基金管理人：博时基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：２０１３年３月２６日

§１重要提示

１．１重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１３年３月２５日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自２０１２年１月１日起至１２月３１日止。

§２基金简介

２．１基金基本情况

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２．２基金产品说明

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２．３基金管理人和基金托管人

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２．４信息披露方式

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§３主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

３．１主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

期末可供分配利润是指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

３．２基金净值表现

３．２．１基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

博时宏观回报债券Ａ／Ｂ类：

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博时宏观回报债券Ｃ类：

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注：本基金的业绩比较基准为：中证全债指数收益率。

３．２．２自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

博时宏观回报债券Ａ／Ｂ类

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博时宏观回报债券Ｃ类

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注：本基金合同于２０１０年７月２７日生效。按照本基金的基金合同规定，自基金合同生效之日起６个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十四部分“（四）投资策略”、第二十七部分“（五）投资限制”的有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。

３．２．３自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

博时宏观回报债券Ａ／Ｂ类

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注：本基金合同于２０１０年７月２７日生效，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

博时宏观回报债券Ｃ类

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注：本基金合同于２０１０年７月２７日生效，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

３．３过去三年基金的利润分配情况

１、博时宏观回报债券Ａ／Ｂ类：

金额单位：人民币元

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２、博时宏观回报债券Ｃ类：

单位：人民币元

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§４ 管理人报告

４．１ 基金管理人及基金经理情况

４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

博时基金管理有限公司（以下简称“公司”）经中国证监会证监基字［１９９８］２６号文批准设立。总部设在深圳，在北京、上海、郑州、沈阳、成都设有分公司，此外，还设有海外子公司：博时基金（国际）有限公司。目前公司股东为招商证券股份有限公司，持有股份４９％；中国长城资产管理公司，持有股份２５％；天津港（集团）有限公司，持有股份６％；璟安股权投资有限公司，持有股份６％；上海盛业股权投资基金有限公司，持有股份６％；上海丰益股权投资基金有限公司，持有股份６％；广厦建设集团有限责任公司，持有股份２％。

博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至２０１２年１２月３１日，博时基金公司共管理三十三只开放式基金和二只封闭式基金，并且受全国社会保障基金理事会委托管理部分全国社保基金，以及多个企业年金账户、特定资产管理账户。截至２０１２年１２月３１日，博时管理的公募基金资产规模逾１３７１亿元人民币，累计分红超过５７９亿元人民币。博时基金公司是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一，养老金资产管理规模在同业中名列前茅。

１、基金业绩

根据银河证券基金研究中心统计，２０１２年，博时旗下共有８只基金的年度收益位居同类型基金前１／３。

开放式股票型基金中，截至２０１２年１２月３１日，博时主题行业基金的年度收益在同类型２７４只股票型产品中排名第１６，此外，博时创业成长基金、博时卓越品牌基金、博时第三产业基金的年度收益均位于同类型２７４只标准股票型基金的前１／３；债券型基金中，博时信用债券基金的年度收益在同类型５５只产品中排名第９；货币基金中，博时现金收益基金的年度收益在同类４９只基金中排名第２；

封闭式基金中，截至２０１２年１２月３１日，博时裕隆封闭的年度收益在同类的２５只基金中排名第２；

ＱＤＩＩ基金中，截至２０１２年１２月２８日，博时大中华亚太精选股票基金的年度收益在全部６只ＱＤＩＩ亚太型股票基金产品中排名第１。

２、客户服务

１） ２０１２年全年，博时基金共举办各类渠道培训活动共计６６３场；“博时ｅ视界”共举办视频直播活动２７场，在线人数累计２５８１人次；

２） ２０１２年１月５日举办“２０１２博时基金投资策略媒体交流会”，到会５０多家媒体。１月６日在中华世纪坛举办“博时基金投资论坛暨２０１２投资策略交流会”，到会约２２０名机构和零售高端客户，通过这些活动，博时与投资者充分沟通了当前市场的热点问题，受到了投资者的广泛欢迎。

３、品牌获奖

１） ２０１２年３月２６日，在“证券时报２０１１年度中国基金业明星奖”中，我司共获得七项大奖：博时基金管理有限公司获得“２０１１年度十大明星基金公司奖”、博时特许价值股票基金获得“三年持续回报股票型明星基金奖”、博时主题行业股票基金和博时特许价值股票基金获得“２０１１年度股票型明星基金奖”、博时价值增长基金和博时价值增长贰号基金获得“２０１１年度平衡混合型明星基金奖”、博时裕隆封闭获得“２０１１年度封闭式明星基金奖”。

２） ２０１２年３月２８日，中证报“２０１２年金牛基金论坛暨第九届中国基金业金牛奖颁奖盛典”在京举行。博时基金荣膺六项大奖，分别是：博时基金管理有限公司荣获“金牛基金管理公司”、博时裕隆封闭荣获“五年期封闭式金牛基金”、博时主题行业荣获“五年期股票型金牛基金”、博时第三产业荣获“２０１１年度股票型金牛基金”、博时特许价值荣获“２０１１年度股票型金牛基金”、博时价值增长荣获“２０１１年度混合型金牛基金”。

