基金管理人：博时基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：２０１３年３月２６日

§１重要提示

１．１重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１３年３月２５日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自２０１２年１月１日起至１２月３１日止。

§２基金简介

２．１基金基本情况

■

２．２基金产品说明

■

２．３基金管理人和基金托管人

■

２．４信息披露方式

■

§３主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

３．１主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

■

注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

３．２基金净值表现

３．２．１基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

■

注：本基金的业绩比较基准为：７０％×沪深３００指数收益率＋３０％×中国债券总指数收益率。

由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求，基准指数每日按照７０％、３０％的比例采取再平衡，再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时间序列。

３．２．２自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

■

注：本基金的基金合同于２００６年９月２７日生效。按照本基金的基金合同规定，自基金合同生效之日起６个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十二条“（三）投资范围”、“（八）投资限制”的有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。

３．２．３过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

■

３．３过去三年基金的利润分配情况

无。

§４管理人报告

４．１基金管理人及基金经理情况

４．１．１基金管理人及其管理基金的经验

博时基金管理有限公司（以下简称“公司”）经中国证监会证监基字［１９９８］２６号文批准设立。总部设在深圳，在北京、上海、郑州、沈阳、成都设有分公司，此外，还设有海外子公司：博时基金（国际）有限公司。目前公司股东为招商证券股份有限公司，持有股份４９％；中国长城资产管理公司，持有股份２５％；天津港（集团）有限公司，持有股份６％；璟安股权投资有限公司，持有股份６％；上海盛业股权投资基金有限公司，持有股份６％；上海丰益股权投资基金有限公司，持有股份６％；广厦建设集团有限责任公司，持有股份２％。

博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至２０１２年１２月３１日，博时基金公司共管理三十三只开放式基金和二只封闭式基金，并且受全国社会保障基金理事会委托管理部分全国社保基金，以及多个企业年金账户、特定资产管理账户。截至２０１２年１２月３１日，博时管理的公募基金资产规模逾１３７１亿元人民币，累计分红超过５７９亿元人民币。博时基金公司是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一，养老金资产管理规模在同业中名列前茅。

１、基金业绩

根据银河证券基金研究中心统计，２０１２年，博时旗下共有８只基金的年度收益位居同类型基金前１／３。

开放式股票型基金中，截至２０１２年１２月３１日，博时主题行业基金的年度收益在同类型２７４只股票型产品中排名第１６，此外，博时创业成长基金、博时卓越品牌基金、博时第三产业基金的年度收益均位于同类型２７４只标准股票型基金的前１／３；债券型基金中，博时信用债券基金的年度收益在同类型５５只产品中排名第９；货币基金中，博时现金收益基金的年度收益在同类４９只基金中排名第２；

封闭式基金中，截至２０１２年１２月３１日，博时裕隆封闭的年度收益在同类的２５只基金中排名第２；

ＱＤＩＩ基金中，截至２０１２年１２月２８日，博时大中华亚太精选股票基金的年度收益在全部６只ＱＤＩＩ亚太型股票基金产品中排名第１。

２、客户服务

１）２０１２年全年，博时基金共举办各类渠道培训活动共计６６３场；“博时ｅ视界”共举办视频直播活动２７场，在线人数累计２５８１人次；

２）２０１２年１月５日举办“２０１２博时基金投资策略媒体交流会”，到会５０多家媒体。１月６日在中华世纪坛举办“博时基金投资论坛暨２０１２投资策略交流会”，到会约２２０名机构和零售高端客户，通过这些活动，博时与投资者充分沟通了当前市场的热点问题，受到了投资者的广泛欢迎。

３、品牌获奖

１）２０１２年３月２６日，在“证券时报２０１１年度中国基金业明星奖”中，我司共获得七项大奖：博时基金管理有限公司获得“２０１１年度十大明星基金公司奖”、博时特许价值股票基金获得“三年持续回报股票型明星基金奖”、博时主题行业股票基金和博时特许价值股票基金获得“２０１１年度股票型明星基金奖”、博时价值增长基金和博时价值增长贰号基金获得“２０１１年度平衡混合型明星基金奖”、博时裕隆封闭获得“２０１１年度封闭式明星基金奖”。

２）２０１２年３月２８日，中证报“２０１２年金牛基金论坛暨第九届中国基金业金牛奖颁奖盛典”在京举行。博时基金荣膺六项大奖，分别是：博时基金管理有限公司荣获“金牛基金管理公司”、博时裕隆封闭荣获“五年期封闭式金牛基金”、博时主题行业荣获“五年期股票型金牛基金”、博时第三产业荣获“２０１１年度股票型金牛基金”、博时特许价值荣获“２０１１年度股票型金牛基金”、博时价值增长荣获“２０１１年度混合型金牛基金”。

３）２０１２年４月２０日，由上海证券报社主办的第九届中国“金基金”奖评选揭晓，博时基金管理有限公司获得２０１１年度“金基金？ＴＯＰ公司奖”，博时主题行业股票基金获得２０１１年度“五年期金基金·股票型基金奖”，博时价值增长混合基金获得２０１１年度“一年期金基金？偏股混合型基金奖”。

