基金管理人： 富国基金管理有限公司
基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
送出日期： 2013年03月26日
§1 重要提示
1.1 重要提示
富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年3月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告期为2012年1月1日至2012年12月31日。
§２ 基金简介
２．１ 基金基本情况
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２．２ 基金产品说明
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２．３ 基金管理人和基金托管人
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２．４ 信息披露方式
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§３ 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
３．１ 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
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注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
３．２ 基金净值表现
３．２．１ 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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注：本基金转型日为２００８年１１月２０日。
本基金根据基金合同中投资策略及投资限制的有关规定，本基金的业绩比较基准＝９０％×中证红利指数收益率＋１０％×一年期银行储蓄存款利率（税后）。中证红利指数由中证指数有限公司编制和计算，其挑选在上海证券交易所和深圳证券交易所上市的现金股息率高、分红比较稳定、具有一定规模及流动性的１００只股票作为样本，以反映Ａ股市场高红利股票的整体状况和走势。
本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理，１日收益率（ｂｅｎｃｈｍａｒｋｔ）按下列公式计算：
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３．２．２ 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注：本基金转型日为２００８年１１月２０日，建仓期６个月，即从２００８年１１月２０日至２００９年５月１９日，建仓期结束时本基金各项资产配置比例均符合基金合同的规定。
３．２．３ 自基金转型以来每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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注：１．本基金合同生效日为２００８年１１月２０日。
２．本图所示时间区间为２００８年１１月２０日至２０１２年１２月３１日。
３．３ 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
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§４ 管理人报告
４．１ 基金管理人及基金经理情况
４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验
富国基金管理有限公司于１９９９年４月１３日获国家工商行政管理局登记注册成立，是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一，公司于２００１年３月从北京迁址上海。２００３年９月加拿大蒙特利尔银行（ＢＭＯ）参股富国基金管理有限公司的工商变更登记办理完毕，富国基金管理有限公司成为国内首批成立的十家基金公司中，第一家中外合资的基金管理公司。截止２０１２年１２月３１日，本基金管理人共管理汉盛证券投资基金、汉兴证券投资基金、富国天源平衡混合型证券投资基金、富国天利增长债券投资基金、富国天益价值证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金（ＬＯＦ）、富国天时货币市场基金、富国天合稳健优选股票型证券投资基金、富国天博创新主题股票型证券投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、富国天丰强化收益债券型证券投资基金、富国中证红利指数增强型证券投资基金、富国优化增强债券型证券投资基金、富国沪深３００增强证券投资基金、富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金、富国汇利分级债券型证券投资基金、富国全球债券证券投资基金、富国可转换债券证券投资基金、上证综指交易型开放式指数证券投资基金、富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金、富国天盈分级债券型证券投资基金、富国全球顶级消费品股票型证券投资基金、富国低碳环保股票型证券投资基金、富国中证５００指数增强型证券投资基金（ＬＯＦ）、富国产业债债券型证券投资基金、富国新天锋定期开放债券型证券投资基金、富国高新技术产业股票型证券投资基金、富国中国中小盘（香港上市）股票型证券投资基金、富国７天理财宝债券型证券投资基金、富国纯债债券型发起式证券投资基金、富国强收益定期开放债券型证券投资基金三十二只证券投资基金。
４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）简介
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注：上述表格内基金经理的任职日期、离任日期均指公司作出决定并公告披露之日。
证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期，富国基金管理有限公司作为富国中证红利指数增强型证券投资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富国中证红利指数增强型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资风险，力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标，管理和运用基金资产，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
４．３．１ 公平交易制度和控制方法
本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。
事前控制主要包括：１、一级市场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制；２、二级市场，通过交易系统的投资备选库、交易对手库及授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。
事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行间市场交易价格的公允性评估等。１、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为，非经特别控制流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理。２、同一基金经理管理的不同组合，对同一投资标的采用相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令，确保公平对待其所管理的组合。
事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（１日、３日、５日）的季度公平性交易分析评估等。１、通过公平性交易的事后分析评估系统，对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品，并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以及同一基金经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，监察稽核部视情况要求相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。２、季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签字后，归档保存，以备后查。
