基金管理人：大成基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

送出日期：２０１３年３月２６日

§１ 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１３年３月２２日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自２０１２年０１月０１日起至１２月３１日止。

§２ 基金简介

２．１ 基金基本情况

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２．２ 基金产品说明

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２．３ 基金管理人和基金托管人

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２．４ 信息披露方式

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§３ 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

３．１ 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

２、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

３．２ 基金净值表现

３．２．１ 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起６个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。

３．２．３ 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：２０１１年净值增长率表现期间为２０１１年６月１４日（基金合同生效日）至２０１１年１２月３１日。

３．３ 过去三年基金的利润分配情况

本基金自２０１１年６月１４日（基金合同生效日）以来未有收益分配事项。

§４ 管理人报告

４．１ 基金管理人及基金经理情况

４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字［１９９９］１０号文批准，于１９９９年４月１２日正式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为２亿元人民币，注册地为深圳。目前公司由四家股东组成，分别为中泰信托有限责任公司（４８％）、光大证券股份有限公司（２５％）、中国银河投资管理有限公司（２５％）、广东证券股份有限公司（２％）。截至２０１２年１２月３１日，本基金管理人共管理２只封闭式证券投资基金：景宏证券投资基金及景福证券投资基金，２只ＥＴＦ及２只ＥＴＦ联接基金：深证成长４０ＥＴＦ、大成深证成长４０ＥＴＦ联接基金、中证５００沪市ＥＴＦ及大成中证５００沪市ＥＴＦ联接基金，１只创新型基金：大成景丰分级债券型证券投资基金，１只ＱＤＩＩ基金：大成标普５００等权重指数基金及２５只开放式证券投资基金：大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、大成货币市场证券投资基金、大成沪深３００指数证券投资基金、大成财富管理２０２０生命周期证券投资基金、大成积极成长股票型证券投资基金、大成创新成长混合型证券投资基金（ＬＯＦ）、大成景阳领先股票型证券投资基金、大成强化收益债券型证券投资基金、大成策略回报股票型证券投资基金、大成行业轮动股票型证券投资基金、大成中证红利指数证券投资基金、大成核心双动力股票型证券投资基金、大成保本混合型证券投资基金、大成内需增长股票型证券投资基金、大成中证内地消费主题指数证券投资基金、大成可转债增强债券型证券投资基金、大成新锐产业股票型证券投资基金、大成景恒保本混合型证券投资基金、大成优选股票型证券投资基金（ＬＯＦ）、大成现金增利货币市场基金、大成月添利理财债券型证券投资基金、大成理财２１天债券型发起式基金。

４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：１、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。

２、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《大成内需增长股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，大成内需增长股票型证券投资基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定，本基金没有发生重大违法违规行为，没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易，整体运作合法、合规。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。

４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１ 公平交易制度和控制方法

根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定，资产管理人制订了《大成基金管理有限公司公平交易制度》及《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。资产管理人旗下投资组合严格按照制度的规定，参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，内容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研究部负责提供投资研究支持，投资部门负责投资决策，交易管理部负责实施交易并实时监控，监察稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核，风险管理部负责对交易情况进行合理性分析，通过多部门的协作互控，保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。

４．３．２ 公平交易制度的执行情况

报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。

基金管理人对旗下所有投资组合间连续４个季度的日内、３日内及５日内股票及债券交易同向交易价差分析及相应交易情形的分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；股票同向交易溢价率较大主要来源于市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，即投资组合成交时间不一致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大，但参与交易所公开竞价同日同向交易成交较少的单边交易量均不超过该股当日成交量１０％。结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送金额统计结果表明投资组合间不存在利益输送的可能性。

４．３．３ 异常交易行为的专项说明

２０１２年基金管理人旗下主动投资组合间股票交易存在６笔同日反向交易，原因是投资组合投资策略需要，且参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量均不超过该股当日成交量５％。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易，参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量５％的情况有９次，原因是指数型投资组合投资策略需要。投资组合间债券交易存在４笔同日反向交易，原因是投资组合投资策略需要，且参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量均不超过该股当日成交量５％。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。

４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

２０１２年中国经济经历了上半年的衰退到下半年的复苏，中国证券市场走势也跌宕起伏，全年收涨。在过去的一年，本基金的投资运作有经验，也有教训。

２０１２年年初我们正确地预测到经济衰退，整体配置偏向于白酒、医药、电子等相对稳定、成长性好、抗周期波动的品种，截止２０１２年前三季度，取得明显的超额收益。

２０１２年下半年在去库存过程接近尾声以及基建投资带动下，宏观经济出现一定力度的复苏；同时局部政策调整（如“反腐”）对传统防御品种也产生较大的负面影响。持仓较重的白酒超额收益迅速减少，而配置较少的早周期品表现优异。本基金配置虽然向早周期品种有所倾斜，但是调仓力度和速度较缓，影响了基金的全年业绩表现。

