基金管理人：方正富邦基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：２０１３年３月２６日

§１ 重要提示及目录

１．１ 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１３年３月２５日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自２０１２年１月１日起至１２月３１日止。

§２ 基金简介

２．１ 基金基本情况

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２．２ 基金产品说明

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２．３ 基金管理人和基金托管人

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２．４ 信息披露方式

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§３ 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

３．１ 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

③期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

３．２ 基金净值表现

３．２．１ 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：方正富邦创新动力股票型证券投资基金业绩比较基准为：沪深３００指数收益率＊８０％＋中证全债指数收益率＊２０％。沪深３００指数和中证全债指数分别反映了中国证券市场和债券市场的整体运行状况，具有可操作性和投资性。本基金股票投资比例范围是６０％－９５％，债券和短期金融工具的投资比例范围是０％－４０％，分别参考上述投资比例范围的中值，确定本基金业绩比较基准中沪深３００指数占８０％，中证全债指数占２０％，并且比较基准每日按照８０％和２０％对沪深３００指数和中证全债指数进行再平衡。

３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

方正富邦创新动力股票型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（２０１１年１２月２６日－２０１２年１２月３１日）

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注：１、本基金合同于２０１１年１２月２６日生效。

２、基金管理人应当自基金合同生效之日起６个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。本基金的建仓期为２０１１年１２月２６日至２０１２年６月２５日，建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同约定。

３．２．３ 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：本基金合同于２０１１年１２月２６日生效。基金合同生效当年２０１１年的净值增长率按照基金合同生效后当年的实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

３．３ 过去三年基金的利润分配情况

本基金过去三年无基金利润分配。

§４ 管理人报告

４．１ 基金管理人及基金经理情况

４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为方正富邦基金管理有限公司。方正富邦基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经中国证券监督管理委员会批准（证监许可【２０１１】１０３８号）于２０１１年７月８日成立。本公司注册资本２亿元人民币。本公司股东为方正证券股份有限公司，持有股份比例６６．７％；富邦证券投资信托股份有限公司，持有股份比例３３．３％。

截止２０１２年１２月３１日，本公司管理３只开放式证券投资基金－－方正富邦创新动力股票型证券投资基金、方正富邦红利精选股票型证券投资基金、方正富邦货币市场基金，同时，管理５个特定客户资产投资组合。

４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：①非首任基金经理刘晨任职日期和离任日期均指基金管理人作出决定聘任或解聘的日期；赵楠担任新成立基金的首任基金经理，任职日期为基金合同生效日。

②证券从业年限的计算标准：遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《方正富邦创新动力股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。

４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１ 公平交易制度和控制方法

本基金管理人为保证公司所管理的不同投资组合得到公平对待，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》以及《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《特定客户资产管理业务试点管理办法》等法律法规制定《方正富邦基金管理有限公司公平交易制度》。

《方正富邦基金管理有限公司公平交易制度》对公平交易的原则与内容，研究支持、投资决策的内部控制，交易执行的内部控制，行为监控和分析评估，报告、信息披露和外部监督进行了详细的梳理及规范。

本基金管理人根据相关制度建立科学的研究、投资决策、交易、公平交易分析体系，并通过加强交易执行环节内部控制，通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时，通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。监察稽核部根据恒生电子投资交易系统公平交易稽核分析模块定期出具公司不同组合间的公平交易报告。

本基金管理人在投资管理活动中，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，公平对待不同投资组合，严禁直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。

４．３．２ 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《方正富邦基金管理有限公司公平交易制度》的规定，通过系统和人工等方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合。

在投资决策内部控制方面，本基金管理人建立了统一的投资研究管理平台和全公司适用的投资对象备选库和交易对象备选库，确保各投资组合在获取研究信息、投资建议及实施投资决策方面享有平等的机会。健全投资授权制度，明确各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内自主决策。建立投资组合投资信息的管理及保密制度，通过岗位设置、制度约束、技术手段相结合的方式，使不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。

在交易执行控制方面，本基金管理人实行集中交易制度，交易部运用交易系统中设置的公平交易功能并按照时间优先，价格优先的原则严格执行所有指令，确保公平对待各投资组合。对于一级市场申购等场外交易，按照公平交易原则建立和完善了相关分配机制。

４．３．３ 异常交易行为的专项说明

本基金管理人建立了对异常交易的控制制度，报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

２０１２年，国家宏观经济和世界宏观经济走势基本契合，都出现年中见底，４季度回升的情况。就全世界而言，美国经济似乎恢复的最好，而美元去年逐渐转向走强压制了大宗商品价格，有利于我国制造业企业的原材料成本长期维持。流动性方面，在１１年底进行相对宽松后，１２年全年都是比较中性的态度，而央行似乎在３季度看到经济相对衰退后才倾向于偏宽松的政策，所以全年Ａ股行情也是年初高点，２、３季度走低，而年底回暖。就全年走势回顾，除房地产因为１１年需求被限制带来大反弹外，社会整体需求一般，而在偏紧的资金状态下，投资品走势也偏弱。由于年初处于建仓期本基金相对仓位较轻，在２季度中完成建仓。其后本基金在操作中相对较好的把握了房地产行业和部分需求较好的景气子行业。

