基金管理人：大成基金管理有限公司

　基金托管人：中国建设银行股份有限公司

　送出日期：２０１３年３月２６日

　§１ 重要提示

　基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

　基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１３年３月２２日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

　本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

　本报告中财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

　本报告期自２０１２年１月１日起至１２月３１日止。

　§２ 基金简介

　２．１ 基金基本情况

　■

　２．２ 基金产品说明

　■

　２．３ 基金管理人和基金托管人

　■

　２．４ 信息披露方式

　■

　§３ 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

　３．１ 主要会计数据和财务指标

　金额单位：人民币元

　■

　注：１．本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

　２．所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　３．２ 基金净值表现

　３．２．１ 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　■

　３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　■

　注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起６个月内为建仓期。在建仓期结束时及本报告期末本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。

　３．２．３ 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　■

　注：２００８年净值增长率表现期间为２００８年８月６日（基金合同生效日）至２００８年１２月３１日，不按整个自然年度进行折算。

　３．３ 过去三年基金的利润分配情况

　单位：人民币元

　■

　§４ 管理人报告

　４．１ 基金管理人及基金经理情况

　４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

　大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字［１９９９］１０号文批准，于１９９９年４月１２日正式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为２亿元人民币，注册地为深圳。目前公司由四家股东组成，分别为中泰信托有限责任公司（４８％）、光大证券股份有限公司（２５％）、中国银河投资管理有限公司（２５％）、广东证券股份有限公司（２％）。截至２０１２年１２月３１日，本基金管理人共管理２只封闭式证券投资基金：景宏证券投资基金及景福证券投资基金，２只ＥＴＦ及２只ＥＴＦ联接基金：深证成长４０ＥＴＦ、大成深证成长４０ＥＴＦ联接基金、中证５００沪市ＥＴＦ及大成中证５００沪市ＥＴＦ联接基金，１只创新型基金：大成景丰分级债券型证券投资基金，１只ＱＤＩＩ基金：大成标普５００等权重指数基金及２５只开放式证券投资基金：大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、大成货币市场证券投资基金、大成沪深３００指数证券投资基金、大成财富管理２０２０生命周期证券投资基金、大成积极成长股票型证券投资基金、大成创新成长混合型证券投资基金（ＬＯＦ）、大成景阳领先股票型证券投资基金、大成强化收益债券型证券投资基金、大成策略回报股票型证券投资基金、大成行业轮动股票型证券投资基金、大成中证红利指数证券投资基金、大成核心双动力股票型证券投资基金、大成保本混合型证券投资基金、大成内需增长股票型证券投资基金、大成中证内地消费主题指数证券投资基金、大成可转债增强债券型证券投资基金、大成新锐产业股票型证券投资基金、大成景恒保本混合型证券投资基金、大成优选股票型证券投资基金（ＬＯＦ）、大成现金增利货币市场基金、大成月添利理财债券型证券投资基金、大成理财２１天债券型发起式基金。

　４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

　■

　注：１、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。

　２、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

　４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《大成强化收益债券型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，大成强化收益债券型证券投资基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定，本基金没有发生重大违法违规行为，没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易，整体运作合法、合规。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。

　４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

　４．３．１ 公平交易制度和控制方法

　根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定，资产管理人制订了《大成基金管理有限公司公平交易制度》及《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。资产管理人旗下投资组合严格按照制度的规定，参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，内容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研究部负责提供投资研究支持，投资部门负责投资决策，交易管理部负责实施交易并实时监控，监察稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核，风险管理部负责对交易情况进行合理性分析，通过多部门的协作互控，保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。

　４．３．２ 公平交易制度的执行情况

　报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。

　基金管理人对旗下所有投资组合间连续４个季度的日内、３日内及５日内股票及债券交易同向交易价差分析及相应交易情形的分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；股票同向交易溢价率较大主要来源于市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，即投资组合成交时间不一致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大，但参与交易所公开竞价同日同向交易成交较少的单边交易量均不超过该股当日成交量１０％。结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送金额统计结果表明投资组合间不存在利益输送的可能性。

　４．３．３ 异常交易行为的专项说明

　２０１２年基金管理人旗下主动投资组合间股票交易存在６笔同日反向交易，原因是投资组合投资策略需要，且参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量均不超过该股当日成交量５％。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易，参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量５％的情况有９次，原因是指数型投资组合投资策略需要。投资组合间债券交易存在４笔同日反向交易，原因是投资组合投资策略需要，且参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量均不超过该股当日成交量５％。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。

　４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

　４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

　２０１２年经济增长一波三折：上半年，在全球经济去杠杆和国内经济结构转型的宏观背景下，经济复苏的预期持续落空，ＧＤＰ增速跌破８％，为应对经济下行的压力，央行在上半年两次下调准备金率、两次下调基准利率降低全社会融资成本；下半年，货币条件明显宽松，随着出口增速的回升、基建投资力度的加大，及工业企业库存去化的完成，经济增速在三季度筑底，并在四季度出现反弹。通胀方面，产能过剩的压力对工业品价格形成明显压制，消费品价格也持续回落，全年ＣＰＩ上涨２．６％，比２０１１年的５．４％明显回落，ＰＰＩ下跌１．７％，对企业盈利造成一定压力。