４．４．２ 报告期内基金的业绩表现

截止本报告期末，本基金份额资产净值为０．８９４元，本报告期基金份额净值增长率为８．１０％，同期业绩比较基准收益率为７．０９％，高于业绩比较基准的表现。

４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望２０１３年，我们认为宏观经济整体将呈现弱复苏格局：

一方面，中国经济将延续２０１２年底开始的复苏：（１）２０１３年世界经济相对２０１２年将有所改善，刺激外需；（２）“宽财政”的宏观经济政策仍将得到贯彻，房地产投资增速也会加快，有利于固定资产投资；（３）通胀虽有压力，但大部分时间仍不构成威胁，实际收入水平提高有助于刺激消费。

另一方面，我们认为复苏力度不会很强：（１）从２０１２年底开始的补库存达到一定程度之后，经济阶段向上动力将会减缓；（２）经过我们测算，２０１３年房地产投资状况虽然强于２０１２年，但是边际改善空间有限。

因此，我们对２０１３年保持谨慎乐观，配置相对均衡。

４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定收益部、风险管理部、基金运营部、监察稽核部、委托投资部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员中包括两名投资组合经理。

股票投资部、研究部、固定收益部、风险管理部和委托投资部负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；基金运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整事项；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。

本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算员执行，并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，基金经理及投资经理作为估值小组成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。

本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，截止报告期末未与外部估值定价服务机构签约。

４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内本基金无收益分配事项。

§５ 托管人报告

５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对大成内需增长股票型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

５．３ 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§６ 审计报告

本基金２０１２年年度财务会计报告已经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，注册会计师签字出具了标准无保留意见的审计报告。投资者欲了解本基金审计报告详细内容，应阅读年度报告正文。

§７ 年度财务报表

７．１ 资产负债表

会计主体：大成内需增长股票型证券投资基金

报告截止日： ２０１２年１２月３１日

单位：人民币元

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注：报告截止日２０１２年１２月３１日，基金份额净值０．８９４元，基金份额总额５４４，１７９，６５２．８８份。

７．２ 利润表

会计主体：大成内需增长股票型证券投资基金

本报告期： ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日

单位：人民币元

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７．３ 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：大成内需增长股票型证券投资基金

本报告期：２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 ７．１ 至 ７．４ 财务报表由下列负责人签署：

＿＿＿＿＿＿王颢＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿刘彩晖＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿范瑛＿＿＿＿

基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

７．４ 报表附注

７．４．１ 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

７．４．２ 关联方关系

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注：１． 中国证监会于２００５年１１月６日作出对广东证券取消业务许可并责令关闭的行政处罚。

２． 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

７．４．３ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

７．４．３．１ 通过关联方交易单元进行的交易

７．４．３．１．１ 股票交易

金额单位：人民币元

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７．４．３．１．２ 权证交易

无。

７．４．３．１．３ 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

■

注：１． 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。

２． 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

７．４．３．２ 关联方报酬

７．４．３．２．１ 基金管理费

单位：人民币元

■

注：支付基金管理人大成基金 的管理人报酬按前一日基金资产净值１．５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值 Ｘ １．５％ ／ 当年天数。

７．４．３．２．２ 基金托管费

单位：人民币元

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注：支付基金托管人 中国银行 的托管费按前一日基金资产净值０．２５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值 Ｘ ０．２５％ ／ 当年天数。

７．４．３．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

本报告期内本基金未发生与关联方进行的银行间同业市场的债券（含回购）交易。

７．４．３．４ 各关联方投资本基金的情况

７．４．３．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。

７．４．３．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。

７．４．３．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。

７．４．３．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本报告期内及上年度可比期间本基金未在承销期内参与关联方承销证券。

７．４．３．７ 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。

７．４．４ 期末（ ２０１２年１２月３１日 ）本基金持有的流通受限证券

７．４．４．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

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７．４．４．２ 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

■

注：本基金截至２０１２年１２月３１日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

７．４．４．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

７．４．４．３．１ 银行间市场债券正回购

于本报告期末，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

７．４．４．３．２ 交易所市场债券正回购

于本报告期末，本基金无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

§８ 投资组合报告

８．１ 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

８．２ 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

８．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金指数投资的所有股票明细，应阅读登载于大成基金管理有限公司网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｄｃｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ）的年度报告正文。

８．４ 报告期内股票投资组合的重大变动

８．４．１ 累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

■

注：本期累计买入金额指买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。

８．４．２ 累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：本项中“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．４．３ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

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注：本项中“买入股票的成本（成交）总额”及“卖出股票的收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

８．６ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

８．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

８．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

８．９ 投资组合报告附注

８．９．１ 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

８．９．２ 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。

８．９．３ 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

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８．９．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

８．９．５ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

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８．９．６ 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§９ 基金份额持有人信息

９．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

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注：持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户。

９．２ 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

注：１、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间：１０万份—５０万份；

２、本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间：０。

§１０ 开放式基金份额变动

单位：份

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§１１ 重大事件揭示

１１．１ 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

１１．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

２０１３年３月１７日，根据国家金融工作需要，肖钢先生辞去中国银行股份有限公司董事长职务。中国银行股份有限公司已于２０１３年３月１７日公告上述事项。

１１．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

１１．４ 基金投资策略的改变

本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。

１１．５ 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所有限公司，本会计期间应支付的审计费用为８０，０００．００元。该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。

