基金管理人：富国基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2013年03月26日

§１ 重要提示及目录

１．１重要提示

富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行根据本基金合同规定，于2013年3月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

本报告期自2012年1月1日起至2012年12月31日止。

§２ 基金简介

２．１基金基本情况

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２．２基金产品说明

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２．３基金管理人和基金托管人

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２．４信息披露方式

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§３ 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

３．１主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：１．本基金已于２０１１年３月１１日进行了基金份额折算，折算比例为０．３４２２３２０９。

２．上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

３．本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

４．本基金合同于２０１１年１月３０日生效，合同生效当年期间的数据和指标按实际存续期计算。

３．２基金净值表现

３．２．１基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：本基金合同于２０１１年１月３０日生效。

３．２．２自基金成立以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：截止日期为２０１２年１２月３１日。

本基金合同于２０１１年１月３０日生效。本基金建仓期３个月，即从２０１１年１月３０日起至２０１１年４月２９日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

３．２．３自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：本基金于２０１１年１月３０日成立，２０１１年净值增长率数据按实际存续期计算。

３．３过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

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注：本基金自基金合同生效日（２０１１年１月３０日）至本报告期末未发生利润分配。

§４ 管理人报告

４．１基金管理人及基金经理情况

４．１．１基金管理人及其管理基金的经验

富国基金管理有限公司于１９９９年４月１３日获国家工商行政管理局登记注册成立，是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一，公司于２００１年３月从北京迁址上海。２００３年９月加拿大蒙特利尔银行（ＢＭＯ）参股富国基金管理有限公司的工商变更登记办理完毕，富国基金管理有限公司成为国内首批成立的十家基金公司中，第一家中外合资的基金管理公司。截止２０１２年１２月３１日，本基金管理人共管理汉盛证券投资基金、汉兴证券投资基金、富国天源平衡混合型证券投资基金、富国天利增长债券投资基金、富国天益价值证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金（ＬＯＦ）、富国天时货币市场基金、富国天合稳健优选股票型证券投资基金、富国天博创新主题股票型证券投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、富国天丰强化收益债券型证券投资基金、富国中证红利指数增强型证券投资基金、富国优化增强债券型证券投资基金、富国沪深３００增强证券投资基金、富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金、富国汇利分级债券型证券投资基金、富国全球债券证券投资基金、富国可转换债券证券投资基金、上证综指交易型开放式指数证券投资基金、富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金、富国天盈分级债券型证券投资基金、富国全球顶级消费品股票型证券投资基金、富国低碳环保股票型证券投资基金、富国中证５００指数增强型证券投资基金（ＬＯＦ）、富国产业债债券型证券投资基金、富国新天锋定期开放债券型证券投资基金、富国高新技术产业股票型证券投资基金、富国中国中小盘（香港上市）股票型证券投资基金、富国７天理财宝债券型证券投资基金、富国纯债债券型发起式证券投资基金、富国强收益定期开放债券型证券投资基金三十二只证券投资基金。

４．１．２基金经理（或基金经理小组）简介

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注：１、上述表格内基金经理的任职日期、离任日期均指公司作出决定并公告披露之日。

证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

２、本公司于２０１２年５月２４日在中国证券报、上海证券报、证券时报及公司网站上做公告，李笑薇女士不再担任本基金基金经理，王保合先生继续管理本基金。

４．２管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期，富国基金管理有限公司作为上证综指交易型开放式指数证券投资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《上证综指交易型开放式指数证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资风险，力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标，管理和运用基金资产，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。

４．３管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１公平交易制度和控制方法

本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。

事前控制主要包括：１、一级市场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制；２、二级市场，通过交易系统的投资备选库、交易对手库及授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。

事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行间市场交易价格的公允性评估等。１、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为，非经特别控制流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理。２、同一基金经理管理的不同组合，对同一投资标的采用相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令，确保公平对待其所管理的组合。

事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（１日、３日、５日）的季度公平性交易分析评估等。１、通过公平性交易的事后分析评估系统，对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品，并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以及同一基金经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，监察稽核部视情况要求相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。２、季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签字后，归档保存，以备后查。

