基金管理人： 富国基金管理有限公司
基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
送出日期： 2013年03月26日
§１ 重要提示
１．１ 重要提示
富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年3月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告期自2012年1月1日起至2012年12月31日止。
§２ 基金简介
２．１ 基金基本情况
■
２．２ 基金产品说明
■
２．３ 基金管理人和基金托管人
■
２．４ 信息披露方式
■
§３ 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
３．１ 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
■
注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
３．２ 基金净值表现
３．２．１ 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
■
注：由于基金汉盛在其基金合同和招募说明书中没有业绩比较基准，此表只列示基金的净值表现。
３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
■
注：本图中所示时间区间为１９９９年５月１０日至２０１２年１２月３１日。
由于本基金在其基金合同和招募说明书中没有业绩比较基准，此图只列示基金的净值表现。
本基金于１９９９年５月１０日成立，建仓期６个月，从１９９９年５月１０日至１９９９年１１月９日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
３．２．３ 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
■
注：由于汉盛证券投资基金在其基金合同和招募说明书中没有业绩比较基准，此图只列示基金的净值表现。
３．３ 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
■
§４ 管理人报告
４．１ 基金管理人及基金经理情况
４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验
富国基金管理有限公司于１９９９年４月１３日获国家工商行政管理局登记注册成立，是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一，公司于２００１年３月从北京迁址上海。２００３年９月加拿大蒙特利尔银行（ＢＭＯ）参股富国基金管理有限公司的工商变更登记办理完毕，富国基金管理有限公司成为国内首批成立的十家基金公司中，第一家中外合资的基金管理公司。截止２０１２年１２月３１日，本基金管理人共管理汉盛证券投资基金、汉兴证券投资基金、富国天源平衡混合型证券投资基金、富国天利增长债券投资基金、富国天益价值证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金（ＬＯＦ）、富国天时货币市场基金、富国天合稳健优选股票型证券投资基金、富国天博创新主题股票型证券投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、富国天丰强化收益债券型证券投资基金、富国中证红利指数增强型证券投资基金、富国优化增强债券型证券投资基金、富国沪深３００增强证券投资基金、富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金、富国汇利分级债券型证券投资基金、富国全球债券证券投资基金、富国可转换债券证券投资基金、上证综指交易型开放式指数证券投资基金、富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金、富国天盈分级债券型证券投资基金、富国全球顶级消费品股票型证券投资基金、富国低碳环保股票型证券投资基金、富国中证５００指数增强型证券投资基金（ＬＯＦ）、富国产业债债券型证券投资基金、富国新天锋定期开放债券型证券投资基金、富国高新技术产业股票型证券投资基金、富国中国中小盘（香港上市）股票型证券投资基金、富国７天理财宝债券型证券投资基金、富国纯债债券型发起式证券投资基金、富国强收益定期开放债券型证券投资基金三十二只证券投资基金。
４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）简介
■
注：１、上述表格内基金经理的任职日期、离任日期均指公司作出决定并公告披露之日。
证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
２、本公司于２０１２年１０月１２日在中国证券报、上海证券报、证券时报及公司网站上做公告，聘任袁宜先生、戴益强先生担任本基金基金经理，与贺轶先生共同管理本基金。
４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期，富国基金管理有限公司作为汉盛证券投资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《汉盛证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资风险，力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标，管理和运用基金资产，无损害基金份额持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
４．３．１ 公平交易制度和控制方法
本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。
事前控制主要包括：１、一级市场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制；２、二级市场，通过交易系统的投资备选库、交易对手库及授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。
事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行间市场交易价格的公允性评估等。１、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为，非经特别控制流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理。２、同一基金经理管理的不同组合，对同一投资标的采用相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令，确保公平对待其所管理的组合。
事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（１日、３日、５日）的季度公平性交易分析评估等。１、通过公平性交易的事后分析评估系统，对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品，并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以及同一基金经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，监察稽核部视情况要求相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。２、季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签字后，归档保存，以备后查。
４．３．２ 公平交易制度的执行情况
本报告期，在同向交易价差分析方面，公司采集连续四个季度，不同时间窗口（日内、３日内、５日内）的同向交易样本，在假设同向交易价差为零及９５％的置信水平下，对同向交易价差进行ｔ分布假设检验并对检验结果进行跟踪分析。分析结果显示本投资组合与公司管理的其他投资组合在同向交易价差方面未出现异常。
本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，未出现违反公平交易制度的情况。
