证券投资 
衍生金融资产7.4.7.3
买入返售金融资产7.4.7.4
应收证券清算款 
应收利息7.4.7.58,818,731.3812,302,839.83
应收股利 
应收申购款 17,836,424.53179,601.64
递延所得税资产 
其他资产7.4.7.6
资产总计 2,770,659,878.542,579,982,860.75
负债和所有者权益附注号本期末

2012年12月31日

上年度末

2011年12月31日

负债:   
短期借款 
交易性金融负债 
衍生金融负债7.4.7.3
卖出回购金融资产款 740,000,000.00160,000,000.00
应付证券清算款 15,109,053.8756,984.96
应付赎回款 4,165,350.0010,660,383.15
应付管理人报酬 1,274,221.011,524,774.45
应付托管费 339,792.27406,606.52
应付销售服务费 273,194.36343,691.21
应付交易费用7.4.7.754,108.525,742.37
应交税费 
应付利息 8,627.82
应付利润 
递延所得税负债 
其他负债7.4.7.8449,059.34550,270.50
负债合计 761,664,779.37173,557,080.98
所有者权益:   
实收基金7.4.7.92,111,619,305.222,703,442,853.52
未分配利润7.4.7.10-102,624,206.05-297,017,073.75
所有者权益合计 2,008,995,099.172,406,425,779.77
负债和所有者权益总计 2,770,659,878.542,579,982,860.75

项目附注号本期

2012年1月1日至2012年12月31日

上年度可比期间

2011年1月1日至2011年12月31日

一、收入 178,097,632.14-289,460,274.50
1.利息收入 29,027,926.5536,106,343.19
其中:存款利息收入7.4.7.11783,098.21867,620.67
债券利息收入 28,240,007.0031,550,403.66
资产支持证券利息收入 
买入返售金融资产收入 4,821.343,688,318.86
其他利息收入 
2.投资收益(损失以“-”填列) 4,318,112.13-39,072,373.05
其中:股票投资收益7.4.7.12-17,643,448.77-24,159,806.26
基金投资收益 
债券投资收益7.4.7.137,856,761.90-27,417,795.67
资产支持证券投资收益 
衍生工具收益7.4.7.14
股利收益7.4.7.1514,104,799.0012,505,228.88
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)7.4.7.16144,565,921.48-287,798,597.11
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) 
5.其他收入(损失以“-”号填列)7.4.7.17185,671.981,304,352.47
减:二、费用 40,676,253.6037,634,657.91
1.管理人报酬 17,834,001.3121,847,131.11
2.托管费 4,755,733.785,825,901.60
3.销售服务费 3,647,423.645,537,451.57
4.交易费用7.4.7.18520,590.20803,449.45
5.利息支出 13,482,612.063,180,995.82
其中:卖出回购金融资产支出 13,482,612.063,180,995.82
6.其他费用7.4.7.19435,892.61439,728.36
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 137,421,378.54-327,094,932.41
减:所得税费用 
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 137,421,378.54-327,094,932.41

项目本期

2012年1月1日至2012年12月31日

实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)2,703,442,853.52-297,017,073.752,406,425,779.77
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)137,421,378.54137,421,378.54
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)-591,823,548.3056,971,489.16-534,852,059.14
其中:1.基金申购款544,900,695.41-45,958,046.24498,942,649.17
2.基金赎回款-1,136,724,243.71102,929,535.40-1,033,794,708.31
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
五、期末所有者权益(基金净值)2,111,619,305.22-102,624,206.052,008,995,099.17
项目上年度可比期间

2011年1月1日至2011年12月31日

实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)3,634,767,686.75-21,646,687.433,613,120,999.32
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)-327,094,932.41-327,094,932.41
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)-931,324,833.2351,724,546.09-879,600,287.14
其中:1.基金申购款1,489,954,511.63-14,499,883.641,475,454,627.99
2.基金赎回款-2,421,279,344.8666,224,429.73-2,355,054,915.13
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
五、期末所有者权益(基金净值)2,703,442,853.52-297,017,073.752,406,425,779.77

