基金管理人：富国基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
送出日期：2013年03月26日
§１ 重要提示及目录
１．１ 重要提示
富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司（简称：交通银行）根据本基金合同规定，于２０１３年３月２２日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告期自２０１２年１月１日起至２０１２年１２月３１日止。
§２ 基金简介
２．１ 基金基本情况
■
２．２ 基金产品说明
■
２．３ 基金管理人和基金托管人
■
２．４ 信息披露方式
■
§３ 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
３．１ 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
■
注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
３．２ 基金净值表现
３．２．１基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
■
注：由于基金汉兴在其基金合同和招募说明书中没有业绩比较基准，此表只列示基金的净值表现。
３．２．２自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
■
注：截止日期为２０１２年１２月３１日。由于基金汉兴在其基金合同和招募说明书中没有业绩比较基准，此图只列示基金的净值表现。
本基金于１９９９年１２月３０日成立，建仓期６个月，从１９９９年１２月３０日至２０００年６月２９日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
３．２．３过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
■
注：由于基金汉兴在其基金合同和招募说明书中没有业绩比较基准，此图只列示基金的净值表现。
３．３过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
■
§４ 管理人报告
４．１基金管理人及基金经理情况
４．１．１基金管理人及其管理基金的经验
富国基金管理有限公司于１９９９年４月１３日获国家工商行政管理局登记注册成立，是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一，公司于２００１年３月从北京迁址上海。２００３年９月加拿大蒙特利尔银行（ＢＭＯ）参股富国基金管理有限公司的工商变更登记办理完毕，富国基金管理有限公司成为国内首批成立的十家基金公司中，第一家中外合资的基金管理公司。截止２０１２年１２月３１日，本基金管理人共管理汉盛证券投资基金、汉兴证券投资基金、富国天源平衡混合型证券投资基金、富国天利增长债券投资基金、富国天益价值证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金（ＬＯＦ）、富国天时货币市场基金、富国天合稳健优选股票型证券投资基金、富国天博创新主题股票型证券投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、富国天丰强化收益债券型证券投资基金、富国中证红利指数增强型证券投资基金、富国优化增强债券型证券投资基金、富国沪深３００增强证券投资基金、富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金、富国汇利分级债券型证券投资基金、富国全球债券证券投资基金、富国可转换债券证券投资基金、上证综指交易型开放式指数证券投资基金、富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金、富国天盈分级债券型证券投资基金、富国全球顶级消费品股票型证券投资基金、富国低碳环保股票型证券投资基金、富国中证５００指数增强型证券投资基金（ＬＯＦ）、富国产业债债券型证券投资基金、富国新天锋定期开放债券型证券投资基金、富国高新技术产业股票型证券投资基金、富国中国中小盘（香港上市）股票型证券投资基金、富国７天理财宝债券型证券投资基金、富国纯债债券型发起式证券投资基金、富国强收益定期开放债券型证券投资基金三十二只证券投资基金。
４．１．２基金经理（或基金经理小组）简介
■
注：１、上述表格内基金经理的任职日期、离任日期均指公司作出决定并公告披露之日。
证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
２、本公司于２０１２年５月１６日在中国证券报、证券时报及公司网站上做公告，聘任刘魁先生担任本基金基金经理，朱杰先生不再担任本基金基金经理。
４．２管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期，富国基金管理有限公司作为汉兴证券投资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《汉兴证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以为投资者减少和分散风险，确保基金资产的安全并谋求基金长期稳定收益为目标，管理和运用基金资产，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
４．３管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
４．３．１公平交易制度和控制方法
本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。
事前控制主要包括：１、一级市场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制；２、二级市场，通过交易系统的投资备选库、交易对手库及授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。
事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行间市场交易价格的公允性评估等。１、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为，非经特别控制流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理。２、同一基金经理管理的不同组合，对同一投资标的采用相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令，确保公平对待其所管理的组合。
事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（１日、３日、５日）的季度公平性交易分析评估等。１、通过公平性交易的事后分析评估系统，对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品，并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以及同一基金经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，监察稽核部视情况要求相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。２、季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签字后，归档保存，以备后查。