４．３．２公平交易制度的执行情况

本报告期，在同向交易价差分析方面，公司采集连续四个季度，不同时间窗口（日内、３日内、５日内）的同向交易样本，在假设同向交易价差为零及９５％的置信水平下，对同向交易价差进行ｔ分布假设检验并对检验结果进行跟踪分析。分析结果显示本投资组合与公司管理的其他投资组合在同向交易价差方面未出现异常。

本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，未出现违反公平交易制度的情况。

４．３．３异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现异常交易行为。

公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，报告期内本组合与其他投资组合之间未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量５％的情况。

４．４管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析

在基金投资管理上，我们坚持采取量化策略进行指数跟踪和风险管理，虽然报告期内市场较大波动，我们的基金跟踪误差一直保持在较低水平，年化跟踪误差只有１．１０％。

回顾２０１２年，欧洲债务危机风险逐渐缓解，全球经济增速显现出企稳回升的态势，但全年经济整体增速仍然较低。受外需下降的影响，国内经济需求减弱，全年经济增速可能回落到８％以下。随着下半年海外各国的政策趋于宽松，全球需求开始有所改善，国内经济也显露出温和复苏态势，各项经济数据全面好转。投资者的信心也在下半年逐渐恢复，全年股市呈现出先抑后扬的走势。上证综指全年上涨３．１７％，表现差于沪深３００指数。

４．４．２报告期内基金的业绩表现

截至２０１２年１２月３１日，本基金份额净值为２．３５７元，份额累计净值为０．８０７元。报告期内，本基金份额净值增长率为６．０３％，同期业绩比较基准收益率为３．１７％。

４．５管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望２０１３年，在海外局势基本稳定和国内经济企稳回升的大背景下，中国经济的增长动力将由以前的外需主导逐步向内需消费驱动转型，城镇化、消费升级将成为未来经济增长的主要驱动力。经过２０１２年的市场反弹，投资者的情绪已经发生了方向性的转变，预计随着未来经济数据的逐步向好，全年市场可能呈现震荡上行的走势。我们更加看好估值合理业绩优秀的成长股在２０１３年的表现。整体来看，２０１３年市场表现应该好于２０１２年，全年收益率为正是大概率事件。

在投资管理上，我们将继续发挥量化团队优势，以获取更好的业绩回报投资者。

４．６管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本公司按照相关法律法规的规定成立了估值委员会，并制订了《富国基金管理有限公司估值委员会运作管理办法》。估值委员会是公司基金估值的主要决策机关，由主管运营副总经理负责，成员包括基金清算、监察稽核、金融工程方面的业务骨干以及相关基金经理，所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员会负责提出估值意见、提供和评估估值技术、执行估值决策和程序、对外信息披露等工作，保证基金估值的公允性和合理性，维护基金持有人的利益。基金经理是估值委员会的重要成员，必须列席估值委员会的定期会议，提出基金估值流程及估值技术中存在的潜在问题，参与估值程序和估值技术的决策。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突。

４．７管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金《基金合同》约定，本基金本期不进行收益分配。

§５ 托管人报告

５．１报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

２０１２年，本基金托管人在对上证综指交易型开放式指数证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

５．２托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

２０１２年，上证综指交易型开放式指数证券投资基金的管理人——富国基金管理有限公司在上证综指交易型开放式指数证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，上证综指交易型开放式指数证券投资基金未进行利润分配。

５．３托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对富国基金管理有限公司编制和披露的上证综指交易型开放式指数证券投资基金２０１２年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

中国工商银行股份有限公司资产托管部

２０１３年３月２２日

§６ 审计报告

本基金审计的注册会计师出具的是无保留意见的审计报告。

投资者可通过本基金年度报告正文查看审计报告全文。

§７ 年度财务报表

７．１资产负债表

会计主体：上证综指交易型开放式指数证券投资基金

报告截止日：２０１２年１２月３１日

单位：人民币元

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注：报告截止日２０１２年１２月３１日，基金份额净值２．３５７元，基金份额总额１５２，６３８，５１３．００份。

７．２利润表

会计主体：上证综指交易型开放式指数证券投资基金

本报告期：２０１２年０１月０１日至２０１２年１２月３１日

单位：人民币元

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７．３所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：上证综指交易型开放式指数证券投资基金