４．３．２ 公平交易制度的执行情况
本报告期，在同向交易价差分析方面，公司采集连续四个季度，不同时间窗口（日内、３日内、５日内）的同向交易样本，在假设同向交易价差为零及９５％的置信水平下，对同向交易价差进行ｔ分布假设检验并对检验结果进行跟踪分析。分析结果显示本投资组合与公司管理的其他投资组合在同向交易价差方面未出现异常。
本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，未出现违反公平交易制度的情况。
４．３．３ 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现异常交易行为。
公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，报告期内本组合与其他投资组合之间，因组合流动性管理或投资策略调整需要，出现１次同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量５％的情况。
４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析
在本报告期内，本基金在投资中遇到了较多申购赎回，较大地增加了本基金的交易成本。
值得欣慰的是本基金采取了量化增强策略获得了较好的效果，在种种不利的因素下，最后本基金在报告期内仍然获得了３．６７％累积超额收益（相对于９０％＊中证红利指数）。而且从稳定性来看，全年的１２个月中，７个月都战胜了基准，量化增强策略的整体效果符合我们预期。
回顾２０１２年，欧洲债务危机风险逐渐缓解，全球经济增速显现出企稳回升的态势，但全年经济整体增速仍然较低。受外需下降的影响，国内经济需求减弱，全年经济增速可能回落到８％以下。随着下半年海外各国的政策趋于宽松，全球需求开始有所改善，国内经济也显露出温和复苏态势，各项经济数据全面好转。投资者的信心也在下半年逐渐恢复，全年股市呈现出先抑后扬的走势。中证红利指数全上涨７．０６％，表现略差于沪深３００。
４．４．２ 报告期内基金的业绩表现
截至２０１２年１２月３１日，本基金份额净值为１．０５５元，份额累计净值为１．６３９元。报告期内，本基金份额净值增长率为１０．０６％，同期业绩比较基准收益率为６．８５％。
４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望２０１３年，在海外局势基本稳定和国内经济企稳回升的大背景下，中国经济的增长动力将由以前的外需主导逐步向内需消费驱动转型，城镇化、消费升级将成为未来经济增长的主要驱动力。经过２０１２年的市场反弹，投资者的情绪已经发生了方向性的转变，预计随着未来经济数据的逐步向好，全年市场可能呈现震荡上行的走势。我们更加看好估值合理业绩优秀的成长股在２０１３年的表现。
４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本公司按照相关法律法规的规定成立了估值委员会，并制订了《富国基金管理有限公司估值委员会运作管理办法》。估值委员会是公司基金估值的主要决策机关，由主管运营副总经理负责，成员包括基金清算、监察稽核、金融工程方面的业务骨干以及相关基金经理，所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员会负责提出估值意见、提供和评估估值技术、执行估值决策和程序、对外信息披露等工作，保证基金估值的公允性和合理性，维护基金持有人的利益。基金经理是估值委员会的重要成员，必须列席估值委员会的定期会议，提出基金估值流程及估值技术中存在的潜在问题，参与估值程序和估值技术的决策。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突。
４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金于２０１２年１月１１日公告对２０１１年报告期内利润进行收益分配，每１０份基金份额派发红利０．２６元，共计派发红利２６，８３６，１７９．３１元。
根据相关法律法规、本基金《基金合同》的约定以及基金的实际运作情况，２０１２年报告期末本基金未满足收益分配条件，故不进行收益分配。
§５ 托管人报告
５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
２０１２年，本基金托管人在对富国中证红利指数增强型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
２０１２年，富国中证红利指数增强型证券投资基金的管理人——富国基金管理有限公司在富国中证红利指数增强型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，富国中证红利指数增强型证券投资基金对基金份额持有人进行了一次利润分配，分配金额为２６，８３６，１７９．３１元。
５．３ 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对富国基金管理有限公司编制和披露的富国中证红利指数增强型证券投资基金２０１２年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
中国工商银行股份有限公司资产托管部
２０１３年３月２２日
§６ 审计报告
本基金审计的注册会计师出具的是无保留意见的审计报告。
投资者可通过本基金年度报告正文查看审计报告全文。
§７ 年度财务报表
７．１ 资产负债表
会计主体：富国中证红利指数增强型证券投资基金（原名：富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金）
报告截止日：２０１２年１２月３１日单位：人民币元
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注：报告截止日２０１２年１２月３１日，基金份额净值１．０５５元，基金份额总额９４６，４２７，４７０．１４份。
７．２ 利润表
会计主体：富国中证红利指数增强型证券投资基金（原名：富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金）
本报告期：２０１２年０１月０１日至２０１２年１２月３１日单位：人民币元
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７．３ 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：富国中证红利指数增强型证券投资基金（原名：富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金）
本报告期：２０１２年０１月０１日至２０１２年１２月３１日单位：人民币元
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报表附注为财务报表的组成部分。
本报告７．１至７．４财务报表由下列负责人签署；
窦玉明 林志松 雷青松
基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
７．４ 报表附注
７．４．１ 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报告相一致。
７．４．２ 会计差错更正的说明
本基金本期未发生重大会计差错，无需更正。
７．４．３ 关联方关系
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注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立．
７．４．４ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
７．４．４．１ 通过关联方交易单元进行的交易
７．４．４．１．１ 股票交易
金额单位：人民币元
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７．４．４．１．２ 权证交易
注：本基金本期及其上期可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
７．４．４．１．３ 债券交易
注：本基金本期及其上期可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。