４．３．３ 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现异常交易行为。
公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，报告期内本组合与其他投资组合之间，因组合流动性管理或投资策略调整需要，出现２１次同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量５％的情况。
４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析
２０１２年前三季度，受到海外经济表现低迷、国内宏观调控以及库存调整等因素的影响，中国经济的增速逐季回落。到第四季度，随着库存调整告一段落，中国经济出现一定回升。与之相应，中国企业的利润增速在前三季度表现不佳，第四季度则出现明显反弹。受此影响，Ａ股市场在经历了年初的小幅反弹后，逐级下探，一度创出２００９年以来的新低。１２月初，随着海外资本的大举流入，以及投资者对中国经济见底企稳信心的增强，Ａ股市场强劲回升。
２０１２年，本基金根据宏观经济和市场状况对权益类资产的配置比例进行了动态调整，行业配置以业绩增长稳定和具有相对估值优势的行业为主，并适时配置了早周期的行业。
４．４．２ 报告期内基金的业绩表现
截至２０１２年１２月３１日，本基金份额净值为１．０８８０元，份额累计净值为４．２５０６元。报告期内，本基金份额净值增长率为８．１３％。
４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望未来，随着对宏观经济、企业盈利预期和流动性的明显改善，市场有望继续震荡回升。需要关注的风险点有，在上半年，局部地区的房价是否会过快上涨从而引发调控风险，以及对地方政府融资进行规范的力度；在下半年，需要关注通胀是否会明显回升的风险。本基金将继续以经济复苏带动的行业轮动作为未来的投资主线，并关注城镇化、经济结构转型、军工等投资主题。
４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本公司按照相关法律法规的规定成立了估值委员会，并制订了《富国基金管理有限公司估值委员会运作管理办法》。估值委员会是公司基金估值的主要决策机关，由主管运营副总经理负责，成员包括基金清算、监察稽核、金融工程方面的业务骨干以及相关基金经理，所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员会负责提出估值意见、提供和评估估值技术、执行估值决策和程序、对外信息披露等工作，保证基金估值的公允性和合理性，维护基金持有人的利益。基金经理是估值委员会的重要成员，必须列席估值委员会的定期会议，提出基金估值流程及估值技术中存在的潜在问题，参与估值程序和估值技术的决策。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突。
４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金于２０１２年４月１８日公告对２０１１年报告期内利润进行收益分配，每１０份基金份额派发现金红利０．３７元，共计派发现金红利７４，０００，００１．０２元。
根据本基金《基金合同》约定：“１、基金收益分配采用现金方式，在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益每年至少分配一次；２、基金年度收益分配比例不得低于基金年度可分配收益的９０％；”。本基金将严格按基金合同规定对２０１２年度可分配收益进行分配。
§５ 托管人报告
５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管汉盛证券投资基金的过程中，本基金托管人——中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《汉盛证券投资基金基金合同》、《汉盛证券投资基金托管协议》的约定，对汉盛证券投资基金管理人—富国基金管理有限公司２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为，富国基金管理有限公司在汉盛证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金费用开支、利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
５．３ 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，富国基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的汉盛证券投资基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
中国农业银行股份有限公司托管业务部
２０１３年３月２２日
§６ 审计报告
本基金审计的注册会计师出具的是无保留意见的审计报告。
投资者可通过本基金年度报告正文查看审计报告全文。
§７ 年度财务报表
７．１ 资产负债表
会计主体：汉盛证券投资基金
报告截止日：２０１２年１２月３１日单位：人民币元
■
注：报告截止日２０１２年１２月３１日，基金份额净值１．０８８０元，基金份额总额２，０００，０００，０００．００份。
７．２ 利润表
会计主体：汉盛证券投资基金
本报告期：２０１２年０１月０１日至２０１２年１２月３１日单位：人民币元
■
７．３ 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：汉盛证券投资基金
本报告期：２０１２年０１月０１日至２０１２年１２月３１日单位：人民币元
■
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告７．１至７．４财务报表由下列负责人签署；
窦玉明 林志松 雷青松
基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
７．４ 报表附注
７．４．１本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报告相一致。
７．４．２会计差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
７．４．３关联方关系
■
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
７．４．４本报告期及上年度可比期间的关联方交易
７．４．４．１通过关联方交易单元进行的交易
７．４．４．１．１股票交易
金额单位：人民币元
■
７．４．４．１．２ 权证交易
注：本基金本年度及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
７．４．４．１．３ 债券交易
金额单位：人民币元
■
７．４．４．１．４ 回购交易
金额单位：人民币元
■
７．４．４．１．５ 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
■
注：上述佣金按市场佣金率计算，扣除证券公司需承担的费用（包括但不限于买（卖）经手费、证券结算风险基金和买（卖）证管费等）。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
７．４．４．２ 关联方报酬
７．４．４．２．１ 基金管理费
单位：人民币元
■
注：该项费用按前一日的基金资产净值的１．５０％的年费率计提，基金成立三个月后如持有现金比例高于基金资产净值的２０％，超出部分不计提管理费。计算方法如下：
Ｈ＝Ｅ＊１．５０％／当年天数
Ｈ 为每日应支付的管理人管理费
Ｅ 为前一日的基金资产净值（扣除超过规定比例现金后的资产净值）
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
７．４．４．２．２ 基金托管费
单位：人民币元
■
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的０．２５％的年费率计提。计算方法如下：
Ｈ＝Ｅ＊０．２５％／当年天数
Ｈ 为每日应支付的基金托管费
Ｅ 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
７．４．４．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