４．３．２公平交易制度的执行情况
本报告期，在同向交易价差分析方面，公司采集连续四个季度，不同时间窗口（日内、３日内、５日内）的同向交易样本，在假设同向交易价差为零及９５％的置信水平下，对同向交易价差进行ｔ分布假设检验并对检验结果进行跟踪分析。分析结果显示本投资组合与公司管理的其他投资组合在同向交易价差方面未出现异常。
本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，未出现违反公平交易制度的情况。
４．３．３异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现异常交易行为。
公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，报告期内本组合与其他投资组合之间，因组合流动性管理或投资策略调整需要，出现３次同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量５％的情况。
４．４管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析
２０１２年，受到海外欧债危机和国内经济周期的双重影响，中国经济增长呈现逐季下滑的态势，在三季度才开始触底并小幅反弹。受此影响，非金融类企业的盈利也出现了下滑。在ＱＥ和国内降息降准作用下，流动性方面呈现相对宽裕的态势，但由于理财市场的分流作用和大小非减持导致证券供给增加，市场在前１１个月呈现下跌态势。在１２月份，随着经济触底的确认、一系列保增长政策出台以及十八大的结束，市场出现了一波迅猛的估值修复行情。
本基金今年采取了较稳健的投资策略：一是加大食品饮料、医药等防御类资产的配置；二是在经济呈现通缩态势时，加大了电力板块的配置。
４．４．２报告期内基金的业绩表现
截至２０１２年１２月３１日，本基金份额净值为０．９３７１元，份额累计净值为２．４７５７元。报告期内，本基金份额净值增长率为４．６５％。
４．５管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望２０１３年，经济将呈现一个弱复苏的格局。海外经济中，美国经济呈现明显复苏迹象，但还面临着财政悬崖的不确定性。欧债危机在经历了几年的波折后，也出现了稳定的局面。中国经济则随着十八大及两会的召开，在政策层面消除不确定性。微观层面，中国经济的两大龙头，地产和汽车在２０１２年后段呈现出强劲的增长态势，这也会继续引领国内经济的增长。但２０１３年中国经济还将继续面临转型的压力，传统产业去产能的压力依然较大，经济增长依然受到环境、资金等因素的制药。此外，今年经济的一个不确定性就是通胀。全球货币共同放水和经济复苏的叠加影响，可能会使通胀卷土重来，这样就给经济腾挪的空间带来了压力。
总之，我们对２０１３年的股票市场比较乐观。随着经济的复苏和股市系统性风险的释放，股票市场有较好的投资价值。当然，我们也会对通胀等风险加大关注，控制好组合的风险。
４．６管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本公司按照相关法律法规的规定成立了估值委员会，并制订了《富国基金管理有限公司估值委员会运作管理办法》。估值委员会是公司基金估值的主要决策机关，由主管运营副总经理负责，成员包括基金清算、监察稽核、金融工程方面的业务骨干以及相关基金经理，所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员会负责提出估值意见、提供和评估估值技术、执行估值决策和程序、对外信息披露等工作，保证基金估值的公允性和合理性，维护基金持有人的利益。基金经理是估值委员会的重要成员，必须列席估值委员会的定期会议，提出基金估值流程及估值技术中存在的潜在问题，参与估值程序和估值技术的决策。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突。
４．７管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规、本基金《基金合同》的约定以及基金的实际运作情况，２０１２年报告期末本基金未满足收益分配条件，故不进行收益分配。
§５ 托管人报告
５．１报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
２０１２年度，托管人在汉兴证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
５．２托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
２０１２年度，富国基金管理有限公司在汉兴证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。本报告期内本基金未进行收益分配，符合基金合同的规定。
５．３托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
２０１２年度，由富国基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关汉兴证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
§６ 审计报告
本基金审计的注册会计师出具的是无保留意见的审计报告。
投资者可通过本基金年度报告正文查看审计报告全文。
§７ 年度财务报表
７．１资产负债表
会计主体：汉兴证券投资基金
报告截止日：２０１２年１２月３１日
单位：人民币元
■
注：报告截止日２０１２年１２月３１日，基金份额净值０．９３７１元，基金份额总额３，０００，０００，０００．００份。
７．２利润表
会计主体：汉兴证券投资基金
本报告期：２０１２年０１月０１日至２０１２年１２月３１日
单位：人民币元
■
７．３所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：汉兴证券投资基金
本报告期：２０１２年０１月０１日至２０１２年１２月３１日
单位：人民币元
■
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告７．１至７．４财务报表由下列负责人签署；
窦玉明 林志松 雷青松
————————— ————————— ————————
基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
７．４报表附注
７．４．１本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报告相一致。
７．４．２会计差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
７．４．３关联方关系
■
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
７．４．４本报告期及上年度可比期间的关联方交易
７．４．４．１通过关联方交易单元进行的交易
７．４．４．１．１股票交易
金额单位：人民币元
■
７．４．４．１．２权证交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
７．４．４．１．３债券交易
金额单位：人民币元
■
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
７．４．４．１．４回购交易
金额单位：人民币元
■
注：本基金上年度可比期间未通过关联方交易单元进行回购交易。
７．４．４．１．５应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
■