７．４．４．１．４ 回购交易
注：本基金本期及其上期可比期间未通过关联方交易单元进行回购交易。
７．４．４．１．５ 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
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注：上述佣金按市场佣金率计算，扣除证券公司需承担的费用（包括但不限于买（卖）经手费、证券结算风险基金和买（卖）证管费等）。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
７．４．４．２ 关联方报酬
７．４．４．２．１ 基金管理费
单位：人民币元
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注：基金管理费按前一日的基金资产净值的１．２０％的年费率计提。计算方法如下：
Ｈ＝Ｅ×１．２０％／当年天数
Ｈ为每日应支付的基金管理费
Ｅ为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
７．４．４．２．２ 基金托管费
单位：人民币元
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注：基金托管费按前一日的基金资产净值的０．２０％的年费率计提。计算方法如下：
Ｈ＝Ｅ×０．２０％／当年天数
Ｈ为每日应支付的基金托管费
Ｅ为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
７．４．４．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
７．４．４．４ 各关联方投资本基金的情况
７．４．４．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本基金的基金管理人２０１２年度及２０１１年度均未运用固有资金投资本基金。
７．４．４．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于２０１２年年末和２０１１年年末均未投资本基金。
７．４．４．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
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７．４．４．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
７．４．４．７ 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间均无其他关联方交易事项。
７．４．５ 期末（２０１２年１２月３１日）本基金持有的流通受限证券
７．４．５．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本基金无因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券。
７．４．５．２ 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
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注：注１：因股票未恢复交易，复牌日期及复牌开盘单价未知。
注２：本基金持有的停牌股票通宝能源，于２０１２年０６月２１日实施２０１１年度利润分配方案，向全体股东每 １０ 股派发现金红利 １．００ 元（含税），扣税后每 １０ 股派发现金红利 ０．９０ 元。因股票未恢复交易，复牌日期及复牌开盘单价未知。
７．４．５．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
７．４．５．３．１ 银行间市场债券正回购
注：截至本报告期末２０１２年１２月３１日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
７．４．５．３．２ 交易所市场债券正回购截至本报告期末２０１２年１２月３１日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.6 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§８投资组合报告
８．１期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
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８．２期末按行业分类的股票投资组合
积极投资按行业分类的股票投资组合：
金额单位：人民币元
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指数投资按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
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８．３期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
８．３．１期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
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注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于富国基金管理有限公司网站的年度报告正文
８．３．２期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
金额单位：人民币元
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注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于富国基金管理有限公司网站的年度报告正文
８．４报告期内股票投资组合的重大变动
８．４．１累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细
金额单位：人民币元
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８．４．２累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细
金额单位：人民币元
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８．４．３买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
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注：买入股票成本（成交）总额 和卖出股票收入（成交）总额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
８．５期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
８．６期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券资产。
８．７期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
８．８期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
８．９投资组合报告附注
８．９．１申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
本报告期本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
８．９．２申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
本报告期本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。
８．９．３期末其他各项资产构成
单位：人民币元
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８．９．４期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