１１．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期，本基金管理人、托管人及高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。

１１．７ 基金租用证券公司交易单元的有关情况

１１．７．１ 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

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注：根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字［２００７］４８号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。

租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：

（一）财务状况良好，最近一年无重大违规行为；

（二）经营行为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要求；

（三）研究实力较强，能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务；

（四）具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件，有足够的交易和清算能力，满足各投资组合证券交易需要；

（五）能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务；

（六）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。

租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》，然后根据评分高低进行选择基金交易单元。

本报告期内本基金租用证券公司交易单元的变更情况如下：

本报告期内本基金新增席位：广发证券、西南证券。

本报告期内本基金退租席位：中邮证券。

１１．７．２ 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

本基金本报告期未进行债券交易及权证交易。

大成基金管理有限公司

２０１３年３月２６日

基金简称	大成内需增长股票
基金主代码	０９００１５
交易代码	０９００１５
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２０１１年６月１４日
基金管理人	大成基金管理有限公司
基金托管人	中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	５４４，１７９，６５２．８８份
基金合同存续期	不定期

投资目标	本基金主要投资于受益于内需增长的行业中的优质上市公司，力争充分分享中国经济增长以及经济结构转型带来的投资收益，追求基金资产的长期稳健增值。
投资策略	本基金采用积极主动的投资策略。以宏观经济和政策研究为基础，通过影响证券市场整体运行的内外部因素分析，实施大类资产配置；分析以内需增长为重要推动力的中国经济转型进程中的政策导向与经济结构调整的特点，研究国内消费需求以及与之紧密关联的投资需求的增长规律，结合经济周期与产业变迁路径的分析，实施行业配置；以相关的投资主题和内需增长受益行业为线索，通过公司基本面的考量，精选优质上市公司股票，力求实现基金资产的长期稳健增值。 为有效控制投资风险，本基金将根据风险管理的原则适度进行股指期货投资，股指期货投资将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，并按照中国金融期货交易所套期保值管理的有关规定执行，对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险等。
业绩比较基准	８０％×沪深３００指数＋２０％×中证综合债券指数
风险收益特征	本基金为股票型基金，基金的风险与预期收益都要高于混合型基金、债券型型基金和货币市场基金，属于证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		大成基金管理有限公司	中国银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	杜鹏	唐州徽
	联系电话	０７５５－８３１８３３８８	０１０－６６５９４８５５
	电子邮箱	ｄｕｐｅｎｇ＠ｄｃｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ	ｔｇｘｘｐｌ＠ｂａｎｋ－ｏｆ－ｃｈｉｎａ．ｃｏｍ
客户服务电话		４００８８８５５５８	９５５６６
传真		０７５５－８３１９９５８８	０１０－６６５９４９４２

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｄｃｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ
基金年度报告备置地点	深圳市福田区深南大道７０８８号招商银行大厦３２层大成基金管理有限公司 北京市西城区复兴门内大街１号中国银行股份有限公司托管及投资者服务部

３．１．１ 期间数据和指标	２０１２年	２０１１年６月１４日（基金合同生效日）－２０１１年１２月３１日
本期已实现收益	－９５，６６１，４０７．２６	－１５，７７６，４５９．７０
本期利润	４０，８１５，６３４．３７	－１２８，７９０，６６８．６０
加权平均基金份额本期利润	０．０７１３	－０．１３０４
本期基金份额净值增长率	８．１０％	－１７．３０％
３．１．２ 期末数据和指标	２０１２年末	２０１１年末
期末可供分配基金份额利润	－０．２０７２	－０．１７２７
期末基金资产净值	４８６，２６０，６２２．１２	５３９，４２４，１６３．５３
期末基金份额净值	０．８９４	０．８２７

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	５．０５％	１．０６％	８．１６％	１．０２％	－３．１１％	０．０４％
过去六个月	０．４５％	１．１３％	２．２７％	０．９９％	－１．８２％	０．１４％
过去一年	８．１０％	１．１７％	７．０９％	１．０２％	１．０１％	０．１５％
自基金合同生效起至今	－１０．６０％	１．１２％	－９．９９％	１．０４％	－０．６１％	０．０８％

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
杨丹先生	本基金基金经理	２０１１年６月１４日	－	１２年	理学硕士。２００１年加入大成基金管理有限公司，先后任职于基金经理部、研究部、金融工程部、股票投资部。２００６年５月２７日至２０１１年６月１４日曾任大成沪深３００指数证券投资基金基金经理。２００８年８月２３日开始担任景福证券投资基金基金经理。２０１１年６月１４日开始兼任大成内需增长股票型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。国籍：中国
李本刚先生	本基金基金经理	２０１２年９月４日	－	１１年	管理学硕士。２００１年７月至２００２年８月就职于西南证券投资部，任助理研究员。２００２年９月至２００５年９月就职于中关村证券股份有限公司，任研发中心研究员。２００５年１１月至２０１０年７月就职于建信基金管理有限公司研究部，历任研究员、高级研究员。２０１０年８月加入大成基金管理有限公司，历任研究部高级研究员、行业研究主管。２０１２年９月４日起任大成内需增长股票型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。国籍：中国
邓涛先生	本基金基金经理助理	２０１１年７月２９日	－	４年	经济学硕士，２００８年６月至２００９年２月就职于长江证券研究部，２００９年２月加入大成基金管理有限公司，现任研究部总监助理，２０１１年７月２９日起担任景福证券投资基金和大成内需增长股票型证券投资基金基金经理助理。具有基金从业资格。国籍：中国