注：上述佣金按市场佣金率计算，扣除证券公司需承担的费用（包括但不限于买（卖）经手费、证券结算风险基金和上海证券交易所买（卖）证管费等）。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
７．４．４．２关联方报酬
７．４．４．２．１基金管理费
单位：人民币元
■
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的１．５０％的年费率计提，基金成立三个月后，如持有现金比例高于基金资产净值的２０％，超出部分不计提管理费。计算方法如下：
Ｈ＝Ｅ×１．５０％／当年天数
Ｈ为每日应支付的基金管理费
Ｅ为前一日的基金资产净值（扣除基金持有现金比例超过２０％部分的资产净值）
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
７．４．４．２．２基金托管费
单位：人民币元
■
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的０．２５％的年费率计提。计算方法如下：
Ｈ＝Ｅ×０．２５％／当年天数
Ｈ为每日应支付的基金托管费
Ｅ为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
７．４．４．３与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
７．４．４．４各关联方投资本基金的情况
７．４．４．４．１报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
■
注：本基金管理人作为本基金发起人之一在本基金发行期间认购１０００万份基金份额，其认购费率是公允的。
７．４．４．４．２报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
■
注：表中关联方持有基金份额是其作为本基金发起人在本基金发行期间认购的，其认购费率是公允的。
７．４．４．５由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
■
注：本基金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算公司等结算账户的证券交易结算资金余额２０１２年末为５５，２９５，５１０．５６元，２０１１年末为７，２５１，４７５．４７元。１．１．１．１本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
７．４．４．6其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间均无其他关联方交易事项。
７．４．5期末（２０１２年１２月３１日）本基金持有的流通受限证券
７．４．5．１因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本基金无因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券。
７．４．5．２期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
■
７．４．5．３期末债券正回购交易中作为抵押的债券
７．４．5．３．１银行间市场债券正回购
注：截至本报告期末２０１２年１２月３１日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
７．４．5．３．２交易所市场债券正回购
截至本报告期末２０１２年１２月３１日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
７．４．6有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8．１期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
■
8．２期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
■
8．３期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
■
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于富国基金管理有限公司网站的年度报告正文
8．４报告期内股票投资组合的重大变动
8．４．１累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细
金额单位：人民币元
■
8．４．２累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细
金额单位：人民币元
■
8．４．３买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
■
注：“买入股票成本（成交）总额” 和“卖出股票收入（成交）总额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8．５期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
■
8．６期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
■
8．７期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8．８期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8．９投资组合报告附注
8．９．１申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
本报告期本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
8．９．２申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。
8．９．３期末其他各项资产构成
单位：人民币元
■
8．９．４期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8．９．５期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
■
２．９．６ 投资组合报告附注的其他文字描述部分。
因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§9 基金份额持有人信息
9．１期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
■
9．２期末上市基金前十名持有人
■
9．３期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
■
注：１、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。
２、本基金的基金经理未持有本基金。
§10 重大事件揭示
10．１基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。
10．２基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期，基金管理人经中国证监会核准聘任范伟隽先生担任公司督察长，李长伟先生不再担任公司督察长。