７．４．４．４ 各关联方投资本基金的情况
７．４．４．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
■
注：本基金管理人作为本基金发起人之一在本基金发行期间认购１０００万份基金份额，其认购费率是公允的。
７．４．４．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
■
注：表中关联方持有基金份额是其作为本基金发起人在本基金发行期间认购的，其认购费率是公允的。
7.4.4.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
■
7.4.4.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销证券。
7.4.4.7其他关联交易事项的说明
本基金本期及上年度可比期间内无其他关联交易事项。
7.4.5期末（2012年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.5.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
7.4.5.1.1受限证券类别：股票
金额单位：人民币元
■
7.4.5.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金本期末未持有的暂时停牌等流通受限股票。
7.4.5.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.5.3.1银行间市场债券正回购
注：截至本报告期末2012年12月31日，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.5.3.2交易所市场债券正回购
截至本报告期末2012年12月31日，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.6有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8．１ 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
■
8．２ 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
■
8．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
■
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于富国基金管理有限公司网站的年度报告正文
8．４ 报告期内股票投资组合的重大变动
8．４．１累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细
金额单位：人民币元
■
8．４．２累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细
金额单位：人民币元
■
8．４．３买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
■
注：“买入股票成本（成交）总额” 和“卖出股票收入（成交）总额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
■
8．６ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细金额单位：人民币元
■
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
8.9.2申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。
8.9.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
■
8．9．４期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
■
8.9．５期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.9．６ 投资组合报告附注的其他文字描述部分。
因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§9 基金份额持有人信息
9．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
■
9．２ 期末上市基金前十名持有人
■
9．３ 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
■
注：１、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。
２、本基金的基金经理未持有本基金。
§10 重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
本报告期，基金管理人经中国证监会核准聘任范伟隽先生担任公司督察长，李长伟先生不再担任公司督察长。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。
10.4基金投资策略的改变
本报告期本基金投资策略无改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。本基金本年度支付给审计机构安永华明会计师事务所的报酬为10万元人民币，其已提供审计服务的连续年限为10年。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
10.7本期基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位：人民币元
■
注：我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。本报告期本基金新增券商交易单元：财富里昂２６９８６；财富里昂３９２６６４；国海证券２２７７００；国海证券２６６４３。本报告期本基金退租券商交易单元：太平洋证券２４５３９。其余租用券商交易单元未发生变动。
| 基金简称 | 富国汉盛封闭 |
| 基金主代码 | ５００００５ |
| 交易代码 | ５００００５ |
| 基金运作方式 | 契约型封闭式 |
| 基金合同生效日 | １９９９年０５月１０日 |
| 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 报告期末基金份额总额 | ２，０００，０００，０００．００份 |
| 基金合同存续期 | １５年 |
| 基金份额上市的证券交易所 | 上海证券交易所 |
| 上市日期 | １９９９年５月１８日 |
| 投资目标 | 为投资者减少和分散投资风险，确保基金资产的安全并谋求基金长期稳定的投资收益。 |
| 投资策略 | “精选品种、组合投资、长线持有、波段操作”，通过研究和发掘具有良好发展前景的上市公司进行组合投资。以长期投资为主轴，同时依据“顺势而为”的原则进行一些短线操作。 |
| 业绩比较基准 | 无 |
| 风险收益特征 | 无 |
| 项目 | 基金管理人 | 基金托管人 |
| 名称 | 富国基金管理有限公司 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 信息披露负责人 | 姓名 | 范伟隽 | 李芳菲 |
| 联系电话 | ０２１－２０３６１８１８ | ０１０—６６０６００６９ |
| 电子邮箱 | ｐｕｂｌｉｃ＠ｆｕｌｌｇｏａｌ．ｃｏｍ．ｃｎ | ｌｉｆａｎｇｆｅｉ＠ａｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ |
| 客户服务电话 | ９５１０５６８６、４００８８８０６８８ | ９５５９９ |
| 传真 | ０２１－２０３６１６１６ | ０１０—６３２０１８１６ |
| 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 | ｗｗｗ．ｆｕｌｌｇｏａｌ．ｃｏｍ．ｃｎ |
| 基金年度报告备置地点 | 中国农业银行 北京市海淀区西三环北路１００号金玉大厦
上海证券交易所 上海市浦东南路５２８号 |