４．４．２ 报告期内基金的业绩表现

截至２０１２年１２月３１日，本基金份额净值为１．０４５元。报告期份额净值增长率为４．６０％，同期业绩比较基准增长率为７．０８％。

４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

２０１３年宏观经济形势相对１２年可能较类似，但整体情况可能不如１２年，核心在于房地产需求在１２年大量释放后，后续能否跟上，而国家对于房地产价格的快速上涨表现出强烈的压制态度，而这对私人投资可能形成压制。同时，由于过去几年表外资产的急剧扩张，我们对于政府在目前阶段在基建投资方面的拉动也仍存疑。我们对目前经济温和复苏的状况能否维持表示担忧。国际情况同样不会平静，美元的持续走强可能对于新兴市场的风险资产和汇率都形成强烈压制，对Ａ股并不有利。２０１２年本基金将持续关注需求相对稳定的行业、经济转型中出现的创新型企业以及周期变化中可能存在的超跌机会为基金持有人贡献超额收益。

４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构，负责制定公司所管理基金的基本估值政策，对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行情况进行审核监督，对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、方法和流程的，负责审查批准基金估值政策、方法和流程的变更和执行。确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益。估值委员会由公司分管估值业务的高级管理人员、督察长、投资总监、基金运营部负责人及监察稽核部负责人组成。

公司基金估值委员会下设基金估值工作小组，由具备丰富专业知识、两年以上基金行业相关领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜任能力的基金经理、数量研究员、风险管理人员、监察稽核人员及基金运营人员组成。

基金经理作为估值工作小组的成员之一，在基金估值定价过程中，充分表达对相关问题及定价方案的意见或建议，参与估值方案提议的制定。但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

报告期内，本基金管理人未与任何第三方签定与估值相关的定价服务。本基金所采用的估值流程及估值结果均已经过会计师事务所鉴证，并经托管银行复核确认。

４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。

§５ 托管人报告

５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金未实施利润分配。

５．３ 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§６ 审计报告

本基金本年度财务会计报告已经普华永道中天会计师事务所审计并出具了无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§７ 年度财务报表

７．１ 资产负债表

会计主体：方正富邦创新动力股票型证券投资基金

报告截止日：２０１２年１２月３１日

单位：人民币元

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注：１．截止２０１１年１２月３１日，基金份额净值０．９９９元，基金份额总额１，３１３，５７０，３２２．６６份；截止２０１２年１２月３１日，基金份额净值１．０４５元，基金份额总额５２，０４０，６６７．２０份。

２．本财务报表的实际编制期间为２０１１年１２月２６日（基金合同生效日）至２０１１年１２月３１日止期间和２０１２年度。

７．２ 利润表

会计主体：方正富邦创新动力股票型证券投资基金

本报告期：２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日

单位：人民币元

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７．３ 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：方正富邦创新动力股票型证券投资基金

本报告期：２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告７．１至７．４财务报表由下列负责人签署：

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７．４ 报表附注

７．４．１ 基金基本情况

方正富邦创新动力股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可［２０１１］第１７０３号《关于核准方正富邦创新动力股票型证券投资基金募集的批复》核准，由方正富邦基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《方正富邦创新动力股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集１，３１３，１５７，８６１．６７元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字（２０１１）第５０２号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《方正富邦创新动力股票型证券投资基金基金合同》于２０１１年１２月２６日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为１，３１３，５７０，３２２．６６份基金份额，其中认购资金利息折合４１２，４６０．９９份基金份额。本基金的基金管理人为方正富邦基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《方正富邦创新动力股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例范围为６０％－９５％；债券投资占基金资产的比例范围为０％－４０％；权证投资占基金资产净值的比例范围为０－３％；现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％。其它金融工具的投资比例按照相关法律法规的规定执行。本基金投资于创新动力相关股票的比例不低于基金股票投资的８０％。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金股票投资的业绩比较基准为沪深３００指数，债券投资的业绩比较基准为中证全债指数。整体业绩比较基准构成为：基准收益率＝８０％×沪深３００指数＋２０％×中证全债指数。

本财务报表由本基金的基金管理人方正富邦基金管理有限公司于２０１３年３月２５日批准报出。

７．４．２ 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于２００６年２月１５日颁布的《企业会计准则－基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《方正富邦创新动力股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注７．４．４所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

７．４．３ 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金２０１１年１２月３１日和２０１２年１２月３１日的财务状况以及２０１１年１２月２６日（基金合同生效日）至２０１１年１２月３１日止期间和２０１２年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

７．４．４ 重要会计政策和会计估计

７．４．４．１ 会计年度

本基金会计年度为公历１月１日起至１２月３１日止。本财务报表的实际编制期间为２０１１年１２月２６日（基金合同生效日）至２０１１年１２月３１日止期间和２０１２年度。

７．４．４．２ 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

７．４．４．３ 金融资产和金融负债的分类

（１）金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资和衍生工具（主要为权证投资）分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

（２）金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括各类应付款项等。

７．４．４．４ 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：（１）收取该金融资产现金流量的合同权利终止；（２）该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者（３）该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

７．４．４．５ 金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具（主要为权证投资）按如下原则确定公允价值并进行估值：

（１）存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

（２）存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。

（３）当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。

７．４．４．６ 金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法１）具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且２）有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