８．９．５期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
８．９．５．１ 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
８．９．５．２ 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
８．９．６投资组合报告附注的其他文字描述部分。
因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§９基金份额持有人信息
９．１期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
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９．２期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
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注：１、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。２、本基金的基金经理未持有本基金。
§１0 开放式基金份额变动
单位：份
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注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
本报告期，基金管理人经中国证监会核准聘任范伟隽先生担任公司督察长，李长伟先生不再担任公司督察长。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期本基金投资策略无改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所，本基金本年度支付给审计机构安永华明会计师事务所的报酬为8万元人民币，其已提供审计服务的连续年限为10年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
11.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位：人民币元
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注：我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。本报告期本基金新增券商交易单元：国元证券２１２６８；金元证券２６５７２；金元证券３９２０５１；齐鲁证券２５９９２；齐鲁证券３９１３５７；瑞银证券２６２０５；瑞银证券３９１６９０。其余租用券商交易单元未发生变动。
| 基金简称 | 富国中证红利指数增强 |
| 基金主代码 | １０００３２ |
| 交易代码 | 前端交易代码：１０００３２
后端交易代码：１０００３３ |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金合同生效日 | ２００８年１１月２０日 |
| 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 报告期末基金份额总额 | ９４６，４２７，４７０．１４份 |
| 基金合同存续期 | 不定期 |
| 投资目标 | 本基金为股票指数增强型基金，其在遵循“程序化指数投资、有限度个股调整、精细化风险管理”原则的基础上，实现对中证红利指数的有效跟踪并力争实现超越，分享中国经济长期增长所带来的收益。 |
| 投资策略 | 本基金将采用“指数化投资为主、主动性投资为辅”的投资策略，在完全复制目标指数的基础上有限度地调整个股，从而最大限度降低由于交易成本造成的股票投资组合相对于目标指数的偏离，并力求投资收益能够有效跟踪并适度超越目标指数。 |
| 业绩比较基准 | ９０％×中证红利指数收益率＋１０％×一年期银行储蓄存款利率（税后） |
| 风险收益特征 | 本基金是一只股票指数增强型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种。 |
| 项目 | 基金管理人 | 基金托管人 |
| 名称 | 富国基金管理有限公司 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 信息披露负责人 | 姓名 | 范伟隽 | 赵会军 |
| 联系电话 | ０２１－２０３６１８１８ | ０１０—６６１０５７９９ |
| 电子邮箱 | ｐｕｂｌｉｃ＠ｆｕｌｌｇｏａｌ．ｃｏｍ．ｃｎ | ｃｕｓｔｏｄｙ＠ｉｃｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ |
| 客户服务电话 | ９５１０５６８６、４００８８８０６８８ | ９５５８８ |
| 传真 | ０２１－２０３６１６１６ | ０１０—６６１０５７９８ |
| 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 | ｗｗｗ．ｆｕｌｌｇｏａｌ．ｃｏｍ．ｃｎ |
| 基金年度报告备置地点 | 富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道８号上海国金中心二期１６－１７层
中国工商银行股份有限公司 北京市西城区复兴门内大街５５号 |
| ３．１．１期间数据和指标 | ２０１２年 | ２０１１年 | ２０１０年 |
| 本期已实现收益 | －５３，００４，２５８．７４ | －５９，８７３，６８２．８７ | －３，７４２，９９５．５１ |
| 本期利润 | １０３，７１２，４７９．７９ | －１６１，７６７，２５８．２５ | －１０５，８４５，７８４．５６ |
| 加权平均基金份额本期利润 | ０．１１３８ | －０．１９９２ | －０．１２６６ |
| 本期基金份额净值增长率 | １０．０６％ | －１５．５１％ | －９．０６％ |
| ３．１．２期末数据和指标 | ２０１２年１２月３１日 | ２０１１年１２月３１日 | ２０１０年１２月３１日 |
| 期末可供分配基金份额利润 | －０．０２７１ | ０．０５１０ | ０．２５１９ |
| 期末基金资产净值 | ９９８，９０３，５４０．２３ | ９３５，９５３，８３８．８１ | ９１８，５５７，４３９．４６ |
| 期末基金份额净值 | １．０５５ | ０．９８４ | １．２９９ |
| 阶段 | 份额净值增长率① | 份额净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 过去三个月 | １２．００％ | １．１８％ | １１．６０％ | １．１３％ | ０．４０％ | ０．０５％ |
| 过去六个月 | ６．５７％ | １．１２％ | ５．３６％ | １．０８％ | １．２１％ | ０．０４％ |
| 过去一年 | １０．０６％ | １．１２％ | ６．８５％ | １．０９％ | ３．２１％ | ０．０３％ |
| 过去三年 | －１５．４４％ | １．２４％ | －２５．４６％ | １．２０％ | １０．０２％ | ０．０４％ |
| 自基金合同生效日起至今 | ４６．１６％ | １．４７％ | ３４．１７％ | １．４９％ | １１．９９％ | －０．０２％ |
| 年度 | 每１０份基金份额分红数 | 现金形式
发放总额 | 再投资形式
发放总额 | 年度利润分配合计 | 备注 |
| ２０１２年 | ０．２６０ | １９，６６３，５２９．０６ | ７，１７２，６５０．２５ | ２６，８３６，１７９．３１ | １次分红 |
| ２０１１年 | １．３００ | ６６，６７７，３２６．４１ | ２４，１１０，７８５．９８ | ９０，７８８，１１２．３９ | １次分红 |
| ２０１０年 | ２．４５０ | ９４，４１２，６８０．１５ | １０４，２３９，３２８．８５ | １９８，６５２，００９．００ | １次分红 |
| 合计 | ４．０１０ | １８０，７５３，５３５．６２ | １３５，５２２，７６５．０８ | ３１６，２７６，３００．７０ | ３次分红 |
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 |
| 任职日期 | 离任日期 |
| 徐幼华 | 本基金基金经理兼任富国中证５００指数增强型证券投资基金（ＬＯＦ）基金经理 | ２０１１－０５－１３ | － | ８年 | 硕士，曾任上海京华创业投资有限公司投资经理助理；２００６年７月至２００８年１２月任富国基金管理有限公司金融工程部数量研究员，２００９年１月至２０１１年５月任富国基金管理有限公司另类投资部数量研究员、基金经理助理，２０１１年５月起任富国中证红利指数增强型证券投资基金基金经理，２０１１年１０月起任富国中证５００指数增强型证券投资基金（ＬＯＦ）基金经理。具有基金从业资格，中国国籍。 |