| ３．１．１期间数据和指标 | ２０１２年 | ２０１１年 | ２０１０年 |
| 本期已实现收益 | ６３３，４１８．５４ | ７６，２７７，４３０．５７ | ７６５，４３４，４１１．９３ |
| 本期利润 | １６７，７１０，６００．９５ | －４１４，０９４，００２．８１ | １３２，７６３，７１６．５６ |
| 加权平均基金份额本期利润 | ０．０８３９ | －０．２０７０ | ０．０６６４ |
| 本期基金份额净值增长率 | ８．１３％ | －１６．０１％ | ４．３９％ |
| ３．１．２期末数据和指标 | ２０１２年１２月３１日 | ２０１１年１２月３１日 | ２０１０年１２月３１日 |
| 期末可供分配基金份额利润 | ０．０４１６ | ０．０４１１ | ０．４１５１ |
| 期末基金资产净值 | ２，１７５，９１１，８５６．３９ | ２，０８２，２０１，２５６．４６ | ３，２４６，２９５，２６１．２４ |
| 期末基金份额净值 | １．０８８０ | １．０４１１ | １．６２３１ |
| 阶段 | 份额净值增长率① | 份额净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 过去三个月 | ３．４６％ | ２．２４％ | － | － | － | － |
| 过去六个月 | ０．０１％ | ２．１７％ | － | － | － | － |
| 过去一年 | ８．１３％ | １．９３％ | － | － | － | － |
| 过去三年 | －５．１９％ | １．８６％ | － | － | － | － |
| 过去五年 | －１４．０６％ | ２．７５％ | － | － | － | － |
| 自基金合同生效日起至今 | ４６８．４９％ | ２．５９％ | － | － | － | － |
| 年度 | 每１０份基金份额分红数 | 现金形式
发放总额 | 再投资形式
发放总额 | 年度利润分配合计 | 备注 |
| ２０１２年 | ０．３７０ | ７４，０００，００１．０２ | － | ７４，０００，００１．０２ | １次分红 |
| ２０１１年 | ３．７５０ | ７５０，０００，００１．９７ | － | ７５０，０００，００１．９７ | １次分红 |
| ２０１０年 | ３．０００ | ６００，０００，０００．００ | － | ６００，０００，０００．００ | １次分红 |
| 合计 | ７．１２０ | １，４２４，０００，００２．９９ | － | １，４２４，０００，００２．９９ | － |
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 |
| 任职日期 | 离任日期 |
| 贺轶 | 本基金基金经理兼任富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金基金经理 | ２０１０－０１－１３ | － | １１年 | 硕士，曾任中国银行云南省分行国际业务部银行职员；中银国际证券有限责任公司资产管理部分析员；中银基金管理有限公司投资部助理副总裁；汇丰晋信基金管理公司投资管理部投资经理、基金经理；富国基金管理有限公司营销策划与产品部高级营销策划经理、权益投资部策略分析师；２０１０年１月起任汉盛证券投资基金基金经理，２０１２年９月起任富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格，中国国籍。 |
| 袁宜 | 本基金基金经理 | ２０１２－１０－１２ | － | ６年 | 博士，曾任申银万国证券研究所有限公司宏观分析师、高级宏观分析师、高级策略分析师、首席策略分析师；２０１１年３月至１０月任富国基金管理有限公司首席经济学家兼基金经理助理，２０１２年１０月起任汉盛证券投资基金基金经理。具有基金从业资格，中国国籍。 |
| 戴益强 | 本基金基金经理 | ２０１２－１０－１２ | － | ６年 | 硕士，曾任易方达基金管理有限公司行业研究员；２００８年９月至２０１２年１０月任富国基金管理有限公司行业研究员，２０１２年１０月起任汉盛证券投资基金基金经理。具有基金从业资格，中国国籍。 |
| 资 产 | 本期末 | 上年度末 |
| （２０１２年１２月３１日） | （２０１１年１２月３１日） |
| 资 产： | | |
| 银行存款 | １８３，５３３，７７６．３５ | １３４，９１１，７８６．６９ |
| 结算备付金 | １８，１１２，９４１．５８ | ３，５１８，５９２．６２ |
| 存出保证金 | ８６４，４６０．７３ | １，２５０，９１８．４２ |
| 交易性金融资产 | １，９３５，１８７，３４１．８４ | １，８６２，０８４，２６９．１７ |
| 其中：股票投资 | １，４６０，２１６，５６９．８４ | １，３８１，６８７，８６１．６０ |
| 基金投资 | － | － |
| 债券投资 | ４７４，９７０，７７２．００ | ４８０，３９６，４０７．５７ |
| 资产支持证券投资 | － | － |
| 衍生金融资产 | － | － |
| 买入返售金融资产 | ５０，０００，０００．００ | ９９，５００，３４９．２５ |
| 应收证券清算款 | ６，７３４，０７６．０９ | － |
| 应收利息 | ８，５１１，３５２．１１ | ７，６４６，２６６．４７ |
| 应收股利 | － | － |
| 应收申购款 | － | － |
| 递延所得税资产 | － | － |
| 其他资产 | ２４．３６ | ２４．３６ |
| 资产总计 | ２，２０２，９４３，９７３．０６ | ２，１０８，９１２，２０６．９８ |
| 负债和所有者权益 | 本期末 | 上年度末 |
| （２０１２年１２月３１日） | （２０１１年１２月３１日） |
| 负 债： | | |
| 短期借款 | － | － |
| 交易性金融负债 | － | － |
| 衍生金融负债 | － | － |
| 卖出回购金融资产款 | － | － |
| 应付证券清算款 | １６，１４５，７４１．８５ | １９，７２３，７５７．１５ |
| 应付赎回款 | － | － |
| 应付管理人报酬 | ２，６１３，２６８．２９ | ２，７２３，５２９．１９ |
| 应付托管费 | ４３５，５４４．７４ | ４５３，９２１．５５ |
| 应付销售服务费 | － | － |
| 应付交易费用 | ５，４５９，６７２．２７ | １，８８１，９２３．５１ |
| 应交税费 | １，４７７，８８９．５２ | １，４６７，８１９．１２ |
| 应付利息 | － | － |
| 应付利润 | － | － |
| 递延所得税负债 | － | － |
| 其他负债 | ９００，０００．００ | ４６０，０００．００ |
| 负债合计 | ２７，０３２，１１６．６７ | ２６，７１０，９５０．５２ |
| 所有者权益： | | |
| 实收基金 | ２，０００，０００，０００．００ | ２，０００，０００，０００．００ |
| 未分配利润 | １７５，９１１，８５６．３９ | ８２，２０１，２５６．４６ |
| 所有者权益合计 | ２，１７５，９１１，８５６．３９ | ２，０８２，２０１，２５６．４６ |
| 负债和所有者权益总计 | ２，２０２，９４３，９７３．０６ | ２，１０８，９１２，２０６．９８ |
| 项 目 | 本期
（２０１２年０１月０１日至２０１２年１２月３１日） | 上年度可比期间
（２０１１年０１月０１日至２０１１年１２月３１日） |
| 一、收入 | ２２８，９６１，７８９．９４ | －３４９，９０３，７５１．９３ |
| １．利息收入 | １９，７３１，９４６．１６ | １９，９４７，３６８．０９ |
| 其中：存款利息收入 | １，３４１，５３２．７８ | １，５２４，８０１．０４ |
| 债券利息收入 | １６，９７８，２３１．５９ | １７，７５０，０７４．１９ |
| 资产支持证券利息收入 | － | － |
| 买入返售金融资产收入 | １，４１２，１８１．７９ | ６７２，４９２．８６ |
| 其他利息收入 | － | － |
| ２．投资收益（损失以“－”填列） | ４２，１３５，３３９．２２ | １２０，５２０，３１３．３６ |
| 其中：股票投资收益 | １５，５３１，９８３．５２ | １０８，２０５，９２０．５３ |
| 基金投资收益 | － | － |
| 债券投资收益 | ３，９３７，１４６．１２ | －７７９，１９８．５８ |
| 资产支持证券投资收益 | － | － |
| 衍生工具投资收益 | － | － |