关联方名称与本基金的关系
博时基金管理有限公司(“博时基金”)基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国光大银行股份有限公司(“光大银行”)基金托管人、基金代销机构
招商证券股份有限公司(“招商证券”)基金管理人的股东、基金代销机构
中国长城资产管理公司基金管理人的股东
广厦建设集团有限责任公司基金管理人的股东
天津港(集团)有限公司基金管理人的股东
璟安股权投资有限公司基金管理人的股东
上海盛业股权投资基金有限公司基金管理人的股东
上海丰益股权投资基金有限公司基金管理人的股东

项目本期

2012年1月1日至2012年12月31日

上年度可比期间

2011年1月1日至2011年12月31日

当期发生的基金应支付的管理费17,834,001.3121,847,131.11
其中:支付销售机构的客户维护费3,550,140.245,712,655.17

项目本期

2012年1月1日至2012年12月31日

上年度可比期间

2011年1月1日至2011年12月31日

当期发生的基金应支付的托管费4,755,733.785,825,901.60

获得销售服务费的各关联方名称本期

2012年1月1日至2012年12月31日

当期发生的基金应支付的销售服务费
博时转债增强债券A类博时转债增强债券C类合计
博时基金415,146.36415,146.36
光大银行2,600,715.422,600,715.42
招商证券656.26656.26
合计3,016,518.043,016,518.04
获得销售服务费的各关联方名称上年度可比期间

2011年1月1日至2011年12月31日

当期发生的基金应支付的销售服务费
博时转债增强债券A类博时转债增强债券C类合计
博时基金759,018.54759,018.54
光大银行3,982,289.633,982,289.63
招商证券1,266.041,266.04
合计4,742,574.214,742,574.21

本期

2012年1月1日至2012年12月31日

银行间市场交易的

各关联方名称

债券交易金额基金逆回购基金正回购
基金买入基金卖出交易金额利息收入交易金额利息支出
光大银行10,042,500.14
上年度可比期间

2011年1月1日至2011年12月31日

银行间市场交易的

各关联方名称

债券交易金额基金逆回购基金正回购
基金买入基金卖出交易金额利息收入交易金额利息支出
光大银行600,000,000.00228,210.69725,600,000.00359,443.69

关联方

名称

本期

2012年1月1日至2012年12月31日

上年度可比期间

2011年1月1日至2011年12月31日

期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
光大银行28,371,049.16207,816.514,755,904.35628,456.85

本期

2012年1月1日至2012年12月31日

关联方名称证券代码证券名称发行方式基金在承销期内买入
数量(单位:股/张)总金额
招商证券603993洛阳钼业新股网上获配1,0003,000.00
招商证券12030712进出07簿记建档集中配售1,000,00099,870,000.00
上年度可比期间

2011年1月1日至2011年12月31日

关联方名称证券代码证券名称发行方式基金在承销期内买入
数量(单位:股/张)总金额
招商证券002540亚太科技新股网上申购50020,000.00
招商证券110015石化转债新债网下申购195,21019,521,000.00

序号项目金额占基金总资产的比例(%)
权益投资377,147,007.4813.61
 其中:股票377,147,007.4813.61
固定收益投资2,301,823,664.4083.08
 其中:债券2,301,823,664.4083.08
 资产支持证券
金融衍生品投资
买入返售金融资产
 其中:买断式回购的买入返售金融资产
银行存款和结算备付金合计64,784,050.752.34
其他各项资产26,905,155.910.97
合计2,770,659,878.54100.00

代码行业类别公允价值占基金资产净值比例(%)
农、林、牧、渔业
采掘业
制造业
C0食品、饮料
C1纺织、服装、皮毛
C2木材、家具
C3造纸、印刷
C4石油、化学、塑胶、塑料
C5电子
C6金属、非金属
C7机械、设备、仪表
C8医药、生物制品
C99其他制造业
电力、煤气及水的生产和供应业181,132,019.489.02
建筑业
交通运输、仓储业196,014,988.009.76
信息技术业
批发和零售贸易
金融、保险业
房地产业
社会服务业
传播与文化产业
综合类
 合计377,147,007.4818.77

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值占基金资产净值比例(%)
601006大秦铁路28,996,300196,014,988.009.76
600886国投电力23,342,101134,450,501.766.69
600674川投能源4,954,72741,421,517.722.06
600795国电电力2,000,0005,260,000.000.26