| 资 产 | 本期末
（２０１２年１２月３１日） | 上年度末
（２０１１年１２月３１日） |
| 资 产： | | |
| 银行存款 | ５８，１４９，０３１．８７ | ９１，８４７，２１６．１９ |
| 结算备付金 | １，４９１，５１３．７７ | １，９５８，４９６．９４ |
| 存出保证金 | １，１２８，１５６．４９ | １，３５２，６２９．０５ |
| 交易性金融资产 | ９０２，９１５，８８６．９３ | ８４４，９１８，３８８．４０ |
| 其中：股票投资 | ９０２，９１５，８８６．９３ | ８４４，９１８，３８８．４０ |
| 基金投资 | － | － |
| 债券投资 | － | － |
| 资产支持证券投资 | － | － |
| 衍生金融资产 | － | － |
| 买入返售金融资产 | － | － |
| 应收证券清算款 | － | － |
| 应收利息 | １７，４５６．００ | １９，３９３．８３ |
| 应收股利 | － | － |
| 应收申购款 | ４０，４６４，４９７．２８ | １４５，３２８．４９ |
| 递延所得税资产 | － | － |
| 其他资产 | － | － |
| 资产总计 | １，００４，１６６，５４２．３４ | ９４０，２４１，４５２．９０ |
| 负债和所有者权益 | 本期末
（２０１２年１２月３１日） | 上年度末
（２０１１年１２月３１日） |
| 负 债： | | |
| 短期借款 | － | － |
| 交易性金融负债 | － | － |
| 衍生金融负债 | － | － |
| 卖出回购金融资产款 | － | － |
| 应付证券清算款 | － | － |
| 应付赎回款 | ５４２，７７９．５５ | ３６８，６５５．２６ |
| 应付管理人报酬 | ８８３，７５２．７６ | ９４６，７６３．２５ |
| 应付托管费 | １４７，２９２．１２ | １５７，７９３．８８ |
| 应付销售服务费 | － | － |
| 应付交易费用 | ９００，６９６．２３ | ７７７，６４１．４６ |
| 应交税费 | ４２，４７４．９３ | ４２，４７４．９３ |
| 应付利息 | － | － |
| 应付利润 | － | － |
| 递延所得税负债 | － | － |
| 其他负债 | ２，７４６，００６．５２ | １，９９４，２８５．３１ |
| 负债合计 | ５，２６３，００２．１１ | ４，２８７，６１４．０９ |
| 所有者权益： | | |
| 实收基金 | ８４０，７８６，１９６．１３ | ８４４，９９１，６１８．８４ |
| 未分配利润 | １５８，１１７，３４４．１０ | ９０，９６２，２１９．９７ |
| 所有者权益合计 | ９９８，９０３，５４０．２３ | ９３５，９５３，８３８．８１ |
| 负债和所有者权益总计 | １，００４，１６６，５４２．３４ | ９４０，２４１，４５２．９０ |
| 项 目 | 本期
（２０１２年０１月０１日至２０１２年１２月３１日） | 上年度可比期间
（２０１１年０１月０１日至２０１１年１２月３１日） |
| 一、收入 | １２３，１４１，５４２．８７ | －１４２，５０３，１０２．８５ |
| １．利息收入 | ６６９，８８５．１５ | ６４８，７７３．５６ |
| 其中：存款利息收入 | ６５８，８４７．７５ | ６４３，３８１．８２ |
| 债券利息收入 | １１，０３７．４０ | ５，３９１．７４ |
| 资产支持证券利息收入 | － | － |
| 买入返售金融资产收入 | － | － |
| 其他利息收入 | － | － |
| ２．投资收益（损失以“－”填列） | －３４，７９１，５３０．２３ | －４１，８２０，３７４．１６ |
| 其中：股票投资收益 | －５６，１５１，３８３．１５ | －６１，７２６，４０７．３５ |
| 基金投资收益 | － | － |
| 债券投资收益 | －１，８１４．９０ | ３１６，６３６．８５ |
| 资产支持证券投资收益 | － | － |
| 衍生工具投资收益 | － | － |
| 股利收益 | ２１，３６１，６６７．８２ | １９，５８９，３９６．３４ |
| ３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | １５６，７１６，７３８．５３ | －１０１，８９３，５７５．３８ |
| ４．汇兑收益（损失以“－”号填列） | － | － |
| ５．其他收入（损失以“－”号填列） | ５４６，４４９．４２ | ５６２，０７３．１３ |
| 减：二、费用 | １９，４２９，０６３．０８ | １９，２６４，１５５．４０ |
| １．管理人报酬 | １０，８０４，２６２．９４ | １１，２２９，１９８．５０ |
| ２．托管费 | １，８００，７１０．４４ | １，８７１，５３３．０２ |
| ３．销售服务费 | － | － |
| ４．交易费用 | ６，２３２，９０１．３１ | ５，５６３，４１１．９３ |
| ５．利息支出 | － | － |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | － | － |
| ６．其他费用 | ５９１，１８８．３９ | ６００，０１１．９５ |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | １０３，７１２，４７９．７９ | －１６１，７６７，２５８．２５ |
| 减：所得税费用 | － | － |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | １０３，７１２，４７９．７９ | －１６１，７６７，２５８．２５ |
| 项目 | 本期
（２０１２年０１月０１日至２０１２年１２月３１日） |
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | ８４４，９９１，６１８．８４ | ９０，９６２，２１９．９７ | ９３５，９５３，８３８．８１ |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） | － | １０３，７１２，４７９．７９ | １０３，７１２，４７９．７９ |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列） | －４，２０５，４２２．７１ | －９，７２１，１７６．３５ | －１３，９２６，５９９．０６ |
| 其中：１．基金申购款 | ３７４，７２１，３１２．４２ | ４１，９８８，５２１．７８ | ４１６，７０９，８３４．２０ |
| ２．基金赎回款 | －３７８，９２６，７３５．１３ | －５１，７０９，６９８．１３ | －４３０，６３６，４３３．２６ |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列） | － | －２６，８３６，１７９．３１ | －２６，８３６，１７９．３１ |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | ８４０，７８６，１９６．１３ | １５８，１１７，３４４．１０ | ９９８，９０３，５４０．２３ |
| 项目 | 上年度可比期间
（２０１１年０１月０１日至２０１１年１２月３１日） |
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | ６２８，０６５，０４８．６８ | ２９０，４９２，３９０．７８ | ９１８，５５７，４３９．４６ |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） | － | －１６１，７６７，２５８．２５ | －１６１，７６７，２５８．２５ |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列） | ２１６，９２６，５７０．１６ | ５３，０２５，１９９．８３ | ２６９，９５１，７６９．９９ |
| 其中：１．基金申购款 | ５４５，５１１，０７７．５６ | １７２，２２８，５１４．６９ | ７１７，７３９，５９２．２５ |