３） ２０１２年４月２０日，由上海证券报社主办的第九届中国“金基金”奖评选揭晓，博时基金管理有限公司获得２０１１年度“金基金？ＴＯＰ公司奖”，博时主题行业股票基金获得２０１１年度“五年期金基金·股票型基金奖”，博时价值增长混合基金获得２０１１年度“一年期金基金？偏股混合型基金奖”。

４） ２０１２年５月２５日，在由２１世纪经济报道主办的“２０１１年度赢基金奖”评选中，博时基金荣获“２０１１年度中国最佳基金公司”奖项。

５） ６月２８日，世界品牌实验室（ＷＢＬ）在京发布２０１２年（第九届）《中国５００最具价值品牌》排行榜，博时基金以６１．９２亿元的品牌价值位列第２２０名，成为入选该榜单四家基金公司中的第一名。

６） ２０１２年１２月１２日，在经济观察报“２０１１－２０１２年度中国卓越金融奖”评选活动中，博时基金凭借出色的线上服务水平和便利的电子交易平台，荣获“年度卓越基金公司电子服务奖”，成为唯一获此殊荣的基金公司。

７） ２０１２年１２月１４日，东方财富风云榜颁奖典礼在上海举行，博时基金荣获“２０１２年度最佳企业年金投资管理人”奖项。

４、其他大事件

１） 博时天颐债券型证券投资基金首募顺利结束并于２月２９日正式成立。

２） 上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金及联接基金于２０１２年３月５日至３月３０日完成了首次募集。

３） 上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金于５月１１日起在上证所上市，交易代码为５１０４１０，日常申购、赎回业务也同步开放。

４） 博时于５月１５日开通支付宝支付渠道，成为首家在直销网上交易中引入支付宝渠道的基金公司。

５） 博时标普５００指数型证券投资基金首募顺利结束并于６月１４日正式成立。

６） 博时医疗保健行业股票型证券投资基金首募顺利结束并于８月２８日正式成立。

７） 博时信用债纯债债券型证券投资基金首募顺利结束并于９月７日正式成立。

８） 博时安心收益定期开放债券型证券投资基金首募顺利结束并于１２月６日正式成立。

４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：上述人员的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，证券从业年限计算的起始时间按照从事证券行业开始时间计算。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及其各项实施细则、《博时宏观回报债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。

４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１ 公平交易制度和控制方法

报告期内，根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关要求，公司进一步完善了《公平交易管理制度》，通过系统及人工相结合的方式，分别对一级市场及二级市场的权益类及固定收益类投资的公平交易原则、流程，按照境内及境外业务进行了详细规范，同时也通过强化事后分析评估监督机制来确保公司公平对待管理的不同投资组合。

４．３．２公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的《公平交易管理制度》的规定，在研究、决策、交易执行等各环节，通过制度、流程、技术手段等各方面措施确保了公平对待所管理的投资组合。同时，根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，公司对所管理组合的不同时间窗的同向交易进行了价差专项分析，未发现存在违反公平交易原则的现象。

４．３．３ 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

２０１２年下半年债券市场出现明显调整，利率产品和信用产品收益率都有不同程度的上升。我们认为债券市场调整的主要原因是三季度以来全社会债务通过表外出现来又一轮的扩张。通过这一轮扩张之后宏观经济短期企稳，资金利率上升。 １２月份以来可转债随着股票上涨出现了一波快速拉升的行情，表现较为突出。

４．４．２ 报告期内基金的业绩表现

截至２０１２年１２月３１日，本基金Ａ／Ｂ类基金份额净值为１．０７１元，份额累计净值为１．０７８元；Ｃ类基金份额净值为１．０６５元，份额累计净值为１．０６７元。报告期内，本基金Ａ／Ｂ类基金份额净值增长率为５．１０％，Ｃ类基金份额净值增长率为４．６２％，同期业绩基准增长率３．５２％。

４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

在经济处于弱复苏的背景下，权益的表现可能更优异。而转债目前的正股处于相对估值角度，转债自身的估值水平也不高。那么随着权益市场的上升，可转债可能会还会有不错的表现，今年将重点关注这类的资产的表现。

４．６管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益，设立了博时基金管理有限公司估值委员会（以下简称“估值委员会”），制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主管运营的副总经理、督察长、投资总监、研究部负责人、运作部负责人等成员组成，基金经理原则上不参与估值委员会的工作，其估值建议经估值委员会成员评估后审慎采用。估值委员会成员均具有５年以上专业工作经历，具备良好的专业经验和专业胜任能力，具有绝对的独立性。估值委员会的职责主要包括有：保证基金估值的公平、合理；制订健全、有效的估值政策和程序；确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性；定期对估值政策和程序进行评价等。

参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。

４．７管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

收益分配原则：基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值，基金收益分配基准日即期末可供分配利润计算截止日；在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年最多为４次；每次基金收益分配比例不得低于期末（收益分配基准日）可供分配利润的２０％；基金的收益分配比例以期末可供分配利润为基准计算，期末可供分配利润以期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数为准；基金合同生效不满三个月，收益可不分配。

本基金管理人已于２０１２年１月１３日发布了分红公告，以截止到２０１２年１月１０日的可供分配利润为基准，向Ａ／Ｂ类基金份额持有人每１０份基金份额派发红利０．０７元，向Ｃ类基金份额持有人每１０份基金份额派发红利０．０２元。