７．４．４．７ 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。

７．４．４．８ 损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润／（累计亏损）。

７．４．４．９ 收入／（损失）的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

７．４．４．１０ 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

７．４．４．１１ 基金的收益分配政策

每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。

７．４．４．１２ 外币交易

不适用。

７．４．４．１３ 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：（１）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（２）本基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（３）本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。

７．４．４．１４ 其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字［２００７］２１号《关于证券投资基金执行＜企业会计准则＞估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。

７．４．５ 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

７．４．５．１ 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

７．４．５．２ 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

７．４．５．３ 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

７．４．６ 税项

根据财政部、国家税务总局财税［２００２］１２８号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［２００５］１０２号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税［２００５］１０７号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税［２００８］１号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

（１）以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

（２）对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

（３）对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴２０％的个人所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按５０％计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即２０％代扣代缴个人所得税。

（４）基金卖出股票按０．１％的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

７．４．７ 关联方关系

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注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

７．４．８ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

７．４．８．１ 通过关联方交易单元进行的交易

７．４．８．１．１ 股票交易

金额单位：人民币元

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７．４．８．１．２ 权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的权证交易。

７．４．８．１．３ 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

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注：１．上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。权证交易不计佣金。

２．该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

７．４．８．２ 关联方报酬

７．４．８．２．１ 基金管理费

单位：人民币元

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注：支付基金管理人方正富邦基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值１．５０％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值×１．５０％／当年天数。

７．４．８．２．２ 基金托管费

单位：人民币元

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注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值０．２５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值×０．２５％／当年天数。

７．４．８．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

本基金本报告期与上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

７．４．８．４ 各关联方投资本基金的情况

７．４．８．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：人民币元

■

注： 关联方投资本基金的费率按本基金合同公布的费率执行。

７．４．８．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

■

注：关联方投资本基金的费率按本基金合同公布的费率执行。

７．４．８．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。

７．４．８．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间内均未在承销期内参与关联方承销证券。

７．４．８．７ 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。

７．４．９ 期末（２０１２年１２月３１日）本基金持有的流通受限证券

７．４．９．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券。

７．４．９．２ 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌的股票。

７．４．９．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

７．４．９．３．１ 银行间市场债券正回购

截至本报告期末２０１２年１２月３１日止，本基金没有从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。

７．４．９．３．２ 交易所市场债券正回购

截至本报告期末２０１２年１２月３１日止，本基金没有因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

７．４．１０ 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

（１）公允价值

（ａ）不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

（ｂ）以公允价值计量的金融工具

（ｉ）金融工具公允价值计量的方法

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：

第一层级：相同资产或负债在活跃市场上（未经调整）的报价。

第二层级：直接（比如取自价格）或间接（比如根据价格推算的）可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值（不可观察输入值）。

（ｉｉ）各层级金融工具公允价值

于２０１２年１２月３１日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具中属于第一层级的余额为４１，９８７，３６０．１０元，无第二层级的余额，无第三层级的余额（２０１１年１２月３１日：第一层级６０３，６４６，８００．００元，第二层级２８，９９２，０００．００元，无第三层级）。

（ｉｉｉ）公允价值所属层级间的重大变动

本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层级未发生重大变动。

（ｉｖ）第三层级公允价值余额和本期变动金额

无。

（２）除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§８ 投资组合报告

８．１ 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

８．２ 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

８．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｆｏｕｎｄｅｒｆｆ．ｃｏｍ）的年度报告正文。

８．４ 报告期内股票投资组合的重大变动

８．４．１ 累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．４．２ 累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：本项“卖出金额”均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．４．３ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

金额单位：人民币元

■

注：本项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

８．６ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

８．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

８．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

８．９ 投资组合报告附注

８．９．１报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

８．９．２本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

８．９．３ 期末其他各项资产构成

金额单位：人民币元

■

８．９．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

８．９．５ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

８．９．６ 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§９ 基金份额持有人信息

９．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

９．２ 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

注：１、本基金管理人的高级管理人员持有本基金份额总量的数量区间为１００万份以上；本基金管理人的基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为０份。

２、本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为０份。

§１０ 开放式基金份额变动

单位：份

■

§１１ 重大事件揭示

１１．１ 基金份额持有人大会决议

本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。

１１．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本基金管理人于２０１２年２月１５日发布了《方正富邦基金管理有限公司关于督察长变更的公告》，经公司董事会决议，聘任赖宏仁先生担任本公司督察长，其任职资格已经中国证监会审核批准（证监许可【２０１２】１７１号）。

宋宜农先生因个人原因，于２０１２年５月１８日向公司董事会提出辞去总经理职务的辞呈。５月２５日，公司第一届董事会第八次会议同意宋宜农先生的辞职申请并决定由公司董事长雷杰先生代行总经理职务，中国证监会于６月４日出具了《关于对雷杰代为履行总经理职务不持异议的函》（基金部函【２０１２】４６０号），雷杰先生代为履行总经理职务的时间不超过９０日。

本基金管理人于２０１２年８月１６日发布《方正富邦基金管理有限公司高级管理人员变更的公告》，经公司董事会决议，聘任杨广明先生担任本公司副总经理，其任职资格已经中国证监会审核批准（证监许可【２０１２】１０９５号）。