本报告期：２０１２年０１月０１日至２０１２年１２月３１日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告７．１至７．４财务报表由下列负责人签署；

窦玉明 林志松 雷青松

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基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

７．４报表附注

７．４．１本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报告相一致。

７．４．２会计差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

７．４．３关联方关系

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注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

７．４．４本报告期及上年度可比期间的关联方交易

７．４．４．１通过关联方交易单元进行的交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。

７．４．４．２关联方报酬

７．４．４．２．１基金管理费

单位：人民币元

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注：基金管理费按前一日的基金资产净值的０．５０％的年费率计提。计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×０．５０％／当年天数

Ｈ为每日应支付的基金管理费

Ｅ为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。

７．４．４．２．２基金托管费

单位：人民币元

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注：基金托管费按前一日的基金资产净值的０．１０％的年费率计提。计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×０．１０％／当年天数

Ｈ为每日应支付的基金托管费

Ｅ为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。

７．４．４．３与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过银行间同业市场进行债券（含回购）交易。

７．４．４．４各关联方投资本基金的情况

７．４．４．４．１报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注：本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。

７．４．４．４．２报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

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注：于本报告期末，富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金持有的本基金份额均为一级市场申购的份额，其投资本基金适用的认（申）购／赎回费率按照本基金招募说明书的规定执行。

７．４．４．５由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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７．４．４．６本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。

７．４．４．７其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间均无其他关联方交易事项。

７．４．５期末（２０１２年１２月３１日）本基金持有的流通受限证券

７．４．５．１因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

注：本基金无因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券。

７．４．５．２期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

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注：注１：本基金持有的停牌股票通宝能源，于２０１２年０６月２１日实施２０１１年度利润分配方案，向全体股东每 １０ 股派发现金红利 １．００ 元（含税），扣税后每 １０ 股派发现金红利 ０．９０ 元。因股票尚未恢复交易，复牌日期及复牌开盘单价未知。

７．４．５．３期末债券正回购交易中作为抵押的债券

７．４．５．３．１银行间市场债券正回购

注：截至本报告期末２０１２年１２月３１日，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

７．４．５．３．２交易所市场债券正回购

截至本报告期末２０１２年１２月３１日，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

７．４．６有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

§８ 投资组合报告

８．１期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

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８．２期末按行业分类的股票投资组合

８．２．１积极投资按行业分类的股票投资组合：

注：本基金本报告期末未持有积极投资股票。

８．２．２指数投资按行业分类的股票投资组合：

金额单位：人民币元

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8．3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

8．3．１期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

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注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于富国基金管理有限公司网站的年度报告正文

8．3．２期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

注：本基金本报告期末未持有积极投资股票。

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4．１累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

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8.4．２累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

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8.4．３买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

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注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未持有债券资产。

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

注：本基金本报告期末未持有债券资产。

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

8.9投资组合报告附注

8.9．１申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

8.9．２申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

本报告期本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。

8.9．３期末其他各项资产构成

单位：人民币元

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8.9．４期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.9．５期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

8.9．５．１期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

8.9．５．２期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末未持有积极投资股票

8.9．６ 投资组合报告附注的其他文字描述部分。

因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9．１期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

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注：机构投资者“持有份额”和“占总份额比例”数据中已包含“中国工商银行股份有限公司－富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金”的“持有份额”和“占总份额比例”数据。

9．２期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

注：１、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。

２、本基金的基金经理未持有本基金。

§10 开放式基金份额变动

单位：份

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§11 重大事件揭示

11．１基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。

11．２基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

本报告期，基金管理人经中国证监会核准聘任范伟隽先生担任公司督察长，李长伟先生不再担任公司督察长。

11．３涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。

11．４基金投资策略的改变

本报告期本基金投资策略无改变。

11．５为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。本基金本年度支付给审计机构安永华明会计师事务所的报酬为５万元人民币，其已提供审计服务的连续年限为１０年。