基金托管人交通银行于２０１２年５月２８日公布了《交通银行股份有限公司关于资产托管部总经理变更的公告》，交通银行资产托管部原总经理谷娜莎同志不再担任资产托管部总经理职务。资产托管部总经理职务由刘树军同志担任。具体内容请参阅在２０１２年５月３０日《上海证券报》上发布的《交通银行股份有限公司关于资产托管部总经理变更的公告》。
10．３涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。
10．４基金投资策略的改变
本报告期本基金投资策略无改变。
10．５为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所，本基金本年度支付给审计机构安永华明会计师事务所的报酬为１０万元人民币，其已提供审计服务的连续年限为１０年。
10．６管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内基金管理人和基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
10．７本期基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位：人民币元
■
注：我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。本报告期本基金退租券商交易单元：金元证券２０８９８，其余租用券商交易单元未发生变动。
| 基金简称 | 富国汉兴封闭 |
| 基金主代码 | ５０００１５ |
| 交易代码 | ５０００１５ |
| 基金运作方式 | 契约型封闭式 |
| 基金合同生效日 | １９９９年１２月３０日 |
| 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
| 报告期末基金份额总额 | ３，０００，０００，０００．００份 |
| 基金合同存续期 | １５年 |
| 基金份额上市的证券交易所 | 上海证券交易所 |
| 上市日期 | ２０００年１月１０日 |
| 投资目标 | 本基金为平衡型证券投资基金，兼顾稳定收益和资本利得。即在投资于绩优型上市公司和债券的同时，兼顾成长型上市公司的投资，充分注重投资组合的流动性，从而为投资者减少和分散投资风险，确保基金资产的安全，谋求基金资产的长期稳定收益。 |
| 投资策略 | 坚持长期投资的同时加强波段操作， 注重投资组合的长、中、短线相结合， 适度投资、分散风险； 根据行业研究的成果， 在个股投资上注重挖掘个股价值和成长性， 精选个股， 强调组合的成长和价值的平衡。 |
| 业绩比较基准 | 无 |
| 风险收益特征 | 无 |
| 项目 | 基金管理人 | 基金托管人 |
| 名称 | 富国基金管理有限公司 | 交通银行股份有限公司 |
| 信息披露负责人 | 姓名 | 范伟隽 | 裴学敏 |
| 联系电话 | ０２１－２０３６１８１８ | ０２１－３２１６９９９９ |
| 电子邮箱 | ｐｕｂｌｉｃ＠ｆｕｌｌｇｏａｌ．ｃｏｍ．ｃｎ | ｚｈ＿ｊｊｂ＠ｂａｎｋｃｏｍｍ．ｃｏｍ |
| 客户服务电话 | ９５１０５６８６、４００８８８０６８８ | ９５５５９ |
| 传真 | ０２１－２０３６１６１６ | ０２１－６２７０１２６２ |
| 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 | ｗｗｗ．ｆｕｌｌｇｏａｌ．ｃｏｍ．ｃｎ |
| 基金年度报告备置地点 | 富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道８号上海国金中心二期１６－１７层
交通银行 上海市浦东新区银城中路１８８号 |
| ３．１．１期间数据和指标 | ２０１２年 | ２０１１年 | ２０１０年 |
| 本期已实现收益 | －３０９，９９３，４０８．７３ | －７，９２７，０５１．２４ | １５１，４２７，２１６．７７ |
| 本期利润 | １２４，９０７，７７０．９６ | －６６３，５０５，９４３．１４ | －２７８，４５９，６８５．６９ |
| 加权平均基金份额本期利润 | ０．０４１６ | －０．２２１２ | －０．０９２８ |
| 本期基金份额净值增长率 | ４．６５％ | －１９．７８％ | －７．０７％ |
| ３．１．２期末数据和指标 | ２０１２年１２月３１日 | ２０１１年１２月３１日 | ２０１０年１２月３１日 |
| 期末可供分配基金份额利润 | －０．０９８２ | －０．１０４５ | ０．０８２７ |
| 期末基金资产净值 | ２，８１１，２６１，４１６．２３ | ２，６８６，３５３，６４５．２７ | ３，５７４，８５９，５９２．５９ |
| 期末基金份额净值 | ０．９３７１ | ０．８９５５ | １．１９１６ |
| 阶段 | 份额净值增长率① | 份额净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 过去三个月 | ５．３９％ | ２．４８％ | － | － | － | － |
| 过去六个月 | －０．４６％ | ２．３２％ | － | － | － | － |
| 过去一年 | ４．６５％ | ２．１３％ | － | － | － | － |
| 过去三年 | －２２．００％ | １．９８％ | － | － | － | － |
| 过去五年 | －３１．９１％ | ２．５６％ | － | － | － | － |
| 自基金合同生效日起至今 | １４８．２４％ | ２．４８％ | － | － | － | － |
| 年度 | 每１０份基金份额分红数 | 现金形式
发放总额 | 再投资形式
发放总额 | 年度利润分配合计 | 备注 |
| ２０１２年 | － | － | － | － | － |
| ２０１１年 | ０．７５０ | ２２５，０００，００４．１８ | － | ２２５，０００，００４．１８ | １次分红 |
| ２０１０年 | ３．０３０ | ９０８，９９９，９９８．１７ | － | ９０８，９９９，９９８．１７ | １次分红 |
| 合计 | ３．７８０ | １，１３４，０００，００２．３５ | － | １，１３４，０００，００２．３５ | － |
| 项 目 | 本期
（２０１２年０１月０１日至２０１２年１２月３１日） | 上年度可比期间
（２０１１年０１月０１日至２０１１年１２月３１日） |
| 一、收入 | １８８，６９８，３７３．９０ | －５８２，４４９，４８２．４９ |
| １．利息收入 | ２０，５８１，３７２．９０ | ２０，５８５，１３４．０３ |
| 其中：存款利息收入 | ９３３，２６４．１０ | １，１３２，２１６．１８ |
| 债券利息收入 | １９，６４５，６２３．６６ | １９，４５１，４０５．７４ |
| 资产支持证券利息收入 | － | － |
| 买入返售金融资产收入 | ２，４８５．１４ | １，５１２．１１ |
| 其他利息收入 | － | － |
| ２．投资收益（损失以“－”填列） | －２６６，７９３，８４９．２５ | ５２，５４４，０５６．６４ |
| 其中：股票投资收益 | －２９３，６８８，１８７．９５ | ２８，６３４，９３３．４８ |
| 基金投资收益 | － | － |
| 债券投资收益 | １，２８７，２５８．３３ | １８７，２３０．６９ |
| 资产支持证券投资收益 | － | － |
| 衍生工具投资收益 | － | － |
| 股利收益 | ２５，６０７，０８０．３７ | ２３，７２１，８９２．４７ |
| ３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ４３４，９０１，１７９．６９ | －６５５，５７８，８９１．９０ |
| ４．汇兑收益（损失以“－”号填列） | － | － |
| ５．其他收入（损失以“－”号填列） | ９，６７０．５６ | ２１８．７４ |