资 产	本期末 ２０１２年１２月３１日	上年度末 ２０１１年１２月３１日
资 产：
银行存款	７３，６１５，２７５．６５	７７，６７２，９８７．７６
结算备付金	１，５５６，２４５．７４	４５１，２７７．２６
存出保证金	１０４，８５５．９２	４７８，２５２．２７
交易性金融资产	４１２，８８８，２８４．９８	４６３，１１０，１６７．９５
其中：股票投资	４１２，８８８，２８４．９８	４６３，１１０，１６７．９５
基金投资	－	－
债券投资	－	－
资产支持证券投资	－	－
衍生金融资产	－	－
买入返售金融资产	－	－
应收证券清算款	３，０６１，６１０．４７	－
应收利息	２０，３０４．２８	１４，８４０．５５
应收股利	－	－
应收申购款	１，４８２．７８	２，５６９．１５
递延所得税资产	－	－
其他资产	－	－
资产总计	４９１，２４８，０５９．８２	５４１，７３０，０９４．９４
负债和所有者权益	本期末 ２０１２年１２月３１日	上年度末 ２０１１年１２月３１日
负 债：
短期借款	－	－
交易性金融负债	－	－
衍生金融负债	－	－
卖出回购金融资产款	－	－
应付证券清算款	２，３５９，４８８．１９	２９４，０４０．０７
应付赎回款	４３１，７６９．０２	７９７，９４５．０４
应付管理人报酬	５７７，４１４．０４	７２５，５００．９８
应付托管费	９６，２３５．６９	１２０，９１６．８１
应付销售服务费	－	－
应付交易费用	１，３４１，７０３．９７	２３４，５２１．２１
应交税费	－	－
应付利息	－	－
应付利润	－	－
递延所得税负债	－	－
其他负债	１８０，８２６．７９	１３３，００７．３０
负债合计	４，９８７，４３７．７０	２，３０５，９３１．４１
所有者权益：
实收基金	５４４，１７９，６５２．８８	６５２，０１２，２８１．１６
未分配利润	－５７，９１９，０３０．７６	－１１２，５８８，１１７．６３
所有者权益合计	４８６，２６０，６２２．１２	５３９，４２４，１６３．５３
负债和所有者权益总计	４９１，２４８，０５９．８２	５４１，７３０，０９４．９４

股票代码	股票名称	停牌日期	停牌原因	期末 估值单价	复牌日期	复牌 开盘单价	数量（股）	期末 成本总额	期末估值总额	备注
０００５２７	美的电器	２０１２－８－２７	公告重大事项	９．６９	－	－	２，０４９，９９１	２４，５９０，９６５．０９	１９，８６４，４１２．７９	－
３００３１５	掌趣科技	２０１２－１２－４	公告重大事项	２７．３２	２０１３－２－５	２５．１５	３１８，１６５	７，３７６，９１１．７７	８，６９２，２６７．８０	－
０００００２	万 科Ａ	２０１２－１２－２６	公告重大事项	１０．６２	２０１３－１－２１	１１．１３	６４９，９９３	６，３９７，３３７．９３	６，９０２，９２５．６６	－

项 目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１１年６月１４日（基金合同生效日）至２０１１年１２月３１日
一、收入	５４，５２０，４５３．５１	－１１６，４７８，４０５．９１
１．利息收入	５０４，９００．３２	１，９５２，１７９．２１
其中：存款利息收入	５０４，９００．３２	１，３７３，９４２．７５
债券利息收入	－	－
资产支持证券利息收入	－	－
买入返售金融资产收入	－	５７８，２３６．４６
其他利息收入	－	－
２．投资收益（损失以“－”填列）	－８２，６１７，１２１．５５	－６，３８８，６７５．３１
其中：股票投资收益	－９０，１１６，２０２．７６	－８，９１０，０９４．６２
基金投资收益	－	－
债券投资收益	－	－
资产支持证券投资收益	－	－
衍生工具收益	－	－
股利收益	７，４９９，０８１．２１	２，５２１，４１９．３１
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	１３６，４７７，０４１．６３	－１１３，０１４，２０８．９０
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）	－	－
５．其他收入（损失以“－”号填列）	１５５，６３３．１１	９７２，２９９．０９
减：二、费用	１３，７０４，８１９．１４	１２，３１２，２６２．６９
１．管理人报酬	７，４２０，６６５．９３	７，７８３，０５３．１３
２．托管费	１，２３６，７７７．７５	１，２９７，１７５．４６
３．销售服务费	－	－
４．交易费用	４，６３１，５９３．９１	３，０７８，８０８．９６
５．利息支出	－	－
其中：卖出回购金融资产支出	－	－
６．其他费用	４１５，７８１．５５	１５３，２２５．１４
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	４０，８１５，６３４．３７	－１２８，７９０，６６８．６０
减：所得税费用	－	－
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	４０，８１５，６３４．３７	－１２８，７９０，６６８．６０