11．６管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到任何稽查或处罚。

11．７本期基金租用证券公司交易单元的有关情况

金额单位：人民币元

■

注：我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。本报告期内本基金租用券商交易单元无变更。

基金简称	上证综指ＥＴＦ
基金主代码	５１０２１０
交易代码	５１０２１０
基金运作方式	交易型开放式（ＥＴＦ）
基金合同生效日	２０１１年０１月３０日
基金管理人	富国基金管理有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	１５２，６３８，５１３．００份
基金合同存续期	不定期
基金份额上市的证券交易所	上海证券交易所
上市日期	２０１１年３月２５日

投资目标	紧密跟踪标的指数（上证综合指数），追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略	本基金采用最优化抽样复制标的指数。最优化抽样依托富国量化投资平台，利用长期稳定的风险模型，使用“跟踪误差最小化”的最优化方式创建目标组合，从而实现对标的指数的紧密跟踪。
业绩比较基准	上证综合指数
风险收益特征	本基金属股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。同时本基金为指数型基金，跟踪上证综合指数，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		富国基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	范伟隽	赵会军
	联系电话	０２１－２０３６１８１８	０１０—６６１０５７９９
	电子邮箱	ｐｕｂｌｉｃ＠ｆｕｌｌｇｏａｌ．ｃｏｍ．ｃｎ	ｃｕｓｔｏｄｙ＠ｉｃｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
客户服务电话		９５１０５６８６、４００８８８０６８８	９５５８８
传真		０２１－２０３６１６１６	０１０—６６１０５７９８

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	ｗｗｗ．ｆｕｌｌｇｏａｌ．ｃｏｍ．ｃｎ
基金年度报告备置地点	富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道８号上海国金中心二期１６－１７楼 中国工商银行股份有限公司 北京市西城区复兴门内大街５５号

３．１．１期间数据和指标	２０１２年	２０１１年１月３０日（基金合同生效日）至２０１１年１２月３１日
本期已实现收益	－３９，４８２，２３６．０２	－５，５９４，４５６．６６
本期利润	２１，４２５，７０３．２５	－１２９，２８５，７３１．２０
加权平均基金份额本期利润	０．１１８８	－０．７７３７
本期基金份额净值增长率	６．０３％	－２３．９２％
３．１．２期末数据和指标	２０１２年１２月３１日	２０１１年１２月３１日
期末可供分配基金份额利润	－０．５６４９	－０．６９８９
期末基金资产净值	３５９，７８９，２０８．７７	４０６，０１５，４１６．５４
期末基金份额净值	２．３５７	２．２２３

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	９．１２％	１．１０％	８．７７％	１．１０％	０．３５％	０．００％
过去六个月	２．７５％	１．０５％	１．９６％	１．０６％	０．７９％	－０．０１％
过去一年	６．０３％	１．０９％	３．１７％	１．０９％	２．８６％	０．００％
自基金合同生效日起至今	－１９．３４％	１．０９％	－１７．５７％	１．１１％	－１．７７％	－０．０２％

年度	每１０份基金份额分红数	现金形式 发放总额	再投资形式 发放总额	年度利润分配合计	备注
２０１２年	－	－	－	－	－
２０１１年	－	－	－	－	－
２０１０年	－	－	－	－	－
合计	－	－	－	－	－

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
王保合	本基金基金经理兼任富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理	２０１１－０３－０３	－	７年	博士，曾任富国基金管理有限公司研究员；富国沪深３００增强证券投资基金基金经理助理；２０１１年３月起任上证综指交易型开放式指数证券投资基金、富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理；具有基金从业资格，中国国籍。
李笑薇	本基金前任基金经理。	２０１１－０１－３０	２０１２－０５－２４	１０年	博士，曾任摩根士丹利资本国际Ｂａｒｒａ公司（ＭＳＣＩＢＡＲＲＡ），ＢＡＲＲＡ股票风险评估部高级研究员；巴克莱国际投资管理公司（ＢａｒｃｌａｙｓＧｌｏｂａｌ Ｉｎｖｅｓｔｏｒｓ），大中华主动股票投资总监、高级基金经理及高级研究员；２００９年６月加入富国基金管理有限公司，２０１１年１月至２０１２年５月任上证综指交易型开放式指数证券投资基金、富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理，２００９年１２月至今任富国沪深３００增强证券投资基金基金经理， ２０１１年１０月至今任富国中证５００指数增强型证券投资基金（ＬＯＦ）基金经理；兼任富国基金公司总经理助理、量化与海外投资部总经理；具有中国基金从业资格，美国国籍。