根据相关法律法规和基金合同的要求以及本基金的实际运作情况，报告期末本基金份额可供分配利润为１２，９３２，５０３．８０元。

本基金管理人已于２０１３年１月１４日发布公告，以２０１２年１２月３１日可供分配利润为基准，向Ａ／Ｂ类基金份额持有人每１０份基金份额发放红利０．１５元，向Ｃ类基金份额持有人每１０份基金份额发放红利０．１３元。

§５托管人报告

５．１报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对博时宏观回报债券型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

５．２托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

５．３托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§６审计报告

本报告已经普华永道中天会计师事务所审计并出具了无保留意见的审计报告。投资者欲了解审计报告详细内容，可通过登载于博时基金管理公司网站的年度报告正文查看审计报告全文。

§７年度财务报表

７．１资产负债表

会计主体：博时宏观回报债券型证券投资基金

报告截止日：２０１２年１２月３１日

单位：人民币元

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注：报告截止日２０１２年１２月３１日，基金份额总额１８９，２３２，５５１．５７份。其中Ａ／Ｂ类基金份额净值１．０７１元，基金份额总额１０３，６７８，０９６．８９份；Ｃ类基金份额净值１．０６５元，基金份额总额８５，５５４，４５４．６８份。

７．２利润表

会计主体：博时宏观回报债券型证券投资基金

本报告期：２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日

单位：人民币元

■

７．３所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：博时宏观回报债券型证券投资基金

本报告期：２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日

单位：人民币元

■

本报告７．１至７．４财务报表由下列负责人签署：

—————————— —————————— ——————————

基金管理公司负责人：何宝 主管会计工作的负责人：王德英 会计机构负责人：成江

７．４报表附注

７．４．１本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

７．４．２税项

根据财政部、国家税务总局财税［２００２］１２８号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［２００５］１０２号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税［２００５］１０７号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税［２００８］１号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

（１）以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

（２）对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

（３）对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴２０％的个人所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按５０％计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即２０％代扣代缴个人所得税。

（４）基金卖出股票按０．１％的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

７．４．３关联方关系

■

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

７．４．４本报告期及上年度可比期间的关联方交易

７．４．４．１通过关联方交易单元进行的交易

无。

７．４．４．２关联方报酬

７．４．４．２．１基金管理费

单位：人民币元

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注：支付基金管理人博时基金的管理人报酬按前一日基金资产净值０．７％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值Ｘ０．７％／当年天数。

７．４．４．２．２基金托管费

单位：人民币元

■

注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值０．２％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值Ｘ０．２％／当年天数。

７．４．４．２．３销售服务费

单位：人民币元

■

注：支付基金销售机构的Ｃ类基金份额的销售服务费按前一日基金资产净值０．３５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给博时基金，再由博时基金计算并支付给各基金销售机构。Ａ／Ｂ类基金份额不收取销售服务费。其计算公式为：

日销售服务费＝前一日Ｃ类基金资产净值Ｘ ０．３５％／当年天数。

７．４．４．３与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易单位：人民币元

■

７．４．４．４各关联方投资本基金的情况

７．４．４．４．１报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

无。

７．４．４．４．２报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无。

７．４．４．５由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。

７．４．４．６本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位：人民币元

■

７．４．４．７其他关联交易事项的说明

无。

７．４．５期末（２０１２年１２月３１日）本基金持有的流通受限证券

７．４．５．１因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

无。

７．４．５．２期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。

７．４．５．３期末债券正回购交易中作为抵押的债券

７．４．５．３．１银行间市场债券正回购

截至本报告期末２０１２年１２月３１日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额６９，９９９，６９５．００元，是以如下债券作为抵押：

金额单位：人民币元

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７．４．５．３．２交易所市场债券正回购

截至本报告期末２０１２年１２月３１日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额４４，５００，０００．００元，于２０１３年１月４日到期。该类交易要求本基金转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

７．４．６有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

（１） 公允价值

（ａ）不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

（ｂ）以公允价值计量的金融工具

（ｉ） 金融工具公允价值计量的方法

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：

第一层级：相同资产或负债在活跃市场上（未经调整）的报价。

第二层级：直接（比如取自价格）或间接（比如根据价格推算的）可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值（不可观察输入值）。

（ｉｉ）各层级金融工具公允价值

于２０１２年１２月３１日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为８４，８８７，７２２．６０元，属于第二层级的余额为２１６，０８４，０００．００元，无属于第三层级的余额（２０１１年１２月３１日：第一层级１２０，４６１，８７２．２２元，第二层级４９９，１８５，０００．００元，无第三层级）。

（ｉｉｉ）公允价值所属层级间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃（包括涨跌停时的交易不活跃）等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层级；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层级还是第三层级。

（ｉｖ）第三层级公允价值余额和本期变动金额

无。

（２）除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§８投资组合报告

８．１期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

８．２期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

８．３期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于博时基金管理有限公司网站的年度报告正文。

８．４报告期内股票投资组合的重大变动

８．４．１累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．４．２累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：本项 “卖出金额”均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．４．３买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：本项 “买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．５期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

８．６期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

８．７期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

８．８期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

８．９投资组合报告附注

８．９．１报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

８．９．２基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

８．９．３期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

８．９．４期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

８．９．５期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

８．９．６投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§９基金份额持有人信息

９．１期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

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９．２期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