项目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	６５２，０１２，２８１．１６	－１１２，５８８，１１７．６３	５３９，４２４，１６３．５３
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	４０，８１５，６３４．３７	４０，８１５，６３４．３７
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“－”号填列）	－１０７，８３２，６２８．２８	１３，８５３，４５２．５０	－９３，９７９，１７５．７８
其中：１．基金申购款	６２，６６９，２９４．６９	－８，６６２，５６８．５６	５４，００６，７２６．１３
２．基金赎回款	－１７０，５０１，９２２．９７	２２，５１６，０２１．０６	－１４７，９８５，９０１．９１
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	５４４，１７９，６５２．８８	－５７，９１９，０３０．７６	４８６，２６０，６２２．１２
项目	上年度可比期间 ２０１１年６月１４日（基金合同生效日）至２０１１年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	１，４２９，９３０，３５３．６７	－	１，４２９，９３０，３５３．６７
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	－１２８，７９０，６６８．６０	－１２８，７９０，６６８．６０
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“－”号填列）	－７７７，９１８，０７２．５１	１６，２０２，５５０．９７	－７６１，７１５，５２１．５４
其中：１．基金申购款	１８，８３７，５３８．５７	－２，７１８，３５７．７３	１６，１１９，１８０．８４
２．基金赎回款	－７９６，７５５，６１１．０８	１８，９２０，９０８．７０	－７７７，８３４，７０２．３８
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	６５２，０１２，２８１．１６	－１１２，５８８，１１７．６３	５３９，４２４，１６３．５３

关联方名称	与本基金的关系
大成基金管理有限公司（“大成基金”）	基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司（“中国银行”）	基金托管人、基金代销机构
中泰信托有限责任公司	基金管理人的股东
光大证券股份有限公司（“光大证券”）	基金管理人的股东、基金代销机构
中国银河投资管理有限公司	基金管理人的股东
广东证券股份有限公司（“广东证券”）	基金管理人的股东

关联方名称	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日		上年度可比期间 ２０１１年６月１４日（基金合同生效日）至２０１１年１２月３１日
	成交金额	占当期股票 成交总额的比例	成交金额	占当期股票 成交总额的比例
光大证券	２７４，１９８，５１４．３２	９．０９％	２５９，９３５，４１９．７１	１１．６８％

关联方名称	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
光大证券	２３５，６０８．７１	８．９９％	１２１，２９７．１２	９．０４％
关联方名称	上年度可比期间 ２０１１年６月１４日（基金合同生效日）至２０１１年１２月３１日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
光大证券	２１１，１９８．７５	１１．４４％	－	０．００％

项目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１１年６月１４日（基金合同生效日）至２０１１年１２月３１日
当期发生的基金应支付的管理费	７，４２０，６６５．９３	７，７８３，０５３．１３
其中：支付销售机构的客户维护费	２，４９２，０８６．３６	２，３１２，３１９．４２

项目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１１年６月１４日（基金合同生效日）至２０１１年１２月３１日
当期发生的基金应支付的托管费	１，２３６，７７７．７５	１，２９７，１７５．４６

关联方 名称	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日		上年度可比期间 ２０１１年６月１４日（基金合同生效日）至２０１１年１２月３１日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国银行	７３，６１５，２７５．６５	４９０，６９３．０７	７７，６７２，９８７．７６	１，３４９，２３９．５３

７．４．４．１．１ 受限证券类别：股票
证券 代码	证券 名称	成功 认购日	可流通日	流通受限类型	认购 价格	期末估值单价	数量 （单位：股）	期末 成本总额	期末估值总额	备注
０００８２６	桑德环境	２０１２－１２－３１	２０１３－１－９	配股申购	１２．７１	２２．９９	２３９，９７９	３，０５０，１３３．０９	５，５１７，１１７．２１	－

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	４１２，８８８，２８４．９８	８４．０５
	其中：股票	４１２，８８８，２８４．９８	８４．０５
２	固定收益投资	－	０．００
	其中：债券	－	０．００
	资产支持证券	－	０．００
３	金融衍生品投资	－	０．００
４	买入返售金融资产	－	０．００
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	０．００
５	银行存款和结算备付金合计	７５，１７１，５２１．３９	１５．３０
６	其他各项资产	３，１８８，２５３．４５	０．６５
７	合计	４９１，２４８，０５９．８２	１００．００