项目	本期（２０１２年０１月０１日至２０１２年１２月３１日）	上年度可比期间 （２０１１年１月３０日（基金合同生效日）至２０１１年１２月３１日）
当期发生的基金应支付的管理费	２，０４６，７４５．２０	２，０３３，３７５．７７
其中：支付销售机构的客户维护费	－	－

项目	本期（２０１２年０１月０１日至２０１２年１２月３１日）	上年度可比期间 （２０１１年１月３０日（基金合同生效日）至２０１１年１２月３１日）
当期发生的基金应支付的托管费	４０９，３４８．９８	４０６，６７５．１８

关联方名称	本期末（２０１２年１２月３１日）		上期末（２０１１年１２月３１日）
	持有的 基金份额	持有的基金份额占基金总份额的比例（％）	持有的 基金份额	持有的基金份额占基金总份额的比例（％）
富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金	１３５，６２１，４４７．００	８８．８５	１５５，５９２，４４７．００	８５．１９

资 产	本期末 （２０１２年１２月３１日）	上年度末 （２０１１年１２月３１日）
资 产：
银行存款	２，９８５，４１３．３５	２，９０１，２５５．６６
结算备付金	２０．２１	５４６．０８
存出保证金	－	－
交易性金融资产	３５７，２７４，１５９．２０	４０３，７２５，８５８．６９
其中：股票投资	３５７，２７４，１５９．２０	４０３，７２５，８５８．６９
基金投资	－	－
债券投资	－	－
资产支持证券投资	－	－
衍生金融资产	－	－
买入返售金融资产	－	－
应收证券清算款	３１，９７９．５０	３１０，１９６．５３
应收利息	６５６．４８	６４２．５３
应收股利	－	－
应收申购款	－	－
递延所得税资产	－	－
其他资产	－	－
资产总计	３６０，２９２，２２８．７４	４０６，９３８，４９９．４９
负债和所有者权益	本期末 （２０１２年１２月３１日）	上年度末 （２０１１年１２月３１日）
负 债：
短期借款	－	－
交易性金融负债	－	－
衍生金融负债	－	－
卖出回购金融资产款	－	－
应付证券清算款	１３４．７２	１，７０３．５２
应付赎回款	－	－
应付管理人报酬	１５８，３９８．４０	１７０，４９３．２４
应付托管费	３１，６７９．７０	３４，０９８．６５
应付销售服务费	－	－
应付交易费用	４３６．６５	２２９，４７９．３５
应交税费	－	－
应付利息	－	－
应付利润	－	－
递延所得税负债	－	－
其他负债	３１２，３７０．５０	４８７，３０８．１９
负债合计	５０３，０１９．９７	９２３，０８２．９５
所有者权益：
实收基金	４４６，００９，２７８．７６	５３３，６６９，１８８．８５
未分配利润	－８６，２２０，０６９．９９	－１２７，６５３，７７２．３１
所有者权益合计	３５９，７８９，２０８．７７	４０６，０１５，４１６．５４
负债和所有者权益总计	３６０，２９２，２２８．７４	４０６，９３８，４９９．４９

关联方名称	本期（２０１２年０１月０１日至２０１２年１２月３１日）		上年度可比期间 （２０１１年１月３０日（基金合同生效日）至２０１１年１２月３１日）
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国工商银行股份有限公司	２，９８５，４１３．３５	２１，２５２．３３	２，９０１，２５５．６６	１４６，７９０．１８

股票代码	股票名称	停牌 日期	停牌 原因	期末估 值单价	复牌 日期	复牌 开盘单价	数量 （单位：股）	期末 成本总额	期末 估值总额	备注
６００１００	同方股份	２０１２－１２－２７	筹划重大事项	７．４８	２０１３－０１－１０	７．９０	１０２，４００	１，２２４，０６９．６４	７６５，９５２．００	－
６００２３６	桂冠电力	２０１２－１２－２１	筹划重大事项	３．９８	２０１３－０２－０５	４．３６	２２８，３００	１，２７８，０９５．２９	９０８，６３４．００	－
６００７８０	通宝能源	２０１２－０１－１８	筹划重大事项	６．７０	－	－	２４７，３００	１，５６７，９８９．７１	１，６５６，９１０．００	注１
６０１６１８	中国中冶	２０１２－１２－３１	筹划重大事项	２．２６	２０１３－０１－０４	２．３３	５７４，５００	１，９４２，６４８．６４	１，２９８，３７０．００	－