序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)
600674川投能源35,287,884.531.47
600795国电电力21,312,867.450.89
000539粤电力A14,236,538.900.59
600886国投电力13,072,235.790.54
600863内蒙华电7,823,301.520.33
601006大秦铁路7,640,000.000.32
300070碧水源5,965,902.920.25
002031巨轮股份4,426,383.220.18
000600建投能源4,374,676.190.18
10601318中国平安3,426,138.000.14
11002233塔牌集团3,318,937.450.14
12601339百隆东方68,000.000.00
13300324旋极信息27,000.000.00
14002684猛狮科技11,000.000.00
15002682龙洲股份10,600.000.00
16601965中国汽研8,200.000.00
17603993洛阳钼业3,000.000.00

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)
601601中国太保99,399,025.314.13
601006大秦铁路21,782,765.570.91
600015华夏银行20,059,425.270.83
600886国投电力18,220,384.690.76
000539粤电力A16,621,408.310.69
600795国电电力13,637,391.940.57
601318中国平安6,630,588.060.28
600863内蒙华电6,584,706.270.27
300070碧水源6,265,154.970.26
10002031巨轮股份5,019,135.070.21
11000600建投能源4,407,450.550.18
12002233塔牌集团3,288,875.110.14
13601339百隆东方42,200.000.00
14300324旋极信息25,860.000.00
15002684猛狮科技10,100.000.00
16002682龙洲股份9,700.000.00
17603993洛阳钼业9,100.000.00
18601965中国汽研7,680.000.00

买入股票的成本(成交)总额121,012,665.97
卖出股票的收入(成交)总额222,020,951.12

序号债券品种公允价值占基金资产净值比例(%)
国家债券40,028,000.001.99
央行票据
金融债券20,008,000.001.00
 其中:政策性金融债20,008,000.001.00
企业债券20,170,000.001.00
企业短期融资券
中期票据
可转债2,221,617,664.40110.58
其他
合计2,301,823,664.40114.58

序号债券代码债券名称数量(张)公允价值占基金资产净值比例(%)
113002工行转债6,823,180747,684,064.4037.22
113001中行转债7,562,920728,687,342.0036.27
110015石化转债1,970,900202,825,319.0010.10
110013国投转债1,634,480199,390,215.209.92
110018国电转债1,762,680198,548,275.209.88

序号名称金额
存出保证金250,000.00
应收证券清算款
应收股利
应收利息8,818,731.38
应收申购款17,836,424.53
其他应收款
待摊费用
其他
合计26,905,155.91

序号债券代码债券名称公允价值占基金资产净值比例(%)
113002工行转债747,684,064.4037.22
113001中行转债728,687,342.0036.27
110015石化转债202,825,319.0010.10
110013国投转债199,390,215.209.92
110018国电转债198,548,275.209.88
113003重工转债116,777,946.605.81

份额级别持有人户数(户)户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例
博时转债增强债券A类11,196114,377.58554,229,201.1043.28%726,342,222.0056.72%
博时转债增强债券C类11,56371,871.3047,947,152.575.77%783,100,729.5594.23%
合计22,75992,781.73602,176,353.6728.52%1,509,442,951.5571.48%

项目份额级别持有份额总数(份)占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金博时转债增强债券A类
博时转债增强债券C类132,661.350.02%
合计132,661.350.01%

项目博时转债增强债券A类博时转债增强债券C类
基金合同生效日(2010年11月24日)基金份额总额1,553,165,897.132,081,601,789.62
本报告期期初基金份额总额1,581,872,574.141,121,570,279.38
本报告期基金总申购份额446,554,136.7198,346,558.70
减:本报告期基金总赎回份额747,855,287.75388,868,955.96
本报告期基金拆分变动份额
本报告期期末基金份额总额1,280,571,423.10831,047,882.12

券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注
成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例
齐鲁证券274,935,694.4080.18%178,732.2480.28%
长江证券67,970,122.6919.82%43,896.7019.72%

券商名称债券交易回购交易权证交易股指期货交易
成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期回购成交总额的比例占当期成交总额的比例占当期权证成交总额的比例成交金额占当期股指期货成交总额的比例
齐鲁证券861,989,658.8997.12%90,479,200,000.00100.00%
长江证券25,574,558.252.88%

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