４）２０１２年５月２５日，在由２１世纪经济报道主办的“２０１１年度赢基金奖”评选中，博时基金荣获“２０１１年度中国最佳基金公司”奖项。

５）６月２８日，世界品牌实验室（ＷＢＬ）在京发布２０１２年（第九届）《中国５００最具价值品牌》排行榜，博时基金以６１．９２亿元的品牌价值位列第２２０名，成为入选该榜单四家基金公司中的第一名。

６）２０１２年１２月１２日，在经济观察报“２０１１－２０１２年度中国卓越金融奖”评选活动中，博时基金凭借出色的线上服务水平和便利的电子交易平台，荣获“年度卓越基金公司电子服务奖”，成为唯一获此殊荣的基金公司。

７）２０１２年１２月１４日，东方财富风云榜颁奖典礼在上海举行，博时基金荣获“２０１２年度最佳企业年金投资管理人”奖项。

４、其他大事件

１）博时天颐债券型证券投资基金首募顺利结束并于２月２９日正式成立。

２）上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金及联接基金于２０１２年３月５日至３月３０日完成了首次募集。

３）上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金于５月１１日起在上证所上市，交易代码为５１０４１０，日常申购、赎回业务也同步开放。

４）博时于５月１５日开通支付宝支付渠道，成为首家在直销网上交易中引入支付宝渠道的基金公司。

５）博时标普５００指数型证券投资基金首募顺利结束并于６月１４日正式成立。

６）博时医疗保健行业股票型证券投资基金首募顺利结束并于８月２８日正式成立。

７）博时信用债纯债债券型证券投资基金首募顺利结束并于９月７日正式成立。

８）博时安心收益定期开放债券型证券投资基金首募顺利结束并于１２月６日正式成立。

４．１．２基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

■

注：上述人员的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，证券从业年限计算的起始时间按照从事证券行业开始时间计算。

４．２管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及其各项实施细则、《博时价值增长贰号证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，由于证券市场波动等原因，本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况，基金管理人在规定期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。

４．３管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１公平交易制度和控制方法

报告期内，根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关要求，公司进一步完善了《公平交易管理制度》，通过系统及人工相结合的方式，分别对一级市场及二级市场的权益类及固定收益类投资的公平交易原则、流程，按照境内及境外业务进行了详细规范，同时也通过强化事后分析评估监督机制来确保公司公平对待管理的不同投资组合。

４．３．２公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的《公平交易管理制度》的规定，在研究、决策、交易执行等各环节，通过制度、流程、技术手段等各方面措施确保了公平对待所管理的投资组合。同时，根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，公司对所管理组合的不同时间窗的同向交易进行了价差专项分析，未发现存在违反公平交易原则的现象。

４．３．３异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

４．４管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析

２０１２年，本基金的基金净值上涨０．４６％。在此期间，本基金从下半年开始保持了仓位的稳定，收益主要来源于非银行金融、地产、资本品和电力等方面的个股选择。

４．４．２报告期内基金的业绩表现

截至２０１２年１２月３１日，本基金份额净值为０．６６０元，份额累计净值为２．１１５元。报告期内，本基金份额净值增长率为０．４６％，同期业绩基准增长率为６．４７％。

４．５管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望２０１３年，全球经济增长的不确定性将逐步下降，而中国经济的继续复苏仍需宏观经济政策进一步的支持。在此背景下，我们预计全年通胀温和，房地产投资将决定经济复苏的力度和持续性，而主要风险在于国内宏观政策的调整滞后于实体经济的需要。

基于中国经济周期性回升的判断，我们对未来１２个月股票市场的走势保持积极和乐观的态度。２０１３年，本基金关注的投资方向包括：（１）受益于经济复苏的保险、证券、地产和可选消费；（２）受益于房地产和基建投资回升的部分资本品和原材料；（３）估值尚未充分反映长期盈利增速的部分其他消费品和ＴＭＴ。

在全球经济背景和国内经济结构均处于快速变化的背景下，本基金将坚持自下而上的原则，努力发掘中国经济增长中的结构性投资机会。面对Ａ股市场中不同行业的巨大估值差距，本基金将坚持估值的纪律性，努力寻找未被充分定价的增长。

４．６管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益，设立了博时基金管理有限公司估值委员会（以下简称“估值委员会”），制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主管运营的副总经理、督察长、投资总监、研究部负责人、运作部负责人等成员组成，基金经理原则上不参与估值委员会的工作，其估值建议经估值委员会成员评估后审慎采用。估值委员会成员均具有５年以上专业工作经历，具备良好的专业经验和专业胜任能力，具有绝对的独立性。估值委员会的职责主要包括有：保证基金估值的公平、合理；制订健全、有效的估值政策和程序；确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性；定期对估值政策和程序进行评价等。

参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。

４．７管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金收益分配原则：基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值；基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，方可进行当年收益分配；在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年至少分配一次，最多分配４次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的６０％；但若基金合同生效不满３个月则可不进行收益分配；基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配。