项 目	本期 （２０１２年０１月０１日至２０１２年１２月３１日）	上年度可比期间 （２０１１年１月３０日（基金合同生效日）至２０１１年１２月３１日）
一、收入	２４，５６９，５７２．９７	－１２５，７１８，９８４．５３
１．利息收入	２２，２３１．５７	５０１，５８４．２５
其中：存款利息收入	２２，０９３．５８	１６８，１６０．７４
债券利息收入	１３７．９９	５５８．５０
资产支持证券利息收入	－	－
买入返售金融资产收入	－	３３２，８６５．０１
其他利息收入	－	－
２．投资收益（损失以“－”填列）	－３６，３５９，５５４．８７	－２，５８０，３０２．４４
其中：股票投资收益	－４５，５９５，５３６．４１	－１０，１９５，６７５．４６
基金投资收益	－	－
债券投资收益	４９，５０４．９１	２５１，４８４．１０
资产支持证券投资收益	－	－
衍生工具投资收益	－	－
股利收益	９，１８６，４７６．６３	７，３６３，８８８．９２
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	６０，９０７，９３９．２７	－１２３，６９１，２７４．５４
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）	－	－
５．其他收入（损失以“－”号填列）	－１，０４３．００	５１，００８．２０
减：二、费用	３，１４３，８６９．７２	３，５６６，７４６．６７
１．管理人报酬	２，０４６，７４５．２０	２，０３３，３７５．７７
２．托管费	４０９，３４８．９８	４０６，６７５．１８
３．销售服务费	－	－
４．交易费用	１６７，３１０．５４	４３１，０８３．７２
５．利息支出	－	－
其中：卖出回购金融资产支出	－	－
６．其他费用	５２０，４６５．００	６９５，６１２．００
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	２１，４２５，７０３．２５	－１２９，２８５，７３１．２０
减：所得税费用	－	－
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	２１，４２５，７０３．２５	－１２９，２８５，７３１．２０

项目	本期 （２０１２年０１月０１日至２０１２年１２月３１日）
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	５３３，６６９，１８８．８５	－１２７，６５３，７７２．３１	４０６，０１５，４１６．５４
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	２１，４２５，７０３．２５	２１，４２５，７０３．２５
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	－８７，６５９，９１０．０９	２０，００７，９９９．０７	－６７，６５１，９１１．０２
其中：１．基金申购款	６２，８２２，９３５．７１	－１４，２３６，４２９．２２	４８，５８６，５０６．４９
２．基金赎回款	－１５０，４８２，８４５．８０	３４，２４４，４２８．２９	－１１６，２３８，４１７．５１
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	４４６，００９，２７８．７６	－８６，２２０，０６９．９９	３５９，７８９，２０８．７７
项目	上年度可比期间 （２０１１年１月３０日（基金合同生效日）至２０１１年１２月３１日）
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	３２０，３６３，４０７．００	－	３２０，３６３，４０７．００
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	－１２９，２８５，７３１．２０	－１２９，２８５，７３１．２０
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	２１３，３０５，７８１．８５	１，６３１，９５８．８９	２１４，９３７，７４０．７４
其中：１．基金申购款	６１６，５４１，３６９．２９	－１，９０５，６６６．４８	６１４，６３５，７０２．８１
２．基金赎回款	－４０３，２３５，５８７．４４	３，５３７，６２５．３７	－３９９，６９７，９６２．０７
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	５３３，６６９，１８８．８５	－１２７，６５３，７７２．３１	４０６，０１５，４１６．５４