| ２．基金赎回款 | －３２８，５８４，５０７．４０ | －１１９，２０３，３１４．８６ | －４４７，７８７，８２２．２６ |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列） | － | －９０，７８８，１１２．３９ | －９０，７８８，１１２．３９ |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | ８４４，９９１，６１８．８４ | ９０，９６２，２１９．９７ | ９３５，９５３，８３８．８１ |
| 关联方名称 | 与本基金的关系 |
| 富国基金管理有限公司 | 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 |
| 海通证券股份有限公司（“海通证券”） | 基金管理人的股东、基金代销机构 |
| 申银万国证券股份有限公司（“申银万国”） | 基金管理人的股东、基金代销机构 |
| 山东省国际信托有限公司 | 基金管理人的股东 |
| 蒙特利尔银行 | 基金管理人的股东 |
| 中国工商银行股份有限公司（“工商银行”） | 基金托管人、基金代销机构 |
| 关联方名称 | 本期（２０１２年０１月０１日至２０１２年１２月３１日） | 上年度可比期间
（２０１１年０１月０１日至２０１１年１２月３１日） |
| 成交金额 | 占当期股票成交总额的比例（％） | 成交金额 | 占当期股票成交总额的比例（％） |
| 海通证券 | ５７９，７８７，９８０．１１ | １４．４２ | ８８３，０７７，３４４．３１ | ２４．１８ |
| 申银万国 | ２９２，４５０，４９８．３１ | ７．２８ | ７２８，１４４，１６９．１２ | １９．９４ |
| 关联方名称 | 本期（２０１２年０１月０１日至２０１２年１２月３１日） |
| 佣金 | 占当期佣金总量的比例（％） | 期末应付佣金余额 | 占期末应付佣金总额的比例（％） |
| 海通证券 | ５０８，０４１．０３ | １４．６６ | ２０２，３７２．９９ | ２２．４７ |
| 申银万国 | ２４８，５２４．３８ | ７．１７ | ６１，２５３．４８ | ６．８０ |
| 关联方名称 | 上年度可比期间
（２０１１年０１月０１日至２０１１年１２月３１日） |
| 佣金 | 占当期佣金总量的比例（％） | 期末应付佣金余额 | 占期末应付佣金总额的比例（％） |
| 海通证券 | ７５０，６１０．９９ | ２４．４６ | １６６，４３０．７５ | ２１．４０ |
| 申银万国 | ６０５，９５０．２４ | １９．７５ | ３１，９７１．２５ | ４．１１ |
| 项目 | 本期（２０１２年０１月０１日至２０１２年１２月３１日） | 上年度可比期间
（２０１１年０１月０１日至２０１１年１２月３１日） |
| 当期发生的基金应支付的管理费 | １０，８０４，２６２．９４ | １１，２２９，１９８．５０ |
| 其中：支付销售机构的客户维护费 | １，１４８，８６２．８４ | １，２５６，５５２．５３ |
| 项目 | 本期（２０１２年０１月０１日至２０１２年１２月３１日） | 上年度可比期间
（２０１１年０１月０１日至２０１１年１２月３１日） |
| 当期发生的基金应支付的托管费 | １，８００，７１０．４４ | １，８７１，５３３．０２ |
| 关联方名称 | 本期（２０１２年０１月０１日至２０１２年１２月３１日） | 上年度可比期间
（２０１１年０１月０１日至２０１１年１２月３１日） |
| 期末余额 | 当期利息收入 | 期末余额 | 当期利息收入 |
| 中国工商银行股份有限公司 | ５８，１４９，０３１．８７ | ６３０，９５０．４１ | ９１，８４７，２１６．１９ | ６０３，１７９．５４ |
| 股票代码 | 股票名称 | 停牌
日期 | 停牌
原因 | 期末估
值单价 | 复牌
日期 | 复牌
开盘单价 | 数量
（单位：股） | 期末
成本总额 | 期末
估值总额 | 备注 |
| ０００００２ | 万 科Ａ | ２０１２－１２－２６ | 筹划重大事项 | １０．１２ | ２０１３－０１－２１ | １１．１３ | １９，１００ | １６４，７５９．５５ | １９３，２９２．００ | － |
| ０００５２７ | 美的电器 | ２０１２－０８－２７ | 筹划重大事项 | ９．６９ | － | － | １０，９７６ | １８２，９０２．３２ | １０６，３５７．４４ | 注１ |
| ００２５４６ | 新联电子 | ２０１２－１１－０７ | 筹划重大事项 | １５．６１ | ２０１３－０１－２２ | １７．１７ | ５，０３９ | ８３，０００．４４ | ７８，６５８．７９ | － |
| ６００７８０ | 通宝能源 | ２０１２－０１－１８ | 筹划重大事项 | ６．７０ | － | － | １９３，５３０ | １，２４２，１４４．８３ | １，２９６，６５１．００ | 注２ |
| ０００９０３ | 云内动力 | ２０１２－１２－３１ | 筹划重大事项 | ４．６５ | ２０１３－０１－０４ | ４．７２ | ２５，５７０ | １１１，０２１．５３ | １１８，９００．５０ | － |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的比例（％） |
| １ | 权益投资 | ９０２，９１５，８８６．９３ | ８９．９２ |
| | 其中：股票 | ９０２，９１５，８８６．９３ | ８９．９２ |
| ２ | 固定收益投资 | － | － |
| | 其中：债券 | － | － |
| | 资产支持证券 | － | － |
| ３ | 金融衍生品投资 | － | － |
| ４ | 买入返售金融资产 | － | － |
| | 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | － | － |
| ５ | 银行存款和结算备付金合计 | ５９，６４０，５４５．６４ | ５．９４ |
| ６ | 其他各项资产 | ４１，６１０，１０９．７７ | ４．１４ |
| ７ | 合计 | １，００４，１６６，５４２．３４ | １００．００ |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| Ａ | 农、林、牧、渔业 | １１５，４７７．３２ | ０．０１ |
| Ｂ | 采掘业 | １３，３３３，８１８．３７ | １．３３ |
| Ｃ | 制造业 | ２３，０８２，８２１．６９ | ２．３１ |
| Ｃ０ | 食品、饮料 | １，１８３，７２２．１４ | ０．１２ |
| Ｃ１ | 纺织、服装、皮毛 | ２００，００１．００ | ０．０２ |
| Ｃ２ | 木材、家具 | － | － |
| Ｃ３ | 造纸、印刷 | １６４，８００．００ | ０．０２ |
| Ｃ４ | 石油、化学、塑胶、塑料 | １，３１１，５３６．１８ | ０．１３ |
| Ｃ５ | 电子 | １，１８８，３２５．０４ | ０．１２ |
| Ｃ６ | 金属、非金属 | ６，１５７，２４３．０３ | ０．６２ |
| Ｃ７ | 机械、设备、仪表 | １２，６９０，４４１．１９ | １．２７ |
| Ｃ８ | 医药、生物制品 | １８６，７５３．１１ | ０．０２ |
| Ｃ９９ | 其他制造业 | － | － |
| Ｄ | 电力、煤气及水的生产和供应业 | １，８５５，７９２．６８ | ０．１９ |
| Ｅ | 建筑业 | ３，４２１，２４０．６０ | ０．３４ |
| Ｆ | 交通运输、仓储业 | ５，７５７，８２１．９８ | ０．５８ |
| Ｇ | 信息技术业 | １２０，１５６．００ | ０．０１ |
| Ｈ | 批发和零售贸易 | ７，２３８，０８６．８７ | ０．７２ |
| Ｉ | 金融、保险业 | ９６，１６６，３９０．３８ | ９．６３ |
| Ｊ | 房地产业 | １９３，２９２．００ | ０．０２ |
| Ｋ | 社会服务业 | ９０，２５４．０７ | ０．０１ |
| Ｌ | 传播与文化产业 | １４２，５６０．２１ | ０．０１ |
| Ｍ | 综合类 | － | － |
| | 合计 | １５１，５１７，７１２．１７ | １５．１７ |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| Ａ | 农、林、牧、渔业 | １９０，９４４．００ | ０．０２ |
| Ｂ | 采掘业 | １１１，９８９，６１１．０７ | １１．２１ |
| Ｃ | 制造业 | １９９，６８６，７１３．９７ | １９．９９ |
| Ｃ０ | 食品、饮料 | ３７，７３９，１７２．００ | ３．７８ |
| Ｃ１ | 纺织、服装、皮毛 | １７，１２５，７４０．２７ | １．７１ |
| Ｃ２ | 木材、家具 | － | － |
| Ｃ３ | 造纸、印刷 | ５１，６０７．９２ | ０．０１ |
| Ｃ４ | 石油、化学、塑胶、塑料 | ２５，０５３，１２１．８８ | ２．５１ |