本基金管理人于２０１２年９月２２日发布《方正富邦基金管理有限公司高级管理人员变更的公告》，经公司董事会决议，聘任邹牧先生担任本公司总经理，其任职资格已经中国证监会审核批准（证监许可【２０１２】１２２９号）。

２０１２年１月１７日，经本公司股东会第二次会议审议通过，选举陈邦仁先生为本公司第一届董事会董事，张果军先生不再担任本公司董事；２０１２年４月２日，经公司股东会第三次会议审议通过，选举李友先生、史纲先生、彭学军先生为本公司第一届董事会董事，其中彭学军先生为独立董事。汤世生先生、曹幼非先生以及徐英女士（独立董事） 不再担任本公司董事。

２０１２年１１月１５日，经中国建设银行研究决定，聘任杨新丰为中国建设银行投资托管业务部总经理，其任职资格已经中国证监会审核批准（证监许可【２０１２】９６１号）。聘任郑绍平为中国建设银行投资托管业务部副总经理，其任职资格已经中国证监会审核批准（证监许可【２０１２】１０３６号）。

１１．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

１１．４ 基金投资策略的改变

本基金本报告期投资策略未发生改变。

１１．５ 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金基金合同生效日为２０１１年１２月２６日，报告年度应支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的审计费６６，０００元，该审计机构第１年提供审计服务。

１１．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员在本报告期内未受到任何处分。

１１．７ 基金租用证券公司交易单元的有关情况

１１．７．１ 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：１．为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即：

ⅰ经营行为规范，在近一年内无重大违规行为。

ⅱ公司财务状况良好。

ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。

ⅳ有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。

ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。

２．券商专用交易单元选择程序：

ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估

本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。

ⅱ协议签署及通知托管人

本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。

３．除本表列示外，本基金还选择了东兴证券、银泰证券的交易单元作为本基金交易单元，本报告期无股票交易及应付佣金。

４．租用证券公司交易单元情况

序号 证券公司名称 所属市场 数量

１ 东方证券股份有限公司 上海 １ 个

２ 安信证券股份有限公司 上海、深圳 各１ 个

３ 中信证券股份有限公司 上海 ２ 个

４ 光大证券股份有限公司 上海 １ 个

５ 宏源证券股份有限公司 上海 １ 个

６ 中国银河证券股份有限公司 上海 １ 个

７ 银泰证券有限责任公司 上海 １ 个

８ 方正证券股份有限公司 上海 １ 个

９ 方正证券股份有限公司 深圳 ２ 个

１０ 渤海证券股份有限公司 深圳 １ 个

１１ 中信建投证券股份有限公司 深圳 １ 个

１２ 民生证券有限责任公司 深圳 １ 个

１３ 海通证券股份有限公司 深圳 １ 个

１４ 长江证券股份有限公司 深圳 １ 个

１５ 华融证券股份有限公司 深圳 １ 个

１６ 东兴证券股份有限公司 上海 １ 个

５．本基金报告期内停止租用交易单元：无。

１１．７．２ 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

§１２ 影响投资者决策的其他重要信息

（１） ２０１２年１月１６日，托管人中国建设银行股份有限公司发布关于董事长任职的公告，自２０１２年１月１６日起，王洪章先生就任本行董事长、执行董事。

（２） ２０１２年１１月１５日，根据工作需要，中国建设银行投资托管服务部更名为投资托管业务部。

方正富邦基金管理有限公司

二〇一三年三月二十六日

基金名称	方正富邦创新动力股票型证券投资基金
基金简称	方正富邦创新动力股票
基金主代码	７３０００１
交易代码	７３０００１
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２０１１年１２月２６日
基金管理人	方正富邦基金管理有限公司
基金托管人	中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	５２，０４０，６６７．２０份
基金合同存续期	不定期

投资目标	本基金秉承精选个股和长期投资理念，寻找受益于中国经济战略转型，符合内需导向和产业升级中以技术创新和商业模式创新等为发展动力的成长型公司，通过多层次筛选机制构建享受转型和成长溢价的股票组合，力争为投资者创造长期稳定的投资回报。
投资策略	本基金的资产配置采用“自上而下”的多因素分析策略，综合运用定性分析和“宏观量化模型”等定量分析手段，在股票、债券、现金三类资产之间进行配置。行业配置策略将主要来自两个方面的支撑。首先聚焦于以技术创新和商业模式变革为驱动力、处于增长初期的新兴成长型行业。其次，在“宏观量化模型”体系下指导行业配置，当经济变动方向趋于扩张时，行业配置偏于周期类进攻型，当经济变动方向趋于收缩时，行业配置偏于弱周期类防御型。个股选择策略重点关注企业由知识创新、技术创新和管理模式创新引发的盈利变化趋势和动态估值水平走势，精选在经济转型中依托技术领先能力和商业模式创新能力构建壁垒优势且与市场普遍预期业绩和估值存在“水平差”的优质上市公司进行投资。债券投资采取主动的投资管理方式，根据市场变化和投资需要进行积极操作，力争提高基金收益。
业绩比较基准	８０％×沪深３００指数＋２０％×中证全债指数
风险收益特征	本基金是股票基金，属于高风险、高预期收益的品种，理论上其风险高于货币型基金、债券型基金和混合型基金。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		方正富邦基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	赖宏仁	田青
	联系电话	０１０－５７３０３９８８	０１０－６７５９５０９６
	电子邮箱	ｌａｉｈｒ＠ｆｏｕｎｄｅｒｆｆ．ｃｏｍ	ｔｉａｎｑｉｎｇ１．ｚｈ＠ｃｃｂ．ｃｏｍ
客户服务电话		４００－８１８－０９９０	０１０－６７５９５０９６
传真		０１０－５７３０３７１８	０１０－６６２７５８５３