| 股利收益 | ２２，６６６，２０９．５８ | １３，０９３，５９１．４１ |
| ３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | １６７，０７７，１８２．４１ | －４９０，３７１，４３３．３８ |
| ４．汇兑收益（损失以“－”号填列） | － | － |
| ５．其他收入（损失以“－”号填列） | １７，３２２．１５ | － |
| 减：二、费用 | ６１，２５１，１８８．９９ | ６４，１９０，２５０．８８ |
| １．管理人报酬 | ３１，８８４，２６７．９０ | ３８，７１６，８５４．８３ |
| ２．托管费 | ５，３１４，０４４．７３ | ６，４５７，７３４．０５ |
| ３．销售服务费 | － | － |
| ４．交易费用 | ２３，０１１，４２９．２４ | １５，５６２，４２７．２０ |
| ５．利息支出 | ３２４，３９２．２３ | ７１２，１６２．８０ |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ３２４，３９２．２３ | ７１２，１６２．８０ |
| ６．其他费用 | ７１７，０５４．８９ | ２，７４１，０７２．００ |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | １６７，７１０，６００．９５ | －４１４，０９４，００２．８１ |
| 减：所得税费用 | － | － |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | １６７，７１０，６００．９５ | －４１４，０９４，００２．８１ |
| 项目 | 本期
（２０１２年０１月０１日至２０１２年１２月３１日） |
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | ２，０００，０００，０００．００ | ８２，２０１，２５６．４６ | ２，０８２，２０１，２５６．４６ |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） | － | １６７，７１０，６００．９５ | １６７，７１０，６００．９５ |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列） | － | － | － |
| 其中：１．基金申购款 | － | － | － |
| ２．基金赎回款 | － | － | － |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列） | － | －７４，０００，００１．０２ | －７４，０００，００１．０２ |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | ２，０００，０００，０００．００ | １７５，９１１，８５６．３９ | ２，１７５，９１１，８５６．３９ |
| 项目 | 上年度可比期间
（２０１１年０１月０１日至２０１１年１２月３１日） |
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | ２，０００，０００，０００．００ | １，２４６，２９５，２６１．２４ | ３，２４６，２９５，２６１．２４ |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） | － | －４１４，０９４，００２．８１ | －４１４，０９４，００２．８１ |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列） | － | － | － |
| 其中：１．基金申购款 | － | － | － |
| ２．基金赎回款 | － | － | － |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列） | － | －７５０，０００，００１．９７ | －７５０，０００，００１．９７ |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | ２，０００，０００，０００．００ | ８２，２０１，２５６．４６ | ２，０８２，２０１，２５６．４６ |
| 关联方名称 | 与本基金的关系 |
| 富国基金管理有限公司 | 基金管理人、基金发起人 |
| 海通证券股份有限公司（“海通证券”） | 基金管理人的股东 |
| 申银万国证券股份有限公司（“申银万国”） | 基金管理人的股东 |
| 山东省国际信托有限公司 | 基金管理人的股东 |
| 蒙特利尔银行 | 基金管理人的股东 |
| 中国农业银行股份有限公司（“中国农业银行”） | 基金托管人 |
| 关联方名称 | 本期（２０１２年０１月０１日至２０１２年１２月３１日） | 上年度可比期间（２０１１年０１月０１日至２０１１年１２月３１日） |
| 成交金额 | 占当期股票成交总额的比例（％） | 成交金额 | 占当期股票成交总额的比例（％） |
| 海通证券 | １，７０６，４１９，９８９．４０ | １１．３０ | ８７３，４４７，００７．２５ | ８．７３ |
| 申银万国 | １，７３３，６９８，５２１．３７ | １１．４８ | ５１９，８７７，３５４．３５ | ５．１９ |
| 关联方名称 | 本期（２０１２年０１月０１日至２０１２年１２月３１日） | 上年度可比期间（２０１１年０１月０１日至２０１１年１２月３１日） |
| 成交金额 | 占当期债券成交总额的比例（％） | 成交金额 | 占当期债券成交总额的比例（％） |
| 申银万国 | ６３，５８７，００４．８７ | ２８．１２ | － | － |
| 海通证券 | － | － | ２５３，４６８，３８５．２７ | ５０．７５ |
| 关联方名称 | 本期（２０１２年０１月０１日至２０１２年１２月３１日） | 上年度可比期间（２０１１年０１月０１日至２０１１年１２月３１日） |
| 成交金额 | 占当期回购成交总额的比例（％） | 成交金额 | 占当期回购成交总额的比例（％） |
| 海通证券 | ４３７，０００，０００．００ | ８．６０ | ７２，０００，０００．００ | ５．８１ |
| 申银万国 | １４６，０００，０００．００ | ２．８７ | １００，０００，０００．００ | ８．０６ |
| 关联方名称 | 本期（２０１２年０１月０１日至２０１２年１２月３１日） |
| 佣金 | 占当期佣金总量的比例（％） | 期末应付佣金余额 | 占期末应付佣金总额的比例（％） |
| 海通证券 | １，４６４，４３９．６６ | １１．０９ | ３７５，４６５．２３ | ６．８８ |
| 申银万国 | １，５１０，３６４．８４ | １１．４４ | ７５７，４１９．３２ | １３．８９ |
| 关联方名称 | 上年度可比期间（２０１１年０１月０１日至２０１１年１２月３１日） |
| 佣金 | 占当期佣金总量的比例（％） | 期末应付佣金余额 | 占期末应付佣金总额的比例（％） |
| 海通证券 | ７２５，１０７．９５ | ８．７０ | ３７３，０９６．７３ | １９．８５ |
| 申银万国 | ４３３，０３１．５１ | ５．１９ | ３８，４１６．６４ | ２．０４ |
| 项目 | 本期（２０１２年０１月０１日至２０１２年１２月３１日） | 上年度可比期间（２０１１年０１月０１日至２０１１年１２月３１日） |
| 当期发生的基金应支付的管理费 | ３１，８８４，２６７．９０ | ３８，７１６，８５４．８３ |
| 其中：支付销售机构的客户维护费 | － | － |
| 项目 | 本期（２０１２年０１月０１日至２０１２年１２月３１日） | 上年度可比期间（２０１１年０１月０１日至２０１１年１２月３１日） |
| 当期发生的基金应支付的托管费 | ５，３１４，０４４．７３ | ６，４５７，７３４．０５ |
| 项目 | 本期（２０１２年０１月０１日至２０１２年１２月３１日） | 上年度可比期间（２０１１年０１月０１日至２０１１年１２月３１日） |
| 基金合同生效日（１９９９年０５月１０日）持有的基金份额 | １０，０００，０００．００ | １０，０００，０００．００ |
| 期初持有的基金份额 | １０，０００，０００．００ | １０，０００，０００．００ |
| 期间申购／买入总份额 | － | － |
| 期间因拆分变动份额 | － | － |
| 减：期间赎回／卖出总份额 | － | － |