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	－	０．００
Ｂ	采掘业	４，９５９，１０７．２０	１．０２
Ｃ	制造业	１２５，０４３，１０６．９１	２５．７２
Ｃ０	食品、饮料	１７，０７５，０００．００	３．５１
Ｃ１	纺织、服装、皮毛	－	０．００
Ｃ２	木材、家具	－	０．００
Ｃ３	造纸、印刷	－	０．００
Ｃ４	石油、化学、塑胶、塑料	－	０．００
Ｃ５	电子	８，４４８，５００．００	１．７４
Ｃ６	金属、非金属	５１，２４１，７７２．００	１０．５４
Ｃ７	机械、设备、仪表	２９，４４３，６５４．９９	６．０６
Ｃ８	医药、生物制品	１８，８３４，１７９．９２	３．８７
Ｃ９９	其他制造业	－	０．００
Ｄ	电力、煤气及水的生产和供应业	８，９８１，５００．００	１．８５
Ｅ	建筑业	６，８６５，３１７．５５	１．４１
Ｆ	交通运输、仓储业	７，３８０，０００．００	１．５２
Ｇ	信息技术业	１８，６７８，４８７．６０	３．８４
Ｈ	批发和零售贸易	９，４１３，１６２．９７	１．９４
Ｉ	金融、保险业	１４１，８１６，８５９．１１	２９．１６
Ｊ	房地产业	２８，７６２，２２５．６６	５．９１
Ｋ	社会服务业	３１，８３３，１９８．９０	６．５５
Ｌ	传播与文化产业	２３，２０５，３１９．０８	４．７７
Ｍ	综合类	５，９５０，０００．００	１．２２
	合计	４１２，８８８，２８４．９８	８４．９１

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	０００８２６	桑德环境	１，０３９，９１０	２３，９０７，５３０．９０	４．９２
２	６０１６０１	中国太保	９００，０００	２０，２５０，０００．００	４．１６
３	０００５２７	美的电器	２，０４９，９９１	１９，８６４，４１２．７９	４．０９
４	６０１３１８	中国平安	４００，０００	１８，１１６，０００．００	３．７３
５	００２１４２	宁波银行	１，６５０，８００	１７，５９７，５２８．００	３．６２
６	０００６２９	攀钢钒钛	４，１５３，１００	１７，１１０，７７２．００	３．５２
７	００００１２	南 玻Ａ	２，０００，０００	１６，５００，０００．００	３．３９
８	６０００００	浦发银行	１，５００，０００	１４，８８０，０００．００	３．０６
９	６００３８３	金地集团	２，０４０，０００	１４，３２０，８００．００	２．９５
１０	６００６３７	百视通	９００，０００	１４，２８３，０００．００	２．９４

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６００３８３	金地集团	５２，３１２，６９９．７８	９．７０
２	００００１２	南 玻Ａ	４５，０９４，２８５．７３	８．３６
３	６０１１６６	兴业银行	４０，７５０，６０５．１８	７．５５
４	６００８０１	华新水泥	３８，５２９，１３９．７３	７．１４
５	０００５２７	美的电器	３７，１３２，０７８．７５	６．８８
６	６００１１１	包钢稀土	３３，０６７，２２２．８８	６．１３
７	０００８２６	桑德环境	３１，９４０，２３４．２４	５．９２
８	６０１６０１	中国太保	３１，５４０，８６２．９４	５．８５
９	００２１４２	宁波银行	２８，３６９，１２４．８１	５．２６
１０	６００５４９	厦门钨业	２７，２３２，５２９．４１	５．０５
１１	０００５６８	泸州老窖	２６，９１０，０２２．０７	４．９９
１２	６００６９４	大商股份	２６，２６０，９７８．２２	４．８７
１３	６０００１６	民生银行	２５，６２９，０００．００	４．７５
１４	０００６５１	格力电器	２５，１４４，１１０．７６	４．６６
１５	６００５８５	海螺水泥	２４，５１５，２０７．１０	４．５４
１６	６００９９９	招商证券	２３，３５１，４９５．８５	４．３３
１７	０００７７６	广发证券	２３，０９９，８９１．８３	４．２８
１８	６００１０４	上汽集团	２２，１９４，９６７．９０	４．１１
１９	０００４０１	冀东水泥	２０，９１３，０４３．６１	３．８８
２０	６０１６９９	潞安环能	２０，６７１，９８８．２１	３．８３
２１	０００９２６	福星股份	２０，１８１，２８１．８２	３．７４
２２	００２１４６	荣盛发展	１９，８６４，８８８．６７	３．６８
２３	６００８３７	海通证券	１８，６２９，４４４．５３	３．４５
２４	６０００００	浦发银行	１８，３６３，６８９．８１	３．４０
２５	６００１７６	中国玻纤	１８，２９８，９０１．８３	３．３９