根据相关法律法规和基金合同的要求以及本基金的实际运作情况，报告期末本基金未满足收益分配条件，故不进行收益分配。

§５托管人报告

５．１报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

５．２托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，发现个别监督指标不符合基金合同约定并及时通知了基金管理人，基金管理人在合理期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。

报告期内，本基金未实施利润分配。

５．３托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§６审计报告

本报告已经普华永道中天会计师事务所审计并出具了无保留意见的审计报告。投资者欲了解审计报告详细内容，可通过登载于博时基金管理公司网站的年度报告正文查看审计报告全文。

§７年度财务报表

７．１资产负债表

会计主体：博时价值增长贰号证券投资基金

报告截止日：２０１２年１２月３１日

单位：人民币元

■

注：报告截止日２０１２年１２月３１日，基金份额净值０．６６０元，基金份额总额７，４５１，７６２，０１４．２０份。

７．２利润表

会计主体：博时价值增长贰号证券投资基金

本报告期：２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日

单位：人民币元

■

７．３所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：博时价值增长贰号证券投资基金

本报告期：２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日

单位：人民币元

■

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告７．１至７．４财务报表由下列负责人签署：

基金管理公司负责人：何宝 主管会计工作负责人：王德英 会计机构负责人：成江

７．４报表附注

７．４．１本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

７．４．２税项

根据财政部、国家税务总局财税［２００２］１２８号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［２００５］１０２号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税［２００５］１０７号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税［２００８］１号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

（１）以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

（２）基对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

（３）对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴２０％的个人所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按５０％计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即２０％代扣代缴个人所得税。

（４）基金卖出股票按０．１％的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

７．４．３关联方关系

■

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

７．４．４本报告期及上年度可比期间的关联方交易

７．４．４．１通过关联方交易单元进行的交易

７．４．４．１．１ 股票交易

金额单位：人民币元

■

７．４．４．１．２权证交易

无。

７．４．４．１．３应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

■

注：

１．上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。

２．该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

７．４．４．２关联方报酬

７．４．４．２．１基金管理费

单位：人民币元

■

注：支付基金管理人博时基金的管理人报酬按前一日基金资产净值１．５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值 Ｘ １．５％ ／ 当年天数。

７．４．４．２．２基金托管费

单位：人民币元

■

注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值０．２５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值 Ｘ ０．２５％ ／ 当年天数。

７．４．４．３与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

无。

７．４．４．４各关联方投资本基金的情况

无。

７．４．４．５由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。

７．４．４．６本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。

７．４．４．７ 其他关联交易事项的说明

无。

７．４．５期末（２０１２年１２月３１日）本基金持有的流通受限证券

７．４．５．１因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

无。

７．４．５．２期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

■

注：本基金截至２０１２年１２月３１日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

７．４．５．３期末债券正回购交易中作为抵押的债券

无。

７．４．６有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

（１） 公允价值

（ａ）不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

（ｂ）以公允价值计量的金融工具

（ｉ）金融工具公允价值计量的方法

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：

第一层级：相同资产或负债在活跃市场上（未经调整）的报价。

第二层级：直接（比如取自价格）或间接（比如根据价格推算的）可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值（不可观察输入值）。

（ｉｉ）各层级金融工具公允价值

于２０１２年１２月３１日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为３，５１０，１１８，５２９．７１元，属于第二层级的余额为１，３２２，４８２，１３７．２０元，无属于第三层级的余额（２０１１年１２月３１日：第一层级２，１９７，５９５，７８３．０５元，第二层级２，５４２，５０９，３２８．０４元，无第三层级 ）。

（ｉｉｉ） 公允价值所属层级间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃（包括涨跌停时的交易不活跃）、等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层级；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层级还是第三层级。

（ｉｖ）第三层级公允价值余额和本期变动金额

无。

（２） 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§８投资组合报告

８．１期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

８．２期末按行业分类的股票投资组合金额单位：人民币元

■

８．３期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于博时基金管理有限公司网站的年度报告正文。

８．４报告期内股票投资组合的重大变动

８．４．１累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：本项“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．４．２累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：本项 “卖出金额”均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．４．３买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：本项 “买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．５期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

８．６期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

８．７期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

８．８期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

８．９投资组合报告附注

８．９．１报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

８．９．２基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

８．９．３期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

８．９．４期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

■

８．９．５期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

■

８．９．６投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§９基金份额持有人信息

９．１期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

９．２期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

注：１、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金；

２、本基金的基金经理未持有本基金。

§１０开放式基金份额变动

单位：份

■

§１１重大事件揭示

１１．１基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开持有人大会。

１１．２基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

１）基金管理人于２０１２年８月１４日发布了《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，杨锐先生不再担任博时基金管理有限公司副总经理职务。

２）基金管理人于２０１２年９月１５日发布了《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，李雪松先生不再担任博时基金管理有限公司副总经理职务。