| 减：二、费用 | ６３，７９０，６０２．９４ | ８１，０５６，４６０．６５ |
| １．管理人报酬 | ４０，９３２，６０６．３９ | ４８，２１８，０９５．１７ |
| ２．托管费 | ６，８２２，１０１．１５ | ８，０３６，３４９．１２ |
| ３．销售服务费 | － | － |
| ４．交易费用 | １５，５４０，３６０．８８ | ２３，２２４，３７９．０９ |
| ５．利息支出 | １１１，１９３．０２ | ５１７，３９５．５４ |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | １１１，１９３．０２ | ５１７，３９５．５４ |
| ６．其他费用 | ３８４，３４１．５０ | １，０６０，２４１．７３ |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | １２４，９０７，７７０．９６ | －６６３，５０５，９４３．１４ |
| 减：所得税费用 | － | － |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | １２４，９０７，７７０．９６ | －６６３，５０５，９４３．１４ |
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 |
| 任职日期 | 离任日期 |
| 刘魁 | 本基金基金经理 | ２０１２－０５－１６ | － | ７年 | 博士，曾任嘉实基金管理有限公司任研究员；诺安基金管理有限公司投资经理；自２０１０年４月至２０１２年５月任富国基金管理有限公司基金经理助理、专户投资经理，２０１２年５月起任汉兴证券投资基金基金经理。具有基金从业资格，中国国籍。 |
| 朱杰 | 本基金前任基金经理 | ２０１１－０１－２０ | ２０１２－０５－１６ | ８年 | 硕士，曾任上海重型机器厂产品研发助理工程师；太平洋财产保险有限公司风险管理工程师；平安证券有限公司行业研究员；长信基金管理有限公司行业研究员； ２００７年７月至２０１１年１月任富国基金管理有限公司研究员；自２０１１年１月至２０１２年５月任汉兴证券投资基金基金经理。具有基金从业资格，中国国籍。 |
| 关联方名称 | 本期（２０１２年０１月０１日至２０１２年１２月３１日） | 上年度可比期间（２０１１年０１月０１日至２０１１年１２月３１日） |
| 成交金额 | 占当期股票成交总额的比例（％） | 成交金额 | 占当期股票成交总额的比例（％） |
| 海通证券 | ９９８，５８６，８０３．９０ | ９．８３ | ６１５，１９８，６３５．２６ | ４．０５ |
| 申银万国 | １，８３８，２６５，３９９．４６ | １８．０９ | １，７６２，５９７，７８７．１８ | １１．６０ |
| 关联方名称 | 本期（２０１２年０１月０１日至２０１２年１２月３１日） | 上年度可比期间（２０１１年０１月０１日至２０１１年１２月３１日） |
| 成交金额 | 占当期债券成交总额的比例（％） | 成交金额 | 占当期债券成交总额的比例（％） |
| 申银万国 | １６，１０８，２５５．００ | ２０．５９ | － | － |
| 关联方名称 | 本期（２０１２年０１月０１日至２０１２年１２月３１日） | 上年度可比期间（２０１１年０１月０１日至２０１１年１２月３１日） |
| 成交金额 | 占当期回购成交总额的比例（％） | 成交金额 | 占当期回购成交总额的比例（％） |
| 申银万国 | ５０，１００，０００．００ | ２５．３０ | ７５，０００，０００．００ | ６．６８ |
| 关联方名称 | 本期（２０１２年０１月０１日至２０１２年１２月３１日） |
| 佣金 | 占当期佣金总量的比例（％） | 期末应付佣金余额 | 占期末应付佣金总额的比例（％） |
| 海通证券 | ８３１，２５６．６９ | ９．４８ | １２２，７５８．０３ | ５．００ |
| 申银万国 | １，５８４，５３０．５４ | １８．０６ | ３９８，２４７．２７ | １６．２１ |
| 关联方名称 | 上年度可比期间（２０１１年０１月０１日至２０１１年１２月３１日） |
| 佣金 | 占当期佣金总量的比例（％） | 期末应付佣金余额 | 占期末应付佣金总额的比例（％） |
| 海通证券 | ４９９，８５２．８９ | ３．９３ | １９４，００５．４９ | ６．４６ |
| 申银万国 | １，４４２，４４２．９８ | １１．３５ | ６９，３６１．３５ | ２．３１ |
| 项目 | 本期（２０１２年０１月０１日至２０１２年１２月３１日） | 上年度可比期间（２０１１年０１月０１日至２０１１年１２月３１日） |
| 当期发生的基金应支付的管理费 | ４０，９３２，６０６．３９ | ４８，２１８，０９５．１７ |
| 其中：支付销售机构的客户维护费 | － | － |
| 项目 | 本期（２０１２年０１月０１日至２０１２年１２月３１日） | 上年度可比期间（２０１１年０１月０１日至２０１１年１２月３１日） |
| 当期发生的基金应支付的托管费 | ６，８２２，１０１．１５ | ８，０３６，３４９．１２ |
| 资 产 | 本期末
（２０１２年１２月３１日） | 上年度末
（２０１１年１２月３１日） |
| 资 产： | | |
| 银行存款 | ２６，０８７，８５７．４１ | ２１，１２２，３６７．９５ |
| 结算备付金 | ５５，２９５，５１０．５６ | ７，２５１，４７５．４７ |
| 存出保证金 | １，００４，３８０．５３ | ２，２５４，７２５．８１ |
| 交易性金融资产 | ２，７１７，３１６，１７５．１３ | ２，６５６，２６６，６２２．７４ |
| 其中：股票投资 | ２，１５１，７８７，７７４．６３ | ２，０８５，３３１，５１６．９４ |
| 基金投资 | － | － |
| 债券投资 | ５６５，５２８，４００．５０ | ５７０，９３５，１０５．８０ |
| 资产支持证券投资 | － | － |
| 衍生金融资产 | － | － |
| 买入返售金融资产 | － | － |
| 应收证券清算款 | ２６，３５４，２５６．２２ | － |
| 应收利息 | ７，３１８，６９６．３９ | ８，９８６，６６８．４５ |
| 应收股利 | － | － |
| 应收申购款 | － | － |
| 递延所得税资产 | － | － |
| 其他资产 | － | － |
| 资产总计 | ２，８３３，３７６，８７６．２４ | ２，６９５，８８１，８６０．４２ |
| 负债和所有者权益 | 本期末
（２０１２年１２月３１日） | 上年度末
（２０１１年１２月３１日） |
| 负 债： | | |
| 短期借款 | － | － |
| 交易性金融负债 | － | － |
| 衍生金融负债 | － | － |
| 卖出回购金融资产款 | － | － |
| 应付证券清算款 | １３，３９８，４９５．３６ | － |
| 应付赎回款 | － | － |
| 应付管理人报酬 | ３，３３８，９１０．４５ | ３，５２５，１７７．６１ |
| 应付托管费 | ５５６，４８５．１１ | ５８７，５２９．６０ |
| 应付销售服务费 | － | － |
| 应付交易费用 | ２，４５７，５８２．５９ | ３，００３，５２１．４４ |
| 应交税费 | １，７２９，９８６．５０ | １，７２９，９８６．５０ |
| 应付利息 | － | － |
| 应付利润 | － | － |
| 递延所得税负债 | － | － |
| 其他负债 | ６３４，０００．００ | ６８２，０００．００ |
| 负债合计 | ２２，１１５，４６０．０１ | ９，５２８，２１５．１５ |
| 所有者权益： | | |
| 实收基金 | ３，０００，０００，０００．００ | ３，０００，０００，０００．００ |