　市场方面， ２０１２年中债综合指数上涨３．６％，低于２０１１年５．３３％的涨幅，但债券市场各类属资产表现分化明显。全年来看，利率债净价有所下跌，其中国债收益率上行１５－２０个基点，金融债收益率上行３０－５０个基点。而信用债在２０１１年的大幅调整为２０１２年的上涨留足空间，市场在供求两旺的情况下收益率出现大幅下行，信用利差明显收窄，高等级全年回报在５％左右，中低等级全年回报达到１０－１５％。２０１２ 年Ａ 股市场在４季度随着经济的复苏、新领导班子对改革的积极表态出现明显反弹，全年来看，沪深３００上涨７．５５％，中信标普转债指数上涨４．５５％。

　资产配置层面，本基金基于社会融资成本明显下降、经济复苏环境下企业利润将有所恢复、央行维持货币环境整体宽松以及股票市场风险溢价下降的判断对大类资产配置进行了明显调整。利率品种方面，本基金上半年增持了部分中长期利率债品种，下半年则逐步减持了部分长期国债和金融债，降低了久期和利率品种占比；信用品种方面，２０１２年本基金精选了部分期限相对较短、流动性好的中高等级信用品种进行持续增持；可转债方面，上半年保持了较高的配置比例，三季度根据资产风险收益情况进行了减仓，到四季度，我们认为无论从绝对价位还是期权角度来看，可转债类资产都具备极强吸引力，基金大幅增持了流动性较好、弹性较高的大盘转债。

　权益类资产方面，本基金保持较低的股票配置比例，尤其下半年，本基金保持二级市场股票配置比例为零，主要通过可转债品种的仓位调整来获取绝对收益的机会。

　４．４．２ 报告期内基金的业绩表现

　截止本报告期末，本基金份额资产净值为０．９６１０元，本报告期基金份额净值增长率为０．３６％，同期业绩比较基准收益率为３．６０％，低于业绩比较基准的表现。

　４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　展望２０１３年，经济增长的复苏可期，复苏力度取决于外围经济复苏的力度和宏观政策环境。预计ＧＤＰ增速将小幅高于２０１２年。物价水平温和上涨，ＣＰＩ预计在３％左右。货币政策重在保持货币环境的稳定，大幅放松或紧缩的可能性不大，下半年需要关注通胀上升后，货币政策的变化。财政支出力度有望加大，但大规模财政刺激计划难以再现。在此背景下，利率债机会有限，信用风险溢价回归合理水平后，预计信用债难以获得２０１２年的超额收益。随着中低等级发行人的增加，我们对２０１３年的信用基本面并不乐观，信用风险溢价存在上升的可能。可转债资产估值逐步合理，有望随着股市的反弹而进一步上涨，但在可转债绝对价位和估值上升后，需要关注风险控制和进行个券选择，管理人通过积极管理以控制组合净值波动率。

　２０１３年，本基金将在已有大类资产配置的基础上，根据市场环境变化适当动态管理各类资产的比例，灵活调整组合久期，努力把握利率品种、信用债在不同市场环境下的阶段性机会，对于可转换债券、新股投资，本基金以绝对收益的思路进行管理，控制该类资产的波动率，力争以理想的投资业绩回报基金持有人。

　４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

　本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定收益部、风险管理部、基金运营部、监察稽核部、委托投资部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员中包括两名投资组合经理。

　股票投资部、研究部、固定收益部、风险管理部和委托投资部负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；基金运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整事项；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。

　本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算员执行，并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，基金经理及投资经理作为估值小组成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。

　本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，截止报告期末未与外部估值定价服务机构签约。

　４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

　本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内本基金无收益分配事项。

　§５ 托管人报告

　５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

　本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

　５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

　本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

　报告期内，本基金未实施利润分配。

　５．３ 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

　本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　§６ 审计报告

　本基金２０１２年度财务会计报告已经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，注册会计师签字出具了标淮无保留意见的审计报告。投资者欲了解本基金审计报吿详细内容，应阅读年度报告正文。