关联方名称	与本基金的关系
富国基金管理有限公司	基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司（“工商银行”）	基金托管人、基金代销机构
海通证券股份有限公司（“海通证券”）	基金管理人的股东、基金代销机构
申银万国证券股份有限公司（“申银万国”）	基金管理人的股东、基金代销机构
蒙特利尔银行	基金管理人的股东
山东省国际信托有限公司	基金管理人的股东
富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金（“富国上证ＥＴＦ联接”）	本基金的联接基金

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	３５７，２７４，１５９．２０	９９．１６
	其中：股票	３５７，２７４，１５９．２０	９９．１６
２	固定收益投资	－	－
	其中：债券	－	－
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	２，９８５，４３３．５６	０．８３
６	其他各项资产	３２，６３５．９８	０．０１
７	合计	３６０，２９２，２２８．７４	１００．００

券商名称

交易单元数量

股票交易

债券交易

债券回购交易

权证交易

应支付该券商的佣金

备注

成交金额

占当期股票成交总额的比例（％）

成交金额

占当期债券成交总额的比例（％）

成交金额

占当期债券成交总额的比例（％）

成交金额

占当期权证 成交总额的比例（％）

佣金

占当期佣金 总量的比例（％）

银河证券

２

１０８，５４４，３２６．７０

９９．５３

８４０，６４２．９０

１００．００

－

－

－

－

９３，７５３．３７

９９．５４

－

中信证券

１

５１３，７１２．８０

０．４７

－

－

－

－

－

－

４３６．６５

０．４６

－

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	１，７８６，２１６．００	０．５０
Ｂ	采掘业	７２，８５０，１５１．９９	２０．２５
Ｃ	制造业	８１，７３９，７８３．０１	２２．７２
Ｃ０	食品、饮料	１１，０３３，５０２．１２	３．０７
Ｃ１	纺织、服装、皮毛	３，９３２，８６４．５０	１．０９
Ｃ２	木材、家具	－	－
Ｃ３	造纸、印刷	６５３，７１８．００	０．１８
Ｃ４	石油、化学、塑胶、塑料	７，６０４，０４５．５５	２．１１
Ｃ５	电子	２，３６９，８５９．００	０．６６
Ｃ６	金属、非金属	１７，８７２，３０３．７６	４．９７
Ｃ７	机械、设备、仪表	２８，５８５，３１７．０８	７．９５
Ｃ８	医药、生物制品	９，６８８，１７３．００	２．６９
Ｃ９９	其他制造业	－	－
Ｄ	电力、煤气及水的生产和供应业	１３，４０８，３７１．１２	３．７３
Ｅ	建筑业	１０，０７３，７９５．７０	２．８０
Ｆ	交通运输、仓储业	１５，１１８，４３６．００	４．２０
Ｇ	信息技术业	８，３４６，１５１．３０	２．３２
Ｈ	批发和零售贸易	７，５１４，５９５．００	２．０９
Ｉ	金融、保险业	１１９，７２１，１５１．００	３３．２８
Ｊ	房地产业	１３，６７７，４５３．００	３．８０
Ｋ	社会服务业	４，１４３，７６５．５８	１．１５
Ｌ	传播与文化产业	３，８３６，６２８．００	１．０７
Ｍ	综合类	５，０５７，６６１．５０	１．４１
	合计	３５７，２７４，１５９．２０	９９．３０

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
１	６０１８５７	中国石油	３，６０１，６００	３２，５５８，４６４．００	９．０５
２	６０１２８８	农业银行	７，２８７，３００	２０，４０４，４４０．００	５．６７
３	６０１９８８	中国银行	５，１３２，５００	１４，９８６，９００．００	４．１７
４	６０００２８	中国石化	１，５１４，１１４	１０，４７７，６６８．８８	２．９１
５	６０１６２８	中国人寿	４６８，１００	１０，０１７，３４０．００	２．７８
６	６０１０８８	中国神华	３３９，７００	８，６１１，３９５．００	２．３９
７	６０００３６	招商银行	５３６，１００	７，３７１，３７５．００	２．０５
８	６０００００	浦发银行	６０８，３４０	６，０３４，７３２．８０	１．６８
９	６０１１６６	兴业银行	３５６，５８０	５，９５１，３２０．２０	１．６５
１０	６０００１６	民生银行	７３２，８００	５，７５９，８０８．００	１．６０