３）２０１２年１１月１５日，经中国建设银行研究决定，聘任杨新丰为中国建设银行投资托管业务部总经理，其任职资格已经中国证监会审核批准（证监许可〔２０１２〕９６１号）。聘任郑绍平为中国建设银行投资托管业务部副总经理，其任职资格已经中国证监会审核批准（证监许可〔２０１２〕１０３６号）。

１１．３涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

１１．４基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未改变。

１１．５为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金提供审计服务。本报告期内本基金应付审计费１２０，０００．００元。

１１．６管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的任何情形。

１１．７基金租用证券公司交易单元的有关情况

金额单位：人民币元

■

注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基字［２００７］４８号）的有关规定要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向多家券商租用了基金专用交易席位。

１、基金专用交易席位的选择标准如下：

（１）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；

（２）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；

（３）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。

２、基金专用交易席位的选择程序如下：

（１）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构；

（２）基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。

§１２影响投资者决策的其他重要信息

２０１２年１月１６日，托管人中国建设银行股份有限公司发布关于董事长任职的公告，自２０１２年１月１６日起，王洪章先生就任本行董事长、执行董事。

２０１２年１１月１５日，根据工作需要，中国建设银行投资托管服务部更名为投资托管业务部。

博时基金管理有限公司

２０１３年３月２６日

基金简称	博时价值增长贰号混合
基金主代码	０５０２０１
交易代码	０５０２０１（前端）	０５１２０１（后端）
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２００６年９月２７日
基金管理人	博时基金管理有限公司
基金托管人	中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	７，４５１，７６２，０１４．２０份
基金合同存续期	不定期

投资目标	在力争使基金份额净值高于价值增长线水平的前提下，本基金在多层次复合投资策略的投资结构基础上，采取低风险适度收益配比原则，以长期投资为主，保持基金资产良好的流动性，谋求基金资产的长期稳定增长。
投资策略	本基金采取兼顾风险预算管理的多层次复合投资策略。
业绩比较基准	自本基金成立日至２００８年８月３１日，本基金的业绩比较基准为价值增长线，自２００８年９月１日起本基金业绩比较基准变更为：７０％×沪深３００指数收益率＋３０％×中国债券总指数收益率。
风险收益特征	本基金属于证券投资基金中的中等风险品种，以在风险约束下期望收益最大化为核心，在收益结构上追求下跌风险有下界、上涨收益无上界的目标。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		博时基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	孙麒清	田青
	联系电话	０７５５－８３１６９９９９	０１０－６７５９５０９６
	电子邮箱	ｓｅｒｖｉｃｅ＠ｂｏｓｅｒａ．ｃｏｍ	ｔｉａｎｑｉｎｇ１．ｚｈ＠ｃｃｂ．ｃｏｍ
客户服务电话		９５１０５５６８	０１０－６７５９５０９６
传真		０７５５－８３１９５１４０	０１０－６６２７５８５３

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｂｏｓｅｒａ．ｃｏｍ
基金年度报告备置地点	基金管理人、基金托管人处

３．１．１期间数据和指标	２０１２年	２０１１年	２０１０年
本期已实现收益	－２０５，０８５，７６３．４２	－２３５，０１８，８６５．５９	５３９，５６６，９３６．７０
本期利润	２０，４５７，４７０．１７	－５７４，４８５，２００．８１	－６８０，７８１，７３７．４４
加权平均基金份额本期利润	０．００２６	－０．０６８１	－０．０６９４
本期基金份额净值增长率	０．４６％	－９．６３％	－８．５５％
３．１．２期末数据和指标	２０１２年末	２０１１年末	２０１０年末
期末可供分配基金份额利润	－０．３３９５	－０．３４３１	－０．２７３３
期末基金资产净值	４，９２１，７５７，４９１．８５	５，３１７，５２５，１３１．６１	６，５５９，１５１，２０１．６５
期末基金份额净值	０．６６０	０．６５７	０．７２７

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	７．６７％	０．９８％	７．２０％	０．８９％	０．４７％	０．０９％
过去六个月	－０．６０％	０．９７％	１．９９％	０．８６％	－２．５９％	０．１１％
过去一年	０．４６％	０．８５％	６．４７％	０．８９％	－６．０１％	－０．０４％
过去三年	－１６．９８％	０．８７％	－１８．０６％	０．９７％	１．０８％	－０．１０％
过去五年	－３３．４０％	１．２３％	３８．０９％	１．１５％	－７１．４９％	０．０８％
自基金合同生效起至今	８９．７８％	１．３２％	１６１．７１％	１．０３％	－７１．９３％	０．２９％