| 期末持有的基金份额 | １０，０００，０００．００ | １０，０００，０００．００ |
| 期末持有的基金份额占基金总份额比例 | ０．５０％ | ０．５０％ |
| 关联方名称 | 本期末（２０１２年１２月３１日） | 上期末（２０１１年１２月３１日） |
持有的
基金份额 | 持有的基金份额占基金总份额的比例（％） | 持有的
基金份额 | 持有的基金份额占基金总份额的比例（％） |
| 海通证券股份有限公司 | ５，０００，０００．００ | ０．２５ | ５，０００，０００．００ | ０．２５ |
| 申银万国证券股份有限公司 | １０，０００，０００．００ | ０．５０ | １０，０００，０００．００ | ０．５０ |
| 山东省国际信托有限公司 | ５，０００，０００．００ | ０．２５ | ５，０００，０００．００ | ０．２５ |
| 关联方名称 | 本期（２０１２年０１月０１日至２０１２年１２月３１日） | 上年度可比期间（２０１１年０１月０１日至２０１１年１２月３１日） |
| 期末余额 | 当期利息收入 | 期末余额 | 当期利息收入 |
| 中国农业银行股份有限公司 | １８３，５３３，７７６．３５ | １，２２７，０１６．８５ | １３４，９１１，７８６．６９ | １，４４６，０２０．６９ |
| 证券代码 | 证券名称 | 成功认购日 | 可流通日 | 流通受
限类型 | 认购
价格 | 期末估
值单价 | 数量
（单位：股） | 期末
成本总额 | 期末
估值总额 | 备注 |
| ０００８２６ | 桑德环境 | ２０１２－１２－３１ | ２０１３－０１－０９ | 认购配售证券 | １２．７１ | ２２．９９ | ３０，７２５ | ３９０，５１４．７５ | ７０６，３６７．７５ | － |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的比例（％） |
| １ | 权益投资 | １，４６０，２１６，５６９．８４ | ６６．２８ |
| | 其中：股票 | １，４６０，２１６，５６９．８４ | ６６．２８ |
| ２ | 固定收益投资 | ４７４，９７０，７７２．００ | ２１．５６ |
| | 其中：债券 | ４７４，９７０，７７２．００ | ２１．５６ |
| | 资产支持证券 | － | － |
| ３ | 金融衍生品投资 | － | － |
| ４ | 买入返售金融资产 | ５０，０００，０００．００ | ２．２７ |
| | 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | － | － |
| ５ | 银行存款和结算备付金合计 | ２０１，６４６，７１７．９３ | ９．１５ |
| ６ | 其他各项资产 | １６，１０９，９１３．２９ | ０．７３ |
| ７ | 合计 | ２，２０２，９４３，９７３．０６ | １００．００ |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| Ａ | 农、林、牧、渔业 | ２，０４８，０００．００ | ０．０９ |
| Ｂ | 采掘业 | ９２，９７３，６４１．１３ | ４．２７ |
| Ｃ | 制造业 | ８８０，４７３，０６７．９９ | ４０．４６ |
| Ｃ０ | 食品、饮料 | ２５，５９８，２８０．７０ | １．１８ |
| Ｃ１ | 纺织、服装、皮毛 | － | － |
| Ｃ２ | 木材、家具 | － | － |
| Ｃ３ | 造纸、印刷 | － | － |
| Ｃ４ | 石油、化学、塑胶、塑料 | ８８，９５４，９７３．３８ | ４．０９ |
| Ｃ５ | 电子 | ９５，５５５，１６１．８４ | ４．３９ |
| Ｃ６ | 金属、非金属 | ５５，２１１，８３９．４０ | ２．５４ |
| Ｃ７ | 机械、设备、仪表 | ３６４，７７２，１９９．４７ | １６．７６ |
| Ｃ８ | 医药、生物制品 | ２４０，６８０，６１３．２０ | １１．０６ |
| Ｃ９９ | 其他制造业 | ９，７００，０００．００ | ０．４５ |
| Ｄ | 电力、煤气及水的生产和供应业 | ４，２７８，７８３．９０ | ０．２０ |
| Ｅ | 建筑业 | ９１，９５７，７７９．５１ | ４．２３ |
| Ｆ | 交通运输、仓储业 | － | － |
| Ｇ | 信息技术业 | ８８，５１４，２９３．２８ | ４．０７ |
| Ｈ | 批发和零售贸易 | １０５，４８０，５１０．２０ | ４．８５ |
| Ｉ | 金融、保险业 | ９０，６５２，６７１．０６ | ４．１７ |
| Ｊ | 房地产业 | ３６，６９７，５０７．５７ | １．６９ |
| Ｋ | 社会服务业 | ３８，３３１，４５０．５０ | １．７６ |
| Ｌ | 传播与文化产业 | － | － |
| Ｍ | 综合类 | ２８，８０８，８６４．７０ | １．３２ |
| | 合计 | １，４６０，２１６，５６９．８４ | ６７．１１ |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| １ | ６００５２１ | 华海药业 | ９，７９３，０９８ | １１１，６４１，３１７．２０ | ５．１３ |
| ２ | ６００４１８ | 江淮汽车 | １４，２７８，６４５ | ９７，５２３，１４５．３５ | ４．４８ |
| ３ | ０００６２５ | 长安汽车 | １２，６０９，８３７ | ８３，８５５，４１６．０５ | ３．８５ |
| ４ | ０００４２３ | 东阿阿胶 | ２，０５１，７０９ | ８２，９０９，５６０．６９ | ３．８１ |
| ５ | ６０１６９９ | 潞安环能 | １，９３１，９８４ | ４２，２９１，１２９．７６ | １．９４ |
| ６ | ６００２８４ | 浦东建设 | ４，０６０，４６５ | ３５，６１０，２７８．０５ | １．６４ |
| ７ | ００００２８ | 国药一致 | １，０００，０００ | ３５，３００，０００．００ | １．６２ |
| ８ | ６００５１１ | 国药股份 | ２，２７５，０００ | ３３，１４６，７５０．００ | １．５２ |
| ９ | ００２４８２ | 广田股份 | １，６００，０００ | ３３，０４０，０００．００ | １．５２ |
| １０ | ６００５４６ | 山煤国际 | １，５４６，７００ | ３１，４７５，３４５．００ | １．４５ |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计买入金额 | 占期初基金资产净值比例（％） |
| １ | ６００５２１ | 华海药业 | １４９，１３４，３８３．１６ | ７．１６ |
| ２ | ６００５４７ | 山东黄金 | １４６，２２２，０９６．８７ | ７．０２ |
| ３ | ０００４２３ | 东阿阿胶 | １３４，０５８，６４６．５０ | ６．４４ |
| ４ | ６０００６０ | 海信电器 | １３３，４７３，５４８．８３ | ６．４１ |
| ５ | ６００４１８ | 江淮汽车 | １３１，２６５，４４３．９１ | ６．３０ |
| ６ | ０００６２５ | 长安汽车 | １１６，２１４，４０８．２８ | ５．５８ |
| ７ | ６００８０５ | 悦达投资 | １０４，４２０，８６０．４０ | ５．０１ |
| ８ | ００２４８２ | 广田股份 | １０２，６０１，２５５．２９ | ４．９３ |
| ９ | ００００２８ | 国药一致 | ９８，２６５，６５２．０１ | ４．７２ |
| １０ | ６０１３３６ | 新华保险 | ９４，７４３，２９１．３１ | ４．５５ |
| １１ | ６０１６９９ | 潞安环能 | ９０，９３２，６９８．７５ | ４．３７ |
| １２ | ６０１１６６ | 兴业银行 | ７９，２７４，３０６．４２ | ３．８１ |
| １３ | ６０１６０１ | 中国太保 | ７７，６６６，６９８．９１ | ３．７３ |
| １４ | ６００７４１ | 华域汽车 | ７６，９２１，５９６．０９ | ３．６９ |
| １５ | ０００６７１ | 阳光城 | ７６，８０５，７２１．４０ | ３．６９ |
| １６ | ６００１０４ | 上汽集团 | ７４，１９０，０６２．１４ | ３．５６ |
| １７ | ６００１２３ | 兰花科创 | ７０，３２８，４４９．４３ | ３．３８ |
| １８ | ００００２４ | 招商地产 | ６７，８８１，５３６．５８ | ３．２６ |