| 未分配利润 | －１８８，７３８，５８３．７７ | －３１３，６４６，３５４．７３ |
| 所有者权益合计 | ２，８１１，２６１，４１６．２３ | ２，６８６，３５３，６４５．２７ |
| 负债和所有者权益总计 | ２，８３３，３７６，８７６．２４ | ２，６９５，８８１，８６０．４２ |
| 关联方名称 | 本期末（２０１２年１２月３１日） | 上期末（２０１１年１２月３１日） |
持有的
基金份额 | 持有的基金份额占基金总份额的比例（％） | 持有的
基金份额 | 持有的基金份额占基金总份额的比例（％） |
| 海通证券 | ５，０００，０００．００ | ０．１７ | ５，０００，０００．００ | ０．１７ |
| 关联方名称 | 本期（２０１２年０１月０１日至２０１２年１２月３１日） | 上年度可比期间（２０１１年０１月０１日至２０１１年１２月３１日） |
| 期末余额 | 当期利息收入 | 期末余额 | 当期利息收入 |
| 交通银行股份有限公司 | ２６，０８７，８５７．４１ | ２６９，１７５．５２ | ２１，１２２，３６７．９５ | ３０５，４７０．０３ |
| 股票代码 | 股票名称 | 停牌
日期 | 停牌
原因 | 期末估
值单价 | 复牌
日期 | 复牌
开盘单价 | 数量
（单位：股） | 期末
成本总额 | 期末
估值总额 | 备注 |
| ０００００２ | 万 科Ａ | ２０１２－１２－２６ | 筹划重大事项 | １０．１２ | ２０１３－０１－２１ | １１．１３ | ７，１１２，９５４ | ６１，４４４，５８０．６７ | ７１，９８３，０９４．４８ | － |
| ０００６６９ | 领先科技 | ２０１２－１２－３１ | 筹划重大事项 | ２９．０５ | ２０１３－０１－１４ | ３１．５０ | ２，０００，０００ | ５９，３１３，１０８．１１ | ５８，１００，０００．００ | － |
| 项目 | 本期
（２０１２年０１月０１日至２０１２年１２月３１日） |
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | ３，０００，０００，０００．００ | －３１３，６４６，３５４．７３ | ２，６８６，３５３，６４５．２７ |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） | － | １２４，９０７，７７０．９６ | １２４，９０７，７７０．９６ |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列） | － | － | － |
| 其中：１．基金申购款 | － | － | － |
| ２．基金赎回款 | － | － | － |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列） | － | － | － |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | ３，０００，０００，０００．００ | －１８８，７３８，５８３．７７ | ２，８１１，２６１，４１６．２３ |
| 项目 | 上年度可比期间
（２０１１年０１月０１日至２０１１年１２月３１日） |
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | ３，０００，０００，０００．００ | ５７４，８５９，５９２．５９ | ３，５７４，８５９，５９２．５９ |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） | － | －６６３，５０５，９４３．１４ | －６６３，５０５，９４３．１４ |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列） | － | － | － |
| 其中：１．基金申购款 | － | － | － |
| ２．基金赎回款 | － | － | － |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列） | － | －２２５，０００，００４．１８ | －２２５，０００，００４．１８ |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | ３，０００，０００，０００．００ | －３１３，６４６，３５４．７３ | ２，６８６，３５３，６４５．２７ |
| 关联方名称 | 与本基金的关系 |
| 富国基金管理有限公司 | 基金管理人、基金发起人 |
| 海通证券股份有限公司（“海通证券”） | 基金管理人的股东、基金发起人 |
| 申银万国证券股份有限公司（“申银万国”） | 基金管理人的股东 |
| 山东省国际信托有限公司 | 基金管理人的股东 |
| 蒙特利尔银行 | 基金管理人的股东 |
| 交通银行股份有限公司（“交通银行”） | 基金托管人 |
| 项目 | 本期（２０１２年０１月０１日至２０１２年１２月３１日） | 上年度可比期间（２０１１年０１月０１日至２０１１年１２月３１日） |
| 基金合同生效日（１９９９年１２月３０日）持有的基金份额 | － | － |
| 期初持有的基金份额 | １０，０００，０００．００ | １０，０００，０００．００ |
| 期间申购／买入总份额 | － | － |
| 期间因拆分变动份额 | － | － |
| 减：期间赎回／卖出总份额 | － | － |
| 期末持有的基金份额 | １０，０００，０００．００ | １０，０００，０００．００ |
| 期末持有的基金份额占基金总份额比例 | ０．３３％ | ０．３３％ |
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额（份） | 占上市总份额比例（％） |
| １ | 中国人寿保险（集团）公司 | ２８３，６５８，７７６ | ９．４６ |
| ２ | 中国人寿保险股份有限公司 | ２７９，６１４，５４６ | ９．３２ |
| ３ | 中国太平洋财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品－０１３Ｃ－ＣＴ００１沪 | ２２２，０４０，８２９ | ７．４０ |
| ４ | 阳光人寿保险股份有限公司－分红保险产品 | １４３，８０８，７９１ | ４．７９ |
| ５ | 中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 | １３９，８１８，３１４ | ４．６６ |
| ６ | 中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 | ９７，３０８，１９７ | ３．２４ |
| ７ | 太平人寿保险有限公司 | ９１，６０３，５４１ | ３．０５ |
| ８ | 兵工财务有限责任公司 | ７７，７９６，９５５ | ２．５９ |
| ９ | 泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－０１９Ｌ－ＦＨ００２沪 | ７０，６２７，８６１ | ２．３５ |
| １０ | 阳光财产保险股份有限公司－自有资金 | ５４，２４３，８７２ | １．８１ |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的比例（％） |
| １ | 权益投资 | ２，１５１，７８７，７７４．６３ | ７５．９４ |
| | 其中：股票 | ２，１５１，７８７，７７４．６３ | ７５．９４ |
| ２ | 固定收益投资 | ５６５，５２８，４００．５０ | １９．９６ |
| | 其中：债券 | ５６５，５２８，４００．５０ | １９．９６ |