| Ｃ５ | 电子 | ２２２，５７４．１６ | ０．０２ |
| Ｃ６ | 金属、非金属 | ５９，６６６，０１２．８３ | ５．９７ |
| Ｃ７ | 机械、设备、仪表 | ３４，７９７，５７３．７６ | ３．４８ |
| Ｃ８ | 医药、生物制品 | ２０，９１３，５０２．１４ | ２．０９ |
| Ｃ９９ | 其他制造业 | ４，１１７，４０９．０１ | ０．４１ |
| Ｄ | 电力、煤气及水的生产和供应业 | ４１，１７２，４４８．３８ | ４．１２ |
| Ｅ | 建筑业 | ２９，２４７，９４６．４４ | ２．９３ |
| Ｆ | 交通运输、仓储业 | ４７，０６５，１９４．８５ | ４．７１ |
| Ｇ | 信息技术业 | ８３９，２８３．５９ | ０．０８ |
| Ｈ | 批发和零售贸易 | ２２，７８０，１４４．３２ | ２．２８ |
| Ｉ | 金融、保险业 | ２７４，８３０，７０４．１２ | ２７．５１ |
| Ｊ | 房地产业 | ２３，５７８，７４４．６３ | ２．３６ |
| Ｋ | 社会服务业 | － | － |
| Ｌ | 传播与文化产业 | － | － |
| Ｍ | 综合类 | １６，４３９．３９ | ０．００ |
| | 合计 | ７５１，３９８，１７４．７６ | ７５．２２ |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| １ | ６０００３６ | 招商银行 | ６，２５５，３８９ | ８６，０１１，５９８．７５ | ８．６１ |
| ２ | ６０１１６６ | 兴业银行 | ４，６０２，７０５ | ７６，８１９，１４６．４５ | ７．６９ |
| ３ | ６０１０８８ | 中国神华 | ２，２０１，７４８ | ５５，８１４，３１１．８０ | ５．５９ |
| ４ | ６０００３０ | 中信证券 | ３，７２９，３３０ | ４９，８２３，８４８．８０ | ４．９９ |
| ５ | ６００９００ | 长江电力 | ４，７０２，９３８ | ３２，３０９，１８４．０６ | ３．２３ |
| ６ | ６０００２８ | 中国石化 | ４，４１３，２７８ | ３０，５３９，８８３．７６ | ３．０６ |
| ７ | ０００５６８ | 泸州老窖 | ８１４，４３８ | ２８，８３１，１０５．２０ | ２．８９ |
| ８ | ６０００１９ | 宝钢股份 | ５，７９８，０７７ | ２８，３５２，５９６．５３ | ２．８４ |
| ９ | ６０１１８６ | 中国铁建 | ４，０３０，１８２ | ２３，６５７，１６８．３４ | ２．３７ |
| １０ | ０００７８３ | 长江证券 | ２，２３２，６１０ | ２０，９８６，５３４．００ | ２．１０ |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| １ | ６０００１６ | 民生银行 | ５，０４４，５００ | ３９，６４９，７７０．００ | ３．９７ |
| ２ | ６０００００ | 浦发银行 | ３，１２８，２８０ | ３１，０３２，５３７．６０ | ３．１１ |
| ３ | ６００４０３ | 大有能源 | ６３４，９４３ | １３，０７３，４７６．３７ | １．３１ |
| ４ | ６０１２８８ | 农业银行 | ４，２４７，９００ | １１，８９４，１２０．００ | １．１９ |
| ５ | ０００６６６ | 经纬纺机 | ６９１，１０４ | ７，２２８，９４７．８４ | ０．７２ |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计买入金额 | 占期初基金资产净值比例（％） |
| １ | ６０１１６６ | 兴业银行 | ８６，５６４，５３６．６５ | ９．２５ |
| ２ | ６０００２８ | 中国石化 | ６４，５９２，３２６．２０ | ６．９０ |
| ３ | ６０００３６ | 招商银行 | ６２，２８９，５４７．１７ | ６．６６ |
| ４ | ６００９００ | 长江电力 | ５３，５５５，３１７．０８ | ５．７２ |
| ５ | ６０００１６ | 民生银行 | ５３，４２４，２４７．６１ | ５．７１ |
| ６ | ６０００１１ | 华能国际 | ５０，７６４，７７４．２８ | ５．４２ |
| ７ | ６０１１８６ | 中国铁建 | ４８，４７５，６５０．４９ | ５．１８ |
| ８ | ６０００３０ | 中信证券 | ４７，９０４，７４４．２７ | ５．１２ |
| ９ | ６０００１９ | 宝钢股份 | ４２，８４０，４４１．９８ | ４．５８ |
| １０ | ６００１７７ | 雅戈尔 | ３９，４２４，７１４．２３ | ４．２１ |
| １１ | ６０００００ | 浦发银行 | ３９，１６１，９７６．４０ | ４．１８ |
| １２ | ０００４０２ | 金融街 | ３６，２１５，１５４．１９ | ３．８７ |
| １３ | ０００６６６ | 经纬纺机 | ３３，９４１，７６２．７７ | ３．６３ |
| １４ | ６０１９３９ | 建设银行 | ３３，４９２，９０５．８６ | ３．５８ |
| １５ | ６０１６６８ | 中国建筑 | ３３，３４９，５５８．６２ | ３．５６ |
| １６ | ０００５６８ | 泸州老窖 | ３３，２５８，９４５．７７ | ３．５５ |
| １７ | ６００７４１ | 华域汽车 | ２９，３３６，６６９．５４ | ３．１３ |
| １８ | ０００７７６ | 广发证券 | ２９，２０２，２３０．４９ | ３．１２ |
| １９ | ６０１００６ | 大秦铁路 | ２８，６１７，０７８．０４ | ３．０６ |
| ２０ | ０００７８３ | 长江证券 | ２７，４６４，２４８．８９ | ２．９３ |
| ２１ | ６００１５３ | 建发股份 | ２７，３１５，６５５．４９ | ２．９２ |
| ２２ | ６００００４ | 白云机场 | ２６，２２２，５５７．８５ | ２．８０ |
| ２３ | ０００７２６ | 鲁泰Ａ | ２５，９９９，４０６．５３ | ２．７８ |
| ２４ | ６００１０４ | 上汽集团 | ２５，３５１，１３６．５４ | ２．７１ |
| ２５ | ６０００１５ | 华夏银行 | ２５，２５６，３９８．２６ | ２．７０ |
| ２６ | ６０１６９９ | 潞安环能 | ２４，６８７，３０７．０９ | ２．６４ |
| ２７ | ６００３０９ | 烟台万华 | ２４，４００，４９９．００ | ２．６１ |
| ２８ | ６００２７０ | 外运发展 | ２３，７２３，０８２．７３ | ２．５３ |
| ２９ | ６００５００ | 中化国际 | ２３，２６２，４３５．７０ | ２．４９ |
| ３０ | ６００１７０ | 上海建工 | ２２，８１３，２３５．８１ | ２．４４ |
| ３１ | ００００３９ | 中集集团 | ２２，７２６，３４２．１７ | ２．４３ |
| ３２ | ６００２１６ | 浙江医药 | ２２，６１０，５６５．７９ | ２．４２ |
| ３３ | ６００６４２ | 申能股份 | ２０，８４１，５７５．０２ | ２．２３ |
| ３４ | ０００８７６ | 新希望 | １９，０２６，９２１．１５ | ２．０３ |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计卖出金额 | 占期初基金资产净值比例（％） |
| １ | ６０１３２８ | 交通银行 | ６６，８９２，６１７．３０ | ７．１５ |
| ２ | ６００９００ | 长江电力 | ６１，７８２，３３６．４９ | ６．６０ |
| ３ | ６０１００６ | 大秦铁路 | ５８，２０５，３７２．５８ | ６．２２ |
| ４ | ６０１９３９ | 建设银行 | ５７，７８４，６２０．９７ | ６．１７ |
| ５ | ６００１７７ | 雅戈尔 | ５１，８９１，４０６．４６ | ５．５４ |
| ６ | ６０１８５７ | 中国石油 | ４４，７８６，７２６．５６ | ４．７９ |
| ７ | ６０００１１ | 华能国际 | ４２，２２７，７３６．５９ | ４．５１ |
| ８ | ６０１１６６ | 兴业银行 | ４２，０６８，４７１．４２ | ４．４９ |
| ９ | ６０１６６８ | 中国建筑 | ４１，３７０，６９７．６６ | ４．４２ |
| １０ | ６０００３０ | 中信证券 | ４１，２５９，７５２．７２ | ４．４１ |
| １１ | ６０１０８８ | 中国神华 | ４０，３４５，６１５．３９ | ４．３１ |
| １２ | ６００１６０ | 巨化股份 | ３８，３０９，４７５．９５ | ４．０９ |
| １３ | ６０１３３３ | 广深铁路 | ３６，８０９，２３７．００ | ３．９３ |