资产	本期末 ２０１２年１２月３１日	上年度末 ２０１１年１２月３１日
资产：
银行存款	１２５，８４３，７３５．７０	７８，６２５，４１４．７５
结算备付金	２，０９２，８６６．０２	２２９，８７２．２４
存出保证金	１，００２，０２０．１２	９０８，６９５．１８
交易性金融资产	４，８３２，６００，６６６．９１	４，７４０，１０５，１１１．０９
其中：股票投资	３，７９１，３８８，６４２．４１	２，２１９，０９２，０６６．４９
基金投资	－	－
债券投资	１，０４１，２１２，０２４．５０	２，５２１，０１３，０４４．６０
资产支持证券投资	－	－
衍生金融资产	－	－
买入返售金融资产	－	５００，０００，８７０．００
应收证券清算款	－	－
应收利息	２２，４９３，４５１．２８	３４，０５７，９６６．２７
应收股利	－	－
应收申购款	１１４，６２０．５５	３１，７６２．２６
递延所得税资产	－	－
其他资产	－	－
资产总计	４，９８４，１４７，３６０．５８	５，３５３，９５９，６９１．７９
负债和所有者权益	本期末 ２０１２年１２月３１日	上年度末 ２０１１年１２月３１日
负债：
短期借款	－	－
交易性金融负债	－	－
衍生金融负债	－	－
卖出回购金融资产款	－	－
应付证券清算款	４９，９５９，３５２．９９	２５，５４４，２０２．６２
应付赎回款	３，７６５，７８４．９２	１，５２８，１１０．５３
应付管理人报酬	５，８６５，４３１．３１	６，７７０，５１８．６９
应付托管费	９７７，５７１．８６	１，１２８，４１９．７７
应付销售服务费	－	－
应付交易费用	１，０７７，５２６．４８	６０８，１６８．６４
应交税费	２３，２８０．００	２３，２８０．００
应付利息	－	－
应付利润	－	－
递延所得税负债	－	－
其他负债	７２０，９２１．１７	８３１，８５９．９３
负债合计	６２，３８９，８６８．７３	３６，４３４，５６０．１８
所有者权益：
实收基金	７，４５１，７６２，０１４．２０	８，０９４，５３２，９４５．９９
未分配利润	－２，５３０，００４，５２２．３５	－２，７７７，００７，８１４．３８
所有者权益合计	４，９２１，７５７，４９１．８５	５，３１７，５２５，１３１．６１
负债和所有者权益总计	４，９８４，１４７，３６０．５８	５，３５３，９５９，６９１．７９

资产		本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日		上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
一、收入	１１９，３９６，５０８．２６		－４６０，６９４，６０６．０５
１．利息收入	５１，８８０，２１５．８６		７４，１２３，２４５．８９
其中：存款利息收入	３，１６０，９４３．７６		５，４９３，１８７．８０
债券利息收入	４７，９４７，０８６．６２		６８，４２５，３５６．０９
资产支持证券利息收入	－		－
买入返售金融资产收入	７７２，１８５．４８		２０４，７０２．００
其他利息收入	－		－
２．投资收益（损失以“－”填列）	－１５８，２２４，０９０．１０		－１９５，４６５，１６６．１７
其中：股票投资收益	－２２５，６１５，４６１．０９		－２２１，３６２，５４３．０７
基金投资收益	－		－
债券投资收益	１３，１５８，８００．００		－１８９，６３０．００
资产支持证券投资收益	－		－
衍生工具收益	－		－
股利收益	５４，２３２，５７０．９９		２６，０８７，００６．９０
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	２２５，５４３，２３３．５９		－３３９，４６６，３３５．２２
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）	－		－
５．其他收入（损失以“－”号填列）	１９７，１４８．９１		１１３，６４９．４５
减：二、费用	９８，９３９，０３８．０９		１１３，７９０，５９４．７６
１．管理人报酬	７４，４２８，８８３．６０		８８，７７８，０１６．９４
２．托管费	１２，４０４，８１３．８６		１４，７９６，３３６．１７
３．销售服务费	－		－
４．交易费用	１１，６４４，１０５．０１		９，７５２，３１７．００
５．利息支出	－		－
其中：卖出回购金融资产支出	－		－
６．其他费用	４６１，２３５．６２		４６３，９２４．６５
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	２０，４５７，４７０．１７		－５７４，４８５，２００．８１
减：所得税费用	－		－
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	２０，４５７，４７０．１７		－５７４，４８５，２００．８１

项目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	８，０９４，５３２，９４５．９９	－２，７７７，００７，８１４．３８	５，３１７，５２５，１３１．６１
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	２０，４５７，４７０．１７	２０，４５７，４７０．１７
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	－６４２，７７０，９３１．７９	２２６，５４５，８２１．８６	－４１６，２２５，１０９．９３
其中：１．基金申购款	４４，７８６，５２６．８３	－１６，００３，７６９．９７	２８，７８２，７５６．８６
２．基金赎回款	－６８７，５５７，４５８．６２	２４２，５４９，５９１．８３	－４４５，００７，８６６．７９
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	７，４５１，７６２，０１４．２０	－２，５３０，００４，５２２．３５	４，９２１，７５７，４９１．８５
项目	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	９，０２５，６７３，９３７．１１	－２，４６６，５２２，７３５．４６	６，５５９，１５１，２０１．６５
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	－５７４，４８５，２００．８１	－５７４，４８５，２００．８１
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	－９３１，１４０，９９１．１２	２６４，０００，１２１．８９	－６６７，１４０，８６９．２３
其中：１．基金申购款	９６，４７４，３２６．１７	－２９，８７１，５２６．７６	６６，６０２，７９９．４１
２．基金赎回款	－１，０２７，６１５，３１７．２９	２９３，８７１，６４８．６５	－７３３，７４３，６６８．６４
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	８，０９４，５３２，９４５．９９	－２，７７７，００７，８１４．３８	５，３１７，５２５，１３１．６１