２６	０００１５７	中联重科	１７，８６９，０８９．５０	３．３１
２７	６０１９８９	中国重工	１７，０３２，０５６．７５	３．１６
２８	６０００４８	保利地产	１６，５４２，６２８．０１	３．０７
２９	３００２７３	和佳股份	１６，４１１，１９０．９５	３．０４
３０	０００６２９	攀钢钒钛	１６，２６６，２６１．００	３．０２
３１	６００１５３	建发股份	１５，６２６，９６０．２６	２．９０
３２	６０１３１８	中国平安	１５，３６４，１２０．３２	２．８５
３３	６０１３２８	交通银行	１４，４６６，４５８．９７	２．６８
３４	６００６３７	百视通	１３，５０２，９０３．２１	２．５０
３５	６００３９５	盘江股份	１３，３３８，２３８．７１	２．４７
３６	６００７０３	三安光电	１３，２１４，１４０．１７	２．４５
３７	６０１３３６	新华保险	１３，１８３，０２４．６１	２．４４
３８	６００８５８	银座股份	１３，１７６，６３５．００	２．４４
３９	００２６６８	奥马电器	１３，１３１，８３８．６３	２．４３
４０	６０１３７７	兴业证券	１３，１１８，２７９．１７	２．４３
４１	６００８０５	悦达投资	１２，７８１，１１７．４４	２．３７
４２	６００３１８	巢东股份	１２，５２６，３２８．０３	２．３２
４３	００２４８２	广田股份	１２，３８６，５０６．７８	２．３０
４４	０００６９０	宝新能源	１２，２２５，１８１．１４	２．２７
４５	０００４２３	东阿阿胶	１２，０６１，９１６．３７	２．２４
４６	６００２６７	海正药业	１１，８７１，３１２．４８	２．２０
４７	０００８９５	双汇发展	１１，４１６，６２８．４９	２．１２
４８	６００１２３	兰花科创	１１，０８６，３９８．９２	２．０６
４９	００２０１７	东信和平	１０，７９４，７６２．１２	２．００

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６０００３６	招商银行	５０，７０７，３５４．７８	９．４０
２	６００３８３	金地集团	４４，５２６，２０３．３９	８．２５
３	６００５１９	贵州茅台	４３，８２３，５４５．０１	８．１２
４	６０００００	浦发银行	４３，５９４，８１２．５６	８．０８
５	６００８０１	华新水泥	４２，６８５，０６９．１８	７．９１
６	６００００９	上海机场	３８，８２５，５９４．２３	７．２０
７	６００５１８	康美药业	３６，６５９，７３３．０９	６．８０
８	６００１１１	包钢稀土	３３，８０９，１０３．７４	６．２７
９	６００９７０	中材国际	３２，１９８，１１６．４５	５．９７
１０	０００８５８	五 粮 液	３１，９２２，１９１．１６	５．９２
１１	６０１１６６	兴业银行	３１，３６５，８１９．４３	５．８１
１２	６００５４９	厦门钨业	３１，３４７，４７３．１３	５．８１
１３	０００６５１	格力电器	３０，６６５，２８３．０１	５．６８
１４	６００６９４	大商股份	３０，４０８，５４２．２５	５．６４
１５	６００６９０	青岛海尔	２７，６２０，５３２．７６	５．１２
１６	６０００１６	民生银行	２６，０５７，６８７．５３	４．８３
１７	６００５８５	海螺水泥	２５，９３５，２１８．２０	４．８１
１８	００００６３	中兴通讯	２４，４９４，０９４．１４	４．５４
１９	００００１２	南 玻Ａ	２３，８６４，３２４．６４	４．４２
２０	０００４０１	冀东水泥	２３，５３４，４１３．８５	４．３６
２１	６００１０４	上汽集团	２３，３４９，３１２．４０	４．３３
２２	０００５６８	泸州老窖	２３，２９３，２３４．５３	４．３２
２３	６００９９９	招商证券	２２，０６６，０５１．５２	４．０９
２４	００２００７	华兰生物	２１，９４３，０１４．８４	４．０７
２５	００２１０６	莱宝高科	１９，６０４，８０６．４８	３．６３
２６	６００１７６	中国玻纤	１８，７２６，６５４．２２	３．４７
２７	００２１４６	荣盛发展	１８，５６０，５３８．４３	３．４４
２８	０００９２６	福星股份	１８，３３４，１７３．０８	３．４０
２９	６０１６９９	潞安环能	１８，０８４，６５５．２７	３．３５
３０	０００００２	万 科Ａ	１８，０３０，４０９．９７	３．３４
３１	０００１５７	中联重科	１７，４１４，６１５．５２	３．２３
３２	６０１９８９	中国重工	１６，７４１，９８３．７７	３．１０
３３	００２６６８	奥马电器	１６，０１１，４２５．８６	２．９７
３４	６００４６７	好当家	１５，５０８，４０１．６６	２．８７
３５	６０１７６６	中国南车	１４，９８９，５９８．９７	２．７８
３６	０００７７６	广发证券	１４，１１６，１４９．３５	２．６２
３７	００２１４２	宁波银行	１３，８６７，１７７．７９	２．５７
３８	６００８５８	银座股份	１３，８４３，１５３．０４	２．５７
３９	６０００４８	保利地产	１３，７３８，２６４．４５	２．５５
４０	３００２７３	和佳股份	１３，６２５，４８１．１１	２．５３
４１	６０００１５	华夏银行	１３，６１８，２５５．０７	２．５２
４２	０００５２７	美的电器	１３，６０２，６３４．４９	２．５２
４３	６００３１８	巢东股份	１３，０２２，３１１．７２	２．４１
４４	６０１６０１	中国太保	１２，９７９，８３８．０１	２．４１
４５	６００２６７	海正药业	１２，５４９，３２７．９１	２．３３
４６	０００８９５	双汇发展	１２，３０８，４７９．３２	２．２８
４７	０００６９０	宝新能源	１２，１５８，２９９．６４	２．２５
４８	６００７０３	三安光电	１２，０７５，７８０．４０	２．２４
４９	０００４２３	东阿阿胶	１１，８３５，２６８．４３	２．１９
５０	００２４８２	广田股份	１１，２８５，８８５．２３	２．０９
５１	００２５０８	老板电器	１１，０１６，６１７．２４	２．０４
５２	００２４２２	科伦药业	１０，９８８，４７２．１６	２．０４