３．１．１ 期间数据和指标	２０１２年	２０１１年１２月２６日（基金合同生效日）－２０１１年１２月３１日
本期已实现收益	８，０６９，３９８．０１	３６５，５３６．７６
本期利润	１２，８７９，１３５．１１	－１，９６１，８３１．０６
加权平均基金份额本期利润	０．０７９４	－０．００１５
本期加权平均净值利润率	７．８６％	－０．１５％
本期基金份额净值增长率	４．６０％	－０．１０％
３．１．２ 期末数据和指标	２０１２年末	２０１１年末
期末可供分配利润	２，３６７，２２０．４０	－１，９６１，８３１．０６
期末可供分配基金份额利润	０．０４５５	－０．００１５
期末基金资产净值	５４，４０７，８８７．６０	１，３１１，６０８，４９１．６０
期末基金份额净值	１．０４５０	０．９９９０
３．１．３ 累计期末指标	２０１２年末	２０１１年末
基金份额累计净值增长率	４．５０％	－０．１０％

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	ｗｗｗ．ｆｏｕｎｄｅｒｆｆ．ｃｏｍ
基金年度报告备置地点	基金管理人和基金托管人的办公地址

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	３．７７％	１．０１％	８．１５％	１．０２％	－４．３８％	－０．０１％
过去六个月	２．０５％	１．０６％	２．２３％	０．９９％	－０．１８％	０．０７％
过去一年	４．６０％	０．９１％	７．０８％	１．０２％	－２．４８％	－０．１１％
自基金合同生效日起至今（２０１１年１２月２６日－２０１２年１２月３１日）	４．５０％	０．９０％	６．６７％	１．０２％	－２．１７％	－０．１２％

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
赵楠	本基金原基金经理、投资总监、投资决策委员会委员	２０１１年１２月２６日	２０１２年８月２０日	１４年	北京大学应用化学与经济学双学士学位，武汉大学工商管理硕士。历任长江证券研究所行业研究员，中信基金管理有限责任公司研究开发部总监、投资决策委员会委员，中信建投证券有限责任公司自营部总监、执行总经理等职务。２０１０年９月加入方正富邦基金管理有限公司，现任投资总监，投资决策委员会委员，２０１１年１２月同时担任方正富邦创新动力基金基金经理职务。２０１２年８月因个人原因辞职。
刘晨	本基金经理	２０１２年８月１０日	－	５年	英国布里斯托尔大学电子与通信工程学士学位，英国巴斯大学管理与金融专业硕士。历任中国国际金融有限公司资产管理部研究员、经理。２０１１年１月加入方正富邦基金公司任研究员。自２０１２年５月起，担任方正富邦创新动力基金基金经理助理职务。自２０１２年８月至今，担任方正富邦创新动力基金基金经理职务。

资 产	本期末 ２０１２年１２月３１日	上年度末 ２０１１年１２月３１日
资 产：
银行存款	５，１８３，６２６．４５	５５，３３５，３３４．４０
结算备付金	９４９，３４２．６２	－
存出保证金	２，２５０，０００．００	－
交易性金融资产	４１，９８７，３６０．１０	６３２，６３８，８００．００
其中：股票投资	４１，９８７，３６０．１０	－
基金投资	－	－
债券投资	－	６３２，６３８，８００．００
资产支持证券投资	－	－
衍生金融资产	－	－
买入返售金融资产	８，８００，０００．００	５９０，０００，０００．００
应收证券清算款	１５０，２１４．２７	２０，０１１，１２９．１７
应收利息	３，６３１．４３	１３，９３７，９１８．９５
应收股利	－	－
应收申购款	３７，５４９．１４	－
递延所得税资产	－	－
其他资产	－	－
资产总计	５９，３６１，７２４．０１	１，３１１，９２３，１８２．５２
负债和所有者权益	本期末 ２０１２年１２月３１日	上年度末 ２０１１年１２月３１日
负 债：
短期借款	－	－
交易性金融负债	－	－
衍生金融负债	－	－
卖出回购金融资产款	－	－
应付证券清算款	１，６７５，４４８．６２	－
应付赎回款	３２０，２９０．９８	－
应付管理人报酬	８４，０８３．８３	２６９，５３６．５２
应付托管费	１４，０１３．９２	４４，９２２．７５
应付销售服务费	－	－
应付交易费用	３３８，７２９．６５	２３１．６５
应交税费	－	－
应付利息	－	－
应付利润	－	－
递延所得税负债	－	－
其他负债	２，５２１，２６９．４１	－
负债合计	４，９５３，８３６．４１	３１４，６９０．９２
所有者权益：
实收基金	５２，０４０，６６７．２０	１，３１３，５７０，３２２．６６
未分配利润	２，３６７，２２０．４０	－１，９６１，８３１．０６
所有者权益合计	５４，４０７，８８７．６０	１，３１１，６０８，４９１．６０
负债和所有者权益总计	５９，３６１，７２４．０１	１，３１１，９２３，１８２．５２