| １９ | ００２６９５ | 煌上煌 | ６７，４５１，７１３．１２ | ３．２４ |
| ２０ | ０００９３７ | 冀中能源 | ６５，５２８，９７９．９５ | ３．１５ |
| ２１ | ０００４０１ | 冀东水泥 | ６３，０８９，８４９．５５ | ３．０３ |
| ２２ | ６０１１６９ | 北京银行 | ６１，５４４，０３７．５６ | ２．９６ |
| ２３ | ６００５４９ | 厦门钨业 | ６０，４０１，２６２．６７ | ２．９０ |
| ２４ | ６００４８９ | 中金黄金 | ６０，０２８，８８１．３１ | ２．８８ |
| ２５ | ０００４１７ | 合肥百货 | ５８，６３８，７００．６４ | ２．８２ |
| ２６ | ６０１７８８ | 光大证券 | ５６，５８６，１１４．９７ | ２．７２ |
| ２７ | ００２３０４ | 洋河股份 | ５６，５０１，８１８．９０ | ２．７１ |
| ２８ | ６００５１８ | 康美药业 | ５６，１６９，７４７．７０ | ２．７０ |
| ２９ | ０００１５７ | 中联重科 | ５５，５０９，９９８．６６ | ２．６７ |
| ３０ | ６０１３１８ | 中国平安 | ５５，２１０，９９６．２８ | ２．６５ |
| ３１ | ６００７２０ | 祁连山 | ５５，１６５，１４５．１０ | ２．６５ |
| ３２ | ０００７８３ | 长江证券 | ５４，１７９，０４５．６１ | ２．６０ |
| ３３ | ００２４２２ | 科伦药业 | ５４，０１４，９７５．０８ | ２．５９ |
| ３４ | ６０１８８８ | 中国国旅 | ５２，２１５，００６．０６ | ２．５１ |
| ３５ | ０００６８６ | 东北证券 | ５１，３０３，７１８．６５ | ２．４６ |
| ３６ | ００２３７５ | 亚厦股份 | ５１，１１３，４９１．４１ | ２．４５ |
| ３７ | ６００６９４ | 大商股份 | ４８，２４７，０３８．４７ | ２．３２ |
| ３８ | ６０００００ | 浦发银行 | ４７，７７６，４６１．４５ | ２．２９ |
| ３９ | ６０１６３３ | 长城汽车 | ４７，６０４，２１９．０３ | ２．２９ |
| ４０ | ６００４９８ | 烽火通信 | ４７，０７９，３４４．７９ | ２．２６ |
| ４１ | ６００１１１ | 包钢稀土 | ４６，９３３，５４７．５４ | ２．２５ |
| ４２ | ６０００１５ | 华夏银行 | ４５，９２６，９３３．１０ | ２．２１ |
| ４３ | ６００２０８ | 新湖中宝 | ４５，８２９，０７５．８２ | ２．２０ |
| ４４ | ６００８５８ | 银座股份 | ４５，４４０，０１８．０７ | ２．１８ |
| ４５ | ０００９２１ | ＳＴ科龙 | ４４，４０７，９７８．９２ | ２．１３ |
| ４６ | ６０１９１８ | 国投新集 | ４４，１５０，９９５．３０ | ２．１２ |
| ４７ | ６００２６７ | 海正药业 | ４４，１０３，０４０．６０ | ２．１２ |
| ４８ | ０００７０９ | 河北钢铁 | ４３，２０７，００３．４９ | ２．０８ |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计卖出金额 | 占期初基金资产净值比例（％） |
| １ | ６００５４７ | 山东黄金 | １４７，７８７，５２３．９５ | ７．１０ |
| ２ | ６０００６０ | 海信电器 | １１８，６６６，１３１．５０ | ５．７０ |
| ３ | ６００５１９ | 贵州茅台 | １１２，６２２，２８６．２２ | ５．４１ |
| ４ | ６０００４８ | 保利地产 | １０３，８８５，０９９．９７ | ４．９９ |
| ５ | ６０１６０１ | 中国太保 | ９９，９０９，１８９．０３ | ４．８０ |
| ６ | ６０１３１８ | 中国平安 | ９５，１６４，６４３．４７ | ４．５７ |
| ７ | ０００６７１ | 阳光城 | ８５，０８５，５６１．６４ | ４．０９ |
| ８ | ６００８０５ | 悦达投资 | ８４，２６９，１８４．２９ | ４．０５ |
| ９ | ０００００２ | 万科Ａ | ８１，０７４，５３７．００ | ３．８９ |
| １０ | ００２４８２ | 广田股份 | ８０，７３０，３３８．３４ | ３．８８ |
| １１ | ０００４２３ | 东阿阿胶 | ８０，３２０，１５４．３７ | ３．８６ |
| １２ | ６０００１６ | 民生银行 | ７９，７１５，７９０．０４ | ３．８３ |
| １３ | ００２３７５ | 亚厦股份 | ７６，４９４，５２３．１９ | ３．６７ |
| １４ | ６００７４１ | 华域汽车 | ７４，８６８，０２２．１９ | ３．６０ |
| １５ | ０００６２５ | 长安汽车 | ７４，３４８，７４９．４１ | ３．５７ |
| １６ | ６０１３３６ | 新华保险 | ７２，６７９，４４６．０１ | ３．４９ |
| １７ | ６０１１６６ | 兴业银行 | ７０，８２２，７２０．９６ | ３．４０ |
| １８ | ００００２４ | 招商地产 | ７０，４２４，３２４．２８ | ３．３８ |
| １９ | ６０００１５ | 华夏银行 | ６７，１３２，３５８．４８ | ３．２２ |
| ２０ | ００００２８ | 国药一致 | ６４，４６０，９１１．１７ | ３．１０ |
| ２１ | ０００４０１ | 冀东水泥 | ６４，１２６，２７１．３１ | ３．０８ |
| ２２ | ６００１０４ | 上汽集团 | ６３，１２８，１０２．８６ | ３．０３ |
| ２３ | ０００５３８ | 云南白药 | ６２，６３３，１４９．３６ | ３．０１ |
| ２４ | ６００２０８ | 新湖中宝 | ６２，５９０，０４５．３７ | ３．０１ |
| ２５ | ６０１６６９ | 中国水电 | ６２，５５１，６３７．９９ | ３．００ |
| ２６ | ６００４８９ | 中金黄金 | ６１，１５１，２７２．９４ | ２．９４ |
| ２７ | ６０００００ | 浦发银行 | ６０，７６１，１４７．１６ | ２．９２ |
| ２８ | ００２４２２ | 科伦药业 | ６０，２２８，３００．０１ | ２．８９ |
| ２９ | ６００１２３ | 兰花科创 | ５９，８２２，３３８．５５ | ２．８７ |
| ３０ | ６００１１１ | 包钢稀土 | ５９，１０１，５９５．７７ | ２．８４ |
| ３１ | ６００５４９ | 厦门钨业 | ５８，７７９，３９３．３１ | ２．８２ |
| ３２ | ６０１７８８ | 光大证券 | ５８，５３６，２５６．１７ | ２．８１ |
| ３３ | ６００２６７ | 海正药业 | ５６，８９０，１６８．７１ | ２．７３ |
| ３４ | ００２３０４ | 洋河股份 | ５５，０２９，７１６．５９ | ２．６４ |
| ３５ | ０００９３７ | 冀中能源 | ５４，５３８，８６３．２７ | ２．６２ |
| ３６ | ０００４１７ | 合肥百货 | ５４，３３５，０７５．０７ | ２．６１ |
| ３７ | ６００７２０ | 祁连山 | ５４，１５３，４４８．９５ | ２．６０ |
| ３８ | ０００１５７ | 中联重科 | ５３，１１０，０８２．２５ | ２．５５ |
| ３９ | ０００６８６ | 东北证券 | ５２，９１５，８６３．３４ | ２．５４ |
| ４０ | ６０１６９９ | 潞安环能 | ５２，６３３，５２２．０２ | ２．５３ |
| ４１ | ６００５８５ | 海螺水泥 | ５２，１６４，３３２．０４ | ２．５１ |
| ４２ | ６０００３０ | 中信证券 | ５１，３２８，７９５．４１ | ２．４７ |
| ４３ | ６００４１８ | 江淮汽车 | ５０，９１４，８３２．３３ | ２．４５ |
| ４４ | ６０００３６ | 招商银行 | ５０，７５０，０４１．５１ | ２．４４ |
| ４５ | ６０１１６９ | 北京银行 | ４９，７０４，３９５．７７ | ２．３９ |
| ４６ | ６０１６３３ | 长城汽车 | ４８，２１４，１８４．２３ | ２．３２ |
| ４７ | ０００７８３ | 长江证券 | ４６，８２１，７０９．５１ | ２．２５ |
| ４８ | ６００８８７ | 伊利股份 | ４４，２７６，３９０．７０ | ２．１３ |