| | 资产支持证券 | － | － |
| ３ | 金融衍生品投资 | － | － |
| ４ | 买入返售金融资产 | － | － |
| | 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | － | － |
| ５ | 银行存款和结算备付金合计 | ８１，３８３，３６７．９７ | ２．８７ |
| ６ | 其他各项资产 | ３４，６７７，３３３．１４ | １．２２ |
| ７ | 合计 | ２，８３３，３７６，８７６．２４ | １００．００ |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| Ａ | 农、林、牧、渔业 | － | － |
| Ｂ | 采掘业 | ６０，０７３，５６９．１９ | ２．１４ |
| Ｃ | 制造业 | ９２９，３１３，５３６．４０ | ３３．０６ |
| Ｃ０ | 食品、饮料 | １９２，５９４，７３１．１８ | ６．８５ |
| Ｃ１ | 纺织、服装、皮毛 | － | － |
| Ｃ２ | 木材、家具 | － | － |
| Ｃ３ | 造纸、印刷 | － | － |
| Ｃ４ | 石油、化学、塑胶、塑料 | ５８，２３０，４５２．５１ | ２．０７ |
| Ｃ５ | 电子 | １３０，６８２，３０８．６４ | ４．６５ |
| Ｃ６ | 金属、非金属 | ５７，９６９，８２０．９６ | ２．０６ |
| Ｃ７ | 机械、设备、仪表 | ２５４，８６０，７７９．１１ | ９．０７ |
| Ｃ８ | 医药、生物制品 | ２３４，９７５，４４４．００ | ８．３６ |
| Ｃ９９ | 其他制造业 | － | － |
| Ｄ | 电力、煤气及水的生产和供应业 | １６４，７６６，４９０．２２ | ５．８６ |
| Ｅ | 建筑业 | ８２，０３２，０２１．７５ | ２．９２ |
| Ｆ | 交通运输、仓储业 | － | － |
| Ｇ | 信息技术业 | １８０，４８０，９３９．７１ | ６．４２ |
| Ｈ | 批发和零售贸易 | １２１，６５９，３０２．４９ | ４．３３ |
| Ｉ | 金融、保险业 | ３７２，１１９，９６４．５４ | １３．２４ |
| Ｊ | 房地产业 | ２３０，４７９，６２６．２５ | ８．２０ |
| Ｋ | 社会服务业 | － | － |
| Ｌ | 传播与文化产业 | － | － |
| Ｍ | 综合类 | １０，８６２，３２４．０８ | ０．３９ |
| | 合计 | ２，１５１，７８７，７７４．６３ | ７６．５４ |
| 券商名称 | 交易单元数量 | 股票交易 | 债券交易 | 债券回购交易 | 权证交易 | 应支付该券商的佣金 | 备注 |
| 成交金额 | 占当期股票成交总额的比例（％） | 成交金额 | 占当期债券成交总额的比例（％） | 成交金额 | 占当期债券成交总额的比例（％） | 成交金额 | 占当期权证
成交总额的比例（％） | 佣金 | 占当期佣金
总量的比例（％） |
| 长城证券 | １ | ４５３，７６９，５７４．９４ | ４．４７ | － | － | － | － | － | － | ３９６，５３３．２８ | ４．５２ | － |
| 方正证券 | １ | ６３，５２２，４７９．０６ | ０．６３ | － | － | － | － | － | － | ５５，４５５．２１ | ０．６３ | － |
| 国泰君安 | ２ | ３０８，５４６，７８３．７８ | ３．０４ | － | － | － | － | － | － | ２５８，７９２．１６ | ２．９５ | － |
| 海通证券 | １ | ９９８，５８６，８０３．９０ | ９．８３ | － | － | － | － | － | － | ８３１，２５６．６９ | ９．４８ | － |
| 华泰联合 | １ | １，１８７，７１３，００６．１１ | １１．６９ | ３１，１８５，８４８．９０ | ３９．８６ | － | － | － | － | １，０３２，９９９．００ | １１．７７ | － |
| 平安证券 | ２ | ２，０１８，１３０，５８５．５３ | １９．８６ | １９，９９５，５００．００ | ２５．５６ | １４７，９００，０００．００ | ７４．７０ | － | － | １，７３４，５９７．１８ | １９．７７ | － |
| 申银万国 | ２ | １，８３８，２６５，３９９．４６ | １８．０９ | １６，１０８，２５５．００ | ２０．５９ | ５０，１００，０００．００ | ２５．３０ | － | － | １，５８４，５３０．５４ | １８．０６ | － |
| 银河证券 | ２ | １，３２７，１０３，４８６．２４ | １３．０６ | － | － | － | － | － | － | １，１５４，９２６．５７ | １３．１６ | － |
| 招商证券 | １ | ７５，８３９，７４３．４５ | ０．７５ | － | － | － | － | － | － | ６６，４５３．８２ | ０．７６ | － |
| 中金公司 | １ | ７５０，７９０，６５０．４５ | ７．３９ | － | － | － | － | － | － | ６６０，０５１．０４ | ７．５２ | － |
| 中投证券 | １ | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 中信证券 | １ | ５７９，０３２，９１３．５５ | ５．７０ | － | － | － | － | － | － | ５１３，４９５．６４ | ５．８５ | － |
| 金元证券 | １ | ５６１，０６９，５４３．０９ | ５．５２ | １０，９４７，４８３．４０ | １３．９９ | － | － | － | － | ４８３，８０６．４３ | ５．５１ | － |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| １ | ６０１３１８ | 中国平安 | ２，３４０，１５８ | １０５，９８５，７５５．８２ | ３．７７ |
| ２ | ６０００１１ | 华能国际 | １３，８４７，８２５ | ９８，８７３，４７０．５０ | ３．５２ |
| ３ | ００２４８２ | 广田股份 | ３，９７２，４９５ | ８２，０３２，０２１．７５ | ２．９２ |
| ４ | ０００００２ | 万 科Ａ | ７，１１２，９５４ | ７１，９８３，０９４．４８ | ２．５６ |
| ５ | ６０００３０ | 中信证券 | ５，１５７，９８９ | ６８，９１０，７３３．０４ | ２．４５ |
| ６ | ００２４２２ | 科伦药业 | １，２１３，２９０ | ６７，９６８，５０５．８０ | ２．４２ |
| ７ | ３００１４６ | 汤臣倍健 | １，１５８，４１５ | ６７，４１９，７５３．００ | ２．４０ |
| ８ | ６００５７０ | 恒生电子 | ５，６５０，９６７ | ６７，０２０，４６８．６２ | ２．３８ |
| ９ | ６００２０８ | 新湖中宝 | １５，２１１，５３４ | ６５，５６１，７１１．５４ | ２．３３ |
| １０ | ６０００４８ | 保利地产 | ４，５２４，７７１ | ６１，５３６，８８５．６０ | ２．１９ |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计买入金额 | 占期初基金资产净值比例（％） |
| １ | ６０００４８ | 保利地产 | １４４，３２８，７５４．１５ | ５．３７ |
| ２ | ６０００００ | 浦发银行 | ８９，０４１，３８０．９６ | ３．３１ |
| ３ | ６０００３０ | 中信证券 | ８８，３２２，６０９．０１ | ３．２９ |
| ４ | ０００００２ | 万科Ａ | ８６，８０６，０５０．６４ | ３．２３ |