买入股票成本（成交）总额	１，４６０，９９１，５８８．６６
卖出股票收入（成交）总额	１，５５７，５７４，３１０．５０

序号	名称	金额
１	存出保证金	１０４，８５５．９２
２	应收证券清算款	３，０６１，６１０．４７
３	应收股利	－
４	应收利息	２０，３０４．２８
５	应收申购款	１，４８２．７８
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	３，１８８，２５３．４５

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值	占基金资产净值比例（％）	流通受限情况说明
１	０００５２７	美的电器	１９，８６４，４１２．７９	４．０９	重大资产重组停牌
２	０００８２６	桑德环境	５，５１７，１１７．２１	１．１３	配股锁定；上市日：２０１３年１月９日

持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
７，４２９	７３，２５０．７３	１０８，８５８，００１．３２	２０．００％	４３５，３２１，６５１．５６	８０．００％

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本基金	５０２，０７０．０２	０．０９２３％

基金合同生效日（ ２０１１年６月１４日 ）基金份额总额	１，４２９，９３０，３５３．６７
本报告期期初基金份额总额	６５２，０１２，２８１．１６
本报告期基金总申购份额	６２，６６９，２９４．６９
减：本报告期基金总赎回份额	１７０，５０１，９２２．９７
本报告期基金拆分变动份额	－
本报告期期末基金份额总额	５４４，１７９，６５２．８８

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票 成交总额的比例	佣金	占当期佣金 总量的比例
长江证券	１	３４５，６６４，４３１．８１	１１．４６％	２９５，７４５．８３	１１．２９％	－
光大证券	２	２７４，１９８，５１４．３２	９．０９％	２３５，６０８．７１	８．９９％	－
财富证券	１	２４０，０３５，５４８．９１	７．９６％	２０６，１０４．４３	７．８７％	－
华宝证券	１	２１９，０７０，８１８．８６	７．２７％	１９２，５６０．３１	７．３５％	－
中金公司	２	２１１，８９２，１０８．７８	７．０３％	１７９，０２８．７６	６．８３％	－
江海证券	１	１８３，２５６，４３３．８５	６．０８％	１５５，７６７．９９	５．９５％	－
中投证券	２	１７８，０２５，２９２．５８	５．９０％	１５９，４４３．６９	６．０９％	－
招商证券	２	１７３，６４６，２６３．０５	５．７６％	１５５，８６１．０９	５．９５％	－
海通证券	２	１３９，３８５，６３０．２８	４．６２％	１２２，２５６．８５	４．６７％	－
中信证券	２	１３８，３６２，７７４．７２	４．５９％	１２１，５８０．６５	４．６４％	－
银河证券	１	１３５，１３９，１１１．８４	４．４８％	１２３，０２９．８５	４．７０％	－
东方证券	１	１１１，５５６，４３４．２５	３．７０％	９４，８２２．６２	３．６２％	－
广州证券	１	１１１，４９３，９２４．００	３．７０％	９９，７１１．０３	３．８１％	－
广发证券	１	１０８，９４３，１２０．７４	３．６１％	９９，１８１．３７	３．７９％	－
申银万国	１	１００，８４４，１９６．０１	３．３４％	８１，９３６．４０	３．１３％	－
国泰君安	１	８４，３２１，２２７．１３	２．８０％	７２，７３５．１２	２．７８％	－
西南证券	１	７７，７４１，９５４．１０	２．５８％	７０，７７６．３０	２．７０％	－
国信证券	１	７２，３２２，００６．４６	２．４０％	５８，７６１．７９	２．２４％	－
东莞证券	１	４４，２４６，９１３．３３	１．４７％	３９，１５４．４７	１．４９％	－
渤海证券	１	３３，７４８，２１６．１１	１．１２％	２８，０５６．６７	１．０７％	－
中银国际	１	３１，１１４，９６８．１４	１．０３％	２７，５３３．６９	１．０５％	－
湘财证券	１	－	０．００％	－	０．００％	－
天源证券	１	－	０．００％	－	０．００％	－
中航证券	１	－	０．００％	－	０．００％	－
安信证券	２	－	０．００％	－	０．００％	－
国都证券	１	－	０．００％	－	０．００％	－
华泰证券	２	－	０．００％	－	０．００％	－