资 产	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日		上年度可比期间 ２０１１年１２月２６日至２０１１年１２月３１日
一、收入		１７，６８７，３６６．９２	－１，６４０，４７４．７８
１．利息收入		４，０７４，５９５．３８	６８６，９８１．０４
其中：存款利息收入		２８０，９４４．０５	５８，４５７．０５
债券利息收入		１，６８２，２６４．７２	２９０，７３０．０８
资产支持证券利息收入		－	－
买入返售金融资产收入		２，１１１，３８６．６１	３３７，７９３．９１
其他利息收入		－	－
２．投资收益（损失以“－”填列）		７，０５２，１２２．５１	－８８．００
其中：股票投资收益		４，８２６，７６１．６４	－８８．００
基金投资收益		－	－
债券投资收益		１，１８７，５５９．２８	－
资产支持证券投资收益		－	－
衍生工具收益		－	－
股利收益		１，０３７，８０１．５９	－
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		４，８０９，７３７．１０	－２，３２７，３６７．８２
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）		－	－
５．其他收入（损失以“－”号填列）		１，７５０，９１１．９３	－
减：二、费用		４，８０８，２３１．８１	３２１，３５６．２８
１．管理人报酬		２，５９６，８３３．５２	２６９，５３６．５２
２．托管费		４３２，８０５．４８	４４，９２２．７５
３．销售服务费		－	－
４．交易费用		１，３７７，２６５．４３	６，８９７．０１
５．利息支出		－	－
其中：卖出回购金融资产支出		－	－
６．其他费用		４０１，３２７．３８	－
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		１２，８７９，１３５．１１	－１，９６１，８３１．０６
减：所得税费用		－	－
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		１２，８７９，１３５．１１	－１，９６１，８３１．０６

项 目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	１，３１３，５７０，３２２．６６	－１，９６１，８３１．０６	１，３１１，６０８，４９１．６０
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	１２，８７９，１３５．１１	１２，８７９，１３５．１１
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	－１，２６１，５２９，６５５．４６	－８，５５０，０８３．６５	－１，２７０，０７９，７３９．１１
其中：１．基金申购款	１２９，７３１，１８２．５１	１，５９２，８８１．８７	１３１，３２４，０６４．３８
２．基金赎回款	－１，３９１，２６０，８３７．９７	－１０，１４２，９６５．５２	－１，４０１，４０３，８０３．４９
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益 （基金净值）	５２，０４０，６６７．２０	２，３６７，２２０．４０	５４，４０７，８８７．６０
项 目	上年度可比期间 ２０１１年１２月２６日至２０１１年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	１，３１３，５７０，３２２．６６	－	１，３１３，５７０，３２２．６６
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	－１，９６１，８３１．０６	－１，９６１，８３１．０６
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
其中：１．基金申购款	－	－	－
２．基金赎回款	－	－	－
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益 （基金净值）	１，３１３，５７０，３２２．６６	－１，９６１，８３１．０６	１，３１１，６０８，４９１．６０

————————— 基金管理公司负责人

————————— 主管会计工作负责人

————————— 会计机构负责人

关联方名称	与本基金的关系
方正富邦基金管理有限公司	基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司（“中国建设银行”）	基金托管人、基金代销机构
方正证券股份有限公司（“方正证券”）	基金管理人的股东、基金代销机构
富邦证券投资信托股份有限公司	基金管理人的股东

关联方名称	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日		上年度可比期间 ２０１１年１２月２６日至２０１１年１２月３１日
	成交金额	占当期股票成交总额的比例	成交金额	占当期股票成交总额的比例
方正证券	１８６，２６６，１９９．２１	２０．５５％	７，９０８．００	１００．００％

关联方名称	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日
	当期佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金余额的比例
方正证券	１６２，８５１．９８	２０．５３％	９０，５８５．３８	２６．７７％
关联方名称	上年度可比期间 ２０１１年１２月２６日至２０１１年１２月３１日
	当期佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金余额的比例
方正证券	６．６５	１００．００％	６．６５	１００．００％

关联方名称	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日		上年度可比期间 ２０１１年１２月２６日（基金合同生效日）至２０１１年１２月３１日
当期发生的基金应支付的管理费		２，５９６，８３３．５２		２６９，５３６．５２
其中：支付销售机构的客户维护费		４９５，１５１．１７		１０４，７６７．６３

项目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１１年１２月２６日（基金合同生效日）至２０１１年１２月３１日
当期发生的基金应支付的托管费	４３２，８０５．４８	４４，９２２．７５

项目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１１年１２月２６日（基金合同生效日）至２０１１年１２月３１日
基金合同生效日（２０１１年１２月２６日）持有的基金份额	２０，００２，６００．００	２０，００２，６００．００
期初持有的基金份额	２０，００２，６００．００	－
期间申购／买入总份额	－	－
期间因拆分变动份额	－	－
减：期间赎回／卖出总份额	－	－
期末持有的基金份额	２０，００２，６００．００	２０，００２，６００．００
期末持有的基金份额 占基金总份额比例	３８．４４％	１．５２％