| １４ | ６０００３６ | 招商银行 | ３５，６３２，２４０．３８ | ３．８１ |
| １５ | ０００７２６ | 鲁泰Ａ | ３５，５７１，８４６．７８ | ３．８０ |
| １６ | ６００７４１ | 华域汽车 | ３４，６３９，２３４．７０ | ３．７０ |
| １７ | ６００２４６ | 万通地产 | ３３，６８８，３７０．９５ | ３．６０ |
| １８ | ６０１１８６ | 中国铁建 | ３２，９２３，４４４．９４ | ３．５２ |
| １９ | ６０００２８ | 中国石化 | ３１，９７５，１０９．３２ | ３．４２ |
| ２０ | ６００３９５ | 盘江股份 | ３０，５８４，１７７．９５ | ３．２７ |
| ２１ | ６０００１６ | 民生银行 | ２７，４４０，１８２．８３ | ２．９３ |
| ２２ | ６００５３５ | 天士力 | ２７，１６２，４６３．１５ | ２．９０ |
| ２３ | ６００１０４ | 上汽集团 | ２６，９０３，０２０．１６ | ２．８７ |
| ２４ | ６００１７０ | 上海建工 | ２６，８１６，５８７．５１ | ２．８７ |
| ２５ | ０００４０２ | 金融街 | ２６，４１０，５６８．７２ | ２．８２ |
| ２６ | ０００５６８ | 泸州老窖 | ２５，１４９，３４５．３２ | ２．６９ |
| ２７ | ０００６６６ | 经纬纺机 | ２４，９６１，５２７．９３ | ２．６７ |
| ２８ | ６００３５０ | 山东高速 | ２４，２６３，７０５．５２ | ２．５９ |
| ２９ | ０００８７６ | 新希望 | ２４，２０２，２６７．４６ | ２．５９ |
| ３０ | ６００７３９ | 辽宁成大 | ２３，７７３，４６６．７６ | ２．５４ |
| ３１ | ６０００１５ | 华夏银行 | ２３，４０８，８９２．１７ | ２．５０ |
| ３２ | ６００６４２ | 申能股份 | ２２，７９７，４０７．７０ | ２．４４ |
| ３３ | ００００３９ | 中集集团 | ２２，６８７，７３９．２７ | ２．４２ |
| ３４ | ０００９７０ | 中科三环 | ２２，０４０，８６７．２５ | ２．３５ |
| ３５ | ６００１２６ | 杭钢股份 | ２１，２５０，２６４．４９ | ２．２７ |
| ３６ | ６００３６６ | 宁波韵升 | ２１，２２４，６８６．００ | ２．２７ |
| ３７ | ６０１９８８ | 中国银行 | ２１，１８６，８９０．６７ | ２．２６ |
| ３８ | ６００１５３ | 建发股份 | １８，７５４，７６７．３８ | ２．００ |
| 买入股票成本（成交）总额 | １，９８８，８９９，６５１．６５ |
| 卖出股票收入（成交）总额 | ２，０３１，４６７，５０８．５０ |
| 序号 | 名称 | 金额 |
| １ | 存出保证金 | １，１２８，１５６．４９ |
| ２ | 应收证券清算款 | － |
| ３ | 应收股利 | － |
| ４ | 应收利息 | １７，４５６．００ |
| ５ | 应收申购款 | ４０，４６４，４９７．２８ |
| ６ | 其他应收款 | － |
| ７ | 待摊费用 | － |
| ８ | 其他 | － |
| ９ | 合计 | ４１，６１０，１０９．７７ |
| 持有人户数（户） | 户均持有的基金份额 | 持有人结构 |
| 机构投资者 | 个人投资者 |
| 持有份额 | 占总份额比例（％） | 持有份额 | 占总份额比例（％） |
| ３０３５７ | ３１，１７６．５８ | ４８８，７４２，５３５．４５ | ５１．６４ | ４５７，６８４，９３４．６９ | ４８．３６ |
| 项目 | 持有份额总数（份） | 占基金总份额比例（％） |
| 基金管理公司所有从业人员持有本基金 | ２９７，３５０．８６ | ０．０３１４ |
| 基金转型日（２００８年１１月２０日）基金份额总额 | ５００，０００，０００．００ |
| 报告期期初基金份额总额 | ９５１，１７０，８１１．３９ |
| 本报告期基金总申购份额 | ４２１，８０１，９６４．９８ |
| 减：本报告期基金总赎回份额 | ４２６，５４５，３０６．２３ |
| 本报告期基金拆分变动份额 | － |
| 本报告期期末基金份额总额 | ９４６，４２７，４７０．１４ |
| 券商名称 | 交易单元数量 | 股票交易 | 债券交易 | 债券回购交易 | 权证交易 | 应支付该券商的佣金 | 备注 |
| 成交金额 | 占当期股票成交总额的比例（％） | 成交金额 | 占当期债券成交总额的比例（％） | 成交金额 | 占当期债券成交总额的比例（％） | 成交金额 | 占当期权证
成交总额的比例（％） | 佣金 | 占当期佣金
总量的比例（％） |
| 长江证券 | ２ | ５９７，７２２，４８０．１３ | １４．８７ | － | － | － | － | － | － | ５１５，２０８．６９ | １４．８６ | － |
| 方正证券 | １ | ５９，５５５，３３９．２０ | １．４８ | － | － | － | － | － | － | ５０，４６７．６７ | １．４６ | － |
| 国都证券 | ２ | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 国海证券 | ２ | １７７，７１４，３４７．１０ | ４．４２ | － | － | － | － | － | － | １４９，９７２．９６ | ４．３３ | － |
| 国泰君安 | ２ | ５５４，３６０，１３８．１３ | １３．７９ | ２３，２９８．００ | ０．４８ | － | － | － | － | ４７０，３９６．７９ | １３．５７ | － |
| 国元证券 | １ | ２１，７３２，５８８．６４ | ０．５４ | － | － | － | － | － | － | １９，７８５．２５ | ０．５７ | － |
| 海通证券 | １ | ５７９，７８７，９８０．１１ | １４．４２ | － | － | － | － | － | － | ５０８，０４１．０３ | １４．６６ | － |
| 宏源证券 | ２ | ３４，７７９，９３９．５０ | ０．８７ | － | － | － | － | － | － | ２８，２５９．４４ | ０．８２ | － |
| 华宝证券 | １ | １８０，７９１，６５９．４４ | ４．５０ | ４，８６８，９２４．５０ | ９９．５２ | － | － | － | － | １６１，６２４．２７ | ４．６６ | － |
| 华创证券 | １ | ２８８，４１４，５０８．８８ | ７．１８ | － | － | － | － | － | － | ２５２，１５８．４２ | ７．２７ | － |
| 江海证券 | ２ | ４７，７８３，６３９．２１ | １．１９ | － | － | － | － | － | － | ４１，３８２．２３ | １．１９ | － |
| 金元证券 | ２ | ３３，５４６，５１２．４８ | ０．８３ | － | － | － | － | － | － | ２９，７６０．３７ | ０．８６ | － |
| 齐鲁证券 | ２ | ３６，０５５，６２４．４１ | ０．９０ | － | － | － | － | － | － | ３２，３４８．４７ | ０．９３ | － |
| 瑞银证券 | ２ | ２３７，７６０，３１９．２４ | ５．９２ | － | － | － | － | － | － | ２０１，７８１．２３ | ５．８２ | － |
| 上海证券 | ２ | ２１８，３４９，１８９．０１ | ５．４３ | － | － | － | － | － | － | １８７，１６６．７８ | ５．４０ | － |
| 申银万国 | ２ | ２９２，４５０，４９８．３１ | ７．２８ | － | － | － | － | － | － | ２４８，５２４．３８ | ７．１７ | － |
| 西部证券 | ２ | １９，５３４，５７４．６８ | ０．４９ | － | － | － | － | － | － | １６，４７８．９４ | ０．４８ | － |
| 英大证券 | １ | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 招商证券 | １ | ５２２，１４４，５３４．１９ | １２．９９ | － | － | － | － | － | － | ４５３，２７２．６９ | １３．０８ | － |
| 中信证券 | ２ | １１７，０８２，１７５．３９ | ２．９１ | － | － | － | － | － | － | ９９，５１０．６３ | ２．８７ | － |
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