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注：１、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金；

２、本基金的基金经理未持有本基金。

§１０开放式基金份额变动

单位：份

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§１１重大事件揭示１１．１基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开持有人大会。

１１．２基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

基金管理人在本报告期内重大人事变动情况：１）基金管理人于２０１２年８月１４日发布了《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，杨锐先生不再担任博时基金管理有限公司副总经理职务。２）基金管理人于２０１２年９月１５日发布了《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，李雪松先生不再担任博时基金管理有限公司副总经理职务。

报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

２０１３年３月１７日，根据国家金融工作需要，肖钢先生辞去中国银行股份有限公司董事长职务。中国银行股份有限公司已于２０１３年３月１７日公告上述事项。

１１．３涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

１１．４基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未改变。

１１．５为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金提供审计服务。本报告期内本基金应付审计费６０，０００元。

１１．６管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的任何情形。

１１．７基金租用证券公司交易单元的有关情况

１１．７．１基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基字［２００７］４８号）的有关规定要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向多家券商租用了基金专用交易席位。

１、基金专用交易席位的选择标准如下：

（１）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；？

（２）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；

（３）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。

２、基金专用交易席位的选择程序如下：

（１）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构；

（２）基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。

１１．７．２基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

博时基金管理有限公司

２０１３年３月２６日

基金简称	博时宏观回报债券
基金主代码	０５００１６
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２０１０年７月２７日
基金管理人	博时基金管理有限公司
基金托管人	中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	１８９，２３２，５５１．５７份
基金合同存续期	不定期
下属分级基金的基金简称	博时宏观回报债券Ａ／Ｂ类	博时宏观回报债券Ｃ类
下属分级基金的交易代码	０５００１６（前端）、０５１０１６（后端）	０５０１１６
报告期末下属分级基金的份额总额	１０３，６７８，０９６．８９份	８５，５５４，４５４．６８份

投资目标	通过一定范围内固定收益类与权益类资产，以及不同久期固定收益类资产的灵活配置，获取不同时期各子类资产的市场收益，力争获取高于业绩比较基准的投资收益。
投资策略	债券方面本基金对不同年期债券的配置，主要采取期限结构策略。通过预测收益率曲线的形状和变化趋势，对各类不同年期的债券进行久期配置，力争组合收益超过业绩比较基准收益。 权益投资方面，本基金在参与股票一级市场申购时主要考虑一、二级市场溢价率、中签率和申购机会成本三个方面，选取合适的环境与个股参与。参与股票二级市场时，坚持择时参与不同股票指数的策略。
业绩比较基准	中证全债指数收益率
风险收益特征	本基金为债券型基金，预期收益和风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于中低风险／收益的产品。

姓名	职务	任本基金的基金经理 （助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
皮敏	基金经理	２０１０－７－２７	－	７．５	２００５年至２００９年在国信证券经济研究所任分析师。２００９年６月加入博时基金管理有限公司，任固定收益部固定收益研究员。现任博时平衡配置混合基金、博时宏观回报债券基金、博时信用债纯债基金的基金经理。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		博时基金管理有限公司	中国银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	孙麒清	唐州徽
	联系电话	０７５５－８３１６９９９９	０１０－６６５９４８５５
	电子邮箱	ｓｅｒｖｉｃｅ＠ｂｏｓｅｒａ．ｃｏｍ	ｔｇｘｘｐｌ＠ｂａｎｋ－ｏｆ－ｃｈｉｎａ．ｃｏｍ
客户服务电话		９５１０５５６８	９５５６６
传真		０７５５－８３１９５１４０	０１０－６６５９４９４２

３．１．１ 期间数据和指标	２０１２年		２０１１年		２０１０年７月２７日（基金合同生效日）至２０１０年１２月３１日
	博时宏观回报债券Ａ／Ｂ类	博时宏观回报债券Ｃ类	博时宏观回报债券Ａ／Ｂ类	博时宏观回报债券Ｃ类	博时宏观回报债券Ａ／Ｂ类	博时宏观回报债券Ｃ类
本期已实现收益	１３，２８５，０８２．８９	１２，２９１，８７４．８５	３，９８４，５４６．５４	１，９４４，９７５．４２	９３６，９１９．６７	９４４，３８６．８０
本期利润	９，８１９，２７９．００	７，１９８，４３３．５５	７，４７１，４０８．２７	８，０７５，３００．１６	－２１３，１６０．６９	６３，２９９．７８
加权平均基金份额本期利润	０．０６０１	０．０４６２	０．０３２７	０．０２５０	－０．０００５	０．０００１
本期基金份额净值增长率	５．１０％	４．６２％	３．２２％	２．８２％	－０．６０％	－０．８０％
３．１．２ 期末数据和指标	２０１２年末		２０１１年末		２０１０年末
	博时宏观回报债券Ａ／Ｂ类	博时宏观回报债券Ｃ类	博时宏观回报债券Ａ／Ｂ类	博时宏观回报债券Ｃ类	博时宏观回报债券Ａ／Ｂ类	博时宏观回报债券Ｃ类
期末可供分配基金份额利润	０．０７１２	０．０６４９	０．００６０	０．０００６	－０．００６３	－０．００７８
期末基金资产净值	１１１，０６１，９９５．９９	９１，１０３，０５９．３８	２３４，８０７，８６１．２９	３６１，７５８，５４０．８４	３１１，５６９，７６９．２９	４５８，４７２，１０２．１９
期末基金份额净值	１．０７１	１．０６５	１．０２６	１．０２０	０．９９４	０．９９２