关联方名称	本期末 ２０１２年１２月３１日		上年度末 ２０１１年１２月３１日
	持有的 基金份额	持有的基金份额占基金总份额的比例	持有的 基金份额	持有的基金份额占基金总份额的比例
方正证券股份有限公司	３，００１，６００．００	５．７７％	２０，００１，６００．００	１．５２％

关联方名称	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日		上年度可比期间 ２０１１年１２月２６日（基金合同生效日）至２０１１年１２月３１日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国建设银行活期存款	５，１８３，６２６．４５	２４２，１１３．５７	５５，３３５，３３４．４０	５８，４５７．０５

券商名称	交易单元 数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票 成交总额比例	佣金	占当期佣金 总量的比例
安信证券	２	８５，５１４，８６１．５３	９．４３％	７５，９４６．３０	９．５７％
渤海证券	１	８９，５１２，３８９．９２	９．８７％	７７，４０７．０２	９．７６％
长江证券	１	４５，４９６，９３４．８６	５．０２％	３８，７０１．４９	４．８８％
东方证券	１	７１，５０８，６４８．７０	７．８９％	６４，６８３．８９	８．１５％
方正证券	３	１８６，２６６，１９９．２１	２０．５５％	１６２，８５１．９８	２０．５３％
光大证券	１	６０，４０８，４７６．４２	６．６６％	５３，９５８．９５	６．８０％
海通证券	１	２１，８２７，７１９．１６	２．４１％	１９，１４６．６５	２．４１％
宏源证券	１	８９，１４６，２４９．９３	９．８３％	７７，７５２．０３	９．８０％
华融证券	１	６，９９２，９９９．４１	０．７７％	６，１８８．１７	０．７８％
民生证券	１	１６，０７５，３６０．２９	１．７７％	１３，１５７．１６	１．６６％
银河证券	１	６２，２８９，７４５．２１	６．８７％	５５，１７０．８５	６．９６％
中信建投	１	７６，４０２，９１９．１９	８．４３％	６４，７５１．６２	８．１６％
中信证券	２	９５，０９７，０５５．８９	１０．４９％	８３，４７１．１３	１０．５２％
东兴证券	１	－	－	－	－
银泰证券	１	－	－	－	－

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	４１，９８７，３６０．１０	７０．７３
	其中：股票	４１，９８７，３６０．１０	７０．７３
２	固定收益投资	－	－
	其中：债券	－	－
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	８，８００，０００．００	１４．８２
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	６，１３２，９６９．０７	１０．３３
６	其他各项资产	２，４４１，３９４．８４	４．１１
７	合计	５９，３６１，７２４．０１	１００．００

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	４，４２９，４９１．８４	８．１４
Ｂ	采掘业	１，５４０．００	－
Ｃ	制造业	７，５２２，９４３．２６	１３．８３
Ｃ０	食品、饮料	１，９６６，４１１．２０	３．６１
Ｃ１	纺织、服装、皮毛	－	－
Ｃ２	木材、家具	－	－
Ｃ３	造纸、印刷	２，０８９．００	－
Ｃ４	石油、化学、塑胶、塑料	１４，０１７．００	０．０３
Ｃ５	电子	１，２９１．００	－
Ｃ６	金属、非金属	－	－
Ｃ７	机械、设备、仪表	５，５１６，１０８．０６	１０．１４
Ｃ８	医药、生物制品	２３，０２７．００	０．０４
Ｃ９	其他制造业	－	－
Ｄ	电力、煤气及水的生产和供应业	１３，７７７，８６２．００	２５．３２
Ｅ	建筑业	３，１６８，１６４．００	５．８２
Ｆ	交通运输、仓储业	－	－
Ｇ	信息技术业	６，２７８，７８２．００	１１．５４
Ｈ	批发和零售贸易	２，７２０．００	－
Ｉ	金融、保险业	５，８８１，４０２．００	１０．８１
Ｊ	房地产业	－	－
Ｋ	社会服务业	３０６，２１５．００	０．５６
Ｌ	传播与文化产业	６１８，２４０．００	１．１４
Ｍ	综合类	－	－
	合计	４１，９８７，３６０．１０	７７．１７

券商名称	债券交易		债券回购交易		权证交易
	成交金额	占当期债券 成交总额比例	成交金额	占当期债券回购 成交总额比例	成交金额	占当期权证 成交总额比例
安信证券	－	－	１７１，８００，０００．００	９．６０％	－	－
渤海证券	－	－	－	－	－	－
长江证券	－	－	－	－	－	－
东方证券	－	－	１０９，０００，０００．００	６．０９％	－	－
方正证券	６２１，４２２，０６４．３７	１００．００％	１，２９７，４００，０００．００	７２．５２％	－	－
光大证券	－	－	３２，０００，０００．００	１．７９％	－	－
海通证券	－	－	－	－	－	－
宏源证券	－	－	５，０００，０００．００	０．２８％	－	－
华融证券	－	－	－	－	－	－
民生证券	－	－	－	－	－	－
银河证券	－	－	５，０００，０００．００	０．２８％	－	－
中信建投	－	－	－	－	－	－
中信证券	－	－	１６８，８００，０００．００	９．４４％	－	－
东兴证券	－	－	－	－	－	－
银泰证券	－	－	－	－	－	－