姓名	职务	任本基金的基金经理 （助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
温宇峰	基金经理	２０１２－７－１０	－	１２	１９９４年起先后在中国证监会发行部、中银国际控股公司、博时基金管理有限公司、上投摩根基金管理公司、Ｐｒｉｍｅ Ｃａｐｉｔａｌ 、 Ｆｉｄｅｌｉｔｙ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｌｉｍｉｔｅｄ （Ｈｏｎｇ Ｋｏｎｇ）工作。２０１０年６月２１日加入博时基金管理有限公司，现任成长组投资总监兼博时价值增长基金、博时价值增长贰号基金、博时裕隆封闭基金的基金经理。
夏春	首席策略分析师／基金经理	２００８－１２－１８	２０１２－７－３１	１１	１９９６－１９９７ 上海永道会计财务咨询公司审计师。２００１－２００４ 招商证券研发中心研究员。２００４年加入博时公司，历任宏观研究员、研究部副总经理兼策略分析师兼基金经理助理、研究部总经理、首席策略分析师、博时价值增长、博时价值增长贰号基金基金经理。
唐桦	基金经理助理	２０１１－３－９	２０１２－８－６	６	２００６年２月加入博时公司，历任研究员、基金经理助理。现任特定资产管理部投资经理。

关联方名称	与本基金的关系
博时基金管理有限公司（“博时基金”）	基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司（“中国建设银行”）	基金托管人、基金代销机构
招商证券股份有限公司（“招商证券”）	基金管理人的股东、基金代销机构
中国长城资产管理公司	基金管理人的股东
广厦建设集团有限责任公司	基金管理人的股东
天津港（集团）有限公司	基金管理人的股东
璟安股权投资有限公司	基金管理人的股东
上海盛业股权投资基金有限公司	基金管理人的股东
上海丰益股权投资基金有限公司	基金管理人的股东

关联方名称	２０１２年１月１日至 ２０１２年１２月３１日		２０１１年１月１日至 ２０１１年１２月３１日
	成交金额	占当期股票 成交总额的比例	成交金额	占当期股票 成交总额的比例
招商证券	４５４，１６１，５１９．０２	５．４５％	－	－

关联方名称	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日
	当期 佣金	占当期佣金 总量的比例	期末应付佣金 余额	占期末应付佣金 总额的比例
招商证券	３５４，２５１．６３	５．１６％	２２０，２０２．１６	２０．４５％
关联方名称	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
	当期 佣金	占当期佣金 总量的比例	期末应付佣金 余额	占期末应付佣金 总额的比例
招商证券	－	－	－	－

项目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
当期发生的基金应支付的管理费	７４，４２８，８８３．６０	８８，７７８，０１６．９４
其中：支付销售机构的客户维护费	１１，２６４，９８６．７５	１３，２７５，４７０．３１

项目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
当期发生的基金应支付的托管费	１２，４０４，８１３．８６	１４，７９６，３３６．１７

关联方名称	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日		上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国建设银行	１２５，８４３，７３５．７０	３，０８９，２９９．９２	７８，６２５，４１４．７５	５，４５９，６３１．８６

股票 代码	股票 名称	停牌 日期	停牌原因	期末估值单价	复牌 日期	复牌开 盘单价	数量（股）	期末 成本总额	期末 估值总额	备注
０００００２	万科Ａ	１２／１２／２６	公告重大事项	１０．６２	１３／０１／２１	１１．１３	３０，７７５，０６０	２７８，５１８，９５７．０６	３２６，８３１，１３７．２０

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	３，７９１，３８８，６４２．４１	７６．０７
	其中：股票	３，７９１，３８８，６４２．４１	７６．０７
２	固定收益投资	１，０４１，２１２，０２４．５０	２０．８９
	其中：债券	１，０４１，２１２，０２４．５０	２０．８９
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	１２７，９３６，６０１．７２	２．５７
６	其他各项资产	２３，６１０，０９１．９５	０．４７
７	合计	４，９８４，１４７，３６０．５８	１００．００