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｂｏｓｅｒａ．ｃｏｍ
基金年度报告备置地点	基金管理人、基金托管人处

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	１．３２％	０．０８％	０．５８％	０．０４％	０．７４％	０．０４％
过去六个月	１．７１％	０．１２％	０．４１％	０．０６％	１．３０％	０．０６％
过去一年	５．１０％	０．１２％	３．５２％	０．０７％	１．５８％	０．０５％
自基金合同生效起至今	７．８３％	０．２１％	７．８２％	０．１１％	０．０１％	０．１０％

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	１．３３％	０．０９％	０．５８％	０．０４％	０．７５％	０．０５％
过去六个月	１．５３％	０．１２％	０．４１％	０．０６％	１．１２％	０．０６％
过去一年	４．６２％	０．１２％	３．５２％	０．０７％	１．１０％	０．０５％
自基金合同生效起至今	６．７１％	０．２１％	７．８２％	０．１１％	－１．１１％	０．１０％

资产	本期末 ２０１２年１２月３１日	上年度末 ２０１１年１２月３１日
资产：
银行存款	３，６２５，４３７．３５	１１，５７２，４６７．０７
结算备付金	２，８０５，９６２．９３	３，７７９，６４１．１０
存出保证金	２５０，０００．００	２５０，０００．００
交易性金融资产	３００，９７１，７２２．６０	６１９，６４６，８７２．２２
其中：股票投资	１４，７３４，５００．００	５，１４３，４９５．１２
基金投资	－	－
债券投资	２８６，２３７，２２２．６０	６１４，５０３，３７７．１０
资产支持证券投资	－	－
衍生金融资产	－	－
买入返售金融资产	－	－
应收证券清算款	５，３７４，１４２．７６	７，５７８，６８３．８４
应收利息	５，２６１，９６４．３２	６，６２６，０８５．０２
应收股利	－	－
应收申购款	１２４，７４５．７４	１１８，３３７．２８
递延所得税资产	－	－
其他资产	－	－
资产总计	３１８，４１３，９７５．７０	６４９，５７２，０８６．５３
负债和所有者权益	本期末 ２０１２年１２月３１日	上年度末 ２０１１年１２月３１日
负债：
短期借款	－	－
交易性金融负债	－	－
衍生金融负债	－	－
卖出回购金融资产款	１１４，４９９，６９５．００	４６，０００，０００．００
应付证券清算款	－	－
应付赎回款	１，００７，４９８．４６	５，８０９，５３８．２５
应付管理人报酬	１２９，０２３．７１	３８１，４０７．０４
应付托管费	３６，８６３．９２	１０８，９７３．４４
应付销售服务费	２７，８９７．９５	１１０，１０６．５４
应付交易费用	２８，６１４．３７	６１，８９４．２８
应交税费	９７，２２８．６０	９，６８６．６０
应付利息	１１，７４０．９５	１０，９８１．１０
应付利润	－	－
递延所得税负债	－	－
其他负债	４１０，３５７．３７	５１３，０９７．１５
负债合计	１１６，２４８，９２０．３３	５３，００５，６８４．４０
所有者权益：
实收基金	１８９，２３２，５５１．５７	５８３，６０６，５８５．７３
未分配利润	１２，９３２，５０３．８０	１２，９５９，８１６．４０
所有者权益合计	２０２，１６５，０５５．３７	５９６，５６６，４０２．１３
负债和所有者权益总计	３１８，４１３，９７５．７０	６４９，５７２，０８６．５３

年度	每１０份基金份额分红数	现金形式发放总额	再投资形式发放总额	年度利润分配合计	备注
２０１２	０．０７０	２，０６２，９０５．３７	１０４，８７５．６４	２，１６７，７８１．０１	２０１１年度分红和２０１２年度第一次分红
合计	０．０７０	２，０６２，９０５．３７	１０４，８７５．６４	２，１６７，７８１．０１	－

项目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
一、收入	２４，９１９，０６６．３９	２８，１９７，３６４．３７
１．利息收入	１８，１４６，４３４．８３	２３，４３０，０６７．３５
其中：存款利息收入	２８８，３１８．８１	３８３，４８８．５７
债券利息收入	１７，８２９，１０７．３１	２３，０４１，９３１．９６
资产支持证券利息收入	－	－
买入返售金融资产收入	２９，００８．７１	４，６４６．８２
其他利息收入	－	－
２．投资收益（损失以“－”填列）	１４，４１１，１８７．３３	－５，０７８，８６９．７２
其中：股票投资收益	－５０３，６４４．４２	－４，１４３，４５１．５３
基金投资收益	－	－
债券投资收益	１４，６０５，９８０．７７	－１，３６７，８４９．７６
资产支持证券投资收益	－	－
衍生工具收益	－	－
股利收益	３０８，８５０．９８	４３２，４３１．５７
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	－８，５５９，２４５．１９	９，６１７，１８６．４７
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）	－	－
５．其他收入（损失以“－”号填列）	９２０，６８９．４２	２２８，９８０．２７
减：二、费用	７，９０１，３５３．８４	１２，６５０，６５５．９４
１．管理人报酬	２，３７６，５０３．６１	３，８４６，８６４．３９
２．托管费	６７９，００１．０２	１，０９９，１０４．１０
３．销售服务费	５８０，９８９．８７	１，１２５，６６４．０２
４．交易费用	５００，５０９．１３	７３４，７５３．５６
５．利息支出	３，３３８，６０４．４２	５，４２８，３７９．４４
其中：卖出回购金融资产支出	３，３３８，６０４．４２	５，４２８，３７９．４４
６．其他费用	４２５，７４５．７９	４１５，８９０．４３
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	１７，０１７，７１２．５５	１５，５４６，７０８．４３
减：所得税费用	－	－
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	１７，０１７，７１２．５５	１５，５４６，７０８．４３