　§７ 年度财务报表

　７．１ 资产负债表

　会计主体：大成强化收益债券型证券投资基金

　报告截止日： ２０１２年１２月３１日

　单位：人民币元

　■

　注：报告截止日２０１２年１２月３１日，基金份额净值０．９６１０元，基金份额总额５８，０３４，９３３．９３份。

　７．２ 利润表

　会计主体：大成强化收益债券型证券投资基金

　本报告期： ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日

　单位：人民币元

　■

　７．３ 所有者权益（基金净值）变动表

　会计主体：大成强化收益债券型证券投资基金

　本报告期：２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日

　单位：人民币元

　■

　报表附注为财务报表的组成部分。

　本报告 ７．１ 至 ７．４ 财务报表由下列负责人签署：

　基金管理公司负责人 ：王颢 主管会计工作负责人 ：刘彩晖 会计机构负责人：范瑛

　７．４ 报表附注

　７．４．１ 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

　本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

　７．４．２ 关联方关系

　■

　注：（１） 中国证监会于２００５年１１月６日作出对广东证券取消业务许可并责令关闭的行政处罚。

　（２）下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

　７．４．３ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

　７．４．３．１ 通过关联方交易单元进行的交易

　７．４．３．１．１ 股票交易

　金额单位：人民币元

　■

　７．４．３．１．２ 权证交易

　无。

　７．４．３．１．３ 应支付关联方的佣金

　金额单位：人民币元

　■

　注：（１）上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。

　（２）该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

　７．４．３．２ 关联方报酬

　７．４．３．２．１ 基金管理费

　单位：人民币元

　■

　注：支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值０．７０％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

　其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 Ｘ ０．７０％ ／ 当年天数。

　７．４．３．２．２ 基金托管费

　单位：人民币元

　■

　注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值０．２０％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

　其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 Ｘ ０．２０％ ／ 当年天数。

　７．４．３．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

　单位：人民币元

　■

　７．４．３．４ 各关联方投资本基金的情况

　本报告期内及上年度可比期间本基金未发生各关联方投资本基金的情况。

　７．４．３．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

　单位：人民币元

　■

　注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按约定利率计息。

　７．４．３．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

　无。

　７．４．３．７ 其他关联交易事项的说明

　本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。

　７．４．４ 期末（ ２０１２年１２月３１日 ）本基金持有的流通受限证券

　７．４．４．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

　于本报告期末，本基金未持有因认购新发或增发证券而流通受限的证券。

　７．４．４．２ 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

　于本报告期末，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。

　７．４．４．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

　于本报告期末，本基金无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

　§８ 投资组合报告

　８．１ 期末基金资产组合情况

　金额单位：人民币元

　■

　８．２ 期末按行业分类的股票投资组合

　本基金本报告期末未持有股票。

　８．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　本基金本报告期末未持有股票。

　８．４ 报告期内股票投资组合的重大变动

　８．４．１ 累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

　金额单位：人民币元

　■

　注：本项中“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　８．４．２ 累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

　金额单位：人民币元

　■

　注：本项中“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　８．４．３ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

　单位：人民币元

　■

　注：本项中“买入股票的成本（成交）总额”及“卖出股票的收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　８．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合

　金额单位：人民币元

　■

　８．６ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

　金额单位：人民币元

　■

　８．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　８．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

　本基金本报告期末未持有权证。

　８．９ 投资组合报告附注

　８．９．２ 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

　８．９．３ 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。

　８．９．４ 期末其他各项资产构成

　单位：人民币元

　■

　８．９．５ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　金额单位：人民币元

　■

　８．９．６ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　本基金本报告期末未持有股票。

　８．９．７ 投资组合报告附注的其他文字描述部分

　由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

　§９ 基金份额持有人信息

　９．４ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

　■

　注：持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户。

　９．５ 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

　无。

　§１０ 开放式基金份额变动

　单位：份

　■

　§１１ 重大事件揭示

　１１．1 基金份额持有人大会决议

　报告期内无基金份额持有人大会决议。

　１１．2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

　２０１２年１１月１５日，经中国建设银行研究决定，聘任杨新丰为中国建设银行投资托管业务部总经理，其任职资格已经中国证监会审核批准（证监许可〔２０１２〕９６１号）。聘任郑绍平为中国建设银行投资托管业务部副总经理，其任职资格已经中国证监会审核批准（证监许可〔２０１２〕１０３６号）。

　１１．3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

　本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

　１１．4 基金投资策略的改变

　本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。

　１１．5 为基金进行审计的会计师事务所情况

　本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所有限公司，本年度支付的审计费用为６万元整。该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。

　１１．6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

　本报告期，本基金管理人、托管人及高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。

　１１．7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

　１１．7．1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

　金额单位：人民币元

　■

　注：中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字［２００７］４８号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。

　租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：

　（一）财务状况良好，最近一年无重大违规行为；

　（二）经营行为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要求；

　（三）研究实力较强，能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务；

　（四）具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件，有足够的交易和清算能力，满足各投资组合证券交易需要；

　（五）能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务；

　（六）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。

　租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》，然后根据评分高低进行选择基金交易单元。

　本基金本报告期内租用交易单元未发生变更。

　１１．7．2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

　金额单位：人民币元

　■

　§１２ 影响投资者决策的其他重要信息

　１、２０１２年１月１６日，托管人中国建设银行股份有限公司发布关于董事长任职的公告，自２０１２年１月１６日起，王洪章先生就任本行董事长、执行董事。

　２、２０１２年１１月１５日，根据工作需要，中国建设银行投资托管服务部更名为投资托管业务部。

　大成基金管理有限公司

　２０１３年３月２６日