| ５ | ６０００６０ | 海信电器 | ８３，９２８，１１９．４２ | ３．１２ |
| ６ | ６０１７８８ | 光大证券 | ８０，２９７，９８９．８７ | ２．９９ |
| ７ | ６０００１１ | 华能国际 | ７９，２３７，４６０．３３ | ２．９５ |
| ８ | ６０１６２８ | 中国人寿 | ７７，７４９，５９０．５８ | ２．８９ |
| ９ | ６００５７０ | 恒生电子 | ７３，９３７，０９６．８５ | ２．７５ |
| １０ | ６００２０８ | 新湖中宝 | ７３，５３９，５９０．９２ | ２．７４ |
| １１ | ６００１０４ | 上汽集团 | ７１，６６３，８４８．５３ | ２．６７ |
| １２ | ００２４８２ | 广田股份 | ７１，５３８，７８６．９８ | ２．６６ |
| １３ | ６０１６０１ | 中国太保 | ６８，７２４，７２５．７６ | ２．５６ |
| １４ | ６０１３１８ | 中国平安 | ６７，４６０，５０６．００ | ２．５１ |
| １５ | ６００７４２ | 一汽富维 | ６５，１７８，６９７．１０ | ２．４３ |
| １６ | ０００８５８ | 五粮液 | ６３，３３９，８９８．８０ | ２．３６ |
| １７ | ０００４２３ | 东阿阿胶 | ６２，１９２，０６９．６４ | ２．３２ |
| １８ | ６０００２１ | 上海电力 | ６１，３４８，１２０．７８ | ２．２８ |
| １９ | ６０１６６８ | 中国建筑 | ６１，１８９，６９２．９２ | ２．２８ |
| ２０ | ６００６９４ | 大商股份 | ６０，１２２，７５４．４１ | ２．２４ |
| ２１ | ６０００２７ | 华电国际 | ５９，０９７，３１０．００ | ２．２０ |
| ２２ | ６００１１１ | 包钢稀土 | ５８，６６９，６６１．１６ | ２．１８ |
| ２３ | ０００１５７ | 中联重科 | ５８，６４０，９９５．０３ | ２．１８ |
| ２４ | ００２４２２ | 科伦药业 | ５６，０７２，１５８．６５ | ２．０９ |
| ２５ | ６００２６７ | 海正药业 | ５４，０９９，０２９．７８ | ２．０１ |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计卖出金额 | 占期初基金资产净值比例（％） |
| １ | ６００６６０ | 福耀玻璃 | １６２，７６０，０３０．０３ | ６．０６ |
| ２ | ６０００１６ | 民生银行 | １５３，４９１，２４９．６０ | ５．７１ |
| ３ | ００２２６９ | 美邦服饰 | １２３，４１０，２８７．４２ | ４．５９ |
| ４ | ６０００３６ | 招商银行 | １１３，６０２，１５５．６９ | ４．２３ |
| ５ | ０００８８７ | 中鼎股份 | １０９，８２１，２５０．２１ | ４．０９ |
| ６ | ６０００４８ | 保利地产 | ９５，６３４，５２１．６０ | ３．５６ |
| ７ | ６０１６０１ | 中国太保 | ８８，６５３，４７８．５７ | ３．３０ |
| ８ | ０００００１ | 平安银行 | ８７，８９７，５１２．８５ | ３．２７ |
| ９ | ３００１４６ | 汤臣倍健 | ８７，７８９，３２９．４６ | ３．２７ |
| １０ | ００００６３ | 中兴通讯 | ８０，２５８，１７６．９０ | ２．９９ |
| １１ | ６００８８６ | 国投电力 | ７７，６７３，４９１．２５ | ２．８９ |
| １２ | ６０１６６９ | 中国水电 | ７７，５１４，２９１．４２ | ２．８９ |
| １３ | ６０１６２８ | 中国人寿 | ７６，３０４，４２０．８６ | ２．８４ |
| １４ | ３０００７０ | 碧水源 | ７２，２６６，３２２．４５ | ２．６９ |
| １５ | ６０１７８８ | 光大证券 | ７１，４５２，１７７．４６ | ２．６６ |
| １６ | ６０１６６８ | 中国建筑 | ６３，７２３，０１２．８０ | ２．３７ |
| １７ | ０００８５８ | 五粮液 | ６１，２２３，２７６．２４ | ２．２８ |
| １８ | ６０００２７ | 华电国际 | ６０，１１３，２２７．９７ | ２．２４ |
| １９ | ６００５２２ | 中天科技 | ５８，２８４，０６４．５８ | ２．１７ |
| ２０ | ６００１０４ | 上汽集团 | ５５，７１４，３５２．１１ | ２．０７ |
| 买入股票成本（成交）总额 | ５，０４１，０９９，９１２．８２ |
| 卖出股票收入（成交）总额 | ５，１２１，９５５，０５６．７４ |
| 序号 | 债券品种 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| １ | 国家债券 | １５５，５００，０００．５０ | ５．５３ |
| ２ | 央行票据 | １９，９７４，０００．００ | ０．７１ |
| ３ | 金融债券 | ３９０，０５４，４００．００ | １３．８７ |
| | 其中：政策性金融债 | ３９０，０５４，４００．００ | １３．８７ |
| ４ | 企业债券 | － | － |
| ５ | 企业短期融资券 | － | － |
| ６ | 中期票据 | － | － |
| ７ | 可转债 | － | － |
| ８ | 其他 | － | － |
| ９ | 合计 | ５６５，５２８，４００．５０ | ２０．１２ |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| １ | ０１０３０８ | ０３国债⑻ | ９５１，４３０ | ９５，４７６，０００．５０ | ３．４０ |
| ２ | ０１９２０２ | １２国债０２ | ６００，０００ | ６０，０２４，０００．００ | ２．１４ |
| ３ | １２０３１８ | １２进出１８ | ６００，０００ | ６０，０１８，０００．００ | ２．１３ |
| ４ | １２０３１６ | １２进出１６ | ５００，０００ | ４９，７９５，０００．００ | １．７７ |
| ５ | １１０２５８ | １１国开５８ | ５００，０００ | ４９，４１５，０００．００ | １．７６ |
| 序号 | 名称 | 金额 |
| １ | 存出保证金 | １，００４，３８０．５３ |
| ２ | 应收证券清算款 | ２６，３５４，２５６．２２ |
| ３ | 应收股利 | － |
| ４ | 应收利息 | ７，３１８，６９６．３９ |
| ５ | 应收申购款 | － |
| ６ | 其他应收款 | － |
| ７ | 待摊费用 | － |
| ８ | 其他 | － |
| ９ | 合计 | ３４，６７７，３３３．１４ |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 流通受限部分的公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） | 流通受限情况说明 |
| １ | ０００００２ | 万 科Ａ | ７１，９８３，０９４．４８ | ２．５６ | 重大事项 |
| 持有人户数（户） | 户均持有的基金份额 | 持有人结构 |
| 机构投资者 | 个人投资者 |
| 持有份额 | 占总份额比例（％） | 持有份额 | 占总份额比例（％） |
| ４７５２３ | ６３，１２７．３３ | ２，１１９，２７５，７７５．００ | ７０．６４ | ８８０，７２４，２２５．００ | ２９．３６ |
| 项目 | 持有份额总数（份） | 占基金总份额比例（％） |
| 基金管理公司所有从业人员持有本基金 | ０．００ | ０．００００ |
上一期 下一期