年度	每１０份基金份额分红数	现金形式发放总额	再投资形式发放总额	年度利润分配合计	备注
２０１２	０．０２０	６３７，５２０．４８	３１，００２．０３	６６８，５２２．５１	２０１１年度分红和２０１２年度第一次分红
合计	０．０２０	６３７，５２０．４８	３１，００２．０３	６６８，５２２．５１	－

项目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	５８３，６０６，５８５．７３	１２，９５９，８１６．４０	５９６，５６６，４０２．１３
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	１７，０１７，７１２．５５	１７，０１７，７１２．５５
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	－３９４，３７４，０３４．１６	－１４，２０８，７２１．６３	－４０８，５８２，７５５．７９
其中：１．基金申购款	２，９６３，２９０，７４７．５２	１１０，１３４，６００．９９	３，０７３，４２５，３４８．５１
２．基金赎回款	－３，３５７，６６４，７８１．６８	－１２４，３４３，３２２．６２	－３，４８２，００８，１０４．３０
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－２，８３６，３０３．５２	－２，８３６，３０３．５２
五、期末所有者权益（基金净值）	１８９，２３２，５５１．５７	１２，９３２，５０３．８０	２０２，１６５，０５５．３７
项目	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	７７５，６４６，１４３．８５	－５，６０４，２７２．３７	７７０，０４１，８７１．４８
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	１５，５４６，７０８．４３	１５，５４６，７０８．４３
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	－１９２，０３９，５５８．１２	３，０１７，３８０．３４	－１８９，０２２，１７７．７８
其中：１．基金申购款	８２６，９２３，６６８．１２	７，３３２．０１	８２６，９３１，０００．１３
２．基金赎回款	－１，０１８，９６３，２２６．２４	３，０１０，０４８．３３	－１，０１５，９５３，１７７．９１
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	５８３，６０６，５８５．７３	１２，９５９，８１６．４０	５９６，５６６，４０２．１３

项目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
当期发生的基金应支付的管理费	２，３７６，５０３．６１	３，８４６，８６４．３９
其中：支付销售机构的客户维护费	５５７，６６２．４８	９５１，７２３．２４

项目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
当期发生的基金应支付的托管费	６７９，００１．０２	１，０９９，１０４．１０

本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日
银行间市场交易的 各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购
	基金买入	基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
中国银行	－	１２７，８４３，８０２．９５	－	－	３９，９５０，０００．００	２５，５４３．３５
上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
银行间市场交易的 各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购
	基金买入	基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
中国银行	７０，９４９，２３１．３６	－	－	－	５４８，９３５，０００．００	３６６，８６６．４３

关联方 名称	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日		上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国银行	３，６２５，４３７．３５	２２２，６８６．５３	１１，５７２，４６７．０７	２７６，９１８．６９

本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日
关联方名称	证券代码	证券名称	发行方式	基金在承销期内买入
				数量（单位：股／张）	总金额
－	－	－	－	－	－
上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
关联方名称	证券代码	证券名称	发行方式	基金在承销期内买入
				数量（单位：股／张）	总金额
招商证券	１１００１５	石化转债	网下申购中签	４１，４１０	４，１４１，０００．００
招商证券	００２５４０	亚太科技	新股网上申购	５００	２０，０００．００

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	１４，７３４，５００．００	４．６３
	其中：股票	１４，７３４，５００．００	４．６３
２	固定收益投资	２８６，２３７，２２２．６０	８９．８９
	其中：债券	２８６，２３７，２２２．６０	８９．８９
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	６，４３１，４００．２８	２．０２
６	其他各项资产	１１，０１０，８５２．８２	３．４６
７	合计	３１８，４１３，９７５．７０	１００．００