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	－	－
Ｂ	采掘业	６５，１３３，０２７．０５	１．３２
Ｃ	制造业	１，３２７，６７３，８５９．４５	２６．９８
Ｃ０	食品、饮料	４８６，０５５，０１７．４６	９．８８
Ｃ１	纺织、服装、皮毛	３２，６９５，６６６．８０	０．６６
Ｃ２	木材、家具	－	－
Ｃ３	造纸、印刷	－	－
Ｃ４	石油、化学、塑胶、塑料	－	－
Ｃ５	电子	４９，７０９，８７７．５７	１．０１
Ｃ６	金属、非金属	２５０，２７８，４１６．６６	５．０９
Ｃ７	机械、设备、仪表	４９８，６９１，６１４．４１	１０．１３
Ｃ８	医药、生物制品	１０，２４３，２６６．５５	０．２１
Ｃ９９	其他制造业	－	－
Ｄ	电力、煤气及水的生产和供应业	－	－
Ｅ	建筑业	１３７，６６３，９５６．１４	２．８０
Ｆ	交通运输、仓储业	８８，１９０，１８５．４７	１．７９
Ｇ	信息技术业	３，９４４，０００．００	０．０８
Ｈ	批发和零售贸易	１５９，００３，６９９．９０	３．２３
Ｉ	金融、保险业	１，３２２，２４８，９２７．８６	２６．８７
Ｊ	房地产业	５８６，３１７，４５４．５４	１１．９１
Ｋ	社会服务业	４９，４０７，４０５．６０	１．００
Ｌ	传播与文化产业	５１，８０６，１２６．４０	１．０５
Ｍ	综合类	－	－
	合计	３，７９１，３８８，６４２．４１	７７．０３

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	６０１３１８	中国平安	８，０１１，５６０	３６２，８４３，５５２．４０	７．３７
２	０００００２	万科Ａ	３０，７７５，０６０	３２６，８３１，１３７．２０	６．６４
３	６０１６０１	中国太保	１２，６６３，３７２	２８４，９２５，８７０．００	５．７９
４	６００５１９	贵州茅台	１，２９１，８１８	２７０，０１５，７９８．３６	５．４９
５	６０００３０	中信证券	１９，７０２，０６６	２６３，２１９，６０１．７６	５．３５
６	６０１６２８	中国人寿	１１，３１７，７３８	２４２，１９９，５９３．２０	４．９２
７	６００５８５	海螺水泥	９，１００，４６１	１６７，９０３，５０５．４５	３．４１
８	６００３８３	金地集团	２２，２２４，１１７	１５６，０１３，３０１．３４	３．１７
９	０００３３８	潍柴动力	６，１４８，４１２	１５５，６１６，３０７．７２	３．１６
１０	６０１１８６	中国铁建	２３，４５２，１２２	１３７，６６３，９５６．１４	２．８０

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６０１３１８	中国平安	３４２，７４６，５０５．５８	６．４５
２	６００５１９	贵州茅台	２９４，１１９，５９０．４７	５．５３
３	０００００２	万科Ａ	２９２，１２５，５０９．６６	５．４９
４	６０１６０１	中国太保	２８１，４５６，３４０．７０	５．２９
５	６０００３０	中信证券	２４４，２５２，６２６．８３	４．５９
６	６０００６０	海信电器	２３３，７８７，７７７．３６	４．４０
７	６０１６２８	中国人寿	２３０，２４１，７１０．４８	４．３３
８	６００５８５	海螺水泥	１４８，０４４，０９６．０９	２．７８
９	６００３８３	金地集团	１４１，３１６，８３７．４９	２．６６
１０	６０００４８	保利地产	１２３，３６１，６４２．６８	２．３２
１１	６０１１８６	中国铁建	１０８，３９７，４９０．５６	２．０４
１２	６０００１６	民生银行	９７，４５４，５９０．７６	１．８３
１３	６００７０２	沱牌舍得	９１，６９６，１３０．９６	１．７２
１４	０００４２５	徐工机械	８５，７９７，５０２．７８	１．６１
１５	０００３３８	潍柴动力	８３，０２６，５３３．９９	１．５６
１６	０００１５７	中联重科	８０，３７２，０２３．３１	１．５１
１７	６００８３７	海通证券	８０，１７５，４６８．３４	１．５１
１８	６０１３２８	交通银行	７４，２４４，２１０．８０	１．４０
１９	６０１１６６	兴业银行	７０，９２６，８７０．４８	１．３３
２０	６００８８７	伊利股份	６９，３９６，１８４．２５	１．３１

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６０００３１	三一重工	４３４，７９２，６９７．４２	８．１８
２	６０００４８	保利地产	３４３，４９７，７１４．０１	６．４６
３	６０００６０	海信电器	１６７，７６０，０５１．１７	３．１５
４	６０００１１	华能国际	１６１，９４５，１７３．４３	３．０５
５	０００００２	万科Ａ	１４７，６２０，９７１．８６	２．７８
６	６０１９３３	永辉超市	１４３，１９０，０８８．９９	２．６９
７	０００１５７	中联重科	１３２，２６１，５７２．６９	２．４９
８	００２２９９	圣农发展	８９，００２，９２７．８６	１．６７
９	６０００１６	民生银行	８８，８９３，５８９．５５	１．６７
１０	６００５３５	天士力	８６，４４２，６８６．８２	１．６３
１１	６００１０４	上汽集团	７８，７２６，８７６．４４	１．４８
１２	０００４２５	徐工机械	７８，６５１，６８０．７５	１．４８
１３	６０１３２８	交通银行	６３，８２３，１９２．９８	１．２０
１４	６０１１６６	兴业银行	６２，６５６，８１６．０８	１．１８
１５	６０００２７	华电国际	５８，９００，６９０．４３	１．１１
１６	６０００００	浦发银行	５６，２５７，７２６．７２	１．０６
１７	００２０２４	苏宁电器	５３，０１３，３７０．０５	１．００
１８	００２０５１	中工国际	５０，６７９，７９７．４２	０．９５
１９	０００５８１	威孚高科	４８，９２０，０１３．５５	０．９２
２０	６０００５９	古越龙山	４３，０６８，９４４．０６	０．８１