| ４９ | ６００４９８ | 烽火通信 | ４３，８８０，２０９．８８ | ２．１１ |
| ５０ | ０００９２１ | ＳＴ科龙 | ４３，６８４，１０６．２３ | ２．１０ |
| ５１ | ６０００７７ | 宋都股份 | ４２，７７０，２１０．４３ | ２．０５ |
| ５２ | ００２６９５ | 煌上煌 | ４２，２８６，９４５．３８ | ２．０３ |
| ５３ | ６００６９０ | 青岛海尔 | ４２，００３，８４８．１０ | ２．０２ |
| 买入股票成本（成交）总额 | ７，４９８，５９３，２５８．０５ |
| 卖出股票收入（成交）总额 | ７，６０８，５２２，１４７．４０ |
| 序号 | 债券品种 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| １ | 国家债券 | １９９，９２０，０００．００ | ９．１９ |
| ２ | 央行票据 | － | － |
| ３ | 金融债券 | ２３９，２６２，０００．００ | １１．００ |
| | 其中：政策性金融债 | ２３９，２６２，０００．００ | １１．００ |
| ４ | 企业债券 | ３０，２７２，１４４．１０ | １．３９ |
| ５ | 企业短期融资券 | － | － |
| ６ | 中期票据 | － | － |
| ７ | 可转债 | ５，５１６，６２７．９０ | ０．２５ |
| ８ | 其他 | － | － |
| ９ | 合计 | ４７４，９７０，７７２．００ | ２１．８３ |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| １ | １２０４０５ | １２农发０５ | １，１００，０００ | １１０，０５５，０００．００ | ５．０６ |
| ２ | ０１９２０２ | １２国债０２ | １，０００，０００ | １００，０４０，０００．００ | ４．６０ |
| ３ | ０２００５４ | １２贴现国债０４ | １，０００，０００ | ９９，８８０，０００．００ | ４．５９ |
| ４ | １１０２１６ | １１国开１６ | ５００，０００ | ５０，０４５，０００．００ | ２．３０ |
| ５ | １１０２３３ | １１国开３３ | ５００，０００ | ４９，１９５，０００．００ | ２．２６ |
| 序号 | 名称 | 金额 |
| １ | 存出保证金 | ８６４，４６０．７３ |
| ２ | 应收证券清算款 | ６，７３４，０７６．０９ |
| ３ | 应收股利 | － |
| ４ | 应收利息 | ８，５１１，３５２．１１ |
| ５ | 应收申购款 | － |
| ６ | 其他应收款 | ２４．３６ |
| ７ | 待摊费用 | － |
| ８ | 其他 | － |
| ９ | 合计 | １６，１０９，９１３．２９ |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| １ | １１３００１ | 中行转债 | ３，２３１，５７９．００ | ０．１５ |
| ２ | １１３００３ | 重工转债 | １，４９５，７２９．２０ | ０．０７ |
| ３ | １１００１５ | 石化转债 | ７８９，３１９．７０ | ０．０４ |
| 持有人户数（户） | 户均持有的基金份额 | 持有人结构 |
| 机构投资者 | 个人投资者 |
| 持有份额 | 占总份额比例（％） | 持有份额 | 占总份额比例（％） |
| ２４８５２ | ８０，４７６．４２ | １，４４０，８７５，０９７．００ | ７２．０４ | ５５９，１２４，９０３．００ | ２７．９６ |
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额（份） | 占上市总份额比例（％） |
| １ | 中国人寿保险股份有限公司 | １９２，８４９，８１０ | ９．６４ |
| ２ | 中国人寿保险（集团）公司 | １８９，２４３，７０７ | ９．４６ |
| ３ | 中国太平洋财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品－０１３Ｃ－ＣＴ００１沪 | １３５，８１１，１７８ | ６．７９ |
| ４ | 新华人寿保险股份有限公司 | ８２，６４７，５８２ | ４．１３ |
| ５ | 中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 | ７３，７０９，８５７ | ３．６９ |
| ６ | 太平人寿保险有限公司 | ７２，５７０，３３８ | ３．６３ |
| ７ | 阳光人寿保险股份有限公司－分红保险产品 | ７０，７０７，１７２ | ３．５４ |
| ８ | 中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 | ５７，８４０，６２８ | ２．８９ |
| ９ | 阳光财产保险股份有限公司－自有资金 | ５７，５３１，４４３ | ２．８８ |
| １０ | 渤海证券股份有限公司 | ４１，８００，０００ | ２．０９ |
| 项目 | 持有份额总数（份） | 占基金总份额比例（％） |
| 基金管理公司所有从业人员持有本基金 | ０．００ | ０．００００ |
| 券商名称 | 交易单元数量 | 股票交易 | 债券交易 | 债券回购交易 | 权证交易 | 应支付该券商的佣金 | 备注 |
| 成交金额 | 占当期股票成交总额的比例（％） | 成交金额 | 占当期债券成交总额的比例（％） | 成交金额 | 占当期债券成交总额的比例（％） | 成交金额 | 占当期权证
成交总额的比例（％） | 佣金 | 占当期佣金
总量的比例（％） |
| 财富里昂 | ２ | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 光大证券 | １ | １，７０５，７９６，４９１．７６ | １１．２９ | ４２，０１５，７４３．６９ | １８．５８ | １，６８１，３００，０００．００ | ３３．０７ | － | － | １，５３４，２９８．１０ | １１．６２ | － |
| 国海证券 | ２ | ８３６，８０６，２９７．７８ | ５．５４ | ７，２３３，１９９．７８ | ３．２０ | １５０，０００，０００．００ | ２．９５ | － | － | ７４６，２９８．５５ | ５．６５ | － |
| 国泰君安 | ２ | １，７２５，８１７，８０３．１０ | １１．４３ | ５２，２７５，１１４．５７ | ２３．１２ | ６９７，０００，０００．００ | １３．７１ | － | － | １，５２３，５１２．８０ | １１．５４ | － |
| 国信证券 | １ | １，７０８，１４２，２６６．３７ | １１．３１ | ２９，９６５，６１５．２３ | １３．２５ | ２２０，０００，０００．００ | ４．３３ | － | － | １，４８７，８６８．９３ | １１．２７ | － |
| 海通证券 | ２ | １，７０６，４１９，９８９．４０ | １１．３０ | － | － | ４３７，０００，０００．００ | ８．６０ | － | － | １，４６４，４３９．６６ | １１．０９ | － |
| 华泰联合 | １ | ２，３８２，１８０，６６８．５８ | １５．７７ | － | － | － | － | － | － | ２，０２１，４１０．７０ | １５．３１ | － |
| 齐鲁证券 | １ | １，１８４，２９９，２２４．１５ | ７．８４ | ８，４３５，９６６．９７ | ３．７３ | ２４６，０００，０００．００ | ４．８４ | － | － | １，０３８，２４２．８２ | ７．８６ | － |
| 申银万国 | ２ | １，７３３，６９８，５２１．３７ | １１．４８ | ６３，５８７，００４．８７ | ２８．１２ | １４６，０００，０００．００ | ２．８７ | － | － | １，５１０，３６４．８４ | １１．４４ | － |
| 银河证券 | １ | １，１７１，１２４，０５０．０５ | ７．７５ | ２２，３３３，０８９．９９ | ９．８８ | １，５０７，０００，０００．００ | ２９．６４ | － | － | １，０４４，７２３．７５ | ７．９１ | － |
| 招商证券 | ２ | ９５０，２３０，９４９．９４ | ６．２９ | ２７４，９５２．７０ | ０．１２ | － | － | － | － | ８３１，１４９．１７ | ６．３０ | － |
上一期 下一期