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	－	－
Ｂ	采掘业	９７３，７００．００	０．４８
Ｃ	制造业	５，１２３，１００．００	２．５３
Ｃ０	食品、饮料	９５９，７００．００	０．４７
Ｃ１	纺织、服装、皮毛	９９７，２００．００	０．４９
Ｃ２	木材、家具	－	－
Ｃ３	造纸、印刷	－	－
Ｃ４	石油、化学、塑胶、塑料	－	－
Ｃ５	电子	－	－
Ｃ６	金属、非金属	－	－
Ｃ７	机械、设备、仪表	２，１５６，６００．００	１．０７
Ｃ８	医药、生物制品	１，００９，６００．００	０．５０
Ｃ９９	其他制造业	－	－
Ｄ	电力、煤气及水的生产和供应业	２，１３７，０００．００	１．０６
Ｅ	建筑业	－	－
Ｆ	交通运输、仓储业	３，４５０，５００．００	１．７１
Ｇ	信息技术业	９８４，２００．００	０．４９
Ｈ	批发和零售贸易	－	－
Ｉ	金融、保险业	１，０７０，０００．００	０．５３
Ｊ	房地产业	－	－
Ｋ	社会服务业	－	－
Ｌ	传播与文化产业	－	－
Ｍ	综合类	９９６，０００．００	０．４９
	合计	１４，７３４，５００．００	７．２９

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	６０１００６	大秦铁路	２００，０００	１，３５２，０００．００	０．６７
２	０００５３９	粤电力Ａ	２００，０００	１，１８４，０００．００	０．５９
３	６００３１６	洪都航空	８０，０００	１，０９７，６００．００	０．５４
４	６００１２５	铁龙物流	１５０，０００	１，０７８，５００．００	０．５３
５	６０１６２８	中国人寿	５０，０００	１，０７０，０００．００	０．５３
６	６０００３１	三一重工	１００，０００	１，０５９，０００．００	０．５２
７	６０１１１１	中国国航	１７０，０００	１，０２０，０００．００	０．５０
８	６００１９５	中牧股份	８０，０００	１，００９，６００．００	０．５０
９	６０１３３９	百隆东方	１２０，０００	９９７，２００．００	０．４９
１０	６００４１５	小商品城	１５０，０００	９９６，０００．００	０．４９

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	３００３４３	联创节能	１４，０５０，０００．００	２．３６
２	６０００３０	中信证券	１１，１０２，０６１．４６	１．８６
３	０００００２	万 科Ａ	１０，１０９，９１１．２８	１．６９
４	６０００４８	保利地产	９，６５７，６３０．２５	１．６２
５	６０００６０	海信电器	９，４８８，９９２．０３	１．５９
６	６００５３５	天士力	７，１３２，０８４．８９	１．２０
７	０００５２８	柳 工	６，９９９，９０３．９６	１．１７
８	０００７８９	江西水泥	６，７６９，２７８．８６	１．１３
９	６０１９９８	中信银行	６，７５２，３３０．８０	１．１３
１０	６０００００	浦发银行	６，３６０，５９８．９１	１．０７
１１	６００７４１	华域汽车	６，２９１，００３．８９	１．０５
１２	６００７２０	祁连山	５，９５７，２８２．０５	１．００
１３	６０００３１	三一重工	４，７４８，４０４．００	０．８０
１４	６０１６３３	长城汽车	３，９８７，６１５．２４	０．６７
１５	６０１１６６	兴业银行	３，８２１，５９９．００	０．６４
１６	６０１９６５	中国汽研	３，７７３，７２２．００	０．６３
１７	６０００１５	华夏银行	３，７６４，０００．００	０．６３
１８	６０１２５８	庞大集团	３，６４７，６６３．８９	０．６１
１９	６０００１６	民生银行	３，６３６，８２１．３２	０．６１
２０	６０１３２８	交通银行	３，５９４，５０２．０８	０．６０

关联方名称	与本基金的关系
博时基金管理有限公司（“博时基金”）	基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司（“中国银行”）	基金托管人、基金代销机构
招商证券股份有限公司（“招商证券”）	基金管理人的股东、基金代销机构
中国长城资产管理公司	基金管理人的股东
广厦建设集团有限责任公司	基金管理人的股东
天津港（集团）有限公司	基金管理人的股东
璟安股权投资有限公司	基金管理人的股东
上海盛业股权投资基金有限公司	基金管理人的股东
上海丰益股权投资基金有限公司	基金管理人的股东

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	３００３４３	联创节能	１６，３９２，９６２．７９	２．７５
２	６０００３０	中信证券	１０，７３９，６３３．１７	１．８０
３	０００００２	万 科Ａ	１０，２６７，３７７．１３	１．７２
４	６０００４８	保利地产	９，７８２，５０７．４３	１．６４
５	６０００６０	海信电器	８，８９２，４５７．８５	１．４９
６	６００５３５	天士力	７，１３２，４５５．８３	１．２０
７	０００７８９	江西水泥	６，８６９，４２９．１９	１．１５
８	０００５２８	柳 工	６，６８３，６９２．１０	１．１２
９	６０１９９８	中信银行	６，３８３，９５２．０２	１．０７
１０	６０００００	浦发银行	６，３４６，７５８．４１	１．０６
１１	６００７２０	祁连山	６，１４０，６０３．０９	１．０３
１２	６００７４１	华域汽车	５，６５０，７１８．００	０．９５
１３	６０１９２８	凤凰传媒	４，７０３，６９８．５０	０．７９
１４	６０１６３３	长城汽车	３，９９１，８６１．８２	０．６７
１５	６０１１６６	兴业银行	３，８２３，０８５．７４	０．６４
１６	６０００１５	华夏银行	３，７４９，２２８．８６	０．６３
１７	６０００３１	三一重工	３，７４７，３８９．３２	０．６３
１８	６０００１６	民生银行	３，７０８，０００．００	０．６２
１９	６０１３２８	交通银行	３，６２３，６４２．１３	０．６１
２０	６００３８３	金地集团	３，３８９，１０４．００	０．５７