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６０１３３６	新华保险	２，０７４，５６５．００	０．５１
２	６００４０３	大有能源	１，８４６，３７３．７９	０．４５
３	６０１８５７	中国石油	１，８２６，１０５．００	０．４５
４	６０１８００	中国交建	１，７９３，４６４．００	０．４４
５	６０１６６９	中国水电	１，３６５，２１９．００	０．３４
６	６００３１５	上海家化	１，１９３，６２１．３０	０．２９
７	６０１９０１	方正证券	１，１６８，９６２．００	０．２９
８	６００８２７	友谊股份	１，１６５，５０４．６１	０．２９
９	６００５８３	海油工程	１，１６４，６９６．００	０．２９
１０	６００７９２	云煤能源	１，１３２，８７０．５０	０．２８
１１	６００３６９	西南证券	１，１３２，７６６．９２	０．２８
１２	６０１５６６	九牧王	１，０８５，９２０．００	０．２７
１３	６０１２３１	环旭电子	１，０７５，４６４．９２	０．２６
１４	６０１９３３	永辉超市	１，０６０，７５３．４４	０．２６
１５	６００７８１	上海辅仁	１，０５７，９８１．３９	０．２６
１６	６０１５５５	东吴证券	１，０５７，００１．１２	０．２６
１７	６００７５７	长江传媒	１，０２０，８９３．４７	０．２５
１８	６００６３７	百视通	１，０２０，０３９．００	０．２５
１９	６００３８３	金地集团	１，００９，１２２．００	０．２５
２０	６００７７９	水井坊	９８９，８９８．５３	０．２４

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６０００２８	中国石化	４，４０３，４２１．６３	１．０８
２	６００６０６	金丰投资	１，５０９，７６９．４６	０．３７
３	６００８８６	国投电力	１，４５１，１６３．１０	０．３６
４	６０１０８８	中国神华	１，３１３，５６７．８８	０．３２
５	６０１３１８	中国平安	１，０２４，８７２．６９	０．２５
６	６００６５２	爱使股份	８８３，３０９．８２	０．２２
７	６００６６０	福耀玻璃	８７１，７３５．１０	０．２１
８	６００８１６	安信信托	８５７，１９７．００	０．２１
９	６０１６２８	中国人寿	８１９，０７９．３６	０．２０
１０	６０００８９	特变电工	７７０，２４４．７２	０．１９
１１	６００５０８	上海能源	７７０，０１５．００	０．１９
１２	６０１９１９	中国远洋	７６６，２５９．００	０．１９
１３	６０００２７	华电国际	７６２，００８．３２	０．１９
１４	６０１８６６	中海集运	７６１，４９０．７０	０．１９
１５	６０００１９	宝钢股份	７６０，５５４．２４	０．１９
１６	６００９７０	中材国际	７５７，２７６．５０	０．１９
１７	６００５５０	天威保变	７５６，８０４．７０	０．１９
１８	６０１００９	南京银行	７５３，７２６．８３	０．１９
１９	６００３２０	振华重工	７５１，８０３．１１	０．１９
２０	６００６５３	申华控股	７３６，５３６．９５	０．１８

买入股票成本（成交）总额	５８，７４７，１８８．００
卖出股票收入（成交）总额	５２，８２０，５０５．５８

序号	名称	金额
１	存出保证金	－
２	应收证券清算款	３１，９７９．５０
３	应收股利	－
４	应收利息	６５６．４８
５	应收申购款	－
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	３２，６３５．９８

持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例（％）	持有份额	占总份额比例（％）
１０８４	１４０，８１０．４４	１４２，１６９，９７７．００	９３．１４	１０，４６８，５３６．００	６．８６

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例（％）
基金管理公司所有从业人员持有本基金	０．００	０．００００

基金合同生效日（２０１１年０１月３０日）基金份额总额	３２０，３６３，４０７．００
报告期期初基金份额总额	１８２，６３８，５１３．００
本报告期基金总申购份额	２１，５００，０００．００
减：本报告期基金总赎回份额	５１，５００，０００．００
本报告期基金拆分变动份额	－
本报告期期末基金份额总额	１５２，６３８，５１３．００