买入股票的成本（成交）总额	４，９５０，１５９，６６４．８９
卖出股票的收入（成交）总额	３，３９６，９３９，２２１．５７

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	国家债券	－	－
２	央行票据	－	－
３	金融债券	９９５，６５１，０００．００	２０．２３
	其中：政策性金融债	９９５，６５１，０００．００	２０．２３
４	企业债券	－	－
５	企业短期融资券	－	－
６	中期票据	－	－
７	可转债	４５，５６１，０２４．５０	０．９３
８	其他	－	－
９	合计	１，０４１，２１２，０２４．５０	２１．１６

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	０７０４０８	０７农发０８	２，５００，０００	２４９，５７５，０００．００	５．０７
２	１１０４１６	１１农发１６	２，０００，０００	２０３，１２０，０００．００	４．１３
３	１２０２１８	１２国开１８	１，１００，０００	１１０，０４４，０００．００	２．２４
４	０８０２０５	０８国开０５	１，０００，０００	１０３，２９０，０００．００	２．１０
５	１２０２３９	１２国开３９	１，０００，０００	９９，７００，０００．００	２．０３

序号	名称	金额
１	存出保证金	１，００２，０２０．１２
２	应收证券清算款	－
３	应收股利	－
４	应收利息	２２，４９３，４５１．２８
５	应收申购款	１１４，６２０．５５
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	２３，６１０，０９１．９５

序号	债券代码	债券名称	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	１１３００１	中行转债	４５，５６１，０２４．５０	０．９３

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值	占基金资产净值 比例（％）	流通受限情况说明
１	０００００２	万科Ａ	３２６，８３１，１３７．２０	６．６４	公告重大事项

持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
３８１，８７２	１９，５１３．７７	１２，２８４，９０１．９４	０．１６％	７，４３９，４７７，１１２．２６	９９．８４％

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金	７，３３２．４８	０．００％

基金合同生效日（２００６年９月２７日）基金份额总额	１，６９２，８４１，７０２．７０
本报告期期初基金份额总额	８，０９４，５３２，９４５．９９
本报告期基金总申购份额	４４，７８６，５２６．８３
减：本报告期基金总赎回份额	６８７，５５７，４５８．６２
本报告期基金拆分变动份额	－
本报告期期末基金份额总额	７，４５１，７６２，０１４．２０

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例	佣金	占当期佣金总量的比例
山西证券	２	１，７５０，８６７，１１６．８５	２１．０１％	１，５１６，３９８．４２	２２．１０％	－
中信证券	４	９７１，４９８，０１９．８９	１１．６６％	８１８，３７１．９８	１１．９３％	新增３个
瑞银证券	１	７３８，７２５，２０２．６３	８．８６％	６４７，９５２．７５	９．４４％	－
大通证券	１	６６８，３６４，９６７．３０	８．０２％	４４９，８２６．９３	６．５６％	－
安信证券	２	６１９，６０２，９９０．９９	７．４３％	４１５，０８４．１０	６．０５％	－
中投证券	２	５８１，５２３，２４１．１９	６．９８％	４９２，８４８．８７	７．１８％	－
国泰君安	３	５２９，８６４，１６１．２１	６．３６％	４５１，３７０．２７	６．５８％	－
华泰证券	２	５１２，６６９，９８９．６５	６．１５％	４４５，３１３．２１	６．４９％	－
招商证券	３	４５４，１６１，５１９．０２	５．４５％	３５４，２５１．６３	５．１６％	－
银河证券	１	４２８，７６５，３５０．６６	５．１４％	３６９，１１４．５６	５．３８％	－
兴业证券	１	３３４，６８０，００６．２９	４．０２％	２８６，０２４．７５	４．１７％	－
中信建投	２	３２４，６９１，６０５．６８	３．９０％	２８３，１１６．３５	４．１３％	新增１个
渤海证券	１	１９９，２８４，８７１．６２	２．３９％	１６９，３９１．７５	２．４７％	－
东方证券	２	１１２，０５８，９１７．６８	１．３４％	７９，６０６．９３	１．１６％	新增１个
国开证券	１	５６，７６１，５２７．４７	０．６８％	４０，３２５．５２	０．５９％	－
中金公司	１	３４，０２６，０８１．５０	０．４１％	２９，０５７．８９	０．４２％	－
高华证券	２	１６，１４３，７６６．８３	０．１９％	１３，１１７．０３	０．１９％	－
日信证券	１	－	－	－	－	－
国信证券	１	－	－	－	－	－
爱建证券	１	－	－	－	－	－
长城证券	１	－	－	－	－	－
广发证券	１	－	－	－	－	－
申银万国	１	－	－	－	－	－