获得销售服务费的各关联方名称	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日
	当期发生的基金应支付的销售服务费
	Ａ类	Ｂ类	Ｃ类	合计
博时基金			１４８，２２１．６３	１４８，２２１．６３
中国银行			２４９，７６６．４１	２４９，７６６．４１
招商证券			５１８．２２	５１８．２２
合计			３９８，５０６．２６	３９８，５０６．２６
获得销售服务费的各关联方名称	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
	当期发生的基金应支付的销售服务费
	Ａ类	Ｂ类	Ｃ类	合计
博时基金	－	－	１４９，５３８．５７	１４９，５３８．５７
中国银行	－	－	７１９，６０２．６３	７１９，６０２．６３
招商证券	－	－	４８６．２４	４８６．２４
合计	－	－	８６９，６２７．４４	８６９，６２７．４４

买入股票的成本（成交）总额	１９３，１６７，１４０．０９
卖出股票的收入（成交）总额	１８３，７５１，９４８．８６

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	国家债券	９，７６０，７２５．００	４．８３
２	央行票据	－	－
３	金融债券	１０９，０３２，０００．００	５３．９３
	其中：政策性金融债	１０９，０３２，０００．００	５３．９３
４	企业债券	１６７，４４４，４９７．６０	８２．８３
５	企业短期融资券	－	－
６	中期票据	－	－
７	可转债	－	－
８	其他	－	－
９	合计	２８６，２３７，２２２．６０	１４１．５９

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	１２０２３２	１２国开３２	４００，０００	３８，７６０，０００．００	１９．１７
２	１２８０３６３	１２盐城东方债	３００，０００	３０，２８２，０００．００	１４．９８
３	１１０２４４	１１国开４４	２００，０００	２０，６１４，０００．００	１０．２０
４	１２８０３４２	１２兴安林业债	２００，０００	２０，０９６，０００．００	９．９４
５	０９８０１３３	０９国网债０２	２００，０００	１９，９７６，０００．００	９．８８

序号	名称	金额
１	存出保证金	２５０，０００．００
２	应收证券清算款	５，３７４，１４２．７６
３	应收股利	－
４	应收利息	５，２６１，９６４．３２
５	应收申购款	１２４，７４５．７４
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	１１，０１０，８５２．８２

份额级别	持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
			机构投资者		个人投资者
			持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
博时宏观回报债券Ａ／Ｂ类	４，３４０	２３，８８８．９６	１８，３０３，０００．１９	１７．６５％	８５，３７５，０９６．７０	８２．３５％
博时宏观回报债券Ｃ类	３，５５０	２４，０９９．８５	１４，４４９，５３６．３７	１６．８９％	７１，１０４，９１８．３１	８３．１１％
合计	７，８９０	２３，９８３．８５	３２，７５２，５３６．５６	１７．３１％	１５６，４８０，０１５．０１	８２．６９％

项目	份额级别	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金	博时宏观回报债券Ａ／Ｂ类	１，４１２．４３	０．００％
	博时宏观回报债券Ｃ类	２０，９８５．６４	０．０２％
	合计	２２，３９８．０７	０．０１％

项目	博时宏观回报债券Ａ／Ｂ类	博时宏观回报债券Ｃ类
基金合同生效日（２０１０年７月２７日）基金份额总额	５４６，８２８，３２８．２８	１，６０２，１９２，９１１．８２
本报告期期初基金份额总额	２２８，９６０，７１４．８３	３５４，６４５，８７０．９０
本报告期基金总申购份额	２，８０７，９０４，９４５．０５	１５５，３８５，８０２．４７
减：本报告期基金总赎回份额	２，９３３，１８７，５６２．９９	４２４，４７７，２１８．６９
本报告期基金拆分变动份额	－	－
本报告期期末基金份额总额	１０３，６７８，０９６．８９	８５，５５４，４５４．６８

债券代码	债券名称	回购到期日	期末估值单价	数量（张）	期末估值总额
１２０２２２	１２国开２２	１３／０１／０７	９９．８０	２００，０００	１９，９６０，０００．００
１２８０２４３	１２铁道０５	１３／０１／０７	９９．００	２００，０００	１９，８００，０００．００
１２０４０５	１２农发０５	１３／０１／０７	１００．０５	１００，０００	１０，００５，０００．００
１１０２５８	１１国开５８	１３／０１／０７	９８．８３	１００，０００	９，８８３，０００．００
１２０２１３	１２国开１３	１３／０１／０７	９８．１０	１００，０００	９，８１０，０００．００
合计				７００，０００	６９，４５８，０００．００

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例	佣金	占当期佣金总量的比例
海通证券	２	３５８，１７９，４３６．５５	１００．００％	２２８，３０４．７２	１００．００％	－

券商名称	债券交易		回购交易		权证交易		股指期货交易
	成交金额	占当期债券成交总额的比例	成交金额	成交金额	占当期成交总额的比例	占当期回购成交总额的比例	成交金额	占当期权证成交总额的比例
海通证券	５３２，３７１，９２７．６５	１００．００％	８，６９１，２９１，０００．００	１００．００％	－	－	－	－