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	３０００１７	网宿科技	３０８，８００	５，２１５，６３２．００	９．５９
２	６０００２７	华电国际	４５８，０００	１，８０４，５２０．００	３．３２
３	０００５３９	粤电力Ａ	２８６，０００	１，６９３，１２０．００	３．１１
４	６００５７８	京能热电	２１８，０００	１，６３０，６４０．００	３．００
５	６００７９５	国电电力	６１８，０００	１，６２５，３４０．００	２．９９
６	６０１３９８	工商银行	３８８，０００	１，６１０，２００．００	２．９６
７	０００６９０	宝新能源	３５８，０００	１，６０３，８４０．００	２．９５
８	６０００１１	华能国际	２１８，０００	１，５５６，５２０．００	２．８６
９	６００５０９	天富热电	１８８，０００	１，５１９，０４０．００	２．７９
１０	６００６４２	申能股份	３２８，０００	１，４４９，７６０．００	２．６６

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	３０００１７	网宿科技	９，６０３，５８２．７５	０．７３
２	６０００７９	人福医药	８，７７２，７７２．８０	０．６７
３	６０００４８	保利地产	８，３２８，８２２．７２	０．６４
４	６００８３７	海通证券	８，０１９，６９１．２３	０．６１
５	０００９３９	凯迪电力	７，６７１，７６７．６６	０．５８
６	６０００３０	中信证券	７，１９８，０３３．９８	０．５５
７	００００２４	招商地产	７，０５２，６２６．４３	０．５４
８	６００５８５	海螺水泥	７，０１２，９６９．５５	０．５３
９	６００１０４	上汽集团	６，９３１，４９９．８９	０．５３
１０	６０１６０１	中国太保	６，５６３，２９０．８５	０．５０
１１	６００３０９	烟台万华	６，４８０，７００．３５	０．４９
１２	６００３８８	龙净环保	６，３９９，２６７．９５	０．４９
１３	６００３８３	金地集团	６，２０９，１４０．３９	０．４７
１４	６００１２５	铁龙物流	５，９３６，８８３．８２	０．４５
１５	６００８０１	华新水泥	５，８７４，０７７．４１	０．４５
１６	３００３４４	太空板业	５，８６６，５６９．７３	０．４５
１７	６００７４１	华域汽车	５，５９８，６２２．７２	０．４３
１８	６０１９８８	中国银行	５，５１２，３８８．００	０．４２
１９	６０１１３９	深圳燃气	５，４８８，１６７．２４	０．４２
２０	００２４２９	兆驰股份	５，４８４，３６６．７１	０．４２

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６０００７９	人福医药	１０，１７３，２３６．２１	０．７８
２	６０００４８	保利地产	８，９１９，４９９．５８	０．６８
３	６００８３７	海通证券	８，０１６，５０７．９８	０．６１
４	０００９３９	凯迪电力	７，８３３，８７４．７２	０．６０
５	００００２４	招商地产	７，４１６，３３９．３３	０．５７
６	６００１０４	上汽集团	７，２８７，１５９．１９	０．５６
７	６００５８５	海螺水泥	７，２３０，６３０．８６	０．５５
８	６０００３０	中信证券	６，９８４，６９７．９２	０．５３
９	６００３８３	金地集团	６，９８１，０５１．６７	０．５３
１０	６００３８８	龙净环保	６，６４４，３３４．３８	０．５１
１１	６０１６０１	中国太保	６，５８３，９４６．７２	０．５０
１２	３００３４４	太空板业	６，３５５，３６６．７４	０．４８
１３	６００３０９	烟台万华	６，３３６，０４４．６０	０．４８
１４	００２４２９	兆驰股份	６，３３１，８５３．６８	０．４８
１５	６００８０１	华新水泥	６，０６３，８７１．７６	０．４６
１６	０００００２	万 科Ａ	５，９８０，８４６．９８	０．４６
１７	３０００１７	网宿科技	５，８８６，４６７．１５	０．４５
１８	６００７４１	华域汽车	５，８８４，３２３．８５	０．４５
１９	６０１１６６	兴业银行	５，４７７，９９０．８０	０．４２
２０	６００１２５	铁龙物流	５，３５５，９３４．０１	０．４１

买入股票成本（成交）总额	４７０，６０８，８９４．４５
卖出股票收入（成交）总额	４３５，９３０，６６５．２７

序号	名称	金额
１	存出保证金	２，２５０，０００．００
２	应收证券清算款	１５０，２１４．２７
３	应收股利	－
４	应收利息	３，６３１．４３
５	应收申购款	３７，５４９．１４
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	２，４４１，３９４．８４

持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有 份额	占总份额比例	持有 份额	占总份额比例
１，７１４	３０，３６２．１２	３４，６１１，１０６．０５	６６．５１％	１７，４２９，５６１．１５	３３．４９％

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本基金	２，１３４，３７２．３２	４．１０％

基金合同生效日（２０１１年１２月２６日）基金份额总额	１，３１３，５７０，３２２．６６
本报告期期初基金份额总额	１，３１３，５７０，３２２．６６
本报告期基金总申购份额	１２９，７３１，１８２．５１
减：本报告期基金总赎回份额	１，３９１，２６０，８３７．９７
本报告期基金拆分变动份额	－
本报告期期末基金份额总额	５２，０４０，６６７．２０